汇 添 富 理财 30 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 理 财30 天债 券
基金主 代码 470030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 9 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 783,644,266.94 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财30 天债 券A 汇添富 理 财30 天债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470030 471030
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 767,466,949.18 份 16,177,317.76 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 原则 上将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
150 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 长期风 险收 益水 平低 于股 票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场型 证券 投
资基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 理 财 30 天债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2490% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.1380% 0.0006%
过去三 个月 1.2018% 0.0137% 0.3366% 0.0000% 0.8652% 0.0137%
过去六 个月 2.4065% 0.0103% 0.6695% 0.0000% 1.7370% 0.0103%
过去一 年 4.8069% 0.0095% 1.3546% 0.0000% 3.4523% 0.0095%
过去三 年 13.7846% 0.0064% 4.1082% 0.0000% 9.6764% 0.0064%
自基金 合同
生效日 起至
今
14.4334% 0.0062% 4.3164% 0.0000% 10.1170% 0.0062%
汇添富 理 财 30 天债 券B
基金级 别 汇添富 理 财30 天债 券 A 汇添富 理 财30 天债 券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 20,157,052.20 1,478,679.62
本期利 润 20,157,052.20 1,478,679.62
本期净 值收 益率 2.4065% 2.5534%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 767,466,949.18 16,177,317.76
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2730% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.1620% 0.0006%
过去三 个月 1.2747% 0.0137% 0.3366% 0.0000% 0.9381% 0.0137%
过去六 个月 2.5534% 0.0103% 0.6695% 0.0000% 1.8839% 0.0103%
过去一 年 5.1103% 0.0095% 1.3546% 0.0000% 3.7557% 0.0095%
过去三 年 14.7770% 0.0064% 4.1082% 0.0000% 10.6688% 0.0064%
自基金 合同
生效日 起至
今
15.4797% 0.0062% 4.3164% 0.0000% 11.1633% 0.0062%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2012 年 5 月 9 日 ，至本 报告 期末 未满 五年 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2012 年5 月9 日，截 至本 报告 期末 ，基 金成立 未满 五年 ；
本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 （2012 年5 月 9 日 ） 起6 个 月 ， 建 仓 结束时 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 2,198.54 亿元 ，有 效客 户数 约 600 万户 ，资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开
放式证券投资 基金，形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征， 较为完善 、 有效的产品 线，包括
汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型证 券投资基
金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证
券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添
富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券
投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添
富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资
股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资
基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添
富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式
证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇
添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证券
投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开
放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式
指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、
汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场
基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分 级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场
基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益
快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票
基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富医疗服务 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇 添 富 货
币 基 金 、
汇 添 富 全
额 宝 货 币
基 金 、 汇
添 富 理 财
30 天 债券
基 金 、 汇
添 富 理 财
2014 年 1 月
21 日
- 7 年
国 籍 ： 中
国， 学历：
上 海 财 经
大 学 管 理
学 硕 士 。
相 关 业 务
资 格 ： 基
金 从 业 资
格 。 从 业汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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60 天 债券
基 金 、 汇
添 富 和 聚
宝 货 币 基
金 、 汇 添
富 添 富 通
货 币 基 金
的 基 金 经
理。
经历：
2008 年 5
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 ， 历 任
固 定 收 益
交 易 员 、
固 定 收 益
交易主
管。2013
年 7 月 31
日 至 今 任
汇 添 富 货
币 基 金 的
基金经
理，2013
年 12 月
13 日 至今
任 汇 添 富
全 额 宝 货
币 基 金 的
基金经
理。2014
年 1 月 21
日 至 今 任
汇 添 富 理
财30 天债
券 、 理 财
60 天 债券
基 金 的 基
金 经 理 。
2014 年 5
月28 日至
今 任 汇 添
富 和 聚 宝
货 币 基 金
的 基 金 经
理。2015
年 1 月 16
日 至 今 任
汇 添 富 添
富 通 货 币
基 金 （ 原汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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汇 添 富 新
收 益 债 券
基 金 ） 的
