嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2015 年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 2 页 共 61 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年6 月30 日止。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 3 页 共 61 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
7.10 期末投资目标基金明细 .......................................................................................................... 54
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 55 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 4 页 共 61 页
7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 5 页 共 61 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 嘉实中证500ETF 联接
基金主代码 000008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 22日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 268,773,815.50份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159922
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 2月 6日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年 3月 15日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实
现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年化跟踪误差不超
过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度进一步扩大。
业绩比较基准 中证500指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
风险收益特征 本基金为嘉实中证 500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实
中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基
金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切
相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、
债券型基金、及货币市场基金。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 6 页 共 61 页
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 500 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010）65215588 （010）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-600-8800 （010）67595096
传真 （010）65182266 （010）66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 23楼
01-03单元
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 100005 100033
法定代表人 安奎 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 7 页 共 61 页
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1 月1 日 - 2015年6月 30 日 )
本期已实现收益 126,373,898.89
本期利润 204,166,595.27
加权平均基金份额本期利润 0.8286
本期加权平均净值利润率 38.59%
本期基金份额净值增长率 61.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 180,863,998.16
期末可供分配基金份额利润 0.6729
期末基金资产净值 640,326,453.18
期末基金份额净值 2.3824
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 138.24%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.77% 3.56% -10.07% 3.60% 0.30% -0.04%
过去三个月 20.46% 2.74% 21.70% 2.75% -1.24% -0.01%
过去六个月 61.50% 2.16% 63.34% 2.17% -1.84% -0.01%
过去一年 113.15% 1.71% 118.28% 1.72% -5.13% -0.01%
自基金合同
生效起至今
138.24% 1.47% 139.55% 1.51% -1.31% -0.04% 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 8 页 共 61 页
注：本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。
中证500 指数由沪深A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的 500 只股票组成，
以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×中证 500 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图： 嘉实中证500ETF联接基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年3月 22 日至 2015 年6月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关
约定。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 9 页 共 61 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2015年6月30日，基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、73 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深300ETF 联接 （LOF ）、
嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF） 、嘉实价值优势
股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝
7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系
列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 10 页 共 61 页
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨宇
本基金、嘉实沪深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接（LOF）、
嘉实中证 500ETF、嘉
实基本面 50 指数
（LOF） 、嘉实 H 股指
数（QDII-LOF） 、嘉实
深证基本面120ETF及
其联接、嘉实黄金
（ QDII-FOF-LOF) 基
金经理，公司指数投
资部总监
2013 年 3 月
22日
- 17年
曾先后担任平安保险投
资管理中心基金交易室
主任及天同基金管理有
限公司投资部总经理、 万
家（天同）180指数基金
经理。2004 年 7 月加入
嘉实基金。 南开大学经济
学硕士， 具有基金从业资
格，中国国籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 11 页 共 61 页
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年度化拟合偏离度为 0.74%，符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.3824 元；本报告期基金份额净值增长率为 61.50%，业
绩比较基准收益率为63.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应
对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目
标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，
符合基金合同的约定。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 12 页 共 61 页
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 59,298,039.33 16,934,811.10
结算备付金
1,477,188.05 197,202.31
存出保证金
189,586.90 46,379.65
交易性金融资产 6.4.7.2 609,079,088.16 253,649,265.40
其中：股票投资
21,421,286.46 7,841,428.00
基金投资
587,657,801.70 245,807,837.40
债券投资
- - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 13 页 共 61 页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
22,069,287.86 3,027,849.42
应收利息 6.4.7.5 10,872.10 4,151.20
应收股利
- -
应收申购款
10,262,745.94 2,906,511.53
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 278,029.02 211,440.10
资产总计
702,664,837.36 276,977,610.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
61,432,434.13 8,151,535.44
应付管理人报酬
28,115.71 10,390.27
应付托管费
5,623.14 2,078.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 378,762.31 92,112.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债 6.4.7.8 - -
其他负债
493,448.89 391,415.75
负债合计
62,338,384.18 8,647,532.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 268,773,815.50 181,894,326.90
未分配利润 6.4.7.10 371,552,637.68 86,435,751.79
所有者权益合计
640,326,453.18 268,330,078.69
负债和所有者权益总计
702,664,837.36 276,977,610.71
注：报告截止日 2015年6月 30日，基金份额净值 2.3824元，基金份额总额268,773,815.50份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 14 页 共 61 页
年 6月 30日 2014 年 6月 30日
一、收入
205,395,686.30 2,108,848.28
1.利息收入
146,021.56 16,671.54
其中：存款利息收入 6.4.7.11 146,021.56 16,671.54
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
125,899,728.09 1,272,886.95
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,640,410.34 -146,957.77
基金投资收益 6.4.7.13 118,196,117.20 1,406,891.14
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 63,200.55 12,953.58
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 77,792,696.38 742,043.29
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 1,557,240.27 77,246.50
减：二、费用
1,229,091.03 271,923.24
1．管理人报酬
