华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年 半年度
报告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 13
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 15
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明 ...................... 16
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 16
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 16
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明
........................................................................................................................................... 16
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 16
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 16
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 18
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 19
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 20
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 35
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 .................................................................................. 36
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明 细 ...................... 36
7.4 报告期 内股票 投资 组合 的重 大 变动 .............................................................................. 37
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合 .......................................................................... 39
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 39
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有 资 产支 持证 券投 资明细 ...... 39
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细 ...... 40
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 .................. 40
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 40
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 40
7.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 40
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 41
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 41
8.2 期末基 金管理 人的 从业 人员 持 有本 基金 的情况 .......................................................... 41
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 41
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 42
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 42
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .............................. 42
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 43
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 43
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 43
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 43
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 46
11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信 息 .................................................................................. 48
12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 48
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 48
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 48
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 49
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安宝利配置证券投资基金
基金简称 华安宝利配置混合
基金主代码 040004
交易代码
040004( 前端) 041004( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年8月24日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,344,655,739.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产 品说明
投资目标
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金
融工具之间的投资机会， 灵活配置资产， 并充 分提高基
金资产的使用效率， 在实现基金资产保值的基础上获取
更高的投资收益。
投资策略
基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的
分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，
规避或降低无法控制的风险， 发现和捕捉市场机会以实
现基金的投资目标。
业绩比较基准
35% ×天相 转债指 数收 益率＋30%×天相280 指数收益
率＋30% ×天相国债全价指数收益率＋5% ×金融同业
存款利率
风险收益特征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险( 例如市场风
险、流动性风险、管理风险、技术风险等) ，但上述风
险在本基金中存在一定的特殊性。 本基金主要面临的风
险为： 利率风险,政策风险， 经济周期风险， 信 用风险，
再投资风险， 上市公司经营风险， 新产品创新带来的风
险， 购买力风险， 流动 性风险， 现金管理风险， 技术风
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
险，管理风险，巨额赎回风险等。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 汤嵩彦
联系电话
021-38969999 95559
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
上海市浦东新区银城中
路 188 号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
上海市浦东新区银城中
路 188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 朱学华 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期 31、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 1,021,557,297.17
本期利润 1,035,002,594.67
加权平均基金份额本期利润 0.5879
本期加权平均净值利润率 33.78%
本期基金份额净值增长率 36.05%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 816,863,751.76
