华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
华安创新证券投资基金 2015 年半年 度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 15
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明 ...................... 15
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 15
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明
........................................................................................................................................... 16
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 16
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 16
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 17
6.3 所有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 .................................................................................. 19
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 20
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 35
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 .................................................................................. 36
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明 细 ...................... 37
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................. 38
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合 .......................................................................... 40
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 40
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有 资 产支 持证 券投 资明细 ...... 40
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细 ...... 41
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................. 41
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 41
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 41
7.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 41
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8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 42
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 42
8.2 期末基 金管 理人 的 从业 人员 持 有本 基金 的情况 .......................................................... 42
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 43
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 43
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .............................. 43
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 43
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 44
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 44
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 44
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 47
11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信 息 .................................................................................. 49
12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 50
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 50
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 50
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 50
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安创新证券投资基金
基金简称 华安创新混合
基金主代码 040001
交易代码
040001( 前端) 041001( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001年9月21日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,756,237,682.76份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全
性， 并积极追求投资收益的稳定增长为目标， 以诚信原
则及专业经营方式， 将本基金投资于具有良好流动性的
金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、
债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金
融工具。
投资策略
本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收
益， 通过建立科学合理的投资组合， 为投资者降低和分
散投资风险，提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方
面。 创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统
产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、 生物医药
和新材料等高新技术产业等领域， 包括电子信息及网络
技术、 生物技术及新医药、 光机电一体化、 航空航天技
术、 海洋技术、 新材料、 新能源等领域内主业突出的上
市公司。
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制
度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，
具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于
本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素： 公司创新
能力强， 主营业务市场空间大， 财务状况良好， 具有相
当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符
合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现
金，从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准
基金整体业绩比较基准=75% ×中信标普300 指数收益
率＋25% ×中信标普国债指数收益率
风险收益特征 -
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 汤嵩彦
联系电话
021-38969999 95559
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
上海市浦东新区银城中
路 188 号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
上海市浦东新区银城中
路 188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 朱学华 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期 31、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 1,344,569,895.14
本期利润 1,437,159,748.79
加权平均基金份额本期利润 0.2617
本期加权平均净值利润率 31.6211441%
本期基金份额净值增长率 33.47%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 2,380,578,085.63
期末可供分配基金份额利润 0.6338
期末基金资产净值 3,500,087,697.58
期末基金份额净值 0.932
3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 426.60%
注：1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、所 述基 金业绩 指标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ，计 入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
6
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
准差② 率③ 率标准差
④
过去 1 个
月
-2.82% 2.55% -5.65% 2.59% 2.83% -0.04%
过去 3 个
月
14.64% 1.90% 8.88% 1.94% 5.76% -0.04%
过去 6 个
月
33.47% 1.49% 21.15% 1.68% 12.32% -0.19%
过去 1 年 51.95% 1.22% 78.00% 1.35% -26.05% -0.13%
过去 3 年 62.03% 1.05% 65.64% 1.10% -3.61% -0.05%
自基金成
立起至今
426.60% 1.16% 173.91% 1.29% 252.69% -0.13%
注：
本本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益率×75% ＋中信 标普国
债指数收益率×25% 。
根据本基金合同的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市
