嘉实薪金宝货币市场基金
2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年6 月30 日止。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 32
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 32
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 33
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 33
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 34
7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 34
7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 35 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 37
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 38
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 38
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 38
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 38
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 38
嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实薪金宝货币市场基金
基金简称 嘉实薪金宝货币
基金主代码 000618
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年4月 29日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,728,545,030.39份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业
绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水
平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、
就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合
的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征 （主要包括： 平均日交易量、
交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），
决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况， 决定组合的风险
级别。
业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 方韡
联系电话 （010）65215588 010-89936330
电子邮箱 service@jsfund.cn fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-600-8800 95558
传真 （010）65182266 010-65550832
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 46 层
北京东城区朝阳门北大街8 号富
华大厦C座 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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06-08单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8层
北京市东城区朝阳门北大街 9号
东方文化大厦北楼
邮政编码 100005 100027
法定代表人 邓红国 常振明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实
基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015年6月 30 日 )
本期已实现收益 253,607,394.75
本期利润 253,607,394.75
本期净值收益率 2.2978%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
期末基金资产净值 13,728,545,030.39
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
累计净值收益率 5.2113%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用； （3）本基金收益分配按日结转份额。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2783% 0.0019% 0.0287% 0.0000% 0.2496% 0.0019%
过去三个月 1.1869% 0.0125% 0.0871% 0.0000% 1.0998% 0.0125%
过去六个月 2.2978% 0.0089% 0.1734% 0.0000% 2.1244% 0.0089%
过去一年 4.4654% 0.0063% 0.3500% 0.0000% 4.1154% 0.0063%
自基金合同
生效起至今
5.2113% 0.0060% 0.4105% 0.0000% 4.8008% 0.0060%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图：嘉实薪金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年4月 29 日至 2015 年6月30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2015年6月30日， 基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、 73只开放式证券投资基金，
具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉
实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF 联接（LOF ）、
嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF） 、嘉实价值优势
股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝
7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系
列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏莉
本基金、嘉实货
币、 嘉实超短债债
券、嘉实安心货
币、嘉实理财宝 7
天债券、 嘉实1 个
月理财债券基金
经理
2014 年 4
月 29日
- 12 年
曾任职于国家开发银
行国际金融局，中国银
行澳门分行资金部经
理。 2008年7 月加盟嘉
实基金从事固定收益
投资研究工作。金融硕
士，CFA，CPA，具有基
金从业资格，中国国
籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实薪金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作
管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年上半年，资金面是货币市场的关键性主导因素。年初市场资金面延续了 14 年末的紧嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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张状况，但每月数据显示宏观经济下行压力加大，春节后央行货币政策逐步调整，降低融资成本，
支持实体经济发展，货币市场收益率大幅下行，推动债市走出一波上涨行情。年初美元指数走强，
人民币贬值压力下资金外流增加，每月新股集中 IPO 冻结大量资金，春节前假日取现效应也增加
了银行系统的备付需求，导致春节前市场资金面持续紧张。虽然央行 2 月初下调存款准备金率，
但市场流动性改善有限。但之后数据显示1 季度宏观经济下行压力加大，央行2月底宣布降息，3
月份公开市场连续三次下调 7天逆回购利率，并通过SLO、SLF和MLF等定向方式向银行体系投放
资金，同时引导银行间回购开盘利率逐步下行。2 季度宏观经济数据显示整体经济仍处低位、政
府稳增长压力较大，因此央行继续采取前期各项措施，加大了货币政策放松操作，向市场投放资
金。 4月19日更超预期降低金融机构法定存款准备金利率 1个百分点， 5 月 10 日年内第二次降息；
继续对银行开展中期借贷便利(MLF)，对政策性银行提供抵押补充贷款(PSL)支持提供长期稳定资
金来源；6月 28 日更同时采取了定向降准和降息的双重措施。央行的量价配合操作取得了明显效
