交 银 施罗 德 现金 宝 货币 市 场基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 九日
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1
重 要 提示
1. 1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
交易代码 000710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 682,966,098.48 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下， 结合对国内外宏观经济
运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收益率曲线形态
等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金， 是证券投资基金中 的低风险品种， 长
期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 021-61055050 010-89936330
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95558
传真 021-61055054 010-65550832
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 （2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 8,631,505.52
本期利润 8,631,505.52
本期净值收益率 2.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末基金资产净值 682,966,098.48
期末基金份额净值 1.000
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按日结转份额。
3 、自合同生效日起，本基金按照 0.25% 的年费率计提销售服务费。
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3154% 0.0073% 0.0288% 0.0000% 0.2866% 0.0073%
过去三个月 1.1087% 0.0071% 0.0873% 0.0000% 1.0214% 0.0071%
过去六个月 2.2035% 0.0079% 0.1736% 0.0000% 2.0299% 0.0079%
自基金合同
生效起至今
3.1984% 0.0085% 0.2800% 0.0000% 2.9184% 0.0085%
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注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 9 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日)
注： 本基金基金合同生效日为 2014 年 9 月 12 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月 。 截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
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截至报告期末，公司已经发行并管理了 46 只基金， 包括 2 只货币市场基金、13 只
债券型基金、 9 只混合型基金、 3 只保本混合型基金、 19 只股票型基金 （其中 3 只为 QDII
基金，2 只为交易型开放式基金（ETF）， 2 只为 ETF 联接基金） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林洪钧
交银货
币、交
银增利
债券、
交银信
用添利
债券
(LOF) 、
交银理
财 21 天
债券、
交银纯
债债券
发起、
交银现
金宝货
币的基
金经
理，公
司固定
收益部
助理总
经理
2014-09-12
2015-06-
01
11 年
林 洪 钧 先 生 ， 复 旦 大 学 硕
士。 历任国泰君安证券股份
有 限 公 司 上 海 分 公 司 机 构
客户部客户经理， 华安基金
管理有限公司债券交易员，
加拿大 Financial
Engineering Source Inc. 金融
研究员。 2009 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历
任 专 户 投 资 部 投 资 经 理 助
理、 专户投资经理、 基 金经
理助理。2011 年 1 月 27 日
至 2015 年 5 月 31 日担 任交
银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证
券投资基金 （LOF ） 基 金经
理， 2011 年 6 月 9 日至 2015
年 5 月 31 日担任交银 施罗
德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
基金经理，2012 年 11 月 5
日至 2015 年 5 月 31 日 担任
交银施罗德理财 21 天 债券
型证券投资基金基金经理，
2014 年 3 月 31 日至 2015
年 5 月 31 日担任交银 施罗
德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 8 月 4 日至 2015 年 5 月
31 日 担 任 交 银 施 罗 德 增 利
债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 9 月 12 日至2015
年 5 月 31 日担任交银 施罗
德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理。
黄莹洁
交银货
币、交
2015-05-27 - 7 年
黄莹洁女士， 香港大学工商
管 理 硕 士 、 北 京 大 学 经 济
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银理财
21 天债
券、交
银现金
宝货币
的基金
经理
学、 管理学双学士。 历 任中
海 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易
员。 2012 年加入交银施罗德
基金管理有限公司， 历任中
央交易室交易员。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按 事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管 理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 国内经济增长低迷， 通胀水平维持低位。 央行以降息、 降准为代表的
全面宽松货币政策带动货币市场利率显著下行， 银行间隔夜资金价格从 3.75% 下行至 1.2%
附近， 除受到 IPO 缴款 的时点性扰动外， 流动性 总体较为宽松。 债券市场方面， 短端收
益率也随之大幅下行，一年期国开从 3.95% 下行 118bp 到 2.78% 水平 ，长端则受制于权
益资产的良好表现以及大量地方政府债的供给压力， 表现平平， 十年期国开 4.09% 水平
基本与上年末持平。收益率曲线明显陡峭化。
基金操作方面， 根据本基金总体规模比较稳定的特点， 适当增加了组合久期， 充分
享受了债券利率下行带来的资本利得，增加了组合收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内， 本基金净值收益率为 2.2035% ， 同期业绩比较基准增长率为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 经济增长仍在下行通道， 通胀低位企稳， 央行预计仍将保持宽松货币
政策。 但此前货币市场利率走低并未有效传导至长端利率， 预计央行货币政策将更多以
定向工具为主， 从而引导整体社会融资成本的下降， 货币市场利率很难再继续大幅下行，
大概率低位波动。 组合管理方面， 本基金将注意跟踪流动性变化趋势并有针对性地作出
资金安排， 力求保障流动性充裕和资金安全； 同时密切关注经济走势和政策变化， 审时
度势选择合适的投资品种，努力为基金份额持有人创造稳健的收益。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
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公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公 司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按日结转份额。 本基金本
报告期内利润分配情况参见 半年度报告正文 6.4.7.10 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
自 2014 年 9 月 12 日交银施罗德现金宝货币市场基金 （以下简称 “ 本 基金 ” ） 成立以
来， 作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
由本基金管理人 —— 交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
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本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德现金宝货币市场基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款
6.4.7.1
410,534,440.79 296,221,395.46
