广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 15
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................... 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 51
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 52
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 52
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 53 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 53
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 54
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 54
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 55
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 57
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 57
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 58
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 58
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,039,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 中 证 500
指数的 表现 ， 具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月1 日 至2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,713,701,122.59
本期利 润 1,468,345,151.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1183
本期加 权平 均净 值利 润率 53.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 67.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,559,145,460.24
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5006
期末基 金资 产净 值 2,598,183,779.24
期末基 金份 额净 值 2.5006
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 150.06%
注： （1 ） 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.74% 3.78% -10.64% 3.79% -0.10% -0.01%
过去三 个月 22.95% 2.90% 22.79% 2.90% 0.16% 0.00%
过去六 个月 67.42% 2.28% 67.32% 2.28% 0.10% 0.00%
过去一 年 126.13% 1.81% 126.91% 1.81% -0.78% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
150.06% 1.58% 159.10% 1.60% -9.04% -0.02%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年4 月 11 日 至2015 年 6 月 30 日 ）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、 战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策 略投 资部 、 国 际业 务部、 产品 营销 管理 部、 互 联网金 融部 （下 辖杭 州理 财中心 ） 、 北京 办事 处、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司。此外，还 出资设立了广发国际资产 管理有限公司（香港子
公司） 、瑞 元资 本管 理有 限 公司。
截至2015 年6 月30 日 ， 本 基 金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、广发稳健增长开放式 证券投资基金、广发小盘 成长股票型证券投资基金 （LOF） 、广 发货币市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、广 发聚 瑞股票 型证 券投 资基 金、 广发中 证 500 指数 证券 投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发 成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混 合型 证券投资基金、广发聚
康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深300 指数 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金 的
基金经 理
2014-04-0
1
- 11 年
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有基金
业执业 证书 ，2004 年7 月至 2010
年 11 月 在广 发基 金管 理有 限公司
信息技 术部 工作 ， 2010 年 11 月
至 2014 年 3 月任 广发 基金 管理有
限公司数量投资部数量投资研究
员。2014 年 4 月 1 日 起任 广发沪
深 300 指 数、 广发 中证 500ETF 以
及广发中 证 500ETF 联接(LOF) 基
金的基 金经 理。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平 分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5% 。这 些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金 ，本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对 成份 股调 整、基 金申 购赎 回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.04% ，年 化跟 踪误差 为 0.67% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是申 购、 赎回 和成份 股调 整因 素， 作为 ETF 基 金， 申赎 影
响相对较小且本基金成立 以来规模稳步增长，目前 的规模水平下，申购赎回 因素对本基 金跟踪误差
的影响 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ， 本 基金 的净 值增长 率 为67.42% ， 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为67.32% ， 较好 地跟 踪
了指数 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年6 月中 下旬， 受场 外配资 以及 创业 板高 估值 等因素 影响 ， 沪 深市 场出 现了强 烈的 短期 下
挫；截 至 7 月中 旬， 整体 市场恐 慌情 绪得 到有 效遏 制，市 场中 短期 处于 触底 反弹阶 段。 中证 500 指
数上半 年涨 幅67.32% 。
我们认 为 6 月底 7 月初 ， 整体市 场存 在过 度悲 观的 情绪， 而随 着现 代通 讯技 术的进 步， 也进 一
步导致 了过 度恐 慌 ， 进 而体 现为诸 多股 票流 动性 的极 度枯竭 ， 而流 动性 枯竭 会导 致估值 非理 性降 低 ，
抑制股 价。
中短期 内， 整体 市场 依然 处于反 弹恢 复或 震荡 阶段 ；而中 证 500 指数 风险 较 之创业 板要 低， 波
动性或 收益 率较 之大 盘蓝 筹要高 ，在 中短 期内 ，广 发中 证 500ETF 基金 或将 有 相对较 好的 表现 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选 取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 12 页共 58 页
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工 程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司、中
证指数 有限 公司 签署 服务 协议， 由其 按合 同约 定提 供相关 债券 品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本年度 未进 行
利润分 配， 符合 合同 规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 13 页共 58 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 80,098,546.32 11,942,434.50
结算备 付金
24,012,249.13 168,092.00
存出保 证金
9,478,199.36 193,001.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2
2,508,734,272.68 2,268,725,566.67
其中： 股票 投资
2,508,734,272.68 2,268,725,566.67
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
35,198,673.31 3,783,966.26
应收利 息 6.4.7.5
24,339.41 3,988.54
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
2,657,546,280.21 2,284,817,049.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
24,673,951.68 5,153,573.16
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,392,383.94 1,056,086.72
应付托 管费
278,476.78 211,217.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
5,562,450.03 1,487,984.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
27,455,238.54 2,042,854.53
负债合 计
59,362,500.97 9,951,716.66
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,039,038,319.00 1,523,038,319.00
未分配 利润
6.4.7.1
0 1,559,145,460.24 751,827,014.12
所有者 权益 合计
2,598,183,779.24 2,274,865,333.12
负债和 所有 者权 益总 计
2,657,546,280.21 2,284,817,049.78
注： 报 告截 止日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币2.5006 元 ， 基 金份 额 总额1,039,038,319.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,486,285,902.19 121,631,381.30
1.利息 收入
186,182.16 109,252.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 186,182.16 107,669.18
债券利 息收 入
- 1,583.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,721,537,677.38 29,656,686.29
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1 1,732,104,904.37 12,061,531.13 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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2
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4
-19,668,122.07 -
股利收 益 6.4.7.1
5
9,100,895.08 17,595,155.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -245,355,970.75 88,511,965.25
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7
9,918,013.40 3,353,477.01
减：二、费用
17,940,750.35 13,020,830.12
1．管 理人 报酬
6,778,018.80 7,303,011.45
2．托 管费
1,355,603.77 1,460,602.26
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 9,180,636.60 3,599,211.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9
626,491.18 658,004.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
1,468,345,151.84 108,610,551.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
1,468,345,151.84 108,610,551.18
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,523,038,319.00 751,827,014.12 2,274,865,333.12
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利 - 1,468,345,151.84 1,468,345,151.84 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -484,000,000.00 -661,026,705.72 -1,145,026,705.72
其中：1.基 金申 购款 1,826,000,000.00 2,764,826,230.47 4,590,826,230.47
2.基金 赎回 款 -2,310,000,000.00 -3,425,852,936.19 -5,735,852,936.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,039,038,319.00 1,559,145,460.24 2,598,183,779.24
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,951,038,319.00 226,760,393.31 3,177,798,712.31
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 108,610,551.18 108,610,551.18
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -636,000,000.00 -90,427,613.86 -726,427,613.86
其中：1.基 金申 购款 1,182,000,000.00 105,449,064.33 1,287,449,064.33
2.基金 赎回 款 -1,818,000,000.00 -195,876,678.19 -2,013,876,678.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,315,038,319.00 244,943,330.63 2,559,981,649.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦
刚， 会计 机构 负责 人： 张 晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会(“ 中国 证
监会”) 证监 许可[2013]165 号《关 于核 准广 发中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及联 接基 金广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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募集的批复》核准，由广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券 投资
基金运 作管 理办 法》 等有 关规定 和《 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》(“ 基
金合同 ”)发 起，于 2013 年 4 月 11 日募集 成立 。本 基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司， 并 于2013 年 4 月 11 日获 确认 。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式，存 续期 限不
定， 募 集期 间净 认购 金额 为人民 币 425,036,920.00 元， 有 效认 购户 数为3,122 户。 其中， 认购 资金
在募集 期间 产生 的利 息共 计人民 币 1,399.00 元 ，折 合基金 份额 1,399.00 份， 按照基 金合 同的 有 关
约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）
验资。 基金 合同 于2013 年4 月11 日生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为425,038,319.00 份。
根据《中华人民共和国证 券投 资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前 提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。