的股票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票、
债券投资比例不低于基金资产总值的 80% ； 投资于国家债券的比例不低于基金资
产净值的 20% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安创新证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2001 年 9 月 21 日至 2015 年 6 月 30 日）
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF）、华 安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金（QDII-LOF ）、华安月 月鑫短期理财债券、华安季季鑫短
期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、
华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、
华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量化指数、 华安年年红
债券、 华安生态优先股 票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细分医 药 ETF、华
安大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华
安国际龙头（DAX ）ETF、华安国际龙头 （DAX ）ETF 联接、华安高分红指数
增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期
开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、
华安智能装备主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机
遇保本、 华安新优选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司
指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放
式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨鑫鑫 本基金的
基金经理
2014-12-30 - 6 年 硕士研究生， 具有基
金从业资格，6 年基
金行业从业资格。
2008 年 7 月应届进
入华安基金管理有
限公司， 先后担任研
究发展部行业研究
员、 基金投资部基金
经理助理。 2013 年 6
月起担任华安核心
优选股票型证券投
资基金的基金经理。
2014 年 12 月起担任
本基金的基金经理。
2015 年 3 月起担任
华安新动力灵活配
置混合型证券投资
基金的基金经理。
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
2015 年 4 月起担任
华安新丝路主题股
票型证券投资基金
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安创新证券投资基
金基金合同》 、 《华安创新证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律文件的规
定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ， 定期对各投 资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
出现了 1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年股票市场先扬后抑，6 月中旬后出现快速调整。 半年度沪深 300 指数
上涨 26.6% ， 代表成长风格的创业板指数上涨 94.2% ， 风格差距十分明显。 基于
对基本面与流动性的判断， 组合上半年大体保持了相对中性的仓位水平。 从结果
来看， 基本面表现低于预期， 但流动性充沛超出预期， 尽管在 6 月份这一局面开
始有所扭转。组合表现跑赢基准，相比同行有所落后。
持仓与操作方面， 年初以来持仓结构主要配置在偏向稳定增长以及存在制度
改革预期的国企标的。 一季度主要进行持仓结构调整， 二季度降低了周期性行业
配置， 在调整后期增持了部分新兴产业标的。 从效果来看， 由于整体来看主题风
格市场表现领先， 稳定增长、 偏向价值的组合结构不占优势， 这一点是导致上半
年相对落后的主要原因。短期结构的调整策略依然值得我们反思。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.932 元， 报告期份额净值增长
率为 33.47% ，同期业绩比较基准增长率为 21.15% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年上半年宏观经济延续了去年的下行趋势， 疲弱程度甚至超出预期。 其原
因来自于投资消费需求的全面低迷， 再加上产能过剩的背景没有得到改善。 尽管
去年四季度以来货币政策正式转向宽松，但由于实体经济缺少有效需求的支持，
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华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
资金更多流入了资本市场。 目前时点来看， 管 理层已经把提振实体经济增长放到
更加重要的位置， 货币政策的累积效应以及财政政策的转向积极有望开始发挥效
果， 预计下半年经济基本面有望走出触底回升的态势， 复苏的力度值得观察和期
待。
证券市场层面， 过去一年来管理层积极呵护市场的态度在二季度出现一定程
度的转折， 市场估值水平的全面高企也积累了较高的风险， 由此来看近期的市场
调整既是意料之外也是情理之中。 经历了上半年的大涨大跌、 激烈震荡之后， 震
荡、分化将成为下半年市场的主基调。本基金将精选业绩增长确定、估值合理、
且具有中长期核心竞争力的优质个股进行投资。 在投资组合管理上， 本基金将不
断地评估风险和收益，并以此进行配置结构的动态调整，实现基金业绩的持续、
稳健增长。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
13
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年 4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部高级 总监， 研究 生学 历，15 年金 融、 证券、 基金 从业经
验， 曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益部总监。 曾任长 城证券有限责任 公司债 券研究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短
期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士， CQF( 国际数量金融工程师)。曾 在
广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作，2005 年加
入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）、
华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证
券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基 金运 营部总 经 理，工商 管理 硕士， 高 级会计师 ，CPA 中 国 注册会
计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安
基金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营
部总经理。
14
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内实施了一次分红。
第一次分红方案： 每 10 份基金份额派发红利 0. 10 元。 权益登记日及除息日：
2015 年 3 月 26 日；现金红利发放日：2015 年 3 月 27 日。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 基 金托管 人在 华安 创新 证 券投资 基金 的托 管过 程 中， 严
格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管 协议， 尽职
尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
15
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 华 安基金 管理 有限 公司 在 华安创 新证 券投 资基 金 投资 运
作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题
上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 58,601,259.28 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意
见
2015 年上 半年 度， 由 华安基 金管 理有 限公 司 编制并 经托 管人 复核 审 查的 有
关华安创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安创新证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,382,029.32 203,542,652.41
结算备付金
332,017,304.50 271,836,658.43
存出保证金
1,218,271.60 1,263,732.24
交易性金融资产 6.4.7.2 3,348,465,922.88 3,889,237,032.93
其中：股票投资
2,441,488,162.88 2,898,512,712.93
基金投资
- -
债券投资
906,977,760.00 990,724,320.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
16
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 100,086,470.13
应收证券清算款
- 148,373,670.47
应收利息 6.7.4.5 22,484,893.66 20,927,234.99
应收股利
- -
应收申购款
863,482.66 405,317.61
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,709,431,904.62 4,635,672,769.21
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
167,376,555.10 88,098,158.96
应付赎回款
29,603,816.97 11,088,759.81
应付管理人报酬
4,989,666.34 6,041,460.54
应付托管费
831,611.08 1,006,910.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 5,467,008.86 4,736,398.66
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,075,548.69 1,379,930.43
负债合计
209,344,207.04 112,351,618.48
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 874,087,367.05 1,489,803,837.02
未分配利润 6.4.7.10 2,626,000,330.53 3,033,517,313.71
所有者权益合计
3,500,087,697.58 4,523,321,150.73
负债和所有者权益总计
3,709,431,904.62 4,635,672,769.21
注： 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.932 元， 基金份额总额
