对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华夏盛世混合(000061)

华夏盛世混合:2015年半年度报告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏盛世精选混合型证券投资基金 
(原华夏盛世精选股票型证券投资基金) 
2015 年半年 度报告 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十九日 
 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 
1 
§1 重 要提示及目录 
1.1 重要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人 2015 年 7 月 3 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金更名的公告》,华夏盛世精选股票型证券投资基金自 2015 年 7 月 15 日起更名为华夏盛世精选混合型证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 2 1.2 目录


§1 重要 提示 及目 录 .................................................................................................................. 1 §2 基金 简介 .............................................................................................................................. 3 §3 主要 财务 指标 和基 金净值 表 现 .......................................................................................... 4 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................... 4 3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................. 4 §4 管理 人报 告 .......................................................................................................................... 5 §5 托管 人报 告 .......................................................................................................................... 9 §6 半年 度财 务会 计报 告(未 经 审计 ) ................................................................................ 10 6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................... 10 6.2 利润 表 ....................................................................................................................... 11 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................... 12 6.4 报表 附注 ................................................................................................................... 13 §7 投资 组合 报告 .................................................................................................................... 29 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................... 29 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 30 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 30 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................... 33 7.5 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 35 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 35 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 35 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 35 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 35 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 36 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 36 7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 36 §8 基金 份额 持有人 信息 ........................................................................................................ 37 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................... 37 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 37 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 37 §9 开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................ 37 §10 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 38 §11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 40 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 3 §2 基 金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 华夏盛 世混 合 基金主 代码 000061 交易代 码 000061 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009年12月11 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,361,538,563.44 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资 目标 紧密跟 踪中 国经济 动向 , 把握中 国经 济的长 期发 展 趋势和 周期 变动特 征, 挖 掘不同 发展 阶段下 的优 势 资产及 行业 投资机 会, 更 好地分 享中 国经济 持续 、 较快成 长的 发展成 果, 追 求基金 资产 的长期 、持 续 增值, 抵御 通货 膨胀 。 投资策 略 本基金 以周 期优选 投资 策 略为核 心, 并辅以 个股 精 选和积 极债 券管 理策 略。 业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为: 沪深 300 指数×80%+上 证国债 指数×20% 。 风险收 益特 征 本基金 风险 与收益 高于 债 券基金 与货 币市场 基金 , 属于较 高风 险、 较高 收益 的品种 。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建设银行股份有限 公司 信息披 露 负责人 姓名 张静 田青 联系电 话 400-818-6666 010-67595096 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地 址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市西城区金融大街 25 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰 大厦 B 座 12 层 北京市西城区闹市口大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码 100033 100033 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 4 法定代 表人 杨明辉 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金半年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰 大厦 B 座 12 层 §3 主 要财务指标 和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 2,354,086,631.71 本期利 润 2,082,097,000.35 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5285 本期加 权平 均净 值利 润率 43.85% 本期基 金份 额净 值增 长率 48.86% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 883,113,692.36 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3740 期末基 金资 产净 值 3,244,652,255.80 期末基 金份 额净 值 1.374 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 37.40% 注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 份额净值 增 业绩比 较 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 5 值增长 率① 长率标准 差 ② 基准收 益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去一 个月 -17.82% 3.76% -5.84% 2.80% -11.98% 0.96% 过去三 个月 13.27% 2.84% 8.85% 2.09% 4.42% 0.75% 过去六 个月 48.86% 2.25% 22.00% 1.81% 26.86% 0.44% 过去一 年 92.98% 1.73% 81.80% 1.47% 11.18% 0.26% 过去三 年 85.43% 1.39% 67.10% 1.19% 18.33% 0.20% 自基金合同生 效起至 今 37.40% 1.34% 27.41% 1.17% 9.99% 0.17% 3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益率变动的比较 华夏盛 世精 选混 合型 证券 投资基 金( 原华 夏盛 世精 选股票 型证 券投 资基 金) 份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收 益率 历史 走势 对 比图 (2009 年 12 月 11 日至 2015 年 6 月 30 日 ) §4 管 理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成 都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司。 公司是首 批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 6 境内首只 ETF 基金管 理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求满意 的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 (截 至 2015 年 6 月 30 日数据) , 华夏成长混合在 36 只偏股型基金 (股票上限 80% ) 中排名第 12,华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6,华夏回报 及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4;固定 收益类产品中, 华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14, 华夏薪金宝 货币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8。 上半年,在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中, 华夏永福养老理财混合荣获“2014 年度开放式混合型金牛基金”;在《上海证 券报》 主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中, 华夏永福养老理财混合、 华 夏沪深 300ETF 获得“ 金基金”产品奖; 在 《证券时报》 主办的“2014 年度中国 基金业明星基金奖”评选中, 华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星 基金奖”。 在客户服务方面, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前, 以便客户能更及时地了解交易信息;(2)网上交易平台新增支持上海银行、平 安银行借记卡开户, 并新增短信鉴权方式, 提高了网上交易开户的便利性和安全 性 ;(3)开 展“基金 经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015 年北京马拉 松华夏基金训练营”等客户互动活动,倡导和传递理财及生活理念。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 阳琨 本基金的 基金经 理、公司 副总经 理、投资 总监 2009-12-18 - 20 年 北京大 学 MBA。曾 任 宝盈基 金基金 经理 助 理,益 民基金 投资 部 部门经 理,中 国对 外 经济贸 易信托 投资 有 限公司 财务部 部门 经 理 等。 2006 年 8 月加 入华夏 基金管 理有 限华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 7 公司, 曾任策 略研 究 员、股 票投资 部副 总 经理、 兴和证 券投 资 基金基金经理 (2009 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 12 日 期间 )、 兴华证 券投资 基金 基 金经理 (2007 年 6 月 12 日至 2013 年 4 月 11 日期 间) 等。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金 合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年, 国际经济较为稳定, 美国持续复苏, 市场对于美联储加息的预期逐 步增强; 中国经济增速依然处在寻底过程中,“宽货币、 稳增长”是上半年中国华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 8 政府经济工作主线。 央行降准降息, 金融市场流动性较为充裕, 但实体经济融资 成本仍维持在较高水平。 虽然房地产销售于 2 季度略有起色, 但短期难以带动整 个地产产业链投资的增加。A 股市场方面,1 季度, 指数在以创业板为代表“全 民创业、万众创新”、“互联网+”等政策带动下不断创出新高,但在 2 季度末 监管层清查两融及场外配资的影响下,出现大幅下跌。


