华夏经典配置混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日
华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根 据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 4
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 .......................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 31
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 36
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................... 37
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 37
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 37
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 40
华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华夏经 典混 合
基金主 代码 288001
交易代 码 288001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004年3月15 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,208,338,453.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在长期 投资 的基 础上 ， 将 战略资 产配 置与 时机 选择 相结合 ，
积 极 主动 地 精选 证券 ，并充 分 利用 短期 金 融工 具作为 动 态
配 置 的有 效 缓冲 及收 益补充 ， 实施 全流 程 的风 险管理 ， 力
求 在 风险 可 控、 获取 稳定收 益 的基 础上 ， 追求 资本最 大 可
能的长 期增 值。
投资策 略
本基金采 取 自上 而下 与自下 而 上相 结合 的 主动 管理， 遵 循
积 极 主动 的 投资 理念 ，对股 票 和债 券、 短 期金 融工具 的 比
例进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 60%× 中信 标普 300 指 数＋20%×
中信标 普全 债指 数＋20%× 一年期 定期 存款 利率 。
风险收 益特 征
本 基 金是 混 合基 金， 风险与 收 益高 于债 券 基金 与货币 市 场
基 金 ，低 于 股票 基金 。本基 金 追求 资产 配 置动 态平衡 、 收
益和长 期资 本增 值平 衡， 风险适 中。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张静 张燕
联系电 话 400-818-6666 0755-83199084
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95555
传真 010-63136700 0755-83195201
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 12 层
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道
7088 号招 商银 行大 厦 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 杨明辉 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券
时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 33 号 通泰
大厦 B 座 12 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 728,234,721.72
本期利 润 863,616,509.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6348
本期加 权平 均净 值利 润率 40.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 53.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2015 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 933,445,026.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7725
期末基 金资 产净 值 2,141,783,480.45
期末基 金份 额净 值 1.773
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2015 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 628.59%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.01% 2.97% -4.27% 2.07% -11.74% 0.90%
过去三 个月 14.76% 2.53% 7.48% 1.55% 7.28% 0.98%
过去六 个月 53.77% 2.03% 17.15% 1.35% 36.62% 0.68%
过去一 年 62.96% 1.57% 57.03% 1.09% 5.93% 0.48%
过去三 年 115.95% 1.31% 53.50% 0.88% 62.45% 0.43%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
628.59% 1.25% 174.85% 1.06% 453.74% 0.19%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 3 月 15 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场机会， 为投资人 谋求满意
的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2015 年 6 月 30 日数据） ， 华夏成长混合在 36 只偏股型基金 （股票上限 80% ）
中排名第 12，华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6 ，华夏回报
及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4；固定
收益类产品中， 华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14， 华夏薪金宝
货币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8。
上半年，在《中国证券报》主办的 “第十二届中国基金业金牛奖 ”评选中，
华夏永福养老 理财混合荣获 “2014 年度开放式混合型金牛基金 ”；在《上海证
券报》 主办的第十二届中国 “金基金”奖的评选中， 华夏永福养老理财混合、 华
夏沪深 300ETF 获得 “ 金基金”产品奖； 在 《证券时报》 主办的 “2014 年度中国
基金业明星基金奖 ” 评选中， 华夏策略混合获得 “五年持续回报积极混合型明星
基金奖 ”。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，
以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平
安银行借记卡开户 ， 并新增短信鉴权方式， 提高了网上交易开户的便利性和安全
性； （3） 开展“基金 经理会客厅 ”、 “我的投资我的团 ”、 “2015 年北京马拉
松华夏基金训练营 ” 等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李铧汶
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 总
监
2015-02-09 - 8 年
清华大学管理学硕士。
曾任易方达基金研究员
等。2010 年 3 月 加入 华
夏基金管理有限公司，
曾 任 投 资 研 究 部 研 究华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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员、基 金经 理助 理等 。
王海雄
本 基 金 的
基金经
理 、 董 事
总经理
2011-03-17 2015-02-09 22 年
经济学硕士。曾任海南
省国际信托投资公司证
券总部总经理助理、证
券营业部总经理，金元
证 券 证 券 营 业 部 总 经
理、投资管理总部总经
理、 公司 副总 裁等 。 2010
年 12 月 加入 华夏 基金 管
理有限公司，曾任华夏
基金（香港）有限公司
副行政总裁、公司首席
投资官 等。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投 资策略和运作分析