3,756,237,682.76。
6.2 利 润表
会计主体：华安创新证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
17
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、 收入
1,490,663,517.21 92,985,942.21
1.利息收入
23,274,461.55 23,997,721.29
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,567,047.49 2,467,379.50
债券利息收入
20,047,518.26 20,899,545.71
资产支 持证 券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
659,895.80 630,796.08
其他利息收入
- -
2. 投资收 益（损失 以“-” 填
列）
1,374,554,272.91 51,325,205.27
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,352,252,456.06 31,917,795.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 39,867.60 2,340,886.72
资产支 持证 券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.14 22,261,949.25 17,066,522.84
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填列）
6.4.7.15 92,589,853.65 17,307,359.00
4. 汇兑收益（损失以“ －”
号填列）
- -
5. 其他收 入（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 244,929.10 355,656.65
减 ：二 、费用
53,503,768.42 56,160,316.88
1．管理人报酬
33,735,398.20 35,216,680.87
2．托管费
5,622,566.40 5,869,446.85
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.17 13,916,377.04 14,841,472.11
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 6.4.7.18 229,426.78 232,717.05
三、利润总额（亏损总额
以“-”号 填列）
1,437,159,748.79 36,825,625.33
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以“-” 1,437,159,748.79 36,825,625.33
18
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
号填 列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安创新证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,489,803,837.02 3,033,517,313.71 4,523,321,150.73
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,437,159,748.79 1,437,159,748.79
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-615,716,469.97 -1,786,075,472.69 -2,401,791,942.66
其中：1.基金申购款 31,360,302.54 86,180,033.94 117,540,336.48
2.基金赎回款 -647,076,772.51 -1,872,255,506.63 -2,519,332,279.14
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- -58,601,259.28 -58,601,259.28
五、期末所有者权益
（基金净值）
874,087,367.05 2,626,000,330.53 3,500,087,697.58
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,812,758,729.89 3,069,851,076.90 4,882,609,806.79
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 36,825,625.33 36,825,625.33
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-108,654,131.66 -185,145,791.44 -293,799,923.10
其中：1.基金申购款 19,290,137.37 32,854,122.22 52,144,259.59
2.基金赎回款 -127,944,269.03 -217,999,913.66 -345,944,182.69
19
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- -77,354,452.91 -77,354,452.91
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,704,104,598.23 2,844,176,457.88 4,548,281,056.11
注：报表附注为财务报表组成部分。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本 情况
华安创新证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称“中国证监会”) 证监基金字[2001] 第 33 号《关于同意华安创新证券投资
基金设立的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理暂行
办法》 及其实 施细 则、 《开放 式证券 投资 基金 试点办 法》等 有关 规定 和《华 安创
新证券投资基金基金契约》 ( 后更名为 《华安创 新证券投资基金基金合同》 ) 发起，
并于 2001 年 9 月 21 日募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,000,001,124.00 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001) 第 84 号验资报告予 以验证。本
基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行股份有限公
司。
根据 《华安创新证券投资基金招募说明书》 和 《华安创新证券投资基金基金
份额拆分公告》 的有关规定， 本基金于 2007 年 10 月 26 日进行了基金份额拆分，
拆分比例为 1：4.297369516，并于 2007 年 10 月 29 日进行了份额变更登记。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安创新证券投资基金基金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票、 债券及
中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票、 债 券投资比例
不低于基金资产总值的 80% ；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的
20
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
20% 。 本基金的业绩比较基准为中信标普 300 指数收益率×75% ＋中信标普国债
指数收益率×25% 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 08 月
27 日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告
[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《华安创新证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地
反映了本基金 2015 年 06 月 30 日的财务状况以 及 2015 年上半年度的 经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券除外) ，鉴于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
21
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局[2002]128 号《关 于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围，不 征收 营业 税。 基金
买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股 票、债 券的 差价 收入 ，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得
的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额计
入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应
纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
22
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
活期存款 4,382,029.32
定期存款 -
其他存款 -
合计 4,382,029.32
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,187,258,031.31 2,441,488,162.88 254,230,131.57
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市
场
8,540,591.25 8,757,760.00 217,168.75
银行间市
场
891,489,056.92 898,220,000.00 6,730,943.08
合计 900,029,648.17 906,977,760.00 6,948,111.83
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,087,287,679.48 3,348,465,922.88 261,178,243.40
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
本基金本报告期末（2015 年 6 月 30 日）衍生金融资产/ 负债余额为零。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末（2015 年 6 月 30 日）买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末 （2015 年 6 月 30 日） 买断式逆回购交易中取得的债券余
额为零。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 15,901.90
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 112,537.40
应收债券利息 22,355,925.11
23
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 35.78
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 493.47
合计 22,484,893.66
6.4.7.6 其他 资产
本期末其他资产余额为零.
