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交银丰润债A(519743)

交银丰润债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 丰润 收 益债 券 型证 券 投资 基 金 
2015 年 半年 度报 告 摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一五 年八 月二十 九日 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 2 页共 28 页 
1


重 要 提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中信银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 28 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页共 28 页 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 交银丰润收益债券 基金主代码 519743 基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效之日起两年 (含两 年)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定 提前转换基金运作方式的除外) , 封闭期结束后转 为开放式运作 基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 425,488,278.42 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 下属分级基金的交易代码 519743 519745 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 402,154,039.59 份 23,334,238.83 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 融合规范化的基本面研 究和严谨的信用分析, 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势的基础上, 充分利用封闭式运作优势, 以买入持有和 杠杆套息等为基本投资策略, 获取稳定收益; 同时, 本基金将严 格控制信用风险, 在严 谨深入的信用分析基础上, 综合考量信用 债券的信用评级, 以及 各类债券的流动性、 供 求关系和收益率水 平等,自下而上精选个券。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 低于混合型基金和 股票型基金, 属于证券 投资基金中中等风 险的品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页共 28 页 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中信银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 方韡 联系电话 021-61055050 010-89936330 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95558 传真 021-61055054 010-65550832 2.4 信 息披 露方 式 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 本期已实现收益 9,736,984.48 493,855.49 本期利润 25,822,715.76 1,425,436.45 加权平均基金份额本期利润 0.0642 0.0611 本期基金份额净值增长率 6.52% 6.21% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日) 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C 期末可供分配基金份额利润 0.026 0.023 期末基金资产净值 420,739,279.99 24,333,701.35 期末基金份额净值 1.046 1.043 注:1 、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的 实际收益水平要低于所列数字; 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页共 28 页


2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 交银丰润收益债券 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.67% 0.07% 0.36% 0.01% 0.31% 0.06% 过去三个月 4.70% 0.09% 1.06% 0.01% 3.64% 0.08% 过去六个月 6.52% 0.10% 2.19% 0.01% 4.33% 0.09% 自基金合同 生效起至今 4.60% 0.18% 2.41% 0.01% 2.19% 0.17% 注:两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。 交银丰润收益债券 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.68% 0.09% 0.36% 0.01% 0.32% 0.08% 过去三个月 4.61% 0.10% 1.06% 0.01% 3.55% 0.09% 过去六个月 6.21% 0.10% 2.19% 0.01% 4.02% 0.09% 自基金合同 生效起至今 4.30% 0.18% 2.41% 0.01% 1.89% 0.17% 注:两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页共 28 页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2014 年 12 月 15 日至 2015 年 6 月 30 日) 交银丰润收益债券 A 注:本基金基金合同生效日为 2014 年 12 月 15 日,基金合同生效日至报告期期末,本 基金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结 束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银丰润收益债券 C 注:本基金基金合同生效日为 2014 年 12 月 15 日,基金合同生效日至报告期期末,本交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页共 28 页 基金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结 束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末,公司已经发行并管理了 46 只基金,包括 2 只货币市场基金、13 只 债券型基金、 9 只混合型基金、 3 只保本混合型基金、 19 只股票型基金 (其中 3 只为 QDII 基金,2 只为交易型开放式基金(ETF), 2 只为 ETF 联接基金) 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日期 孙超 交银纯债债 券发起、交 银理财 60 天债券、交 银双轮动债 券、交银定 期支付月月 丰债券、交 银强化回报 债券、交银 丰润收益债 券、交银丰 享收益债 券、交银丰 泽收益债券 的基金经理 2014-12- 15 - 4 年 孙超先生, 美国哥伦比亚大 学经济学硕士。 历任中信建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 经 理 、 高 级 经 理 。 2013 年加入交银施罗德基 金管理有限公司, 历任基金 经理助理。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页共 28 页 出决定并公告( 如适用) 之日为准。





