华夏沪 深 300 交易型 开放式 指数证 券投资 基金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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§1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及目 录 .................................................................................................................. 1
§2 基金 简介 .............................................................................................................................. 3
§3 主要 财务 指标 和基 金净值 表 现 .......................................................................................... 4
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................... 4
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................. 4
§4 管理 人报 告 .......................................................................................................................... 5
§5 托管 人报 告 ........................................................................................................................ 10
§6 半年 度财 务会 计报 告（未 经 审计 ） ................................................................................ 10
6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................... 10
6.2 利润 表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报表 附注 ................................................................................................................... 14
§7 投资 组合 报告 .................................................................................................................... 31
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................... 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 32
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债券 投资 明细 ........... 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 44
§8 基金 份额 持有 人信 息 ........................................................................................................ 45
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................... 45
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总量 区间 情况 ................... 46
§9 开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................ 46
§10 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 46
§11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 49
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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§2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华夏沪 深 300ETF
场内简 称 华夏 300
基金主 代码 510330
交易代 码 510330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 25 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,709,149,828 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 1 月 16 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指数 ，追 求 跟踪偏 离度 和跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 主要 采用组 合复 制 策略及 适当 的替代 性策 略
以更好 的跟 踪标 的指 数， 实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指 数。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票基 金， 风 险与收 益高 于混合 基金 、
债券基 金与 货币市 场基 金 。基金 主要 投资于 标的 指
数成份 股及 备选成 份股 ， 在股票 基金 中属于 较高 风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中国工商银行股份有限
公司
信息披 露
负责人
姓名 张静 蒋松云
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市西城区复兴门内
大街 55 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 北 京市西城区复兴门内华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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泰 大厦 B 座 12 层 大街 55 号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中国证券登记结算有限责任公
司
北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
§3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期 （2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 10,619,639,062.39
本期利 润 7,293,765,527.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.2635
本期加 权平 均净 值利 润率 31.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 27.63%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末（2015 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 7,710,038,693.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.0787
期末基 金资 产净 值 16,771,645,029.31
期末基 金份 额净 值 4.5217
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末（2015 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 91.36%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净值 增
长率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.34% 3.48% -7.60% 3.50% 0.26% -0.02%
过去三 个月 11.03% 2.59% 10.41% 2.61% 0.62% -0.02%
过去六 个月 27.63% 2.24% 26.58% 2.26% 1.05% -0.02%
过去一 年 108.29% 1.81% 106.59% 1.84% 1.70% -0.03%
自基金合同生
效起至 今
91.36% 1.53% 87.85% 1.54% 3.51% -0.01%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收 益率 历史 走势 对 比图
（2012 年 12 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
§4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验， 目前旗下管理 12 只 ETF 产品， 分 别为华夏沪
深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、
华夏中小板 ETF 、 华夏 能源 ETF 、 华夏材料 ETF 、 华夏消费 ETF 、 华 夏金融 ETF 、
华夏医药 ETF 、华夏恒 生 ETF 和华夏沪港通 恒生 ETF ，初步形成了 覆盖宽基指
数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，
华夏永福养老理财混合荣获“2014 年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证
券报》 主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中， 华夏永福养老理财混合、 华
夏沪深 300ETF 获得“ 金基金”产品奖； 在 《证券时报》 主办的“2014 年度中国
基金业明星基金奖”评选中， 华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星
基金奖”。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，
以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平
安银行借记卡开户， 并新增短信鉴权方式， 提高了网上交易开户的便利性和安全
性 ；（3）开 展“基金 经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015 年北京马拉
松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本基金的
基金经
理、数量
投资部执
行总经 理
2012-12-25 - 15 年
硕 士。 2000 年 4 月加
入华夏 基金管 理有 限
公司， 曾任研 究发 展
部总经 理、数 量投 资
部副总 经理 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，沪深 300 指数由沪深 A 股中规模
大、 流动性好、 最具代表性的 300 只股票组成， 自 2005 年 4 月 8 日起正式发布，
以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的
