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建信转债A(530020)

建信转债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
建 信 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月29 日 
 
 
 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提 示及目录 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 建信转 债增 强债 券 基金主 代码 530020 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 5 月 29 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 162,424,164.68 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530020 531020 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 66,646,786.93 份 95,777,377.75 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过自 上而 下的 分析 对固 定收益 类资 产和 权益 类资 产进行 配置, 并充 分 利 用 可 转债兼 具权 益类 证券 与固 定收益 类证 券的 特性 , 实 施对大 类资 产的 配置 , 在 控 制风险 并保 持良 好流 动性 的基础 上, 追求 超越 业绩 比较基 准的 超额 收益 。 投资策 略 本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置, 根据 各项 重要 的 经 济 指 标分析 宏观 经济 发展 变动 趋势 , 判 断当 前所 处的 经 济周期 , 进而 对未 来做 出 科 学预测 。 在 此基 础上 , 结 合对流 动性 及资 金流 向的 分析, 综合 股市 估值 水 平 和 债 市 收 益 率 情 况 及 风 险 分 析 , 进 行 灵 活 的 大 类 资 产 配 置 进 而 在 固 定 收 益 类 资 产、 权益 类资 产以 及货 币 类资产 之间 进行 动态 配置 , 确 定资 产的 最优 配置 比 例 和相应 的风 险水 平。 业绩比 较基 准 60%× 天相 可转 债指 数收 益 率 +30% × 中 国债 券总 指数 收益率 +10% ×沪深 300 指 数收益 率 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 债 券型基 金的 风险 高于 货币 市场基 金 , 低 于混 合型 和 股 票型基 金, 属于 中低 风险 收益的 品种 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 赵天杰 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95568 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 33 页


传真 010-66228001 010-58560798


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 建信转 债增 强债 券A 建信转 债增 强债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 220,504,709.44 330,967,367.14 本期利 润 61,963,712.12 90,298,231.10 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3935 0.3804 本期基 金份 额净 值增 长率 25.70% 25.38% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5188 1.4900 期末基 金资 产净 值 167,868,703.24 238,489,826.78 期末基 金份 额净 值 2.519 2.490 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) ; 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信转 债增 强债 券A 阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①-③ ②-④ 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 33 页


长率① 增长率 标 准差② 基准收 益 率③ 收益率 标准 差 ④ 过去一 个月 -2.63% 1.19% -16.74% 3.61% 14.11% -2.42% 过去三 个月 21.46% 1.35% -3.59% 2.49% 25.05% -1.14% 过去六 个月 25.70% 1.63% -1.35% 2.01% 27.05% -0.38% 过去一 年 129.00% 1.65% 34.25% 1.56% 94.75% 0.09% 过去三 年 151.40% 1.16% 38.39% 0.96% 113.01% 0.20% 自基金 合同 生效起 至今 151.90% 1.14% 36.55% 0.95% 115.35% 0.19%








建信转 债增 强债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -2.70% 1.19% -16.74% 3.61% 14.04% -2.42% 过去三 个月 21.35% 1.35% -3.59% 2.49% 24.94% -1.14% 过去六 个月 25.38% 1.62% -1.35% 2.01% 26.73% -0.39% 过去一 年 128.23% 1.65% 34.25% 1.56% 93.98% 0.09% 过去三 年 148.75% 1.16% 38.39% 0.96% 110.36% 0.20% 自基金 合同 生效起 至今 149.00% 1.14% 36.55% 0.95% 112.45% 0.19% 注: 本 基金 的业 绩比 较基 准为: 60% × 天 相可 转债 指 数收益 率 +3 0%× 中国 债券 总指数 收益 率 +1 0%× 沪深300 指 数收 益率 。 天相可转债指 数是以沪 深 两市所有可转 债的交易 价 格,按发行公 司公告的 实 际未转股规模 帕 氏加权 计算 , 反映 两市 可 转债的 总体 走势 。 天相 可 转债指 数的 基期 为1999 年 12 月 30 日 , 是 国内 较早编 制的 可转 债指 数。 中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于 2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。 它是中国债券 市场趋势 的 表征,也是债 券组合投 资 管理业绩评估 的有效工 具 。中国债券 总指数为 掌握我国债券 市场价格 总 水平 、波动幅 度和变动 趋 势,测算债券 投资回报 率 水平,判断 债券供求 动向提 供了 很好 的依 据。 沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证券 交易 所授权 ,由 中证 指数 有限 公司开 发的 中 国 A 股市场指数 ,它的样 本 选自沪深两个 证券市场 , 覆盖了大部分 流通市值 , 其成份股票 为中国 A 股市场 中代 表性 强、 流动 性高的 股票 ,能 够反 映A 股市场 总体 发展 趋势 。 在综合考虑了 指数的权 威 性和代表性、 指数的编 制 方法和本基金 的投资范 围 和投资理念 ,本基金 选择了该组合 作为本基 金 的业绩比较基 准。该业 绩 比较基准能够 较好地反 映 本基金的风 险收益特 征。 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 33 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 33 页


