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汇添富高息债A(000174)

汇添富高息债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 高 息债 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月29 日 
 
 
 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 34 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 汇添富 高息 债债 券 基金主 代码 000174 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 6 月 27 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 90,286,394.97 份 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 高息 债 A 汇添富 高息 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000174 000175 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 52,836,975.22 份 37,449,419.75 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金 以 高 息 债 为 主 要 投 资 对 象 , 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上,力 争实 现资 产的 稳健 增值。 投资策 略 本基金 投资 于债 券类 资产 的比例 不低 于基 金资 产的 80%; 其中 对高 息债 的投 资 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% , 高 息债 指信 用评 级在 AA+ (含AA+)和 A (含 A ) 之 间 的 债 券以 及 法 律法规 或 监 管 机 构未 强 制 要求评 级 的 债 券 类金 融 工 具; 基金持 有的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品 种, 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 , 低 于混 合型 基金 及股 票 型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 林葛 联系电 话 021-28932888 010-66060069 电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 34 页


基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 层 汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 6,979,352.57 5,186,871.52 本期利 润 4,676,494.68 2,402,357.60 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0862 0.0515 本期基 金份 额净 值增 长率 8.39% 8.21% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3169 0.3051 期末基 金资 产净 值 72,319,102.32 50,808,629.89 期末基 金份 额净 值 1.369 1.357 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较





汇 添富 高息 债A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.05% 1.11% -0.08% 0.05% -2.97% 1.06% 过去三 个月 4.74% 0.81% 1.35% 0.10% 3.39% 0.71% 过去六 个月 8.39% 0.65% 1.20% 0.10% 7.19% 0.55% 过去一 年 26.41% 0.60% 3.60% 0.11% 22.81% 0.49% 自基金 合同 生效日 起至 今 36.90% 0.43% 3.16% 0.10% 33.74% 0.33%








汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 34 页


汇添富 高息 债C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.07% 1.11% -0.08% 0.05% -2.99% 1.06% 过去三 个月 4.63% 0.81% 1.35% 0.10% 3.28% 0.71% 过去六 个月 8.21% 0.66% 1.20% 0.10% 7.01% 0.56% 过去一 年 26.00% 0.60% 3.60% 0.11% 22.40% 0.49% 自基金 合同 生效日 起至 今 35.70% 0.43% 3.16% 0.10% 32.54% 0.33% 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年06 月27 日 ,至 本报 告期 末 未 满3 年。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 34 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2013 年 6 月 27 日)起 6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日, 公司 管 理 证券投 资基 金规 模 约 2,198.54 亿元 ,有 效客 户数 约 600 万户 ,资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开 放式证券投资 基金,形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征, 较为完善 、 有效的产品 线,包括 汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型证 券投资基 金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳 健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 34 页


券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添 富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券 投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添 富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 (LOF ) 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资 股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资 基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添 富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式 证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证券 投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开 放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式 指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添 富 现 金宝货币市 场基金、 汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添 富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场 基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场 基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益 快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票 基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富 医疗服务 混合型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈加荣 汇添富 理 财14 天债 券基金 的 基金经 理 助理, 汇 添富双 利 债券基 金、汇 添 富信用 债 债券基 2013 年 6 月 27 日 - 14 年 国籍: 中 国。 学历: 天津大 学 管理工 程 硕士。 相 关业务 资 格:证 券 投资基 金 从业资 格。从 业汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 34 页


金、汇 添 富高息 债 债券基 金、汇 添 富年年 利 定期开 放 债券基 金 的基金 经 理。 经历: 曾 在中国 平 安集团 任 债券研 究 员、交 易 员及本 外 币投资 经 理,国 联 安基金 公 司任基 金 经理助 理、债 券 组合经 理,农 银 汇理基 金 公司任 固 定收益 投 资负责 人。2008 年 12 月 23 日到 2011 年 3 月 2 日任 农银汇 理 恒久增 利 债券基 金 的基金 经 理,2009 年 4 月 2 日到 2010 年 5 月 9 日任农 银 汇理平 衡 双利混 合 基金的 基 金经理 。 2012 年 3 月加入 汇 添富基 金 管理股 份 有限公 司,历 任 金融工 程 部高级 经 理、基 金汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 34 页