指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指
数，实现基金投资目标。
上半年， 国际方面， 美国经济继续温和复苏， 美联储维持利率不变； 欧洲央
行量化宽松对经济的刺激效果开始显现， 欧元区经济有所改善。 国内方面，经 济
下行压力依然较大， 投资、 出口和消费增速均有所回落； 稳增长、 促 改革、 调结
构仍是政府的主要着力点， 围绕这些目标， 政府一方面实施积极的财政政策， 出
台一系列稳增长措施； 一方面继续推进改革与经济的转型升级。 上半年， 经济运华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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行保持在合理区间，连续两个季度经济增速维持在 7% ，产业结构有所优化，然
而新动力尚不足以对冲传统产业下降的影响。 货币政策方面， 央行继续降息、 降
准，资金面较为宽松。
市场方面，年初以来，由于投资者对国内改革政策、货币政策等预期较强，
同时股市财富效应显现， A 股整体呈震荡上涨走势， 杠杆的广泛使用也使得部分
板块迅速出现了相对过热的迹象；6 月中旬以后， 由于受监管机构整顿两融及场
外配资等影响，市场出现深度调整，跌幅明显。报告期内，沪深 300 指数上涨
26.58% 。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真
应对投资者日常申购、赎回以及组合结构调整等工作。
为促进本基金的市场流动性和平稳运行， 经上海证券交易所同意， 本基金的
流动性服务商包括中信证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 中国国
际金融有限公司、 招商证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 国信证券股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 4.5217 元，本报告期份额净值
增长率为 27.63% ， 同 期业绩比较基准增长率为 26.58% 。 本基金本 报告期跟踪偏
离度为+1.05% ，与标的 指数产生偏离的主要原因为成分股分红、成份股调整、
申购赎回、日常运作费用等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 国际方面， 全球经济仍将处于曲折而脆弱的复苏阶段， 美联储
加息时点的选择成为市场的主要扰乱因素。 国内方面， 经济仍面临较大的回调压
力， 但探明底部的可能性也较大。 政府一方面将继续推进改革； 另一方面为保持
经济平稳， 需要继续采取一些稳增长措施。 货币政策方面， 在上半年多次降息降
准后， 货币政策进一步宽松的空间有所收窄， 宽松边际减弱， 财政政策可能是未
来政府稳增长的主要发力点。 如果经济企稳、 逐渐步入深水区的改革能继续释放
红利，沪深 300 指数会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数
投资收益及其他模式盈利的投资目标。 同时， 我们也积极争取推动产品的进一步华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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创新，充分发挥 ETF 的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监
察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、
合规、 会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工
作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 每份基金份额享有同等分
配权。 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到
1% 以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分
配条件的情况下， 本基金收益每年最多分配 4 次， 每次基金收益分配数额的确定
原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 法律
法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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§5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有
关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期内， 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华
夏基金管理有限公司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。 本报告期内， 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配
情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确和
完整。
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 366,488,192.66 131,669,140.59
结算备 付金
69,721,191.66 36,445,128.74
存出保 证金
32,285,122.27 64,881,985.53
交易性 金融 资产 6.4.7.2 16,362,766,638.63 28,351,095,311.13 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
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其中： 股票 投资
16,359,792,142.93 28,345,481,730.61
基金投 资
- -
债券投 资
2,974,495.70 5,613,580.52
资产支 持证 券投 资
- -
贵 金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
174,182,676.56 12,943,219.67
应收利 息 6.4.7.5 56,418.57 83,661.44
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
17,005,500,240.35 28,597,118,447.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
141,122,447.77 33,015,493.89
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,181,747.10 11,221,569.95
应付托 管费
1,436,349.42 2,244,313.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,370,599.69 1,592,840.15
应交税 费
- -
应付 利息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 81,744,067.06 10,919,440.06
负债合 计
233,855,211.04 58,993,658.04
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 9,061,606,335.81 19,679,308,266.36
未分配 利润 6.4.7.10 7,710,038,693.50 8,858,816,522.70
所有者 权益 合计
16,771,645,029.31 28,538,124,789.06 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
12
负债和 所有 者权 益总 计
17,005,500,240.35 28,597,118,447.10
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 4.5217 元，基金份额总额
3,709,149,828.00 份。
6.2 利润表
会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
7,380,328,566.41 -1,082,279,924.05
1.利息 收入
1,075,768.60 6,041,840.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,066,564.44 1,304,293.03
债券利 息收 入
9,204.16 47,786.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 4,689,761.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
10,703,523,325.25 -199,771,351.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,567,646,786.16 -517,463,583.14
基金投 资收 益
- -
债券投资 收益 6.4.7.13 9,581,047.03 14,433,410.37
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.16 6,275,369.93 72,090,081.49
股利收 益 6.4.7.17 120,020,122.13 231,168,740.09
3. 公允价值变 动收益（ 损 失以“-” 号填
列）
6.4.7.18 -3,325,873,535.30 -890,587,879.88
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 1,603,007.86 2,037,466.75
减：二、费用
86,563,039.32 68,766,631.27
1.管 理人 报酬
58,082,974.21 48,673,193.07
2.托 管费
11,616,594.89 9,734,638.66
3.销 售服 务费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 13,245,426.99 6,771,685.46
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
13
6.其他 费用 6.4.7.21 3,618,043.23 3,587,114.08
三、 利润总额 （亏损总 额以“-” 号填列）
7,293,765,527.09 -1,151,046,555.32
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
7,293,765,527.09 -1,151,046,555.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益（基
金净值 ）
19,679,308,266.36 8,858,816,522.70 28,538,124,789.06
二、本期经 营活动产生的
基金净值变 动数（本期利
润）
- 7,293,765,527.09 7,293,765,527.09
三、本期基 金份额交易产
生的基金净 值变动数（净
值减少 以“-” 号填 列）
-10,617,701,930.55 -8,442,543,356.29 -19,060,245,286.84
其中：1.基金 申购 款 2,310,872,795.44 1,810,069,219.16 4,120,942,014.60
2.基 金赎 回款 -12,928,574,725.99 -10,252,612,575.45 -23,181,187,301.44
四、本期向 基金份额持有
人分配利润 产生的基金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所 有者权益（基
金净值 ）
9,061,606,335.81 7,710,038,693.50 16,771,645,029.31
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益（基