期末可供分配基金份额利润 0.6075
期末基金资产净值 2,387,380,618.56
期末基金份额净值 1.775
3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 904.27%
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 1 个
月
-11.60% 3.40% -11.31% 2.92% -0.29% 0.48%
过去 3 个
月
9.50% 2.49% 0.12% 2.04% 9.38% 0.45%
过去 6 个
月
36.05% 1.99% 5.82% 1.68% 30.23% 0.31%
过去 1 年 81.93% 1.55% 46.16% 1.32% 35.77% 0.23%
过去 3 年 102.24% 1.17% 43.15% 0.88% 59.09% 0.29%
自基金合
同生效起
至今
904.27% 1.22% 161.29% 0.87% 742.98% 0.35%
注： 本基金的业绩比较基准为： 天相转债指数收益率×35% ＋天相 280 指数
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
收益率×30% ＋天相国债全价指数收益率×30% ＋金融同业存款利率×5% 。
根据本基金合同的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市
的股票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金所持有
的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为 45%，最 低
比例为 10% ，最高比例为 70%( 其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资
产净值的 20%) ；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为
30% ， 最低比例为 10% ， 最高比例为 65% ； 除可转换债券所对应基础股票外的其
它股票市值占基金资产净值的目标比例为 20% ，最低比例为 10% ， 最高比例为
65% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安宝利配置证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004 年 8 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日）
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF）、华 安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金（QDII-LOF ）、华安月 月鑫短期理财债券、华安季季鑫短
期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、
华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债债券、 华安
保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、 华
安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量化指数、 华安年年红债
券、 华安生态优先股票 、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细分医 药 ETF、华 安
大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安
国际龙头（DAX ）ETF、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安高分红指数增
强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开
放债券、 华安物联网主题股票、 华安新动力灵活配置、 华安新丝路主题股票、 华
安智能装备主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇
保本、 华安新优选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司指
数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放式
基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
陆从珍 本基金的
基金经理
2010-04-21 2015-06-18 15 经济学硕士， 15 年证
券、 基金行业从业经
历。 历任上海市工商
局职员； 京华山一证
券上海公司高级研
究员； 中企东方资产
管理公司高级研究
员； 东方证券研究部
资深研究员等职。
2008 年 3 月加入华
安基金管理公司， 任
研究发展部高级研
究员，2009 年 5 月
16 日起至 2010 年 4
月 21 日担任安顺证
券投资基金和华安
宏利股票型证券投
资基金的基金经理
助理， 2010 年 4 月起
担任本基金的基金
经理。 2012 年 8 月起
同时担任华安逆向
策略股票型证券投
资基金的基金经理。
2014 年 4 月起， 同时
担任华安新活力灵
活配置混合型证券
投资基金的基金经
理。 2015 年 6 月离开
华安基金。
翁启森 本基金的
基金经理，
基金投资
部兼全球
投资部高
级总监， 公
司总经理
助理
2015-06-16 - 18 工业工程学硕士， 18
年证券、 基金行业从
业经历， 具有中国大
陆基金从业资格。 曾
在台湾 JP 证券任金
融产业分析师及投
资经理， 台湾摩根富
林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾
中信证券投资总监
助理， 台湾保德信投
信任基金经理。 2008
年 4 月加入华安基金
管理有限公司， 任全
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
球投资部总监。 2010
年 9 月起担任华安香
港精选股票型证券
投资基金的基金经
理。 2011 年 5 月起同
时担任华安大中华
升级股票型证券投
资基金的基金经理。
2013 年 6 月起担任
基金投资部兼全球
投资部总监。2014
年 3 月起同时担任华
安宏利股票型证券
投资基金的基金经
理。 2014 年 4 月起同
时担任华安大国新
经济股票型证券投
资基金的基金经理。
2014 年 6 月起担任
基金投资部兼全球
投资部高级总监。
2015 年 2 月起同时
担任华安安顺灵活
配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2015 年 3 月起担任
公司总经理助理。
2015 年 3 月起同时
担任华安物联网主
题股票型证券投资
基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时
担任本基金、 华安生
态优先股票型证券
投资基金的基金经
理。
注：1 、此 处的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，即 以公 告日为
准。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安宝利配置型证券
投资基金基金合同》 、 《华安宝利配置型证券投资基金招募说明书》 等有关基金
法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制
风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ， 定期对各投 资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上半年， 除六月份出现了历史罕见的大逆转， 市场总体表现良好。 风格
上， 中小盘依然跑赢大盘股， 其背后主要逻辑是： 首先， 虽然经济继 续下滑， 但
由于政府不断出台托底政策， 封住了下档风险； 其次， 代表未来的新经济深入人
心，特别是互联 网+ 公 司更是深得市场 青睐获 得大幅估值溢价 ；最后 ，由于居民
传统投资渠道收益率下降， 导致更多的资金涌入资本市场。 改革和成长是本基金
最为看好的两大方向， 本基金在年初逐步提高成长股和改革受益股配置， 主要集
中于互联网+ 、智能 汽 车、国企改革等 领域。 由于经济处于转 轨期， 积极转型和
敢于拥抱新技术新经济的公司投资机会较多， 因此在操作上， 主要采取自下而上
的策略来选股， 并获得了较好的收益。 但在季度末， 由于监管机构启动去杠杆措
施导致发生连锁负反馈，市场超预期大幅下挫，对短期业绩影响较大。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.775 元， 本报告期份额净值增
长率为 36.05% ，同期业绩比较基准增长率为 5.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一段时间内， 我国经济整体依然处于新常态期， 无风险收益率进入长期
下行通道。 随着改革不断释放活力、 资本市场对外进一步开放和衍生工具不断丰
富，市场整体可能会表现为宽幅震荡的上升，结构性机会依然是市场主要特征，
因此在操作上，我们将依据市场阶段特征，提高投资的灵活性和针对性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
13
