交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
交 银 施罗 德 精选 股 票证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 九日 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银精选股票
基金主代码 519688
交易代码
519688( 前端)
519689( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,744,529,629.51 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念， 充分发挥专业研
究与管理能力， 自上而下配置资产， 自下而上精选证券， 有效控
制风险， 分享中国经济 与资本市场高速成长的成果， 谋求实现基
金财产的长期稳定增长。
投资策略 自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。
业绩比较基准 75%× 沪深 300 指数+25%× 中信标普全债指数
风险收益特征
本基金是一只稳健型的股票基金， 属于股票型基金中的中等风险
品种， 本基金的预期收 益和风险都要高于混合型基金。 本基金力
争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-68121816 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 1,785,283,110.85
本期利润 1,938,003,254.15
加权平均基金份额本期利润 0.4661
本期基金份额净值增长率 53.71%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.5307
期末基金资产净值 3,049,530,771.64
期末基金份额净值 1.1111
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -17.88% 4.30% -5.48% 2.63% -12.40% 1.67%
过去三个月 16.31% 3.37% 8.46% 1.96% 7.85% 1.41% 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去六个月 53.71% 2.62% 20.55% 1.71% 33.16% 0.91%
过去一年 73.54% 2.01% 76.71% 1.39% -3.17% 0.62%
过去三年 72.74% 1.50% 64.37% 1.13% 8.37% 0.37%
自基金合同
生效起至今
441.66% 1.52% 288.60% 1.39% 153.06% 0.13%
注：本基金的业绩比较基准为 75%× 沪深 300 指数+25%× 中信标普全 债指数，每日进行
再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德精选股票证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2005 年 9 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司已经发行并管理了 46 只基金，包括 2 只货币市场基金、13 只
债券型基金、 9 只混合型基金、 3 只保本混合型基金、 19 只股票型基金 （其中 3 只为 QDII
基金，2 只为交易型开放式基金（ETF）， 2 只为 ETF 联接基金） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
曹文俊
交银精选股
票、交银趋
势优先股票
的基金经理
2014-10-
22
- 10 年
曹文俊先生， 硕士学位。 历
任 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有
限公司助理分析师， 申万巴
黎基金管理有限公司 （现申
万菱信基金管理有限公司）
研究员。 2010 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历
任行业分析师、 基金经理助
理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资 比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上半年， A 股市 场经历了 5 个月的疯牛及 1 个月的快熊， 市场 波动率大幅上
升。 上半年宏观经济走势延续疲弱态势， 传统产业盈利能力恶化， 投资、 消费及出口三
驾马车均无明显亮点。 前期从风格表现来看， 代表新兴产业的中小盘公司表现明显强于
传统产业， 一方面 此类公司代表了未来产业转型的方向， 另一方面资金推动下的泡沫化
估值也有利于小市值股票的表现。 但在 6 月市场大幅回调中， 该类股票也呈现出明显的
风险暴露，回调幅度偏大。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.1111 元， 本报告期份额 净值增长率为
53.71% ，同期业绩比较基准增长率为 20.55% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 我们对市场持积极防御态度。 经历 6 月市场急速下跌， 市场赚钱效应
消失殆尽， 资金流入迅速放缓。 尽管当前通过行政性手段有效控制了股票供给， 但是我
们判断资金推动型的单边牛市行情或已经难以再现。 我们认为选股思路应从牛市思维转
向均衡市思维。 选股方向上， 我们依然倾向于符合中期转型方向的产业， 但对主业安全
边际的要求将大幅提升。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度应分配的可分配
利润进行了收益分配，具体情况参见半年度报告正文 6.4.11 利润分配情况。
本基金未对本报告期内利润进行分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
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5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金管理人 —
交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算
和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理 办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1
552,074,706.22 225,596,859.35
结算备付金
8,955,236.06 9,106,551.98
存出保证金
2,990,319.36 1,907,750.13
交易性金融资产 6.4.7.2 2,580,300,665.89 3,413,021,709.02
其中：股票投资
2,549,838,665.89 3,270,496,709.02 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金投资
- -
债券投资
30,462,000.00 142,525,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 77,420,158.71 278,065,817.10
应收证券清算款
- 3,981,208.73
应收利息 6.4.7.5 1,361,009.31 4,196,116.96
应收股利
- -
应收申购款
2,224,969.29 142,497.75
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
3,225,327,064.84 3,936,018,511.02
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
85,358,466.87 114,449,133.01
应付赎回款
76,255,424.76 16,998,942.15
应付管理人报酬
4,958,372.49 4,881,677.93
应付托管费
826,395.42 813,612.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 8,110,212.44 7,837,629.76
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 287,421.22 433,697.70
负债合计
175,796,293.20 145,414,693.54
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 1,216,685,332.98 2,237,412,509.34 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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未分配利润 6.4.7.10 1,832,845,438.66 1,553,191,308.14
所有者权益合计
3,049,530,771.64 3,790,603,817.48
负债和所有者权益总计
3,225,327,064.84 3,936,018,511.02
注：1 、报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1111 元，基金份额总额
2,744,529,629.51 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德精选股票证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入
1,998,626,539.27 -406,162,737.94
1.利息收入
5,031,439.96 10,292,325.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,133,776.90 2,352,126.78
债券利息收入
2,293,623.35 2,101,116.08
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,604,039.71 5,839,082.26
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,840,536,825.94 -156,666,379.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,830,768,656.07 -173,995,906.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 5,275,170.88 -36,590.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,492,998.99 17,366,116.51
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 152,720,143.30 -260,041,011.20
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 338,130.07 252,328.03 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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减 ：二 、费用
60,623,285.12 54,659,910.82
1．管理人报酬
30,363,665.12 32,940,581.54
2．托管费