本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监 会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2015 年6 月30 日的 财务 状况 以及2015 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变 更外， 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ） ，本 基金 自 2015
年 3 月 17 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种的估值方法进行调整 ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值， 估值处理标准另有规定
的除外 。 于2015 年3 月17 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50% 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分
置试点 改革 有 关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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缴纳印 花税 。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 80,098,546.32
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 80,098,546.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,315,756,460.11 2,508,734,272.68 192,977,812.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,315,756,460.11 2,508,734,272.68 192,977,812.57
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 83,436,000.00 - - -
其中： 股指 期货 投资 83,436,000.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 83,436,000.00 - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 20 页共 58 页
注：股 指期 货投 资采 用当 日无负 债结 算制 度， 相关 价值已 包含 在结 算备 付金 中，具 体投 资情 况祥 见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
金额单 位： 人民 币元
代码 名称 持仓量(买/ 卖)( 单位 ：手) 合约市 值 公允价 值变 动
IC1507 IC1507 50 83,436,000.00 -20,759,237.93
总额合 计
-20,759,237.93
减：可 抵销 期货 暂收 款
-20,759,237.93
股指期 货投 资净 额
-
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 19,928.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 121.59
应收结 算备 付金 利息 4,289.49
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 24,339.41
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,562,450.03
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,562,450.03
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 21 页共 58 页
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 318,191.88
应付替 代款 25,755,658.68
可退替 代款 1,150,769.98
应付指 数使 用费 230,618.00
合计 27,455,238.54
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,523,038,319.00 1,523,038,319.00
本期申 购 1,826,000,000.00 1,826,000,000.00
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -2,310,000,000.00 -2,310,000,000.00
本期末 1,039,038,319.00 1,039,038,319.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 603,283,769.05 148,543,245.07 751,827,014.12
本期利 润 1,713,701,122.59 -245,355,970.75 1,468,345,151.84
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -460,589,670.21 -200,437,035.51 -661,026,705.72
其中： 基金 申购 款 1,939,245,021.24 825,581,209.23 2,764,826,230.47
基金赎 回款 -2,399,834,691.45 -1,026,018,244.74 -3,425,852,936.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,856,395,221.43 -297,249,761.19 1,559,145,460.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 160,055.41
定期存 款利 息收 入 0.00
其他存 款利 息收 入 1,962.74
结算备 付金 利息 收入 24,164.01
其他 0.00
合计 186,182.16
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 22 页共 58 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 958,857,031.82
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 773,247,872.55
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,732,104,904.37
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,208,237,772.87
减：卖 出股 票成 本总 额 2,249,380,741.05
买卖股 票差 价收 入 958,857,031.82
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 5,735,852,936.19
减：现 金支 付赎 回款 总额 3,009,861,045.19
减：赎 回股 票成 本总 额 1,952,744,018.45
赎回差 价收 入 773,247,872.55
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日 至2015 年6 月30日
股指期 货投 资收 益 -19,668,122.07
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,100,895.08
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,100,895.08
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 23 页共 58 页
1.交易 性金 融资 产 -224,744,232.82
——股 票投 资 -224,744,232.82
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -20,759,237.93
——权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 -20,759,237.93
4.其他 147,500.00
合计 -245,355,970.75
注：其 他为 可退 替代 款公 允价值 变动 损益 。
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 -
印花税 返还 -
替代损 益 9,918,013.40
其他 -
合计 9,918,013.40
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购（ 赎回 ）本基 金时 ，补 入（ 卖
出）被 替代 股票 的实 际买 入成本 （实 际卖 出金 额） 与申购 （赎 回） 确认 日估 值的差 额或 强制 退款 的
被替代 股票 在强 制退 款计 算日与 申购 （赎 回） 确认 日估值 的差 额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 9,180,636.60
银行间 市场 交易 费用 -
合计 9,180,636.60
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 1,618.12 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 24 页共 58 页
上市费 29,752.78
指数使 用费 406,681.18
合计 626,491.18
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 关系 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 1,012,719.40 0.04%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,778,018.80 7,303,011.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,355,603.77 1,460,602.26
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期内 无与 关联 交易 对手进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年6 月30 日 上年度 末2014 年12 月 31 日
持有的 基金 份额 持有的 基金 持有的 基金 份额 持有的 基金 份广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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份额占 基金
总份额 的比
例
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金(LOF)
858,519,075.00 82.63% 1,487,852,881.00 97.69%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
80,098,546.
32
160,055.41
19,154,028.
81
88,184.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
300147 香雪制 药 配股认 购 68,556.00 717,095.76
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600089 特变电 工 配股认 购 581,809.00 2,344,690.27
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 27 页共 58 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
30014
7
香雪
制药
2015-
06-18
2015-
07-02
配股
流通
受限
10.46 30.80
68,55
6.00
717,0
95.76
2,111
,524.
80
-
30048
8
恒锋
工具
2015-
06-25
2015-
07-01
新股
流通
受限
20.11 20.11
1,074
.00
21,59
8.14
21,59
8.14
-
注： 截 至本 报告期 末2015 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00006
6
长城电
脑
2015-0
6-18
重大事
项
21.54 - -
355,247.0
0
5,213,547.2
3
7,652,020.
38
-
00051
9
江南红
箭
2015-0
6-15
重大事
项
26.06 - -
136,132.0
0
2,561,372.2
3
3,547,599.
92
-
00054
3
皖能电
力
2015-0
6-15
重大事
项
21.36
2015-0
7-14
19.22
316,100.0
0
4,699,144.7
3
6,751,896.
00
-
00056
6
海南海
药
2015-0
6-18
重大事
项
49.97 - -
232,789.0
0
9,083,071.0
2
11,632,466
.33
-
00059
2
平潭发
展
2015-0
6-30
重大事
项
29.76
2015-0
7-14
30.00
285,946.0
0
12,126,822.
18
8,509,752.
96
-
00065
0
仁和药
业
2015-0
6-12
重大事
项
17.17 - -
458,630.0
0
4,548,177.6
3
7,874,677.
10
-
00066
9
金鸿能
源
2015-0
5-04
重大事
项
37.72
2015-0
7-23
33.95
120,014.0
0
2,947,123.1
3
4,526,928.
08
-
00068
8
建新矿
业
2015-0
6-10
重大事
项
17.07 - -
211,956.0
0
2,240,077.0
1
3,618,088.
92
-
00069
3
华泽钴
镍
2015-0
6-30
重大事
项
20.57
2015-0
8-18
22.63
106,068.0
0
2,919,323.2
8
2,181,818.
76
-
00069
7
炼石有
色
2015-0
5-18
重大事
项
33.83 - -
164,032.0
0
3,368,710.5
4
5,549,202.
56
-
00073
2
泰禾集
团
2015-0
6-25
重大事
项
34.20
2015-0
7-02
30.78
199,032.0
0
5,292,068.1
4
6,806,894.
40
-
00074
8
长城信
息
2015-0
6-18
重大事
项
34.88 - -
348,936.0
0
10,103,034.
50
12,170,887
.68
-
00078 北新建 2015-0 重大事 18.58 - - 408,486.0 4,110,119.9 7,589,669. - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 28 页共 58 页
6 材 4-10 项 0 2 88
00078
8
北大医
药
2015-0
5-25
重大事
项
20.72
2015-0
7-21
18.65
225,598.0
0
3,824,569.5
5
4,674,390.
56
-
00085
0
华茂股
份
2015-0
5-07
重大事
项
10.98 - -
347,058.0
0
2,382,513.1
0
3,810,696.
84
-
00088
7
中鼎股
份
2015-0
6-30
重大事
项
24.75 - -
267,378.0
0
6,675,145.8
9
6,617,605.
50
-
00095
9
首钢股
份
2015-0
4-23
重大事
项
6.15 - -
986,455.0
0
4,711,236.2
7
6,066,698.
25
-
00097
9
中弘股
份
2015-0
5-25
重大事
项
6.04 - -
1,130,269
.00
4,123,032.2
8
6,826,824.
76
-
00098
2
中银绒
业
2014-0
8-25
重大事
项
4.64 - -
1,115,148
.00
5,129,855.9
3
5,174,286.
72
-
00169
6
宗申动
力
2015-0
6-30
重大事
项
17.25
2015-0
8-24
15.53
335,689.0
0
6,406,066.9
7
5,790,635.
25
-
00201
8
华信国
际
2015-0
6-15
重大事
项
44.08 - -
293,690.0
0
6,099,954.5
4
12,945,855
.20
-
00206
9
獐 子
岛
2015-0
6-01
重大事
项
19.76 - -
191,809.0
0
3,171,290.5
8
3,790,145.
84
-
00209
1
江苏国
泰
2015-0
6-01
重大事
项
26.22 - -
150,565.0
0
2,791,968.3
9
3,947,814.
30
-
00210
6
莱宝高
科
2015-0
4-07
重大事
项
16.42 - -
360,535.0
0
5,241,465.6
8
5,919,984.
70
-
00214
3
印纪传
媒
2015-0
6-30
重大事
项
32.01
2015-0
7-01
33.50
100,500.0
0
3,690,211.1
6
3,217,005.
00
-
00218
3
怡 亚
通
2015-0
6-01
重大事
项
73.15 - -
419,307.0
0
14,883,347.
97
30,672,307
.05
-
00219
1
劲嘉股
份
2015-0
6-18
重大事
项
19.22 - -
489,168.0
0
6,492,969.7
0
9,401,808.
96
-
00219
4
武汉凡
谷
2015-0
6-18
重大事
项
26.98
2015-0
7-24
24.28 87,195.00
1,353,018.3
8
2,352,521.
10
-
00220
3
海亮股
份
2015-0
4-27
重大事
项
12.71 - -
299,596.0
0
2,024,032.8
1
3,807,865.
16
-
00222
3
鱼跃医
疗
2015-0
6-25
重大事
项
67.20
2015-0
7-13
60.48
146,554.0
0
6,719,630.9
4
9,848,428.
80
-
00222
6
江南化
工
2015-0
6-08
重大事
项
13.18 - -
258,978.0
0
2,527,482.1
9
3,413,330.
04
-
00223
8
天威视
讯
2015-0
6-29
重大事
项
23.76 - - 72,627.00
1,530,144.9
9
1,725,617.
52
-
00224
2
九阳股
份
2015-0
6-15
重大事
项
19.45
2015-0
7-07
17.51
188,467.0
0
2,774,578.7
0
3,665,683.
15
-
00226
9
美邦服
饰
2015-0
5-22
重大事
项
11.86
2015-0
7-02
10.67
655,195.0
0
4,373,949.2
0
7,770,612.
