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交银制造(519704)

交银制造:2015年半年度报告摘要

交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 先进 制 造股 票 证券 投 资基 金 
2015 年 半年 度报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一五 年八 月二十 九日 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
1


重 要 提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 交银先进制造股票 基金主代码 519704 交易代码


519704( 前端)


519705( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 338,309,889.89 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金通过重点投资于与装备制造相关的优质企业, 把握中国产 业结构升级的投资机会, 在控制风险并保持基金资产良好的流动 性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 将严 谨、 规范化的选股 方法与积极主动的投资风格相结合, 自下而上挖掘与装备制造相 关的上市公司投资机会,以谋求良好收益。 业绩比较基准 75%× 申 银 万 国 装 备 制 造 指 数 收 益 率+25%× 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益率 风险收益特征 本基金是一只股票型基金, 属于基金中的高风 险品种, 本基金的 风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 021-61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-68121816 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 4 页共 31 页 2.4 信 息披 露方 式 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 348,107,959.99 本期利润 292,186,455.88 加权平均基金份额本期利润 0.8730 本期基金份额净值增长率 75.06% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 1.236 期末基金资产净值 778,631,598.54 期末基金份额净值 2.302 注:1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -10.60% 3.95% -10.53% 2.84% -0.07% 1.11% 过去三个月 22.77% 2.94% 19.87% 2.19% 2.90% 0.75% 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 5 页共 31 页 过去六个月 75.06% 2.35% 55.86% 1.74% 19.20% 0.61% 过去一年 95.75% 1.84% 89.71% 1.39% 6.04% 0.45% 过去三年 173.40% 1.44% 133.93% 1.20% 39.47% 0.24% 自基金合同 生效起至今 130.20% 1.33% 95.71% 1.20% 34.49% 0.13% 注:本基金的业绩比较基准为 75%× 申银万国 装备制造指数收益率+25%× 中信标普全债 指数收益率,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2011 年 6 月 22 日至 2015 年 6 月 30 日) 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 6 页共 31 页 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司已经发行并管理了 46 只基金,包括 2 只货币市场基金、13 只 债券型基金、 9 只混合型基金、 3 只保本混合型基金、 19 只股票型基金 (其中 3 只为 QDII 基金,2 只为交易型开放式基金(ETF), 2 只为 ETF 联接基金) 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 王少成 交银成长股 票、交银先 锋股票、交 银先进制造 股票、交银 成长 30 股 票的基金经 理,公司权 益投资总监 2013-03- 21 - 11 年 王少成先生, 复旦大学硕士 学历。 历任上海融昌资产管 理公司研究员, 中原证券投 资经理, 信诚基金管理有限 公司研究总监助理, 东吴基 金管理有限公司投资经理、 基 金 经 理 、 投 资 部 副 总 经 理。 其中 2010 年 9 月至 2012 年 10 月担任东吴新创业股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2011 年 2 月至 2012 年 11 月担任东吴中证新兴产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2011 年 5 月至 2012 年 11 月担任东吴价值成长 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金基金经理。 2012 年加入交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司, 历任公司权益部副总经 理。 任相栋 交银先进制 造股票的基 金经理 2015-01- 21 - 5 年 任相栋先生, 上海交通大学 金融学硕士。 2010 年加入交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司,历任行业分析师。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 7 页共 31 页 出决定并公告(如适用)之日为准。





