广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
广发中证百度百发策略 100 指 数 型证 券 投 资 基
金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 34
7.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 45
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 46
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证百 度百 发策 略 100 指数 型证 券投 资基 金
基金简 称 广发百 发 100 指数
基金主 代码 000826
交易代 码 000826
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年10 月 30 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,996,744,209.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发百 发 100 指数 A 广发百 发 100 指数 E
下属分 级基 金的 交易 代码
000826 000827
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
774,984,585.35 份 1,221,759,624.01 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略， 通过 严格 的投 资程 序 约束和 数量 化风 险管 理
手段 ， 力 争控 制本 基金 的 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离
度小 于 0.50% ， 年跟 踪误 差 不超 过 6% ， 实 现对 中证 百 度百发 策 略 100 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为指 数型 基金 ， 原 则上采 用完 全复 制法 ， 按 照成份 股在 中证 百度 百
发策 略 100 指数 中的 基准 权重构 建指 数化 投资 组合 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为 ： 9 5%× 中 证百 度百 发策 略 100 指数 收益 率 +5 %× 银
行活期 存款 利率(税后)。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特 征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 张志永
联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561
传真 020-89899158 021-62159217 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室 福建省 福州 市湖 东路154 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
上海市 江宁 路168 号 兴业 大 厦
20楼
邮政编 码 510308 200041
法定代 表人 王志伟 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年1 月 1 日 至 2015 年 6 月30 日）
广发百 发 100 指数 A 广发百 发 100 指数 E
本期已 实现 收益 665,813,571.83 1,011,071,239.40
本期利 润
540,567,737.23 771,223,715.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5909 0.5742
本期加 权平 均净 值利 润率 42.03% 40.55%
本期基 金份 额净 值增 长率 54.38% 54.19%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年6 月30 日)
广发百 发 100 指数 A 广发百 发 100 指数 E
期末可 供分 配利 润 315,211,193.56 495,156,759.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4067 0.4053
期末基 金资 产净 值 1,090,195,778.91 1,716,916,383.68
期末基 金份 额净 值 1.407 1.405
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年6 月30 日) 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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广发百 发 100 指数 A 广发百 发 100 指数 E
基金份 额累 计净 值增 长率 81.09% 80.86%
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发百 发100 指数 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.73% 4.06% -9.86% 3.68% -1.87% 0.38%
过去三 个月 19.22% 3.02% 24.17% 2.79% -4.95% 0.23%
过去六 个月 54.38% 2.43% 62.49% 2.26% -8.11% 0.17%
自基金 合同 生
效起至 今
81.09% 2.23% 95.44% 2.12% -14.35% 0.11%
广发百 发100 指数 E
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.80% 4.05% -9.86% 3.68% -1.94% 0.37%
过去三 个月 19.15% 3.02% 24.17% 2.79% -5.02% 0.23%
过去六 个月 54.19% 2.43% 62.49% 2.26% -8.30% 0.17%
自基金 合同 生
效起至 今
80.86% 2.23% 95.44% 2.12% -14.58% 0.11%
注：(1) 业 绩比 较基 准:95%× 中 证百 度百 发策 略 100 指 数收益 率+5%× 银行 活期 存 款利率(税后)。
(2)业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发中 证百 度百 发策 略 100 指数 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 10 月30 日至 2015 年6 月 30 日 ）
广发百 发100 指数 A 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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广发百 发100 指数 E
注：（1） 本基 金合 同生 效 日期 为 2014 年10 月 30 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。
（2） 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后6 个 月， 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同有 关
规定。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部 、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 互联网金融部（下辖杭州 理财中心）、北京办事
处、北京分公司、广州分 公司、上海分公司。此外 ，还出资设立了广发国际 资产管理有限公司（香
港子公 司） 、瑞 元资 本管 理有限 公司 。
截至2015 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币 市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广 发内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合 型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地 产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚
康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能 源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
小板300ETF
及联接 基金 的
基金经 理； 广
发深 证100 指
数分级 基金 的
基金经 理； 广
发中证 全指 可
选消 费ETF 及
2014-10-3
0
- 16 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有基
金业执 业资 格证 书，1999 年 5 月
至 2001 年 5 月在 大鹏 证券 有限公
司任研 究员 ，2001 年5 月至 2010
年 8 月 在深 圳证券 信息 有 限公司
任部门 总监 ，2010 年 8 月 9 日至
今任广发基金管理有限公司数量
投资部 总经 理，2011 年 6 月 3 日
起任广 发中小 板 300 交 易 型开放
式指数 证券 投资 基金 的基 金经理，广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指医 药
卫生ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 证全 指
信息技 术ETF
及联接 基金 的
基金经 理； 广
发中证 全指 金
融地 产ETF 基
金的基 金经
理；广 发医 药
卫生联 接基 金
的基金 经理 ；
广发中 证全 指
能源ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 证全 指
原材 料ETF 基
金的基 金经
理；数 量投 资
部总经 理
2011 年 6 月 9 日 起任 广发 中小板
300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年5 月7 日起 任广 发深 证100 指数
分级基 金的基 金经 理，2014 年 6
月 3 日 起任 广发中 证全 指 可选消
费 ETF 基金 的基 金经 理，2014 年
10 月30 日起 任广 发百 发100 指数