注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ,建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股 有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 , 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来,建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 33 页


公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观,恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则,以 “建设财富生 活 ”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业 化资产 管理 公司 ”。 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票 型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资 源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信 纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券 投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券 投资 基金 ,共 计 55 只开放 式基 金, 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 彭云峰 本基金 的 2012 年 5 月 - 10 硕士。 曾建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 33 页


基金经 理 29 日 任中经 网 数据有 限 公司财 经 分析师 、 国都证 券 有限责 任 公司债 券 研究员 兼 宏观研 究 员,2006 年 5 月起 就职于 鹏 华基金 管 理公司 , 历任债 券 研究员 、 社保组 合 投资经 理、债 券 基金经 理 等职, 2010 年 5 月31 日至 2011 年 6 月14 日任 鹏华信 用 增利债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 。 彭云峰 于 2011 年 6 月加入 本 公司, 2011 年11 月30 日至 2013 年 5 月 3 日任 建信保 本 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理;2012 年 2 月 17 日至 2014建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 33 页


年 1 月 21 日任建 信 货币市 场 基金基 金 经理; 2012 年 5 月29 日起 任建信 转 债增强 债 券型证 券 投资基 金 基金经 理;2013 年 7 月 25 日起任 建 信双债 增 强债券 型 证券投 资 基金基 金 经理; 2013 年11 月 5 日起 任 建信 安 心回报 两 年定期 开 放债券 型 证券投 资 基金基 金 经理; 2015 年 5 月26 日起 任建信 新 经济灵 活 配置混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 33 页


资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 与 2014 年 下半 年相 比,2015 年上 半年 中国 经济 增速 小幅回 落, 二季 度 GDP 增 速与一 季度 持 平, 均 为7% ; 同 期通 胀处 于较低 水平 , 波 动不 大。2015 年 上半 年货 币政 策相 对宽松 , 央 行多 次下 调存贷 款基 准利 率和 存款 准备金 率, 并通 过公 开市 场操作 、抵 押补 充贷 款等 方式投 放流 动性 。 由于经 济增 速回 落 , 通 胀 水平较 低 , 货 币政 策相 对 宽松 , 上 半年 债券 市场 总 体上涨 , 各期 限、 各品种 债券 收益 率均 明显 下行, 资金 利率 也大 幅下 降。具 体来 看, 除 2 月底至 4 月中 旬, 以及 5 月中旬 至 6 月底 债市 出现 调整之 外, 其余 时间 债市 均上涨 。从 不同 类别 来看 ,中长 期债 券表 现 好 于短期 债券 ,信 用债 好于 利率债 ,城 投债 好于 产业 债。 上半年 股票 市场 持续 上涨 ,只是 在 6 月中 旬之 后出 现了较 大幅 度的 调整 。总 体来看 ,上 半 年 成长股的表现 好于价值 股 ,创业板的表 现尤其突 出 。相对而言, 上半年可 转 债市场表现 不佳。虽 然前五 个月 可转 债总 体持 续上涨 , 但 6 月 下跌 较多 。由于 存续 品种 越来 越少 ,估值 相对 偏高 , 部 分可转 债品 种波 动较 大。 上半年本基金 可转债投 资 比例相对较低 ,主要投 资 分离交易可转 债,以及 部 分估值相对合 理 的可转债,同 时注意灵 活 操作。上半年 本基金股 票 投资比例相对 较高,主 要 投资部分可 转债对应建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 33 页