报告期内, 本基金大部分时间内保持了较高的股票仓位, 精选行业发展前景 远大、 公司战略明晰、 管理层执行力较强的公司进行投资, 主要关注互联网及其 与传统行业的结合、 半导体及芯片行业、 移动医疗、 国企改革、 传统行业整合等 机会。 为了应对由于杠杆监管带来的大幅调整, 本基金选择适时适度降低仓位以 规避流动性危机。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.3740 元,本报告期份额净值 增长率为 48.86% ,同期业绩比较基准增长率为 22.00% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 中国经济仍难有明显起色, 房地产销售的短期回暖并不能迅速 带动整个产业链的复苏, 货币政策仍将处在宽松周期中, 地方债务置换等措施有 望稳步推进, 而财政政策的积极性变化也有望推动基建发展。2 季度监管层规范 两融带来的市场大幅波动使得前期杠杆过高的资金损失惨重, 也让后续金融杠杆 的使用更为谨慎、 规范。 居民资产配置从固定资产向金融资产转移的逻辑仍然延 续, 然而大多数企业估值与盈利的背离将是面临的重要问题。 我们预计,A 股市 场仍存在结构性机会, 但是对于行业和企业的选择标准将更为严格, 不同于上半 年的“牛市思维”,下半年选择标的将更为审慎,操作难度更高。 投资策略上,本基金将重点关注国企改革、互联网及其对传统行业的改造、 医疗大健康、 半导体产业链、 工业 4.0 等相关行业, 并坚持“自下而上”精选个 股。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 9 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括主管基金运营的公司 领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监 察工作负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工 作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参与估值流程各方之间无重 大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托 管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的 说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规 定, 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务 会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏。 §6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 华夏盛世精选混合型证券投资基金 (原华夏盛世精选股票型证券投资 基金) 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:





银行 存款 6.4.7.1 221,554,679.82 50,086,971.66 结算备 付金


10,734,108.13 15,581,823.14 存出保 证金


1,967,471.06 1,507,812.06 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,226,141,283.02 4,911,311,360.93 其中: 股票 投资


3,006,888,680.82 4,659,055,331.73 基金投 资


- - 债券投 资


219,252,602.20 252,256,029.20 资产 支持 证券 投资


- -


贵 金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 277,200,535.80 应收证 券清 算款


4,087,913.75 36,131,783.29 应收利 息 6.4.7.5 4,267,686.15 8,058,221.56 应收股 利


- - 应收申 购款


5,306,576.39 1,795,332.23 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


3,474,059,718.32 5,301,673,840.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 11 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 187,999,518.00 应付证 券清 算款


9,846,283.37 - 应付赎 回款


172,456,071.52 27,018,003.47 应付管 理人 报酬


5,382,497.80 6,520,153.54 应付托 管费


897,082.97 1,086,692.25 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 40,006,967.82 34,361,202.14 应交税 费


- - 应付利 息


- 170,213.58 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 818,559.04 201,826.15 负债合 计


229,407,462.52 257,357,609.13 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 2,361,538,563.44 5,465,598,693.77 未分配 利润 6.4.7.10 883,113,692.36 -421,282,462.23 所有者 权益 合计


