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华夏优势增长混合(000021)

华夏优势增长混合:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏优势增长混合型证券投资基金 
(原华夏优势增长股票型证券投资基金) 
2015 年半年 度报告 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十九日 
 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 
1 
§1 重 要提示及目录 
1.1 重要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人 2015 年 7 月 3 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下 部分开放式基金更名的公告》,华夏优势增长股票型证券投资基金自 2015 年 7 月 15 日起更名为华夏优势增长混合型证券投资基金。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 2 1.2 目录


§1 重要 提示 及目 录 .................................................................................................................. 1 §2 基金 简介 .............................................................................................................................. 3 §3 主要 财务 指标 和基 金净值 表 现 .......................................................................................... 4 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................... 4 3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................. 5 §4 管理 人报 告 .......................................................................................................................... 6 §5 托管 人报 告 ........................................................................................................................ 10 §6 半年 度财 务会 计报 告(未 经 审计 ) ................................................................................ 11 6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................... 11 6.2 利润 表 ....................................................................................................................... 12 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................... 13 6.4 报 表 附注 ................................................................................................................... 14 §7 投资 组合 报告 .................................................................................................................... 31 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................... 31 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 32 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 33 7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................... 37 7.5 期末 按债 券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 39 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 39 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 39 7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说 明 ................................................. 39 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 40 7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 40 §8 基金 份额 持有 人信 息 ........................................................................................................ 41 8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................... 41 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 41 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 41 §9 开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................ 41 §10 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 42 §11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 45 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 3 §2 基 金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华夏优 势增 长混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 华夏优 势增 长混 合 基金主 代码 000021 交易代 码 000021 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006年11 月24 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,734,074,498.51 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳 健、持 续增 值。 投资策 略 本基金主要采取“ 自下而上” 的个股精选策略,以 GARP 模 型为基础,结合 严谨、深入的基本面分析 和全面 、细 致的估 值分 析 和市场 面分 析,精 选出 具 有清晰 、 可持 续的 业绩 增 长潜力 且被 市场 相对 低估 、 价格处 于合 理区间 的股 票 进行投 资。 同时, 考虑 到 我国股 票市 场的 波动 性 , 基金将 主动 进行 资产 配置 , 即根据 对宏 观经济 、政 策 形势和 证券 市场走 势的 综 合分析 ,调 整基金 在股 票 、债券 等资 产类别 上的 投 资比例 ,以 降低投 资风 险 ,提高 累积 收益。 本基 金 债券投 资将 以优化 流动 性 管理、分 散投 资 风险 为主 要目标 ,同 时根据 需要 进 行积极 操作 ,以提 高基 金 收益。 业绩比 较基 准 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A600 指数, 债 券投 资的 业绩 比较 基准为 中债 综合 指数 ( 财 富) 。 基 准收 益率=富时 中国 A600 指 数收 益率×80% +中债 综合 指数 (财 富) 收益率×20% 。 风险收 益特 征 本基金 风险 高于货 币市 场 基金、 债券 基金, 属于 较 高风险 、较 高收 益的 品种 。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建设银行股份有限 公司 信息披 露 负责人 姓名 张静 田青 联系电 话 400-818-6666 010-67595096 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 4 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地 址 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 北京市西城区金融大街 25 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰 大厦 B 座 12 层 北京市西城区闹市口大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 杨明辉 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金半年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰 大厦 B 座 12 层 §3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 4,505,323,266.21 本期利 润 5,346,606,376.23 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8314 本期加 权平 均净 值利 润率 43.83% 本期基 金份 额净 值增 长率 52.38% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 3,962,223,254.89 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8370 期末基 金资 产净 值 9,986,029,720.52 期末基 金份 额净 值 2.109 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 333.88% 注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 )华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 5 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增 长率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -16.77% 3.80% -6.38% 2.75% -10.39% 1.05% 过去三 个月 11.35% 2.95% 10.79% 2.08% 0.56% 0.87% 过去六 个月 52.38% 2.34% 27.18% 1.77% 25.20% 0.57% 过去一 年 81.65% 1.80% 81.21% 1.42% 0.44% 0.38% 过去三 年 89.49% 1.38% 70.79% 1.17% 18.70% 0.21% 自基金合同生 效起至 今 333.88% 1.61% 162.44% 1.52% 171.44% 0.09% 3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益率变动的比较 华夏优 势增 长混 合型 证券 投资基 金( 原华 夏优 势增 长股票 型证 券投 资基 金) 份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收 益率 历史 走势 对 比图 (2006 年 11 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日 ) 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 6 §4 管 理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成 都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司。 公司是首 批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF 基金管 理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础, 尽力捕捉市场机会, 为投资人谋求满意 的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告, 在基金分类排名中 (截 至 2015 年 6 月 30 日数据) , 华夏成长混合在 36 只偏股型基金 (股票上限 80% ) 中排名第 12,华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6,华夏回报 及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4;固定 收益类产品中, 华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14, 华夏薪金宝 货币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8。 上半年,在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中, 华夏永福养老理财混合荣获“2014 年度开放式混合型金牛基金”;在《上海证 券报》 主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中, 华夏永福养老理财混合、 华 夏沪深 300ETF 获得“ 金基金”产品奖; 在 《证券时报》 主办的“2014 年度中国 基金业明星基金奖”评选中, 华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星 基金奖”。 在客户服务方面, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前, 以便客户能更及时地了解交易信息;(2)网上交易平台新增支持上海银行、平 安银行借记卡开户, 并新增短信鉴权方式, 提高了网上交易开户的便利性和安全 性 ;(3)开 展“基金 经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015 年北京马拉 松华夏基金训练营”等客户互动活动,倡导和传递理财及生活理念。 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 7 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 郑晓辉 本基金的 基金经 理、股票 投资部执 行总经 理 2013-05-10 - 12 年 北京大学金融学博 士。曾 任长盛 基金 研 究员、 基金 经理 助理 、 同盛证 券投资 基金 基 金经理(2006 年 11 月 29 日至 2008 年 4 月 26 日期 间)等 。 2008 年 5 月 加入 华夏 基金管 理有限 公司 , 曾任投 资经理 、机 构 投资部 总经理 助理 、 机构投资部副总经 理、股 票投资 部副 总 经理等 。 钱悦 本基金的 基金经 理、股票 投资部总 监 2013-06-28 - 11 年 南京大 学— 荷兰 马斯 特里赫特管理学院 IMBA 。2004 年 3 月 加入华 夏基金 管理 有 限公司 ,曾任 高级 研 究员、 投资研 究部 副 总监等 。 孙振峰 本基金的 基金经 理、股票 投资部高 级副总 裁 2013-06-28 - 11 年 复旦大学经济学博 士。曾 任银河 基金 研 究员、 基金 经理 助理 、 银河竞 争优势 成长 股 票型证 券投资 基金 基 金经 理( 2009 年 7 月 16 日至 2011 年 11 月 1 日期 间)、 银河 蓝 筹精选 股票型 证券 投 资基金基金经理 (2010 年 7 月 16 日 至 2011 年 11 月 1 日 期间) 等。 2011 年 11 月加入 华夏基 金管 理 有限公 司,曾 任华 夏 成长证 券投资 基金 基 金经理 (2012 年 4 月 5 日至 2013 年 6 月 28 日期间 )等 。 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 8 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 ③根据 本基 金管 理人 发布 的 《华 夏基 金管 理有 限公 司 关于调 整华 夏优 势增 长混 合型证 券 投资基 金基 金经 理的公 告》 , 自 2015 年 8 月 4 日起 , 孙振峰 先生 不再 担任 本基 金基金 经理 。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金 合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年, 全球经济增长分化明显, 美国经济持续复苏, 欧洲虽然受到希腊债 务因素的影响, 但是整体仍处于缓慢复苏过程中, 而以中国为代表的新兴经济体 则继续缓慢回落。 在美联储逐步退出 QE 的影响下, 国际资本陆续流出新兴市场 国家, 美元相对其他主要货币明显升值之后高位震荡, 新兴市场国家货币出现明 显贬值,人民币兑美元也出现了一定的贬值压力。 A 股市场前 5 个月涨幅明显, 尤其是中小市值股票接连上涨,“泡沫化”现华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 9 象显著。 进入 6 月后, 随着监管部门严厉清查场外配资, 市场整体快速下跌, 中 小市值股票跌幅惨烈。 报告期内, 本基金保持了相对较高的仓位。 年初逐渐加大了对部分成长空间 较大、 管理层较为优秀的中小成长股特别是互联网类股票的投资, 减持了部分业 绩低于预期的股票, 整体效果较好。 随着部分互联网股票市值的快速膨胀, 逐渐 对部分涨幅较大的中小股票兑现了收益,适当增持了部分精准医疗、智能制造、 军工等发展空间较大、 涨幅不明显的成长类股票, 取得了一定的投资效果。 由于 对清查场外配资带来的“踩踏”效应估计不足, 在 6 月中下旬市场快速下跌过程 中,没有及时降低仓位,基金净值受到了一定的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 2.109 元, 本报告期份额净值增 长率为 52.38% ,同期业绩比较基准增长率为 27.18% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 在美联储可能加息的全球大背景下, 世界经济金融体系的不确 定性依然较大。 国内房地产行业销售较快的增长态势可能继续维持, 地方政府债 务置换等积极财政政策逐渐发力, 经济增长预计将逐步企稳, 然而猪价以及部分 城市房价的快速反弹将开始制约货币政策的宽松程度。 股票市场预计将呈现震荡 态势, 结构性机会可能更多的与国企改革、 电改、 油改等进一步的改革红利以及 可能的财政刺激政策有关, 长期来看, 受益于经济转型、 治理结构良好、 具有持 续创新能力的企业有望逐步胜出。 投资策略上, 本基金将秉承“以业绩增长”为核心的成长型投资理念, 重点 研究并跟踪业绩增长较为确定、行业成长空间较大、估值相对较为合理的个股。 同时注重“自上而下”的大类资产配置, 密切关注宏观刺激政策、 行业景气演变 催生的投资机会,在控制整体风险的基础上,不断优化投资组合。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 10 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括主管基金运营的公司 领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监 察工作负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工 作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参与估值流程各方之间无重 大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托 管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的 说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规 定, 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 11 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务 会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏。 §6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 华夏优势增长混合型证券投资基金 (原华夏优势增长股票型证券投资 基金) 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 859,043,444.82 220,802,993.37 结算备 付金


