嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
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嘉 实 债 券 开放 式 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 复核了 本报 告 中
的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复 核内容不
存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金为嘉实 理财通系 列 证券投资基金 之一，嘉 实 理财通系列证 券投资基 金 由具有不同市 场
定位的三只基 金构成， 包 括 相互独立的 嘉实增长 证 券投资基金、 嘉实稳健 证 券投资基金 和嘉实债
券证券 投资 基金 。每 只基 金均为 契约 型开 放式 ，适 用一个 基金 合同 和招 募说 明书。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
2
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实债 券开 放式 证券 投资 基金
基金简 称 嘉实债 券
基金主 代码 070005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 9 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 337,888,725.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以本金 安全 为前 提， 追求 较高的 组合 回报 。
投资策 略 采取主 动的 自上 而下 的投 资策略 ，通 过对 投资 组合 的
相对价 值分 析， 充分 挖掘 收益率 曲线 动态 变化 而带 来
的潜在 的投 资机 会； 应用 久期调 整、 凸度 挖掘 、息 差
比较等 策略 构建 组合 ，实 现基金 的保 值增 值。
业绩比 较基 准 中央国 债登 记结 算公 司的 中国债 券指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 低风 险证 券投 资基金 ，长 期平 均的 风险 和
预期收 益率 低于 股票 基金 ，高于 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 25,032,782.80
本期利 润 26,928,246.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0775
本期加 权平 均净 值利 润率 5.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 120,146,229.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3556
期末基 金资 产净 值 522,045,806.23
期末基 金份 额净 值 1.545
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 139.49%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2 ）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.83% 0.38% 0.30% 0.08% -1.13% 0.30%
过去三 个月 3.48% 0.30% 2.27% 0.13% 1.21% 0.17%
过去六 个月 5.36% 0.24% 2.60% 0.13% 2.76% 0.11%
过去一 年 10.68% 0.21% 7.62% 0.15% 3.06% 0.06%
过去三 年 18.27% 0.15% 11.90% 0.12% 6.37% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
139.49% 0.29% 50.33% 0.17% 89.16% 0.12%
4
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉实债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2003 年7 月9 日至2015 年6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资 比例 符合 基金 合同 第三部 分 （ 四、 （一 ） 投 资 范围和 （四） 各基 金投 资 组合比 例限 制） 的规
定： （1）投资 于债券的 比 例不低于基 金资产总 值的 80%；（ 2）投 资于国债 的比 例不低于基 金资产
净值 的 20%；（ 3 ） 投资 于 国债及 信用 等级 为 BBB 级 及以上 （或 者有 高信 用等 级机构 或相 当优 质资
产担保 ） 的 金融 债、 企业 （公司 ） 债 （包 括可 转债 ） 等债 券的 比例 不低 于基 金非现 金资 产 的 80% 。
前述信用等 级是指由 国家 有权机 构批 准或认可 的信 用评级机构 进行的信 用评 级； （4）本基 金所投
资的新 股上 市流 通后 持有 期不超 过六 个月 ； （5 ）新 股投资 比例 不超 过基 金资 产总值 的 20 ％。
嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2015 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理 2 只封 闭式证 券投 资基 金、73 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实元和、 嘉 实成长收益混 合、嘉实 增 长混合、嘉 实稳健混
合、 嘉实 债券 、 嘉 实服 务增 值行业 混合 、 嘉实 优质 企业 股票 、 嘉 实货 币、 嘉实 沪深300ETF 联 接 （LOF）、
嘉实超 短债 债券 、 嘉实 主 题混合 、 嘉实 策略 混合 、 嘉实海 外中 国股 票(QDII) 、 嘉 实研 究精 选股 票、
嘉实多 元债 券、 嘉实 量化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实基 本面50 指 数 （LOF） 、 嘉实 价值 优势
股票、 嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主 题新 动力 股票、 嘉 实多利 分级 债券 、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财 债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实3 个 月理 财债 券 、 嘉 实 医疗保 健股 票 、 嘉 实
新兴产 业股 票、 嘉实 新收 益混合 、嘉 实沪 深 300 指 数研究 增强 、嘉 实逆 向策 略股票 、嘉 实企 业 变
革股票、嘉实 新消费股 票 、嘉实全球互 联网股票 、 嘉实先进制造 股票、嘉 实 事件驱动股 票、嘉实
机构快 线货 币。 其中 嘉实 增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通 系
列基金 ，同 时， 管理 多 个 全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 说明
6
（助理 ）期 限 业年限
任职日 期 离任日 期
曲扬
本基金 基金 经理 ，
嘉实纯 债债 券 、 嘉
实 丰 益 纯 债 定 期
债券 、 嘉 实稳 固收
益债券 ， 嘉实 中证
中 期 企 业 债 指 数
(LOF) 、 嘉 实 中 证
中期国 债ETF 、嘉
实 中 证 金 边 中 期
国债 ETF 联接
2011 年11
月18 日
- 10 年
曾任中信基金债券研
究员和 债券 交易 员、 光
大银行债券自营投资
业务副 主管 ，2010 年 6
月加入嘉实基金管理
有限公司任基金经理
助理。 硕士 研究 生， 具
有基金 从业 资格 ， 中 国
国籍。