3,244,652,255.80 5,044,316,231.54 负债和 所有 者权 益总 计


3,474,059,718.32 5,301,673,840.67 注: 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日 , 基金 份额 净值 1.374 元, 基金 份额 总额 2,361,538,563.44 份。 6.2 利润表 会计主体: 华夏盛世精选混合型证券投资基金 (原华夏盛世精选股票型证券投资 基金) 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


2,150,192,963.32 -162,456,246.15 1.利息 收入


6,912,280.16 8,511,119.78 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,265,084.03 3,039,349.34 债券利 息收 入


5,372,293.04 5,357,408.34 资产支 持证 券 利息 收入


- - 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 12 买入返 售金 融资 产收 入


274,903.09 114,362.10 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


2,409,000,773.36 132,306,993.29 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,394,528,716.99 95,155,171.71 基金投 资收 益


- - 债券投资 收益 6.4.7.13 1,041,207.72 589,197.42 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -


衍生 工具 收益 6.4.7.16 - - 股利收 益 6.4.7.17 13,430,848.65 36,562,624.16 3. 公允价值变 动收益( 损 失以“-” 号填 列) 6.4.7.18 -271,989,631.36 -304,238,642.49 4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.19 6,269,541.16 964,283.27 减:二、费用


68,095,962.97 61,051,367.40 1.管 理人 报酬


35,362,048.09 40,138,159.22 2.托 管费


5,893,674.69 6,689,693.19 3.销 售服 务费


- - 4.交易 费用 6.4.7.20 24,751,313.84 13,875,366.72 5.利息 支出


1,873,516.06 156,133.36 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,873,516.06 156,133.36 6.其他 费用 6.4.7.21 215,410.29 192,014.91 三、 利润总额 (亏损总 额以“-” 号填列 )


2,082,097,000.35 -223,507,613.55 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


2,082,097,000.35 -223,507,613.55 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 华夏盛世精选混合型证券投资基金 (原华夏盛世精选股票型证券投资 基金) 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益(基 金净值 ) 5,465,598,693.77 -421,282,462.23 5,044,316,231.54 二、本期经 营活动产生的 - 2,082,097,000.35 2,082,097,000.35 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 13 基金净值变 动数(本期利 润) 三、本期基 金份额交易产 生的基金净 值变动数(净 值减少 以“-” 号填 列) -3,104,060,130.33 -777,700,845.76 -3,881,760,976.09 其中:1.基金 申购 款 799,378,275.58 334,390,977.52 1,133,769,253.10 2.基 金赎 回款 -3,903,438,405.91 -1,112,091,823.28 -5,015,530,229.19 四、本期向 基金份额持有 人分配利润 产生的基金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末所 有者权益(基 金净值 ) 2,361,538,563.44 883,113,692.36 3,244,652,255.80 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益(基 金净值 ) 7,902,074,792.15 -2,014,188,773.35 5,887,886,018.80 二、本期经 营活动产生的 基金净值变 动数(本期利 润) - -223,507,613.55 -223,507,613.55 三、本期基 金份额交易产 生的基金净 值变动数(净 值减少 以“-” 号填 列) -980,235,519.77 245,704,797.92 -734,530,721.85 其中:1.基金 申购 款 49,143,060.41 -12,265,154.51 36,877,905.90 2.基 金赎 回款 -1,029,378,580.18 257,969,952.43 -771,408,627.75 四、本期向 基金份额持有 人分配利润 产生的基金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末所 有者权益(基 金净值 ) 6,921,839,272.38 -1,991,991,588.98 4,929,847,683.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:








杨明辉























汪贵华




















汪贵华





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏盛世精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 14 管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2009]1257 号 《关 于核准华夏 盛世精选股票型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由华夏基金管理有限公司依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 及 其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 18,710,173,716.13 元, 业经德勤华永会 计师事务所有限公司德师报(验)字(09)第 0040 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案, 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年 12 月 11 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 18,710,203,946.42 份基金 份额,其中认购资金利息折合 30,230.29 份基金份额。本基金的基金管理人为华 夏基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理 人 2015 年 7 月 3 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更 名的公告》 , 华夏盛世 精选股票型证券投资基金自 2015 年 7 月 15 日起更名为华 夏盛世精选混合型证券投资基金。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和本基金基金合同的有关规定, 本 基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、 债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企 业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称“企业 会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会发布 的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 15 除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外,本基金本报告期所采用的 会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计 一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 的有关规定, 自 2015 年 3 月 20 日起, 本基金采用第 三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转 让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、 债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,基金从上市公司分配取得的股息红利所 得, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 全额计入应纳税所得额, 持股期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 减按 50% 计入应纳税所得额, 持股期限超过 1 年的,减按 25% 计入应纳税所得额。 4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 16 交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 221,554,679.82 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 221,554,679.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 3,008,804,278.57 3,006,888,680.82 -1,915,597.75 贵金属投资- 金交 所黄金 合约 - - - 债券 交易所 市场 158,382,097.99 158,904,602.20 522,504.21 银行间 市场 60,275,010.00 60,348,000.00 72,990.00 合计 218,657,107.99 219,252,602.20 595,494.21 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,227,461,386.56 3,226,141,283.02 -1,320,103.54 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 17 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 26,983.37 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 4,832.36 应收债 券利 息 4,234,985.02 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 885.40 合计 4,267,686.15 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 40,006,517.82 银行间 市场 应付 交易 费用 450.00 合计 40,006,967.82 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 649,955.73 预提费 用 168,603.31 合计 818,559.04 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 18 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 5,465,598,693.77 5,465,598,693.77 本期申 购 799,378,275.58 799,378,275.58 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -3,903,438,405.91 -3,903,438,405.91 本期末 2,361,538,563.44 2,361,538,563.44 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -553,033,742.04 131,751,279.81 -421,282,462.23 本期利 润 2,354,086,631.71 -271,989,631.36 2,082,097,000.35 本期基金 份额交 易产生 的 变 动数 -331,656,633.39 -446,044,212.37 -777,700,845.76 其中: 基金 申购 款 174,386,477.75 160,004,499.77 334,390,977.52


基 金赎 回款 -506,043,111.14 -606,048,712.14 -1,112,091,823.28 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,469,396,256.28 -586,282,563.92 883,113,692.36 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 1,053,401.33 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 195,557.08 其他 16,125.62 合计 1,265,084.03 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 10,288,571,908.04 减:卖 出股 票成 本总 额 7,894,043,191.05 买卖股 票差 价收 入 2,394,528,716.99 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 19 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 债券 (、 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 316,963,242.23 减 : 卖 出债 券 (、 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 306,029,142.91 减:应 收 利息 总额 9,892,891.60 买卖债 券差 价收 入 1,041,207.72 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 13,430,848.65 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 13,430,848.65 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 20 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交 易性 金融 资产 -271,989,631.36 ——股票 投资 -271,912,046.37 ——债券 投资 -77,584.99 ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 -271,989,631.36 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 6,269,541.16 合计 6,269,541.16 注:本 基金 的赎 回费 率为 赎回金 额 的 0.5% , 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 24,744,488.84 银行间 市场 交易 费用 6,825.00 合计 24,751,313.84 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 119,014.74 银行费 用 32,706.98 银行间 账户 维护 费 13,500.00 其他 600.00 合计 215,410.29 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 21 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管理人、基金注册登 记机构、基金销 售机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 中信证 券 7,015,480,087.51 41.75% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 22 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 5,074,374.27 40.32% 5,074,374.27 12.68% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 - - - - 注: 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 , 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、 经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场 信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 35,362,048.09 40,138,159.22 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,850,878.94 7,933,896.32 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5%的年 费率 计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基 金管 理人 报酬 计算 公式 为: 日基 金管 理人 报酬= 前 一日 基金 资产 净值 × 1.5% / 当 年天数 。 ③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服 务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 , 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 , 不 属于 从 基金资 产中 列支 的费 用项 目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 23 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的 托管费 5,893,674.69 6,689,693.19 注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基 金托 管费 计算 公式 为: 日基 金托 管费 =前 一日基 金 资产 净值 × 0.25% / 当 年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 活期存 款 221,554,679.82 1,053,401.33 36,295,340.39 2,937,674.12 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 24 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 ( 单位: 股) 期末成 本 总额 期末 估值总 额 备 注 600401 *ST 海 润 2014-09-16 2015-09-14 非公开 发行流 通受限 7.72 3.82 6,480,000 50,025,600.00 24,753,600.00 - 600401 *ST 海 润 - 2015-09-14 非公开 发行转 增 - 3.82 12,960,000 - 49,507,200.00 - 注:① 本基 金持 有的 非公 开发行 股票*ST 海润 ,于 2015 年 5 月 28 日 实施 2014 年 度转 增股本 方案 ,以 资本 公积 金向全 体股 东 每 10 股 转增 20 股 ,本 基金 新增 12,960,000 股。 ②以上“可流 通日” 是根 据上市 公司 公告 估算 的流 通日期 , 最 终日 期以 上市 公 司公告 为 准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数 量 (股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备 注 600310 桂东 电力 2015-06-30 筹划重 大事项





31.53 2015-07-13 34.68 45 1,410.67 1,418.85 - 600681 万鸿 集团 2015-03-13 筹划重 大资产 重组事 项


10.01 2015-08-03 11.01 663,400 5,494,634.40 6,640,634.00 - 600978 宜华 木业 2015-06-18 筹划非 公开发 行股票 事项


