建 信 收 益 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信收 益增 强债 券
基金主 代码 530009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 6 月 2 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 720,624,048.03 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信收 益增 强债 券 A 建信收 益增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530009 531009
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 491,023,427.94 份 229,600,620.09 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 资产 流动 性的 基础 上， 发挥 投研 团队 在固 定 收益 、 股 票及 金融 衍生 产 品
方 面 的 综 合 研 究 实 力 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增
值。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法
构建信 用类 债券 投资 组合 ， 运用基 本面 研究 择机 介 入上市 公司 股票 及参 与 新 股
申购， 以实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 30％× 中债 企业 债总 指数 ＋70％ ×中 债国 债总 指数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 ， 但 高 于
货币市 场基 金以 及不 涉及 股票二 级市 场投 资的 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 林葛
联系电 话 010-66228888 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abcchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-68121816
建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信收 益增 强债 券A 建信收 益增 强债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 42,640,484.76 37,181,093.85
本期利 润 39,817,920.82 51,323,292.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1454 0.2128
本期基 金份 额净 值增 长率 16.05% 15.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4240 0.3904
期末基 金资 产净 值 727,876,416.60 332,193,377.07
期末基 金份 额净 值 1.482 1.447
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信收 益增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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过去一 个月 -2.69% 0.91% 0.39% 0.08% -3.08% 0.83%
过去三 个月 8.41% 0.73% 2.46% 0.13% 5.95% 0.60%
过去六 个月 16.05% 0.63% 3.42% 0.13% 12.63% 0.50%
过去一 年 34.12% 0.57% 8.16% 0.15% 25.96% 0.42%
过去三 年 44.33% 0.38% 13.81% 0.12% 30.52% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
64.97% 0.34% 27.40% 0.12% 37.57% 0.22%
建信收 益增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.69% 0.92% 0.39% 0.08% -3.08% 0.84%
过去三 个月 8.31% 0.73% 2.46% 0.13% 5.85% 0.60%
过去六 个月 15.85% 0.63% 3.42% 0.13% 12.43% 0.50%
过去一 年 33.61% 0.57% 8.16% 0.15% 25.45% 0.42%
过去三 年 42.76% 0.38% 13.81% 0.12% 28.95% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
61.32% 0.34% 27.40% 0.12% 33.92% 0.22%
注：本基金的 业绩比较 基 准为：30％ × 中债企业 债 总指数＋70％ ×中债国 债 总指数。中 债企业债
总指数、中债 国债总指 数 是由中央国债 登记结算 有 限责任公司（ 简称 “中 债 公司 ”）编 制的、分
别反映我国国 债市场和 企 业债市场整体 价格和投 资 回报情况的指 数。其中 ， 中债国债总 指数样本
券包括在银行 间债券市 场 、柜台以及上 海证券交 易 所流通交易的 所有记帐 式 国债；中债 企业债总
指数样本券包 括在银行 间 债券市场、柜 台以及上 海 证券交易所流 通交易的 所 有中央企业 债和地方
企业债 。该 两个 指数 具有 广泛的 市场 代表 性， 能够 分别反 映我 国国 债、 企业 债市场 的总 体走 势。 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ，建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建 设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 权 益投资部、固 定收益投 资 部、金融工程 及指数投 资 部、专户投 资部、量
化衍生 品及 海外 投资 部、 交易部 、 研 究部、 创新 发 展部、 市场 营销 部、 专 户 理财部 、 机 构业 务部、
网络金 融部 、 人 力资 源管 理部、 基金 运营 部、 信 息 技术部 、 风 险管 理部 和监 察稽核 部， 以及 深圳、
成都、上海、 北京四家 分 公司，设立了 子 公司-- 建 信资本管理有 限责任公 司 。自成立以 来，公司建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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秉持“ 诚信、 专业、规 范 、创新 ”的核 心价值观 ， 恪守 “ 持有人 利益重于 泰 山 ”的原则 ，以 “ 建
设财富生活 ” 为崇高使 命 ，坚持规范运 作，致力 成 为 “最可信赖 、持续领 先 的综合性、 专业化资
产管理 公司 ”。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股票 型 证
券投资基金、 建信核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建 信内生动力 股票型证 券 投资基金、 建信双利