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年 4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部高级 总监， 研究 生学 历，15 年金 融、 证券、 基金 从业经
验， 曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益部总监。 曾任长 城证券有限责任 公司债 券研究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短
期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
14
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士， CQF( 国际数量金融工程师)。曾 在
广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作，2005 年加
入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）、
华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证
券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基 金运 营部总 经 理，工商 管理 硕士， 高 级会计师 ，CPA 中国 注册会
计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安
基金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营
部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理翁启森作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨
论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内实施了一次分红。
第一次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 2.278 元。权益登记日及除息
日：2015 年 3 月 26 日；现金红利发放日：2015 年 3 月 27 日。
15
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上半年度， 基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议， 尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 华 安基金 管理 有限 公司 在 华安宝 利配 置证 券投 资 基金 投
资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等
问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了 1 次收益分配，分配金额为 583,049,917.73 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意
见
2015 年上 半年 度， 由 华安基 金管 理有 限公 司 编制并 经托 管人 复核 审 查的 有
关华安宝利配置证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情
况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
16
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,007,797.60 8,405,566.95
结算备付金
45,141,206.06 62,284,380.65
存出保证金
1,031,925.88 566,824.03
交易性金融资产 6.4.7.2 2,273,142,445.20 2,602,717,723.76
其中：股票投资
1,900,021,167.40 2,047,803,966.99
基金投资
- -
债券投资
353,065,277.80 535,587,838.96
资产支持证券投资
20,056,000.00 19,325,917.81
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 83,336,481.67 -
应收证券清算款
30,443,276.15 40,982,505.52
应收利息 6.4.7.5 7,628,176.69 8,180,037.91
应收股利
- -
应收申购款
12,334,661.19 3,756,877.81
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,468,065,970.44 2,726,893,916.63
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债 6.4.7.3 - -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
74,105,191.26 17,453,267.56
应付管理人报酬
2,912,498.77 2,714,994.77
应付托管费
606,770.57 565,623.91
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,417,129.75 1,786,404.58
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 643,761.53 783,159.55
17
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
负债合计
80,685,351.88 23,303,450.37
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,344,655,739.09 1,812,796,463.82
未分配利润 6.4.7.10 1,042,724,879.47 890,794,002.44
所有者权益合计
2,387,380,618.56 2,703,590,466.26
负债和所有者权益总计
2,468,065,970.44 2,726,893,916.63
注： 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.775 元， 基金份额总额
1,344,655,739.09 份。
6.2 利 润表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、 收入
1,064,981,105.14 34,445,432.18
1.利息收入
11,241,110.67 13,488,786.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,491,525.09 1,915,111.57
债券利息收入
7,987,296.79 9,968,719.74
资产支 持证 券利息
收入
425,654.79 472,119.18
买入返售金融资产
收入
336,634.00 1,132,835.99
其他利息收入
- -
2. 投资收 益（损失 以“-” 填
列）
1,037,179,979.44 170,761,988.52
其中：股票投资收益 6.4.7.12 927,167,224.89 160,242,564.53
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 100,525,593.37 -584,110.60
资产支 持证 券投资
收益
- -
贵金属投资收益 $3183$ - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 9,487,161.18 11,103,534.59
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填列）
6.4.7.16 13,445,297.50 -150,666,351.30
4. 汇兑收益（损失以“ －”
号填列）
- -
5. 其他收 入（损失 以“-” 号 6.4.7.17 3,114,717.53 861,008.48
18
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
填列）
减 ：二 、费用
29,978,510.47 25,370,163.29
1．管理人报酬
18,079,803.34 16,892,261.13
2．托管费
3,766,625.67 3,519,221.07
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 7,915,922.76 4,714,580.70
5．利息支出
- 22,190.17
其中：卖出回购金融资产
支出
- 22,190.17
6．其他费用 6.4.7.19 216,158.70 221,910.22
三、利润总额（亏损总额
以“-”号 填列）
1,035,002,594.67 9,075,268.89
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以“-”
号 填列 ）
1,035,002,594.67 9,075,268.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,035,002,594.67 1,035,002,594.67
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-468,140,724.73 -300,021,799.91 -768,162,524.64
