交 银 施罗 德 策略 回 报灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
( 原 交 银施 罗 德荣 安 保本 混 合型 证 券投 资 基金)
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 九日
2
1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈述
或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带 的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 28 日
复核了本报告中的财务 指标、净值表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩 并不代 表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投 资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
交银施罗德荣安保本混 合型证券投资基金保本 周期期限三年，自交银 施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即 2012 年 6 月 20 日） 起至三个公历
年后对应日止，如该对 应日为非工作日，保本 周期到期日顺延至下一 个工作日，即
2015 年 6 月 23 日。交 银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已
按照《交银施罗德荣安 保本混合型证券投资基 金基金合同》的约定转 型为非保本的
混合型 基金， 即“ 交银 施罗德 策略回 报灵 活配 置混合 型证券 投 资基 金” 。 基金托 管人
及基金 注册 登记机 构不 变，基 金代 码亦保 持不 变为“519710” 。转型 后 基金的 投资目
标、投资范围、投资策 略及基金费率等按照《 交银施罗德策略回报灵 活配置混合型
证券投资基金基金合同 》相关规定进行运作。 前述修改变更事项已按 照相关法律法
规及基金合同的约定履行相关手续。
本半年度报告摘要摘自 半年度报告正文，投资 者欲了解详细内容，应 阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 其中， 2015 年 6 月 23 日 （含）
起至 2015 年 6 月 26 日 （含）止为交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周
期到期选择期，并自 2015 年 6 月 27 日起， 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金保本周期正式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。
3
2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
2.1.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
基金简称 交银策略回报灵活配置混合
基金主代码 519710
交易代码 519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年6月27日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
298,188,206.14 份
基金合同存续期 不定期
注：1 、上表中“ 报告期末” 指2015年6月30日。
2、 交银施罗德荣安保本基金的第一个保本周期自交银施罗德荣安保本基金合同生效
日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个
工作日)，即2015年6月23 日。 交银施罗德荣安保本基金保本周期到期后， 已按照 《交银
施罗德荣安保本混 合型 证券投资基金基金 合同 》的约定于2015 年6月27 日转型为非保本
的混合型基金， 即交银施罗德策略回报灵 活配置混合型证券投资基金，其 基金合同及托
管协议即日 起生效。
2.1.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码 519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年6月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
339,126,963.92 份
基金合同存续期 交银施罗德 荣安保本混合型证券 投资基金的保本周期期限为三
4
年， 自基金合同生效日 （即2012 年6月20日） 起至三个公历年后
对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下
一个工作日，即2015年6月23 日
注：上表中“ 报告期末” 指2015年6月26日。
2.2 基 金产 品说明
2.2.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
投资目标
本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 分 析 研 究 ， 自 上 而 下
配 置 资 产 ， 并 通 过 对 类 属 资 产 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略 ， 力 争 实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过“ 自 上 而 下” 的定性分析和定量分析相结合以实现
大 类 资 产 的 灵 活 配 置 。 具 体 而 言 ， 本 基 金 首 先 利 用 经 济 周 期 理
论 ， 对 宏 观 经 济 的 经 济 周 期 进 行 预 测 ， 在 此 基 础 上 形 成 对 不 同
资 产 市 场 表 现 的 预 测 和 判 断 ， 确 定 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的
分 配 比 例 ， 并 随 着 各 类 证 券 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化 ， 动 态 调
整 组 合 中 各 类 资 产 的 比 例 ， 以 规 避 或 分 散 市 场 风 险 ， 提 高 基 金
收益率。
业绩比较基准 60%× 沪深 300 指数收 益率+40%× 中信标普全 债指数收益率-
风险收益特征
本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 而 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基金
中的中高风险品种。
2.2.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
投资目标
本 基 金 在 追 求 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上 ， 通 过 稳 健 资
产 与 风 险 资 产 的 动 态 配 置 和 有 效 的 组 合 管 理 ， 力 争 实 现 保 本 周
期内基金资产的稳定增长。
投资策略
本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ，Constant Proportion
Portfolio Insurance ） 原 理， 动态调整稳健资产与风险资产在基金
组 合 中 的 投 资 比 例 ， 以 确 保 本 基 金 在 保 本 周 期 到 期 时 的 本 金 安
全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 保 本 混 合 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 低 风 险
品种。
5
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电
话
021-61055050 010-89936330
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysl
d.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558
传真 021-61055054 010-65550832
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年 度报告 正 文的管理人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
3.1.1 主 要会 计 数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期(2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 1,996,662.07
本期利润 -4,965,413.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0156
本期基金份额净值增长率 -1.38%
3.1.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.217
期末基金资产净值 362,957,930.60
期末基金份额净值 1.217
注：1 、 上 述 基金 业 绩指 标 不 包 括 持 有人 认 购或 交 易 基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用 后 的 实
际收益水平要低于所列数字；
2 、 本 期 已 实 现 收益 指 基 金 本 期 利 息 收入、 投 资 收 益 、 其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
6
3 、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。 截至本报告期末(2015 年 6 月 30 日) ，
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金转型时间未满半年。
3.1.2 基 金净 值表现
3.1.2.1. 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
转型 起至今
-1.38% 3.18% 1.98% 4.26% -3.36% -1.08%
注： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交银施
罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金， 本表列示的是基金转型后的基金净值表现，
转型后基金的业绩比较基准为 60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中信 标普全债指数收益
率，每日进行 再平衡。
3.1.2.2. 自 基 金 转 型以 来 基 金份额 累 计 净 值增 长 率 变动及 其 与 同 期业 绩 比 较基准 收 益 率
变 动的 比较
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日）
7
注： 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德荣安保本混合型证
券投资基金转型而来， 自交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期
截止日次日， 即 2015 年 6 月 27 日起 3 个月的时间区间内， 为交银施罗德策略回报灵活
配置混合型证券投资基金的投资转型期， 基金管理人应当自投资转型期结束日起次个工
作日使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 截至 2015 年 6 月 30 日， 交银施
罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金尚处于投资转型期。