2 、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3 、 2015 年 8 月 15 日本基金管理人发布公告, 经公司领导办公会议审议通过, 王少 成先生自 2015 年 8 月 15 日起不再担任本基金基金经理。 除此之外基金经理 (或基金经 理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易,遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分 配 ” 的原则,全部通过交易系统进行比例分配 ;对于非集中竞价交易 、以公司名义进行 的场外交易, 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司 管理的不同投资组合的整体收 益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 8 页共 31 页 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 今年上半年国内经济形势延续了低增长、 低通胀的态势, 欧洲形势仍然低迷, 美国 部分经济指标走强, 加息预期渐强。 股票指数经历了一季度的狂飙后在二季度末下跌明 显, 市场巨大波动背后是投资者情绪的巨幅波动、 股票市场流动性趋势性转向和美国加 息的预期变化。 本基金上半年配置均衡, 从计算机、 医疗设备 等行业和个股中取得了一定超额收益。 由于市场明显的泡沫化倾向, 本基金 6 月中旬开始尝试降低 股票配置比例, 并领先于市 场对创业板股票进行减持。 但由于对股市去杠杆冲击力的估计不足, 在 6 月底减仓幅度 仍然有限,本基金的收益率从 6 月中旬开始出现了较为明显的回调。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2015 年 6 月 30 日 ,本基金份额净值为 2.302 元,本报告期份额净值增长率为 75.06% ,同期业绩比较基准增长率为 55.86% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望未来一个季度, 股票市场面临的不确定性因素仍然众多, 这包括经济在三季度 是面临企稳还是加速下行, 货币政策继续宽松的空间有多大, 美国加息对新兴市场国家 的整体冲击等。 但同时, 我们必须看到, 股指从 6 月以来的调整已演变为踩踏, 泥沙俱 下的市场在个股层面可能酝酿着新的机会。 并且从更长远的眼光看, 国内转型升级的进 程 仍 然 继 续 , 居民 增 加金 融 配 置 的 大 趋势 仍 在, 本 基 金 希 望 能在 控 制好 风 险 的 情 况 下 , 在绝望中寻找新希望,努力为投资者创造更好的回报。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值 政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行 评价, 在发生了影响估值政策和程序的有交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 9 页共 31 页 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金管理人 — 交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算 和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益 的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本托管人认为, 交银施 罗德基金管理有限公司 在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理 办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 10 页共 31 页 6 半 年度 财务会 计报 告( 未经 审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:交银施罗德先进制造股票证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2015 年 6 月 30 日 上 年度 末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 176,505,706.81 52,020,993.60 结算备付金


3,198,832.42 415,337.50 存出保证金


297,838.91 82,995.90 交易性金融资产 6.4.7.2 698,694,486.38 492,668,925.62 其中:股票投资


698,694,486.38 492,668,925.62 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 31,540.77 12,052.96 应收股利


- - 应收申购款


1,420,662.68 708,929.34 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资 产总 计


880,149,067.97 545,909,234.92 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2015 年 6 月 30 日 上 年度 末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 11 页共 31 页 应付证券清算款


30,058,570.03 5,538.24 应付赎回款


68,040,960.89 5,017,057.88 应付管理人报酬


1,099,162.22 782,029.92 应付托管费


183,193.73 130,338.35 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,699,931.05 265,359.59 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 435,651.51 389,313.88 负债合计


101,517,469.43 6,589,637.86 所 有者 权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 338,309,889.89 410,086,118.24 未分配利润 6.4.7.10 440,321,708.65 129,233,478.82 所有者权益合计


778,631,598.54 539,319,597.06 负债和所有者权益总计


880,149,067.97 545,909,234.92 注: 1、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日, 基金份额净值 2.302 元, 基金份额总额 338309889.89 份。





2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一 、收 入


302,165,997.40 18,429,609.04 1.利息收入


262,694.63 1,740,241.79 其中:存款利息收入 6.4.7.11 243,820.21 870,013.59 债券利息收入


- 16,372.60 资产支持证券利息收入


- - 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 12 页共 31 页 买入返售金融资产收入


18,874.42 853,855.60 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列)


357,099,932.25 54,168,040.86 其中:股票投资收益 6.4.7.12 354,440,556.50 50,262,256.32 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - 46,640.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,659,375.75 3,859,144.54 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -55,921,504.11 -38,432,988.79 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 724,874.63 954,315.18 减 :二 、费用


9,979,541.52 8,178,811.46 1.管理人报酬


4,839,672.32 6,343,769.53 2.托管费


806,612.13 1,057,294.92 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 4,131,192.24 593,387.30 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 202,064.83 184,359.71 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 292,186,455.88 10,250,797.58 减:所得税费用


- - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) 292,186,455.88 10,250,797.58 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 13 页共 31 页 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 410,086,118.24 129,233,478.82 539,319,597.06 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 292,186,455.88 292,186,455.88 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -71,776,228.35 18,901,773.95 -52,874,454.40 其中:1.基金申购款 325,577,978.92 389,379,523.78 714,957,502.70 2.基金赎回款 -397,354,207.27 -370,477,749.83 -767,831,957.10 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 338,309,889.89 440,321,708.65 778,631,598.54 项目 上 年度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 622,267,737.30 95,174,383.27 717,442,120.57 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 10,250,797.58 10,250,797.58 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 141,473,608.81 28,869,361.31 170,342,970.12 其中:1.基金申购款 834,576,280.45 150,330,195.28 984,906,475.73 2.基金赎回款 -693,102,671.64 -121,460,833.97 -814,563,505.61 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 14 页共 31 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 763,741,346.11 134,294,542.16 898,035,888.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:朱鸣 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 交 银 施 罗德 先 进制 造 股票 证 券 投资 基 金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券 监 督管 理 委 员会( 以下简称 “ 中国证 监会 ”) 证监许可[2011] 第 639 号 《关于核准交银施罗德先进制造股 票证券投资基金募集的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 负责公开 募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币 1,917,255,974.38 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2011) 第 256 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《交银施罗德先进制造股 票证券投资基金基金合同》 于 2011 年 6 月 22 日正式生效, 基金合同 生效日的基金份额 总额为 1,917,686,091.76 份基金份额,其中认购资金利息折合 430,117.38 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行股份 有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造股票证券投资基 金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内 依法发行 上市的 股票( 包括中小 板、创 业板以 及其他经 中国证 监会核 准上市的 股票) 、债 券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工 具( 但须符 合 中国证监 会的相 关规定) 。本 基金的 投资组 合 比例为: 股票资 产占 基金资产的 60%-95% , 其中, 投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股票 资产的 80% ; 债券、 货 币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ,其中基金 持有的权证不超过 基金资产净值的 3% ,基金保留的现金以及投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为:75%× 申银万国装备制造指 数收益率+25%× 中信标 普全债指数收益率。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 15 页共 31 页 券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德先进制造股 票证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致, 但会计估计有所变更, 详见 6.4.5.2 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私募债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金 业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提 供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ,不征 收营业 税 。基金 买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 16 页共 31 页 (3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照 上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日 起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减 按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,839,672.32 6,343,769.53 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1,522,236.25 1,787,239.89 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 17 页共 31 页 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 806,612.13 1,057,294.92 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 无。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单位:份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 报告 期初持有的基金份额 - 20,004,400.00 报告 期间申购/ 买入总份额 - - 报告 期间因拆分变动份额 - - 减: 报告 期间赎回/ 卖出总份 额 - - 报告 期末持有的基金份额 - 20,004,400.00 报告 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.62% 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 18 页共 31 页 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 有限公司 176,505,706.81 218,971.43 87,883,178. 07 862,945.82 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2015 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00083 9 中信 国安 2015-0 6-29 重大事 项 23.57 - - 486,000 11,379,059. 50 11,455,020. 00 - 00266 2 京威 股份 2015-0 5-15 重大事 项 17.84 2015- 08-13 16.06 621,854 11,051,772. 10 11,093,875. 36 - 60031 0 桂东 电力 2015-0 6-30 重大事 项 31.53 2015- 07-13 34.68 211,500 7,080,763.0 0 6,668,595.0 0 - 60187 7 正泰 电器 2015-0 5-18 重大事 项 31.38 - - 412,456 7,816,914.4 0 12,942,869. 28 - 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 19 页共 31 页 60049 9 科达 洁能 2015-0 6-10 重大事 项 22.85 - - 1,046,415 23,446,545. 78 23,910,582. 75 - 60076 3 通策 医疗 2015-0 5-25 重大事 项 84.73 - - 184,815 8,073,079.0 5 15,659,374. 95 - 60088 6 国投 电力 2015-0 6-24 重大事 项 14.14 - - 678,700 9,647,791.0 0 9,596,818.0 0 - 60096 7 北方 创业 2015-0 4-13 重大事 项 20.87 - - 2,471,923 22,694,831. 81 51,589,033. 01 - 注: 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 698,694,486.38 79.38 其中:股票 698,694,486.38 79.38 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 179,704,539.23 20.42 7 其他各项资产 1,750,042.36 0.20 8 合计 880,149,067.97 100.00 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 20 页共 31 页 7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 17,291,520.00 2.22 B 采矿业 - - C 制造业 514,427,518.75 66.07 D 电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供 应业 16,265,413.00 2.09 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务 业 96,869,601.90 12.