华夏收入混合型证券投资基金
（原华夏收入股票型证券投资基金）
2015 年半年 度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日
华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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§1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据基金管理人 2015 年 7 月 3 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金更名的公告》 ， 华夏收入股票型证券投资基金自 2015 年 7 月 15
日起更名为华夏收入混合型证券投资基金。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示 及目 录 .................................................................................................................. 1
§2 基金 简介 .............................................................................................................................. 3
§3 主要 财务 指标 和基 金净值 表 现 .......................................................................................... 4
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................... 4
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................. 5
§4 管理 人报 告 .......................................................................................................................... 5
§5 托管 人报 告 .......................................................................................................................... 9
§6 半年 度财 务会 计报 告（未 经 审计 ） ................................................................................ 10
6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................... 10
6.2 利润 表 ....................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 12
6.4 报表 附注 ................................................................................................................... 13
§7 投资 组合 报告 .................................................................................................................... 28
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................... 28
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 29
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 29
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ....................................................................... 31
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组 合 ................................................................... 33
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 34
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 34
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 34
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 34
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 34
§8 基金 份额 持有 人信 息 ........................................................................................................ 35
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................... 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 35
8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 35
§9 开放 式基 金份 额变 动 ........................................................................................................ 36
§10 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 36
§11 备 查文 件目 录 .................................................................................................................. 39
华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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§2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏收 入混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏收 入混 合
基金主 代码 288002
交易代 码 288002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005年11 月17 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 770,857,994.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格执行 投资 风 险管理 的前 提下， 主要 投
资于盈 利增 长稳定 的红 利 股，追 求稳 定的股 息收 入
和长期 的资 本增 值。
投资策 略
本基金 遵循 积极主 动的 投 资理念 ，以 红利股 为主 要
投资对 象， 通过自 下而 上 的方法 精选 个股获 得股 息
收入和 资本 的长期 增值 。 以债券 和短 期金融 工具 作
为降低 组合 风险的 策略 性 投资工 具， 通过适 当的 资
产配置 来降 低组 合的 系统 性风险 。
业绩比 较基 准
本 基金 的业 绩比较 基准 为 80% 富时 中国 A 股 红利
150 指数+20% 富 时中 国国债 指 数。
风险收 益特 征
本基金 风险 与收益 高于 债 券基金 与货 币市场 基金 。
本基金 遵循 积极主 动的 投 资理念 ，以 盈利增 长稳 定
的高股 息和 连续分 红股 票 类资产 为主 要投资 工具 ，
力争在 严格 控制风 险的 前 提下实 现基 金资产 的中 长