注： （1 ） 任 职日 期、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财通系列 证券投资 基 金暨嘉实增长 证券投资 基 金、嘉实稳健 证券投资 基 金和嘉实债 券证券投
资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符 合有关法
律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。 嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经 济政策回 顾 ：经济增长方 面，上半 年 经济整体呈现 底部企稳 的 走势，两个季 度
GDP 增 速均 为7.0% ， 较 去 年出现 小幅 回落 。 从主 要 项目来 看 ， 第 三产 业对 经 济的贡 献度 有所 抬升 ，
成为超预期的 主要项目 ， 其中主要的 来 源包括金 融 业利润的大幅 增加。从 投 资端来看， 整体呈现
先抑后 平的 走势 ，1 季 度城 镇固定 资产 投资 增速 回落 至 13.5% ，2 季度 虽然 继续 回落 ， 但 进 入 5 、6
月份出 现企 稳态 势。 其中 ，基建 增速 相对 稳定 ，体 现了政 策效 果。 地产 增速 持续低 迷。
通胀方 面 ， 受 到前 期经 济 相对弱 势 ， 国 外大 宗商 品 价格下 跌的 影响 ， 整体 通 胀处于 较低 水平 。
CPI 上 半年 进入 探底 的过 程， 整 体区 间维 持 在1.2%-1.5% 之间 。PPI 则 持续 大 幅负增 长， 上半 年累
计跌幅 达 到4.6% 。
货币政策方面 ，在经济 相 对弱势，通胀 维持较低 水 平的背景下， 整体政策 呈 现持续宽松的 态
势，上 半 年 共计 降息 三次 ，降准 两次 。
上半年市场回 顾：总体 来 看，债市走势 分化明显 ， 利率债收益率 低位震荡 ， 期限利差接近 历
史新高，信用 债收益率 持 续走低，信用 利差新低 不 断。尽管经济 相对低迷 ， 但是由于政 策持续宽
松， 使 得市 场对 未来 的经 济反弹 存在 一定 乐观 预期 ， 加之 猪肉 和油 价回 升所 带来的 通胀 预期 抬头 ，
使得长端收益 率整体处 于 大的箱体震荡 格局。持 续 宽松的货币政 策释放了 大 量流动性，2 季度对
短端收 益率 产生 的明 显的 拉低作 用 ， 整 体收 益率 曲 线出现 陡峭 化下 行 。 信 用 利差方 面 ， 受 到宽 松
政策的推动， 各等级信 用 利差都出现回 落。按照 历 史分位比较来 看，利差 分 化更为明显 ，其中高
等级信 用利 差处 于历 史低 位，而 低等 级信 用利 差仍 然处于 历史 偏高 水平 。
权益方面，上 半年出现 大 幅震荡走势。 起初在经 济 预期相对稳定 ，政策宽 松 的作用下，权 益
市场整体出现大幅 上涨， 尤其是创业板为代 表的中 小市值股票，同时 也出现 了泡沫化的苗头，6
月中旬 以来 ，在 政策 对配 资监管 逐渐 增强 的背 景下 ，权益 类 市 场出 现大 幅下 跌。
报告期内本基 金本着稳 健 投资原则，在 风险和收 益 之间进行平衡 。在获取 绝 对回报为主的 前
提下，提高对 权益类产 品 的 关注度，积 极参与可 转 债打新，配置 上选择确 定 性强的品种 ，维持中
性偏低 杠杆 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.545 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.36% ，业 绩
比较基 准收 益率 为2.60% 。
8
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 宏观 经济 与政 策展 望：
我们认为下半 年经济将 会 延续上半年的 走势，即 低 位稳定。一方 面经济内 生 动力依然较弱 ，
制约了上涨的 空间。另 一 方面，政策保 增长力度 较 强，效果也将 在下半年 逐 渐显现。通 胀方面，
受到前 期基 数效 应的 推动 ， 我 们预 计下 半年CPI 、PPI 均将 有所 回升 ， 但基 本面 的因素 将使 得两 者
的回升力度均 偏弱，并 不 会对货币政策 宽松形成 明 显制约。货币 政策方面 ， 在经济持续 低位，通
胀整体不严重 的背景下 ， 我们认为持续 宽松是大 方 向。但是，由 于通胀筑 底 回升趋势确 立，因此
持续大 幅降 息的 空间 将会 比较有 限。
下半年 市场 展望 ：
固定收益类， 我们认为 基 本面、通胀水 平方面对 债 市整体构成中 性略偏负 面 的影响，货币 政
策政策中性偏 正面，市 场 整体风险偏好 在往下走 的 过程中债市长 期依然机 会 大于风险， 但中期依
然有估值波动 的风险， 在 这种情况下， 自下而上 优 选品种将会是 主要的配 置 策略。需要 关注的风
险因素 包括 ，资 金面 边际 变化和 通胀 成都 是否 会持 续超出 市场 预期 。
权益类，经过 前期市场 的 大幅波动，后 期将振幅 收 窄，缺少系统 性机会。 市 场偏好将回归 基
本面，以及估 值的合理 性 。可转债仅有 少量的波 段 操作机会，由 于品种稀 缺 ，二级市场 操作空间
也不太 大。
本基金将继续 本着稳健 投 资的原则，中 高等级信 用 债为主，积极 运用杠杆 策 略，自下而上 精
选中低等级信 用债，同 时 做好久期管理 ，积极参 与 可转债打新， 控制仓位 参 与二级市场 可转债投
资，加 大对 利率 债机 会的 关注， 整体 操作 上中 性， 平衡类 属配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管 理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、 估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算公 司， 中证指 数有 限公 司以 及中 国证券 投资 基金 业协 会等 。 嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 本基 金的 基金 管理 人 于 2015 年 1 月 20 日发 布 《嘉实 债券 开放 式证 券投 资基金 2014 年
年度收 益分 配公 告》 ， 收益 分配基 准日 为2014 年12 月31 日 ， 每10 份基 金份 额 发放现 金红 利0.300
元，具 体参 见本 报告 “6. 4 .11 利 润分 配情 况 ” 。
（2） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ，符 合法 律法 规的规 定和 基金 合同 的相 关约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对嘉 实债 券证 券投资 基金 （以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 债券 开放 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
10
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,676,189.02 21,888,698.31
结算备 付金
8,013,960.11 14,883,374.15
存出保 证金
81,981.24 51,438.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 743,607,471.17 748,224,954.98
其中： 股票 投资
26,575,265.20 -
基金投 资
- -
债券投 资
717,032,205.97 748,224,954.98
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,313,121.71 -
应收利 息 6.4.7.5 15,411,315.61 15,095,387.78
应收股 利
- -
应收申 购款
5,675,933.32 178,000.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
782,779,972.18 800,321,854.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
249,999,728.80 230,299,974.10
应付证 券清 算款
