上 证 社 会 责任 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2015 年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 责任 ETF
场内简 称 责任 ETF
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 99,581,114.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-08-09
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制策 略 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票指 数型 基金 ， 其风 险和 预期 收益 高于
货 币 市场 基金 、债 券基 金、 混 合基 金。 本基 金为 指数
型 基 金， 具有 和标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险 收 益特 征， 属于 证券 投资 基 金中 较高 风险 、较 高预
期收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 蒋松云
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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传真 010-66228001 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 94,856,827.49
本期利 润 46,694,785.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2793
本期基 金份 额净 值增 长率 17.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7343
期末基 金资 产净 值 156,594,402.57
期末基 金份 额净 值 1.5725
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.50% 3.55% -6.97% 3.58% 0.47% -0.03%
过去三 个月 7.30% 2.64% 6.72% 2.66% 0.58% -0.02% 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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过去六 个月 17.44% 2.37% 17.04% 2.39% 0.40% -0.02%
过去一 年 101.34% 1.99% 98.49% 2.00% 2.85% -0.01%
过去三 年 93.42% 1.62% 84.41% 1.63% 9.01% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
87.60% 1.51% 65.87% 1.54% 21.73% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 ， 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来，
公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业
化资产 管理 公司 ”。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳 定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建 信回报责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券 投资 基金 ，共 计 55 只开放 式基 金， 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 3 月
21 日
- 7
硕 士 。曾 就职 于中 国国 际
金 融 有限 公司 ，先 后担 任
市 场 风险 管理 分析 员、 量
化 分 析经 理， 从事 风险 模
型、 量 化研 究与投 资； 2011
年 9 月 加入 我公 司， 担任
基金经 理助 理。2012 年 3
月 21 日起 任上 证 社会 责
任 交 易型 开放 式指 数证 券
投 资 基金 及其 联接 基金 的
基金经 理 ； 2013 年 3 月 28
日 起 任 建 信 央 视 财 经 50
指 数 分级 发起 式证 券投 资
基金的 基金 经理 ；2014 年
1 月27 日起 任中 证500 指
数增强 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 本基金根 据 基金合同规定 ，采取了 对 指数的被动复 制策略， 将 年化跟踪误差 和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
报告期内，本 基金跟踪 误 差主要来自基 金净值保 留 位数有限造成 的舍入误 差 以及所持股票 组
合与所 跟踪 标的 指数 在权 重结构 上的 差异 。 权 重结 构 上的差 异源 自部 分股 票由 于舍入 取整 等原 因，
申购赎回清单 文件中各 股 票的权重与标 的指数相 比 有所变化。同 时指数成 份 股的大比例 分红在给
基金带 来超 额收 益的 同时 也很大 程度 上增 加了 基金 的跟踪 误差 。 本 基金 管理 人 在量化 分析 基础 上，
采取了 适当 的组 合调 整策 略，尽 可能 地控 制了 基金 的跟踪 误差 与偏 离度 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率17.44% ， 波动 率2.37% ， 业 绩比较 基准 收益 率 17.04% ， 波 动 率 2.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年上 半年 ， 受 改革 预 期升温 和乐 观情 绪推 动， 股指不 断创 出新 高， 同时 波动率 也随 之不
断上升。到六 月中旬， 随 着监管从严、IPO 对 资金 面的冲击、获 利回吐等 因 素的诱发，大 盘迅速
转向，大幅下 跌，震荡 及 其剧烈。展望 下半年， 受 前期指数下挫 的影响， 预 期情绪恢复 较慢，大
盘仍将 延续 大幅 震荡 盘整 的行情 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司 设立 的基 金估 值委 员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 负 责制 定公 司所 管理 基 金的基 本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监 及 监察稽 核总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值 方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并 负责 与 托管行 进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司 与中 央国 债登 记结 算 有限责 任公 司签 署了 《中 债 收益率 曲线 和中 债 估 值最 终用户 服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值价 格， 对公 司旗
下基金持有的 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的不 含 权固定收益品 种（可转 换 债券、资产 支持证券
和私募 债券 除外 ）进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 上证社会 责 任交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 建 信基金管理有 限
责任公司在上 证社会责 任 交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，上证社 会 责任交易型 开放式指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的上证社 会责任交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金2015 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内 容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,719,805.11 1,958,915.33
结算备 付金
39,046.49 37,512.97
存出保 证金
2,308.15 7,240.49
交易性 金融 资产
154,640,071.52 282,940,859.45 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资