策略主题分级 股票型证 券 投资基金、建 信社会责 任 股票型证券投 资基金、 建 信优势动力 股票型证
券投资基金（LOF）、 建 信 创新中国股票 型证券投 资 基金、建信改 革红利股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、 上 证社 会责 任交 易 型开放 式证 券投 资
指数基 金及 其联 接基 金、 建信沪 深 300 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 建信 深证 100 指数 增强 型证 券
投资基 金、 建信 中证500 指数增 强型 证券 投资 基金 、 建信 央视 财经50 指数 分 级发起 式证 券投 资基
金、建信全球 机遇股票 型 证券投资基金 、建信新 兴 市场优选股票 型证券投 资 基金、建信 全球资源
股票型证券投 资基金、 建 信优化配置混 合型证券 投 资基金、建信 积极配置 混 合型证券投 资基金、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券 投资 基金 ，共 计 55 只开放 式基 金， 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李菁 固定收 益 2009 年6 月2 - 9 硕士。建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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投资部 总
监、本 基
金的基 金
经理
日 2002 年 7
月进入 中
国建设 银
行，从 事
基金托 管
业务， 任
主任科
员。2005
年 9 月进
入建信 基
金管理 有
限责任 公
司，历 任
债券研 究
员、基 金
经理助
理、基 金
经理、 资
深基金 经
理、投 资
管理部 副
总监，
2007 年11
月 3 日至
2012 年 2
月17 日任
建信货 币
市场基 金
基金经
理，2009
年 6 月 2
日起任 建
信收益 增
强基金 基
金经理 ，
2011 年 6
月16 日起
任建信 信
用增强 债
券基金 基
金经理 。
建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券 投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经济方面 ，今年上 半 年经济延续了 去年的下 滑 态势，工业增 加值增速 比 去年四季度大 幅
下滑， 累计 增速 从去 年四 季度末 的 8.3% 下降 至上 半 年末 的 6.3% ， 固 定资 产投 资累计 增速 从去 年四
季度末 的15.7% 大幅 下降 至半年 末 的 11.4% ， 外 需表 现低迷 ， 消费 相对 平稳 。 为了刺 激经 济和 降低
融资成 本， 央行 连续 三次 降息和 3 次降 准（含 1 次 定向降 准） ，累 计下 调人 民 币存贷 款基 准利 率
75bp，累计 全面降 准 150bp ，地方政府债 务置换也 稳 步进行，但由 于财政方 面 支出依旧不力 ，抑
制了基建等投 资，因此 整 体经济还需要 进一步政 策 支持。国际方 面，美国 经 济 缓慢复苏 ，市场预
计9 月 份美 联储 加息 ， 美 元指数 逐步 走强 ， 欧元 区 在QE 推动 下经 济有 望企 稳 ， 但 希腊 事件 的扰 动
导致近 期欧 元低 迷。 日本 经济维 持较 为疲 弱的 情况 。
在此背 景下 ， 上 半年 中债 总全价 指数 上 涨0.77%, 收 益率曲 线呈 陡峭 化形 变， 短端利 率下 行较建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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多， 信 用债 表现 优于 利率 债。 权 益市 场方 面， 沪 深300 指 数上 半年 整体 上涨 13.38% ， 指 数 6 月中
旬达到 新高 开始 暴跌 ，截 至半年 末指 数险 收4277 点 ，前期 涨幅 较大 的创 业板 出现了 较大 的回 撤 。
回顾上半年的 基金管理 工 作，随着规模 的增加， 基 金增加了信用 债的配置 比 例，也适度参 与
了长期 金融 债的 波段 机会 ，转债 投资 比例 逐步 下降 ，但对 于 6 月中 旬开 始的 系统性 下跌 风险 预 估
不足， 基金 在二 季末 由于 较高的 股票 投资 仓位 回撤 较大。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期收 益增 强A 净值 增长 率 16.05% ， 波 动率0.63% ， 收益 增强C 净 值增 长 率 15.85%，波
动率0.63%; 业 绩比 较基 准 收益 率 3.42% ， 波动 率0.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，虽 然房地产 销 量数据略有回 暖，但我 们 认为经济仍在 低位运行 ， 而居民物价水 平
三季度大概率 从低位逐 步 上行，政策层 面上，宽 松 的货币政策和 财政政策 仍 将持续，但 经历前期
的投放和量化 宽松后， 后 续政策的边际 效用在递 减 ，而将更侧重 中长期政 策 工具的引用 以及观察
经济运行后的 相机抉择 。 整体而言，我 们认为债 券 市场方面，随 着二季度 数 据 的出台和 股票市场
暴跌后银行理 财资金的 重 新配置，市场 有短期波 段 机会；股票市 场方面， 在 经历了前期 短期暴跌
后，高杠杆牛 市短期难 以 恢复，风暴过 后，相对 低 估值的蓝筹板 块和业绩 增 长确定的真 正高成长
公司投 资机 会将 显现 。
本基金将在严 控风险的 前 提下，加强组 合投资的 灵 活性，权益市 场方面， 采 取相对防御与 均
衡的投 资策 略， 精选 个股 ，力求 为持 有人 获得 较好 的绝对 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资 品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理 ，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自2015 年3 月26 日 起， ， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —建信 基金管理
有限责 任公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ， 进 行 了认真 、 独 立的 会建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 建信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计 算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现 有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 收益 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,949,726.99 10,643,051.71
结算备 付金
9,679,651.90 8,186,400.44
存出保 证金
138,507.44 44,826.80
交易性 金融 资产
1,235,818,632.55 383,799,324.34
其中： 股票 投资
113,065,809.31 56,432,218.05
基金投 资
- -
债券投 资
1,122,752,823.24 327,367,106.29
