景 顺 长 城 沪深 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年8 月29 日
景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 3 页 共 34 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城沪 深 300 指 数增 强
场内简 称 无
基金主 代码 000311
交易代 码 000311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年10 月 29 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 373,479,935.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为增 强型 指数 基金 , 在 力求 有效 跟踪 标的 指 数, 控制 本基 金的 净值 增 长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不
超过 7.75% 的基 础上 ,结 合量化 方法 追求 超越 标的 指数的 业绩 水平 。
投资策 略 1、资 产配 置策 略:本 基金 为指数 基金 ,股 票投 资比 例范围 为基 金资 产的 90% -
95% , 大 类资 产配 置不 作 为本基 金的 核心 策略 。 一 般情况 下将 保持 各类 资产 配
置的基 本稳 定 。 在 综合 考 量系统 性风 险 、 各 类资 产 收益风 险比 值 、 股 票资 产 估
值、 流 动性 要求、 申购 赎回 以及分 红等 因素 后, 对基 金资产 配置 做出 合适 调整 。
2、 股 票投 资策 略: 本基 金 作为增 强型 的指 数基 金 , 一方面 采用 指数 化被 动投 资
以追求 有效 跟踪 标的 指数 , 另 一方 面采 用量 化模 型 调整投 资组 合力 求超 越标 的
指数表 现。
3、 债券 投资 策略:出 于对 流动性 、 跟 踪误 差、 有 效 利用基 金资 产的 考量 , 本 基
金适时 对 债 券进 行投 资 。 通过研 究国 内外 宏观 经济 、 货 币和 财政 政策 、 市 场 结
构变化 、 资金 流动 情况 , 采取自 上而 下的 策略 判断 未来利 率变 化和 收益 率曲 线
变动的 趋势 及幅 度 , 确 定 组合久 期 。 进 而根 据各 类 资产的 预期 收益 率 , 确 定 债
券资产 配置 。
4、 权 证 、 股 指期 货投 资策 略:本 基金 可投 资股 指期 货 和其他 经中 国证 监会 允许
的衍生 金融 产品 , 如期 权 、 权 证以 及其 他与 标的 指 数或标 的指 数成 分股 、 备 选
成分股 相关 的衍 生工 具 。 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则 , 以 套 期
保值为 目的 , 主要 选择 流 动性好 、 交易 活跃 的股 指 期货合 约 。 本 基金 力争 利 用
股指期 货的 杠杆 作用 , 降 低 股 票仓 位调 整的 频率 、 交 易 成本和 带来 的跟 踪误 差,
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
5、 中小 企业 私募 债券 的投 资策略:对 单个 券种 的分 析 判断与 其它 信用 类固 定收
益品种 的方 法类 似 。 在 信 用研究 方面 , 本基 金会 加 强自下 而上 的分 析 , 将 机 构
评级与 内部 评级 相结 合, 着重通 过发 行方 的财 务状 况、信 用背 景、 经营 能力 、
行业前 景 、 个 体竞 争力 等 方面判 断其 在期 限内 的偿 付能力 , 尽可 能对 发行 人 进
行充分 详尽 地调 研和 分析 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 4 页 共 34 页
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率+1.5% ( 指年 收益 率, 评价时 按期 间折 算) 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票指 数增 强型基 金 , 属 于较 高预 期 风险 、 较 高预 期收 益的 证 券
投资基 金品 种 , 其 预期 风 险与预 期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币 市
场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 288,219,814.47
本期利 润 281,163,114.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5741
本期基 金份 额净 值增 长率 32.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8103
期末基 金资 产净 值 781,115,408.44
期末基 金份 额净 值 2.091
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 5 页 共 34 页
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -6.11% 3.24% -7.06% 3.32% 0.95% -0.08%
过去三 个月 13.03% 2.49% 10.38% 2.48% 2.65% 0.01%
过去六 个月 32.76% 2.13% 26.21% 2.15% 6.55% -0.02%
过去一 年 115.79% 1.75% 102.62% 1.75% 13.17% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
109.10% 1.50% 88.20% 1.50% 20.90% 0.00%
景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 6 页 共 34 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 资产配置 比 例为:股票投 资比例范 围 为基金资产 的 90%-95% ,投资于标的 指数成
分股及 其备 选成 分股 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的80 %, 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 保 证
金以后 , 本 基金 保留 的现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
本基金 的建 仓期 为 自2013 年 10 月29 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时, 本基 金投 资组
合达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 股份有 限公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为49% 、49% 、1%、景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 7 页 共 34 页
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2015 年6 月30 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 46 只 开放 式 基金, 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 (LOF) 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金(LOF) 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力混 合型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 债 券
