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建信双息A(530017)

建信双息:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
建 信 双 息 红利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月29 日 
 
 
 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 34 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 建信双 息红 利债 券 基金主 代码 530017 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 12 月 13 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,992,675,297.45 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信双 息红 利债 券 A 建信双 息红 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530017 531017 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,535,268,260.53 份 457,407,036.92 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过主 动管 理债 券组 合, 力争在 追求 基金 资产 稳定 增长基 础上 为投 资者 取 得 高 于投资 业绩 比较 基准 的回 报。 投资策 略 本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期, 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法 构建债 券投 资组 合 。 同 时 在固定 收益 资产 所提 供的 稳健收 益基 础上 , 适当 进 行 股票投 资 , 本 基金 的股 票 投资作 为债 券投 资的 辅助 和补充 , 以本 金安 全为 最 重 要因素 。 业绩比 较基 准 90%× 中国 债券 总指 数收 益 率 +10% × 中 证红 利指 数收 益率。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合 型 基金, 高于 货币 市场 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 方韡 联系电 话 010-66228888 010-89936330 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicib.com.cn 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-65550832


建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 34 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 建信双 息红 利债 券A 建信双 息红 利债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 520,381,508.26 59,040,642.44 本期利 润 541,835,681.51 51,050,938.49 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2068 0.1759 本期基 金份 额净 值增 长率 18.01% 18.02% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2456 0.2128 期末基 金资 产净 值 3,435,468,763.38 590,395,085.81 期末基 金份 额净 值 1.355 1.291 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信双 息红 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.66% 0.77% -0.09% 0.35% -0.57% 0.42% 过去三 个月 8.84% 0.62% 4.38% 0.30% 4.46% 0.32% 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 34 页


过去六 个月 18.01% 0.52% 6.77% 0.25% 11.24% 0.27% 过去一 年 41.24% 0.48% 16.51% 0.23% 24.73% 0.25% 过去三 年 61.71% 0.34% 20.29% 0.19% 41.42% 0.15% 自基金 合同 生效起 至今 68.02% 0.32% 22.89% 0.18% 45.13% 0.14%








建信双 息红 利债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.62% 0.78% -0.09% 0.35% -0.53% 0.43% 过去三 个月 8.88% 0.62% 4.38% 0.30% 4.50% 0.32% 过去六 个月 18.02% 0.52% 6.77% 0.25% 11.25% 0.27% 自基金 合同 生效起 至今 36.43% 0.53% 15.14% 0.25% 21.29% 0.28% 注:1 、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额, 原有份 额全 部转 换 为A 类 份额。 2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为: 90 %× 中国 债券 总指 数 收益率 +10% × 中 证红 利指 数收益 率。 本基金为债券 型证券投 资 基金,主要投 资对象为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法发行 上市的债券、 股票、权 证 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。其 中投资于 债券的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于80% , 在 实际 投 资运作 中, 本基 金债 券投 资 比例均 值约 为 90% , 故本基 金采 取90% 作 为复 合业绩 比较 基准 中衡 量债 券投资 业绩 的权 重, 相应 将 10% 作为 衡量 权益 类 投资业 绩的 权重 。 中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。 它是 中国债券市场 趋势的表 征 ,也是债券组 合投资管 理 业绩评估的有 效工具。 中 国债券总指 数为掌握 我国债券市场 价格总水 平 、波动幅度和 变动趋势 , 测算债券投资 回报率水 平 ,判断债券 供求动向 提供了 很好 的依 据。 因此 ,本基 金债 券投 资的 业绩 比较基 准选 择中 国债 券总 指数收 益率 。 中证红 利指数 挑选在上 海 证券交易所和 深圳证券 交 易所上市的现 金股息率 高 、分红比较 稳定、具 有一定 规模 及流 动性 的 100 只股票 作为 样本 ,以 反 映 A 股市场 高红 利股 票的 整体状 况和 走势 。因 此,本 基金 权益 类证 券品 种的业 绩比 较基 准选 择中 证红利 指数 收益 率。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 34 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 34 页


注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ,建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。





公 司下 设综 合管 理部 、 权 益投 资部 、 固定 收益 投资部 、 金融 工程 及指 数 投资部 、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风 险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 , 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来,建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 34 页


公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观,恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则,以 “建设财富生 活 ”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业 化资产 管理 公司 ”。





