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广发信息联接(000942)

广发信息联接:2015年半年度报告

广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 
 
 
 
 
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 
2015 年 半 年度 报 告 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 
第 2 页共 52 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年1 月29 日起 至6 月 30 日 止。


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 3 页共 52 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14 6


半年度财务会计报告 ( 未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................... 16 6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 17 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 37 7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................................... 37 7.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 38 7.4 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 38 7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 44 7.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 45 7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 45 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 46 7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 46 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 46 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 46 7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 46 7.13 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 46 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 4 页共 52 页 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 47 8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 47 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................... 48 9


开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................. 48 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 49 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 49 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 49 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 49 10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 49 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 49 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 49 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 50 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52 11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 52 11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 52 11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 52


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 5 页共 52 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金发起 式联 接基 金 基金简 称 广发信 息技 术联 接 基金主 代码 000942 交易代 码 000942 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 29 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 163,566,387.10 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金主 代码 159939 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月8 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳交 易所 上市日 期 2015 年 2 月5 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ,紧 密跟 踪标 的指 数,追 求跟 踪偏 离度 和 跟踪误 差最 小化 。 投资策 略 本基金 为 ETF 联 接基 金, 主要通 过投 资于 目 标ETF 实现对 标的 指数 的紧 密 跟踪。 本基 金力 争将 本基 金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏 离度的 绝对 值控 制 在 0.35% 以内 ,年 化跟 踪误 差控 制 在4% 以内 。 业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率 +5 %× 银行 活期 存 款利率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联 接基 金, 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 , 具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 6 页共 52 页 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构 建指数 化投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调 整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净 值的 95% 。 业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 , 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3 号4004-56 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 510308 100818 法定代 表人 王志伟 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 7 页共 52 页 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金 净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2015 年1 月29 日 (基金合同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 109,993,287.30 本期利 润 115,815,613.76 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5258 本期加 权平 均净 值利 润率 35.76% 本期基 金份 额净 值增 长率 56.52% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 82,386,516.34 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5037 期末基 金资 产净 值 256,016,891.73 期末基 金份 额净 值 1.5652 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 56.52% 注:(1) 本基 金合 同2015 年 1 月 29 日 生效 ,至 披 露时点 未满 半年 。 (2) 所 述基 金财 务指 标不 包括持 有人 认购 和交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 (3 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (4) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -20.69% 4.06% -18.02% 3.94% -2.67% 0.12% 过去三 个月 17.75% 3.19% 20.41% 3.14% -2.66% 0.05% 自基金 合同 生 效起至 今 56.52% 2.69% 64.73% 2.69% -8.21% 0.00% 注:(1) 业绩 比较 基准 为:95%× 中 证全 指信 息技 术指 数收益 率+5%× 银行 活期 存 款利率 (税 后) 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 8 页共 52 页 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的比较


广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年1 月 29 日 至2015 年 6 月 30 日 ) 注:(1) 本基 金合 同生 效 日期 为 2015 年1 月29 日 ,至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。 (2) 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后3 个 月, 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关 规定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ,于 2003 年 8 月 5 日成立 ,注 册资 本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市 前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境 外证券 投资 管理 (QDII ) 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 9 页共 52 页 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部 、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 (下 辖杭 州理 财中心 ) 、 北京 办事 处、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外,还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司(香港子 公司) 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。 截至2015 年6 月30 日 , 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基 金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 (LOF) 、广 发货币市场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、 广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型 证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合 型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广 发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指 数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 10 页共 52 页 术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证 券投资基金、广发中证全 指金融地 产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证 券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、 广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交 易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚 康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金、广发中证全指 能 源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式 指数证 券投 资基 金, 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ,公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投 资组合 和社 保基 金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陆志明 本基金 的基 金 经理; 广发 中 小板300ETF 及联接 基金 的 基金经 理; 广 发深100 指数 分级基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指可 选 消费ETF 及联 接基金 的基 金 经理; 广发 百 发100 指数 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指医 药卫 生 ETF 基 金的 基 金经理 ;广 发 全指信 息技 术 ETF 基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指金 融 地产ETF 基金 的基金 经理 ; 2015-01-2 9 - 16 年 男, 中国 籍, 经济 学硕 士, 持有基 金业执 业资 格证 书,1999 年 5 月 至 2001 年 5 月在 大鹏 证券 有限公 司任研 究员 ,2001 年5 月至 2010 年 8 月 在深 圳证券 信息 有 限公司 任部门 总监 ,2010 年 8 月 9 日至 今任广发基金管理有限公司数量 投资部 总经 理,2011 年 6 月 3 日 起任广 发中小 板 300 交 易 型开放 式指数 证券 投资 基金 的基 金经理, 2011 年 6 月 9 日 起任 广发 中小板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ,2012 年5 月7 日起 任广 发深 证100 指数 分级基 金的基 金经 理,2014 年 6 月 3 日 起任 广发中 证全 指 可选消 费 ETF 基金 的基 金经 理,2014 年 10 月30 日起 任广 发百 发100 指数 基金的 基金 经理 ,2014 年12 月1 日 起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF 基 金的基 金经 理,2015 年 1 月 8 日 起任 广发中 证全 指 信息技 术 ETF 基金 的基 金经 理, 2015 年1 月 29 日 起任 广发 中证 全指 信息技广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 11 页共 52 页 广发医 药卫 生 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指能 源 ETF 基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指原 材 料ETF 基金 的 基金经 理; 数 量投资 部总 经 理 术 ETF 联接 基金 的基 金经 理, 2015 年 3 月 23 日 起任 广发 中证 全指金 融地 产ETF 基金 的基 金经 理, 2015 年 4 月 15 日 起任 广发 可选 消费联 接基金 的基 金经 理, 2015 年5 月6 日起任广发医药卫生联接基金的 基金经 理,2015 年 6 月 25 日起任 广发中 证全指 能源 ETF 和 广发中 证全指 原材 料 ETF 基金 的 基金经 理。 注:1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 12 页共 52 页 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况,但成交较少的 单边交易量不超过该证 券当日 成交 量 的5% 。这 些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 (1) 投资 策略 作为 ETF 联接 基金 ,本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略, 主要 持有 广发 中证全 指信 息技 术 ETF 及指数成份股等,间 接复制指数,同时积极应 对成份股调整、基金申购 赎回等因素对指数跟踪 效果带 来的 冲击 ,进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。 (2) 运作 分析 报告期 内, 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率 为56.52% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为64.73% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 今年上 半年 ,在 经济 改革 等因素 的预 期下 ,市 场走 出了波 澜壮 阔的 上涨 行情 ,但在 2 季度 末 , 受资金流动性并非很充裕 ,政府清场外配资,中 小 股票估值过高,希腊债务 问题迟迟没有明朗等因 素的影响,市场可谓内忧 外患,出现了前所未有的 快速深度回调,随着政府 强有力的救市措施,市 场逐渐企稳。展望下半年 ,政府会逐步落实经济改 革的各项措施,未来经济 有望健康持续发展。互 联网+ 是全 球未 来的 发展 方 向, 背后体 现了 信息 技术 的潜在 产业 机会 , 尤 其对 软件企 业来 说, 未来 充 满了机遇和发展,信息技 术将会更深一步地推动全 球一体化,未来继续看好 信息技术板块的业绩表 现。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 13 页共 52 页 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工 程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 , 在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ,以保证其持续适用。 基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 , 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、 证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素,向估值委员会提 出估值建议,确保估值 的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立,基金经理不参与估值 的具体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失 公允的情况,可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司、中 证指数 有限 公司 签署 服务 协议, 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定, 本基 金本报 告期 内 未进行 利润 分配 ,符 合合 同规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在广发 中证全指信息技术 交易型开 放式指数 证券投资基金发起式联接 基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过程 中,严格遵守《 证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议 的有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 14 页共 52 页 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 6


