广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
广发美国房地产指数证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 13
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 33
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................... 33
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................... 34
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 45
7.6 期 末按 债 券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................... 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 47
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 47
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 47 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 48
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 49
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 51
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 52
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 52
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 52
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金
基金简 称 广发美 国房 地产 指数(QDII)
基金主 代码 000179
交易代 码 000179
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 141,315,771.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过严 格的 投 资程序 约束 和数 量化 风
险管理 手段 ，力 求实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 ，追 求跟踪 误差 的最 小化 。
本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.5% ， 基 金净 值增 长 率与业 绩比 较基 准之 间的 年跟踪 误差 不超 过 5% 。
投资策 略
1、资 产配置策略：本基金以追求标的指数 长期增长的稳定收益为宗 旨，
在降低 跟踪 误差 和控 制流 动性风 险的 双重 约束 下构 建指数 化的 投资 组合 。
本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.5% ， 基 金净 值增 长 率与业 绩比 较基 准之 间的 年跟踪 误差 不超 过 5% 。
本基金 对 MSCI 美国REIT 指数成 份股 、 备选 成分 股 及以 MSCI 美国REIT 指
数为投 资标 的的 指数 基金 （包 括 ETF ） 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 90% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
2、REIT 投 资策 略
本基金 主要 采用 完全 复 制 法来跟 踪 MSCI 美国REIT 指数 ， 按 照个 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建组 合。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 分红 、 增 发、 送配等 行为 时， 以及 因
基金的 申购 和赎 回对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时 ， 基 金管
理人会 对 REIT 组合 进行 适 当调整 ，降 低跟 踪误 差。
本基金 对投 资组 合进 行监 控与评 估时 ， 以跟 踪偏 离 度为核 心监 控指 标 ， 跟
踪误差 为辅 助监 控指 标 ， 对投资 组合 的日 常调 整就 以最小 化跟 踪偏 离度 为
原则， 以求 控制 投资 组合 相对于 业绩 比较 基准 的偏 离风险 。
3、固 定收 益类 投资 策略
本基金 将主 要以 降低 跟踪 误差和 投资 组合 流动 性管 理为目 的 ， 综 合考 虑流
动性和 收益 性， 构建 本基 金债券 和货 币市 场工 具的 投资组 合。
4、衍 生品 投资 策略
本基金 可投 资于 经中 国证 监会允 许的 各种 金融 衍生 品。 本基 金在 金融 衍生
品的投 资中 主要 遵循 有效 管理投 资策 略 ， 对 冲某 些 成份股 的特 殊突 发风 险广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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和某些 特殊 情况 下的 流动 性风险 ， 以及 利用 金融 衍 生产品 规避 外汇 风险 及
其他相 关风 险。
业绩比 较基 准
人民币 计价 的 MSCI 美国 REIT 净 总收 益指 数（MSCI US REIT Net Daily
Total Return Index）。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金， 主
要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表
的投资 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 王志伟 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH
中文 - 中国银 行纽 约分 行
注册地 址 - -
办公地 址 - -
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月1 日 至2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 6,306,022.83
本期利 润 -18,465,549.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1021
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.02%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 -7.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 19,108,107.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1352
期末基 金资 产净 值 164,491,201.31
期末基 金份 额净 值 1.164
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 16.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ②－④ 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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过去一 个月 -4.59% 0.91% -4.64% 0.95% 0.05% -0.04%
过去三 个月 -10.53% 0.91% -10.74% 0.95% 0.21% -0.04%
过去六 个月 -7.10% 1.01% -6.82% 1.06% -0.28% -0.05%
过去一 年 1.04% 0.87% 2.64% 0.92% -1.60% -0.05%
自基金 合同 生效 起
至今
16.40% 0.81% 17.46% 0.89% -1.06% -0.08%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：人民 币计 价 的MSCI 美国 REIT 净 总收 益指 数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年8 月9 日 至 2015 年6 月 30 日 ）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部 、产品营销管理部、 互联网金融部（下辖杭州 理财中心）、北京办事
处、北京分公司、广州分 公司、上海分公司。此外 ，还出资设立了广发国际 资产管理有限公司（香
港子公 司） 、瑞 元资 本管 理有限 公司 。
截至2015 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币 市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投 资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广 发内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广 发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基 金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚
康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱炜
本基金 的
基金经 理；
广发标 普
全球农 业
指数
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
纳斯达 克
100 指数
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
亚太中 高
收益债 券
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
全球医 疗
保健
（QDII）基
2013-08-09 - 8 年
男，中 国
籍，统 计
学博士 ，
持有基 金
业执业 资
格证书 ，
2007 年5
月至 2008
年 7 月在
摩根大 通
集团（ 纽
约）任 高
级分析 师
兼助理 副
总裁，
2008 年7
月至 2011
年 6 月任
广发基 金
管理有 限
公司国 际广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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金的基 金