期稳定 增值 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中国建设银行股份有限
公司
信息披 露
负责人
姓名 张静 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地 址
北京市顺义区天竺空港工业区
A 区
北京市西城区金融大街
25 号 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰 大厦 B 座 12 层
北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 杨明辉 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券
时报》
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰
大厦 B 座 12 层
§3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期 （2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 1,382,934,450.68
本期利 润 1,663,492,695.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.6861
本期加 权平 均净 值利 润率 38.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 45.19%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末（2015 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 2,341,325,874.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 3.0373
期末基 金资 产净 值 3,818,975,232.83
期末基 金份 额净 值 4.954
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末（2015 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 1017.48%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不 含公 允价 值变动 收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值 增
长率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.27% 3.35% 0.01% 2.80% -9.28% 0.55%
过去三 个月 13.29% 2.53% 16.15% 2.12% -2.86% 0.41%
过去六 个月 45.19% 2.04% 27.47% 1.88% 17.72% 0.16%
过去一 年 92.31% 1.57% 90.51% 1.51% 1.80% 0.06%
过去三 年 122.25% 1.28% 77.19% 1.15% 45.06% 0.13%
自基金合同
生效起 至今
1017.48% 1.47% 460.03% 1.55% 557.45% -0.08%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏收 入混 合型 证券 投资 基金（ 原华 夏收 入股 票型 证券投 资基 金）
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收 益率 历史 走势 对 比图
（2005 年 11 月 17 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
§4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场机会， 为投资人谋求满意
的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2015 年 6 月 30 日数据） ， 华夏成长混合在 36 只偏股型基金 （股票上限 80% ）
中排名第 12，华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6，华夏回报
及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4；固定
收益类产品中， 华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14， 华夏薪金宝
货币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8。
上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，
华夏永福养老理财混合荣获“2014 年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证
券报》 主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中， 华夏永福养老理财混合、 华
夏沪深 300ETF 获得“ 金基金”产品奖； 在 《证券时报》 主办的“2014 年度中国
基金业明星基金奖”评选中， 华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星
基金奖”。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，
以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平
安银行借记卡开户， 并新增短信鉴权方式， 提高了网上交易开户的便利性和安全
性 ；（3）开 展“基金 经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015 年北京马拉
松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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郑煜
本基金的
基金经
理、董事
总经理
2009-02-04 - 17 年
中国科 技大学 管理 科
学与工 程学硕 士。 曾
任华夏 证券高 级分 析
师，大 成基金 高级 分
析师、 投资经 理， 原
中信基 金股权 投资 部
总监， 华夏基 金股 票
投资部 副总经 理、 华
夏经典 配置混 合型 证
券投资 基金基 金经 理
（2006 年 8 月 11 日
至 2011 年 3 月 17 日
期间） 、华夏 红利 混
合型证 券投资 基金 基
金经理 （2010 年 1 月
16 日至 2011 年 3 月
17 日期 间） 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
8
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年， 各国央行竞相采取宽松货币政策， 美国经济相对平稳， 欧洲经济数
据改善， 油价开始企稳。 中国经济仍未能摆脱疲态， 制造业、 消费增 速放缓， 进
出口数据出现下降，CPI 、PPI 均低于预期。央 行多次实施降准、降息政策，并
在一定程度上实现了存款利率的市场化。
年初证监会对融资融券业务进行合规检查， 使得资金增速下降， 大盘股估值
修复行情告一段落。 资金按照未来市值空间大小的思路， 大规模进入调整后的创
业板股票， 同时叠加了层出不穷的重组并购、 海外中概股回归等因素， 推动了市
场局部泡沫化。后期随着监管的加强，加上高估值导致理性投资者的逐渐离场，
市场出现明显的调整。
报告期内， 本基金保持了既定投资策略， 坚持基本面踏实、 未来增长思路清
晰的中低估值成长股的配置比例， 继续在旅游、 环保、 食品、 医药等行业上增加
配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 4.954 元， 本报告期份额净值增
长率为 45.19% ，同期业绩比较基准增长率为 27.47% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 我国经济增长仍没有明显的触底回升迹象， 预期未来的货币政
策仍较宽松，财政政策则继续保持针对性较强的特征。
基于上述背景， 新产业寻求明确落地， 旧经济仍在痛苦转型， 预期市场将保
持震荡。 部分时点可能因为库存变化， 导致周期股出现短期的投资窗口。 根据成
长估值匹配原则， 本基金投资仍将集中于旅游、 医药、 食品、 环保等 领域， 选择
长期业绩稳定增长、估值合理的白马股票，同时希望能够利用市场的过度调整，
以合适的价格买入并持有长期有价值的高成长股， 特别是具有优秀商业模式的互