1,492,288.83 17,975,970.68
应付赎 回款
8,422,973.13 1,508,456.12
应付管 理人 报酬
258,110.74 297,002.46
应付托 管费
86,036.94 99,000.83
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 83,569.61 60,603.53
应交税 费
- -
应付利 息
14,064.32 95,603.94
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 377,393.58 411,396.39
负债合 计
260,734,165.95 250,748,008.05
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 337,888,725.06 367,447,161.89
未分配 利润 6.4.7.10 184,157,081.17 182,126,684.30
所有者 权益 合计
522,045,806.23 549,573,846.19 嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
第 11 页 共 24 页
负债和 所有 者权 益总 计
782,779,972.18 800,321,854.24
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.545 元， 基金 份额 总额337,888,725.06 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 债券 开放 式证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
33,746,105.24 33,190,924.58
1.利息 收入
17,061,128.11 22,100,152.96
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 119,444.58 145,193.44
债券利 息收 入
16,941,683.53 21,827,356.77
资产支 持证 券利 息收 入
- 127,602.75
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
14,611,631.24 -11,706,549.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,508,801.42 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 9,934,823.57 -11,706,549.69
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 168,006.25 -
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 1,895,464.12 22,748,527.50
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 177,881.77 48,793.81
减： 二、费用
6,817,858.32 6,983,743.99
1．管 理人 报酬
1,569,494.08 1,818,797.42
2．托 管费
523,164.75 606,265.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 200,170.02 59,019.78
5．利 息支 出
4,409,967.34 4,380,230.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,409,967.34 4,380,230.96
6．其 他费 用 6.4.7.19 115,062.13 119,429.95
三、利润总额
26,928,246.92 26,207,180.59
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
26,928,246.92 26,207,180.59
12
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 债券 开放 式证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
367,447,161.89 182,126,684.30 549,573,846.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,928,246.92 26,928,246.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-29,558,436.83 -13,901,552.40 -43,459,989.23
其中：1.基 金申 购款 203,429,071.96 107,778,328.06 311,207,400.02
2. 基金 赎回 款 -232,987,508.79 -121,679,880.46 -354,667,389.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -10,996,297.65 -10,996,297.65
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
337,888,725.06 184,157,081.17 522,045,806.23
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
464,627,056.48 173,826,779.75 638,453,836.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,207,180.59 26,207,180.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-23,828,970.55 -8,425,628.49 -32,254,599.04
其中：1.基 金申 购款 85,166,199.76 33,884,741.46 119,050,941.22
2. 基金 赎回 款 -108,995,170.31 -42,310,369.95 -151,305,540.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -4,554,019.67 -4,554,019.67
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
440,798,085.93 187,054,312.18 627,852,398.11
嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 24 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1
至 6.4
财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 赵学 军______
______王红______
____常旭____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布< 中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自2015 年3 月31 日 起， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持
证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司( 中 国银行) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年6 月30 日)， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
14