3.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
3.2.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.2.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日)
本期已实现收益 208,605,115.81
本期利润 166,025,186.01
加权平均基金份额本期利润 0.2408
本期基金份额净值增长率 17.64%
3.2.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 26 日)
期末可供分配基金份额利润 0.234
期末基金资产净值 418,441,770.76
期末基金份额净值 1.234
注：1 、 上 述 基金 业 绩指 标 不 包 括 持 有人 认 购或 交 易 基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用 后 的 实
际收益水平要低于所列数字；
2 、 本 期 已 实 现 收益 指 基 金 本 期 利 息 收入、 投 资 收 益 、 其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3 、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。
3.2.2 基 金净 值表现
3.2.2.1. 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015 年 6 月
1 日至 2015
年 6 月 26
-6.73% 1.56% 0.27% 0.01% -7.00% 1.55%
8
日
2015 年 4 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
6.23% 1.21% 0.87% 0.01% 5.36% 1.20%
2015 年 1 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
17.64% 0.97% 1.85% 0.01% 15.79% 0.96%
2014 年 7 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
34.51% 0.76% 3.99% 0.01% 30.52% 0.75%
2012 年 7 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
50.10% 0.48% 12.62% 0.01% 37.48% 0.47%
自基金合同
生效起至
2015 年 6 月
26 日
51.00% 0.48% 12.76% 0.01% 38.24% 0.47%
注： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交银施
罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金， 本表列示的是基金转型前的基金净值表现，
转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2.2. 自 基 金 合 同生 效 以 来基金 份 额 累 计净 值 增 长率变 动 及 其 与同 期 业 绩比较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 20 日至 2015 年 6 月 26 日）
9
注： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的建仓期为自基金合同生效日起的6个月。
截至建仓期结束， 其各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司已经发行并管理了 46 只基金，包括 2 只货币市场基金、13 只
债券型基金、 9 只混合型基金、 3 只保本混合型基金、 19 只股票型基金 （其中 3 只为 QDII
基金，2 只为交易型开放式基金（ETF）， 2 只为 ETF 联接基金） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
10
项廷锋
交银双
利债券、
交银策
略回报
灵活配
置混合、
交银荣
祥保本
混合、 交
银荣泰
保本混
合、 交银
周期回
报灵活
配置混
合、 交银
新回报
灵活配
置混合、
交银荣
和保本
混合、 交
银多策
略回报
灵活配
置混合
的基金
经理， 公
司投资
总监
2012-06-20 - 16 年
项 廷 锋 先 生 ， 上 海 交 通 大
学 管 理 学 博 士 。 历 任 华 安
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员 、 固 定 收 益 投 资 经 理 和
基 金 经 理 。 其 中 2003 年
12 月至 2007 年 5 月担 任
华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 基
金经理。2007 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 固 定 收 益 部 总 经
理，2013 年 9 月 4 日至
2014 年 12 月 18 日担任 交
银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平
衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
李娜
交银双
利债券、
交银策
略回报
灵活配
置混合、
交银荣
祥保本
混合、 交
银荣泰
保本混
合、 交银
周期回
2014-07-01 - 5 年
李 娜 女 士 ， 美 国 宾 夕 法 尼
亚 大 学 应 用 数 学 与 计 算 科
学 硕 士 。 历 任 国 泰 基 金 管
理 有 限 公 司 研 究 员 。2012
年 1 月加入交银施罗德基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债
券分析师。
11
报灵活
配置混
合、 交银
新回报
灵活配
置混合、
交银荣
和保本
混合的
基金经
理助理
注：1 、项廷锋先生自 2012 年 6 月 20 日起 至 2015 年 6 月 26 日担任 交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金基金经理， 并自 2015 年 6 月 27 日起继续担任转型后的交银施罗
德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
2 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
3 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 、 基 金 经 理 （ 或基 金 经 理 小 组 ） 期 后变动 （ 如 有 ） 敬 请 关 注基金 管 理 人 发 布 的 相
关公告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交 易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循“ 时间优先、价格优先、比例分
配” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
12
的场外交易， 遵循“ 价 格优先、 比例分配” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上 半 年 经济 运行 没 有脱离“ 新常态” 的 范畴 ，“双宽” 政 策为“ 稳增 长” 与“ 促转型”保驾
护航， 物价低位运行， 地方平台债务风险随着高成本债务的两批次置换而正在有序化解。
国际形势也错综复杂，在美联储退出 QE 的同 时欧元区启动 QE ，中国经济转型的外部
环境较中性， 难言乐观。 上半年“ 亚投行” 的成 立、“ 一带一路” 的推进 、“ 互联网+”的倡议
等，使得投资者对中国经济转型成功多了一份期许。
或许是对中国经济转型美好的憧憬， 上半年股市走出一轮“ 疯牛” 行情 ， 沪深 300 指
数、创业板指数分别录得 26.58% 、94.23% 的涨幅，期间最大涨幅分别达到 52.26% 、
174.36% 。 但 市场 运 行过 程 十分 惊 心， 中 国资本 市 场遭 遇 了急 剧 下跌， 目 前仍 难 言危 机
完全结束。
操作方面， 前五个月很好地贯彻了既定的绝对收益组合管理理念， 基金的净值表现
也基本符合管理预期。但进入 6 月，一方面 本基金三年保本周期结束进入投资转型期；
另一方面中国股票市场遭遇了前所未有的急跌， 在预判出现不足的情况下， 市场少有纠
错机会，导致本基金期间净值回撤超预期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金份额净
值为 1.217 元，自 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日其份额净值增长率为-1.38% ，
同期业绩比较基准增长率为 1.98% 。
截至 2015 年 6 月 26 日， 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金份额净值为 1.234
13
元， 自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日其份额净值增长率为 17.64% ， 同期业绩比
较基准增长率为 1.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济运行仍波澜不惊， 难有起色， 维持新常态； 股票市场有望在政府
的救助下逐步走出大跌， 但市场信心的恢复、 估值的合理回归、 杠杆的去化， 可能都需
要些时间， 短期预计难以完全恢复之前的牛市轨道。 不过， 鉴于此轮危机有效需求缺失
的特殊性， 优质被错杀现象较普遍， 在市场情绪逐步缓和后， 结构性的行情或许还是值
得期待的。债券市场预计仍将维持震荡格局，但需特别警惕流动性与信用风险。
4.6 管理 人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情 况 的说 明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内于基金转型前对上一年度和
本 年 度 应 分 配 的 可 分 配 利 润 分 别 进 行 了 收 益 分 配 ， 具 体 情 况 参 见 半 年 度 报 告 正 文
6.2.4.11 利润分配情况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
5 托 管人 报告
14
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2012 年 6 月 20 日 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下称“ 交银荣安
保本混合” 或“ 本基金” ） 成 立 以 及 转 型 以 来 ， 作 为 本 基 金 的 托 管 人 ， 中 信 银 行 严 格 遵 守
了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金进行了两次分红，
本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由本基金管理人—— 交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
6.1.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.1.4.7.1 105,266,342.23
结算备付金
4,710,827.15
存出保证金
451,694.15
交易性金融资产 6.1.4.7.2 265,651,167.74
其中：股票投资
138,552,167.74
基金投资
-
债券投资
127,099,000.00
15