经理助 理。2012 年 12 月 21 日至 2014 年 1 月21 日任 汇 添富收 益快线 货 币基金 的 基金经 理,2013 年 2 月 7 日至今 任 汇添富 双 利债券 基 金、汇 添 富信用 债 债券基 金 的基金 经 理,2013 年 6 月 27 日至今 任 汇添富 高 息债债 券 基金的 基 金经理 , 2013 年 9 月 6 日至 今任汇 添 富年年 利 定期开 放 债券基 金 的基金 经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 34 页


规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开 放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资 市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况 良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 , 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检 查和分 析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 季度 前两 个月 , 由于 经 济仍然 趋弱 , 降准 、 降 息预 期较强 烈 , 一 般债 券收 益 率再次 下行 , 10 年国开 债 4.07 %下 降到 2 月底 的 3.67%,5 年 AA+ 城投 债 5.62 % 下降 到 2 月底的 4.97%,3 月份在央行再 次降息后 , 由于市场对再 次降息的 预 期大幅减弱, 而对经济 可 能逐步筑底 的预期增 强, 尤 其对 财政 部地 方债 置换可 能引 发类 利率 债供 给大幅 上升 的预 期, 一般 债券收 益率 开始 上行 , 降息操作形成 了加息的 效 果,10 年国 开债收益 率债 月份上升到 4.16 %,5 年 AA+城投债收 益率 反弹到 5.52 %。权益 类市 场 1 季度则充 满了对改 革 所带来的美好 前景的憧 憬 ,尽管经济 仍然较 弱,1 季度下 半期原来 推 动市场上涨的 无风险 利 率 甚至有所上行 ,创业板 指 数大涨 59.93 %, 上 证综指振荡上 行 15.87 % 。转债在这场 狂欢中由 于 估值压制,以 及行业分 布 的原因,市场 热度远汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 34 页


不及去 年 4 季 度 , 中 证转 债指数 小幅 上涨 2.45%。 2 季 度 , 共 和国 证券 史上 值得大 书一 笔 , 债 券市场平稳上 行,股票 市 场则暴涨暴跌 ,不管是 投 资者,还是监 管部门, 相 信都会进行 深刻的反 思和总结,也 希望经历 这 段大幅振荡的 锤炼,我 国 未来证券市场 的发展能 获 得更为坚实 的基础。 回顾 2 季 度 , 由 于市 场预 期宏观 经济 短期 内难 有大 的起色 , 通胀 压力 小 , 央 行 仍会放 松 ,7 年 AA 评级的 城投 债 收 益率 下行 33bp,由 6.34 %下 降到 6.01%,3 年 AAA 评 级企 业债由 4.86 % 下降 到 4.06 % , 下滑 80 个 bp ,10 年 国开 债收 益率 , 由于伴 随央 行的 放松 , 市 场预期 有所 波动 , 尤 其是地方债放 量供给, 对 利率债市场还 是形成一 定 的干扰,但整 体上仍然 下 行 9bp。但 是股票市 场在清查配资 的引发下 , 高估值的股票 价格大幅 下 挫,进而造成 高杠杆到 中 低杠杆配资 投资账户 的连锁 强平 , 股价 简直 是 一泻千 里 , 连 续跌停。2 季度上 证综 指最 高上 涨 36.4 % , 随 后短 时间 内 下跌 16.9 % , 创 业板 指数 最高上 涨 70.3 %, 后 短期 内下跌 25.5 % 。 股市 开始 暴跌后 , 为防 范系 统性风 险, 政府 开始 入场 救市, 初期 效果 不明 显。 本基金 1 季度 初针 对转 债 估值太 高、 政府 可能 加大 对 融资杠 杆的 管理 , 及 时大 幅 减仓可 转债 , 并在后期适当 增持,较 好 地跟上了转债 市场的节 奏 。同时,由于 考虑到总 体 上今年可转 债的性价 比远不及去年 ,转债投 资 力度也做了相 应的下调 。 一般债券方面 也做了适 当 减持。2 季 度,本基 金努力应对市 场变化, 一 般债券方面维 持高杠杆 , 较好把握住 了 市场机会 , 可转债方面 ,暴跌早 期,仓位有较 大下降, 避 开了一些风险 ,但在后 期 ,对救市效果 的判断还 是 偏乐观了些 , 在赎回 背景下,仓位 上升,减 仓 力度偏弱,尽 管相对收 益 不差,但绝对 收益有所 下 降,今后将 认真总结 经验教训,坚 定止盈。 不 过,总体而言 ,我们还 是 相信国家,相 信改革, 回 吐的收益仍 会笑着挣 回来。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年上 半年 本基 金A 级 净值的 收益 率 为8.39% ,C 级净值 的收 益率 为8.21% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 下半年宏观经 济本身就 有 一定压力,近 期股市大 跌 ,势必传导到 实体经济 , 大宗商品价格 的 下跌、房地产 市场的降 温 都是反映。大 宗商品价 格 的下跌,也降 低了通胀 担 心。为维持 金融市场 的稳定,促 进 经济增长 , 央行大概率会 维持较宽 松 的货币环境。 债券市场 的 机会相对明 确,股市 在政府 大力 拯救 下 , 应 该 会有企 稳 , 但 伴随 相当 部 分高风 险投 资者 的风 险偏 好、 融资 能力 的下 降, 尤其经 济转 型可 能受 到的 影响, 市场 需要 一段 时间 休养生 息。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则 》 、 《证 券投资基 金会计核 算 业务指引》汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 34 页