截至 2015 年 6 月 30 日,公 司旗 下有 建信 恒久 价值股 票型 证券 投资 基金 、建信 优选 成长 股 票 型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资 源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券 型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安 回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券 投资 基金 ,共 计 55 只开放 式基 金, 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 34 页


钟敬棣 固定收 益 投资部 首 席固定 收 益投资 官、本 基 金的基 金 经理 2011 年12 月 13 日 - 10 特许金 融分 析师 (CFA), 硕士, 加拿 大籍 华人 。 1995 年7 月 毕业 于南 开大 学金融 系, 获经 济学 学士 学位 ,2004 年5 月毕 业于 加拿大 不列 颠哥 伦比 亚大 学, 获工 商管 理硕 士学 位。 曾先后 任职 于广 东发 展银 行珠海 分行 、深 圳发 展银 行珠海 分行 、嘉 实基 金管 理有限 公司 等, 从事 外汇 交易、 信贷 、债 券研 究及 投资组 合管 理等 工作 。 2008 年5 月 加入 建信 基金 管理公 司,2009 年6 月2 日至 2011 年 5 月 11 日任 建信收 益增 强债 券型 证券 投资基 金基 金经 理;2008 年8 月15 日 起任 建信 稳定 增利债 券型 证券 投资 基金 基金经 理;2011 年 12 月 13 日 起任 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 ;2013 年9 月 3 日起 任建信 安心 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 34 页


理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年上半年经 济延续了 去 年的下滑态势 ,稳增长 压 力加大。上半 年固定资 产 投资增速持续 下 降,工业增速 相对去年 四 季度也有一定 程度的下 滑 。具体而言, 一季度基 建 投资增速整 体 保持在 20% 以 上 , 但 四、 五月 份受 财政收 入不 足的 掣肘 增速 有所下 滑 , 六 月增 速反 弹 , 但持续 性尚 待观 察。 受产能过剩等 因素影响 , 上半年制造业 投资下滑 明 显,去产能的 过程仍没 有 结束的迹象 。受物价 走弱影响,名 义消费增 速 下降,但实际 消费增速 相 对平稳。从宏 观数据来 看 ,六月份的 经济数据 超过市 场预 期, 但由 于经 济动能 仍偏 弱, 经济 是否 企稳的 结论 有待 进一 步验 证。 为应对经济下 行,上半 年 “松紧适度” 的货币政 策 更多表现为偏 宽松的货 币 政策,上半年 累 计降 息3 次降准 3 次(含1 次定 向降 准) 。 今年上半年经 济和政策 层 面整体上对债 券市场形 成 支撑,在经济 持续下行 、 货币政策不断 放 松的环 境下 ,债 券市 场 在 1 和 2 月份 走势 较强 ,收 益率达 到上 半年 低点 ,但 是 3 月 份以 来债 券市 场利率走势出 现反复, 这 主要受到对地 方债供给 冲 击的担忧和股 市资金分 流 的挤压。3 月份地方 债务置换消息 公布后, 市 场担忧地方债 供给加大 会 对债券市场形 成较大的 供 给冲击,使 得收益率 迅速上 行, 而后 市场 情绪 有所修 复, 随着 央 行 4 月 大幅降 准 1% , 市场 对央 行 将配合 地方 债务 置换 的预期 加强 , 收 益率 再度 下行。5 月 以来 随着 地方 债 务置换 迅速 推进 叠加 新股 申购冻 结大 量资 金, 市场情 绪出 现反 复 , 收 益 率再度 上行 。 除长 期利 率 债收益 率外 , 上半 年债 券 收益率 出现 整体 下行 , 中短期 信用 债收 益率 下行 较多, 收益 率曲 线陡 峭化 明显。 1-5 月 份股 票市 场大 幅上 涨, 但 是 6 月份 出现 了明 显的回 调, 整体 上上 半年 成长股 表现 较好 。 上半年转债市 场波动较 大 ,债券存量萎 缩明显。 在 经历了一、二 月短暂调 整 后,转债指 数在股市 推动下整体上 行,不少 转 债触发赎回条 件后导致 存 量持续减少, 而新发转 债 溢价率则较 高。进入 6 月份 以来 股市 下行 , 转 债也回 调较 大, 存量 转债 基本回 吐之 前的 涨幅 。 不 过由于 转债 存量 较少 ,建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 34 页


