嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
嘉实多元收益债券型证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本基金分为嘉实多元债券A、B，嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费；嘉实多元债券
B不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6 月30 日止。 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 9月 10日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 401,778,265.36 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
下属分级基金的交易代码： 070015 070016
报告期末下属分级基金的份额总额 185,222,059.55 份 216,556,205.81 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力
争资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划
组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、
债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资
产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债
券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其
最重要因素是本金安全。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1 月1 日 - 2015
年 6月 30日)
报告期(2015年1 月1日 -
2015年6月 30日)
本期已实现收益 15,824,019.54 15,714,635.21
本期利润 15,504,496.15 16,712,292.15
加权平均基金份额本期利润 0.1122 0.1050
本期加权平均净值利润率 9.35% 8.83%
本期基金份额净值增长率 11.38% 11.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 21,951,578.30 23,904,042.11
期末可供分配基金份额利润 0.1185 0.1104
期末基金资产净值 224,538,918.36 260,608,010.94
期末基金份额净值 1.212 1.203
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 66.50% 62.75%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4）嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券 B不收取认（申）购费和赎回费
但计提销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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嘉实多元债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.14% 0.67% 0.30% 0.08% -1.44% 0.59%
过去三个月 4.68% 0.60% 2.27% 0.13% 2.41% 0.47%
过去六个月 11.38% 0.59% 2.60% 0.13% 8.78% 0.46%
过去一年 22.16% 0.46% 7.62% 0.15% 14.54% 0.31%
过去三年 27.08% 0.34% 11.90% 0.12% 15.18% 0.22%
自基金合同
生效起至今
66.50% 0.32% 34.13% 0.13% 32.37% 0.19%
嘉实多元债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.15% 0.67% 0.30% 0.08% -1.45% 0.59%
过去三个月 4.63% 0.61% 2.27% 0.13% 2.36% 0.48%
过去六个月 11.14% 0.60% 2.60% 0.13% 8.54% 0.47%
过去一年 21.66% 0.46% 7.62% 0.15% 14.04% 0.31%
过去三年 25.85% 0.34% 11.90% 0.12% 13.95% 0.22%
自基金合同
生效起至今
62.75% 0.32% 34.13% 0.13% 28.62% 0.19%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图1:嘉实多元债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年9月 10 日至 2015年 6月 30 日）
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图2:嘉实多元债券B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年9月 10 日至 2015年 6月 30 日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。
建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）
投资组合限制”的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、73 只开放式证券投资嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深300ETF 联接 （LOF ）、
嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF） 、嘉实价值优势
股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝
7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系
列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
王茜
本基金基金经
理、嘉实多利
分级债券、嘉
实新机遇混合
发起式基金经
理、公司固定
收益部总监。
2009年 2
月 13日
- 12 年
曾任武汉市商业银行信贷
资金管理部总经理助理，
中信证券固定收益部，长
盛债券基金基金经理、长
盛货币基金经理。2008 年
11 月加盟嘉实基金。工商
管理硕士，具有基金从业
资格，中国国籍。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济整体呈现底部企稳的走势，两个季度 GDP 增速均为7.0%，较去年出现小幅回落。
从主要项目来看，第三产业对经济的贡献度有所抬升，成为超预期的主要项目，其中主要的来源
包括金融业利润的大幅增加。从投资端来看，整体呈现先抑后平的走势，1 季度城镇固定资产投
资增速回落至 13.5%，2 季度虽然继续回落，但进入 5、6 月份出现企稳态势。其中，基建增速相
对稳定，体现了政策效果。地产增速持续低迷。通胀方面，受到前期经济相对弱势，国外大宗商
品价格下跌的影响，整体通胀处于较低水平。CPI 上半年进入探底的过程，整体区间维持在
1.2%-1.5%之间。PPI则持续大幅负增长，上半年累计跌幅达到 4.6%。货币政策方面，在经济相对
