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华安大中华(040021)

华安大中华:2015年半年度报告查看PDF公告






































































华安大中华升级股票型证券投资基金 2015 年半年度报告




































































华安大 中华升 级股票 型证券 投资基 金 2015 年半 年度 报告 2015 年 6 月 30 日 基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 报 告送 出日期 : 二 〇一 五年 八月二 十八 日 第 1 页 共 59 页




































































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1 重 要提 示及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2




































































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1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产 托管 人 .................................................................................................. 6 2.5 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净 值 表现 .............................................................................................................. 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 .......................................................................................................... 8 4.2 境外投 资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主 要成 员简 介 ............................................................. 11 4.3 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 ................................................................. 11 4.4 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 11 4.5 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 ................................................................. 13 4.6 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................. 13 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 ......................................................................... 14 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 15 4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或基 金资 产净 值预 警 情形 的说明 ..................................... 16 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 16 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 ................................................................................. 16 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............. 16 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 ............................. 16 6 半年度财务会计报告( 未 经审计) ..................................................................................................... 16 6.1 资 产 负债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动 表 ................................................................................................ 19 6.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 20 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35 7.2 期末在 各个 国家( 地区 )证 券 市场 的权 益投 资分布 ................................................................. 35 7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组 合 ................................................................................................ 36 7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明 细 ..................................... 36 7.5 报告期 内权 益投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................ 42 7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组 合 ................................................................................. 48 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 48 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明 细 ..................... 49 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明 细 ..................... 49 7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 ................................. 49 7.11 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 49 3




































































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8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 49 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 50 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 ......................................................................... 50 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 50 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 50 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................ 50 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 ............................................. 50 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ................................................................. 51 10.4 基金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................... 51 10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 ................................................................................................ 51 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 监管 部门 稽查 或处罚 的情 况 ......................................... 51 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ..................................................................................... 51 10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................................ 55 11 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 59 11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................................ 59 11.2 存放地 点 ........................................................................................................................................ 59 11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................................ 59 4




































































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2 基金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金简称 华安大中华升级股票(QDII ) 基金主代码 040021 交易代码


040021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 712,290,270.92份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目标 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上, 追求中长期资本增值, 力求为投资者获取超越业绩比较 基准的回报。 投资策略 本基金以价值和成长投资理念为导向, 采用 “ 自上而下” 和“自下而上”相结合的选股策略。 行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的 主要线索。 通过对于经济结构调整的跟踪和研究, 以及 对于地区资源禀赋比较, 对各行业的发展趋势和发展阶 段进行预期,选择优势行业作为主要投资目标。 个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研 究, 考察公司的产业竞争环境、 业务模式、 盈利模式和 增长模式、 公司治理结构以及公司股票的估值水平, 挖 掘受益于中国地区经济升级, 并具备中长期持续增长或 阶段性高速成长、 且股票估值水平偏低的上市公司进行 投资。 业绩比较基准 本基金业 绩比较 基准是MSCI 金 龙净总 收益指 数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金, 基金的风险与预 期收益都要高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基 5




































































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金,属于证券投资基金中的高风险品种。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电话 021-38969999 010-66594896 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地址 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、 32 层 北京西城区复兴门内大 街 1 号 办公地址 上海市世纪大道 8 号上 海国金中心二期 31 层、 32 层 北京西城区复兴门内大 街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行( 香港) 有限公 司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信 息披 露方式


本基金选定的信息披露报纸名 称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半 年度报告正文的管 理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其 他相 关资料 项目 名称 办公地址 6




































































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注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金 中心二期 31、32 层 3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -5,334,439.76 本期利润 -66,322,196.43 加权平均基金份额本期利润 -0.1389 本期加权平均净值利润率 -9.45% 本期基金份额净值增长率 11.81% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 134,892,541.27 期末可供分配基金份额利润 0.1894 期末基金资产净值 998,239,993.47 期末基金份额净值 1.401 3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 40.10% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基 金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) , 计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 1 个月 -8.79% 1.85% -5.51% 1.18% -3.28% 0.67% 过去 3 个月 4.01% 1.75% 2.61% 1.18% 1.40% 0.57% 7




































































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过去 6 个月 11.81% 1.38% 9.49% 0.97% 2.32% 0.41% 过去 1 年 11.28% 1.12% 11.17% 0.89% 0.11% 0.23% 过去 3 年 72.32% 0.98% 32.67% 0.87% 39.65% 0.11% 自基金合同 生效起至今 40.10% 1.11% 5.09% 1.07% 35.01% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效 以来基金份额累计净 值 增长率变动及其与同 期 业绩比较基准收 益 率 变动 的比较 华安大中华升级股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 5 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日) 4 管 理人 报告 4.1


基 金管 理人 及基金 经理 情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998 年 6 月 设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆 家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 (集团) 总公司、 上海国际信托有限公司、 上 海工业投资 (集团) 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股 份有限公司。 截至 2015 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、 8




































































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华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策 略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收 益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙 头企业 ETF 、龙头 ETF 联接、华安升级主题 股票、华安稳固收益债券、华安可转换债 基金、 华安深证 300 指数基金 (LOF ) 、 华安 科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香 港精选 股票、 华安 大中 华升级 股票、 华安 标普 石油指 数基金 (QDII-LOF )、华 安月月 鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深 300 指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、华安黄金易(ETF )、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年 年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细 分医药 ETF、华 安 大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安国际龙 头(DAX )ETF 、 华安 国际龙头 (DAX)ETF 联接、 华安高分红指数增强、 华安中证细 分医药 ETF 联接、 华安 安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题 股票、 华安新动力灵活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智能装备主题股票、 华安媒体 互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安新优选灵活配置、 华安中证 银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安添颐养老混合发起式、 华安国企 改革主题灵活配置等 67 只开放式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 翁启森 本基金的 基金经理, 基金投资 部兼全球 投资部高 级总监, 总 经理助理 2011-05-17 - 18 年 工业工程学硕士, 18 年证券、 基金行业从 业经历, 具有中国大 陆基金从业资格。 曾 在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投 资经理, 台湾摩根富 林明投信投资管理 部任基金经理, 台湾 中信证券投资总监 助理, 台湾保德信投 信任基金经理。 2008 年 4 月加入华安基金 9




































































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管理有限公司, 任全 球投资部副总经理。 2010 年 9 月起担任 华安香港精选股票 型证券投资基金的 基金经理。2011 年 5 月起同时担任本基 金的基金经理。 2013 年 6 月起担任基金投 资部兼全球投资部 总监。 2014 年 3 月起 同时担任华安宏利 股票型证券投资基 金的基金经理。 2014 年 4 月起同时担任华 安大国新经济股票 型证券投资基金的 基金经理。 2014 年 6 月起担任基金投资 部兼全球投资部高 级总监。2015 年 2 月起同时担任华安 安顺灵活配置混合 型证券投资基金的 基金经理。 2015 年 3 月起担任公司总经 理助理。2015 年 3 月起同时担任华安 物联网主题股票型 证券投资基金的基 金经理。2015 年 6 月起同时担任华安 宝利配置证券投资 基金、 华安生态优先 股票型证券投资基 金的基金经理。 苏圻涵 本基金的 2011-05-17 - 11 年 博士研究生, 11 年证 10




































































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基金经理 券、基金从业经历, 持有基金从业执业 证书。 2004 年 6 月加 入华安基金管理有 限公司, 曾先后于研 究发展部、 战略策划 部工作, 担任行业研 究员和产品经理职 务。 目前任职于全球 投资部, 担任基金经 理职务。2010 年 9 月起担任华安香港 精选股票型证券投 资基金的基金经理。 2011 年 5 月起同时担 任本基金的基金经 理。 2015 年 6 月起同 时担任华安国企改 革主题灵活配置混 合型证券投资基金 的基金经理。 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 无。 4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安大中华升级股票型证券 投资基金基金合同》 、 《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 等有关基金 法律文件的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的 前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益, 不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.4.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 11




































































