汇 添 富 策 略回 报 股 票 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 策略 回报 股票
基金主 代码 470008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,267,106,148.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 方式 ，灵 活运 用资 产
配置策 略、 行业 轮动 策略 和个股 精选 策略 ，构 建有 效
的投资 组合 ，并 在科 学严 格的投 资风 险管 理前 提下 ，
力求为 基金 份额 持有 人实 现持续 稳健 的较 高投 资回
报。
投资策 略 本基金 为股 票型 基金 ，以 股票投 资为 主。 股票 投资 的
主要策 略包 括资 产配 置策 略、行 业轮 动策 略和 个股 精
选策略 。其 中， 资产 配置 策略用 于确 定大 类资 产配 置
比例以 有效 规避 系统 性风 险，行 业轮 动策 略用 于把 握
行业基 本面 变化 以精 选优 势行业 ，个 股精 选策 略用 于
挖掘各 行业 中的 优质 股票 以获取 超额 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% + 上 证 国债指 数 × 20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
21 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 113,206,823.63
本期利 润 -558,466,604.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.2322
本期基 金份 额净 值增 长率 80.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1157
期末基 金资 产净 值 2,754,700,421.98
期末基 金份 额净 值 2.174
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -21.60% 3.93% -5.98% 2.80% -15.62% 1.13%
过去三 个月 26.99% 3.39% 8.56% 2.09% 18.43% 1.30%
过去六 个月 80.08% 2.77% 21.81% 1.81% 58.27% 0.96%
过去一 年 112.41% 2.09% 86.35% 1.47% 26.06% 0.62%
过去三 年 144.31% 1.56% 67.75% 1.19% 76.56% 0.37%
自基金 合同
生效日 起至
今
130.98% 1.40% 29.77% 1.17% 101.21% 0.23%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 12 月 22 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时各汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 2,198.54 亿元 ，有 效客 户数 约 600 万户 ，资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开
放式证券投资 基金，形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征， 较为完善 、 有效的产品 线，包括
汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型 证 券投资基
金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳
健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证
券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添
富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券
投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添
富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇添 富 深证300
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资
股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资
基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添
富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式
证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇
添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证券
投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开
放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式
指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、
汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场
基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货 币市场汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益
快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票
基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富医疗服务 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
顾耀强
汇添富 策
略回报 股
票基金 、
汇添富 逆
向投资 股
票基金 、
汇添富 均
衡增长 股
票基金 的
基金经
理。
2009 年12 月
22 日
- 11 年
国籍： 中
国。 学历：
清华大 学
管理学 硕
士。相 关
业务资
格：证 券
投资基 金
从业资
格。从 业
经历： 曾
任杭州 永
磁集团 公
司技术
员、海 通
证券股 份
有限公 司
行业分 析
师、中 海
基金管 理
有限公 司
高级分 析
师、基 金
经理助
理。2009
年 3 月加
入汇添 富
基金管 理
股份有 限
公司， 历
任高级 行
业分析
师、基 金
经理助汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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理，2009
年 12 月
22 日 至今
任汇添 富
策略回 报
股票基 金
的基金 经
理，2012
年 3 月 9
日至今 任
汇添富 逆
向投资 股
票基金 的
基金经
理，2014
年 4 月 8
日至今 任
汇添富 均
衡增长 股
票基金 的
基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执 行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成交量 5% 的交 易次 数 为1 次 ， 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 A 股市场在 6 月中下旬的调整之前基本延续了震荡上行态势，沪深 300 指数大涨
26.58% ，创 业板 指数 则是 迭创历 史新 高， 虽 然6 月 底有所 回落 ，整 个上 半年 仍然上 涨 了 94.23% 。