其中：1.基金申购款 1,368,641,200.50 1,010,479,412.74 2,379,120,613.24
2.基金赎回款 -1,836,781,925.23 -1,310,501,212.65 -3,147,283,137.88
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- -583,049,917.73 -583,049,917.73
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,344,655,739.09 1,042,724,879.47 2,387,380,618.56
19
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,070,593,877.73 325,031,752.42 3,395,625,630.15
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 9,075,268.89 9,075,268.89
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-677,043,914.88 -58,122,338.67 -735,166,253.55
其中：1.基金申购款 149,030,271.94 13,064,720.15 162,094,992.09
2.基金赎回款 -826,074,186.82 -71,187,058.82 -897,261,245.64
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,393,549,962.85 275,984,682.64 2,669,534,645.49
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本 情况
华安宝利配置证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员
会( 以下简称 “中国证监会” ) 证监基金字[2004] 第 97 号 《关于同意华安宝利配置
证券投资基金设立的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 1,130,461,912.15 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2004) 第 161 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安宝
利配置证券投资基金基金合同》 于 2004 年 8 月 24 日正式生效， 基金合同生效
20
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
日的基金份额总额为 1,130,480,770.08 份 基金份额，其中认购资金利息折合
18,857.93 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人 为华安 基金 管理 有限 公 司，基 金 托
管人为交通银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《华安宝利配置证券投资基金基金
合同》 和最新发布的 《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》 的有关规
定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票、 债券及中国证监会批
准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金所持有的可转换债券及其对应的基础
股票市值占基金资产净值的目标比例为 45% ，最低比例为 10% ，最高比例为
70%( 其中所对应的基础 股票的投资比例不超过基金资产净值的 20%) ；除可转换
债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为 30% ，最低比 例为 10% ，
最高比例为 65% ； 除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净
值的目标比例为 20% ，最低比例为 10% ，最高比例为 65% 。本基金的业绩比较
基准为： 天相转债指数收益率×35% ＋天相 280 指数收益率×30% ＋天相国债全
价指数收益率×30% ＋金融同业存款利率×5% 。
本财务 报表 由本 基金的 基金管 理人 华安 基金 管 理有限 公司 于 2015 年 8 月
27 日批准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则
－基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业
会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会公告
[2010]5 号《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报
告> 》 、 中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《华安宝利配置证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地
反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况 以及 2015 年上半年度 的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
21
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券除外) ，鉴于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围，不 征收 营业 税。 基金
买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股 票、债 券的 差价 收入 ，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得
的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额计
入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应
纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
22
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 15,007,797.60
定期存款 -
其他存款 -
合计 15,007,797.60
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,362,785,928.04 1,900,021,167.40 537,235,239.36
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市
场
79,639,783.00 81,861,277.80 2,221,494.80
银行间市
场
269,511,460.00 271,204,000.00 1,692,540.00
合计 349,151,243.00 353,065,277.80 3,914,034.80
资产支持证券 19,325,917.81 20,056,000.00 730,082.19
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,731,263,088.85 2,273,142,445.20 541,879,356.35
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 83,336,481.67 -
23
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
合计 83,336,481.67 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无余额。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 16,269.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 45,432.22
应收债券利息 7,490,134.20
应收买入返售证券利息 2,856.06
应收申购款利息 365.62
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 73,119.24
合计 7,628,176.69
注：其中其他项包括应收资产支持证券利息。
6.4.7.6 其他 资产
无余额。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,414,139.03
银行间市场应付交易费用 2,990.72
合计 2,417,129.75
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 189,459.30
应付后端申购费 9,419.53
债券利息税 -
预提费用 194,882.70
银行手续费 -
合计 643,761.53
24
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,812,796,463.82 1,812,796,463.82