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
10,552,403.16 -
应收利 息
16,704,401.01 3,448,828.25
应收股 利
- - 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
应收申 购款
2,696,562.27 2,123,512.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,283,539,885.32 408,245,944.46
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
152,599,677.60 81,000,000.00
应付证 券清 算款
3,753,758.50 -
应付赎 回款
63,801,833.91 2,348,271.30
应付管 理人 报酬
694,292.77 203,831.85
应付托 管费
198,369.39 58,237.69
应付销 售服 务费
131,104.88 61,779.03
应付交 易费 用
1,506,769.29 694,606.74
应交税 费
- -
应付利 息
34,323.45 60,645.66
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
749,961.86 685,876.28
负债合 计
223,470,091.65 85,113,248.55
所有者权益：
实收基 金
720,624,048.03 255,872,111.55
未分配 利润
339,445,745.64 67,260,584.36
所有者 权益 合计
1,060,069,793.67 323,132,695.91
负债和 所有 者权 益总 计
1,283,539,885.32 408,245,944.46
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.471 元， 基金 份额 总额720,624,048.03 份。
其中建 信收 益增 强基 金A 类基金 份额 净 值 1.482 元 ， 基金 份额 总额491,023,427.94 份； 建信 收益
增强基 金C 类基 金份 额净 值 1.447 元 ，基 金份 额总 额229,600,620.09 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 收益 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
98,274,951.76 28,451,548.20
1.利息 收入
17,392,888.86 10,704,660.38
其中： 存款 利息 收入
124,533.94 60,392.81
债券利 息收 入
17,268,354.92 10,620,864.38 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 23,403.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
69,343,534.63 5,335,143.77
其中： 股票 投资 收益
53,433,997.37 3,773,460.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
15,373,487.58 1,163,793.11
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
536,049.68 397,889.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
11,319,635.14 12,393,941.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
218,893.13 17,802.70
减： 二、费用
7,133,738.01 4,699,289.17
1．管 理人 报酬
2,497,064.08 1,226,338.03
2．托 管费
713,446.86 350,382.31
3．销 售服 务费
653,198.58 354,706.13
4．交 易费 用
1,399,291.39 290,959.13
5．利 息支 出
1,654,220.44 2,256,206.80
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,654,220.44 2,256,206.80
6．其 他费 用
216,516.66 220,696.77
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
91,141,213.75 23,752,259.03
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
91,141,213.75 23,752,259.03
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 收益 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
255,872,111.55 67,260,584.36 323,132,695.91 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 91,141,213.75 91,141,213.75
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
464,751,936.48 181,043,947.53 645,795,884.01
其中：1.基 金申 购款 1,114,601,178.30 485,923,864.21 1,600,525,042.51
2. 基金 赎回 款 -649,849,241.82 -304,879,916.68 -954,729,158.50
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
720,624,048.03 339,445,745.64 1,060,069,793.67
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
384,396,744.40 8,076,104.35 392,472,848.75
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,752,259.03 23,752,259.03
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-77,050,027.96 -2,904,779.74 -79,954,807.70
其中：1.基 金申 购款 59,503,097.84 2,772,619.63 62,275,717.47
2. 基金 赎回 款 -136,553,125.80 -5,677,399.37 -142,230,525.17
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
307,346,716.44 28,923,583.64 336,270,300.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____ 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信收益增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2009] 第281 号 《关 于 核准建 信收 益增 强债 券型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