金净值 ）
19,496,813,077.56 -614,754,872.23 18,882,058,205.33
二、本期经 营活动产生的
基金净值变 动数（本期利
润）
- -1,151,046,555.32 -1,151,046,555.32
三、本期基 金份额交易产
生的基金净 值变动数（净
值减少 以“-” 号填 列）
2,262,500,577.46 -160,825,819.48 2,101,674,757.98
其中：1.基金 申购 款 4,463,436,513.16 -370,066,823.37 4,093,369,689.79 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
14
2.基 金赎 回款 -2,200,935,935.70 209,241,003.89 -1,991,694,931.81
四、本期向 基金份额持有
人分配利润 产生的基金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -180,058,996.56 -180,058,996.56
五、期末所 有者权益（基
金净值 ）
21,759,313,655.02 -2,106,686,243.59 19,652,627,411.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金”）经 中
国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 证监许可[2012]1653 号《 关
于核准华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》 的核准， 由华
夏基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《华夏沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规负责公开募集。 本基金为交
易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2012 年 12 月 17 日至 2012 年 12 月
19 日期间共募集 602,764,295.00 元 （不含认购资金利息） ， 业经德勤华永会计师
事务所有限公司德师报（验）字（12）第 0075 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《华夏沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2012
年 12 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 602,808,845 份基金
份额，其中认购资金利息折合 44,550 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏
基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于标的指数成份股、 备
选成份股。 为更好地实现投资目标， 基金还可投资于非成份股、 债券、 股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
根据 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 和 《华夏
基金管理有限公司关于沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
15
结果的公告》的有关规定，基金管理人华夏基金管理有限公司确定 2013 年 1 月
9 日为华夏沪深 300ETF 基金份额折算基准日 。折算后的基金份额净值与 2013
年 1 月 9 日沪深 300 指数收盘值的千分之一基本一致。2013 年 1 月 9 日，沪深
300 指数收盘值为 2526.126 点， 经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基
金资产净值为 16,565,455,671.70 元，折算前基金份额总额为 16,020,609,566 份，
折算前基金份额净值为 1.0340 元。根据《华夏基金管理有限公司关于华夏沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》 中的基金份额折算公
式， 本次基金份额折算比例为 0.40932601， 折算后基金份额总额为 6,557,649,828
份，折算后基金份额净值为 2.5261 元。本基金管理人已根据上述折算比例，对
各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记结算机构已于 2013
年 1 月 10 日进行了变更登记。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称“企业
会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布 的 《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年
6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金报告期所采用的会
计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计一
致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
16
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》 的有关规定， 自 2015 年 3 月 20 日起， 本基金采用第
三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所
得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限
在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过
1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
17
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 366,488,192.66
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 366,488,192.66
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 11,412,585,844.52 16,359,792,142.93 4,947,206,298.41
贵金属投资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 2,047,000.00 2,974,495.70 927,495.70
银行间 市场 - - -
合计 2,047,000.00 2,974,495.70 927,495.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,414,632,844.52 16,362,766,638.63 4,948,133,794.11
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 301,999,200.00 - - -
其中： 股指 期货 301,999,200.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 301,999,200.00 - - -
注 ： 期 货投 资采 用当 日无负 债 结算 制度， 相关 价值已包含 在结 算备 付金 中 ， 具体投 资情
况详见 下表 （买 入持 仓量 以正数 表示 ，卖 出持 仓量 以负数 表示 ） ：
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
18
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1507 IF1507 230 301,999,200.00 -3,684,911.51
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 -3,684,911.51
股指期 货投 资本 期收 益 6,275,369.93
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 40,336,275.07
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 21,059.57
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 34,250.11
应收债 券利 息 170.49
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 938.40
合计 56,418.57
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
19
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,370,599.69
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,370,599.69
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应退替 代款 73,031,411.83
可退替 代款 7,024,049.05
应付指 数使 用费 1,569,593.25
预提费 用 119,012.93
合计 81,744,067.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,055,249,828.00 19,679,308,266.36
本期申 购 945,900,000.00 2,310,872,795.44
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -5,292,000,000.00 -12,928,574,725.99
本期末 3,709,149,828.00 9,061,606,335.81
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 718,293,283.90 8,140,523,238.80 8,858,816,522.70
本期利 润 10,619,639,062.39 -3,325,873,535.30 7,293,765,527.09
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-2,970,159,888.95 -5,472,383,467.34 -8,442,543,356.29
其中： 基金 申购 款 1,394,014,007.44 416,055,211.72 1,810,069,219.16
基 金赎 回款 -4,364,173,896.39 -5,888,438,679.06 -10,252,612,575.45
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,367,772,457.34 -657,733,763.84 7,710,038,693.50 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 494,194.63
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 560,652.89
其他 11,716.92
合计 1,066,564.44
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投资收益--买卖股票差价
收入
4,083,551,819.75
股票投 资收 益--赎回差价收 入 6,484,094,966.41
股票投资收益—— 申购差价
收入
-
合计 10,567,646,786.16
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 10,352,768,301.25
减：卖 出股 票成 本总 额 6,269,216,481.50
买卖股 票差 价收 入 4,083,551,819.75
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 23,181,187,301.44