半年度财务会计报告 ( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 报告截 止日 :2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资


产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 资 产:


- 银行存 款 6.4.7.1 21,012,928.54 结算备 付金


18,361,188.28 存出保 证金


108,921.82 交易性 金融 资产 6.4.7.2 256,012,856.21 其中: 股票 投资


27,934,779.41 基金投 资


228,078,076.80 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 应收证 券清 算款


16,392,113.63 应收利 息 6.4.7.5 6,549.67 应收股 利


- 应收申 购款


1,823,683.77 递延所 得税 资产


- 其他资 产 6.4.7.6 631,682.65 资产总 计


314,349,924.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 负 债:


- 短期借 款


- 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 15 页共 52 页 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


57,587,610.01 应付管 理人 报酬


15,600.58 应付托 管费


3,120.12 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 6.4.7.7 414,762.19 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 6.4.7.8 311,939.94 负债合 计


58,333,032.84 所有者权益:


- 实收基 金 6.4.7.9 163,566,387.10 未分配 利润 6.4.7.1 0 92,450,504.63 所有者 权益 合计


256,016,891.73 负债和 所有 者权 益总 计


314,349,924.57 注: 1 、 报告 截止日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值 人民币1.5652 元, 基金 份 额总额163,566,387.10 份。 2、本 会计 期间 为2015 年1 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年 6 月 30 日。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2015 年1 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项


目 附注号 本期 2015 年 1 月 29 日(基金合同生效日) 至 2015 年6 月30 日 一、收入


117,123,745.89 1.利息 收入


157,360.24 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.1 1 157,360.24 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 16 页共 52 页 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


110,352,724.77 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.1 2 22,389,295.31 基金投 资收 益 6.4.7.1 3 87,945,664.63 债券投 资收 益 6.4.7.1 4 - 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 6.4.7.1 5 - 股利收 益 6.4.7.1 6 17,764.83 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) 6.4.7.1 7 5,822,326.46 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “ - ” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.1 8 791,334.42 减:二、费用


1,308,132.13 1.管 理人 报酬


143,636.68 2.托 管费


28,727.29 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 6.4.7.1 9 968,426.49 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 6.4.7.2 0 167,341.67 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 115,815,613.76 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


115,815,613.76 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2015 年1 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月29 日(基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 260,483,590.56 - 260,483,590.56 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 17 页共 52 页 金净值 ) 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 115,815,613.76 115,815,613.76 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -96,917,203.46 -23,365,109.13 -120,282,312.59 其中:1.基 金申 购款 547,058,954.91 313,905,944.76 860,964,899.67 2.基金 赎回 款 -643,976,158.37 -337,271,053.89 -981,247,212.26 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 163,566,387.10 92,450,504.63 256,016,891.73 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 王志 伟 ,主 管会 计工 作负 责人 : 窦刚 ,会 计机 构负 责人 : 张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中 证全指信息技 术交易型开 放式指数证券 投资基金发 起式联接基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2014]1269 号 《 关于 准予 广 发中证 全指 信息 技术 交易型开放式指数证券投 资基金及联接基金注册的 批复》核准,由基金发起 人广发基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法 》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 等有关规定和《广发中 证全指 信息 技术 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金发 起式联 接基 金基 金合 同》 发起, 于 2015 年 1 月 29 日 募集 成立。 本基 金的 基金管 理人 为广 发基 金管 理有限 公司 , 基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公 司。 本基金 募集 期 为2015 年1 月5 日至 2015 年 1 月 23 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 首次 募集 资金 为人 民币 260,483,590.56 元, 有效认 购户 数 为 3,427 户 。 其中 , 认 购款项 在 基 金验资 确认 日之 前产 生的 银行利 息共 计人 民币 43,686.05 元, 折合 基金 份额 43,686.05 份 ,按 照 基 金合同的有关约定计入基 金份额持有人的基金账户 。本基金募集资金经德勤 华永会计师事务所(特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资 。 基 金 合 同 于 2015 年 1 月 29 日 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 260,483,590.56 份。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 18 页共 52 页 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定, 本 基金 的投 资范 围包 括: 目 标 ETF 基 金份 额、 标的指 数成 份股 及备 选成 份股。 可少 量投 资于 非 成份股(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会 核准上市的股票 ) 、银行存 款、债券、债券回购、 权证、股指期货、资产支 持证券、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会 允许本基金投资的其他 金融工 具。 本基 金投 资于 目标 ETF 的比 例不 低于 基 金资产 净值 的 90% , 每个 交易日 日终 在扣 除股 指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 , 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债 券, 权证 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 本基 金的业 绩比 较基 准 : 中证全 指信 息技 术指 数。 本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称 “ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 , 同 时在 具体 会计 核 算 和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金2015 年6 月30 日的 财务 状况 以及2015 年1 月29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日 止的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。 6.4.4 重要会计政策和会 计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2015 年1 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年6 月30 日止 。 6.4.4.2 记账本位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 6.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类 1. 金 融资 产的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当 期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资、基金 投资和衍生工具投资( 主要 为权证投资)等,其中 股票投资、债券投资和基 金投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报, 衍生工具投资在资产负 债表中 作为 衍生 金融 资产 列报。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 19 页共 52 页 本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可 确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。 2. 金 融负 债的 分类 根据本基金的业务特点和 风险管理要求,本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其 他金融 负债 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 6.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,于交易日按公允 价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产,取得时发生的 相关交易费用计入当期 损益;支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利 息,单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量,公允价值变动 形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ;应收款项和其他金融 负债采 用实 际利 率法 ,以 摊余成 本进 行后 续计 量。 满足下列条件之一的金融 资产,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且 将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬转移给 转入方;(3)该金融资 产已转移,虽然本基金既 没有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所有的 风险和报酬,但是放弃 了对该金融资产控制。金 融负债的现时义务全部或 部分已经解除的,才能终 止确认该金融负债或其 一部分 。 1.