5,060,610.83 5,490,096.97
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 24,939,799.98 15,980,351.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 259,209.19 248,881.08
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
1,938,003,254.15 -460,822,648.76
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
1,938,003,254.15 -460,822,648.76
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德精选股票证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,237,412,509.34 1,553,191,308.14 3,790,603,817.48
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,938,003,254.15 1,938,003,254.15
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,020,727,176.36 -1,516,153,497.28 -2,536,880,673.64
其中：1.基金申购款 156,156,306.27 215,884,004.29 372,040,310.56
2.基金赎回款 -1,176,883,482.63 -1,732,037,501.57 -2,908,920,984.20
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
- -142,195,626.35 -142,195,626.35 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页共 31 页
少以 “- ” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,216,685,332.98 1,832,845,438.66 3,049,530,771.64
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,900,633,166.68 2,223,627,426.75 5,124,260,593.43
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -460,822,648.76 -460,822,648.76
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-196,034,133.10 -108,546,386.90 -304,580,520.00
其中：1.基金申购款 121,429,168.77 76,368,114.09 197,797,282.86
2.基金赎回款 -317,463,301.87 -184,914,500.99 -502,377,802.86
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -299,645,829.82 -299,645,829.82
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,704,599,033.58 1,354,612,561.27 4,059,211,594.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 精 选股 票 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 系 由基 金 管理人 交 银 施罗 德
基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《交银施罗德精选股票证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简
称“ 中国证监会”) 以证监 基金字[2005]140 号文 批准公开募集。本基金为契约型开放式基
金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为 4,874,882,643.01 份 ，经德勤华永会计师
事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报( 验) 字(05) 第 0038 号 验资报告。 《交银施交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页共 31 页
罗德精选股票证券投资基金基金合同》( 以下简称“ 原基金合同”) 于 2005 年 9 月 29 日正
式生效。 本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 托管人为中国农业银行股份
有限公司( 以下简称“ 中 国农业银行 ”) 。
根据 2007 年 1 月 23 日 《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票
证 券 投 资 基 金 实施 基 金份 额 拆 分 和 限 量销 售 的公 告 》 ， 根 据 拆分 前 基金 份 额 净 值 和 公 告
的基金份额拆分比例计算公式， 基金份额拆分 比例为 1： 2.255776094( 保留到小数点后 9
位) ，拆分后的基金份额净值为 1.0000 元。 本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对
基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。
根据《中华人民共和 国 证券投资基金法》 、 修 改后的基金合同和定 期 更新的本基金
招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合为： 股票资产占基金资产的 60%-95% ，
债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品
种占基金资产的 5%-40% ，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比 较基准采用：75%× 沪深 300 指数
+25%× 中信标普全债指 数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照 财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定( 以下合称 “ 企
业会计准则”) 、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报
告和半年度报告> 》 、 中 国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国
证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的 声明
本基金 2015 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
6.4.5.2 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页共 31 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提
供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文《关 于开放 式证 券投 资基金 有关税
收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券 投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103
号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 2008 年 9 月 18 日 《上海、 深圳证券
交易所 关于做 好证券 交 易印花 税征收 方式调 整 工作的 通知》 、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代扣
代缴个人所得税； 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月
以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上
至 1 年（含 1 年）的 ，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按
25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 。
4) 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事 A 股买 卖，自 2008 年 9 月 19 日起，出让方按 0.1% 的税率缴纳证
券( 股票) 交易印花税， 对受让方不再缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页共 31 页
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德 基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 30,363,665.12 32,940,581.54
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
3,822,664.08 4,136,555.41
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 5,060,610.83 5,490,096.97
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当年 天数。 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页共 31 页
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - -
29,700,00
0.00
2,444.57 - -
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
报告 期初持有的基金份额 91,996,189.89 86,529,422.37
报告 期间申购/ 买入总份额 3,461,195.52 5,466,767.52
报告 期间因拆分变动份额 - -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
- -
报告 期末持有的基金份额 95,457,385.41 91,996,189.89
报告 期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.48% 1.51%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 18 页共 31 页
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份
有限公司
552,074,706.22 1,003,042.68
113,946,594
.36
2,184,516.11
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00202
0
京新
药业
2015-0
4-16
重大事
项
27.21
2015-
08-10
26.10 1,500,073
25,713,031.
