交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
交 银 施罗 德 增利 债 券证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 九日 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月 31 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 901,609,354.64 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
下属分级基金的交易代码
519680 （前端） 、519681
（后端）
519682
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
724,011,276.95 份 177,598,077.69 份
注： 本基金 A 类基金份 额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端 收费模式， 前端交
易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额 交易代码。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势， 自上而下
进行宏观分析， 自下而上精选个券， 在控制信用风险、 利率风险、
流动性风险前提下， 主 要通过投资承担一定信用风险、 具有较高
息票率的债券，实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上， 动态调整大类 金融资产比例， 自上而 下决定债券组合久
期、 期限结构配置及债 券类别配置， 自下而上 地配置债券类属和
精选个券。
业绩比较基准 中债企业债总指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品
种， 其长期平均风险和 预期收益高于货币市场基金， 低于股票型
基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日）
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
本期已实现收益 40,050,599.11 8,218,577.17
本期利润 45,391,993.75 8,817,545.65
加权平均基金份额本期利润 0.0432 0.0464
本期基金份额净值增长率 4.90% 4.67%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.0629 0.0626
期末基金资产净值 769,576,672.12 188,715,624.31
期末基金份额净值 1.0629 1.0626
注：1 、本基金 A/B 类 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银增利债券 A/B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.08% 0.17% -0.30% 0.03% 0.38% 0.14%
过去三个月 5.04% 0.25% 0.84% 0.09% 4.20% 0.16%
过去六个月 4.90% 0.30% 0.13% 0.09% 4.77% 0.21%
过去一年 17.44% 0.28% 1.92% 0.13% 15.52% 0.15%
过去三年 28.35% 0.27% 1.75% 0.10% 26.60% 0.17%
自基金合同
生效起至今
67.91% 0.31% 12.01% 0.14% 55.90% 0.17%
注：本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数。
交银增利债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.05% 0.16% -0.30% 0.03% 0.35% 0.13%
过去三个月 4.93% 0.25% 0.84% 0.09% 4.09% 0.16%
过去六个月 4.67% 0.30% 0.13% 0.09% 4.54% 0.21%
过去一年 16.94% 0.28% 1.92% 0.13% 15.02% 0.15%
过去三年 26.71% 0.27% 1.75% 0.10% 24.96% 0.17%
自基金合同
生效起至今
62.69% 0.31% 12.01% 0.14% 50.68% 0.17% 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注：本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德增利债券证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2008 年 3 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日）
交银增利债券 A/B
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银增利债券 C 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司已经发行并管理了 46 只基金，包括 2 只货币市场基金、13 只
债券型基金、 9 只混合型基金、 3 只保本混合型基金、 19 只股票型基金 （其中 3 只为 QDII
基金，2 只为交易型开放式基金（ETF）， 2 只为 ETF 联接基金） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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任职日
期
离任日期
林洪钧
交银货币、
交银增利债
券、交银信
用添利债券
(LOF) 、交
银理财 21
天债券、交
银纯债债券
发起、交银
现金宝货币
的基金经
理，公司固
定收益部助
理总经理
2014-08-
04
2015-06-
01
11 年
林 洪 钧 先 生 ， 复 旦 大 学 硕
士。 历任国泰君安证券股份
有 限 公 司 上 海 分 公 司 机 构
客户部客户经理， 华安基金
管理有限公司债券交易员，
加拿大 Financial
Engineering Source Inc. 金融
研究员。 2009 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 历
任 专 户 投 资 部 投 资 经 理 助
理、 专户投资经理、 基金经
理助理。2011 年 1 月 27 日
至 2015 年 5 月 31 日担 任交
银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证
券投资基金 （LOF ） 基 金经
理， 2011 年 6 月 9 日至 2015
年 5 月 31 日担任交银施罗
德 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金
基金经理，2012 年 11 月 5
日至 2015 年 5 月 31 日 担任
交银施罗德理财 21 天债券
型证券投资基金基金经理，
2014 年 3 月 31 日至 2015
年 5 月 31 日担任交银施罗
德 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 8 月 4 日至 2015 年 5 月
31 日 担 任 交 银 施 罗 德 增 利
债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 9 月 12 日至 2015
年 5 月 31 日担任交银施罗
德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理。
