嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基
金 2015 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6 月30 日止。 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
基金简称 嘉实宝
基金主代码 519808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 12月 11 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,997,381,781.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实宝A 嘉实宝B
下属分级基金的交易代码： 519808 519809
报告期末下属分级基金的份额总额 47,193,664,170.00份 5,803,717,611.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通
货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、
汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构
投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 北京银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 刘晔
联系电话 （010）65215588 010-66223586
电子邮箱 service@jsfund.cn liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95526
传真 （010）65182266 010-66226045
嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
嘉实宝 A 与嘉实宝 B 适用不同的销售服务费率，嘉实宝 A 计提增值服务费； （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实宝A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2049% 0.0066% 0.0287% 0.0000% 0.1762% 0.0066%
过去三个月 0.9554% 0.0100% 0.0871% 0.0000% 0.8683% 0.0100%
过去六个月 1.9775% 0.0078% 0.1734% 0.0000% 1.8041% 0.0078%
过去一年 3.9377% 0.0091% 0.3500% 0.0000% 3.5877% 0.0091%
基金级别 嘉实宝A 嘉实宝 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年 1月 1日 -
2015年6月30日 )
报告期( 2015年 1月1日 -
2015年6月 30日)
本期已实现收益 9,631,550.44 2,321,201.58
本期利润 9,631,550.44 2,321,201.58
本期净值收益率 1.9775% 2.2827%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 471,936,641.70 58,037,176.11
期末基金份额净值 0.0100 0.0100
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
累计净值收益率 6.8177% 7.8176% 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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自基金合同
生效起至今
6.8177% 0.0137% 0.5442% 0.0000% 6.2735% 0.0137%
嘉实宝B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2562% 0.0069% 0.0287% 0.0000% 0.2275% 0.0069%
过去三个月 1.1083% 0.0100% 0.0871% 0.0000% 1.0212% 0.0100%
过去六个月 2.2827% 0.0079% 0.1734% 0.0000% 2.1093% 0.0079%
过去一年 4.5654% 0.0093% 0.3500% 0.0000% 4.2154% 0.0093%
自基金合同
生效起至今
7.8176% 0.0139% 0.5442% 0.0000% 7.2734% 0.0139%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图1：嘉实宝A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年 12 月11日至 2015年6月 30 日） 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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图2：嘉实宝B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年 12 月11日至 2015 年6月 30 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约
定。
注2：2015年6月9日，本基金管理人发布《关于新增嘉实宝基金经理的公告》 ，增聘李金灿先生
担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生共同管理本基金。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2015年6月30日，基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、73 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深300ETF 联接 （LOF ）、
嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF） 、嘉实价值优势
股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝
7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系
列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
万晓西
本基金， 嘉实活期
宝货币、 嘉实活钱
包货币、 嘉实3 个
月理财债券、 嘉实
机构快线货币基
金经理， 公司现金
管理部总监
2013年12
月11日
- 14 年
曾任职于中国农业银行黑
龙江省分行及深圳发展银
行的国际业务部，南方基金
固定收益部总监助理、首席
宏观研究员、南方现金增利
基金经理，第一创业证券资
产管理总部固定收益总监、
执行总经理，民生证券资产
管理事业部总裁助理兼投
资研究部总经理，2013年2
月加入嘉实基金管理有限
公司，现任现金管理部总
监。 经济学硕士， 中国国籍。
李金灿
本基金， 嘉实超短
债债券基金经理
2015 年 6
月9日
- 6 年
曾任Futex Trading Ltd期
货交易员、北京首创期货有
限责任公司研究员、建信基
金管理有限公司担任债券
交易员。 2012年8 月加入嘉
实基金管理有限公司，曾任
债券交易员，现任职于现金
管理部。硕士研究生，CFA，
具有基金从业资格。
注： （1）基金经理万晓西任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理李金灿任职日期是指
公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年上半年，宏观经济数据显示整体经济仍处低位。从经济数据来看，1 季度我国国内生
产总值同比增长7.0%，2季度我国国内生产总值同比增长 7.0%，工业增加值同比增速由 1 季度低
点 3 月份的 5.6%小幅回升至 6 月份的 6.8%，政府稳增长压力较大。2015 上半年年初市场资金面
延续了2014年底的紧张情况，人民币贬值压力倍增，新股效应和春节效应叠加，导致春节之前资
金面紧张。而春节后为了降低实际利率，促进信贷发放，央行加大了货币政策放松力度并向市场
投放资金。央行持续引导银行间回购利率逐步下行；继续下调公开市场逆回购利率；并通过 SLO、
SLF、MLF 等定向方式向银行体系投放资金；在 2 月初和 4 月中旬下调法定存款准备金率，其中 4
月19日超预期降低金融机构法定存款准备金利率1个百分点；5 月10 日年内第二次降息；6月继
续对银行开展中期借贷便利(MLF)，对政策性银行提供抵押补充贷款(PSL)支持提供长期稳定资金
来源； 6月28日更同时采取了定向降准和降息的双重措施。 央行的量价配合操作取得了明显效果，
市场流动性持续改善。1 季度银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 3.09%和 4.36%，2 季度已经