基金的 基金 经理 ，2014 年12 月1
日 起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生
ETF 基 金的基 金经 理，2015 年 1
月 8 日 起任 广发中 证全 指 信息技
术 ETF 基金 的基 金经 理， 2015 年1
月 29 日 起任 广发 中证 全指 信息技
术 ETF 联接 基金 的基 金经 理， 2015
年 3 月 23 日 起任 广发 中证 全指金
融地 产ETF 基金 的基 金经 理， 2015
年 4 月 15 日 起任 广发 可选 消费联
接基金 的基 金经 理， 2015 年5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经 理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中 证全指 能源 ETF 和 广发中
证全指 原材 料 ETF 基金 的 基金经
理。
季峰
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
费ETF 基金 的
基金经 理； 广
发养老 指数 基
金的基 金经
理；广 发环 保
指数基 金的 基
金经理 ；数 据
策略投 资部 副
总经理
2014-11-2
4
- 6 年
男， 中国 籍， 管理 学博 士， 持有基
金业执 业资 格证 书，2009 年 8 月
至 2011 年 8 月在 深圳 证券 交易所
综合研 究所 从事 博士 后研 究工作，
2011 年 9 月至 2014 年 10 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投 资研 究员， 2014 年 10 月21
日 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF
的基金 经理 ，2014 年 11 月 24 日
起任广 发百 发 100 指数 基 金的基
金经理 ，2015 年2 月13 日 起任广
发养老 指数 基金 的基 金经 理， 2015
年 3 月 18 日 起任 广发 基金 管理有
限公司 数据 策略 投资 部副 总经理，
2015 年3 月25 日 起任 广发 环保指
数基金 的基 金经 理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 12 页共 46 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发中证 百度 百发 策 略100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行 证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5% 。这 些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年的 6 月， 国 内Ａ股 市场 经历 了前 所未 有的急 速下 跌行 情， 市场 信心遭 受冲 击， 抛广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 13 页共 46 页
盘压力 。 上 证综 指从6 月15 日至7 月8 日 区间 累计 跌幅 达到32.11% ， 创 业板 指区 间 累计跌 幅39.38% ，
跌幅之大，速度之快，史 无前例。随后监管陆续推 出救市政策，投资者信心 逐渐恢复，市场开始企
稳。
股市 大跌 之前 刚好 赶上百 发 100 更换 样本 股 ，本季 度前 几期 样本 中我 们基本 上保 持了 市
场中性 的风 格， 虽然 今年 主要的 行情 以创 业板 风格 为主， 但百 发 100 通过 稳 健的选 股模 型， 基本 上
以非小 盘风 格的 组合 跟上 了小盘 风格 的收 益， 实属 不易。 但 6 月 下旬 市场 的 运行结 果远 远超 出市 场
预期， 由于 样本 股涵 盖了 四成场 内两 融股 票， 三周 之内指 数调 整幅 度超 过 40% 。
反思这一过程，在 突发的系统性风险出现以后，做为指数型基金，无奈受限于 高仓位比
例的限制，很难对于市场 做出积极的应对。指数基 金股票持仓的限制在流动 性枯竭与大额赎回共振
时又加剧了跟踪偏离度的 幅度。同时本次市场急速 下跌中，出现大面积股票 停牌，以及恐慌性抛盘
引起的大面积股票跌停， 进而出现流动性危机。在 极端行情下，我们通过控 制持仓，较好的控制了
跟踪误 差，6 月15 日至7 月 10 日市 场大 幅波 动期 间 ，百 发100 跑赢标 的指数0.33% ， 偏离 度较 小 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ，广 发百 发 100 指数基金 A 类净 值增 长 率为 54.38%% ，E 类 净值 增 长率为 54.19%% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 62.49% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
目前 市场 在国 家政 策救助 的情 况下 ， 已经 企稳 。 国 内经 济政 策的 调整 也是 不断积 极向 上 ，
证券市场信心初步开始恢 。监管层将会进一步提振 市场，盘活存量资金，稳 定指数运行中枢，但短
期内市 场或 将维 持宽 幅波 动整理 的行 情模 式 。 根 据 百发100 运 作的 经验 ， 市 场风格 振荡 时 ， 百 发100
选股模型优选股票会有比 较良好的表现。在经历过 这次大调整之后，我们对 后续市场持谨慎乐观的
态度， 在市 场企 稳的 前提 下， 预 先布 局后 市， 持 续跟 进新兴 产业 崛起 的主 线条 ， 延伸 多元 化的 题材 ，
发挥大 数据 选股 的优 势， 争取在 修复 行情 中为 投资 者获取 稳健 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 14 页共 46 页
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则 。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 ， 2015 年 4 月 10 日广 发
百发100 指数A 类每10 份 基金份 额分 配3.60 元 ， 广 发百 发 100 指数 E 类每 10 份基金 份额 分 配 3.60
元。 截至2015 年6 月30 日， 广发百 发 100 指数 A 类可供 分配 利润 为 315,211,193.56 元， 广发 百发
100 指数 E 类可 供分 配利 润为 495,156,759.67 元 ， 上述利 润分 配符 合合 同规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履 行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告 中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 百度 百发策 略 100 指 数型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 56,520,710.15 156,534,126.66
结算备 付金
23,852,403.32 21,906,645.60
存出保 证金
2,996,039.72 1,023,946.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,573,449,282.08 2,832,305,201.81
其中： 股票 投资
2,573,449,282.08 2,832,305,201.81
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
400,329,409.32 64,321,014.32
应收利 息 6.4.7.5 78,454.13 85,794.13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,057,226,298.72 3,076,176,729.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 43,603,210.74
应付赎 回款
241,907,916.43 32,243,211.55
应付管 理人 报酬
1,600,619.84 1,336,757.35
应付托 管费
320,123.95 267,351.48 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,444,735.49 1,834,340.02
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 840,740.42 317,657.48
负债合 计
250,114,136.13 79,602,528.62
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,996,744,209.36 2,554,363,696.99
未分配 利润
6.4.7.1
0 810,367,953.23 442,210,503.72
所有者 权益 合计
2,807,112,162.59 2,996,574,200.71
负债和 所有 者权 益总 计
3,057,226,298.72 3,076,176,729.33
注： 报 告截 止日2015 年6 月 30 日,广 发百 发100 指数 A 基 金份 额净 值人 民 币1.407 元， 基 金份 额总
额774,984,585.35 份； 广 发百 发 100 指数 E 基 金份 额净值 人民 币 1.405 元， 基金份 额总 额
1,221,759,624.01 份； 总 份额总 额 1,996,744,209.36 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 百度 百发策 略 100 指 数型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入
1,342,681,531.48
1.利息 收入
1,156,703.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 1,156,703.40
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,705,198,060.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 1,700,387,799.18
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.1 - 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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4