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,659,374.95 2.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 38,181,057.78 4.90 合计 698,694,486.38 89.73 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 600389 江山股份 2,024,458 63,244,067.92 8.12 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 21 页共 31 页 2 600967 北方创业 2,471,923 51,589,033.01 6.63 3 300166 东方国信 1,266,803 45,503,563.76 5.84 4 002169 智光电气 1,618,074 42,976,045.44 5.52 5 002053 云南盐化 1,331,309 38,221,881.39 4.91 6 600805 悦达投资 2,442,806 38,181,057.78 4.90 7 600707 彩虹股份 2,301,360 36,131,352.00 4.64 8 002180 艾派克 795,519 35,002,836.00 4.50 9 600835 上海机电 990,705 32,633,822.70 4.19 10 600418 江淮汽车 2,311,842 32,550,735.36 4.18 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的半年度报告正文。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600805 悦达投资 53,182,201.57 9.86 2 002053 云南盐化 50,051,112.56 9.28 3 600499 科达洁能 46,359,143.57 8.60 4 002180 艾派克 39,524,269.15 7.33 5 600835 上海机电 37,815,136.18 7.01 6 600418 江淮汽车 37,780,407.42 7.01 7 002373 千方科技 35,988,010.29 6.67 8 002324 普利特 34,232,047.02 6.35 9 600389 江山股份 30,128,378.36 5.59 10 002169 智光电气 29,890,564.59 5.54 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 22 页共 31 页 11 601058 赛轮金宇 29,748,311.88 5.52 12 000902 新洋丰 29,709,099.69 5.51 13 300166 东方国信 24,734,548.60 4.59 14 600055 华润万东 24,355,511.29 4.52 15 300028 金亚科技 23,186,455.99 4.30 16 000625 长安汽车 22,331,024.15 4.14 17 600074 保千里 21,654,124.00 4.02 18 300195 长荣股份 21,433,365.84 3.97 19 002454 松芝股份 20,633,196.49 3.83 20 300281 金明精机 20,020,943.31 3.71 21 002188 新嘉联 18,687,164.12 3.46 22 603636 南威软件 18,260,984.00 3.39 23 300198 纳川股份 17,556,033.50 3.26 24 002477 雏鹰农牧 17,518,244.94 3.25 25 002341 新纶科技 17,515,222.59 3.25 26 300079 数码视讯 16,768,729.00 3.11 27 600500 中化国际 16,456,089.00 3.05 28 002662 京威股份 16,407,897.20 3.04 29 601166 兴业银行 15,508,849.70 2.88 30 300262 巴安水务 14,851,364.00 2.75 31 002510 天汽模 14,427,796.76 2.68 32 600570 恒生电子 13,517,015.12 2.51 33 000596 古井贡酒 13,473,136.29 2.50 34 600707 彩虹股份 13,060,522.20 2.42 35 300159 新研股份 12,906,389.00 2.39 36 600887 伊利股份 12,697,507.40 2.35 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 23 页共 31 页 37 002168 深圳惠程 12,052,990.00 2.23 38 600312 平高电气 11,745,669.20 2.18 39 300190 维尔利 11,709,955.64 2.17 40 000839 中信国安 11,379,059.50 2.11 41 600685 中船防务 10,960,777.00 2.03 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 600055 华润万 东 59,665,451.42 11.06 2 600038 中直股 份 45,186,869.94 8.38 3 002223 鱼跃医 疗 41,932,322.01 7.78 4 601766 中国中 车 40,424,875.57 7.50 5 600763 通策医 疗 33,056,799.27 6.13 6 002514 宝馨科 技 32,618,745.01 6.05 7 002324 普利特 31,293,125.98 5.80 8 300334 津膜科 技 29,288,190.92 5.43 9 300195 长荣股 份 28,594,864.68 5.30 10 600499 科达洁 能 27,441,747.50 5.09 11 600074 保千里 27,280,498.46 5.06 12 300198 纳川股 份 26,183,223.05 4.85 13 300113 顺网科 技 24,217,706.01 4.49 14 300028 金亚科 技 22,976,662.86 4.26 15 002373 千方科 技 22,608,518.36 4.19 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 24 页共 31 页 16 600089 特变电 工 22,521,801.01 4.18 17 300079 数码视 讯 21,512,120.10 3.99 18 601179 中国西 电 21,273,512.37 3.94 19 600389 江山股 份 20,807,108.42 3.86 20 002363 隆基机 械 20,626,139.07 3.82 21 300262 巴安水 务 20,379,521.91 3.78 22 600893 中航动 力 19,885,927.62 3.69 23 601258 庞大集 团 19,740,148.84 3.66 24 002415 海康威 视 19,479,299.67 3.61 25 600500 中化国 际 18,952,116.01 3.51 26 002341 新纶科 技 17,823,028.84 3.30 27 002454 松芝股 份 17,561,523.59 3.26 28 601166 兴业银 行 17,320,251.28 3.21 29 300159 新研股 份 16,868,280.20 3.13 30 600967 北方创 业 16,748,647.79 3.11 31 002168 深圳惠 程 16,359,601.53 3.03 32 601299 中国北 车 16,174,034.32 3.00 33 000768 中航飞 机 16,009,447.72 2.97 34 000927 *ST 夏利 15,378,331.46 2.85 35 601877 正泰电 器 15,330,938.64 2.84 36 300335 迪森股 份 15,114,153.18 2.80 37 600805 悦达投 资 14,896,017.25 2.76 38 002063 远光软 件 14,689,659.02 2.72 39 600862 南通科 技 14,466,138.48 2.68 40 600406 国电南 瑞 14,257,801.78 2.64 41 002053 云南盐 化 14,057,809.45 2.61 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 25 页共 31 页 42 600687 刚泰控 股 13,972,366.00 2.59 43 600887 伊利股 份 13,681,798.69 2.54 44 000625 长安汽 车 13,533,969.17 2.51 45 300190 维尔利 12,774,578.84 2.37 46 300166 东方国 信 12,520,858.23 2.32 47 002610 爱康科 技 12,206,443.97 2.26 48 300013 新宁物 流 11,945,602.00 2.21 49 601965 中国汽 研 11,723,001.37 2.17 50 600312 平高电 气 11,619,376.53 2.15 51 600685 中船防 务 11,596,576.40 2.15 52 300307 慈星股 份 11,534,283.62 2.14 53 002008 大族激 光 11,216,585.00 2.08 54 000957 中通客 车 10,948,864.25 2.03 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,296,608,503.92 卖出股票的收入(成交)总额 1,389,101,995.55 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 26 页共 31 页 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 297,838.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,540.77 5 应收申购款 1,420,662.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,750,042.36 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 27 页共 31 页 7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600967 北方创业 51,589,033.01 6.63 重大事项 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 15,778 21,441.87 126,305,274.97 37.33% 212,004,614.92 62.67% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 61,023.03 0.02% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 9 开 放式 基金份 额变 动 单位:份 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 28 页共 31 页 基金合同生效日(2011 年 6 月 22 日)基金 份 额总额 1,917,686,091.76