2 、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3 、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易,遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分 配 ” 的原则,全部通过交易系统进行比例分配 ;对于非集中竞价交易 、以公司名义进行 的场外交易, 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司 管理的不同投资组合的整体收 益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页共 28 页 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2015 年上半年, 经济仍在底部, 上行动力不足, 但政策加码稳增长延续: 国内融 资 定向支持力度增强,PSL 和地方可置换债务规 模均有所扩大, 地产销量持续好转。 市场 在强烈的货币宽松预期中迎来多次降息、 降准。 二季度以来 1 年期金融债收益率大幅下 行约 100bp ,10 年金融债收益率则维持窄幅震荡, 整体收益率曲线呈陡峭化。 收益率曲 线形态反映了市场对地方债置换、财政政策加码和经济触底企稳的预期和担忧。 中债总全价(总值)指数在一季度下跌 0.56% ,二季度上涨 1.34% 。 本基金已完成 全部仓位配置,报告期内运作较为稳健。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2015 年 6 月 30 日, 交银丰润收益债券 A 份额净值为 1.046 元, 本报告期份额 净值增长率为 6.52% , 同期业绩比较基准增长率为 2.19% ; 交银丰润收益债券 C 份额净 值为 1.043 元, 本报告期份额净值增长率为 6.21% , 同期 业绩比较基准增长率为 2.19% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 下半年, 债券市场面临多重考验: 稳增长政策持续发力、 资金面宽松已被充分预期、 美联储加息渐行渐近、 地方债置换进度亦有可能超出投资者预期。 财政政策的进一步加 码是大概率事件。 信用方面, 打破刚性兑付的预期进一步上升, 我们继续保持对低等级 信用债的警惕。 当然, 随着权益类市场的波动加大, 银行体系及其客户风险偏好下降将 导致部分资产配置方向转移到固定收益类资产上来, 而高收益资产的匮乏也使得银行有 下调负债端成本的动力。 财富效应消退则对房地产市场的复苏和消费的企稳有负面影响, 经济复苏的持续性有待观察。 总体而言, 我们对下半年债券市场 持谨慎态度, 警惕预期 先于现实而进行调整。 本基金以与封闭期适度匹配的债券配置进行杠杆操作, 力争获取 相对稳定的收益。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研 究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页共 28 页 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理 人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 自 2014 年 12 月 15 日交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 (以下称 “ 交银丰润 收益债券 ” 或 “ 本基金 ” ) 成 立 以 来 , 作 为 本 基 金 的 托 管 人 , 中 信 银 行 严 格 遵 守 了 《 证 券 投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 报告期内, 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求, 对基金管 理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督, 对基金资产 净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未 发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期, 本基 金未进行利润分配, 经本托管人复核,符合合同相关要求,不存在损害持有人利益的情况。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 由交银丰润债券基金管理人 ——交银施罗德基金管理有限公司编制, 并经本托管人 复核审查的本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组 合报告等内容真实、准确和完整。 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页共 28 页 6 半 年度 财务会 计报 告( 未经 审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2015 年 6 月 30 日 上 年度 末 2014 年 12 月 31 日 资产:





银行存款 6.4.7.1 6,520,903.02 3,957,072.86 结算备付金


17,592,791.97 - 存出保证金


644,074.08 - 交易性金融资产 6.4.7.2 832,620,510.16 486,036,892.16 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


817,620,510.16 486,036,892.16 资产支持证券投资


15,000,000.00 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 18,238,427.97 10,034,715.22 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资 产总 计


875,616,707.20 500,028,680.24 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2015 年 6 月 30 日 上 年度 末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


429,999,684.60 82,000,000.00 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页共 28 页 应付证券清算款


12,685.30 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


291,314.66 146,762.29 应付托管费


54,621.50 27,517.90 应付销售服务费


11,948.25 6,035.73 应付交易费用 6.4.7.7 15,684.69 - 应交税费


- - 应付利息


7,672.26 10,865.00 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 150,114.60 12,670.19 负债合计


430,543,725.86 82,203,851.11 所 有者 权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 425,488,278.42 425,488,278.42 未分配利润 6.4.7.10 19,584,702.92 -7,663,449.29 所有者权益合计


445,072,981.34 417,824,829.13 负债和所有者权益总计


875,616,707.20 500,028,680.24 注:1、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日,A 类基 金份额净值 1.046 元,C 类基金份额净值 1.043 元, 基金份额总额 425,488,278.42 份, 其中 A 类基金份额 402,154,039.59 份,C 类 基金份额 23,334,238.83 份。





2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 、收 入


33,597,030.82 1.利息收入


18,763,053.27 其中:存款利息收入 6.4.7.11 131,913.15 债券利息收入


18,438,695.24 资产支持证券利息收入


107,940.82 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页共 28 页 买入返售金融资产收入


84,504.06 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以 “- ” 填列)


-2,183,334.69 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 -2,183,334.69 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 17,017,312.24 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列)