28,452,992.88 46,428,228.19 存出保 证金


4,464,772.10 3,192,441.00 交易性 金融 资产 6.4.7.2 9,803,749,851.38 9,909,410,373.19 其中: 股票 投资


9,227,070,351.38 9,329,213,425.78 基金投 资


- - 债券投 资


576,679,500.00 580,196,947.41 资产支 持证 券投 资


- -


贵 金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,188,002,222.00 应收证 券清 算款


162,080,621.72 96,654,969.68 应收利 息 6.4.7.5 13,450,301.77 5,377,567.94 应收股 利


- - 应收申 购款


14,101,491.89 215,732.88 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


10,885,343,476.56 11,470,084,528.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 12 衍生金 融 负债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 480,000,000.00 应付证 券清 算款


463,811,824.14 17,392,927.21 应付赎 回款


336,215,767.05 64,384,958.55 应付管 理人 报酬


15,917,934.88 14,362,585.13 应付托 管费


2,652,989.15 2,393,764.20 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 79,103,885.99 75,890,042.36 应交税 费


- - 应付利 息


- 173,083.11 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 1,611,354.83 852,653.31 负债合 计


899,313,756.04 655,450,013.87 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 4,734,074,498.51 7,813,316,476.06 未分配 利润 6.4.7.10 5,251,955,222.01 3,001,318,038.32 所有者 权益 合计


9,986,029,720.52 10,814,634,514.38 负债和 所有 者权 益总 计


10,885,343,476.56 11,470,084,528.25 注: 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日 , 基金 份额 净值 2.109 元, 基金 份额 总额 4,734,074,498.51 份。 6.2 利润表 会计主体: 华夏优势增长混合型证券投资基金 (原华夏优势增长股票型证券投资 基金) 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


5,514,108,166.17 -719,433,565.38 1.利息 收入


12,969,178.61 22,301,377.61 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,667,456.89 8,957,468.47 债券利 息收 入


8,780,304.88 10,504,511.97 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,521,416.84 2,839,397.17 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 13 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


