汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金2015 年半年度
报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 现金 宝货 币市 场基 金
基金主 代码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月12 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 36,858,802,981.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理
人互联 网网 址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 层 汇添 富基 金管 理股份汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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有限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 663,953,586.92
本期利 润 663,953,586.92
本期净 值收 益率 2.1782%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 36,858,802,981.81
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3326% 0.0022% 0.0288% 0.0000% 0.3038% 0.0022%
过去三 个月 1.0490% 0.0019% 0.0873% 0.0000% 0.9617% 0.0019%
过去六 个月 2.1782% 0.0016% 0.1736% 0.0000% 2.0046% 0.0016%
过去一 年 4.4208% 0.0013% 0.3503% 0.0000% 4.0705% 0.0013%
自基金 合同
生效日 起至
今
8.9599% 0.0021% 0.6312% 0.0000% 8.3287% 0.0021%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2013 年 9 月 12 日 ，截 至本 报告 期末 ， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 2,198.54 亿元 ，有 效客 户数 约 600 万户 ，资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开
放式证券投资 基金，形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征， 较为完善 、 有效的产品 线，包括
汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均衡 增 长股票 型证 券投资基汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳
健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富 价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证
券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添
富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券
投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添
富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资
股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资
基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添
富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式
证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇
添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券型 证券
投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开
放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式
指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、
汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添
富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场
基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场
基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益
快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票 型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票
基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富医疗服务 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富 现
金宝、 理
财 14 天、
理财21 天
基金的 基
金经理 ，
汇添富 多
2015 年 3 月
10 日
- 9 年
国籍： 中
国。 学历：
上海财 经
大学经 济
学硕士 。
业务资
格：证 券汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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元收益 债
券、实 业
债债券 基
金的基 金
经理助
理。
投资基 金
从业资
格。从 业
经历： 曾
任汇添 富
基金债 券
交易员 、
债券风 控
研究员 。
2012 年11
月30 日至
2014 年 1
月 7 日任
浦银安 盛
基金货 币
市场基 金
的基金 经
理。2014
年 1 月加
入汇添 富
基金， 历
任金融 工
程部高 级
经理、 固
定收益 基
金经理 助
理。2014
年 4 月 8
日至今 任
汇添富 多
元收益 债
券基金 、
汇添富 实
业债债 券
基金的 基
金经理 助
理，2015
年 3 月 10
日至今 任
汇添富 现
金宝货 币
基金、 汇
添富理 财
14 天 债券
基金、 汇汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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添富理 财
21 天 债券
基金的 基
金经理 。
曾刚
汇添富 理
财14 天的
基金经 理
助理， 理
财 21 天、
理财7 天、
汇添富 多
元收益 、
可转换 债
券、实 业
债债券 、
现金宝 货
币、双 利
增强债 券
的基金 经
理，固 定
收益投 资
副总监 。
2013 年 9 月
12 日
2015 年 3 月 31 日 14 年
国籍： 中
国。 学历：
中国科 技
大学学
士，清 华
大学 MBA 。
业务资
格：基 金
从业资
格。从 业
经历： 曾
在红塔 证
券、汉 唐
证券、 华
宝兴业 基
金负责 宏
观经济 和
债券的 研
究，曾 任
上海电 气
集团财 务
有限公 司
资产管 理
部任经 理
助理，
2008 年 5
月15 日至
2010 年 2
月 5 日任
华富货 币
基金的 基
金经理 、
2008 年 5
月28 日至
2011 年11
月 1 日任
华富收 益
增强基 金
的基金 经
理 、2010
年 9 月 8汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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日至 2011