本期申购 1,368,641,200.50 1,368,641,200.50
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -1,836,781,925.23 -1,836,781,925.23
本期末 1,344,655,739.09 1,344,655,739.09
注：申购含转入份额，赎回含转出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 413,025,981.45 477,768,020.99 890,794,002.44
本期利润 1,021,557,297.17 13,445,297.50 1,035,002,594.67
本期基金份额交易产生
的变动数
-34,669,609.13 -265,352,190.78 -300,021,799.91
其中：基金申购款 529,611,644.10 480,867,768.64 1,010,479,412.74
基金赎回款 -564,281,253.23 -746,219,959.42 -1,310,501,212.65
本期已分配利润 -583,049,917.73 - -583,049,917.73
本期末 816,863,751.76 225,861,127.71 1,042,724,879.47
6.4.7.11 存款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 178,571.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,272,435.28
其他 40,518.78
合计 2,491,525.09
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,065,268,627.12
减：卖出股票成本总额 2,138,101,402.23
买卖股票差价收入 927,167,224.89
6.4.7.13 债券 投资 收益
25
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 463,476,314.83
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总
额
355,648,035.61
减：应收利息总额 7,302,685.85
债券投资收益 100,525,593.37
6.4.7.14 衍生 工具 收益
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 9,487,161.18
基金投资产生的股利收益 -
合计 9,487,161.18
6.4.7.16 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 13,445,297.50
——股票投资 90,285,190.86
——债券投资 -77,569,975.55
——资产支持证券投资 730,082.19
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 13,445,297.50
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎回费收入 3,114,717.53
26
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
合计 3,114,717.53
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资
产。
2、本 基金 的转换 费由 赎回费 和申 购费补 差两 部分构 成， 其中赎 回费 部分的
25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所市场交易费用 7,914,147.76
银行间市场交易费用 1,775.00
合计 7,915,922.76
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 46,116.99
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 2,876.00
帐户维护费 18,400.00
合计 216,158.70
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报 告期存 在控 制关 系或 其他 重大利害 关系 的关 联方 发生变化 的情
况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司” )
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
27
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
18,079,803.34 16,892,261.13
其中： 支付销售机构的客
户维护费
360,686.29 3,593,496.04
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.2% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,766,625.67 3,519,221.07
注： 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
-
- - - - - -
28
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - -
79,980,000.
00
33,306.7
4
- -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 15,007,797.60 178,571.03 342,065.98 411,771.27
注：1. 本基金 的银行 存款由基金托 管人交通 银行保管，按 银行同业 利率计
息。
2.本基金用于证券交易结算的资金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存
款账户” 转存于中国证 券登记结算有限责任公司， 按银行同业利率计 息。 于 2015
年 6 月 30 日的相关 余额在资产负债表中的结算备付金”科目中单独列示(2014
年 6 月 30 日：同) 。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内 （2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日） 和上年度可比
期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）均不存在在承销期内参与关联方
承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分 配情 况
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配
合计
备
注
1 2015-03-26 2015-03-26 2.278 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 -
合计 - - - 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 -
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
29
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002425
凯撒
股份
2015-04-23
资产
重组
26.33 - - 1,808,282
21,989,271.1
6
47,612,065.
06
-
002438
江苏
神通
2015-05-25
资产
重组
32.56 - - 800,000
14,479,833.4
1
26,048,000.
00
-
600499
科达
洁能
2015-06-10
资产
重组
29.64 - - 550,000
11,876,997.0
0
16,302,000.
00
-
600967
北方
创业
2015-04-13
资产
重组
17.12 - - 900,000
13,297,802.2
2
15,408,000.
00
-
注： 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重
大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交
易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只进行主动投资的配置型证券投资基金， 属于偏低风险品种。 本
基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及
市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制
在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和
收益高于保本基金而低于平衡型基金， 谋求稳定和可持续的绝对收益” 的风险收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理
层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并
30
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察 稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、 模型， 形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受