的正股 ,以 及受 益于 政策 利好且 估值 相对 较低 的股 票。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期转 债增 强 A 净值 增长率 25.7% ,波 动率 1.63% ,转 债增 强 C 净值 增长 率 25.38%,波 动率1.62%; 业 绩比 较基 准 收益率-1.35% , 波动 率2.01% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 由于货币政策 适当放松 , 财政政策相对 积极,房 地 产行业有企稳 迹象,政 府 投资有所加快 , 美国等发达经 济体经济 形 势好转,我们 对下半年 中 国经济增长形 势相对乐 观 。预计下半 年经济增 速可能比上半 年略有回 升 ,通胀水平仍 保持在较 低 水平。我们预 计下半年 货 币政策可能 仍相对宽 松,存 款准 备金 率和 存贷 款基准 利率 均可 能进 一步 下调, 前者 下调 空间 可能 更 大一 些。 基于以上判断 ,我们对 下 半年债券市场 相对乐观 , 预计收益率可 能进一步 下 行。我们认为 下 半年中长期债 券的表现 可 能较好,中高 等级信用 债 的表现可能好 于利率债 。 由于经济形 势可能逐 步好转,股票 市场估值 相 对合理,政府 致力于稳 定 股票市场,我 们对下半 年 股票市场相 对乐观。 目前可转债品 种较少, 部 分品种估值偏 高,总体 而 言不具有特别 好的投资 价 值。如果正 股上涨较 多,相 应可 转债 可能 会有 较好表 现。 下半年本基金 将根据市 场 情况调整可转 债的投资 比 例,择机增持 估值相对 合 理的可转债, 尤 其是新发可转 债品种。 对 权益类资产的 投资将更 加 积极主动,注 重精选个 股 ,灵活投资 。本基金 将坚持 审慎 灵活 、 稳中 求 进的投 资风 格 , 在 严格 控 制风险 的基 础上 , 力争 实 现基金 资产 稳健 增值 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的 估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 33 页


公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建 议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对 公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内本 基金未实 施 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 分红条款的相 关 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 中国民生银行 根据《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《建 信 转债增强债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 , 托管建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “建 信转 债增 强债 券 基金” ) 。 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 33 页


本报告期,中 国民生银 行 在建信转债增 强债券基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 了《证券投资 基 金法》 、 基金 合同 、 托 管协 议和其 他有 关规 定, 依法 安全保 管了 基金 财产 , 按 规定如 实、 独立 地向 中国证监会提 交了本基 金 运作情况报告 ,不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,完全 尽职尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 , 本托管人对基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在建信转 债 增强债券基金 投资运作 方 面进行了监 督,对基 金资产 净值 计算 、 基金 份 额申购 赎回 价格 的计 算 、 基金费 用开 支、 、 基 金利 润 分配等 方面 进行 了认 真的复核,未 发现基金 管 理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 。本报告 期 ,基金管理 人 —— 建 信基金管理有 限责任公 司 严格遵守《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规, 在 各重要方面 的运作严 格按照 基金 合同 的规 定进 行。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由建信转债增 强债券基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 编制,并 经 本托管人复核 审 查的本 半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和 完整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


4,804,398.20 110,412,577.84 结算备 付金


16,890,627.14 37,012,484.07 存出保 证金


1,606,142.68 424,418.66 交易性 金融 资产


524,336,247.82 2,332,922,438.16 其中: 股票 投资


75,422,827.75 293,202,750.13 基金投 资


- - 债券投 资


448,913,420.07 2,039,719,688.03 资产支 持证 券投 资


- - 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 33 页


贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


27,774,117.50 - 应收利 息


3,988,901.64 9,043,759.33 应收股 利


- - 应收申 购款


- 94,235,710.41 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


579,400,434.98 2,584,051,388.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


134,000,000.00 733,461,980.10 应付证 券清 算款


7,600,304.00 39,376,900.79 应付赎 回款


28,684,297.50 86,701,238.67 应付管 理人 报酬


293,012.78 794,660.07 应付托 管费


78,136.77 211,909.38 应付销 售服 务费


80,980.33 222,103.16 应付交 易费 用


1,881,333.45 754,653.90 应交税 费


- - 应付利 息


- 65,537.76 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


423,840.13 504,784.50 负债合 计


173,041,904.96 862,093,768.33 所有者权益:





实收基 金


162,424,164.68 864,030,098.17 未分配 利润


243,934,365.34 857,927,521.97 所有者 权益 合计


406,358,530.02 1,721,957,620.14 负债和 所有 者权 益总 计


579,400,434.98 2,584,051,388.47 注: 报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 总额162,424,164.68 份。 其中 建信转 债增 强基 金 A 类基金 份额 净 值 2.519 元 ,基金 份额 总 额 66,646,786.93 份 ;建 信转 债增 强 基金 C 类基 金份 额净 值2.490 元 ,基 金份 额总 额 95,777,377.75 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 33 页


项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


163,712,750.66 21,358,490.83 1.利息 收入


4,916,828.70 2,487,894.60 其中: 存款 利息 收入


348,972.79 101,440.24 债券利 息收 入


4,548,915.61 2,374,358.94 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


18,940.30 12,095.42 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


557,736,779.41 5,789,768.95 其中: 股票 投资 收益


85,756,643.02 202,846.78 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


471,221,498.28 5,109,868.42 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


758,638.11 477,053.75 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -399,210,133.36 13,064,981.53 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 269,275.91 15,845.75 减: 二、费用


11,450,807.44 4,969,145.31 1.管 理人 报酬


3,194,090.46 800,449.60 2.托 管费


851,757.54 213,453.25 3.销 售服 务费


892,321.78 242,418.06 4.交 易费 用


2,829,202.44 88,873.45 5.利 息支 出


3,450,026.79 3,423,360.22 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


3,450,026.79 3,423,360.22 6.其 他费 用


233,408.43 200,590.73 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 152,261,943.22 16,389,345.52 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 152,261,943.22 16,389,345.52


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 33 页


项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 864,030,098.17 857,927,521.97 1,721,957,620.14 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 152,261,943.22 152,261,943.22 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -701,605,933.49 -766,255,099.85 -1,467,861,033.34 其中:1. 基 金申 购款 51,597,685.18 51,180,334.61 102,778,019.79 2. 基金 赎回 款 -753,203,618.67 -817,435,434.46 -1,570,639,053.13 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 162,424,164.68 243,934,365.34 406,358,530.02 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 251,117,189.14 2,968,409.45 254,085,598.59 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 16,389,345.52 16,389,345.52 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -72,550,360.26 -2,446,428.12 -74,996,788.38 其中:1. 基 金申 购款 67,472,902.49 3,109,261.86 70,582,164.35 2. 基金 赎回 款 -140,023,262.75 -5,555,689.98 -145,578,952.73 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 33 页


五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 178,566,828.88 16,911,326.85 195,478,155.73


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信转债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第504 号 《关 于 核准建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金募 集 的批复》核准 ,由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信 转债增 强债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集5,279,275,175.83 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第178 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《建 信转 债 增强债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 5 月 29 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额为 5,279,859,790.73 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 584,614.90 份 基金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 建信 基金 管理有 限责 任公 司, 基金 托管人 为中 国民 生银 行 股 份有限 公司 。 根据《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金 招募说明书》 并报中国 证 监会备案,本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 用 收取方式的 不同,将 基金份额分为 不同的类 别 。在投资者认 购、申购 时 收取认购、申 购费用, 赎 回时根据持 有期限收 取赎回 费用 的, 称 为 A 类 基金份 额; 不收 取认 购、 申购费 用, 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销 售 服务费 ,赎 回时 根据 持有 期限收 取赎 回费 用的 ,称 为 C 类基 金份 额。 本基金 A 类、C 类 两种 收 费 模式并 存, 由于 基金 费用 的不同 ,本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额 分别 计算基 金份 额净 值。 投资人 可自 由选 择认 购、 申购某 一类 别的 基金 份额 ,但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行或上 市的股票 (包含中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 上市 的股票)、债 券、货币 市场 工具、权证 、资产 支持证券以及法律 法规和 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 的 相关 规定) 。 本 基金 投资 于固 定 收益类 证券 的比 例不 低于 基金资 产 的 80% , 其 中投 资 于可转 债的 比例 不 低于基金固定 收益类证 券 资产的 80% ;投资于 现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 33 页