基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有 效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据 分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ， 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 一季 度经 济下 行压 力 仍然较 大，3 月 金融 数据 比较疲 弱， 出口 数据 较弱 ， 社融 的非 信贷
部分继续萎缩 。整个一 季 度来看，货币 条件没有 如 市场预期放松 甚至继续 收 紧，包括货 币增速仍
处于下滑通道 ，叠加综 合 有效汇率偏强 以及实际 利 率偏高，对经 济不利， 前 期的稳增长 政策对经
济周期的影响 不足。虽 然 央行采取宽松 的货币政 策 ，但实际利率 并未如预 期 引导下行， 且受到股
票 IPO 和股 市上 涨的 挤压 效应影 响， 银行 间流 动性 较紧， 协议 存款 利率 持续 较高。 现券 方面 ， 由
于资金 成本 较高 和流 动性 冲击的 影响 ，短 融收 益率 逐步上 行， 信用 利差 有所 扩大。
2015 二季 度央 行维 持 较 为 宽松的 货币 政策 ，引 导资 金利率 下行 。2015 年 4 月 以来， 资金 面
迅速放松，尤 其短期回 购 利率出现了大 幅的下行 ， 同时带动存款 利率和短 融 利率下行， 资金面有
加速宽 松的 趋势 ，市 场在 资金利 率低 位加 杠杆 以短 养长。 短期 融资 券收 益率 快速回 落后 在 5 月中
旬开始反弹， 尤其是在 一 级发行压力持 续，IPO 冲 击时反弹明显 ，期限利 差 和信用利差回 升。机
构对资 金面 的乐 观预 期也 使得 6 月初 IPO 对资 金利 率的扰 动明 显， 6 月 中下 旬季末 因素 和 IPO 的
叠加使 得市 场出 现较 好的 锁定中 长期 限存 款和 建仓 短融的 机会 。
本基金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于 IPO 期 间和月 末等 可能 发生 流动 性紧张 的时 点 滚
动操作，在短 融收益率 高 企的时点战略 性建仓， 并 持续改善组合 持仓中短 融 的流动性。 通过短融
的波段性操作 和合理错 配 存款到期日， 在保证组 合 整体流动性的 前提下， 抓 住资金利率 高企的时
间窗口锁定高 息存款和 优 质短融提高组 合收益率 。 通过这些前瞻 性的操作 ， 本基金有效 应对了组
合的规模变化 ，确保了 组 合的流动性和 和合法合 规 运作，并抓住 关键时点 锁 定了一部分 较高收益
的同业 存款 和短 期债 券获 取收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 本基 金A 级 净值收 益率 为2.4065% ，B 级净值 的收 益率 为2.5534% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年， 货币 市场短 期资 金成 本和 资金 面的稳 定性 已经 成为 短期 债券利 率快 速 下
行的推手。央 行目前还 维 持宽松的货币 环境，货 币 政策还有空间 ，下半年 债 市仍有较好 的交易性
机会， 但需 要紧 密观 察经 济复苏 的情 况以 判断 货币 政策放 松的 幅度 和速 度。
同时 7 月初 以来 ，半 年末 效应消 除， 打新 暂停 ，部 分打新 资金 暂时 重回 债市 ，资金 面重 回 宽
松的态势，同 时股市大 跌 使得投资者风 险偏好降 低 ，腾出部分仓 位 配置短 期 信用债，短 融收益率
和存款 利率 将快 速下 行， 信用利 差压 缩， 挑战 5 月 的利率 低点 。同 时， 由于 IPO 只是 暂停 ，且 下汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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半年资金面相 对上半年 更 为 谨慎，如果 市场情绪 过 于乐观，需要 防范资金 的 超预期收紧 带来的收
益率波 动。
有鉴于此，本 基金将在 密 切跟踪基本面 、政策面 和 资金面前提下 ，综合分 析 本基金的份额 变
动，提前做好 债券与存 款 之间的配置计 划，保持 组 合的较高流动 性和安全 性 ，积极把握 市场结构
性机会，通过 在合适的 时 点锁定高收益 的存款和 灵 活控制短融仓 位博取资 本 利得收入为 投资者创
造更多 额外 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由 投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有 限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 期初 应付 收 益 2,223,581.81 元， 本基 金2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 期间 累
计分配 收 益21,635,731.82 元， 其中 人民 币18,744,852.59 元以 红利 再投 资方 式结转 入实 收基 金，
人民币 3,998,393.98 元 因 基金赎 回而 支付 给投 资 者 ，其余 人民 币 1,116,067.06 元为 期末 应付 收
益。 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 汇添 富理 财 30 天 债 券型证 券投 资基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 汇 添富 理财30 天债 券型 证券 投资 基金 的管理 人—— 汇 添富 基金 管理股 份有 限公
司在汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 的投 资运 作、 每 万份 基金 净收 益和7 日年 化收 益率 、 基
金利润分配、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富理财 30 天债券型证券 投
资基 金2015 年 半年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了 核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 194,355,232.97 515,448,870.26
结算备 付金 - 225,500.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 496,271,797.43 525,559,254.17
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - - 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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债券投 资 496,271,797.43 525,559,254.17
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 90,000,375.00 107,600,681.40
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,070,627.80 14,758,913.42
应收股 利 - -
应收申 购款 2,624,907.18 -
其他资 产 - -
资产总 计 790,322,940.38 1,163,593,219.25
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 4,949,877.52 69,996,695.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 191,036.00 303,730.66
应付托 管费 56,603.22 89,994.25
应付销 售服 务费 207,353.11 305,311.19
应付交 易费 用 18,336.78 13,465.71
应交税 费 - -
应付利 息 346.25 9,457.86
应付利 润 1,116,067.06 2,223,581.81
其他负 债 139,053.50 191,028.16
负债合 计 6,678,673.44 73,133,264.64
所有者权益：
实收基 金 783,644,266.94 1,090,459,954.61
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 783,644,266.94 1,090,459,954.61
负债和 所有 者权 益总 计 790,322,940.38 1,163,593,219.25
注：报 告截 止 日 2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额 783,644,266.94 份，
其中A 级份 额767,466,949.18 份，B 级份 额16,177,317.76 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 24,878,016.78 43,797,468.93
1.利息 收入 20,865,196.60 42,136,905.02
其中： 存款 利息 收入 11,002,358.66 30,052,535.66
债券利 息收 入 9,131,560.96 11,482,107.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 731,276.98 602,261.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 4,012,820.18 1,660,563.91