弱势，通胀维持较低水平的背景下，整体政策呈现持续宽松的态势。上半年共计降息三次，降准
两次。
就债券市场而言，我们认为上半年债市的表现符合经济周期由衰退走向复苏的特征。即，虽嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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然数据相对低迷，但是由于政策持续宽松，使得大家对未来的经济存在较乐观预期，因此长端收
益率整体处于大的箱体震荡格局。同时，持续宽松的货币政策在 2 季度对短端收益率产生的明显
的拉低作用。整体收益率曲线出现陡峭化下行。在信用利差方面，受到宽松政策的推动，各等级
信用利差都出现回落。但按照历史分位比较来看，利差分化依然明显。其中高等级信用利差处于
历史低位，而低等级信用利差仍然处于历史篇高水平。在权益方面，上半年出现大幅震荡走势。
起初在经济预期相对稳定，政策宽松的作用下，权益市场整体出现大幅上涨，尤其是创业板为代
表的中小市值股票。但半年期末端，在政策对配资监管逐渐增强的背景下，去杠杆行为引发权益
类市场出现大幅下跌。
报告期内，本基金在债券资产配置方面，坚持以中短期中等级信用债券为底仓，以利率债券
为波段操作标的，获取了较高的息票收入并较好的分享了债券市场的阶段性收益机会。在权益类
资产配置方面，二季度中前期均保持了权益类仓位的较高配置，尽量分享了股票牛市收益。但 6
月中后期，由于对市场杠杆融资现实状况缺乏深刻认识及对政策预期过于乐观，未能完全规避市
场系统性大幅下跌，造成基金净值收益的较大回吐。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实多元债券 A 基金份额净值为 1.212 元，本报告期基金份额净值增长率为
11.38%；截至本报告期末嘉实多元债券 B 基金份额净值为 1.203 元，本报告期基金份额净值增长
率为11.14%；同期业绩比较基准收益率为 2.60%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，我们认为经济将会延续上半年的走势，即低位稳定。一方面经济内生动力依然较弱，
制约了上涨的空间。另一方面，政策保增长力度较强，效果也将在下半年逐渐显现。通胀方面，
受到前期基数效应的推动，我们预计下半年CPI、PPI均将有所回升，但基本面的因素将使得两者
的回升力度均偏弱，并不会对货币政策宽松形成明显制约。货币政策方面，在经济持续低位，通
胀整体不严重的背景下，我们认为持续宽松是大方向。但是，由于通胀筑底回升趋势确立，因此
持续大幅降息的空间将会比较有限。
就债券市场而言，我们认为基本面、通胀水平方面对债市整体构成中性略偏负面的影响，货
币政策中性偏正面，几方面因素综合来看债市整体不存在大的风险与机会。在这种情况下，自下
而上选取信用债的票息收益将会是主要的配置策略。需要关注的风险因素包括，地方债方面规模
是否会持续超出市场预期。权益类市场经过前大幅波动，我们认为风险得到了较大释放，未来仍
有明显上升空间，但相较于上半年鸡犬升天的格局，未来权益类市场的走势将会更加看重基本面，嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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以及估值的合理性。自下而上来看，我们会重点关注超跌之后有业绩支撑的优质成长股，以及业
绩稳定估值合理的相关行业个股。
基于以上判断，下半年本基金在操作上将总体遵循稳健原则。一方面保持组合中信用债券的
底仓配置，以期获得稳定的利息收入，同时，如遇非市场因素导致的中短期收益率快速上行，可
对中短期利率债进行一定仓位的波段操作。对于权益类资产，基于我们对市场并不悲观的方向判
断，在市场反弹初期，我们将保持高仓位，尽可能分享市场超跌后带来的反弹机会；至中后期，
我们将以绝对收益为目标，以自下而上个股精选为主，仓位管理为辅，期望能给投资人带来稳定、
可观的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）根据本基金基金合同（十五（三）基金收益分配原则）的约定： “1.在符合有关基金分
红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每年分配比例不得低于可供分配收益
的50%”。本基金报告期内共实施了 2次利润分配，具体参见报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）2015 年 7 月 14 日，本基金管理人发布《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2015 年第
二次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2015年 6月 30 日，权益登记日、除息日为 2015 年 7 月
16 日，红利发放日为 2015 年 7 月 17 日，收益分配方案为嘉实多元债券 A 每 10 份基金份额派发
现金红利 0.343 元；嘉实多元债券 B 每 10 份基金份额派发现金红利 0.302 元。具体参见报告
“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实
多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行
了2 次利润分配，分配金额为 18,268,717.84元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金
2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,159,509.07 3,737,105.26
结算备付金
4,944,664.73 7,914,913.72
存出保证金
82,109.95 83,970.23
交易性金融资产 6.4.7.2 587,353,113.11 324,708,396.78 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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其中：股票投资
100,127,748.31 52,019,760.91
基金投资
- -
债券投资
487,225,364.80 272,688,635.87
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,350,452.52 5,418,359.33
应收利息 6.4.7.5 10,043,892.39 4,836,301.16
应收股利
- -
应收申购款
3,227,149.00 868,837.03
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
617,160,890.77 347,567,883.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
116,999,797.70 72,201,988.00
应付证券清算款
385,294.70 6,213,615.74
应付赎回款
13,573,280.43 2,594,709.81
应付管理人报酬
275,792.56 163,919.82
应付托管费
78,797.89 46,834.25
应付销售服务费
63,426.70 40,840.52
应付交易费用 6.4.7.7 251,620.57 119,569.57
应交税费
- -
应付利息
84,827.01 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 301,123.91 371,203.94
负债合计
132,013,961.47 81,752,681.65