18.59 - - 2,500,000 54,448,390.50 46,475,000.00 - 601633 长城 汽车 2015-06-19 筹划非 公开发 行股票 事项


36.69 2015-07-13 38.50 83 2,591.41 3,045.27 - 000545 金浦 钛业 2015-05-18 筹划非 公开发 行股票 事项


21.62 - - 2,660,584 33,693,567.84 57,521,826.08 - 000793 华闻 传媒 2015-05-26 筹划非 公开发 16.88 - - 2,500,000 49,286,131.82 42,200,000.00 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 25 行股票 事项


001696 宗申 动力 2015-06-30 筹划重 大事项


18.31 2015-08-24 15.53 1,999,916 57,533,261.09 36,618,461.96 - 002665 首航 节能 2015-06-30 筹划重 大事项


27.70 2015-07-01 30.00 4,099,750 154,206,089.21 113,563,075.00 - 300195 长荣 股份 2015-06-23 筹划非 公开发 行股票 事项





28.36 2015-08-24 28.76 4,956,043 160,110,628.03 140,553,379.48 - 300373 扬杰 科技 2015-06-09 筹划非 公开发 行股票 事项


82.50 2015-07-14 74.25 2,300 83,802.00 189,750.00 - 300418 昆仑 万维 2015-05-05 筹划非 公开发 行股票 事项


144.78 2015-08-06 140.09 1,470,630 158,156,369.07 212,917,811.40 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金 管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和 相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资 风险后, 通过正式报告的方式, 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投 资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重性; 从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用的金融工华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 26 具特征, 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告, 确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策, 将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违 约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库, 对发行 人及债券投资进行内部评级, 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额 度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法 迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基 金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易, 除在“6.4.12 期末本基金持有 的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 其余均能及 时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性, 本基金管理 人通过监测组合久期、Beta 值 等指标来衡量 市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动, 从 而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 合计 银行存 款 221,554,679.82 - - 221,554,679.82 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 27 结算备 付金 10,734,108.13 - - 10,734,108.13 结算保 证金 1,967,471.06 - - 1,967,471.06 债券投 资 219,252,602.20 - - 219,252,602.20 资产支 持证 券 - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - 应收直 销申 购款 424,816.61 - - 424,816.61 卖出回 购金 融资 产款 - - - - 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 合计 银行存 款 50,086,971.66 - - 50,086,971.66 结算备 付金 15,581,823.14 - - 15,581,823.14 结算保 证金 1,507,812.06 - - 1,507,812.06 债券投 资 252,256,029.20 - - 252,256,029.20 资产支 持证 券 - - - - 买入返 售金 融资 产 277,200,535.80 - - 277,200,535.80 应收直 销申 购款 2,649.11 - - 2,649.11 卖出回 购金 融资 产款 187,999,518.00 - - 187,999,518.00 注: 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 , 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日 或到期 日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有固 定收益 类资 产的 利 率风险 状况 测算 的理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 2、 假 定所 有期 限的 利率 均以 相 同幅 度变动 25 个 基点, 其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 3、 此项 影响 并未 考虑 基金经 理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2014 年 12 月 31 日) 利率下 降 25 个基 点 283,740.27 204,153.96 利率上 升 25 个基 点 -283,685.46 -204,122.43 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的 价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票 资产损失的可能性。 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 28 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外, 本基金管理 人对本 基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析, 以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 3,006,888,680.82 92.67 4,659,055,331.73 92.36 交易性金融 资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - - 合计 3,006,888,680.82 92.67 4,659,055,331.73 92.36 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指数 变动 时,股票 资产 相应 的理论 变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 2、 假定 沪深 300 指数 变化 5%,其 他市 场变 量均 不 发生变 化。 3、Beta 系数 是根 据组 合在报 表 日股 票持 仓资 产在 过去 100 个交 易日 与其 对应 的指 数数据 回归 加权 得出 ,对 于交易 少于 100 个交 易日的 资 产, 默认 其波 动与 市场 同 步。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额(单 位: 人民 币元) 本期末 (2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2014 年 12 月 31 日) +5% 132,754,135.26 128,335,254.64 -5% -132,754,135.26 -128,335,254.64 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的 计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/ 负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/ 负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 29 融工具,可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确 定公允价值。 第三层次: 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具, 可以 其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2 各层次金融工具公允价值 截至 2015 年 6 月 30 日止, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层 次的余额为 2,396,338,356.63 元,第二层次的余额为 829,802,926.39 元,第三层 次的余额为 0 元。 (截至 2014 年 12 月 31 日止: 第一层次的余额为 4,640,930,051.08 元,第二层次的余额为 270,381,309.85 元,第三层次的余额为 0 元。) 6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 的有关规定, 自 2015 年 3 月 20 日起, 本基金采用第 三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转 让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 进行估值, 因此本基金自该 日起将此类固定收益品种公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 对于特殊 事项停牌的股票, 本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起 从第一层次转入第二层次或第三层次, 于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二 层次或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股票, 本基金于限售期内 将相关股票公允价值所属层次列入第二层次, 于限售期满并恢复市价估值之日起 从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变 动。 §7 投 资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 3,006,888,680.82 86.55 其中: 股票 3,006,888,680.82 86.55 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 30 2 固定收 益投 资 219,252,602.20 6.31 其中: 债券 219,252,602.20 6.31








