华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
2015 年半年 度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 16
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明 ...................... 16
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 16
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 .................................................................. 16
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明
........................................................................................................................................... 16
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 16
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 17
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 18
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 19
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 20
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 35
7.1 期末基 金资 产组 合情况 .................................................................................................. 35
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 .................................................................................. 35
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明 细 ...................... 36
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................. 37
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合 .......................................................................... 40
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 40
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有 资 产支 持证 券投 资明细 ...... 40
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细 ...... 40
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................. 41
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 41
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 41
7.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 41
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 42
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 42
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 .......................................................... 42
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 42
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 43
10.1 基金份额 持有 人大 会决 议 .............................................................................................. 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .............................. 43
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 44
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 44
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 44
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 50
11 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
11.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
11.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 53
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安动态灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安动态灵活配置混合
基金主代码 040015
交易代码
040015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 305,861,934.38份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
通过对股票、 债券等金融资产的动态灵活配置， 在合理
控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上， 追求基
金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。
投资策略
本基金将主要运用战略资产配置的方法来确定投资组
合中的资产类别和权重， 辅以战术资产配置来动态优化
投资组合中各类资产的配置比例。 在具体投资品种选择
方面， 本基金将综合运用定量分析和定性分析手段， 精
选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资
组合。在研究分析宏观经济和利率趋势等因素的基础
上， 选择那些流动性较好、 风险水平合理、 到期收益率
与信用质量相对较高的债券品种。
业绩比较基准
60% ×沪深300 指数收益率＋40% ×中国债券总指数收
益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 基金的风险与预期收益都要
低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金， 属
于证券投资基金中的中等风险和中等收益品种。
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 蒋松云
联系电话
021-38969999 010-66105799
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京市西城区复兴门内
大街 55 号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京市西城区复兴门内
大街 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 朱学华 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期 31 层、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 403,138,824.52
本期利润 252,550,519.82
加权平均基金份额本期利润 0.5135
本期加权平均净值利润率 34.85%
本期基金份额净值增长率 37.16%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 202,274,090.68
期末可供分配基金份额利润 0.6613
期末基金资产净值 508,136,025.06
期末基金份额净值 1.661
3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 95.87%
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
开放式 基金的 申购 赎回 费、红 利再投 资费 、基 金转换 费等） ，计 入费 用后实 际收
益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 1 个
月
-13.98% 3.28% -4.58% 2.10% -9.40% 1.18%
过去 3 个
月
12.84% 2.53% 6.79% 1.57% 6.05% 0.96%
过去 6 个
月
37.16% 2.09% 16.25% 1.36% 20.91% 0.73%
过去 1 年 84.44% 1.68% 65.51% 1.10% 18.93% 0.58%
过去 3 年 126.18% 1.40% 49.47% 0.90% 76.71% 0.50%
自基金成
立起至今
95.87% 1.29% 20.46% 0.88% 75.41% 0.41%
注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*60% ＋中国债券总指数收