的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行， 与该银行存款相关的信用风险
不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 06 月 30 日，本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为
3.34%(2014 年 12 月 31 日：13.33 %) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注中列示的部
分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
31
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,007,797.60 - - - 15,007,797.60
结算备 付金 45,141,206.06 - - - 45,141,206.06
存出保 证金 1,031,925.88 - - - 1,031,925.88
交易性 金融 资产 325,196,776.90 45,805,500.90 2,119,000.00 1,900,021,167.40 2,273,142,445.20
买入返 售金 融资 产 83,336,481.67 - - - 83,336,481.67
应收利 息 - - - 7,628,176.69 7,628,176.69
应收申 购款 479,889.19 - - 11,854,772.00 12,334,661.19
应收证 券清 算款 - - - 30,443,276.15 30,443,276.15
资产总 计 470,194,077.30 45,805,500.90 2,119,000.00 1,949,947,392.24 2,468,065,970.44
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 74,105,191.26 74,105,191.26
应付管 理人 报酬 - - - 2,912,498.77 2,912,498.77
应付托 管费 - - - 606,770.57 606,770.57
应付交 易费 用 - - - 2,417,129.75 2,417,129.75
32
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
应交税 费 - - - - -
其他负 债 - - - 643,761.53 643,761.53
负债总 计 - - - 80,685,351.88 80,685,351.88
利率敏 感度 缺口 470,194,077.30 45,805,500.90 2,119,000.00 1,869,262,040.36 2,387,380,618.56
上年度 末
2014年12月31日
1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,405,566.95 - - - 8,405,566.95
结算备 付金 62,284,380.65 - - - 62,284,380.65
存出保 证金 566,824.03 - - - 566,824.03
交易性 金融 资产 176,812,774.60 356,840,207.81 21,260,774.36 2,047,803,966.99 2,602,717,723.76
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收利 息 - - - 8,180,037.91 8,180,037.91
应收申 购款 456,831.88 - - 3,300,045.93 3,756,877.81
应收证 券清 算款 - - - 40,982,505.52 40,982,505.52
资产总 计 248,526,378.11 356,840,207.81 21,260,774.36 2,100,266,556.35 2,726,893,916.63
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 17,453,267.56 17,453,267.56
应付管 理人 报酬 - - - 2,714,994.77 2,714,994.77
应付托 管费 - - - 565,623.91 565,623.91
应付交易 费用 - - - 1,786,404.58 1,786,404.58
应交税 费 - - - - -
其他负 债 - - - 783,159.55 783,159.55
负债总 计 - - - 23,303,450.37 23,303,450.37
利率敏 感度 缺口 248,526,378.11 356,840,207.81 21,260,774.36 2,076,963,105.98 2,703,590,466.26
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末 上年度末
33
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
市场利率下降25 个基
点
增加约68.00 万元 增加约69.00 万元
市场利率上升25 个基
点
减少约68.00 万元 减少约69.00 万元
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的
策略， 通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配
置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中 可转换
债券及 其对 应的 基础 股 票投资 比例 为基 金资 产 净值的 10%-70%，除可 转 换债 券
外的其 它债 券投 资比 例 为基金 资产 净值 的 10%-65% ，除 可转 换债 券 所对应 基 础
股票外 的其 它股 票投 资 比例为 基金 资产 净值 的 10%-65% 。 此外 ， 本基金 的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金
进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
34
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
1,900,021,167.40 79.59 2,047,803,966.99 75.74
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,900,021,167.40 79.59 2,047,803,966.99 75.74
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约14,452.00 万元 增加约14,760.00 万元
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约14,452.00 万元 减少约14,760.00 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,900,021,167.40 76.98
其中：股票 1,900,021,167.40 76.98
2 固定收益投资 373,121,277.80 15.12
其中：债券 353,065,277.80 14.31
资产支持证券 20,056,000.00 0.81
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
35
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
5 买入返售金融资产 83,336,481.67 3.38
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 60,149,003.66 2.44
7 其他各项资产 51,438,039.91 2.08
8 合计 2,468,065,970.44 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 75,346,496.00 3.16
B 采矿业 - -
C 制造业 1,236,426,981.07 51.79
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
27,727,488.00 1.16
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 66,800,387.20 2.80
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
204,812,112.63 8.58
J 金融业 121,024,720.00 5.07
K 房地产业 45,997,982.50 1.93
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 121,885,000.00 5.11
S 综合 - -
合计 1,900,021,167.40 79.59
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所 有 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002250 联化科技 9,500,000 212,800,000.00 8.91
36
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