互联网 及互 联网+仍 是市 场 核心主 题， 工 业 4.0 、国 企改革 、一 带一 路等 投资 主题亦 有反 复发 酵。
管理层在不断 完善资本 市 场的各项制度 安排，总 体 上是越来越市 场化，但 对 监管的要求 也愈来愈
高。一 些资 本市 场的 创新 工具由 此成 为双 刃剑 ，如 融资融 券， 是市 场4 、5 月 份快速 上涨 的推 手，
也是此后市场 流动性危 机 的源头。对投 资者来说 ， 则要不断应对 各种新兴 事 物的挑战， 包 括天量
融资， 以及 上市 公司 大面 积停牌 等带 来的 前所 未有 的流动 性冲 击等 等。
上半年本基金 专注于投 资 优质成长股， 并积极动 态 调整组合，在 上涨过程 中 逐步减持了部 分
涨幅巨 大、 估值 偏高 的公 司， 置 换为 互联 网+ 、 新兴 医疗、 工业4.0 等领 域中 看好的 新的 标的 。 但
是去杠杆和流 动性的双 重 冲击下市场大 幅调整， 导 致基金净值较 大幅度的 阶 段性回撤。 未来的投
资运作中需要 更为积极 灵 活进行组合调 整，同时 加 强组合的风险 控制和流 动 性管理，以 为持有人
获取回 撤风 险可 控的 良好 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2015 年6 月30 日， 本基金 累积 单位 净 值 2.244 元， 上 半 年净 值涨 幅80.08% ， 成立 以来
累积收 益率 为130.98% 。 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经历前期剧烈 调整之后 ， 本基金对下半 年市场的 看 法略偏积极。 因为几个 关 键的支撑力量 依
然存在： （1） 实体经济 疲 软背景下货 币政策仍 将继 续保持宽松 ，而降息 周期 下居民资产 再配置 的
需求空间巨 大； （2）国 家 仍然在寻求 经济结构 转型 与稳增长之 间的战略 平衡 ，众多上市 公司也 在
新技术颠覆 和传统模 式难 以为继的内 外夹击下 通过 各种方式积 极谋求转 型； （3）上市公司 整体估
值水平已经 回落到一 个相 对可以接受 的区间。 虽然 也有一些负 面的因素：（ 1 ）经历前期 杠杆投 资
惨烈的 风险 教育 之后 ， 投 资者将 逐步 理性 ， 未来 投 资杠杆 将逐 步恢 复到 一个 相对合 理的 水平 ； （2）
实体经 济下 行的 压力 与转 型的不 确定 性风 险。 但整 体而言 不应 过于 悲观 。
从投资 主题 角度 来看 ， 我 们继续 看好 互联 网及 互联 网+在 经济 转型 中的 重要 地 位， 无 论是 具备
创新基 因的 优秀 互联 网公 司， 还 是能 够在 转型 中占 得先机 的传 统产 业优 秀公 司， 都 值得 重点 关注 。
其次，医药医 疗、大消 费 等领域中的能 够保持稳 健 增长的优秀公 司，在经 历 了很长时间 的低迷之
后，当前也已 经具备较 强 吸引力。此外 ，一些细 分 行业如航空、 养殖、化 工 等因为供求 关系的 改
善而景 气回 升， 也值 得关 注。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政 策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次， 最少 一次 ，每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润 的 10% ，若《 基金 合同 》生
效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 。
本基金 于2015 年2 月 13 日实施 利润 分配 ，每 份基 金份额 派发 红 利0.03 元 人 民币。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对 汇添富 策略回报 股 票型 证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富策 略 回报股票型 证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理 股份有限 公
司在汇添富策 略回报股 票 型 证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价
格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 汇添富策略回 报股票型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了1 次 利润 分配， 分配 金额 为 6,875,725.63 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对 汇添富 基 金管理 股份有 限公司编 制 和披露的 汇添 富策略回 报 股票型 证券投 资
基金2015年 半 年度报 告中 财务指标、净 值表现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 119,858,130.43 20,765,725.09
结算备 付金 7,410,682.25 1,581,659.45
存出保 证金 550,185.77 346,369.72
交易性 金融 资产 2,667,048,949.89 317,209,363.22
其中： 股票 投资 2,596,757,949.89 307,196,363.22
基金投 资 - -
债券投 资 70,291,000.00 10,013,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 112,233,469.35 -
应收利 息 578,090.50 259,561.89
应收股 利 - -
应收申 购款 14,060,448.69 53,976.15
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,921,739,956.88 340,216,655.52
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 156,307,332.73 896,141.54
应付管 理人 报酬 4,251,947.05 483,252.31
应付托 管费 708,657.83 80,542.04
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,998,790.85 1,176,100.78
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 772,806.44 310,199.32
负债合 计 167,039,534.90 2,946,235.99
所有者权益：
实收基 金 1,267,106,148.28 273,141,021.24
未分配 利润 1,487,594,273.70 64,129,398.29
所有者 权益 合计 2,754,700,421.98 337,270,419.53 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 36 页
负债和 所有 者权 益总 计 2,921,739,956.88 340,216,655.52
注：1 、 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值2.174 元 ， 基 金份 额总 额1,267,106,148.28
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
一、收入 -540,861,306.57 36,901,752.03
1.利息 收入 714,203.78 560,010.46
其中： 存款 利息 收入 420,491.61 206,692.48
债券利 息收 入 291,313.07 331,106.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,399.10 22,211.02
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 127,371,003.74 104,140,065.65
