广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资
基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年3 月30 日起 至6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 12
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 35
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 36
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................... 36
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................... 37
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 48
7.6 期 末按 债 券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................... 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 50
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 50
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 50
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 50
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 50 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 51
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................... 52
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 52
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 53
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 53
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 54
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 55
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 56
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 56
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 广发生 物科 技指 数（QDII ）
基金主 代码 001092
交易代 码 001092
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 629,596,910.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 紧 密跟 踪纳 斯 达克生 物科 技指 数 ， 力
求实现 对标 的指 数的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 为 投资 者提 供一 个投
资美国 纳斯 达克 生物 科技 市场的 有效 投资 工具 。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略 本基 金为被 动管 理的 指数 型基 金， 在 正常 情况 下， 力
争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值
控制 在 0.5% 以 内， 年跟 踪 误差控 制 在 5% 以内 。如 因 标的指 数编 制规 则调
整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基 金管 理人 应采
取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 （二）权益类投 资策
略 股 票组合构建方法本基金主要采用完全 复制法跟踪标的指数，以 完全
按照标 的指 数的 成份 股组 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合为 原则 ， 进行
被动式 指数 化投 资。 （三 ） 固定收 益类 投资 策略 （四 ）衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准
95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 +5%× 人 民 币 活 期 存 款
收益率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 。 本 基金为 被动 管理 的指 数
型基金 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收
益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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负责人 电子邮 箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - -
办公地 址 - -
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2015 年3 月30 日 （基金合同生 效日） 至广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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2015 年6 月 30 日）
本期已 实现 收益 4,438,800.78
本期利 润 27,296,200.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0292
本期加 权平 均净 值利 润率 2.91%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 3.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 7,477,896.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0119
期末基 金资 产净 值 650,365,398.76
期末基 金份 额净 值 1.033
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 3.30%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年3 月30 日 ，至 披露时 点不 满半 年。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.47% 1.37% 1.17% 1.22% 0.30% 0.15%
过去三 个月 3.30% 1.22% 7.38% 1.34% -4.08% -0.12%
自基金 合同 生效 起
至今
3.30% 1.20% 5.71% 1.29% -2.41% -0.09%
注：1、 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：95%× 人民 币计 价 的纳斯 达克 生物 科技 指数 收益率+5%× 人 民币 活期
存款收 益率 （税 后） 。
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年3 月 30 日 至2015 年6 月 30 日 ） 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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注：（1） 本基 金合 同生 效 日期 为 2015 年3 月30 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。
（2） 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效 后6 个 月， 至披 露时点 本基 金仍 处于 建仓 期。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风 险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 互联网金融部（下辖杭州 理财中心）、北京办事
处、北京分公司、广州分 公司、上海分公司。此外 ，还出资设立了广发国际 资产管理有限公司（香
港子公 司） 、瑞 元资 本管 理有限 公司。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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截至2015 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币 市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广 发内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型 证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发 中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合 型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱炜
本基金 的
基金经 理；
广发全 球
农业指 数
（QDII）的
基金经 理；
广发纳 斯
达克 100
指数
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
美国房 地
产指数
(QDII) 基
金的基 金
经理； 广发
亚太中 高
收益债 券
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
全球医 疗
保健
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
纳指
100ETF 基
金的基 金
经理； 国际
业务部 副
总经理 ； 另
类投资 部
2015-03-30 - 8 年
男，中 国
籍，统 计
学博士 ，
持有基 金
业执业 资
格证书 ，
2007 年5
月至 2008
年 7 月在
摩根大 通
集团（ 纽
约）任 高
级分析 师
兼助理 副
总裁，
2008 年7
月至 2011
年 6 月任
广发基 金
管理有 限
公司国 际
业务部 研
究员，
2011 年6
月28 日起
任广发 标
普全球 农
业指数 证
券投资 基
金的基 金
经理，
2012 年8
月15 日起
任广发 纳广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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副总经 理 斯达克
100 指数
证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2013 年8
月 9 日起
任广发 美
国房地 产
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理，2013
年11 月28
日起任 广
发亚太 中
高收益 债
券型证 券
投资基 金
的基金 经
理，2013
年12 月10
日起任 广
发全球 医
疗保健 指
数证券 投
资基金 的
基金经
理，2014
年 1 月 21
日起任 广
发基金 管
理有限 公
司国际 业
务部副 总
经理，
2015 年1
月14 日起
任广发 基
金管理 有
限公司 另
类投资 部
副总经
理，2015
年 3 月 30广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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日起任 广
发纳斯 达
克生物 科
技指数 型
发起式 证
券投资 基
金的基 金
经理，
2015 年6
月10 日起
任广发 纳
斯达克
100 交易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发纳斯达克生物科技指数 型发起式证券投资基金基 金合同》和其他有关法律 法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最
大利益 。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规 定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 13 页共 56 页
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年上 半年， 由于 希腊 的债务 问题 ， 美 股在 一季 度末大 幅回 落， 生物 科技 在一季 度末 也大 幅
回调。二季度初，生物科 技指数在企业盈利超预期 和药企重磅药临床数据的 利好等因素推动下，在
4 月上 半月 反弹 。 随 后4、 5 月份是 药物 临床 数据 发布 的高峰 期， 生物 科技 企业 股 价在当 时波 动巨 大。
四月末 ， 基 因疗法 公 司Celladon 二期 临床 试验 失败 导致了 市场 对基 因疗 法的 前景产 生担 忧， 生 物 科
技类股票被大幅抛售，但 是一两个公司的试验数据 并不代表整个行业，抛售 很快结束，随着恐慌抛
售潮结 束， 生物 科技 板块 重拾升 势， 并且 在美联储6 月推 迟加 息后 再次 创出 历史新 高。
4.5.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为3.30% ， 同期 比较业 绩基 准收 益率 为5.71% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，生物科技行 业仍然是美国经济复苏中 高速增长的行业，但是需 要关注希腊问题和
中国股市流动性问题对全 球风险偏好的影响。希腊 问题和中国股市流动性问 题的解决是未来一段时
间影响全球股市最重要的 问题。希腊的大选结果表 明希腊可以获得债权人让 步的可能性十分小，意
味着希 腊退 出欧 元区 的风 险剧增 。 虽 然希腊 退欧 没 有2011 年 的时 候影 响大， 但还是 会对 金融 市场 产
生冲击，短期市场会受到 卖压。然而我们相信市场 已经消化了大部分对这方 面的预期，现在的欧洲广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 14 页共 56 页
央行有足够的流动性去应 付希腊违约并且退欧的影 响。中国市场流动性问题 是第二个影响全球市场
的风险因素。虽然我们认 为中国有能力解决股市的 流动性风险，但是短期的 冲击会对投资者的短期
风险偏好产生影响。但是 不必担心，从美国生物科 技行业的基本面来看，今 年生物科技行业的整体
收入和利润增速仍然保持 高增长，重要药物的临床 试验数据也是大部分符合 市场预期，未来随着时
间的推 移， 指数 的增 长会 跟随企 业盈 利的 增长。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定， 本基 金本报 告期 内
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金的托管过程广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 15 页共 56 页