型证券投资基 金、景顺 长 城策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、景顺 长 城景兴信用 纯债债券
型证券 投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、景 顺长 城景 颐双利 债券 型证 券 投
资基金 、 景 顺长城 景益 货 币市场 基金 、 景顺 长城 成 长之星 股票 型证 券投 资基 金、 景 顺长 城中 证 500
交易型 开放式 指数证券 投 资基金、景顺 长城优质 成 长股票型证券 投资基金 、 景顺长城优 势企业股
票型证券投资 基金、景 顺 长城鑫月薪定 期支付债 券 型证券投资基 金、景顺 长 城中小板创 业板精选
股票型 证券 投资 基金 、景 顺长城 中 证 800 食品 饮料 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、景 顺长 城 中
证TMT150 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、 景 顺长 城 中证医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金、景顺长城 研究精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城景丰货币 市场基金 、 景顺长城中 国回报灵
活配置混合型 证券投资 基 金、景顺长城 量化精选 股 票型证券投资 基金、景 顺 长城稳健回 报灵活配
置混合型证券 投资基金 、 景顺长城沪港 深精选股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城领先回报 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、 景 顺长城 中 证 TMT150 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 景顺 长城
安享回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联 接
基金。其中景 顺长城景 系 列开放式证券 投资基金 下 设景顺长城优 选股票证 券 投资基金、 景顺长城
货币市 场证 券投 资基 金、 景顺长 城动 力平 衡证 券投 资基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 8 页 共 34 页
黎海威
景顺长 城沪 深300
指 数 增 强 型 证 券
投资基 金 、 景 顺长
城 量 化 精 选 股 票
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 , 量 化及
ETF 投资 部投 资总
监
2013 年 10
月 29 日
- 12
经 济 学 硕 士 ,CFA 。 曾 担 任
美国穆 迪KMV 公 司研 究员 ,
美国贝 莱德 集团 (原 巴克 莱
国际投 资管 理有 限公 司) 基
金 经 理 、 主 动 股 票 部 副 总
裁, 香 港海 通国 际资 产管 理
有限公司( 海 通 国 际 投 资 管
理有限公司) 量 化 总 监 。
2012 年 8 月加 入本 公司, 担
任量化 及ETF 投 资部 投资 总
监; 自 2013 年 10 月 起担 任
基金经 理。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露 管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《景 顺长 城沪 深 300 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律法规的 规定,本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 在严格控制 风险的基
础上,为基金 持有人谋 求 最大利益。本 报告期内 , 基金运作整体 合法合规 , 未发现损害 基金持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 , 完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 1 次, 为公 司旗 下景 顺长城 量化 精选 股票
型基金 根据 基金 合同 约定 通过量 化模 型建 仓从 而与 其他组 合发 生的 反向 交易 。 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 9 页 共 34 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 经济 数据 略 微好转 ,PMI 数 据小 幅好 转,但 经济 依然 缺乏 增长 动力, 投资 增速
进一步 下滑 , 进出 口数 据 不佳 , 消 费数 据疲 软 , 基 建和房 地产 投资 增速 表现 较差 。 通 胀小 幅回 升,
但仍在 可控 范围 内。
上半年央行数 次进行降 准 降息托底经济 ,并通过 公 开市场操作宽 松资金面 , 资金利率回落 至
近年低 点。 与此 同时,股 票 市场的 波动 性变 大。 进 入6 月份 后, 调整 幅度 加大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ,本 基金 份 额净值 增长 率 为32.76% , 高于业 绩比 较基 准收 益 率6.55% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来,经 济增长动 能 依然不足,经 济结构依 然 需要调整。但 随着政府 在 财政政策、货 币
政策等 方面 的放 松, 将对 短期经 济起 到一 定的 支持 作用。
我们坚持在风险可控的前 提下以量化基本面选股为 主来产生超额收益, 并 在各 类 因 子 之 间,
尤其是 在成 长和 价值 之间 进行了 平衡 的配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方 式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人, 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ,基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人,由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方 式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究, 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 , 从价值投资 的角度进
行理论分析, 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 10 页 共 34 页
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后,基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核 部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ,控制执 行 中可能发生的 风险,并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