112,554.97 14,468.65
2．托管费
22,511.02 2,893.69
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 890,852.57 63,781.75
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 203,172.47 190,779.15
三、利润总额
204,166,595.27 1,836,925.04
减：所得税费用
- -
四、净利润
204,166,595.27 1,836,925.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 181,894,326.90 86,435,751.79 268,330,078.69 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 15 页 共 61 页
金净值）
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 204,166,595.27 204,166,595.27
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
86,879,488.60 80,950,290.62 167,829,779.22
其中：1.基金申购款 661,423,293.08 767,296,280.23 1,428,719,573.31
2.基金赎回款 -574,543,804.48 -686,345,989.61 -1,260,889,794.09
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
268,773,815.50 371,552,637.68 640,326,453.18
项目
上年度可比期间
2014年 1 月 1日至 2014年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
62,555,323.84 5,905,975.12 68,461,298.96
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 1,836,925.04 1,836,925.04
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
2,504,155.11 -88,301.70 2,415,853.41
其中：1.基金申购款 58,284,419.53 6,609,331.68 64,893,751.21
2.基金赎回款 -55,780,264.42 -6,697,633.38 -62,477,897.80
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
65,059,478.95 7,654,598.46 72,714,077.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 16 页 共 61 页
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588号《关于核准嘉实中证 500交易型
开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 292,881,567.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)
第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》于 2013 年 3 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
292,915,388.83份基金份额，其中认购资金利息折合33,821.52 份基金份额。本基金的基金管理
人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。
目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投
资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为
主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申
购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内)， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的 5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、 一级市场新股或增发的股票、 衍生工具(权
证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易
可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数收益率 X 95% + 银行活期存款税
后利率X 5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 17 页 共 61 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年6月30日的财务状况以及 2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 18 页 共 61 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 59,298,039.33
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 59,298,039.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,868,184.75 21,421,286.46 553,101.71
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 471,346,708.33 587,657,801.70 116,311,093.37
其他 - - -
合计 492,214,893.08 609,079,088.16 116,864,195.08
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2015年6月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 19 页 共 61 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 8,675.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,038.54
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 72.50
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 85.30
合计 10,872.10
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
其他应收款 278,029.02
待摊费用 -
合计 278,029.02
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 378,762.31
银行间市场应付交易费用 -
合计 378,762.31
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 214,930.40
预提费用 278,518.49
应付指数使用费 - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 20 页 共 61 页
可退替代款 -
应付替代款 -
其他 -
合计 493,448.89
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 181,894,326.90 181,894,326.90
本期申购 661,423,293.08 661,423,293.08
本期赎回 -574,543,804.48 -574,543,804.48
本期末 268,773,815.50 268,773,815.50
注：申购含转换入，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,284,188.60 52,151,563.19 86,435,751.79
本期利润 126,373,898.89 77,792,696.38 204,166,595.27
本期基金份额交易
产生的变动数
20,205,910.67 60,744,379.95 80,950,290.62
其中：基金申购款 258,049,068.94 509,247,211.29 767,296,280.23
基金赎回款 -237,843,158.27 -448,502,831.34 -686,345,989.61
本期已分配利润 - - -
本期末 180,863,998.16 190,688,639.52 371,552,637.68
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6月 30日
活期存款利息收入 116,064.98
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 22,905.02
其他 7,051.56
合计 146,021.56
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 21 页 共 61 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,215,373.30
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 8,855,783.64
合计 7,640,410.34
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出股票成交总额 208,615,612.17
减：卖出股票成本总额 209,830,985.47
买卖股票差价收入 -1,215,373.30
6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
申购基金份额总额 568,683,810.00
减：现金支付申购款总额 52,451,509.58
减：申购股票成本总额 507,376,516.78
申购差价收入 8,855,783.64
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额
453,125,777.66
减：卖出/赎回基金成本总额
334,929,660.46
基金投资收益
118,196,117.20
6.4.7.14 债券投资收益
本期（2015年1月1 日至 2015年6月30日） ，本基金无债券投资收益。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 22 页 共 61 页
6.4.7.15 衍生工具收益
本期（2015年1月1 日至 2015年6月30日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6月 30日
股票投资产生的股利收益 63,200.55
基金投资产生的股利收益 -
合计 63,200.55
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
1.交易性金融资产 77,792,696.38
——股票投资 488,007.09
——债券投资 -
——基金投资 77,304,689.29
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 77,792,696.38
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
基金赎回费收入 1,088,462.80
基金转出费收入 468,777.47
债券认购手续费返还 -
替代损益 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 1,557,240.27
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 23 页 共 61 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
交易所市场交易费用
890,852.57
银行间市场交易费用 -
合计
890,852.57
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年 6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 15,453.98
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 200.00
合计 203,172.47
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 24 页 共 61 页
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金（“嘉实中证500ETF”）
本基金是该基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
112,554.97 14,468.65
其中： 支付销售机构的客
户维护费
358,196.91 66,745.01