上半年， 国际方面， 美国经济延续复苏趋势， 美元指数高位震荡， 美股不断
创出新高。 国内方面， 宏观经济内生增长仍无明显起色， 传统经济引擎长期弱化
趋势已经形成， 政府开始出台系列托底政策， 而经济实体参与者自上而下或自下
而上、 主动或被动， 均加快了转型的步伐和节奏。 市场方面， 在杠杆牛市叠加改
革牛市的暴涨后， 激进去杠杆调控叠加不恰当应对， 市场系统风险叠加局部性风
险全面爆发， 市场进入强烈的负反馈循环中， 总体呈现先扬后抑、 大起大落的跌
宕走势。
报告期内， 本基金坚持长期投资为主， 以成长加价值、 “自下而上 ”精选个
股 的投资模式， 重点投资处于转型期、 有长期发展空间的成长个股， 积极关注实
体经济在转型期各个细分领域的成长机会， 主要投资于国企改革、 互联网相关领
域、 “工业 4.0”、 医 药行业、 医疗服务和医疗器械、 营销、 软件等 行业的个股，
减持了部分前期涨幅过快、估值泡沫化明显的股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.773 元， 本报告期份额净值增
长率为 53.77% ，同期业绩比较基准增长率为 17.15% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 整体经济格局不 会发生大变化， 但市场信心遭受重大挫折， 市
场进入估值和预期混乱期， 自身的内在均衡尚未形成， 中短期投资机会匮乏。 市
场在本轮大幅调整后， 或将进入较大幅度的震荡行情中， 行业和个股可能会出现
明显分化， 年初以来市场的全面互联网泡沫化有望衍化进入第二阶段， 调整过后
投资机会依然存在。
投资策略上， 本基金将积极关注互联网、 物联网、 “工业 4.0”、 医疗服务、
营销、 软件等领域的核心成长股， 积极关注国企改革以及部分细分行业可能出现
的投资机会，关注实体经济领域出现积极变化所带来的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任 ， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具 报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监
察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、
合规、 会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工
作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人 ——招商银行股份有限公司不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金
份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合
报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏经典配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 138,230,677.92 116,226,552.61
结算备 付金
5,617,008.30 5,425,995.57
存出保 证金
1,842,931.91 800,320.67
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,062,442,725.77 1,767,502,612.10
其中： 股票 投资
1,361,916,332.57 1,293,987,299.70
基金投 资
- -
债券投 资
700,526,393.20 473,515,312.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 11,268,741.51
应收利 息 6.4.7.5 11,651,152.71 12,912,714.04
应收股 利
- -
应收申 购款
1,843,893.08 459,989.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,221,628,389.69 1,914,596,925.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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卖出回 购金 融资 产款
- 94,000,000.00
应付证 券清 算款
- 8,676,600.78
应付赎 回款
62,673,192.28 16,674,929.06
应付管 理人 报酬
3,266,315.52 2,440,480.02
应付托 管费
544,385.94 406,746.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,735,808.50 9,040,000.25
应交税 费
2,045,657.12 2,045,657.12
应付利 息
- 13,051.82
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 579,549.88 364,815.30
负债合 计
79,844,909.24 133,662,280.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,208,338,453.76 1,544,954,631.39
未分配 利润 6.4.7.10 933,445,026.69 235,980,013.41
所有者 权益 合计
2,141,783,480.45 1,780,934,644.80
负债和 所有 者权 益总 计
2,221,628,389.69 1,914,596,925.78
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.773 元， 基金 份额 总额 1,208,338,453.76
份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏经典配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
897,292,506.14 -28,379,253.36
1.利息 收入
11,425,761.49 8,834,722.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 710,322.50 809,086.96
债券利 息收 入
10,593,275.25 7,967,066.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
122,163.74 58,568.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
749,631,349.36 108,287,547.61 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 737,728,838.28 97,127,737.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 10,295,062.47 1,052,618.20
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,607,448.61 10,107,191.81
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 135,381,787.70 -145,850,585.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 853,607.59 349,061.98
减：二、费用
33,675,996.72 24,069,893.90
1.管理 人报 酬
15,939,676.35 16,717,501.25
2.托管 费
2,656,612.78 2,786,250.18
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 13,385,168.20 4,312,181.85
5.利息 支出
1,517,077.42 91,795.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,517,077.42 91,795.00
6.其他 费用 6.4.7.21 177,461.97 162,165.62
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
863,616,509.42 -52,449,147.26
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
863,616,509.42 -52,449,147.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏经典配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,544,954,631.39 235,980,013.41 1,780,934,644.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 863,616,509.42 863,616,509.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-336,616,177.63 -166,151,496.14 -502,767,673.77 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