本基金管理人 与中证指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的 说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 11 页 共 34 页
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —— 景 顺长城基
金管理 有限 公 司2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款
79,115,319.34 60,761,002.65
结算备 付金
824,127.44 584,736.51
存出保 证金
470,144.34 79,004.10
交易性 金融 资产
680,837,930.30 510,692,538.13
其中: 股票 投资
680,837,930.30 510,692,538.13
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- - 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 34 页
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
10,152.36 7,947.33
应收股 利
- -
应收申 购款
108,167,043.87 34,144,345.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
869,424,717.65 606,269,573.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,391,640.30 32,267,309.10
应付赎 回款
44,296,069.60 21,722,252.97
应付管 理人 报酬
687,595.36 279,585.11
应付托 管费
137,519.08 55,917.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,403,506.83 599,494.90
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
392,978.04 282,495.78
负债合 计
88,309,309.21 55,207,054.87
所有者权益:
实收基 金
373,479,935.87 349,773,069.67
未分配 利润
407,635,472.57 201,289,449.34
所有者 权益 合计
781,115,408.44 551,062,519.01
负债和 所有 者权 益总 计
869,424,717.65 606,269,573.88
注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值2.091 元, 基金 份额 总额373,479,935.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
291,621,674.77 -13,293,145.78
1.利息 收入
281,176.97 83,012.92
其中: 存款 利息 收入
281,176.97 83,012.92 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 34 页
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
295,141,529.86 -4,857,557.78
其中: 股票 投资 收益
288,512,437.76 -8,864,287.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
6,629,092.10 4,006,729.91
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
-7,056,700.46 -8,735,938.58
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
3,255,668.40 217,337.66
减: 二、费用
10,458,560.76 3,719,145.43
1.管 理人 报酬
4,535,435.51 1,501,660.07
2.托 管费
907,087.11 300,332.03
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
4,729,798.21 1,638,293.84
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
286,239.93 278,859.49
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
281,163,114.01 -17,012,291.21
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
281,163,114.01 -17,012,291.21
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基 349,773,069.67 201,289,449.34 551,062,519.01 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 34 页
金净值 )
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 281,163,114.01 281,163,114.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
23,706,866.20 -74,817,090.78 -51,110,224.58
其中:1. 基 金申 购款 1,398,662,362.16 1,173,010,670.55 2,571,673,032.71
2. 基金 赎回 款 -1,374,955,495.96 -1,247,827,761.33 -2,622,783,257.29
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
373,479,935.87 407,635,472.57 781,115,408.44
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
394,320,063.81 7,459,154.35 401,779,218.16
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -17,012,291.21 -17,012,291.21
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
-131,774,690.50 1,381,546.67 -130,393,143.83
其中:1. 基 金申 购款 44,996,147.76 -1,523,839.36 43,472,308.40
2. 基金 赎回 款 -176,770,838.26 2,905,386.03 -173,865,452.23
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
262,545,373.31 -8,171,590.19 254,373,783.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) ,系 经中 国 证券监 督管 理
委员会 (以 下简 称 “ 中国 证监会 ”) 证监 许可[2013]1028 号文 《关 于核 准景 顺长城 沪 深 300 指数