分别大幅下行至1.54%和2.50%，创 09 年以来的最低点。上半年债券市场也在资金面影响下波动，
1季度受流动性紧张、资金成本维持高位影响走势偏弱，2季度收益率曲线随着央行对于短期利率
的向下引导呈现陡峭化下行。但是，受地方债务置换计划影响，2 季度债券市场供给压力增加，
中长端利率下行中呈震荡趋势。 1 季末 1年期国开金融债收益率 3.97%， 与年初的3.95%基本持平，
但2 季末已大幅下行至2.78%。信用产品方面，短融收益率跟随基准利率波动，1季度资金成本高
企，投资者更为看重信用债票息收入。2 季度信用债收益率下降，因为资金成本下行，票息收入
和资本利得都比较可观，但是由于市场信用违约风险逐渐暴露，不同信用等级之间的利差有所拉嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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大。上半年1年期高评级的 AAA级短融收益率先由年初的 4.72%略升至1 季末的4.81%，后又大幅
降至 2 季末的 3.43%；同期中等评级的 AA 级短融收益率则由年初的 5.63%降至 1 季末的 5.39%，
然后进一步降至2 季末的4.35%。
上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置债
券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性，并由于交易所特殊性保留较多活期
存款;合理配置债券仓位，前期适当提高组合久期，后期则相对谨慎通过短期投资过渡。在实现组
合较高静态收益的同时，市场收益率下行也为组合带来部分资本利得收益。整体看，上半年本基
金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并
且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益
打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实宝 A 的基金份额净值收益率为 1.9775%，嘉实宝 B 的基金份额净值收益率为
2.2827%，同期业绩比较基准收益率为 0.1734%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，宏观经济、货币政策和短期资金面仍将是影响货币市场的主要因素。整
体看，美国经济温和复苏，市场加息预期较强；欧洲和日本经济差强人意；国际资本流动不确定
性增加，由此带来的影响将错综复杂。国内经济向新常态转型，改革攻坚难度增加，需要警惕经
济增速下行太快带来的负面影响，经济结构仍需改善，股票市场波动加剧，通胀缓慢回升。综合
当前国内外整体经济和货币环境，预计下半年央行将持续稳健偏宽松的货币政策，以支持稳定的
经济增长，存在继续降息和降准的概率，但会更注重政策的前瞻性、针对性和灵活性，运用各类
创新工具进行预调微调，根据经济情况调整。央行公开市场操作、回购利率和各种定向工具运用
将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。3 季度通常是债券发行密集期，政
府地方债置换计划继续实施，债市供给增长股票市场波动加剧、存款保险制度正式施行、存贷比
考核的取消、利率市场化的全面推进，将对商业银行的信贷投放和吸收同业存款行为产生新的影
响，这对货币基金也会带来新的机遇和挑战，投资者要重点关注这方面的政策。针对上述复杂的
市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流
动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置
同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，
以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分（二）基金收益分配原则“1、本基金收益分配采用红利再投
资方式；3、“每日分配、每日支付”，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为
投资者每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；”，
本期A类份额已实现收益为 9,631,550.44元，每日分配，每日支付，合计分配9,631,550.44 元，
B 类份额已实现收益为 2,321,201.58 元，每日分配，每日支付，合计分配 2,321,201.58 元，符
合本基金基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内， 本基金托管人在托管嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金 （以下称 “本
基金” ）过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同
的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资
组合报告的内容（ “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） ，保证复核内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 154,287,906.27 239,480,398.09
结算备付金
32,974,081.79 14,646,367.28
存出保证金
7,847,643.66 13,587,801.98
交易性金融资产 6.4.7.2 250,982,410.23 100,009,415.82
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
250,982,410.23 100,009,415.82
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 99,700,469.55 -
应收证券清算款
- 109,999,660.73
应收利息 6.4.7.5 4,362,117.51 7,423,964.18
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
550,154,629.01 485,147,608.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19,506,630.62 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
118,080.78 74,920.29
应付托管费
47,232.34 29,968.10
应付销售服务费
120,417.77 81,918.65
应付交易费用 6.4.7.7 19,199.93 2,100.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 369,249.76 313,001.74
负债合计
20,180,811.20 501,908.78
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 529,973,817.81 484,645,699.30
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
529,973,817.81 484,645,699.30
负债和所有者权益总计
550,154,629.01 485,147,608.08
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，嘉实宝 A 基金份额净值 0.0100 元，基金份额总额
47,193,664,170.00份；嘉实宝 B基金份额净值0.0100元，基金份额总额 5,803,717,611.00份。
嘉实宝基金份额总额合计为 52,997,381,781.00 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至2015
年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 6月 30日
一、收入
14,981,160.35 45,995,111.84
1.利息收入
13,937,527.61 43,814,538.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,215,756.61 39,131,594.75
债券利息收入
2,208,803.38 4,651,924.05
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
512,967.62 31,019.37
其他利息收入
- -
2.投资收益
1,043,632.74 2,180,573.67
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 1,043,632.74 2,180,573.67
资产支持证券投资收益
- - 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4.汇兑收益
- -
5.其他收入
6.4.7.13 - -
减：二、费用
3,028,408.33 5,964,892.11
1．管理人报酬