本报告期期初基金份额总额 410,086,118.24 本报告期 基金总申购份额 325,577,978.92 减:本报告期 基金总赎回份额 397,354,207.27 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 338,309,889.89 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重大人事变动: (1)2015 年 3 月 2 日 本基金管理人发布公告,经公司第三届董事会第三十五次会 议审议通过,同意钱文挥先生辞去公司董事长(法定代表人) 、代任总经理职务。 (2)2015 年 4 月 9 日 本基金管理人发布公告,经公司第三届董事会第三十五次会 议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562 号文核准批复,阮红 女士担任公司总经理及代为履行公司董事长(法定代表人)职责。 (3) 2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告, 经公司第三届董事会第四十一次会 议审议通过,夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。 2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本基金托管人的 基 金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 29 页共 31 页 基金提供审计服务。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东兴证券股 份有限公司 1 98,563,095.12 3.67% 89,731.85 3.67% - 东方证券股 份有限公司 1 95,756,424.95 3.57% 87,176.61 3.57% - 广发证券股 份有限公司 1 730,239,796.09 27.19% 664,810.27 27.19% - 申银万国证 券股份有限 公司 1 69,780,389.62 2.60% 63,528.15 2.60% - 招商证券股 份有限公司 1 64,423,368.17 2.40% 58,651.25 2.40% - 中信建投证 券股份有限 公司 2 40,536,676.76 1.51% 36,904.62 1.51% - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 372,902,396.19 13.88% 339,490.54 13.88% - 华泰证券股 份有限公司 1 31,946,656.65 1.19% 29,084.29 1.19% - 川财证券有 限责任公司 1 27,044,044.81 1.01% 24,620.53 1.01% - 民生证券股 份有限公司 1 26,271,415.15 0.98% 23,917.40 0.98% - 瑞银证券有 限责任公司 1 25,511,225.69 0.95% 23,225.46 0.95% - 宏源证券股 份有限公司 1 214,129,466.88 7.97% 194,943.84 7.97% - 海通证券股 1 198,633,865.88 7.40% 180,836.33 7.40% - 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 30 页共 31 页 份有限公司 新时代证券 有限责任公 司 1 176,263,984.23 6.56% 160,471.07 6.56% - 中国国际金 融有限公司 1 145,767,303.76 5.43% 132,706.31 5.43% - 国信证券股 份有限公司 2 130,467,126.21 4.86% 118,777.09 4.86% - 光大证券股 份有限公司 1 119,910,601.13 4.46% 109,166.75 4.46% - 中信证券股 份有限公司 2 117,562,662.18 4.38% 107,029.31 4.38% - 华西证券股 份有限公司 1 - - - - - 国联证券股 份有限公司 1 - - - - - 长江证券股 份有限公司 1 - - - - - 西南证券股 份有限公司 1 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - - 东北证券股 份有限公司 1 - - - - - 华宝证券有 限责任公司 1 - - - - - 平安证券有 限责任公司 1 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 1 - - - - - 东海证券股 份有限公司 1 - - - - - 宏信证券有 限责任公司 1 - - - - - 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 上海华信证 券有限责任 公司 1 - - - - - 注:1 、报告期内,本基金新增加交易单元为华西证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、 北京高华证券有限责任公司、 上海华信证券有限责任公司, 其它交易单元未发 生变化; 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 31 页共 31 页