赵凌琦
交银增利债
券、交银信
用添利债券
（LOF ） 、 交
银理财 60
天债券、交
银双轮动债
券、交银定
期支付月月
2015-05-
09
- 2 年
赵凌琦女士， 10 年金融投资
经验， 财政部财政科研所经
济学硕士。 历任中国航空集
团财务公司投资经理， 中国
人 寿 资 产 管 理 有 限 公 司 投
资经理。 2013 年加入交银施
罗德基金管理有限公司。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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丰债券、交
银强化回报
债券、交银
丰盈收益债
券的基金经
理，公司固
定收益部副
总经理
唐赟
交银货币、
交银增利债
券、交银信
用添利债券
(LOF) 、交
银理财 21
天债券的基
金经理助理
2014-07-
01
- 7 年
唐赟先生， 香港城市大学电
子工程硕士。 历任渣打银行
环球企业部助理客户经理、
平 安 资 产 管 理 公 司 信 用 分
析员。 2012 年 9 月加入交银
施罗德基金管理有限公司，
历任固定收益研究员。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立 资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不 同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上半年债券市场走势呈明显的 N 型 走势，收益率从 1 月初 到 3 月中旬出现
明显的下行， 其背景是经济增速不断下行， 通缩风险犹存， 在市场宽松预期下， 央行实
施全面降准和降息， 债券收益率一路下行。 但随着稳增长、 宽信用的不断加码， 市场对
经济增长的前景看法出现分歧，而地方债债务置换也加大了债券市场的供给压力，从 3
月中旬到 4 月中旬， 债券收益率一路上行， 收益率基本回到年初的水平。 进入 4 月份以
来， 经济企稳不断被证伪， 央行宽松继续， 债务置换的压力也逐渐被市场消化， 债券重
拾平稳走势。
中债总全价（总值）指数在一季度微跌 0.56% ，二季度上涨 1.34% 。 本基金在市场
出现调整时及时缩短债券久期， 规避了纯债市场的大幅调整； 同时积极参与转债波段操
作， 分享了 A 股牛市阶 段性果实， 在 6 月份及时减仓， 躲过了 6 月份股市的大调整， 保
持了净值的稳定上涨。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日 ，交银增利债券 A/B 份额净值为 1.0629 元，本报告期份额
净值增长率为 4.90% ， 同期业绩比较基准增 长率为 0.13% ； 交银增利债券 C 份额净值为
1.0626 元，本报告期份额净值增长率为 4.67% ，同期业绩比较基准增长率为 0.13% 。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市， 从大类资产配置角度， 股市暴涨暴跌， 财富效应有所减弱。 债券的机会
成本有所降低， 债券的避险价值有所抬升。 短期来看， 更多的地方政府债务置换供给压
力和预计股市仍然趋势性向好可能会对债市形成一定的压制， 但股和债的风险收益比也
会动态调整， 经济形势最终可能仍会倒逼货币政策继续放松， 基本面和政策面均对债市
的 中 期 走 势 形 成强 有 力支 撑 。 本 基 金 密切 关 注纯 债 的 波 动 性 交易 机 会， 谨 防 信 用 风 险 ，
并继续灵活参与权益类投资机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分
配利润进行了收益分配 ，具体情况参见半年度 报告正文 6.4.8.2 资产 负债表日后事项及
6.4.11 利润分配情况。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本 基金实施利润分配的金额：交银增利债券 A/B 为 84,908,085.19 元，
交银增利债券 C 为 13,715,819.71 元。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德增利债券证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 15,293,726.30 3,059,649.33
结算备付金
11,712,204.88 42,251,210.84
存出保证金
151,688.76 120,616.96
交易性金融资产 6.4.7.2 1,394,615,052.80 1,845,256,026.76
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,394,615,052.80 1,845,256,026.76
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 31,148,410.05 38,489,368.47
应收股利
- -
应收申购款
12,773,426.79 2,000,979.63
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
1,465,694,509.58 1,931,177,851.99
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
497,911,309.63 600,698,684.95
应付证券清算款
3,646,497.41 1,076,986.53
应付赎回款
4,863,407.85 2,144,834.37
应付管理人报酬
477,532.31 688,484.92
应付托管费
159,177.44 229,494.97
应付销售服务费
63,190.50 88,159.68
应付交易费用 6.4.7.7 26,481.66 14,283.42
应交税费
- -
应付利息
79,545.81 219,402.37
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 175,070.54 331,664.87
负债合计
507,402,213.15 605,491,996.08
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 901,609,354.64 1,223,944,926.66
未分配利润 6.4.7.10 56,682,941.79 101,740,929.25
所有者权益合计
958,292,296.43 1,325,685,855.91
负债和所有者权益总计
1,465,694,509.58 1,931,177,851.99
注：1 、报告截止日 2015 年 6 月 30 日，A/B 类基金份额净值 1.0629 元，C 类基金份额
净值 1.0626 元，基金份额总额 901,609,354.64 份，其中 A/B 类基金 份额 724,011,276.95
份，C 类基金份额 177,598,077.69 份。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页共 30 页
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入
71,876,903.40 129,216,170.16
1.利息收入
53,220,079.31 50,693,925.02
其中：存款利息收入 6.4.7.11 327,613.92 694,504.71
债券利息收入
52,808,962.12 49,999,420.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
83,503.27 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
12,534,864.84 -12,152,768.34