70
-
00227 万马股 2015-0 重大事 34.15 2015-0 30.74 222,401.0 5,913,341.1 7,594,994. - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 29 页共 58 页
6 份 6-30 项 7-20 0 2 15
00230
8
威创股
份
2015-0
6-12
重大事
项
31.00 - -
258,498.0
0
4,225,306.0
4
8,013,438.
00
-
00230
9
中利科
技
2015-0
6-02
重大事
项
33.39
2015-0
7-21
30.05
207,442.0
0
5,072,074.2
0
6,926,488.
38
-
00232
0
海峡股
份
2015-0
6-26
重大事
项
27.43 - - 12,214.00 233,980.07 335,030.02 -
00232
5
洪涛股
份
2015-0
6-03
重大事
项
31.15 - -
304,817.0
0
5,832,337.0
2
9,495,049.
55
-
00234
5
潮宏基
2015-0
5-22
重大事
项
19.58 - -
307,582.0
0
3,252,516.5
6
6,022,455.
56
-
00236
8
太极股
份
2015-0
5-14
重大事
项
65.52 - -
139,108.0
0
4,438,298.2
7
9,114,356.
16
-
00241
4
高德红
外
2015-0
5-13
重大事
项
39.36 - -
136,355.0
0
3,428,957.6
5
5,366,932.
80
-
00246
1
珠江啤
酒
2015-0
6-04
重大事
项
26.40
2015-0
7-24
23.76
142,419.0
0
2,310,273.2
3
3,759,861.
60
-
00249
8
汉缆股
份
2015-0
6-30
重大事
项
20.57
2015-0
7-20
22.63 10,896.00 146,935.93 224,130.72 -
00255
7
洽洽食
品
2015-0
6-29
重大事
项
16.38
2015-0
8-24
14.74 98,871.00
1,738,368.0
2
1,619,506.
98
-
00257
4
明牌珠
宝
2015-0
6-04
重大事
项
22.90 - -
201,004.0
0
2,958,033.5
9
4,602,991.
60
-
00266
2
京威股
份
2015-0
5-15
重大事
项
17.84
2015-0
8-13
16.06 78,575.00
1,055,013.7
5
1,401,778.
00
-
00266
5
首航节
能
2015-0
6-30
重大事
项
27.70
2015-0
7-01
30.00
174,500.0
0
4,876,054.5
5
4,833,650.
00
-
00272
7
一心堂
2015-0
4-13
重大事
项
78.24
2015-0
8-17
70.42 53,400.00
2,655,723.6
2
4,178,016.
00
-
30014
4
宋城演
艺
2015-0
6-18
重大事
项
76.47
2015-0
7-20
68.82
149,761.0
0
9,138,838.8
0
11,452,223
.67
-
30029
1
华录百
纳
2015-0
6-30
重大事
项
37.76
2015-0
7-13
34.65
175,606.0
0
8,926,612.1
7
6,630,882.
56
-
60007
8
澄星股
份
2015-0
6-09
重大事
项
15.23
2015-0
7-01
13.71
253,210.0
0
2,530,470.4
1
3,856,388.
30
-
60011
0
中科英
华
2015-0
6-26
重大事
项
13.73 - -
636,392.0
0
5,901,894.1
1
8,737,662.
16
-
60017
5
美都能
源
2015-0
6-29
重大事
项
10.64
2015-0
7-20
9.58
648,819.0
0
5,393,697.3
7
6,903,434.
16
-
60031
2
平高电
气
2015-0
6-23
重大事
项
22.58 - -
342,820.0
0
6,690,261.1
4
7,740,875.
60
-
60033
3
长春燃
气
2015-0
5-29
重大事
项
11.97
2015-0
7-09
10.77
176,026.0
0
1,820,949.3
6
2,107,031.
22
-
60033 国机汽 2015-0 重大事 37.93 2015-0 34.14 112,479.0 2,970,536.0 4,266,328. - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 30 页共 58 页
5 车 6-15 项 7-21 0 4 47
60036
6
宁波韵
升
2015-0
5-22
重大事
项
35.09
2015-0
8-12
31.58
209,150.0
0
4,731,426.5
9
7,339,073.
50
-
60041
0
华胜天
成
2015-0
5-28
重大事
项
47.84
2015-0
7-22
43.06
415,958.0
0
10,719,478.
62
19,899,430
.72
-
60041
6
湘电股
份
2015-0
5-22
重大事
项
22.64
2015-0
7-20
20.35
249,253.0
0
3,691,196.3
8
5,643,087.
92
-
60048
2
风帆股
份
2015-0
5-28
重大事
项
42.38 - -
216,809.0
0
4,085,152.5
2
9,188,365.
42
-
60049
9
科达洁
能
2015-0
6-10
重大事
项
29.64 - -
348,000.0
0
8,442,520.2
7
10,314,720
.00
-
60057
5
皖江物
流
2014-0
9-09
重大事
项
4.11 - -
419,123.0
0
1,548,534.3
3
1,722,595.
53
-
60058
7
新华医
疗
2015-0
5-22
重大事
项
58.63
2015-0
7-03
52.77
172,558.0
0
7,419,798.7
5
10,117,075
.54
-
60064
3
爱建股
份
2015-0
6-30
重大事
项
16.73 - -
493,805.0
0
7,952,558.3
9
8,261,357.
65
-
60064
5
中源协
和
2015-0
4-27
重大事
项
79.34 - -
109,431.0
0
4,680,485.6
5
8,682,255.
54
-
60065
4
中安消
2015-0
6-29
重大事
项
30.91 - -
303,386.0
0
7,742,373.0
8
9,377,661.
26
-
60070
2
沱牌舍
得
2015-0
6-29
重大事
项
26.11
2015-0
8-20
28.00
124,269.0
0
2,797,287.1
5
3,244,663.
59
-
60079
0
轻纺城
2015-0
5-25
重大事
项
13.38
2015-0
8-18
12.04
470,513.0
0
4,015,976.8
1
6,295,463.
94
-
60086
9
智慧能
源
2015-0
5-11
重大事
项
29.14
2015-0
7-31
26.23 93,235.00
1,230,016.7
8
2,716,867.
90
-
60087
2
中炬高
新
2015-0
5-04
重大事
项
21.62 - -
307,931.0
0
4,054,679.4
1
6,657,468.
22
-
60087
9
航天电
子
2015-0
5-15
重大事
项
24.50 - -
414,756.0
0
6,319,239.6
9
10,161,522
.00
-
60096
7
北方创
业
2015-0
4-13
重大事
项
17.12 - -
246,958.0
0
3,423,895.2
6
4,227,920.
96
-
60097
8
宜华木
业
2015-0
6-18
重大事
项
22.44 - -
627,999.0
0
8,898,276.3
2
14,092,297
.56
-
60131
1
骆驼股
份
2015-0
6-18
重大事
项
28.20
2015-0
7-15
25.38
226,115.0
0
4,915,031.7
5
6,376,443.
00
-
60171
8
际华集
团
2015-0
6-17
重大事
项
15.12
2015-0
7-02
13.61
863,885.0
0
7,000,397.6
3
13,061,941
.20
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 31 页共 58 页
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金 在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此与债 券相 关的 信用 风险 不重大 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基 金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可银行 间同业市场交易，除前文 所披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现 金流 量。
对流动性风险的监控和管 理，本基金管理人根据对 市场特征和发展形势等方 面的分析和判断，
由投资决策委员 会根据市 场运行情况和基金运行情 况制订本基金的风险控制 目标和方法，由基金绩
效评估 与风 险管 理组 具体 计算与 监控 各类 风险 控制 指标。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性 。 一般 来讲 ， 市 场风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 32 页共 58 页
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 市场 价 格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 80,098,546.32 - - -
80,098,546.3
2
结算备 付金 24,012,249.13 - - -
24,012,249.1
3
存出保 证金 9,478,199.36 - - - 9,478,199.36
交易性 金融 资产 - - -
2,508,734,272.
68
2,508,734,27
2.68
应收证 券清 算款 - - - 35,198,673.31
35,198,673.3
1
应收利 息 - - - 24,339.41 24,339.41
资产总 计 113,588,994.81 - - 2,543,957,285.
40
2,657,546,28
0.21
负债
应付证 券清 算款 - - - 24,673,951.68
24,673,951.6
8
应付管 理人 报酬 - - - 1,392,383.94 1,392,383.94
应付托 管费 - - - 278,476.78 278,476.78
应付交 易费 用 - - - 5,562,450.03 5,562,450.03
其他负 债 - - - 27,455,238.54
27,455,238.5
4
负债总 计 - - - 59,362,500.97 59,362,500
.97
利率敏 感度 缺口 113,588,994.81 - - 2,484,594,784.
43
2,598,183,77
9.24
上年度末
2014 年12 月31
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 33 页共 58 页
日
资产
银行存 款 11,942,434.50 - - -
11,942,434.5
0
结算备 付金 168,092.00 - - - 168,092.00
存出保 证金 193,001.81 - - - 193,001.81
交易性 金融 资产 - - -
2,268,725,566.
67
2,268,725,56
6.67
应收证 券清 算款 - - - 3,783,966.26 3,783,966.26
应收利 息 - - - 3,988.54 3,988.54
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,303,528.31 -
-
2,272,513,521.