年 11 月 1
日任华 富
强化回 报
基金的 基
金经理 。
2011 年11
月加入 汇
添富基
金，现 任
固定收 益
投资副 总
监。2012
年 5 月 9
日至 2014
年 1 月 21
日任汇 添
富理 财 30
天基金 的
基金经
理，2012
年 6 月 12
日至 2014
年 1 月 21
日任汇 添
富理 财 60
天基金 的
基金经
理，2012
年 9 月 18
日至今 任
汇添富 多
元收益 基
金的基 金
经理，
2012 年10
月18 日至
2014 年 9
月17 日任
汇添富 理
财28 天基
金的基 金
经理，
2013 年 1
月24 日至汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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2015 年 3
月31 日任
汇添富 理
财21 天基
金的基 金
经理，
2013 年 2
月 7 日至
今任汇添
富可转 换
债券基 金
的基金 经
理，2013
年 5 月 29
日至 2015
年 3 月 31
日任汇 添
富理 财 7
天基金 的
基金经
理，2013
年 6 月 14
日至今 任
汇添富 实
业债基 金
的基金 经
理，2013
年 9 月 12
至2015 年
3 月 31 日
任汇添 富
现金宝 货
币基金 的
基金经
理，2013
年 12 月 3
日至今 任
汇添富 双
利增强 债
券基金 的
基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期； 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究 公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ， 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 债券 市场 表现 分 化 ， 中 长期 限利 率债 波动 呈 “ V” 型走 势 ， 信 用债 和1 年以内 短债 则表
现较好，收益 下行显著 ， 整体来看，收 益率曲线 陡 峭化严重。一 季度市场 资 金面偏紧， 债市高位汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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震荡 ， 在 央行 连续 采用 降 准、 降息 和SLF 等 多种 放 松方式 后 ，4 月中 旬资 金面 转为宽 松 ，7 天回 购
利率从 一季 末 约4% 的水 平 一路下 行至 最 低 2% ， 货币 市场和 债券 市场 也相 应下 行， 其 中 1 年期 AAA
短融收 益率 与去 年末 相比 ， 降 幅最 高近200BP ，6 月 份受新 股发 行和 季末 因素 叠加的 影响 ， 收益 率
有所反 弹。10 年期 金融 债 收益率 则 在 3.7%-4.1% 的 区间震 荡。
与去年末相比 ，本基金 规 模显著上升 ， 一方面与 基 金收益率表现 相对稳定 有 关，另一方面 源
于本基金的支 付功能便 捷 ，可见互联网 基金的发 展 前景仍然广阔 。但是我 们 也注意到， 今年打新
市场火 爆，IPO 发行 进程 加速， 对现 金宝 货币 的规 模形成 较大 的扰 动， 流动 性管理 变得 尤为 关键 ，
因此组 合在 资产 的配 置上 ，加大 了 AAA 高 评级 短融 和短期 存款 的比 例。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 本基 金净 值 收益率 为 2.1782% ， 同期 业绩比 较基 准率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年以来国际 环境扑朔 迷 离，美国加息 预期升温 ， 美元中期走强 ，而希腊 面 临退欧的不确 定
性， 加剧 了欧 元区 的动 荡 ， 推 升全 球避 险情 绪 。 国 内经济 方面 ， 最近 几个 月 M2 和社 融余 额增 速创
历史新低，货 币增速仍 延 续环比回落的 态势，其 背 后对应的是投 资和融资 需 求的持续萎 缩。上半
年房地产市场 有所回暖 ， 但是全国范围 看二、三 线 以下城市的去 库存压力 极 大，预计年 内房地产
投资对经济增 长的贡献 较 小，总体来看 三季度经 济 在去杠杆的大 周期下仍 有 较大的下行 风险，货
币政策的放松 有必要保 持 连贯性。预计 三季度债 市 仍有较好的表 现，考虑 到 整体收益率 已经处于
低位， 债 市 波动 性大 的特 征仍会 贯穿 始终 ，IPO 暂 停 带来的 打新 资金 流向 也会 导致债 市大 起大 落，
时点选择和流 动性管理 对 组合管理提出 新的挑战 。 此外，实体经 济较差导 致 的企业违约 风险会显
著增大 ，这 一点 值得 警惕 。
由于本基金规 模较大， 同 时也受到打新 资金的干 扰 ，组合流动性 管理难度 较 大，我们将综 合
分析本基金的 份额变动 规 律，合理搭配 回购、同 业 存款、短融、 金融债等 品 种，力争在 注重流动
性的同时提高 组合收益 ， 同时会针对债 券市场风 险 频发的现状， 做好债券 资 质的筛查， 避免出现
所投资 债券 评级 下调 、到 期无法 兑现 的情 况。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投 资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金依据 签 署的《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用户服务 协 议》从中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司取 得中债 估值 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金每日 计算投资 人 帐户当日所产 生的收益 ， 每月将投资人 帐
户累计 的收 益结 转为 基金 份额， 计入 该投 资人 帐户 的基金 份额 中。
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期 间累 计分 配 收益 663,953,586.92 元 ， 均为以 红利 再
投资方 式结 转入 实收 基金 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 现金宝货 币 市场基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富现 金 宝货币市场基 金的管理 人 —— 汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添
富现金 宝货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基金汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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费用开支等 问题上， 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基
金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 利润 分配情 况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告 等内容 进行 了核 查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 21,793,225,487.31 14,533,541,400.44
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 13,948,592,895.65 11,290,259,423.64
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 13,948,592,895.65 11,290,259,423.64
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 744,735,866.95 416,643,871.27
应收证 券清 算款 151,582,546.72 -
应收利 息 295,406,723.15 431,413,108.49