益率*40% 。
根据基金合同的规定： 本基金为混合型基金， 投资于具有良好流动性的金融
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
工具， 包括国内依法公开发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 资 产支持证券、
权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的
30%-80% ； 债券等固定 收益类资产占基金资产的 0-65% ； 权证占基金 资产净值的
0-3% ；现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 12 月 22 日至 2015 年 6 月 30 日）
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF）、华 安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票 、华
安标普石油指数基金（QDII-LOF ）、华安月 月鑫短期理财债券、华安季季鑫短
期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策
略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、
华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、
华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量化指数、 华安年年红
债券、 华安生态优先股 票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细分医 药 ETF、华
安大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币 、华
安国际龙头（DAX ）ETF、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安高分红指数
增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期
开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、
华安智能装备主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机
遇保本、 华安新优选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司
指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放
式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基 金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈逊 本基金的
基金经理
2013-03-02 2015-06-26 13 年 上海财经大学
MBA ，12 年证券、
基金行业从业经验，
历任大鹏证券研究
所、世纪证券研究
所、 平安证券研究所
研究员、高级研究
员。 2008 年 3 月加入
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
华安基金管理有限
公司， 先后在投资研
究部和基金投资部
担任高级研究员及
基金经理助理职务。
2012 年 5 月起担任
华安宏利股票型证
券投资基金的基金
经理； 2013 年 3 月起
担任本基金的基金
经理。 2014 年 1 月起
同时担任华安中小
盘成长股票型证券
投资基金的基金经
理。
谢振东 本基金的
基金经理
2015-03-02 - 5 年 硕士研究生，5 年证
券、 基金行业从业经
验。 具有基金从业资
格证书。 曾任华泰联
合证券行业研究员。
2011 年 9 月加入华安
基金， 曾任投资研究
部高级研究员、 基金
投资部基金经理助
理。 2015 年 3 月起同
时担任本基金、 华安
安顺灵活配置混合
型证券投资基金、 华
安科技动力股票型
证券投资基金的基
金经理。
蒋璆 本基金的
基金经理
2015-06-16 - 7 年 硕士， 7 年从业经历。
曾任国泰君安证券
有限公司研究员、 华
宝兴业基金管理有
限公司研究员。2011
年 6 月加入华安基金
管理有限公司， 担任
投资研究部行业分
析师、基金经理助
理。 2015 年 6 月起担
任本基金、 华安安信
消费服务股票型证
券投资基金、 华安升
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
级主题股票型证券
投资基金的基金经
理。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 有关法 律法规 及《 华安动 态灵 活配置
混合型证券投资基金基金合同》 、 《华安动态 灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》 等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违
法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ， 定期对各投 资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞 价 交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
出现了 1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年股票市场基本呈现单边上涨走势， 但 6 月中旬之后风云突变， 场外配
资去杠杆导致股市发生大面积踩踏， 尽管如此， 上证综指半年仍上涨了 32.23% 。
市场风格上小盘股/ 成长股的优势非常明显， 相比大盘指数上涨幅度 ，中小板综
指、 创业板综指更是分别大涨 83.08% 、106.65% 。 报告期内， 基于对中国经济改
革创新的信心和大类资产配置方向利于股市的研判， 本基金保持了对市场走势的
乐观判断， 期间一直维持较高仓位运作。 按照自上而下的配置思路， 操作上较多
向计算机、 传媒、 旅游等新兴产业倾斜， 而对于银行和非银金融、 钢铁有色煤炭
等传统周期产业的配置则相对较少。 综合来看， 本基金上半年的行业配置和个股
选择均 取得了 较好 的正 收益， 但未能 成功 预见 和及时 应对 6 月股 市 的超预 期暴
跌，组合调整的灵活度显得不足，市场应对能力需要进一步提升。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.661 元， 本报告期份额净值增
长率为 37.16% ，同期业绩比较基准增长率为 16.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济展望： 2015 年 上半年中国 GDP 同比增长 7.0% ， 二季度增速 与一季
度持平， 这一增速处于 2009 年二季度以来的最低水平。 具体分析拉动经济的 “三
驾马车” ： 整体投资增速继续趋缓， 基建依然是投资最主要的支撑， 房地产和制
造业投资未改下行态势； 消费对中国经济增长的贡献率提升至 60% ， 但汽车消费
的突然降温增加了后续的不确定性； 贸易顺差的净贡献有所上升， 但出口自身仅
增长 0.9% 。展望下 半 年，我们判断宏观经 济 仍面临较大的保增长 压 力，政府 执
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
行积极财政政策和稳健货币政策的力度甚至会有所加大， 这将为股市提供有利的
政策环境。
股市走势展望： 尽管 6 月中旬以来 “去杠杆” 导致的恐慌性杀跌幅度超出了
我们预期， 但基于改革红利释放、 流动性总体充裕和居民大类资产配置向股市转
移的基本格局并未发生改变， 我们倾向于维持长期牛市尚未终结的判断， 股市将
从 “疯牛” 进入 “慢牛 ” ， 资本市场有望真正 成为经济增长和结构转型的有力推
手。 从宏观角度， 经济增速下行成为新常态， “保就业、 调结构、 稳 增长” 三大
政策目标中， “稳增长” 在短期政策取向中的权重在加大， 其中引导居民储蓄搬
家是关 键，而 活跃 的股 市是重 要手段 ，具 体而 言：（1）转 型需 要： 将股市 作为
经济转型的重要推手， 充分发挥其资源配置的作用， 引导社会资本投向新兴产业，
新产品 新技术 新模 式层 出不穷 ；（2 ）改 革需 要：国 企改革 势在 必行 ，牛市 可为
盘活国 有资产 （证 券化 ）创造 有利条 件， 减少 “混改 ”障碍 ；（3） 融资需 要：
地方融资平台受限后 PPP 成为国家推进基建投资的新尝试，上市公司充分发挥
融资功 能才能 最大 限度 地利用 社会资 本； （4 ）从稳 增长角 度出 发， 牛市具 备两
大积极作用： 一是鼓励居民储蓄搬家， 通过直接融资渠道转化成企业投资和基建
投资；二是财富效应，提振消费。
中期角度， 监管降杠杆带来的流动性踩踏风险已经充分释放， 投资者风险教
育目的已达到， 管理层一系列稳定市场信心的政策出台充分体现出政府对于股市
的悉心呵护， 政策底部逐渐清晰， 我们判断下半年股市将进入震荡整理期。 泥沙
俱下后目前市场整体估值已趋于合理， 部分成长品种甚至已处于低估状态， 预计
后续个股将演绎分化行情。经济转型继续，成长仍将是投资主线，“去伪存真”
将是下半年最大的选股逻辑。 经历此次 “去杠杆” 风险教育之后， 投资者的风险
偏好预期会在较长时间内维持在较低水平， 业绩和估值将重新成为标的筛选的重
要指标。PEG 合 理的 白马成长将成 为机构调 仓配置的首选 ，先发制 人才能占据
有利地形； 黑马成长是超额收益的主要来源， 我们将重点研究市场关注度较低的
重组股和次新股； 此外， 我们仍会适当关注有重组预期的小盘股， 它们完全有可
能通过收购兼并实现“乌鸡变凤凰”。
操作思路： 基于上述对市场的长中短期走势预判， 下半年我们将对基金仓位
总体控制在中性水平； 在自上而下选择投资标的中将坚持转型与改革两条投资主
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
线， 长期重点挖掘互联网+ 、 中国制造 2025 和消费升级三类机会， 短期将灵活配
置国企改革、 重组并购、PPP、 节能环保等主 题； 在自下而上选择中将对成长股
去伪存真，趁市场系统性风险蔓延之机逢低买入被错杀的新兴成长品种。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年 4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部高级 总监， 研究 生学 历，15 年金 融、 证券、 基金 从业经