以及中国证券 监督管理 委 员会颁布的《 关于证券 投 资基金执行〈 企业会计 准 则〉估值业 务及份额 净值计价有关 事项的通 知 》与《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》等 相关规定 和基金合同的 约定,日 常 估值由本基金 管理人同 本 基金托管人一 同进行, 基 金份额净值 由本基金 管理人完成估 值后,经 本 基金托管人复 核无误后 由 本基金管理人 对外公布 。 月末、年中 和年末估 值复核 与基 金会 计账 务的 核对同 时进 行。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资 研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责 任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最 多为 12 次 , 每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% , 若 《 基金 合 同》 生 效不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管 理股份 有限 公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作, 进行 了认真 、 独 立的 会计 核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本 托管人 认为, 汇添富 基金 管理股 份有限 公司在 本基 金的投 资运作 、基金 资产 净值的 计算、汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 34 页


基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人 利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露 管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ,基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 年度报告中 的财务指 标、净值表现 、收益 分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ,未发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 3,440,318.00 4,292,056.43 结算备 付金 8,695,531.17 6,279,377.26 存出保 证金 14,678.04 21,124.86 交易性 金融 资产 196,397,558.48 225,495,783.68 其中: 股票 投资 5,964,000.00 5,819,820.86 基金投 资 - - 债券投 资 182,915,958.48 211,664,762.82 资产支 持证 券投 资 7,517,600.00 8,011,200.00 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 6,919,755.90 1,047,872.52 应收利 息 5,604,680.49 2,579,827.92 应收股 利 - - 应收申 购款 1,310,070.05 1,169,942.74 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 222,382,592.13 240,885,985.41 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月31 日 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 34 页


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 88,999,991.30 105,999,849.60 应付证 券清 算款 - 1,365,133.03 应付赎 回款 9,902,338.53 433,988.37 应付管 理人 报酬 83,736.36 77,771.13 应付托 管费 23,924.69 22,220.32 应付销 售服 务费 23,417.41 23,286.43 应付交 易费 用 15,317.88 3,532.77 应交税 费 - - 应付利 息 543.03 11,229.12 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 205,590.72 300,294.60 负债合 计 99,254,859.92 108,237,305.37 所有者权益:


实收基 金 90,286,394.97 105,404,999.27 未分配 利润 32,841,337.24 27,243,680.77 所有者 权益 合计 123,127,732.21 132,648,680.04 负债和 所有 者权 益总 计 222,382,592.13 240,885,985.41 注:1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 90,286,394.97 份 。其 中 A 类 基金 份额 总 额52,836,975.22 份, 份 额净 值 1.369 元;C 类 基 金份额 总 额 37,449,419.75 份, 份 额净 值 1.357 元。 6.2 利 润表 会计主 体 : 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入 9,190,562.05 8,350,075.27 1.利息 收入 4,617,533.30 4,541,819.17 其中: 存款 利息 收入 83,466.97 383,105.26 债券利 息收 入 4,226,197.33 4,129,673.31 资产支 持证 券利 息收 入 297,357.89 19,859.29 买入返 售金 融资 产收 入 10,511.11 9,181.31 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 9,595,569.94 161,981.47 其中: 股票 投资 收益 903,003.40 - 基金投 资收 益 - - 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 34 页