减：现 金支 付赎 回款 总额 7,277,678,539.44
减：赎 回股 票成 本总 额 9,419,413,795.59 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
21
赎回差 价收 入 6,484,094,966.41
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券
到期兑 付） 成交 总额
25,596,374.96
减 ： 卖 出债 券 （、 债转 股及
债券到 期兑 付） 成本 总额
16,005,300.00
减：应 收利 息 总额 10,027.93
买卖债 券差 价收 入 9,581,047.03
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 6,275,369.93
合计 6,275,369.93
6.4.7.17 股利收益 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
22
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 120,020,122.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 120,020,122.13
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -3,366,209,810.37
——股票 投资 -3,366,060,025.55
——债券 投资 -149,784.82
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
2.衍生 工具 40,336,275.07
——权证 投资 -
——期货 投资 40,336,275.07
3.其他 -
合计
-3,325,873,535.30
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,603,007.86
合计 1,603,007.86
注：替 代损 益指 投资 者采 用可以 现金 替代 或退 补现 金替代 方式 申购\ 赎回 本基 金时， 补
足被替 代股 票的 实际 买入 成本（ 或实 际卖 出金 额） 与申购 日\ 赎回 日估 值的 差额 或 强制 退款
的被替 代股 票在 强制 退款 计算日 与申 购日\ 赎回 日估 值的差 额。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
23
交易所 市场 交易 费用 13,245,426.99
银行间 市场 交易 费用 -
合计 13,245,426.99
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 39,671.58
指数使 用费 3,484,978.46
上市费 29,752.78
银行费 用 14,051.84
合计 3,618,043.23
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人
中信证 券股 份有 限 公司(“ 中信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 一级 交易商
中信期 货有 限公 司(“中信期 货”) 基金管 理人 股东 控股 的公 司
华夏沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
联接基 金(“华夏 沪深 300ETF 联接”)
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
24
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 58,082,974.21 48,673,193.07
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5%的年 费率 计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.5% / 当
年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
11,616,594.89 9,734,638.66
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1%的年 费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
25
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
中信证 券 16,148,462.00 0.44% 28,444,074.00 0.35%
华夏沪 深 300ETF 联接 3,229,803,627.00 87.08% 5,956,596,183.00 73.95%
注： 中信 证券 持有 本基 金 份额变 动的 交易 通过 交易 所系统 进行 ， 相关 规定 由 上交所 、 登
记结算 机构 等制 定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
活期存 款
366,488,192.66 494,194.63 59,158,296.73 488,745.90
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 1,070,902,455.00 元
（上年度可比期间：9,995,645,760.00 元），支付给中信期货的佣金为 39,493.10
元（上年度可比期间：349,847.94 元）。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
26
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
600900 长江电 力 2015-06-15
筹划重
大资产
重组事
项
14.35 - - 6,818,103 52,059,070.10 97,839,778.05 -
000024 招商地 产 2015-04-03
筹划重
大资产
重组事
项
31.64 - - 2,760,644 46,181,001.58 87,346,776.16 -
600886 国投电 力 2015-06-24
筹划重
大事项
14.87 - - 4,474,880 24,736,982.73 66,541,465.60 -
000917 电广传 媒 2015-05-28
筹划重
大事项
42.89 - - 1,053,955 17,256,706.66 45,204,129.95 -
000709 河北钢 铁 2015-06-30
筹划重
大事项
7.00 2015-08-24 6.30 6,190,500 18,611,624.18 43,333,500.00 -
000778 新兴铸 管 2015-06-15
筹划非
公开发
行股票
事项
12.96 - - 3,161,986 14,303,372.67 40,979,338.56 -
601111 中国国 航 2015-06-30
筹划非
公开发
行股票
事项
15.36 2015-07-29 13.78 2,637,178 17,359,070.74 40,507,054.08 -
600153 建发股 份 2015-06-29
筹划重
大事项
17.51 - - 2,268,405 17,251,073.09 39,719,771.55 -
000793 华闻传 媒 2015-05-26
筹划非
公开发
行股票
事项
20.75 - - 1,899,143 23,806,753.62 39,407,217.25 -
000630 铜陵有色 2015-03-09
筹划非
公开发
8.44 - - 4,546,362 31,559,422.45 38,371,295.28 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
27
行股票
事项
000839 中信国 安 2015-06-29
筹划重
大事项
23.57 - - 1,264,405 19,473,227.35 29,802,025.85 -
002353 杰瑞股 份 2015-05-27
筹划发
行股份
购买资
产事项
44.35 - - 634,196 26,661,011.56 28,126,592.60 -
002375 亚厦股 份 2015-06-17
筹划员
工持股
计划
29.21 2015-07-20 26.29 905,486 15,573,383.99 26,449,246.06 -
002310 东方园 林 2015-05-27
筹划重
大事项
38.30 - - 636,192 13,186,796.76 24,366,153.60 -
601633 长城汽 车 2015-06-19
筹划非
公开发
行股票
事项
42.76 2015-07-13 38.50 564,804 19,601,581.29 24,151,019.04 -
000878 云南铜 业 2015-06-08
筹划重
大事项
24.50 - - 976,794 12,305,112.47 23,931,453.00 -
601216 内蒙君 正 2015-06-29
筹划重
大资产
重组事
项
24.07 2015-07-02 24.20 876,757 7,099,785.60 21,103,540.99 -
000963 华东医 药 2015-06-26
筹划重
大事项
71.48 2015-08-05 69.20 253,713 13,276,773.89 18,135,405.24 -
002292 奥飞动 漫 2015-05-18
筹划非
公开发
行股票
事项
37.85 - - 449,170 7,748,947.54 17,001,084.50 -
600277 亿利能 源 2015-06-01
筹划非
公开发
行股票
事项
14.62 - - 1,116,038 9,460,875.06 16,316,475.56 -
601021 春秋航 空 2015-06-26
筹划非
公开发
行股票
事项
126.09 2015-07-21 113.48 113,900 14,753,094.18 14,361,651.00 -
002001 新 和 成 2015-06-30
筹划员
工持股
计划事
宜
17.09 2015-07-13 18.49 798,257 10,948,333.39 13,642,212.13 -
600061 中纺投 资 2015-06-08
筹划重
大资产
重组事
37.82 2015-07-20 34.04 300,000 9,015,940.81 11,346,000.00 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
28
项
002416 爱施德 2015-05-05
筹划非
公开发
行股票
事项
20.67 2015-07-29 18.60 267,521 3,723,716.09 5,529,659.07 -
600395 盘江股 份 2015-06-09
筹划非
公开发
行股票
事项
15.71 2015-08-19 14.00 287,400 3,341,406.74 4,515,054.00 -
000539 粤电力 Ａ 2015-06-08
筹划非
公开发
行股票
事项
11.94 2015-07-21 10.75 108,480 1,132,365.00 1,295,251.20 -
300467 迅游科 技 2015-06-25
筹划重
大事项
297.30 2015-07-02 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
29
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在“6.4.12 期末本
基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其
余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
30
股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 16,359,792,142.93 97.54 28,345,481,730.61 99.32
交易性金融 资产-贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 16,359,792,142.93 97.54 28,345,481,730.61 99.32