154,640,071.52 282,940,859.45
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
164,125.72 7,560.24
应收利 息
518.10 510.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
157,565,875.09 284,952,599.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
33,836.00 128,423.52
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
76,277.64 113,366.43
应付托 管费
15,255.53 22,673.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
308,729.35 212,363.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
537,374.00 489,796.11
负债合 计
971,472.52 966,622.85
所有者权益：
实收基 金
83,472,968.40 177,775,076.17
未分配 利润
73,121,434.17 106,210,900.36
所有者 权益 合计
156,594,402.57 283,985,976.53
负债和 所有 者权 益总 计
157,565,875.09 284,952,599.38
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.5725 元， 基金 份额 总额99,581,114.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
47,887,793.00 -11,538,652.39
1.利息 收入
9,026.34 9,026.51
其中： 存款 利息 收入
9,026.34 9,026.51
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
96,038,168.53 -6,370,494.54
其中： 股票 投资 收益
94,207,934.36 -10,135,913.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,830,234.17 3,765,418.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-48,162,042.34 -5,177,184.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,640.47 -
减：二、费用
1,193,007.85 1,284,789.73
1．管 理人 报酬
606,113.41 759,666.80
2．托 管费
121,222.64 151,933.37
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
157,014.18 64,545.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
308,657.62 308,643.62
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
46,694,785.15 -12,823,442.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
46,694,785.15 -12,823,442.12
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
177,775,076.17 106,210,900.36 283,985,976.53
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 46,694,785.15 46,694,785.15
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-94,302,107.77 -79,784,251.34 -174,086,359.11
其中：1. 基 金申 购款 15,088,337.26 10,340,995.64 25,429,332.90
2. 基金 赎回 款 -109,390,445.03 -90,125,246.98 -199,515,692.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
83,472,968.40 73,121,434.17 156,594,402.57
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
346,680,629.07 -10,418,321.69 336,262,307.38
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -12,823,442.12 -12,823,442.12
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-30,595,794.97 1,732,019.74 -28,863,775.23
其中：1. 基 金申 购款 1,257,361.44 -106,739.07 1,150,622.37
2. 基金 赎回 款 -31,853,156.41 1,838,758.81 -30,014,397.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
316,084,834.10 -21,509,744.07 294,575,090.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2010] 第 378 号 《关 于核 准上 证社 会 责任交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》核 准 ，由建信基金 管理有限 责 任公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同 》负责公
开募集。本基 金为契约 型 的交易型开放 式基金， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集419,603,272.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事 务 所有限 公司 普华 永
道中天 验字(2010) 第133 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《上 证 社会责 任交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2010 年 5 月 28 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基 金 份额 总 额
为 419,607,592.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 4,320.00 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管
理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同》 和《上证 社 会责任交易型 开
放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定
2010 年 7 月 9 日为 本基 金 的基金 份额 折算 日。 当日 上证社 会责 任指 数收 盘值 为 836.25 点， 基金
资产净 值 为418,612,978.89 元， 折算 前基 金份 额总 额为 419,607,592 份 ， 折 算前基 金份 额净 值为
0.998 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 1.19298016 ，折算后基金份额 总额为
500,581,114 份， 折算 后 基金份 额净 值 为 0.836 元 。建信 基金 管理 有限 责任 公司已 根据 上述 折算
比例，对各基 金份额持 有 人认购的基金 份额进行 了 折算，并由本 基金注册 登 记机构中国 证券登记
结算有 限责 任公 司于2010 年7 月12 日 进行 了变 更登 记。 经 上海 证券 交易 所(以 下简称 “ 上 交所 ”)
上证债 字[2010] 第141 号 文审核 同意 ，本 基金 于 2010 年8 月9 日 在上 交所 挂 牌交易 。
根据《中华人 民共和 国 证 券投资基金法 》和《上 证 社会责任交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 目标是紧 密 跟踪标的指数 上证社会 责 任指数，追 求跟踪偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益；主 要 投资范围为 标的指数责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为上 证社 会责任 指数 。
