金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
金 鹰 货币 市 场证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰货 币
基金主 代码 210012
交易代 码 210012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,047,362,205.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
204,262,561.03 份 843,099,644.90 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上 ， 力 争获 得超
过基金 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本 基 金 结合 “ 自上 而 下 ” 和“ 自 下 而上 ” 的 研究 方 法对各 类 可 投资 资产 进 行
合理的 配置 和选 择。
业绩比 较基 准 税后一 年期 定期 存款 利率 （即（ 一年 期定 期存 款利 率× （1- 利息税 率） ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 田青
联系电 话 020-83282627 010-67595096
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096
传真 020-83282856 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 189 号 城 建 大 厦金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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22-23 层
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日）
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
本期已 实现 收益 3,300,458.03 13,715,933.86
本期利 润 3,300,458.03 13,715,933.86
本期净 值收 益率 2.2038% 2.3257%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
期末基 金资 产净 值 204,262,561.03 843,099,644.90
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：1 、 所 述基 金业 绩制 表 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．金鹰货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2753% 0.0122% 0.1829% 0.0002% 0.0924% 0.0120%
过去三 个月 1.0542% 0.0124% 0.5863% 0.0004% 0.4679% 0.0120%
过去六 个月 2.2038% 0.0111% 1.2432% 0.0006% 0.9606% 0.0105%
过去一 年 4.5564% 0.0097% 2.7281% 0.0007% 1.8283% 0.0090%
自基金 合同 生效
起至今
11.5567% 0.0119% 7.4212% 0.0006% 4.1355% 0.0113%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
2．金鹰货币 B ： 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2948% 0.0122% 0.1829% 0.0002% 0.1119% 0.0120%
过去三 个月 1.1144% 0.0124% 0.5863% 0.0004% 0.5281% 0.0120%
过去六 个月 2.3257% 0.0111% 1.2432% 0.0006% 1.0825% 0.0105%
过去一 年 4.8076% 0.0097% 2.7281% 0.0007% 2.0795% 0.0090%
自基金 合同 生效
起至今
12.2457% 0.0119% 7.4212% 0.0006% 4.8245% 0.0113%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 12 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日)
金鹰货 币 A
金鹰货 币 B 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 于 2012 年 12 月 7 日 成立 。2、 按基 金合同 规定 ，本 基金 建仓 期为六 个月 。建 仓
期满后 ，基 金的 投资 比例 符合投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日不 得超 过 120 天； 定期 存款 的
比例不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ； 本基 金存 放在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存款 ，不 得
超过基 金资 产净 值 的 30% ；存放 在不 具有 基金 托管 资格的 同一 商业 银行 的存 款，不 得超 过基 金资 产
净值 的 5% ； 以及 其它 基金 合同对 于投 资比 例的 规定 。3、 本基 金业 绩比 较基 准 为一年 期定 期存 款利
率（税 后） 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司 设立 了投 资决 策委 员 会、 风险控 制委 员会 、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资决 策委 员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评
估公司的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值
制度的 规定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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公司 目前 下设 权益 投资 部 、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数及 量化 投资 部 、 产 品 研发部 、 固定 收益
部、 零售 业务 部、 电子 商 务部 、 机 构业 务部 、 专 户 投资部 、 信息 技术 部、 基 金事务 部 、 风 险管 理部 、
监察稽核部、财务管理部 、综合管理部。权益投资 部负责基金权利类投资； 研究部负责宏观经济、
行业、上市公司研究和投 资策略研究；集中交易部 负责完成基金经理投资指 令；指数及量化投资部
负责指数量化产品的研究 投资、金融工程研究、数 量分析工作；产品研发部 负责基金新产品、新业
