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嘉实优质企业混合(070099)

嘉实优质企业混合:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 
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嘉实优质企业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2015年8 月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人2015年8月3日发布的 《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更 名的公告》 ,嘉实优质企业股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 3 日起更名为嘉实优质企业混合型 证券投资基金。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6 月30 日止。 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 2 页 共 25 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实优质企业股票型证券投资基金 基金简称 嘉实优质企业股票 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 12月 8日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,782,642,527.18份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考 虑股票类资产配置,剩余配置于债券类和现金类等大 类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主, 结合行业配置适度均衡策略,构造和优化组合;通过 新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略,规避风 险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 廖原 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真 (010)65182266 021-63602540


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦8层嘉实基金管嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 25 页


理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1月1日 - 2015年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,811,782,138.60 本期利润 1,999,457,121.65 加权平均基金份额本期利润 0.8103 本期加权平均净值利润率 51.37% 本期基金份额净值增长率 72.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,430,674,630.39 期末可供分配基金份额利润 0.8026 期末基金资产净值 3,210,420,729.50 期末基金份额净值 1.801 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 83.41% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -20.56% 4.30% -7.15% 3.32% -13.41% 0.98% 过去三个月 19.51% 3.48% 10.04% 2.48% 9.47% 1.00% 过去六个月 72.36% 2.79% 25.45% 2.15% 46.91% 0.64% 过去一年 95.11% 2.12% 100.16% 1.75% -5.05% 0.37% 过去三年 105.61% 1.59% 78.05% 1.42% 27.56% 0.17% 自基金合同 生效起至今 83.41% 1.57% -7.98% 1.75% 91.39% -0.18% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数×95% +上证国债指数×5%。 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 25 页


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000


Return(t)=95%×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+5%×(上证国债指数(t)/上证国债 指数(t-1)-1)


Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,?。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实优质企业股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年 12 月8 日至2015年 6月 30 日) 注1: 本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007年12 月8 日 (含当日) 起,本基金基金合同生效,嘉实浦安保本基金基金合同失效。 注 2:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项投资比例符合基金合同第十八条( (二)投资范围和(八)投资组合比例限制)的规定: (1)嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 25 页


本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的 10% ;( 2)本基金与由本基金管理人 管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;( 3)基金财产参与股票 发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股 票公司本次发行股票的总量; (4) 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有 规定的,从其规定。 注 3:2015 年 5 月 26 日,本基金管理人发布《关于嘉实优质企业股票基金经理变更的公告》 ,刘 辉先生不再担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2015年6月30日,基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、73 只开放式证券投资 基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混 合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深300ETF 联接 (LOF )、 嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数(LOF) 、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实 中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边 中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 25 页


活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、 嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系 列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡涛 本基金基金 经理 2014 年 8 月 20日 - 13 年 曾任北京证券有限责任公司 投资银行部经理、中国国际 金融有限公司股票研究经 理、长盛基金管理有限公司 研究员、友邦华泰基金管理 有限公司基金经理助理、泰 达宏利基金管理有限公司专 户投资部副总经理、研究部 研究主管、基金经理等职务。 2014 年 3 月加入嘉实基金管 理有限公司股票投资部。美 国印第安纳大学凯利商学院 MBA,具有基金从业资格,中 国国籍。 刘辉 本基金基金 经理 2014 年 4 月 29日 2015年5月 26 日 8 年 曾任华泰证券股份有限公司 研究员,东吴基金管理有限 公司研究员,汇丰晋信基金 管理有限公司研究员、基金 经理。 2013年12月加入嘉实 基金管理有限公司股票投资 部。硕士研究生,具有基金 从业资格。 注: (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 25 页