47
2,284,817,04
9.78
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,153,573.16 5,153,573.16
应付管 理人 报酬 - - - 1,056,086.72 1,056,086.72
应付托 管费 - - - 211,217.33 211,217.33
应付交 易费 用 - - - 1,487,984.92 1,487,984.92
其他负 债 - - - 2,042,854.53 2,042,854.53
负债总 计 - - - 9,951,716.66 9,951,716.66
利率敏 感度 缺口 12,303,528.31
- -
2,262,561,804.
81
2,274,865,33
3.12
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 34 页共 58 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
2,508,734,272.6
8
96.56
2,268,725,566.6
7
99.73
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,508,734,272.6
8
96.56 2,268,725,566.6
7
99.73
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 122,728,347.84 111,186,423.19
业绩比 较基 准下 降 5% -122,728,347.84 -111,186,423.19
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
2,001,780,406.41 元 ，第 二层级 的余 额为 506,953,866.27 元， 无属 于第 三层 级的余 额。(2014 年
12 月 31 日 ：第 一层 级2,077,991,953.62 元 ，第 二层 级 190,733,613.05 元，无 第 三层 级的 余额) 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 35 页共 58 页
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关 证券公允价值应属第二
层次或 第三 层次 。如 附注 6.4.5.2 所 述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日 起， 对所 持有的 在上 海证 券交
易所、 深圳 证券交 易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种的 估值 方法 进行 调整， 采用 第三方 估 值
机构提 供的 价格 数据 进行 估值， 相关 固定 收益 品种 的公允 价值 层次 归入 第二 层次。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,508,734,272.68 94.40
其中： 股票 2,508,734,272.68 94.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 104,110,795.45 3.92
7 其他各 项资 产 44,701,212.08 1.68
8 合计 2,657,546,280.21 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 38,151,672.31 1.47
B 采矿业
67,083,298.55
2.58
C 制造业 1,470,489,520.21 56.60
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
77,255,351.88 2.97
E 建筑业 57,489,455.62 2.21
F 批发和 零售 业
170,419,805.33 6.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
78,290,267.74 3.01
H 住宿和 餐饮 业
2,961,255.80 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
156,467,183.10 6.02
J 金融业
19,923,698.36 0.77
K 房地产 业
176,574,487.85 6.80
L 租赁和 商务 服务 业
77,530,861.06 2.98
M 科学研 究和 技术 服务 业
12,082,792.56 0.47
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
13,903,964.17 0.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
6,681,624.00 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业
48,697,515.23 1.87
S 综合
34,584,018.91 1.33
合计 2,508,586,772.68 96.55
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002183 怡 亚 通 419,307 30,672,307.05 1.18
2 600410 华胜天 成 415,958 19,899,430.72 0.77 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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3 600978 宜华木 业 627,999 14,092,297.56 0.54
4 601718 际华集 团 863,885 13,061,941.20 0.50
5 002018 华信国 际 293,690 12,945,855.20 0.50
6 002405 四维图 新 292,398 12,807,032.40 0.49
7 000748 长城信 息 348,936 12,170,887.68 0.47
8 600881 亚泰集 团 932,800 11,855,888.00 0.46
9 000566 海南海 药 232,789 11,632,466.33 0.45
10 600895 张江高 科 394,708 11,489,949.88 0.44
11 300144 宋城演 艺 149,761 11,452,223.67 0.44
12 600037 歌华有 线 350,684 11,046,546.00 0.43
13 600219 南山铝 业 1,072,729 10,823,835.61 0.42
14 000540 中天城 投 855,090 10,774,134.00 0.41
15 600737 中粮屯 河 508,861 10,589,397.41 0.41
16 600201 金宇集 团 146,052 10,387,218.24 0.40
17 600499 科达洁 能 348,000 10,314,720.00 0.40
18 002030 达安基 因 232,406 10,295,585.80 0.40
19 600601 方正科 技 1,126,534 10,251,459.40 0.39
20 600879 航天电 子 414,756 10,161,522.00 0.39
21 600200 江苏吴 中 275,811 10,136,054.25 0.39
22 600587 新华医 疗 172,558 10,117,075.54 0.39
23 600376 首开股 份 518,079 9,993,743.91 0.38
24 600635 大众公 用 1,013,696 9,913,946.88 0.38
25 600158 中体产 业 344,167 9,860,384.55 0.38
26 002223 鱼跃医 疗 146,554 9,848,428.80 0.38
27 600435 北方导 航 215,842 9,792,751.54 0.38
28 600446 金证股 份 77,900 9,617,534.00 0.37
29 000998 隆平高 科 353,202 9,571,774.20 0.37
30 300147 香雪制 药 308,976 9,516,460.80 0.37
31 002325 洪涛股 份 304,817 9,495,049.55 0.37
32 300033 同花顺 109,616 9,425,879.84 0.36
33 002191 劲嘉股 份 489,168 9,401,808.96 0.36
34 600654 中安消 303,386 9,377,661.26 0.36
35 600594 益佰制 药 160,600 9,335,678.00 0.36
36 002400 省广股 份 367,820 9,291,133.20 0.36
37 600482 风帆股 份 216,809 9,188,365.42 0.35
38 002368 太极股 份 139,108 9,114,356.16 0.35
39 600525 长园集 团 442,156 9,095,148.92 0.35
40 600143 金发科 技 756,400 9,016,288.00 0.35
41 600320 振华重 工 850,779 8,933,179.50 0.34
42 600021 上海电 力 421,820 8,900,402.00 0.34
43 600500 中化国 际 508,800 8,893,824.00 0.34
44 600026 中海发 展 692,166 8,887,411.44 0.34
45 002022 科华生 物 208,236 8,883,347.76 0.34
46 600110 中科英 华 636,392 8,737,662.16 0.34 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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47 000997 新 大 陆 327,718 8,717,298.80 0.34
48 000031 中粮地 产 459,918 8,687,851.02 0.33
49 000012 南
玻Ａ 651,000 8,684,340.00 0.33
50 600645 中源协 和 109,431 8,682,255.54 0.33
51 300253 卫宁软 件 166,050 8,634,600.00 0.33
52 000592 平潭发 展 285,946 8,509,752.96 0.33
53 002701 奥瑞金 326,482 8,498,326.46 0.33
54 600811 东方集 团 684,324 8,437,714.92 0.32
55 000547 闽福发 Ａ 310,994 8,297,319.92 0.32
56 600643 爱建股 份 493,805 8,261,357.65 0.32
57 600694 大商股 份 148,471 8,207,476.88 0.32
58 600816 安信信 托 164,613 8,201,019.66 0.32
59 600655 豫园商 城 510,162 8,188,100.10 0.32
60 600079 人福医 药 218,435 8,093,016.75 0.31
61 002308 威创股 份 258,498 8,013,438.00 0.31
62 601012 隆基股 份 505,400 7,954,996.00 0.31
63 000650 仁和药 业 458,630 7,874,677.10 0.30
64 002269 美邦服 饰 655,195 7,770,612.70 0.30
65 600797 浙大网 新 410,722 7,758,538.58 0.30
66 600312 平高电 气 342,820 7,740,875.60 0.30
67 600169 太原重 工 869,191 7,735,799.90 0.30
68 600198 大唐电 信 218,057 7,727,940.08 0.30
69 000690 宝新能 源 606,689 7,674,615.85 0.30
70 000066 长城电 脑 355,247 7,652,020.38 0.29
71 600787 中储股 份 475,116 7,649,367.60 0.29
72 600584 长电科 技 400,174 7,647,325.14 0.29
73 600122 宏图高 科 462,761 7,598,535.62 0.29
74 002276 万马股 份 222,401 7,594,994.15 0.29
75 000786 北新建 材 408,486 7,589,669.88 0.29
76 600675 中华企 业 665,994 7,532,392.14 0.29
77 000616 海航投 资 724,413 7,519,406.94 0.29
78 600770 综艺股 份 380,417 7,433,348.18 0.29
79 600521 华海药 业 237,618 7,425,562.50 0.29
80 000930 中粮生 化 389,753 7,346,844.05 0.28
81 600366 宁波韵 升 209,150 7,339,073.50 0.28
82 002266 浙富控 股 536,145 7,334,463.60 0.28
83 600511 国药股 份 144,934 7,303,224.26 0.28
84 600651 飞乐音 响 351,848 7,237,513.36 0.28
85 002004 华邦颖 泰 553,200 7,180,536.00 0.28
86 000511 烯碳新 材 584,706 7,162,648.50 0.28
87 600058 五矿发 展 217,300 7,099,191.00 0.27
88 600125 铁龙物 流 459,790 7,094,559.70 0.27
89 600704 物产中 大 292,222 6,978,261.36 0.27