务的研究和设计工作；固 定收益部负责固定收益证 券以及债券、货币市场的 研究和投资管理工作 ；
零售业务部负责市场营销 策划、基金销售与渠道管 理、客户服务等业务；电 子商务部负责公司电子
商务的推广；机构业务部 负责机构客户的开发、维 护与管理；信息技术部负 责公司信息系统的日常
运行与 维护,跟 踪研 究新 技 术,进 行相 应的 技术 系统 规 划与开 发 ， 基 金事 务部 负责 基金会 计核 算 、 估 值、
开放式基金注册、登记和 清算等业务；专户投资部 负责特定客户资产的投资 和管理；风险管理部负
责公司风险的识别、评估 、控制等管理工作；监察 稽核部负责对公司和基金 运作以及公司员工遵守
国家相关法律、法规和公 司内部规章制度等情况进 行监督和检查；财务管理 部负责公 司财务管理；
综合管理部负责公司企业 文化建设、文字档案、后 勤服务、人力资源管理、 薪酬制度、人员培训、
人事档 案等 综合 事务 管理 。
目前 ， 公 司共 管理 金鹰 成 份股优 选证 券投 资基 金、 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 、 金鹰 红利 价
值灵活配置混合型证券投 资基金、金鹰行业优势混 合型证券投资基金、金鹰 稳健成长混合型证券投
资基金、金鹰主题优势混 合型证券投资基金、金鹰 保本混合型证券投资基金 、金鹰技术领先灵活配
置混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金
（LOF ） 、 金鹰核 心资 源混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金 鹰灵 活配 置
混合型证券投资基金、金 鹰货币市场证券投资基金 、金鹰元丰保本混合型证 券投资基金、金鹰元安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 金鹰 元盛 债券 型发 起式 证券投 资基 金 （LOF ） 、 金鹰科技 创新 股票 型证 券
投资基金、金鹰民族新兴 灵活配置混合型证券投资 基金及金鹰产业整合灵活 配置混合型证券投资基
金等二 十只 开放 式基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
洪利平 基金经 理 2013-07-11 2015-08-13 6
洪 利 平 女 士 ， 西 南 财 经 大 学 金 融
学硕士 毕业 ， 证 券从 业经 历 6 年。
曾 任 职 于 生 命 人 寿 保 险 股 份 有 限
公司，2010 年 7 月加 入金 鹰基金
管理公 司， 任职 债券 研究 员。
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注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、本 基金 已于 2015 年 7 月 22 日增 聘刘 丽娟 女士 为 本基金 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、 《金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 合同 》 的 规定， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资
产，在严格控制风险的基 础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内， 基金运作合法合规，无
出现重 大违 法违 规或 违反 基金合 同的 行为 ，无 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期，本基金管理人 按照《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》的要求，根据
本公司《公平交易制度》 的规定，通过规范化的投 资、研究和交易流程，确 保公平对待不同投资组
合，切 实防 范利 益输 送。
本基金管理人事前规定了 严格的股票备选库管理制 度、投资权限管理制度、 债券库管理制度和
集 中交易制 度等；事 中重视 交易执行 环节的公 平交易 措施，以" 时间 优先、价格 优先" 作为执行 指令
的基本原则，通过投资交 易系统中的公平交易模块 ，以尽可能确保公平对待 各投资组合；事后加强
对不同投资组合的交易价 差、收益率的分析，对公 平交易执行情况进行检查 。本报告期内，公司公
平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
本报告期内，本投资组合 与本公司管理的其他主动 型投资组合未发生过同日 反向交易的情况；
与本公司管理的被动型投 资组合发生的同日反向交 易，未发生过成交较少的 单边交易量超过该证券
当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 经济 依然 处 于寻底 过程 中， 工业 增加 值同比 水平 维持 低位 ， 通 胀同比 增速 也一 直
维持 在 1.5% 以下 。 长端 利 率在地 方政 府债 务置 换带 来的供 给压 力 、 经 济企 稳 预期和 股市 走强 衍生 出
的低风险、高收益的类固 定收益资产冲击下，走势 出现了反复，而在逆周期 货币政策不断加码下，
上半年先后经历了三次降 息、两次降准，同时引导 公开市场利率下行，货币 市场流动性非常充裕，金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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短期资金价格迅速下滑， 短券收益率降幅也非常显 著，收益率曲线出现陡峭 化 变动。5 月下旬至 2
季度末 ， 资 金面 略有 收紧 ， 短 期现券 收益 率又 出现 了一定 幅度 的反 弹。 我 们 根据对 货币 市场 走势 的
研究分 析， 跟随 收益 率的 波动， 分别 采取 适时 加减 久期的 策略 ，并 取得 了一 定超额 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 基金 A 类份 额本 报告 期份 额净值 收益 率为 2.2038% ，同期 业绩 比较 基
准收益 率为 1.2432% ；B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 2.3257% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为
1.2432% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年下 半年， 随着 宽货 币向宽 信用 的推 进和 第二 批地方 债置 换方 案的 推出 ， 地方 政府 基建 项
目到位资金有望得以改善 。房地产销售数据的边际 改善有望逐步向投资端传 导。在去年下半年低基
数效应的影响下，今年下 半年经济有望见底企稳但 仍将在低位运行。通胀水 平维持较低水平的概率
比较大，宽松货币政策短 期内仍不会改变，基本面 为债券投资继续提供支撑 。同时由于新股、配资
优先级等低风险高收益类 固定收益资产的大幅萎缩 ，这部分追求稳定收益的 资金可能会回流至货币
和债券市场，利好短券。 我们将根据投资者结构变 化，结合市场形势，适时 调整现券比例和久期，
揭力为 持有 人服 务.