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有
限公司在广发纳斯达克生 物科技指数型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按 照基金 合同的规定进行。 本报告期内，广发纳斯达 克生物科技指数型发起
式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券
投资基 金2015 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
资
产：
-
银行存 款 6.4.7.1 24,816,112.43
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 6.4.7.2 614,904,418.01
其中： 股票 投资
546,472,168.68
基金投 资
68,432,249.33
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
29,528,527.64
应收利 息 6.4.7.5 4,572.58
应收股 利
-
应收申 购款
3,810,635.06
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 6,204,900.00
资产总计
679,269,165.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
负
债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
21,816,665.37
应付管 理人 报酬
494,610.49
应付托 管费
154,565.79
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 -
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 6,437,925.31
负债合计
28,903,766.96
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9 629,596,910.25
未分配 利润 6.4.7.1
0 20,768,488.51
所有者权益合计
650,365,398.76
负债和所有者权益总 计
679,269,165.72
注： 1 、 报告 截止 日2015 年06 月30 日， 基 金份 额净 值人 民币1.033 元， 基 金份 额总 额
629,596,910.25
份。
2、本 会计 期间 为2015 年3 月 30 日 （基 金合 同生 效 日） 至2014 年6 月30 日。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年3 月 30 日（ 基金 合同 生效 日） 至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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项
目 附注号
本期
2015 年 3 月 30 日（基金合同生效日） 至 2015
年6 月30 日
一、收入
30,653,727.21
1.利息 收入
348,794.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 348,794.95
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
13,025,824.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 566,783.42
基金投 资收 益
6.4.7.1
3 4,658,164.45
债券投 资收 益 6.4.7.1
4 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.1
5 -
股利收 益 6.4.7.1
5 7,800,877.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
7 22,857,400.19
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
-6,212,020.13
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
8 633,727.28
减：二、费用
3,357,526.24
1．管 理人 报酬
1,882,496.67
2．托 管费
588,280.24
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.1
9 642,691.61
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.2
0 244,057.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
27,296,200.97
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
27,296,200.97 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年3 月 30 日（ 基金 合同 生效 日） 至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 30 日（基金合同生效日） 至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 1,051,001,960.92 - 1,051,001,960.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 27,296,200.97 27,296,200.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -421,405,050.67 -6,527,712.46 -427,932,763.13
其中：1.基 金申 购款 80,304,555.75 956,061.95 81,260,617.70
2.基金 赎回 款 -501,709,606.42 -7,483,774.41 -509,193,380.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 629,596,910.25 20,768,488.51 650,365,398.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金( “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称中国证监会)证监许 可[2015]99 号《关于核准 广发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资
基金注册的批复》核准， 由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《合 格境 内机 构投 资者 境外证 券投 资管 理试 行办 法》 等有 关规 定和 《 广
发纳斯 达克 生物 科技 指数 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》(“ 基金 合 同 ”)发 起， 于 2015 年 3 月 30
日募集成立。本基金的基 金管理人为广发基金管理 有限公司，基金托管人为 中国工商银行股份有限
公司， 境外 资产 托管 人为 布朗兄 弟哈 里曼 银行 （Brown Brothers Harriman & Co.）。
本基金 募集 期 为2015 年3 月6 日至 2015 年 3 月 24 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 19 页共 56 页
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 1,051,001,960.92 元 ，有效 认购 户数 为 19,045 户。其 中， 认购 款 项
在基金 验资 确认 日之 前产 生的利 息共 计人 民币 122,012.43 元， 折合 基金 份额 122,012.43 份， 按 照
基金合同的有关约定计入 基金份额持有人的基金账 户。本基金募集资金经德 勤华永会计师事务所特
殊普通 合伙 验资 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和基金合同等有关规定， 本基金的投资范围包括： 纳斯达克生物科技指数成 份股、备选成份股、以
纳斯达克生物科技指数为 投资标的的指数基金（包 括 ETF ）等。本基金还可 投资全球证券市场中具
有良好流动性的其他金融 工具，包括已与中国证监 会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证
券市场 挂牌 交易 的普 通股 、 优先股 、 全球 存托 凭证 和美 国 存托 凭证 、 房地 产信 托凭 证 （ 可简 称 “REITs ”）；
已与中国证监会签署双边 监管合作谅解备忘录的国 家或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与
固定收益、股权、信用、 商品指数、基金等标的物 挂钩的结构性投资产品； 远期合约、互换及经中
国证监会认可的境外交易 所上市交易的权证、期权 、期货等金融衍生产品； 银行存款、短期政府债
券等货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
相关规定）。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，
可以将其纳入 投资范围。 本基金的业 绩 比较基准为 ：95%× 人民币计价 的纳斯 达克生物科技 指数收 益
率+5%× 人 民币 活期 存款 收 益率（ 税后 ）。
本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2015 年6 月30 日的 财务 状况 以及2015 年上半 年度 度的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 20 页共 56 页
6.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
1. 金融 资产 的分 类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资、基金 投资和衍生工具投资( 主要 为权证投资)等，其中
股票投资、债券投资和基 金投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负
债表中 作为 衍生 金融 资产 列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金融 负债 的分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下列条件之一的金融 资产，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且 将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬转移给 转入方；(3)该金融资
产已转移，虽然本基金既 没有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所有的 风险和报酬 ，但是放弃
了对该金融资产控制。金 融负债的现时义务全部或 部分已经解除的，才能终 止确认该金融负债或其
一部分 。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股 票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
股票持有期间获得的股票 股利(包括送红股和公积金 转增股本)，于除息日按股 权登记日持有的广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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股数及 送股 或转 增比 例， 计算确 定增 加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债 券投 资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算)。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入零息债券视同到期一 次还本付息的附息债券， 根据其发行价、到期价和 发行期限推算内含
利率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 基 金投 资
买入基 金于 交易 日按 基金 的公 允 价值 入账 ，相 关的 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
卖出基 金于 交易 日确 认基 金投资 收益 ，卖 出基 金按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(4) 权 证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证(包 括配 股权 证)， 在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例 ， 计 算确 定增 加的权 证数 量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其他 金融 负债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
1. 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易， 但最近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
2. 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
3. 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采 用市 场参 与者 普遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
本基金对以公允价 值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 可分 为：
第1 层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价；
第 2 层级 ：直 接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的、 除 市场报 价以 外的
有关资 产或 负债 的输 入值 估值；
第3 层 级 ： 以 可观 察到 的市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输 入
值)。
6.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利， 同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配(未分 配利润)已实现与未实现部 分各自占基金净值的广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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比例，损益平准金分为已 实现损益平准金和未实现 损益平准金。损益平准金 于基金申购确认日或基
金赎回 确认 日认 列， 并于 期末全 额转 入利 润分 配( 未 分配利 润) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 除贴息债外的债券利 息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面 利率计算的利息扣