联网相关企业股票。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监
察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、
合规、 会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工
作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 61,729,241.55 107,860,455.99
结算备 付金
6,560,385.28 19,222,320.24
存出保 证金
1,264,305.62 763,147.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,668,992,672.52 3,165,839,223.48
其中： 股票 投资
3,471,831,080.72 3,014,244,598.04
基金投 资
- -
债券投 资
197,161,591.80 151,594,625.44
资产支 持证 券投 资
- -
贵 金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 160,000,000.00 198,800,498.20
应收证 券清 算款
39,889,410.83 126,512,577.79
应收利 息 6.4.7.5 4,307,630.20 6,168,960.66
应收股 利
- -
应收申 购款
4,797,771.29 9,365,255.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,947,541,417.29 3,634,532,440.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- - 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 140,999,668.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
107,093,913.89 17,648,827.31
应付管 理人 报酬
5,630,832.12 4,269,182.36
应付托 管费
938,472.04 711,530.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,027,758.14 13,507,374.95
应交税 费
3,294.00 3,294.00
应付利 息
- 127,645.20
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 871,914.27 611,828.32
负债合 计
128,566,184.46 177,879,351.06
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 770,857,994.02 1,013,055,135.79
未分配 利润 6.4.7.10 3,048,117,238.81 2,443,597,953.15
所有者 权益合 计
3,818,975,232.83 3,456,653,088.94
负债和 所有 者权 益总 计
3,947,541,417.29 3,634,532,440.00
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 4.954 元 ， 基金 份额 总额 770,857,994.02
份。
6.2 利润表
会计主体：华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,714,806,587.42 19,484,736.87
1.利息 收入
7,004,976.31 9,706,139.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,089,899.25 762,990.07
债券利 息收 入
4,250,150.88 2,716,819.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,664,926.18 6,226,330.29 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,425,644,100.03 197,661,508.14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,393,988,876.47 172,094,097.14
基金投 资收 益
- -
债券投资 收益 6.4.7.13 595,574.02 1,049,347.35
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 31,059,649.54 24,518,063.65
3. 公允价值变 动收益（ 损 失以“-” 号填
列）
6.4.7.18 280,558,244.48 -188,039,564.41
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 1,599,266.60 156,653.32
减：二、费用
51,313,892.26 33,313,724.30
1.管 理人 报酬
32,051,274.94 22,508,580.72
2.托 管费
5,341,879.19 3,751,430.17
3.销 售服 务费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 12,994,963.59 6,773,697.48
5.利息 支出
729,582.12 95,333.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
729,582.12 95,333.28
6.其他 费用 6.4.7.21 196,192.42 184,682.65
三、 利润总额 （亏损总 额以“-” 号填列）
1,663,492,695.16 -13,828,987.43
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
1,663,492,695.16 -13,828,987.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益（基
金净值 ）
1,013,055,135.79 2,443,597,953.15 3,456,653,088.94
二、本期经 营活动产生的
基金净值变 动数（本期利
润）
- 1,663,492,695.16 1,663,492,695.16
三、本期基 金份额交易产 -242,197,141.77 -1,058,973,409.50 -1,301,170,551.27 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
13
生的基金净 值变动数（净
值减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款 313,988,760.47 1,032,153,753.07 1,346,142,513.54
2.基 金赎 回款 -556,185,902.24 -2,091,127,162.57 -2,647,313,064.81
四、本期向 基金份额持有
人分配利润 产生的基金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所 有者权益（基
金净值 ）
770,857,994.02 3,048,117,238.81 3,818,975,232.83
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益（基
金净值 ）
1,201,590,057.64 1,910,034,809.40 3,111,624,867.04
二、本期经 营活动产生的
基金净值变 动数（本期利
润）
- -13,828,987.43 -13,828,987.43
三、本期基 金份额交易产
生的基金净 值变动数（净
值减少 以“-” 号填 列）
-45,042,287.05 -73,422,622.69 -118,464,909.74
其中：1.基金 申购 款 100,923,036.23 161,078,562.72 262,001,598.95
2.基 金赎 回款 -145,965,323.28 -234,501,185.41 -380,466,508.69
四、本期向 基金份额持有
人分配利润 产生的基金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所 有者权益（基
金净值 ）