45
40,816,986.
33
-
00236
8
太极
股份
2015-0
5-14
重大事
项
52.73 - - 1,499,895
68,431,650.
63
79,089,463.
35
-
60041
6
湘电
股份
2015-0
5-22
重大事
项
17.95
2015-
07-20
20.35 2,999,902
57,036,961.
33
53,848,240.
90
- 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页共 31 页
60076
3
通策
医疗
2015-0
5-25
重大事
项
84.73 - - 1,996,090
91,356,615.
00
169,128,70
5.70
-
30028
7
飞利
信
2015-0
6-02
重大事
项
38.08 - - 999,930
26,154,097.
92
38,077,334.
40
-
30019
5
长荣
股份
2015-0
6-23
重大事
项
28.35
2015-
8-24
28.76 3,625,742
114,414,360
.04
102,789,78
5.70
-
60007
4
保千
里
2015-0
6-26
重大事
项
18.48 - - 6,021,475
61,847,645.
25
111,276,85
8.00
-
注：1 、本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
2 、太极股份 2014 年年度权益分派方案为：10 派 2.20 元( 含税) ，10 转增 5 股，利
润分配股权登记日为 2015-06-15，利润分配除 权除息日为 2015-06-16 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 2,549,838,665.89 79.06
其中：股票 2,549,838,665.89 79.06
2 固定收益投资 30,462,000.00 0.94
其中：债券 30,462,000.00 0.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 77,420,158.71 2.40
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 561,029,942.28 17.39
7 其他各项资产 6,576,297.96 0.20
8 合计 3,225,327,064.84 100.00
交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,515,611,753.14 49.70
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 28,192,706.24 0.92
F 批发和零售业
116,831,575.80 3.83
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
260,393,973.67 8.54
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
61,198,021.20 2.01
M 科学研究和技术服务业
125,998,311.60 4.13
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
339,791,736.24 11.14
R 文化、体育和娱乐业
101,820,588.00 3.34
S 综合
- -
合计 2,549,838,665.89 83.61
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 300347 泰格医药 5,000,108 170,603,684.96 5.59 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2 600763 通策医疗 1,996,090 169,128,705.70 5.55
3 002169 智光电气 5,203,021 138,192,237.76 4.53
4 300332 天壕节能 4,999,933 125,998,311.60 4.13
5 002462 嘉事堂 2,200,218 116,831,575.80 3.83
6 600418 江淮汽车 7,999,903 112,638,634.24 3.69
7 600074 保千里 6,021,475 111,276,858.00 3.65
8 300329 海伦钢琴 3,077,658 107,718,030.00 3.53
9 002324 普利特 3,000,355 104,112,318.50 3.41
10 300195 长荣股份 3,625,742 102,789,785.70 3.37
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300332 天壕节能 198,065,105.02 5.23
2 300028 金亚科技 183,112,405.67 4.83
3 002324 普利特 176,998,230.09 4.67
4 600617 国新能源 151,045,293.73 3.98
5 600570 恒生电子 149,334,064.98 3.94
6 601988 中国银行 146,555,089.00 3.87
7 600418 江淮汽车 134,940,949.01 3.56
8 300329 海伦钢琴 130,502,384.36 3.44
9 300166 东方国信 130,130,624.80 3.43
10 300262 巴安水务 128,358,641.33 3.39 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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11 002410 广联达 128,307,995.08 3.38
12 002230 科大讯飞 121,911,809.72 3.22
13 601318 中国平安 121,866,124.74 3.21
14 000061 农产品 119,697,165.14 3.16
15 000902 新洋丰 116,349,719.24 3.07
16 300195 长荣股份 114,414,360.04 3.02
17 600016 民生银行 111,567,209.14 2.94
18 600687 刚泰控股 109,686,328.58 2.89
19 002368 太极股份 102,649,871.22 2.71
20 000681 视觉中国 101,357,448.56 2.67
21 300376 易事特 98,892,915.64 2.61
22 300357 我武生物 92,661,923.70 2.44
23 300010 立思辰 87,746,121.58 2.31
24 601336 新华保险 87,642,068.30 2.31