4,650,382,948.94 180,622,221.03 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,595,457,614.68 125,607,300.82 基金投 资收 益


- - 债券投资 收益 6.4.7.13 22,080,901.41 1,426,786.68 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -


衍生 工具 收益 6.4.7.16 - - 股利收 益 6.4.7.17 32,844,432.85 53,588,133.53 3. 公允价值变 动收益( 损 失以“-” 号填 列) 6.4.7.18 841,283,110.02 -924,125,344.30 4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.19 9,472,928.60 1,768,180.28 减:二、费用


167,501,789.94 145,328,750.81 1.管 理人 报酬


90,256,803.83 94,359,451.73 2.托 管费


15,042,800.66 15,726,575.26 3.销 售服 务费


- - 4.交易 费用 6.4.7.20 57,609,984.31 34,709,941.92 5.利息 支出


4,453,946.02 401,856.84 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,453,946.02 401,856.84 6.其他 费用 6.4.7.21 138,255.12 130,925.06 三、 利润总额 (亏损总 额以“-” 号填列)


5,346,606,376.23 -864,762,316.19 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


5,346,606,376.23 -864,762,316.19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 华夏优势增长混合型证券投资基金 (原华夏优势增长股票型证券投资 基金) 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益(基 金净值 ) 7,813,316,476.06 3,001,318,038.32 10,814,634,514.38 二、本期经 营活动产生的 基金净值变 动数(本期利 润) - 5,346,606,376.23 5,346,606,376.23 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 14 三、本期基 金份额交易产 生的基金净 值变动数(净 值减少 以“-” 号填 列) -3,079,241,977.55 -3,095,969,192.54 -6,175,211,170.09 其中:1.基金 申购 款 630,078,328.58 772,773,819.91 1,402,852,148.49 2.基 金赎 回款 -3,709,320,306.13 -3,868,743,012.45 -7,578,063,318.58 四、本期向 基金份额持有 人分配利润 产生的基金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末所 有者权益(基 金净值 ) 4,734,074,498.51 5,251,955,222.01 9,986,029,720.52 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益(基 金净值 ) 11,022,682,818.92 2,691,190,966.97 13,713,873,785.89 二、本期经 营活动产生的 基金净值变 动数(本期利 润) - -864,762,316.19 -864,762,316.19 三、本期基 金份额交易产 生的基金净 值变动数(净 值减少 以“-” 号填 列) -830,873,460.54 -190,328,197.50 -1,021,201,658.04 其中:1.基金 申购 款 326,353,889.63 66,893,470.17 393,247,359.80 2.基 金赎 回款 -1,157,227,350.17 -257,221,667.67 -1,414,449,017.84 四、本期向 基金份额持有 人分配利润 产生的基金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末所 有者权益(基 金净值 ) 10,191,809,358.38 1,636,100,453.28 11,827,909,811.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:








杨明辉























汪贵华




















汪贵华





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏优势增长股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]233 号《 关于同意华华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 15 夏优势增长股票型证券投资基金募集的批复》 核准, 由华夏基金管理有限公司依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》 及 其他有关法律法规负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集 14,101,845,040.96 元, 业经德勤华永会计师 事务所有限公司德师京 (验) 报字 (06)第 020 号验资报告予以验证。 经向中国 证监会备案,《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 11 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 14,102,025,101.39 份基金份 额。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行 股份有限公司。根据基金管理人 2015 年 7 月 3 日刊登的《华夏基金管理有限公 司关于旗下部分开放式基金更名的公告》 , 华 夏优势增长股票型证券投资基金自 2015 年 7 月 15 日起更名为华夏优势增长混合型证券投资基金。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和本基金基金合同有关规定, 本基 金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市的股 票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企 业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称“企业 会计准则”) 、 中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资 基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外,本基金本报告期所采用的 会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 16 一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 的有关规定, 自 2015 年 3 月 20 日起, 本基金采用第 三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转 让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、 债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,基金从上市公司分配取得的股息红利所 得, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 全额计入应纳税所得额, 持股期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 减按 50% 计入应纳税所得额, 持股期限超过 1 年的,减按 25% 计入应纳税所得额。 4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票 交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 17 股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 859,043,444.82 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 859,043,444.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 7,181,822,182.57 9,227,070,351.38 2,045,248,168.81 贵金属投资- 金交 所黄金 合约 - - - 债券 交易所 市场 568,603,000.00 571,536,000.00 2,933,000.00 银行间 市场 5,000,000.00 5,143,500.00 143,500.00 合计 573,603,000.00 576,679,500.00 3,076,500.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,755,425,182.57 9,803,749,851.38 2,048,324,668.81 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 18 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 134,259.10 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 12,810.66 应收债 券利 息 13,301,222.91 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 2,009.10 合计 13,450,301.77 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 79,102,231.24 银行间 市场 应付 交易 费用 1,654.75 合计 79,103,885.99 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 应付赎 回费 1,267,135.28 预提费 用 94,219.55 合计 1,611,354.83 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 7,813,316,476.06 7,813,316,476.06 本期申 购 630,078,328.58 630,078,328.58 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 19 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -3,709,320,306.13 -3,709,320,306.13 本期末 4,734,074,498.51 4,734,074,498.51 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 726,561,444.59 2,274,756,593.73 3,001,318,038.32 本期利 润 4,505,323,266.21 841,283,110.02 5,346,606,376.23 本期基金 份额交 易产生 的 变 动数 -1,269,661,455.91 -1,826,307,736.63 -3,095,969,192.54 其中: 基金 申购 款 323,476,070.18 449,297,749.73 772,773,819.91