以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 (1) 股 票投 资 买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ,相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。 因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价,于股权分置实施复 牌日冲减股票投资 成本;股票持有期间获得 的股票股利(包括送红股和 公积金转增股本)以及因股 权分置改革而获得的 股票, 于除 息日 按股 权登 记日持 有的 股数 及送 股或 转增比 例, 计算 确定 增加 的股票 数量 。 卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (2) 债 券投 资 买入债券于交易日按债券 的公允价值入账,相关交 易费用直接计入当期损益 ,上述公允价值不 包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算)。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券,于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 20 页共 52 页 的认购 成本 进行 分摊 ,确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。 买入央行票据 和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券,根据其发行价 、到期价和发行期 限推算 内含 利率 后, 逐日 确认债 券利 息收 入。 卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (3) 基 金投 资 买入基 金于 交易 日按 基金 的公允 价值 入账 ,相 关的 交易费 用直 接计 入当 期损 益。 卖出基 金于 交易 日确 认基 金投资 收益 ,卖 出基 金按 移动加 权平 均法 结转 成本 。 (4) 权 证投 资 买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账, 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。 获赠的 权证(包 括配 股权 证), 在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例 , 计 算确 定增 加的权 证数 量, 成本为 零。 配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证,于实际取得日按照 估值方法对分离交 易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊, 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。 卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。


2.


贷 款及 应收 款项 买入返 售金 融资 产 买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出 的资金 。 买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。 3.


其 他金 融负 债 卖出回 购金 融资 产款 卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所 融入的 资金 。 卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账,相关交易费 用计入初始确认金 额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。 6.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中,出售一项资产所能收 到或 者转移一项负 债所需支付的价格。本基 金对以公允价值进行后续 计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有 重大意义的最低层次的输 入值确定公允价值计量层 次。第一层次输入值是在 计量日能够取得的相同广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 21 页共 52 页 资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价;第二层 次输入值是除第一层次输 入值外相关资产或负债 直接或 间接 可观 察的 输入 值;第 三层 次输 入值 是相 关资产 或负 债的 不可 观察 输入值 。 针对本 基金 投资 的金 融资 产和金 融负 债, 按照 如下 原则进 行公 允价 值估 值: (1) 对存在活跃市场的投资 品种,如估值日有市价的 ,采用市价确定公允价值 ;估值日无市价, 且最近交易日 后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,采用 最近交 易市 价确 定公 允价 值。 (2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种 , 如 估值 日无 市价 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券发行机构发生了影响证 券价格的重大事件或基金 管理人估值委员会认为必 要时,应参考类似投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价值 。 (3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 , 基 金管理 人估 值 委员会 认为 必要 时, 采 用 市场参 与者 普遍 认 同,且被以往市场实际交 易价格验证具有可靠性的 估值技术,确定投资品种 的公允价值。估值技术 包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金 融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术 时,尽可能最大程度使 用市场 参数 ,减 少使 用与 本基金 特定 相关 的参 数。 (4) 对于交易所市场和银行 间市场交易的固定收益品 种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券 除外) ,采 用第 三方 估值 机 构所提 供的 估值 确定 公允 价值, 另有 规定 的除 外。 6.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且目前可执行该 种法定权利,同时 本基金计划以净 额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时,金融资 产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外,金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示,不予 相互抵 销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基 金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时,相关款项中 包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配(未分 配利润)已实现与未实现部 分各自占基金净值的 比例,损益平准金分为已 实现损益平准金和未实现 损益平准金。损益平准金 于基金申购确认日或基 金赎回 确认 日认 列, 并于 期末全 额转 入利 润分 配( 未 分配利 润) 。 6.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 22 页共 52 页 1. 利 息收 入 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。 (2) 除贴息债外的债券利 息收入在持有债券期内, 按债券的票面价值和票面 利率计算的利 息扣 除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额,逐日确认债 券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的 附息债,根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后,逐日确认债 券利息 收入 。 (3) 买入返售金融资产收 入按买入返售金融资产的 摊余成本在返售期内以实 际利率法逐日计提, 若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ,则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。 2. 投 资收 益 (1) 股票投资收益于交 易日按卖出股票交易日的 成交总额扣除应结转的股 票投资成本的差额 确认。 (2) 债券投资收益于交 易日按卖出债券交易日的 成交总额扣除应结 转的债 券投资成本与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认 。 (3) 基金投资收益于交 易日按卖出或赎回基金的 成交总额扣除应结转的基 金投资成本的差额 确认。 (4) 衍生工具投资收益 于交易日按交易日的成交 总额扣除应结转的衍生工 具投资成本后的差 额确认 。 (5) 股票现金股利收入 于除息日按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除由上市公司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 。基 金现 金红 利于除 息日 确认 为投 资收 益。 3. 公 允价 值变 动收 益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负 债 的 公 允 价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ,并 于相 关金 融资 产/负 债卖 出或 到期 时转 出 计入投 资收 益。 6.4.4.10 费用的确认和计 量 1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值×0.50% 的年 费率 逐日 计提 。 2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值×0.10% 的年 费率 逐日 计提 。 3. 本基金收取指数许可使 用费,本基金管理人将根 据与指数许可方签订的指 数许可使用协议, 从基金 财产 中计 提指 数使 用费。 4. 以公允价值计量且其变动计入当期损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交易费 用。 5. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资 产款的摊余成本在回购期内 以实际利率法逐日 计广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 23 页共 52 页 提,若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ,则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。 6.4.4.11 基金的收益分配 政策 1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 , 每份 基金 份额每 次收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金 份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》 生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配; 2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红与 红利 再 投资, 投 资 者可选 择现 金 红利或 将现 金红 利 自动转 为基 金份 额进 行再 投资; 若投 资者 不选 择, 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红; 3. 本 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 4. 本 基金 每一 基金 份额 享 有同等 分配 权; 5. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度,本基金整体为一个 报告分部,且向管 理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础 一 致。 6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 6.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ) ,本 基金 自 2015 年 3 月 17 日 起, 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益 品种的估值方法进行调整 ,采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值, 估值处理标准另有规定 的除外 。 于2015 年3 月17 日, 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50% 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分 置试点 改革 有 关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 24 页共 52 页 调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : 1.


以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。 2.


对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 , 包 括买卖 股票 、 债 券的 差价 收入, 股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3.


对基金取得的股票股 息、红利收入,由上市公 司在向基金支付上述收入 时代扣代缴个人所 得税, 个人 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 , 暂 减 按25% 计 入应纳 税所 得额 。 上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率 计征个 人所 得税 。 4.