经理； 广发
生物科 技
指数
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
纳指
100ETF 基
金的基 金
经理； 国际
业务部 副
总经理 ； 另
类投资 部
副总经 理
业务部 研
究员，
2011 年6
月28 日起
任广发 标
普全球 农
业指数 证
券投资 基
金的基 金
经理，
2012 年8
月15 日起
任广发 纳
斯达克
100 指数
证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2013 年8
月 9 日起
任广发 美
国房地 产
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理，2013
年11 月28
日起任 广
发亚太 中
高收益 债
券型证 券
投资基 金
的基金 经
理，2013
年12 月10
日起任 广
发全球 医
疗保健 指
数证券 投
资基金 的
基金经
理，2014
年 1 月 21
日起任 广
发基金 管广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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理有限 公
司国际 业
务部副 总
经理，
2015 年1
月14 日起
任广发 基
金管理 有
限公司 另
类投资 部
副总经
理，2015
年 3 月 30
日起任 广
发纳斯 达
克生物 科
技指数 型
发起式 证
券投资 基
金的基 金
经理，
2015 年6
月10 日起
任广发 纳
斯达克
100 交易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发美国房地产指数证券投 资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页共 52 页
期内，基金运作合法合规 ，无损害基金持有人利益 的行为，基金的投资管理 符合有关法规及基金合
同的规 定。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系 统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年一 季度 ， 由 于市 场 预期欧 洲推 出 QE ， 美国 十 年国债 收益 率大 幅下 行， 美国房 地产 指数 在
一月份 快速 上涨 创出 历史 新高。 进入 二月 份， 欧 洲 QE 兑现 ， 美 国的 十年 期国 债 收益率 上行 ， 同 时由
于美国的就业数据良好， 市场对美国加息十分担忧 ，国债与房地产信托资产 大幅遭受抛售。直到三
月中在美 联储议息会议上，耶伦如 市场预期在证词中去掉 “ 耐心 ” 二字，但是证词仍然 鸽派，美国 房
地产受 利好 大幅 反弹 ，随 后进入 区间 震荡 。
二季度，由于全球讨论美 国加息的言论剧烈，全球 对固定收益特别是国债市 场产生泡沫达成共广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页共 52 页
识， 以 德债， 美债 为主 的长 债受到 投资 者的 抛售 ， 房 地产信 托的 定价 一部 分是 受到美 国国 债的 影响 ，
因此短期抛售过快导致房 地产信托板块也受到抛压 ；同时，由于美债的收益 率大幅上行，质押贷款
的利率 也对 房地 产板 块产 生影响 。综 合上 述两 个因 素，房 地产 信托 板块 在二 季度遭 受大 幅抛 售。
4.5.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率为-7.10% ， 同期 比较业 绩基 准收 益率为-6.82% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ， 我们 认为 房地 产信托 板块 的抛 售也 许会 结束 。 因 为之 前市 场抛 售美 国房地 产板 块 ，
主要是担心抵押贷款利率 会因为美债收益率的上行 而攀升，但现在从市场来 看，这个担心过大。由
于美联储推迟加息，质押 利率短期再大幅并且快速 上行的概率不大；其次， 由于希腊违约和中国股
市流动性危机的原因，美 国的加息也许会比市场预 期延后，市场风险偏好恢 复，这样也会令投资者
觉得房地产信托板块有吸 引力，从而引导资金重新 回流到美国房地产板块。 我们认为未来一段时间
美国房 地 产 板块 是一 个震 荡筑底 、蓄 势上 行的 局面 ，所以 当前 该指 数有 巨大 的配置 价值 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况 后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值 委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页共 52 页
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期未 进
行利润 分配 ，符 合合 同规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发美国房地产指数 证券投资
基金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核 ，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号 本期末 上年度末 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页共 52 页
2015 年 6 月30 日 2014 年 12 月 31 日
资
产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 4,284,875.34 12,646,922.35
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 158,982,221.98 162,274,058.51
其中： 股票 投资
158,982,221.98 157,312,712.12
基金投 资
- 4,961,346.39
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,275,350.50 -
应收利 息 6.4.7.5 432.63 1,615.16
应收股 利
582,473.81 775,592.94
应收申 购款
489,497.74 5,953,384.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 106,028.32 76,741.21
资产总计
167,720,880.32 181,728,315.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负
债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,565,071.63
应付赎 回款
2,695,430.48 2,758,904.02
应付管 理人 报酬
115,110.97 112,546.33
应付托 管费
43,166.61 42,204.86
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 375,970.95 426,069.12
负债合计
3,229,679.01 7,904,795.96
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 141,315,771.97 138,744,825.00
未分配 利润 6.4.7.1
0 23,175,429.34 35,078,694.14
所有者权益合计
164,491,201.31 173,823,519.14
负债和所有者权益总 计
167,720,880.32 181,728,315.10 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页共 52 页
注： 报告 截止 日2015 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 人民 币1.164 元 ， 基金 份 额总 额141,315,771.97
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
-16,778,670.84 25,272,724.01
1.利息 收入
23,106.80 26,227.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 23,106.80 26,227.84
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
8,186,497.49 6,668,795.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 4,449,604.63 4,005,297.69
基金投 资收 益
6.4.7.1
3 266,656.01 20,057.99
债券投 资收 益 6.4.7.1
4 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
5 - -
股利收 益 6.4.7.1
6 3,470,236.85 2,643,439.86
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
7 -24,771,571.93 19,100,243.12
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
-392,961.40 -685,124.97
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
8 176,258.20 162,582.48
减：二、费用
1,686,878.26 1,166,347.35
1．管 理人 报酬
916,995.26 619,346.36
2．托 管费
343,873.21 232,254.82
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
9 82,429.44 62,864.16 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页共 52 页
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.2
0 343,580.35 251,882.01
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-18,465,549.10 24,106,376.66
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-18,465,549.10 24,106,376.66
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 138,744,825.00 35,078,694.14 173,823,519.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - -18,465,549.10 -18,465,549.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 2,570,946.97 6,562,284.30 9,133,231.27