1,156,547,770.59 1,822,783,199.28 2,979,330,969.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
原中信红利精选股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会 （以下简称
“中国证监会”）证监基金字[2005]171 号文 《关于同意中信红利精选股票型证
券投资基金设立的批复》 核准， 由原中信基金管理有限责任公司依照 《中华人民华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
14
共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《中信红利精选股票型证券投资基金基金合同》 及其他法律法规
公开募集。 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 543,486,644.15 元， 业经安
永华明会计师事务所予以验资。 经向中国证监会备案， 《中信红利精选股票型证
券投资基金基金合同》于 2005 年 11 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 543,579,037.46 份基金份额。根据中国证监会 2009 年 1 月 4 日《关
于核准中信经典配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》
（证监许可[2009]1 号 ），基金管理人由中信基金管理有限责任公司更换为华夏
基金管理有限公司， 基金名称变更为华夏收入股票型证券投资基金。 根据基金管
理人 2015 年 7 月 3 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
更名的公告》 ， 华夏收 入股票型证券投资基金自 2015 年 7 月 15 日起更名为华夏
收入混合型证券投资基金 （以下简称“本基金”） 。 本基金为契约型开放式， 存
续期限不定，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和本基金基金合同等有关规定， 本
基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行和上市交易的公司股
票、 债券、 资产支持证券、 权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融
工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称“企业
会计准则”) 、 中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资
基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年
6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
15
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金本报告期所采用的
会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》 的有关规定， 自 2015 年 3 月 20 日起， 本基金采用第
三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所
得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限
在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过
1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
16
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 61,729,241.55
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 61,729,241.55
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,648,458,453.17 3,471,831,080.72 823,372,627.55
贵金属投资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 136,594,407.22 136,873,591.80 279,184.58
银行间 市场 60,163,980.00 60,288,000.00 124,020.00
合计 196,758,387.22 197,161,591.80 403,204.58
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,845,216,840.39 3,668,992,672.52 823,775,832.13
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
17
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 160,000,000.00 -
合计 160,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 35,956.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,953.42
应收债 券利 息 4,260,906.70
应收买 入返 售证 券利 息 7,244.46
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 568.90
合计 4,307,630.20
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 14,027,458.14
银行间 市场 应付 交易 费用 300.00
合计 14,027,758.14
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 208,268.55
预提费 用 163,645.72
合计 871,914.27
6.4.7.9 实收基金 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
18
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,013,055,135.79 1,013,055,135.79
本期申 购 313,988,760.47 313,988,760.47
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -556,185,902.24 -556,185,902.24
本期末 770,857,994.02 770,857,994.02
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,599,228,334.14 844,369,619.01 2,443,597,953.15
本期利 润 1,382,934,450.68 280,558,244.48 1,663,492,695.16
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-640,836,910.11 -418,136,499.39 -1,058,973,409.50
其中： 基金 申购 款 634,621,093.94 397,532,659.13 1,032,153,753.07
基 金赎 回款 -1,275,458,004.05 -815,669,158.52 -2,091,127,162.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,341,325,874.71 706,791,364.10 3,048,117,238.81
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 863,244.52
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 213,775.40
其他 12,879.33
合计 1,089,899.25
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,804,896,402.29
减：卖 出股 票成 本总 额 3,410,907,525.82
买卖股 票差 价收 入 1,393,988,876.47 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
19
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券