623,384.42 1,734,560.20
2．托管费
249,353.83 693,824.13
3．销售服务费
651,764.68 1,445,710.65
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
378,085.32 -
其中：卖出回购金融资产支出
378,085.32 -
6．其他费用 6.4.7.15 1,125,820.08 2,090,797.13
三、利润总额
11,952,752.02 40,030,219.73
减：所得税费用
- -
四、净利润
11,952,752.02 40,030,219.73
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
本报告期：2015年1月1日 至 2015年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
484,645,699.30 - 484,645,699.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,952,752.02 11,952,752.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
45,328,118.51 - 45,328,118.51
其中：1.基金申购款 16,557,181,945.31 - 16,557,181,945.31
2.基金赎回款 -16,511,853,826.80 - -16,511,853,826.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -11,952,752.02 -11,952,752.02
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
529,973,817.81 - 529,973,817.81 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 25 页
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,332,959,126.86 - 3,332,959,126.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 40,030,219.73 40,030,219.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-2,711,943,352.18 - -2,711,943,352.18
其中：1.基金申购款 20,257,663,407.29 - 20,257,663,407.29
2.基金赎回款 -22,969,606,759.47 - -22,969,606,759.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -40,030,219.73 -40,030,219.73
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
621,015,774.68 - 621,015,774.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
北京银行股份有限公司(“北京银行”) 基金托管人 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014
年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6 月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
623,384.42 1,734,560.20
其中：支付销售机构的
客户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.20% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6 月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
249,353.83 693,824.13
注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 25 页
嘉实宝A 嘉实宝 B 合计
嘉实基金管理有限公司 85,701.98 1,622.71 87,324.69
北京银行 - - -
合计 85,701.98 1,622.71 87,324.69
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实宝A 嘉实宝B 合计
嘉实基金管理有限公司 134,513.68 2,859.58 137,373.26
北京银行 - - -
合计 134,513.68 2,859.58 137,373.26
注：本基金A类基金份额的销售服务费年率为 0.25%，B类基金份额的销售服务费年率为 0.01%。
计算方法：H＝E×R ÷当年天数。H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费，E 为各类别基金
份额前一日的资产净值，R 为各类别基金份额适用的销售服务费率。基金销售服务费每日计提，
逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
北京银行 - - - - 131,760,000.00 10,678.32
注：上年度可比期间（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同
业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2015年1月1 日至2015年6月 30 日）及上年度可比期间（2014年 1月 1 日至 2014
年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 25 页
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
北京银行 124,287,906.27 10,543,102.79 423,290,016.50 36,800,123.31
注 1：本基金的银行存款由基金托管人北京银行保管，按适用利率计息，定期银行存款按银行约
定利率计息。
注2：本期末（2015年 6月 30日） ，本基金无存于北京银行的定期存款，本期（2015年1月1日
至 2015 年 6 月 30 日） ，由北京银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入
765,999.00 元。
注 3：上年度可比期间末（2014 年 6 月 30 日） ，本基金由北京银行保管的银行存款余额含定期存
款100,000,000.00元，上年度可比期间（2014年1月1 日至 2014年 6月 30日） ，由北京银行保
管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 3,434,583.72 元。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2015年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015年6月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015年6月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 25 页
比例（%）
1 固定收益投资 250,982,410.23 45.62
其中：债券 250,982,410.23 45.62
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 99,700,469.55 18.12
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 187,261,988.06 34.04
4 其他各项资产 12,209,761.17 2.22
合计 550,154,629.01 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.19
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 72.63 3.68
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 5.67 - 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 25 页
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 5.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天 7.57 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） 11.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 102.98 3.68