90 600428 中远航 运 429,393 6,951,872.67 0.27 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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91 002309 中利科 技 207,442 6,926,488.38 0.27
92 600522 中天科 技 304,576 6,923,012.48 0.27
93 000661 长春高 新 53,194 6,915,220.00 0.27
94 600175 美都能 源 648,819 6,903,434.16 0.27
95 600187 国中水 务 884,708 6,900,722.40 0.27
96 002073 软控股 份 297,965 6,882,991.50 0.26
97 600151 航天机 电 428,245 6,864,767.35 0.26
98 002219 恒康医 疗 154,203 6,855,865.38 0.26
99 000718 苏宁环 球 474,527 6,847,424.61 0.26
100 600664 哈药股 份 568,535 6,845,161.40 0.26
101 000979 中弘股 份 1,130,269 6,826,824.76 0.26
102 000732 泰禾集 团 199,032 6,806,894.40 0.26
103 300072 三聚环 保 201,000 6,773,700.00 0.26
104 300059 东方财 富 107,293 6,769,115.37 0.26
105 601608 中信重 工 414,769 6,760,734.70 0.26
106 000543 皖能电 力 316,100 6,751,896.00 0.26
107 600755 厦门国 贸 597,613 6,717,170.12 0.26
108 600759 洲际油 气 437,307 6,682,050.96 0.26
109 300244 迪安诊 断 79,600 6,681,624.00 0.26
110 600872 中炬高 新 307,931 6,657,468.22 0.26
111 300291 华录百 纳 175,606 6,630,882.56 0.26
112 002250 联化科 技 295,663 6,622,851.20 0.25
113 000887 中鼎股 份 267,378 6,617,605.50 0.25
114 600685 中船防 务 123,083 6,614,480.42 0.25
115 300273 和佳股 份 222,028 6,614,214.12 0.25
116 600171 上海贝 岭 269,639 6,592,673.55 0.25
117 000078 海王生 物 297,034 6,534,748.00 0.25
118 002161 远 望 谷 300,005 6,528,108.80 0.25
119 000415 渤海租 赁 688,104 6,509,463.84 0.25
120 600240 华业资 本 426,363 6,506,299.38 0.25
121 002573 清新环 境 313,748 6,485,171.16 0.25
122 000006 深振业 Ａ 476,307 6,463,485.99 0.25
123 600436 片仔癀 95,936 6,396,053.12 0.25
124 601311 骆驼股 份 226,115 6,376,443.00 0.25
125 601000 唐山港 461,482 6,317,688.58 0.24
126 002340 格林美 414,577 6,305,716.17 0.24
127 600790 轻纺城 470,513 6,295,463.94 0.24
128 002285 世联行 293,208 6,286,379.52 0.24
129 600017 日照港 772,727 6,266,815.97 0.24
130 600426 华鲁恒 升 337,242 6,259,211.52 0.24
131 600528 中铁二 局 369,496 6,196,447.92 0.24
132 600611 大众交 通 371,848 6,191,269.20 0.24
133 000897 津滨发 展 648,333 6,185,096.82 0.24
134 300274 阳光电 源 200,000 6,114,000.00 0.24 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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135 600765 中航重 机 221,795 6,083,836.85 0.23
136 000959 首钢股 份 986,455 6,066,698.25 0.23
137 600673 东阳光 科 611,544 6,048,170.16 0.23
138 000667 美好集 团 898,765 6,039,700.80 0.23
139 002345 潮宏基 307,582 6,022,455.56 0.23
140 600056 中国医 药 247,176 6,016,263.84 0.23
141 600433 冠豪高 新 390,012 6,002,284.68 0.23
142 600517 置信电 气 382,112 5,980,052.80 0.23
143 002489 浙江永 强 158,479 5,974,658.30 0.23
144 600325 华发股 份 329,987 5,972,764.70 0.23
145 600220 江苏阳 光 719,924 5,968,169.96 0.23
146 002424 贵州百 灵 95,012 5,943,950.72 0.23
147 002013 中航机 电 213,176 5,936,951.60 0.23
148 002106 莱宝高 科 360,535 5,919,984.70 0.23
149 000758 中色股 份 299,013 5,869,625.19 0.23
150 600880 博瑞传 播 377,440 5,861,643.20 0.23
151 002063 远光软 件 185,965 5,815,125.55 0.22
152 600176 中国巨 石 214,798 5,812,433.88 0.22
153 001696 宗申动 力 335,689 5,790,635.25 0.22
154 000656 金科股 份 834,127 5,763,817.57 0.22
155 600478 科力远 338,530 5,761,780.60 0.22
156 600808 马钢股 份 1,082,200 5,757,304.00 0.22
157 002123 荣信股 份 257,429 5,727,795.25 0.22
158 000062 深圳华 强 100,200 5,718,414.00 0.22
159 600418 江淮汽 车 404,560 5,696,204.80 0.22
160 002005 德豪润 达 495,056 5,683,242.88 0.22
161 600086 东方金 钰 105,185 5,655,797.45 0.22
162 600416 湘电股 份 249,253 5,643,087.92 0.22
163 002244 滨江集 团 304,000 5,596,640.00 0.22
164 000939 凯迪电 力 381,922 5,595,157.30 0.22
165 000988 华工科 技 314,025 5,592,785.25 0.22
166 000697 炼石有 色 164,032 5,549,202.56 0.21
167 000681 视觉中 国 134,500 5,522,570.00 0.21
168 000088 盐 田 港 389,286 5,512,289.76 0.21
169 000671 阳 光 城 262,901 5,463,082.78 0.21
170 002271 东方雨 虹 212,494 5,461,095.80 0.21
171 600835 上海机 电 165,022 5,435,824.68 0.21
172 600138 中青旅 257,110 5,430,163.20 0.21
173 600387 海越股 份 212,662 5,427,134.24 0.21
174 000933 神火股 份 575,403 5,420,296.26 0.21
175 002428 云南锗 业 229,709 5,400,458.59 0.21
176 600805 悦达投 资 344,361 5,382,362.43 0.21
177 002414 高德红 外 136,355 5,366,932.80 0.21
178 600064 南京高 科 274,885 5,360,257.50 0.21 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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179 300267 尔康制 药 156,600 5,338,494.00 0.21
180 600536 中国软 件 149,075 5,289,181.00 0.20
181 000021 深科技 345,448 5,268,082.00 0.20
182 600270 外运发 展 180,456 5,262,096.96 0.20
183 000652 泰达股 份 516,134 5,254,244.12 0.20
184 600409 三友化 工 464,749 5,251,663.70 0.20
185 601717 郑煤机 480,867 5,246,258.97 0.20
186 600067 冠城大 通 528,512 5,242,839.04 0.20
187 600120 浙江东 方 153,909 5,215,976.01 0.20
188 000612 焦作万 方 476,165 5,199,721.80 0.20
189 603766 隆鑫通 用 206,365 5,179,761.50 0.20
190 000982 中银绒 业 1,115,148 5,174,286.72 0.20
191 600487 亨通光 电 140,507 5,170,657.60 0.20
192 600006 东风汽 车 405,225 5,138,253.00 0.20
193 600160 巨化股 份 464,080 5,114,161.60 0.20
194 600422 昆药集 团 138,238 5,105,129.34 0.20
195 000830 鲁西化 工 512,149 5,101,004.04 0.20
196 002049 同方国 芯 106,000 5,088,000.00 0.20
197 600812 华北制 药 419,053 5,087,303.42 0.20
198 600458 时代新 材 202,394 5,080,089.40 0.20
199 600183 生益科 技 497,623 5,070,778.37 0.20
200 600557 康缘药 业 180,476 5,022,647.08 0.19
201 002195 二三四 五 120,381 5,003,034.36 0.19
202 600580 卧龙电 气 279,829 4,989,351.07 0.19
203 002595 豪迈科 技 230,824 4,981,181.92 0.19
204 000829 天音控 股 334,496 4,967,265.60 0.19
205 002179 中航光 电 149,866 4,945,578.00 0.19
206 002092 中泰化 学 482,841 4,920,149.79 0.19
207 600161 天坛生 物 130,426 4,911,843.16 0.19
208 300199 翰宇药 业 150,790 4,875,040.70 0.19
209 600481 双良节 能 202,845 4,858,137.75 0.19
210 600699 均胜电 子 126,699 4,853,838.69 0.19
211 002665 首航节 能 174,500 4,833,650.00 0.19
212 600039 四川路 桥 739,762 4,830,645.86 0.19
213 600380 健康元 314,617 4,769,593.72 0.18
214 000572 海马汽 车 568,238 4,767,516.82 0.18
215 000090 天健集 团 196,144 4,756,492.00 0.18
216 002466 天齐锂 业 76,850 4,749,330.00 0.18
217 000028 国药一 致 63,718 4,747,628.18 0.18
218 002029 七 匹 狼 225,518 4,735,878.00 0.18
219 300088 长信科 技 171,700 4,721,750.00 0.18
220 000528 柳
工 398,704 4,712,681.28 0.18
221 000788 北大医 药 225,598 4,674,390.56 0.18
222 000973 佛塑科 技 389,438 4,673,256.00 0.18 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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223 000685 中山公 用 158,307 4,658,975.01 0.18
224 300115 长盈精 密 139,661 4,652,107.91 0.18
225 002168 深圳惠 程 299,746 4,652,057.92 0.18
226 002440 闰土股 份 193,699 4,642,965.03 0.18
227 002508 老板电 器 120,748 4,631,893.28 0.18
228 600289 亿阳信 通 231,668 4,617,143.24 0.18
229 002574 明牌珠 宝 201,004 4,602,991.60 0.18
230 002444 巨星科 技 248,667 4,595,366.16 0.18
231 600267 海正药 业 243,950 4,583,820.50 0.18