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.1.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.1.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.1.4.7.5 3,906,272.38
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.1.4.7.6 -
资 产总 计
379,986,303.65
负 债和 所有者 权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.1.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
14,610,465.96
应付赎回款
-
应付管理人报酬
689,264.06
应付托管费
114,877.34
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.1.4.7.7 1,162,976.13
应交税费
289,798.60
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.1.4.7.8 160,990.96
负 债合 计
17,028,373.05
所 有者 权益：
实收基金 6.1.4.7.9 298,188,206.14
未分配利润 6.1.4.7.10 64,769,724.46
所 有者 权益合 计
362,957,930.60
16
负 债和 所有者 权益 总计
379,986,303.65
注： 1、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.217 元， 基金份额 总额 298,188,206.14
份；
2、本报告实际编制期间为 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日。
3、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号， 投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.1.2 利 润表
会计主体：交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 6 月 27 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-4,833,626.14
1.利息收入
69,811.90
其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 11,517.52
债券利息收入
58,294.38
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-” 填列）
2,055,800.23
其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 1,579,877.59
基金投资收益
-
债券投资收益 6.1.4.7.13 470,669.52
资产支持证券投资收益 6.1.4.7.14 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.1.4.7.15 -
股利收益 6.1.4.7.16 5,253.12
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
6.1.4.7.17 -6,962,075.14
4.汇兑收益（损失以“-” 号填列）
-
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.1.4.7.18 2,836.87
减 ：二 、费用
131,786.93
1．管理人报酬
49,069.23
17
2．托管费
8,178.20
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.1.4.7.19 70,865.42
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.1.4.7.20 3,674.08
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ）
-4,965,413.07
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列）
-4,965,413.07
6.1.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
339,126,963.92 79,314,806.84 418,441,770.76
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -4,965,413.07 -4,965,413.07
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
-40,938,757.78 -9,579,669.31 -50,518,427.09
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -40,938,757.78 -9,579,669.31 -50,518,427.09
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
298,188,206.14 64,769,724.46 362,957,930.60
18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1.1 至 6.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：阮红 ，主管会计工作负责人： 夏华龙，会计机构负责人： 朱鸣
6.1.4 报 表附 注
6.1.4.1. 基 金基 本情况
交 银 施 罗德 策 略回 报 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金( 以 下简 称“ 本基 金”) 是由交银施
罗德荣安保本混合型证券投资基金( 以下简称“ 交银施罗德荣安保本基金”) 转型而来。 按
照原 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 交银施罗德荣
安保本基金的保本周期为三年。 交银施罗德荣安保本基金的第一个保本周期自交银施罗
德 荣 安 保 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 保 本
周期到期日顺延至下一个工作日) ，即 2015 年 6 月 23 日。交银施 罗德荣安保本基金保
本周期到期后， 已按照 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定于
2015 年 6 月 27 日转型 为非保本的混合型基金，即本基金。本基金转型后的基金管理人
（ 交 银 施 罗 德 基金 管 理有 限 公 司 ） 、 基金 托 管人 （ 中 信 银 行 股份 有 限公 司 ） 以 及 基 金 注
册登记机构 （中国证券登记结算有限责任公司） 未有发生变更， 基金代码亦保持不变为
“519710” 。 本基金的投资目标、 投资范围、 投 资策略及基金费率等按照 《交银施罗德策
略回报灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 相关规定进行运作。 前述修改变更事项
已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
原 交 银 施罗 德 荣安 保 本基 金 经 中国 证 券监 督 管理 委 员 会( 以 下 简称“ 中国 证 监 会”) 证
监许可[2012]565 号《 关于核 准交银 施罗德 荣 安保本 混合型 证券投 资 基金募 集的批 复》
核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,630,301,417.83
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 222 号验资报
告 予 以 验 证 。 经向 中 国证 监 会 备 案 ， 《交 银 施罗 德 荣 安 保 本 混合 型 证券 投 资 基 金 基 金 合
同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,631,624,464.77
份基金份额，其中认购资金利息折合 1,323,046.94 份基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核
准上市的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基
金资产的 30%-80% ； 债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% ， 其中基金 应保留不低于基金
资产净值 5% 的 现金或 到期日在一年以 内的政 府债券。本基金 的业绩 比较基准为 60%×
19
沪深 300 指数收益率+40%× 中信标普全债指数 收益率。
6.1.4.2. 会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协会 颁 布的 《 证 券 投 资 基金 会 计核 算 业 务 指 引 》 、 本 基金 基 金 合 同 和 在 财
务报表附注 6.1.4.4 所 列示的中国证监会发布 的有关规定及允许的基 金行业实务操作编
制。
6.1.4.3. 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日 止期间财务报表符 合企业会计准则的
要求， 真实、 完整地反 映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 6 月 27 日
至 2015 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.1.4.4. 重 要会 计政策 和会 计估计
6.1.4.4.1. 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日。
6.1.4.4.2. 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.1.4.4.3. 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
20
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.1.4.4.4. 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金融负债于本基 金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.1.4.4.5. 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金 融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
21
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.1.4.4.6. 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基 金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.1.4.4.7. 实 收基 金
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.1.4.4.8. 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购 或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.1.4.4.9. 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情况 下 由债 券 发 行 企 业 代扣 代 缴的 个 人 所 得 税 后的 净 额确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