除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额，逐日确认债 券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的 附息债，根据其发行价、 到期价和发行期限推 算内 含利率后，逐日确认债
券利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收 入按买入返售金融资产的 摊余成本在返售期内以实 际利率法逐日计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投资收益于交易 日按卖出股票交易日的成 交总额扣除应结转的股票 投资成本的差额确
认。
(2) 债券投资收益于交易 日按卖出债券交易日的成 交总额扣除应结转的债券 投资成本与应收利
息(若有)后 的差 额确 认。
(3) 基金投资收益于交易 日按卖出或赎回基金的成 交总额扣除应结转的基金 投资成本的差额确
认。
(4) 衍生工具投资收益于 交易日按交易日的成交总 额扣除应结转的衍生工具 投资成本后的差额
确认。
(5) 股利收益和基金分红 收益于除息日确认，并按 宣告的分红派息比例计算 的金额扣除股票和
基金上 市所 在地 适用 的预 交所得 税后 的净 额入 账。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/负 债卖 出或 到期 时转 出 计入投 资收 益。
6.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值×0.80% 的年 费率 逐日 计提 。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值×0.25% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产的交易费用发生时 按照确定的金额计 入
交易费 用。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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4. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资 产款的摊余成本在回购期内 以实际利率法逐日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
6.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 次收益 分配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基金份额收益分配金 额后不能低于面值。对于 外币认购、申购的份额， 由于汇率因素影响，存
在收益 分配 后外 币折 算净 值低于 对应 的基 金份 额面 值的可 能；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、收益分配币种与其对应 份额的认购/申购币种相同 。美元收益分配金额按除 权前一日中国人
民银行 最新 公布 的人 民币 对美元 汇率 中间 价折 算为 相应的 美元 金额 ；
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，折算后记 账本位币金额与原
记账本位币金额的差额直 接计入汇兑收益项目。以 公允价值计量的外币非货 币性项目，于估值日采
用估值日的即期汇率折算 为人民币，折算后记账本 位币金额与原记账本位币 金额的差额作为公允价
值变动 处理 ，直 接计 入当 期损益 。
6.4.4.13 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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6.4.6税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 [2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》、 财税[2008]1 号文 《关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关境 内外 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1．以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2．对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股票的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3． 基金 取得 的源 自境 外的 收 入 ， 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。
6.4.7重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 24,816,112.43
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 24,816,112.43
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 533,188,788.58 546,472,168.68 13,283,380.10
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 58,858,229.24 68,432,249.33 9,574,020.09
其他 - - -
合计 592,047,017.82 614,904,418.01 22,857,400.19
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,572.58
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 4,572.58
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
其他应 收款 6,204,900.00
待摊费 用 -
合计 6,204,900.00
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 80,737.59
预提费 用 243,587.72
其他 6,113,600.00
合计 6,437,925.31
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,051,001,960.92 1,051,001,960.92
本期申 购 80,304,555.75 80,304,555.75
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -501,709,606.42 -501,709,606.42
本期末 629,596,910.25 629,596,910.25 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 4,438,800.78 22,857,400.19 27,296,200.97
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 3,039,095.36 -9,566,807.82 -6,527,712.46
其中： 基金 申购 款 -505,213.98 1,461,275.93 956,061.95
基金赎 回款 3,544,309.34 -11,028,083.75 -7,483,774.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,477,896.14 13,290,592.37 20,768,488.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年6 月30
日
活期存 款利 息收 入 348,658.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 136.08
合计 348,794.95
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 30 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 223,256,407.36
减：卖 出股 票成 本总 额 222,689,623.94
买卖股 票差 价收 入 566,783.42
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月30
日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 41,843,891.12
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 37,185,726.67
基金投 资收 益 4,658,164.45
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,800,877.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,800,877.05
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 22,857,400.19
——股 票投 资 13,283,380.10
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 9,574,020.09
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 22,857,400.19
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 632,606.96
基金转 换费 收入 1,120.32
合计 633,727.28
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 642,691.61
银行间 市场 交易 费用 -
合计 642,691.61
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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2015年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
审计费 用 26,859.33
信息披 露费 75,541.11
银行汇 划费 470.00
指数使 用费 141,187.28
合计 244,057.72
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 他需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人
注：本 基金 本报 告期 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 1,882,496.67
其中：支付销售机 构的客户 730,490.82 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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维护费
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H＝E×0.80%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金的 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金的 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
588,280.24
注：本 基金 托管 费自 基金 合同生 效日 起， 按如 下方 法进行 计提 。本 基金 的托 管费按 前一 日基 金资 产
净值 的0.25% 的 年费 率计 提。托 管费 的计 算方 法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015年3 月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2015 年 3 月
30 日 ）持 有的 基金 份额 10,000,200.02
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,200.02
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 1.59%
注：基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
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本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期
2015 年3 月30 日（ 基金 合同生 效日 ） 至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
股份有 限公 司
21,111,764.44 348,658.87
布朗兄 弟哈 里
曼银行
3,704,347.99 -
注：注 ：本 基金 的银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司和 境外 资产托 管人 布朗 兄弟 哈
里曼银 行保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止 ，本 基金 伍持 有 暂时停 牌流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场 风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核 部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 32 页共 56 页
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本报告 期末 ，本 基金 未持 有债券 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，本基 金未持有其他有重大流动 性风险的投资品种。本
基金所持有的其他金融负 债以及可赎回基金份额净 值( 所有者权益)的合约约 定到期日均为无固定 期
限且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开 放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,816,112.43 - - - 24,816,112.43
交易性 金融 资产 - - - 614,904,418.01
614,904,418.0
1
应收利 息 - - - 4,572.58 4,572.58
应收申 购款 863,901.37 - - 2,946,733.69 3,810,635.06
应收证 券清 算款 - - - 29,528,527.64 29,528,527.64 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 33 页共 56 页
其他资 产 - - - 6,204,900.00 6,204,900.00
资产总 计 25,680,013.80 - - 653,589,151.92 679,269,165.7
2
负债
应付赎 回款 - - - 21,816,665.37 21,816,665.37
应付管 理人 报酬 - - - 494,610.49 494,610.49
应付托 管费 - - - 154,565.79 154,565.79
其他负 债 - - - 6,437,925.31 6,437,925.31
负债总 计 - - - 28,903,766.96 28,903,766.