果，市场流动性持续改善。1 季度银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 3.09%和 4.36%，2 季度
已经分别大幅下行至 1.54%和 2.50%，创 09 年以来的最低点。上半年债券市场也在资金面影响下
波动， 1季度受流动性紧张、 资金成本维持高位影响走势偏弱， 季末1年期国开金融债收益率3.97%，
与年初的3.95%基本持平，但 2季末已大幅下行至2.78%。信用产品方面，短融收益率跟随基准利
率波动，1季度资金成本高企，投资者更为看重信用债票息收入，2 季度资金面宽松推动信用利差
收窄，但经济低迷环境中信用违约风险增加，不同等级的信用息差则有所拓宽。上半年 1 年期高
评级的AAA级短融收益率先由年初的4.72%略升至1季末的 4.81%， 后又大幅降至2季末的3.43%；
同期中等评级的AA 级短融收益率则由年初的 5.63%降至 1 季末的5.39%，然后进一步降至 2 季末
的4.35%。
上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置债
券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;合理配置债券仓位，前期适当提高组
合久期，后期则相对谨慎通过短期投资过渡。在实现组合较高静态收益的同时，市场收益率下行
也为组合带来资本利得收益。整体看，上半年本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳
提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹
性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 2.2978%，业绩比较基准收益率为 0.1734%。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，宏观经济、货币政策和短期资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整
体看，美国经济温和复苏，市场对下半年加息预期逐步明朗；但欧洲和日本经济差强人意；国际
资本流动不确定性增加，由此带来的影响将错综复杂。国内经济向新常态转型，改革攻坚难度增
加，需要警惕经济增速下行太快带来的负面影响，经济结构仍需改善，股票市场波动加剧，通胀
缓慢回升。综合当前国内外整体经济和货币环境，预计下半年央行将持续稳健偏宽松的货币政策，
以支持稳定的经济增长，存在继续降息和降准的概率，但会更注重政策的前瞻性、针对性和灵活
性，运用各类创新工具进行预调微调，根据经济情况调整。央行公开市场操作、回购利率和各种
定向工具运用将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。3 季度通常是债券发
行密集期，政府地方债置换计划继续实施，债市供给增长。股票市场波动加剧和密集的新股发行
也会对市场资金面有更多分流。这都将对债券和资金市场带来复杂和深远影响，投资者要重点关
注这方面的政策。针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资
风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策
调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流
动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全
稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分（二）基金收益分配原则“2.“每日分配、按日支付”。本
基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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且每日进行支付；4.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即
红利转基金份额)方式”，本期已实现收益为 253,607,394.75 元，每日分配，每日支付，合计分
配253,607,394.75元，符合本基金基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年上半年，本基金托管人在对嘉实薪金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年上半年，嘉实薪金宝货币市场基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实薪金宝
货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支
等问题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披
露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实薪金宝货币市场基金 2015 年半年
度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容
真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31日 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,876,923,172.31 4,757,024,147.83
结算备付金
27,215,500.00 -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 9,023,529,817.72 4,870,062,967.71
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
9,023,529,817.72 4,870,062,967.71
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 629,000,000.00 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 146,678,308.99 86,341,240.57
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 914,722.00 447,500.00
资产总计
16,704,261,521.02 9,713,875,856.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,367,096,601.67 1,549,566,675.64
应付证券清算款
599,900,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,948,777.31 2,465,824.49
应付托管费
1,196,599.16 747,219.52
应付销售服务费
2,991,497.93 1,868,048.82
应付交易费用 6.4.7.7 155,598.58 100,409.12
应交税费
- -
应付利息
160,077.71 363,567.58
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 267,338.27 219,000.00
负债合计
2,975,716,490.63 1,555,330,745.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 13,728,545,030.39 8,158,545,110.94
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
13,728,545,030.39 8,158,545,110.94
负债和所有者权益总计
16,704,261,521.02 9,713,875,856.11 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 14 页 共 39 页
注：报告截止日2015年6月 30日，嘉实薪金宝货币市场基金份额净值1.0000元，基金份额总额
13,728,545,030.39份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金
本报告期： 2015年1月1 日至2015年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6月 30日
上年度可比期间
2014 年 4 月29 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6月 30日
一、收入
313,268,950.56 7,807,505.93
1.利息收入
278,179,699.10 7,750,953.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 161,691,229.41 4,958,597.60
债券利息收入
110,391,927.46 2,194,333.63
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
6,096,542.23 598,022.64
其他利息收入
- -
2.投资收益
35,021,751.46 -