对基金取得的债券利 息收入,由发行债券的企 业在向基金支付上述收入 时代扣代缴 20%的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳 企 业所得 税。 5.


对 于基 金从 事 A 股 买 卖,自 2008 年 9 月 19 日 起,出 让方 按 0.10% 的税 率缴纳 证券(股票) 交易印 花税 ,受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。 6.


基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。


6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 21,012,928.54 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 21,012,928.54 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 27,694,876.45 27,934,779.41 239,902.96 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 25 页共 52 页 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 222,495,653.30 228,078,076.80 5,582,423.50 其他 - - - 合计 250,190,529.75 256,012,856.21 5,822,326.46 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 3,637.35 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 44.10 应收结 算备 付金 利息 2,868.22 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 6,549.67 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 其他应 收款 - 待摊费 用 - 其他 631,682.65 合计 631,682.65 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 414,762.19 银行间 市场 应付 交易 费用 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 26 页共 52 页 合计 414,762.19 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 158,129.62 预提费 用 153,810.32 合计 311,939.94 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 260,483,590.56 260,483,590.56 本期申 购 547,058,954.91 547,058,954.91 本期赎 回(以 “- ” 号填 列) -643,976,158.37 -643,976,158.37 本期末 163,566,387.10 163,566,387.10 注: (1) 本基 金首 次募 集的 有效认 购资 金本 金及 其所 产生的 利息 折算 份额 的情 况, 详 见于 附 注 6.4. 1“ 基 金基本 情况 ” 之 说明 。 (2) 本期 申购 含转 换转 入 份( 金) 额 ,本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 109,993,287.30 5,822,326.46 115,815,613.76 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -27,606,770.96 4,241,661.83 -23,365,109.13 其中: 基金 申购 款 130,924,128.90 182,981,815.86 313,905,944.76 基金赎 回款 -158,530,899.86 -178,740,154.03 -337,271,053.89 本期已 分配 利润 - - - 本期末 82,386,516.34 10,063,988.29 92,450,504.63 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月29 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2015 年 6 月30 日 活期存 款利 息收 入 131,223.01 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 535.10 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 27 页共 52 页 结算备 付金 利息 收入 24,957.63 其他 644.50 合计 157,360.24 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年6 月30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 9,423,837.75 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 12,965,457.56 合计 22,389,295.31 6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 333,022,822.12 减:卖 出股 票成 本总 额 323,598,984.37 买卖股 票差 价收 入 9,423,837.75 6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 申购差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年6 月30 日 申购基 金份 额总 额 462,107,200.00 减:现 金支 付申 购款 总额 66,676,551.33 减:申 购股 票成 本总 额 382,465,191.11 申购差 价收 入 12,965,457.56 6.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年6 月 30 日 卖出/ 赎回 基金 成交 总额 615,092,418.12 减:卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 527,146,753.49 基金投 资收 益 87,945,664.63 6.4.7.14 债券投资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 28 页共 52 页 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 17,764.83 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 17,764.83 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015年1月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 5,822,326.46 ——股 票投 资 239,902.96 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 5,582,423.50 ——贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 5,822,326.46 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 691,948.66 手续费 返还 - 基金转 换费 收入 99,385.76 印花税 返还 - 替代损 益 - 其他 - 合计 791,334.42 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 968,426.49 银行间 市场 交易 费用 - 合计 968,426.49 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 29 页共 52 页 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 审计费 用 18,095.60 信息披 露费 135,714.72 银行汇 划费 11,928.65 指数使 用费 1,602.70 合计 167,341.67 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 84,394,358.59 12.31% 6.4.10.1.2 权证交易 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 30 页共 52 页 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 76,839.09 15.25% 0.00 0.00% 注: 1. 股 票交 易佣 金的计 提 标准 : 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例- 证 管费-经 手费- 结算 风险 金 ( 含 债券交 易) 。 2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3.本基 金对 该类 交易 的佣 金计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包 括 佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。1. 股票 交易 佣金的 计提 标准 :支 付 佣金= 股票 成交 金额× 佣 金 比例- 证管 费-经 手费-结 算 风险金 (含 债券 交易 )。 2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3.本基 金对 该类 交易 的佣 金计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包 括 佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 143,636.68 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 180,641.53 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额 (若为 负数 ,则 取0 )的0.5% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下: H=E×0.5%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 -前一 日所 持有 目 标ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值, 若为 负数 , 则 E 取0 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 , 基金 托管 人 复核后 于次 月前 5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 28,727.29 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额 (若为 负数 ,则 取0 )的0.1% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 : H=E×0.1%÷ 当 年天 数 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 31 页共 52 页 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基 金资 产净值 , 若 为负数 , 则 E 取0 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金 管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基 金托 管人 复 核后于 次月 前5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015年1 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 29 日 )持 有的 基金 份额 10,000,200.02 期初持 有的 基金 份额 - 期间申 购/ 买入 总份 额 13,231,241.09 期间因 拆分 变动 份额 - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 期末持 有的 基金 份额 23,231,441.11 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 14.20% 注:基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关 规定支 付。