96
利率敏 感度 缺口 25,680,013.80 - - 624,685,384.96 650,365,398.7
6
注：1 、上 表按 金融 资产 和 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者进 行分 类。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞 口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6 月30日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 10,793,963.50 - - 10,793,963.50
交易性 金融 资
产
614,904,418.01 - - 614,904,418.01
应收利 息 168.55 - - 168.55
应收证 券清 算
款
29,528,527.64 - - 29,528,527.64
应收申 购款 397,731.13 - - 397,731.13
资产合计 655,624,808.83 - - 655,624,808.83
以 外 币 计 价
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 34 页共 56 页
的负债
应付赎 回款 199,468.55 - - 199,468.55
其他负 债 6,114,351.67 - - 6,114,351.67
负债合计 6,313,820.22 - - 6,313,820.22
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
649,310,988.61 - - 649,310,988.61
6.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
所有外 币相 对人 民币 升 值5% 32,465,549.43
所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -32,465,549.43
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
546,472,168.68 84.03
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
68,432,249.33 10.52
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 614,904,418.01 94.55
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 35 页共 56 页
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
业绩 比较 基准 上升5%
32,894,094.68
业绩 比较 基准 下降5%
-32,894,094.68
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
614,904,418.01 元 ，无 属 于第二 、三 层级 的余 额。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关 证券公允价值应属第二
层次或 第三 层次 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 36 页共 56 页
1 权益投 资 546,472,168.68 80.45
其中： 普通 股 533,559,731.33 78.55
存托凭 证 12,912,437.35 1.90
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 68,432,249.33 10.07
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,816,112.43 3.65
8 其他各 项资 产 39,548,635.28 5.82
9 合计 679,269,165.72 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 546,472,168.68 84.03
合计 546,472,168.68 84.03
注：1 、国 家（ 地区 ）类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。
2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为英 国、 法国 在美 国上 市的ADR 。
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必须 消费 品 - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 37 页共 56 页
必须消 费品 - -
保健 546,472,168.68 84.03
金融 - -
信息技 术 - -
电信服 务 - -
公共事 业 - -
合计 546,472,168.68 84.03
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
(地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
GILEAD
SCIENCES
INC
吉利德 科
学
GILD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 65,931.00 47,192,110.17 7.26
2
BIOGEN
INC
百健 BIIB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 16,666.00 41,157,146.71 6.33
3 AMGEN INC 安进 AMGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 43,279.00 40,619,932.70 6.25
4
CELGENE
CORP
新基医 药 CELG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 56,166.00 39,740,674.32 6.11
5
REGENERO
N
PHARMACE
UTICALS
再生元 制
药股份 有
限公司
REGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,565.00 39,186,852.10 6.03
6 MYLAN NV 迈兰公 司 MYL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 63,225.00 26,230,085.95 4.03
7
ALEXION
PHARMACE
UTICALS
INC
Alexion 制
药公司
ALXN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 22,065.00 24,385,255.49 3.75
8
ILLUMINA
INC
Illumina
公司
ILMN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 17,462.00 23,311,170.98 3.58
9
VERTEX
PHARMACE
UTICALS
维特制 药
股份有 限
公司
VRTX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 28,577.00 21,572,986.71 3.32 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 38 页共 56 页
INC
10
BIOMARIN
PHARMACE
UTICAL
INC
BioMarin
制药股 份
有限公 司
BMRN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 20,541.00 17,176,758.21 2.64
11
INCYTE
CORP
Incyte 有
限公司
INCY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 22,190.00 14,137,210.30 2.17
12
ENDO
INTERNAT
IONAL PLC
Endo 制药
控股有 限
公司
ENDP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 22,313.00 10,865,276.08 1.67
13
SHIRE
PLC-ADR
Shire 公司 SHPG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,193.00 9,143,179.62 1.41
14
JAZZ
PHARMACE
UTICALS
PLC
Jazz 医药
公司
JAZZ US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,837.00 8,435,915.70 1.30
15
ALNYLAM
PHARMACE
UTICALS
INC
Alnylam 制
药股份 有
限公司
ALNY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,821.00 7,930,031.69 1.22
16
ALKERMES
PLC
Alkermes
公共有 限
公司
ALKS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 19,129.00 7,524,373.48 1.16
17
MEDIVATI
ON INC
Medivatio
n 股份 有限
公司
MDVN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,108.00 7,057,133.90 1.09
18
UNITED
THERAPEU
TICS CORP
联合治 疗
公司
UTHR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,029.00 6,411,604.68 0.99
19
ISIS
PHARMACE
UTICALS
INC
Isis 制药
股份有 限
公司
ISIS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 15,263.00 5,370,098.51 0.83
20
SEATTLE
GENETICS
INC
Seattle
Genetics
股份有 限
公司
SGEN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 16,061.00 4,752,421.63 0.73
21
RECEPTOS
INC
Receptos
股份有 限
公司
RCPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,071.00 4,730,052.89 0.73
22
QIAGEN
N.V.