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -581,831.57 -5,055,795.07
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 13,116,696.41 -7,096,973.27
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 5,940,363.12 90,423,217.34
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 181,596.13 251,796.14
减 ：二 、费用
17,667,364.00 22,726,793.87
1．管理人报酬
3,837,722.52 4,625,568.79
2．托管费
1,279,240.84 1,541,856.26
3．销售服务费
392,753.20 545,881.55
4．交易费用 6.4.7.19 72,220.31 54,718.88 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页共 30 页
5．利息支出
11,879,229.21 15,754,108.93
其中：卖出回购金融资产支出
11,879,229.21 15,754,108.93
6．其他费用 6.4.7.20 206,197.92 204,659.46
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
54,209,539.40 106,489,376.29
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
54,209,539.40 106,489,376.29
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德增利债券证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,223,944,926.66 101,740,929.25 1,325,685,855.91
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 54,209,539.40 54,209,539.40
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-322,335,572.02 -643,621.96 -322,979,193.98
其中：1.基金申购款 639,893,162.12 31,742,807.71 671,635,969.83
2.基金赎回款 -962,228,734.14 -32,386,429.67 -994,615,163.81
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -98,623,904.90 -98,623,904.90
五、期末所有者权益
（基金净值）
901,609,354.64 56,682,941.79 958,292,296.43
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,629,346,124.70 -52,760,288.89 1,576,585,835.81
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 106,489,376.29 106,489,376.29
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-25,962,873.66 2,438,217.15 -23,524,656.51
其中：1.基金申购款 434,537,765.03 301,890.18 434,839,655.21
2.基金赎回款 -460,500,638.69 2,136,326.97 -458,364,311.72
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,603,383,251.04 56,167,304.55 1,659,550,555.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 增 利债 券 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 经 中国 证 券监督 管 理 委员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监基金字[2008] 第 239 号 《关于核准交银施罗德增利债券证券
投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 和 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
10,315,946,853.63 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)
第 029 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德增利债券证券投资基
金基金合同》于 2008 年 3 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为
10,322,807,118.45 份基金份额，其中认购资金利息折合 6,860,264.82 份基金份额。本基
金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页共 30 页
根据 《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德增利债券证券
投 资 基 金 招 募 说明 书 》 ， 本 基 金 自 募 集期 起 根据 费 用 收 取 方 式的 不 同， 将 基 金 份 额 分 为
不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用的， 称为 A 类； 在投资者赎回时收取后
端申购费用的， 称为 B 类； 不收取申购、 赎回 费用， 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的， 称为 C 类。 本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存， 各类基金份额分别
计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之
间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德增利债券证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的债券、 股票、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票， 权证投资仅限于参与可分
离交易转债申购而获得的权证， 即本基金不从二级市场购买股票或权 证。 本基金的投资
组 合 比 例 为 ： 固 定 收 益 类 资 产( 包 括 国 债 、 金 融 债 、 央 行 票 据 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期
融资券、 资产支持证券、 次级债、 可转换债券等) 占基金资产的比例为 80%-100% ， 其中
次级债、资产支持证券( 含资产收益计划) 和可 转换债券占基金资产的比例为 0-40% ，基
金 保 留 的 现 金 以 及 投 资 于 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净
值的 5% ；股票、权证等资产占基金资产的比例为 0-20% ，其中权证资产占基金资产净