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根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了 《华 安基金管理有限公司公平交易管理制度》 , 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产 管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交 易管理中。 控制措施包括: 在研究环节, 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究 信息、 投资建议过程中, 使用晨会发言、 邮件发送、 登录在研究报告管理系统中等方式 来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节, 公司各投资组合经 理根据投资组合的风格和投资策略, 制定并严格执行交易决策规则, 以保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理 等各投资决策主体授权机制, 投资组合经理在授权范围内自主决策, 超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。 在交易环节, 公司实行强制公平交易机制, 确保各投资组 合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则, 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公 平性。 (2) 交易所一级市场业务, 投资组合经理按意愿独立进行业务申报, 集中交易 部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签, 则按实际中签 情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以 公司名义获得, 则投资部门在合规监察员监督参与下, 进行公平协商分配。 (3) 银行 间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群, 发布询价需求和结果, 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标, 则各投资 组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向, 交易员以此进行投标, 以确 保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配, 且以 公司名义获得, 则投资部门在风险管理部投资监督参与下, 进行公平协商分配。 交易监 控、 分析与评估环节, 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市 交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申 购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控, 根据市场公认的第三方信息 (如: 中债登的债券估值) , 定期 对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查, 对不同投资组合临 近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。


本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下 (日内、 3 日内、5 日内)的本 年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的 异常情况。 4.4.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司合规监察 稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投 资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统中进行了设置, 实现 了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易 的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控, 并 12




































































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定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 1 次。原 因: 各投资组合分别按照其交易策略交易时, 虽相关投资组合买卖数量极少, 但由于个 股流动性较差, 交易量稀少, 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。 4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 流动性成为 2015 年上半年的市场主要驱动力,期初欧央行和日本央行大规模 QE , 欧洲市场和日本市场上半年在全球主要股票市场中表现出色,同时场外资金进入股市, 和杠杆交易催生了中国 A 股的牛市。 期内, 美元指数震荡上行, 资金回流发达市场, 新 兴市场显著跑输发达国家市场。Stoxx50 指数上涨 9.86% ,日经指数上涨 15.96% ,而 MSCI 新兴市场指数仅 上涨 1.66%。 期内香港市场走势震荡,4 月受益于证监会明确公募基金投资港股的刺激,港股, 尤其是相对 A 股对标公司存在巨大折价的中资股出现大幅上涨, 而 6 月开始, 受制于内 外不确定性因素的上升, 包括香港 “政改” 事件, 希腊危机, 以及 A 股的巨幅调整, 香 港市场出现明显调整。 期内, 恒生指数累计上涨 11.7% , 而恒生国企指数累计上涨 9.6% 。 行业层面, 信息技术业、 工业、 原材料等板块 领先, 能源、 公用事业 、 消费品制造等行 业落后。 台湾作为高度外向型的经济体, 期内同样受到全球资本市场不确定性上升的影 响,出现调整,期内,台湾加权指数基本持平,仅上涨 0.59% 。 在报告期内, 基于我们对于市场结构的判断, 我们增持基本面确定, 存在较大折价 的 H 股, 以及可能纳入深港通标的, 处于环保、 新能源、 医药、 软件、 互联网等细分行 业龙头的公司。 同时我们超配的台湾电子产业链具有技术、 市场优势的企业取得了显著 的超额收益。 4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至本报告期末, 本基 金份额净值为 1.401 元, 本期基金份额净值增 长率为 11.81% , 同期比较基准收益率为 9.49% 。 4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后市, 我们对于香港市场走势仍相对乐观。 从宏观面来看, 经济持续疲弱, 按 照过往历史经验, 资金投放到宏观反弹约 6 个月的时滞来看, 实体经济的企稳反弹可能 需要到四季度才能看到。 从政策面来看, 尽管 由于基数效应, 价格指数下半年可能反弹, 但考虑到保增长的需求和近期 A 股的巨幅调整, 政策仍将保持宽松。 同时, 我们认为 “政 改” 风险并不改变我们资金南下的逻辑, 因为一系列资金南下的政策是 “人民币国际化” , 资本市场开放, 这一国策的一部分, 而不是针对某一地区和市场的优惠政策。 从估值来 看,无论从横向和纵向比较来看,香港目前仍是全球股票市场中显著的“估值洼地”。 13




































































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从资金面来看, 和历史上历次港股的大幅调整不同, 本次 7 月初开始的香港市场大幅调 整的同时, 美元兑港元汇率并未出现大的波动, 始终贴近 7.75 的港元强方兑换保证水平, 表明资金并未出现大幅流出的情况。 自上而下看, 我们认为为人民币国际化导致的内地资金进入香港市场, 以及香港市 场的 “估值洼地” 效应仍将发酵, 对港股走势构成支持。 从结构上来看, 随着 A 股 ,尤 其是创业板的暴跌, 之前秉承创业板逻辑上涨的 “港 A 股” 可能难以 走出独立行情, 我 们认为香港市场又将回归到基本面的投资逻辑, 部分具有基本面支持, 业绩增长确定性 高的个股, 估值有望重估, 而蓝筹仍将受制于宏观的疲弱和 AH 折溢 价的限制, 重估空 间有限。 作为外向型经济为主的台湾, 受益于外需复苏, 台湾的宏观经济与美国经济高度相 关, 而目前来看, 全球宏观经济最大的确定性就在于美国经济的持续温和复苏, 在美国 经济温和复苏, 以及二季度苹果产品销售超预期的刺激下, 部分消费电子产业链的龙头 企业盈利仍出现显著成长, 我们对于苹果最终的需求仍然持乐观的态度, 因此对于零组 件的龙头企业,我们认为其业绩仍有支持。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1、估值政策及重大变化


无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3 、有关参与估值流 程 各方及人员的职责分 工 、专业胜任能力和相 关 工作经历的描 述 (1)公司方面 公司建立基金估值委员会, 组成人员包括: 基金投资部高级总监、 研究发展部高级 总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括: 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时, 负责评估重 大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、 确定该证券的公允价值; 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基 金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森, 基金投资部兼全球投资部高级总监, 总经理助理, 工业工程学硕士。 曾在 台湾 JP 证券任金融产 业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经 理, 台湾中信证券投资总监助理, 台湾保德信投信任基金经理。 2008 年 4 月加入华安基 金管理有限公司, 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安宏利股票、 华安 大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网股票、 华安宝利配置、 华安生态 优先股票的基金经理, 华安基金管理有限公司总经理助理、 基金投资部兼全球投资部总 14




































































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监。 杨明, 投资研究部高级总监, 研究生学历,15 年金融、 证券、 基金从 业经验, 曾在 上海银行工作。 2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司, 担任研究发展部宏观研究员, 现任华安优选的基金经理,投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士, 固定收益部总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研究员, 华安 基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任华安稳 定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、 华安月安鑫短期理财、 华安汇财通货币、 华安年年盈定期开放式债券、 华安新回报灵活配置的基金经理, 固定 收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士, CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证 券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作, 2005 年加入华安基金管理 有限公司, 曾任研究发展部数量策略分析师, 现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、 华安深证 300 指 数证券投资基金 (LOF ) 、 华安易富黄金 ETF 及联接基金、 华安 中证高分红指数增强型、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级的基 金经理,指数投资部高级总监。 陈林, 基金运营部总经理, 工商管理硕士, 高级会计师,CPA 中国注册会计师协会 非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004 年 11 月加入华 安基金管理有限公 司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任, 并且认真核查公司采 用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期不进行收益分配。 15




































































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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 5 托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在对华安大中华升级 股票型证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算 、基 金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真 实、准确和完整。 6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表


会计主体:华安大中华升级股票型证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本 期末 2015 年 6 月 30 日 上年 度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 109,968,582.55 8,543,369.78 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 918,231,185.34 105,049,224.29 16




































































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其中:股票投资


918,231,185.34 105,049,224.29 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产 6.4.7.3 - - 应收证券清算款


170,348,500.70 - 应收利息 6.4.7.4 6,708.18 778.87 应收股利


4,781,409.33 5,261.46 应收申购款


778,886.14 66,151.62 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产 总计


1,204,115,272.24 113,664,786.02 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2015 年 6 月 30 日 上年 度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 23,677.49 应付赎回款


203,097,388.99 793,229.60 应付管理人报酬


1,575,069.73 147,769.10 应付托管费


315,013.93 29,553.82 应付销售服务费


- - 应付交易费用


- - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.5 887,806.12 329,394.86 负债 合计


205,875,278.77 1,323,624.87 所 有者 权益:





实收基金 6.4.7.6 712,290,270.92 89,624,779.80 未分配利润 6.4.7.7 285,949,722.55 22,716,381.35 所 有者 权益合 计


998,239,993.47 112,341,161.15 17




































































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负 债和 所有者 权益 总计


1,204,115,272.24 113,664,786.02 注: 报告截止日2015年6月30日, 基金份额净值1.401元, 基金份额总额712,290,270.92份。 6.2 利 润表