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,288,787.95 6.69 7 其他各 项资 产 15,629,647.35 0.45 8 合计 3,474,059,718.32 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,454,484,769.60 75.65 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 102,758,682.26 3.17 E 建筑业 6,640,634.00 0.20 F 批发和 零售 业 1,492.09 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 350,156,241.99 10.79 J 金融业 240,397.25 0.01 K 房地产 业 389.61 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 51,895.00 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 50,354,179.02 1.55 R 文化、 体育 和娱 乐业 42,200,000.00 1.30 S 综合 - - 合计 3,006,888,680.82 92.67 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 31 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002601 佰利联 6,090,766 277,129,853.00 8.54 2 300077 国民技 术 5,503,662 234,125,781.48 7.22 3 300418 昆仑万 维 1,470,630 212,917,811.40 6.56 4 002085 万丰奥 威 2,599,700 159,283,619.00 4.91 5 002612 朗姿股 份 2,342,861 158,025,974.45 4.87 6 300195 长荣股 份 4,956,043 140,553,379.48 4.33 7 300104 乐视网 2,649,655 137,146,142.80 4.23 8 002665 首航节 能 4,099,750 113,563,075.00 3.50 9 002479 富春环 保 5,599,847 102,757,192.45 3.17 10 600651 飞乐音 响 4,698,586 96,649,914.02 2.98 11 300236 上海新 阳 2,798,949 88,726,683.30 2.73 12 600525 长园集 团 3,775,506 77,662,158.42 2.39 13 600401 *ST 海润 19,440,000 74,260,800.00 2.29 14 002188 新嘉联 2,349,681 73,451,028.06 2.26 15 002551 尚荣医 疗 1,549,915 67,250,811.85 2.07 16 002686 亿利达 2,818,983 64,949,368.32 2.00 17 000971 蓝鼎控 股 2,703,923 64,488,563.55 1.99 18 300145 南方泵 业 1,366,012 60,036,227.40 1.85 19 002131 利欧股 份 999,899 58,504,090.49 1.80 20 000545 金浦钛 业 2,660,584 57,521,826.08 1.77 21 300026 红日药 业 2,449,757 54,972,547.08 1.69 22 300351 永贵电 器 1,399,683 53,677,843.05 1.65 23 300244 迪安诊 断 599,883 50,354,179.02 1.55 24 300199 翰宇药 业 1,499,902 48,491,831.66 1.49 25 600978 宜华木 业 2,500,000 46,475,000.00 1.43 26 000757 浩物股 份 3,499,851 45,148,077.90 1.39 27 300442 普丽盛 649,776 43,138,628.64 1.33 28 300011 鼎汉技 术 1,199,857 42,498,934.94 1.31 29 000793 华闻传 媒 2,500,000 42,200,000.00 1.30 30 002444 巨星科 技 2,000,000 36,960,000.00 1.14 31 001696 宗申动 力 1,999,916 36,618,461.96 1.13 32 002364 中恒电 气 1,249,959 35,723,828.22 1.10 33 300285 国瓷材 料 699,993 24,989,750.10 0.77 34 600105 永鼎股 份 999,918 22,758,133.68 0.70 35 002363 隆基机 械 662,924 22,413,460.44 0.69 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 32 36 002572 索菲亚 558,571 21,577,597.73 0.67 37 300159 新研股 份 984,802 18,711,238.00 0.58 38 002548 金新农 899,934 14,263,953.90 0.44 39 002283 天润曲 轴 599,839 10,227,254.95 0.32 40 600681 万鸿集 团 663,400 6,640,634.00 0.20 41 600305 恒顺醋 业 199,902 6,035,041.38 0.19 42 