值的比例为 0-3% 。本 基金的业绩比较基准为：中债企业债总指数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本 基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业协 会 颁 布的 《 证 券 投 资基 金 会 计核 算 业 务 指 引》 、 《 《 交银 施 罗 德 增 利债 券
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年上半年 度财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
6.4.5.2 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提
供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支 付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,837,722.52 4,625,568.79
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
413,286.77 297,387.86
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.6%÷ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,279,240.84 1,541,856.26
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页共 30 页
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银增利债券
A/B
交银增利债券 C 合计
交通银行 - 177,150.79 177,150.79
中国建设银行 - 45,700.75 45,700.75
交银施罗德基金
公司
- 86,928.74 86,928.74
合计 - 309,780.28 309,780.28
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银增利债券
A/B
交银增利债券 C 合计
交通银行 - 244,991.28 244,991.28
中国建设银行 - 69,391.80 69,391.80
交银施罗德基金
公司
- 70,969.29 70,969.29
合计 - 385,352.37 385,352.37
注： 支付基金销售机构 的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4%÷ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国建设
银行
- - - -
190,000,000
.00
132,600
.07
上年度可比期间 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页共 30 页
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国建设
银行
- - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
15,293,726.
30
78,601.18
2,055,683.4
2
97,227.71
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：债券 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页共 30 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
13200
2
15 天
集 EB
2015-
06-10
2015-
07-02
新债
网下
申购
100.0
0
100.0
0
7,010
701,0
00.00
701,0
00.00
-
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 246,911,309.63 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
1080003 10 乌城投债 2015-07-07 103.17 300,000 30,951,000.00
1180044 11 文登债 2015-07-07 107.79 200,000 21,558,000.00
1180098 11 江阴开投债 2015-07-07 105.08 200,000 21,016,000.00
1282102
12 蒙羊绒
MTN1
2015-07-07 100.03 300,000 30,009,000.00
1282189
12 中汽研
MTN1
2015-07-07 100.96 200,000 20,192,000.00
130202 13 国开 02 2015-07-07 100.59 500,000 50,295,000.00
1382037
13 杭交投
MTN1
2015-07-07 102.62 200,000 20,524,000.00
1280344 12 大庆债 2015-07-07 104.32 100,000 10,432,000.00
10145303
0
14 深航空
MTN001
2015-07-07 100.45 500,000 50,225,000.00
合计
2,500,000 255,202,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 251,000,000.00 元， 于 2015 年 7 月 2 日到期。 该类交易要求本基金
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的
余额。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页共 30 页
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,394,615,052.80 95.15
其中：债券 1,394,615,052.80 95.15
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 27,005,931.18 1.84
7 其他各项资产 44,073,525.60 3.01
8 合计 1,465,694,509.58 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600028 中国石化 25,930,460.52 1.96
2 000089 深圳机场 2,215,887.00 0.17
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页共 30 页
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600028 中国石 化 25,201,199.95 1.90
2 000089 深圳机 场 2,363,316.00 0.18
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 28,146,347.52
卖出股票的收入（成交）总额 27,564,515.95
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 51,319,700.00 5.36
其中：政策性金融债 51,319,700.00 5.36
4 企业债券 877,760,073.50 91.60
5 企业短期融资券 20,010,000.00 2.09
6 中期票据 437,535,000.00 45.66
7 可转债 3,590,679.30 0.37