13
其中：1.基 金申 购款 316,841,090.92 241,891,798.96 558,732,889.88
2.基金 赎回 款 -653,457,268.55 -408,043,295.10 -1,061,500,563.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,208,338,453.76 933,445,026.69 2,141,783,480.45
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,506,121,505.85 372,617,422.53 1,878,738,928.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -52,449,147.26 -52,449,147.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
642,302,493.53 101,320,258.45 743,622,751.98
其中：1.基 金申 购款 957,419,287.98 139,034,061.04 1,096,453,349.02
2.基金 赎回 款 -315,116,794.45 -37,713,802.59 -352,830,597.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -232,117,741.20 -232,117,741.20
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,148,423,999.38 189,370,792.52 2,337,794,791.90
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏经典配置混合型证券投资基金 （原名中信经典配置证券投资基金， 以下
简称 “本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]7 号 文《关于同
意中信经典配置证券投资基金设立的批复》 核准， 由基金发起人原中信基金管理
有限责任公司依照《证券投资基金管理暂行办法》（于 2004 年 9 月 16 日废止，华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
14
由 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》取代）、《开
放式证券投资基金试点办法》 （已废止） 等有关规定和 《中信经典配置证券投资
基金基金契约》（于 2004 年 10 月 15 日改为《中信经典配置证券投资基金基金
合同》 ） 发起， 于 2004 年 3 月 15 日募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 12,145,169,801.97 元， 业经安
永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 予以验资。 有关基金设立等文件已按规定
向中国证监会备案。根据中国证监会 2009 年 1 月 4 日《关于核准中信经典配置
证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2009]1
号），基金管理人由中信基金管理有限责任公司更换为华夏基金管理有限公司。
基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和本基金基金合同等有关规定， 本
基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 主要包括： 国内依 法发行上市
的股票、 债券、 短期金融工具、 资产支持证券、 权证以及经中国证监会批准的允
许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 《企
业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定( 以下合称 “企业
会计准则 ”) 、 中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资
基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4
所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年
6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金本报告期所采用的
会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计
一致。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
15
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》 的有关规定， 自 2015 年 3 月 20 日起， 本基金采用第
三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改 革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所
得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限
在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过
1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
16
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 138,230,677.92
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 138,230,677.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,187,920,486.85 1,361,916,332.57 173,995,845.72
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 197,657,913.66 199,339,393.20 1,681,479.54
银行间 市场 497,312,432.31 501,187,000.00 3,874,567.69
合计 694,970,345.97 700,526,393.20 5,556,047.23
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,882,890,832.82 2,062,442,725.77 179,551,892.95
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
17
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 39,821.34
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,527.60
应收债 券利 息 11,608,086.97
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 716.80
合计 11,651,152.71
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,733,789.00
银行间 市场 应付 交易 费用 2,019.50
合计 10,735,808.50
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 175,822.96
预提费 用 153,726.92
合计 579,549.88
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,544,954,631.39 1,544,954,631.39
本期申 购 316,841,090.92 316,841,090.92 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
18
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -653,457,268.55 -653,457,268.55
本期末 1,208,338,453.76 1,208,338,453.76
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 389,956,263.14 -153,976,249.73 235,980,013.41
本期利 润 728,234,721.72 135,381,787.70 863,616,509.42