收益增 强债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集7,962,663,348.06 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2009) 第107 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《建 信收 益
增强债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2009 年6 月2 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 7,964,474,021.08 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 1,810,673.02 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 建信 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
根据《建信收 益增强债 券 型证券投资基 金 基金合 同 》和《建信收 益增强债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案，本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 用 收取方式的 不同，将
基金份 额分 为不 同的 类别 。在投 资者 认购 、申 购时 收取认 购、 申购 费用 的， 称为 A 类基 金份 额 ；
不收取 认购 、申 购费 用， 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的， 称 为 C 类基 金份 额。 本基
金 A 类、C 类 两种 收费 模 式并存 ，由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额分
别计算基金份 额净值， 计 算公式为计算 日各类别 基 金资产净值除 以计算日 发 售在外的该 类别基金
份额总数。投 资人可自 由 选择认购、申 购某一类 别 的基 金份额， 但各类别 基 金份额之间 不能相互
转换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 收益增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定 ，本基金 的投 资范围为公 司债、国 债、 金融债、企 业债、可 转换 债券(含可分 离式)、
中央银行票据 、资产支 持 证券、债券回 购、股票 、 权证以及中国 证监会批 准 的允许基金 投资的其
他固定 收益 类金 融工 具。 本基金 投资 于债 券类 资产( 含可转 换债 券) 的比 例不 低 于基金 资产 的 80% ，
其中，本基金 持有公司 债 、金融债、企 业债、资 产 支持证券等除 国债、中 央 银行票据以 外的固定
收益类资产的 比例不低 于 债券资产的 30%，本 基 金 投资于股票(含 一级市场 新 股申购) 等权 益类品
种的比 例为 基金 资产 的 0-20% ， 现金 和到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中债企 业债 总指 数 X 30% + 中债 国债 总指 数 X 70% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 收益增强 债 券型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈 率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本 报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前 取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,497,064.08 1,226,338.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
359,480.35 219,701.23
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.70% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
713,446.86 350,382.31
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信收 益增 强债 券
A
建信收 益增 强债 券C 合计
农业银 行 0.00 16,570.58 16,570.58
中国建 设银 行股 份有 限
公司(“ 中 国建 设银
行”)
0.00 269,634.10 269,634.10
建信基 金 - 228,803.23 228,803.23
合计 0.00 515,007.91 515,007.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 收 益 增 强 债 券
A
建信收 益增 强债 券C 合计
中国建 设银 行 - 289,153.45 289,153.45
农业银 行 - 15,178.64 15,178.64
建信基 金管 理有 限责 任
公司
- 19,630.33 19,630.33
合计 - 323,962.42 323,962.42
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.40% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给建信 基金管理 有 限责任公司， 再由建信 基 金管理有限 责任公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.40% / 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银行 - - - - 68,600,000.00 25,259.84
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银行 - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 7,949,726.99 55,360.31 1,241,518.55 19,245.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
张）
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015
年 7 月
2 日
新债流
通受限
99.99 99.99 11,210 1,120,901.72 1,120,901.72 -
112253
15 荣
盛01
2015 年6
月26 日
2015
年 7 月
23 日
新债流
通受限
99.96 99.96 800,000 79,969,595.62 79,969,595.62 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额81,599,677.60 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150205 15 国开05 2015 年7 月3