其中： 股票 投资 收益 125,446,009.72 100,661,737.13
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -350.00 207,428.89
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,925,344.02 3,270,899.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-671,673,427.98 -67,920,996.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,726,913.89 122,672.79
减： 二、费用 17,605,297.78 8,757,392.42
1．管 理人 报酬 7,467,939.97 4,390,216.18
2．托 管费 1,244,656.60 731,702.66
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 8,679,731.72 3,412,635.79
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 212,969.49 222,837.79
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-558,466,604.35 28,144,359.61 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 36 页
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
273,141,021.24 64,129,398.29 337,270,419.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -558,466,604.35 -558,466,604.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
993,965,127.04 1,988,807,205.39 2,982,772,332.43
其中：1. 基 金申 购款 2,025,531,109.17 3,379,366,130.11 5,404,897,239.28
2. 基金 赎回 款 -1,031,565,982.13 -1,390,558,924.72 -2,422,124,906.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -6,875,725.63 -6,875,725.63
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,267,106,148.28 1,487,594,273.70 2,754,700,421.98
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
574,920,801.23 14,224,789.54 589,145,590.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 28,144,359.61 28,144,359.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-29,345,933.12 -6,210,830.35 -35,556,763.47
其中：1. 基 金申 购款 171,855,444.27 648,070.35 172,503,514.62 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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2. 基金 赎回 款 -201,201,377.39 -6,858,900.70 -208,060,278.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -10,346,383.84 -10,346,383.84
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
545,574,868.11 25,811,934.96 571,386,803.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 陈灿 辉______
____ 韩 从慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2009]1116 号文 《 关于 核准 汇添 富策 略回报 股票 型证 券 投
资基金募集的 批复》的 核 准，由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司（现 汇 添富基金管 理股份有
限公司 ）向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2009 年 12 月 22 日 正式 生效 ， 首次设 立募 集规 模为
3,215,774,652.07 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。本 基金的 基金 管理 人、
注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 货
币市场工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金采用“自 上而下” 的 投资方式，灵 活运用资 产 配置策略、行 业轮动策 略 和个股精选 策略，构
建有效的投资 组合，并 在 科学严格的投 资风险管 理 前提下，力求 为基金份 额 持有人实现 持续稳健
的较高 投资 回报 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指数 × 80%+ 上证 国债 指数 × 20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理 办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自 2015 年 4 月 3 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 ， 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、
会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税 项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券( 股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券( 股票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
2,308,928,279.86 34.39% 1,441,109,143.44 65.02%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
2,045,611.34 34.20% 1,771,122.28 35.43%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
1,279,679.44 64.61% 445,673.81 69.24%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,467,939.97 4,390,216.18
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,445,408.74 548,239.33
注：1 、 基 金管 理费 按前一 日的基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下： H=E ×1.5 0%/