目前存 量转 债溢 价率 仍维 持较高 水平 。 本基金上半年 增加了信 用 债和中长期金 融债的配 置 。因为转债溢 价率较高 , 本基金大幅降 低 了转债配置。 股票方面 , 五月份之前本 基金股票 仓 位一直维持在 较高的位 置 ,六月份开 始逐步减 仓。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期双 息红 利A 净值 增长 率 18.01% , 波 动率0.52% , 双息 红利C 净 值增 长 率 18.02%,波 动率0.52%; 业 绩比 较基 准 收益 率 6.77% , 波动 率0.25% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 ,虽 然 6 月经 济数据 出现 一定 程度 的好 转,但 是应 该清 楚看 到, 我们经 济增 长 的 内生动力较弱 ,经济转 型 仍 需时日,转 型的艰难 期 仍将持续较长 时间,同 时 新的支柱产 业尚未出 现,去杠杆之 路任重而 道 远。预计下半 年政府会 继 续出台稳增长 政策,地 方 债务置换也 将继续推 进,这些措施 对经济下 滑 将起到一定的 缓冲作用 。 货币政策方面 ,由于经 济 增长动力仍 偏弱,而 且债务 置换 需要 货币 政策 进行配 合, 预计 下半 年仍 将维持 偏宽 松的 货币 政策 。 随着近 期股 市的 大幅 调整 ,市场 的风 险偏 好有 所下 降,加 之 IPO 暂 停, 流入 股市和 打新 的 部 分资金预计会 逐步回流 债 市。 通货膨胀 方面,我 们 预计下半年通 胀会逐步 回 升,猪肉价 格是主要 的推动因素, 但是我们 认 为供给因素导 致的通货 膨 胀并 不会导致 货币政策 转 向。总体上 ,我们对 下半年 的债 券市 场谨 慎乐 观。 股票市 场方 面, 经 过 6 月 份以来 的市 场调 整, 未来 市场的 杠杆 水平 将有 所降 低,市 场波 动 率 也将会趋于平 稳,市场 不 会出现象上半 年那样的 趋 势性盈利机会 ,未来市 场 的盈利可能 主要来自 于对个 股的 选择 和主 题投 资的把 握。





下半年本基金 将适当提 高 组合债券久期 ,继续合 理 运用杠杆增加 收益。同 时 本基金将继续 加 强信用研究, 严格挑选 信 用债券,规避 信用风险 。 经过本次大跌 后,本基 金 认为一些股 票开始具 有一定的投资 价值,国 企 改革等主题投 资机会也 比 较多,本基金 将精选个 券 ,控制仓位 ,力争为 投资者 创造 良好 的回 报。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 34 页


4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研 究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值价 格, 对公 司旗 下基金持有的 在证券交 易 所上市或挂牌 转让的固 定 收益品种(可 转换债券 、 资产支持证 券和私募 债券除 外) 进行 估值 。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 34 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 1 月 16 日 宣告 本基 金 2015 年度 第 1 次分 红, 向截 至 2015 年 1 月 20 日止 在本 基金 注册 登记人 建信 基金 管理 有限 责任公 司登 记在 册的 全体 持有人 ,A 类 基金 按 每 10 份基 金份 额 派 发红 利 0.44 元,C 类基 金按 每 10 份基 金份 额派 发红利 0.28 元, 收益 分配 基 准日 为2014 年12 月31 日 ,共发 放红 利人 民 币 92,388,361.43 元( 包含 现金 和红利 再投 资形 式, 其中建 信双 息红 利 A 为87,005,360.13 元 ,建 信双 息红利 C 为 5,383,001.30 元) , 符合 法律 法规 及本基 金基 金合 同中 关于 收益分 配相 关条 款的 规定 。 本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 4 月 11 日 宣告 本基 金 2015 年度 第 2 次分 红, 向截 至 2015 年 4 月 15 日止 在本 基金 注册 登记人 建信 基金 管理 有限 责任公 司登 记在 册的 全体 持有人 ,A 类 基金 按 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.50 元,C 类基 金按 每 10 份基 金份 额派 发红利 0.38 元, 收益 分配 基 准日 为2015 年3 月31 日 ,共发 放红 利人 民 币 144,362,312.93 元 (包 含现 金 和红利 再投 资形 式, 其中建 信双 息红 利 A 为133,457,997.85 元 ,建 信双 息红利 C 为 10,904,315.08 元) , 符合 法律 法 规及本 基金 基金 合同 中关 于收益 分配 相关 条款 的规 定。 本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 7 月 17 日 宣告 本基 金 2015 年度 第 3 次分 红, 向截 至 2015 年 7 月 20 日止 在本 基金 注册 登记人 建信 基金 管理 有限 责任公 司登 记在 册的 全体 持有人 ,A 类 基金 按 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.74 元,C 类基 金按 每 10 份基 金份 额派 发红利 0.64 元, 收益 分配 基 准日 为2015 年6 月30 日 ,共发 放红 利人 民 币 178,829,170.85 元 (包 含现 金 和红利 再投 资形 式, 其中建 信双 息红 利 A 为146,893,055.33 元 ,建 信双 息红利 C 为 31,936,115.52 元) , 符合 法律 法 规及本 基金 基金 合同 中关 于收益 分配 相关 条款 的规 定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 自2011 年12 月13 日建 信 双息 红 利债 券型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 建信 双息 基 金 ”或 “本基 金” )成立以 来,作为 本 基金的托管人 ,中信银 行 严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其 他有关法 律法规、基金 合同和托 管 协议的规定, 尽职尽责 地 履行了托管人 应尽的义 务 ,不存在任 何损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求, 对 基金管理人—— 建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督, 对基金资 产 净值计算、 基金份额建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 34 页