股利收 益 6.4.7.1
5 4,810,260.96
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -365,093,358.72
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 1,420,126.66
减：二、费用
30,890,078.97
1．管 理人 报酬
7,831,369.98
2．托 管费
1,566,273.95
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 20,970,257.06
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 522,177.98
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
1,311,791,452.51
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
1,311,791,452.51
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 百度 百发策 略 100 指 数型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,554,363,696.99 442,210,503.72 2,996,574,200.71
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 1,311,791,452.51 1,311,791,452.51
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -557,619,487.63 -287,318,120.65 -844,937,608.28
其中：1.基 金申 购款 900,125,855.35 279,316,180.23 1,179,442,035.58
2.基金 赎回 款 -1,457,745,342.98 -566,634,300.88 -2,024,379,643.86
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净 - -656,315,882.35 -656,315,882.35 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,996,744,209.36 810,367,953.23 2,807,112,162.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中 证百 度百 发策 略 100 指 数型 证券 投资 基金( “ 本基金 ”)经 中国 证券 监督 管理委 员会(“中国
证监会 ”)证 监许 可[2014]958 号《 关于 核准 广发 中证 百度百 发策 略 100 指 数型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准，由广发基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《证券投资基金
运作管 理办 法》 等有 关规 定和《 广发 中证 百度 百发 策略 100 指数 型证 券投 资 基金基 金合 同》(“基金
合同”) 发起 ， 于2014 年 10 月 30 日 募集 成立 。 本 基 金的基 金管 理人 为广 发基 金管理 有限 公司 ， 基金
托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期为 2014 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 28 日， 本基 金为 交易 型开 放式基 金， 存续
期限不 定， 募集 资金 总额 为人民 币 2,396,102,218.41 元， 有效 认购 户数 为 56,929 户 。其 中广 发 百
发 100 指 数基金 A 类基 金( “A 类基 金 ”) 扣除 认购 费用 后的募 集资 金净 额为 人民 币 1,057,619,727.17
元， 认购 资金 在募 集期 间 的利息 为人 民 币165,295.16 元 ；广 发百 发 100 指 数 基金E 类基 金(“E 类基
金 ”) 扣除认购费用后 的募集资金 净额 1,338,179,352.46 元，认购资金在 募集期间的 利息为人民币
137,843.62 元 。 认 购资 金 在募集 期间 产生 的利 息按 照基金 合同 的有 关约 定计 入基金 份额 持有 人的 基
金账户 。本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）验 资。
根据《中华人民共和国证 券投 资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围为具有良
好流动 性的 金融 工具 ，以 中证百 度百 发策 略 100 指 数的成 份股 及其 备选 成份 股为主 要投 资对 象。 为
更好地实现投资目标，本 基金也可少量投资于其他 股票（非标的指数成份股 及其备选成份股）、银
行存款、债券、债券回购 、权证、股指期货、资产 支持证券、货币市场工具 以及法律法规或中国证
监会允 许本 基金 投资 的其 他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定 ） 。 如法律 法规 或监 管机 构
以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入 投资范围。本基金的业
绩比较 基准 ：中 证百 度百 发策 略 100 指数 。
本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2015 年6 月30 日的 财务 状况 以及2015 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外， 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相
一致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 （以 下简 称 “ 估 值处 理标 准 ” ） ， 本基 金自2015
年 3 月 17 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种的估值方法进行调整 ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值， 估值处理标准另有规定
的除外 。 于2015 年3 月17 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得
税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日《 上 海、深 圳证 券交 易所 关于 做好证 券交 易印 花税 征
收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 20 页共 46 页
2) 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 56,520,710.15
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 56,520,710.15
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,847,940,937.45 2,573,449,282.08 -274,491,655.37
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 21 页共 46 页
其他 - - -
合计 2,847,940,937.45 2,573,449,282.08 -274,491,655.37
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 66,372.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 1,348.30
应收结 算备 付金 利息 10,733.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 78,454.13
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,444,735.49
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,444,735.49
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 451,679.27
预提费 用 208,439.10
应付指 数使 用费 180,622.05
合计 840,740.42 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 22 页共 46 页
6.4.7.9 实收基金
广发百发100 指数A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,127,030,649.31 1,127,030,649.31
本期申 购 325,017,023.50 325,017,023.50
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -677,063,087.46 -677,063,087.46
本期末 774,984,585.35 774,984,585.35
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
广发百发100 指数E
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,427,333,047.68 1,427,333,047.68
本期申 购 575,108,831.85 575,108,831.85
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -780,682,255.52 -780,682,255.52
本期末 1,221,759,624.01 1,221,759,624.01
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发百发100 指数A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 157,540,719.54 37,719,817.37 195,260,536.91
本期利 润 665,813,571.83 -125,245,834.60 540,567,737.23