基 金赎 回款 -1,593,137,526.09 -2,275,605,486.36 -3,868,743,012.45 本期已 分配 利润 - - - 本期末 3,962,223,254.89 1,289,731,967.12 5,251,955,222.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 2,060,695.07 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 569,357.53 其他 37,404.29 合计 2,667,456.89 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 21,276,750,374.71 减:卖 出股 票成 本总 额 16,681,292,760.03 买卖股 票差 价收 入 4,595,457,614.68 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖 出 债券 (、 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 26,848,184.99 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 20 减 : 卖 出债 券 (、 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 4,743,800.00 减:应 收利 息总 额 23,483.58 买卖债 券差 价收 入 22,080,901.41 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 32,844,432.85 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 32,844,432.85 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交 易性 金融 资产 841,283,110.02 ——股票 投资 840,056,757.43 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 21 ——债券 投资 1,226,352.59 ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 841,283,110.02 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 9,472,928.60 合计 9,472,928.60 注:本 基金 的赎 回费 率为 赎回金 额 的 0.5% ,赎 回费 总额 的 25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 57,581,484.31 银行间 市场 交易 费用 28,500.00 合计 57,609,984.31 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 54,547.97 信息披 露费 39,671.58 银行费 用 25,835.57 银行间 账户 维护 费 18,000.00 其他 200.00 合计 138,255.12 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 22 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管理人、基金注册登 记机构、基金销 售机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 中信证 券 3,065,079,746.08 8.28% 2,159,320,743.80 9.26% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 23 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 中信证 券 850,000,000.00 14.02% - - 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 2,790,451.26 8.67% 2,790,451.26 3.53% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 1,965,843.00 10.10% 2,838,091.60 4.22% 注: 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 , 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、 经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场 信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 90,256,803.83 94,359,451.73 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 15,048,759.62 12,837,850.94 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5%的年 费率 计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数。 ③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服 务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 , 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 , 不 属于 从 基金资 产中 列支 的费 用项 目。 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 24 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的 托管费 15,042,800.66 15,726,575.26 注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值×0.25%/ 当年 天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本 基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 活期存 款 859,043,444.82 2,060,695.07 209,287,691.20 7,657,849.97 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 25 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量( 单 位:股 ) 期末成 本 总额 期末 估值总 额 备 注 000671 阳光城 2014-11-05 2015-11-06 非公开 发行流 通受限 11.38 17.41 15,817,223 179,999,997.74 275,377,852.43 - 300147 香雪制 药 2015-06-18 2015-07-02 增发流 通受限 10.46 30.80 299,959 3,137,571.14 9,238,737.20 - 600401 *ST 海润 2014-09-16 2015-09-14 非公开 发行流 通受限 7.72 3.82 3,240,000 25,012,800.00 12,376,800.00 - 600401 *ST 海润 - 2015-09-14 非公开 发行转 增 - 3.82 6,480,000 - 24,753,600.00 - 注:① 本基 金持 有的 非公 开发行 股票*ST 海润 ,于 2015 年 5 月 28 日 实施 2014 年 度转 增股本 方案 ,以 资本 公积 金向全 体股 东 每 10 股 转增 20 股 ,本 基金 新增 6,480,000 股。 ②以上“可流 通日” 是根 据上市 公司 公告 估算 的流 通日期 , 最 终日 期以 上市 公 司公告 为 准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量( 股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备 注 000024 招商地 产 2015-04-03 筹划重 大 资产重 组 事项 36.50 - - 5,499,916 130,293,328.04 200,746,934.00 - 000630 铜陵有 色 2015-03-09 筹划非公 开发行 股 票事项 10.32 - - 7,997,404 63,431,247.97 82,533,209.28 - 001696 宗申动 力 2015-06-30 筹划重 大 事项 18.31 2015-08-24 15.53 5,000,000 43,587,505.35 91,550,000.00 - 002110 三钢闽 光 2015-04-02 筹划重 大 资产重 组 事项 9.61 - - 1,059,238 7,546,483.99 10,179,277.18 - 002159 三特索 道 2015-01-15 筹划重 大 22.39 2015-07-17 24.63 1,595,570 35,726,981.93 35,724,812.30 - 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 26 资产重 组 事项 002170 芭田股 份 2015-05-26 筹划非 公 开发行 股 票事项 22.77 2015-07-28 23.51 1,284,060 15,458,847.14 29,238,046.20 - 002183 怡亚通 2015-06-01 筹划重 大 事项 73.15 - - 700,900 23,689,453.76 51,270,835.00 - 002223 鱼跃医 疗 2015-06-25 筹划重 大 事项 57.75 2015-07-13 60.48 2,768,451 96,660,810.32 159,878,045.25 - 002268 卫士通 2015-05-08 筹划重 大 事项 80.14 2015-08-04 76.32 999,920 52,490,795.79 80,133,588.80 - 002276 万马股 份 2015-06-30 筹划重 大 事项 34.15 2015-07-20 30.74 848 6,304.35 28,959.20 - 002589 瑞康医 药 2015-05-21 筹划非 公 开发行 股 票事项 93.85 - - 1,500,000 24,710,939.38 140,775,000.00 - 300030 阳普医 疗 2015-06-25 中国证 监 会上市 公 司并购 重 组审核 委 员会审 核 公司重 大 资产重 组 事项 27.34 2015-07-02 24.61 1,105,000 15,725,682.96 30,210,700.00 - 300083 劲胜精 密 2015-04-07 筹划重 大 资产重 组 事项 43.15 2015-08-17 33.79 408,002 11,539,558.97 17,605,286.30 - 300195 长荣股 份 2015-06-23 筹划非 公 开发行 股 票事项 28.36 2015-08-24 28.76 1,056,222 15,843,330.00 29,954,455.92 - 300212 易华录 2015-06-30 筹划重 大 事项 59.94 2015-07-13 54.00 300,000 13,162,493.12 17,982,000.00 - 300228 富瑞特 装 2015-06-24 筹划非 公 开发行 股 票事项 90.91 2015-07-30 81.82 498,980 29,349,746.41 45,362,271.80 - 300291 华录百 纳 2015-06-30 筹划重 大 事项 37.76 2015-07-13 34.65 1,599,904 39,299,149.63 60,412,375.04 - 300373 扬杰科 技 2015-06-09 筹划非 公 开发行 股 票事项 82.50 2015-07-14 74.25 350,000 15,151,195.48 28,875,000.00 - 300418 昆仑万 