2 002241 歌尔声学 5,280,485 189,569,411.50 7.94
3 600079 人福医药 3,306,200 122,494,710.00 5.13
4 601166 兴业银行 7,000,000 120,750,000.00 5.06
5 002063 远光软件 3,000,000 93,810,000.00 3.93
6 600518 康美药业 4,600,000 81,558,000.00 3.42
7 601098 中南传媒 3,500,000 80,185,000.00 3.36
8 300115 长盈精密 2,400,000 79,944,000.00 3.35
9 600598 *ST 大荒 4,442,600 75,346,496.00 3.16
10 300208 恒顺众昇 925,858 73,596,452.42 3.08
11 600271 航天信息 1,084,000 70,145,640.00 2.94
12 002237 恒邦股份 5,700,000 68,229,000.00 2.86
13 000796 易食股份 2,693,564 66,800,387.20 2.80
14 300033 同花顺 739,737 63,609,984.63 2.66
15 002491 通鼎互联 3,321,634 60,320,873.44 2.53
16 603766 隆鑫通用 2,311,780 58,025,678.00 2.43
17 002425 凯撒股份 1,808,282 47,612,065.06 1.99
18 601929 吉视传媒 3,134,400 47,392,128.00 1.99
19 600325 华发股份 2,541,325 45,997,982.50 1.93
20 002094 青岛金王 2,191,115 42,310,430.65 1.77
21 002488 金固股份 1,286,000 41,769,280.00 1.75
22 600757 长江传媒 3,000,000 41,700,000.00 1.75
23 300005 探路者 1,105,600 30,293,440.00 1.27
24 600323 瀚蓝环境 1,604,600 27,727,488.00 1.16
25 002438 江苏神通 800,000 26,048,000.00 1.09
26 600499 科达洁能 550,000 16,302,000.00 0.68
27 600967 北方创业 900,000 15,408,000.00 0.65
28 601211 国泰君安 8,000 274,720.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002241 歌尔声学 165,300,040.41 6.11
2 601988 中国银行 153,129,766.39 5.66
3 600415 小商品城 115,944,722.14 4.29
4 600271 航天信息 90,101,729.48 3.33
5 600079 人福医药 87,108,452.65 3.22
6 600837 海通证券 86,258,415.81 3.19
7 000796 易食股份 75,116,536.01 2.78
37
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
8 601601 中国太保 74,849,411.25 2.77
9 603766 隆鑫通用 67,853,306.03 2.51
10 601318 中国平安 65,236,415.90 2.41
11 300208 恒顺众昇 63,268,008.28 2.34
12 002094 青岛金王 61,485,275.09 2.27
13 600325 华发股份 55,488,795.76 2.05
14 600028 中国石化 50,388,547.44 1.86
15 601929 吉视传媒 49,867,641.52 1.84
16 601166 兴业银行 49,135,000.00 1.82
17 300058 蓝色光标 45,333,004.57 1.68
18 300005 探路者 39,639,882.00 1.47
19 601398 工商银行 36,640,000.00 1.36
20 002391 长青股份 36,359,642.64 1.34
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 294,447,659.80 10.89
2 601988 中国银行 212,865,087.16 7.87
3 300033 同花顺 178,345,185.17 6.60
4 600089 特变电工 144,975,021.76 5.36
5 600415 小商品城 142,419,211.65 5.27
6 600028 中国石化 141,646,736.64 5.24
7 600000 浦发银行 127,450,012.89 4.71
8 000729 燕京啤酒 105,773,421.83 3.91
9 600837 海通证券 104,465,915.86 3.86
10 600518 康美药业 101,098,740.11 3.74
11 600048 保利地产 93,233,110.08 3.45
12 002491 通鼎互联 73,907,066.45 2.73
13 601601 中国太保 71,070,447.38 2.63
14 000069 华侨城Ａ 68,563,131.75 2.54
15 601166 兴业银行 62,840,930.00 2.32
16 002438 江苏神通 62,020,108.13 2.29
17 300058 蓝色光标 57,357,658.98 2.12
18 002236 大华股份 51,572,386.86 1.91
19 002363 隆基机械 50,465,572.00 1.87
20 000581 威孚高科 47,365,005.99 1.75
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
38
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,900,033,411.78
卖出股票的收入（成交）总额 3,065,268,627.12
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 2,119,000.00 0.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 271,204,000.00 11.36
其中：政策性金融债 271,204,000.00 11.36
4 企业债券 78,853,827.90 3.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 888,449.90 0.04
8 其他 - -
9 合计 353,065,277.80 14.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 150403 15 农发 03 800,000 80,488,000.00 3.37
2 150202 15 国开 02 700,000 70,378,000.00 2.95
3 140223 14 国开 23 500,000 50,200,000.00 2.10
4 140443 14 农发 43 300,000 30,081,000.00 1.26
5 120229 12 国开 29 300,000 30,009,000.00 1.26
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投
资 明细
无。
39
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报告期内， 本基金投资的北大荒于 2015 年 6 月 23 日收到中国证券
监督管 理委员 会《 行政 处罚及 市场禁 入事 先告 知书》 。除此 之外 ，基 金投资 的前
十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,031,925.88
2 应收证券清算款 30,443,276.15
3 应收股利 -
40
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
4 应收利息 7,628,176.69
5 应收申购款 12,334,661.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,438,039.91
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
无。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
109,723 12,255.00 79,063,288.60 5.88% 1,265,592,450.49 94.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
327,037.61 0.024%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合同生效日(2004 年 8 月 24 日) 基金份额总额 1,130,480,770.08
41
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
本报告期期初基金份额总额 1,812,796,463.82
本报告期基金总申购份额 1,368,641,200.50
减：本报告期基金总赎回份额 1,836,781,925.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,344,655,739.09