002656 卡奴迪 路 62,300 1,899,527.00 0.06 43 600198 大唐电 信 30,056 1,065,184.64 0.03 44 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.01 45 300373 扬杰科 技 2,300 189,750.00 0.01 46 300242 明家科 技 2,700 180,900.00 0.01 47 300458 全志科 技 1,000 75,480.00 0.00 48 300450 先导股 份 500 72,600.00 0.00 49 600959 江苏有 线 2,000 54,580.00 0.00 50 300404 博济医 药 500 51,895.00 0.00 51 300433 蓝思科 技 500 44,205.00 0.00 52 300440 运达科 技 500 35,825.00 0.00 53 603618 杭电股 份 1,000 31,940.00 0.00 54 601689 拓普集 团 1,000 25,180.00 0.00 55 002766 索菱股 份 500 17,005.00 0.00 56 002770 科迪乳 业 500 4,930.00 0.00 57 601633 长城汽 车 83 3,045.27 0.00 58 600690 青岛海 尔 88 2,669.04 0.00 59 600406 国电南 瑞 91 1,882.79 0.00 60 600887 伊利股 份 92 1,738.80 0.00 61 601607 上海医 药 67 1,492.09 0.00 62 600310 桂东电 力 45 1,418.85 0.00 63 600315 上海家 化 31 1,345.40 0.00 64 601313 江南嘉 捷 56 1,047.76 0.00 65 600566 济川药 业 34 1,002.32 0.00 66 600707 彩虹股 份 59 926.30 0.00 67 600559 老白干 酒 11 918.72 0.00 68 000718 苏宁环 球 27 389.61 0.00 69 600332 白云山 11 379.06 0.00 70 600527 江南高 纤 24 257.76 0.00 71 600483 福能股 份 4 70.96 0.00 72 601166 兴业银 行 1 17.25 0.00 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例(% ) 1 601166 兴业银 行 235,571,677.61 4.67 2 002612 朗姿股 份 187,118,677.11 3.71 3 002085 万丰奥 威 174,595,048.35 3.46 4 300418 昆仑万 维 168,910,696.74 3.35 5 300104 乐视网 166,143,058.49 3.29 6 000826 桑德环 境 159,110,312.24 3.15 7 002665 首航节 能 154,206,089.21 3.06 8 601788 光大证 券 153,570,289.01 3.04 9 300195 长荣股 份 144,267,298.03 2.86 10 002601 佰利联 136,385,089.47 2.70 11 002479 富春环 保 131,445,642.73 2.61 12 600292 中电远 达 121,497,194.00 2.41 13 601607 上海医 药 115,015,279.27 2.28 14 000568 泸州老 窖 114,098,320.57 2.26 15 002188 新嘉联 106,286,277.87 2.11 16 000686 东北证 券 104,248,548.22 2.07 17 000971 蓝鼎控 股 102,721,137.90 2.04 18 002142 宁波银 行 100,444,750.33 1.99 19 600887 伊利股 份 94,345,145.68 1.87 20 600559 老白干 酒 92,052,647.91 1.82 注:“买入 金额” 按 买入成 交 金额 ( 成交 单价 乘以成 交 数量) 填列 , 不 考虑相 关 交易 费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额 占期初 基金 资产 净值比 例(% ) 1 600887 伊利股 份 388,777,729.85 7.71 2 600406 国电南 瑞 377,806,081.97 7.49 3 002202 金风科 技 337,923,406.87 6.70 4 600048 保利地 产 316,916,372.65 6.28 5 300070 碧水源 289,105,468.55 5.73 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 34 6 000826 桑德环 境 270,000,177.41 5.35 7 601166 兴业银 行 246,384,859.13 4.88 8 601633 长城汽 车 223,847,792.92 4.44 9 000566 海南海 药 201,322,797.49 3.99 10 000900 现代投 资 190,696,069.52 3.78 11 000821 京山轻 机 185,132,489.72 3.67 12 600525 长园集 团 183,379,820.41 3.64 13 000718 苏宁环 球 174,659,742.62 3.46 14 600559 老白干 酒 169,601,829.40 3.36 15 601788 光大证 券 164,185,616.18 3.25 16 601607 上海医 药 162,255,291.69 3.22 17 002573