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指数 变动 时，股票 资产 相应 的理论 变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、 假定 沪深 300 指数 变化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系数 是根 据组 合在报 表 日股 票持 仓资 产在 过去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个交 易日的 资 产， 默认 其波 动与 市场 同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（单 位： 人民 币元）
本期末
（2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2014 年 12 月 31 日）
+5%
811,445,690.29 1,401,825,798.99
-5%
-811,445,690.29 -1,401,825,798.99
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
31
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2015 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 16,362,766,638.63 元， 第二层次的余额为 0 元， 第三层次的余额为 0
元。（截至 2014 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 28,299,433,667.19 元，第
二层次的余额为 51,661,643.94 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层
次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 16,359,792,142.93 96.20
其中： 股票 16,359,792,142.93 96.20
2 固定收 益投 资 2,974,495.70 0.02
其中： 债券 2,974,495.70 0.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 436,209,384.32 2.57
7 其他各 项资 产 206,524,217.40 1.21
8 合计 17,005,500,240.35 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 40,707,910.28 0.24
B 采矿业 692,674,661.59 4.13
C 制造业 5,572,446,100.11 33.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 673,362,128.52 4.01
E 建筑业 736,750,998.59 4.39
F 批发和 零售 业 339,734,153.52 2.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 641,725,175.56 3.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 917,547,143.42 5.47
J 金融业 5,418,283,746.58 32.31
K 房地产 业 699,230,191.03 4.17
L 租赁和 商务 服务 业 174,908,534.74 1.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 138,727,532.89 0.83
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 16,015,896.38 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 200,908,248.11 1.20
S 综合 94,640,805.38 0.56
合计 16,357,663,226.70 97.53
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 7,662,426 627,859,186.44 3.74
2 600036 招商银 行 23,490,713 439,746,147.36 2.62
3 600016 民生银 行 32,257,308 320,637,641.52 1.91
4 600030 中信证 券 11,166,000 300,477,060.00 1.79
5 600000 浦发银 行 16,960,043 287,642,329.28 1.72
6 601166 兴业银 行 16,272,352 280,698,072.00 1.67
7 600837 海通证 券 11,611,933 253,140,139.40 1.51
8 601766 中国中 车 13,409,509 246,198,585.24 1.47
9 000651 格力电 器 3,423,665 218,772,193.50 1.30 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
33
10 601328 交通银 行 25,927,705 213,644,289.20 1.27
11 000002 万
科Ａ 13,875,135 201,466,960.20 1.20
12 601668 中国建 筑 22,351,667 185,742,352.77 1.11
13 601989 中国重 工 12,273,410 181,646,468.00 1.08
14 600519 贵州茅 台 655,466 168,880,814.90 1.01
15 600887 伊利股 份 8,659,992 163,673,848.80 0.98
16 601988 中国银 行 32,988,612 161,314,312.68 0.96
17 601818 光大银 行 28,312,782 151,756,511.52 0.90
18 601398 工商银 行 28,142,238 148,591,016.64 0.89
19 601169 北京银 行 10,738,913 143,042,321.16 0.85
20 601288 农业银 行 37,725,825 139,962,810.75 0.83
21 601601 中国太 保 4,516,780 136,316,420.40 0.81
22 601390 中国中 铁 9,711,926 132,956,266.94 0.79
23 601006 大秦铁 路 8,775,600 123,209,424.00 0.73
24 000001 平安银 行 8,442,786 122,758,108.44 0.73
25 600104 上汽集 团 4,994,173 112,868,309.80 0.67
26 000333 美的集 团 2,985,385 111,295,152.80 0.66
27 600048 保利地 产 9,546,544 109,021,532.48 0.65
28 601688 华泰证 券 4,582,158 105,985,314.54 0.63
29 000166 申万宏 源 6,452,727 104,856,813.75 0.63
30 300059 东方 财富 1,560,052 98,423,680.68 0.59
31 601939 建设银 行 13,799,794 98,392,531.22 0.59
32 600015 华夏银 行 6,460,110 98,258,273.10 0.59
33 600900 长江电 力 6,818,103 97,839,778.05 0.58
34 000776 广发证 券 4,275,952 96,850,312.80 0.58
35 002024 苏宁云 商 6,312,809 96,585,977.70 0.58
36 600795 国电电 力 13,805,285 96,222,836.45 0.57
37 600999 招商证 券 3,616,579 95,694,680.34 0.57
38 600050 中国联 通 12,321,300 90,315,129.00 0.54
39 000024 招商地 产 2,760,644 87,346,776.16 0.52
40 000858 五 粮 液 2,715,225 86,072,632.50 0.51
41 600011 华能国 际 5,987,018 83,997,862.54 0.50
42 000768 中航飞 机 1,906,893 83,102,396.94 0.50
43 601857 中国石 油 7,028,012 79,627,375.96 0.47
44 002415 海康威 视 1,757,185 78,721,888.00 0.47
45 600637 东方明 珠 1,848,493 77,784,585.44 0.46
46 600518 康美药 业 4,359,422 77,292,552.06 0.46 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
34
47 000725 京东方 Ａ 14,846,900 77,055,411.00 0.46
48 600028 中国石 化 10,867,177 76,722,269.62 0.46
49 600570 恒生电 子 676,474 75,798,911.70 0.45
50 601628 中国人 寿 2,414,981 75,637,204.92 0.45
51 601377 兴业证 券 5,413,030 74,104,380.70 0.44
52 601901 方正证 券 6,199,343 73,710,188.27 0.44
53 600705 中航资 本 3,149,836 72,918,703.40 0.43
54 601336 新华保 险 1,193,558 72,878,651.48 0.43
55 600029 南方航 空 4,990,944 72,568,325.76 0.43
56 600010 包钢股 份 13,840,604 71,832,734.76 0.43
57 601186 中国铁 建 4,412,049 68,960,325.87 0.41
58 600276 恒瑞医 药 1,542,920 68,721,656.80 0.41
59 000625 长安汽 车 3,240,400 68,534,460.00 0.41
60 600109 国金证 券 2,806,811 68,486,188.40 0.41
61 000063 中兴通 讯 2,863,220 68,173,268.20 0.41
62 601899 紫金矿 业 13,288,200 68,035,584.00 0.41
63 000100 TCL 集团 12,021,100 67,919,215.00 0.40
64 000069 华侨城 Ａ 5,207,545 67,593,934.10 0.40
65 000783 长江证 券 4,786,812 66,776,027.40 0.40
66 600886 国投电 力 4,474,880 66,541,465.60 0.40
67 600690 青岛海 尔 2,192,672 66,503,741.76 0.40
68 300104 乐视网 1,272,163 65,847,156.88 0.39
69 600019 宝钢股 份 7,452,111 65,131,450.14 0.39
70 600585 海螺水 泥 3,029,821 64,989,660.45 0.39
71 000538 云南白 药 739,646 63,809,260.42 0.38
72 600703 三安光 电 2,037,591 63,776,598.30 0.38
73 000728 国元证 券 1,673,805 63,571,113.90 0.38
74 601088 中国神 华 2,979,582 62,124,284.70 0.37
75 600415 小商品 城 4,001,654 61,145,273.12 0.36
76 002450 康得新 1,970,986 60,312,171.60 0.36
77 601669 中国电 建 5,276,000 59,829,840.00 0.36
78 600111 北方稀 土 3,240,851 58,789,037.14 0.35
79 601009 南京银 行 2,529,509 57,672,805.20 0.34
80 601600 中国铝 业 6,022,278 56,187,853.74 0.34
81 600649 城投控 股 5,935,959 55,501,216.65 0.33