实优质企业股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场总体表现为上涨,但是经过剧烈的震荡。我们认为市场上涨的主要驱动因素仍然 是降息降准周期未结束,居民大类资产转移还未结束,互联网等新经济的盈利模式目前还未能够 全部证伪,传统经济在货币宽松下市场普遍预期可以在三季度企稳等。结构上仍然是新经济跑赢 传统经济,因为新兴产业未来盈利空间更大。 上半年市场经历了前所未有的剧烈震荡,主要原因还是融资杠杆起了推波助澜的作用。反思 这轮所谓牛市的上涨原因,市场主要的解读是改革牛,但是现在看来其实改革是低于预期的。而 真正撬动这轮牛市最主要的推手还是杠杆融资,特别是银行为了追求高收益通过场外配资进入股 市。 伴随着杠杆资金的推动,很多上市公司的股价已经涨到了估值很离谱的状态,市盈率超过了 100 倍,我们认为很多还是处于讲故事阶段,对未来盈利预测市场过于乐观,存在很大风险。本 基金在操作上主要还是坚持审慎估值的原则,对于价格超过合理价值的股票坚决卖出,如互联网 金融等,但对整体仓位未做较大调整,主要一方面对政府救市存在预期,另一方面在剧烈下跌过 程中很多优质低估值股票进入到很好的加仓时点。 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 25 页


操作策略仍然是以自下而上选股为主,结构上仍然以信息技术等新兴产业为主,行业公司配 置上并不仅看好行业的成长性,更注重公司在行业中的地位、核心竞争力、市场份额的变化等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.801元;本报告期基金份额净值增长率为 72.36%,业绩 比较基准收益率为25.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们认为经过上半年市场的剧烈震荡,市场应该会逐渐回到理性,对上半年讲 故事估值过高的公司要保持谨慎,反弹较多即出货。二是对市场也不能过度悲观,因为确实存在 很多基本面好的公司未来盈利有确定性增长并且目前的静态动态市盈率都不高,这些优质公司经 过这波剧烈下跌反而是加仓的好时点。三是从长期看市场的慢牛逻辑还是成立的,但不是改革牛, 而是中国经济市场化的力量已经越来越强,在市场的优胜劣汰中自然会诞生出很多优质有核心竞 争力的公司,这些公司的市值比例会越来越大,从而推动指数的慢牛。 三季度我们认为经济基本面仍然有很大的向下压力,货币仍然会维持中性偏宽松局面,还会 有更多降息降准的政策出台。大类资产配置从信托理财向股市转移的趋势还会持续。我们认为市 场会从之前的快牛行情进入到慢牛行情,主要因为股市在经历过去年权重股的大涨和今年一二季 度中小盘成长股票大幅补涨后很多行业股票估值已不便宜,虽然很多成长类股票长期盈利空间很 大,但是短期市盈率偏高需要等待盈利增长来消化估值。因此预计市场三季度会维持一段时间的 震荡调整,但长期趋势仍然向上,主要因为随着越来越多的市场化公司在整个市场的比重上升, 从经济转型,公司治理到股东同管理层对股价诉求的一致性来看这些市场化公司长期盈利市值表 现会越来越好。另一方面国企改革的逐渐落实也会使得原先缺少盈利增长动力的公司逐渐转型成 功,盈利会在改革成功后随着管理改善出现较大增长。因此市场长期趋势仍然看好,行业配置上 仍然以提高存量经济效率的互联网相关产业以及未来转型方向的新兴产业为主。


操作策略上基本还是维持较高的仓位,注重自下而上的选股,不做择时波段,很难把握。通 过对基本面的深入研究以及对估值的审慎测算找出性价比最好的公司,达到进可攻,退可守的双 重目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 25 页


中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等 部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经 理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1) 本基金的基金管理人于 2015年1月20日发布 《嘉实优质企业股票型证券投资基金 2014 年年度收益分配公告》 ,收益分配基准日为 2014 年 12 月 31 日,每 10 份基金份额发放现金红利 0.114元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 (2)报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对嘉实优质企业股 票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定,对嘉实优质企业股票型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资 产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发 现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配,分 配金额为30,237,503.57元。 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 25 页


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实优质企业股票型证券投资基金 报告截止日: 2015年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6 月 30日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 110,616,830.49 136,770,642.02 结算备付金


7,800,756.63 5,658,221.47 存出保证金


2,317,590.16 2,233,449.67 交易性金融资产 6.4.7.2 3,037,706,154.85 2,883,928,999.42 其中:股票投资