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 250,982,410.23 47.36
6 中期票据 - -
7 其他 - -
合计 250,982,410.23 47.36
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 041553001 15 武钢 CP001 300,000 30,299,619.69 5.72
2 041554001 15中建五局 CP001 300,000 30,276,527.50 5.71
3 011414008 14 中粮 SCP008 300,000 30,174,862.51 5.69
4 011599019 15中电信 SCP002 300,000 30,070,703.31 5.67
5 071502004 15国泰君安 CP004 300,000 30,029,802.26 5.67
6 071501005 15 招商 CP005 300,000 30,024,735.38 5.67
7 011524002 15 中冶 SCP002 200,000 20,054,262.86 3.78 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 25 页
8 041460114 14合建投 CP001 200,000 20,052,443.67 3.78
9 011590006 15苏交通 SCP006 200,000 20,000,031.81 3.77
10 071503005 15 中信 CP005 100,000 9,999,421.24 1.89
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 1
报告期内偏离度的最高值 0.2578%
报告期内偏离度的最低值 -0.0153%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0272%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 0.01人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.8.2
报告期内，本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券，其摊
余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
7.8.3
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,847,643.66
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,362,117.51
4 应收申购款 -
5 其他应收款 - 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 25 页
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 12,209,761.17
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
嘉实
宝 A
12,797 3,687,869.36 1,552,802,821.52 3.29% 45,640,861,348.48 96.71%
嘉实
宝 B
11 527,610,691.91 0.00 0.00% 5,803,717,611.00 100.00%
合计 12,808 4,137,834.31 1,552,802,821.52 2.93% 51,444,578,959.48 97.07%
注：(1)嘉实宝 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别
为机构投资者持有嘉实宝 A 份额占嘉实宝 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实宝 A 份额占嘉实宝
A总份额比例；
(2)嘉实宝 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机
构投资者持有嘉实宝 B份额占嘉实宝 B总份额比例、个人投资者持有嘉实宝B 份额占嘉实宝 B 总
份额比例。
8.2 期末上市基金前十名持有人
嘉实宝A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 周黎明 299,379,606.00 0.63%
2 李丽 288,805,221.00 0.61%
3 刘建萍 276,852,603.00 0.59%
4 张德萍 253,863,183.00 0.54%
5 宝源（新会）光学有限公司 246,962,565.00 0.52%
6 潘美兰 242,756,641.00 0.51%
7 张丽华 235,473,648.00 0.50%
8 凌长民 223,527,187.00 0.47%
9 张樊 220,007,065.00 0.47% 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 25 页
10 卢秀珍 210,040,966.00 0.45%
嘉实宝B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 杨益 1,727,846,210.00 29.77%
2 吴志远 710,560,154.00 12.24%
3 张洋 603,227,210.00 10.39%
4 卞春英 454,784,566.00 7.84%
5 徐新菊 401,083,721.00 6.91%
6 王琍瑛 340,015,956.00 5.86%
7 郑巍 330,070,090.00 5.69%
8 张兰 313,951,672.00 5.41%
9 李忠文 312,097,375.00 5.38%
10 吴刚 309,661,400.00 5.34%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实宝A 0.00 0.00%
嘉实宝B 0.00 0.00%
合计
0.00 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实宝A 0
嘉实宝B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实宝A 0
嘉实宝B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实宝 A 嘉实宝 B
基金合同生效日（2013年12月 11 日）基金
份额总额
1,688,519,405.00 1,634,173,883.00
本报告期期初基金份额总额 44,258,740,658.00 4,205,829,272.00 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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本报告期基金总申购份额 1,336,832,189,778.00 318,886,004,753.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,333,897,266,266.00 317,288,116,414.00
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 47,193,664,170.00 5,803,717,611.00
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投资份额、基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回
份额含基金份额自动升降级调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015 年 6 月 9 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实宝基金经理的公告》 ，增聘李金灿先生
担任本基金基金经理职务,与现任基金经理万晓西先生共同管理本基金。
2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书” ，责令公司进行为期 3个
月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公
司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的风险，
进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年 5月份，公司已经完成相关整改工作并向北
京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券回购交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源证券
有限公司
2 70,000,000.00 100.00% - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实宝 2015 年半年度报告 摘要
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嘉实基金管理有限公司
2015 年 8月 29日