注 1：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分（若为负数，则取0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，
则取0）×0.5% / 当年天数。
注 2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 22,511.02 2,893.69 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 25 页 共 61 页
的托管费
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基
金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为
负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费
＝ （前一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值） （若为负数， 则取 0） ×0.1%
/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2015年1月1日至2015年6月 30 日）及上年度可比期间（2014年 1月 1 日至 2014
年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 59,298,039.33 116,064.98 4,300,043.13 15,870.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
报告期末（2015 年 6 月 30 日） ，本基金持有 66,912,360 份目标 ETF 基金份额（2014 年 12 月 31
日：46,260,132份） ，占其总份额的比例为 56.55%(2014年 12 月 31 日：66.34%)。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 26 页 共 61 页
6.4.11 利润分配情况
本期（2015年1月1 日至 2015年6月30日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300147
香雪
制药
2015 年 6
月18 日
2015 年
7 月 2
日
配股未上
市
10.46 30.80 330 3,451.80 10,164.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有流通受限的债券。
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000066
长城
电脑
2015年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
21.54 - - 3,000 61,920.71 64,620.00 -
000519
江南
红箭
2015年
6 月 15
日
重大
事项
停牌
26.06 - - 4,800 125,088.00 125,088.00 -
000543
皖能
电力
2015年
6 月 15
日
重大
事项
停牌
21.36
2015年
7 月 14
日
19.22 1,700 33,703.76 36,312.00 -
000566
海南
海药
2015年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
40.76 - - 1,600 78,576.27 65,216.00 -
000592
平潭
发展
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
29.76
2015年
7 月 14
日
30.00 5,400 191,153.00 160,704.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 27 页 共 61 页
000650
仁和
药业
2015年
6 月 12
日
重大
事项
停牌
17.17 - - 2,300 35,515.85 39,491.00 -
000669
金鸿
能源
2015年
5 月 4
日
重大
事项
停牌
37.72
2015年
7 月 23
日
33.95 700 25,241.32 26,404.00 -
000688
建新
矿业
2015年
6 月 10
日
重大
事项
停牌
17.07 - - 4,800 81,936.00 81,936.00 -
000693
华泽
钴镍
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
20.57
2015年
8 月 18
日
22.63
1,100 23,243.00 22,627.00 -
000697
炼石
有色
2015年
5 月 18
日
重大
事项
停牌
33.83 - - 3,200 108,256.00 108,256.00 -
000732
泰禾
集团
2015年
6 月 25
日
重大
事项
停牌
30.36
2015年
7 月 2
日
30.78
3,300 105,666.00 100,188.00 -
000748
长城
信息
2015年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
34.88 - - 2,900 102,842.99 101,152.00 -
000786
北新
建材
2015年
4 月 10
日
重大
事项
停牌
19.13 - - 4,136 73,513.23 79,121.68 -
000788
北大
医药
2015年
5 月 25
日
重大
事项
停牌
20.72
2015年
7 月 21
日
18.65 4,800 99,456.00 99,456.00 -
000850
华茂
股份
2015年
5 月 7
日
重大
事项
停牌
10.98 - - 8,000 87,840.00 87,840.00 -
000887
中鼎
股份
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
24.75 - - 2,700 68,703.44 66,825.00 -
000979
中弘
股份
2015年
5 月 25
日
重大
事项
停牌
6.04 - - 320 1,677.85 1,932.80 -
000982
中银
绒业
2014年
8 月 25
日
重大
事项
停牌
4.64 - - 9,600 44,544.00 44,544.00 -
001696
宗申
动力
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
17.25
2015年
8 月 24
日
15.53
3,300 58,513.18 56,925.00 -
002018
华信
国际
2015年
6 月 15
重大
事项
44.08 - - 1,400 53,297.66 61,712.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 28 页 共 61 页
日 停牌
002069
獐 子
岛
2015年
6 月 1
日
重大
事项
停牌
19.76 - - 3,200 63,232.00 63,232.00 -
002091
江苏
国泰
2015年
6 月 1
日
重大
事项
停牌
26.22 - - 3,200 83,904.00 83,904.00 -
002106
莱宝
高科
2015年
4 月 7
日
重大
事项
停牌
16.42 - - 6,400 105,088.00 105,088.00 -
002143
印纪
传媒
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
32.01
2015年
7 月 1
日
33.50 1,100 35,236.00 35,211.00 -
002183
怡 亚
通
2015年
6 月 1
日
重大
事项
停牌
73.15 - - 1,400 93,644.34 102,410.00 -
002191
劲嘉
股份
2015年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
19.22 - - 3,600 67,046.90 69,192.00 -
002194
武汉
凡谷
2015年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
26.98
2015年
7 月 24
日
24.28 2,100 55,859.34 56,658.00 -
002203
海亮
股份
2015年
4 月 27
日
重大
事项
停牌
12.71 - - 6,400 81,344.00 81,344.00 -
002223
鱼跃
医疗
2015年
6 月 25
日
重大
事项
停牌
57.75
2015年
7 月 13
日
60.48 2,200 146,080.00 127,050.00 -
002226
江南
化工
2015年
6 月 8
日
重大
事项
停牌
13.18 - - 400 5,257.66 5,272.00 -
002238
天威
视讯
2015年
6 月 29
日
重大
事项
停牌
23.76 - - 1,200 29,891.00 28,512.00 -
002242
九阳
股份
2015年
6 月 15
日
重大
事项
停牌
19.45
2015年
7 月 7
日
17.51 4,800 93,360.00 93,360.00 -
002269
美邦
服饰
2015年
5 月 22
日
重大
事项
停牌
11.86
2015年
7 月 2
日
10.67 250 2,513.51 2,965.00 -
002276
万马
股份
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
34.15
2015年
7 月 20
日
30.74 200 7,960.70 6,830.00 -
002308 威创 2015年 重大 31.00 - - 1,300 34,552.72 40,300.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 29 页 共 61 页
股份 6 月 12
日
事项
停牌
002309
中利
科技
2015年
6 月 2
日
重大
事项
停牌
33.39
2015年
7 月 21
日
30.05 3,200 106,848.00 106,848.00 -
002325
洪涛
股份
2015年
6 月 3
日
重大
事项
停牌
31.15 - - 4,800 149,520.00 149,520.00 -
002345
潮 宏
基
2015年
5 月 22
日
重大
事项
停牌
19.58 - - 4,800 93,984.00 93,984.00 -
002368
太极
股份
2015年
5 月 14
日
重大
事项
停牌
65.52 - - 1,500 96,739.41 98,280.00 -
002414
高德
红外
2015年
5 月 13
日
重大
事项
停牌
39.36 - - 1,700 64,469.90 66,912.00 -
002461
珠江
啤酒
2015年
6 月 4
日
重大
事项
停牌
26.40
2015年
7 月 24
日
23.76 3,200 84,480.00 84,480.00 -
002557
洽洽
食品
2015年
6 月 29
日
重大
事项
停牌
16.38
2015年
8 月 24
日
14.74
2,000 35,477.00 32,760.00 -
002574
明牌
珠宝
2015年
6 月 4
日
重大
事项
停牌
22.90 - - 3,200 73,280.00 73,280.00 -
002662
京威
股份
2015年
5 月 15
日
重大
事项
停牌
17.84
2015年
8 月 13
日
16.06
3,200 57,088.00 57,088.00 -
002665
首航
节能
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
27.70
2015年
7 月 1
日
30.00 1,700 48,352.67 47,090.00 -
002727
一 心
堂
2015年
4 月 13
日
重大
事项
停牌
78.24
2015年
8 月 17
日
70.42
1,600 125,184.00 125,184.00 -
300144
宋城
演艺
2015年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
56.66
2015年
7 月 20
日
68.82 1,300 100,315.77 73,658.00 -
300291
华录
百纳
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
37.76
2015年
7 月 13
日
34.65 3,200 146,126.00 120,832.00 -
600078
澄星
股份
2015年
6 月 9
日
重大
事项
停牌
15.23
2015年
7 月 1
日
13.71 400 5,794.04 6,092.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 30 页 共 61 页
600110
中科
英华
2015年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
13.73 - - 4,800 58,176.00 65,904.00 -
600175
美都
能源
2015年
6 月 29
日
重大
事项
停牌
10.64
2015年
7 月 20
日
9.58 11,000 116,296.00 117,040.00 -
600312
平高
电气
2015年
6 月 22
日
重大
事项
停牌
22.58 - - 9,400 219,977.80 212,252.00 -
600333
长春
燃气
2015年
5 月 29
日
重大
事项
停牌
11.97
2015年
7 月 9