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,569,494.08 1,818,797.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
109,841.81 127,443.62
注：本 基金 的基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.6% 的 年费 率计 提。 计 算方法 如下 ：
H=E× 年费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前五个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
523,164.75 606,265.88
注：本 基金 的基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.2% 的 年费 率计 提。 计 算方法 如下 ：
H=E× 年费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 85,040,000.00 63,793.84
上年度 可比 期间 嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 24 页
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 151,168,000.00 9,826.78
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日） 及上年 度可 比期 间 （2014 年 1 月 1 日至 2014
年6 月30 日） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2015 年6 月30 日）及 上年 度末 （2014 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 7,676,189.02 48,798.70 11,458,691.85 29,190.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.5 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.5.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
本期末 （2015 年 6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的股票 。
6.4.5.1.2 受 限证 券类别 ：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
132002 15 天 2015 年62015 年 未上市 100.00 100.00 7,010 701,000.00 701,000.00 网下申 16
集EB 月11 日 7 月 2
日
购
6.4.5.1.3 受 限证 券类别 ：其 他
本期末 （2015 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的其 他证 券。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2015 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额99,999,750.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140029 14 附息国
债29
2015 年7 月1
日
101.42 300,000 30,426,000.00
140202 14 国开02 2015 年7 月1
日
106.40 400,000 42,560,000.00
130004 13 附息国
债04
2015 年7 月1
日
100.70 300,000 30,210,000.00
合计
1,000,000 103,196,000.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额149,999,978.80 元， 于 2015 年 7 月 2 日先后 到期 。该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 26,575,265.20 3.39
其中： 股票 26,575,265.20 3.39
2 固定收 益投 资 717,032,205.97 91.60
其中： 债券 717,032,205.97 91.60 嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,690,149.13 2.00
7 其他各 项资 产 23,482,351.88 3.00
合计 782,779,972.18 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 6,004,719.48 1.15
C
制造业 4,623,890.20 0.89
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,929,852.16 0.56
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,821,139.28 0.54
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,062,764.94 1.35
J
金融业 3,132,899.14 0.60
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 26,575,265.20 5.09
18
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600037 歌华有 线 204,265 6,434,347.50 1.23
2 603993 洛阳钼 业 374,305 4,626,409.80 0.89
3 600016 民生银 行 315,181 3,132,899.14 0.60
4 600023 浙能电 力 295,348 2,929,852.16 0.56
5 000089 深圳机 场 250,101 2,821,139.28 0.54
6 002408 齐翔腾 达 127,714 2,189,017.96 0.42
7 600219 南山铝 业 170,136 1,716,672.24 0.33
8 600028 中国石 化 195,228 1,378,309.68 0.26
9 600085 同仁堂 20,000 718,200.00 0.14
10 601929 吉视传 媒 41,562 628,417.44 0.12
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 26,733,292.38 4.86
2 600037 歌华有 线 13,333,007.70 2.43
3 601318 中国平 安 8,904,633.00 1.62
4 603993 洛阳钼 业 8,898,590.27 1.62
5 600219 南山铝 业 8,729,368.65 1.59
6 600028 中国石 化 8,259,703.09 1.50
7 600023 浙能电 力 7,553,727.17 1.37
8 002408 齐翔腾 达 7,494,059.91 1.36
9 000089 深圳机 场 4,469,337.78 0.81
10 600085 同仁堂 2,765,454.52 0.50
11 601398 工商银 行 2,629,966.00 0.48
12 600026 中海发 展 1,248,394.24 0.23
13 601929 吉视传 媒 648,367.20 0.12
注： 报 告期 内 （2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日） ， 本基 金累 计买 入金 额 前 20 名的 股票 明细
仅包括 上 述13 只股 票。 嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 23,083,481.34 4.20