会计主体:华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、 收入


-56,988,392.04 7,319,841.24 1.利息收入


131,553.43 10,325.00 其中:存款利息收入 6.4.7.8 131,553.43 10,325.00 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)


18,898,141.10 4,497,197.03 其中:股票投资收益 6.4.7.9 9,600,953.70 4,035,185.94 基金投资收益


- - 债券投资收益


- - 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益


- 6,477.48 股利收益 6.4.7.10 9,297,187.40 455,533.61 3. 公允价值变动收益(损失以 “-” 号填列) 6.4.7.11 -60,987,756.67 2,826,493.60 4.汇兑收益 (损失以“-” 号填列)


-15,716,101.44 -23,147.36 5.其他收入 (损失以“-” 号填列) 6.4.7.12 685,771.54 8,972.97 减 :二 、费用


9,333,804.39 751,529.14 1.管理人报酬


5,038,161.41 432,106.99 2.托管费


1,007,632.22 86,421.43 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.13 3,090,139.44 88,408.59 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.14 197,871.32 144,592.13 18




































































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三 、 利润 总额 ( 亏损总额 以“-” 号填 列) -66,322,196.43 6,568,312.10 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏损以“-”号填 列) -66,322,196.43 6,568,312.10 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体:华安大中华升级股票型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -66,322,196.43 -66,322,196.43 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号 填列) 622,665,491.12 329,555,537.63 952,221,028.75 其中:1.基金申购款 1,013,261,883.68 498,755,205.40 1,512,017,089.08 2.基金赎回款 -390,596,392.56 -169,199,667.77 -559,796,060.33 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 712,290,270.92 285,949,722.55 998,239,993.47 项目 上 年度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 53,735,886.67 6,803,131.60 60,539,018.27 二、 本期经营活动产生 - 6,568,312.10 6,568,312.10 19




































































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的基金净值变动数 (本 期利润) 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数(净值减少以“-” 号 填列) -1,546,473.65 132,586.62 -1,413,887.03 其中:1.基金申购款 14,577,201.18 2,780,244.88 17,357,446.06 2.基金赎回款 -16,123,674.83 -2,647,658.26 -18,771,333.09 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 52,189,413.02 13,504,030.32 65,693,443.34 注:报告附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本 情况 华安大 中华 升级 股票型 证券投 资基 金( 以下 简 称“本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理委 员会( 以下简称 “中国 证监会”) 证监许可?2011] 第 328 号 《关于核准华安大中华升级股 票型证券投资基金募集的批复》 核准, 由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国 证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 434,522,995.91 元, 业 经普华 永道 中天会 计师 事务所 有限 公司普 华永 道中天 验字(2011) 第 178 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案, 《华安大中华升级股票型证券投资 基金基金合同》于 2011 年 5 月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 434,578,142.49 份基金份额, 其中认购资金利息折合 55,146.58 份基金份额。 本基金的基 金管理人为华安基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司, 境外资产托 管人为中国银行( 香港) 有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安大中华升级股票型证券投资基金 基金合同》 的有关规定, 本基金投资范围为大中华地区企业, 包括中国大陆、 香港特别 行政区、澳门 特别行政 区和台湾地区 企业在境 外几个主要证 券市场( 如香港、台湾 、新 20




































































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加坡、美国、 英国等证 券市场) 发行的股 票、 存托凭证及其 他衍生产 品等;同时为 更好 地实现投资目标, 本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场, 包括韩国、 印尼、 马来 西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等; 投资范围亦包括债券、 货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基 金的投资组合为: 股票资产不低于基金资产的 60% , 其中不低于 85% 的股票资产投资于 在香港、 台湾、 新加坡、 美国、 英国证券市场交易的大中华地区企业, 不高于 15% 的股 票资产投资于东亚及东盟区域市场; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5% 。本基金业绩比较基准为:MSCI 金龙净总收益指数 。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批准 报出。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安大中华升级股票型证券投资 基金 基金合同 》和在 财务报表附注所 列示的 中国证监会发布 的有关 规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期间的财务报表符合企业会计准则 的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 无。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益 品种( 可 转换 债券 除外) ,鉴于 其交易 量和交易频率不足以提供持续的定价信息, 本基金本报告期改为采用中证指数有限公司 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的 估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 21




































































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6.4.5.3 差 错更 正的 说明 无。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税收 问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投 资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作, 主要 税项列示如下: (1)以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自 境外的差价收入, 其涉及的境外所得税税收政策, 按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自 境外的股利收益, 其涉及的境外所得税税收政策, 按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银行 存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日


活期存款 109,968,582.55 定期存款 - 其他存款 - 合计 109,968,582.55 6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 972,004,905.27 918,231,185.34 -53,773,719.93 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 22




































































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基金 - - - 其他 - - - 合计 972,004,905.27 918,231,185.34 -53,773,719.93 6.4.7.3 买 入返 售金 融资产 无余额。 6.4.7.4 应收 利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日


应收活期存款利息 6,708.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 6,708.18 6.4.7.5 其他 负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日


应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 765,321.61 预提费用 122,484.51 合计 887,806.12 6.4.7.6 实收 基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日





基金份额(份) 账面金额 上年度末 89,624,779.80 89,624,779.80 23




































































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本期申购 1,013,261,883.68 1,013,261,883.68 本期赎回(以“-” 号填列 ) -390,596,392.56 -390,596,392.56 本期末 712,290,270.92 712,290,270.92 6.4.7.7 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,065,153.99 11,651,227.36 22,716,381.35 本期利润 -5,334,439.76 -60,987,756.67 -66,322,196.43 本期基金份额交易产生 的变动数 129,161,827.04 200,393,710.59 329,555,537.63 其中:基金申购款 202,883,263.31 295,871,942.09 498,755,205.40 基金赎回款 -73,721,436.27 -95,478,231.50 -169,199,667.77 本期已分配利润 - - - 本期末 134,892,541.27 151,057,181.28 285,949,722.55 6.4.7.8 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日


活期存款利息收入 130,703.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 849.76 合计 131,553.43 6.4.7.9 股票 投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 469,285,199.21 减:卖出股票成本总额 459,684,245.51 买卖股票差价收入 9,600,953.70 6.4.7.10 股利 收益 24




































































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单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 9,297,187.40 基金投资产生的股利收益 - 合计 9,297,187.40 6.4.7.11 公允 价值 变动 收益


单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1. 交易性金融资产 -60,987,756.67 ——股票投资 -60,987,756.67 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3. 其他 - 合计 -60,987,756.67 6.4.7.12 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金赎回费收入 685,771.54 合计 685,771.54 6.4.7.13 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 交易所市场交易费用 3,090,139.44 银行间市场交易费用 - 25




































































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合计 3,090,139.44 6.4.7.14 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 审计费用 33,224.36 信息披露费 79,260.15 银行汇划费 85,386.81 合计 197,871.32 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或有 事项 无。 6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 无。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司( “华安基金公司” ) 基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机 构 中国银行股份有限公司(简称“中国银 行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行( 香港) 有限公 司( “中银香港”) 境外资产托管人 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股票 交易 无。 6.4.10.1.2 权证 交易 无。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 无。 26




































































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6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,038,161.41 432,106.99 其中:支付销售机构的客户维护 费 1,120,042.64 118,845.90 注: 支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,007,632.22 86,421.43 注: 支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.3% 的年费率计提, 逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。


6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 无。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期初持有的基金份额 12,859,548.72 14,999,000.00 27




































































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期间申购/ 买入总份额 20,120,053.66 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 32,979,602.38 14,999,000.00 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 4.63% 28.74% 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 42,568,280.57 130,593.01 7,542,417.90 10,302.55 中银香港 67,400,301.98 110.66 816,754.30 0.62 注: 本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管, 按 适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6


本 基 金在承销 期内 参与 关 联方 承销证 券的 情况 无。 6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.11 利润 分配 情况 无。 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 无。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 无。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 28




































































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无。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金为区域性股票型证券投资基金, 基金投资风险收益水平高于债券型基金和平 衡型基金。 由于投资国家与地区市场的分散, 风险低于投资单一市场的股票型基金。 本 基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风 险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和 保障基金资产流动性的基础上, 追求中长期资本增值, 力求为投资者获取超越业绩比较 基准的回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险控制委员会为核 心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会, 负责制定风险 管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体措施等; 根据公司章程, 在管理层层面设立 合规与风险控制委员会, 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施; 在业务 操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责, 协调并与各部门合作完成 运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责, 并由督 察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具, 通过特定的风险量化指标、 模型, 形 成常规的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险, 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。 本基 金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行以及境外次托管行中银香港 , 因而与该 银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进 行证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种的信用等级评估来 控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 29




































