其中：1.基 金申 购款 153,195,991.47 46,436,861.54 199,632,853.01
2.基金 赎回 款 -150,625,044.50 -39,874,577.24 -190,499,621.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 141,315,771.97 23,175,429.34 164,491,201.31
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 190,468,710.33 -2,350,600.82 188,118,109.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 24,106,376.66 24,106,376.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -29,834,563.33 2,616,658.49 -27,217,904.84
其中：1.基 金申 购款 93,061,851.90 11,484,437.71 104,546,289.61 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页共 52 页
2.基金 赎回 款 -122,896,415.23 -8,867,779.22 -131,764,194.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 160,634,147.00 24,372,434.33 185,006,581.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金(“本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会 ”) 证
监许可[2013]619 号《关 于同意广发美国房地产指 数证券投资基金设立的批 复》批准，由广发基金
管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《合格
境内机构投资者境外证券 投资管理试行办法》等有 关规定和《广发美国房地 产指数证券投资基金基
金合同 》( “ 基金 合同 ”)发 起， 于2013 年8 月9 日募 集成立 。 本 基金 的基 金管 理人为 广发 基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 ，境 外资产 托管 人为 中国 银行 纽约分 行。
本基金 募集 期为 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 8 月 2 日 ，本基 金为 契约 型开 放 式 基金， 存续 期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 500,086,542.96 元， 有效认 购户 数 为 5,615 户 。 其中 ， 认 购款项 在 基
金验资 确认 日之 前产 生的 利息共 计人 民币 23,118.08 元， 折合 基金 份额 23,118.08 份 ，按 照基 金 合
同的有关约定计入基金份 额持有人的基金账户。本 基金募集资金经德勤华永 会计师事务所（特殊普
通合伙 ）。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》 和基金合同等有关
规定， 本基 金投资 范围 为 美国 REITs 市场 中 的MSCI 美国REIT 指数 （ 即MSCI 美国房 地产 投资 信托 指
数，英 文名 称为 MSCI US REIT Index ）成 份股 、备 选成份 股、 以 MSCI 美国REIT 指 数为 投资 标的 的
指数基 金（ 包 括 ETF ） 、 新股（ 一级 市场 初次 发行 或增发 ）等 ，其 中， 对 MSCI 美国 REIT 指 数成 份
股、、 备选 成分 股及 以 MSCI 美国 REIT 指 数为 投资 标的的 指数 基金 （包 括 ETF ）的 投资 比例 不低 于
基金资 产的 90%， 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。本 基金 业绩 比
较基准 ：人 民币 计价 的MSCI 美国 REIT 指 数（MSCI US REIT Index ）。
本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 52 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年 上半 年的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 [2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》、 财税[2008]1 号文 《关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关境 内外 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证券投资基金从证券 市场 中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 基金 取得 的源 自境 外的 收入 ， 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。
6.4.7重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 4,284,875.34
定期存 款 -
其他存 款 - 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 52 页
合计 4,284,875.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 160,665,826.05 158,982,221.98 -1,683,604.07
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 160,665,826.05 158,982,221.98 -1,683,604.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 432.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 432.63
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 106,028.32
合计 106,028.32
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 52 页
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 7,367.64
预提费 用 368,603.31
合计 375,970.95
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 138,744,825.00 138,744,825.00
本期申 购 153,195,991.47 153,195,991.47
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -150,625,044.50 -150,625,044.50
本期末 141,315,771.97 141,315,771.97
注：本 期申 购转 换转 入份( 金)额 ，本 期赎 回含 转换 转 出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,828,262.13 21,250,432.01 35,078,694.14
本期利 润 6,306,022.83 -24,771,571.93 -18,465,549.10
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -1,026,177.27 7,588,461.57 6,562,284.30
其中： 基金 申购 款 15,492,120.52 30,944,741.02 46,436,861.54
基金赎 回款 -16,518,297.79 -23,356,279.45 -39,874,577.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,108,107.69 4,067,321.65 23,175,429.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 22,047.80
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 - 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 52 页
其他 1,059.00
合计 23,106.80
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 73,615,954.87
减：卖 出股 票成 本总 额 69,166,350.24
买卖股 票差 价收 入 4,449,604.63
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 30,267,852.50
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 30,001,196.49
基金投 资收 益 266,656.01
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 末无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,349,303.48
基金投 资产 生的 股利 收益 120,933.37
合计 3,470,236.85
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -24,771,571.93
——股 票投 资 -24,862,943.81
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 91,371.88
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 - 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 52 页
3.其他 -
合计 -24,771,571.93
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
基金赎 回费 收入 171,284.09
基金转 换费 收入 4,974.11
合计 176,258.20
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 82,429.44
银行间 市场 交易 费用 -