82 600089 特变电 工 3,689,132 54,636,044.92 0.33
83 000157 中联重 科 6,725,870 54,546,805.70 0.33 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
35
84 601727 上海电 气 3,625,816 54,133,432.88 0.32
85 600221 海南航 空 8,383,800 53,572,482.00 0.32
86 600100 同方股 份 2,542,726 53,371,818.74 0.32
87 300024 机器人 688,973 53,230,053.98 0.32
88 600271 航天信 息 816,737 52,851,051.27 0.32
89 000503 海虹控 股 1,065,927 52,230,423.00 0.31
90 600118 中国卫 星 905,491 51,576,767.36 0.31
91 600839 四川长 虹 5,219,019 51,355,146.96 0.31
92 600150 中国船 舶 992,193 51,097,939.50 0.30
93 600196 复星医 药 1,760,677 50,953,992.38 0.30
94 601919 中国远 洋 4,069,927 50,792,688.96 0.30
95 601618 中国中 冶 6,948,200 50,235,486.00 0.30
96 600031 三一重 工 5,162,800 50,027,532.00 0.30
97 000338 潍柴动 力 1,579,912 50,020,013.92 0.30
98 600115 东方航 空 4,047,100 49,860,272.00 0.30
99 600256 广汇能 源 4,749,185 49,391,524.00 0.29
100 600352 浙江龙 盛 3,476,980 49,268,806.60 0.29
101 300027 华谊兄 弟 1,278,883 48,776,597.62 0.29
102 601018 宁波港 5,462,100 48,284,964.00 0.29
103 000402 金 融 街 3,406,212 48,129,775.56 0.29
104 600583 海油工 程 2,882,900 48,029,114.00 0.29
105 600340 华夏幸 福 1,532,038 46,650,557.10 0.28
106 600804 鹏博士 1,538,727 45,946,388.22 0.27
107 600535 天士力 920,440 45,801,094.40 0.27
108 002304 洋河股 份 659,402 45,736,122.72 0.27
109 600068 葛洲坝 3,896,245 45,547,104.05 0.27
110 601788 光大证 券 1,684,700 45,402,665.00 0.27
111 002673 西部证 券 1,594,722 45,242,263.14 0.27
112 000917 电广传 媒 1,053,955 45,204,129.95 0.27
113 600588 用友网 络 978,672 44,901,471.36 0.27
114 002202 金风科 技 2,305,655 44,891,102.85 0.27
115 002230 科大讯 飞 1,267,106 44,272,683.64 0.26
116 600406 国电南 瑞 2,138,839 44,252,578.91 0.26
117 600009 上海机 场 1,386,495 43,951,891.50 0.26
118 601866 中海集 运 4,607,300 43,769,350.00 0.26
119 600739 辽宁成 大 1,786,183 43,672,174.35 0.26
120 000709 河北钢 铁 6,190,500 43,333,500.00 0.26 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
36
121 600893 中航动 力 813,554 43,240,395.10 0.26
122 601106 中国一 重 3,537,700 42,841,547.00 0.26
123 600958 东方证 券 1,494,100 42,761,142.00 0.25
124 601555 东吴证 券 2,082,472 42,628,201.84 0.25
125 600177 雅戈尔 2,290,266 41,820,257.16 0.25
126 600383 金地集 团 3,266,275 41,318,378.75 0.25
127 000039 中集集 团 1,276,580 41,233,534.00 0.25
128 002241 歌尔声 学 1,142,144 41,002,969.60 0.24
129 000778 新兴铸 管 3,161,986 40,979,338.56 0.24
130 000423 东阿阿 胶 746,779 40,699,455.50 0.24
131 300070 碧水源 833,489 40,665,928.31 0.24
132 600309 万华化 学 1,681,407 40,656,421.26 0.24
133 601111 中国国 航 2,637,178 40,507,054.08 0.24
134 601099 太平洋 3,118,500 40,291,020.00 0.24
135 601333 广深铁 路 4,853,758 39,897,890.76 0.24
136 600153 建发股 份 2,268,405 39,719,771.55 0.24
137 000793 华闻传 媒 1,899,143 39,407,217.25 0.23
138 600066 宇通客 车 1,911,915 39,289,853.25 0.23
139 002736 国信证 券 1,556,382 39,049,624.38 0.23
140 600674 川投能 源 3,098,930 38,767,614.30 0.23
141 600369 西南证 券 1,970,179 38,714,017.35 0.23
142 002594 比亚迪 697,077 38,499,562.71 0.23
143 000630 铜陵有 色 4,546,362 38,371,295.28 0.23
144 600005 武钢股 份 5,414,140 38,061,404.20 0.23
145 000060 中金岭 南 2,036,412 37,856,899.08 0.23
146 601888 中国国 旅 563,902 37,386,702.60 0.22
147 000559 万向钱 潮 1,687,527 36,889,340.22 0.22
148 601800 中国交 建 2,100,597 36,886,483.32 0.22
149 002081 金 螳 螂 1,281,286 36,119,452.34 0.22
150 600741 华域汽 车 1,670,076 35,656,122.60 0.21
151 601998 中信银 行 4,550,778 35,086,498.38 0.21
152 600863 内蒙华 电 4,267,806 34,910,653.08 0.21
153 600085 同仁堂 970,700 34,857,837.00 0.21
154 000686 东北证 券 1,775,439 34,567,797.33 0.21
155 600027 华电国 际 3,055,600 33,978,272.00 0.20
156 000568 泸州老 窖 1,034,148 33,723,566.28 0.20
157 600157 永泰能 源 4,897,225 33,692,908.00 0.20 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
37
158 600315 上海家 化 776,286 33,690,812.40 0.20
159 002456 欧菲光 998,332 33,683,721.68 0.20
160 000623 吉林敖 东 1,000,730 33,624,528.00 0.20
161 300017 网宿科 技 718,243 33,340,840.06 0.20
162 002065 东华软 件 1,159,370 33,331,887.50 0.20
163 600642 申能股 份 3,326,549 33,298,755.49 0.20
164 300124 汇川技 术 693,311 33,278,928.00 0.20
165 000629 攀钢钒 钛 6,203,892 33,252,861.12 0.20
166 601991 大唐发 电 4,140,230 33,039,035.40 0.20
167 600688 上海石 化 3,075,666 33,001,896.18 0.20
168 002008 大族激 光 1,145,869 32,909,357.68 0.20
169 002465 海格通 信 1,018,350 32,780,686.50 0.20
170 601933 永辉超 市 2,797,180 32,419,316.20 0.19
171 000061 农 产 品 1,577,852 32,188,180.80 0.19
172 600875 东方电 气 1,568,572 32,108,668.84 0.19
173 600252 中恒集 团 1,392,994 32,038,862.00 0.19
174 601607 上海医 药 1,416,500 31,545,455.00 0.19
175 601168 西部矿 业 2,888,132 31,538,401.44 0.19
176 002142 宁波银 行 1,479,237 31,285,862.55 0.19
177 000895 双汇 发展 1,465,082 31,250,199.06 0.19
178 000883 湖北能 源 3,561,614 31,057,274.08 0.19
179 601179 中国西 电 3,028,700 31,044,175.00 0.19
180 600660 福耀玻 璃 2,140,131 30,561,070.68 0.18
181 000826 桑德环 境 783,432 30,467,670.48 0.18
182 601898 中煤能 源 2,667,800 30,466,276.00 0.18
183 600018 上港集 团 3,799,150 30,051,276.50 0.18
184 000009 中国宝 安 1,834,478 29,920,336.18 0.18
185 000800 一汽轿 车 1,201,435 29,891,702.80 0.18
186 000839 中信国 安 1,264,405 29,802,025.85 0.18
187 600663 陆家嘴 590,935 29,393,106.90 0.18
188 300003 乐普医 疗 722,909 29,328,418.13 0.17
189 600398 海澜之 家 1,616,609 29,309,121.17 0.17
190 601117 中国化 学 2,940,000 28,753,200.00 0.17
191 600023 浙能电 力 2,864,150 28,412,368.00 0.17
192 002500 山西证 券 1,563,520 28,284,076.80 0.17
193 000581 威孚高 科 911,855 28,258,386.45 0.17
194 002353 杰瑞股 份 634,196 28,126,592.60 0.17 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
38
195 300058 蓝色光 标 1,778,809 28,122,970.29 0.17
196 002236 大华股 份 878,417 28,039,070.64 0.17
197 000792 盐湖股 份 982,731 27,889,905.78 0.17
198 600060 海信电 器 1,130,937 27,809,740.83 0.17
199 000046 泛海控 股 1,896,471 27,783,300.15 0.17
200 000425 徐工机 械 2,090,704 27,743,642.08 0.17
201 600362 江西铜 业 1,282,869 27,594,512.19 0.16
202 600372 中航电 子 789,564 27,579,470.52 0.16
203 600718 东软集 团 1,268,957 27,574,435.61 0.16