232 600284 浦东建 设 280,528 4,575,411.68 0.18
233 002390 信邦制 药 254,625 4,552,695.00 0.18
234 002396 星网锐 捷 141,740 4,549,854.00 0.18
235 600851 海欣股 份 358,161 4,534,318.26 0.17
236 000669 金鸿能 源 120,014 4,526,928.08 0.17
237 002642 荣之联 79,200 4,526,280.00 0.17
238 300202 聚龙股 份 111,997 4,524,678.80 0.17
239 000587 金叶珠 宝 195,454 4,520,851.02 0.17
240 600062 华润双 鹤 173,596 4,520,439.84 0.17
241 601666 平煤股 份 594,889 4,503,309.73 0.17
242 002048 宁波华 翔 216,345 4,497,812.55 0.17
243 002050 三花股 份 390,702 4,489,165.98 0.17
244 000816 智慧农 业 430,208 4,448,350.72 0.17
245 600216 浙江医 药 334,954 4,448,189.12 0.17
246 000680 山推股 份 498,075 4,417,925.25 0.17
247 000777 中核科 技 134,218 4,409,061.30 0.17
248 600859 王府井 139,779 4,403,038.50 0.17
249 002299 圣农发 展 215,520 4,375,056.00 0.17
250 600572 康恩贝 191,891 4,355,925.70 0.17
251 600825 新华传 媒 262,291 4,351,407.69 0.17
252 600757 长江传 媒 311,389 4,328,307.10 0.17
253 002311 海大集 团 311,455 4,294,964.45 0.17
254 002437 誉衡药 业 147,509 4,285,136.45 0.16
255 600546 山煤国 际 502,018 4,272,173.18 0.16
256 002155 湖南黄 金 343,272 4,266,870.96 0.16
257 600335 国机汽 车 112,479 4,266,328.47 0.16
258 600300 维维股 份 416,564 4,228,124.60 0.16
259 600967 北方创 业 246,958 4,227,920.96 0.16
260 002358 森源电 气 196,336 4,217,297.28 0.16
261 000422 湖北宜 化 454,931 4,199,013.13 0.16
262 000735 罗 牛 山 446,841 4,195,836.99 0.16
263 002273 水晶光 电 134,076 4,189,875.00 0.16
264 600884 杉杉股 份 146,372 4,186,239.20 0.16
265 600736 苏州高 新 367,337 4,183,968.43 0.16
266 002727 一心堂 53,400 4,178,016.00 0.16 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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267 002221 东华能 源 139,875 4,172,471.25 0.16
268 600545 新疆城 建 275,207 4,130,857.07 0.16
269 000848 承德露 露 226,856 4,128,779.20 0.16
270 002477 雏鹰农 牧 213,395 4,097,184.00 0.16
271 600826 兰生股 份 105,593 4,079,057.59 0.16
272 000926 福星股 份 287,575 4,057,683.25 0.16
273 300134 大富科 技 144,910 4,050,234.50 0.16
274 600885 宏发股 份 128,927 4,040,572.18 0.16
275 000488 晨鸣纸 业 446,714 4,007,024.58 0.15
276 600259 广晟有 色 68,232 4,002,489.12 0.15
277 600112 天成控 股 209,084 3,972,596.00 0.15
278 000541 佛山照 明 346,286 3,971,900.42 0.15
279 002551 尚荣医 疗 91,216 3,957,862.24 0.15
280 600970 中材国 际 270,137 3,949,402.94 0.15
281 002091 江苏国 泰 150,565 3,947,814.30 0.15
282 002078 太阳纸 业 490,744 3,925,952.00 0.15
283 600004 白云机 场 231,882 3,918,805.80 0.15
284 300039 上海凯 宝 250,809 3,900,079.95 0.15
285 601001 大同煤 业 421,423 3,893,948.52 0.15
286 000550 江铃汽 车 106,089 3,893,466.30 0.15
287 601233 桐昆股 份 194,738 3,886,970.48 0.15
288 601369 陕鼓动 力 330,863 3,874,405.73 0.15
289 000620 新华联 283,933 3,867,167.46 0.15
290 002190 成飞集 成 75,700 3,859,943.00 0.15
291 000975 银泰资 源 223,911 3,857,986.53 0.15
292 600078 澄星股 份 253,210 3,856,388.30 0.15
293 600509 天富能 源 273,633 3,850,016.31 0.15
294 603019 中科曙 光 44,400 3,844,596.00 0.15
295 002251 步 步 高 157,399 3,840,535.60 0.15
296 600351 亚宝药 业 283,182 3,834,284.28 0.15
297 002064 华峰氨 纶 422,544 3,832,474.08 0.15
298 600596 新安股 份 273,589 3,813,830.66 0.15
299 000850 华茂股 份 347,058 3,810,696.84 0.15
300 002122 天马股 份 357,573 3,808,152.45 0.15
301 002203 海亮股 份 299,596 3,807,865.16 0.15
302 002408 齐翔腾 达 221,711 3,800,126.54 0.15
303 600260 凯乐科 技 230,989 3,799,769.05 0.15
304 000861 海印股 份 176,755 3,798,464.95 0.15
305 002431 棕榈园 林 130,719 3,793,465.38 0.15
306 600993 马应龙 118,125 3,790,631.25 0.15
307 002069 獐 子 岛 191,809 3,790,145.84 0.15
308 000969 安泰科 技 263,237 3,785,348.06 0.15
309 000931 中 关 村 268,555 3,775,883.30 0.15
310 002384 东山精 密 170,770 3,775,724.70 0.15 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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311 601002 晋亿实 业 238,509 3,773,212.38 0.15
312 000099 中信海 直 211,852 3,766,728.56 0.14
313 002461 珠江啤 酒 142,419 3,759,861.60 0.14
314 600059 古越龙 山 245,315 3,758,225.80 0.14
315 002237 恒邦股 份 313,676 3,754,701.72 0.14
316 600180 瑞茂通 130,248 3,732,907.68 0.14
317 600292 中电远 达 121,074 3,697,599.96 0.14
318 002672 东江环 保 174,360 3,687,714.00 0.14
319 600761 安徽合 力 220,255 3,684,866.15 0.14
320 000877 天山股 份 312,848 3,666,578.56 0.14
321 002242 九阳股 份 188,467 3,665,683.15 0.14
322 002482 广田股 份 134,146 3,662,185.80 0.14
323 601880 大连港 508,498 3,661,185.60 0.14
324 000900 现代投 资 355,796 3,650,466.96 0.14
325 600261 阳光照 明 447,103 3,634,947.39 0.14
326 002011 盾安环 境 250,743 3,633,266.07 0.14
327 002249 大洋电 机 282,420 3,620,624.40 0.14
328 000762 西藏矿 业 190,506 3,619,614.00 0.14
329 000688 建新矿 业 211,956 3,618,088.92 0.14
330 600628 新世界 215,478 3,609,256.50 0.14
331 002588 史丹利 124,204 3,570,865.00 0.14
332 000401 冀东水 泥 270,600 3,558,390.00 0.14
333 600831 广电网 络 209,546 3,555,995.62 0.14
334 601908 京运通 169,487 3,555,837.26 0.14
335 000519 江南红 箭 136,132 3,547,599.92 0.14
336 600566 济川药 业 120,300 3,546,444.00 0.14
337 000636 风华高 科 283,660 3,540,076.80 0.14
338 600460 士兰微 382,663 3,531,979.49 0.14
339 002093 国脉科 技 220,502 3,528,032.00 0.14
340 600823 世茂股 份 270,532 3,525,031.96 0.14
341 000961 中南建 设 176,130 3,517,316.10 0.14
342 300043 互动娱 乐 233,700 3,507,837.00 0.14
343 000513 丽珠集 团 51,640 3,502,741.20 0.13
344 002463 沪电股 份 418,169 3,491,711.15 0.13
345 600298 安琪酵 母 100,323 3,489,233.94 0.13
346 600748 上实发 展 222,354 3,479,840.10 0.13
347 000600 建投能 源 236,900 3,477,692.00 0.13
348 601886 江河创 建 232,626 3,461,474.88 0.13
349 000563 陕国投 Ａ 245,609 3,455,718.63 0.13
350 600586 金晶科 技 501,354 3,449,315.52 0.13
351 002277 友阿股 份 200,689 3,443,823.24 0.13
352 000869 张
裕Ａ 70,432 3,436,377.28 0.13
353 002025 航天电 器 130,967 3,431,335.40 0.13
354 002181 粤 传 媒 232,822 3,422,483.40 0.13 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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355 600894 广日股 份 171,014 3,413,439.44 0.13
356 002226 江南化 工 258,978 3,413,330.04 0.13
357 002028 思源电 气 184,151 3,388,378.40 0.13
358 600496 精工钢 构 461,714 3,375,129.34 0.13
359 002056 横店东 磁 107,824 3,372,734.72 0.13
360 601139 深圳燃 气 320,900 3,369,450.00 0.13
361 000417 合肥百 货 274,188 3,358,803.00 0.13
362 600720 祁连山 316,390 3,350,570.10 0.13
363 603077 和邦股 份 161,039 3,349,611.20 0.13
364 002371 七星电 子 87,935 3,341,530.00 0.13
365 600251 冠农股 份 239,432 3,311,344.56 0.13
366 601005 重庆钢 铁 578,200 3,289,958.00 0.13
367 002698 博实股 份 62,222 3,285,321.60 0.13
368 002479 富春环 保 178,158 3,269,199.30 0.13
369 600702 沱牌舍 得 124,269 3,244,663.59 0.12
370 600639 浦东金 桥 133,364 3,239,411.56 0.12
371 002373 千方科 技 74,803 3,238,221.87 0.12
372 002143 印纪传 媒 100,500 3,217,005.00 0.12
373 601678 滨化股 份 356,537 3,198,136.89 0.12
374 600776 东方通 信 193,275 3,187,104.75 0.12
375 002480 新筑股 份 195,705 3,182,163.30 0.12