日
10.77 200 2,394.00 2,394.00 -
600335
国机
汽车
2015年
6 月 15
日
重大
事项
停牌
27.62
2015年
7 月 21
日
34.14 3,200 97,042.00 88,384.00 -
600366
宁波
韵升
2015年
5 月 22
日
重大
事项
停牌
35.09
2015年
8 月 12
日
31.58
1,500 49,649.15 52,635.00 -
600395
盘江
股份
2015年
6 月 9
日
重大
事项
停牌
15.71
2015年
8 月 19
日
14.00
2,600 36,927.55 40,846.00 -
600410
华胜
天成
2015年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
47.84
2015年
7 月 22
日
43.06 1,300 55,284.85 62,192.00 -
600416
湘电
股份
2015年
5 月 22
日
重大
事项
停牌
22.64
2015年
7 月 20
日
20.35 6,400 144,896.00 144,896.00 -
600482
风帆
股份
2015年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
42.38 - - 100 3,581.20 4,238.00 -
600499
科达
洁能
2015年
6 月 10
日
重大
事项
停牌
29.64 - - 1,800 51,253.61 53,352.00 -
600587
新华
医疗
2015年
5 月 22
日
重大
事项
停牌
58.63
2015年
7 月 3
日
52.77 1,150 62,990.54 67,424.50 -
600643
爱建
股份
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
16.73 - - 4,400 74,922.45 73,612.00 -
600645
中源
协和
2015年
4 月 27
日
重大
事项
停牌
81.32 - - 139 10,137.90 11,303.48 -
600654
中 安
消
2015年
6 月 29
重大
事项
30.91 - - 5,600 184,905.00 173,096.00 - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 31 页 共 61 页
日 停牌
600702
沱牌
舍得
2015年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
26.11
2015年
8 月 20
日
28.00
2,300 60,745.00 60,053.00 -
600790
轻 纺
城
2015年
5 月 25
日
重大
事项
停牌
13.38
2015年
8 月 18
日
12.04
9,600 128,448.00 128,448.00 -
600869
智慧
能源
2015年
5 月 11
日
重大
事项
停牌
29.14
2015年
8 月 10
日
21.25
3,200 93,248.00 93,248.00 -
600872
中炬
高新
2015年
4 月 29
日
重大
事项
停牌
23.17 - - 4,000 76,655.31 92,680.00 -
600879
航天
电子
2015年
5 月 15
日
重大
事项
停牌
24.50 - - 3,000 72,607.92 73,500.00 -
600967
北方
创业
2015年
4 月 13
日
重大
事项
停牌
17.12 - - 2,400 41,136.00 41,088.00 -
600978
宜华
木业
2015年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
22.44 - - 1,800 38,466.67 40,392.00 -
601311
骆驼
股份
2015年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
28.20
2015年
7 月 15
日
25.38 2,000 56,372.77 56,400.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年6月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为嘉实中证500ETF 的联接基金， 主要通过投资于嘉实中证500ETF 来实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证500 指数及嘉实中证500ETF 的表现密切相关。
本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的
金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 32 页 共 61 页
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人中国建设银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信
用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 33 页 共 61 页
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年6月30日，本基金未持有债券投资(2014 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，但投资目标 ETF 基
金和标的指数成份股不受此限。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其
余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 34 页 共 61 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算
备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,298,039.33 - - - 59,298,039.33
结算备付金 1,477,188.05 - - - 1,477,188.05
存出保证金 189,586.90 - - - 189,586.90
交易性金融资产 - - - 609,079,088.16 609,079,088.16
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 22,069,287.86 22,069,287.86
应收利息 - - - 10,872.10 10,872.10
应收股利 - - - - -
应收申购款 368,009.22 - - 9,894,736.72 10,262,745.94
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 278,029.02 278,029.02
资产总计 61,332,823.50 - - 641,332,013.86 702,664,837.36
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 61,432,434.13 61,432,434.13
应付管理人报酬 - - - 28,115.71 28,115.71
应付托管费 - - - 5,623.14 5,623.14 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 35 页 共 61 页
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 378,762.31 378,762.31
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 493,448.89 493,448.89
负债总计 - - - 62,338,384.18 62,338,384.18
利率敏感度缺口 61,332,823.50 - - 578,993,629.68 640,326,453.18
上年度末
2014年 12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,934,811.10 - - - 16,934,811.10
结算备付金 197,202.31 - - - 197,202.31
存出保证金 46,379.65 - - - 46,379.65
交易性金融资产 - - - 253,649,265.40 253,649,265.40
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 3,027,849.42 3,027,849.42
应收利息 - - - 4,151.20 4,151.20
应收股利 - - - - -
应收申购款 35,262.95 - - 2,871,248.58 2,906,511.53
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 211,440.10 211,440.10
资产总计 17,213,656.01 - - 259,763,954.70 276,977,610.71
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 8,151,535.44 8,151,535.44
应付管理人报酬 - - - 10,390.27 10,390.27
应付托管费 - - - 2,078.07 2,078.07
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 92,112.49 92,112.49
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 391,415.75 391,415.75
负债总计 - - - 8,647,532.02 8,647,532.02
利率敏感度缺口 17,213,656.01 - - 251,116,422.68 268,330,078.69 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 36 页 共 61 页
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：无)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投
资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好
地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本
基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：目标 ETF 资产
比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 21,421,286.46 3.35 7,841,428.00 2.92 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 37 页 共 61 页
交易性金融资产－基金投资 587,657,801.70 91.77 245,807,837.40 91.61
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 609,079,088.16 95.12 253,649,265.40 94.53
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30 日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 31,757,091.92 13,253,912.45
业绩比较基准下降 5% -31,757,091.92 -13,253,912.45
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 603,856,023.70 元，属于第二层级的余额为 5,223,064.46 元，无属于第三
层级的余额（2014年12月 31日：第一层级252,505,968.40元，第二层级1,143,297.00 元，无
属于第三层级的余额）。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 38 页 共 61 页
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或
挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月
31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.4），
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 21,421,286.46 3.05
其中：股票 21,421,286.46 3.05
2 基金投资 587,657,801.70 83.63
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 60,775,227.38 8.65 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 39 页 共 61 页
8 其他各项资产 32,810,521.82 4.67
合计 702,664,837.36 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 437,685.00 0.07
B
采矿业 676,264.00 0.11
C