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
250,379,518.20 70,127,907.59
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
250,379,518.20 70,127,907.59
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
35,756,013.63 229,780,864.67
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
3,652,655.81 3,080,250.30
应收股利
- -
应收申购款
26,128,717.33 464,583.38
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
726,451,345.76 599,675,001.40
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
42,999,858.50 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
180,956.13 47,162.04
应付托管费
30,159.33 7,860.35
应付销售服务费
150,796.76 39,301.67
应付交易费用
6.4.7.7
18,933.93 9,900.97
应交税费
- -
应付利息
1,849.72 -
应付利润
58,978.92 71,012.86
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
43,713.99 56,000.00
负债合计
43,485,247.28 231,237.89
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
682,966,098.48 599,443,763.51
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
682,966,098.48 599,443,763.51
负债和所有者权益总计
726,451,345.76 599,675,001.40
注： 1、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.000 元， 基金份额 总额 682,966,098.48
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体：交银施罗德现金宝货币市场基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
10,124,379.84
1.利息收入
8,202,359.42
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其中：存款利息收入
6.4.7.11
5,198,268.69
债券利息收入
2,359,680.17
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
644,410.56
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,917,687.10
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.12
1,917,687.10
资产支持证券投资收益
6.4.7.13
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
-
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.14
4,333.32
减 ：二 、费用
1,492,874.32
1．管理人报酬
615,886.74
2．托管费
102,647.74
3．销售服务费
513,238.93
4．交易费用
-
5．利息支出
184,111.43
其中：卖出回购金融资产支出
184,111.43
6．其他费用
6.4.7.15
76,989.48
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
8,631,505.52
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
8,631,505.52
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：交银施罗德现金宝货币市场基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
599,443,763.51 - 599,443,763.51
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 8,631,505.52 8,631,505.52
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
83,522,334.97 - 83,522,334.97
其中：1.基金申购款 2,509,485,492.35 - 2,509,485,492.35
2.基金赎回款 -2,425,963,157.38 - -2,425,963,157.38
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -8,631,505.52 -8,631,505.52
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
682,966,098.48 - 682,966,098.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗 德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2014]595 号 《关于核准交银施罗德现金宝货币市场基
金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约
型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 375,064,369.28 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验
字(2014) 第 497 号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德现金宝货币市
场基金基金合同》于 2014 年 9 月 12 日正式 生效，基金合同生效日的基金 份额总额为
375,122,844.83 份基金份额， 其中认购资金利息折合 58,475.55 份基金份额。 本基金的基
第 14 页共 25 页
金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包
括现金， 通知存款， 短 期融资券( 包括超级短期融资券) ，1 年以内( 含 1 年) 的银行定期存
款、 大额存单， 期限在 1 年以内( 含 1 年) 的债 券回购， 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天)
的债券、资产 支持证券和中期票据，期限在 1 年以内( 含 1 年) 的中央 银行票据，中国证
监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 及 相 关 衍 生 工 具( 但须
符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基
金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法
规或相关规定。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下 合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德现金宝货币
市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等 有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第 15 页共 25 页
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 615,886.74
第 16 页共 25 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
88,073.68
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.3% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
102,647.74
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当 年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银施罗德基金
公司
325,171.30
中信银行 2,135.28
交通银行 176,284.62
合计 503,591.20
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日
累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计算并支付给各基金销售机
构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
第 17 页共 25 页
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中信银行 20,734,827.40 - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