债券投 资收 益 8,681,899.52 161,981.47 资产支 持证 券投 资收 益 10,667.02 - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -5,087,371.81 3,615,511.25 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 64,830.62 30,763.38 减: 二、费用 2,111,709.77 1,732,098.55 1.管 理人 报酬 465,434.76 482,919.27 2.托 管费 132,981.40 137,976.94 3.销 售服 务费 123,139.00 65,880.64 4.交 易费 用 67,999.21 3,162.04 5.利 息支 出 1,102,052.86 814,477.91 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,102,052.86 814,477.91 6.其 他费 用 220,102.54 227,681.75 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 7,078,852.28 6,617,976.72 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 汇添 富高 息债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 105,404,999.27 27,243,680.77 132,648,680.04 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 7,078,852.28 7,078,852.28 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -15,118,604.30 -1,481,195.81 -16,599,800.11 其中:1.基 金申 购款 269,937,015.31 92,655,167.50 362,592,182.81 2. 基金 赎回 款 -285,055,619.61 -94,136,363.31 -379,191,982.92 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 34 页


四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 90,286,394.97 32,841,337.24 123,127,732.21 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 198,280,370.27 4,316,925.26 202,597,295.53 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 6,617,976.72 6,617,976.72 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -126,050,919.42 -5,079,044.52 -131,129,963.94 其中:1.基 金申 购款 40,584,323.93 1,708,524.37 42,292,848.30 2. 基金 赎回 款 -166,635,243.35 -6,787,568.89 -173,422,812.24 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 72,229,450.85 5,855,857.46 78,085,308.31


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 张晖______














______ 陈灿 辉______














____ 韩 从慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富高息债债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) , 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ” )证监许可[2013]576 号文《关于核 准汇添富高 息债债券型证 券投资 基金募集的批 复》的核 准 ,由基金管理 人汇添富 基 金管理有限公 司(现汇 添 富基金管理 股份有限汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 34 页


公司)向社会公开发行募集,基金合同于 2013 年 6 月 27 日 正 式 生 效 。 首次 设 立 募 集 规 模 为 1,095,397,243.24 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人及 注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国农 业银 行 股份 有限 公司 。 本基金的投资 范围为债 券 类金融工具, 包括国债 、 金融债、央行 票据、公 司 债、企业债、 地 方政府债、可 转换债券 、 可分离债券、 短期融资 券 、中期票据、 中小企业 私 募债券、资 产支持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 (包 括定 期存 款及 协议 存 款) , 以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本 基金 以 高息 债为 主要 投资 对象 , 在严 格控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 , 力争实 现资 产的 稳健 增值 。本基 金的 业绩 比较 基准 为中债 综合 指数 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准 则第 40 号 —— 合营 安排 》 和《企 业会 计准 则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披


露》 ; 修 订了 《 企业 会计 准则 第 2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则 第9 号—— 职工 薪酬 》 、 《企业 会计 准则 第 30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《 企 业会计 准则 第 33 号 —— 合 并财务 报表 》 ; 上述 7 项 会计 准则均 自2014 年7 月1 日 起施 行。2014 年6 月 ,财 政部修 订了 《企 业会计 准则 第 37 号 ——金 融工 具列 报》 ,在2014 年 年度 及以 后期 间的 财务报 告中 施行 。 上述会 计准 则的 变 化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 34 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明





根 据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处 理标准 》 , 自 2015 年 4 月 3 日 起, 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、 深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另 有规 定的除 外) , 采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 , 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财 政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对 基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 34 页


由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 34 页


成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司公司 公司 33,067,046.07 100.00% - -


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 125,549,407.94 100.00% 86,230,152.13 100.00%


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 8,879,800,000.00 100.00% 4,062,603,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 29,941.43 100.00% 13,956.18 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 34 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 - - - -


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 465,434.76 482,919.27 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 114,707.34 262,015.11 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 :


H= E× 0.70 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值基金 管理费每日计 算,逐日 累 计至每月月末 ,按月支 付 ,由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费 划款指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 132,981.40 137,976.94 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.20 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值基金 托管费每日计 算,逐日 累 计至每月月末 ,按月支 付 ,由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金托管费 划款指 令, 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 34 页