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
验， 曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益部总监。 曾任长 城证券有限责任 公司债 券研究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短
期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士， CQF( 国际数量金融工程师)。曾 在
广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作，2005 年加
入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）、
华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证
券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基 金运 营部总 经 理，工商 管理 硕士， 高 级会计师 ，CPA 中国 注册会
计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安
基金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营
部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对华安动态灵活配置混合型证券投资基金的托
管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
本报告期内， 华安动态灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华安基金
管理有限公司在华安动态灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本报告期内，华安动态灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安动态灵活配置混
合型证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安动态灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,370,034.44 8,062,528.25
结算备付金
4,488,330.76 13,367,555.58
存出保证金
668,271.73 488,766.82
交易性金融资产 6.4.7.2 435,703,919.27 886,576,998.94
其中：股票投资
401,267,970.37 701,271,199.74
基金投资
- -
债券投资
34,435,948.90 185,305,799.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 75,000,004.00 -
应收证券清算款
9,802,000.58 8,425,117.81
应收利息 6.4.7.5 779,210.48 1,241,962.85
应收股利
- -
应收申购款
25,277,862.84 657,881.21
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
557,089,634.10 918,820,811.46
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,862,290.75 7,534,592.50
应付赎回款
32,183,710.48 2,218,825.64
应付管理人报酬
828,063.36 1,621,519.29
应付托管费
138,010.57 270,253.23
应付销售服务费
- -
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
应付交易费用 6.4.7.7 3,659,381.27 2,703,024.90
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 282,152.61 459,154.71
负债合计
48,953,609.04 14,807,370.27
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 305,861,934.38 746,719,176.37
未分配利润 6.4.7.10 202,274,090.68 157,294,264.82
所有者权益合计
508,136,025.06 904,013,441.19
负债和所有者权益总计
557,089,634.10 918,820,811.46
注： 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.661 元， 基金份额总额
305,861,934.38 元。
6.2 利 润表
会计主体：华安动态灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、 收入
265,308,804.46 21,345.99
1.利息收入
1,680,940.96 1,230,010.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 211,748.12 110,006.19
债券利息收入
815,393.15 550,092.42
资产支 持证 券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
653,799.69 569,912.09
其他利息收入
- -
2. 投资收 益（损失 以“-” 填
列）
413,347,586.34 21,871,236.05
其中：股票投资收益 6.4.7.12 389,455,907.51 25,515,544.29
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 22,801,256.79 -4,678,650.40
资产支 持证 券投资
收益
- -
贵金属投资收益 $3183$ - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
18
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
股利收益 6.4.7.15 1,090,422.04 1,034,342.16
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填列）
6.4.7.16 -150,588,304.70 -23,191,284.86
4. 汇兑收益（损失以“ －”
号填列）
- -
5. 其他收 入（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 868,581.86 111,384.10
减 ：二 、费用
12,758,284.64 5,302,211.77
1．管理人报酬
5,420,286.05 3,194,961.48
2．托管费
903,381.00 532,493.53
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 6,129,203.53 1,387,047.53
5．利息支出
110,178.33 -
其中：卖出回购金融资产
支出
110,178.33 -
6．其他费用 6.4.7.19 195,235.73 187,709.23
三、利润总额（亏损总额
以“-”号 填列）
252,550,519.82 -5,280,865.78
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以“-”
号填 列）
252,550,519.82 -5,280,865.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安动态灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
746,719,176.37 157,294,264.82 904,013,441.19
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 252,550,519.82 252,550,519.82
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-440,857,241.99 -207,570,693.96 -648,427,935.95
其中：1.基金申购款 127,753,974.44 61,424,416.69 189,178,391.13
2.基金赎回款 -568,611,216.43 -268,995,110.65 -837,606,327.08
19
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
305,861,934.38 202,274,090.68 508,136,025.06
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
412,133,238.68 28,949,298.85 441,082,537.53
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -5,280,865.78 -5,280,865.78
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-64,694,777.35 -2,033,751.89 -66,728,529.24
其中：1.基金申购款 87,904,006.62 12,107,712.46 100,011,719.08
2.基金赎回款 -152,598,783.97 -14,141,464.35 -166,740,248.32
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
347,438,461.33 21,634,681.18 369,073,142.51
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本 情况
华安动态灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2009] 第 1115 号 《关于核准华
安动态灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由华安基金 管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安动态灵活配置混合型证券投