6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 21,012,928.54 131,223.01 注: 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 , 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 债券。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 32 页共 52 页 本基金 本报 告期 末持 有142,548,798.00 份 目标ETF 基 金广发 中证 全指 信息 技术 交易型 开放 式指 数证券 投资 基金 份额 ,占 其总份 额的 比例 为31.48% 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期末(2015 年6 月30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00006 6 长城电 脑 2015-0 6-18 重大事 项 21.54 - - 3,200.00 63,904.00 68,928.00 - 00074 8 长城信 息 2015-0 6-18 重大事 项 34.88 - - 3,200.00 110,080.00 111,616.00 - 00210 6 莱宝高 科 2015-0 4-07 重大事 项 16.42 - - 8,400.00 138,096.00 137,928.00 - 00221 4 大立科 技 2015-0 6-15 重大事 项 15.44 - - 600.00 11,951.02 9,264.00 - 00228 8 超华科 技 2015-0 6-08 重大事 项 17.75 2015-0 8-17 15.98 2,100.00 33,311.12 37,275.00 - 00230 8 威创股 份 2015-0 6-12 重大事 项 31.00 - - 72.00 1,947.67 2,232.00 - 00252 8 英飞拓 2015-0 6-25 重大事 项 15.18 2015-0 7-02 13.66 1,600.00 26,320.00 24,288.00 - 00257 7 雷柏科 技 2015-0 6-10 重大事 项 80.60 - - 200.00 16,837.36 16,120.00 - 00263 6 金安国 纪 2015-0 6-29 重大事 项 22.10 - - 3,080.00 75,349.26 68,068.00 - 30000 7 汉威电 子 2015-0 6-29 重大事 项 74.72 2015-0 8-24 67.25 2,000.00 158,416.00 149,440.00 - 30007 4 华平股 份 2015-0 6-29 重大事 项 15.39 2015-0 7-14 16.00 4,000.00 70,600.00 61,560.00 - 30015 5 安居宝 2015-0 6-15 重大事 项 40.14 2015-0 7-20 32.54 100.00 4,495.98 4,014.00 - 30016 2 雷曼光 电 2015-0 4-15 重大事 项 23.40 2015-0 7-20 21.06 1,900.00 44,884.68 44,460.00 - 30020 聚光科 2015-0 重大事 41.19 2015-0 33.88 600.00 22,608.00 24,714.00 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 33 页共 52 页 3 技 4-20 项 8-12 30021 2 易华录 2015-0 6-30 重大事 项 64.12 2015-0 7-13 54.00 2,800.00 177,320.00 179,536.00 - 30026 9 联建光 电 2015-0 6-30 重大事 项 28.81 - - 4,200.00 128,562.00 121,002.00 - 30037 3 扬杰科 技 2015-0 6-09 重大事 项 82.50 2015-0 7-14 74.25 300.00 26,193.07 24,750.00 - 30037 7 赢时胜 2015-0 5-20 重大事 项 145.51 2015-0 7-15 168.99 400.00 62,272.00 58,204.00 - 30038 3 光环新 网 2015-0 6-17 重大事 项 97.06 - - 450.00 43,509.39 43,677.00 - 30039 2 腾信股 份 2015-0 6-30 重大事 项 133.74 2015-0 7-14 147.11 200.00 37,080.00 26,748.00 - 60007 4 中达股 份 2015-0 6-26 重大事 项 20.92 - - 6,600.00 144,980.00 138,072.00 - 60041 0 华胜天 成 2015-0 5-28 重大事 项 47.84 2015-0 7-22 43.06 800.00 36,369.50 38,272.00 - 60060 2 仪电电 子 2015-0 4-14 重大事 项 10.28 2015-0 8-07 11.31 8,400.00 86,352.00 86,352.00 - 60065 4 飞乐股 份 2015-0 6-29 重大事 项 30.91 - - 8,000.00 269,664.00 247,280.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.13 金融工具风险 及管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 34 页共 52 页 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理 人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资, 因此 与债 券相 关的信 用风 险不 重大 。 6.4.13.3 流动性风险 开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求,在一定时间内 将一定数量的基金 资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足,导致不 能以适当价格及时进行 证券交易的风险,或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、 分散投资的原则,在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交 易所上 市, 其余亦 可在 银 行间同 业 市 场交 易, 除 附 注6.4.12 披露 的流 通受 限 不能自 由转 让的 基金 资 产外,本基金未持有其他 有重大流动性风险的投资 品种。本基金所持有的其 他金融负债以及可赎回 基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无 固定期限且不计息,因此 账面余额即为未折现 的合约 到期 现金 流量 。 本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上,由 投资决策委员会根 据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法,由基金 绩效评估与风险管理组 具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标, 从而 对流 动性 风险进 行监 控。 6.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影 响,导致基金收益水平变 化而产生的风险,反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化 的敏感性。一般来讲,市 场风险是开放式基金面临 的最大风险,也往往是众 多风险中最基本和最常 见的,也是最难防范的风 险,其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR) 等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 21,012,928.54 - - - 21,012,928.5 4 结算备 付金 18,361,188.28 - - - 18,361,188.2广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 35 页共 52 页 8 存出保 证金 108,921.82 - - - 108,921.82 交易性 金融 资产 0.00 - - 256,012,856.21 256,012,856. 21 应收证 券清 算款 - - - 16,392,113.63 16,392,113.6 3 应收利 息 - - - 6,549.67 6,549.67 应收申 购款 0.00 - - 1,823,683.77 1,823,683.77 其他资 产 - - - 631,682.65 631,682.65 资产总 计 39,483,038.64 - - 274,866,885.93 314,349,924. 57 负债








应付赎 回款 - - - 57,587,610.01 57,587,610.0 1 应付管 理人 报酬 - - - 15,600.58 15,600.58 应付托 管费 - - - 3,120.12 3,120.12 应付交 易费 用 - - - 414,762.19 414,762.19 其他负 债 - - - 311,939.94 311,939.94 负债总 计 - - - 58,333,032.84 58,333,032 .84 利率敏 感度 缺口 39,483,038.64 - - 216,533,853.09 256,016,891. 73 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 36 页共 52 页 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 27,934,779.41 10.91 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 228,078,076.80 89.09 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 合计 256,012,856.21 100.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 业绩 比较 基准 上升5%


1,374,733.60 业绩 比较 基准 下降5%


-1,374,733.60 6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注6.4.4.5 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值