6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债 C 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 - 58,691.78 58,691.78 中国农 业银 行股 份有 限 公司 - 14,839.69 14,839.69 东方证 券股 份有 限公 司 - 9.66 9.66 合计 - 73,541.13 73,541.13 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 高息 债A 汇添富 高息 债 C 合计 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 - 3,310.58 3,310.58 中国农 业银 行股 份有 限 公司 - 51,474.96 51,474.96 东方证 券股 份有 限公 司 - - - 合计 - 54,785.54 54,785.54 注: 本 基金A 类 基金 份额 不 收取基 金销 售服 务费 , C 类 基金份 额的 基金 销售 服务 费年费 率 为 0.40% 。 本基金 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 :


H= E× 0.40 %÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值基 金 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金管理 人向基金 托管人 发送 基金 销售 服务 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中 一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等, 支 付日 期顺 延。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 34 页


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行股份 有限公司 3,440,318.00 18,076.23 11,706,931.77 19,832.30 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2015 年度 上半 年度 获得 的 利息收 入为 人民 币 62,029.34 元(2014 年 度可 比期间 结算 备付 金利 息收 入为人 民 币19,028.92 元) ,2015 年6 月 30 日 结算 备 付金余 额为 人民 币 8,695,531.17 元(2014 年 可比期 间末 结算 备付 金余 额为 5,043,175.27 元)。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基 金2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日止 期间在 承销 期内 均未 参与 关联方 承销 证券 。 6.4.9 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 人民 币 79,000,000 元 ,于 2015 年 7 月 1 日到 期; 从事 深圳证 券交 易所 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额人 民 币9,999,991.3 元 , 于2015 年 7 月 2 日 到期 ; 该 类交易要求本基金 在回购 期内持有的证券交 易所交 易的债券和/ 或 在 新质 押 式回 购 下 转 入 质 押库 的债券 ,按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ,不低 于债 券回 购交 易的 余额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 34 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 5,964,000.00 2.68 其中: 股票 5,964,000.00 2.68 2 固定收 益投 资 190,433,558.48 85.63 其中: 债券 182,915,958.48 82.25








资产 支持 证券 7,517,600.00 3.38 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,135,849.17 5.46 7 其他各 项资 产 13,849,184.48 6.23 8 合计 222,382,592.13 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 5,964,000.00 4.84 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 34 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 5,964,000.00 4.84 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600016 民生银 行 600,000 5,964,000.00 4.84


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 8,363,226.56 6.30 2 600037 歌华有 线 4,473,360.72 3.37 3 000089 深圳机 场 3,371,108.16 2.54 4 601988 中国银 行 2,387,786.17 1.80 5 600028 中国石 化 2,327,192.93 1.75 6 600219 南山铝 业 2,239,840.59 1.69 7 600067 冠城大 通 1,977,817.50 1.49 8 600085 同仁堂 1,950,763.30 1.47 9 000425 徐工机 械 1,556,567.74 1.17 10 002521 齐峰新 材 1,409,495.04 1.06 11 600023 浙能电 力 1,105,297.20 0.83 12 600875 东方电 气 1,027,120.08 0.77 注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 34 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600037 歌华有 线 4,313,135.40 3.25 2 600109 国金证 券 3,655,451.80 2.76 3 000089 深圳机 场 3,376,126.92 2.55 4 600016 民生银 行 2,898,528.16 2.19 5 601988 中国银 行 2,518,768.71 1.90 6 600028 中国石 化 2,493,731.85 1.88 7 600219 南山铝 业 2,271,185.17 1.71 8 600795 国电电 力 2,090,365.96 1.58 9 600085 同仁堂 1,957,516.50 1.48 10 600067 冠城大 通 1,879,118.18 1.42 11 000425 徐工机 械 1,621,736.00 1.22 12 600023 浙能电 力 1,610,072.48 1.21 13 002521 齐峰新 材 1,386,074.14 1.04 14 600875 东方电 气 995,234.80 0.75 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 32,189,575.99 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 33,067,046.07 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,246,125.00 24.56 其中: 政策 性金 融债 30,246,125.00 24.56 4 企业债 券 127,966,559.00 103.93 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 20,548,978.08 16.69 8 其他 4,154,296.40 3.37 9 合计 182,915,958.48 148.56 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 34 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140222 14 国开 22 200,000 21,280,000.00 17.28 2 124402 13 丹投 01 125,000 12,587,500.00 10.22 3 122337 13 魏桥 02 120,000 12,146,400.00 9.86 4 124409 13 宿 城投 100,100 10,878,868.00 8.84 5 124370 13 虞 新区 101,020 10,492,947.40 8.52