申购赎回价格 的计算、 基 金费用 开支等 方面进行 了 认真的复核, 未发现基 金 管理人有损 害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 本 基金 于2015 年 上半 年进 行 了分红 , 经 本托 管人 复核 , 符合合 同相 关要 求, 不存在 损害 持有 人利 益的 情况。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由建信双息基 金管理人 —— 建信基金管 理有限责 任 公司编制,并 经本托管 人 复核审查的本 半 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容真 实、准确 和完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


256,023,020.19 47,083,164.73 结算备 付金


24,536,238.91 20,573,311.14 存出保 证金


892,285.69 442,553.68 交易性 金融 资产


4,541,373,839.31 2,044,093,187.50 其中: 股票 投资


458,223,514.47 328,924,756.76 基金投 资


- - 债券投 资


4,083,150,324.84 1,715,168,430.74 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


2,102,408.13 11,855,379.93 应收利 息


89,397,476.13 22,712,483.79 应收股 利


- - 应收申 购款


7,971,297.24 19,970,641.24 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


4,922,296,565.60 2,166,730,722.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 34 页


短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


558,499,652.25 355,000,000.00 应付证 券清 算款


89,914,831.20 10,076,394.84 应付赎 回款


240,607,084.33 61,010,768.95 应付管 理人 报酬


2,606,029.89 1,088,818.73 应付托 管费


744,580.00 311,091.06 应付销 售服 务费


164,605.76 29,950.13 应付交 易费 用


3,396,105.38 1,214,368.05 应交税 费


- - 应付利 息


61,553.92 76,478.28 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


438,273.68 327,236.09 负债合 计


896,432,716.41 429,135,106.13 所有者权益:





实收基 金


2,992,675,297.45 1,412,771,137.01 未分配 利润


1,033,188,551.74 324,824,478.87 所有者 权益 合计


4,025,863,849.19 1,737,595,615.88 负债和 所有 者权 益总 计


4,922,296,565.60 2,166,730,722.01 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.345 元, 基金 份额 总 额 2,992,675,297.45 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


621,855,168.45 16,601,774.16 1.利息 收入


77,503,596.56 6,024,223.73 其中: 存款 利息 收入


543,831.99 45,494.33 债券利 息收 入


76,956,918.74 5,953,871.05 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,845.83 24,858.35 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


528,768,799.62 4,645,392.04 其中: 股票 投资 收益


465,429,021.08 2,712,607.05 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


62,478,092.18 1,776,422.86 资产支 持证 券投 资收 益


- - 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 34 页


贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


861,686.36 156,362.13 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 13,464,469.30 5,839,429.17 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 2,118,302.97 92,729.22 减: 二、费用


28,968,548.45 2,117,522.84 1.管 理人 报酬


12,967,688.34 689,671.96 2.托 管费


3,705,053.82 197,049.19 3.销 售服 务费


617,148.11 - 4.交 易费 用


5,338,106.64 220,921.58 5.利 息支 出


6,094,057.50 806,722.86 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


6,094,057.50 806,722.86 6.其 他费 用


246,494.04 203,157.25 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 592,886,620.00 14,484,251.32 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 592,886,620.00 14,484,251.32