2,937,240,154.85 2,803,889,999.42 基金投资


- - 债券投资


100,466,000.00 80,039,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


206,410,709.36 19,405,653.77 应收利息 6.4.7.5 1,012,760.26 2,218,404.83 应收股利


- - 应收申购款


7,322,147.06 1,472,369.60 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,373,186,948.81 3,051,687,740.78 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6 月 30日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 20,356,564.45 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 25 页


应付赎回款


151,487,457.17 18,196,524.30 应付管理人报酬


5,762,003.99 4,194,073.59 应付托管费


960,334.01 699,012.28 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 3,497,874.91 2,149,694.28 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 1,058,549.23 909,703.68 负债合计


162,766,219.31 46,505,572.58 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,779,746,099.11 2,843,580,706.64 未分配利润 6.4.7.10 1,430,674,630.39 161,601,461.56 所有者权益合计


3,210,420,729.50 3,005,182,168.20 负债和所有者权益总计


3,373,186,948.81 3,051,687,740.78 注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.801 元,基金份额总额 1,782,642,527.18 份。


6.2 利润表 会计主体:嘉实优质企业股票型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1月 1 日至 2015 年6 月 30日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30日 一、收入


2,043,738,022.34 -408,700,361.81 1.利息收入


3,480,180.56 6,198,046.86 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,408,735.17 4,150,343.29 债券利息收入


2,071,445.39 2,047,703.57 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益


1,850,111,015.84 268,288,360.16 其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,836,216,081.61 255,804,574.31 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 117,960.00 610,204.74 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 13,776,974.23 11,873,581.11 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 25 页


3.公允价值变动收益 6.4.7.16 187,674,983.05 -684,087,365.30 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.17 2,471,842.89 900,596.47 减:二、费用


44,280,900.69 54,576,546.86 1.管理人报酬


28,656,703.90 31,753,184.94 2.托管费


4,776,117.32 5,292,197.49 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 10,615,481.77 17,310,249.72 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 232,597.70 220,914.71 三、利润总额


1,999,457,121.65 -463,276,908.67 减:所得税费用


- - 四、净利润


1,999,457,121.65 -463,276,908.67


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实优质企业股票型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,843,580,706.64 161,601,461.56 3,005,182,168.20 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,999,457,121.65 1,999,457,121.65 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,063,834,607.53 -700,146,449.25 -1,763,981,056.78 其中:1.基金申购款 1,426,291,538.42 1,082,196,432.28 2,508,487,970.70 2.基金赎回款 -2,490,126,145.95 -1,782,342,881.53 -4,272,469,027.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -30,237,503.57 -30,237,503.57 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,779,746,099.11 1,430,674,630.39 3,210,420,729.50 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 25 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 5,034,630,740.58 213,542,133.29 5,248,172,873.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -463,276,908.67 -463,276,908.67 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -816,292,772.55 11,554,063.90 -804,738,708.65 其中:1.基金申购款 361,490,826.08 -12,269,674.64 349,221,151.44 2.基金赎回款 -1,177,783,598.63 23,823,738.54 -1,153,959,860.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -41,209,290.74 -41,209,290.74 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 4,218,337,968.03 -279,390,002.22 3,938,947,965.81


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4


财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投 资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规 定,自2015年3月31日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 25 页


6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(浦发银 行) 基金托管人、基金代销机构


6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 28,656,703.90 31,753,184.94 其中: 支付销售机构的客 户维护费 4,520,416.85 5,629,385.05 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,776,117.32 5,292,197.49 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 25 页


月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2015年1月1 日至2015年6月 30 日)及上年度可比期间(2014年 1月 1 日至 2014 年6月30日) ,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2015年6月30日)及上年度末(2014年12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 110,616,830.49 1,339,425.15 306,420,252.62 4,064,267.01 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按适用利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2015 年6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2015年6月30日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002020 京新 药业 2015 年4月 16 日 重大 事项 停牌 29.44 2015 年8月 10 日 26.10