于 2015 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 254,289,056.21 元 ,属 于 第二层 级的 余额 为 1,723,800.00 元 ,无 属于 第三 层 级的余 额。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于本基金投资的证券, 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或 属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度,确定相关 证券公允价值应属第二 层次或 第三 层次 。如 附注 6.4.5.2 所 述, 本基 金自 2015 年 3 月 17 日 起, 对所 持有的 在上 海证 券交 易所、 深圳 证券交 易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种的 估值 方法 进行 调整, 采用 第三方 估 值 机构提 供的 价格 数据 进行 估值, 相关 固定 收益 品种 的公允 价值 层次 归入 第二 层次。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 37 页共 52 页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 27,934,779.41 8.89 其中: 股票 27,934,779.41 8.89 2 基金投 资 228,078,076.80 72.56 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,374,116.82 12.53 8 其他各 项资 产 18,962,951.54 6.03 9 合计 314,349,924.57 100.00 7.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 广发中 证全 指信息 技术 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金 股票型 交易型 开 放式 广发基 金管 理有 限公司 228,078,076.80 89.09 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 38 页共 52 页 7.3 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,803,443.40 5.78 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 31,600.00 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,873,186.01 5.03 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 226,550.00 0.09 合计 27,934,779.41 10.91 7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 300059 东方财 富 14,000 883,260.00 0.35 2 600570 恒生电 子 6,000 672,300.00 0.26 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 39 页共 52 页 3 002415 海康威 视 14,000 627,200.00 0.24 4 000725 京东方 A 119,000 617,610.00 0.24 5 300104 乐视网 11,000 569,360.00 0.22 6 600703 三安光 电 17,000 532,100.00 0.21 7 600100 同方股 份 21,000 440,790.00 0.17 8 300168 万达信 息 8,000 392,960.00 0.15 9 000503 海虹控 股 8,000 392,000.00 0.15 10 600271 航天信 息 6,000 388,260.00 0.15 11 600588 用友网 络 8,000 367,040.00 0.14 12 002230 科大讯 飞 10,000 349,400.00 0.14 13 002241 歌尔声 学 9,000 323,100.00 0.13 14 002008 大族激 光 10,000 287,200.00 0.11 15 300017 网宿科 技 6,000 278,520.00 0.11 16 002405 四维图 新 6,000 262,800.00 0.10 17 002065 东华软 件 9,000 258,750.00 0.10 18 300033 同花顺 3,000 257,970.00 0.10 19 600654 中安消 8,000 247,280.00 0.10 20 600446 金证股 份 2,000 246,920.00 0.10 21 600601 方正科 技 26,000 236,600.00 0.09 22 002456 欧菲光 7,000 236,180.00 0.09 23 002236 大华股 份 7,000 223,440.00 0.09 24 002129 中环股 份 11,000 217,690.00 0.09 25 600718 东软集 团 10,000 217,300.00 0.08 26 300002 神州泰 岳 14,058 214,243.92 0.08 27 000997 新 大 陆 8,000 212,800.00 0.08 28 600571 信雅达 2,000 211,700.00 0.08 29 300253 卫宁软 件 4,000 208,000.00 0.08 30 000977 浪潮信 息 7,000 206,850.00 0.08 31 000970 中科三 环 10,000 206,100.00 0.08 32 002439 启明星 辰 6,000 205,800.00 0.08 33 002475 立讯精 密 6,000 202,860.00 0.08 34 000413 东旭光 电 20,000 195,600.00 0.08 35 300315 掌趣科 技 14,090 190,919.50 0.07 36 002312 三泰控 股 5,075 190,109.50 0.07 37 600797 浙大网 新 10,000 188,900.00 0.07 38 601012 隆基股 份 12,000 188,880.00 0.07 39 002410 广联达 8,000 187,200.00 0.07 40 002657 中科金 财 2,020 185,880.40 0.07 41 300212 易华录 2,800 179,536.00 0.07 42 002055 得润电 子 3,000 173,640.00 0.07 43 600584 长电科 技 9,000 171,990.00 0.07 44 300170 汉得信 息 7,050 171,244.50 0.07 45 601519 大智慧 9,000 168,390.00 0.07 46 002104 恒宝股 份 7,000 165,830.00 0.06 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 40 页共 52 页 47 002152 广电运 通 5,000 161,700.00 0.06 48 600151 航天机 电 10,000 160,300.00 0.06 49 603000 人民网 3,000 156,390.00 0.06 50 300274 阳光电 源 5,000 152,850.00 0.06 51 002161 远 望 谷 7,000 152,320.00 0.06 52 300007 汉威电 子 2,000 149,440.00 0.06 53 600171 上海贝 岭 6,000 146,700.00 0.06 54 300068 南都电 源 7,000 145,950.00 0.06 55 002261 拓维信 息 3,000 145,710.00 0.06 56 002049 同方国 芯 3,000 144,000.00 0.06 57 300085 银之杰 2,000 143,460.00 0.06 58 300010 立思辰 5,000 142,600.00 0.06 59 300020 银江股 份 5,040 138,600.00 0.05 60 600074 保千里 6,600 138,072.00 0.05 61 002106 莱宝高 科 8,400 137,928.00 0.05 62 000021 深科技 9,000 137,250.00 0.05 63 600478 科力远 8,000 136,160.00 0.05 64 300359 全通教 育 1,080 135,291.60 0.05 65 600728 佳都科 技 4,000 134,760.00 0.05 66 002179 中航光 电 4,000 132,000.00 0.05 67 300271 华宇软 件 3,000 131,430.00 0.05 68 002153 石基信 息 1,000 129,990.00 0.05 69 600666 西南药 业 3,000 127,650.00 0.05 70 300077 国民技 术 3,000 127,620.00 0.05 71 002063 远光软 件 4,000 125,080.00 0.05 72 002195 二三四 五 3,000 124,680.00 0.05 73 000988 华工科 技 7,000 124,670.00 0.05 74 600183 生益科 技 12,000 122,280.00 0.05 75 300202 聚龙股 份 3,000 121,200.00 0.05 76 300269 联建光 电 4,200 121,002.00 0.05 77 300367 东方网 力 2,000 115,500.00 0.05 78 002642 荣之联 2,000 114,300.00 0.04 79 300075 数字政 通 3,000 113,070.00 0.04 80 000748 长城信 息 3,200 111,616.00 0.04 81 300088 长信科 技 4,000 110,000.00 0.04 82 300380 安硕信 息 1,000 109,050.00 0.04 83 002185 华天科 技 6,000 108,120.00 0.04 84 603678 火炬电 子 1,000 107,880.00 0.04 85 300333 兆日科 技 1,000 107,800.00 0.04 86 300166 东方国 信 3,000 107,760.00 0.04 87 002280 联络互 动 2,000 106,600.00 0.04 88 600536 中国软 件 3,000 106,440.00 0.04 89 002544 杰赛科 技 3,000 105,570.00 0.04 90 300182 捷成股 份 2,000 103,000.00 0.04 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 41 页共 52 页 91 300032 金龙机 电 3,000 102,960.00 0.04 92 300111 向日葵 13,000 102,960.00 0.04 93 600330 天通股 份 6,000 102,060.00 0.04 94 002177 御银股 份 7,000 100,940.00 0.04 95 300115 长盈精 密 3,000 99,930.00 0.04 96 600288 大恒科 技 4,000 99,760.00 0.04 97 600289 亿阳信 通 5,000 99,650.00 0.04 98 002474 榕基软 件 5,000 97,150.00 0.04 99 300207 欣旺达 4,000 96,880.00 0.04 100 300339 润和软 件 2,000 96,180.00 0.04 101 002315 焦点科 技 1,000 96,000.00 0.04 102 000050 深天马 A 4,000 93,880.00 0.04 103 002273 水晶光 电 3,000 93,750.00 0.04 104 300053 欧比特 2,000 93,200.00 0.04 105 002174 游族网 络 1,000 92,760.00 0.04 106 300205 天喻信 息 3,000 90,450.00 0.04 107 000670 盈方微 6,000 88,800.00 0.03 108 002449 国星光 电 4,000 88,000.00 0.03 109 000636 风华高 科 7,000 87,360.00 0.03 110 002402 和而泰 3,000 87,300.00 0.03 111 300352 北信源 2,000 86,800.00 0.03 112 603019 中科曙 光 1,000 86,590.00 0.03 113 002373 千方科 技 2,000 86,580.00 0.03 114 600602 仪电电 子 8,400 86,352.00 0.03 115 600884 杉杉股 份 3,000 85,800.00 0.03 116 002197 证通电 子 3,080 85,685.60 0.03 117 300183 东软载 波 3,000 85,500.00 0.03 118 300131 英唐智 控 3,000 85,380.00 0.03 119 600149 廊坊发 展 4,000 84,920.00 0.03 120 002463 沪电股 份 10,000 83,500.00 0.03 121 600460 士兰微 9,000 83,070.00 0.03 122 600237 铜峰电 子 7,000 82,460.00 0.03 123 600260 凯乐科 技 5,000 82,250.00 0.03 124 300378 鼎捷软 件 1,000 81,140.00 0.03 125 300226 上海钢 联 1,000 81,000.00 0.03 126 000733 振华科 技 3,000 80,970.00 0.03 127 002421 达实智 能 4,040 80,921.20 0.03 128 300248 新开普 2,000 80,320.00 0.03 129 002093 国脉科 技 5,000 80,000.00 0.03 130 002025 航天电 器 3,020 79,124.00 0.03 131 600800 天津磁 卡 6,000 78,000.00 0.03 132 002658 雪迪龙 3,000 77,700.00 0.03 133 002389 南洋科 技 4,000 77,600.00 0.03 134 300036 超图软 件 2,089 76,624.52 0.03 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 42 页共 52 页 135 002138 顺络电 子 5,000 76,250.00 0.03 136 002371 七星电 子 2,000 76,000.00 0.03 137 002638 勤上光 电 4,000 