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,412,771,137.01 324,824,478.87 1,737,595,615.88 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 592,886,620.00 592,886,620.00 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 1,579,904,160.44 352,228,127.23 1,932,132,287.67 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 34 页


其中:1. 基 金申 购款 6,096,222,113.67 1,674,711,461.25 7,770,933,574.92 2. 基金 赎回 款 -4,516,317,953.23 -1,322,483,334.02 -5,838,801,287.25 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - -236,750,674.36 -236,750,674.36 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 2,992,675,297.45 1,033,188,551.74 4,025,863,849.19 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 172,671,282.58 2,404,366.56 175,075,649.14 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 14,484,251.32 14,484,251.32 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 138,772,024.21 11,738,658.23 150,510,682.44 其中:1. 基 金申 购款 509,342,080.83 32,299,121.20 541,641,202.03 2. 基金 赎回 款 -370,570,056.62 -20,560,462.97 -391,130,519.59 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 311,443,306.79 28,627,276.11 340,070,582.90


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信双息红利债券型基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中 国证监会 ”) 证监许可[2011]1660 号《关于 核准建信 双息红利债券 型证券投资 基金募集的批 复》建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 34 页


核准,由建信 基金管理 有 限责任公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《建信 双息型证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式, 存续期限 不 定,首次设 立募集不 包括认 购资 金利 息共 募 集1,951,604,406.33 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中天 验字(2011) 第497 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案, 《建 信 双息红 利债 券型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 12 月 13 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,951,677,612.70 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 73,206.37 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 中信银 行股 份有 限公 司。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双息红利债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关 规定 , 包 括国 内依 法发行 上市 的债 券( 包括 国 债、 金 融债、 央行 票据、 企业债 、 公 司债、 次 级债、可转 换债券、 短期 融资券、资 产支持证 券、 债券回购等) 、股票(包 含 中小板、创 业板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票)、 权证 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。 本基金投资组 合中投资 于 债券类资产占 基金资产 的 比例不低于 80%,投 资于 权益类资产占 基金资 产的比 例不 高 于 20% ,持 有现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基 金的业 绩比 较基 准 为90%X 中国债 券总 指数 收益 率+10%X 中 证红 利指 数收 益率 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《建 信双 息红 利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的 中 国证监 会允 许的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :


建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 34 页


(1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。


(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值 日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。


(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供。


(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外),按 照中央国 债登 记结算有限 责任公司/ 中证 指数有限公 司根据《 中国 证券投资基 金业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 债券 估值 结 果确定 公允 价值 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登 记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 34 页


6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 34 页


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 12,967,688.34 689,671.96 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,129,575.04 205,561.53 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.70% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,705,053.82 197,049.19 注:支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信双 息红 利债 券 A 建信双 息红 利债 券C 合计 中信银 行 0.00 206,674.33 206,674.33 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 34 页


中国建 设银 行 0.00 275,233.66 275,233.66 建信基 金管 理有 限责 任 公司 0.00 99,857.60 99,857.60 合计 0.00 581,765.59 581,765.59 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建 信 双 息 红 利 债 券 A 建信双 息红 利债 券C 合计 中信银 行 - - - 中国建 设银 行 - - - 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - - - 合计 - - - 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给建信 基金,再 由 建信基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计 算公式 为: 日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (回 购) 交 易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行股份有限 公司 256,023,020.19 373,554.75 4,958,424.08 33,182.99 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 34 页


6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生其 他关 联交易 事项 。 6.4.9 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 132002 15 天 集EB 2015 年6 月11 日 2015 年 7 月 2 日 新债流 通受限 99.99 99.99 11,210 1,120,901.72 1,120,901.72 - 112253 15 荣 盛01 2015 年6 月26 日 2015 年 7 月 23 日 新债流 通受限 99.96 99.96 1,000,000 99,961,994.52 99,961,994.52 - 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额98,499,652.25 元 ,是 以如 下债 券作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 140223 14 国开23 2015 年7 月7 日 100.40 500,000 50,200,000.00 140205 14 国开05 2015 年7 月7 日 111.96 500,000 55,980,000.00 合计





1,000,000 106,180,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额 460,000,000.00 元 ,分 别 于 2015 年 7 月 1 日、2015 年 7 月 3 日和 2015 年 7 月 7 日 到期。该类交 易要求本 基 金在回购期内 持有的新 质 押式回购下转 入质押库 的 债券,按证 券交易所建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 34 页


规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 :