20
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,885,044,923.70 元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 274 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2009
年 12 月 22 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为 2,885,212,648.61 份
基金份额， 其中认购资金利息折合 167,724.91 份基金份额。 本基金的基金管理人
为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安动态灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具， 包括国内依法发行上市的股票、 债券、 货 币市场工具、 权证、 资 产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票资产的投
资比例 占基 金资 产的 30%-80% ；债 券等 固定 收益类 资产 的投 资比 例 占基金 资产
的 0%-65% ； 权证的投 资比例占基金资产净值的 0%-3% ； 现金或者到 期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准
为：60% ×沪深 300 指数收益率＋40% ×中国债券总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27
日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资 基金业 协会 颁布 的《证 券投资 基金会 计 核算业 务指引 》 、 《 华 安动态 灵活
配置混 合型证 券投 资基 金 基 金合同 》和 在财 务报表 附注所 列示 的中 国证监 会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期间财务报表符合企业会计
准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015
21
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间的经营 成果和基金净值变动情况等有关信
息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券除外) ，鉴于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券投资基金税收政策的通知》 、 财
税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利
息时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前，
对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂
减按 50% 计入个人应 纳税所得额，依照现行税法规定即 20% 代扣 代缴个人所得
22
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红利所得
全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。
（4）
基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收
股票交易印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 5,370,034.44
定期存款 -
其他存款 -
合计 5,370,034.44
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 421,754,517.09 401,267,970.37 -20,486,546.72
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 2,453,000.00 4,712,948.90 2,259,948.90
银行间市场 29,657,660.00 29,723,000.00 65,340.00
合计 32,110,660.00 34,435,948.90 2,325,288.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 453,865,177.09 435,703,919.27 -18,161,257.82
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目 本期末
23
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 75,000,004.00 -
合计 75,000,004.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,683.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,817.82
应收债券利息 773,402.91
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 306.41
合计 779,210.48
6.4.7.6 其他 资产
无。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,659,206.27
银行间市场应付交易费用 175.00
合计 3,659,381.27
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 105,617.88
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 176,534.73
24
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
银行手续费 -
合计 282,152.61
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 746,719,176.37 746,719,176.37
本期申购 127,753,974.44 127,753,974.44
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -568,611,216.43 -568,611,216.43
本期末 305,861,934.38 305,861,934.38
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 117,627,402.06 39,666,862.76 157,294,264.82
本期利润 403,138,824.52 -150,588,304.70 252,550,519.82
本期基金份额交易产生
的变动数
-192,058,464.00 -15,512,229.96 -207,570,693.96
其中：基金申购款 64,005,822.22 -2,581,405.53 61,424,416.69
基金赎回款 -256,064,286.22 -12,930,824.43 -268,995,110.65
本期已分配利润 - - -
本期末 328,707,762.58 -126,433,671.90 202,274,090.68
6.4.7.11 存款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 166,067.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 6,487.52
结算备付金利息收入 38,712.73
其他 480.33
合计 211,748.12
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,247,519,545.70
减：卖出股票成本总额 1,858,063,638.19
25
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
买卖股票差价收入 389,455,907.51
$6.4.7.12+ 单位：人民币元$
6.4.7.13 债券 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 197,238,865.68
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总
额
173,024,535.81
减：应收利息总额 1,413,073.08
债券投资收益 22,801,256.79
6.4.7.14 衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,090,422.04
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,090,422.04
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -150,588,304.70
——股票投资 -126,367,453.56
——债券投资 -24,220,851.14
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -150,588,304.70
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
26
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎回费收入 868,581.86
合计 868,581.86
注： 基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。 本基金的赎回费率按持有
期间递减， 赎回费总额的 25% 归入基金资产。 基金之间的转换费由赎回费和申购
费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所市场交易费用 6,129,028.53
银行间市场交易费用 175.00
合计 6,129,203.53
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 27,769.02
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 701.00
帐户维护费 18,000.00
合计 195,235.73