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-148,901,773.88 -17,249,722.26 -166,151,496.14
其中： 基金 申购 款 167,692,994.15 74,198,804.81 241,891,798.96
基金 赎回 款 -316,594,768.03 -91,448,527.07 -408,043,295.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 969,289,210.98 -35,844,184.29 933,445,026.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 639,973.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 60,011.06
其他 10,338.01
合计 710,322.50
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,666,635,831.47
减：卖 出股 票成 本总 额 3,928,906,993.19
买卖股 票差 价收 入 737,728,838.28
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
246,795,162.07 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
19
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
230,423,716.67
减：应 收利 息总 额 6,076,382.93
买卖债 券差 价收 入 10,295,062.47
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,607,448.61
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,607,448.61
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 135,381,787.70
—— 股 票投 资 142,950,427.57 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
20
—— 债 券投 资 -7,568,639.87
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 135,381,787.70
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 853,607.59
合计 853,607.59
注：本 基金 赎回 费率 不超 过赎回 金额 的 0.5% ， 赎回 费率随 赎回 基金 份额 持有 年份的 增
加而递 减， 赎回 费总 额 的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 13,382,768.20
银行间 市场 交易 费用 2,400.00
合计 13,385,168.20
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 119,014.74
银行费 用 14,535.05
银行间 账户 维护 费 9,000.00
其他 200.00
合计 177,461.97
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
21
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中信证 券 （ 山东） 有限 责任 公司 (“ 中信 证券 （ 山
东） ” ）
基金管理人股东控股的公 司、基金销售机
构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
中信证 券(山东) 2,224,557,393.38 26.11% 1,737,017,352.06 58.42%
中信证 券 2,569,591,206.72 30.16% 292,948,703.21 9.85%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
22
日 日
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
中信证 券(山东) 10,681,025.80 3.25% - -
中信证 券 281,067,743.16 85.50% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信证 券(山东) 380,000,000.00 22.82% 93,000,000.00 100.00%
中信证 券 580,000,000.00 34.83% - -
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券(山东) 2,025,239.61 26.11% 2,025,239.61 18.87%
中信证 券 2,339,356.50 30.16% 2,339,356.50 21.79%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券(山东) 1,581,382.37 58.42% 1,734,289.23 24.15%
中信证 券 266,700.92 9.85% 166,649.41 2.32%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民币元 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
23
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,939,676.35 16,717,501.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,986,621.98 2,197,717.69
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×1.5%/ 当年
天数。
③客户 维护 费 是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,656,612.78 2,786,250.18
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×0.25%/ 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
招商银 行 20,510,416.39 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
招商银 行 - - - - - - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
24
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招 商 银 行 活 期
存款
138,230,677.92 639,973.43 203,406,262.06 781,639.93
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度 可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（ 股 ）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
002665 首航节 能 2015-06-30
筹划重
大事项
27.70 2015-07-01 30.00 255,500 8,693,269.19 7,077,350.00 -
300007 汉威电 子 2015-06-29
筹划重
大事项
74.72 2015-08-24 67.25 900,000 46,135,292.59 67,248,000.00 -
300195 长荣股 份 2015-06-23
筹划非
公开发
28.36 2015-08-24 28.76 2,000,000 34,038,344.63 56,720,000.00 - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
25
行股票
事项
300203 聚光科 技 2015-04-20
筹划重
大事项
41.19 2015-08-12 33.88 2,699,894 77,707,113.74 111,208,633.86 -
300418 昆仑万 维 2015-05-05
筹划非
公开发
行股票
事项
144.78 2015-08-06 140.09 609,997 83,242,974.82 88,315,365.66 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险 管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评 估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
26