当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
2、上 述表 格中 “当 期已 支付 ” 不包 含当 期已 支付 的上期 应付 管理 费。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,244,656.60 731,702.66
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
2、上 述表 格中 “当 期已 支 付 ”不 包含 当期 已支 付的 上期应 付托 管费 。 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金与 关联方于 本 报告期及上年 度可比期 间 均未通过银行 间同业市 场 进行债券（ 回购）交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
119,858,130.43 371,906.52 142,924,871.37 185,093.12
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间在 承销 期内 均未 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 而流 通 受限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300212
易华
录
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
59.94
2015
年7 月
13 日
54.00 2,990,000 215,163,621.79 179,220,600.00 - 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
000732
泰禾
集团
2015
年6 月
25 日
重大
事项
停牌
34.20
2015
年7 月
2 日
30.78 3,999,890 140,323,548.92 136,796,238.00 -
603939
益丰
药房
2015
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
99.88
2015
年8 月
17 日
89.89 1,326,150 122,431,877.92 132,455,862.00 -
002044
江苏
三友
2015
年6 月
18 日
重大
资产
重组
停牌
55.00
2015
年7 月
1 日
49.50 1,239,877 58,876,257.13 68,193,235.00 -
002741
光华
科技
2015
年6 月
2 日
重大
事项
停牌
70.04
2015
年8 月
5 日
63.04 60,800 3,436,188.47 4,258,432.00 -
002589
瑞康
医药
2015
年5 月
21 日
重大
事项
停牌
93.85 - - 500,865 27,472,360.94 47,006,180.25 -
002018
华信
国际
2015
年6 月
15 日
重大
资产
重组
停牌
32.86 - - 25 277.41 821.50 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,596,757,949.89 88.88
其中： 股票 2,596,757,949.89 88.88 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
2 固定收 益投 资 70,291,000.00 2.41
其中： 债券 70,291,000.00 2.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 127,268,812.68 4.36
7 其他各 项资 产 127,422,194.31 4.36
8 合计 2,921,739,956.88 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,005,570,198.70 36.50
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
142,821,354.40 5.18
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 485,803,207.80 17.64
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
482,028,260.16 17.50
J
金融业 - -
K
房地产 业 303,813,838.00 11.03
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 127,375,927.13 4.62
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 49,345,163.70 1.79
合计 2,596,757,949.89 94.27
汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300212 易华录 2,990,000 179,220,600.00 6.51
2 600845 宝信软 件 2,500,000 178,025,000.00 6.46
3 002285 世联行 7,790,000 167,017,600.00 6.06
4 600172 黄河旋 风 7,700,000 160,391,000.00 5.82
5 000732 泰禾集 团 3,999,890 136,796,238.00 4.97
6 002584 西陇化 工 3,699,800 135,412,680.00 4.92
7 603939 益丰药 房 1,326,150 132,455,862.00 4.81
8 002556 辉隆股 份 6,599,765 132,061,297.65 4.79
9 300384 三联虹 普 1,299,887 127,375,927.13 4.62
10 300345 红宇新 材 1,978,998 84,146,994.96 3.05
注：投资者欲了 解本报告 期末基金投资的 所有股票 明细，应阅读登 载于 www.99fund.com 网站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002285 世联行 259,199,509.87 76.85
2 300212 易华录 244,514,445.32 72.50
3 002584 西陇化 工 228,160,924.43 67.65
4 600845 宝信软 件 213,436,124.43 63.28
5 002556 辉隆股 份 206,111,325.30 61.11
6 000906 物产中 拓 197,649,314.35 58.60
7 600172 黄河旋 风 187,218,435.99 55.51
8 300384 三联虹 普 173,952,292.12 51.58
9 000732 泰禾集 团 140,323,548.92 41.61
10 300339 润和软 件 132,575,303.06 39.31
11 603939 益丰药 房 122,431,877.92 36.30
12 300009 安科生 物 118,435,947.68 35.12
13 002197 证通电 子 117,882,890.61 34.95
14 300358 楚天科 技 112,769,348.96 33.44
15 300235 方直科 技 112,650,920.97 33.40 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
16 002022 科华生 物 110,498,714.78 32.76
17 000690 宝新能 源 97,183,888.22 28.81
18 300273 和佳股 份 91,176,310.95 27.03
19 002467 二六三 88,416,823.00 26.22
20 000722 湖南发 展 88,336,481.88 26.19
21 300006 莱美药 业 82,303,743.08 24.40