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 27,500.00 -
资产总 计 36,933,571,019.78 26,671,857,803.84
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 59,999,850.00 424,988,842.51
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 6,822,963.87 6,443,152.87
应付托 管费 1,263,511.84 1,193,176.46
应付销 售服 务费 6,317,559.12 5,965,882.28
应付交 易费 用 184,525.86 126,782.59
应交税 费 - -
应付利 息 2,023.97 94,486.52
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 177,603.31 239,000.00
负债合 计 74,768,037.97 439,051,323.23
所有者权益：
实收基 金 36,858,802,981.81 26,232,806,480.61
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 36,858,802,981.81 26,232,806,480.61
负债和 所有 者权 益总 计 36,933,571,019.78 26,671,857,803.84
注： 报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额36,858,802,981.81
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014
年6 月30 日
一、收入 762,547,423.89 852,263,490.88
1.利息 收入 694,161,609.07 833,293,674.57
其中： 存款 利息 收入 485,913,631.05 743,052,524.51
债券利 息收 入 203,903,836.33 86,422,027.54
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,344,141.69 3,819,122.52
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 68,385,814.82 18,969,816.31
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 68,385,814.82 18,969,816.31
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减： 二、费用 98,593,836.97 89,716,847.37
1．管 理人 报酬 41,380,459.82 39,958,163.36
2．托 管费 7,663,048.13 7,399,659.88
3．销 售服 务费 38,315,240.55 36,998,299.43
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 10,970,521.23 5,082,272.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 10,970,521.23 5,082,272.25
6．其 他费 用 264,567.24 278,452.45
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” 号填列） 663,953,586.92 762,546,643.51
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 663,953,586.92 762,546,643.51
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
26,232,806,480.61 - 26,232,806,480.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 663,953,586.92 663,953,586.92
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
10,625,996,501.20 - 10,625,996,501.20
其中：1.基 金申 购款 270,547,557,831.07 - 270,547,557,831.07
2.基金 赎回 款 -259,921,561,329.87 - -259,921,561,329.87
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -663,953,586.92 -663,953,586.92 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
36,858,802,981.81 - 36,858,802,981.81
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
12,072,663,742.58 - 12,072,663,742.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 762,546,643.51 762,546,643.51
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
16,172,272,450.62 - 16,172,272,450.62
其中：1.基 金申 购款 157,815,120,912.47 - 157,815,120,912.47
2.基金 赎回 款 -141,642,848,461.85 - -141,642,848,461.85
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -762,546,643.51 -762,546,643.51
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
28,244,936,193.20 - 28,244,936,193.20
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 陈灿 辉______
____ 韩 从慧____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富现金宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许 可[2013]1097 号文 《 关于 核准汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由 汇添 富基 金管 理有限 公司 （现 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 ） 作 为发起 人 于 2013 年9
月 9 日至2013 年 9 月 11 日向社 会公 开募 集， 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通 合
伙） 验证 并出 具安 永华 明 （2013 ） 验 字第60466941_B43 号 验资 报告 后 ， 向 中国 证监会 报送 基金 备
案材料 。基 金合 同 于 2013 年 9 月 12 日 正式 生效 。本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 。设 立
时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金（ 本金 ）为 人民 币 240,875,018.17 元 ， 折合 240,875,018.17
份基金份额， 募集资金 在 募集期间未产 生利息。 本 基金的基金管 理人与注 册 登记机构均 为汇添富
基金管 理股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回 购，期限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 资产 支持
证券 、 中 期票 据， 以及 中 国证监 会及/或 中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 金融 工具 。 如