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -162,821,300.79 12,724,436.19 -150,096,864.60
其中： 基金 申购 款 1,221,710.62 101,350,436.86 102,572,147.48
基金赎 回款 -164,043,011.41 -88,626,000.67 -252,669,012.08
本期已 分配 利润 -270,520,215.98 - -270,520,215.98
本期末 390,012,774.60 -74,801,581.04 315,211,193.56
广发百发100 指数E 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 23 页共 46 页
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 199,162,442.10 47,787,524.71 246,949,966.81
本期利 润 1,011,071,239.40 -239,847,524.12 771,223,715.28
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -211,687,673.39 74,466,417.34 -137,221,256.05
其中： 基金 申购 款 1,871,319.57 174,872,713.18 176,744,032.75
基金赎 回款 -213,558,992.96 -100,406,295.84 -313,965,288.80
本期已 分配 利润 -385,795,666.37 - -385,795,666.37
本期末 612,750,341.74 -117,593,582.07 495,156,759.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 967,507.65
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 22,444.77
结算备 付金 利息 收入 166,682.22
其他 68.76
合计 1,156,703.40
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 12,965,030,345.13
减：卖 出股 票成 本总 额 11,264,642,545.95
买卖股 票差 价收 入 1,700,387,799.18
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,810,260.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,810,260.96
6.4.7.16 公允价值变动收 益 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 24 页共 46 页
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -365,093,358.72
——股 票投 资 -365,093,358.72
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -365,093,358.72
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
基金赎 回费 收入 1,367,968.78
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 52,157.88
印花税 返还 -
其他 -
合计 1,420,126.66
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 20,970,257.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 20,970,257.06
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 20,484.09
指数使 用费 313,254.79
合计 522,177.98
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 25 页共 46 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 支付 关联方 的佣 金， 本报 告期 末无应 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,831,369.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,166,350.68
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ， 基金 托管 人 复核后 于次 月前 5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 26 页共 46 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,566,273.95
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.1%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发百发100 指数A
份额单 位： 份
关联方 名称
广发百 发100 指数A 本期 末
2015 年6 月30 日
广发百 发100 指数A 上年 度 末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广发期 货有 限公 司 995,071.78 0.13% - -
注：上 年度 末无 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
广发百发100 指数E
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股 份有 限公 司 56,520,710.15 967,507.65
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人兴 业银 行股 份有 限公司 保管 ， 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 27 页共 46 页
6.4.11 利润分配情况
广发百 发100 指数 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1
2015-04-1
0
-
2015
-04-
10
3.600
140,172,05
6.59
130,348,15
9.39
270,520,21
5.98
-
合计
3.600
140,172,05
6.59
130,348,15
9.39
270,520,21
5.98
-
广发百 发100 指数 E
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1
2015-04-1
0
-
2015
-04-
10
3.600
131,982,71
8.84
253,812,94
7.53
385,795,66
6.37
-
合计
3.600
131,982,71
8.84
253,812,94
7.53
385,795,66
6.37
-
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 28 页共 46 页
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
(单位 ： 股) 成本总 额 估值总 额
00051
0
*ST 金
路
2015-0
1-19
重大事
项
9.13
2015-0
6-24
6.09
4,407,200
.00
25,675,560.
92
40,237,736
.00
注
00053
4
万泽股
份
2015-0
4-14
重大事
项
16.75
2015-0
7-17
14.36
2,495,738
.00
24,536,332.
31
41,803,611
.50
-
00088
2
华联股
份
2015-0
6-04
重大事
项
8.78 - -
4,876,300
.00
31,482,198.
67
42,813,914
.00
-
00093
2
华菱钢
铁
2015-0
5-14
重大事
项
4.71
2015-0
7-16
4.24 1.00 3.80 4.71 -
00204
3
兔 宝
宝
2015-0
6-01
重大事
项
11.51 - -
3,424,400
.00
28,854,723.
73
39,414,844
.00
-
00211
0
三钢闽
光
2015-0
4-01
重大事
项
9.61 - -
2,718,542
.00
23,630,430.
04
26,125,188
.62
-
00240
4
嘉欣丝
绸
2015-0
6-10
重大事
项
12.14
2015-0
7-23
12.93
2,968,700
.00
32,884,325.
32
36,040,018
.00
-
00253
0
丰东股
份
2015-0
6-08
重大事
项
16.69 - -
2,286,456
.00
35,877,250.
72
38,160,950
.64
-
00263
2
道明光
学
2015-0
6-30
重大事
项
23.73
2015-0
7-14
24.75 53.00 1,137.50 1,257.69 -
60018
6
莲花味
精
2015-0
5-21
重大事
项
10.46 - -
4,178,100
.00
36,788,187.
22
43,702,926
.00
-
60020
2
哈空调
2015-0
6-15
重大事
项
14.79 - -
2,239,097
.00
30,775,778.
19
33,116,244
.63
-
60021
2
江泉实
业
2015-0
5-25
重大事
项
12.24 - -
3,443,978
.00
33,803,252.
69
42,154,290
.72
-
60040
8
*ST 安
泰
2015-0
4-24
重大事
项
6.16 - -
6,186,088
.00
30,664,240.
90
38,106,302
.08
-
60065
4
中安消
2015-0
6-29
重大事
项
30.91 - -
1,023,997
.00
42,263,293.
47
31,651,747
.27
-
60121
6
内蒙君
正
2015-0
6-29
重大事
项
24.07
2015-0
7-02
24.20 71.00 1,766.22 1,708.97 -
60311
8
共进股
份
2015-0
6-30
重大事
项
45.39
2015-0
7-13
45.39
664,345.0
0
37,137,816.