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 5,458,510.93
银行间市场应付交易费用 8,497.93
合计 5,467,008.86
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 2,720.35
应付后端申购费 10.60
债券利息税 -
预提费用 322,817.74
银行手续费 -
合计 1,075,548.69
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,402,185,352.21 1,489,803,837.02
本期申购 134,779,709.34 31,360,302.54
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -2,780,727,378.79 -647,076,772.51
本期末 3,756,237,682.76 874,087,367.05
注：申购含转换转入份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,234,894,030.53 798,623,283.18 3,033,517,313.71
24
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
本期利润 1,344,569,895.14 92,589,853.65 1,437,159,748.79
本期基金份额交易产生
的变动数
-1,140,284,580.76 -645,790,891.93 -1,786,075,472.69
其中：基金申购款 56,268,535.18 29,911,498.76 86,180,033.94
基金赎回款 -1,196,553,115.94 -675,702,390.69 -1,872,255,506.63
本期已分配利润 -58,601,259.28 - -58,601,259.28
本期末 2,380,578,085.63 245,422,244.90 2,626,000,330.53
6.4.7.11 存款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 456,835.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 10,293.34
结算备付金利息收入 2,099,822.69
其他 95.69
合计 2,567,047.49
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 5,209,016,124.43
减：卖出股票成本总额 3,856,763,668.37
买卖股票差价收入 1,352,252,456.06
6.4.7.13 债券 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 490,034,149.05
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总
额
470,247,292.40
减：应收利息总额 19,746,989.05
债券投资收益 39,867.60
6.4.7.14 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 22,261,949.25
基金投资产生的股利收益 -
25
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
合计 22,261,949.25
6.4.7.15 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 92,589,853.65
——股票投资 87,929,741.25
——债券投资 4,660,112.40
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 92,589,853.65
6.4.7.16 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎回费收入 244,929.10
合计 244,929.10
注：基金赎回费收入包括赎回费及转换费收入。
1、本 基金 的赎回 费率 按持有 期间 递减， 赎回 费在扣 除不 超过赎 回总 金额的
0.1% 的基金注册与过户登记费后，即当赎回费率大于 0.1％（不包括 0.1％）时，
基金注册与过户登记费为赎回总金额的 0.1％；当赎回费率小于或等于 0.1％时，
基金注册与过户登记费为赎回费用的 75％，余额列入基金资产。
2、基 金之 间的转 换费 由转出 基金 的赎回 费和 申购费 补差 两部分 构成 ，其中
赎回费部分计算方法同上。
6.4.7.17 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所市场交易费用 13,913,427.04
银行间市场交易费用 2,950.00
合计 13,916,377.04
6.4.7.18 其他 费用
单位：人民币元
26
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 54,052.03
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 8,209.04
帐户维护费 18,400.00
合计 229,426.78
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报 告期存 在控 制关 系或 其他 重大利害 关系 的关 联方 发生变化 的情
况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司” )
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）和上年 度可比期
间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 均无通过关联方交易单元进行的股
票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）和上年 度可比期
间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 均无通过关联方交易单元进行的权
证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）和上年 度可比期
间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
27
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
33,735,398.20 35,216,680.87
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,756,173.71 4,048,021.04
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值 1.5% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其 计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,622,566.40 5,869,446.85
注： 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无.