果法律法规或 监管机构 以 后允许货币市 场基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
以将其纳入投 资范围。 本 基金的投资目 标为在保 持 基金资产的低 风险和高 流 动性的前提 下，力争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：活 期存 款利 率（税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁 布的应 用指南、解释以及 其他相 关规定（以下合称 “ 企 业会 计 准则 ” ）编制,
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修改的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务
及份额净值 计价有关 事项 的通知》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披 露
内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信 息
披露特 别规 定》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告 和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自 2015 年 4 月 3 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采 用第 三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 ， 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、
会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.6 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投 资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定，2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄 存款利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联 方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 未有 应支付 关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
41,380,459.82 39,958,163.36
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.27% 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管
理费划款指令，基金托 管 人复核后于次月前 2 个 工作 日 内 从 基 金 财 产 中一 次性 支 付 给 基 金 管理
人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,663,048.13 7,399,659.88
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 的年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.05 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 38,315,240.55
合计 38,315,240.55
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 36,998,299.43
合计 36,998,299.43
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。
销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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付给注册登记 机构，由 注 册登记机构代 付给 销售 机 构。若遇法定 节假日、 休 息日或不可 抗力致使
无法按 时支 付的 ，支 付日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
191,219,665.19 - - - 69,552,327,640.00 12,692,653.52
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银
行股份有限
公司
321,933,779.44 370,748,986.02 - - 1,069,962,000.00 169,678.58
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
9 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 92,123,835.33 -
期间申 购/ 买 入总 份额 573,325,229.52 151,437,888.76
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 373,000,000.00 110,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 292,449,064.85 41,437,888.76
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.79% 0.15%
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投。 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
2.基金 管理 人分 别 于2015 年 2 月5 日，2015 年 2 月12 日，2015 年3 月9 日，2015 年 4 月 7 日，
2015 年 4 月 9 日，2015 年 5 月 6 日，2015 年 6 月2 日，2015 年 6 月 8 日，2015 年 6 月 15 日分
别申购 本基 金 70,000,000.00 份，20,000,000.00 份，20,000,000.00 份，70,000,000.00 份，
100,000,000.00 份，130,000,000.00 份，70,000,000.00 份，40,000,000.00 份和 50,000,000.00
份， 总 计申 购570,000,000.00 份， 申购 费为0 ， 符 合招募 说明 书规 定的 申购 费率。 基金 管理 人分
别于 2015 年 1 月 21 日，2015 年 1 月 27 日，2015 年 1 月 29 日，2015 年 3 月 30 日，2015 年 4
月 10 日，2015 年 4 月 15 日，2015 年 5 月 13 日和 2015 年 5 月 29 日赎 回本 基金 5,000,000.00
份， 20,000,000.00 份， 40,000,000.00 份， 20,000,000.00 份， 100,000,000.00 份， 40,000,000.00
份，93,000,000.00 份和 550,000,000.00 份 ， 总 计赎 回 373,000,000.00 份 ， 赎 回费 为 0 ， 符 合招
募说明 书规 定的 赎回 费率 。报告 期内 管理 人因 红利 再投获 得本 基 金3,325,229.52 份。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
汇 添 富 资 本 管 理 有
限公司
133,256,104.26 0.36% 883,955.13 0.00%
上 海 汇 添 富 公 益 基
金会
3,952,258.48 0.01% 9,501,202.80 0.04%
注：1 、汇 添富 资本 管理 有 限公司 于 2015 年 2 月 12 日申购 本基 金 150,000,000.00 份 ，申 购费 为
0， 符 合招 募说 明书 规定 的 申购费 率 ； 并 于2015 年5 月20 日赎 回本 基金20,000,000.00 份， 赎回
费为 0，符合 招募说明 书 规定的赎回费 率；本报 告 期内汇添富资 本管理有 限 公司因红利 再投获得