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于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(2014 年 12 月 31 日:同) 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% , 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市, 均能以合理价格适 时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回 基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险 6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 109,968,582.55 - - - 109,968,582.55 交易性 金融 资产 - - - 918,231,185.34 918,231,185.34 30




































































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应收利 息 - - - 6,708.18 6,708.18 应收股 利 - - - 4,781,409.33 4,781,409.33 应收申 购款 8,828.23 - - 770,057.91 778,886.14 应收证 券清 算款 - - - 170,348,500.70 170,348,500.70 资产总 计 109,977,410.78 - - 1,094,137,861.46 1,204,115,272.24 负债














应付赎 回款 - - - 203,097,388.99 203,097,388.99 应付管 理人 报酬 - - - 1,575,069.73 1,575,069.73 应付托 管费 - - - 315,013.93 315,013.93 其他负 债 - - - 887,806.12 887,806.12 负债总 计 - - - 205,875,278.77 205,875,278.77 利率敏 感度 缺口 109,977,410.78 - - 888,262,582.69 998,239,993.47 上年度 末 2014年12月31日 1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产














银行存 款 8,543,369.78 - - - 8,543,369.78 交易性 金融 资产 - - - 105,049,224.29 105,049,224.29 应收利 息 - - - 778.87 778.87 应收股 利 - - - 5,261.46 5,261.46 应收申 购款 - - - 66,151.62 66,151.62 资产总 计 8,543,369.78 - - 105,121,416.24 113,664,786.02 负债














应付证 券清 算款 - - - 23,677.49 23,677.49 应付赎 回款 - - - 793,229.60 793,229.60 应付管 理人 报酬 - - - 147,769.10 147,769.10 应付托 管费 - - - 29,553.82 29,553.82 其他负 债 - - - 329,394.86 329,394.86 负债总 计 - - - 1,323,624.87 1,323,624.87 利率敏 感度 缺口 8,543,369.78 - - 103,797,791.37 112,341,161.15 注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析 于2015年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资 31




































































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产净值无重大影响(2014年12月31日:同 ) 。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债, 因此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 美元折合人民 币 港币折合人民 币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产


银行存款 5,205.06 26,993,716.27 40,404,394.91 67,403,316.24 交易性金融 资产 - 768,368,084.79 149,863,100.55 918,231,185.34 应收股利 - 3,161,091.77 648,407.56 3,809,499.33 应收利息 - 7.66 - 7.66 应收证券清 算款 - 157,836,494.83 12,512,005.87 170,348,500.70 资产合计 5,205.06 956,359,395.32 203,427,908.89 1,159,792,509.27 以外币计价 的负债


负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 口净额 5,205.06 956,359,395.32 203,427,908.89 1,159,792,509.27 项目 上年度末 2014年12月31日 美元折合人民 币 港币折合人民 币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价 的资产


银行存款 5,655.24 5,150,560.05 1,600,238.33 6,756,453.62 32




































































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交易性金融 资产 - 80,013,707.97 25,035,516.32 105,049,224.29 应收股利 - 5,261.46 - 5,261.46 应收利息 - 0.44 - 0.44 资产合计 5,655.24 85,169,529.92 26,635,754.65 111,810,939.81 以外币计价 的负债


应付证券清 算款 - 23,677.49 - 23,677.49 负债合计 - 23,677.49 - 23,677.49 资产负债表 外汇风险敞 口净额 5,655.24 85,145,852.43 26,635,754.65 111,787,262.32 6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 所有外币相对人民币 升值5% 增加约5,799.00 万元 增加约559.00 万元 所有外币相对人民币 贬值5% 减少约5,799.00 万元 减少约559.00 万元 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市的股票, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用 “自上而下” 和 “自下 而上” 相结合的选股策略。 通过对于经济结构调整的跟踪和研究, 以及对于地区资源禀 赋比较,对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期,选择优势行业作为主要投资目标; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 对上市公司进行筛选, 并通过估值模型精选出 投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企业进行重点投资。 本基金的基金管 33




































































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理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正, 来 主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产不低 于基金资产的 60% ,其中不低于 85% 的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、 英国证券市场交易的大中华地区企业, 不高于 15% 的股票资产投资于东亚及东盟区域市 场;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。此外,本基金 的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金 进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时 可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产- 股票投资 918,231,185.34 91.99 105,049,224.29 93.51 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产- 权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 918,231,185.34 91.99 105,049,224.29 93.51 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升5% 增加约6,008.00 万元 增加约467.00 万元 业绩比较基准下降5% 减少约6,008.00 万元 减少约467.00 万元 6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无。 34




































































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7 投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 918,231,185.34 76.26 其中:普通股 918,231,185.34 76.26





存托凭证 - -





优先股 - -





房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -





资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -





期货 - -





期权 - -





权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 109,968,582.55 9.13 8 其他各项资产 175,915,504.35 14.61 9 合计 1,204,115,272.24 100.00 7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 中国香港 768,368,084.79 76.97 中国台湾 149,863,100.55 15.01 35




































































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合计 918,231,185.34 91.99 7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 323,612,933.04 32.42 金融 161,750,999.76 16.20 工业 150,510,215.19 15.08 非必需消费品 81,185,841.72 8.13 保健 77,449,579.51 7.76 公共事业 73,070,631.08 7.32 材料 27,249,724.57 2.73 必需消费品 19,921,905.26 2.00 能源 3,479,355.21 0.35 合计 918,231,185.34 91.99 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。 7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细 金额单位:人民币元 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称(中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国 家( 地 区) 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Tencent Holdings Limited 腾讯控 股有 限公 司 700 HK 香港 中国香 港 443,300 54,081,698.77 5.42 2 FLEXIUM INTERCONNECT 台郡科 技股 份有 限公司 6269 TT 台湾 中国台 湾 1,781,000 44,085,453.12 4.42 3 CATCHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 可成科 技股 份有 限公司 2474 TT 台湾 中国台 湾 482,000 36,843,062.21 3.69 4 China Southern Airlines Company Limited 中国南 方航 空股 份有限 公司 1055 HK 香港 中国香 港 3,604,000 26,034,098.03 2.61 5 Greenland Hong Kong Holdings Limited 绿地香 港控 股有 限公司 337 HK 香港 中国香 港 3,242,000 15,365,608.46 1.54 6 Fufeng Group Ltd. 阜丰集 团有 限公 司 546 HK 香港 中国香 港 3,348,000 15,181,531.11 1.52 7 China Machinery Engineering Corporation 中国机 械设 备工 程股份 有限 公司 1829 HK 香港 中国香 港 2,298,000 15,150,207.52 1.52 8 Sunac China Holdings Limited 融创中 国控 股有 限公司 1918 HK 香港 中国香 港 2,253,000 15,084,508.42 1.51 36




































































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9 BYD Electronic (International) Co., Ltd. 比亚迪 电子( 国际) 有限公 司 285 HK 香港 中国香 港 1,821,500 15,082,757.71 1.51 10 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 中国平 安保 险( 集 团) 股份 有限 公司 2318 HK 香港 中国香 港 178,500 14,738,292.86 1.48 11 E.Sun Financial Holding Company Ltd. 玉山金 融控 股股 份有限 公司 2884 TT 台湾 中国台 湾 3,593,898 14,660,687.74 1.47 12 Huaneng Renewables Corporation Limited 华能新 能源 股份 有限公 司 958 HK 香港 中国香 港 5,914,000 14,597,817.76 1.46 13 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 香港交 易及 结算 所有限 公司 388 HK 香港 中国香 港 67,500 14,564,049.48 1.46 14 Sinopharm Group Co., Ltd. 国药控 股股 份有 限公司 1099 HK 香港 中国香 港 528,000 14,344,500.46 1.44 15 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,ltd. 上海医 药集 团股 份有限 公司 2607 HK 香港 中国香 港 733,100 12,487,607.81 1.25 16 Digital China Holdings Limited 神州数 码控 股有 限公司 861 HK 香港 中国香 港 1,491,000 12,299,051.15 1.23 17 Citic Securities Company Limited 中信证 券股 份有 限公司 6030 HK 香港 中国香 港 551,000 12,144,948.87 1.22 18 WH Group Limited 万洲国 际有 限公 司 288 HK 香港 中国香 港 2,911,500 12,123,080.72 1.21 19 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.,Ltd. 新疆金 风科 技股 份有限 公司 2208 HK 香港 中国香 港 979,600 12,113,150.54 1.21 20 TravelSky Technology Limited 中国民 航信 息网 络股份 有限 公司 696 HK 香港 中国香 港 1,334,000 12,013,905.55 1.20 21 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. 绿色动 力环 保集 团股份 有限 公司 1330 HK 香港 中国香 港 2,860,000 11,998,858.87 1.20 22 Huatai Securities Co.,ltd. 华泰证 券股 份有 限公司 6886 HK 香港 中国香 港 692,200 11,954,680.94 1.20 23 AAC Technologies Holdings Inc. 瑞声科 技控 股有 限公司 2018 HK 香港 中国香 港 343,500 11,864,874.03 1.19 24 China Medical System Holdings Limited 康哲药 业控 股有 限公司 867 HK 香港 中国香 港 1,365,000 11,690,275.78 1.17 25 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都市丽 人(中国) 控 股有限 公司 2298 HK 香港 中国香 港 1,910,000 11,507,712.56 1.15 26 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 国美电 器控 股有 限公司 493 HK 香港 中国香 港 8,454,000 11,400,414.29 1.14 27 Beijing Jingneng Clean 北京京 能清 洁能 579 HK 香港 中国香 4,436,000 11,054,545.71 1.11 37




































