到期兑 付） 成交 总额
215,435,313.12
减 ： 卖 出债 券 （、 债转 股及
债券到 期兑 付） 成本 总额
207,605,690.48
减：应 收利 息总 额 7,234,048.62
买卖债 券差 价收 入 595,574.02
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 31,059,649.54
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 31,059,649.54 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
20
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 280,558,244.48
——股票 投资 280,446,215.34
——债券 投资 112,029.14
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 280,558,244.48
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,599,266.60
合计 1,599,266.60
注：本 基金 赎回 费率 不超 过赎回 金额 的 0.5% ， 赎回 费率随 赎回 基金 份额 持有 年份的 增
加 而 递减 ，赎 回费 总额的 25%归入 基金 资产 。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 12,990,688.59
银行间 市场 交易 费用 4,275.00
合计 12,994,963.59
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 119,014.74 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
21
银行费 用 19,546.70
银行间 账户 维护 费 12,000.00
其他 1,000.00
合计 196,192.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
22
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 32,051,274.94 22,508,580.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,011,686.03 2,425,983.93
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5%的年 费率 计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资产 净值×1.5%/ 当年
天数。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
5,341,879.19 3,751,430.17
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值×0.25%/ 当年 天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
23
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
活期存 款
61,729,241.55 863,244.52 68,381,181.63 458,086.83
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限 证券 类别 ：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数 量（ 单
位：张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
132002
15 天集
EB
2015-06-11 2015-07-02
新发流
通受限
100.00 100.00 3,850 385,000.00 385,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
600395 盘江股 份 2015-06-09
筹划非
公开发
行股票
事项
13.05 2015-08-19 14.00 3,299,821 42,990,104.72 43,062,664.05 -
600872 中炬高 新 2015-05-04
筹划重
大资产
重组事
23.17 - - 848,586 10,924,291.59 19,661,737.62 - 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
24
项
601633 长城汽 车 2015-06-19
筹划非
公开发
行股票
事项
36.69 2015-07-13 38.50 20 672.78 733.80 -
002310 东方园 林 2015-05-27
筹划重
大事项
28.57 - - 999,978 27,897,690.13 28,569,371.46 -
002665 首航节 能 2015-06-30
筹划重
大事项
27.70 2015-07-01 30.00 1,978,271 45,407,736.99 54,798,106.70 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
25
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在“6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 合计
银行存 款 61,729,241.55 - - 61,729,241.55
结算备 付金 6,560,385.28 - - 6,560,385.28
结算保 证金 1,264,305.62 - - 1,264,305.62
债券投 资 196,776,591.80 385,000.00 - 197,161,591.80
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 160,000,000.00 - - 160,000,000.00
应收直 销申 购款 956,203.22 - - 956,203.22
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
上年度 末 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 合计 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
26
2014 年 12 月 31 日
银行存 款 107,860,455.99 - - 107,860,455.99
结算备 付金 19,222,320.24 - - 19,222,320.24
结算保 证金
763,147.93 - - 763,147.93
债券投 资 151,594,625.44 - - 151,594,625.44
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 198,800,498.20 - - 198,800,498.20
应收直 销申 购款 130,585.79 - - 130,585.79
卖出回 购金 融资 产款 140,999,668.50 - - 140,999,668.50
注： 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1 、该 利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有固 定收益 类资 产的 利
率风险 状况 测算 的理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、 假 定所 有期 限的 利率 均以 相 同幅 度变动 25 个 基点， 其 他市 场变 量均 不发 生变化 。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2014 年 12 月 31 日）
利率下 降 25 个基 点
242,625.82 58,212.34
利率上 升 25 个基 点
-242,588.85 -58,212.34
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理 人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
27
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 3,471,831,080.72 90.91 3,014,244,598.04 87.20