本基 金2,372,149.13 份。
2、上 海汇 添富 公益 基金 会 于 2015 年 6 月 16 日 申购 本基金 3,122,663.02 份 ， 申购费为 0， 符合
招募说 明书 规定 的申 购费 率； 并于2015 年1 月5 日，2015 年 1 月 20 日，2015 年3 月 20 日，2015
年3 月23 日和2015 年3 月24 日 ， 分 别赎 回本基 金5,000,000.00 份， 500,100.00 份， 3,229,428.08
份，1,147.52 份和0.14 份， 合 计赎 回 8,730,675.74 份 ， 符 合招 募说 明书 规 定的赎 回费 率； 本报
告期内 上海 汇添 富公 益基 金会因 红利 再投 获得 本基 金59,068.40 份。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行股份有
限公司
8,225,487.31 97,537.23 5,400,749.49 80,772.02
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间获 得 的利息 收入 为人 民
币 1,666.49 元（2014 年 度可比 期间 ：37,659.85 元） ，2015 年 6 月 30 日 结 算备付 金余 额为 人民
币0 元（2014 年可 比期 间 末没有 余额 ） 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140223 14 国开23 2015 年 7 月 1
日
100.00 600,000 59,999,850.00
合计
600,000 59,999,850.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 13,948,592,895.65 37.77
其中： 债券 13,948,592,895.65 37.77
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 744,735,866.95 2.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 409,234,723.70 1.11
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,793,225,487.31 59.01
4 其他各项 资产 447,016,769.87 1.21
5 合计 36,933,571,019.78 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 59,999,850.00 0.16
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 71
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.16 0.16
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.03 -
2 30 天( 含) —60 天 16.45 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.53 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.60 -
4 90 天( 含) —180 天 22.25 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.46 -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.80 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.19 0.16
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,368,543,288.06 6.43
其中： 政策 性金 融债 2,368,543,288.06 6.43
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 11,580,049,607.59 31.42
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 13,948,592,895.65 37.84
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 402,370,699.64 1.09
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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比例（ ％）
1 041556022 15 电网CP002 6,300,000 629,173,614.73 1.71
2 150211 15 国开 11 3,000,000 301,014,125.83 0.82
3 150403 15 农发 03 3,000,000 299,644,048.86 0.81
4 011586004 15 光明
SCP004
2,700,000 270,626,152.93 0.73
5 011537003 15 中 建材
SCP003
2,500,000 249,664,016.96 0.68
6 011514002 15 中粮
SCP002
2,400,000 240,079,664.34 0.65
7 130241 13 国开 41 2,100,000 210,009,272.71 0.57
8 011561001 15 五 矿股
SCP001
2,000,000 201,380,798.16 0.55
9 041451041 14 光明CP001 2,000,000 200,661,827.47 0.54
10 011590004 15 苏 交通
SCP004
2,000,000 200,266,745.01 0.54
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 16
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3145%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0803%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2032%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销。
7.8.2
本报告期内不 存在剩余期 限小于 397 天但剩余 存续 期超过 397 天的浮动 利率 债券的摊余 成
本超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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7.8.3
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 151,582,546.72
3 应收利 息 295,406,723.15
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 27,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 447,016,769.87
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
1,367,258 26,958.19 1,728,871,944.84 4.69% 35,129,931,036.97 95.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
77,407,610.27 0.21%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 12 日 ）基 金份 额总 额 240,875,018.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,232,806,480.61
本报告 期基 金总 申购 份额 270,547,557,831.07