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Energy Co., Limited 源电力 股份 有限 公司 港 28 Chanjet Information Technology Company Limited 畅捷通 信息 技术 股份有 限公 司 1588 HK 香港 中国香 港 516,200 11,031,881.06 1.11 29 Shenzhen International Holdings Limited 深圳国 际控 股有 限公司 152 HK 香港 中国香 港 1,007,000 10,752,523.86 1.08 30 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 台湾积 体电 路制 造股份 有限 公司 2330 TT 台湾 中国台 湾 381,000 10,600,410.32 1.06 31 Technovator International Limited 同方泰 德国 际科 技有限 公司 1206 HK 香港 中国香 港 1,978,000 10,263,948.42 1.03 32 Cw Group Holdings Limited Cw Group Holdings Limited 1322 HK 香港 中国香 港 2,426,000 10,235,448.05 1.03 33 Ct Environmental Group Limited 中滔环 保集 团有 限公司 1363 HK 香港 中国香 港 1,230,000 10,010,299.90 1.00 34 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中国太 平保 险控 股有限 公司 966 HK 香港 中国香 港 454,200 9,975,498.54 1.00 35 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 华电福 新能 源股 份有限 公司 816 HK 香港 中国香 港 3,388,000 9,912,417.62 0.99 36 AIA Group Limited 友邦保 险控 股有 限公司 1299 HK 香港 中国香 港 243,800 9,757,353.24 0.98 37 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光 学科 技( 集 团) 有限 公司 2382 HK 香港 中国香 港 730,000 9,729,081.57 0.97 38 China Traditional Chinese Medicine Co.Limited 中国中 药有 限公 司 570 HK 香港 中国香 港 1,952,000 9,728,797.67 0.97 39 China Longyuan Power Group Corporation Limited 龙源电 力集 团股 份有限 公司 916 HK 香港 中国香 港 1,430,000 9,720,880.03 0.97 40 Sinosoft Technology Group Limited 中国擎 天软 件科 技集团 有限 公司 1297 HK 香港 中国香 港 2,058,000 9,218,409.28 0.92 41 Chinasoft International Ltd. 中软国 际有 限公 司 354 HK 香港 中国香 港 2,678,000 8,933,326.76 0.89 42 Ourgame International Holdings Limited 联众国 际控 股有 限公司 6899 HK 香港 中国香 港 1,745,000 8,931,047.68 0.89 43 Hc International, Inc. 慧聪网 有限 公司 2280 HK 香港 中国香 港 1,338,000 8,905,551.92 0.89 44 EMEMORY TECHNOLOGY INC 力旺电 子股 份有 限公司 3529 TT 台湾 中国台 湾 106,000 8,742,632.99 0.88 45 China International Marine Containers (Group) Co.,Ltd. 中国国 际海 运集 装箱(集团)股份 有 限公司 2039 HK 香港 中国香 港 546,500 8,593,648.78 0.86 38




































































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46 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城 建设 计发 展集团 股份 有限 公司 1599 HK 香港 中国香 港 1,599,000 8,272,077.28 0.83 47 China Singyes Solar Technologies Holdings Limited 中国兴 业太 阳能 技术控 股有 限公 司 750 HK 香港 中国香 港 1,038,000 8,136,657.17 0.82 48 SSY Group Limited 石四药 集团 有限 公司 2005 HK 香港 中国香 港 3,604,000 8,014,864.24 0.80 49 Cogobuy Group 科通芯 城集 团 400 HK 香港 中国香 港 949,000 7,992,814.71 0.80 50 China Travel International Investment Hong Kong Limited 香港中 旅国 际投 资有限 公司 308 HK 香港 中国香 港 2,960,000 7,959,913.90 0.80 51 Avichina Industry And Technology Company Limited 中国航 空科 技工 业股份 有限 公司 2357 HK 香港 中国香 港 1,312,000 7,842,694.91 0.79 52 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 广州白 云山 医药 集团股 份有 限公 司 874 HK 香港 中国香 港 346,000 7,803,769.12 0.78 53 Largan Precision Co.,Ltd. 大立光 电股 份有 限公司 3008 TT 台湾 中国台 湾 11,000 7,678,443.32 0.77 54 Wisdom Holdings Group 智美控 股集 团 1661 HK 香港 中国香 港 1,540,000 7,396,057.75 0.74 55 CUB ELECPARTS INC 为升电 装工 业股 份有限 公司 2231 TT 台湾 中国台 湾 94,000 7,203,775.92 0.72 56 TPK Holding Co Ltd 宸鴻光 电科 技股 份有限 公司 3673 TT 台湾 中国台 湾 199,578 7,054,597.87 0.71 57 Fubon Financial Holding Co., Ltd 富邦金 融控 股公 司 2881 TT 台湾 中国台 湾 572,000 6,954,818.11 0.70 58 China National Materials Company Limited 中国中 材股 份有 限公司 1893 HK 香港 中国香 港 3,473,000 6,901,883.18 0.69 59 Beijing Enterprises Water Group Limited 北控水 务集 团有 限公司 371 HK 香港 中国香 港 1,374,000 6,891,378.89 0.69 60 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited 上海锦 江国 际酒 店( 集团) 股份 有限 公司 2006 HK 香港 中国香 港 2,538,000 6,825,088.33 0.68 61 COSCO International Holdings Limited 中远国 际控 股有 限公司 517 HK 香港 中国香 港 1,742,000 6,800,105.17 0.68 62 China Overseas Land And Investment Ltd. 中国海 外发 展有 限公司 688 HK 香港 中国香 港 308,000 6,643,092.92 0.67 39




































































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63 Credit China Holdings Limited 中国信 贷控 股有 限公司 8207 HK 香港 中国香 港 4,892,000 6,288,344.60 0.63 64 Haitong Securities Company Limited 海通证 券股 份有 限公司 6837 HK 香港 中国香 港 370,800 5,994,540.05 0.60 65 Kangda International Environmental Company Limited 康达国 际环 保有 限公司 6136 HK 香港 中国香 港 2,136,000 5,946,182.49 0.60 66 Kingsoft Corporation Ltd. 金山软 件有 限公 司 3888 HK 香港 中国香 港 288,000 5,939,179.63 0.59 67 China Zhongwang Holdings Limited 中国忠 旺控 股有 限公司 1333 HK 香港 中国香 港 1,826,000 5,731,207.40 0.57 68 Forgame Holdings Limited 云游控 股有 限公 司 484 HK 香港 中国香 港 292,900 5,139,391.09 0.51 69 Legend Holdings Corporation 联想控 股股 份有 限公司 3396 HK 香港 中国香 港 150,000 5,127,936.53 0.51 70 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 保利协 鑫能 源控 股有限 公司 3800 HK 香港 中国香 港 3,612,000 5,098,742.18 0.51 71 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 株洲南 车时 代电 气股份 有限 公司 3898 HK 香港 中国香 港 110,000 5,040,006.51 0.50 72 Chaowei Power Holdings Limited 超威动 力控 股有 限公司 951 HK 香港 中国香 港 1,258,000 5,009,960.47 0.50 73 China Citic Bank Corporation Limited 中信银 行股 份有 限公司 998 HK 香港 中国香 港 1,019,000 4,966,208.39 0.50 74 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 中国广 核电 力股 份有限 公司 1816 HK 香港 中国香 港 1,542,000 4,937,108.68 0.49 75 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 大连万 达商 业地 产股份 有限 公司 3699 HK 香港 中国香 港 100,400 4,936,651.28 0.49 76 Wasion Group Limited 威胜集 团控 股有 限公司 3393 HK 香港 中国香 港 520,000 4,904,523.31 0.49 77 China Electronics Corporation Holdings Company Limited 中国电 子集 团控 股有限 公司 85 HK 香港 中国香 港 1,368,000 4,358,426.66 0.44 78 Century Sage Scientific Holdings Limited 世纪睿 科控 股有 限公司 1450 HK 香港 中国香 港 2,448,000 4,324,358.71 0.43 79 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Ltd. 东瑞制 药(控股) 有 限公司 2348 HK 香港 中国香 港 812,000 4,290,353.84 0.43 80 PAX Global Technology Limited 百富环 球科 技有 限公司 327 HK 香港 中国香 港 473,000 4,147,899.33 0.42 81 PW Medtech Group Limited 普华和 顺集 团公 司 1358 HK 香港 中国香 港 1,587,000 3,666,965.53 0.37 82 TCL Multimedia TCL 多媒体 科技 1070 HK 香港 中国香 856,000 3,537,262.84 0.35 40




































