合计 82,429.44
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 31,432.36
其他 7,157.06
指数使 用费 134,737.37
数据费 1,650.25
合计 343,580.35
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 52 页
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中国银 行纽 约分 行 基金境 外资 产托 管人
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的回 购交易 。
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费 916,995.26 619,346.36
其中：支付销售机 构的客户
维护费 283,389.65 147,554.81
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.8% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝E×0.8%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付
日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
343,873.21 232,254.82
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.3%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 52 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付
日期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日 至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份
有限公 司
1,463,514.84 22,047.80 11,422,822.74 -
中国银 行纽 约
分行
2,821,360.50 - 472,015.87 -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司和 境外 资产 托管 人中国 银行 纽约 分行 保
管，按 银行 同业 利率 或约 定利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证
券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本基 金无 持 有的暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 52 页
券款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措 施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降 低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 债券 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引 起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，除前 文披露的流通受限不能自 由转让的基金资产外，
本基金未持有其他有重大 流动性风险的投资品种。 本基金所持有的其他金融 负债以及可赎回基金份
额净值(所有者权益)的合 约约定到期日均为无固定 期限且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约
到期现 金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本 基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 52 页
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,284,875.34 - - - 4,284,875.34
交易性 金融 资产 - - - 158,982,221.98
158,982,221.9
8
应收股 利 - - - 582,473.81 582,473.81
应收利 息 - - - 432.63 432.63
应收申 购款 185,510.88 - - 303,986.86 489,497.74
应收证 券清 算款 - - - 3,275,350.50 3,275,350.50
其他资 产 - - - 106,028.32 106,028.32
资产总 计 4,470,386.22 - - 163,250,494.10 167,720,880.3
2
负债
应付赎 回款 - - - 2,695,430.48 2,695,430.48
应付管 理人 报酬 - - - 115,110.97 115,110.97
应付托 管费 - - - 43,166.61 43,166.61
其他负 债 - - - 375,970.95 375,970.95
负债总 计 - - - 3,229,679.01 3,229,679.0
1
利率敏 感度 缺口 4,470,386.22 - - 160,020,815.09 164,491,201.3
1
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,646,922.35 - - - 12,646,922.35 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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交易性 金融 资产 - - - 162,274,058.51
162,274,058.5
1
应收股 利 - - - 775,592.94 775,592.94
应收利 息 - - - 1,615.16 1,615.16
应收申 购款 944,715.27 - - 5,008,669.66 5,953,384.93
其他资 产 - - - 76,741.21 76,741.21
资产总 计 13,591,637.62 -
-
168,136,677.48 181,728,315.1
0
负债
应付赎 回款 - - - 2,758,904.02 2,758,904.02
应付管 理人 报酬 - - - 112,546.33 112,546.33
应付托 管费 - - - 42,204.86 42,204.86
应付证 券清 算款 - - - 4,565,071.63 4,565,071.63
其他负 债 - - - 426,069.12 426,069.12
负债总 计 - - - 7,904,795.96 7,904,795.96
利率敏 感度 缺口 13,591,637.62
- - 160,231,881.52
173,823,519.1
4
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 期末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重
大影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞 口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6 月30日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 2,821,360.50 - - 2,821,360.50 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 52 页
交易性 金融 资
产
158,982,221.98 - - 158,982,221.98
应收股 利 582,473.81 - - 582,473.81
应收利 息 27.33 - - 27.33
应收证 券清 算
款
3,275,350.50 - - 3,275,350.50
待摊费 用 90,747.47 - - 90,747.47
应收申 购款 36,790.61 - - 36,790.61
资产合计 165,788,972.20 - - 165,788,972.20
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 1,137,396.52 - - 1,137,396.52
其他负 债 3,210.25 - - 3,210.25
负债合计 1,140,606.77 - - 1,140,606.77
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
164,648,365.43 - - 164,648,365.43
项目
上年度末
2014年12 月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 5,588,058.35 - - 5,588,058.35
交易性 金融 资
产
162,274,058.51 - - 162,274,058.51
应收股 利 775,592.94 - - 775,592.94
应收利 息 62.90 - - 62.90
应收申 购款 2,699,544.81 - - 2,699,544.81
资产合计 171,337,317.51 - - 171,337,317.51
以 外 币 计 价
的负债
应付证 券清 算
款
4,565,071.63 - - 4,565,071.63
应付赎 回款 62,651.71 - - 62,651.71
其他负 债 67,139.01 - - 67,139.01 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 52 页
负债合计 4,694,862.35 - - 4,694,862.35
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
166,642,455.16 - - 166,642,455.16
6.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值5% 8,232,418.27 8,332,122.76
所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -8,232,418.27 -8,332,122.76
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
158,982,221.98 96.65 157,312,712.12 90.50
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
- - 4,961,346.39 2.85
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 158,982,221.98 96.65 162,274,058.51 93.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元） 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 52 页