制造业 12,727,763.18 1.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
602,454.00 0.09
E
建筑业 537,471.00 0.08
F
批发和零售业 1,574,361.00 0.25
G
交通运输、仓储和邮政业 626,238.00 0.10
H
住宿和餐饮业 29,800.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,164,107.00 0.18
J
金融业 176,482.00 0.03
K
房地产业 1,418,164.80 0.22
L
租赁和商务服务业 591,906.00 0.09
M
科学研究和技术服务业 46,923.48 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 113,940.00 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 41,970.00 0.01
R
文化、体育和娱乐业 429,433.00 0.07
S
综合 226,324.00 0.04
合计 21,421,286.46 3.35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600312 平高电气 9,400 212,252.00 0.03
2 600654 中安消 5,600 173,096.00 0.03 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 40 页 共 61 页
3 000592 平潭发展 5,400 160,704.00 0.03
4 002325 洪涛股份 4,800 149,520.00 0.02
5 600416 湘电股份 6,400 144,896.00 0.02
6 300147 香雪制药 4,230 130,284.00 0.02
7 600790 轻纺城 9,600 128,448.00 0.02
8 002223 鱼跃医疗 2,200 127,050.00 0.02
9 002727 一心堂 1,600 125,184.00 0.02
10 000519 江南红箭 4,800 125,088.00 0.02
11 300291 华录百纳 3,200 120,832.00 0.02
12 600175 美都能源 11,000 117,040.00 0.02
13 002405 四维图新 2,500 109,500.00 0.02
14 000697 炼石有色 3,200 108,256.00 0.02
15 002309 中利科技 3,200 106,848.00 0.02
16 002106 莱宝高科 6,400 105,088.00 0.02
17 002183 怡 亚 通 1,400 102,410.00 0.02
18 000748 长城信息 2,900 101,152.00 0.02
19 000732 泰禾集团 3,300 100,188.00 0.02
20 000788 北大医药 4,800 99,456.00 0.02
21 002368 太极股份 1,500 98,280.00 0.02
22 600037 歌华有线 3,100 97,650.00 0.02
23 600881 亚泰集团 7,600 96,596.00 0.02
24 002345 潮宏基 4,800 93,984.00 0.01
25 002242 九阳股份 4,800 93,360.00 0.01
26 600869 智慧能源 3,200 93,248.00 0.01
27 600872 中炬高新 4,000 92,680.00 0.01
28 600435 北方导航 2,000 90,740.00 0.01
29 600895 张江高科 3,100 90,241.00 0.01
30 000540 中天城投 7,100 89,460.00 0.01
31 600158 中体产业 3,100 88,815.00 0.01
32 600376 首开股份 4,600 88,734.00 0.01
33 002030 达安基因 2,000 88,600.00 0.01
34 600335 国机汽车 3,200 88,384.00 0.01
35 000850 华茂股份 8,000 87,840.00 0.01
36 600594 益佰制药 1,500 87,195.00 0.01
37 300033 同花顺 1,000 85,990.00 0.01
38 002461 珠江啤酒 3,200 84,480.00 0.01
39 000998 隆平高科 3,100 84,010.00 0.01
40 002091 江苏国泰 3,200 83,904.00 0.01
41 600601 方正科技 9,100 82,810.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 41 页 共 61 页
42 000688 建新矿业 4,800 81,936.00 0.01
43 600219 南山铝业 8,100 81,729.00 0.01
44 002203 海亮股份 6,400 81,344.00 0.01
45 600500 中化国际 4,600 80,408.00 0.01
46 600635 大众公用 8,100 79,218.00 0.01
47 000786 北新建材 4,136 79,121.68 0.01
48 600143 金发科技 6,600 78,672.00 0.01
49 002400 省广股份 3,100 78,306.00 0.01
50 300253 卫宁软件 1,500 78,000.00 0.01
51 600021 上海电力 3,600 75,960.00 0.01
52 600816 安信信托 1,500 74,730.00 0.01
53 000012 南
玻Ａ 5,600 74,704.00 0.01
54 600320 振华重工 7,100 74,550.00 0.01
55 600079 人福医药 2,000 74,100.00 0.01
56 600525 长园集团 3,600 74,052.00 0.01
57 300144 宋城演艺 1,300 73,658.00 0.01
58 600643 爱建股份 4,400 73,612.00 0.01
59 600879 航天电子 3,000 73,500.00 0.01
59 600200 江苏吴中 2,000 73,500.00 0.01
61 002574 明牌珠宝 3,200 73,280.00 0.01
62 601012 隆基股份 4,600 72,404.00 0.01
63 600026 中海发展 5,600 71,904.00 0.01
64 600201 金宇集团 1,000 71,120.00 0.01
65 600198 大唐电信 2,000 70,880.00 0.01
66 000547 闽福发Ａ 2,600 69,368.00 0.01
67 002191 劲嘉股份 3,600 69,192.00 0.01
68 600811 东方集团 5,600 69,048.00 0.01
69 000031 中粮地产 3,600 68,004.00 0.01
69 600797 浙大网新 3,600 68,004.00 0.01
71 600587 新华医疗 1,150 67,424.50 0.01
72 002414 高德红外 1,700 66,912.00 0.01
73 000887 中鼎股份 2,700 66,825.00 0.01
74 600436 片仔癀 1,000 66,670.00 0.01
75 000997 新 大 陆 2,500 66,500.00 0.01
76 600787 中储股份 4,100 66,010.00 0.01
77 600110 中科英华 4,800 65,904.00 0.01
78 600655 豫园商城 4,100 65,805.00 0.01
79 000566 海南海药 1,600 65,216.00 0.01
80 002701 奥瑞金 2,500 65,075.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 42 页 共 61 页
81 000661 长春高新 500 65,000.00 0.01
82 300199 翰宇药业 2,000 64,660.00 0.01
83 000066 长城电脑 3,000 64,620.00 0.01
84 000690 宝新能源 5,100 64,515.00 0.01
85 002022 科华生物 1,500 63,990.00 0.01
86 600651 飞乐音响 3,100 63,767.00 0.01
87 600675 中华企业 5,600 63,336.00 0.01
88 000616 海航投资 6,100 63,318.00 0.01
89 002069 獐 子 岛 3,200 63,232.00 0.01
90 600169 太原重工 7,100 63,190.00 0.01
91 002266 浙富控股 4,600 62,928.00 0.01
92 002424 贵州百灵 1,000 62,560.00 0.01
93 600521 华海药业 2,000 62,500.00 0.01
94 600410 华胜天成 1,300 62,192.00 0.01
95 600446 金证股份 500 61,730.00 0.01
96 002018 华信国际 1,400 61,712.00 0.01
97 600770 综艺股份 3,100 60,574.00 0.01
98 600702 沱牌舍得 2,300 60,053.00 0.01
99 002004 华邦颖泰 4,600 59,708.00 0.01
100 600704 物产中大 2,500 59,700.00 0.01
101 300273 和佳股份 2,000 59,580.00 0.01
102 600584 长电科技 3,100 59,241.00 0.01
103 600122 宏图高科 3,600 59,112.00 0.01
104 601608 中信重工 3,600 58,680.00 0.01
105 000930 中粮生化 3,100 58,435.00 0.01
106 600428 中远航运 3,600 58,284.00 0.01
107 002073 软控股份 2,500 57,750.00 0.01
108 600151 航天机电 3,600 57,708.00 0.01
109 000415 渤海租赁 6,100 57,706.00 0.01
110 600755 厦门国贸 5,100 57,324.00 0.01
111 002662 京威股份 3,200 57,088.00 0.01
112 000062 深圳华强 1,000 57,070.00 0.01
113 001696 宗申动力 3,300 56,925.00 0.01
114 600522 中天科技 2,500 56,825.00 0.01
115 002194 武汉凡谷 2,100 56,658.00 0.01
116 002489 浙江永强 1,500 56,550.00 0.01
117 601311 骆驼股份 2,000 56,400.00 0.01
118 000511 烯碳新材 4,600 56,350.00 0.01
119 002250 联化科技 2,500 56,000.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 43 页 共 61 页
120 002013 中航机电 2,000 55,700.00 0.01
121 000006 深振业Ａ 4,100 55,637.00 0.01
122 600125 铁龙物流 3,600 55,548.00 0.01
123 600664 哈药股份 4,600 55,384.00 0.01
124 600694 大商股份 1,000 55,280.00 0.01
125 600759 洲际油气 3,600 55,008.00 0.01
126 000078 海王生物 2,500 55,000.00 0.01
127 600240 华业资本 3,600 54,936.00 0.01
128 600765 中航重机 2,000 54,860.00 0.01
129 002340 格林美 3,600 54,756.00 0.01
130 002161 远 望 谷 2,500 54,400.00 0.01
131 600176 中国巨石 2,000 54,120.00 0.01
132 600086 东方金钰 1,000 53,770.00 0.01
133 600685 中船防务 1,000 53,740.00 0.01
134 002285 世联行 2,500 53,600.00 0.01
135 600017 日照港 6,600 53,526.00 0.01
136 000897 津滨发展 5,600 53,424.00 0.01
137 600499 科达洁能 1,800 53,352.00 0.01
138 600498 烽火通信 2,000 52,920.00 0.01
139 600366 宁波韵升 1,500 52,635.00 0.01
140 600528 中铁二局 3,100 51,987.00 0.01
141 000718 苏宁环球 3,600 51,948.00 0.01
142 002573 清新环境 2,500 51,675.00 0.01
143 600611 大众交通 3,100 51,615.00 0.01
144 300267 尔康制药 1,500 51,135.00 0.01
145 600808 马钢股份 9,600 51,072.00 0.01
145 000667 美好集团 7,600 51,072.00 0.01
147 600220 江苏阳光 6,100 50,569.00 0.01
148 300072 三聚环保 1,500 50,550.00 0.01
149 600673 东阳光科 5,100 50,439.00 0.01
150 600511 国药股份 1,000 50,390.00 0.01