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,012,820.18 1,660,563.91
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 3,242,284.96 4,979,549.75
1．管 理人 报酬 1,214,532.52 2,134,108.17
2．托 管费 359,861.48 632,328.32
3．销 售服 务费 1,267,380.87 1,782,383.16
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 232,618.78 214,796.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 232,618.78 214,796.35
6．其 他费 用 167,891.31 215,933.75
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
21,635,731.82 38,817,919.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,090,459,954.61 - 1,090,459,954.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,635,731.82 21,635,731.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-306,815,687.67 - -306,815,687.67
其中：1. 基 金申 购款 690,043,654.37 - 690,043,654.37
2. 基金 赎回 款 -996,859,342.04 - -996,859,342.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -21,635,731.82 -21,635,731.82
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
783,644,266.94 - 783,644,266.94
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,389,703,553.11 - 2,389,703,553.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 38,817,919.18 38,817,919.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,257,679,972.99 - -1,257,679,972.99
其中：1. 基 金申 购款 1,407,919,535.07 - 1,407,919,535.07
2. 基金 赎回 款 -2,665,599,508.06 - -2,665,599,508.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -38,817,919.18 -38,817,919.18
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,132,023,580.12 - 1,132,023,580.12
汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 张晖______
______ 陈灿 辉______
____ 韩 从慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 理 财 30 天债 券型 证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”) ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2012]556 号文 《关 于核 准汇 添富 理财 30 天 债券 型证 券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司（ 现 汇添富基金 管理股份
有限公 司） 作为 发起 人于2012 年5 月2 日至 2012 年5 月 7 日向 社会 公开 募集 。 基金合 同 于 2012
年 5 月 9 日正 式生 效。 首 次设立 募集 规模 为 24,441,718,012.59 份基 金份 额 。本基 金为 契约 型开
放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人与注 册 登记机构均 为 汇添富基 金 管理股份有 限公司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、期 限在 一年
以内（含一年 ）的债券 回 购、期限在一 年以内（ 含 一年）的中央 银行票据 、 短期融资券 及法律法
规或中国证监 会允许投 资 的其他固定收 益类金融 工 具。本基金采 用积极管 理 型的投资策 略，原则
上将投 资组 合的 平均 剩余 期限控 制 在 150 天以 内， 在控制 利率 风险 、尽 量降 低基金 净值 波动 风 险
并满足 流动 性的 前提 下， 提高基 金收 益。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：七 天通 知存款 税后 利率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对 本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自 2015 年 4 月 3 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外 ） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 ， 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、
会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入 ， 继 续免 征 营业税 和企 业所 得税 ； 根 据财政 部 、 国 家税 务
总局财税[2008]1 号文《 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知》 的规定， 对 证券投资基金 从证券
市场中取得的 收入，包 括 买卖股票、债 券的差价 收 入，股权的股 息、红利 收 入，债券的 利息收入
及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
2 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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由上市 公司 、 发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税； 根据
财政部、国家 税务总局财 税字[2008]132 号文《 财 政部、国家税 务总局关于 储蓄存款利息 所得有
关个人 所得 税政 策的 通知 》的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利 息所得 暂免 征收 个人
所得税 。
6.4.6 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债券 交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占 当期 债券
回购
成交总额 的
比例
东方证券股份有限公司 - - 349,000,000.00 100.00%
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 未有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,214,532.52 2,134,108.17
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
421,539.83 609,692.59
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数H 为每日 应支 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费
划付指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
359,861.48 632,328.32
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 。由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金托管费
划付指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财30 天
债券 A
汇添富 理 财 30 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
44,326.70 2,053.90 46,380.60
中国工 商银 行股 份有 限公
司
724,075.99 229.08 724,305.07
东方证 券股 份有 限公 司 3,766.27 - 3,766.27
合计 772,168.96 2,282.98 774,451.94
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财30 天
债券 A
汇添富 理 财30 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