维 2015-05-05 筹划非 公 开发行 股 票事项 144.78 2015-08-06 140.09 1,350,000 148,523,207.37 195,453,000.00 - 600137 浪莎股 份 2015-05-29 筹划非 公 43.84 2015-08-25 39.46 699,913 31,468,032.00 30,684,185.92 - 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 27 开发行 股 票事项 600153 建发股 份 2015-06-29 筹划重 大 事项 17.51 - - 3,000,000 26,277,603.58 52,530,000.00 - 600410 华胜天 成 2015-05-28 筹划非 公 开发行 股 票事项 34.36 2015-07-22 43.06 57 1,557.18 1,958.52 - 600416 湘电股 份 2015-05-22 筹划重 大 资产重 组 事项 22.64 2015-07-20 20.35 1,999,910 46,259,777.39 45,277,962.40 - 600461 洪城水 业 2015-02-26 筹划重 大 资产重 组 事项 20.65 2015-08-26 11.66 840 9,013.44 17,346.00 - 600645 中源协 和 2015-04-27 筹划重 大 资产重 组 事项 79.34 - - 500,000 25,506,204.19 39,670,000.00 - 600978 宜华木 业 2015-06-18 筹划非 公 开发行 股 票事项 18.59 - - 2,000,000 11,590,986.10 37,180,000.00 - 601311 骆驼股 份 2015-06-18 筹划非 公 开发行 股 票事项 28.20 2015-07-15 25.38 949,958 25,958,135.47 26,788,815.60 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金 管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和 相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资 风险后, 通过正式报告的方式, 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投 资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 28 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重性; 从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用的金融工 具特征, 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告, 确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策, 将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息, 债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违 约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库, 对发行 人及债券投资进行内部评级, 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额 度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法 迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基 金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易, 除在“6.4.12 期末本基金持有 的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 其余均能及 时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性, 本基金管理 人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动, 从 而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 29 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 合计 银行存 款 859,043,444.82 - - 859,043,444.82 结算备 付金 28,452,992.88 - - 28,452,992.88 结算保 证金 4,464,772.10 - - 4,464,772.10 债券投 资 571,536,000.00 5,143,500.00 - 576,679,500.00 资产支 持证 券 - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - 应收直 销申 购款 507,647.36 - - 507,647.36 卖出回 购金 融资 产款 - - - - 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 合计 银行存 款 220,802,993.37 - - 220,802,993.37 结算备 付金 46,428,228.19 - - 46,428,228.19 结算保 证金 3,192,441.00 - - 3,192,441.00 债券投 资 575,102,447.41 5,094,500.00 - 580,196,947.41 资产支 持证 券 - - - - 买入返 售金 融资 产 1,188,002,222.00 - - 1,188,002,222.00 应收直 销申 购款 22,885.44 - - 22,885.44 卖出回 购金 融资 产款 480,000,000.00 - - 480,000,000.00 注: 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 , 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日 或到期 日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有固 定收益 类资 产的 利 率风险 状况 测算 的理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 2、 假 定所 有期 限的 利率 均以 相 同幅 度变动 25 个 基点, 其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2014 年 12 月 31 日) 利率下 降 25 个基 点 350,062.48 1,035,905.39 利率上 升 25 个基 点 -350,026.44 -1,035,687.81 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 30 价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票 资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外, 本基金管理 人对本 基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析, 以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 9,227,070,351.38 92.40 9,329,213,425.78 86.26 交易性 金融 资产- 贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - - 合计 9,227,070,351.38 92.40 9,329,213,425.78 86.26 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指数 变动 时,股票 资产 相应 的理论 变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 2、 假定 沪深 300 指数 变化 5% , 其他 市场 变量 均不 发生变 化。 3、Beta 系数 是根 据组 合在报 表 日股 票持 仓资 产在 过去 100 个交 易日 与其 对应 的指 数数据 回归 加权 得出 ,对 于交易 少于 100 个交 易日的 资 产, 默认 其波 动与 市场 同 步。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额(单 位: 人民 币元) 本期末 (2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2014 年 12 月 31 日) +5% 414,756,812.29 298,285,309.43 -5% -414,756,812.29 -298,285,309.43 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的 计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/ 负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 31 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/ 负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金 融工具,可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确 定公允价值。 第三层次: 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具, 可以 其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2 各层次金融工具公允价值 截至 2015 年 6 月 30 日止, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层 次的余额为 7,849,495,228.68 元, 第二层次的余额为 1,954,254,622.70 元, 第三层 次的余额为 0 元。 (截至 2014 年 12 月 31 日止: 第一层次的余额为 9,464,051,737.67 元,第二层次的余额为 445,358,635.52 元,第三层次的余额为 0 元。) 6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 的有关规定, 自 2015 年 3 月 20 日起, 本基金采用第 三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转 让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) 进行估值, 本基金自该日起 将此类固定收益品种公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 对于特殊事项 停牌的股票, 本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第三层次, 于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层次 或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股票, 本基金于限售期内将相 关股票公允价值所属层次列入第二层次, 于限售期满并恢复市价估值之日起从第 二层次转入第一层次。 6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变 动。 §7 投 资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 32 1 权益投 资 9,227,070,351.38 84.77 其中: 股票 9,227,070,351.38 84.77 2 固定收 益投 资 576,679,500.00 5.30 其中: 债券 576,679,500.00 5.30