基金资 产净 值 的 5% ;投 资 于股票 和权 证等 权益 类证 券的比 例不 高于 基金 资产 的 20% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为 60% X 天相 可转债 指数 收益 率 + 30% X 中国 债券 总指 数收 益率 + 10% X 沪深 300 指数收 益率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国 证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信转 债增强 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :


(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 , 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。


(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资 成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。


(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 33 页


投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。


(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公 司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 33 页


司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起计算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计 征个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,194,090.46 800,449.60 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 788,317.91 298,510.09 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.75% 的年费 率计 提, 逐日建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 33 页


累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 ; 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 851,757.54 213,453.25 注:支付基金 托管人中 国 民生银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券C 合计 中国建 设银 行 - 226,656.35 226,656.35 中国民 生银 行 - 37,692.52 37,692.52 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - 97,926.33 97,926.33 合计 - 362,275.20 362,275.20 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建 信 转 债 增 强 债 券 A 建信转 债增 强债 券C 合计 中国建 设银 行 - 173,567.54 173,567.54 中国民 生银 行 - 41,978.64 41,978.64 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - 10,703.26 10,703.26 合计 - 226,249.44 226,249.44 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给建信 基金管理 有 限责任公司, 再由建信 基 金管理有限 责任公司建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 33 页


计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 : 日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 (回 购) 交 易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行 4,804,398.20 84,780.90 497,608.86 9,115.24 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 6.4.9 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 132002 15 天 集EB 2015 年6 月11 日 2015 年 7 月 2 日 新债流 通受限 99.99 99.99 6,870 686,939.77 686,939.77 - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 33 页


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 134,000,000.00 元 ,于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 :


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值


于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 121,311,989.72 元, 属于 第二 层次的 余额 为 403,024,258.10 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2014 年 6 月 30 日: 第一 层次 296,475,628.52 元 ,第 二层次 30,271,000.00 元, 无第三 层次)。


(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值的 影响 程度,确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外), 本 基金于 2015 年 3 月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附 注 6.4.5.2), 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 33 页


(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2015 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 75,422,827.75 13.02 其中: 股票 75,422,827.75 13.02 2 固定收 益投 资 448,913,420.07 77.48 其中: 债券 448,913,420.07 77.48








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,695,025.34 3.74 7 其他各 项资 产 33,369,161.82 5.76 8 合计 579,400,434.98 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,407,742.20 0.35 C 制造业 32,669,992.43 8.04 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 33 页


E 建筑业 13,309,410.00 3.28 F 批发和 零售 业 9,554,000.00 2.35 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,959,183.12 1.96 J 金融业 10,522,500.00 2.59 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 75,422,827.75 18.56 注:以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601668 中国建 筑 1,600,000 13,296,000.00 3.27 2 002241 歌尔声 学 330,000 11,847,000.00 2.92 3 601166 兴业银 行 610,000 10,522,500.00 2.59 4 002408 齐翔腾 达 571,702 9,798,972.28 2.41 5 600755 厦门国 贸 850,000 9,554,000.00 2.35 6 601929 吉视传 媒 526,401 7,959,183.12 1.96 7 000999 华润三 九 229,961 6,988,514.79 1.72 8 002521 齐峰新 材 281,083 3,912,675.36 0.96 9 603993 洛阳钼 业 113,895 1,407,742.20 0.35 10 603355 莱克电 气 1,000 49,060.00 0.01 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的半 年度报 告正 文。 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 33 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601988 中国银 行 313,129,199.92 18.18 2 600219 南山铝 业 267,409,791.03 15.53 3 600795 国电电 力 195,905,891.87 11.38 4 600023 浙能电 力 176,147,710.03 10.23 5 002408 齐翔腾 达 41,917,881.03 2.43 6 601318 中国平 安 27,899,464.32 1.62 7 002491 通鼎互 联 25,522,117.83 1.48 8 002521 齐峰新 材 22,021,882.20 1.28 9 601929 吉视传 媒 12,364,466.04 0.72 10 600755 厦门国 贸 11,685,020.88 0.68 11 601166 兴业银 行 11,053,732.27 0.64 12 002241 歌尔声 学 10,804,090.61 0.63 13 600028 中国石 化 9,353,116.70 0.54 14 600356 恒丰纸 业 5,131,663.62 0.30 15 603993 洛阳钼 业 1,407,742.20 0.08 16 601211 国泰君 安 137,970.00 0.01 17 601985 中国核 电 64,410.00 0.00 18 600958 东方证 券 50,150.00 0.00 19 601198 东兴证 券 27,540.00 0.00 20 603118 共进股 份 23,900.00 0.00 注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601988 中国银 行 323,803,587.77 18.80 2 600219 南山铝 业 267,748,612.49 15.55 3 600795 国电电 力 199,229,166.92 11.57 4 600023 浙能电 力 176,589,258.40 10.26 5 601318 中国平 安 52,308,163.08 3.04 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 33 页