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Technology Holdings Limited 控股有 限公 司 港 83 West China Cement Limited 中国西 部水 泥有 限公司 2233 HK 香港 中国香 港 2,950,000 3,489,599.25 0.35 84 Chu Kong Petroleum And Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited 珠江石 油天 然气 钢管控 股有 限公 司 1938 HK 香港 中国香 港 2,091,000 3,479,355.21 0.35 85 China Harmony New Energy Auto Holding Limited 中国和 谐新 能源 汽车控 股有 限公 司 3836 HK 香港 中国香 港 497,000 3,390,273.82 0.34 86 Uni-President China Holdings Ltd. 统一企 业中 国控 股有限 公司 220 HK 香港 中国香 港 572,000 3,225,257.18 0.32 87 OBI PHARMA INC 台湾浩 鼎生 技股 份有限 公司 4174 TT 台湾 中国台 湾 54,000 3,122,467.94 0.31 88 China Modern Dairy Holdings Ltd. 中国现 代牧 业控 股有限 公司 1117 HK 香港 中国香 港 1,419,000 3,122,114.88 0.31 89 Far East Horizon Limited 远东宏 信有 限公 司 3360 HK 香港 中国香 港 517,000 3,008,909.91 0.30 90 Concord New Energy Group Limited 协合新 能源 集团 有限公 司 182 HK 香港 中国香 港 6,310,000 2,935,916.17 0.29 91 Huabao International Holdings Limited 华宝国 际控 股有 限公司 336 HK 香港 中国香 港 712,000 2,622,159.79 0.26 92 CIMC Enric Holdings Limited 中集安 瑞科 控股 有限公 司 3899 HK 香港 中国香 港 458,000 2,380,198.47 0.24 93 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd. 中国高 速传 动设 备集团 有限 公司 658 HK 香港 中国香 港 433,000 2,298,080.51 0.23 94 China Cinda Asset Management Corporation 中国信 达资 产管 理股份 有限 公司 1359 HK 香港 中国香 港 613,000 2,088,365.46 0.21 95 Picc Property And Casualty Company Limited 中国人 民财 产保 险股份 有限 公司 2328 HK 香港 中国香 港 144,294 2,009,561.27 0.20 96 Digital Domain Holdings Limited 数字王 国集 团有 限公司 547 HK 香港 中国香 港 5,780,000 1,937,220.47 0.19 97 Xiamen International Port Co., Ltd. 厦门国 际港 务股 份有限 公司 3378 HK 香港 中国香 港 720,000 1,777,211.50 0.18 98 Daphne International Holdings Limited 达芙妮 国际 控股 有限公 司 210 HK 香港 中国香 港 1,068,000 1,633,936.83 0.16 99 Best Pacific International Holdings Limited 超盈国 际控 股有 限公司 2111 HK 香港 中国香 港 542,000 1,624,221.16 0.16 100 China Titans Energy 中国泰 坦能 源技 2188 HK 香港 中国香 1,298,000 1,310,228.20 0.13 41




































































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Technology Group Co., Limited 术集团 有限 公司 港 101 Livzon Pharmaceutical Group Inc. 丽珠医 药集 团股 份有限 公司 1513 HK 香港 中国香 港 30,300 1,298,686.89 0.13 102 Tenwow International Holdings Limited 天喔国 际控 股有 限公司 1219 HK 香港 中国香 港 498,000 1,272,438.01 0.13 103 WOWPRIME CORP 王品餐 饮股 份有 限公司 2727 TT 台湾 中国台 湾 15,682 853,995.38 0.09 104 CSPC Pharmaceutical Group Limited 石药集 团有 限公 司 1093 HK 香港 中国香 港 130,000 785,297.84 0.08 105 RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP 瑞仪光 电股 份有 限公司 6176 TT 台湾 中国台 湾 30,000 680,218.00 0.07 106 China Merchants Bank Co.,Ltd. 招商银 行股 份有 限公司 3968 HK 香港 中国香 港 34,500 614,879.22 0.06 107 ACTRON TECHNOLOGY CORP 朋程科 技股 份有 限公司 8255 TT 台湾 中国台 湾 23,000 526,055.05 0.05 108 Media Tek Inc. 联发科 技股 份有 限公司 2454 TT 台湾 中国台 湾 3,000 250,700.43 0.03 109 SOFT-WORLD INTL CORP 智冠科 技股 份有 限公司 5478 TT 台湾 中国台 湾 20,000 245,551.77 0.02 110 Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海 螺水 泥股 份有限 公司 914 HK 香港 中国香 港 10,500 225,227.02 0.02 111 China Pioneer Pharma Holdings Limited 中国先 锋医 药控 股有限 公司 1345 HK 香港 中国香 港 61,000 215,992.39 0.02 112 PCHOME ONLINE INC 网路家 庭国 际资 讯股份 有限 公司 8044 TT 台湾 中国台 湾 2,111 213,196.36 0.02 113 Biostime International Holdings Limited 合生元 国际 控股 有限公 司 1112 HK 香港 中国香 港 10,000 179,014.47 0.02 114 EPISTAR COPR 晶元光 电股 份有 限公司 2448 TT 台湾 中国台 湾 18,000 147,034.02 0.01 7.5 报告 期内 权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 权益投资 明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 Tencent Holdings Limited 700 HK 78,778,515.34 70.12 2 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 2318 HK 48,434,759.26 43.11 3 Hong Kong Exchanges And Clearing 388 HK 46,955,756.28 41.80 42




































































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Limited 4 FLEXIUM INTERCONNECT 6269 TT 45,581,702.23 40.57 5 AIA Group Limited 1299 HK 39,976,805.28 35.59 6 CATCHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 2474 TT 34,934,234.70 31.10 7 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 32,504,842.93 28.93 8 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 31,712,817.75 28.23 9 Fufeng Group Ltd. 546 HK 29,840,885.19 26.56 10 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 3699 HK 29,388,529.20 26.16 11 China Southern Airlines Company Limited 1055 HK 24,517,513.08 21.82 12 Greenland Hong Kong Holdings Limited 337 HK 24,280,856.28 21.61 13 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 23,434,517.19 20.86 14 BYD Electronic (International) Co., Ltd. 285 HK 22,952,693.64 20.43 15 Haitong Securities Company Limited 6837 HK 22,616,875.37 20.13 16 Citic Securities Company Limited 6030 HK 22,302,594.90 19.85 17 China Machinery Engineering Corporation 1829 HK 20,814,855.85 18.53 18 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,ltd. 2607 HK 19,304,835.49 17.18 19 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. 1330 HK 19,200,535.96 17.09 20 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 816 HK 18,014,788.12 16.04 21 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 17,994,240.96 16.02 22 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 HK 17,686,315.06 15.74 23 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 16,903,614.65 15.05 24 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.,Ltd. 2208 HK 15,501,835.64 13.80 25 China Medical System Holdings Limited 867 HK 14,925,366.18 13.29 26 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 14,689,128.59 13.08 43




































