75,440.00 0.03 138 000555 神州信 息 1,000 74,800.00 0.03 139 002156 通富微 电 4,000 74,640.00 0.03 140 000948 南天信 息 2,000 74,400.00 0.03 141 300296 利亚德 4,000 74,400.00 0.03 142 002338 奥普光 电 1,000 73,000.00 0.03 143 002376 新北洋 4,000 71,600.00 0.03 144 600845 宝信软 件 1,000 71,210.00 0.03 145 300231 银信科 技 3,000 70,770.00 0.03 146 000536 华映科 技 4,000 70,000.00 0.03 147 002095 生 意 宝 1,080 69,001.20 0.03 148 000066 长城电 脑 3,200 68,928.00 0.03 149 300137 先河环 保 3,000 68,640.00 0.03 150 002636 金安国 纪 3,080 68,068.00 0.03 151 600360 华微电 子 7,000 67,620.00 0.03 152 300065 海兰信 2,000 63,860.00 0.02 153 300052 中青宝 2,000 63,800.00 0.02 154 002056 横店东 磁 2,000 62,560.00 0.02 155 600563 法拉电 子 2,000 61,900.00 0.02 156 300074 华平股 份 4,000 61,560.00 0.02 157 300139 福星晓 程 3,000 60,900.00 0.02 158 300118 东方日 升 5,000 60,150.00 0.02 159 002609 捷顺科 技 3,000 60,000.00 0.02 160 300044 赛为智 能 2,000 59,580.00 0.02 161 000532 力合股 份 2,000 59,380.00 0.02 162 002331 皖通科 技 2,000 58,760.00 0.02 163 300288 朗玛信 息 1,000 58,530.00 0.02 164 300377 赢时胜 400 58,204.00 0.02 165 300324 旋极信 息 2,000 56,780.00 0.02 166 002610 爱康科 技 4,000 55,600.00 0.02 167 600850 华东电 脑 1,000 55,390.00 0.02 168 002079 苏州固 锝 5,000 54,450.00 0.02 169 300220 金运激 光 1,000 54,400.00 0.02 170 002436 兴森科 技 3,000 54,300.00 0.02 171 000823 超声电 子 4,000 53,840.00 0.02 172 600537 亿晶光 电 3,000 53,700.00 0.02 173 300369 绿盟科 技 1,050 53,550.00 0.02 174 002279 久其软 件 1,000 53,500.00 0.02 175 300150 世纪瑞 尔 4,000 53,280.00 0.02 176 300014 亿纬锂 能 2,000 53,000.00 0.02 177 300229 拓尔思 2,000 51,800.00 0.02 178 601231 环旭电 子 3,000 51,030.00 0.02 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 43 页共 52 页 179 300300 汉鼎股 份 2,000 50,700.00 0.02 180 300356 光一科 技 1,000 50,600.00 0.02 181 300245 天玑科 技 2,050 49,630.50 0.02 182 300025 华星创 业 2,000 49,580.00 0.02 183 300303 聚飞光 电 4,000 49,160.00 0.02 184 603005 晶方科 技 1,000 48,910.00 0.02 185 002635 安洁科 技 2,000 48,700.00 0.02 186 002401 中海科 技 2,000 48,300.00 0.02 187 000049 德赛电 池 1,000 47,700.00 0.02 188 002484 江海股 份 2,000 47,400.00 0.02 189 002139 拓邦股 份 2,000 46,660.00 0.02 190 600764 中电广 通 2,000 46,200.00 0.02 191 000727 华东科 技 3,000 45,600.00 0.02 192 300128 锦富新 材 2,000 45,200.00 0.02 193 300370 安控科 技 2,000 44,760.00 0.02 194 002253 川大智 胜 1,000 44,550.00 0.02 195 300162 雷曼光 电 1,900 44,460.00 0.02 196 002017 东信和 平 2,020 43,914.80 0.02 197 300383 光环新 网 450 43,677.00 0.02 198 300051 三五互 联 2,000 43,180.00 0.02 199 000032 深桑达 A 2,000 41,480.00 0.02 200 300290 荣科科 技 1,000 39,980.00 0.02 201 300102 乾照光 电 4,000 39,920.00 0.02 202 300311 任子行 1,000 39,400.00 0.02 203 002222 福晶科 技 2,000 38,980.00 0.02 204 300130 新国都 1,000 38,510.00 0.02 205 300351 永贵电 器 1,000 38,350.00 0.01 206 002218 拓日新 能 3,000 38,340.00 0.01 207 600410 华胜天 成 800 38,272.00 0.01 208 300219 鸿利光 电 1,000 37,980.00 0.01 209 002600 江粉磁 材 4,000 37,960.00 0.01 210 600476 湘邮科 技 1,000 37,810.00 0.01 211 002232 启明信 息 2,000 37,800.00 0.01 212 002288 超华科 技 2,100 37,275.00 0.01 213 300223 北京君 正 1,000 35,600.00 0.01 214 300408 三环集 团 1,000 34,860.00 0.01 215 300165 天瑞仪 器 1,000 34,770.00 0.01 216 300241 瑞丰光 电 2,000 33,460.00 0.01 217 300227 光韵达 1,026 32,780.70 0.01 218 300235 方直科 技 1,001 31,701.67 0.01 219 600203 福日电 子 2,000 31,600.00 0.01 220 002579 中京电 子 2,000 31,600.00 0.01 221 603328 依顿电 子 1,000 30,660.00 0.01 222 002189 利达光 电 1,000 30,040.00 0.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 44 页共 52 页 223 300275 梅安森 1,000 29,580.00 0.01 224 300076 GQY 视讯 1,000 29,560.00 0.01 225 300050 世纪鼎 利 1,000 28,520.00 0.01 226 300392 腾信股 份 200 26,748.00 0.01 227 300373 扬杰科 技 300 24,750.00 0.01 228 300203 聚光科 技 600 24,714.00 0.01 229 002528 英飞拓 1,600 24,288.00 0.01 230 300301 长方照 明 2,000 19,840.00 0.01 231 002577 雷柏科 技 200 16,120.00 0.01 232 002214 大立科 技 600 9,264.00 0.00 233 300155 安居宝 100 4,014.00 0.00 234 002555 顺荣三 七 70 3,136.00 0.00 235 002308 威创股 份 72 2,232.00 0.00 236 300114 中航电 测 20 879.80 0.00 7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出 期末 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002415 海康威 视 7,490,197.38 2.93 2 300104 乐视网 7,352,037.96 2.87 3 600570 恒生电 子 7,093,798.00 2.77 4 000725 京东方 A 7,051,174.00 2.75 5 600100 同方股 份 6,046,268.22 2.36 6 600804 鹏博士 6,001,413.00 2.34 7 600588 用友网 络 5,584,927.20 2.18 8 000503 海虹控 股 5,377,728.66 2.10 9 002230 科大讯 飞 5,192,769.84 2.03 10 600271 航天信 息 4,794,250.40 1.87 11 300059 东方财 富 4,727,758.00 1.85 12 002241 歌尔声 学 4,711,219.51 1.84 13 002065 东华软 件 4,664,997.33 1.82 14 600718 东软集 团 4,027,078.00 1.57 15 300168 万达信 息 3,934,766.58 1.54 16 300253 卫宁软 件 3,626,807.85 1.42 17 002236 大华股 份 3,617,480.63 1.41 18 600703 三安光 电 3,413,642.80 1.33 19 600446 金证股 份 3,407,687.42 1.33 20 603000 人民网 3,404,788.92 1.33 注: 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 45 页共 52 页 及行权 等获 得的 股票 ,卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ,此 外, “ 买 入金额 ”(或 “ 买 入股 票成 本 ”)、 “ 卖 出金 额 ”(或 “ 卖出股 票收 入 ” )均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.5.2 累计卖出金额超出 期末 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600570 恒生电 子 7,458,286.12 2.91 2 300104 乐视网 7,122,665.70 2.78 3 000725 京东方 A 7,077,979.19 2.76 4 002415 海康威 视 6,371,991.80 2.49 5 300168 万达信 息 6,171,323.09 2.41 6 600100 同方股 份 5,327,302.84 2.08 7 600271 航天信 息 4,757,049.89 1.86 8 600588 用友网 络 4,594,128.67 1.79 9 600703 三安光 电 4,193,962.85 1.64 10 000503 海虹控 股 3,990,789.68 1.56 11 300002 神州泰 岳 3,749,381.03 1.46 12 300017 网宿科 技 3,639,144.98 1.42 13 002241 歌尔声 学 3,613,582.54 1.41 14 600718 东软集 团 3,584,970.83 1.40 15 002236 大华股 份 3,439,835.67 1.34 16 002065 东华软 件 3,431,208.86 1.34 17 002008 大族激 光 3,351,648.16 1.31 18 002230 科大讯 飞 3,342,322.88 1.31 19 300253 卫宁软 件 3,248,283.02 1.27 20 603000 人民网 3,179,046.51 1.24 7.5.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 352,437,567.93 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 333,022,822.12 7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 46 页共 52 页 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 根据 公开市场信息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.13.2 本 报告 期内 ,基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 7.13.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 108,921.82 2 应收证 券清 算款 16,392,113.63 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,549.67 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 47 页共 52 页 5 应收申 购款 1,823,683.77 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 631,682.65 9 合计 18,962,951.54 7.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 7,933 20,618.48 23,747,017.64 14.52% 139,819,369.46 85.48% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 48 页共 52 页 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,788.02 0.0011% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 23,231,441 .11 14.20% 10,000,200 .02 6.11% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 23,231,441 .11 14.20% 10,000,200 .02 6.11% 三年 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年1 月 29 日 )基 金份 额总 额 260,483,590.56