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1489057 14 宝元 1B 80,000 7,517,600.00 6.11


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 期末 未投资 国债 期货 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 期末 无国债 期货 持仓 。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 34 页


7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 14,678.04 2 应收证 券清 算款 6,919,755.90 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,604,680.49 5 应收申 购款 1,310,070.05 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,849,184.48


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 128009 歌尔转 债 6,411,695.18 5.21 2 113007 吉视转 债 3,840,590.00 3.12 3 113501 洛钼转 债 1,115,520.00 0.91 4 110030 格力转 债 69,166.80 0.06


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 34 页


汇添 富高 息债A 1,572 33,611.31 4,328,007.58 8.19% 48,508,967.64 91.81% 汇添 富高 息债C 1,332 28,115.18 351,123.60 0.94% 37,098,296.15 99.06% 合计 2,904 31,090.36 4,679,131.18 5.18% 85,607,263.79 94.82%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 高 息债 A 15,007.56 0.03% 汇添富 高 息债 C 178.25 0.00% 合计 15,185.81 0.02%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 高息 债A 0 汇添富 高息 债C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 高息 债A 0 汇添富 高息 债C 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 高息 债 A 汇添富 高息 债 C 基金合 同生 效日 (2013 年6 月 27 日 ) 基 金份 额总额 476,079,649.61 619,317,593.63 本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,032,509.83 55,372,489.44 本报告 期基 金总 申购 份额 124,789,527.18 145,147,488.13 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 121,985,061.79 163,070,557.82 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" - - 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 34 页


填列) 本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,836,975.22 37,449,419.75 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日公 告, 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、 汇添 富 中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能源 ETF 、汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理, 由吴 振翔 先生单 独管 理上 述基 金。 2 、 基 金管 理人2015 年1 月8 日 公告 , 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证 300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时, 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。 3 、 基 金管 理 人2015 年1 月 8 日 公告 , 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经 理,与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。 4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日公 告, 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金 经理, 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。 5 、 基 金管 理 人2015 年2 月 5 日 公告 , 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经 理,与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。 6 、 《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 2 月 16 日正 式生 效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。 7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添 富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ,与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。 8 、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基 金经理 ,与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。 9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3 月24 日正 式生 效, 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。 10 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 基金 的基 金经理 ,由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 34 页


11 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富全 额宝 货币基 金的 基金 经理, 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。 12 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,曾 刚先 生 不 再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添富 理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理, 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。 13 、 基金 管理 人2015 年 4 月 1 日 公告 , 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金 经理, 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。 14 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 理财 7 天 债券基 金的 基金 经理, 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。 15 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告, 新任 李文 先 生为董 事长 , 潘 鑫军 先生 不再担 任董 事 长。 16 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告, 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理, 由李文 先生代 为履 行法 定代 表人 职责, 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。 17 、 基金 管理 人2015 年 5 月 27 日公 告, 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基 金经理 ,与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。 18 、 基金 管理 人2015 年 6 月 16 日公 告, 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基 金经理 ,由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。 19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日正 式生 效,刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。 20 、 基 金管 理人2015 年6 月 27 日公 告, 新任 李文 先 生为法 定代 表人 , 新 任张 晖先生 为总 经 理。新 任李 鹏先 生为 督察 长,李 文先 生不 再担 任督 察长, 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。 21 、 本报 告期 , 基 金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 内, 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化, 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 34 页


伙)。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2015 年1 月, 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ,以 及对相 关负 责人 的警 示, 公司高 度重 视 , 认真落 实整 改要 求 , 加 强 制度和 风控 措施 , 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力 。2015 年 4 月, 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 33,067,046.07 100.00% 29,941.43 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 34 页


中投证券 2 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 125,549,407.94 100.00% 8,879,800,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决汇添富高息债债券 2015 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 34 页


定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 此37 个交 易单 元与 汇添 富 信用债 债券 型证 券投 资基 金、 汇 添富 社会 责任 股票 型证券 投资 基金 、 汇 添富逆 向投 资股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金共 用。 本 基金 本报 告期 无新增 或退 租交 易单 元。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 8 月29 日