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 8,473,797.95 8,096,260.99
业绩比 较基 准下 降 5% -8,473,797.95 -8,096,260.99
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
158,982,221.98 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额 （2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
162,274,058.51 元 ，无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度 ，确定相关 证券公允价值应属第二
层次或 第三 层次 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 52 页
例（% ）
1 权益投 资 158,982,221.98 94.79
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 158,982,221.98 94.79
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,284,875.34 2.55
8 其他各 项资 产 4,453,783.00 2.66
9 合计 167,720,880.32 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 158,982,221.98 96.65
合计 158,982,221.98 96.65
注：国 家（ 地区 ）类 别根 据股票 及存 托凭 证所 在的 证券交 易所 确定 。
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必须 消费 品 - - 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 52 页
必须消 费品 - -
保健 - -
金融 158,982,221.98 96.65
信息技 术 - -
电信服 务 - -
公共事 业 - -
合计 158,982,221.98 96.65
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
(地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
西蒙房 地
产集团 公
司
SPG US
纽约证
券交易
所
美国 12,309.00 13,020,153.36 7.92
2
PUBLIC
STORAGE
- PSA US
纽约证
券交易
所
美国 5,728.00 6,456,397.87 3.93
3
EQUITY
RESIDENT
IAL
公寓物 业
权益信 托
EQR US
纽约证
券交易
所
美国 14,373.00 6,165,892.13 3.75
4
HEALTH
CARE REIT
INC
Health
Care REIT
公司
HCN US
纽约证
券交易
所
美国 13,386.00 5,370,939.31 3.27
5
AVALONBA
Y
COMMUNIT
IES INC
AvalonBay
社区股 份
有限公 司
AVB US
纽约证
券交易
所
美国 5,237.00 5,118,545.51 3.11
6
VENTAS
INC
Ventas 公
司
VTR US
纽约证
券交易
所
美国 12,872.00 4,886,126.55 2.97
7
PROLOGIS
INC
普洛斯 公
司
PLD US
纽约证
券交易
所
美国 20,268.00 4,597,077.50 2.79
8
BOSTON
PROPERTI
ES INC
波士顿 地
产公司
BXP US
纽约证
券交易
所
美国 6,008.00 4,445,860.79 2.70
9 HCP INC HCP 公司 HCP US
纽约证
券交易
所
美国 17,828.00 3,974,984.22 2.42 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 52 页
10
VORNADO
REALTY
TRUST
沃那多 房
地产信 托
VNO US
纽约证
券交易
所
美国 6,608.00 3,835,045.63 2.33
11
HOST
HOTELS &
RESORTS
INC
Host 酒店
及度假 酒
店公司
HST US
纽约证
券交易
所
美国 29,551.00 3,582,547.16 2.18
12
GENERAL
GROWTH
PROPERTI
ES
通用增 长
物业公 司
GGP US
纽约证
券交易
所
美国 22,454.00 3,522,470.71 2.14
13
ESSEX
PROPERTY
TRUST INC
埃塞克 斯
房地产 信
托公司
ESS US
纽约证
券交易
所
美国 2,559.00 3,324,499.26 2.02
14
SL GREEN
REALTY
CORP
SL Green
房地产 公
司
SLG US
纽约证
券交易
所
美国 3,877.00 2,604,659.73 1.58
15
MACERICH
CO/THE
Macerich
公司
MAC US
纽约证
券交易
所
美国 5,333.00 2,432,245.63 1.48
16
REALTY
INCOME
CORP
Realty
Income 公
司
O US
纽约证
券交易
所
美国 8,829.00 2,396,037.89 1.46
17
KIMCO
REALTY
CORP
- KIM US
纽约证
券交易
所
美国 16,205.00 2,233,057.82 1.36
18
DIGITAL
REALTY
TRUST INC
数字房 地
产信托 有
限公司
DLR US
纽约证
券交易
所
美国 5,351.00 2,181,361.09 1.33
19
FEDERAL
REALTY
INVS
TRUST
联邦房 地
产投资 信
托公司
FRT US
纽约证
券交易
所
美国 2,705.00 2,118,261.22 1.29
20 UDR INC UDR 公司 UDR US
纽约证
券交易
所
美国 10,258.00 2,008,707.28 1.22
21
AMERICAN
REALTY
CAPITAL
PROP
美国房 地
产资本 物
业股份 有
限公
ARCP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 35,648.00 1,771,832.79 1.08
22
EXTRA
SPACE
STORAGE
INC
Extra
Space
Storage
公司
EXR US
纽约证
券交易
所
美国 4,330.00 1,726,496.54 1.05
23 CAMDEN Camden 房 CPT US 纽约证 美国 3,424.00 1,554,900.74 0.95 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 52 页
PROPERTY
TRUST
地产信 托
公司
券交易
所
24
DUKE
REALTY
CORP
杜克房 地
产公司
DRE US
纽约证
券交易
所
美国 13,606.00 1,544,683.08 0.94
25
ALEXANDR
IA REAL
ESTATE
EQUIT
亚历山 大
房地产 股
份有限 公
司
ARE US
纽约证
券交易
所
美国 2,813.00 1,504,098.32 0.91
26
IRON
MOUNTAIN
INC
美国铁 山
公司
IRM US
纽约证
券交易
所
美国 7,872.00 1,491,914.04 0.91
27
KILROY
REALTY
CORP
Kilroy 房
地产公 司
KRC US
纽约证
券交易
所
美国 3,376.00 1,385,943.34 0.84
28
WP CAREY
INC
楷蕊公 司 WPC US
纽约证
券交易
所
美国 3,846.00 1,385,850.66 0.84
29
APARTMEN
T INVT &
MGMT CO
-A
公寓投 资
与管理
AIV US
纽约证
券交易
所
美国 6,136.00 1,385,356.92 0.84
30
REGENCY
CENTERS
CORP
Regency
Centers
公司
REG US
纽约证
券交易
所
美国 3,685.00 1,328,737.77 0.81
31
OMEGA
HEALTHCA
RE
INVESTOR
S
Omega
Healthcar
e
Investors
有
OHI US
纽约证
券交易
所
美国 6,298.00 1,321,823.53 0.80
32
MID-AMER
ICA
APARTMEN
T COMM
- MAA US
纽约证
券交易
所
美国 2,966.00 1,320,259.19 0.80
33
NORTHSTA
R REALTY
FINANCE
北星房 地
产金融 公
司
NRF US
纽约证
券交易
所
美国 13,099.00 1,273,304.54 0.77
34
LIBERTY
PROPERTY
TRUST
Liberty
房地产 信
托公司
LPT US
纽约证
券交易
所
美国 5,883.00 1,158,834.47 0.70
35 DDR CORP DDR 公司 DDR US
纽约证
券交易
所
美国 12,096.00 1,143,268.63 0.70
36
NATIONAL
RETAIL
- NNN US
纽约证
券交易
美国 5,245.00 1,122,624.78 0.68 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 52 页
PROPERTI
ES
所
37
TAUBMAN
CENTERS
INC
塔伯曼 中
心公司
TCO US
纽约证
券交易
所
美国 2,506.00 1,064,787.37 0.65
38
HOSPITAL
ITY
PROPERTI
ES TRUST
酒店物 业
信托公 司
HPT US
纽约证
券交易
所
美国 5,898.00 1,039,191.93 0.63
39
AMERICAN
CAMPUS
COMMUNIT
IES
美国校 园
社区公 司
ACC US
纽约证
券交易
所
美国 4,454.00 1,026,297.74 0.62
40
HOME
PROPERTI
ES INC
Home 房地
产公司
HME US
纽约证
券交易
所
美国 2,290.00 1,022,710.52 0.62
41
SPIRIT
REALTY
CAPITAL
INC
Spirit 房
地产资 本
股份有 限
公司
SRC US
纽约证
券交易
所
美国 17,114.00 1,011,754.21 0.62
42
EQUITY
LIFESTYL
E
PROPERTI
ES
Equity
Lifestyle
房地产 公
司
ELS US
纽约证
券交易
所
美国 3,138.00 1,008,719.79 0.61
43
BRIXMOR
PROPERTY
GROUP INC
Brixmor 房
地产集 团
股份有 限
公
BRX US
纽约证
券交易
所
美国 6,953.00 983,206.82 0.60