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报 告期存 在控 制关 系或 其他 重大利害 关系 的关 联方 发生变化 的情
况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司” )
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司( “工商银行” ) 基金托管人、基金代销机构
27
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 债 券回 购交易
无。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,420,286.05 3,194,961.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
469,579.53 645,193.31
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5% 的年费率 计 提，逐日累计至每月 月 底，按月支付。其计 算 公式为： 日
管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
903,381.00 532,493.53
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的
年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一
日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
28
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期初持有的基金份额 17,020,425.53 -
期间申购/ 买入总份额 16,608,304.50 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总 份
额
- -
期末持有的基金份额 33,628,730.03 -
期末持有的基金份额占
基金总份额比例
10.99% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 5,370,034.44 166,067.54 17,414,223.79 71,821.99
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管， 按银行同业利率计
息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分 配情 况
无。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
29
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
001696 宗申动力 2015-06-30 重大事项 17.25 - - 399,993 11,455,596.30
6,899,879.25
-
002354 天神娱乐 2015-05-28 重大事项 96.97 2015-07-23 87.70 100,053 10,798,598.40 9,702,139.41 -
300007 汉威电子 2015-06-29 重大事项 74.72 - - 160,675 15,956,391.08 12,005,636.00 -
300163 先锋新材 2015-06-30 重大事项 29.92 - - 500,352 22,637,511.28 14,970,531.84 -
300255 常山药业 2015-06-03 重大事项 34.71 2015-07-13 31.24 500,000 10,890,678.00 17,355,000.00 -
002739 万达院线 2015-05-14 资产重组 221.86 2015-07-03 219.68 170,000 15,923,967.85 37,716,200.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金无 银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金无 交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 基金的风险与预期收益
都要低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金， 属于证券投资基金中的
中等风险和中等收益品种。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资、
权证投资及资产支持证券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 本基金通过
对股票、 债券等金融资产的动态灵活配置， 在合理控制投资风险和保障基金资产
流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委
员会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业
务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制
委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 根据
公司章程， 在管理层层面设立合规与风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营
过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和
风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效
评估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向督察
长和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 从定量分析的角度出发， 根据
30
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型， 形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外
的债券占基金资产净值的比例为 0.93%(2014 年 12 月 31 日：16.12%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基
金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
31
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏
感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,370,034.44 - - - 5,370,034.44
结算备付金 4,488,330.76 - - - 4,488,330.76
存出保证金 668,271.73 - - - 668,271.73
交易性金融资产 34,435,948.90 - - 401,267,970.37 435,703,919.27
买入返售金融资产 75,000,004.00 - - - 75,000,004.00
应收证券清算款 - - - 9,802,000.58 9,802,000.58
应收利息 - - - 779,210.48 779,210.48
应收申购款 - - - 25,277,862.84 25,277,862.84
资产总计 119,962,589.83 - - 437,127,044.27 557,089,634.10
负债
应付证券清算款 - - - 11,862,290.75 11,862,290.75
应付赎回款 - - - 32,183,710.48 32,183,710.48
应付管理人报酬 - - - 828,063.36 828,063.36
应付托管费 - - - 138,010.57 138,010.57
应付交易费用 - - - 3,659,381.27 3,659,381.27
其他负债 - - - 282,152.61 282,152.61
32
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
负债总计 - - - 48,953,609.04 48,953,609.04
利率敏感度缺口 119,962,589.83 - - 388,173,435.23 508,136,025.06
上年度末
2014年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,062,528.25 - - - 8,062,528.25
结算备付金 13,367,555.58 - - - 13,367,555.58
存出保证金 488,766.82 - - - 488,766.82
交易性金融资产 39,617,000.00 115,925,400.00 29,763,399.20 701,271,199.74 886,576,998.94
应收证券清算款 - - - 8,425,117.81 8,425,117.81
应收利息 - - - 1,241,962.85 1,241,962.85
应收申购款 2,485.09 - - 655,396.12 657,881.21
资产总计 61,538,335.74 115,925,400.00 29,763,399.20 711,593,676.52 918,820,811.46
负债
应付证券清算款 - - - 7,534,592.50 7,534,592.50
应付赎回款 - - - 2,218,825.64 2,218,825.64
应付管理人报酬 - - - 1,621,519.29 1,621,519.29
应付托管费 - - - 270,253.23 270,253.23
应付交易费用 - - - 2,703,024.90 2,703,024.90
其他负债 - - - 459,154.71 459,154.71
负债总计 - - - 14,807,370.27 14,807,370.27
利率敏感度缺口 61,538,335.74 115,925,400.00 29,763,399.20 696,786,306.25 904,013,441.19
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净值的
比例为 6.78% （2014 年 12 月 31 日：20.50% ） ， 因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的