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 35,021,751.46 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.13 67,500.00 56,552.06
减：二、费用
59,661,555.81 1,548,560.44
1．管理人报酬
18,344,859.44 477,952.64
2．托管费
5,559,048.35 144,834.13
3．销售服务费
13,897,620.74 362,085.35
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
21,609,692.77 557,435.55
其中：卖出回购金融资产支出
21,609,692.77 557,435.55
6．其他费用 6.4.7.15 250,334.51 6,252.77
三、利润总额
253,607,394.75 6,258,945.49
减：所得税费用
- -
四、净利润
253,607,394.75 6,258,945.49
注：本基金基金合同生效日为 2014 年 4 月 29 日，上年度可比期间为 2014 年 4 月 29 日至 2014
年6月30日。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 15 页 共 39 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,158,545,110.94 - 8,158,545,110.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 253,607,394.75 253,607,394.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
5,569,999,919.45 - 5,569,999,919.45
其中：1.基金申购款 79,728,648,980.68 - 79,728,648,980.68
2.基金赎回款 -74,158,649,061.23 - -74,158,649,061.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -253,607,394.75 -253,607,394.75
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,728,545,030.39 - 13,728,545,030.39
项目
上年度可比期间
2014年4 月29 日(基金合同生效日)至 2014年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
205,643,859.50 - 205,643,859.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,258,945.49 6,258,945.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
1,914,050,949.49 - 1,914,050,949.49
其中：1.基金申购款 4,506,535,669.19 - 4,506,535,669.19
2.基金赎回款 -2,592,484,719.70 - -2,592,484,719.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -6,258,945.49 -6,258,945.49
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,119,694,808.99 - 2,119,694,808.99
注：本基金基金合同生效日为 2014 年 4 月 29 日，上年度可比期间为 2014 年 4 月 29 日至 2014嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 16 页 共 39 页
年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实薪金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2014]375号《关于核准嘉实薪金宝货币市场基金募集的批复》核准，由嘉
实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实薪金宝货币市场基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集205,643,859.50元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2014)第206号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》
于2014年4月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 205,643,859.50 份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，
超短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券
回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资
产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业
绩比较基准为人民币活期存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 17 页 共 39 页
年6月30日的财务状况以及 2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价
收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 606,923,172.31
定期存款 6,270,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,600,000,000.00
存款期限1个月以内 1,000,000,000.00
存款期限3个月及以上 3,670,000,000.00
其他存款 -
合计： 6,876,923,172.31
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 18 页 共 39 页
项目
本期末
2015年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场 - - - -
银行间市场 9,023,529,817.72 9,048,865,191.60 25,335,373.88 0.1845%
合计 9,023,529,817.72 9,048,865,191.60 25,335,373.88 0.1845%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间同业市场买入返售金融资产款
- -
交易所市场买入返售金融资产款
629,000,000.00 -
合计 629,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2015年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 6,243.01
应收定期存款利息 47,790,934.26
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 12,247.00
应收债券利息 98,786,838.79
应收买入返售证券利息 82,045.93
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 146,678,308.99
嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 19 页 共 39 页
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
其他应收款 914,722.00
待摊费用 -
合计 914,722.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 155,598.58
合计 155,598.58
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 242,250.53
应付指数使用费 -
其他应付款 25,087.74
合计 267,338.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,158,545,110.94 8,158,545,110.94
本期申购 79,728,648,980.68 79,728,648,980.68
本期赎回 -74,158,649,061.23 -74,158,649,061.23
本期末 13,728,545,030.39 13,728,545,030.39
注：申购含红利再投份额。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 20 页 共 39 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 253,607,394.75 - 253,607,394.75