增强型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准,由景 顺 长城基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》 作为 发起 人 于 2013
年 9 月 23 日至 2013 年 10 月 25 日向 社会 公开 募集 , 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 验证 并
出具安 永华 明(2013) 验字 第 60467014_H04 号 验资 报 告后 , 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金
合同 于2013 年10 月29 日 生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定。 设 立时募 集的 扣除 认购
费后的 实收 基金 ( 本金 ) 为人民 币381,986,684.48 元, 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民币
155,294.37 元, 以上 实收 基金( 本息 )合 计为 人民 币 382,141,978.85 元, 折 合 382,141,978.85
份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 景顺 长城 基金 管理有 限公 司, 注册 登记 机构为 本基 金管 理人 ,
基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。 ( 以下 简 称 “ 中 国农 业银 行 ” )
本基金投资范 围主要为 标 的指数 成分股 及备选成 分 股。此外,为 更好地实 现 投资目标,本 基
金可少 量投 资于 部分 非成 分股 (包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票) 、 一 级
市场新 股或 增发 的股 票 、 衍生工 具 (权 证、 股指 期 货等) 、 债 券资 产 (国 债、 金融债 、 企业 债、 公
司债、次级债 、可转换 债 券、分离交易 可转债、 央 行票据、中期 票据、短 期 融资券、中 小企业私
募债券 等) 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产 , 以及 中 国证监 会允 许基 金投
资的其他金融工具 (但须 符合中国证监会的 相关规 定) 。本 基金股票投 资比例 范围为基金资产 的
90% -95%, 投资于标 的指 数成分 股及其 备选成分 股 的比例不低于 非现金基 金 资产的 80% ,每个
交易日日终在 扣除股指 期 货保证金以后 ,本基金 保 留的现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 : 9 5%× 沪深300 指 数收益 率+1.5% (指
年收益 率, 评价 时按 期间 折算) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的《 企业会计 准 则-基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则、 应用指南 、 解释以及其他 相关规定( 以 下合称 “企业 会计准则 ”) 编制。同时 ,在具
体会计估值核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协 会修订 并 发布的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会颁 布的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 和中国 证券 投 资 基金景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
业协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 基 金 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 , 会 计 估 计 变 更 的 说 明 参 见
6.4.5.2 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发(2014)24 号 《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作
小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 的规 定, 自 2015 年 3 月 24 日起 , 本 基金
持有的交易 所上市交 易或 挂牌转让的 固定收益 品种( 可转换债券 、资产支 持证 券和私募债 券除外)
采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征收 营业 税。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利、 债券 的利息 及储 蓄利 息时 代扣 代缴个 人所 得税 。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 减 按25% 计入 应纳税 所得 额。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 14,014,808.35 0.46% - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 12,759.12 0.46% 8,466.65 0.60%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 - - - -
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,535,435.51 1,501,660.07
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,746,582.83 522,832.23
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 34 页
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
907,087.11 300,332.03
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 (含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末和 上年 度末 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 79,115,319.34 247,107.70 18,201,089.20 74,970.46
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管, 并按 银行 间同 业利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.9 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本于 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 34 页
000963
华东医
药
2015 年6
月26 日
重大事
项
71.48
2015 年8
月 5 日
69.20 58,187 3,517,332.97 4,159,206.76 -
600886
国投电
力
2015 年6
月24 日
重大事
项
14.87 - - 221,562 2,265,217.54 3,294,626.94 -
601111
中国国
航
2015 年6
月30 日
重大事
项
15.36