策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配
置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 股票资
产的投 资比 例占 基金 资 产的 30%-80% ；债 券 等固定 收益 类资 产的 投 资比例 占 基
金资产的 0%-65% ； 权 证的投资比例占基金资产净值的 0%-3% 。 此外 ， 本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
401,267,970.40 78.97 701,271,199.70 77.57
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 401,267,970.40 78.97 701,271,199.70 77.57
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
34
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约3,192.00 万元 增加约5,531.00 万元
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约3,192.00 万元 减少约5,531.00 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 401,267,970.37 72.03
其中：股票 401,267,970.37 72.03
2 固定收益投资 34,435,948.90 6.18
其中：债券 34,435,948.90 6.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 75,000,004.00 13.46
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,858,365.20 1.77
7 其他各项资产 36,527,345.63 6.56
8 合计 557,089,634.10 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 6,817,092.60 1.34
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B 采矿业 24,750.00 0.00
C 制造业 181,990,268.06 35.82
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 14,650,410.00 2.88
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 12,518,700.00 2.46
H 住宿和餐饮业 15,660,000.00 3.08
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
19,578,939.41 3.85
J 金融业 14,640,000.00 2.88
K 房地产业 12,348,861.12 2.43
L 租赁和商务服务业 43,241,091.46 8.51
M 科学研究和技术服务业 24,455,164.42 4.81
N 水利、 环境和公共设施管理业 10,871,000.00 2.14
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 37,716,200.00 7.42
S 综合 6,755,493.30 1.33
合计 401,267,970.37 78.97
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002739 万达院线 170,000 37,716,200.00 7.42
2 002707 众信旅游 300,000 28,272,000.00 5.56
3 300284 苏交科 1,199,959 24,455,164.42 4.81
4 300281 金明精机 934,843 22,043,597.94 4.34
5 300145 南方泵业 471,419 20,718,865.05 4.08
6 603308 应流股份 600,010 17,544,292.40 3.45
7 300255 常山药业 500,000 17,355,000.00 3.42
8 000721 西安饮食 1,200,000 15,660,000.00 3.08
9 300163 先锋新材 500,352 14,970,531.84 2.95
10 600109 国金证券 600,000 14,640,000.00 2.88
11 002659 中泰桥梁 700,000 14,637,000.00 2.88
12 002366 丹甫股份 180,000 13,208,400.00 2.60
13 002285 世联行 575,973 12,348,861.12 2.43
14 300005 探路者 450,000 12,330,000.00 2.43
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15 002196 方正电机 514,851 12,006,325.32 2.36
16 300007 汉威电子 160,675 12,005,636.00 2.36
17 603008 喜临门 600,000 11,304,000.00 2.22
18 600593 大连圣亚 350,000 10,871,000.00 2.14
19 002344 海宁皮城 520,942 10,226,091.46 2.01
20 300108 双龙股份 600,000 10,212,000.00 2.01
21 600446 金证股份 80,000 9,876,800.00 1.94
22 002354 天神娱乐 100,053 9,702,139.41 1.91
23 002492 恒基达鑫 470,000 7,336,700.00 1.44
24 001696 宗申动力 399,993 6,899,879.25 1.36
25 002679 福建金森 248,799 6,817,092.60 1.34
26 600603 大洲兴业 399,970 6,755,493.30 1.33
27 601222 林洋电子 181,114 6,355,290.26 1.25
28 300013 新宁物流 200,000 5,182,000.00 1.02
29 603766 隆鑫通用 200,000 5,020,000.00 0.99
30 300058 蓝色光标 300,000 4,743,000.00 0.93
31 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00
32 002775 文科园林 500 13,410.00 0.00
33 300482 万孚生物 500 11,520.00 0.00
34 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000712 锦龙股份 62,403,710.59 6.90
2 601318 中国平安 46,191,116.16 5.11
3 600415 小商品城 43,906,399.59 4.86
4 300284 苏交科 32,826,474.59 3.63
5 600048 保利地产 32,557,313.81 3.60
6 601166 兴业银行 29,109,337.56 3.22
7 000829 天音控股 27,227,026.69 3.01
8 300281 金明精机 27,005,898.80 2.99
9 001696 宗申动力 26,421,091.05 2.92
10 002407 多氟多 24,792,267.09 2.74
11 000969 安泰科技 23,541,019.90 2.60
12 300163 先锋新材 22,637,511.28 2.50
13 600643 爱建股份 21,879,318.85 2.42
14 002146 荣盛发展 21,848,928.50 2.42
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15 000721 西安饮食 21,717,326.68 2.40
16 603308 XD 应流股 21,057,894.40 2.33
17 002104 恒宝股份 21,031,379.16 2.33
18 300152 燃控科技 20,962,361.25 2.32
19 000961 中南建设 19,725,490.00 2.18
20 000333 美的集团 19,395,132.00 2.15
21 600198 大唐电信 19,387,966.36 2.14
22 600109 国金证券 19,347,413.25 2.14
23 600687 刚泰控股 18,939,115.00 2.10
24 300207 欣旺达 18,922,301.63 2.09
25 000547 闽福发Ａ 18,831,664.81 2.08
26 300145 南方泵业 18,661,086.36 2.06
27 002659 中泰桥梁 18,658,215.98 2.06
28 600588 用友网络 18,331,072.59 2.03
29 600037 歌华有线 18,271,949.44 2.02
30 002047 宝鹰股份 18,170,945.00 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002358 森源电气 72,944,073.86 8.07
2 000712 锦龙股份 71,569,963.06 7.92
3 000625 长安汽车 65,901,452.03 7.29
4 002152 广电运通 58,376,957.74 6.46
5 601318 中国平安 55,671,500.29 6.16
6 600415 小商品城 55,300,681.62 6.12
7 600340 华夏幸福 43,698,426.45 4.83
8 600185 格力地产 42,577,286.33 4.71
9 601377 兴业证券 37,866,836.71 4.19
10 000829 天音控股 34,326,359.08 3.80
11 601688 华泰证券 32,552,258.44 3.60
12 600198 大唐电信 32,210,049.24 3.56
13 600048 保利地产 32,131,901.35 3.55
14 600037 歌华有线 32,087,423.36 3.55
15 601555 东吴证券 31,275,898.04 3.46
16 601166 兴业银行 30,682,973.84 3.39
17 002407 多氟多 30,130,741.98 3.33