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 259,921,561,329.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 36,858,802,981.81
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 2015 年 1 月 8 日公 告， 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、汇 添富
中证医 药卫 生ETF 、 汇添 富 中证能 源 ETF 、 汇添 富中 证 金融地 产 ETF 基 金的 基金 经理， 由吴 振翔 先
生单独 管理 上述 基金 。
2 、 基金 管理 人2015 年 1 月8 日 公告， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证
300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时， 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。
3 、基 金管 理人 2015 年 1 月 8 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经
理，与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。
4 、 基金 管理 人2015 年 1 月 31 日公 告， 增 聘李 威先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金 经
理，与 韩贤 旺先 生共 同管 理该基 金。
5 、基 金管 理人 2015 年 2 月 5 日公 告， 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经
理，与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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6 、 《汇 添富 成长 多因 子量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》于 2015 年 2 月 16 日正 式 生
效，吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。
7 、 基 金管 理人2015 年 3 月11 日公 告， 增聘蒋 文玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、 汇 添 富
理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理， 与曾 刚先 生共 同管 理上述 基金 。
8 、基 金管 理人2015 年 3 月 11 日公 告， 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财 14 天 债券基 金的 基
金经理 ，与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。
9 、 《汇添富中 证主要 消费 交易型开放 式指数证 券投 资基金联接 基金基金 合同 》于 2015 年 3
月24 日正 式生 效， 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。
10 、 基 金管 理人2015 年 4 月 1 日 公告 ， 陆 文磊 先生 不再担 任汇 添富 收益 快线 货币基 金的 基 金
经理， 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。
11 、 基 金管 理人2015 年 4 月 1 日 公告 ， 陆 文磊 先生 不再担 任汇 添富 全额 宝货 币基金 的基 金 经
理，由 汤丛 珊女 士单 独管 理该基 金。
12 、 基 金管 理人2015 年 4 月 1 日 公告 ， 曾 刚 先 生不 再担任 汇添 富现 金宝 货币 基金、 汇添 富 理
财21 天债 券基 金的 基金 经 理，由 蒋文 玲女 士单 独管 理上述 基金 。
13 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ，王 栩先 生不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金
经理， 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。
14 、 基 金管 理人2015 年 4 月 1 日 公告 ， 曾 刚先 生不 再担任 汇添 富理 财7 天债 券基金 的基 金 经
理，由 徐寅 喆女 士单 独管 理该基 金。
15 、基 金管 理人 2015 年 4 月 17 日公 告， 新任 李文 先 生为董 事长 ，潘 鑫军 先生 不再担 任董 事
长。
16 、基 金管 理人 2015 年 4 月 17 日公 告， 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理， 由李文
先生代 为履 行法 定代 表人 职责， 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。
17 、基 金管 理人 2015 年 5 月 27 日公 告， 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。
18 、基 金管 理人 2015 年 6 月 16 日公 告， 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基
金经理 ，由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。
19 、 《汇 添富 医疗 服务 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年6 月18 日 正式 生效 ，
刘江先 生任 该基 金的 基金 经理。
20 、基 金管 理人 2015 年 6 月 27 日公 告， 新任 李文 先 生为法 定代 表人 ，新 任张 晖先生 为总 经
理。新 任李 鹏先 生为 督察 长，李 文先 生不 再担 任督 察长， 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
21 、 本 报告 期， 基 金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内，为本基 金进 行审计的机构未发生 变化 ，为安永华明会计师 事务 所( 特殊普通合
伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2015 年1 月， 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ，以 及对相 关负 责人 的警 示， 公司高 度重 视，
认真落 实整 改要 求， 加 强 制度和 风控 措施， 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力。2015 年
4 月， 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
东方证券 - - - - - - 汇添富现金宝货币 2015 年半年 度报告 摘要
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注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资 总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 2 个交易 单元 与汇 添富 年年利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、汇 添富 理财 7 天债券 型证 券投 资
基金 、 汇 添富 理财30 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富 互利 分级 债券 型证 券投 资基金 、 添富 增强 收
益债券 型证 券投 资基 金、 汇添富 添富 通货 币市 场基 金、汇 添富 深 证 300 交易 型开放 式指 数证 券 投
资基金 联接 基金 共用 。本 报告期 内未 新增 或退 租证 券公司 交易 单元 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 8 月29 日