日
97.47 700,000 68,229,000.00
150210 15 国开10 2015 年7 月3
日
100.93 200,000 20,186,000.00
合计
900,000 88,415,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额71,000,000.00 元， 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 224,568,410.15 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,011,250,222.40 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2014 年 6 月 30 日：第 一层次 194,108,948.39 ， 第二 层次 262,332,000.00 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关 股票公允 价值应属 第 二 层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持 续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2014 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
比例（% ）
1 权益投 资 113,065,809.31 8.81
其中： 股票 113,065,809.31 8.81
2 固定收 益投 资 1,122,752,823.24 87.47
其中： 债券 1,122,752,823.24 87.47
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,629,378.89 1.37
7 其他各 项资 产 30,091,873.88 2.34
8 合计 1,283,539,885.32 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 23,692,800.00 2.24
B
采矿业 - -
C
制造业 55,908,794.70 5.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 12,040,801.81 1.14
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
21,423,412.80 2.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
合计 113,065,809.31 10.67
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002477 雏鹰农 牧 1,234,000 23,692,800.00 2.24
2 000858 五 粮 液 651,789 20,661,711.30 1.95
3 600651 飞乐音 响 734,640 15,111,544.80 1.43
4 300059 东方财 富 230,000 14,510,700.00 1.37
5 000961 中南建 设 602,273 12,027,391.81 1.13
6 002612 朗姿股 份 139,928 9,438,143.60 0.89
7 601929 吉视传 媒 457,190 6,912,712.80 0.65
8 600594 益佰制 药 100,000 5,813,000.00 0.55
9 600038 中直股 份 78,200 4,844,490.00 0.46
10 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 29,023,798.92 8.98
2 000858 五 粮 液 20,959,371.44 6.49
3 600651 飞乐音 响 20,443,807.53 6.33
4 002477 雏鹰农 牧 19,056,001.96 5.90
5 000961 中南建 设 15,079,336.45 4.67
6 002065 东华软 件 14,422,866.71 4.46
7 002450 康得新 12,535,844.28 3.88
8 601929 吉视传 媒 12,448,079.60 3.85
9 600029 南方航 空 12,416,717.09 3.84
10 002297 博云新 材 11,601,351.50 3.59
11 600594 益佰制 药 11,344,395.73 3.51
12 002456 欧菲光 11,103,750.82 3.44 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
13 002612 朗姿股 份 10,208,862.01 3.16
14 000915 山大华 特 9,972,588.50 3.09
15 600219 南山铝 业 9,310,243.64 2.88
16 600570 恒生电 子 9,070,531.93 2.81
17 002597 金禾实 业 9,044,914.44 2.80
18 002146 荣盛发 展 8,733,289.90 2.70
19 600109 国金证 券 8,719,875.25 2.70
20 300267 尔康制 药 8,242,798.00 2.55
21 601021 春秋航 空 8,132,110.10 2.52
22 300124 汇川技 术 7,776,986.42 2.41
23 002007 华兰生 物 7,692,931.00 2.38
24 601788 光大证 券 7,676,217.00 2.38
25 600859 王府井 6,990,513.68 2.16
26 600887 伊利股 份 6,773,242.43 2.10
27 600023 浙能电 力 6,464,863.68 2.00
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 28,966,587.97 8.96
2 600067 冠城大 通 15,393,699.59 4.76
3 002456 欧菲光 14,993,263.26 4.64
4 002450 康得新 14,125,371.80 4.37
5 002065 东华软 件 13,707,192.53 4.24
6 600109 国金证 券 12,714,376.19 3.93
7 000915 山大华 特 12,490,293.94 3.87
8 600029 南方航 空 12,484,434.19 3.86
9 300124 汇川技 术 12,228,505.57 3.78
10 601021 春秋航 空 11,623,334.70 3.60
11 300267 尔康制 药 11,364,190.80 3.52
12 002465 海格通 信 11,215,581.09 3.47
13 600651 飞乐音 响 11,095,243.54 3.43
14 600570 恒生电 子 10,567,099.59 3.27
15 002297 博云新 材 10,543,199.90 3.26
16 002612 朗姿股 份 9,887,987.77 3.06 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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17 600219 南山铝 业 9,228,782.13 2.86
18 002007 华兰生 物 9,001,719.00 2.79