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 547,058,954.91 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 643,976,158.37 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 163,566,387.10 注:本 基金 于本 报告 期间 成立, 基金 合同 生效 日 为2015 年 1 月 29 日。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 49 页共 52 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2015 年4 月30 日, 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日, 肖雯不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。 2015 年4 月, 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管 理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚 的情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 50 页共 52 页 单元 数量 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 银河证 券 2 91,708,293.53 13.38% 65,151.50 12.93% - 广发证 券 3 84,394,358.59 12.31% 76,839.09 15.25% 增加 1 个 海通证 券 1 490,358,316.16 71.54% 348,351.25 69.14% - 招商证 券 1 18,942,771.77 2.76% 13,456.86 2.67% - 东莞证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - 增加 2 个 安信证 券 1 - - - - - 注:1


交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及 个股的 高质 量报 告, 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ,提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2


交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估,确 定选 用交 易单 元的 券商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基金 托 管人。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商 名称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 海通 证券 - - - - - - 434,185, 794.04 91.12% 招商 证券 - - - - - - 42,334,1 81.43 8.88% 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 发 银 行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-05-29 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 51 页共 52 页 2 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 诺 亚 正 行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-05-26 3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 东 顺 德 农 商行为 旗下 部分 基金 代销 机构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-05-26 4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 亚 银 行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-05-06 5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 兴 银 行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-21 6 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-20 7 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 兴 业 证 券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-20 8 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 农 商 银 行为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-13 9 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 利 得 基 金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-07 10 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 展 恒 基 金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-04-07 11 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 州 银 行 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-03-27 12 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式联接 基金 开放 日常 申购 、 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-02-16 13 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式联接 基金 合同 生效 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-01-30 14 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期 货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-01-29 15 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-01-29 16 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式联接 基金 增加 代销 机构 的 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-01-20 17 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式联接 基金 增加 代销 机构 的 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-01-14 18 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 农 商 行 为 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投 资基 金发 起式 联接 基 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2015-01-05 注:无 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2015 年半年度报告 第 52 页共 52 页 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广 发中证全指信息技术交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 募集的 文件 (二) 《广 发中 证全 指信 息 技术交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同 》 (三) 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 (四) 《广 发中 证全 指信 息 技术交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金托管 协议 》 (五) 法律 意见 书 (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 11.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 11.3 查阅方式 1. 书面查阅:查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者 可免费查阅,也可按工 本费购 买复 印件 ; 2. 网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者 如对 本报 告有 疑问 , 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司, 咨 询电 话 95105828 或 020-83936999 , 或发 电子 邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一五年八月二十 八日