22 002019 亿帆鑫 富 80,387,641.12 23.83
23 002044 江苏三 友 80,140,924.13 23.76
24 600260 凯乐科 技 79,637,127.53 23.61
25 600180 瑞茂通 74,091,661.60 21.97
26 300168 万达信 息 72,826,564.84 21.59
27 300271 华宇软 件 71,963,475.10 21.34
28 000638 万方发 展 68,887,643.26 20.43
29 300345 红宇新 材 66,239,155.24 19.64
30 002539 新都化 工 64,333,286.87 19.07
31 002612 朗姿股 份 61,252,310.44 18.16
32 300326 凯利泰 54,166,052.23 16.06
33 601166 兴业银 行 45,793,995.10 13.58
34 300016 北陆药 业 39,386,538.98 11.68
35 601601 中国太 保 36,561,620.50 10.84
36 600000 浦发银 行 34,592,463.59 10.26
37 300380 安硕信 息 30,097,894.61 8.92
38 300165 天瑞仪 器 28,246,807.09 8.38
39 002589 瑞康医 药 27,043,532.59 8.02
40 002488 金固股 份 26,104,571.00 7.74
41 300018 中元华 电 25,872,072.40 7.67
42 300245 天玑科 技 24,875,139.56 7.38
43 000566 海南海 药 24,301,082.79 7.21
44 000156 华数传 媒 23,270,783.50 6.90
45 600380 健康元 22,386,490.05 6.64
46 002055 得润电 子 21,031,145.00 6.24
47 002693 双成药 业 20,100,659.00 5.96
48 300383 光环新 网 20,021,036.74 5.94
49 600824 益民集 团 19,562,915.57 5.80
50 002501 利源精 制 18,442,829.34 5.47
51 601328 交通银 行 18,394,394.00 5.45 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
52 600493 凤竹纺 织 18,071,913.50 5.36
53 601688 华泰证 券 18,036,530.00 5.35
54 600998 九州通 17,933,640.60 5.32
55 002699 美盛文 化 17,321,091.59 5.14
56 000952 广济药 业 16,317,522.10 4.84
57 600410 华胜天 成 16,077,657.26 4.77
58 002741 光华科 技 14,739,440.00 4.37
59 300085 银之杰 14,445,401.70 4.28
60 300113 顺网科 技 13,943,666.46 4.13
61 000078 海王生 物 13,807,730.00 4.09
62 601988 中国银 行 13,780,000.00 4.09
63 002141 蓉胜超 微 13,769,232.00 4.08
64 300170 汉得信 息 13,651,769.00 4.05
65 600157 永泰能 源 13,224,277.00 3.92
66 600517 置信电 气 12,545,938.42 3.72
67 300284 苏交科 12,018,526.65 3.56
68 000858 五 粮 液 12,013,472.63 3.56
69 600581 八一钢 铁 11,530,853.70 3.42
70 002649 博彦科 技 11,181,831.08 3.32
71 002609 捷顺科 技 10,898,611.47 3.23
72 002276 万马股 份 9,518,887.50 2.82
73 300199 翰宇药 业 9,084,279.66 2.69
74 002382 蓝帆医 疗 8,746,654.91 2.59
75 600711 盛屯矿 业 8,471,506.40 2.51
76 600718 东软集 团 8,208,314.87 2.43
77 002102 冠福股 份 8,099,641.00 2.40
78 600358 国旅联 合 7,985,536.48 2.37
79 300017 网宿科 技 6,888,149.27 2.04
80 300033 同花顺 6,794,424.76 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002022 科华生 物 95,578,015.86 28.34 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
2 000906 物产中 拓 91,880,715.60 27.24
3 300273 和佳股 份 84,847,539.98 25.16
4 300339 润和软 件 76,659,083.88 22.73
5 300380 安硕信 息 64,742,913.22 19.20
6 601166 兴业银 行 64,570,310.48 19.14
7 002467 二六三 62,274,109.92 18.46
8 300383 光环新 网 50,750,889.34 15.05
9 000948 南天信 息 49,831,311.19 14.77
10 300085 银之杰 44,663,489.56 13.24
11 300271 华宇软 件 43,919,934.88 13.02
12 300212 易华录 39,360,531.39 11.67
13 002018 华信国 际 38,888,870.08 11.53
14 600000 浦发银 行 35,907,405.28 10.65
15 300018 中元华 电 35,894,080.69 10.64
16 601601 中国太 保 35,241,173.60 10.45
17 000566 海南海 药 34,507,571.20 10.23
18 002699 美盛文 化 33,339,082.95 9.88
19 600517 置信电 气 29,407,970.47 8.72
20 300384 三联虹 普 28,580,189.24 8.47
21 300245 天玑科 技 28,387,926.84 8.42
22 601318 中国平 安 27,797,423.13 8.24
23 600157 永泰能 源 25,981,957.10 7.70
24 002382 蓝帆医 疗 25,887,552.28 7.68
25 600493 凤竹纺 织 25,310,170.44 7.50
26 600415 小商品 城 25,223,601.93 7.48
27 300170 汉得信 息 25,140,204.05 7.45
28 002044 江苏三 友 23,640,000.00 7.01
29 002055 得润电 子 23,232,273.31 6.89
30 000156 华数传 媒 23,127,258.36 6.86
31 600380 健康元 22,027,060.15 6.53
32 002589 瑞康医 药 21,655,102.00 6.42
33 600998 九州通 21,384,445.24 6.34
34 601688 华泰证 券 21,316,331.15 6.32
35 000078 海王生 物 21,117,414.00 6.26
36 600208 新湖中 宝 20,978,697.19 6.22
37 300291 华录百 纳 19,074,737.67 5.66
38 600824 益民集 团 18,968,157.30 5.62
39 601328 交通银 行 18,840,000.00 5.59 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
40 300150 世纪瑞 尔 17,722,553.97 5.25