25 600276 恒瑞医药 86,223,764.82 2.27
26 002466 天齐锂业 86,123,526.24 2.27
27 300115 长盈精密 85,763,486.97 2.26
28 600271 航天信息 85,291,849.91 2.25
29 300287 飞利信 84,743,378.52 2.24
30 000024 招商地产 84,707,447.00 2.23
31 601166 兴业银行 84,612,529.06 2.23
32 002304 洋河股份 84,347,494.14 2.23
33 600074 保千里 82,390,002.47 2.17
34 600015 华夏银行 80,527,304.39 2.12
35 600666 西南药业 78,715,855.98 2.08
36 000333 美的集团 77,067,301.79 2.03 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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37 002285 世联行 76,508,749.20 2.02
38 002390 信邦制药 76,353,449.15 2.01
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002081 金螳螂 333,315,909.97 8.79
2 601318 中国平 安 320,844,822.26 8.46
3 300347 泰格医 药 311,490,164.18 8.22
4 600016 民生银 行 199,186,018.03 5.25
5 300028 金亚科 技 196,629,047.89 5.19
6 300262 巴安水 务 193,588,594.86 5.11
7 600570 恒生电 子 190,960,183.41 5.04
8 601628 中国人 寿 180,028,061.42 4.75
9 600446 金证股 份 170,883,096.44 4.51
10 002475 立讯精 密 163,800,024.35 4.32
11 600617 国新能 源 161,024,110.88 4.25
12 600015 华夏银 行 156,041,986.16 4.12
13 601166 兴业银 行 154,071,192.63 4.06
14 002410 广联达 146,369,117.44 3.86
15 002462 嘉事堂 144,914,767.69 3.82
16 002439 启明星 辰 143,702,385.10 3.79
17 002324 普利特 142,078,530.48 3.75
18 300115 长盈精 密 134,302,089.86 3.54 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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19 002230 科大讯 飞 133,631,969.35 3.53
20 000002 万科Ａ 128,911,091.68 3.40
21 000503 海虹控 股 128,323,863.54 3.39
22 601988 中国银 行 127,576,179.03 3.37
23 601233 桐昆股 份 127,376,425.70 3.36
24 600584 长电科 技 123,227,064.91 3.25
25 600050 中国联 通 119,695,460.75 3.16
26 603005 晶方科 技 113,108,670.92 2.98
27 002440 闰土股 份 110,896,579.26 2.93
28 300357 我武生 物 110,258,199.39 2.91
29 600340 华夏幸 福 108,272,024.77 2.86
30 300010 立思辰 100,677,828.32 2.66
31 601336 新华保 险 97,894,327.81 2.58
32 300250 初灵信 息 97,839,625.37 2.58
33 002285 世联行 97,653,116.28 2.58
34 600048 保利地 产 95,516,944.81 2.52
35 600958 东方证 券 95,165,589.38 2.51
36 002363 隆基机 械 93,744,004.12 2.47
37 600276 恒瑞医 药 91,578,498.42 2.42
38 600271 航天信 息 86,720,476.76 2.29
39 002375 亚厦股 份 83,935,087.85 2.21
40 600887 伊利股 份 81,565,712.03 2.15
41 300036 超图软 件 78,726,874.85 2.08
42 002304 洋河股 份 78,017,263.51 2.06
43 000024 招商地 产 77,711,862.90 2.05
44 000100 TCL 集团 77,518,620.33 2.05 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,395,791,486.89
卖出股票的收入（成交）总额 9,099,470,599.39
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,462,000.00 1.00
其中：政策性金融债 30,462,000.00 1.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 30,462,000.00 1.00
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 110412 11 农发 12 300,000 30,462,000.00 1.00
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本
报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,990,319.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,361,009.31
5 应收申购款 2,224,969.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,576,297.96
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 600763 通策医疗 169,128,705.70 5.55 重大事项
2 600074 保千里 111,276,858.00 3.65 重大事项
3 300195 长荣股份 102,789,785.70 3.37 重大事项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额比例
100,86
2
27,210.7
4
102,28
5,905.