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《 金 鹰货币 市场 基金 基金 合同 》 ， 本基 金每 日将各 级基 金 份额实 现的 基金 净
收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 A 实施利 润 分配的 金额 为 3,300,458.03 元。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 B 实 施利 润 分配的 金额 为 13,715,933.86 元。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 101,570,506.33 181,749,992.94
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 835,548,416.48 619,443,919.67
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 835,548,416.48 619,443,919.67
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 95,200,462.80 294,751,002.13
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 11,097,735.45 10,265,247.09
应收股 利 - -
应收申 购款 5,045,917.11 9,667.50
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,048,463,038.17 1,106,219,829.33
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 129,599,485.60
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 305,968.55 239,294.59
应付托 管费 92,717.79 72,513.52
应付销 售服 务费 46,062.40 67,827.19
应付交 易费 用 51,046.53 31,631.31
应交税 费 - -
应付利 息 - 29,900.90
应付利 润 64,988.25 95,067.79
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 540,048.72 460,500.00
负债合 计 1,100,832.24 130,596,220.90
所有者权益： - -
实收基 金 1,047,362,205.93 975,623,608.43
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,047,362,205.93 975,623,608.43
负债和 所有 者权 益总 计 1,048,463,038.17 1,106,219,829.33 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注： 截 至报 告期 末 2015 年 6 月 30 日，A 级基 金 基金份 额净 值 1.0000 元，B 级 基金 基金 份额
净值 1.0000 元 ；基 金份 额 总额 1,047,362,205.93 份 ， 下属分 级基 金的 份额 总额 分别为 ：A 级基 金
204,262,561.03 份，B 级基 金 843,099,644.90 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 19,961,162.57 24,387,062.70
1.利息 收入 15,553,045.73 22,232,663.70
其中： 存款 利息 收入 4,480,114.97 12,977,181.48
债券利 息收 入 9,569,364.61 7,113,125.40
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,503,566.15 2,142,356.82
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 4,408,116.84 2,154,399.00
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,408,116.84 2,154,399.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 2,944,770.68 3,438,194.42
1．管 理人 报酬 1,296,167.50 1,358,590.87
2．托 管费 392,778.05 411,694.16
3．销 售服 务费 225,919.06 370,110.77
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 810,287.68 1,075,398.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 810,287.68 1,075,398.26
6．其 他费 用 219,618.39 222,400.36
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 17,016,391.89 20,948,868.28
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 17,016,391.89 20,948,868.28 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
975,623,608.43 - 975,623,608.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 17,016,391.89 17,016,391.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
71,738,597.50 - 71,738,597.50
其中：1.基 金申 购款 3,443,055,985.62 - 3,443,055,985.62
2.基金 赎回 款 -3,371,317,388.12 - -3,371,317,388.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -17,016,391.89 -17,016,391.89
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,047,362,205.93 - 1,047,362,205.93
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,654,282,230.95 - 1,654,282,230.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 20,948,868.28 20,948,868.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-979,169,939.82 - -979,169,939.82