22
6.1.4.4.10. 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.1.4.4.11. 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.1.4.4.12. 分 部报 告
本基金以内部组织 结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.1.4.4.13. 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据 中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
23
(c) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募 债券 除外) ，按 照中央 国债 登记 结算 有 限责任 公司/ 中 证指 数 有限公 司根 据《 中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标
准》所独立提供的债券估 值结果确定公允价值。
6.1.4.5. 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.1.4.5.1. 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.1.4.5.2. 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提
供的估值结果确定公允价值。
6.1.4.5.3. 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.1.4.6. 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入 ， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得 的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
24
花税。
6.1.4.7. 关 联方 关系
6.1.4.7.1. 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.1.4.7.2. 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.1.4.8. 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.1.4.8.1. 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.1.4.8.2. 关 联方 报酬
6.1.4.8.2.1. 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
49,069.23
其中： 支付销售机构的客户维
护费
13,827.18
注： 支付基金管理人的 管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。
6.1.4.8.2.2. 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 8,178.20
25
费
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
6.1.4.8.2.3. 销 售服 务费
无。
6.1.4.8.3. 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.1.4.8.4. 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.1.4.8.4.1. 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.1.4.8.4.2. 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方 未持有 本基金。
6.1.4.8.5. 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限
公司
105,266,342.23 10,588.24
注：本基金的银行活期存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.1.4.8.6. 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.1.4.8.7. 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.1.4.9. 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.1.4.9.1. 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
26
6.1.4.9.2. 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00234
8
高乐
股份
2015-0
6-30
重大事
项
15.63 - - 50,000 759,473.95 781,500.00 -
60027
7
亿利
能源
2015-0
6-01
重大事
项
14.62 - - 200,000
1,825,236.1
5
2,924,000.0
0
-
60065
4
中安
消
2015-0
6-29
重大事
项
30.91 - - 168,200
6,083,361.0
8
5,199,062.0
0
-
00226
8
卫士
通
2015-0
5-08
重大事
项
80.14
2015-
08-04
76.32 100,000
6,765,120.2
7
8,014,000.0
0
-
00236
8
太极
股份
2015-0
5-14
重大事
项
52.73 - - 105,000
5,114,688.3
8
5,536,650.0
0
-
30002
8
金亚
科技
2015-0
6-09
重大事
项
27.00
78,000
2,487,815.8
0
2,106,000.0
0
30014
4
宋城
演艺
2015/6
/18
重大事
项
56.66 2015/7
/20
68.82
20,000
1,280,969.8
0
1,133,200.0
0
30021
2
易华
录
2015/6
/30
重大事
项
64.12 2015/7
/13
54.00
40,000
2,750,860.4
0
2,564,800.0
0
60076
3
通策
医疗
2015/5
/25
重大事
项
84.73
30,000
2,096,789.8
2
2,541,900.0
0
注：1 、本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有 以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
2 、太极股份 2014 年年度权益分派方案为：10 派 2.20 元( 含税) ，10 转增 5 股，利
润分配股权登记日为 2015-06-15，利润分配除 权除息日为 2015-06-16 。
6.1.4.9.3. 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
6.2.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 26 日
单位：人民币元
资产 附 注号 本 期末 上 年度 末
27
2015 年 6 月 26 日 2014 年 12 月31
日
资 产：
银行存款 6.2.4.7.1 134,180,761.37 236,143,333.17
结算备付金
4,710,827.15 2,211,314.31
存出保证金
451,694.15 412,440.07
交易性金融资产 6.2.4.7.2 255,977,836.28 501,210,825.94
其中：股票投资
127,378,202.28 303,997,907.14
基金投资
- -
债券投资
128,599,634.00 197,212,918.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.2.4.7.4 - 128,999,113.50
应收证券清算款
92,478,740.16 -
应收利息 6.2.4.7.5 3,837,016.96 6,573,949.80
应收股利
- -
应收申购款
- 258,333.32
递延所得税资产
- -
其他资产 6.2.4.7.6 - -
资 产总 计
491,636,876.07 875,809,310.11
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 26 日
上 年度 末
2014 年 12 月31
日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.2.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 19,942,881.41
应付赎回款
70,880,210.61 257,930.04
应付管理人报酬
640,194.83 871,495.80
应付托管费
106,699.14 145,249.29
应付销售服务费
- -
28
应付交易费用 6.2.4.7.7 1,115,776.16 802,296.16
应交税费
289,798.60 289,798.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.2.4.7.8 162,425.97 332,957.35
负 债合 计
73,195,105.31 22,642,608.65
所 有者 权益：
实收基金 6.2.4.7.9 339,126,963.92 754,326,864.01
未分配利润 6.2.4.7.10 79,314,806.84 98,839,837.45
所 有者 权益合 计
418,441,770.76 853,166,701.46
负 债和 所有者 权益 总计
491,636,876.07 875,809,310.11
注： 1、 报告截止日 2015 年 6 月 26 日， 基金份额 净值 1.234 元， 基金份额 总额 339,126,963.92
份；
2、本报告实际编制期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日。
3、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号， 投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2.2 利 润表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 26 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入
175,868,779.31 34,677,845.66
1.利息收入
9,136,354.71 23,136,320.33
其中：存款利息收入 6.2.4.7.11 3,514,054.54 19,893,766.14
债券利息收入
3,764,686.29 2,731,678.49
资产支持证券利息
收入
- -
买 入 返 售金 融资 产 收
入
1,857,613.88 510,875.70
其他利息收入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以“-” 填 208,524,941.28 -4,398,598.52
29
列）
其中：股票投资收益 6.2.4.7.12 201,814,919.70 -5,232,276.25
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.2.4.7.13 6,135,676.12 290,111.16
资产支持证券投资
收益