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27 Chanjet Information Technology Company Limited 1588 HK 14,559,409.15 12.96 28 China Longyuan Power Group Corporation Limited 916 HK 14,336,890.75 12.76 29 E.Sun Financial Holding Company Ltd. 2884 TT 14,311,692.46 12.74 30 Huatai Securities Co.,ltd. 6886 HK 14,187,920.76 12.63 31 TravelSky Technology Limited 696 HK 14,112,642.57 12.56 32 Digital China Holdings Limited 861 HK 13,950,431.74 12.42 33 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 13,873,448.84 12.35 34 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 493 HK 13,839,122.42 12.32 35 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 13,532,207.88 12.05 36 Hc International, Inc. 2280 HK 13,181,066.10 11.73 37 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 579 HK 12,930,690.39 11.51 38 WH Group Limited 288 HK 11,727,301.58 10.44 39 TCL Multimedia Technology Holdings Limited 1070 HK 11,715,994.88 10.43 40 China Resources Land Limited 1109 HK 11,628,723.40 10.35 41 West China Cement Limited 2233 HK 11,506,691.77 10.24 42 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 11,333,231.40 10.09 43 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 11,278,843.15 10.04 44 China International Marine Containers (Group) Co.,Ltd. 2039 HK 11,066,990.94 9.85 45 Shenzhen International Holdings Limited 152 HK 10,964,714.73 9.76 46 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 1816 HK 10,827,791.57 9.64 47 China Singyes Solar Technologies Holdings Limited 750 HK 10,821,249.11 9.63 48 Sinosoft Technology Group Limited 1297 HK 10,614,763.18 9.45 49 Technovator International Limited 1206 HK 10,404,480.17 9.26 50 SSY Group Limited 2005 HK 10,355,506.07 9.22 44




































































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51 Chinasoft International Ltd. 354 HK 10,307,670.04 9.18 52 Ourgame International Holdings Limited 6899 HK 9,949,348.74 8.86 53 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 874 HK 8,841,067.96 7.87 54 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 TT 8,604,517.16 7.66 55 China National Materials Company Limited 1893 HK 8,193,966.93 7.29 56 China Traditional Chinese Medicine Co.Limited 570 HK 8,119,674.99 7.23 57 Far East Horizon Limited 3360 HK 7,959,541.20 7.09 58 Credit China Holdings Limited 8207 HK 7,923,911.38 7.05 59 Ct Environmental Group Limited 1363 HK 7,840,926.96 6.98 60 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 1599 HK 7,823,893.85 6.96 61 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 3898 HK 7,803,263.39 6.95 62 Uni-President China Holdings Ltd. 220 HK 7,762,001.94 6.91 63 China Travel International Investment Hong Kong Limited 308 HK 7,706,440.13 6.86 64 Beijing Enterprises Water Group Limited 371 HK 7,691,852.52 6.85 65 Avichina Industry And Technology Company Limited 2357 HK 7,560,037.47 6.73 66 Cogobuy Group 400 HK 7,513,829.57 6.69 67 CUB ELECPARTS INC 2231 TT 7,332,772.18 6.53 68 COSCO International Holdings Limited 517 HK 7,325,990.39 6.52 69 China Zhongwang Holdings Limited 1333 HK 7,242,261.42 6.45 70 Wisdom Holdings Group 1661 HK 7,238,877.21 6.44 71 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 7,237,459.92 6.44 72 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 7,133,605.45 6.35 73 TPK Holding Co Ltd 3673 TT 6,964,269.80 6.20 74 China Modern Dairy Holdings Ltd. 1117 HK 6,873,754.92 6.12 75 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited 2006 HK 6,217,871.94 5.53 45




































































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76 Cw Group Holdings Limited 1322 HK 6,155,126.73 5.48 77 Henderson Land Development Company Limited 12 HK 5,821,744.70 5.18 78 Wasion Group Limited 3393 HK 5,393,145.82 4.80 79 EMEMORY TECHNOLOGY INC 3529 TT 5,171,866.34 4.60 80 Century Sage Scientific Holdings Limited 1450 HK 5,159,003.24 4.59 81 Legend Holdings Corporation 3396 HK 5,081,331.99 4.52 82 Kangda International Environmental Company Limited 6136 HK 5,043,476.54 4.49 83 Chaowei Power Holdings Limited 951 HK 4,666,340.99 4.15 84 Fubon Financial Holding Co., Ltd 2881 TT 4,629,502.65 4.12 85 Digital Domain Holdings Limited 547 HK 4,612,163.82 4.11 86 Forgame Holdings Limited 484 HK 4,194,208.13 3.73 87 PAX Global Technology Limited 327 HK 3,893,742.49 3.47 88 China Harmony New Energy Auto Holding Limited 3836 HK 3,859,573.85 3.44 89 China Electronics Corporation Holdings Company Limited 85 HK 3,759,913.22 3.35 90 Huabao International Holdings Limited 336 HK 3,756,294.63 3.34 91 Largan Precision Co.,Ltd. 3008 TT 3,729,557.29 3.32 92 OBI PHARMA INC 4174 TT 3,669,565.16 3.27 93 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Ltd. 2348 HK 3,498,439.91 3.11 94 Chu Kong Petroleum And Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited 1938 HK 3,393,559.12 3.02 95 PW Medtech Group Limited 1358 HK 3,210,826.31 2.86 96 Picc Property And Casualty Company Limited 2328 HK 2,441,774.86 2.17 97 Daphne International Holdings Limited 210 HK 2,381,775.89 2.12 注: 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相 关 交易费用。 7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 权益投资 明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产 46




































































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净值比例(%) 1 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 2318 HK 39,711,426.43 35.35 2 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 38,794,730.97 34.53 3 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 3699 HK 36,239,945.79 32.26 4 AIA Group Limited 1299 HK 30,501,059.23 27.15 5 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 29,359,059.26 26.13 6 Tencent Holdings Limited 700 HK 27,271,175.04 24.28 7 Haitong Securities Company Limited 6837 HK 16,583,878.29 14.76 8 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 14,886,867.46 13.25 9 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 HK 13,593,258.48 12.10 10 Fufeng Group Ltd. 546 HK 13,265,233.15 11.81 11 China Resources Land Limited 1109 HK 12,743,669.33 11.34 12 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 10,287,613.66 9.16 13 Citic Securities Company Limited 6030 HK 9,756,769.88 8.68 14 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 9,254,170.41 8.24 15 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 8,890,657.63 7.91 16 West China Cement Limited 2233 HK 8,747,306.17 7.79 17 FLEXIUM INTERCONNECT 6269 TT 8,198,559.78 7.30 18 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 7,320,478.44 6.52 19 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 816 HK 6,146,049.29 5.47 20 Henderson Land Development Company Limited 12 HK 6,047,092.29 5.38 21 Greenland Hong Kong Holdings Limited 337 HK 5,982,354.45 5.33 22 CATCHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 2474 TT 5,616,771.87 5.00 23 Uni-President China Holdings Ltd. 220 HK 5,616,607.62 5.00 24 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 1816 HK 5,516,682.36 4.91 25 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 5,154,827.85 4.59 26 Dynagreen Environmental Protection 1330 HK 5,150,548.66 4.58 47




































































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Group Co., Ltd. 27 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 5,066,540.92 4.51 28 TCL Multimedia Technology Holdings Limited 1070 HK 5,064,852.54 4.51 29 China Longyuan Power Group Corporation Limited 916 HK 5,062,598.80 4.51 30 China Machinery Engineering Corporation 1829 HK 4,943,935.86 4.40 31 BYD Electronic (International) Co., Ltd. 285 HK 4,718,935.37 4.20 32 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,ltd. 2607 HK 4,542,396.50 4.04 33 Far East Horizon Limited 3360 HK 4,141,531.47 3.69 34 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 4,136,703.05 3.68 35 China Modern Dairy Holdings Ltd. 1117 HK 3,513,683.00 3.13 36 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 3,091,393.20 2.75 37 Largan Precision Co.,Ltd. 3008 TT 2,669,886.77 2.38 38 China Southern Airlines Company Limited 1055 HK 2,658,781.58 2.37 39 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.,Ltd. 2208 HK 2,569,454.37 2.29 注: 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相 关 交易费用。 7.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 1,333,853,963.23 卖出收入(成交)总额 469,285,199.21 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 48




































































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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10


期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名基 金投 资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资 组合 报告 附注 7.11.1 本报告期内,本 基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资前十 名股票中, 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.11.3 其他 资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 170,348,500.70 3 应收股利 4,781,409.33 4 应收利息 6,708.18 5 应收申购款 778,886.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 175,915,504.35 7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基 金份 额持有 人信 息 49




































