德国
QIAGEN 公
共有限 公
QGEN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 30,147.00 4,568,963.07 0.70 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 39 页共 56 页
司
23
BLUEBIRD
BIO INC
蓝鸟生 物
公司
BLUE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,208.00 4,331,491.47 0.67
24
INTERCEP
T
PHARMACE
UTICALS
IN
Intercept
制药公 司
ICPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,897.00 4,275,105.12 0.66
25
HORIZON
PHARMA
PLC
Horizon 制
药公共 有
限公司
HZNP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 19,203.00 4,078,457.27 0.63
26 AKORN INC
Akorn 股份
有限公 司
AKRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 13,931.00 3,718,459.40 0.57
27
ACADIA
PHARMACE
UTICALS
INC
ACADIA 制
药股份 有
限公司
ACAD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,942.00 3,313,638.21 0.51
28
AGIOS
PHARMACE
UTICALS
INC
Agios 制药
公司
AGIO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,809.00 3,267,549.61 0.50
29
NEUROCRI
NE
BIOSCIEN
CES INC
Neurocrin
e 生物 科学
股份有 限
公
NBIX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 11,009.00 3,214,468.77 0.49
30
BIO-TECH
NE CORP
Bio-techn
e 公司
TECH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,799.00 2,889,027.72 0.44
31 DYAX CORP Dyax 公司 DYAX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 17,672.00 2,863,047.79 0.44
32
ULTRAGEN
YX
PHARMACE
UTICAL IN
Ultrageny
x 制药 股份
有限公 司
RARE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,514.00 2,825,635.37 0.43
33
ANACOR
PHARMACE
UTICALS
INC
Anacor 制
药股份 有
限公司
ANAC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,542.00 2,623,450.06 0.40
34
IMPAX
LABORATO
RIES INC
Impax
Laborator
ies 有 限公
司
IPXL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,216.00 2,587,267.69 0.40 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 40 页共 56 页
35
CLOVIS
ONCOLOGY
INC
Clovis 肿
瘤学股 份
有限公 司
CLVS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,396.00 2,361,808.89 0.36
36
NOVAVAX
INC
诺瓦瓦 克
斯股份 有
限公司
NVAX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 34,602.00 2,356,586.65 0.36
37
HALOZYME
THERAPEU
TICS INC
Halozyme
Therapeut
ics 股 份有
HALO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 16,199.00 2,236,192.38 0.34
38
KITE
PHARMA
INC
Kite 制药
公司
KITE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,494.00 2,047,867.58 0.31
39
PACIRA
PHARMACE
UTICALS
INC
Pacira 制
药股份 有
限公司
PCRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,682.00 2,024,280.45 0.31
40
INSYS
THERAPEU
TICS INC
Insys
Therapeut
ics 股 份有
限公
INSY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,033.00 1,983,651.42 0.31
41
RADIUS
HEALTH
INC
Radius 健
康公司
RDUS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,771.00 1,974,672.63 0.30
42
GRIFOLS
SA-ADR
基立福 公
司
GRFS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,421.00 1,973,093.30 0.30
43
CELLDEX
THERAPEU
TICS INC
Celldex 治
疗股份 有
限公司
CLDX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,514.00 1,929,470.99 0.30
44
MYRIAD
GENETICS
INC
米利亚 德
基因公 司
MYGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,189.00 1,909,485.81 0.29
45
MANNKIND
CORP
MannKind
公司
MNKD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 52,463.00 1,824,998.06 0.28
46
PORTOLA
PHARMACE
UTICALS
INC
Portola 制
药股份 有
限公司
PTLA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,282.00 1,749,376.68 0.27
47
THERAVAN
CE INC
Theravanc
e 股份 有限
公司
THRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 15,067.00 1,664,492.95 0.26
48
SAGE
THERAPEU
TICS INC
Sage
Therapeut
ics 公司
SAGE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,665.00 1,635,663.11 0.25 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 41 页共 56 页
49
AMAG
PHARMACE
UTICALS
INC
AMAG 制药
公司
AMAG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,836.00 1,619,579.21 0.25
50
ALDER
BIOPHARM
ACEUTICA
LS INC
Alder 生物
医药股 份
有限公 司
ALDR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,897.00 1,585,831.71 0.24
51
LIGAND
PHARMACE
UTICALS
Ligand 制
药股份 有
限公司
LGND US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,530.00 1,560,661.47 0.24
52
KYTHERA
BIOPHARM
ACEUTICA
LS I
KYTHERA 生
物制药 股
份有限 公
司
KYTH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,328.00 1,532,261.84 0.24
53
CHIMERIX
INC
Chimerix
股份有 限
公司
CMRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,253.00 1,483,701.02 0.23
54
MEDICINE
S COMPANY
Medicines
公司
MDCO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,453.00 1,478,515.04 0.23
55
OPHTHOTE
CH CORP
Ophthotec
h 公司
OPHT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,349.00 1,384,173.70 0.21
56
TETRAPHA
SE
PHARMACE
UTICALS I
Tetraphas
e 制药 公司
TTPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,642.00 1,346,315.47 0.21
57
NEKTAR
THERAPEU
TICS
内克塔 治
疗公司
NKTR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 16,974.00 1,298,190.80 0.20
58
PTC
THERAPEU
TICS INC
PTC 治 疗股
份有限 公
司
PTCT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,342.00 1,277,622.94 0.20
59
PROTHENA
CORP PLC
Prothena
公共有 限
公司
PRTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,967.00 1,277,387.14 0.20
60
ARIAD
PHARMACE
UTICALS
INC
Ariad 制
药公司
ARIA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 24,186.00 1,222,831.39 0.19
61
MOMENTA
PHARMACE
UTICALS
INC
Momenta 制
药股份 有
限公司
MNTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,647.00 1,205,834.66 0.19 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 42 页共 56 页
62
IRONWOOD
PHARMACE
UTICALS
INC
Ironwood
制药股 份
有限公 司
IRWD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 16,182.00 1,193,099.12 0.18
63
CEMPRA
INC
Cempra 股
份有限 公
司
CEMP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,625.00 1,181,606.04 0.18
64
INSMED
INC
Insmed 股
份有限 公
司
INSM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,752.00 1,157,327.96 0.18
65
GW
PHARMACE
UTICALS
-ADR
GW 制 药公
共有限 公
司
GWPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,523.00 1,143,764.81 0.18
66
ACORDA
THERAPEU
TICS INC
阿索尔 达
医药股 份
有限公 司
ACOR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,501.00 1,120,918.35 0.17