6.2.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.2.4.7.15 - -
股利收益 6.2.4.7.16 574,345.46 543,566.57
3.公允价值变动收益 （损失
以“-” 号填列）
6.2.4.7.17 -42,579,929.80 15,342,690.87
4.汇兑收益 （损失以“-” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以“-” 号填
列）
6.2.4.7.18 787,413.12 597,432.98
减 ：二 、费用
9,843,593.30 8,470,718.92
1．管理人报酬
4,818,846.02 5,909,911.13
2．托管费
803,141.01 984,985.12
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.2.4.7.19 3,835,324.37 1,097,882.27
5．利息支出
184,715.68 269,021.41
其中： 卖出回购金融资产支
出
184,715.68 269,021.41
6．其他费用 6.2.4.7.20 201,566.22 208,918.99
三 、 利 润总 额 （亏 损总额 以
“- ”号 填 列）
166,025,186.01 26,207,126.74
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号 填列 ）
166,025,186.01 26,207,126.74
6.2.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
单位：人民币元
项目 本期
30
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
754,326,864.01 98,839,837.45 853,166,701.46
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 166,025,186.01 166,025,186.01
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
-415,199,900.09 -121,920,658.28 -537,120,558.37
其中：1.基金申购款 38,213,098.03 9,825,249.24 48,038,347.27
2.基金赎回款 -453,412,998.12 -131,745,907.52 -585,158,905.64
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- -63,629,558.34 -63,629,558.34
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
339,126,963.92 79,314,806.84 418,441,770.76
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,042,189,183.67 12,365,238.36 1,054,554,422.03
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 26,207,126.74 26,207,126.74
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
-147,451,997.21 -3,354,547.09 -150,806,544.30
其中：1.基金申购款 2,235,395.03 45,974.17 2,281,369.20
2.基金赎回款 -149,687,392.24 -3,400,521.26 -153,087,913.50
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
- - -
31
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
894,737,186.46 35,217,818.01 929,955,004.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.2.1 至 6.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：阮红 ，主管会计工作负责人： 夏华龙，会计机构负责人： 朱鸣
6.2.4 报 表附 注
6.2.4.1. 基 金基 本情况
交 银 施 罗德 荣 安保 本 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称“ 本基 金”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2012]565 号 《关于核准交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 1,630,301,417.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效 日的基
金份额总额为 1,631,624,464.77 份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,323,046.94 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股
份有限公司。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转入下一保本周期。 在不符
合保本基 金 存 续 条 件 下， 本 基 金 变 更 为 非 保 本的 混 合 型 基 金 ， 基 金 名称 相 应 变 更 为“ 交
银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基 金” 。本基金第一个保本周期由中国投融
资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至
当 期 保 本 周 期 到 期 的 ， 如 可 赎 回 金 额 加 上 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 低 于 其 认 购 金 额
( 即 认 购 保 本 金 额 ， 包 括 该 等 基 金 份 额 的 净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 以 及 募 集 期 间 的 认 购 利
息) ， 基 金 管 理 人 或 保 本 义 务 人 应 补 足 该 差 额 。 但 上 述 基 金 份 额 持 有 人 未 持 有 到 期 而 赎
回或转换出本基金的， 赎回或转换出部分不适用保本条款； 基金份额持有人在保本周期
内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
32
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具， 但需符合中国 证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产， 稳
健资产为国内依法发行交易的债券和货币市场工具等， 其中债券包括国债、 金融债、 地
方 政 府 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 公 司 债 券( 含 分 离 交 易 的 可 转
换公司债 券) 、资产 支 持证券、 债券回 购等。 风险资产 为股票( 包 括 中小板、 创业板 及其
他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 权 证 等 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资
其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合
比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的 60%-100% ， 其中 基金应保留不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产
占基金资产的 0%-40% ， 其中， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。
本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
6.2.4.2. 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.2.4.4 所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.2.4.3. 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日 止期间财务报表符合企业会计准则的
要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 26 日的财务状况以 及 2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 26 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.2.4.4. 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
6.4.5.2 。
6.2.4.5. 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.2.4.5.1. 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
33
6.2.4.5.2. 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独 立提
供的估值结果确定公允价值。
6.2.4.5.3. 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.2.4.6. 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入 ， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.2.4.7. 关 联方 关系
6.2.4.7.1. 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.2.4.7.2. 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基 基金管理人、基金销售机构
34
金公司”)
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.8. 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.2.4.8.1. 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.2.4.8.2. 关 联方 报酬
6.2.4.8.2.1. 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月26 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,818,846.02 5,909,911.13
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
289,317.45 2,534,853.46
注 ： 支付 基 金管 理人 的管 理 人报 酬 按前 一日 基金 资 产净 值 1.2% 的年费 率 计提 ， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.2%÷ 当 年天数。