6 002408 齐翔腾 达 46,000,369.46 2.67 7 600067 冠城大 通 37,454,736.56 2.18 8 002521 齐峰新 材 33,444,995.21 1.94 9 600999 招商证 券 28,828,374.10 1.67 10 002241 歌尔声 学 26,789,512.25 1.56 11 002491 通鼎互 联 24,870,721.80 1.44 12 601006 大秦铁 路 24,695,844.76 1.43 13 000024 招商地 产 21,047,939.78 1.22 14 601299 中国北 车 18,302,993.28 1.06 15 600026 中海发 展 14,657,659.55 0.85 16 601668 中国建 筑 13,758,000.00 0.80 17 601929 吉视传 媒 12,217,946.66 0.71 18 600585 海螺水 泥 11,997,858.00 0.70 19 600037 歌华有 线 11,628,051.00 0.68 20 600028 中国石 化 9,190,838.65 0.53 注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,132,276,440.55 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,385,615,108.76 注:上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ), 不包括 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 959,864.50 0.24 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,797,000.00 10.04 其中: 政策 性金 融债 40,797,000.00 10.04 4 企业债 券 361,267,393.60 88.90 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 45,889,161.97 11.29 8 其他 - - 9 合计 448,913,420.07 110.47


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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 126018 08 江 铜债 3,555,300 349,734,861.00 86.07 2 140440 14 农发 40 300,000 30,792,000.00 7.58 3 113007 吉视转 债 247,530 30,666,491.70 7.55 4 100306 10 进出 06 100,000 10,005,000.00 2.46 5 128009 歌尔转 债 55,000 8,732,900.00 2.15


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 33 页


7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,606,142.68 2 应收证 券清 算款 27,774,117.50 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,988,901.64 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 33,369,161.82


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113007 吉视转 债 30,666,491.70 7.55 2 128009 歌尔转 债 8,732,900.00 2.15 3 113501 洛钼转 债 5,577,600.00 1.37


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 建信 转债 增强 债券A 12,116 5,500.73 10,000.00 0.02% 66,636,786.93 99.98% 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 33 页


建信 转债 增强 债券C 13,818 6,931.35 4,182,458.43 4.37% 91,594,919.32 95.63% 合计 25,934 6,262.98 4,192,458.43 2.58% 158,231,706.25 97.42% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信转 债 增强债 券 A 6.89 0.00% 建信转 债 增强债 券 C 19,204.56 0.02% 合计 19,211.45 0.01% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本报告期 末,本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持 有本基 金。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券 C 基金合 同生 效日 (2012 年5 月 29 日 ) 基 金份 额总额 634,015,836.67 4,645,843,954.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 338,094,013.89 525,936,084.28 本报告 期基 金总 申购 份额 16,944,171.96 34,653,513.22 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 288,391,398.92 464,812,219.75 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,646,786.93 95,777,377.75 建信转债增强债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 33 页


注:上 述总 申购 份额 含转 换入份 额, 总赎 回份 额含 转换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议, 决定 解聘 杨文升 先 生 、 欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务, 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 , 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先 生为公 司董 事, 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次 会议, 会议 选举 许会 斌 先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ,公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更 手续, 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求, 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前 述人员 的变 更信 息, 并已 在监管 机构 备案 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东兴证券 1 1,246,504,431.86 87.37% 1,075,499.86 86.76% - 光大证券 1 180,259,897.66 12.63% 164,108.65 13.24% - 天源证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理 人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 ; (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人; 3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东兴证券 1,917,890,058.09 88.58% 23,545,700,000.00 99.50% - - 光大证券 247,336,035.84 11.42% 119,500,000.00 0.50% - - 天源证券 - - - - - -


建信基金管理有限责任公司 2015 年 8 月29 日