44
SENIOR
HOUSING
PROP
TRUST
老年公 寓
房地产 信
托公司
SNH US
纽约证
券交易
所
美国 9,144.00 981,093.41 0.60
45
LASALLE
HOTEL
PROPERTI
ES
LaSalle
酒店置 业
LHO US
纽约证
券交易
所
美国 4,430.00 960,371.97 0.58
46
BIOMED
REALTY
TRUST INC
BioMed 房
地产信 托
BMR US
纽约证
券交易
所
美国 8,033.00 949,798.01 0.58
47
RLJ
LODGING
TRUST
RLJ
Lodging 信
托
RLJ US
纽约证
券交易
所
美国 5,128.00 933,619.11 0.57
48
CORRECTI
ONS CORP
美国惩 教
公司
CXW US
纽约证
券交易
美国 4,576.00 925,440.58 0.56 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 52 页
OF
AMERICA
所
49
WEINGART
EN REALTY
INVESTOR
S
- WRI US
纽约证
券交易
所
美国 4,613.00 921,924.58 0.56
50
CUBESMAR
T
- CUBE US
纽约证
券交易
所
美国 6,451.00 913,403.39 0.56
51
DOUGLAS
EMMETT
INC
Douglas
Emmett 股
份有限 公
司
DEI US
纽约证
券交易
所
美国 5,416.00 892,017.28 0.54
52
HIGHWOOD
S
PROPERTI
ES INC
海伍兹 房
地产公 司
HIW US
纽约证
券交易
所
美国 3,644.00 890,004.44 0.54
53
GAMING
AND
LEISURE
PROPERTI
E
博彩及 休
闲房地 产
股份有 限
公司
GLPI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,614.00 809,986.22 0.49
54
RETAIL
PROPERTI
ES OF AME
- A
美国零 售
物业公 司
RPAI US
纽约证
券交易
所
美国 9,324.00 794,054.67 0.48
55
STRATEGI
C HOTELS
& RESORTS
I
Strategic
Hotels &
Resorts 股
BEE US
纽约证
券交易
所
美国 10,269.00 760,900.37 0.46
56
SUNSTONE
HOTEL
INVESTOR
S INC
Sunstone
酒店投 资
者公司
SHO US
纽约证
券交易
所
美国 8,288.00 760,549.45 0.46
57
EQUITY
COMMONWE
ALTH
CommonWea
lth 房 地产
投资信 托
EQC US
纽约证
券交易
所
美国 4,819.00 756,275.12 0.46
58
SUN
COMMUNIT
IES INC
Sun
Communiti
es 公司
SUI US
纽约证
券交易
所
美国 1,995.00 754,117.76 0.46
59
EPR
PROPERTI
ES
- EPR US
纽约证
券交易
所
美国 2,251.00 753,866.67 0.46
60
PEBBLEBR
OOK HOTEL
Pebblebro
ok 酒 店信
PEB US
纽约证
券交易
美国 2,837.00 743,722.86 0.45 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 52 页
TRUST 托公司 所
61
SOVRAN
SELF
STORAGE
INC
Sovran 自
存储公 司
SSS US
纽约证
券交易
所
美国 1,387.00 736,958.84 0.45
62
TANGER
FACTORY
OUTLET
CENTER
坦格尔 工
厂直销 中
心
SKT US
纽约证
券交易
所
美国 3,715.00 719,971.16 0.44
63
HEALTHCA
RE TRUST
OF AME-CL
A
美国医 疗
保健信 托
公司
HTA US
纽约证
券交易
所
美国 4,913.00 719,365.00 0.44
64
POST
PROPERTI
ES INC
Post 房地
产公司
PPS US
纽约证
券交易
所
美国 2,140.00 711,328.36 0.43
65
COLUMBIA
PROPERTY
TRUST INC
哥伦比 亚
房地产 信
托公司
CXP US
纽约证
券交易
所
美国 4,736.00 710,820.94 0.43
66
MEDICAL
PROPERTI
ES TRUST
INC
Medical
Propertie
s Trust 股
份
MPW US
纽约证
券交易
所
美国 8,305.00 665,639.90 0.40
67
DCT
INDUSTRI
AL TRUST
INC
DCT 工业
信托公 司
DCT US
纽约证
券交易
所
美国 3,424.00 658,132.46 0.40
68
PIEDMONT
OFFICE
REALTY
TRU-A
皮德蒙 特
办公地 产
信托有 限
公司
PDM US
纽约证
券交易
所
美国 6,113.00 657,381.16 0.40
69
CBL &
ASSOCIAT
ES
PROPERTI
ES
CBL &
Associate
s 房地 产公
司
CBL US
纽约证
券交易
所
美国 6,632.00 656,835.40 0.40
70
PARAMOUN
T GROUP
INC
百乐门 集
团有限 公
司
PGRE US
纽约证
券交易
所
美国 6,252.00 655,893.42 0.40
71
AMERICAN
HOMES 4
RENT- A
- AMH US
纽约证
券交易
所
美国 6,651.00 652,211.32 0.40
72
DIAMONDR
OCK
HOSPITAL
DiamondRo
ck
Hospitali
DRH US
纽约证
券交易
所
美国 7,873.00 616,575.70 0.37 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 52 页
ITY CO ty 公司
73
GEO GROUP
INC/THE
Geo 集团
公司
GEO US
纽约证
券交易
所
美国 2,935.00 612,947.09 0.37
74
WP
GLIMCHER
INC
WP
GLIMCHER
股份有 限
公司
WPG US
纽约证
券交易
所
美国 7,240.00 598,871.14 0.36
75
RYMAN
HOSPITAL
ITY
PROPERTI
ES
Ryman 酒店
房地产 股
份有限 公
司
RHP US
纽约证
券交易
所
美国 1,807.00 586,720.79 0.36
76
BRANDYWI
NE REALTY
TRUST
Brandywin
e 房地 产
信托
BDN US
纽约证
券交易
所
美国 7,095.00 576,033.17 0.35
77
HEALTHCA
RE REALTY
TRUST INC
医疗保 健
房地产 信
托公司
HR US
纽约证
券交易
所
美国 3,918.00 557,148.75 0.34
78
XENIA
HOTELS &
RESORTS
INC
Xenia1 酒
店与度 假
村股份 有
限公
XHR US
纽约证
券交易
所
美国 4,179.00 555,429.49 0.34
79
NATL
HEALTH
INVESTOR
S INC
National
Health
Investors
股
NHI US
纽约证
券交易
所
美国 1,379.00 525,229.77 0.32
80
CORPORAT
E OFFICE
PROPERTI
ES
企业办 公
物业信 托
公司
OFC US
纽约证
券交易
所
美国 3,643.00 524,279.23 0.32
81
HUDSON
PACIFIC
PROPERTI
ES IN
哈德森 太
平洋地 产
公司
HPP US
纽约证
券交易
所
美国 2,973.00 515,645.54 0.31
82
URBAN
EDGE
PROPERTI
ES
Urban Edge
房地产
UE US
纽约证
券交易
所
美国 3,997.00 508,025.67 0.31
83
COUSINS
PROPERTI
ES INC
Cousins
房地产 公
司
CUZ US
纽约证
券交易
所
美国 7,980.00 506,404.16 0.31
84
FIRST
INDUSTRI
AL REALTY
第一工 业
地产信 托
公司
FR US
纽约证
券交易
所
美国 4,395.00 503,261.46 0.31 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 52 页
TR
85
KITE
REALTY
GROUP
TRUST
凯特地 产
信托
KRG US
纽约证
券交易
所
美国 3,313.00 495,624.11 0.30
86
DUPONT
FABROS
TECHNOLO
GY
杜邦法 布
罗斯科 技
公司
DFT US
纽约证
券交易
所
美国 2,646.00 476,400.45 0.29
87
ACADIA
REALTY
TRUST
阿卡迪 亚
不动产 信
托
AKR US
纽约证
券交易
所
美国 2,663.00 473,925.84 0.29
88
EASTGROU
P
PROPERTI
ES INC
EastGroup
房地产 公
司
EGP US
纽约证
券交易
所
美国 1,297.00 445,866.74 0.27
89
WASHINGT
ON REIT
华盛顿 房
地产投 资
信托
WRE US
纽约证
券交易
所
美国 2,721.00 431,680.99 0.26
90
LEXINGTO
N REALTY
TRUST
莱星顿 置
业信托
LXP US
纽约证
券交易
所
美国 8,238.00 427,085.34 0.26
91
EMPIRE
STATE
REALTY
TRUST-A
Empire
State 房地
产信托 公
司
ESRT US
纽约证
券交易
所
美国 4,075.00 425,014.42 0.26
92
CHESAPEA
KE
LODGING
TRUST
Chesapeak
e Lodging
信托
CHSP US
纽约证
券交易
所
美国 2,275.00 423,929.25 0.26
93
EQUITY
ONE INC
Equity One
公司
EQY US
纽约证
券交易
所
美国 2,920.00 416,658.96 0.25
94
ASSOCIAT
ED
ESTATES
REALTY CP
联合地 产
公司
AEC US
纽约证
券交易
所
美国 2,336.00 408,875.61 0.25
95
NEW YORK
REIT INC
纽约房 地
产投资 信
托股份 有
限公
NYRT US
纽约证
券交易
所
美国 6,428.00 391,017.30 0.24
96
MACK-CAL
I REALTY
CORP
Mack-Cali
房地产 公
司
CLI US
纽约证
券交易
所
美国 3,410.00 384,217.14 0.23
97 EDUCATIO 教育房 地 EDR US 纽约证 美国 1,927.00 369,449.25 0.22 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 52 页