41 600535 天士力 17,238,113.50 5.11
42 600702 沱牌舍 得 17,119,203.43 5.08
43 002501 利源精 制 17,073,427.68 5.06
44 600571 信雅达 15,990,048.44 4.74
45 600260 凯乐科 技 15,859,406.00 4.70
46 300235 方直科 技 15,858,349.00 4.70
47 600410 华胜天 成 15,806,914.80 4.69
48 300113 顺网科 技 15,693,053.65 4.65
49 002741 光华科 技 15,288,186.00 4.53
50 002276 万马股 份 14,872,284.00 4.41
51 002141 蓉胜超 微 14,644,349.04 4.34
52 000952 广济药 业 14,349,394.47 4.25
53 601988 中国银 行 14,003,076.92 4.15
54 300284 苏交科 13,479,264.29 4.00
55 600581 八一钢 铁 13,439,392.70 3.98
56 600845 宝信软 件 13,259,104.86 3.93
57 002609 捷顺科 技 13,054,024.30 3.87
58 300199 翰宇药 业 12,969,305.07 3.85
59 300358 楚天科 技 12,831,000.00 3.80
60 002693 双成药 业 12,514,738.00 3.71
61 002101 广东鸿 图 12,477,420.00 3.70
62 600305 恒顺醋 业 11,972,557.32 3.55
63 002649 博彦科 技 11,767,544.83 3.49
64 000858 五 粮 液 11,452,527.45 3.40
65 002385 大北农 11,160,632.95 3.31
66 600711 盛屯矿 业 10,670,000.00 3.16
67 600358 国旅联 合 10,214,218.50 3.03
68 300017 网宿科 技 10,057,851.36 2.98
69 002539 新都化 工 9,818,162.84 2.91
70 300033 同花顺 8,490,701.00 2.52
71 002102 冠福股 份 7,998,330.00 2.37
72 600718 东软集 团 7,995,415.75 2.37
73 300165 天瑞仪 器 7,361,955.94 2.18
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,775,086,165.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,939,380,020.59
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,291,000.00 2.55
其中： 政策 性金 融债 70,291,000.00 2.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 70,291,000.00 2.55
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 500,000 50,175,000.00 1.82
2 150301 15 进出 01 200,000 20,116,000.00 0.73
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注 ：本 基金 本报 告期 末未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注 ：本 基金 本报 告期 末 无国债 期货 持仓 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注： 本 基金 本报 告期 内 未投资 国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 证监 会、 证券 交易所 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 550,185.77
2 应收证 券清 算款 112,233,469.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 578,090.50
5 应收申 购款 14,060,448.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 127,422,194.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300212 易华录 179,220,600.00 6.51 重大事 项停 牌
2 000732 泰禾集 团 136,796,238.00 4.97 重大事 项停 牌
3 603939 益丰药 房 132,455,862.00 4.81 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
73,646 17,205.36 23,386,376.05 1.85% 1,243,719,772.23 98.15%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,843,536.82 0.22%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月22 日 ）基 金份 额 总额
3,215,774,652.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 273,141,021.24
本报告 期基 金总 申购 份额 2,025,531,109.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,031,565,982.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,267,106,148.28
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日公 告， 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、 汇添 富
中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能源 ETF 、汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理， 由吴 振翔
先生单 独管 理上 述基 金。
2 、 基 金管 理人2015 年1 月8 日 公告 ， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证
300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时， 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
3 、 基 金管 理 人2015 年1 月 8 日 公告 ， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经
理，与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。
4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日公 告， 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金
经理， 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。
5 、 基 金管 理 人2015 年2 月 5 日 公告 ， 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经
理，与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。