31,640.70 18,779.63 50,420.33
中国工 商银 行股 份有 限公
司
1,088,837.56 742.70 1,089,580.26
东方证 券股 份有 限公 司 6,934.70 - 6,934.70
合计 1,127,412.96 19,522.33 1,146,935.29
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金各类基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费，A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金
资产净 值 的0.30% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年
费率计 提。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H=E×R ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
各类基金份额 的销售服 务 费在基金合同 生效后每 日 计提，按月支 付，由基 金 托管人于次 月首日起
3 个工作日内 从基金财 产 中一次性划往 基金注册 登 记清算账户。 由注册登 记 机构分别支 付给各销
售机构 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
易的
各关联 方名 称
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 92,970,000.00 8,201.74
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
10,428,740.14 - - - 17,955,000.00 2,951.51
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股
份有限公司
1,355,232.97 7,738.71 1,555,395.25 13,093.19
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间获 得 的利息 收入 为人 民币
298.33 元（ 上年 度可 比期 间：人 民币 1,569.73 元） ，2015 年 6 月 30 日 结算 备付金 余额 为人 民币
0.00 元（ 上年 度可 比期 间 ：人民 币 805,000.00 元） 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.8 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 余 额4,949,877.52 ，是以 如下 债券 作为 质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110212 11 国开12 2015 年7 月2 日 99.90 50,000 4,995,000.00
合计
50,000 4,995,000.00
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 496,271,797.43 62.79
其中： 债券 496,271,797.43 62.79
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 90,000,375.00 11.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 194,355,232.97 24.59
4 其他各项 资产 9,695,534.98 1.23
5 合计 790,322,940.38 100.00
汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.68
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,949,877.52 0.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 126
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 143
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 75
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过150 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 28.63 0.63
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
3 60 天( 含) —90 天 8.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 19.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.80 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 32.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.62 0.63
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,971,056.97 10.21
其中： 政策 性金 融债 79,971,056.97 10.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 416,300,740.46 53.12
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 496,271,797.43 63.33
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 29,812,852.77 3.80
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041456053 14 陕 交建
CP002
300,000 29,995,192.79 3.83
2 120227 12 国开 27 300,000 29,812,852.77 3.80
3 041554020 15 兵 团投
资CP001
200,000 20,198,591.25 2.58
4 041564016 15 滇 建工
CP001
200,000 20,171,643.27 2.57
5 041559006 15 亨通
CP001
200,000 20,161,074.58 2.57
6 041451060 14 大 装备 200,000 20,128,092.94 2.57 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
CP001
7 011598006 15 浙 物产
SCP006
200,000 20,089,615.41 2.56
8 041562021 15 金港
CP001
200,000 20,067,013.99 2.56
9 140443 14 农发 43 200,000 20,008,891.97 2.55
10 071542003 15 西 部证
券CP003
200,000 19,999,557.73 2.55
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 36
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3758%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0354%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1990%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
7.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不 存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
7.8.3
报告 期内本基 金投资 的前十名证券 的发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,070,627.80
4 应收申 购款 2,624,907.18
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 9,695,534.98
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
汇添
富理
财 30
天债
券 A
15,817 48,521.65 6,619,110.26 0.86% 760,847,838.92 99.14%
汇添
富理
财 30
天债
券 B
2 8,088,658.88 10,141,867.48 62.69% 6,035,450.28 37.31%
合计 15,819 49,538.17 16,760,977.74 2.14% 766,883,289.20 97.86%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理财
30 天 债券A
3,116.69 0.00%
汇添富 理财
30 天 债券B
- -
合计
3,116.69 0.00%
汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 理 财30 天债
券A
0
汇添富 理 财30 天债