18 600271 航天信息 29,996,730.43 3.32
19 300144 宋城演艺 29,588,799.66 3.27
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
20 002104 恒宝股份 29,260,793.47 3.24
21 300028 金亚科技 27,974,204.10 3.09
22 000547 闽福发Ａ 27,847,163.00 3.08
23 601628 中国人寿 27,805,117.11 3.08
24 300207 欣旺达 26,141,670.10 2.89
25 002177 御银股份 26,053,919.68 2.88
26 600643 爱建股份 25,858,977.99 2.86
27 600588 用友网络 24,974,186.80 2.76
28 001696 宗申动力 24,153,215.72 2.67
29 000961 中南建设 24,066,732.80 2.66
30 600571 信雅达 23,749,480.00 2.63
31 000024 招商地产 23,249,413.72 2.57
32 002146 荣盛发展 23,018,188.90 2.55
33 600837 海通证券 21,523,028.19 2.38
34 300212 易华录 21,457,016.32 2.37
35 300152 燃控科技 21,170,042.34 2.34
36 000969 安泰科技 20,948,008.15 2.32
37 000016 深康佳Ａ 20,869,524.31 2.31
38 002665 首航节能 20,641,510.34 2.28
39 600687 刚泰控股 20,305,854.33 2.25
40 600323 瀚蓝环境 19,985,146.97 2.21
41 600016 民生银行 19,833,613.71 2.19
42 002040 南 京 港 19,261,708.45 2.13
43 601788 光大证券 19,045,453.54 2.11
44 002047 宝鹰股份 18,909,336.10 2.09
45 600958 东方证券 18,890,869.34 2.09
46 300178 腾邦国际 18,752,504.69 2.07
47 600114 东睦股份 18,746,197.51 2.07
48 002383 合众思壮 18,664,424.30 2.06
49 600804 鹏博士 18,452,627.15 2.04
50 600020 中原高速 18,300,538.03 2.02
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,613,168,472.43
卖出股票的收入（成交）总额 2,247,519,545.70
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入（ 成 交 ）总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
39
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,723,000.00 5.85
其中：政策性金融债 29,723,000.00 5.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,712,948.90 0.93
8 其他 - -
9 合计 34,435,948.90 6.78
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 130219 13 国开 19 100,000 10,070,000.00 1.98
2 140223 14 国开 23 100,000 10,040,000.00 1.98
3 140352 14 进出 52 100,000 9,613,000.00 1.89
4 110030 格力转债 24,530 4,712,948.90 0.93
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
40
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门
立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资 产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 668,271.73
2 应收证券清算款 9,802,000.58
3 应收股利 -
4 应收利息 779,210.48
5 应收申购款 25,277,862.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,527,345.63
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
41
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110030 格力转债 4,712,948.90 0.93
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002739 万达院线 37,716,200.00 7.42 资产重组
2 300255 常山药业 17,355,000.00 3.42 重大事项
3 300163 先锋新材 14,970,531.84 2.95 重大事项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
8,415 36,347.23 181,260,735.45 59.26% 124,601,198.93 40.74%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
543,066.76 0.1775529%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
42
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
基金合同生效日 （2009 年 12 月 22 日 ）基
金份额总额
2,885,212,648.61
本报告期期初基金份额总额 746,719,176.37
本报告期基金总申购份额 127,753,974.44
减：本报告期基金总赎回份额 568,611,216.43
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 305,861,934.38
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10
重大 事件 揭示
10.1
基金 份额 持 有人大 会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、 本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年 3 月 2 日， 基金管理人发布了华安动态灵活配置混合型证券投
资基金基金经理变更公告， 新增谢振东先生为本基金的基金经理， 与陈逊先生共
同管理本基金。
（2）2015 年 3 月 7 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（3）2015 年 6 月 16 日，基金管理人发布了华安动态灵活配置混合型证券
投资基金基金经理变更公告， 新增蒋璆先生为本基金的基金经理， 与谢振东、 陈
逊先生共同管理本基金。
（4）2015 年 6 月 27 日，基金管理人发布了华安动态灵活配置混合型证券
投资基金基金经理变更公告，陈逊先生不再担任本基金的基金经理。
（5）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（6）2015 年 7 月 11 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
43
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华泰联合
证券有限
责任公司
1 854,888,258.34 22.15% 756,491.91 21.90%
-
齐鲁证券
有限公司
2 536,323,569.99 13.89% 474,593.80 13.74%
-
国信证券
股份有限
公司
1 464,684,310.52 12.04% 423,047.84 12.25%
-
川财证券
有限责任
1 318,818,491.33 8.26% 282,122.92 8.17%
-
44
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
公司
中国国际
金融有限
公司
1 244,161,817.60 6.33% 222,284.21 6.44%
-
华创证券
有限责任
公司
1 239,220,204.80 6.20% 217,786.55 6.31%
-
广发华福
证券有限
责任公司
1 223,753,648.40 5.80% 197,999.66 5.73%
-
申万宏源
证券有限
公司
1 211,006,489.91 5.47% 192,099.29 5.56%
-
招商证券
股份有限
公司
1 201,965,742.09 5.23% 178,719.48 5.17%
-
中银国际
证券有限
责任公司
1 136,192,965.26 3.53% 120,517.01 3.49%
-
中国中投
证券有限
责任公司
2 134,238,880.96 3.48% 122,210.34 3.54%
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 123,374,602.77 3.20% 112,320.03 3.25%
-
北京高华
证券有限
责任公司
1 38,399,623.84 0.99% 33,979.63 0.98%
-
国金证券
股份有限
公司
1 36,907,958.55 0.96% 33,317.51 0.96%
-
上海证券
有限责任
公司
1 33,496,225.30 0.87% 30,494.52 0.88%
-
中信证券
股份有限
公司
1 32,449,106.69 0.84% 29,541.81 0.86%
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 29,794,216.49 0.77% 26,365.05 0.76%
-
信达证券
股份有限
公司
1 207,564.00 0.01% 188.96 0.01%
-
财富里昂 1 - - - - -
45
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