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -253,607,394.75 - -253,607,394.75
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 60,612.43
定期存款利息收入 161,588,500.72
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 42,116.26
其他 -
合计 161,691,229.41
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 8,036,651,068.58
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 7,895,861,854.65
减：应收利息总额
105,767,462.47
买卖债券差价收入
35,021,751.46
6.4.7.13 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 67,500.00 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 21 页 共 39 页
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 67,500.00
6.4.7.14 交易费用
本期（2015年1月1 日至 2015年6月30日），本基金无交易费用。
6.4.7.15 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 17,853.84
银行划款手续费 38,883.98
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 200.00
合计 250,334.51
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金代销机构
嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 22 页 共 39 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年4月29日(基金合同生效日)
至 2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
18,344,859.44 477,952.64
其中：支付销售机构的
客户维护费
17,599,517.41 -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年4月29日(基金合同生效日)
至 2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,559,048.35 144,834.13
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 13,897,620.74
中信银行 -
合计 13,897,620.74
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 4月 29日(基金合同生效日)至 2014年 6嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 23 页 共 39 页
月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 362,085.35
中信银行 -
合计 362,085.35
注：支付基金销售机构的销售服务费按嘉实薪金宝货币基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日资产净值
×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2014年4月29日(基金合同生效日)至 2014年 6月30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行 - - - - 194,600,000.00 40,570.23
注：本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2014 年 4 月 29（基金
合同生效日）日至2014年6 月 30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的
基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年4月29日(基金合同生效日)至
2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 1,706,923,172.31 32,877,161.03 315,364,812.79 930,862.38
注 1：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按适用利率计息，定期银行存款按银行约
定利率计息。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 24 页 共 39 页
注 2：本期末（2015 年 6 月 30 日） ，本基金由中信银行保管的银行存款余额含定期存款
1,100,000,000.00元，本期（2015年1 月 1 日至 2015 年 6月 30 日） ，由中信银行保管的银行存
款产生的利息收入含定期存款利息收入32,816,548.60 元。
注 3：上年度可比期间末（2014 年 6 月 30 日） ，本基金由中信银行保管的银行存款余额含定期存
款 314,000,000.00 元，上年度可比期间（2014 年 4 月 29 日（基金合同生效日）至 2014 年 6 月
30日） ，由中信银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入915,880.70元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
253,607,394.75 - - 253,607,394.75 -
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额2,367,096,601.67 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041454057 14 兵团投
资 CP001
2015 年 7 月 2
日
100.00 110,000 11,000,018.07
041555007 15 淮北矿
业 CP001
2015 年 7 月 2
日
100.84 700,000 70,589,474.50
041553032 15 国投新
集 CP001
2015 年 7 月 2
日
100.00 1,000,000 100,000,131.05
100220 10 国开20 2015 年 7 月 1
日
100.04 500,000 50,021,909.33
100230 10 国开30 2015 年 7 月 1 100.05 500,000 50,024,989.21 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 25 页 共 39 页
日
130211 13 国开11 2015 年 7 月 1
日
100.09 500,000 50,042,553.88
140230 14 国开30 2015 年 7 月 1
日
100.59 500,000 50,293,212.97
130306 13 进出06 2015 年 7 月 1
日
99.83 600,000 59,896,213.30
090205 09 国开05 2015 年 7 月 1
日
100.23 1,000,000 100,227,407.55
150411 15 农发11 2015 年 7 月 1
日
99.93 1,000,000 99,925,275.76
150206 15 国开06 2015 年 7 月 1
日
99.95 1,500,000 149,918,724.56
100234 10 国开34 2015 年 7 月 1
日
100.08 2,600,000 260,195,222.54
011533003 15 五矿
SCP003
2015 年 7 月 1
日
100.56 270,000 27,151,274.60
011533003 15 五矿
SCP003
2015 年 7 月 1
日
100.56 1,110,000 111,621,906.69
011599089 15 山钢
SCP002
2015 年 7 月 3
日
100.65 730,000 73,478,035.48
041553014 15 冀中
CP001
2015 年 7 月 3
日
100.66 1,400,000 140,923,497.67
071546002 15 国元证
券 CP002
2015 年 7 月 3
日
99.99 1,400,000 139,989,969.03
041553006 15 云天化
CP001
2015 年 7 月 3
日
100.74 1,500,000 151,108,502.33
071507003 15 中信建
投 CP003
2015 年 7 月 3
日
99.98 1,500,000 149,971,644.83
041453118 14 酒钢
CP002
2015 年 7 月 3
日
100.55 2,000,000 201,109,919.33