151 600835 上海机电 1,500 49,410.00 0.01
152 601000 唐山港 3,600 49,284.00 0.01
153 000758 中色股份 2,500 49,075.00 0.01
154 600058 五矿发展 1,500 49,005.00 0.01
155 600171 上海贝岭 2,000 48,900.00 0.01
156 600056 中国医药 2,000 48,680.00 0.01
157 600517 置信电气 3,100 48,515.00 0.01
158 600426 华鲁恒升 2,600 48,256.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 44 页 共 61 页
159 600880 博瑞传播 3,100 48,143.00 0.01
160 002315 焦点科技 500 48,000.00 0.01
160 002049 同方国芯 1,000 48,000.00 0.01
162 600433 冠豪高新 3,100 47,709.00 0.01
163 600187 国中水务 6,100 47,580.00 0.01
164 000021 深科技 3,100 47,275.00 0.01
165 002665 首航节能 1,700 47,090.00 0.01
166 002005 德豪润达 4,100 47,068.00 0.01
167 002428 云南锗业 2,000 47,020.00 0.01
168 002063 远光软件 1,500 46,905.00 0.01
169 002174 游族网络 500 46,380.00 0.01
170 600409 三友化工 4,100 46,330.00 0.01
171 300274 阳光电源 1,500 45,855.00 0.01
172 600006 东风汽车 3,600 45,648.00 0.01
173 000656 金科股份 6,600 45,606.00 0.01
174 000939 凯迪电力 3,100 45,415.00 0.01
175 600325 华发股份 2,500 45,250.00 0.01
176 600614 鼎立股份 1,500 44,820.00 0.01
177 600580 卧龙电气 2,500 44,575.00 0.01
178 000982 中银绒业 9,600 44,544.00 0.01
179 000988 华工科技 2,500 44,525.00 0.01
180 002219 恒康医疗 1,000 44,460.00 0.01
181 000685 中山公用 1,500 44,145.00 0.01
182 000088 盐 田 港 3,100 43,896.00 0.01
183 600270 外运发展 1,500 43,740.00 0.01
184 600812 华北制药 3,600 43,704.00 0.01
185 600418 江淮汽车 3,100 43,648.00 0.01
186 000933 神火股份 4,600 43,332.00 0.01
187 603019 中科曙光 500 43,295.00 0.01
188 002595 豪迈科技 2,000 43,160.00 0.01
189 600478 科力远 2,500 42,550.00 0.01
190 600138 中青旅 2,000 42,240.00 0.01
191 002029 七 匹 狼 2,000 42,000.00 0.01
192 300244 迪安诊断 500 41,970.00 0.01
193 002092 中泰化学 4,100 41,779.00 0.01
193 600183 生益科技 4,100 41,779.00 0.01
195 600557 康缘药业 1,500 41,745.00 0.01
196 000652 泰达股份 4,100 41,738.00 0.01
197 000671 阳 光 城 2,000 41,560.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 45 页 共 61 页
197 002195 二三四五 1,000 41,560.00 0.01
199 300088 长信科技 1,500 41,250.00 0.01
200 600967 北方创业 2,400 41,088.00 0.01
201 000681 视觉中国 1,000 41,060.00 0.01
202 600395 盘江股份 2,600 40,846.00 0.01
203 000830 鲁西化工 4,100 40,836.00 0.01
204 600284 浦东建设 2,500 40,775.00 0.01
205 600067 冠城大通 4,100 40,672.00 0.01
206 002299 圣农发展 2,000 40,600.00 0.01
207 300202 聚龙股份 1,000 40,400.00 0.01
208 600978 宜华木业 1,800 40,392.00 0.01
209 002308 威创股份 1,300 40,300.00 0.01
210 600289 亿阳信通 2,000 39,860.00 0.01
211 600039 四川路桥 6,100 39,833.00 0.01
212 600160 巨化股份 3,600 39,672.00 0.01
213 000650 仁和药业 2,300 39,491.00 0.01
214 600851 海欣股份 3,100 39,246.00 0.01
215 600062 华润双鹤 1,500 39,060.00 0.01
216 600064 南京高科 2,000 39,000.00 0.01
217 002168 深圳惠程 2,500 38,800.00 0.01
218 600826 兰生股份 1,000 38,630.00 0.01
219 000829 天音控股 2,600 38,610.00 0.01
220 000572 海马汽车 4,600 38,594.00 0.01
221 002271 东方雨虹 1,500 38,550.00 0.01
222 002155 湖南黄金 3,100 38,533.00 0.01
223 002508 老板电器 1,000 38,360.00 0.01
224 600699 均胜电子 1,000 38,310.00 0.01
225 600380 健康元 2,500 37,900.00 0.01
226 600161 天坛生物 1,000 37,660.00 0.01
227 600458 时代新材 1,500 37,650.00 0.01
227 603766 隆鑫通用 1,500 37,650.00 0.01
229 600267 海正药业 2,000 37,580.00 0.01
230 000028 国药一致 500 37,255.00 0.01
231 000816 智慧农业 3,600 37,224.00 0.01
232 000973 佛塑科技 3,100 37,200.00 0.01
233 002444 巨星科技 2,000 36,960.00 0.01
234 600422 昆药集团 1,000 36,930.00 0.01
235 002244 滨江集团 2,000 36,820.00 0.01
236 600487 亨通光电 1,000 36,800.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 46 页 共 61 页
237 000550 江铃汽车 1,000 36,700.00 0.01
238 000528 柳
工 3,100 36,642.00 0.01
239 002251 步 步 高 1,500 36,600.00 0.01
240 600300 维维股份 3,600 36,540.00 0.01
241 000848 承德露露 2,000 36,400.00 0.01
242 000090 天健集团 1,500 36,375.00 0.01
243 000680 山推股份 4,100 36,367.00 0.01
244 000543 皖能电力 1,700 36,312.00 0.01
245 002440 闰土股份 1,500 35,955.00 0.01
246 600481 双良节能 1,500 35,925.00 0.01
247 002390 信邦制药 2,000 35,760.00 0.01
248 002050 三花股份 3,100 35,619.00 0.01
249 000541 佛山照明 3,100 35,557.00 0.01
250 600536 中国软件 1,000 35,480.00 0.01
251 600736 苏州高新 3,100 35,309.00 0.01
252 000926 福星股份 2,500 35,275.00 0.01
253 002143 印纪传媒 1,100 35,211.00 0.01
254 600546 山煤国际 4,100 34,891.00 0.01
255 600298 安琪酵母 1,000 34,780.00 0.01
256 600757 长江传媒 2,500 34,750.00 0.01
257 000587 金叶珠宝 1,500 34,695.00 0.01
258 002311 海大集团 2,500 34,475.00 0.01
259 000975 银泰资源 2,000 34,460.00 0.01
260 000620 新华联 2,500 34,050.00 0.01
260 600572 康恩贝 1,500 34,050.00 0.01
262 000513 丽珠集团 500 33,915.00 0.01
263 600120 浙江东方 1,000 33,890.00 0.01
264 000612 焦作万方 3,100 33,852.00 0.01
265 600351 亚宝药业 2,500 33,850.00 0.01
266 000735 罗 牛 山 3,600 33,804.00 0.01
267 600004 白云机场 2,000 33,800.00 0.01
268 600761 安徽合力 2,000 33,460.00 0.01
269 300115 长盈精密 1,000 33,310.00 0.01
270 601001 大同煤业 3,600 33,264.00 0.01
271 000422 湖北宜化 3,600 33,228.00 0.01
272 600216 浙江医药 2,500 33,200.00 0.01
273 600825 新华传媒 2,000 33,180.00 0.01
274 002384 东山精密 1,500 33,165.00 0.01
275 002122 天马股份 3,100 33,015.00 0.01 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 47 页 共 61 页
276 002179 中航光电 1,000 33,000.00 0.01
277 600260 凯乐科技 2,000 32,900.00 0.01
278 000777 中核科技 1,000 32,850.00 0.01
279 002078 太阳纸业 4,100 32,800.00 0.01
280 002557 洽洽食品 2,000 32,760.00 0.01
281 002064 华峰氨纶 3,600 32,652.00 0.01
282 000488 晨鸣纸业 3,600 32,292.00 0.01
283 000861 海印股份 1,500 32,235.00 0.01
284 002358 森源电气 1,500 32,220.00 0.01
285 600729 重庆百货 1,000 32,180.00 0.01
286 002396 星网锐捷 1,000 32,100.00 0.01
287 600993 马应龙 1,000 32,090.00 0.01
288 002093 国脉科技 2,000 32,000.00 0.00
289 000900 现代投资 3,100 31,806.00 0.00
290 002672 东江环保 1,500 31,725.00 0.00
291 601002 晋亿实业 2,000 31,640.00 0.00
292 600859 王府井 1,000 31,500.00 0.00
293 601908 京运通 1,500 31,470.00 0.00
294 600885 宏发股份 1,000 31,340.00 0.00
295 600748 上实发展 2,000 31,300.00 0.00
296 002056 横店东磁 1,000 31,280.00 0.00
297 002273 水晶光电 1,000 31,250.00 0.00
298 603077 和邦股份 1,500 31,200.00 0.00
298 000636 风华高科 2,500 31,200.00 0.00
300 002048 宁波华翔 1,500 31,185.00 0.00
301 300039 上海凯宝 2,000 31,100.00 0.00
302 002466 天齐锂业 500 30,900.00 0.00
303 600059 古越龙山 2,000 30,640.00 0.00
304 600292 中电远达 1,000 30,540.00 0.00
305 601126 四方股份 1,000 30,500.00 0.00
306 002463 沪电股份 3,600 30,060.00 0.00
307 300043 互动娱乐 2,000 30,020.00 0.00
307 600545 新疆城建 2,000 30,020.00 0.00
309 000961 中南建设 1,500 29,955.00 0.00
310 601233 桐昆股份 1,500 29,940.00 0.00
310 600894 广日股份 1,500 29,940.00 0.00
312 002237 恒邦股份 2,500 29,925.00 0.00
313 002221 东华能源 1,000 29,830.00 0.00
314 600754 锦江股份 1,000 29,800.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 48 页 共 61 页