536 9,330.47 15,779.84 - 002292 奥飞 动漫 2015 年5月 18 日 重大 事项 停牌 37.29 - - 4,059,610 120,461,455.50 151,382,856.90 - 002303 美 2015 重大 37.78 2015 21.43 4,464,890 89,933,309.35 168,683,544.20 - 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 25 页


盈 森 年6月 9 日 事项 停牌 年7月 13 日 300113 顺网 科技 2015 年5月 5 日 重大 事项 停牌 53.60 2015 年8月 6 日 51.93


2,587,934 86,371,065.63 138,713,262.40 - 300287 飞 利 信 2015 年6月 2 日 重大 事项 停牌 38.08 - - 3,982,440 142,879,711.53 151,651,315.20 - 300377 赢 时 胜 2015 年5月 20 日 重大 事项 停牌 145.51 2015 年7月 15 日 168.99 870 49,350.02 126,593.70 - 603111 康尼 机电 2015 年5月 18 日 重大 事项 停牌 36.39 - - 1,583,986 52,110,135.35 57,641,250.54 -


6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2015年6月30日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2015年6月30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,937,240,154.85 87.08 其中:股票 2,937,240,154.85 87.08 2 固定收益投资 100,466,000.00 2.98 其中:债券 100,466,000.00 2.98








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 118,417,587.12 3.51 7 其他各项资产 217,063,206.84 6.43 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 25 页


合计 3,373,186,948.81 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,157,236,113.36 67.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 774,288,638.11 24.12 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,715,403.38 0.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,937,240,154.85 91.49


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002415 海康威视 6,492,584 290,867,763.20 9.06 2 300017 网宿科技 6,196,605 287,646,404.10 8.96 3 002303 美盈森 4,464,890 168,683,544.20 5.25 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 25 页


4 002475 立讯精密 4,769,622 161,260,919.82 5.02 5 300287 飞利信 3,982,440 151,651,315.20 4.72 6 002292 奥飞动漫 4,059,610 151,382,856.90 4.72 7 300011 鼎汉技术 3,965,452 140,456,309.84 4.38 8 300113 顺网科技 2,587,934 138,713,262.40 4.32 9 600271 航天信息 2,074,812 134,261,084.52 4.18 10 002595 豪迈科技 6,010,906 129,715,351.48 4.04 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。





7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300274 阳光电源 163,618,582.77 5.44 2 300287 飞利信 142,879,711.53 4.75 3 002292 奥飞动漫 120,461,455.50 4.01 4 600271 航天信息 115,397,099.15 3.84 5 601877 正泰电器 112,102,089.75 3.73 6 300011 鼎汉技术 109,847,551.92 3.66 7 300017 网宿科技 105,448,769.33 3.51 8 600885 宏发股份 103,699,589.37 3.45 9 600276 恒瑞医药 99,939,973.57 3.33 10 300020 银江股份 93,653,538.24 3.12 11 002400 省广股份 89,530,185.83 2.98 12 300113 顺网科技 86,371,065.63 2.87 13 600687 刚泰控股 83,347,687.55 2.77 14 002250 联化科技 78,542,107.56 2.61 15 002065 东华软件 74,689,453.52 2.49 16 002303 美盈森 73,481,882.15 2.45 17 002465 海格通信 71,113,101.78 2.37 18 002185 华天科技 66,643,652.50 2.22 19 300178 腾邦国际 66,184,800.73 2.20 20 002410 广联达 65,594,609.45 2.18 21 300271 华宇软件 60,610,882.68 2.02


嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 25 页


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002439 启明星辰 378,860,963.73 12.61 2 600570 恒生电子 302,700,179.38 10.07 3 300024 机器人 210,285,264.14 7.00 4 300059 东方财富 175,691,418.40 5.85 5 300168 万达信息 155,385,507.29 5.17 6 300202 聚龙股份 148,883,401.43 4.95 7 600446 金证股份 142,473,537.87 4.74 8 300178 腾邦国际 139,601,590.00 4.65 9 002690 美亚光电 110,344,137.26 3.67 10 601877 正泰电器 106,932,015.54 3.56 11 300020 银江股份 106,377,019.06 3.54 12 300303 聚飞光电 105,065,814.00 3.50 13 002241 歌尔声学 102,728,606.44 3.42 14 002358 森源电气 101,825,591.90 3.39 15 300017 网宿科技 94,627,558.63 3.15 16 603288 海天味业 94,021,084.73 3.13 17 300144 宋城演艺 93,801,045.93 3.12 18 002400 省广股份 91,725,013.14 3.05 19 002065 东华软件 91,034,080.22 3.03 20 002446 盛路通信 82,697,347.54 2.75 21 600804 鹏博士 74,884,950.29 2.49 22 002496 辉丰股份 73,917,266.87 2.46 23 000831 五矿稀土 70,826,216.25 2.36 24 600837 海通证券 70,725,809.07 2.35 25 002410 广联达 69,480,509.59 2.31 26 000028 国药一致 68,720,875.35 2.29 27 601318 中国平安 67,150,988.02 2.23 28 601555 东吴证券 62,951,564.82 2.09 29 002250 联化科技 62,140,690.17 2.07 30 601601 中国太保 60,729,190.23 2.02


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 25 页


买入股票成本(成交)总额 2,745,188,331.05 卖出股票收入(成交)总额 4,635,415,480.28 注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,466,000.00 3.13 其中:政策性金融债 100,466,000.00 3.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 100,466,000.00 3.13


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150411 15 农发 11 500,000 50,215,000.00 1.56 2 150202 15 国开 02 400,000 40,216,000.00 1.25 3 150211 15 国开 11 100,000 10,035,000.00 0.31 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 3 只债 券 。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 25 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,317,590.16 2 应收证券清算款 206,410,709.36 3 应收股利 - 4 应收利息 1,012,760.26 5 应收申购款 7,322,147.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 217,063,206.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002303 美盈森 168,683,544.20 5.25 重大事项停牌 2 300287 飞利信 151,651,315.20 4.72 重大事项停牌 3 002292 奥飞动漫 151,382,856.90 4.72 重大事项停牌 4 300113 顺网科技 138,713,262.40 4.32 重大事项停牌


嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 25 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 94,059 18,952.39 345,301,963.14 19.37% 1,437,340,564.04 80.63%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 584,593.70 0.03%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2007 年 12 月8 日 )基金份额总额 320,378,336.97 本报告期期初基金份额总额 2,848,068,807.36 本报告期基金总申购份额 1,428,619,834.05 减:本报告期基金总赎回份额 2,494,046,114.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,782,642,527.18 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 25 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2015年5月26日,本基金管理人发布《关于嘉实优质企业股票基金经理变更的公告》 ,刘辉 先生不再担任本基金基金经理;由胡涛先生单独管理本基金。 2015年5月8日本基金管理人发布公告,张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 经上海浦东发展银行股份有限公司决定,邓从国同志自 2015 年 4 月 1 日起担任资产托管与 养老金业务部总经理职务。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 。








10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日,北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书” ,责令公司进行为期 3 个月的整改,暂不受理公募基金注册申请,北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对 此公司高度重视,对公司内控制度进行了全面梳理,逐条落实整改方案,彻底排查业务中存在的 风险,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015 年5 月份,公司已经完成相关整改工作 并向北京证监局提交了整改完成报告,监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。











嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 25 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券股份 有限公司 2 3,316,780,139.51 44.96% 2,321,761.02 44.96% - 中国银河证券 股份有限公司 2 1,585,409,979.63 21.49% 1,109,793.40 21.49% - 长江证券股份 有限公司 1 1,143,078,258.07 15.50% 800,154.75 15.50% - 江海证券有限 公司 1 709,024,301.29 9.61% 496,320.16 9.61% - 华泰证券股份 有限公司 1 475,614,294.90 6.45% 332,931.97 6.45% - 中信证券股份 有限公司 1 146,700,305.53 1.99% 102,690.22 1.99% - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 中国国际金融 有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 嘉实优质企业股票 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 25 页


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注3:申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年 8月29日