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 无。 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 (中基协发[2014]24 号 ) 的 要求, 交银施罗德 基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自 2015 年 3 月 19 日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收 益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值,该通知另有规定的除外。 2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不 超过 0.50% 。 2 、 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 关于实施< 公开募集证券投资基金运 作 管 理办 法> 有关 问 题的 规 定》 以 及《 公 开募集 证 券投 资 基金 运 作管理 办 法》 第 三十 条 的规定 “ 基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别: (一) 百分之八 十以上的基金资产投资于股票的, 为股票基金; …… (五) 投资于股 票、 债券、 货币市 场工具或其他基金份额, 并且股票投资、 债券投资、 基金投资的比例不符合第 (一) 项、 第(二)项、第(四)项规定的,为混合基金; ……” ,由于交银施罗德先进制造股票 证券投资基金的基金投资比例已不符合 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 中关于 股票型基金的要求, 经 与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 本基金管理人决 定自 2015 年 8 月 8 日起, 调整本基金类型为混合型基金, 基金名称变更为 “ 交银施罗德 先进制造混合型证券投 资基金 ” ,同时相应修改基金合同和托管协议 相关表述。详情请 见本基金管理人于 2015 年 8 月 5 日发布的《 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部 分基金变更基金类别及修改基金名称并相应修改基金合同和托管协议的公告》 。