6 、 《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 2 月 16 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添
富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ，与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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8 、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基
金经理 ，与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。
9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3
月24 日正 式生 效， 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 基金 的基
金经理 ，由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。
11 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富全 额宝 货币基 金的 基金
经理， 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。
12 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添富
理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。
13 、 基金 管理 人2015 年 4 月 1 日 公告 ， 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金
经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。
14 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 理财 7 天 债券基 金的 基金
经理， 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。
15 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告， 新任 李文 先 生为董 事长 ， 潘 鑫军 先生 不再担 任董 事
长。
16 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告， 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理， 由李 文
先生代 为履 行法 定代 表人 职责， 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。
17 、 基金 管理 人2015 年 5 月 27 日公 告， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。
18 、 基金 管理 人2015 年 6 月 16 日公 告， 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。
19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日正 式生
效，刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。
20 、 基 金管 理人2015 年6 月 27 日公 告， 新任 李文 先 生为法 定代 表人 ， 新 任张 晖先生 为总 经
理。新 任李 鹏先 生为 督察 长，李 文先 生不 再担 任督 察长， 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。
21 、 本报 告期 ， 基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年1 月， 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ，以 及对相 关负 责人 的警 示， 公司高 度重 视 ，
认真落 实整 改要 求 ， 加 强 制度和 风控 措施 ， 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力 。2015 年
4 月， 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 2,308,928,279.86 34.39% 2,045,611.34 34.20% -
兴业证券 2 717,340,977.85 10.68% 635,833.80 10.63% -
招商证券 2 561,681,301.13 8.37% 498,308.09 8.33% -
安信证券 1 494,164,204.18 7.36% 449,883.61 7.52% -
联合证券 1 458,257,167.16 6.82% 405,512.19 6.78% -
银河证券 2 435,691,002.15 6.49% 385,598.16 6.45% -
齐鲁证券 2 376,258,174.37 5.60% 336,537.23 5.63% -
中金公司 2 284,648,625.99 4.24% 251,886.84 4.21% -
国金证券 2 233,239,767.92 3.47% 209,057.91 3.50% -
国信证券 1 158,464,642.87 2.36% 140,225.53 2.34% -
上海证券 1 136,024,294.68 2.03% 123,836.70 2.07% -
中信建投 1 131,668,778.19 1.96% 119,871.82 2.00% -
东兴证券 1 111,761,214.15 1.66% 101,747.46 1.70% -
长江证券 1 84,326,953.96 1.26% 76,771.39 1.28% -
中投证券 1 73,404,287.76 1.09% 66,827.58 1.12% -
海通证券 1 64,838,890.66 0.97% 59,029.28 0.99% - 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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国泰君安 2 52,655,058.55 0.78% 46,594.75 0.78% -
华鑫证券 1 25,827,466.68 0.38% 23,513.45 0.39% -
中银国际 1 5,217,298.00 0.08% 4,749.88 0.08% -
申银万国 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信建投 - - 10,000,000.00 100.00% - - 汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时汇添富策略回报股票 2015 年半 年度报告 摘要
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催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 40 个交 易单 元与 汇添 富 成长焦 点股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富美 丽 30 股 票 型证券 投资 基金 、
汇添富 成长 多因 子量 化策 略股票 型 证 券投 资基 金 共 用。本 报告 期退 租 1 家证 券公司 的 1 个交 易 单
元：厦 门证 券 （ 上交 所交 易单元 ） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 8 月29 日