其中：1.基 金申 购款 2,840,939,353.10 - 2,840,939,353.10
2.基金 赎回 款 -3,820,109,292.92 - -3,820,109,292.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -20,948,868.28 -20,948,868.28
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
675,112,291.13 - 675,112,291.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金 鹰 货币 市场 基金 （简 称 “本基金 ” ）经 中国 证 券监 督管 理 委员 会（ 简称" 中 国证监 会" ） 证监 基
金字[2012]1105 号文 《关 于金鹰 货币 市场 证券 投资 基金备 案确 认的 函》 批准 ，于 2012 年 12 月 7 日
募集成 立 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首次募 集规 模 为 2,925,528,953.04 份 基金 份额 。
本基金 募集 期间 自 2012 年 11 月 19 日 起至 2012 年 12 月 3 日止, 净 认购 额 2,925,440,807.27 元 ，认
购资金 在认 购期 间的 银行 利息 88,145.77 元折 算成 基 金资产 。 上述 资金 已于 2012 年 12 月 5 日 全额 划
入本基金在基金托管人中 国建设银行股份有限公司 开立的本基金托管专户。 验资机构为立信羊城会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 基金 管理 人为 金鹰 基 金管理 有限 公司 ， 基 金注 册登记 机构 为金 鹰基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 （简 称 “ 建设 银行 ”）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金融 资产 的分 类 根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求， 本基 金将 所持有 的金 融资 产在 初
始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和贷款及 应收款项。以公允价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产为 债券 投资 ， 在资 产负 债表中 作为 交 易性金 融资 产列 报。 本
基金持有的各类应收款项 、买入返售金融资产等在 活跃市场中没有报价、回 收金额固定或可确定的
非衍生 金融 资产 分类 为贷 款及应 收款 项 。 2. 金 融负 债的分 类 根据 本基 金的 业 务特点 和风 险管 理要
求， 本 基金 将持有 的金 融 负债在 初始 确认 时全 部划 分为其 他金 融负 债。 其他 金融负 债包 括各 类应 付
款项、 卖出 回购 金融 资产 款等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公 允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。 本 基金 对所 持有的 债券 投资、 贷款 及 应收款 项和 其他 金融 负债 以摊余 成本 法进 行后 续
计量。 本会 计期 间内 ，本 基金持 有的 债券 投资 的摊 余成本 接近 其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产 所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
债券 投资
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息) 入 账， 相 关 交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖出银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 确认 债券 投资 收益 。 卖 出债 券按 移动 加权 平均法 结转 成 本 。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为 “ 公 允价
值变动 损益 ” ， 并按 其他 公 允价值 指标 进行 后续 计量 。 如 基金 份额 净值 恢复 至 1 元 ， 恢 复使 用摊 余成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债 在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币 1.00 元。 申 购、 赎回 、
转换及分红再投资等引起 的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少， 以及因类别调整而引起
的金鹰 货 币 A 、金 鹰货 币 B 基 金份 额之 间的 转换 所 产生的 实收 基金 变动 。 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入 (1) 存款 利息 收入按 存款 的本 金与 适用 利率逐 日计 提 。 (2) 本基 金持有 的附 息债 券 、
贴现券 按摊 余成 本和实 际 利率计 算确 定利 息收入 。 (3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产
的摊余 成本 在返 售期 内以 实际利 率法 逐日 计提 。
2. 投资 收益 债 券投 资收益 于交 易日 按卖 出债 券交易 日的 成交 总额 扣除 应结转 的债 券投 资成 本
与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认。
6.4.4.9 费用的确认和计 量
1. 本基 金的基 金管 理人报 酬按前 一日基 金资 产净值× 0.33% 的 年费率 逐日 计提。 2. 本基 金的 基
金托管 费按 前一 日基 金资 产净值× 0.10% 的年 费率 逐 日计提 。 3. 本基 金 A 级 基金份 额 和 B 级基 金份
额的销 售服 务费 分别 按前 一日该 级基 金资 产净 值 的 0.25% 和 0.01% 的 年费 率逐 日计提 。 4. 卖 出回 购
金融资 产支 出按 卖出 回购 金融资 产的 摊余 成本 在回 购期限 内以 实际 利率 法逐 日计提 。
6.4.4.10 基金的收益分配政 策
1、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3 、 “ 每日分 配、按月支付 ” 。本基 金根据每日基金 收益情况 ，以每万份基金 已实现收 益为基准，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 每月 集中 支付。 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位，
小数点 后 第 3 位按 截尾 原 则处理 ，因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分配 ，直 到分 完为止 ；