67
AMICUS
THERAPEU
TICS INC
Amicus
Therapeut
ics 股 份有
限
FOLD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,346.00 1,068,020.85 0.16
68
REPLIGEN
CORP
Repligen
公司
RGEN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,228.00 1,066,759.37 0.16
69
RELYPSA
INC
Relypsa 股
份有限 公
司
RLYP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,223.00 1,056,607.80 0.16
70
MERRIMAC
K
PHARMACE
UTICALS
IN
Merrimack
制药股 份
有限公 司
MACK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 13,815.00 1,044,340.31 0.16
71
ZS PHARMA
INC
ZS 医 药有
限公司
ZSPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,220.00 1,031,338.64 0.16
72
DEPOMED
INC
Depomed 股
份有限 公
司
DEPO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,695.00 1,009,567.50 0.16
73
SAREPTA
THERAPEU
TICS INC
Sarepta 治
疗股份 有
限公司
SRPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,337.00 992,878.66 0.15
74
RAPTOR
PHARMACE
UTICAL
CORP
Raptor 制
药公司
RPTP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,172.00 981,941.24 0.15 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 43 页共 56 页
75
NEWLINK
GENETICS
CORP
纽琳基 因
公司
NLNK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,616.00 978,667.04 0.15
76
IMMUNOGE
N INC
英基公 司 IMGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 11,125.00 978,038.44 0.15
77
FOUNDATI
ON
MEDICINE
INC
Foundatio
n 医药 股份
有限公 司
FMI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,336.00 897,050.00 0.14
78
ARENA
PHARMACE
UTICALS
INC
Arena 制药
股份有 限
公司
ARNA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 31,195.00 884,911.81 0.14
79
RETROPHI
N INC
Retrophin
股份有 限
公司
RTRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,306.00 872,679.11 0.13
80
BIOCRYST
PHARMACE
UTICALS
INC
BioCrys 制
药股份 有
限公司
BCRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,285.00 847,498.11 0.13
81
MACROGEN
ICS INC
MacroGeni
cs 股 份有
限公司
MGNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,592.00 833,823.14 0.13
82
PDL
BIOPHARM
A INC
PDL 生 物制
药股份 有
限公司
PDLI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 21,026.00 826,541.48 0.13
83
ACCELERO
N PHARMA
INC
Acceleron
制药股 份
有限公 司
XLRN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,167.00 806,040.74 0.12
84
ACHILLIO
N
PHARMACE
UTICALS
Achillion
制药股 份
有限公 司
ACHN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 14,735.00 798,143.32 0.12
85
ARRAY
BIOPHARM
A INC
Array
BioPharma
股份有 限
公司
ARRY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 18,048.00 795,538.80 0.12
86
EPIZYME
INC
Epizyme 股
份有限 公
司
EPZM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,229.00 767,232.35 0.12
87
KARYOPHA
RM
THERAPEU
TICS INC
Karyophar
m
Therapeut
ics 股份
KPTI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,606.00 766,212.96 0.12 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 44 页共 56 页
88
ZAFGEN
INC
Zafgen 公
司
ZFGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,378.00 715,169.78 0.11
89
GENOMIC
HEALTH
INC
Genomic
Health 股
份有限 公
司
GHDX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,099.00 696,407.57 0.11
90
ENANTA
PHARMACE
UTICALS
INC
Enanta 制
药公司
ENTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,414.00 663,972.79 0.10
91
LEXICON
PHARMACE
UTICALS
INC
Lexicon 制
药股份 有
限公司
LXRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 13,368.00 657,899.17 0.10
92
FLAMEL
TECHNOLO
GIES-SP
ADR
弗拉梅 技
术有限 公
司
FLML US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,036.00 652,399.62 0.10
93
AFFYMETR
IX INC
昂飞公 司 AFFX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,653.00 644,439.22 0.10
94
SUPERNUS
PHARMACE
UTICALS
INC
Supernus
制药股 份
有限公 司
SUPN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,171.00 640,604.89 0.10
95
SYNERGY
PHARMACE
UTICALS
INC
协同制 药
公司
SGYP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,481.00 633,321.89 0.10
96
AMPHASTA
R
PHARMACE
UTICALS
IN
Amphastar
制药公 司
AMPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,769.00 620,035.32 0.10
97
SAGENT
PHARMACE
UTICALS
INC
赛进制 药
公司
SGNT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,124.00 612,915.54 0.09
98
SANGAMO
BIOSCIEN
CES INC
桑加莫 生
物科学 股
份有限 公
司
SGMO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,937.00 605,927.03 0.09
99
REVANCE
THERAPEU
Revance
Therapeut
RVNC US
纳斯达
克证券
美国 3,065.00 599,247.12 0.09 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 45 页共 56 页
TICS INC ics 股 份有
限
交易所
100
LUMINEX
CORP
Luminex 公
司
LMNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,545.00 585,112.48 0.09
101
SUCAMPO
PHARMACE
UTICALS-
CL A
Sucampo 制
药股份 有
限公司
SCMP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,792.00 581,785.83 0.09
102
EXELIXIS
INC
Exelixis
股份有 限
公司
EXEL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 25,220.00 579,735.57 0.09
103
ANI
PHARMACE
UTICALS
INC
ANI 制 药股
份有限 公
司
ANIP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,472.00 558,401.55 0.09
104
OMEROS
CORP
Omeros 公
司
OMER US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,863.00 534,850.56 0.08
105
GERON
CORP
桀能公 司 GERN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 20,310.00 531,435.68 0.08
106
ONCOMED
PHARMACE
UTICALS
INC
OncoMed 制
药公司
OMED US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,855.00 530,278.38 0.08
107
OSIRIS
THERAPEU
TICS INC
Osiris
Therapeut
ics 股 份有
限
OSIR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,434.00 527,515.89 0.08
108
ALBANY
MOLECULA
R
RESEARCH
Albany
Molecular
研究股 份
有限
AMRI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,216.00 521,169.24 0.08
109
FIVE
PRIME
THERAPEU
TICS INC
Five Prime
Therapeut
ics 股份
FPRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,236.00 491,424.86 0.08
110
OREXIGEN
THERAPEU
TICS INC
Orexigen
治疗股 份
有限公 司
OREX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 15,985.00 483,743.19 0.07
111
INOVIO
PHARMACE
UTICALS
INC
Inovio 制
药股份 有
限公司
INO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,075.00 452,724.31 0.07 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 46 页共 56 页