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末和上年度末均无投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
28
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
交通银行 4,382,029.32 456,835.77 997,009.58 457,361.27
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）和上年 度可比
期间内（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日）均不存在在承销期内参与关联
方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分 配情 况
序号
权益
登记日
除息日
每 10
份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配
合计
备
注
1 2015-03-26 2015-03-26 0.100 32,115,266.24 26,485,993.04 58,601,259.28 -
合计 - - 0.100 32,115,266.24 26,485,993.04 58,601,259.28 -
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值 总额
备
注
00237
5
亚厦
股份
2015-
06-17
重大事
项
29.21 2015-07-20 26.29 3,000,000 36,195,196.06 87,630,000.00 -
30001
2
华测
检测
2015-
06-15
非公开
发行
43.07 2015-07-27 38.76 720,000 14,534,641.01 31,010,400.00 -
30022
8
富瑞
特装
2015-
06-24
重大事
项
90.91 2015-07-30 81.82 385,267 38,351,605.12 35,024,622.97 -
30046
7
迅游
科技
2015-
06-25
重大事
项
297.3
0
2015-07-02
267.5
7
3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
注： 本基金截止至 2015 年 6 月 30 日止有以上因公布的重大事项可能产生重
大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交
易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
29
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金无 交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金， 属于中等风险品种。 本基金投资的金
融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范
围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “相对收益高、 风险
适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委
员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 根据公
司章程， 在管理层层面设立合规与风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风
险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评
估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向督察长
和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 从定量分析的角度出发， 根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型， 形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行， 与该银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
30
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 06 月 30 日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为
0.57%(2014 年 12 月 31 日：0.44%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金
管理人的投资意图， 以合理的价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
31
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,382,029.32 - - - 4,382,029.32
结算备付金
332,017,304.5
0
- - -
332,017,304.5
0
存出保证金 1,218,271.60 - - - 1,218,271.60
交易性金融资
产
633,987,000.0
0
262,276,760.0
0
10,714,000.00
2,441,488,162.
88
3,348,465,922.
88
买入返售金融
资产
- - - - 0.00
应收证券清算
款
- - - - 0.00
应收股利 - - - - 0.00
应收利息 - - - 22,484,893.66 22,484,893.66
应收申购款 23,076.54 - - 840,406.12 863,482.66
资产总计
971,627,681.9
6
262,276,760.0
0
10,714,000.00
2,464,813,462.
66
3,709,431,904.
62
负债
应付证券清算
款
- - -
167,376,555.1
0
167,376,555.1
0
应付赎回款 - - - 29,603,816.97 29,603,816.97
应付管理人报
酬
- - - 4,989,666.34 4,989,666.34
应付托管费 - - - 831,611.08 831,611.08
应付交易费用 - - - 5,467,008.86 5,467,008.86
应付税费 - - - - 0.00
其他负债 - - - 1,075,548.69 1,075,548.69
负债总计 - - -
209,344,207.0
4
209,344,207.0
4
利率敏感度缺 971,627,681.9 262,276,760.0 10,714,000.00 2,255,469,255. 3,500,087,697.
32
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
口 6 0 62 58
上年度末
2014年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
203,542,652.4
1
- - -
203,542,652.4
1
结算备付金
271,836,658.4
3
- - -
271,836,658.4
3
存出保证金 1,263,732.24 - - - 1,263,732.24
交易性金融资
产
690,961,000.0
0
289,051,320.0
0
10,712,000.00
2,898,512,712.
93
3,889,237,032.
93
买入返售金融
资产
100,086,470.1
3
- - -
100,086,470.1
3
应收证券清算
款
- - -
148,373,670.4
7
148,373,670.4
7
应收利息 - - - 20,927,234.99 20,927,234.99
应收申购款 2,795.23 - - 402,522.38 405,317.61
资产总计
1,267,693,308.
44
289,051,320.0
0
10,712,000.00
3,068,216,140.
77
4,635,672,769.