6.2.4.8.2.2. 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月26 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 803,141.01 984,985.12
注 ： 支付 基 金托 管人 的托 管 费按 前 一日 基金 资产 净 值 0.2% 的 年 费率计 提 ，逐 日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.2.4.8.2.3. 销 售服 务费
无。
6.2.4.8.3. 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金本 报告期 内及上 年度可比 期间未 与关联 方进行银 行间同 业市场 的债券( 含回 购) 交
35
易。
6.2.4.8.4. 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.2.4.8.4.1. 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期 内及上年度可比期间 未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.2.4.8.4.2. 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末 除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金。
6.2.4.8.5. 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月26 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额
当期利息收
入
中信银行—活期
存款
134,180,761.37
329,747.82
11,379,368.81 134,059.59
中信银行—协议
存款
- 1,474,166.67 - 368,000.00
注： 本基金的银行存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业
利率或约定利率计息。
6.2.4.8.6. 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.2.4.8.7. 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.2.4.9. 期 末（2015 年 6 月 26 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.2.4.9.1. 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.2.4.9.2. 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
36
盘单
价
60027
7
亿利
能源
2015-0
6-01
重大事
项
14.62 - - 200,000
1,825,236.1
5
2,924,000.0
0
-
00226
8
卫士
通
2015-0
5-08
重大事
项
82.08
2015-
08-04
76.32 100,000
6,765,120.2
7
8,208,000.0
0
-
00236
8
太极
股份
2015-0
5-14
重大事
项
54.02 - - 105,000
5,114,688.3
8
5,672,100.0
0
-
30002
8
金亚
科技
2015-0
6-09
重大事
项
34.51
- - 78,000
2,487,815.8
0
2,691,780.0
0
-
30014
4
宋城
演艺
2015/6
/18
重大事
项
76.47 2015-
07-20
68.82
20,000
1,280,969.8
0
1,529,400.0
0
-
60076
3
通策
医疗
2015/5
/25
重大事
项
82.72 - - 30,000
2,096,789.8
2
2,481,600.0
0
-
注：1 、本基金截至 2015 年 6 月 26 日止持有 以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
2 、太极股份 2014 年年度权益分派方案为：10 派 2.20 元( 含税) ，10 转增 5 股，利
润分配股权登记日为 2015-06-15，利润分配除 权除息日为 2015-06-16 。
6.2.4.9.3. 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投 资组 合报告
7.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6月27 日-2015年6月30 日）
7.1.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 138,552,167.74 36.46
其中：股票 138,552,167.74 36.46
2 固定收益投资 127,099,000.00 33.45
其中：债券 127,099,000.00 33.45
资产支持证券 - -
37
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 109,977,169.38 28.94
7 其他各项资产 4,357,966.53 1.15
8 合计 379,986,303.65 100.00
7.1.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,920,000.00 0.53
B 采矿业 - -
C 制造业 50,762,365.74 13.99
D
电力、热 力、燃 气及水 生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 771,500.00 0.21
H 住宿和餐饮业 894,000.00 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,045,650.00 11.31
J 金融业 8,095,300.00 2.23
K 房地产业 6,601,500.00 1.82
L 租赁和商务服务业 18,302,052.00 5.04
M 科学研究和技术服务业 756,000.00 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 569,700.00 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,541,900.00 0.70
R 文化、体育和娱乐业 6,292,200.00 1.73
S 综合 - -
合计 138,552,167.74 38.17
38
7.1.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000062 深圳华强 183,600 10,478,052.00 2.89
2 002268 卫士通 100,000 8,014,000.00 2.21
3 000061 农产品 300,000 6,120,000.00 1.69
4 002368 太极股份 105,000 5,536,650.00 1.53
5 600654 中安消 168,200 5,199,062.00 1.43
6 002227 奥特迅 163,000 5,175,250.00 1.43
7 300458 全志科技 50,000 3,774,000.00 1.04
8 300075 数字政通 100,000 3,769,000.00 1.04
9 600703 三安光电 120,000 3,756,000.00 1.03
10 002180 艾派克 80,000 3,520,000.00 0.97
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.1.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.1.4.1. 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 600570 恒生电子 3,350,400.00 0.92
2 300059 东方财富 3,154,284.00 0.87
3 002285 世联行 2,100,822.00 0.58
4 000061 农产品 2,042,625.00 0.56
5 002439 启明星辰 1,893,334.00 0.52
6 603555 贵人鸟 1,761,330.00 0.49
7 002280 联络互动 1,571,693.00 0.43
8 600880 博瑞传播 1,540,740.00 0.42
9 600804 鹏博士 1,467,482.00 0.40
10 600703 三安光电 1,235,602.00 0.34
11 600705 中航资本 1,127,700.00 0.31
12 300137 先河环保 1,112,895.00 0.31
13 600358 国旅联合 1,074,500.00 0.30
14 600372 中航电子 1,026,863.00 0.28
15 300168 万达信息 975,952.00 0.27
39
16 002030 达安基因 909,262.00 0.25
17 300010 立思辰 833,428.00 0.23
18 300324 旋极信息 801,416.60 0.22
19 600765 中航重机 793,239.00 0.22
20 600584 长电科技 758,656.00 0.21
注：“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.1.4.2. 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 002568 百润股份 3,864,451.26 1.06
2 600219 南山铝业 2,747,779.00 0.76
3 600196 复星医药 2,646,342.50 0.73
4 600895 张江高科 2,521,371.00 0.69
5 002763 汇洁股份 2,150,109.00 0.59
6 002261 拓维信息 1,288,906.25 0.36
7 600021 上海电力 1,099,563.38 0.30
8 601717 郑煤机 644,135.00 0.18
9 000958 东方能源 630,379.00 0.17
10 000807 云铝股份 375,870.70 0.10
注：“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.1.4.3. 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 33,876,436.10
卖出股票的收入（成交）总额 17,968,907.09
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.1.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
40
2 央行票据 - -
3 金融债券 101,594,000.00 27.99
其中：政策性金融债 101,594,000.00 27.99
4 企业债券 25,505,000.00 7.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 127,099,000.00 35.02
7.1.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 140446 14 农发 46 700,000 71,435,000.00 19.68
2 120322 12 进出 22 300,000 30,159,000.00 8.31
3 122266 13 中信 03 250,000 25,505,000.00 7.03
7.1.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.1.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
41
7.1.12 投 资组 合报告 附注