12
30,154,619
.55
-
注：此 停牌 股票 在期 末虽 已复牌 但交 易仍 不活 跃， 因此未 采用 市价 估值 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 29 页共 46 页
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理 职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分 散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此与债 券相 关的 信用 风险 不重大 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基 金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上 市， 其余亦 可在 银 行间同 业市 场交 易， 除 附 注7.4.12 披露 的流 通受 限 不能自 由转 让的 基金 资
产外，本基金未持有其他 有重大流动性风险的投资 品种。本基金所持有的其 他金融负债以及可赎回
基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无 固定期限且不计息，因此 账面 余额即为未折现
的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风 险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 30 页共 46 页
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 56,520,710.15 - - -
56,520,710.1
5
结算备 付金 23,852,403.32 - - -
23,852,403.3
2
存出保 证金 2,996,039.72 - - - 2,996,039.72
交易性 金融 资产 - - -
2,573,449,282.
08
2,573,449,28
2.08
应收证 券清 算款 - - - 400,329,409.32
400,329,409.
32
应收利 息 - - - 78,454.13 78,454.13
资产总 计 83,369,153.19 - - 2,973,857,145.
53
3,057,226,29
8.72
负债
应付赎 回款 - - - 241,907,916.43
241,907,916.
43
应付管 理人 报酬 - - - 1,600,619.84 1,600,619.84
应付托 管费 - - - 320,123.95 320,123.95
应付交 易费 用 - - - 5,444,735.49 5,444,735.49
其他负 债 - - - 840,740.42 840,740.42
负债总 计 - - - 250,114,136.13 250,114,13
6.13
利率敏 感度 缺口 83,369,153.19 - - 2,723,743,009.
40
2,807,112,16
2.59
上年度末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 31 页共 46 页
资产
银行存 款 156,534,126.66 - - -
156,534,126.
66
结算备 付金 21,906,645.60 - - -
21,906,645.6
0
存出保 证金 1,023,946.81 - - - 1,023,946.81
交易性 金融 资产 - - -
2,832,305,201.
81
2,832,305,20
1.81
应收证 券清 算款 - - - 64,321,014.32
64,321,014.3
2
应收利 息 - - - 85,794.13 85,794.13
资产总 计 179,464,719.07 -
-
2,896,712,010.
26
3,076,176,72
9.33
负债
应付证 券清 算款 - - - 43,603,210.74
43,603,210.7
4
应付赎 回款 - - - 32,243,211.55
32,243,211.5
5
应付管 理人 报酬 - - - 1,336,757.35 1,336,757.35
应付托 管费 - - - 267,351.48 267,351.48
应付交 易费 用 - - - 1,834,340.02 1,834,340.02
其他负 债 - - - 317,657.48 317,657.48
负债总 计 - - - 79,602,528.62 79,602,528.6
2
利率敏 感度 缺口 179,464,719.07
- -
2,817,109,481.
64
2,996,574,20
0.71
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 32 页共 46 页
2015 年 6 月 30 日 2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
2,573,449,282.0
8
91.68
2,832,305,201.8
1
94.52
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,573,449,282.0
8
91.68 2,832,305,201.8
1
94.52
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 122,820,188.01 135,174,320.24
业绩比 较基 准下 降 5% -122,820,188.01 -135,174,320.24
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 33 页共 46 页
2,089,963,917.70 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 483,485,364.38 元， 无属 于第 三层级 的余 额(2014 年
12 月31 日： 第 一层 级2,807,605,810.35 元 ， 第 二层 级24,699,391.46 元， 无属 于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层级 。
如附 注 6.4.5.2 所述 ，本 基金 自 2015 年 3 月 17 日 起，对 所持 有的 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交
易 所 上市 交易 或挂 牌转 让 的固定 收益 品种 的估 值方 法进行 调整 ， 采用 第三 方估 值机构 提供 的价 格数
据进行 估值 ，相 关固 定收 益品种 的公 允价 值层 次归 入第二 层次 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,573,449,282.08 84.18
其中： 股票 2,573,449,282.08 84.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,373,113.47 2.63
7 其他各 项资 产 403,403,903.17 13.20 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 34 页共 46 页
8 合计 3,057,226,298.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 18,013,235.34 0.64
B 采矿业
25,858,094.72
0.92
C 制造业 1,728,827,806.37 61.59
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
213,655,090.01 7.61
E 建筑业 41,403,562.75 1.47
F 批发和 零售 业
122,112,731.41 4.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
147,691,264.75 5.26
H 住宿和 餐饮 业
1,410.75 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
22,109,897.20 0.79
J 金融业
- -
K 房地产 业
177,161,635.38 6.31
L 租赁和 商务 服务 业
16,262,010.89 0.58
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
18,197,717.51 0.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
42,154,825.00 1.50
合计 2,573,449,282.08 91.68
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 35 页共 46 页