交易性 金融 资产- 贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 3,471,831,080.72 90.91 3,014,244,598.04 87.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指数 变动 时，股票 资产 相应 的理论 变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、 假定 沪深 300 指数 变化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系数 是根 据组 合在报 表 日股 票持 仓资 产在 过去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个交 易日的 资 产， 默认 其波 动与 市场 同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（单 位： 人民 币元）
本期末
（2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2014 年 12 月 31 日）
+5%
153,628,525.32 92,644,233.03
-5%
-153,628,525.32 -92,644,233.03
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2015 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
28
次的余额为 3,380,921,573.79 元，第二层次的余额为 288,071,098.73 元，第三层
次的余额为 0 元。 （截至 2014 年 12 月 31 日止: 第一层次的余额为 3,015,764,223.48
元，第二层次的余额为 150,075,000.00 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》 的有关规定， 自 2015 年 3 月 20 日起， 本基金采用第
三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 进行估值， 因此本基金自该
日起将此类固定收益品种公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 对于特殊
事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从
第一层次转入第二层次或第三层次， 于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层
次或第三层次转入第一层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 3,471,831,080.72 87.95
其中： 股票 3,471,831,080.72 87.95
2 固定收 益投 资 197,161,591.80 4.99
其中： 债券 197,161,591.80 4.99
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 160,000,000.00 4.05
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,289,626.83 1.73
7 其他 各项 资产 50,259,117.94 1.27
8 合计 3,947,541,417.29 100.00 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 43,062,664.05 1.13
C 制造业 1,855,088,807.23 48.58
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 114,486,427.44 3.00
E 建筑业 48,306,629.46 1.26
F 批发和 零售业 23,315,571.73 0.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 159,341,911.59 4.17
J 金融业 286,846,685.63 7.51
K 房地产 业 175,749,471.26 4.60
L 租赁和 商务 服务 业 183,962,262.96 4.82
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,368.26 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 581,667,983.82 15.23
O 居民服 务、 修理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 1,297.29 0.00
合计 3,471,831,080.72 90.91
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 000069 华 侨城 A 19,222,226 249,504,493.48 6.53
2 600887 伊利股 份 12,452,708 235,356,181.20 6.16
3 300070 碧水源 4,474,133 218,292,949.07 5.72
4 600000 浦发银 行 9,625,870 163,254,755.20 4.27
5 601888 中国国 旅 2,137,620 141,724,206.00 3.71
6 002065 东华软 件 4,089,269 117,566,483.75 3.08
7 000826 桑德环 境 2,729,227 106,139,638.03 2.78
8 600011 华能国际 7,500,000 105,225,000.00 2.76
9 600048 保利地 产 9,032,353 103,149,471.26 2.70 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
30
10 002241 歌尔声 学 2,798,301 100,459,005.90 2.63
11 002436 兴森科 技 5,309,800 96,107,380.00 2.52
12 600518 康美药 业 5,417,556 96,053,267.88 2.52
13 601166 兴业银 行 5,000,000 86,250,000.00 2.26
14 000625 长安汽 车 3,659,009 77,388,040.35 2.03
15 600690 青岛海 尔 2,499,953 75,823,574.49 1.99
16 600580 卧龙电 气 4,225,376 75,338,454.08 1.97
17 000002 万科 A 5,000,000 72,600,000.00 1.90
18 002653 海思科 2,299,863 62,096,301.00 1.63
19 300257 开山股 份 2,495,450 60,389,890.00 1.58
20 600885 宏发股 份 1,895,175 59,394,784.50 1.56
21 000568 泸州老 窖 1,799,868 58,693,695.48 1.54
22 600332 白云山 1,599,925 55,133,415.50 1.44
23 002665 首航节 能 1,978,271 54,798,106.70 1.43
24 002601 佰利联 1,153,841 52,499,765.50 1.37
25 600085 同仁堂 1,414,070 50,779,253.70 1.33
26 000423 东阿阿 胶 931,337 50,757,866.50 1.33
27 600559 老白干 酒 599,910 50,104,483.20 1.31
28 600703 三安光 电 1,499,999 46,949,968.70 1.23
29 600395 盘江股 份 3,299,821 43,062,664.05 1.13
30 600138 中青旅 1,999,908 42,238,056.96 1.11
31 600584 长电科 技 1,965,690 37,564,335.90 0.98
32 601288 农业银 行 10,000,000 37,100,000.00 0.97
33 000910 大亚科 技 2,099,998 35,741,965.96 0.94
34 300370 安控科 技 1,580,173 35,364,271.74 0.93
35 300077 国民技 术 799,898 34,027,660.92 0.89
36 300138 晨光生 物 1,844,837 30,956,364.86 0.81
37 600803 新奥股 份 1,693,431 28,974,604.41 0.76