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值


于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 460,187,214.19 元, 属于 第二 层次的 余额 为 4,081,186,625.12 元, 无属 于 第三层 次的 余额(2014 年6 月 30 日: 第一 层 次174,412,378.38 元, 第二 层次 244,853,800.00 元, 无第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的交易不活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值的影响 程度,确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外), 本 基金于 2015 年 3 月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附注 6.4.5.2), 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2015 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 34 页


价值相 差很 小。(2) 除公 允 价值外 ,截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基 金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 458,223,514.47 9.31 其中: 股票 458,223,514.47 9.31 2 固定收 益投 资 4,083,150,324.84 82.95 其中: 债券 4,083,150,324.84 82.95








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 280,559,259.10 5.70 7 其他各 项资 产 100,363,467.19 2.04 8 合计 4,922,296,565.60 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 22,201,420.80 0.55 B 采矿业 - - C 制造业 436,022,093.67 10.83 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 34 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 458,223,514.47 11.38 注:以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600594 益佰制 药 1,115,194 64,826,227.22 1.61 2 002297 博云新 材 3,542,548 64,297,246.20 1.60 3 002612 朗姿股 份 903,756 60,958,342.20 1.51 4 600651 飞乐音 响 2,918,888 60,041,526.16 1.49 5 000488 晨鸣纸 业 5,861,272 52,575,609.84 1.31 6 002588 史丹利 1,801,680 51,798,300.00 1.29 7 002465 海格通 信 1,013,695 32,630,842.05 0.81 8 000625 长安汽 车 1,300,000 27,495,000.00 0.68 9 002477 雏鹰农 牧 1,156,324 22,201,420.80 0.55 10 300274 阳光电 源 700,000 21,399,000.00 0.53 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的半 年度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600651 飞乐音 响 117,743,561.77 6.78 2 002297 博云新 材 84,887,074.00 4.89 3 601006 大秦铁 路 76,615,464.43 4.41 4 300274 阳光电 源 70,133,291.71 4.04 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 34 页


5 600594 益佰制 药 67,096,147.27 3.86 6 000488 晨鸣纸 业 60,753,270.23 3.50 7 002146 荣盛发 展 57,629,033.99 3.32 8 002588 史丹利 56,209,326.26 3.23 9 002241 歌尔声 学 52,573,665.65 3.03 10 002612 朗姿股 份 49,067,659.33 2.82 11 601989 中国重 工 48,189,822.17 2.77 12 000651 格力电 器 47,490,068.06 2.73 13 601929 吉视传 媒 46,445,291.78 2.67 14 000568 泸州老 窖 46,133,674.74 2.66 15 002465 海格通 信 45,265,588.94 2.61 16 600881 亚泰集 团 44,975,528.06 2.59 17 600016 民生银 行 42,046,193.20 2.42 18 300124 汇川技 术 42,023,201.45 2.42 19 002477 雏鹰农 牧 41,979,563.24 2.42 20 601398 工商银 行 40,883,531.22 2.35 21 600067 冠城大 通 37,433,583.27 2.15 注:上 述买 入金 额为 买入 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600651 飞乐音 响 113,770,504.98 6.55 2 002344 海宁皮 城 103,486,931.26 5.96 3 300274 阳光电 源 94,191,012.64 5.42 4 002465 海格通 信 87,288,409.50 5.02 5 002282 博深工 具 86,282,928.18 4.97 6 600067 冠城大 通 85,744,115.11 4.93 7 002646 青青稞 酒 79,821,622.34 4.59 8 601006 大秦铁 路 70,913,838.65 4.08 9 600271 航天信 息 67,233,450.34 3.87 10 000651 格力电 器 61,943,095.79 3.56 11 002580 圣阳股 份 60,169,157.34 3.46 12 002385 大北农 58,931,534.18 3.39 13 002241 歌尔声 学 57,065,876.37 3.28 14 000568 泸州老 窖 56,948,268.07 3.28 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 34 页