7.1.12.1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 13 中信 03 （证券代码： 122266）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的 前十名证券之一 13 中信 03 （证券代码：122266）的发行主体中
信证券于 2015 年 1 月 18 日公告称， 公司因存在为到期融资融券合约展期的问题， 被中
国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策
流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研
究员密切关注债券发行主体动向。 在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响， 经
过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质性
影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.1.12.2. 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.1.12.3. 期 末其 他各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
451,694.15
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
3,906,272.38
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,357,966.53
7.1.12.4. 期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.1.12.5.期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 600654 中安消 5,199,062.00 1.43 重大事项
42
2 002268 卫士通 8,014,000.00 2.21 重大事项
3 002368 太极股份 5,536,650.00 1.53 重大事项
7.1.12.6.投 资组 合报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
7.2.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 127,378,202.28 25.91
其中：股票 127,378,202.28 25.91
2 固定收益投资 128,599,634.00 26.16
其中：债券 128,599,634.00 26.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 138,891,588.52 28.25
7 其他各项资产 96,767,451.27 19.68
8 合计 491,636,876.07 100.00
7.2.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,023,000.00 0.48
B 采矿业 - -
C 制造业 55,391,542.28 13.24
43
D
电力、热 力、燃 气及水 生产和供应
业 2,112,329.00 0.50
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 810,000.00 0.19
H 住宿和餐饮业 868,200.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,909,575.00 6.67
J 金融业 6,987,200.00 1.67
K 房地产业 4,132,800.00 0.99
L 租赁和商务服务业 15,897,456.00 3.80
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 612,600.00 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,481,600.00 0.59
R 文化、体育和娱乐业 5,236,900.00 1.25
S 综合 2,915,000.00 0.70
合计 127,378,202.28 30.44
7.2.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000062 深圳华强 183,600 11,008,656.00 2.63
2 002268 卫士通 100,000 8,208,000.00 1.96
3 002368 太极股份 105,000 5,672,100.00 1.36
4 002227 奥特迅 163,000 5,413,230.00 1.29
5 600654 中安消 168,200 5,199,062.00 1.24
6 000061 农产品 200,000 4,320,000.00 1.03
7 300458 全志科技 50,000 4,050,000.00 0.97
8 002180 艾派克 80,000 3,598,400.00 0.86
9 002568 百润股份 30,000 3,261,000.00 0.78
10 300075 数字政通 80,000 3,104,000.00 0.74
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
44
7.2.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.2.4.1. 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资产
净值比例（％）
1 000062 深圳华强 22,388,834.00 2.62
2 002227 奥特迅 21,791,795.41 2.55
3 300059 东方财富 20,288,505.72 2.38
4 000046 泛海控股 19,689,749.61 2.31
5 600795 国电电力 18,959,031.00 2.22
6 600958 东方证券 18,207,470.00 2.13
7 600196 复星医药 17,108,118.00 2.01
8 601600 中国铝业 14,885,162.00 1.74
9 600584 长电科技 14,682,793.19 1.72
10 300010 立思辰 14,624,463.48 1.71
11 002503 搜于特 14,224,135.28 1.67
12 600570 恒生电子 14,159,237.30 1.66
13 600406 国电南瑞 14,149,172.80 1.66
14 601318 中国平安 13,386,863.92 1.57
15 601166 兴业银行 13,230,433.94 1.55
16 000061 农产品 13,212,400.82 1.55
17 000599 青岛双星 13,150,020.80 1.54
18 600978 宜华木业 13,127,023.29 1.54
19 600198 大唐电信 12,722,274.44 1.49
20 601088 中国神华 12,699,884.00 1.49
注：“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.2.4.2. 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600584 长电科技
30,466,870.41 3.57
2 601989 中国重工
25,724,941.00
3.02
3 600958 东方证券
24,415,489.11
2.86
4 601688 华泰证券
23,081,797.32
2.71
5 000046 泛海控股
22,874,102.58
2.68
6 002503 搜于特
21,238,783.68
2.49
7 300059 东方财富
21,089,386.79
2.47
45
8 600277 亿利能源
21,069,444.74
2.47
9 600133 东湖高新
20,219,785.94
2.37
10 600021 上海电力
19,311,719.00
2.26
11 600795 国电电力
19,253,513.12
2.26
12 601992 金隅股份
19,105,648.00
2.24
13 300010 立思辰
18,667,999.08
2.19
14 000783 长江证券
18,398,435.37
2.16
15 600590 泰豪科技
17,080,635.51
2.00
16 000768 中航飞机
16,945,810.83
1.99
17 600570 恒生电子
16,390,631.00
1.92
18 600100 同方股份
15,915,852.57
1.87
19 002227 奥特迅
15,462,373.98
1.81
20 600804 鹏博士
15,155,779.10
1.78
注：“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.2.4.3. 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,030,203,686.28
卖出股票的收入（成交）总额 1,374,018,621.92
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.2.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 101,586,000.00 24.28
其中：政策性金融债 101,586,000.00 24.28
4 企业债券 25,497,500.00 6.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,516,134.00 0.36
8 其他 - -
46
9 合计 128,599,634.00 30.73
7.2.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 140446 14 农发 46 700,000 71,421,000.00 17.07
2 120322 12 进出 22 300,000 30,165,000.00 7.21
3 122266 13 中信 03 250,000 25,497,500.00 6.09
4 113008 电气转债 8,520 1,516,134.00 0.36
7.2.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.2.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.2.12 投 资组 合报告 附注
7.2.12.1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 13 中信 03 （证券代码： 122266）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一 13 中信 03 （证券代码：122266）的发行主体中
信证券于 2015 年 1 月 18 日公告称， 公司因存在为到期融资融券合约展期的问题， 被中
国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策
47
流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研
究员密切关注债券发行主体动向。 在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响， 经
过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质性
影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.2.12.2. 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.2.12.3. 期 末其 他各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 451,694.15