376 600729 重庆百 货 98,700 3,176,166.00 0.12
377 600640 号百控 股 109,971 3,175,962.48 0.12
378 002317 众生药 业 111,815 3,152,064.85 0.12
379 002342 巨力索 具 332,062 3,144,627.14 0.12
380 002663 普邦园 林 321,644 3,119,946.80 0.12
381 002041 登海种 业 176,358 3,119,773.02 0.12
382 002332 仙琚制 药 179,847 3,114,950.04 0.12
383 600073 上海梅 林 239,733 3,102,145.02 0.12
384 000726 鲁
泰Ａ 222,194 3,088,496.60 0.12
385 002233 塔牌集 团 178,431 3,079,719.06 0.12
386 601126 四方股 份 100,672 3,070,496.00 0.12
387 000049 德赛电 池 63,226 3,015,880.20 0.12
388 601777 力帆股 份 190,630 3,010,047.70 0.12
389 000919 金陵药 业 153,977 2,999,471.96 0.12
390 002503 搜于特 158,138 2,985,645.44 0.11
391 600195 中牧股 份 106,167 2,983,292.70 0.11
392 600754 锦江股 份 99,371 2,961,255.80 0.11
393 000603 盛达矿 业 118,375 2,952,272.50 0.11
394 600337 美克家 居 196,708 2,938,817.52 0.11
395 600750 江中药 业 91,287 2,938,528.53 0.11
396 002254 泰和新 材 178,206 2,869,116.60 0.11
397 000030 富奥股 份 247,233 2,860,485.81 0.11
398 600456 宝钛股 份 109,564 2,856,333.48 0.11 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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399 600488 天药股 份 292,835 2,837,571.15 0.11
400 600874 创业环 保 220,716 2,814,129.00 0.11
401 600329 中新药 业 111,152 2,799,918.88 0.11
402 600141 兴发集 团 162,065 2,792,379.95 0.11
403 600132 重庆啤 酒 123,167 2,773,720.84 0.11
404 601010 文峰股 份 282,888 2,763,815.76 0.11
405 601101 昊华能 源 241,814 2,756,679.60 0.11
406 600199 金种子 酒 196,864 2,756,096.00 0.11
407 600850 华东电 脑 49,655 2,750,390.45 0.11
408 002315 焦点科 技 28,472 2,733,312.00 0.11
409 600425 青松建 化 278,117 2,731,108.94 0.11
410 002128 露天煤 业 165,524 2,727,835.52 0.10
411 600864 哈投股 份 168,309 2,726,605.80 0.10
412 600636 三爱富 134,290 2,723,401.20 0.10
413 000501 鄂武商 Ａ 132,571 2,717,705.50 0.10
414 600869 智慧能 源 93,235 2,716,867.90 0.10
415 000596 古井贡 酒 57,991 2,707,019.88 0.10
416 600997 开滦股 份 313,598 2,703,214.76 0.10
417 000860 顺鑫农 业 117,303 2,687,411.73 0.10
418 603699 纽威股 份 107,301 2,681,451.99 0.10
419 601801 皖新传 媒 91,360 2,664,971.20 0.10
420 600537 亿晶光 电 148,824 2,663,949.60 0.10
421 000418 小天鹅 Ａ 111,044 2,653,951.60 0.10
422 600088 中视传 媒 81,984 2,645,623.68 0.10
423 002267 陕天然 气 170,481 2,640,750.69 0.10
424 002392 北京利 尔 303,640 2,623,449.60 0.10
425 002204 大连重 工 195,698 2,614,525.28 0.10
426 002646 青青稞 酒 89,590 2,614,236.20 0.10
427 600773 西藏城 投 147,586 2,598,989.46 0.10
428 002293 罗莱家 纺 141,985 2,568,508.65 0.10
429 002681 奋达科 技 93,300 2,562,018.00 0.10
430 002140 东华科 技 114,475 2,559,661.00 0.10
431 600803 新奥股 份 149,442 2,556,952.62 0.10
432 600429 三元股 份 225,265 2,543,241.85 0.10
433 600657 信达地 产 307,410 2,533,058.40 0.10
434 000426 兴业矿 业 151,191 2,496,163.41 0.10
435 600510 黑牡丹 160,444 2,490,090.88 0.10
436 603555 贵人鸟 59,543 2,487,706.54 0.10
437 600392 盛和资 源 96,392 2,458,959.92 0.09
438 000823 超声电 子 181,078 2,437,309.88 0.09
439 002174 游族网 络 26,269 2,436,712.44 0.09
440 603366 日出东 方 165,698 2,435,760.60 0.09
441 000852 江钻股 份 71,527 2,421,188.95 0.09
442 600280 中央商 场 174,194 2,416,070.78 0.09 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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443 002216 三全食 品 163,908 2,409,447.60 0.09
444 600617 国新能 源 131,661 2,405,446.47 0.09
445 603188 亚邦股 份 83,800 2,401,708.00 0.09
446 000951 中国重 汽 82,096 2,366,006.72 0.09
447 600507 方大特 钢 261,429 2,363,318.16 0.09
448 002194 武汉凡 谷 87,195 2,352,521.10 0.09
449 002240 威华股 份 171,700 2,328,252.00 0.09
450 000631 顺发恒 业 286,782 2,320,066.38 0.09
451 601515 东风股 份 114,694 2,316,818.80 0.09
452 000525 红 太 阳 103,360 2,312,163.20 0.09
453 600971 恒源煤 电 252,444 2,309,862.60 0.09
454 002275 桂林三 金 89,078 2,276,833.68 0.09
455 600780 通宝能 源 232,383 2,256,438.93 0.09
456 600551 时代出 版 103,689 2,251,088.19 0.09
457 002118 紫鑫药 业 128,039 2,215,074.70 0.09
458 000703 恒逸石 化 172,600 2,202,376.00 0.08
459 600563 法拉电 子 71,063 2,199,399.85 0.08
460 000921 海信科 龙 179,882 2,194,560.40 0.08
461 600743 华远地 产 272,273 2,186,352.19 0.08
462 000693 华泽钴 镍 106,068 2,181,818.76 0.08
463 002393 力生制 药 46,495 2,123,891.60 0.08
464 600468 百利电 气 90,667 2,113,447.77 0.08
465 002327 富安娜 170,872 2,108,560.48 0.08
466 600333 长春燃 气 176,026 2,107,031.22 0.08
467 601208 东材科 技 183,304 2,093,331.68 0.08
468 002281 光迅科 技 42,908 2,063,016.64 0.08
469 600747 大连控 股 254,919 2,021,507.67 0.08
470 603001 奥康国 际 64,430 2,011,504.60 0.08
471 002419 天虹商 场 116,933 1,987,861.00 0.08
472 600397 安源煤 业 203,743 1,970,194.81 0.08
473 002678 珠江钢 琴 96,851 1,964,138.28 0.08
474 000962 东方钽 业 132,367 1,959,031.60 0.08
475 300168 万达信 息 39,872 1,958,512.64 0.08
476 601965 中国汽 研 148,288 1,929,226.88 0.07
477 002648 卫星石 化 126,976 1,922,416.64 0.07
478 600983 惠而浦 119,794 1,903,526.66 0.07
479 000780 平庄能 源 203,187 1,893,702.84 0.07
480 601226 华电重 工 116,500 1,853,515.00 0.07
481 600184 光电股 份 64,110 1,805,337.60 0.07
482 603169 兰石重 装 93,500 1,728,815.00 0.07
483 002238 天威视 讯 72,627 1,725,617.52 0.07
484 600575 皖江物 流 419,123 1,722,595.53 0.07
485 002635 安洁科 技 70,030 1,705,230.50 0.07
486 002225 濮耐股 份 174,742 1,653,059.32 0.06 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
第 48 页共 58 页
487 000552 靖远煤 电 117,057 1,650,503.70 0.06
488 002490 山东墨 龙 136,043 1,633,876.43 0.06
489 002430 杭氧股 份 123,345 1,630,620.90 0.06
490 603005 晶方科 技 33,316 1,629,485.56 0.06
491 601999 出版传 媒 114,439 1,627,322.58 0.06
492 002557 洽洽食 品 98,871 1,619,506.98 0.06
493 600389 江山股 份 51,154 1,598,050.96 0.06
494 600618 氯碱化 工 116,661 1,584,256.38 0.06
495 603328 依顿电 子 50,400 1,545,264.00 0.06
496 603698 航天工 程 36,600 1,442,772.00 0.06
497 002662 京威股 份 78,575 1,401,778.00 0.05
498 600403 大有能 源 153,017 1,367,971.98 0.05
499 000719 大地传 媒 60,998 1,361,475.36 0.05
500 600614 鼎立股 份 42,761 1,277,698.68 0.05
501 002705 新宝股 份 65,500 1,231,400.00 0.05
502 603899 晨光文 具 28,600 1,145,716.00 0.04
503 600801 华新水 泥 99,208 1,048,628.56 0.04
504 600917 重庆燃 气 82,900 1,047,856.00 0.04
505 603369 今世缘 27,310 1,012,927.90 0.04
506 000582 北部湾 港 42,400 901,848.00 0.03
507 000555 神州信 息 6,700 501,160.00 0.02
508 002714 牧原股 份 8,342 490,009.08 0.02
509 002320 海峡股 份 12,214 335,030.02 0.01
510 002612 朗姿股 份 4,166 280,996.70 0.01
511 002498 汉缆股 份 10,896 224,130.72 0.01
512 000506 中润资 源 12,519 187,910.19 0.01
513 601872 招商轮 船 13,481 161,772.00 0.01
514 600162 香江控 股 12,705 149,029.65 0.01
515 002776 柏堡龙 2,569 104,250.02 0.00
516 601985 中国核 电 5,300 69,271.00 0.00
517 600401 *ST 海润 10,049 41,904.33 0.00
518 600439 瑞贝卡 4,765 41,550.80 0.00
519 603223 恒通股 份 3,137 37,549.89 0.00
520 603568 伟明环 保 900 33,147.00 0.00
521 300488 恒锋工 具 1,074 21,598.14 0.00