4、 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分配 ， 若当 日已 实现 收益 大于 零时， 为投 资人 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；
5 、本基 金每日进 行收益计算 并分配时 ，每月累 计收益 支付方式 只采用红 利再投 资( 即红利 转基
金份额) 方式 ， 投 资人 可通 过赎回 基金 份额 获得 现金 收益 ； 若 投资 人在 每月 累 计收益 支付 时 ， 其 累计
收益为正值，则为投资人 增加相应的基金份额，其 累计收益为负值，则缩减 投资人基金份额。若投
资人赎 回基 金份 额时 ，其 对应收 益将 立即 结清 ；若 收益为 负值 ，则 从投 资人 赎回基 金款 中扣 除；
6、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
6.4.4.11 分部报告 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
无其他 重要 的会 计政 策和 会计估 计。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总
局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、 国税 函[2008]870 号文 《关 于做 好 证券市 场个 人投 资者证
券交易结算资金利息所得 免征个人所得税工作的通 知》及其他相关税务法规 和实务操作，主要税收
优惠项目列示如下： 1、 以发行基金方式募集资金 ，不属于营业税征收范围 ，不缴纳营业税。 2、
对证券 投资 基金 从证 券市 场中取 得的 收入 ， 包括 买卖 债券的 差价 收入 、 债券 的利 息收入 及其 他收 入 ，
暂不缴纳企业所得税。 3 、对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企业 在向基金支付上述收入
时代扣 代 缴 20% 的个 人所 得税， 暂不 缴纳 企 业 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
1,296,167.50 1,358,590.87
其中：支付销售机 构的客户
维护费
207,358.65 461,892.71
注： 1 、 在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下 ：
每日应 计提 的基 金管 理费 ＝前一 日的 基金 资产 净值× 0.33%/ 当 年天 数
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
392,778.05 411,694.16
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
7,663.10 20,230.27 27,893.37
中国建 设银 行股 份有
限公司
115,692.97 6,304.80 121,997.77
广州证 券股 份有 限公
司
299.41 0.00 299.41
合计 123,655.48 26,535.07 150,190.55
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币A 金鹰货 币B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
12,678.21 9,720.23 22,398.44
中国建 设银 行股 份有
限公司
207,445.75 10,986.22 218,431.97
广州证 券有 限责 任公
司
289.59 0.00 289.59
合计 220,413.55 20,706.45 241,120.00
注：1 、本 基金 A 类 基金 份额的 年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对于 由 B 类降 级 为 A 类 的基 金份
额持有 人， 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金份 额的费 率。 B 类 基金 份
额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ，对 于 由 A 类 升级 为 B 类 的基 金份 额持 有人 ， 年销售 服务 费率 应自
其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类基 金份 额的 费 率。 两 类基 金份 额的 销售 服务费 计提 的计 算公 式
相同， 具体 如下 ：
每日应 计提 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页共 28 页
R 为 该级 基金 份额 的年 销 售服务 费率
基金销售服务费每日计提 ，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指
令， 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登记机构代付给销售 机构。若遇法定节假日、 休息 日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 各关 联方 进行银 行间 市场 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 报告 期及 上年 度可 比期间 内基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
金鹰货 币 A
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 无投 资本 基金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股
份有限 公司
2,570,506.33 15,831.78 4,869,900.15 18,843.47
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页共 28 页
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事 证券银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额 为 0， 无抵押 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证券 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额 为 0， 无抵押 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 835,548,416.48 79.69
其中： 债券 835,548,416.48 79.69
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 95,200,462.80 9.08
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 101,570,506.33 9.69
4 其他各 项资 产 16,143,652.56 1.54
5 合计 1,048,463,038.17 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.14