- 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 - 减 :二 、费用


6,348,878.61 1.管理人报酬


1,705,237.88 2.托管费


319,732.12 3.销售服务费


70,021.35 4.交易费用 6.4.7.19 3,771.24 5.利息支出


4,077,723.78 其中:卖出回购金融资产支出


4,077,723.78 6.其他费用 6.4.7.20 172,392.24 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 27,248,152.21 减:所得税费用


- 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) 27,248,152.21 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页共 28 页 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 425,488,278.42 -7,663,449.29 417,824,829.13 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 27,248,152.21 27,248,152.21 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 425,488,278.42 19,584,702.92 445,072,981.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:朱鸣 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 交 银 施 罗德 丰 润收 益 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理 委员会( 以 下简 称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2014]1116 号《 关于 准予交 银施罗 德丰 润收益 债券型证券投资基金注册的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》 负 责公开募集。 本基金为契约型封闭式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 425,272,011.28 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2014) 第 789 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《交银施罗德 丰润收益债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 15 日正式 生效,基金合 同生 效日的基金份额总额为 425,488,278.42 份基金份额,其中认购资金利息折合 216,267.14 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管人为中信 银行股份有限公司。 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页共 28 页 根据 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德丰润收 益债券型证券投资基金招募说明书》 ,认购/ 申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式 的 不 同 ,将 基金 份 额分为 不 同 的类 别。 在 投资人 认 购/ 申 购时 收取 前端 认 购/ 申 购费 用 、 赎回时收取赎回费用的, 称为 A 类基金份额, 在投资人申购时不收取申购费用、 赎回时 收取后端申购费用和赎回费用的,称为 B 类 基金份额,在投资人认购/ 申购、赎回时不 收取认购/ 申 购 费 用 、赎 回 费 用 , 而 是 从 本 类别 基 金 资 产 中 计 提 销 售服 务 费 的 , 称 为 C 类基金份额;本基金募集期内开放 A 类基金份额和 C 类基金份额的认购,基金转为开 放式运作后可视业务情况择时增开 B 类基金份 额的申购。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行交易的国债、 金融债、 央行票据 、 地方政府债、 企业债、 公司债、 分离交易 可转债的纯债、 次级债、 资产支持证券、 短期融资券、 中期票据、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。 其中, 封闭期内, 本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级 (含) 以上。 本基金不直接在二级市场 买入股票、 权证等权益类资产, 也不参与一级市场新股申购和新股增发。 同时本基金不 参 与 可 转 换 债 券投 资 (分 离 交 易 可 转 债的 纯 债部 分 除 外 ) 。 如法 律 法规 或 监 管 机 构 以 后 允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金 的投资组合比例 为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% , 但在封闭期结束前三 个月和转开放后三个月内, 基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期 内,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基 金封闭期内投资的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德丰润收益债 券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4重 要会 计政策 和会计 估计 6.4.4.1 会 计年 度 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页共 28 页 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到 期投资。 本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或 上次除息日 至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值 变动损益计入当期损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处 置损益计入当期损益。 金融资 产满足 下列条 件 之一的 ,予以 终止确 认 :(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页共 28 页 同权利终 止;(2) 该 金 融资产已 转移 ,且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和 报酬转移 给转 入方; 或 者(3) 该金融 资产已 转 移,虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则 本基金持 有的 债券投 资 、资产支 持证 券投资 和 衍生工具( 主 要为权 证 投资) 按如下原 则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融 工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大 变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允 价值。 (3) 当金融工具不存在活 跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值 技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实 收基 金 封闭期内实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。 6.4.4.8 损 益平 准金 封闭期内不适用。 6.4.4.9收入/( 损失) 的 确认 和计 量 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页共 28 页 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持 有期间收到的款项, 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本, 并将投资收益部分确认为 利息收入。 以公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认为公允价值变动损益; 处置时, 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费 用的 确认和计 量 本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线 法计算。 6.4.4.11 基 金的 收益分配 政策 本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。 本基金在封闭期内的收益分配方式为 现 金 分 红 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ;(2) 本 基 金 的 基 金 管 理 人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报 告的披露。 6.4.4.13 其 他重 要的会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页共 28 页 (a) 对于证券交易所上市 的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用估值技术进行估值。 (b) 在银行间同业市场交 易的债券品种, 根据中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估 值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (c) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券 和私募 债券 除外) ,按 照中央 国债 登记 结算 有 限责任 公司/ 中 证指 数 有限公 司根 据《 中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标 准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私募债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金 业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提 供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及 其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页共 28 页 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,705,237.88 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 726,374.36 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.8%÷ 当 年天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 319,732.12 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页共 28 页 日托管费=前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银丰润收益债 券 A 交银丰润收益债券 C 合计 中信银行 - 31,278.11 31,278.11 交通银行 - 37,426.39 37,426.39 交银施罗德基金 公司 - 843.22 843.22 合计 - 69,547.72 69,547.72 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6% 的年费率计提, 逐 日累计至每月月底, 按月支付给交银施罗德基金公司, 再由交银 施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.6%÷ 当年 天数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 6,520,903.02 31,802.42 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页共 28 页 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2015 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本报告期末 2015 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额 149,999,725.00 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位 :人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 10156200 1 15 东方 MTN001 2015-07-01 101.34 400,000 40,536,000.00 10135300 8 13 津政投 MTN001 2015-07-01 102.78 300,000 30,834,000.00 10156400 3 15 华强 MTN001 2015-07-01 101.62 200,000 20,324,000.00 10155500 2 15 绿城水务 MTN001 2015-07-01 101.32 200,000 20,264,000.00 10155300 2 15 峰峰 MTN001 2015-07-01 101.01 400,000 40,404,000.00 合计