011515004 15 中铝业
SCP004
2015 年 7 月 3
日
99.92 1,000,000 99,921,407.78
011599076 15 鄂交投
SCP001
2015 年 7 月 3
日
99.97 1,000,000 99,970,142.08
011599019 15 中电信
SCP002
2015 年 7 月 3
日
100.07 1,100,000 110,074,305.91
011481006 14 淮南矿
SCP006
2015 年 7 月 3
日
100.54 1,110,000 111,603,882.52
合计
24,630,000 2,469,059,620.97
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年6月 30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 26 页 共 39 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
本基金投资的金融工具主要包括债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 27 页 共 39 页
基金的银行存款存放在托管人中信银行和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，与该银
行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金未持有资产支持证券（2014年 12 月31日：同） 。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年6月 30日
上年度末
2014年 12月 31 日
A-1 4,794,993,424.53 2,729,872,787.47
A-1 以下 - -
未评级 3,288,015,931.09 1,209,203,422.48
合计 8,083,009,355.62 3,939,076,209.95
注: 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本期末（2015年6月 30 日）及上年度末（2014年 12月 31日） ，本基金未持有按长期信用评级的
债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 28 页 共 39 页
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2015年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有 2,367,096,601.67 元将在 1 个月内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
6个月以内 6个月-1年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 6,376,923,172.31 500,000,000.00 - - 6,876,923,172.31
结算备付金 27,215,500.00 - - - 27,215,500.00
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 5,504,946,170.84 3,518,583,646.88 - - 9,023,529,817.72
衍生金融资产 - - - - - 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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买入返售金融资
产
629,000,000.00 - - - 629,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 146,678,308.99 146,678,308.99
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 914,722.00 914,722.00
资产总计 12,538,084,843.15 4,018,583,646.88 - 147,593,030.99 16,704,261,521.02
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
2,367,096,601.67 - - - 2,367,096,601.67
应付证券清算款 - - - 599,900,000.00 599,900,000.00
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 3,948,777.31 3,948,777.31
应付托管费 - - - 1,196,599.16 1,196,599.16
应付销售服务费 - - - 2,991,497.93 2,991,497.93
应付交易费用 - - - 155,598.58 155,598.58
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 160,077.71 160,077.71
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 267,338.27 267,338.27
负债总计 2,367,096,601.67 - - 608,619,888.96 2,975,716,490.63
利率敏感度缺口 10,170,988,241.48 4,018,583,646.88 - -461,026,857.97 13,728,545,030.39
上年度末
2014年12月31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 4,587,024,147.83 170,000,000.00 - - 4,757,024,147.83
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 3,265,556,120.04 1,604,506,847.67 - - 4,870,062,967.71
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 86,341,240.57 86,341,240.57
应收股利 - - - - - 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 30 页 共 39 页
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 447,500.00 447,500.00
资产总计 7,852,580,267.87 1,774,506,847.67 - 86,788,740.57 9,713,875,856.11
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
1,549,566,675.64 - - - 1,549,566,675.64
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 2,465,824.49 2,465,824.49
应付托管费 - - - 747,219.52 747,219.52
应付销售服务费 - - - 1,868,048.82 1,868,048.82
应付交易费用 - - - 100,409.12 100,409.12
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 363,567.58 363,567.58
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00
负债总计 1,549,566,675.64 - - 5,764,069.53 1,555,330,745.17
利率敏感度缺口 6,303,013,592.23 1,774,506,847.67 - 81,024,671.04 8,158,545,110.94
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年6月30日，若市场利率变动 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不
会产生重大变动(2014年12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 31 页 共 39 页
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层级的余额为9,023,529,817.72元，无属于第一、第三层级的余额（2014年12月 31日：
第二层级4,870,062,967.71 元，无属于第一、第三层级的余额） 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
第 32 页 共 39 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 9,023,529,817.72 54.02
其中：债券 9,023,529,817.72 54.02
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 629,000,000.00 3.77