38 600651 飞乐音 响 1,400,000 28,798,000.00 0.75
39 002310 东方园 林 999,978 28,569,371.46 0.75
40 600351 亚宝药 业 2,100,000 28,434,000.00 0.74
41 000858 五粮液 800,000 25,360,000.00 0.66
42 300267 尔康制 药 711,804 24,265,398.36 0.64
43 002385 大北农 1,700,000 22,984,000.00 0.60
44 601607 上海医 药 999,928 22,268,396.56 0.58
45 002206 海利得 1,299,848 21,889,440.32 0.57
46 002185 华天科 技 1,199,840 21,621,116.80 0.57 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
31
47 002230 科大讯 飞 599,765 20,955,789.10 0.55
48 600406 国电南 瑞 1,000,000 20,690,000.00 0.54
49 600248 延长化 建 1,455,550 19,737,258.00 0.52
50 600872 中炬高 新 848,586 19,661,737.62 0.51
51 600298 安琪酵 母 499,920 17,387,217.60 0.46
52 002180 艾派克 384,138 16,902,072.00 0.44
53 002108 沧州明 珠 999,947 15,759,164.72 0.41
54 600378 天科股 份 762,700 15,757,382.00 0.41
55 601126 四方股 份 500,000 15,250,000.00 0.40
56 603899 晨光文 具 300,000 12,018,000.00 0.31
57 300335 迪森股 份 543,511 9,261,427.44 0.24
58 000757 浩物股 份 600,000 7,740,000.00 0.20
59 002033 丽江旅 游 500,000 7,730,000.00 0.20
60 002607 亚夏汽 车 98,697 1,047,175.17 0.03
61 002009 天奇股 份 18,400 455,768.00 0.01
62 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.01
63 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
64 300476 胜宏科 技 500 23,800.00 0.00
65 002766 索菱股 份 500 17,005.00 0.00
66 600535 天士力 92 4,577.92 0.00
67 600079 人福医 药 88 3,260.40 0.00
68 600699 均胜电 子 82 3,141.42 0.00
69 600037 歌华有 线 99 3,118.50 0.00
70 601226 华电重 工 86 1,368.26 0.00
71 600805 悦达投 资 83 1,297.29 0.00
72 603588 高能环 境 12 903.24 0.00
73 601688 华泰证 券 35 809.55 0.00
74 600999 招商证 券 28 740.88 0.00
75 601633 长城汽 车 20 733.80 0.00
76 603366 日出东 方 24 352.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 601688 华泰证 券 148,049,623.66 4.28
2 300070 碧水源 100,615,227.18 2.91 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
32
3 600011 华能国 际 93,577,533.12 2.71
4 002241 歌尔声 学 85,384,199.65 2.47
5 600999 招商证 券 81,766,265.98 2.37
6 000776 广发证 券 79,530,123.78 2.30
7 000002 万科 A 78,906,962.57 2.28
8 300077 国民技 术 73,909,957.50 2.14
9 002736 国信证 券 72,939,968.32 2.11
10 600580 卧龙电 气 68,664,019.30 1.99
11 300257 开山股 份 65,689,653.44 1.90
12 600887 伊利股 份 64,909,055.59 1.88
13 601888 中国国 旅 64,301,453.14 1.86
14 600803 新奥股 份 62,602,108.70 1.81
15 600837 海通证 券 61,070,243.98 1.77
16 002653 海思科 60,666,457.54 1.76
17 000625 长安汽 车 57,230,711.65 1.66
18 600332 白云山 56,407,823.75 1.63
19 300267 尔康制 药 52,933,601.44 1.53
20 002230 科大讯 飞 52,740,421.57 1.53
注：“买入 金额” 按 买入成 交 金额 （ 成交 单价 乘以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑相 关 交易 费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600406 国电南 瑞 187,929,541.44 5.44
2 002065 东华软 件 180,410,759.09 5.22
3 601688 华泰证 券 158,971,327.57 4.60
4 600887 伊利股 份 149,737,900.61 4.33
5 600048 保利地 产 137,756,049.21 3.99
6 600518 康美药 业 136,520,583.79 3.95
7 600837 海通证 券 118,366,118.22 3.42
8 002152 广电运 通 116,795,478.98 3.38
9 600000 浦发银 行 115,565,083.01 3.34
10 300070 碧水源 114,173,040.20 3.30
11 000069 华 侨城 A 104,070,163.64 3.01
12 002415 海康威 视 93,891,023.07 2.72 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
33
13 300267 尔康制 药 89,879,543.58 2.60
14 000826 桑德环 境 89,707,960.75 2.60
15 601633 长城汽 车 84,333,700.29 2.44
16 600352 浙江龙 盛 83,318,393.80 2.41
17 601328 交通银 行 82,933,635.60 2.40
18 002230 科大讯 飞 80,701,404.29 2.33
19 000776 广发证 券 79,591,677.70 2.30
20 002736 国信证 券 75,697,460.46 2.19
21 600388 龙净环 保 70,690,350.07 2.05
注：“卖出 金额” 按 卖出成 交 金额 （ 成交 单价 乘以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑相 关 交易 费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,588,047,793.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,804,896,402.29
注：“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入”均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 国家债 券 60,462,000.00 1.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 136,314,591.80 3.57
其中： 政策 性金 融债 136,314,591.80 3.57
4 企业债券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 385,000.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 197,161,591.80 5.16