8 可交换债 4,399,600.00 0.46
9 其他 - -
10 合计 1,394,615,052.80 145.53
交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页共 30 页
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 1480316
14 一师新
鑫债
500,000 52,360,000.00 5.46
2 124893 14 文登债 500,000 52,325,000.00 5.46
3 1282464
12 沈公用
MTN1
500,000 51,335,000.00 5.36
4 130202 13 国开 02 500,000 50,295,000.00 5.25
5 101453030
14 深航空
MTN001
500,000 50,225,000.00 5.24
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金 投资的前十名证券的发行主体除 13 海通 04 （证 券代码： 122311）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一 13 海通 04（证券代码：122311 ）的发行主
体海通证券于 2015 年 1 月 19 日公告称， 公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，
被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是
重仓个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资
决策流程。 在对该证券 的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页共 30 页
中研究员密切关注债券发行主体动向。 在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响，
经过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质
性影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 151,688.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,148,410.05
5 应收申购款 12,773,426.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,073,525.60
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 128009 歌尔转债 1,678,304.60 0.18
2 113007 吉视转债 1,537,474.90 0.16
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
1 、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。
2 、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页共 30 页
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份额比例
交银
增利
债券
A/B
11,88
8
60,902.
70
359,6
30,01
6.61
49.67%
364,3
81,26
0.34
50.33%
交银
增利
债券
C
3,649
48,670.
34
61,55
1,444
.47
34.66%
116,0
46,63
3.22
65.34%
合计
15,53
7
58,029.
82
421,1
81,46
1.08
46.71%
480,4
27,89
3.56
53.29%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银增利债券 A/B 98.59 0.00%
交银增利债券 C 270.41 0.00%
合计 369.00 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银增利债券 A/B 0
交银增利债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银增利债券 A/B 0
交银增利债券 C 0 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
基金合同生效日（2008 年 3
月 31 日）基金份额总额
7,419,837,721.23 2,902,969,397.22
本报告期期初基金份额总额 1,011,890,141.27 212,054,785.39
本报告期 基金总申购份额 526,301,310.62 113,591,851.50
减： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
814,180,174.94 148,048,559.20
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 724,011,276.95 177,598,077.69
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：
（1）2015 年 3 月 2 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人) 、代任总经理职务。
（2）2015 年 4 月 9 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562 号文核准批复，阮红
女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
（3） 2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告， 经公司第三届董事会第四十一次会
议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 29 页共 30 页
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基 金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员 受 稽查或 处罚 等情况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券股
份有限公司
1 25,201,199.95 91.43% 22,943.54 91.43% -
中银国际证
券有限责任
公司
1 2,363,316.00 8.57% 2,151.55 8.57% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券股份有限公
司
1,366,79
6,641.17
95.86%
28,835,1
00,000.0
0
94.99% - - 交银施罗德增利债券证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 30 页共 30 页
中银国际证券有限责
任公司
59,028,1
17.73
4.14%
1,520,90
6,000.00
5.01% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的要求 ， 交银施罗德基金
管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致， 决定自 2015 年 3 月 19 日起
对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