204 600208 新湖中 宝 3,512,589 27,117,187.08 0.16
205 600489 中金黄 金 2,093,429 26,942,431.23 0.16
206 000876 新 希 望 1,371,772 26,626,094.52 0.16
207 002375 亚厦股 份 905,486 26,449,246.06 0.16
208 002385 大北农 1,944,673 26,291,978.96 0.16
209 002129 中环股 份 1,324,161 26,205,146.19 0.16
210 000970 中科三 环 1,238,800 25,531,668.00 0.15
211 002146 荣盛发 展 2,040,112 25,501,400.00 0.15
212 601808 中海油 服 901,654 25,192,212.76 0.15
213 300002 神州泰 岳 1,651,594 25,170,292.56 0.15
214 600332 白云山 725,470 24,999,696.20 0.15
215 600873 梅花生 物 2,390,963 24,961,653.72 0.15
216 000598 兴蓉环 境 2,601,499 24,896,345.43 0.15
217 600170 上海建 工 2,650,394 24,860,695.72 0.15
218 600600 青岛啤 酒 526,388 24,524,416.92 0.15
219 600547 山东黄 金 988,014 24,403,945.80 0.15
220 002310 东方园 林 636,192 24,366,153.60 0.15
221 002038 双鹭药 业 426,749 24,175,330.85 0.14
222 601633 长城汽 车 564,804 24,151,019.04 0.14
223 600108 亚盛集 团 2,314,100 23,974,076.00 0.14
224 000878 云南铜 业 976,794 23,931,453.00 0.14
225 600867 通化东 宝 1,078,440 23,650,189.20 0.14
226 600597 光明乳 业 1,028,003 23,644,069.00 0.14
227 000825 太钢不 锈 3,313,700 23,560,407.00 0.14
228 000750 国海证 券 1,398,737 23,498,781.60 0.14
229 600827 百联股 份 1,124,200 23,394,602.00 0.14
230 000831 五矿稀 土 895,725 22,912,645.50 0.14
231 601098 中南传 媒 979,652 22,443,827.32 0.13 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
39
232 002252 上海莱 士 340,894 22,308,103.36 0.13
233 000729 燕京啤 酒 2,116,723 22,013,919.20 0.13
234 002153 石基信 息 166,846 21,688,311.54 0.13
235 000983 西山煤 电 2,286,145 21,672,654.60 0.13
236 601258 庞大集 团 3,966,922 21,659,394.12 0.13
237 000400 许继电 气 860,427 21,648,343.32 0.13
238 000027 深圳能 源 1,741,707 21,510,081.45 0.13
239 603000 人民网 411,100 21,430,643.00 0.13
240 000413 东旭光 电 2,184,800 21,367,344.00 0.13
241 600316 洪都航 空 616,893 21,332,159.94 0.13
242 000738 中航动 控 641,500 21,272,140.00 0.13
243 002422 科伦药 业 528,521 21,161,980.84 0.13
244 000898 鞍钢股 份 2,890,907 21,103,621.10 0.13
245 601216 内蒙君 正 876,757 21,103,540.99 0.13
246 600166 福田汽 车 2,389,100 21,095,753.00 0.13
247 600516 方大炭 素 1,751,838 20,864,390.58 0.12
248 600497 驰宏锌 锗 1,393,493 20,331,062.87 0.12
249 002410 广联达 862,214 20,175,807.60 0.12
250 601225 陕西煤 业 2,457,500 20,102,350.00 0.12
251 000960 锡业股 份 973,892 19,623,923.80 0.12
252 601992 金隅股 份 1,632,305 19,506,044.75 0.12
253 600038 中直股 份 313,929 19,447,901.55 0.12
254 600578 京能电 力 2,142,035 19,128,372.55 0.11
255 600008 首创股 份 1,332,494 19,121,288.90 0.11
256 000999 华润三 九 627,036 19,055,624.04 0.11
257 601929 吉视传 媒 1,253,176 18,948,021.12 0.11
258 002570 贝因美 953,984 18,516,829.44 0.11
259 000963 华东医 药 253,713 18,135,405.24 0.11
260 002475 立讯精 密 534,071 18,056,940.51 0.11
261 600348 阳泉煤 业 1,760,250 18,042,562.50 0.11
262 601928 凤凰传 媒 1,048,503 17,929,401.30 0.11
263 000712 锦龙股 份 508,600 17,851,860.00 0.11
264 600717 天津港 1,166,500 17,485,835.00 0.10
265 002007 华兰生 物 394,756 17,483,743.24 0.10
266 300251 光线传 媒 698,756 17,399,024.40 0.10
267 601699 潞安环 能 1,772,099 17,136,197.33 0.10
268 002470 金正大 784,820 17,038,442.20 0.10 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
40
269 002292 奥飞动 漫 449,170 17,001,084.50 0.10
270 601958 金钼股 份 1,434,900 16,903,122.00 0.10
271 601118 海南橡 胶 1,711,026 16,733,834.28 0.10
272 600648 外高桥 473,338 16,604,697.04 0.10
273 600277 亿利能 源 1,116,038 16,316,475.56 0.10
274 600633 浙报传 媒 831,578 16,298,928.80 0.10
275 600549 厦门钨 业 637,067 16,092,312.42 0.10
276 002344 海宁皮 城 818,411 16,065,407.93 0.10
277 300133 华策影 视 594,774 16,058,898.00 0.10
278 002051 中工国 际 538,764 16,044,391.92 0.10
279 300015 爱尔眼 科 496,463 16,015,896.38 0.10
280 600373 中文传 媒 642,880 15,403,404.80 0.09
281 600783 鲁信创 投 408,990 15,328,945.20 0.09
282 300146 汤臣倍 健 371,541 14,594,130.48 0.09
283 601021 春秋航 空 113,900 14,361,651.00 0.09
284 002429 兆驰股 份 1,092,082 14,087,857.80 0.08
285 002001 新 和 成 798,257 13,642,212.13 0.08
286 600317 营口港 2,127,000 13,400,100.00 0.08
287 000937 冀中能 源 1,663,136 13,338,350.72 0.08
288 600809 山西汾 酒 406,202 11,471,144.48 0.07
289 600061 中纺投 资 300,000 11,346,000.00 0.07
290 002294 信立泰 389,821 11,148,880.60 0.07
291 600998 九州通 468,012 10,464,748.32 0.06
292 002399 海普瑞 303,431 10,313,619.69 0.06
293 601158 重庆水 务 870,100 9,344,874.00 0.06
294 600485 信威集 团 187,389 8,224,503.21 0.05
295 601969 海南矿 业 448,300 8,172,509.00 0.05
296 002653 海思科 299,189 8,078,103.00 0.05
297 600188 兖州煤 业 537,402 7,389,277.50 0.04
298 000156 华数传 媒 169,244 6,055,550.32 0.04
299 603288 海天味 业 176,444 5,635,621.36 0.03
300 002416 爱施德 267,521 5,529,659.07 0.03
301 603993 洛阳钼 业 408,079 5,043,856.44 0.03
302 600062 华润双 鹤 180,165 4,691,496.60 0.03
303 600395 盘江股 份 287,400 4,515,054.00 0.03
304 601231 环旭电 子 185,978 3,163,485.78 0.02
305 600685 中船防 务 50,000 2,687,000.00 0.02 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
41
306 000539 粤电力 Ａ 108,480 1,295,251.20 0.01
307 600880 博瑞传 播 73,110 1,135,398.30 0.01
308 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.01
309 300479 神思电 子 9,600 434,688.00 0.00
310 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.00
311 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00
312 603223 恒通股 份 1,000 11,970.00 0.00
313 600079 人福医 药 87 3,223.35 0.00
314 600058 五矿发 展 84 2,744.28 0.00
315 600498 烽火通 信 91 2,407.86 0.00
316 600267 海正药 业 40 751.60 0.00
317 600436 片仔癀 10 666.70 0.00
318 600655 豫园商 城 13 208.65 0.00
319 603699 纽威股 份 1 24.99 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600030 中信证 券 638,693,861.97 2.24
2 000166 申万宏 源 227,244,446.71 0.80
3 601766 中国中 车 221,586,663.30 0.78
4 601988 中国银 行 178,551,070.00 0.63
5 300059 东方财 富 140,607,451.68 0.49
6 300104 乐视网 97,248,810.06 0.34
7 601318 中国平 安 91,541,644.07 0.32
8 600637 东方明 珠 69,723,399.00 0.24
9 601998 中信银 行 65,075,348.04 0.23
10 601106 中国一 重 62,919,052.77 0.22
11 000333 美的集 团 55,768,334.41 0.20
12 601390 中国中 铁 55,448,145.00 0.19