券B
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理 财30 天债
券A
0
汇添富 理 财30 天债
券B
0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 30 天
债券 A
汇添富 理 财 30 天
债券B
基金合 同生 效日 （2012 年5 月9 日 ） 基 金份
额总额
21,536,882,695.72 2,904,835,316.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 990,558,360.70 99,901,593.91
本报告 期基 金总 申购 份额 671,495,574.19 18,548,080.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 894,586,985.71 102,272,356.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 767,466,949.18 16,177,317.76
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日公 告， 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、 汇添 富
中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能源 ETF 、汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理， 由吴 振翔汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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先生单 独管 理上 述基 金。
2 、 基 金管 理人2015 年1 月8 日 公告 ， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证
300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时， 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
3 、 基 金管 理 人2015 年1 月 8 日 公告 ， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经
理，与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。
4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日公 告， 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金
经理， 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。
5 、 基 金管 理 人2015 年2 月 5 日 公告 ， 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经
理，与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。
6 、 《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 2 月 16 日正 式生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添
富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ，与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。
8 、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基
金经理 ，与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。
9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3
月24 日正 式生 效， 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。
10 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 基金 的基
金经理 ，由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。
11 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富全 额宝 货币基 金的 基金
经理， 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。
12 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚 先 生 不再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添富
理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。
13 、 基金 管理 人2015 年 4 月 1 日 公告 ， 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金
经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。
14 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 理财 7 天 债券基 金的 基金
经理， 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。
15 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告， 新任 李文 先 生为董 事长 ， 潘 鑫军 先生 不再担 任董 事
长。
16 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告， 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理， 由李 文汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 31 页
先生代 为履 行法 定代 表人 职责， 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。
17 、 基金 管理 人2015 年 5 月 27 日公 告， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。
18 、 基金 管理 人2015 年 6 月 16 日公 告， 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。
19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日正 式生
效，刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。
20 、 基 金管 理人2015 年6 月 27 日公 告， 新任 李文 先 生为法 定代 表人 ， 新 任张 晖先生 为总 经
理。新 任李 鹏先 生为 督察 长，李 文先 生不 再担 任督 察长， 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。
21 、 本报 告期 ， 基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 ，为本 基金进 行审计的机 构未发 生变化 ，为安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年1 月， 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ，以 及对相 关负 责人 的警 示， 公司高 度重 视，
认真落 实整 改要 求， 加 强 制度和 风控 措施， 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力。2015 年
4 月， 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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东方证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
此 2 个交易 单元 与汇 添富 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金、 添富 增强 收益 债券 型证券 投资 基金 、 汇
添富现金宝货 币市场基 金 、汇添富互利 分级债券 型 证券投资 基金 、汇添富 新 收益债券证 券投资基
金、汇 添富 年年 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资 基
金联接 基金 共用 。本 报告 期内未 新增 或退 租证 券公 司交易 单元 。 汇添富理财 30 天债 券 2015 年 半年度报告 摘要
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本期 未发 生偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 8 月29 日