值比例(％)
1 600726 华电能 源 3,455,293 44,849,703.14 1.60
2 600186 莲花味 精 4,178,100 43,702,926.00 1.56
3 000882 华联股 份 4,876,300 42,813,914.00 1.53
4 600212 江泉实 业 3,443,978 42,154,290.72 1.50
5 000534 万泽股 份 2,495,738 41,803,611.50 1.49
6 000510 *ST 金路 4,407,200 40,237,736.00 1.43
7 002043 兔 宝 宝 3,424,400 39,414,844.00 1.40
8 002530 丰东股 份 2,286,456 38,160,950.64 1.36
9 600408 安泰集 团 6,186,088 38,106,302.08 1.36
10 000690 宝新能 源 2,886,403 36,512,997.95 1.30
11 002404 嘉欣丝 绸 2,968,700 36,040,018.00 1.28
12 600396 金山股 份 2,830,100 36,027,173.00 1.28
13 600005 武钢股 份 4,800,723 33,749,082.69 1.20
14 002284 亚太股 份 1,322,225 33,227,514.25 1.18
15 600202 哈空调 2,239,097 33,116,244.63 1.18
16 600682 南京新 百 851,030 31,939,155.90 1.14
17 600268 国电南 自 2,157,919 31,656,671.73 1.13
18 600654 中安消 1,023,997 31,651,747.27 1.13
19 600236 桂冠电 力 2,799,907 31,246,962.12 1.11
20 600812 华北制 药 2,542,422 30,865,003.08 1.10
21 002132 恒星科 技 2,728,069 30,718,056.94 1.09
22 603118 共进股 份 664,345 30,154,619.55 1.07
23 000751 锌业股 份 2,932,518 30,087,634.68 1.07
24 600298 安琪酵 母 856,759 29,798,078.02 1.06
25 600448 华纺股 份 2,340,559 28,976,120.42 1.03
26 600317 营口港 4,518,804 28,468,465.20 1.01
27 600963 岳阳林 纸 2,837,300 28,401,373.00 1.01
28 600118 中国卫 星 495,050 28,198,048.00 1.00
29 002540 亚太科 技 1,891,359 27,424,705.50 0.98
30 600663 陆家嘴 550,866 27,400,074.84 0.98
31 600017 日照港 3,297,901 26,745,977.11 0.95
32 600628 新世界 1,586,811 26,579,084.25 0.95
33 000572 海马汽 车 3,132,792 26,284,124.88 0.94
34 600684 珠江实 业 1,819,500 26,164,410.00 0.93
35 002110 三钢闽 光 2,718,542 26,125,188.62 0.93
36 002151 北斗星 通 513,299 26,101,254.15 0.93
37 601880 大连港 3,614,642 26,025,422.40 0.93
38 600353 旭光股 份 1,099,511 25,882,488.94 0.92
39 000682 东方电 子 3,138,691 25,862,813.84 0.92
40 600157 永泰能 源 3,758,183 25,856,299.04 0.92
41 300088 长信科 技 931,812 25,624,830.00 0.91
42 002008 大族激 光 885,139 25,421,192.08 0.91 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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43 002135 东南网 架 2,081,976 25,400,107.20 0.90
44 600653 申华控 股 3,156,545 25,378,621.80 0.90
45 600169 太原重 工 2,821,666 25,112,827.40 0.89
46 600876 洛阳玻 璃 1,250,756 24,952,582.20 0.89
47 002160 常铝股 份 1,863,589 24,916,184.93 0.89
48 000027 深圳能 源 2,015,769 24,894,747.15 0.89
49 300111 向日葵 3,128,200 24,775,344.00 0.88
50 600131 岷江水 电 2,272,462 24,678,937.32 0.88
51 002300 太阳电 缆 2,136,459 24,654,736.86 0.88
52 600460 士兰微 2,657,653 24,530,137.19 0.87
53 000755 山西三 维 2,271,297 24,166,600.08 0.86
54 002339 积成电 子 721,405 24,094,927.00 0.86
55 600601 方正科 技 2,646,918 24,086,953.80 0.86
56 601018 宁波港 2,672,526 23,625,129.84 0.84
57 300049 福瑞股 份 261,190 23,504,488.10 0.84
58 002161 远 望 谷 1,070,104 23,285,463.04 0.83
59 300132 青松股 份 2,038,103 23,091,706.99 0.82
60 601008 连云港 2,436,266 23,071,439.02 0.82
61 600081 东风科 技 1,084,031 22,992,297.51 0.82
62 002014 永新股 份 949,033 22,985,579.26 0.82
63 002133 广宇集 团 2,282,152 22,981,270.64 0.82
64 000880 潍柴重 机 1,043,974 22,497,639.70 0.80
65 000529 广弘控 股 1,407,924 22,484,546.28 0.80
66 002337 赛象科 技 1,733,413 22,447,698.35 0.80
67 601106 中国一 重 1,831,642 22,181,184.62 0.79
68 002642 荣之联 386,851 22,108,534.65 0.79
69 002342 巨力索 具 2,292,311 21,708,185.17 0.77
70 002487 大金重 工 1,634,856 21,580,099.20 0.77
71 002068 黑猫股 份 2,149,987 21,112,872.34 0.75
72 600321 国栋建 设 2,706,045 20,701,244.25 0.74
73 600117 西宁特 钢 2,045,193 20,595,093.51 0.73
74 000753 漳州发 展 2,531,347 20,579,851.11 0.73
75 000985 大庆华 科 796,817 20,510,069.58 0.73
76 000636 风华高 科 1,631,919 20,366,349.12 0.73
77 300201 海伦哲 1,264,716 20,108,984.40 0.72
78 600789 鲁抗医 药 1,223,000 19,898,210.00 0.71
79 600834 申通地 铁 939,250 19,752,427.50 0.70
80 002193 山东如 意 814,315 19,380,697.00 0.69
81 600360 华微电 子 1,926,250 18,607,575.00 0.66
82 002641 永高股 份 1,942,436 18,569,688.16 0.66
83 600054 黄山旅 游 818,569 18,196,788.87 0.65
84 002610 爱康科 技 1,308,269 18,184,939.10 0.65
85 002442 龙星化 工 1,423,089 18,115,922.97 0.65
86 600540 新赛股 份 1,338,279 18,013,235.34 0.64 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 37 页共 46 页
87 002291 星期六 1,047,552 17,965,516.80 0.64