10
重大 事件 揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年 3 月 7 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2）2015 年 6 月 16 日，基金管理人发布了华安宝利配置证券投资基金基
金经理变更公告， 新增翁启森先生为本基金的基金经理， 与陆从珍女士共同管理
本基金。
（3）2015 年 6 月 19 日，基金管理人发布了华安宝利配置证券投资基金基
金经理变更公告，陆从珍女士不再担任本基金的基金经理。
（4）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（5）2015 年 7 月 11 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
42
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、 托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投
证券股份
有限公司
1 561,284,459.80 11.85% 510,992.68 11.85%
-
海通证券
股份有限
公司
1 1,448,582,226.65 30.59% 1,318,790.07 30.59%
-
兴业证券
股份有限
公司
1 364,932,998.64 7.71% 332,236.24 7.71%
-
渤海证券
有限责任
公司
1 1,007,005,522.06 21.26% 916,772.01 21.26%
-
中国中投
证券
1 648,872,400.63 13.70% 590,726.43 13.70%
-
43
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
申万宏源
证券股份
有限公司
1 637,332,061.56 13.46% 580,224.61 13.46%
-
长城证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中信证券
股份有限
公司
1 68,126,375.79 1.44% 62,022.06 1.44%
-
东莞证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中银国际
证券
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
44
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
中信建投
证券股份
有限公司
3,365,609.40 5.64% - - - -
海通证券
股份有限
公司
- - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
19,270,012.70 32.27% - - - -
渤海证券
有限责任
公司
3,211,951.60 5.38% - - - -
中国中投
证券
16,609,646.60 27.82% - - - -
申万宏源
证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券
有限责任
公司
- - - - - -
中信证券
股份有限
公司
17,250,034.10 28.89% - - - -
东莞证券 - - - - - -
45
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
有限责任
公司
中银国际
证券
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国工商银行
基金定期定额投资优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-01-05
2
关于旗下部分基金增加北京增财基金
销售为代销机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-06
3
关于旗下部分开放式基金调整单笔最
低申购金额、 最低赎回份额和最低保留
余额限制的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-13
4
关于旗下部分基金增加太平洋证券为
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-18
5
华安基金管理有限公司关于华安宝利
配置证券投资基金分红公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-24
6
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-07
7
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-12
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-31
9 华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台暂停部分基金通过支付宝渠
道申购、定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2015-04-08
46
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
和公司网站
10
华安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加兴业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-07
11
关于华安旗下部分基金增加天天基金
为销售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-28
12
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加深圳众禄基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加中国农业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
14
华安基金管理有限公司关于旗下基金
持有的 “招商地产” 等股票估值调整的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
15
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台开展机构客户认购、 申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
16
关于旗下部分基金在官方京东店开展
认购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
17
关于在京东电商平台开通华安基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
18
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
19
华安基金管理有限公司关于旗下基金
持有的 “招商地产” 等股票估值调整的
公告
《上海证券报》、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
20
华安宝利配置证券投资基金基金经理
变更公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2015-06-16
47
华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
和公司网站
21
华安宝利配置证券投资基金基金经理
变更公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-19
22
关于旗下部分基金参加东亚银行（中
国） 有限公司定期定额申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-26
23
关于电子直销平台延长 “微钱宝” 账户
交易费率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-29
24
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-30
注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
12
备查 文件 目录
12.1 备 查文 件目录
1、 《华安宝利配置证券投资基金基金合同》
2、 《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》
3、 《华安宝利配置证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安宝利配置证券投资基金设立的文件
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则
12.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所， 并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
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华安宝利配置证券投资基金 2015 年半年度报告
12.3 查阅 方式
投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
49