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 401,778,265.36 232,208,053.00
未分配利润 6.4.7.10 83,368,663.94 33,607,148.86
所有者权益合计
485,146,929.30 265,815,201.86
负债和所有者权益总计
617,160,890.77 347,567,883.51
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 嘉实 多元 债 券 A 基金份 额净 值 1.212 元，基 金份 额总 额
185,222,059.55 份 ； 嘉实 多元债 券 B 基金 份额 净 值1.203 元， 基金 份额 总额216,556,205.81 份。
嘉实多 元债 券基 金份 额总 额合计 为 401,778,265.36 份。
嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 28 页
6.2 利润表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 6月 30 日
一、收入
36,195,341.87 24,853,275.33
1.利息收入
8,335,961.39 13,912,039.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 87,211.36 140,833.10
债券利息收入
8,248,750.03 13,771,206.13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
27,114,093.97 -76,904.41
其中：股票投资收益 6.4.7.12 23,684,130.31 -777,014.74
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,024,618.48 -18,745.04
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 405,345.18 718,855.37
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 678,133.55 11,016,736.11
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 67,152.96 1,404.40
减：二、费用
3,978,553.57 6,154,901.95
1．管理人报酬
1,224,686.86 1,526,110.94
2．托管费
349,910.54 436,031.76
3．销售服务费
280,250.76 268,320.63
4．交易费用 6.4.7.18 674,583.71 195,302.91
5．利息支出
1,240,788.59 3,514,330.45
其中：卖出回购金融资产支出
1,240,788.59 3,514,330.45
6．其他费用 6.4.7.19 208,333.11 214,805.26
三、利润总额
32,216,788.30 18,698,373.38
减：所得税费用
- -
四、净利润
32,216,788.30 18,698,373.38
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
232,208,053.00 33,607,148.86 265,815,201.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 32,216,788.30 32,216,788.30
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
169,570,212.36 35,813,444.62 205,383,656.98
其中：1.基金申购款 427,124,297.34 87,927,596.15 515,051,893.49
2.基金赎回款 -257,554,084.98 -52,114,151.53 -309,668,236.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- -18,268,717.84 -18,268,717.84
五、期末所有者权益
（基金净值）
401,778,265.36 83,368,663.94 485,146,929.30
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
499,796,701.36 25,501,807.27 525,298,508.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 18,698,373.38 18,698,373.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
-176,069,049.02 -9,995,870.12 -186,064,919.14
其中：1.基金申购款 38,435,125.38 1,799,683.32 40,234,808.70
2.基金赎回款 -214,504,174.40 -11,795,553.44 -226,299,727.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动
- -9,791,661.94 -9,791,661.94
五、期末所有者权益
（基金净值）
323,727,652.34 24,412,648.59 348,140,300.93
报表附注为财务报表的组成部分。 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（中国工商银
行）
基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
当期发生的基金应支付
的管理费
1,224,686.86 1,526,110.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费
157,870.67 179,027.61
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%
/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
349,910.54 436,031.76
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 - 105,332.16 105,332.16
中国工商银行 - 54,194.71 54,194.71
合计 - 159,526.87 159,526.87
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 - 72,798.44 72,798.44
中国工商银行 - 69,473.69 69,473.69
合计 - 142,272.13 142,272.13
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券 B基金份额前一日基金资产净值 0.3%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 B 类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基
金份额资产净值×0.3%/当年天数。 （2）嘉实多元债券A 不收取销售服务费。 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - 188,950,000.00 29,619.26