21
负债
应付证券清算
款
- - - 88,098,158.96 88,098,158.96
应付赎回款 - - - 11,088,759.81 11,088,759.81
应付管理人报
酬
- - - 6,041,460.54 6,041,460.54
应付托管费 - - - 1,006,910.08 1,006,910.08
应付交易费用 - - - 4,736,398.66 4,736,398.66
应付税费 - - - - -
其他负债 - - - 1,379,930.43 1,379,930.43
负债总计 - - -
112,351,618.4
8
112,351,618.4
8
利率敏感度缺 1,267,693,308. 289,051,320.0 10,712,000.00 2,955,864,522. 4,523,321,150.
33
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
口 44 0 29 73
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
市场利率下降25 个基
点
增加约233.00 万元 增加约284.00 万元
市场利率上升25 个基
点
减少约232.00 万元 减少约282.00 万元
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的
策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配
置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 本基金
投资组合中股票、 债券投资比例不低于基金资产总值的 80% ， 投资于国家债券的
比例不低于基金资产净值的 20% 。 此外， 本基 金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
34
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
2,441,488,162.88 69.76 2,898,512,712.93 64.08
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,441,488,162.88 69.76 2,898,512,712.93 64.08
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约14,452.00 万元 增加约14,760.00 万元
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约14,452.00 万元 减少约14,760.00 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
35
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 2,441,488,162.88 65.82
其中：股票 2,441,488,162.88 65.82
2 固定收益投资 906,977,760.00 24.45
其中：债券 906,977,760.00 24.45
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 336,399,333.82 9.07
7 其他各项资产 24,566,647.92 0.66
8 合计 3,709,431,904.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 108,546,506.51 3.10
B 采矿业 78,759,379.72 2.25
C 制造业 1,293,996,289.85 36.97
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
59,990,843.54 1.71
E 建筑业 117,934,812.94 3.37
F 批发和零售业 110,991,804.34 3.17
G 交通运输、仓储和邮政业 70,705,366.78 2.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
46,017,669.30 1.31
J 金融业 171,423,090.15 4.90
K 房地产业 63,514,004.10 1.81
L 租赁和商务服务业 27,236,040.00 0.78
M 科学研究和技术服务业 31,010,400.00 0.89
N 水利、 环境和公共设施管理业 188,021,330.17 5.37
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 29,096,112.39 0.83
36
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
S 综合 44,244,513.09 1.26
合计 2,441,488,162.88 69.76
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 300145 南方泵业 3,887,230 170,843,758.50 4.88
2 000069 华侨城Ａ 12,509,417 162,372,232.66 4.64
3 600085 同仁堂 2,679,916 96,235,783.56 2.75
4 601166 兴业银行 5,290,732 91,265,127.00 2.61
5 002375 亚厦股份 3,000,000 87,630,000.00 2.50
6 002041 登海种业 4,509,979 79,781,528.51 2.28
7 600259 广晟有色 1,342,642 78,759,379.72 2.25
8 600362 江西铜业 3,600,000 77,436,000.00 2.21
9 603308 应流股份 2,647,500 77,412,900.00 2.21
10 300296 利亚德 3,828,824 71,216,126.40 2.03
11 600276 恒瑞医药 1,597,837 71,167,659.98 2.03
12 600521 华海药业 2,167,456 67,733,000.00 1.94
13 600963 岳阳林纸 6,374,604 63,809,786.04 1.82
14 600325 华发股份 3,509,061 63,514,004.10 1.81
15 002456 欧菲光 1,814,050 61,206,047.00 1.75
16 002648 卫星石化 4,003,076 60,606,570.64 1.73
17 600483 福能股份 3,381,671 59,990,843.54 1.71
18 601818 光大银行 10,761,300 57,680,568.00 1.65
19 600970 中材国际 3,812,375 55,736,922.50 1.59
20 600422 昆药集团 1,450,806 53,578,265.58 1.53
21 600081 东风科技 2,488,073 52,772,028.33 1.51
22 600694 大商股份 950,868 52,563,983.04 1.50
23 600029 南方航空 3,549,257 51,606,196.78 1.47
24 000039 中集集团 1,439,300 46,489,390.00 1.33
25 300183 东软载波 1,575,787 44,909,929.50 1.28
26 600805 悦达投资 2,830,743 44,244,513.09 1.26
27 002383 合众思壮 861,861 38,981,973.03 1.11
28 600535 天士力 728,713 36,260,758.88 1.04
29 300228 富瑞特装 385,267 35,024,622.97 1.00
30 300281 金明精机 1,338,604 31,564,282.32 0.90
31 300012 华测检测 720,000 31,010,400.00 0.89
32 002051 中工国际 1,017,623 30,304,812.94 0.87
33 000501 鄂武商Ａ 1,456,129 29,850,644.50 0.85
37
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
34 601801 皖新传媒 997,467 29,096,112.39 0.83
35 002714 牧原股份 489,700 28,764,978.00 0.82
36 600511 国药股份 567,120 28,577,176.80 0.82
37 601888 中国国旅 410,800 27,236,040.00 0.78
38 002271 东方雨虹 1,041,890 26,776,573.00 0.77