N REALTY
TRUST INC
产信托 公
司
券交易
所
98
SABRA
HEALTH
CARE REIT
INC
Sabra 医疗
保健房 地
产投资 信
托
SBRA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,298.00 361,622.62 0.22
99
LTC
PROPERTI
ES INC
LTC 房地
产公司
LTC US
纽约证
券交易
所
美国 1,415.00 359,870.95 0.22
100
PS
BUSINESS
PARKS
INC/CA
PS 商 业园
区有限 公
司
PSB US
纽约证
券交易
所
美国 802.00 353,759.18 0.22
101
RETAIL
OPPORTUN
ITY
INVESTME
N
Retail
Opportuni
ty 投 资公
司
ROIC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,702.00 353,520.39 0.21
102
PARKWAY
PROPERTI
ES INC
Parkway 房
地产公 司
PKY US
纽约证
券交易
所
美国 3,310.00 352,916.12 0.21
103
PENN REAL
ESTATE
INVEST
TST
宾夕法 尼
亚房地 产
投资信 托
PEI US
纽约证
券交易
所
美国 2,671.00 348,469.94 0.21
104
CYRUSONE
INC
CyrusOne
股份有 限
公司
CONE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,928.00 347,127.76 0.21
105
SELECT
INCOME
REIT
- SIR US
纽约证
券交易
所
美国 2,551.00 321,897.18 0.20
106
FELCOR
LODGING
TRUST INC
FelCor
Lodging
信托公 司
FCH US
纽约证
券交易
所
美国 5,292.00 319,649.33 0.19
107
AMERICAN
ASSETS
TRUST INC
美国资 产
信托公 司
AAT US
纽约证
券交易
所
美国 1,300.00 311,628.53 0.19
108
STAG
INDUSTRI
AL INC
STAG 实业
公司
STAG US
纽约证
券交易
所
美国 2,544.00 311,059.97 0.19
109
GRAMERCY
PROPERTY
TRUST INC
格拉姆 西
财产信 托
公司
GPT US
纽约证
券交易
所
美国 2,173.00 310,467.01 0.19
110
GOVERNME
NT
政府资 产
收益信 托
GOV US
纽约证
券交易
美国 2,714.00 307,787.36 0.19 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 52 页
PROPERTI
ES INCOME
所
111
RAMCO-GE
RSHENSON
PROPERTI
ES
Ramco-Ger
shenson
房地产 信
托
RPT US
纽约证
券交易
所
美国 3,008.00 300,120.05 0.18
112
QTS
REALTY
TRUST
INC-CL A
QTS 房 地产
信托公 司
QTS US
纽约证
券交易
所
美国 1,287.00 286,796.01 0.17
113
CORESITE
REALTY
CORP
Coresite
房地产 公
司
COR US
纽约证
券交易
所
美国 1,021.00 283,635.83 0.17
114
HERSHA
HOSPITAL
ITY TRUST
Hersha 酒
店信托
HT US
纽约证
券交易
所
美国 1,753.00 274,787.49 0.17
115
SUMMIT
HOTEL
PROPERTI
ES INC
Summit 酒
店物业 公
司
INN US
纽约证
券交易
所
美国 3,327.00 264,622.71 0.16
116
STORE
CAPITAL
CORP
STORE 资本
公司
STOR US
纽约证
券交易
所
美国 2,029.00 249,330.34 0.15
117
FRANKLIN
STREET
PROPERTI
ES C
Franklin
Street 物
业公司
FSP US
纽约证
券交易
所
美国 3,585.00 247,884.17 0.15
118
ALEXANDE
R'S INC
亚历山 大
公司
ALX US
纽约证
券交易
所
美国 96.00 240,631.30 0.15
119
CHATHAM
LODGING
TRUST
Chatham
Lodging
信托
CLDT US
纽约证
券交易
所
美国 1,437.00 232,545.39 0.14
120
EXCEL
TRUST INC
Excel 信
托公司
EXL US
纽约证
券交易
所
美国 2,409.00 232,255.24 0.14
121
PHYSICIA
NS REALTY
TRUST
Physician
s 房地 产投
资信托
DOC US
纽约证
券交易
所
美国 2,436.00 228,752.33 0.14
122
STARWOOD
WAYPOINT
RESIDE
喜达屋
Waypoint
住宅信 托
SWAY US
纽约证
券交易
所
美国 1,522.00 221,084.40 0.13
123
NEW
SENIOR
INVESTME
New Senior
投资集 团
股份有 限
SNR US
纽约证
券交易
所
美国 2,639.00 215,708.78 0.13 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 52 页
NT GROUP 公
124
INLAND
REAL
ESTATE
CORP
Inland 房
地产有 限
公司
IRC US
纽约证
券交易
所
美国 3,693.00 212,680.28 0.13
125
INVESTOR
S REAL
ESTATE
TRUST
IRET 房产
信托
IRET US
纽约证
券交易
所
美国 4,860.00 212,144.37 0.13
126
ASHFORD
HOSPITAL
ITY TRUST
Ashford
酒店信 托
公司
AHT US
纽约证
券交易
所
美国 3,904.00 201,919.00 0.12
127
FIRST
POTOMAC
REALTY
TRUST
第一波 托
马克房 地
产信托
FPO US
纽约证
券交易
所
美国 2,455.00 154,591.55 0.09
128
ROUSE
PROPERTI
ES INC
Rouse 地产
公司
RSE US
纽约证
券交易
所
美国 1,529.00 152,834.80 0.09
129
SAUL
CENTERS
INC
邵罗中 心
公司
BFS US
纽约证
券交易
所
美国 488.00 146,755.26 0.09
130
UNIVERSA
L HEALTH
RLTY
INCOME
Universal
Health 不
动产投 资
信
UHT US
纽约证
券交易
所
美国 499.00 141,734.89 0.09
131
AMERICAN
RESIDENT
IAL
PROPERT
美国住 宅
房地产 公
司
ARPI US
纽约证
券交易
所
美国 1,248.00 141,150.80 0.09
132
SILVER
BAY
REALTY
TRUST
CORP
Silver Bay
房地产 信
托公司
SBY US
纽约证
券交易
所
美国 1,321.00 131,559.11 0.08
133
MONMOUTH
REAL
ESTATE
INV COR
- MNR US
纽约证
券交易
所
美国 2,161.00 128,415.68 0.08
134
AGREE
REALTY
CORP
艾格里 不
动产公 司
ADC US
纽约证
券交易
所
美国 698.00 124,476.93 0.08
135
URSTADT
BIDDLE -
CLASS A
Urstadt
Biddle 房
地产公 司
UBA US
纽约证
券交易
所
美国 1,031.00 117,742.31 0.07 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 52 页
136
RAIT
FINANCIA
L TRUST
RAIT 金融
信托公 司
RAS US
纽约证
券交易
所
美国 3,129.00 116,880.97 0.07
137
GETTY
REALTY
CORP
Getty 房
地产公 司
GTY US
纽约证
券交易
所
美国 1,050.00 105,019.42 0.06
138
WINTHROP
REALTY
TRUST
温斯洛 普
房地产 投
资信托
FUR US
纽约证
券交易
所
美国 1,131.00 104,754.40 0.06
139
CEDAR
REALTY
TRUST INC
Cedar 房
地产信 托
公司
CDR US
纽约证
券交易
所
美国 2,663.00 104,195.31 0.06
140
CAMPUS
CREST
COMMUNIT
IES INC
Campus
Crest 社
区公司
CCG US
纽约证
券交易
所
美国 2,665.00 90,261.80 0.05
141
ASHFORD
HOSPITAL
ITY PRIME
IN
Ashford
Hospitali
ty Prime
股
AHP US
纽约证
券交易
所
美国 966.00 88,704.18 0.05
142
CARETRUS
T REIT
INC
CareTrust
REIT 有限
公司
CTRE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,045.00 80,944.98 0.05
143
ONE
LIBERTY
PROPERTI
ES INC
One
Liberty
Propertie
s 公司
OLP US
纽约证
券交易
所
美国 533.00 69,341.92 0.04
144
WHITESTO
NE REIT
Whiteston
e REIT 公
司
WSR US
纽约证
券交易
所
美国 813.00 64,714.05 0.04
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 7,620,336.52 4.38
2 VENTAS INC VTR US 3,703,357.97 2.13
3 PUBLIC STORAGE PSA US 3,637,205.06 2.09
4 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 3,294,369.68 1.90
5 HEALTH CARE REIT INC HCN US 3,261,551.48 1.88 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 52 页
6
AVALONBAY COMMUNITIES
INC
AVB US 2,833,071.36 1.63
7 PROLOGIS INC PLD US 2,783,229.81 1.60
8 HCP INC HCP US 2,695,101.65 1.55
9 BOSTON PROPERTIES INC BXP US 2,662,461.51 1.53