13 600958 东方证 券 54,218,770.22 0.19
14 601919 中国远 洋 52,455,316.12 0.18
15 601788 光大证 券 52,324,928.00 0.18
16 000002 万
科Ａ 51,035,569.24 0.18
17 002736 国信证 券 49,209,922.69 0.17
18 000651 格力电 器 47,139,146.57 0.17 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
42
19 601099 太平洋 45,399,050.20 0.16
20 000001 平安银 行 41,862,739.00 0.15
注：“买入 金额” 按 买入成 交 金额 （ 成交 单价 乘以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑相 关 交易 费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000002 万
科Ａ 322,033,117.64 1.13
2 600837 海通证 券 288,427,836.20 1.01
3 000651 格力电 器 279,387,121.14 0.98
4 000001 平安银 行 267,383,426.40 0.94
5 601299 中国北 车 260,189,730.50 0.91
6 000776 广发证 券 232,695,228.42 0.82
7 000783 长江证 券 162,325,421.20 0.57
8 000166 申万宏 源 153,605,637.94 0.54
9 002024 苏宁云 商 150,940,798.75 0.53
10 000333 美的集 团 146,513,573.32 0.51
11 601766 中国中 车 144,437,966.86 0.51
12 600016 民生银 行 140,145,657.57 0.49
13 000562 宏源证 券 127,597,634.50 0.45
14 000728 国元证 券 126,791,866.13 0.44
15 000063 中兴通 讯 120,667,164.27 0.42
16 000858 五 粮 液 119,663,236.66 0.42
17 000625 长安汽 车 110,497,066.27 0.39
18 000100 TCL 集团 108,036,673.74 0.38
19 600036 招商银 行 105,285,551.97 0.37
20 000725 京东方 Ａ 104,084,657.90 0.36
注：“卖出 金额” 按 卖出成 交 金额 （ 成交 单价 乘以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑相 关 交易 费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,340,578,085.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,352,768,301.25 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
43
注：“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入”均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策性 金融 债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,974,495.70 0.02
8 其他 - -
9 合计 2,974,495.70 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 110031 航信转 债 20,470 2,974,495.70 0.02
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1507 IF1507 230 301,999,200.00 -3,684,911.51
买入股 指期 货多 头
合约的 目的 是进 行
更有效 地流 动性 管
理。
公允价 值变 动总 额合 计 -3,684,911.51
股指期 货投 资本 期收 益 6,275,369.93
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 40,336,275.07
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金留存
的现金头寸根据基金合同规定， 投资于标的指数为基础资产的股指期货， 旨在配
合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，
实现投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
45
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,285,122.27
2 应收证 券清 算款 174,182,676.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,418.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 206,524,217.40
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华夏沪 深 300ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
3,097 1,197,658.97 426,422,809.00 11.50% 52,923,392.00 1.43% 3,229,803,627.00 87.08%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 262,902,700 7.09%
2
泰康人寿 保险股份有限公司－分 红
－个人 分红 －019L －FH002 沪
35,647,878 0.96%
3 中信证 券股 份有 限公 司 16,148,462 0.44%
4 登记结算系统证券待交收账户( 汇 14,859,184 0.40% 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
46
丰银行( 中国) 有限 公司)
5 平安证 券有 限责 任公 司 11,923,894 0.32%
6 中国银 河证 券股 份有 限公 司 11,410,743 0.31%
7
中国对外 经济贸易信托有限公司 －
外贸信托· 华夏财富成长证券投资
集合资 金信 托计 划
10,266,700 0.28%
8
泰康人寿 保险股份有限公司－传 统
－普通 保险 产品 －019L －CT001 沪
8,964,640 0.24%
9 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 7,200,000 0.19%
10
上海七曜 投资管理合伙企业（有 限
合伙）－ 七曜－中信证券领奕证 券
投资基 金
5,159,600 0.14%
11
中国工商 银行股份有限公司－华 夏
沪深 300 交 易型 开放 式指数 证 券投
资基金 联接 基金
3,229,803,627 87.08%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
- -
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2012年12 月25 日） 基金 份额 总额 602,808,845
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,055,249,828
本报告 期基 金总 申购 份额 945,900,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 5,292,000,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,709,149,828
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
47
本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏
基金管理有限公司副总经理， 林浩先生、 吴志 军先生不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有
限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告， 对国家工商行政管理总局商标
评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件
已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 （以下简称
“北京证监局”） 《关 于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政
许可的行政监管措施的决定》 ： 决定自责令整 改行政监管措施生效之日起六个月
内， 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请， 已受理的公募基金产品注册申
请中止审查， 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改， 并
已通过北京证监局的现场整改验收，2015 年 8 月 12 日整改期结束。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 3 7,021,417,740.02 50.65% 775,190.19 50.65% - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
48
国泰君 安证 券 1 4,985,378,257.57 35.96% 550,379.67 35.96% -
中银国 际证 券 1 1,856,329,209.81 13.39% 204,939.30 13.39% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公 司财 务状 况良 好。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有 较强 的研 究能 力， 能及 时、 全面、 定期 提供 质量 较 高的 宏观、 行业、 公司 和 证券 市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易单 元候 选券 商的 服务 质 量和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除 本表 列示 外， 本 基金还 选 择了 信达 证券、 中国银 河 证券、 中信 建投 证券、 齐鲁 证券
的交易 单元 作为 本基 金交 易单元 ，本 报告 期无 股票 交易及 应付 佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ， 中信 建投 证券 、 齐 鲁证券 的交 易单 元为 本基 金本期 新
增的交 易单 元。 本期 没有 剔除的 券商 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购成 交
总额的比 例
国泰君 安证 券 15,344,349.70 59.95% - -
中银国 际证 券 10,252,025.26 40.05% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-03-05
2 华夏基金管理有限公司关于旗下按照指 中国证监会指 2015-03-09 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2015 年半年度 报告
49
数构成比例投资的基金修订基金合同条
款的公 告
定报刊 及网 站
3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-03-19
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-05-09
§11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
11.1.3《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一五年八月二十九日