2 应收证券清算款 92,478,740.16
3 应收股利 -
4 应收利息 3,837,016.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,767,451.27
7.2.12.4. 期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.12.5. 期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 002268 卫士通 8,208,000.00 1.96 重大事项
2 002368 太极股份 5,672,100.00 1.36 重大事项
7.2.12.6. 投 资组 合报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
48
8.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6 月27 日-2015 年6月30 日）
8.1.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,402 87,650.85 7,940,853.70 2.66% 290,247,352.44 97.34%
8.1.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
993.59 0.00%
8.1.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员 、 基金投
资和研究部门负责人 持 有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有 本 开放式
基金
0
8.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
8.2.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,737 90,748.45 7,940,853.70 2.34% 331,186,110.22 97.66%
49
8.2.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
993.59 0.00%
8.2.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员 、 基金投
资和研究部门负责人 持 有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有 本 开放式
基金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
9.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6月27 日-2015年6月30 日）
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 27 日）基
金份额总额
339,126,963.92
本报告期期初基金份额总额 339,126,963.92
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 40,938,757.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 298,188,206.14
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
9.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
单位：份
基金合同生效日（2012 年 6 月 20 日）基
金份额总额
1,631,624,464.77
本报告期期初基金份额总额 754,326,864.01
本报告期基金总申购份额 38,213,098.03
50
减：本报告期基金总赎回份额 453,412,998.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 339,126,963.92
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金管理人的重大人事变动：
（1）2015 年 3 月 2 日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次
会议审议通过， 同意钱文挥先生辞去公司董事长 （法定代表人) 、 代任总经理职务。
（2）2015 年 4 月 9 日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次
会议审议 通过， 并经中 国证券监 督管理 委员会 证监许可 【2015】562 号文核准批
复，阮红女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
（3）2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告， 经公司第三届董事会第四十一次
会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。
2、 基金托管人的基金托管部门的重大 人事变动： 本基金托管人的基金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
转型前， 原交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的投资策略是： 本基金运用恒
定比例组合保险 （CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance ） 原理 ， 动态调整稳健资
产 与 风 险 资 产 在基 金 组合 中 的 投 资 比 例， 以 确保 本 基 金 在 保 本周 期 到期 时 的 本 金 安 全 ，
并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
转型后， 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的投资策略是： 本基金
将通过“ 自上而下” 的定 性分析和定量分析相结合以实现大类资产的灵活配置。 具体而言，
本基金首先利用经济周期理论， 对宏观经济的经济周期进行预测， 在此基础上形成对不
同资产市场表现的预测和判断， 确定基金资产在各类别资产间的分配比例， 并随着各类
51
证券风险收益特征的相对变化， 动态调整组合中各类资产的比例， 以规避或 分散市场风
险，提高基金收益率。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 监管 部门稽 查或 处罚的 情况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6月27 日-2015年6月30 日）
10.7.1.1. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股
份有限公司
2 51,845,343.19 100.00% 47,199.97 100.00% -
10.7.1.2. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券
股份有限
公司
1,323,226.00
100.00
%
- - - -
注：1 、报告期内基金交易单元未发生变化；
2 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 程 序：首 先 根 据 租 用 证 券 公司专 用 交 易 单 元 的 选
52
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
10.7.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
10.7.2.1. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股
份有限公司
2 2,404,222,308.20 100.00% 2,188,804.45 100.00% -
10.7.2.2. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券
股份有限
公司
23,185,222.80
100.00
%
1,258,300,000.00
100.00
%
- -
注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 选 择 标准 主 要 包 括 ： 券 商 基 本面 评 价 （ 财 务
状况、 经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 程 序 ：首 先 根 据 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元
的选择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并
上报公司批准。
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的 要求， 交银施罗德
基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自 2015 年 3 月 19
53
日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
2 、交银施罗德荣安 保 本混合型证券投资基 金 保本周期期限三年， 自 交银施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基金合同生效日 （即 2012 年 6 月 20 日） 起至三个公历年后
对应日止， 如该对应日为非工作日， 保本周期到期日顺延至下一个工作日， 即 2015 年 6
月 23 日。交银施罗德 荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施
罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定转型为非保本的混合型基金， 即“ 交
银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基 金” 。基金托管人及基金注册登记机构不
变， 基金代码亦保持不变为“519710” 。 转型后基金的投资目标、 投资范围、 投资策略及
基金费率等按照 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 相关规
定进行运作。前述修改 变 更 事 项 已 按 照 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 履 行 相 关 手 续 。
有 关 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 安 排 及 转 型 为 交 银 施
罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 的 相 关 运 作 业 务 规 则 详 情 请 查 阅 本 基 金
管理人 2015 年 6 月 15 日发布的 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到
期 安 排 及 交 银 施 罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 后 运 作 相 关 业 务 规 则
的公告》 及刊登于 2015 年 6 月 15 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》 上
的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的 《基金合同摘要》 、 《招募说明书》
等。 投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅 交银施罗德策略回报灵活配
置混合型证券投资基金的相关基金法律文件。