注：本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2015年1月1 日至2015年6月 30 日）及上年度可比期间（2014年 1月 1 日至 2014
年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,159,509.07 43,012.99 3,929,089.75 27,274.19
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）及上年度可比期间(2014年 1月 1日至 2014年 6月
30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.5.1.1 受限证券类别：股票
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。
6.4.5.1.2 受限证券类别：债券
金额单位：人民币元 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.5.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
停牌
36.49 - - 56,371 1,447,018.51 2,056,977.79 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
42.76
2015
年 7 月
13 日
38.50 67,444 2,933,130.30 2,883,905.44 -
603111
康尼
机电
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
36.39 - - 64,800 1,968,739.00 2,358,072.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额47,999,808.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150409 15 农发09 2015年7月3
日
101.04 480,000 48,499,200.00
合计
480,000 48,499,200.00
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额68,999,989.70 元，于 2015年7月2 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015年
7 月 2
日
未上市 100.00 100.00 4,200 420,000.00 420,000.00
网下申
购 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 100,127,748.31 16.22
其中：股票 100,127,748.31 16.22
2 固定收益投资 487,225,364.80 78.95
其中：债券 487,225,364.80 78.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,104,173.80 2.29
7 其他各项资产 15,703,603.86 2.54
合计 617,160,890.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 7,136,220.00 1.47
B
采矿业 - -
C
制造业 42,427,826.32 8.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,393,960.00 1.11
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
8,212,050.00 1.69
J
金融业 28,626,281.76 5.90
K
房地产业 2,056,977.79 0.42
L
租赁和商务服务业 6,274,432.44 1.29
M
科学研究和技术服务业 - - 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 100,127,748.31 20.64
注：报告期末本基金持有的股票合计市值占净值比例被动超过20%，已于2015年7月 1日调整至
20%以下。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600037 歌华有线 260,700 8,212,050.00 1.69
2 600855 航天长峰 182,599 7,873,668.88 1.62
3 601939 建设银行 1,074,100 7,658,333.00 1.58
4 002458 益生股份 273,000 7,136,220.00 1.47
5 002450 康得新 206,000 6,303,600.00 1.30
6 002400 省广股份 248,394 6,274,432.44 1.29
7 601166 兴业银行 344,600 5,944,350.00 1.23
8 002118 紫鑫药业 335,600 5,805,880.00 1.20
9 000625 长安汽车 259,880 5,496,462.00 1.13
10 600835 上海机电 165,800 5,461,452.00 1.13
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002458 益生股份 14,352,382.75 5.40
2 000783 长江证券 11,253,394.00 4.23
3 000712 锦龙股份 10,031,368.50 3.77
4 600855 航天长峰 9,407,722.06 3.54 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
5 600016 民生银行 9,199,259.40 3.46
6 600037 歌华有线 8,772,836.00 3.30
7 601601 中国太保 8,475,519.00 3.19
8 600525 长园集团 8,079,677.00 3.04
9 601988 中国银行 7,845,329.35 2.95
10 600150 中国船舶 7,818,819.00 2.94
11 601939 建设银行 7,589,570.00 2.86
12 002400 省广股份 7,388,902.37 2.78
13 000690 宝新能源 7,196,896.57 2.71
14 000895 双汇发展 7,150,233.00 2.69
15 002118 紫鑫药业 6,856,281.00 2.58
16 601628 中国人寿 6,838,084.00 2.57
17 600048 保利地产 6,687,285.00 2.52
18 600835 上海机电 6,044,713.00 2.27
19 601166 兴业银行 6,027,401.00 2.27
20 600219 南山铝业 5,994,535.12 2.26
21 002450 康得新 5,816,473.00 2.19
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000783 长江证券 10,374,749.00 3.90
2 000712 锦龙股份 10,164,018.04 3.82
3 600037 歌华有线 9,311,088.61 3.50
4 002458 益生股份 9,274,636.38 3.49
5 600150 中国船舶 9,111,080.59 3.43
6 601988 中国银行 8,459,955.69 3.18
7 600030 中信证券 7,320,174.65 2.75
8 601628 中国人寿 7,315,010.42 2.75