88 601116 三江购 物 1,267,174 17,626,390.34 0.63
89 600129 太极集 团 624,168 16,989,852.96 0.61
90 002452 长高集 团 1,611,613 16,744,659.07 0.60
91 600488 天药股 份 1,713,497 16,603,785.93 0.59
92 600178 东安动 力 1,372,125 16,520,385.00 0.59
93 300045 华力创 通 888,936 16,338,643.68 0.58
94 600057 象屿股 份 1,147,577 16,261,166.09 0.58
95 002293 罗莱家 纺 896,230 16,212,800.70 0.58
96 002314 雅致股 份 1,248,143 16,001,193.26 0.57
97 002305 南国置 业 1,965,370 15,998,111.80 0.57
98 601700 风范股 份 1,463,188 15,714,639.12 0.56
99 600758 红阳能 源 954,328 15,441,027.04 0.55
100 002115 三维通 信 1,006,656 15,089,773.44 0.54
101 002548 金新农 933,239 14,791,838.15 0.53
102 600573 惠泉啤 酒 1,062,578 14,631,699.06 0.52
103 002640 跨境通 51 3,541.44 0.00
104 002616 长青集 团 117 3,474.90 0.00
105 600827 百联股 份 134 2,788.54 0.00
106 600276 恒瑞医 药 60 2,672.40 0.00
107 000410 沈阳机 床 105 2,654.40 0.00
108 002256 彩虹精 化 119 2,627.52 0.00
109 600836 界龙实 业 94 2,290.78 0.00
110 600227 赤天化 174 2,032.32 0.00
111 000603 盛达矿 业 72 1,795.68 0.00
112 601216 内蒙君 正 71 1,708.97 0.00
113 600021 上海电 力 80 1,688.00 0.00
114 002324 普利特 46 1,596.20 0.00
115 000419 通程控 股 145 1,592.10 0.00
116 600093 禾嘉股 份 84 1,537.20 0.00
117 600818 中路股 份 20 1,455.60 0.00
118 002652 扬子新 材 94 1,452.30 0.00
119 000800 一汽轿 车 53 1,318.64 0.00
120 002421 达实智 能 64 1,281.92 0.00
121 002632 道明光 学 53 1,257.69 0.00
122 000876 新 希 望 59 1,145.19 0.00
123 002491 通鼎互 联 63 1,144.08 0.00
124 002062 宏润建 设 95 1,085.85 0.00
125 600853 龙建股 份 97 989.40 0.00
126 002532 新界泵 业 50 982.50 0.00
127 600898 三联商 社 54 953.64 0.00
128 000721 西安饮 食 67 874.35 0.00
129 600138 中青旅 40 844.80 0.00
130 000875 吉电股 份 65 825.50 0.00 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 38 页共 46 页
131 600749 西藏旅 游 43 816.57 0.00
132 600125 铁龙物 流 52 802.36 0.00
133 601010 文峰股 份 77 752.29 0.00
134 600242 中昌海 运 59 729.24 0.00
135 002495 佳隆股 份 69 719.67 0.00
136 601991 大唐发 电 90 718.20 0.00
137 600896 中海海 盛 44 708.84 0.00
138 002451 摩恩电 气 40 625.60 0.00
139 002263 大 东 南 56 607.60 0.00
140 600754 锦江股 份 18 536.40 0.00
141 000931 中 关 村 38 534.28 0.00
142 600022 山东钢 铁 76 441.56 0.00
143 002087 新野纺 织 47 399.03 0.00
144 600105 永鼎股 份 16 364.16 0.00
145 600303 曙光股 份 40 356.80 0.00
146 600617 国新能 源 17 310.59 0.00
147 600006 东风汽 车 22 278.96 0.00
148 600215 长春经 开 20 217.40 0.00
149 600512 腾达建 设 28 187.04 0.00
150 600808 马钢股 份 34 180.88 0.00
151 600156 华升股 份 14 165.20 0.00
152 600020 中原高 速 22 163.24 0.00
153 600851 海欣股 份 9 113.94 0.00
154 300172 中电环 保 7 112.07 0.00
155 000063 中兴通 讯 4 95.24 0.00
156 600050 中国联 通 11 80.63 0.00
157 002130 沃尔核 材 3 59.94 0.00
158 002318 久立特 材 1 52.38 0.00
159 000540 中天城 投 2 25.20 0.00
160 000932 华菱钢 铁 1 4.71 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600317 营口港 98,068,921.01 3.27
2 600726 华电能 源 74,022,184.99 2.47
3 601018 宁波港 72,431,196.50 2.42
4 000931 中 关 村 68,279,689.18 2.28
5 000572 海马汽 车 67,830,436.74 2.26 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6 600601 方正科 技 67,659,758.15 2.26
7 600812 华北制 药 67,481,912.82 2.25
8 601880 大连港 66,885,876.78 2.23
9 600005 武钢股 份 65,895,533.37 2.20
10 601008 连云港 65,393,999.77 2.18
11 600169 太原重 工 65,372,639.21 2.18
12 600653 申华控 股 65,190,743.10 2.18
13 000063 中兴通 讯 64,855,554.93 2.16
14 300111 向日葵 64,788,108.45 2.16
15 002263 大 东 南 62,381,329.02 2.08
16 600236 桂冠电 力 61,478,371.19 2.05
17 002135 东南网 架 61,123,661.00 2.04
18 600321 国栋建 设 60,870,157.71 2.03
19 002284 亚太股 份 60,712,218.66 2.03
20 600033 福建高 速 60,652,576.78 2.02
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002318 久立特 材 90,637,509.65 3.02
2 600853 龙建股 份 84,636,520.22 2.82
3 002263 大 东 南 83,943,892.81 2.80
4 600105 永鼎股 份 82,615,365.25 2.76
5 002062 宏润建 设 80,900,291.59 2.70
6 601390 中国中 铁 77,344,283.10 2.58
7 000709 河北钢 铁 76,093,055.90 2.54
8 000931 中 关 村 73,877,112.43 2.47
9 601186 中国铁 建 71,299,943.68 2.38
10 600808 马钢股 份 70,918,003.12 2.37
11 600016 民生银 行 67,609,744.52 2.26
12 600317 营口港 66,079,313.77 2.21
13 000876 新 希 望 65,707,053.55 2.19
14 002421 达实智 能 65,668,388.24 2.19
15 002451 摩恩电 气 65,426,326.97 2.18
16 600104 上汽集 团 65,068,634.88 2.17