2015 年7
月29 日
13.78 174,589 1,607,055.30 2,681,687.04 -
002320
海峡股
份
2015 年6
月26 日
重大事
项
27.43 - - 64,046 1,068,095.13 1,756,781.78 -
600153
建发股
份
2015 年6
月29 日
重大事
项
17.51 - - 93,753 1,572,673.65 1,641,615.03 -
002238
天威视
讯
2015 年6
月29 日
重大事
项
23.76 - - 36,534 698,531.69 868,047.84 -
002557
洽洽食
品
2015 年6
月29 日
重大事
项
16.38
2015 年8
月24 日
14.74 36,396 778,730.63 596,166.48 -
300291
华录百
纳
2015 年6
月30 日
重大事
项
37.76
2015 年7
月13 日
34.65 2,796 114,718.02 105,576.96 -
600561
江西长
运
2015 年5
月 4 日
重大事
项
20.59
2015 年8
月20 日
17.36 217,638 3,855,544.10 4,481,166.42 -
600645
中源协
和
2015 年4
月27 日
重大资
产重组
81.31 - - 11,447 671,666.03 930,755.57 -
600900
长江电
力
2015 年6
月15 日
重大资
产重组
12.38 - - 807,735 10,719,240.64 9,999,759.30 -
601633
长城汽
车
2015 年6
月19 日
重大事
项
36.70
2015 年7
月13 日
38.50 47,369 2,348,640.04 1,738,442.30 -
000024
招商地
产
2015 年4
月 3 日
重大资
产重组
36.50 - - 23,400 669,433.87 854,100.00 -
000665
湖北广
电
2015 年5
月25 日
重大事
项
22.82 - - 22,832 458,851.03 521,026.24 -
002268 卫士通
2015 年5
月 8 日
重大事
项
80.14
2015 年8
月 4 日
76.32 9,991 544,510.86 800,678.74 -
002292
奥飞动
漫
2015 年5
月18 日
重大事
项
37.29
2015 年8
月28 日
34.07 588 13,235.88 21,926.52 -
002329
皇氏集
团
2015 年6
月12 日
重大事
项
57.75
2015 年8
月13 日
62.53 1,810 53,734.80 104,527.50 -
002367
康力电
梯
2015 年6
月 2 日
重大事
项
20.90
- - 206,563 2,836,129.66 4,317,166.70 -
002662
京威股
份
2015 年5
月15 日
重大事
项
17.83
2015 年8
月13 日
16.06 26,639 426,576.51 474,973.37 -
300113
顺网科
技
2015 年5
月 5 日
重大事
项
53.60
2015 年8
月 6 日
51.93 32,575 1,059,648.17 1,746,020.00 -
300188
美亚柏
科
2015 年5
月14 日
重大资
产重组
29.92
2015 年8
月21 日
33.44 21,588 514,379.80 645,912.96 -
景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.10.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 639,097,765.85 元,划分为第二层次的余额为人民币
41,740,164.45 元, 无划 分 为第三 层次 的余 额( 于 2014 年 12 月 31 日,本 基金 持 有的以 公允 价值 计
量且其变动计入 当期损益 的金融资产中划 分为第一 层次的余额为人 民币 507,995,789.69 元, 划
分为第 二层 次的 余额 为人 民币 2,696,748.44 元,无 划分为 第三 层次 的余 额) 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于特殊事项 停牌的股 票 ,本基金从进 行估值调 整 之日起将相关 股票公允 价 值所属层次从 第
一层次转入第 二层次, 于 股票复牌并恢 复市价估 值 之日起从第二 层次转入 第 一层次。对 于持有的
非公开发行股 票,本基 金 于限售期内将 相关股票 公 允价值所属层 次列入第 二 层次,于限 售期满并
恢复市 价估 值之 日起 从第 二层次 转入 第一 层次 。
对于证券交易 所上市的 债 券,若出现交 易不活跃 的 情况,本基金 根据估值 调 整中输入值的 可
观察性和重要 性以及对 公 允价值的影响 程度,于 本 报告期内将相 关债券的 公 允价值所属 层次从第
一层次 转入 第 二 层次 。 如 上述影 响因 素消 失, 债券 公允价 值所 属层 次则 从第 二层次 转入 第一 层 次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
本基金报告期 初未持有 公 允价值划分为 第三层次 的 金融工具;本 基金本期 无 净转入(转出 )
第三层 次。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
6.4.10.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年8 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 680,837,930.30 78.31
其中: 股票 680,837,930.30 78.31
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,939,446.78 9.19
7 其他各 项资 产 108,647,340.57 12.50
8 合计 869,424,717.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 6,075,742.92 0.78
C 制造业 252,001,883.68 32.26
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 40,829,907.18 5.23
E 建筑业 25,620,991.14 3.28
F 批发和 零售 业 14,993,720.50 1.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 39,713,731.49 5.08
H 住宿和 餐饮 业 187,501.60 0.02 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 19,541,100.89 2.50
J 金融业 235,550,147.81 30.16
K 房地产 业 33,519,997.64 4.29
L 租赁和 商务 服务 业 3,079,556.40 0.39
M 科学研 究和 技术 服务 业 930,755.57 0.12
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,790,378.58 0.23
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,942,525.08 0.25
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,280,815.43 0.42
S 综合 - -
合计 679,058,755.91 86.93