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 887,496,437.70 8.15 7 其他各 项资 产 194,097,187.48 1.78 8 合计 10,885,343,476.56 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 32,720,000.00 0.33 C 制造业 5,142,824,576.48 51.50 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 42,110,531.70 0.42 E 建筑业 61,596,659.50 0.62 F 批发和 零售 业 453,210,825.00 4.54 G 交通运 输、 仓储和 邮政 业 176,255,441.69 1.77 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,264,317,628.44 12.66 J 金融业 195,267,086.00 1.96 K 房地产 业 1,082,764,394.71 10.84 L 租赁和 商务 服务 业 127,050,607.66 1.27 M 科学研 究和 技术 服务 业 114,384,799.60 1.15 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 391,675,800.87 3.92 O 居民服 务、 修理 和其 他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 82,477,383.22 0.83 R 文化、 体育 和娱 乐业 60,412,375.04 0.60 S 综合 2,241.47 0.00 合计 9,227,070,351.38 92.40 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(% ) 1 000671 阳光城 35,797,540 690,568,839.69 6.92 2 600703 三安光 电 12,000,000 375,600,000.00 3.76 3 300253 卫宁软 件 5,953,384 309,575,968.00 3.10 4 300016 北陆药 业 7,040,956 300,719,230.76 3.01 5 600391 成发科 技 4,850,055 283,922,219.70 2.84 6 000028 国药一 致 3,000,000 223,530,000.00 2.24 7 300267 尔康制 药 6,007,790 204,805,561.10 2.05 8 000024 招商地 产 5,499,916 200,746,934.00 2.01 9 300418 昆仑万 维 1,350,000 195,453,000.00 1.96 10 601313 江南嘉 捷 10,399,823 194,580,688.33 1.95 11 000768 中航飞 机 3,999,907 174,315,947.06 1.75 12 002223 鱼跃医 疗 2,768,451 159,878,045.25 1.60 13 000826 桑德环境 4,000,000 155,560,000.00 1.56 14 601166 兴业银 行 8,809,896 151,970,706.00 1.52 15 002318 久立特 材 2,699,993 141,425,633.34 1.42 16 002589 瑞康医 药 1,500,000 140,775,000.00 1.41 17 600446 金证股 份 1,107,986 136,791,951.56 1.37 18 000733 振华科 技 4,999,823 134,945,222.77 1.35 19 600707 彩虹股 份 8,128,368 127,615,377.60 1.28 20 600038 中直股 份 1,999,895 123,893,495.25 1.24 21 300070 碧水源 2,499,920 121,971,096.80 1.22 22 002339 积成电 子 3,499,913 116,897,094.20 1.17 23 002657 中科金 财 1,252,768 115,279,711.36 1.15 24 600887 伊利股 份 6,000,000 113,400,000.00 1.14 25 300370 安控科 技 4,999,775 111,894,964.50 1.12 26 600690 青岛海 尔 3,500,000 106,155,000.00 1.06 27 000625 长安汽 车 5,000,000 105,750,000.00 1.06 28 002285 世联行 4,874,960 104,519,142.40 1.05 29 300168 万达信 息 2,063,404 101,354,404.48 1.01 30 600118 中国卫 星 1,742,647 99,261,173.12 0.99 31 600115 东方航 空 8,000,000 98,560,000.00 0.99 32 300226 上海钢 联 1,176,915 95,330,115.00 0.95 33 601989 中国重 工 6,420,000 95,016,000.00 0.95 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 34 34 601233 桐昆股 份 4,757,359 94,956,885.64 0.95 35 001696 宗申动 力 5,000,000 91,550,000.00 0.92 36 002180 艾派克 1,999,946 87,997,624.00 0.88 37 300115 长盈精 密 2,500,000 83,275,000.00 0.83 38 000630 铜陵有 色 7,997,404 82,533,209.28 0.83 39 002268 卫士通 999,920 80,133,588.80 0.80 40 300274 阳光电 源 2,529,525 77,327,579.25 0.77 41 002400 省广股 份 2,999,991 75,779,772.66 0.76 42 300332 天壕节 能 2,964,873 74,714,799.60 0.75 43 000002 万科 A 5,000,000 72,600,000.00 0.73 44 002715 登云股 份 1,299,943 63,047,235.50 0.63 45 000090 天健集 团 2,539,954 61,593,884.50 0.62 46 002465 海格通 信 1,899,947 61,159,293.93 0.61 47 300291 华录百 纳 1,599,904 60,412,375.04 0.60 48 002202 金风科 技 2,799,827 54,512,631.69 0.55 49 300159 新研股 份 2,777,534 52,773,146.00 0.53 50 600153 建发股 份 3,000,000 52,530,000.00 0.53 51 600029 南方航 空 3,599,950 52,343,273.00 0.52 52 002183 怡亚通 700,900 51,270,835.00 0.51 53 600518 康美药 业 2,770,406 49,119,298.38 0.49 54 000568 泸州老 窖 1,486,800 48,484,548.00 0.49 55 002396 星网锐 捷 1,500,000 48,150,000.00 0.48 56 000333 美的集 团 1,249,951 46,598,173.28 0.47 57 300228 富瑞特 装 498,980 45,362,271.80 0.45 58 600416 湘电股 份 1,999,910 45,277,962.40 0.45 59 600036 招商银 行 2,300,000 43,056,000.00 0.43 60 300077 国民技 术 999,901 42,535,788.54 0.43 61 600011 华能国 际 3,000,000 42,090,000.00 0.42 62 300244 迪安诊 断 500,000 41,970,000.00 0.42 63 300295 三六五 网 359,789 41,516,052.71 0.42 64 002436 兴森科 技 2,287,133 41,397,107.30 0.41 65 600525 长园集 团 2,000,000 41,140,000.00 0.41 66 600481 双良节 能 1,700,000 40,715,000.00 0.41 67 002385 大北农 3,000,000 40,560,000.00 0.41 68 603099 长白山 1,999,876 40,337,498.92 0.40 69 300147 香雪制 药 1,299,822 40,034,517.60 0.40 70 600645 中源协 和 500,000 39,670,000.00 0.40 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 35 71 002701 奥瑞金 1,500,000 39,045,000.00 0.39 72 000923 河北宣 工 1,499,978 38,849,430.20 0.39 73 600978 宜华木 业 2,000,000 37,180,000.00 0.37 74 600401 *ST 海润 9,720,000 37,130,400.00 0.37 75 300001 特锐德 1,760,000 36,203,200.00 0.36 76 002335 科华恒 盛 999,851 36,174,609.18 0.36 77 002159 三特索 道 1,595,570 35,724,812.30 0.36 78 300170 汉得信 息 1,413,750 34,339,987.50 0.34 79 300347 泰格医 药 1,000,000 34,120,000.00 0.34 80 000738 中航动 控 999,948 33,158,275.68 0.33 81 601225 陕西煤 业 4,000,000 32,720,000.00 0.33 82 600570 恒生电 子 275,131 30,828,428.55 0.31 83 600137 浪莎股 份 699,913 30,684,185.92 0.31 84 300030 阳普医 疗 1,105,000 30,210,700.00 0.30 85 300195 长荣股 份 1,056,222 29,954,455.92 0.30 86 002170 芭田股 份 1,284,060 29,238,046.20 0.29 87 000978 桂林旅 游 1,899,918 28,878,753.60 0.29 88 300373 扬杰科 技 350,000 28,875,000.00 0.29 89 600750 江中药 业 849,934 27,359,375.46 0.27 90 601311 骆驼股 份 949,958 26,788,815.60 0.27 