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无 法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投 资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 138,230,677.92 - - 138,230,677.92
结算备 付金 5,617,008.30 - - 5,617,008.30
结算保 证金 1,842,931.91 - - 1,842,931.91
债券投 资 181,215,000.00 350,850,893.20 168,460,500.00 700,526,393.20
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 236,785.67 - - 236,785.67
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
27
银行存 款 116,226,552.61 - - 116,226,552.61
结算备 付金 5,425,995.57 - - 5,425,995.57
结算保 证金
800,320.67 - - 800,320.67
债券投 资 313,132,751.60 113,785,060.80 46,597,500.00 473,515,312.40
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 140,679.46 - - 140,679.46
卖出回 购金 融资 产款 94,000,000.00 - - 94,000,000.00
注： 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有固 定收益 类资 产的 利
率风险 状况 测算 的理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ， 其他 市场 变量 均不 发生 变 化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年 6 月 30 日 ）
上年度末
（2014 年 12 月 31 日 ）
利率下 降 25 个 基点
4,559,354.14 1,448,527.73
利率上 升 25 个 基点
-4,540,483.71 -1,444,177.31
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场 价格风险。 此外， 本基金管理 人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
28
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 1,361,916,332.57 63.59 1,293,987,299.70 72.66
交 易 性 金 融资 产-贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 1,361,916,332.57 63.59 1,293,987,299.70 72.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认 其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2014 年 12 月 31 日）
+5%
45,011,334.79 27,887,831.01
-5%
-45,011,334.79 -27,887,831.01
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为 三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层次金融工具公允价值
截至 2015 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
29
次的余额为 1,105,672,333.05 元，第二层次的余额为 956,770,392.72 元，第三层
次的余额为 0 元。 （截至 2014 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 1,333,226,516.50
元，第二层次的余额为 434,276,095.60 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》 的有关规定， 自 2015 年 3 月 20 日起， 本基 金采用第
三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 进行估值， 因此本基金自该
日起将此类固定收益品种公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 对于特殊
事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从
第一层次转入第二层次或第三层次， 于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层
次或第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将
相关股票公允价值所属层次列入第二层次， 于限售期满并恢复市价估值之日起从
第二层次转入第一 层次。
6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,361,916,332.57 61.30
其中： 股票 1,361,916,332.57 61.30
2 固定收 益投 资 700,526,393.20 31.53
其中： 债券 700,526,393.20 31.53
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 143,847,686.22 6.47 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
30
7 其他各 项资 产 15,337,977.70 0.69
8 合计 2,221,628,389.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,162,365,686.91 54.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 196,340,365.66 9.17
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,210,280.00 0.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,361,916,332.57 63.59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 002612 朗姿股 份 2,614,366 176,338,986.70 8.23
2 300203 聚光科 技 2,699,894 111,208,633.86 5.19
3 002085 万丰奥 威 1,566,396 95,973,082.92 4.48
4 300078 中瑞思 创 1,399,925 94,830,919.50 4.43
5 300418 昆仑万 维 609,997 88,315,365.66 4.12
6 002537 海立美 达 5,000,000 78,050,000.00 3.64
7 002751 易尚展 示 599,936 71,236,400.64 3.33 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
31
8 300007 汉威电 子 900,000 67,248,000.00 3.14
9 600305 恒顺醋 业 2,000,057 60,381,720.83 2.82
10 002177 御银股 份 4,000,000 57,680,000.00 2.69
11 300195 长荣股 份 2,000,000 56,720,000.00 2.65
12 300380 安硕信 息 500,000 54,525,000.00 2.55
13 002279 久其软 件 1,000,000 53,500,000.00 2.50
14 000523 广州浪 奇 2,745,722 47,418,618.94 2.21
15 300011 鼎汉技 术 1,249,764 44,266,640.88 2.07
16 600480 凌云股 份 1,544,994 36,400,058.64 1.70
17 300242 明家科 技 536,566 35,949,922.00 1.68
18 000757 浩物股 份 2,525,123 32,574,086.70 1.52
19 002364 中恒电 气 1,110,853 31,748,178.74 1.48
20 002009 天奇股 份 1,178,430 29,189,711.10 1.36
21 300400 劲拓股 份 608,439 28,073,375.46 1.31
22 002665 首航节 能 255,500 7,077,350.00 0.33
23 603199 九华旅 游 68,000 3,210,280.00 0.15
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600843 上工申 贝 122,607,520.54 6.88
2 300011 鼎汉技 术 120,631,770.60 6.77
3 002366 丹甫股 份 108,998,124.25 6.12