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 1,323,000.00 0.17
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 456,174.39 0.06
合计 1,779,174.39 0.23
景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 601318 中国平 安 405,263 33,207,250.22 4.25
2 600036 招商银 行 1,146,894 21,469,855.68 2.75
3 600000 浦发银 行 1,194,834 20,264,384.64 2.59
4 000651 格力电 器 299,639 19,146,932.10 2.45
5 600837 海通证 券 700,173 15,263,771.40 1.95
6 601166 兴业银 行 835,971 14,420,499.75 1.85
7 600030 中信证 券 518,964 13,965,321.24 1.79
8 600016 民生银 行 1,206,365 11,991,268.10 1.54
9 600887 伊利股 份 611,469 11,556,764.10 1.48
10 601766 中国南 车 622,143 11,422,545.48 1.46
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的半年度
报告正 文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 600999 招商证 券 50,000 1,323,000.00 0.17
2 000009 中国宝 安 27,969 456,174.39 0.06
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601166 兴业银 行 46,728,170.00 8.48
2 601318 中国平 安 45,675,969.76 8.29
3 000002 万
科A 36,579,020.67 6.64
4 600188 兖州煤 业 27,658,834.07 5.02
5 000651 格力电 器 27,121,747.73 4.92 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
6 600000 浦发银 行 26,938,521.72 4.89
7 002294 信立泰 25,260,885.86 4.58
8 600036 招商银 行 23,861,004.13 4.33
9 600030 中信证 券 22,709,115.25 4.12
10 600837 海通证 券 21,367,965.17 3.88
11 601766 中国南 车 21,328,124.80 3.87
12 600015 华夏银 行 20,819,842.11 3.78
13 600887 伊利股 份 20,102,298.25 3.65
14 600519 贵州茅 台 17,865,592.70 3.24
15 601818 光大银 行 17,841,939.00 3.24
16 601390 中国中 铁 16,388,799.38 2.97
17 601607 上海医 药 16,284,771.36 2.96
18 601899 紫金矿 业 15,819,915.00 2.87
19 600016 民生银 行 15,173,907.67 2.75
20 000039 中集集 团 15,168,477.50 2.75
21 600900 长江电 力 14,651,414.48 2.66
22 601006 大秦铁 路 14,576,340.30 2.65
23 600104 上汽集 团 14,338,104.97 2.60
24 601601 中国太 保 13,948,404.67 2.53
25 000001 平安银 行 13,928,354.37 2.53
26 000776 广发证 券 13,912,363.87 2.52
27 601398 工商银 行 13,424,247.84 2.44
28 002415 海康威 视 12,826,636.19 2.33
29 600018 上港集 团 12,807,668.60 2.32
30 601901 方正证 券 11,799,406.80 2.14
31 601600 中国铝 业 11,791,592.00 2.14
32 601988 中国银 行 11,575,140.24 2.10
33 601668 中国建 筑 11,539,380.00 2.09
34 000333 美的集 团 11,402,310.40 2.07
35 002202 金风科 技 11,313,393.27 2.05
注:买 入金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ),未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% ) 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
1 000002
万
科A 46,242,300.75 8.39
2 601318
中国平 安 44,664,261.40 8.11
3 601390
中国中 铁 40,132,237.57 7.28
4 601166
兴业银 行 38,670,555.42 7.02
5 600188
兖州煤 业 34,754,857.02 6.31
6 601899
紫金矿 业 34,134,992.27 6.19
7 600015
华夏银 行 33,683,085.16 6.11
8 000651
格力电 器 33,000,087.54 5.99
9 601607
上海医 药 31,883,035.65 5.79
10 601818
光大银 行 27,982,272.10 5.08
11 002294
信立泰 26,153,201.89 4.75
12 600018
上港集 团 25,916,287.58 4.70
13 600000
浦发银 行 25,186,897.07 4.57
14 000001
平安银 行 23,564,816.91 4.28
15 600036
招商银 行 23,421,163.81 4.25
16 600837
海通证 券 22,013,241.59 3.99
17 600887
伊利股 份 21,733,296.97 3.94
18 600030
中信证 券 19,751,350.43 3.58
19 601299
中国北 车 18,443,257.80 3.35
20 600893
中航动 力 17,489,085.43 3.17
21 601006
大秦铁 路 17,116,049.94 3.11
22 600104
上汽集 团 16,911,445.98 3.07
23 601088
中国神 华 16,042,380.00 2.91
24 600016
民生银 行 15,261,949.18 2.77
25 600271
航天信 息 14,782,228.04 2.68
26 002415
海康威 视 14,528,343.83 2.64
27 000776
广发证 券 14,455,837.99 2.62
28 300204
舒泰神 14,123,280.67 2.56
29 600660
福耀玻 璃 13,559,644.08 2.46
30 000768
中航飞 机 13,501,382.10 2.45
31 002202
金风科 技 12,674,149.97 2.30
32 600886
国投电 力 12,521,430.43 2.27
33 601618
中国中 冶 12,439,196.08 2.26
34 601601
中国太 保 12,333,154.33 2.24
35 000338
潍柴动 力 12,153,358.56 2.21
36 000333
美的集 团 11,517,632.97 2.09
37 000540