其中： 买断 式回 购融 资 0.01
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值 20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限无 超 过 120 天的 情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 24.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 7.16 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 25.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 34.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 6.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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浮动利 率债
6 合计 98.56 0.00
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 58,159,650.80 5.55
其中： 政策 性金 融债 58,159,650.80 5.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 777,388,765.68 74.22
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 835,548,416.48 79.78
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011599072 15 鲁商 SCP002 800,000.00 80,478,021.94 7.68
2 041460114 14 合 建投 CP001 600,000.00 60,349,434.81 5.76
3 071540003 15 东 吴证 券 CP003 600,000.00 59,936,989.91 5.72
4 041466024 14 包钢 CP001 500,000.00 50,297,126.55 4.80
5 110402 11 农发 02 500,000.00 50,129,771.95 4.79
6 011599233 15 苏 国信 SCP003 500,000.00 50,000,507.05 4.77
7 011599310 15 厦 国贸 SCP004 500,000.00 49,998,137.07 4.77
8 011599389 15 陕 交建 SCP001 500,000.00 49,947,569.28 4.77
9 011599055 15 粤 珠江 SCP001 400,000.00 40,341,939.79 3.85
10 071545002 15 瑞银 CP002 400,000.00 40,041,921.10 3.82
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 19 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3955%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0068%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1341%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.8.2 本基 金本 报告 期内 不 存在剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债券 摊余 成
本超过 当日 基金 资产 净 值 20 ％的 情况 。
7.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,097,735.45
4 应收申 购款 5,045,917.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页共 28 页
7 其他 -
8 合计 16,143,652.56
7.8.5 其他需说明的重要事 项
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰货 币 A 5,404 37,798.40 2,407,627.40 1.18% 201,854,933.63 98.82%
金鹰货 币 B 25 33,723,985.80 753,521,866.31 89.38% 89,577,778.59 10.62%
合计 5,429 192,919.91 755,929,493.71 72.17% 291,432,712.22 27.83%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
金鹰货 币 A 77,743.03 0.04%
金鹰货 币 B - -
合计 77,743.03 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 7
日）基 金份 额总 额
531,447,763.97 2,394,081,189.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 261,316,943.49 714,306,664.94
本报告 期基 金总 申购 份额 553,384,966.88 2,889,671,018.74
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 610,439,349.34 2,760,878,038.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 204,262,561.03 843,099,644.90
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1 、经本基金管理人第五届董事会第五次会议决议通过，经中国证券监督管理委员会证监许 可
[2014]1401 号核 准， 聘任 凌富华 先生 担任 公司 董事 长，该 事项 已于 2015 年 1 月 10 日公 告， 并已 按
规定报广 东证监局备案。按照公司 章程相关规定， “ 董事长为 公司法定代表人 ” 。本基金 管理人总经
理刘岩 先生 不再 代行 董事 长职务 。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 金鹰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 28 页共 28 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东吴证 券 2 - - - - -
注：本 基金 所进 行的 交易 ，交易 费用 均计 入成 本， 故本报 告期 内本 基金 未产 生交易 费用 。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 九日