10 VORNADO REALTY TRUST VNO US 2,398,021.18 1.38
11
HOST HOTELS & RESORTS
INC
HST US 2,195,619.32 1.26
12
GENERAL GROWTH
PROPERTIES
GGP US 2,018,235.70 1.16
13 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US 1,769,535.21 1.02
14 MACERICH CO/THE MAC US 1,549,261.69 0.89
15 SL GREEN REALTY CORP SLG US 1,504,833.97 0.87
16 REALTY INCOME CORP O US 1,464,849.93 0.84
17
NORTHSTAR REALTY
FINANCE
NRF US 1,410,577.59 0.81
18 KIMCO REALTY CORP KIM US 1,409,764.50 0.81
19 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 1,231,070.79 0.71
20
FEDERAL REALTY INVS
TRUST
FRT US 1,215,262.08 0.70
注： 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 6,413,035.18 3.69
2 PUBLIC STORAGE PSA US 3,236,597.22 1.86
3 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 2,501,673.75 1.44
4 VENTAS INC VTR US 2,482,399.33 1.43
5 AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US 2,383,564.15 1.37
6
HEALTH CARE REIT INC
HCN US 2,363,643.43 1.36
7 BOSTON PROPERTIES INC
BXP US 2,318,417.74 1.33
8 PROLOGIS INC PLD US 2,183,058.41 1.26
9 HCP INC HCP US 2,153,851.81 1.24
10 VORNADO REALTY TRUST
VNO US 1,989,672.45 1.14
11 HOST HOTELS & RESORTS INC HST US 1,742,747.74 1.00
12 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US 1,514,342.94 0.87
13 GENERAL GROWTH PROPERTIES GGP US 1,425,758.75 0.82
14 MACERICH CO/THE MAC US 1,397,795.88 0.80 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 52 页
15 SL GREEN REALTY CORP SLG US 1,230,566.11 0.71
16 REALTY INCOME CORP O US 1,194,284.94 0.69
17 KIMCO REALTY CORP KIM US 1,150,213.55 0.66
18 FEDERAL REALTY INVS TRUST FRT US 1,013,396.16 0.58
19 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 995,474.41 0.57
20 UDR INC UDR US 858,951.58 0.49
7.5.3权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 95,698,803.91
卖出收 入（ 成交 ）总 额 73,615,954.87
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 52 页
2 应收证 券清 算款 3,275,350.50
3 应收股 利 582,473.81
4 应收利 息 432.63
5 应收申 购款 489,497.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 106,028.32
8 其他 -
9 合计 4,453,783.00
7.11.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末持 有处 于转股 期的 可转 换债 券明 细。
7.11.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,742
24,610.90 49,456.47 0.03% 141,266,315.50 99.97%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
66,414.93 0.0470%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年8 月9 日） 基金 份额 总额 500,086,542.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 138,744,825
本报告 期 基 金总 申购 份额 153,195,991.47
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 150,625,044.50
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 141,315,771.97
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
2015 年4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查 或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Goldman Sachs
Group Inc
- 48,197,248.70 28.89% 35,677.34 44.32% -
Citigroup - 118,640,809.93 71.11% 33,952.37 42.18% -
China
Internationa
l Capital
Corporation
Limited
- - - 10,869.42 13.50% -
Morgan
Stanley
- - - - - -
BOC
Internationa
l Securities
- - - - - -
Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
GF Holdings
(Hong Kong)
- - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i.财务 状况 良好 ，经 营状 况稳定 ，信 誉良 好， 符合 监管标 准；
ii.研 究实 力较 强， 分析 报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv.清 算和 交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v.能与 服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ；
vi.经 营行 为规 范， 有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii.具 备高 效、 安全 的通 讯条件 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i.本基 金管 理人 组织 相关 部门人 员， 根据 经纪 商选 择原则 与标 准对 交易 单元 候选经 纪商 的服 务质 量
和研究 实力 进行 评估 ，确 定选用 的交 易单 元经 纪商 。
ii.本 基金 管理 人与 选用 的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii.本 基金 管理 人定 期对 经纪商 的服 务进 行评 分， 可根据 结果 调整 交易 分配 比例以 及更 换经 纪商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交
易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
Goldman Sachs
Group Inc
- - - - - -
2,770,99
9.62
5.02
%
Citigroup - - - - - -
21,736,6
48.77
39.3
7%
China
Internationa
l Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
30,708,6
82.33
55.6
2%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广东 顺德 农
商行为 旗下 部分 基金 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-26
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华兴 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-21
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民族 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 利得 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
6 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 展恒 基金 为 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2015-04-07 广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 报》 、 《 上海 证券 报》
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 苏州 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-27
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 海银 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发美 国房地 产指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2. 《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 版；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