2 601318 中国平 安 9,514,197.39 1.73
3 600028 中国石 化 8,505,323.58 1.55
4 600037 歌华有 线 7,662,840.02 1.39
5 600219 南山铝 业 7,541,295.41 1.37
6 600023 浙能电 力 5,581,390.56 1.02
7 002408 齐翔腾 达 4,162,075.19 0.76
8 603993 洛阳钼 业 4,114,909.38 0.75
9 600085 同仁堂 3,464,347.42 0.63
10 601398 工商银 行 3,336,267.20 0.61
11 000089 深圳机 场 1,889,433.66 0.34
12 600026 中海发 展 1,317,411.99 0.24
注： 报 告期 内 （2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日） ， 本基 金累 计卖 出金 额 前 20 名的 股票 明细
仅包括 上 述12 只股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 101,667,901.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 80,172,973.14
注：7.4.1 项 “买 入金 额 ” 、7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及7.4.3 项 “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收
入” 均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 132,847,292.20 25.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 123,119,000.00 23.58
其中： 政策 性金 融债 123,119,000.00 23.58
4 企业债 券 166,190,611.57 31.83
5 企业短 期融 资券 40,316,000.00 7.72
6 中期票 据 245,038,000.00 46.94
7 可转债 9,521,302.20 1.82
8 其他 - -
20
合计 717,032,205.97 137.35
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140202 14 国开 02 600,000 63,840,000.00 12.23
2 150205 15 国开 05 500,000 48,735,000.00 9.34
3 101459023 14 人福
MTN001
400,000 40,548,000.00 7.77
4 010213 02 国债 ⒀ 379,920 37,809,638.40 7.24
5 1182226 11 首钢 MTN1 300,000 30,819,000.00 5.90
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
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7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 81,981.24
2 应收证 券清 算款 2,313,121.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,411,315.61
5 应收申 购款 5,675,933.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 23,482,351.88
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 1,587,800.00 0.30
2 113501 洛钼转 债 697,200.00 0.13
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,454 16,519.44 66,828,969.68 19.78% 271,059,755.38 80.22%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
22
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
15,103.35 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
586,521,597.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 367,447,161.89
本报告 期基 金总 申购 份额 203,429,071.96
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 232,987,508.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 337,888,725.06
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ；基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2015 年5 月8 日本 基金 管 理人发 布公 告， 张峰 先生 因工作 变动 不再 担任 公司 副总经 理。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
嘉实债券 2015 年半年度报告 摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ， 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年2 月13 日， 北京 证 监局向 我公 司下 发了 “ 行 政监管 措施 决定 书” ， 责 令 公司进 行为 期
3 个月的 整改 ，暂 不受 理 公募基 金注 册申 请， 北京 证监局 对相 关责 任人 采取 了行政 监管 措施 。 对
此公司 高度 重视 ， 对 公司 内控制 度进 行了 全面 梳理 ， 逐条 落实 整改 方案 ， 彻 底排查 业务 中存 在 的
风险 ， 进 而提 升了 公司 内 部控制 和风 险管 理的 能力 。2015 年5 月 份， 公司 已 经完成 相关 整改 工作
并向北 京证 监局 提交 了整 改完成 报告 ，监 管部 门对 公司整 改完 成情 况进 行了 现场检 查。
除上述 情况 外， 本报 告期 内， 基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
1 74,121,464.29 92.45% 94,214.78 92.46% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 6,051,508.85 7.55% 7,687.20 7.54% -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏信证券有限 1 - - - - -
24
责任公司
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1：本表 “ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1 ） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的 券商签订
协议， 并通 知基 金托 管人 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券股份
有限公司
438,713,780.91 77.76% 7,179,900,000.00 86.30% - -
国泰君安证券
股份有限公司
125,443,519.80 22.24% 1,140,223,000.00 13.70% - -
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