112
REGULUS
THERAPEU
TICS INC
Regulus
Therapeut
ics 股 份有
限
RGLS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,527.00 437,342.00 0.07
113
AEGERION
PHARMACE
UTICALS
INC
Aegerion
制药股 份
有限公 司
AEGR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,675.00 426,208.10 0.07
114
INFINITY
PHARMACE
UTICALS
INC
英菲尼 迪
制药股 份
有限公 司
INFI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,321.00 423,152.52 0.07
115
VANDA
PHARMACE
UTICALS
INC
Vanda 制药
股份有 限
公司
VNDA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,360.00 415,837.29 0.06
116
ARATANA
THERAPEU
TICS INC
Aratana
Therapeut
ics 股 份有
限
PETX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,484.00 414,490.34 0.06
117
PROGENIC
S
PHARMACE
UTICALS
Progenics
制药股 份
有限公 司
PGNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,987.00 409,874.21 0.06
118
SCICLONE
PHARMACE
UTICALS
INC
赛生医 药
股份有 限
公司
SCLN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,560.00 393,833.22 0.06
119
CERUS
CORP
Cerus 公司 CERS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,003.00 380,850.20 0.06
120
SPECTRUM
PHARMACE
UTICALS
INC
Spectrum
制药股 份
有限公 司
SPPI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,497.00 355,319.25 0.05
121 XOMA CORP XOMA 公司 XOMA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 14,973.00 355,171.06 0.05
122
VERSARTI
S INC
Versartis
股份有 限
公司
VSAR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,694.00 343,722.98 0.05
123
PACIFIC
BIOSCIEN
CES OF
CALIF
加州太 平
洋生物 科
学股份 有
限公
PACB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,552.00 336,367.34 0.05 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 47 页共 56 页
124
AERIE
PHARMACE
UTICALS
INC
Aerie 制药
公司
AERI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,107.00 335,260.96 0.05
125
THERAVAN
CE
BIOPHARM
A INC
Theravanc
e 生物 制药
股份有 限
公
TBPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,165.00 331,530.13 0.05
126
AVALANCH
E
BIOTECHN
OLOGIES
IN
Avalanche
生物技 术
公司
AAVL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,247.00 322,377.95 0.05
127
XENOPORT
INC
XenoPort
股份有 限
公司
XNPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,108.00 303,858.39 0.05
128
IMMUNOME
DICS INC
Immunomed
ics 股 份有
限公司
IMMU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,065.00 299,467.97 0.05
129
SEQUENOM
INC
西格诺 股
份有限 公
司
SQNM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 15,163.00 281,809.57 0.04
130
CHEMOCEN
TRYX INC
ChemoCent
ryx 股 份有
限公司
CCXI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,600.00 281,763.60 0.04
131
COMPUGEN
LTD
Compugen
有限公 司
CGEN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,263.00 265,728.97 0.04
132 POZEN INC
POZEN 股份
有限公 司
POZN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,145.00 261,264.39 0.04
133
CONCERT
PHARMACE
UTICALS
INC
Concert 制
药股份 有
限公司
CNCE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,790.00 253,977.90 0.04
134
SYNTA
PHARMACE
UTICALS
CORP
Synta 制药
公司
SNTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 16,941.00 230,962.21 0.04
135
SINOVAC
BIOTECH
LTD
北京科 兴
生物制 品
有限公 司
SVA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,180.00 230,452.15 0.04
136
AKEBIA
THERAPEU
TICS INC
Akebia
Therapeut
ics 股 份有
AKBA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,585.00 225,528.56 0.03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 48 页共 56 页
限
137
CARA
THERAPEU
TICS INC
Cara
Therapeut
ics 公司
CARA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,943.00 218,606.75 0.03
138
VERASTEM
INC
Verastem
股份有 限
公司
VSTM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,721.00 217,621.78 0.03
139
PERNIX
THERAPEU
TICS
HOLDINGS
Pernix 治
疗控股 公
司
PTX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,626.00 203,619.07 0.03
140 VIVUS INC
Vivus 股份
有限公 司
VVUS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 13,421.00 193,639.48 0.03
141
ENDOCYTE
INC
Endocyte
股份有 限
公司
ECYT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,390.00 171,022.46 0.03
142 QLT INC
QLT 股 份有
限公司
QLTI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,622.00 167,199.99 0.03
143
ALIMERA
SCIENCES
INC
Alimera 科
学股份 有
限公司
ALIM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,723.00 161,295.29 0.02
144
ACELRX
PHARMACE
UTICALS
INC
AcelRx 制
药股份 有
限公司
ACRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,685.00 147,364.66 0.02
145
CELLADON
CORP
Celladon
公司
CLDN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,012.00 23,201.85 0.00
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期末 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占 期末 基金
资产净 值比 例
（％）
1 BIOGEN INC BIIB US 58,625,629.54 9.01
2 AMGEN INC AMGN US 57,881,518.52 8.90
3 GILEAD SCIENCES INC GILD US 55,413,047.37 8.52
4 CELGENE CORP CELG US 53,851,481.16 8.28
5 REGENERON REGN US 47,635,065.78 7.32 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 49 页共 56 页
PHARMACEUTICALS
6 MYLAN NV MYL US 36,294,655.85 5.58
7
ALEXION PHARMACEUTICALS
INC
ALXN US 31,786,931.59 4.89
8
VERTEX PHARMACEUTICALS
INC
VRTX US 30,013,626.47 4.61
9 ILLUMINA INC ILMN US 27,035,261.78 4.16
10 PHARMACYCLICS INC PCYC US 20,934,443.19 3.22
11
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
INC
BMRN US 20,873,064.46 3.21
12 ENDO INTERNATIONAL PLC ENDP US 17,309,883.56 2.66
13 INCYTE CORP INCY US 17,014,777.96 2.62
14 ABBVIE INC ABBV US 13,159,470.51 2.02
15 SHIRE PLC-ADR SHPG US 12,868,918.09 1.98
16
JAZZ PHARMACEUTICALS
PLC
JAZZ US 11,867,550.92 1.82
17 MEDIVATION INC MDVN US 11,160,050.37 1.72
18 ALKERMES PLC ALKS US 9,934,705.75 1.53
19
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
INC
ALNY US 9,829,449.21 1.51
20
UNITED THERAPEUTICS
CORP
UTHR US 9,251,932.63 1.42
注： 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2累计卖出金额超出期末 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占 期末 基金
资产净 值比 例
（％）
1 GILEAD SCIENCES INC GILD US 16,119,096.75 2.48
2 AMGEN INC AMGN US 14,333,004.05 2.20
3 BIOGEN INC BIIB US 13,916,236.21 2.14