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8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 8,040 88,593.32 398,775,773.45 55.99% 313,514,497.47 44.01% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 有本基金 1,419,481.26 0.20% 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间 为0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 5 月 17 日)基金 份额总 额 434,578,142.49 本报告期期初基金份额总额 89,624,779.80 本报告期基金总申购份额 1,013,261,883.68 减:本报告期基金总赎回份额 390,596,392.56 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 712,290,270.92 10


重大 事件 揭示 10.1


基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2


基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动 1、本基金管理人重大人事变动如下: (1)2015 年 3 月 7 日 ,基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变 50




































































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更的公告,尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 (2) 2015 年 6 月 30 日, 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变 更的公告,秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 (3) 2015 年 7 月 11 日, 基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变 更公告,童威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:


2015 年 4 月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职 务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3


涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 本报告期内基金管理人无涉 及本基金财产的诉讼。 10.4


基 金投 资策 略的改 变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6


管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Shenyin Wanguo Securities(HK) Ltd. - 172,256,929.48 9.55% 168,393.28 13.41% - MasterLink Securities Corp - 83,508,905.79 4.63% 116,912.62 9.31% - Morgan Stanley & Co. International PLC - 351,498,475.88 19.49% 324,108.49 25.81% - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - 232,245,233.68 12.88% 116,122.61 9.25% - Goldman Sachs (Asia) Limited Liability - 266,718,940.70 14.79% 133,359.50 10.62% - 51




































































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Company Deutsche Securities Asia Limited - 219,994,160.56 12.20% 109,997.08 8.76% - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - 471,835,184.32 26.17% 235,917.59 18.79% - China International Capital Corporation (HKS) Ltd - 5,081,331.99 0.28% 50,813.32 4.05% - Cathay Securities Corporation - - - - - - SinoPac Securities Corp. - - - - - - Nomura International Plc. - - - - - - CCB International Securities Limited - - - - - - Yuanta Securities Company Limited. - - - - - - UBS Securities Asia Limited - - - - - - CLSA Limited - - - - - - CMB International Securities Limited - - - - - - Guotai Junan Securities(Hong Kong) Limited - - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - - Mizuho Securities Asia Limited - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - UOB KayHian HK Ltd - - - - - - Barclays Capital Asia Limited. - - - - - - 52




































































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BMO Nesbitt Burns Inc. - - - - - - China Everbright Secutities(HK) Limited. - - - - - - Guosen Securities(Hong Kong) - - - - - - BOCI Securities Ltd. - - - - - - 注:1. 券商 专用 交易 单元 选择标 准: 选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、 交 易服务 和清 算 支持, 具有 良好声 誉和 财 务状况 的国 内外 经纪 商。 具体标 准如 下: (1) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质量 的 研究报 告和 较为 全面 的服 务; (2) 具备 高效、 安全 的通 讯条件 ; 可 靠、 诚信 , 能 够公平 对待 所有 客户 , 有 效执行 投资 指令 , 取 得 较高质 量的 交易 成交 结果 ,交易 差错 少, 并能 满足 基金运 作高 度保 密的 要求 ; (3)交 易和 清算 支持 多种方 案 ,软 件再 开发 的能 力强 , 系统 稳定 安全 等; (4) 具有 战略 规划 和定 位, 能 够积 极推 动多 边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投资 赢 取机会 ; (5)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2.券商 专用 交易 单元 选择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选交 易 单元的 券商 服务 质量 和综 合实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易单 元 申请审 核表 》, 对拟 新增 交易单 元的 必要 性和 合规 性进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当 成交金 额 占当 成交金 额 占当期 权 成交金 额 占当期 基 53




































































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期债 券成 交总 额的 比例 期回 购成 交总 额的 比例 证成交 总 额的比 例 金成交 总 额的比 例 Shenyin Wanguo Securities(HK) Ltd. - - - - - - - - MasterLink Securities Corp - - - - - - - - Morgan Stanley & Co. International PLC - - - - - - - - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - - - - - - - - Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - - - - - - - - Deutsche Securities Asia Limited - - - - - - - - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - - - - - - - - China International Capital Corporation (HKS) Ltd - - - - - - - - Cathay Securities Corporation - - - - - - - - SinoPac Securities Corp. - - - - - - - - Nomura International Plc. - - - - - - - - CCB International Securities Limited - - - - - - - - Yuanta Securities Company Limited. - - - - - - - - UBS Securities Asia Limited - - - - - - - - 54




































































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CLSA Limited - - - - - - - - CMB International Securities Limited - - - - - - - - Guotai Junan Securities(Hong Kong) Limited - - - - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - - - - Mizuho Securities Asia Limited - - - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - - - UOB KayHian HK Ltd - - - - - - - - Barclays Capital Asia Limited. - - - - - - - - BMO Nesbitt Burns Inc. - - - - - - - - China Everbright Secutities(HK) Limited. - - - - - - - - Guosen Securities(Hong Kong) - - - - - - - - BOCI Securities Ltd. - - - - - - - - 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于旗下部分基金参加中国工商银行基金 定期定 额投 资优 惠活 动的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-01-05 2 关于华安大中华升级股票基金因境外主要 市场节 假日 暂停 申购 、赎 回的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-02-17 55




































































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3 关于旗下部分基金增加北京增财基金销售 为代销 机构 并参 加费 率优 惠活动 的公 告 《上 海证券报 》、 《 证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-03-06 4 华安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-03-07 5 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 方式费 率优 惠活 动的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-03-12 6 关于旗下部分开放式基金调整单笔最低申 购 金 额、最低 赎回 份额 和最 低 保留 余额 限制 的公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-03-13 7 关于旗下部分基金增加中国国际金融有限 公司为代销机构并参加费率优惠活动的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-03-17 8 关于旗下部分基金增加太平洋证券为代销 机构的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-03-18 9 华安基金管理有限公司关于旗下基金调整 交易所 固定 收益 品种 估值 方法的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-03-31 10 华安基金管理有限公司关于华安大中华升 级股票型证券投资基金因境外主要市场节 假日暂 停申 购、 赎回 的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-03-31 11 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 平台暂 停部 分基 金通 过支 付宝渠 道申 购、 定 期定额 投资 业务 的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-04-08 12 华安大中华股票型证券投资基金暂停大额 《上 海证券报 》、 2015-04-10 56




































































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申购及 定期 定额 投资 公告 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 13 华安基金管理有限公司关于华安大中华升 级股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 定 期定 额 投资的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-04-11 14 华安大中华升级股票型证券投资基金基金 恢复申 购及 定期 定额 投资 的公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-05-15 15 华安基金管理有限公司关于华安大中华升 级股票型证券投资基金因境外主要市场节 假日暂 停申 购、 赎回 及定 期定额 投资 的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-05-20 16 关于华安旗下部分基金增加天天基金为销 售机构 的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-05-28 17 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动 的公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-05-29 18 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加 中国农 业银 行费 率优 惠活 动的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-05-29 19 华安基金管理有限公司关于基金电子交易 平台开 展机 构客 户认 购、 申购费 率优 惠活 动 的公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-06-02 20 关于旗下部分基金增加汇付天下为销售机 构的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-06-02 21 关于旗下部分基金在官方京东店开展认购 费率优 惠活 动的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 2015-06-10 57




































































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国证 券报》和 公司 网站 22 关于在京东电商平台开通华安基金官方旗 舰店基 金网 上直 销业 务的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-06-10 23 关于基金电子交易平台延长工行直联结算 方式费 率优 惠活 动的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-06-12 24 华安基金管理有限公司关于华安大中华升 级股票型证券投资基金因境外主要市场节 假日暂 停申 购、 赎回 的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-06-16 25 华安基金管理有限公司关于华安大中华升 级股票型证券投资基金因境外主要市场节 假日暂 停申 购、 赎回 的公 告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-06-26 26 关 于 电子 直销 平台 延长“微 钱 宝”账 户交 易 费率优 惠活 动时 间的 公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-06-29 27 华安基金管理有限公司关于副总经理变更 的公告 《上 海证券报 》、 《证券 时报》 、 《 中 国证 券报》和 公司 网站 2015-06-30 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和公 司 网站www.huaan.com.cn上 披露。 58




































































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备查 文件 目录 11.1 备 查文 件目录 1、 《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》 2、 《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 3、 《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安大中华升级股票型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 11.2 存放 地点 本基金管理人的住所。 11.3 查阅 方式 投资者可登录基金管 理 人互联网站查阅,或 在 营业时间内至基金管 理 人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 华 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年八 月二 十八日 59