本基金的基金 管理人建 信 管理有限责 任 公司以本 基 金为目标 ETF ，募集 成立 了建信上证社 会
责任交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金(以 下 简称 “ 上证 责 任 ETF 联接 基金”) 。 上证 责任
ETF 联 接基 金为 契约 型开 放式基 金， 投资 目标 与本 基金类 似， 将绝 大多 数基 金资产 投资 于本 基 金 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 上证社会 责 任交易型开 放式指数 证券 投资基金基 金合同》 和中 国证监会允 许的基 金
行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频 率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操 作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
建 信 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金(“ 建 信 上证责 任ETF 联
接基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
606,113.41 759,666.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人建 信 基金管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
121,222.64 151,933.37
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间均 未与关联 方 进行银行间同 业市场的 债 券（含回购） 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
建信上证责任
ETF 联接基金
97,000,000.00 97.41% 403,000,000.00 97.44%
责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 2,719,805.11 8,702.02 3,259,659.99 8,785.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项的 说明 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
停牌
14.87 - - 159,807 833,388.26 2,376,330.09 -
600153
建发
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
17.51 - - 80,161 683,758.78 1,403,619.11 -
600879
航天
电子
2015
年 5 月
15 日
重大
资产
重组
停牌
24.50 - - 17,227 250,986.84 422,061.50 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
18 日
重大
资产
重组
停牌
30.62 - - 12,779 277,586.97 391,292.98 -
600335
国机
汽车
2015
年 6 月
15 日
筹划
非公
开发
行股
37.93
2015
年 7 月
21 日
34.14 7,063 179,626.18 267,899.59 - 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
票停
牌
600310
桂东
电力
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
31.53
2015
年 7 月
13 日
34.68 5,844 227,240.63 184,261.32 -
600561
江西
长运
2015
年 5 月
4 日
筹划
非公
开发
行股
票停
牌
19.48
2015
年 8 月
20 日
17.36 5,150 76,616.29 100,322.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 149,494,284.93 元， 属于 第二 层次的 余额 为 5,145,786.59 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2014 年 6 月 30 日： 第一 层次 287,931,207.71 元， 第二 层次 4,137,239.11 ， 无第 三
层次余 额) 。 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属 第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品 种的 估值 处理 标准 》 所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值 （ 附 注6.4.5.2 ） ， 并将 相关 债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 基 金申 购款
于 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止 期间 ，本 基金 申 购基金 份额 的对 价总 额 为 25,429,332.90
元(2014 年可 比会 计期 间 ：1,150,622.37 元)， 其 中包括 以股 票支 付的 申购 款 25,902,102.39 元
(2014 年 可比 会计 期间 ：1,190,703.00 元) 和以 现金 返还的 申购 款 472,769.49 元(2014 年可 比会
计期间 ：40,080.63 元) 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2014 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(3) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 154,640,071.52 98.14 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
其中： 股票 154,640,071.52 98.14
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,758,851.60 1.75
7 其他各 项资 产 166,951.97 0.11
8 合计 157,565,875.09 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,844,101.56 3.09
C 制造业 32,938,402.74 21.03
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
3,078,467.76 1.97
E 建筑业 19,950,867.84 12.74
F 批发和 零售 业 5,145,007.61 3.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,169,890.04 0.75
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
6,145,125.75 3.92
J 金融业 71,736,518.04 45.81
K 房地产 业 9,124,239.94 5.83
L 租赁和 商务 服务 业 507,450.24 0.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 154,640,071.52 98.75
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 777,530 14,555,361.60 9.29
2 600016 民生银 行 1,021,212 10,150,847.28 6.48
3 600030 中信证 券 370,585 9,972,442.35 6.37
4 601166 兴业银 行 538,375 9,286,968.75 5.93
5 600000 浦发银 行 526,916 8,936,495.36 5.71
6 601328 交通银 行 923,853 7,612,548.72 4.86
7 601668 中国建 筑 706,264 5,869,053.84 3.75
8 601601 中国太 保 147,825 4,461,358.50 2.85
9 601390 中国中 铁 322,116 4,409,768.04 2.82
10 600104 上汽集 团 155,568 3,515,836.80 2.25