中天城 投 11,346,720.85 2.06
注:卖 出金 额为 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 ) ,未考 虑相 关交 易费 用。 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,493,487,355.13
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,604,797,700.26
注: 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) ,
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则,以 套 期保值为目的 ,主要选 择 流动性好、交 易
活跃的股指期 货合约。 本 基金力争利用 股指期货 的 杠杆作用,降 低股票仓 位 调整的频率 、交易成
本和带 来的 跟踪 误差 ,达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、 中 国平 安保 险 (集 团) 股份有 限公 司 ( 下称 “ 中 国平安 ”, 股票 代码 :601318 ) 控股 子公
司平安 证券 因其 推荐 海联 讯 IPO 的过 程中 ,出 具的 保荐书 存在 虚假 记载 以及 未审慎 审查 海联 讯 公
开发行 募集 文件 的真 实性 和准确 性 , 于2014 年 12 月8 日 收到 《 中国 证监 会 行政处 罚决 定书 》 。 该
处罚决 定书 对平 安证 券给 予警告 , 没 收保 荐业 务收 入400 万元 , 没 收承 销股 票 违法所 得 2867 万元,
并处 以440 万元 罚款 。
中国平 安为 沪 深300 指数 成份股 , 我 们的 量化 模型 从 多个角 度进 行了 分析,认 为 其股价 已反 映
相关负面消息 ,估值合 理 ,情绪和动量 都偏正面 , 因 此本基金组 合持有了 该 股票。本基 金基金经
理依据基金合 同和公司 投 资管理制度, 在投资授 权 范围内,经正 常投资决 策 程序对中国 平安进行
了投资 。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 470,144.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,152.36
5 应收申 购款 108,167,043.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 108,647,340.57 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 34 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,242 13,709.71 118,590,835.95 31.75% 254,889,099.92 68.25%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 79,824.71 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2013 年10 月 29 日 )基 金份 额总 额
382,141,978.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 349,773,069.67
本报告 期基 金总 申购 份额 1,398,662,362.16 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 34 页
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,374,955,495.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 373,479,935.87
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2015 年 1 月 23 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 王鹏 辉先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
上述事 项已 按规 定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 有 关公 告刊 登在 中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 34 页
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证券有限
责任公司
1 798,640,552.11 26.02% 727,082.21 26.02% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 633,313,481.38 20.63% 576,569.09 20.63% 未变更
华福证券有限
责任公司
1 494,362,615.01 16.10% 450,065.89 16.10% 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 438,695,017.67 14.29% 399,387.89 14.29% 未变更
海通证券股份
有限公司
1 161,692,464.28 5.27% 147,204.14 5.27% 未变更
中国中投证券
有限责任公司
1 124,410,135.51 4.05% 113,263.18 4.05% 未变更
中信证券股份
有限公司
1 124,282,920.60 4.05% 113,147.33 4.05% 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 120,707,301.90 3.93% 109,891.63 3.93% 未变更
中国国际金融
股份有限公司
2 103,939,354.19 3.39% 94,626.58 3.39% 未变更
中信建投证券
股份有限公司
1 20,775,518.80 0.68% 18,914.14 0.68% 未变更
光大证券股份
有限公司
2 17,536,959.10 0.57% 15,965.65 0.57% 未变更
民生证券股份
有限公司
1 17,379,968.33 0.57% 15,822.77 0.57% 未变更
长城证券股份
有限公司
1 14,014,808.35 0.46% 12,759.12 0.46% 未变更
财富里昂证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
广发证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
川财证券有限 1 - - - - 未变更 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 32 页 共 34 页
责任公司
方正证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后 , 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - - 景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 33 页 共 34 页
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
景顺长城沪深 300 指数增强 2015 年半年度报告 摘要
第 34 页 共 34 页
景顺长城基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日