4 300078 中瑞思 创 105,023,361.50 5.90
5 600305 恒顺醋 业 101,421,129.40 5.69
6 002751 易尚展 示 100,412,793.21 5.64
7 600480 凌云股 份 96,014,583.90 5.39
8 002400 省广股 份 95,365,576.44 5.35
9 002612 朗姿股 份 91,683,669.92 5.15
10 300418 昆仑万 维 83,242,974.82 4.67
11 002279 久其软 件 79,021,755.99 4.44
12 300203 聚光科 技 77,707,113.74 4.36
13 600289 亿阳信 通 76,851,774.14 4.32
14 002177 御银股 份 75,386,782.65 4.23
15 002085 万丰奥 威 75,001,808.99 4.21
16 300380 安硕信 息 70,210,098.09 3.94 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
32
17 600837 海通证 券 69,909,786.03 3.93
18 300367 东方网 力 69,216,351.60 3.89
19 002418 康盛股 份 68,170,318.19 3.83
20 002394 联发股 份 67,850,632.54 3.81
21 002362 汉王科 技 67,553,249.32 3.79
22 601515 东风股 份 65,970,694.31 3.70
23 002537 海立美 达 63,504,927.42 3.57
24 600651 飞乐音 响 63,464,207.12 3.56
25 000523 广州浪 奇 62,460,881.39 3.51
26 600058 五矿发 展 61,990,708.87 3.48
27 000793 华闻传 媒 61,308,448.10 3.44
28 000757 浩物股 份 53,392,122.70 3.00
29 600213 亚星客 车 53,176,598.88 2.99
30 300242 明家科 技 52,576,686.78 2.95
31 600513 联环药 业 51,437,686.57 2.89
32 300007 汉威电 子 50,674,287.72 2.85
33 601788 光大证 券 50,432,416.64 2.83
34 002364 中恒电 气 48,780,989.00 2.74
35 002009 天奇股 份 47,109,505.85 2.65
36 601890 亚星锚 链 45,180,801.97 2.54
37 002103 广博股 份 43,534,702.82 2.44
38 300247 桑乐金 42,082,462.58 2.36
39 000791 甘肃电 投 41,660,666.53 2.34
40 002527 新时达 41,315,376.72 2.32
41 300041 回天新 材 40,937,142.00 2.30
42 601555 东吴证 券 40,599,944.75 2.28
43 000513 丽珠集 团 40,585,820.50 2.28
44 000061 农产品 40,511,807.30 2.27
45 300218 安利股 份 39,507,168.35 2.22
46 600885 宏发股 份 38,696,580.32 2.17
47 600332 白云山 37,624,951.41 2.11
48 603456 九洲药 业 37,374,432.06 2.10
49 000861 海印股 份 37,229,525.92 2.09
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
33
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 002009 天奇股 份 180,656,696.37 10.14
2 002400 省广股 份 114,158,774.35 6.41
3 600289 亿阳信 通 109,364,474.30 6.14
4 002418 康盛股 份 108,599,110.06 6.10
5 300011 鼎汉技 术 104,997,955.15 5.90
6 002279 久其软 件 102,380,461.36 5.75
7 300295 三六五 网 98,825,646.43 5.55
8 600843 上工申 贝 97,863,576.11 5.50
9 002366 丹甫股 份 93,996,292.97 5.28
10 600028 中国石 化 87,619,436.94 4.92
11 601890 亚星锚 链 84,034,492.51 4.72
12 000958 东方能 源 81,675,177.84 4.59
13 002690 美亚光 电 81,039,064.30 4.55
14 600406 国电南 瑞 78,755,857.71 4.42
15 000566 海南海 药 77,809,288.23 4.37
16 300367 东方网 力 75,191,182.69 4.22
17 002103 广博股 份 73,995,384.20 4.15
18 002065 东华软 件 73,507,303.68 4.13
19 600058 五矿发 展 71,223,544.86 4.00
20 600837 海通证 券 70,551,174.57 3.96
21 002394 联发股 份 69,289,280.33 3.89
22 600651 飞乐音 响 67,461,319.38 3.79
23 000024 招商地 产 66,225,603.33 3.72
24 002551 尚荣医 疗 65,675,682.95 3.69
25 601515 东风股 份 64,991,446.68 3.65
26 300012 华测检 测 64,139,192.99 3.60
27 002450 康得新 63,136,222.42 3.55
28 002362 汉王科 技 62,419,905.96 3.50
29 300041 回天新 材 60,607,489.92 3.40
30 601633 长城汽 车 60,379,344.99 3.39
31 000793 华闻传 媒 59,871,534.05 3.36
32 600016 民生银 行 59,744,543.07 3.35
33 600213 亚星客 车 58,611,256.86 3.29
34 002121 科陆电 子 57,678,444.85 3.24 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
34
35 600513 联环药 业 54,171,610.72 3.04
36 600525 长园集 团 53,990,256.31 3.03
37 600885 宏发股 份 52,577,705.08 2.95
38 000861 海印股 份 52,527,263.80 2.95
39 002594 比亚迪 51,339,821.36 2.88
40 000513 丽珠集 团 50,012,100.26 2.81
41 601788 光大证 券 49,776,726.24 2.79
42 601988 中国银 行 49,067,585.85 2.76
43 000523 广州浪 奇 46,429,849.70 2.61
44 000061 农产品 46,382,388.21 2.60
45 002177 御银股 份 44,915,471.36 2.52
46 002527 新时达 44,516,498.95 2.50
47 300218 安利股 份 44,060,142.26 2.47
48 300140 启源装 备 43,184,947.99 2.42
49 601555 东吴证 券 42,824,610.13 2.40
50 603456 九洲药 业 42,546,210.83 2.39
51 000791 甘肃电 投 41,691,146.00 2.34
52 000869 张裕 A 41,450,872.42 2.33
53 300247 桑乐金 39,466,701.94 2.22
54 002260 伊立浦 38,662,582.02 2.17
55 600332 白云山 38,387,422.27 2.16
56 600480 凌云股 份 35,814,509.21 2.01
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股 票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,853,885,598.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,666,635,831.47
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 国家债 券 168,460,500.00 7.87 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 440,627,000.00 20.57
其中： 政策 性金 融债 375,887,000.00 17.55
4 企业债 券 71,286,893.20 3.33
5 企业短 期融 资券 20,152,000.00 0.94
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 700,526,393.20 32.71