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 6,904,138,672.31 41.33
4 其他各项资产 147,593,030.99 0.88
合计 16,704,261,521.02 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 16.19
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 2,367,096,601.67 17.24
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
118
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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值的比例（%） 值的比例（%）
1 30天以内 35.73 21.61
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含) —60天 10.21 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含) —90天 18.10 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含) —180 天 25.84 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180天(含) —397 天（含） 30.73 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 120.60 21.61
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 10,026,483.34 0.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 930,493,978.76 6.78
其中：政策性金融债 930,493,978.76 6.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 8,083,009,355.62 58.88
6 中期票据 - -
7 其他 - -
合计 9,023,529,817.72 65.73
8 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 041553017 15兖州煤业
CP001
5,000,000 502,595,775.28 3.66 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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2 100234 10 国开 34 2,600,000 260,195,222.54 1.90
3 011574003 15 陕煤化
SCP003
2,100,000 209,931,768.74 1.53
4 011533003 15 五矿
SCP003
2,000,000 201,120,552.59 1.46
5 041453118 14酒钢CP002 2,000,000 201,109,919.33 1.46
6 011520002 15 中铝
SCP002
2,000,000 200,927,225.31 1.46
7 071502006 15国泰君安
CP006
2,000,000 199,957,881.16 1.46
8 011599189 15 中油股
SCP002
2,000,000 199,796,112.64 1.46
9 011537003 15 中建材
SCP003
1,900,000 190,685,145.38 1.39
10 041553006 15 云天化
CP001
1,500,000 151,108,502.33 1.10
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 20
报告期内偏离度的最高值 0.3090%
报告期内偏离度的最低值 0.0652%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1839%
7.7 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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7.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，其摊余成本总计
在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 146,678,308.99
4 应收申购款 -
5 其他应收款 914,722.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 147,593,030.99
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
293,418 46,788.35 1,928,150,210.51 14.04% 11,800,394,819.88 85.96%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
5,084,913.15 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0～10 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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本基金基金经理持有本开放式基金
50～100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年4 月 29 日）基金份额总额 205,643,859.50
本报告期期初基金份额总额 8,158,545,110.94
本报告期基金总申购份额 79,728,648,980.68
减:本报告期基金总赎回份额 74,158,649,061.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 13,728,545,030.39
注：基金合同生效日基金份额总额含基金合同生效日当日的基金收益份额，报告期期间基金总申
购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书” ，责令公司进行为期
3 个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对
此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的
风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年 5月份，公司已经完成相关整改工作
并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券回购交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份
有限公司
2 11,979,500,000.00 100.00% - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。 嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
嘉实基金管理有限公司关于对
华夏银行借记卡持卡人开通嘉
实直销网上交易在线支付业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015年 2月2日
2
嘉实薪金宝货币市场基金调整
通过直销柜台的大额申购 （含转
入）公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015年 2月27日
3
关于对上海银行借记卡持卡人
开通嘉实直销网上交易在线支
付业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015年 3月5日
4
嘉实基金管理有限公司关于增
加东莞农商行为嘉实薪金宝货
币基金代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2015年 5月25日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实薪金宝货币市场基金募集的文件；
（2） 《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实薪金宝货币市场基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实薪金宝货币市场基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实薪金宝货币市场基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
嘉实薪金宝货币 2015 年半年度报告
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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2015 年8月29日