4 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 13,631,169.10 2.10
5 ABBVIE INC ABBV US 13,442,303.30 2.07
6 CELGENE CORP CELG US 13,403,760.62 2.06
7 PHARMACYCLICS INC PCYC US 13,159,470.51 2.02
8 MYLAN NV MYL US 9,934,675.75 1.53
9 SYNAGEVA BIOPHARMA CORP GEVA US 8,749,659.85 1.35
10 ILLUMINA INC ILMN US 7,762,013.11 1.19
11 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 7,524,453.87 1.16
12 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 6,792,889.09 1.04 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 50 页共 56 页
13 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 5,474,169.57 0.84
14 INCYTE CORP INCY US 4,819,763.50 0.74
15 ENDO INTERNATIONAL PLC ENDP US 3,931,540.14 0.60
16 SHIRE PLC-ADR SHPG US 3,359,461.98 0.52
17 AUSPEX PHARMACEUTICALS INC ASPX US 3,296,480.77 0.51
18 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 2,916,188.73 0.45
19 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY US 2,767,249.88 0.43
20 MEDIVATION INC MDVN US 2,474,141.11 0.38
7.5.3权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 755,878,412.52
卖出收 入（ 成交 ）总 额 223,256,407.36
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 投资 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
PROSHARES
ULTRA NASD
BIOTECH
ETF
契约型
开放式
ProShares
Trust
68,432,249.33 10.52
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或在本 报告 编制 日前广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 51 页共 56 页
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 29,528,527.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,572.58
5 应收申 购款 3,810,635.06
6 其他应 收款 6,204,900.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,548,635.28
7.11.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,804
49,171.89 36,166,303.01 5.74% 593,430,607.24 94.26%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
2,605,093.86 0.4138% 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 52 页共 56 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,200
.02
1.59% 10,000,200
.02
1.59% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 494,589.84 0.08% - - -
基金经 理等 人员 1,004,016.
54
0.16% - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 11,498,806
.40
1.83% 10,000,200
.02
1.59% 三年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年3 月 30 日） 基金 份额 总 额 1,051,001,960.92
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 80,304,555.75
减： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份
额 501,709,606.42
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 期末 基金 份额 总额 629,596,910.25
注：本 基金 于本 报告 期间 成立， 基金 合同 生效 日 为2015 年 3 月 30 日。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 53 页共 56 页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事 务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 54 页共 56 页
SSB - 252,481,477.99 26.92% 49,126.20 7.70% -
CREDIT SUISSE - 685,377,377.67 73.08% 589,114.31 92.30% -
Goldman Sachs
Group Inc
- - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i.财务 状况 良好 ，经 营状 况稳定 ，信 誉良 好， 符合 监管标 准；
ii.研 究实 力较 强， 分析 报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv.清 算和 交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v.能与 服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ；
vi.经 营行 为规 范， 有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii.具 备高 效、 安全 的通 讯条件 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i.本基 金管 理人 组织 相关 部门人 员， 根据 经纪 商选 择原则 与标 准对 交易 单元 候选经 纪商 的服 务质 量
和研究 实力 进行 评估 ，确 定选用 的交 易单 元经 纪商 。
ii.本 基金 管理 人与 选用 的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii.本 基金 管理 人定 期对 经纪商 的服 务进 行评 分， 可根据 结果 调整 交易 分配 比例以 及更 换经 纪商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交
易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
SSB - - - - - -
37,780,0
55.75
27.4
0%
CREDIT SUISSE - - - - - -
100,107,
791.28
72.6
0%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 55 页共 56 页
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东莞 农商 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-06-10
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 诺亚 正行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-26
3
广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投
资基金 恢复 大额 申购 业务 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-21
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克 生
物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金 2015 年交
易市场 休市 日暂 停申 购
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-29
5
广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投
资基金 暂停 大额 申购 业务 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-27
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克 生
物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金开 放日 常
申购、 赎回 、转 换和 定期 定
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-22
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华兴 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-21
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民族 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 利得 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
11
广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投
资基金 基金 合同 生效 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-31
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 河北 银行 为
广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投
资基金 代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-13
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 海通 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-12
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广发 纳斯 达
克生物 科技 指数 型发 起式 证券投 资基 金代 销
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-09
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会准 予广 发纳斯 达克 生物 科技 指数 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
（二） 《广 发纳 斯达 克生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
（四） 《广 发纳 斯达 克生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 56 页共 56 页
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