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站 www.ccbfund.cn
的半 年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 12,874,087.90 4.53
2 601318 中国平 安 3,681,289.00 1.30
3 601628 中国人 寿 3,132,928.00 1.10
4 601669 中国电 建 3,044,462.00 1.07
5 601328 交通银 行 2,349,625.71 0.83
6 600845 宝信软 件 1,581,548.00 0.56 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
7 600036 招商银 行 1,488,627.00 0.52
8 600663 陆家嘴 1,449,757.00 0.51
9 601166 兴业银 行 1,100,251.00 0.39
10 600875 东方电 气 1,007,145.22 0.35
11 601808 中海油 服 938,818.07 0.33
12 600000 浦发银 行 904,742.00 0.32
13 601222 林洋电 子 705,335.00 0.25
14 600685 中船防 务 699,926.00 0.25
15 600310 桂东电 力 698,081.98 0.25
16 601668 中国建 筑 644,210.00 0.23
17 601058 赛轮金 宇 640,106.00 0.23
18 600389 江山股 份 636,910.00 0.22
19 603000 人民网 620,842.00 0.22
20 600262 北方股 份 614,778.00 0.22
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 22,719,233.78 8.00
2 601169
北京银 行 4,615,046.71 1.63
3 600016
民生银 行 2,547,321.30 0.90
4 601088
中国神 华 2,287,127.51 0.81
5 600029
南方航 空 2,147,412.86 0.76
6 600383
金地集 团 1,621,635.11 0.57
7 600845
宝信软 件 1,294,792.78 0.46
8 601800
中国交 建 1,126,873.07 0.40
9 600166
福田汽 车 966,898.64 0.34
10 600036
招商银 行 477,224.09 0.17
11 600420
现代制 药 459,892.26 0.16
12 600535
天士力 398,701.99 0.14
13 600271
航天信 息 334,440.09 0.12
14 601166
兴业银 行 327,237.12 0.12
15 600000
浦发银 行 313,203.46 0.11
16 600085
同仁堂 297,875.50 0.10
17 600104
上汽集 团 291,667.42 0.10 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
18 600469
风神股 份 267,123.84 0.09
19 600418
江淮汽 车 262,085.69 0.09
20 600508
上海能 源 248,749.64 0.09
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 57,572,306.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 49,720,436.32
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，中信证 券
股份有 限公 司（600030）于 2015 年 1 月 19 日 发布 公告：2015 年 1 月 16 日收市 后， 中国 证 监
会在例 行的 新闻 发布 会上 ， 通报 证券 公司 融资 融券 业务检 查情 况， 提及 本公 司等 3 家 证券 公司 由
于存在 为到 期融 资融 券合 约展期 的问 题， 对本 公司 等 3 家 证券 公司 采取 暂停 新 开融资 融券 客户 信
用账户 3 个月 的行 政监 管 措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时 ， 本 公司 通过 网络报 道知 悉上 述处
罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规 定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,308.15
2 应收证 券清 算款 164,125.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 518.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 166,951.97
责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
317 314,136.01 51,264.00 0.05% 2,529,850.00 2.54%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
97,000,000.00 97.41%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 杨芳 127,290.00 0.13%
2 陈明礼 120,000.00 0.12%
3 李献荣 100,000.00 0.10%
4 杨红权 87,800.00 0.09%
5 蔡玉艳 71,838.00 0.07%
6 王卫华 62,000.00 0.06%
7 于绍珍 59,649.00 0.06%
8 陈积鸣 53,135.00 0.05%
9 张洪逵 50,000.00 0.05% 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
10 杜秋凤 50,000.00 0.05%
11 建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
97,000,000.00 97.41%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额
419,607,592.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 212,081,114.00
本报告 期基 金总 申购 份额 18,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 130,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 99,581,114.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议， 决定 解聘 杨文升 先 生 、
欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务， 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 ， 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先
生为公 司董 事， 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次
会议， 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ，公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更
手续， 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求， 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前
述人员 的变 更信 息， 并已 在监管 机构 备案 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
责任 ETF2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 107,292,743.30 100.00% 96,365.84 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 责任 ETF2015 年半年度报告摘要
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（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 使用 租用的 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 8 月29 日