证券有限
责任公司
安信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
民生证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
东北证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
长城证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
华融证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
东兴证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中天证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
恒泰证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
开源证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
兴业证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
世纪证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
国都证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
46
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
华泰联合
证券有限
4,453,254.33 3.14% 70,000,000.00 3.69% - -
47
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
责任公司
齐鲁证券
有限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
国信证券
股份有限
公司
17,106,930.00 12.08% 317,300,000.00 16.73% - -
川财证券
有限责任
公司
4,503,778.57 3.18% 0.00 0.00% - -
中国国际
金融有限
公司
21,688,700.00 15.31% 104,500,000.00 5.51% - -
华创证券
有限责任
公司
0.00 0.00% 188,000,000.00 9.91% - -
广发华福
证券有限
责任公司
0.00 0.00% 20,000,000.00 1.05% - -
申万宏源
证券有限
公司
71,341,516.10 50.37% 522,100,000.00 27.52% - -
招商证券
股份有限
公司
- - - - - -
中银国际
证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投
证券有限
责任公司
8,532,491.70 6.02% 70,000,000.00 3.69% - -
中国银河
证券股份
有限公司
- - 130,000,000.00 6.85% - -
北京高华
证券有限
责任公司
- - - - - -
国金证券
股份有限
公司
14,005,157.30 9.89% 365,000,000.00 19.24% - -
上海证券
有限责任
公司
- - 70,000,000.00 3.69% - -
中信证券
股份有限
- - 40,000,000.00 2.11% - -
48
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
公司
国泰君安
证券股份
有限公司
- - - - - -
信达证券
股份有限
公司
- - - - - -
财富里昂
证券有限
责任公司
- - - - - -
安信证券
股份有限
公司
- - - - - -
民生证券
有限责任
公司
- - - - - -
东北证券
股份有限
公司
- - - - - -
长城证券
有限责任
公司
- - - - - -
华融证券
股份有限
公司
- - - - - -
东兴证券
股份有限
公司
- - - - - -
中天证券
有限责任
公司
- - - - - -
恒泰证券
股份有限
公司
- - - - - -
开源证券
有限责任
公司
- - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
- - - - - -
世纪证券
有限责任
公司
- - - - - -
国都证券 - - - - - -
49
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
有限责任
公司
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国工商银行
基金定期定额投资优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-01-05
2
华安动态灵活配置混合型证券投资基
金基金经理变更公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-02
3
关于旗下部分基金增加北京增财基金
销售为代销机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-06
4
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-07
5
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-12
6
关于旗下部分开放式基金调整单笔最
低申购金额、 最低赎回份额和最低保留
余额限制的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-13
7
关于旗下部分基金增加太平洋证券为
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-18
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-31
9
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台暂停部分基金通过支付宝渠
道申购、定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-04-08
10 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》 、 2015-04-04
50
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
持有的 “长安汽车” 股票估值调整的公
告
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
11
华安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加兴业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-07
12
关于华安旗下部分基金增加天天基金
为销售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-28
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加深圳众禄基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
14
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加中国农业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
15
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台开展机构客户认购、 申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
16
关于旗下部分基金增加汇付天下为销
售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
17
关于旗下部分基金在官方京东店开展
认购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
18
关于在京东电商平台开通华安基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
19
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
20
华安基金管理有限公司关于旗下基金
持有的 “招商地产” 等股票估值调整的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
21 关于电子直销平台延长 “微钱宝” 账户 《上海证券报》 、 2015-06-29
51
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
交易费率优惠活动时间的公告 《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
22
华安动态灵活配置混合型证券投资基
金基金经理变更公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-16
23
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加交通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-26
24
华安动态灵活配置混合型证券投资基
金基金经理变更公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-27
25
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-30
注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11
备查 文件 目录
11.1 备 查文 件目录
1、 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安动态灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
52
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
11.3 查阅 方式
投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
53