91 002007 华兰生 物 599,882 26,568,773.78 0.27 92 300367 东方网 力 449,937 25,983,861.75 0.26 93 600004 白云机 场 1,500,000 25,350,000.00 0.25 94 300242 明家科 技 378,117 25,333,839.00 0.25 95 300104 乐视网 467,582 24,202,044.32 0.24 96 002169 智光电 气 900,000 23,904,000.00 0.24 97 002364 中恒电 气 819,336 23,416,622.88 0.23 98 002131 利欧股 份 399,986 23,403,180.86 0.23 99 600276 恒瑞医 药 519,796 23,151,713.84 0.23 100 002601 佰利联 499,999 22,749,954.50 0.23 101 600280 中央商 场 1,640,000 22,746,800.00 0.23 102 002405 四维图 新 499,911 21,896,101.80 0.22 103 002022 科华生 物 500,000 21,330,000.00 0.21 104 300204 舒泰神 569,221 19,558,433.56 0.20 105 601388 怡球资 源 1,000,000 19,210,000.00 0.19 106 300059 东方财 富 299,976 18,925,485.84 0.19 107 000070 特发信 息 883,700 18,504,678.00 0.19 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 36 108 300212 易华录 300,000 17,982,000.00 0.18 109 300166 东方国 信 500,000 17,960,000.00 0.18 110 300083 劲胜精 密 408,002 17,605,286.30 0.18 111 600372 中航电 子 500,000 17,465,000.00 0.17 112 600298 安琪酵 母 499,931 17,387,600.18 0.17 113 000423 东阿阿 胶 299,909 16,345,040.50 0.16 114 300236 上海新 阳 480,000 15,216,000.00 0.15 115 002410 广联达 649,950 15,208,830.00 0.15 116 600158 中体产 业 499,901 14,322,163.65 0.14 117 600600 青岛啤 酒 299,979 13,976,021.61 0.14 118 300261 雅本化 学 500,000 11,850,000.00 0.12 119 300006 莱美药 业 249,953 10,722,983.70 0.11 120 002110 三钢闽 光 1,059,238 10,179,277.18 0.10 121 002068 黑猫股 份 1,000,000 9,820,000.00 0.10 122 600128 弘业股 份 499,948 9,374,025.00 0.09 123 603588 高能环 境 122,275 9,203,639.25 0.09 124 300075 数字政 通 200,000 7,538,000.00 0.08 125 002009 天奇股 份 303,489 7,517,422.53 0.08 126 002034 美欣达 166,298 6,651,920.00 0.07 127 300015 爱尔眼 科 197,997 6,387,383.22 0.06 128 600546 山煤国 际 500,000 4,255,000.00 0.04 129 300011 鼎汉技 术 110,000 3,896,200.00 0.04 130 002262 恩华药 业 36,782 1,189,529.88 0.01 131 002551 尚荣医 疗 5,733 248,754.87 0.00 132 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.00 133 600135 乐凯胶 片 2,848 56,960.00 0.00 134 002276 万马股 份 848 28,959.20 0.00 135 000559 万向钱 潮 1,306 28,549.16 0.00 136 603589 口子窖 1,000 25,340.00 0.00 137 600461 洪城水 业 840 17,346.00 0.00 138 300478 杭州高 新 300 14,823.00 0.00 139 603198 迎驾贡 酒 500 14,180.00 0.00 140 300477 合纵科 技 300 11,871.00 0.00 141 002773 康弘药 业 500 11,865.00 0.00 142 002437 誉衡药 业 273 7,930.65 0.00 143 600340 华夏幸 福 138 4,202.10 0.00 144 600008 首创股 份 222 3,185.70 0.00 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 37 145 002466 天齐锂 业 51 3,151.80 0.00 146 300262 巴安水 务 150 2,775.00 0.00 147 600895 张江高 科 77 2,241.47 0.00 148 600410 华胜天 成 57 1,958.52 0.00 149 600606 金丰投 资 56 1,368.08 0.00 150 600185 格力地 产 41 1,322.25 0.00 151 601000 唐山港 71 971.99 0.00 152 002040 南京港 45 827.55 0.00 153 600048 保利地 产 37 422.54 0.00 154 600279 重庆港 九 23 369.15 0.00 155 002070 众和股 份 17 225.42 0.00 156 600378 天科股 份 10 206.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例(% ) 1 000002 万科 A 390,134,860.47 3.61 2 601166 兴业银 行 342,481,508.84 3.17 3 600048 保利地 产 303,052,117.83 2.80 4 600391 成发科 技 276,987,028.63 2.56 5 300016 北陆药 业 255,200,863.00 2.36 6 000024 招商地 产 214,936,402.49 1.99 7 601313 江南嘉 捷 205,621,582.12 1.90 8 600685 中船防 务 197,876,964.36 1.83 9 300226 上海钢 联 179,405,317.06 1.66 10 601688 华泰证 券 173,620,426.59 1.61 11 600446 金证股 份 171,121,098.13 1.58 12 300418 昆仑万 维 166,710,369.19 1.54 13 300370 安控科 技 158,207,286.76 1.46 14 000768 中航飞 机 157,302,599.53 1.45 15 600340 华夏幸 福 155,623,655.45 1.44 16 002657 中科金 财 153,092,129.68 1.42 17 000001 平安银 行 151,810,515.34 1.40 18 300104 乐视网 151,744,525.92 1.40 19 002030 达安基 因 148,030,778.10 1.37 20 600149 廊坊发 展 141,496,967.75 1.31 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 38 注:“买入 金额” 按 买入成 交 金额 ( 成交 单价 乘以成 交 数量) 填列 , 不 考虑相 关 交易 费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额 占期初 基金 资产 净值比 例(% ) 1 600048 保利地 产 488,728,566.99 4.52 2 300253 卫宁软 件 476,020,761.62 4.40 3 600837 海通证 券 385,014,028.25 3.56 4 002363 隆基机 械 373,132,374.71 3.45 5 000001 平安银 行 368,205,117.89 3.40 6 601318 中国平 安 307,735,719.73 2.85 7 601688 华泰证 券 303,302,354.69 2.80 8 000002 万科 A 293,785,611.47 2.72 9 002516 江苏旷 达 284,476,683.25 2.63 10 600685 中船防 务 275,089,402.82 2.54 11 600895 张江高 科 262,902,585.78 2.43 12 600016 民生银 行 243,200,343.51 2.25 13 002353 杰瑞股 份 241,912,069.25 2.24 14 002657 中科金 财 227,110,615.44 2.10 15 600446 金证股 份 219,213,292.35 2.03 16 000712 锦龙股 份 218,491,321.31 2.02 17 002030 达安基 因 216,654,806.40 2.00 18 600690 青岛海尔 216,307,855.58 2.00 19 000625 长安汽 车 205,607,481.34 1.90 20 300244 迪安诊 断 196,923,635.86 1.82 注:“卖出 金额” 按 卖出成 交 金额 ( 成交 单价 乘以成 交 数量) 填列 , 不 考虑相 关 交易 费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 15,739,092,928.20 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 21,276,750,374.71 注:“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入”均按 买卖 成交金 额 ( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(% ) 1 国家债 券 571,536,000.00 5.72 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 5,143,500.00 0.05 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 576,679,500.00 5.77 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量(张 ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 019217 12 国债 17 3,100,000 310,775,000.00 3.11 2 019028 10 国债 28 1,000,000 100,110,000.00 1.00 3 019039 10 国债 39 500,000 50,305,000.00 0.50 4 019428 14 国债 28 500,000 50,290,000.00 0.50 5 019020 10 国债 20 400,000 40,004,000.00 0.40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 40 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,464,772.10 2 应收证 券清 算款 162,080,621.72 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,450,301.77 5 应收申 购款 14,101,491.89 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 194,097,187.