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 010107 21 国债(7) 1,590,000 168,460,500.00 7.87
2 150207 15 国开 07 1,200,000 121,968,000.00 5.69
3 130317 13 进出 17 800,000 80,144,000.00 3.74
4 091501002 15 中 国信 达债 02 650,000 64,740,000.00 3.02
5 140208 14 国开 08 600,000 61,734,000.00 2.88
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,842,931.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,651,152.71
5 应收申 购款 1,843,893.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,337,977.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币 元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300203 聚光科 技 111,208,633.86 5.19 筹划重 大事 项
2 300418 昆仑万 维 88,315,365.66 4.12
筹划非 公开 发行 股
票事项 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
37
3 300007 汉威电 子 67,248,000.00 3.14 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持 有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
27,438 44,038.87 71,634,492.10 5.93% 1,136,703,961.66 94.07%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
839,319.27 0.07%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金 份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2004 年3 月15日 ）基 金份 额总 额 12,149,371,119.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,544,954,631.39
本报告 期基 金总 申购 份额 316,841,090.92
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 653,457,268.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,208,338,453.76
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
38
本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏
基金管理有限公司副总经理， 林浩先生、 吴志 军先生不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告，汤 晓东先生任华夏基金管理有
限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告， 对国家工商行政管理总局商标
评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件
已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的 会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 （以下简称
“ 北京证监局”） 《关 于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政
许可的行政监管措施的决定》 ： 决定自责令整 改行政监管措施生效之日起六个月
内， 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请， 已受理的公募基金产品注册申
请中止审查， 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改， 并
已通过北京证监局的现场整改验收，2015 年 8 月 12 日整改期结束。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 2,569,591,206.72 30.16% 2,339,356.50 30.16% -
中信证 券(山东)
2 2,224,557,393.38 26.11% 2,025,239.61 26.11% - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
39
招商证 券 2 1,926,053,909.18 22.61% 1,753,481.81 22.61% -
光大证 券 1 907,104,018.65 10.65% 825,825.14 10.65% -
申万宏 源证 券 1 892,364,421.71 10.47% 812,408.13 10.47% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了国 泰君 安证 券 、 中金公 司 、 中 银国 际证 券 和中信 建投
证券的 交易 单元 作 为 本基 金交易 单元 ，本 报告 期无 股票交 易及 应付 佣金 。
④齐鲁 证券 的交 易单 元为 本期剔 除的 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
中信证 券 281,067,743.16 85.50% 580,000,000.00 34.83%
中信证 券(山东)
10,681,025.80 3.25% 380,000,000.00 22.82%
光大证 券 - - 255,000,000.00 15.32%
申万宏 源证 券
36,993,974.90 11.25% 450,000,000.00 27.03%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金新增 代销 机构 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-01-12 华夏经典配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
40
2
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 华 夏 经 典 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-02-11
3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-03-05
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-03-19
5
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 新 增 苏 州 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 监 会 指
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2015-03-26
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 新 增 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的
公告
中 国 证 监 会 指
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2015-03-31
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金新增 代销 机构 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-04-27
8 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-05-09
9
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 新 增 洛 阳 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2015-06-01
§ 11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《华夏经典配置混合型证券投资基金基金合同》；
11.1.3 《华夏经典配置混合型证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业 务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一五年八月二十九日