9 600219 南山铝业 7,059,469.62 2.66
10 600525 长园集团 6,099,190.71 2.29
11 601688 华泰证券 6,094,712.56 2.29
12 000895 双汇发展 5,780,116.00 2.17
13 600048 保利地产 5,776,759.00 2.17
14 600085 同仁堂 5,729,387.34 2.16 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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15 000732 泰禾集团 4,987,590.00 1.88
16 000028 国药一致 4,935,411.80 1.86
17 600016 民生银行 4,750,975.44 1.79
18 000963 华东医药 4,636,649.44 1.74
19 600036 招商银行 4,562,756.71 1.72
20 600225 天津松江 4,431,448.38 1.67
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 281,619,410.37
卖出股票收入（成交）总额 257,646,725.39
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 205,136,600.00 42.28
其中：政策性金融债 205,136,600.00 42.28
4 企业债券 210,766,876.10 43.44
5 企业短期融资券 50,510,000.00 10.41
6 中期票据 20,280,000.00 4.18
7 可转债 531,888.70 0.11
8 其他 - -
合计 487,225,364.80 100.43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150309 15 进出 09 800,000 80,896,000.00 16.67
2 150409 15 农发 09 500,000 50,520,000.00 10.41
3 150208 15 国开 08 300,000 30,357,000.00 6.26
4 1180087 11 彬煤债 300,000 30,261,000.00 6.24
5 1280267 12克城投债 200,000 21,036,000.00 4.34 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 82,109.95
2 应收证券清算款 2,350,452.52
3 应收股利 -
4 应收利息 10,043,892.39
5 应收申购款 3,227,149.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 15,703,603.86
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实
多元
债券A
5,174 35,798.62 50,287,293.75 27.15% 134,934,765.80 72.85%
嘉实
多元
债券 B
3,477 62,282.49 92,579,942.89 42.75% 123,976,262.92 57.25%
合计 8,077 49,743.50 142,867,236.64 35.56% 258,911,028.72 64.44%
注：(1)嘉实多元债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实多元债券 A 份额占嘉实多元债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实
多元债券A份额占嘉实多元债券 A总份额比例；
(2)嘉实多元债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有嘉实多元债券 B 份额占嘉实多元债券 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实多
元债券B份额占嘉实多元债券 B总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实多元
债券 A
809.06 0.00%
嘉实多元
债券 B
814.99 0.00%
合计
1,624.05 0.00%
嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实多元债券A 0
嘉实多元债券 B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实多元债券A
0
嘉实多元债券 B
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
基金合同生效日（2008 年9 月 10 日）基金份
额总额
998,363,495.91 3,581,412,351.15
本报告期期初基金份额总额 97,107,183.78 135,100,869.22
本报告期基金总申购份额 193,564,922.41 233,559,374.93
减:本报告期基金总赎回份额 105,450,046.64 152,104,038.34
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 185,222,059.55 216,556,205.81
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书” ，责令公司进行为期 3个
月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公
司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的风险，
进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年 5月份，公司已经完成相关整改工作并向北
京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
北京高华证券
有限责任公司
2 217,270,705.18 42.57% 152,090.50 42.57% -
中信建投证券
股份有限公司
2 208,222,064.14 40.80% 145,755.43 40.80% -
中国国际金融
有限公司
1 84,853,179.17 16.63% 59,397.23 16.63% -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份 2 - - - - - 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。 嘉实多元债券 2015 年半年度报告 摘要
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注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
注 4：国都证券有限责任公司更名为国都证券股份有限公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
北京高华证券有限
责任公司
5,526,486.62 4.21% 547,500,000.00 13.09%
中信建投证券股份
有限公司
66,357,160.77 50.56% 2,437,000,000.00 58.29%
中国国际金融有限
公司
59,348,082.20 45.22% 1,196,600,000.00 28.62%
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 8月 29日