清新 环境


161,571,832.51 3.20 18 600292 中电远 达 148,461,297.99 2.94 19 002531 天顺风 能 143,364,455.22 2.84 20 600388 龙净环 保 138,244,554.31 2.74 21 002572 索菲亚 137,300,807.13 2.72 22 300188 美亚柏 科 132,367,650.71 2.62 23 000733 振华科 技 129,243,869.83 2.56 24 300077 国民技 术 128,056,224.77 2.54 25 000686 东北证 券 122,345,370.46 2.43 26 002331 皖通科 技 121,458,979.42 2.41 27 600158 中体产 业 115,166,255.97 2.28 28 000568 泸州 老窖 113,547,602.07 2.25 29 600576 万好万 家 113,160,580.92 2.24 30 000401 冀东水 泥 109,718,489.58 2.18 31 002142 宁波银 行 109,255,688.36 2.17 32 002183 怡亚通 107,970,659.52 2.14 33 000869 张裕 A 105,295,074.04 2.09 34 600606 金丰投 资 101,489,182.85 2.01 注:“卖出 金额” 按卖 出 成交金 额 (成 交 单价 乘以成 交 数量) 填列 , 不 考虑相 关 交易 费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 6,513,788,586.51 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 10,288,571,908.04 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 35 注:“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入”均按 买卖 成交金 额 ( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 100,675,000.00 3.10 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 118,577,602.20 3.65 其中: 政策 性金 融债 118,577,602.20 3.65 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 219,252,602.20 6.76 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量(张 ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 150301 15 进出 01 600,000 60,348,000.00 1.86 2 018001 国开 1301 568,260 58,229,602.20 1.79 3 019501 15 国债 01 500,000 50,385,000.00 1.55 4 019428 14 国债 28 500,000 50,290,000.00 1.55 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,967,471.06 2 应收证 券清 算款 4,087,913.75 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,267,686.15 5 应收申 购款 5,306,576.39 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,629,647.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 37 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300418 昆仑万 维 212,917,811.40 6.56 筹划非 公开 发行 股 票事项 2 300195 长荣股 份 140,553,379.48 4.33 筹划非 公开 发行 股 票事项 3 002665 首航节 能 113,563,075.00 3.50 筹划重 大事 项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户 数(户 ) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 60,800 38,841.09 38,736,810.88 1.64% 2,322,801,752.56 98.36% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 652,587.29 0.03% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基 金份额 总量 的数 量区 间 (万 份) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0 §9 开 放式基金份额变动 单位:份 基金合 同生 效日 (2009年12 月11 日) 基金 份额 总额 18,710,203,946.42 本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,465,598,693.77 本报告 期基 金总 申购 份额 799,378,275.58 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,903,438,405.91 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 38 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,361,538,563.44 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告,刘义先生任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告,阳琨先生、李一梅女士任华夏 基金管理有限公司副总经理, 林浩先生、 吴志 军先生不再担任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告,汤晓东先生任华夏基金管理有 限公司总经理,周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告, 对国家工商行政管理总局商标 评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件 已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 (以下简称 “北京证监局”) 《关 于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政 许可的行政监管措施的决定》 : 决定自责令整 改行政监管措施生效之日起六个月 内, 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请, 已受理的公募基金产品注册申 请中止审查, 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改, 并 已通过北京证监局的现场整改验收,2015 年 8 月 12 日整改期结束。 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证 券 2 7,015,480,087.51 41.75% 5,074,374.27 40.32% - 华创证 券 1 2,096,688,111.16 12.48% 860,474.58 6.84% - 东方证 券 1 1,751,301,756.34 10.42% 1,244,125.22 9.89% - 长城证 券 2 1,517,707,235.25 9.03% 1,381,716.16 10.98% - 万联证 券 1 1,478,365,185.80 8.80% 1,345,904.24 10.69% - 申万宏 源证 券 2 968,968,314.97 5.77% 882,149.77 7.01% - 中信建 投证 券 1 798,208,005.26 4.75% 726,689.04 5.77% - 华泰证 券 1 623,407,944.72 3.71% 567,551.51 4.51% - 招商证 券 2 551,883,943.54 3.28% 502,432.90 3.99% - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公 司财 务状 况良 好。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有 较强 的研 究能 力, 能及 时、 全面、 定期 提供 质量 较 高的 宏观、 行业、 公司 和 证券 市 场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③除 本表 列示 外, 本 基金还 选 择了 国泰 君安 证券、 国 信 证券、 海通 证券、 平安 证 券、 中 国 银 河证 券、 广 州证 券、 中 金 公司、 西部 证券、 方正 证 券、 高 华证 券、 东 莞证 券、 信达 证券、华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 40 民族证 券、 民生 证券 的交 易单元 作为 本基 金交 易单 元,本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。 ④本 报告 期 内, 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 回购成 交 总额的比 例 华创证 券 197,029,214.00 73.03% 625,000,000.00 47.21% 长城证 券 32,731,484.00 12.13% 100,000,000.00 7.55% 中信建 投证 券 40,019,349.90 14.83% 499,000,000.00 37.69% 招商证 券 - - 100,000,000.00 7.55% 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基 金新 增代 销机 构的 公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-01-12 2 关于华夏盛世精选股票型证券投资基金 新增中国国际金融有限公司为代销机构 的公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-02-27 3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-03-05 4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-03-19 5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金新增苏州银行股份有限公司为 代销机 构的 公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-03-26 6 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金新增太平洋证券股份有限公司 为代销 机构 的公 告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-03-31 7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基 金新 增代 销机 构的 公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-04-27 8 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-05-09 9 华夏基金管理有限公司关于在中国工商 银行股份有限公司开通旗下部分开放式 基金基 金转 换业 务的 公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-06-04 §11 备查 文件目录 11.1 备查文件目录 华夏盛世精选混合型证券投资基金(原华夏盛世精选股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 41 11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 11.1.2《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》; 11.1.3《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管协议》; 11.1.4 法律意见书; 11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日