报告 期初持有的基金份额 20,194,122.18
报告 期间申购/ 买入总份额 70,660,376.87
报告 期间因拆分变动份额 -
减： 报告 期间赎回/ 卖出总份
额
-
报告 期末持有的基金份额 90,854,499.05
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金总份额比例
13.30%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
交银施罗德资
产管理有限公
司
17,036,299.26 2.49% 41,142,587.12 6.86%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
第 18 页共 25 页
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中信银行股份
有限公司
534,440.79 17,361.50
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2015 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 42,999,858.50 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
041562014
15 青交投
CP001
2015-07-01 100.82 430,000 43,352,600.00
合计
430,000 43,352,600.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第 19 页共 25 页
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 250,379,518.20 34.47
其中：债券 250,379,518.20 34.47
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 35,756,013.63 4.92
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 410,534,440.79 56.51
4 其他各项资产 29,781,373.14 4.10
5 合计 726,451,345.76 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余
额
4.37
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余
额
42,999,858.50 6.30
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
第 20 页共 25 页
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天 ” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 33.13 6.30
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 19.04 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 16.11 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含）—180 天 8.81 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天 （含） —397 天 （ 含） 24.92 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 102.01 6.30
7.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,244,426.31 5.89
其中：政策性金融债 40,244,426.31 5.89
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 210,135,091.89 30.77
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 250,379,518.20 36.66
9
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
7.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 041554016 15 川交投 CP001 600,000 60,126,967.83 8.80
2 041562014 15 青交投 CP001 500,000 50,019,328.34 7.32
3 140230 14 国开 30 300,000 30,178,584.05 4.42
4 041571004 15 南新工 CP001 300,000 29,987,175.27 4.39
5 071541003
15 恒泰证券
CP003
200,000 19,999,041.35 2.93
6 071546003
15 国元证券
CP003
200,000 19,998,706.89 2.93
7 150403 15 农发 03 100,000 10,065,842.26 1.47
8 071542004
15 西部证券
CP004
100,000 10,012,370.33 1.47
9 041564023
15 青岛能源
CP001
100,000 9,996,051.89 1.46
10 011519005 15 国电 SCP005 100,000 9,995,449.99 1.46
7.6“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 8
报告期内偏离度的最高值 0.2917%
报告期内偏离度的最低值 -0.0090%
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0803%
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7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资组 合报 告附注
7.8.1 基 金计 价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
7.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,652,655.81
4 应收申购款 26,128,717.33
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29,781,373.14
7.8.5 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
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持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
27,493 24,841.45 161,024,456.90 23.58% 521,941,641.58 76.42%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人 员持有
本基金
1,942,387.70 0.28%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本
开放式基金
>100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放
式基金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日 （2014 年 9 月 12 日） 基金
份额总额
375,122,844.83
本报告期 期初基金份额总额 599,443,763.51
本报告期 基金总申购份额 2,509,485,492.35
减：本报告期 基金总赎回份额 2,425,963,157.38
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期 期末基金份额总额 682,966,098.48
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务；
第 24 页共 25 页
10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：
（1）2015 年 3 月 2 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人) 、代任总经理职务。
（2）2015 年 4 月 9 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562 号文核准批复，阮红
女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
（3） 2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告， 经公司第三届董事会第四十一次会
议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期
第 25 页共 25 页
数量 股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
安信证券股
份有限公司
2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券股
份有限公司
- -
245,000,
000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