17 000533 万 家 乐 64,872,356.58 2.16 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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18 600863 内蒙华 电 64,811,935.22 2.16
19 000875 吉电股 份 64,539,175.72 2.15
20 002698 博实股 份 62,010,275.20 2.07
21 600012 皖通高 速 61,130,633.68 2.04
22 600020 中原高 速 60,612,762.95 2.02
23 600106 重庆路 桥 60,511,917.47 2.02
24 000063 中兴通 讯 60,340,058.57 2.01
25 600308 华泰股 份 59,985,014.95 2.00
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 11,370,879,984.94
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 12,965,030,345.13
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 山 西安 泰集 团股 份 有限公 司 （ 股票 代码：600408 ） 于 于 2015 年 5 月 19 日收到 中国 证券 监督
管理委员会山西监管局的 调查通知书，因公司涉嫌 信息披露违规，根据《中 华人民共和国证券法》
的有关 规定 ，中 国证 券监 督管理 委员 会决 定对 公司 立案调 查。
本基金 投资 该公 司的 主要 原因是 ：1 、 公 司对 上游 焦 煤行业 的积 极延 伸， 预计 将是未 来公 司走 出困 镜
的在公 司层 面的 关键 。 通 过向焦 煤资 源延 伸， 一方 面有利 于保 障 公司 焦煤 供 应， 另一方 面将 会给 公
司带来 可观 的投 资收 益；2 、 我 们认为 焦炭 行业 将会 逐步走 出谷 底， 核 心理 由 是 我 们预 计山 西省 今
年将明 显加 大焦 炭行 业的 整合力 度。
除 上述 证券 外， 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期未 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 在本 报 告
编制日 前一 年内 未受 到公 开谴责 和处 罚的 情况 。
7.12.2 本 报告 期内 ，基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,996,039.72
2 应收证 券清 算款 400,329,409.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 78,454.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 403,403,903.17
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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1 600186 莲花味 精 43,702,926.00 1.56 重大事 项
2 000882 华联股 份 42,813,914.00 1.53 重大事 项
3 600212 江泉实 业 42,154,290.72 1.50 重大事 项
4 000534 万泽股 份 41,803,611.50 1.49 重大事 项
5 000510 *ST 金路 40,237,736.00 1.43
重大事 项
（注）
6 002043 兔 宝 宝 39,414,844.00 1.40 重大事 项
7 002530 丰东股 份 38,160,950.64 1.36 重大事 项
8 600408 *ST 安泰 38,106,302.08 1.36 重大事 项
注：此 停牌 股票 在期 末虽 已复牌 但交 易仍 不活 跃， 因此未 采用 市价 估值 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发百 发100 指
数 A
27,231 28,459.64
28,514,786.9
9
3.68%
746,469,798.
36
96.32%
广发百 发100 指
数 E
50,033 24,419.08
84,722,884.0
6
6.93%
1,137,036,73
9.95
93.07%
合计
77,264 25,843.14
113,237,671.
05
5.67%
1,883,506,53
8.31
94.33%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
广发百 发100 指数 A 224,828.18 0.0290%
广发百 发100 指数 E 7,932,550.08 0.6493%
合计 8,157,378.26 0.4085% 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发百 发 100 指数 A 0
广发百 发 100 指数 E >100
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发百 发 100 指数 A 0
广发百 发 100 指数 E 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发百 发100 指数 A 广发百 发100 指数 E
基金合 同生 效日 （2014 年 10 月30
日）基 金份 额总 额
1,057,785,022.33 1,338,317,196.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,127,030,649.31 1,427,333,047.68
本报告 期 基 金总 申购 份额 325,017,023.50 575,108,831.85
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 677,063,087.46 780,682,255.52
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 774,984,585.35 1,221,759,624.01
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2
8,095,702,468.8
3
33.27% 1,703,314.20 33.27% -
兴业证 券 2
7,022,529,713.2
8
28.86% 1,477,540.68 28.86% -
东北证 券 2
5,251,712,879.2
3
21.58% 1,104,967.85 21.58% -
中投证 券 2
3,965,938,828.7
3
16.30% 834,439.67 16.30% -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程： 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 百 度 百
发策 略100 指数 型证 券投 资基 金A 类 份额 比例
配售的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-16
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 百 度 百
发策 略100 指数 型证 券投 资基 金E 类 份额 比例
配售的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-15
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 中 证 百 度 百
发策略 100 指数 型证券投 资基金基金 恢复申
购公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-08
4
广发中证百 度百发策 略 100 指数型证 券投资
基金分 红公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-08
注：无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发中证 百度 百发 策 略100 指数型 证券 投资 基金 募集 的文件
（二） 《广 发中 证百 度百 发策 略 100 指数 型证 券投 资基金 基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
（四） 《广 发中 证百 度百 发策 略 100 指数 型证 券投 资基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 46 页共 46 页
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