315 601886 江河创建 2,000 29,760.00 0.00
316 601880 大连港 4,100 29,520.00 0.00
317 600566 济川药业 1,000 29,480.00 0.00
318 002181 粤 传 媒 2,000 29,400.00 0.00
319 000600 建投能源 2,000 29,360.00 0.00
320 600259 广晟有色 500 29,330.00 0.00
321 000877 天山股份 2,500 29,300.00 0.00
322 601369 陕鼓动力 2,500 29,275.00 0.00
323 600261 阳光照明 3,600 29,268.00 0.00
324 600970 中材国际 2,000 29,240.00 0.00
325 002437 誉衡药业 1,000 29,050.00 0.00
326 002431 棕榈园林 1,000 29,020.00 0.00
327 601005 重庆钢铁 5,100 29,019.00 0.00
328 002011 盾安环境 2,000 28,980.00 0.00
329 600640 号百控股 1,000 28,880.00 0.00
330 002477 雏鹰农牧 1,500 28,800.00 0.00
331 000969 安泰科技 2,000 28,760.00 0.00
332 002588 史丹利 1,000 28,750.00 0.00
333 600180 瑞茂通 1,000 28,660.00 0.00
334 600460 士兰微 3,100 28,613.00 0.00
335 600884 杉杉股份 1,000 28,600.00 0.00
336 002642 荣之联 500 28,575.00 0.00
337 002238 天威视讯 1,200 28,512.00 0.00
338 000762 西藏矿业 1,500 28,500.00 0.00
338 600112 天成控股 1,500 28,500.00 0.00
340 002503 搜于特 1,500 28,320.00 0.00
341 600586 金晶科技 4,100 28,208.00 0.00
342 002317 众生药业 1,000 28,190.00 0.00
343 600509 天富能源 2,000 28,140.00 0.00
343 000563 陕国投Ａ 2,000 28,140.00 0.00
345 000931 中 关 村 2,000 28,120.00 0.00
346 600195 中牧股份 1,000 28,100.00 0.00
347 300134 大富科技 1,000 27,950.00 0.00
348 600596 新安股份 2,000 27,880.00 0.00
349 601678 滨化股份 3,100 27,807.00 0.00
350 000726 鲁
泰Ａ 2,000 27,800.00 0.00
351 600850 华东电脑 500 27,695.00 0.00
352 600251 冠农股份 2,000 27,660.00 0.00
353 002028 思源电气 1,500 27,600.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 49 页 共 61 页
354 002479 富春环保 1,500 27,525.00 0.00
355 002681 奋达科技 1,000 27,460.00 0.00
356 002482 广田股份 1,000 27,300.00 0.00
357 000099 中信海直 1,500 26,670.00 0.00
358 002041 登海种业 1,500 26,535.00 0.00
359 600720 祁连山 2,500 26,475.00 0.00
360 000669 金鸿能源 700 26,404.00 0.00
361 002698 博实股份 500 26,400.00 0.00
362 600496 精工钢构 3,600 26,316.00 0.00
363 000401 冀东水泥 2,000 26,300.00 0.00
364 601139 深圳燃气 2,500 26,250.00 0.00
365 002025 航天电器 1,000 26,200.00 0.00
366 600456 宝钛股份 1,000 26,070.00 0.00
367 600823 世茂股份 2,000 26,060.00 0.00
368 002332 仙琚制药 1,500 25,980.00 0.00
369 002233 塔牌集团 1,500 25,890.00 0.00
370 600073 上海梅林 2,000 25,880.00 0.00
371 600141 兴发集团 1,500 25,845.00 0.00
372 002277 友阿股份 1,500 25,740.00 0.00
373 002408 齐翔腾达 1,500 25,710.00 0.00
374 002249 大洋电机 2,000 25,640.00 0.00
375 600392 盛和资源 1,000 25,510.00 0.00
376 600874 创业环保 2,000 25,500.00 0.00
377 002190 成飞集成 500 25,495.00 0.00
378 600831 广电网络 1,500 25,455.00 0.00
379 600329 中新药业 1,000 25,190.00 0.00
380 600628 新世界 1,500 25,125.00 0.00
381 603699 纽威股份 1,000 24,990.00 0.00
382 000603 盛达矿业 1,000 24,940.00 0.00
383 600776 东方通信 1,500 24,735.00 0.00
384 002128 露天煤业 1,500 24,720.00 0.00
385 002342 巨力索具 2,600 24,622.00 0.00
386 600425 青松建化 2,500 24,550.00 0.00
387 000417 合肥百货 2,000 24,500.00 0.00
388 603005 晶方科技 500 24,455.00 0.00
389 601010 文峰股份 2,500 24,425.00 0.00
390 000869 张
裕Ａ 500 24,395.00 0.00
391 002480 新筑股份 1,500 24,390.00 0.00
392 600864 哈投股份 1,500 24,300.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 50 页 共 61 页
393 600639 浦东金桥 1,000 24,290.00 0.00
394 002663 普邦园林 2,500 24,250.00 0.00
395 600488 天药股份 2,500 24,225.00 0.00
396 002254 泰和新材 1,500 24,150.00 0.00
397 002281 光迅科技 500 24,040.00 0.00
398 000418 小天鹅Ａ 1,000 23,900.00 0.00
399 000049 德赛电池 500 23,850.00 0.00
400 601777 力帆股份 1,500 23,685.00 0.00
401 000596 古井贡酒 500 23,340.00 0.00
402 600510 黑牡丹 1,500 23,280.00 0.00
403 002267 陕天然气 1,500 23,235.00 0.00
404 000030 富奥股份 2,000 23,140.00 0.00
405 000860 顺鑫农业 1,000 22,910.00 0.00
406 002393 力生制药 500 22,840.00 0.00
407 601101 昊华能源 2,000 22,800.00 0.00
408 000693 华泽钴镍 1,100 22,627.00 0.00
409 600429 三元股份 2,000 22,580.00 0.00
410 600132 重庆啤酒 1,000 22,520.00 0.00
411 600337 美克家居 1,500 22,410.00 0.00
412 000525 红 太 阳 1,000 22,370.00 0.00
413 002140 东华科技 1,000 22,360.00 0.00
414 002216 三全食品 1,500 22,050.00 0.00
414 603366 日出东方 1,500 22,050.00 0.00
416 600551 时代出版 1,000 21,710.00 0.00
417 002551 尚荣医疗 500 21,695.00 0.00
418 002373 千方科技 500 21,645.00 0.00
419 002392 北京利尔 2,500 21,600.00 0.00
420 600997 开滦股份 2,500 21,550.00 0.00
421 600199 金种子酒 1,500 21,000.00 0.00
422 603555 贵人鸟 500 20,890.00 0.00
423 600280 中央商场 1,500 20,805.00 0.00
424 600657 信达地产 2,500 20,600.00 0.00
425 000501 鄂武商Ａ 1,000 20,500.00 0.00
426 002240 威华股份 1,500 20,340.00 0.00
427 600636 三爱富 1,000 20,280.00 0.00
427 002678 珠江钢琴 1,000 20,280.00 0.00
429 000631 顺发恒业 2,500 20,225.00 0.00
430 601515 东风股份 1,000 20,200.00 0.00
431 000823 超声电子 1,500 20,190.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 51 页 共 61 页
432 002204 大连重工 1,500 20,040.00 0.00
433 603899 晨光文具 500 20,030.00 0.00
434 603698 航天工程 500 19,710.00 0.00
435 000919 金陵药业 1,000 19,480.00 0.00
436 600780 通宝能源 2,000 19,420.00 0.00
437 000703 恒逸石化 1,500 19,140.00 0.00
438 002371 七星电子 500 19,000.00 0.00
439 603369 今世缘 500 18,545.00 0.00
440 002327 富安娜 1,500 18,510.00 0.00
441 603169 兰石重装 1,000 18,490.00 0.00
442 600971 恒源煤电 2,000 18,300.00 0.00
442 000921 海信科龙 1,500 18,300.00 0.00
444 600617 国新能源 1,000 18,270.00 0.00
445 002293 罗莱家纺 1,000 18,090.00 0.00
446 600507 方大特钢 2,000 18,080.00 0.00
447 600537 亿晶光电 1,000 17,900.00 0.00
448 600773 西藏城投 1,000 17,610.00 0.00
449 002118 紫鑫药业 1,000 17,300.00 0.00
450 601208 东材科技 1,500 17,130.00 0.00
451 600803 新奥股份 1,000 17,110.00 0.00
452 002419 天虹商场 1,000 17,000.00 0.00
453 000852 江钻股份 500 16,925.00 0.00
454 000426 兴业矿业 1,000 16,510.00 0.00
455 600088 中视传媒 500 16,135.00 0.00
456 600750 江中药业 500 16,095.00 0.00
457 600743 华远地产 2,000 16,060.00 0.00
458 601226 华电重工 1,000 15,910.00 0.00
459 600983 惠而浦 1,000 15,890.00 0.00
460 600389 江山股份 500 15,620.00 0.00
461 603001 奥康国际 500 15,610.00 0.00
462 600563 法拉电子 500 15,475.00 0.00
463 603328 依顿电子 500 15,330.00 0.00
464 002648 卫星石化 1,000 15,140.00 0.00
465 000962 东方钽业 1,000 14,800.00 0.00
466 002646 青青稞酒 500 14,590.00 0.00
467 601801 皖新传媒 500 14,585.00 0.00
468 600397 安源煤业 1,500 14,505.00 0.00
469 000951 中国重汽 500 14,410.00 0.00
470 603188 亚邦股份 500 14,330.00 0.00 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 52 页 共 61 页
471 601999 出版传媒 1,000 14,220.00 0.00
472 002225 濮耐股份 1,500 14,190.00 0.00
473 000552 靖远煤电 1,000 14,100.00 0.00
474 600184 光电股份 500 14,080.00 0.00
475 000780 平庄能源 1,500 13,980.00 0.00
476 600618 氯碱化工 1,000 13,580.00 0.00
477 600403 大有能源 1,500 13,410.00 0.00
478 002430 杭氧股份 1,000 13,220.00 0.00
479 601965 中国汽研 1,000 13,010.00 0.00