52
3.73%
2,642,
243,72
3.99
96.27%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
- -
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 9 月 29 日）基金 份
额总额
4,874,882,643.01
本报告期期初基金份额总额 5,047,052,602.53
本报告期 基金总申购份额 352,247,494.15
减：本报告期 基金总赎回份额 2,654,770,467.17
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,744,529,629.51
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：
（1）2015 年 3 月 2 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人) 、代任总经理职务。
（2）2015 年 4 月 9 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562 号文核准批复，阮红
女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
（3） 2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告， 经公司第三届董事会第四十一次会
议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国海证券股
份有限公司
1 877,585,504.67 5.66% 798,954.51 5.66% -
招商证券股
份有限公司
1 86,598,685.35 0.56% 78,840.30 0.56% -
长城证券有
限责任公司
1 72,213,399.57 0.47% 65,742.11 0.47% -
瑞银证券有
限责任公司
1 660,405,279.74 4.26% 601,233.56 4.26% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 571,114,753.22 3.69% 519,941.57 3.69% -
海通证券股
份有限公司
1 49,249,924.76 0.32% 44,837.20 0.32% -
华创证券有
限责任公司
1 492,190,374.13 3.18% 448,089.66 3.18% -
中信证券股
份有限公司
1 475,944,008.93 3.07% 433,299.34 3.07% -
国金证券股
份有限公司
2
4,636,008,371.2
5
29.92% 4,220,620.65 29.92% -
国信证券股
份有限公司
1 460,060,875.12 2.97% 418,839.84 2.97% -
中国国际金
融有限公司
2 347,111,322.51 2.24% 316,010.88 2.24% -
中信建投证
券股份有限
公司
1 346,830,895.61 2.24% 315,753.52 2.24% - 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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兴业证券股
份有限公司
1 276,432,921.16 1.78% 251,663.78 1.78% -
华泰证券股
份有限公司
2
2,243,486,706.6
5
14.48% 2,042,472.23 14.48% -
安信证券股
份有限公司
2
1,496,855,133.1
6
9.66% 1,362,730.49 9.66% -
中国中投证
券有限责任
公司
1 140,212,143.46 0.90% 127,649.34 0.90% -
光大证券股
份有限公司
2
1,200,131,898.3
6
7.75% 1,092,598.28 7.75% -
申万宏源证
券有限公司
3
1,062,829,888.6
3
6.86% 967,600.68 6.86% -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
华西证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
兴业证券股
份有限公司
8,474,449.
00
70.20% - - - -
安信证券股
份有限公司
3,596,694.
40
29.80% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为华西证券股份有限公司，其它交易单元未
发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 交银施罗德精选股票证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的 要求， 交银施罗德
基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自 2015 年 3 月 19
日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
2 、 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《关于实施< 公开募集证券投资基金运
作 管 理办 法> 有关 问 题的 规 定》 以 及《 公 开募集 证 券投 资 基金 运 作管理 办 法》 第 三 十条
的规定 “ 基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别： （一） 百分之八
十以上的基金资产投资于股票的， 为股票基金； …… （五） 投资于股 票、 债券、 货币市
场工具或其他基金份额， 并且股票投资、 债券投资、 基金投资的比例不符合第 （一） 项、
第（二）项、第（四）项规定的，为混合基金； ……” ，由于交银施罗德精选股票证券
投资基金的基金投资比例已不符合 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 中关于股票
型基金的要求， 经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案， 本基金管理人决定自
2015 年 8 月 8 日起，调整本基金类型为混合型基金 ，基金名称变更为“ 交银施罗德精选
混合型证券投资基金 ” ，同时相应修改基金合 同和托管协议相关表述 。详情请见本基金
管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金变
更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》 。