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ） 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
34
1 018001 国开 1301 741,940 76,026,591.80 1.99
2 019501 15 国债 01 600,000 60,462,000.00 1.58
3 140230 14 国开 30 600,000 60,288,000.00 1.58
4 132002 15 天集 EB 3,850 385,000.00 0.01
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
35
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,264,305.62
2 应收证 券清 算款 39,889,410.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,307,630.20
5 应收申 购款 4,797,771.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,259,117.94
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数（户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
60,877 12,662.55 54,637,149.40 7.09% 716,220,844.62 92.91%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
1,851,064.47 0.24%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
50~100 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
36
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2005年11 月17 日） 基金 份额 总额 543,579,037.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,013,055,135.79
本报告 期基 金总 申购 份额 313,988,760.47
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 556,185,902.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 770,857,994.02
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏
基金管理有限公司副总经理， 林浩先生、 吴志 军先生不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有
限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告， 对国家工商行政管理总局商标
评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件
已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
37
本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 （以下简称
“北京证监局”） 《关 于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政
许可的行政监管措施的决定》 ： 决定自责令整 改行政监管措施生效之日起六个月
内， 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请， 已受理的公募基金产品注册申
请中止审查， 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改， 并
已通过北京证监局的现场整改验收，2015 年 8 月 12 日整改期结束。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 3,806,813,283.14 45.36% 3,465,718.75 47.78% -
中金公 司 2 1,914,963,144.49 22.82% 1,743,383.88 24.04% -
东海证 券 1 1,575,546,560.41 18.77% 1,119,270.19 15.43% -
安信证 券 1 579,987,728.25 6.91% 528,020.50 7.28% -
瑞银证 券 1 361,469,389.63 4.31% 256,787.68 3.54% -
中国银 河证 券 1 153,302,807.31 1.83% 139,568.16 1.92% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公 司财 务状 况良 好。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有 较强 的研 究能 力， 能及 时、 全面、 定期 提供 质量 较 高的 宏观、 行业、 公司 和 证券 市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
38
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除 本表 列示 外， 本 基金还 选 择了 长江 证券、 高华证 券、 宏信 证券 和中 信建投 证 券的 交
易单元 作为 本基 金交 易单 元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ， 宏 信证 券和 东海 证 券的交 易单 元为 本基 金本 期新增 的
交易单 元， 本期 无剔 除的 交易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购成 交
总额的比 例
光大证 券 61,079,102.20 32.04% 8,176,000,000.00 71.06%
中金公 司 58,160,814.40 30.51% 830,000,000.00 7.21%
安信证 券 71,400,985.50 37.45% 960,000,000.00 8.34%
瑞银证 券 - - 1,180,000,000.00 10.26%
中国银 河证 券 - - 360,000,000.00 3.13%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基 金新 增代 销机 构的 公告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-01-12
2 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-03-05
3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-03-19
4
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金新增苏州银行股份有限公司为
代销机 构的 公告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-03-26
5
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金新增太平洋证券股份有限公司
为代销 机构 的公 告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-03-31
6
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基 金新 增代 销机 构的 公告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-04-27
7 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-05-09
8
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金新增洛阳银行股份有限公司为
代销机 构的 公告
中国证监会指
定报刊 及网 站
2015-06-01 华夏收入混合型证券投资基金（原华夏收入股票型证券投资基金）2015 年半年度报告
39
§11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2《华夏收入股票型证券投资基金基金合同》；
11.1.3《华夏收入股票型证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一五年八月二十九日