480 002275 桂林三金 500 12,780.00 0.00
481 002635 安洁科技 500 12,175.00 0.00
482 002490 山东墨龙 1,000 12,010.00 0.00
483 600468 百利电气 500 11,655.00 0.00
484 600645 中源协和 139 11,303.48 0.00
485 000719 大地传媒 500 11,160.00 0.00
486 000582 北部湾港 500 10,635.00 0.00
487 600801 华新水泥 1,000 10,570.00 0.00
488 600387 海越股份 400 10,208.00 0.00
489 002705 新宝股份 500 9,400.00 0.00
490 002276 万马股份 200 6,830.00 0.00
491 600917 重庆燃气 500 6,320.00 0.00
492 600078 澄星股份 400 6,092.00 0.00
493 002226 江南化工 400 5,272.00 0.00
494 600482 风帆股份 100 4,238.00 0.00
495 002269 美邦服饰 250 2,965.00 0.00
496 600333 长春燃气 200 2,394.00 0.00
497 600737 中粮屯河 100 2,081.00 0.00
498 000979 中弘股份 320 1,932.80 0.00
499 600805 悦达投资 100 1,563.00 0.00
500 601717 郑煤机 100 1,091.00 0.00
501 600747 大连控股 100 793.00 0.00
502 601666 平煤股份 100 757.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 53 页 共 61 页
值比例（％）
1 601099 太平洋 4,930,950.49 1.84
2 300059 东方财富 3,759,715.50 1.40
3 600219 南山铝业 3,599,485.00 1.34
4 600601 方正科技 3,371,131.60 1.26
5 300253 卫宁软件 3,166,357.50 1.18
6 600881 亚泰集团 3,043,203.54 1.13
7 300168 万达信息 2,945,034.00 1.10
8 002183 怡 亚 通 2,924,254.00 1.09
9 600895 张江高科 2,915,222.76 1.09
10 000712 锦龙股份 2,783,600.00 1.04
11 600158 中体产业 2,774,845.32 1.03
12 000748 长城信息 2,773,130.58 1.03
13 600820 隧道股份 2,734,562.00 1.02
14 000540 中天城投 2,695,433.00 1.00
15 600410 华胜天成 2,672,580.00 1.00
16 600635 大众公用 2,656,437.00 0.99
17 002030 达安基因 2,624,357.36 0.98
18 000998 隆平高科 2,599,535.00 0.97
19 600694 大商股份 2,570,493.00 0.96
20 600755 厦门国贸 2,539,934.00 0.95
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601099
太平洋 1,406,281.24 0.52
2 300059
东方财富 1,371,478.70 0.51
3 600219
南山铝业 1,170,508.72 0.44
4 600601
方正科技 1,128,752.42 0.42
5 600881
亚泰集团 1,097,891.62 0.41
6 600635
大众公用 1,032,671.37 0.38
7 600895
张江高科 1,028,931.89 0.38
8 002030
达安基因 1,028,440.11 0.38
9 600158
中体产业 976,844.61 0.36
10 600525
长园集团 972,024.63 0.36 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 54 页 共 61 页
11 000997
新 大 陆 952,654.02 0.36
12 300253
卫宁软件 942,984.31 0.35
13 600811
东方集团 940,987.63 0.35
14 600643
爱建股份 935,680.13 0.35
15 600201
金宇集团 906,841.64 0.34
16 600169
太原重工 894,051.37 0.33
17 600037
歌华有线 874,593.06 0.33
18 600435
北方导航 869,390.61 0.32
19 600755
厦门国贸 865,276.38 0.32
20 000998
隆平高科 852,961.62 0.32
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 580,547,280.62
卖出股票收入（成交）总额 208,615,612.17
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 55 页 共 61 页
净值比例
（%）
1 嘉实中证
500ETF
股票型 交易型开
放式
嘉实基金
管理有限
公司
587,657,801.70 91.77
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.13.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 189,586.90
2 应收证券清算款 22,069,287.86
3 应收股利 -
4 应收利息 10,872.10
5 应收申购款 10,262,745.94
6 其他应收款 278,029.02
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 32,810,521.82
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 56 页 共 61 页
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600312 平高电气 212,252.00 0.03 重大事项停牌
2 600654 中安消 173,096.00 0.03 重大事项停牌
3 000592 平潭发展 160,704.00 0.03 重大事项停牌
4 002325 洪涛股份 149,520.00 0.02 重大事项停牌
5 600416 湘电股份 144,896.00 0.02 重大事项停牌
6 600790 轻纺城 128,448.00 0.02 重大事项停牌
7 002223 鱼跃医疗 127,050.00 0.02 重大事项停牌
8 002727 一心堂 125,184.00 0.02 重大事项停牌
9 000519 江南红箭 125,088.00 0.02 重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
29,270 9,182.57 47,483,726.63 17.67% 221,290,088.87 82.33%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
531,444.93 0.20%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10～50
本基金基金经理持有本开放式基金
0 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 57 页 共 61 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2013 年3 月 22 日 ）基金份额总额
292,915,388.83
本报告期期初基金份额总额 181,894,326.90
本报告期基金总申购份额 661,423,293.08
减:本报告期基金总赎回份额 574,543,804.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 268,773,815.50
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）。
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 58 页 共 61 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券股份
有限公司
1 376,648,931.69 47.73% 263,671.53 47.73% -
北京高华证券
有限责任公司
1 204,339,599.18 25.89% 143,038.66 25.89% -
华泰证券股份
有限公司
1 126,200,992.32 15.99% 88,341.20 15.99% -
广发证券股份
有限公司
2 53,823,873.73 6.82% 37,676.83 6.82% -
申万宏源证券
有限公司
1 28,146,044.07 3.57% 19,702.18 3.57% -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - - 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 59 页 共 61 页
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
国信证券
股份有限
公司
- - - - - - 322,030,631.41 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加江南农商行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 1月 21日
2 关于增加天风证券为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 1月 26日
3 嘉实基金管理有限公司关于对华 中国证券报、上海证 2015年2月 2日 嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 60 页 共 61 页
夏银行借记卡持卡人开通嘉实直
销网上交易在线支付业务的公告
券报、证券时报、管
理人网站
4 关于增加众禄基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 2月 10日
5 嘉实基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金电话交易申
购、赎回单笔最低要求及最低账面
份额的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 2月 12日
6 关于对上海银行借记卡持卡人开
通嘉实直销网上交易在线支付业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年3月 5日
7 嘉实基金管理有限公司关于在淘
宝店铺、京东店铺降低旗下部分开
放式基金网上直销申购的单笔最
低要求的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年3月 5日
8 关于增加南海农商银行为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投业务
及参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 3月 19日
9 关于增加中金公司为嘉实旗下基
金代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 3月 30日
10 关于增加河北银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加河北银行费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 5月 19日
11 关于增加江苏银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 5月 21日
12 中国农业银行关于开放式基金网
上银行、手机银行申购费率优惠的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年6月 1日
13 嘉实基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、赎回、
转换及最低账面份额单笔最低要
求的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 6月 25日
14 嘉实基金管理有限公司关于在直
销自有平台（含电话交易）开展转
换费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2015年 6月 29日
嘉实中证 500ETF 联接 2015 年半年度报告
第 61 页 共 61 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
（2）《嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
（3）《嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
（4）《嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
（1）北京市建国门北大街 8号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2015 年8月29日