19 002412 汉森制 药 8,515,126.13 2.64
20 600594 益佰制 药 8,088,848.88 2.50
21 601788 光大证 券 8,081,358.58 2.50
22 600222 太龙药 业 7,704,462.60 2.38
23 603366 日出东 方 7,558,976.20 2.34
24 002146 荣盛发 展 7,435,743.40 2.30
25 600271 航天信 息 7,402,415.89 2.29
26 000998 隆平高 科 7,042,801.90 2.18
27 600859 王府井 6,961,650.60 2.15
28 600023 浙能电 力 6,656,078.84 2.06
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 473,757,953.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 486,722,613.62
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 70,332,000.00 6.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 173,652,805.60 16.38
其中： 政策 性金 融债 173,652,805.60 16.38
4 企业债 券 416,695,112.42 39.31
5 企业短 期融 资券 74,991,000.00 7.07
6 中期票 据 350,001,000.00 33.02
7 可转债 37,080,905.22 3.50
8 其他 - -
9 合计 1,122,752,823.24 105.91
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112253 15 荣盛 01 800,000 79,969,595.62 7.54
2 150205 15 国开 05 700,000 68,229,000.00 6.44
3 150210 15 国开 10 600,000 60,558,000.00 5.71
4 101459004 14 山煤MTN001 500,000 52,380,000.00 4.94
5 1380145 13 楚 雄开 投债 500,000 51,265,000.00 4.84
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 138,507.44
2 应收证 券清 算款 10,552,403.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,704,401.01
5 应收申 购款 2,696,562.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,091,873.88
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110030 格力转 债 8,974,392.30 0.85
2 113501 洛钼转 债 8,323,173.60 0.79
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
收益
增强
债券A
6,903 71,131.89 109,730,706.92 22.35% 381,292,721.02 77.65%
建信
收益
增强
债券C
6,782 33,854.41 121,001,580.66 52.70% 108,599,039.43 47.30% 建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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合计 13,685 52,657.95 230,732,287.58 32.02% 489,891,760.45 67.98%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信收 益增 强债
券 A
建信收 益增 强债
券 C
基金合 同生 效日 （2009 年 6 月 2 日） 基金 份
额总额
2,752,981,309.86 5,211,492,711.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 128,576,069.22 127,296,042.33
本报告 期基 金总 申购 份额 796,631,867.32 317,969,310.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 434,184,508.60 215,664,733.22
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 491,023,427.94 229,600,620.09
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议， 决定 解聘 杨文升 先 生 、
欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务， 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 ， 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先
生为公 司董 事， 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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会议， 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ，公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更
手续， 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求， 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前
述人员 的变 更信 息， 并已 在监管 机构 备案 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 399,579,181.03 44.88% 356,533.11 44.39% -
银河证券 1 396,106,739.41 44.49% 360,616.17 44.90% -
中信证券 1 94,565,948.04 10.62% 86,092.98 10.72% -
广发证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
建信收益增强债券 2015 年半年 度报告 摘要
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（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 283,988,917.69 91.37% 7,181,400,000.00 100.00% - -
银河证券 15,236,108.59 4.90% - - - -
中信证券 11,602,145.63 3.73% - - - -
广发证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2015 年 8 月29 日