39 000902 新洋丰 893,400 24,255,810.00 0.69
40 002142 宁波银行 1,062,761 22,477,395.15 0.64
41 000768 中航飞机 514,400 22,417,552.00 0.64
42 000610 西安旅游 1,342,501 21,815,641.25 0.62
43 002013 中航机电 740,012 20,609,334.20 0.59
44 601333 广深铁路 2,323,500 19,099,170.00 0.55
45 002189 利达光电 618,591 18,582,473.64 0.53
46 601100 恒立油缸 728,036 13,272,096.28 0.38
47 600593 大连圣亚 123,421 3,833,456.26 0.11
48 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.03
49 300481 濮阳惠成 500 6,575.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002142 宁波银行 127,306,866.24 2.81
2 002375 亚厦股份 122,199,994.56 2.70
3 600362 江西铜业 104,263,380.18 2.31
4 600029 南方航空 92,949,094.11 2.05
5 000528 柳
工 90,512,877.84 2.00
6 000060 中金岭南 88,733,309.11 1.96
7 300296 利亚德 87,867,681.58 1.94
8 600259 广晟有色 82,929,999.85 1.83
9 600489 中金黄金 80,946,233.89 1.79
10 603308 应流股份 78,940,260.17 1.75
11 600081 东风科技 77,408,996.83 1.71
12 002456 欧菲光 74,949,004.54 1.66
13 000501 鄂武商Ａ 74,761,233.65 1.65
14 600585 海螺水泥 74,701,016.63 1.65
15 600325 华发股份 73,667,372.18 1.63
16 600963 岳阳林纸 73,058,720.51 1.62
17 600483 福能股份 71,700,763.10 1.59
18 600750 江中药业 69,951,478.01 1.55
38
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
19 002648 卫星石化 68,948,554.87 1.52
20 300145 南方泵业 67,168,927.00 1.48
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600050 中国联通 227,050,553.69 5.02
2 601166 兴业银行 210,101,776.79 4.64
3 600585 海螺水泥 195,879,784.05 4.33
4 600028 中国石化 186,429,783.74 4.12
5 000060 中金岭南 186,112,985.00 4.11
6 002283 天润曲轴 181,211,037.65 4.01
7 000069 华侨城Ａ 173,491,175.88 3.84
8 002375 亚厦股份 169,587,219.01 3.75
9 600600 青岛啤酒 169,196,685.30 3.74
10 000895 双汇发展 152,725,331.54 3.38
11 002437 誉衡药业 132,855,643.76 2.94
12 600704 物产中大 132,258,065.99 2.92
13 002142 宁波银行 119,478,868.09 2.64
14 300133 华策影视 115,251,504.15 2.55
15 600489 中金黄金 114,742,494.85 2.54
16 600750 江中药业 110,038,706.62 2.43
17 002271 东方雨虹 108,448,207.92 2.40
18 000528 柳
工 105,753,093.32 2.34
19 002041 登海种业 104,793,593.23 2.32
20 002444 巨星科技 103,784,489.76 2.29
21 600963 岳阳林纸 98,092,204.45 2.17
22 600660 福耀玻璃 95,243,427.12 2.11
23 300145 南方泵业 95,106,961.70 2.10
24 002254 泰和新材 91,548,062.27 2.02
注： 注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,311,809,377.07
卖出股票的收入（成交）总额 5,209,016,124.43
注： 注： 本项 “买入股 票的成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成交）
总额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关交易费用。
39
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 50,143,760.00 1.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 836,653,000.00 23.90
其中：政策性金融债 836,653,000.00 23.90
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,070,000.00 0.29
6 中期票据 10,111,000.00 0.29
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 906,977,760.00 25.91
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 140443 14 农发 43 1,500,000 150,405,000.00 4.30
2 140311 14 进出 11 1,300,000 131,794,000.00 3.77
3 130326 13 进出 26 800,000 80,520,000.00 2.30
4 080218 08 国开 18 600,000 59,838,000.00 1.71
5 080216 08 国开 16 500,000 52,035,000.00 1.49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
40
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期内， 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,218,271.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,484,893.66
41
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
5 应收申购款 863,482.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,566,647.92
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002375 亚厦股份 87,630,000.00 2.50 重大事项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
194,518 19,310.49 163,142,716.50
4.34% 3,593,094,966.26
95.66%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
2,193.63 0.00000%
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
42
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合同生效日（2001 年 9 月 21 日）基
金份额总额
5,000,001,124.00
本报告期期初基金份额总额 6,402,185,352.21
本报告期基金总申购份额 134,779,709.34
减：本报告期基金总赎回份额 2,780,727,378.79
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,756,237,682.76
10