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 41 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 000671 阳光城 275,377,852.43 2.76 非公开 发行 流通 受 限 2 000024 招商地 产 200,746,934.00 2.01 筹划重 大资 产重 组 事项 3 300418 昆仑万 维 195,453,000.00 1.96 筹划非 公开 发行 股 票事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户 数(户 ) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 324,528 14,587.57 14,839,371.90 0.31% 4,719,235,126.61 99.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 322,975.52 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门负 责人 持有 本开 放式 基金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0 §9 开 放式基金份额变动 单位:份 基金合 同生 效日 (2006年11 月24 日) 基金 份额 总额 14,102,025,101.39 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,813,316,476.06 本报告 期基 金总 申购 份额 630,078,328.58 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,709,320,306.13 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,734,074,498.51 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 42 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告,刘义先生任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告,阳琨先生、李一梅女士任华夏 基金管理有限公司副总经理, 林浩先生、 吴志 军先生不再担任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告,汤晓东先生任华夏基金管理有 限公司总经理,周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告, 对国家工商行政管理总局商标 评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件 已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 (以下简称 “北京证监局”) 《关 于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政 许可的行政监管措施的决定》 : 决定自责令整 改行政监管措施生效之日起六个月 内, 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请, 已受理的公募基金产品注册申 请中止审查, 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改, 并 已通过北京证监局的现场整改验收,2015 年 8 月 12 日整改期结束。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 43 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国联证 券 2 7,602,396,012.31 20.54% 6,921,222.37 21.50% - 中金公 司 2 5,177,930,799.23 13.99% 4,713,988.26 14.65% - 中投证 券 2 4,952,364,265.34 13.38% 3,518,161.43 10.93% - 中国银 河证 券 1 4,395,704,959.89 11.88% 4,001,845.86 12.43% - 中信证 券 1 3,065,079,746.08 8.28% 2,790,451.26 8.67% - 安信证 券 1 2,641,728,696.46 7.14% 2,405,034.94 7.47% - 国泰君 安证 券 1 2,020,396,301.11 5.46% 1,839,366.48 5.71% - 西南证 券 2 1,963,458,740.81 5.31% 1,787,541.58 5.55% - 华鑫证 券 1 1,572,354,939.26 4.25% 1,431,467.34 4.45% - 上海证 券 1 1,427,256,814.82 3.86% 1,013,920.98 3.15% - 西部证 券 1 1,081,744,047.65 2.92% 768,468.34 2.39% - 申万宏 源证 券 2 760,219,926.61 2.05% 692,103.91 2.15% - 高华证 券 1 283,535,435.88 0.77% 258,130.48 0.80% - 上海华 信证 券 1 65,512,623.58 0.18% 46,540.03 0.14% - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经 营行 为规 范, 在近 一年 内 无重 大违 规行 为。 ⅱ公 司财 务状 况良 好。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有 较强 的研 究能 力, 能及 时、 全面、 定期 提供 质量 较 高的 宏观、 行业、 公司 和 证券 市 场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 44 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③除本 表列 示外 ,本 基金 还选择 了中 信建 投证 券、 太平洋 证券 、信 达证 券、 广州证 券 、 广 发 证券、 方正 证券 、 华融 证 券的 交易 单元 作为 本基 金 交易 单元, 本报 告期无 股 票交 易及 应 付佣金 。 ④本报 告期 内, 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 回购成 交 总额的比 例 国联证 券 112,382.18 0.42% - - 中金公 司 26,131,712.81 97.33% - - 中国银 河证 券 604,090.00 2.25% 1,912,000,000.00 31.53% 中信证 券 - - 850,000,000.00 14.02% 安信证 券 - - 2,100,500,000.00 34.64% 西南证 券 - - 62,000,000.00 1.02% 华鑫证 券 - - 530,000,000.00 8.74% 西部证 券 - - 240,000,000.00 3.96% 高华证 券 - - 370,000,000.00 6.10% 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基 金新 增代 销机 构的 公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-01-12 2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-03-05 3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-03-19 4 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金新增苏州银行股份有限公司为 代销机 构的 公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-03-26 5 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金新增太平洋证券股份有限公司 为代销 机构 的公 告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-03-31 6 关于华夏优势增长股票型证券投资基金 中国证监会指 2015-04-08 华夏优势增长混合型证券投资基金(原华夏优势增长股票型证券投资基金)2015 年半年度 报告 45 恢复办 理申 购、 转换 转入 业务的 公告 定报刊 及网 站 7 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基 金新 增代 销机 构的 公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-04-27 8 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-05-09 9 华夏基金管理有限公司关于在中国工商 银行股份有限公司开通旗下部分开放式 基金基 金转 换业 务的 公告 中国证监会指 定报刊 及网 站 2015-06-04 §11 备查 文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 11.1.2《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》; 11.1.3《华夏优势增长股票型证券投资基金托管协议》; 11.1.4 法律意见书; 11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日