1,500,000 152,362,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额 279,999,959.60 元, 于 2015 年 7 月 1 日到期。 该类交易要求本基 金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易 的余额。 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页共 28 页 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 832,620,510.16 95.09 其中:债券 817,620,510.16 93.38 资产支持证券 15,000,000.00 1.71 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,113,694.99 2.75 7 其他各项资产 18,882,502.05 2.16 8 合计 875,616,707.20 100.00 7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页共 28 页 3 金融债券 100,024,200.00 22.47 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 525,155,310.16 117.99 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 192,441,000.00 43.24 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 817,620,510.16 183.70 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 1 122367 14 财富债 400,000 41,056,000.00 9.22 2 101562001 15 东方 MTN001 400,000 40,536,000.00 9.11 3 101553002 15 峰峰 MTN001 400,000 40,404,000.00 9.08 4 122342 13 包钢 03 400,000 40,000,000.00 8.99 5 1180040 11 绥化城 投债 350,000 36,176,000.00 8.13 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例( %) 1 119163 15 中和 1A 150,000 15,000,000.00 3.37 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页共 28 页 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本 报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 644,074.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,238,427.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,882,502.05 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页共 28 页 份额 级别 持有 人户 数 ( 户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份额比例 交银 丰润 收益 债券 A 2,469 162,88 1.34 - - 402,1 54,03 9.59 100.00% 交银 丰润 收益 债券 C 296 78,831. 89 100,0 49.50 0.43% 23,23 4,189. 33 99.57% 合计 2,765 153,88 3.64 100,0 49.50 0.02% 425,3 88,22 8.92 99.98% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 交银丰润收益债券 A - - 交银丰润收益债券 C - - 合计 - - 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 交银丰润收益债券 A 0 交银丰润收益债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 交银丰润收益债券 A 0 交银丰润收益债券 C 0 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页共 28 页 合计 0 9 重 大事 件揭示 9.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 9.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动 1 、基金管理人的重大人事变动: (1)2015 年 3 月 2 日 本基金管理人发布公告,经公司第三届董事会第三十五次会 议审议通过,同意钱文挥先生辞去公司董事长(法定代表人) 、代任总经理职务。 (2)2015 年 4 月 9 日 本基金管理人发布公告,经公司第三届董事会第三十五次会 议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562 号文核准批复,阮红 女士担任公司总经理及代为履行公司董事长(法定代表人)职责。 (3) 2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告, 经公司第三届董事会第四十一次会 议审议通过,夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。 2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本基金托管人的 基 金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 9.3 涉 及基 金管 理人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼 本报告期内未发生涉及本基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 9.4 基 金投 资策 略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 9.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本 基金提供审计服务。 9.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 9.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况 9.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页共 28 页 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 9.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 371,020, 098.13 100.00% 19,287,3 00,000.0 0 100.00% - - 注:1 、报告期内,本基金交易单元未发生变化;





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准> 的通知》 (中基协发[2014]24 号 ) 的要求 , 交银施罗德基金 管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致, 决定自 2015 年 3 月 19 日起 对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值,该通知另有规定的除外。 2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不 超过 0.50% 。