15 002612 朗姿股 份 54,216,796.00 3.12 16 002456 欧菲光 53,536,836.53 3.08 17 600222 太龙药 业 49,847,908.14 2.87 18 002146 荣盛发 展 48,729,319.02 2.80 19 601929 吉视传 媒 46,443,316.52 2.67 20 601318 中国平 安 45,155,434.43 2.60 21 601989 中国重 工 43,262,027.61 2.49 22 600016 民生银 行 41,851,750.01 2.41 23 300124 汇川技 术 39,637,961.44 2.28 24 601398 工商银 行 39,492,934.92 2.27 25 600881 亚泰集 团 38,960,502.42 2.24 26 000625 长安汽 车 36,106,882.87 2.08 27 002477 雏鹰农 牧 35,900,990.23 2.07 注:上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) ,不 包括 相关 交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,550,115,952.11 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,912,229,918.24 注:买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ), 不包 括相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 190,876,000.00 4.74 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 265,221,750.00 6.59 其中: 政策 性金 融债 265,221,750.00 6.59 4 企业债 券 1,268,256,875.12 31.50 5 企业短 期融 资券 332,960,000.00 8.27 6 中期票 据 2,023,872,000.00 50.27 7 可转债 1,963,699.72 0.05 8 其他 - - 9 合计 4,083,150,324.84 101.42


建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 34 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101456084 14 闽 高速 MTN001 1,500,000 156,840,000.00 3.90 2 122015 09 长 电债 1,190,010 122,999,433.60 3.06 3 101553001 15 赣 铁投 MTN001 1,100,000 110,770,000.00 2.75 4 1580093 15 国 网债 01 1,000,000 102,910,000.00 2.56 5 101462034 14 金隅MTN001 1,000,000 102,380,000.00 2.54


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 34 页


7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 892,285.69 2 应收证 券清 算款 2,102,408.13 3 应收股 利 - 4 应收利 息 89,397,476.13 5 应收申 购款 7,971,297.24 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 100,363,467.19


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 建信双息红利 债券A 35,316 71,788.09 540,930,105.50 21.34% 1,994,338,155.03 78.66% 建信双息红利 债券C 4,501 101,623.43 205,884,638.18 45.01% 251,522,398.74 54.99% 合计 39,817 75,160.74 746,814,743.68 24.95% 2,245,860,553.77 75.05% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 34 页


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员持 有本 基金 建信双 息红 利债 券A 1,549,028.02 0.06% 建信双 息红 利债 券C 850,309.23 0.19% 合计 2,399,337.25 0.08% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 建信双 息红 利债 券A 50~100 建信双 息红 利债 券C 0 合计 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 建信双 息红 利债 券A - 建信双 息红 利债 券C - 合计 -


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信双 息红 利债 券 A 建信双 息红 利债 券 C 基金合 同生 效日 (2011 年 12 月 13 日 )基 金 份额总 额 1,951,677,612.70 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,292,070,271.76 120,700,865.25 本报告 期基 金总 申购 份额 5,266,206,869.88 830,015,243.79 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,023,008,881.11 493,309,072.12 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,535,268,260.53 457,407,036.92 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 34 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议, 决定 解聘 杨文升 先 生 、 欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务, 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 , 批 准聘 任许 会斌 先 生、 张维 义 先 生为公 司董 事, 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次 会议, 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ,公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更 手续, 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求, 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前 述人员 的变 更信 息, 并已 在监管 机构 备案 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 34 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 宏信证券 1 1,171,386,493.90 34.94% 1,066,431.02 35.27% - 中投证券 1 906,540,335.56 27.04% 805,058.82 26.62% - 民生证券 1 499,753,905.56 14.90% 454,976.90 15.05% - 中金公司 2 384,363,907.78 11.46% 349,925.40 11.57% - 国泰君安 1 237,129,662.97 7.07% 210,987.76 6.98% - 光大证券 1 97,765,585.42 2.92% 86,697.43 2.87% - 兴业证券 1 56,015,646.89 1.67% 49,695.18 1.64% - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下:


(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、 本 基金 本报 告期 内新 增 宏信证 券股 份有 限公 司和 兴业证 券股 份有 限公 司各 一个交 易单 元, 未剔 除交易 单元 。本 基金 与托 管在同 一托 管行 的公 司其 他基金 共用 交易 单元 。 建信双息红利债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 34 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 宏信证券 8,146,619.31 1.55% - - - - 中投证券 295,665,455.34 56.25% 15,044,000,000.00 71.83% - - 民生证券 - - - - - - 中金公司 1,742,249.12 0.33% - - - - 国泰君安 196,133,328.86 37.32% 3,510,100,000.00 16.76% - - 光大证券 23,909,246.85 4.55% 1,563,000,000.00 7.46% - - 兴业证券 - - 826,000,000.00 3.94% - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - -


建信基金管理有限责任公司 2015 年 8 月29 日