重大 事件 揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年 3 月 7 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（3）2015 年 7 月 11 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
43
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到
任何稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中国国际
金融有限
公司
1 350,644,662.82 4.12% 319,226.94 4.12%
-
国信证券
股份有限
公司
1 575,957,003.05 6.76% 524,351.65 6.76%
-
国泰君安
证券股份
有限公司
2 49,736,553.39 0.58% 45,280.17 0.58%
-
申万宏源
证券股份
有限公司
2 856,397,188.02 10.06% 779,666.11 10.06%
-
招商证券
股份有限
公司
1 1,726,037,782.14 20.27% 1,571,382.58 20.27%
-
方正证券 1 - - - - -
44
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
股份有限
公司
东方证券
股份有限
公司
1 722,543,300.44 8.49% 657,804.32 8.49%
-
海通证券
股份有限
公司
1 1,392,923,355.61 16.36% 1,268,119.27 16.36%
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 647,735,783.65 7.61% 589,696.86 7.61%
-
平安证券
有限责任
公司
1 435,912,553.62 5.12% 396,855.60 5.12%
-
国联证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
广发证券
股份有限
公司
1 606,721,600.75 7.13% 552,357.48 7.13%
-
华泰联合
证券有限
责任公司
1 668,597,918.31 7.85% 608,693.39 7.85%
-
川财证券
有限责任
公司
1 482,026,438.43 5.66% 438,844.26 5.66%
-
山西证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
安信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
45
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
申万宏源证 - - - - - -
46
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
券股份有限
公司
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - -
国联证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰联合证
券有限责任
公司
- - - - - -
川财证券有
限责任公司
- - - - - -
山西证券股
份有限公司
- - - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国工商银行
基金定期定额投资优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-01-05
2
关于旗下部分基金增加北京增财基金
销售为代销机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-06
3
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2015-03-07
47
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
和公司网站
4
关于旗下部分开放式基金调整单笔最
低申购金额、 最低赎回份额和最低保留
余额限制的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-13
5
关于旗下部分基金增加太平洋证券为
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-18
6
华安基金管理有限公司关于华安创新
证券投资基金分红公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-24
7
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-12
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-31
9
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台暂停部分基金通过支付宝渠
道申购、定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-04-08
10
华安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加兴业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-07
11
关于华安旗下部分基金增加天天基金
为销售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-28
12
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加深圳众禄基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加中国农业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
14
关于旗下部分基金增加汇付天下为销
售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2015-06-02
48
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
和公司网站
15
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台开展机构客户认购、 申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
16
关于旗下部分基金在官方京东店开展
认购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
17
关于在京东电商平台开通华安基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
18
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台延长工行直联结算方式费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
19
华安基金管理有限公司关于旗下基金
持有的 “招商地产” 等股票估值调整的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
20
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加交通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-26
21
关于电子直销平台延长 “微钱宝” 账户
交易费率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-29
22
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-30
注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
49
华安创新证券投资基金 2015 年 半年度报告
12
备查 文件 目录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件；
2、 《华安创新证券投资基金基金合同》 ；
3、 《华安创新证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《华安创新证券投资基金托管协议》 ；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。
12.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅 方式
投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
50