522 002775 文科园 林 500 13,410.00 0.00
523 300471 厚普股 份 100 12,641.00 0.00
524 600612 老凤祥 127 6,799.58 0.00
525 000712 锦龙股 份 139 4,878.90 0.00
526 002690 美亚光 电 124 4,869.48 0.00
527 603669 灵康药 业 100 3,332.00 0.00
528 000050 深天马 Ａ 114 2,675.58 0.00
529 600266 北京城 建 120 2,650.80 0.00
530 002765 蓝黛传 动 100 2,381.00 0.00 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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531 000977 浪潮信 息 80 2,364.00 0.00
532 603026 石大胜 华 100 2,304.00 0.00
533 600197 伊力特 148 2,301.40 0.00
534 600616 金枫酒 业 143 2,243.67 0.00
535 600820 隧道股 份 146 1,962.24 0.00
536 002052 同洲电 子 136 1,889.04 0.00
537 600490 鹏欣资 源 140 1,744.40 0.00
538 600438 通威股 份 104 1,635.92 0.00
539 601566 九牧王 69 1,515.24 0.00
540 601519 大智慧 80 1,496.80 0.00
541 600432 吉恩镍 业 86 1,432.76 0.00
542 600239 云南城 投 140 1,330.00 0.00
543 002505 大康牧 业 148 1,249.12 0.00
544 600830 香溢融 通 76 1,174.20 0.00
545 600844 丹化科 技 109 1,164.12 0.00
546 000927 *ST 夏利 112 1,081.92 0.00
547 600740 山西焦 化 116 1,057.92 0.00
548 600098 广州发 展 72 1,010.16 0.00
549 601011 宝泰隆 68 998.24 0.00
550 000886 海南高 速 116 979.04 0.00
551 600317 营口港 145 913.50 0.00
552 002083 孚日股 份 104 912.08 0.00
553 600467 好当家 95 891.10 0.00
554 601099 太平洋 56 723.52 0.00
555 000809 铁岭新 城 29 332.05 0.00
556 601388 怡球资 源 7 134.47 0.00
557 000510 *ST 金路 1 7.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 52,208,623.76 2.30
2 300168 万达信 息 30,683,132.59 1.35
3 002030 达安基 因 20,839,680.75 0.92
4 000540 中天城 投 19,416,205.72 0.85
5 002183 怡 亚 通 18,480,844.16 0.81
6 300253 卫宁软 件 18,389,832.77 0.81
7 000997 新 大 陆 18,133,699.58 0.80 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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8 000998 隆平高 科 17,987,951.64 0.79
9 000566 海南海 药 17,946,597.77 0.79
10 600446 金证股 份 17,570,450.00 0.77
11 000592 平潭发 展 17,434,482.33 0.77
12 000712 锦龙股 份 17,421,281.57 0.77
13 000748 长城信 息 17,259,734.05 0.76
14 000012 南
玻Ａ 16,994,472.51 0.75
15 002400 省广股 份 15,995,679.64 0.70
16 300033 同花顺 15,926,916.20 0.70
17 002004 华邦颖 泰 15,876,470.35 0.70
18 002063 远光软 件 15,680,525.01 0.69
19 000547 闽福发 Ａ 15,679,526.58 0.69
20 002266 浙富控 股 15,562,353.57 0.68
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 118,785,411.92 5.22
2 300168 万达信 息 63,954,840.34 2.81
3 000712 锦龙股 份 32,636,936.79 1.43
4 000977 浪潮信 息 30,937,373.51 1.36
5 601099 太平洋 30,232,029.92 1.33
6 000540 中天城 投 27,797,710.07 1.22
7 002030 达安基 因 27,377,151.41 1.20
8 300253 卫宁软 件 25,882,120.22 1.14
9 000998 隆平高 科 23,931,711.05 1.05
10 000997 新 大 陆 23,584,891.07 1.04
11 000616 海航投 资 23,371,991.64 1.03
12 002266 浙富控 股 20,784,923.54 0.91
13 000012 南
玻Ａ 20,591,439.05 0.91
14 000748 长城信 息 20,585,298.58 0.90
15 000566 海南海 药 20,566,464.55 0.90
16 002285 世联行 20,310,460.07 0.89
17 002063 远光软 件 19,987,484.21 0.88
18 002022 科华生 物 19,549,154.51 0.86
19 300144 宋城演 艺 19,498,565.55 0.86
20 300273 和佳股 份 19,433,543.25 0.85
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,616,954,885.36
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,208,237,772.87
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
IC1507 IC1507 50.00
83,436,000.
00
-20,759,237
.93
-
公允价 值变 动总 额合 计 -20,759,237
.93
股指期 货投 资本 期收 益 -19,668,122
.07
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -20,759,237
.93
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对冲市
场下行风险，降低系统风 险损失，提高组合收益。 本基金投资股指期货符合 既定的投资政策和投资
目标。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在本 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,478,199.36
2 应收证 券清 算款 35,198,673.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,339.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,701,212.08
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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公允价 值 值比例(%) 况说明
1 002183 怡 亚 通 30,672,307.05 1.18 重大事 项
2 600410 华胜天 成 19,899,430.72 0.77 重大事 项
3 600978 宜华木 业 14,092,297.56 0.54 重大事 项
4 601718 际华集 团 13,061,941.20 0.50 重大事 项
5 002018 华信国 际 12,945,855.20 0.50 重大事 项
6 000748 长城信 息 12,170,887.68 0.47 重大事 项
7 000566 海南海 药 11,632,466.33 0.45 重大事 项
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,142
485,078.58 1,007,110,053.00 96.93% 31,928,266.00 3.07%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
广发中 证500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金(LOF)
858,519,075.00 82.63%
2 江海证 券有 限公 司 36,647,400.00 3.53%
3
申银万 国证 券股 份有 限公
司客户 信用 交易 担保 证券
账户
17,485,000.00 1.68%
4
齐鲁国 际控 股有 限公 司－
客户资 金
3,694,500.00 0.36%
5 方正证 券股 份有 限公 司 10,138,205.00 0.98% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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6
安信证 券股 份有 限公 司融
券专用 证券 账户
10,000,000.00 0.96%
7
齐鲁证 券资 管－ 工商 银行
－齐鲁 滴 泉1 号 集合 资产
管理计 划
6,965,100.00 0.67%
8
中海信 托股 份有 限公 司－
中海水 滴1 号集 合资 金信
托计划
6,304,300.00 0.61%
9
国泰君 安证 券股 份有 限公
司客户 信用 交易 担保 证券
账户
6,134,501.00 0.59%
10
中国民 族证 券有 限责 任公
司客户 信用 交易 担保 证券
账户
4,873,200.00 0.47%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 11 日 ）基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,523,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,826,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,310,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,039,038,319.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 4 4,596,096,114.21 78.92% 4,184,314.05 79.03% -
国泰君 安 4 439,763,605.29 7.55% 400,361.91 7.56% -
长江证 券 3 420,649,336.32 7.22% 382,961.69 7.23% -
宏源证 券 3 39,314,661.68 0.68% 27,929.96 0.53% -
联讯证 券 2 35,132,651.46 0.60% 31,985.05 0.60% -
中信建 投 4 263,469,709.85 4.52% 239,863.84 4.53% -
银河证 券 3 15,340,127.59 0.26% 13,965.66 0.26% -
华福证 券 2 14,278,082.45 0.25% 12,998.61 0.25% -
平安证 券 4 - - - - -
华泰证 券 6 - - - -
增加 2 席
位 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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中天证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广发证 券 7 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
方正证 券 6 - - - -
增加 2 席
位
厦门证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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太平洋 证券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1 交易 席位 选择 标准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2 交易 席位 选择 流程 ：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.8 其他重大事件
无
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2. 《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3. 《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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4. 法律 意见 书
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
