汇添富双利债券型证券投资基金2015年半
年度报告摘要
2015年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月 30日止。 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富双利债券
基金主代码 470018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月 28日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,466,462.31 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 双利债券A 双利债券C
下属分级基金的交易代码： 470018 000692
报告期末下属分级基金的份额总额 104,636,417.77 份 25,830,044.54份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流
动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利
差水平研究，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不
同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，
其预期风险收益水平高于货币市场基金、低于股票型基金及混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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网址
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 双利债券A 双利债券C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015
年 6月 30日)
报告期(2015年1 月1日 -
2015年6月 30日)
本期已实现收益 19,836,492.20 1,462,720.36
本期利润 13,844,658.56 -749,995.00
加权平均基金份额本期利润 0.1285 -0.0701
本期基金份额净值增长率 10.36% 10.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3667 0.2611
期末基金资产净值 149,368,049.09 33,694,881.29
期末基金份额净值 1.427 1.304
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、本基金自2014 年 6 月18 日起增加C 类收费模式，该类收费模式不收取申购费，而是从基金
资产中计提销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
双利债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.62% 1.53% -0.08% 0.05% -5.54% 1.48%
过去三个月 4.85% 1.14% 1.35% 0.10% 3.50% 1.04%
过去六个月 10.36% 0.95% 1.20% 0.10% 9.16% 0.85%
过去一年 30.20% 0.79% 3.60% 0.11% 26.60% 0.68% 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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自基金合同
生效日起至
今
34.37% 0.67% 6.98% 0.11% 27.39% 0.56%
双利债券C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.64% 1.52% -0.08% 0.05% -5.56% 1.47%
过去三个月 4.82% 1.14% 1.35% 0.10% 3.47% 1.04%
过去六个月 10.14% 0.95% 1.20% 0.10% 8.94% 0.85%
过去一年 29.88% 0.79% 3.60% 0.11% 26.28% 0.68%
自基金合同
生效日起至
今
30.40% 0.77% 3.66% 0.11% 26.74% 0.66%
注：汇添富保本混合型证券投资基金从 2014 年 1 月 28 日起正式转型为汇添富双利债券型证券
投资基金。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年1月26日）起6 个月，建仓结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
2、本基金自 2014 年 6 月 18 日起增加 C 类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩
比较基准收益率自2014 年 6月18日起计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为1 亿元人民币。截止到 2015 年 6 月 30 日，公司管理证券投资基金规模
约 2,198.54 亿元，有效客户数约 600 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 53 只开
放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括
汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳
健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证
券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添
富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券
投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添
富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资
股票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资
基金、汇添富理财14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添
富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式
证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇
添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券
投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式
指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、
汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添
富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场
基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场
基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富收益
快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略股票
基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈加荣
汇添富理
财14天债
券基金的
基金经理
助理，汇
添富双利
债券基
2013年2月7
日
- 12 年
国籍：中
国。学历：
天津大学
管理工程
硕士。相
关业务资
格：证券汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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金、汇添
富信用债
债券基
金、汇添
富高息债
债券基
金、汇添
富年年利
定期开放
债券基金
的基金经
理。
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
在中国平
安集团任
债券研究
员、交易
员及本外
币投资经
理，国联
安基金公
司任基金
经理助
理、债券
组合经
理，农银
汇理基金
公司任固
定收益投
资负责
人。2008
年 12月
23 日到
2011年 3
月 2 日任
农银汇理
恒久增利
债券基金
的基金经
理，2009
年 4月 2
日到 2010
年 5月 9
日任农银
汇理平衡
双利混合
基金的基
金经理。
2012年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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金融工程
部高级经
理、基金
经理助
理。2012
年 12月
21 日至
2014年 1
月21日任
汇添富收
益快线货
币基金的
基金经
理，2013
年 2月 7
日至今任
汇添富双
利债券基
金、汇添
富信用债
债券基金
的基金经
理，2013
年 6月 27
日至今任
汇添富高
息债债券
基金的基
金经理，
2013年 9
月 6 日至
今任汇添
富年年利
定期开放
债券基金
的基金经
理。
李威
汇添富外
延增长股
票基金的
基金经
理、汇添
富可转换
债券基
金、汇添
2015年 5月
25日
- 6年
国籍：中
国。学历：
清华大学
工学硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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富双利债
券基金、
汇添富双
利增强债
券基金的
基金经理
助理。
从业资
格。从业
经历：
2008年 7
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司
任行业分
析师，
2015年 1
月29日至
今任汇添
富外延增
长股票基
金的基金
经理。
2015年 5
月25日至
今任汇添
富可转换
债券债券
型证券投
资基金、
汇添富双
利债券型
证券投资
基金、汇
添富双利
增强债券
型证券投
资基金的
基金经理
助理。
朱晓亮
汇添富消
费行业股
票基金、
汇添富均
衡增长股
票基金、
汇添富民
营活力股
票基金的
基金经
理，汇添
2013年8月1
日
2015年 6月 30日 8年
国籍：中
国。学历：
上海财经
大学金融
学硕士。
相关业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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富双利债
券基金、
汇添富可
转换债券
基金的基
金经理助
理。
2007年 5
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任
行业分析
师、高级
行业分析
师、基金
经理助
理。2013
年 5月 3
日至今任
汇添富消
费行业股
票基金的
基金经
理，2013
年 11月
22 日至今
任汇添富
均衡增长
股票基金
的基金经
理，2014
年 4月 8
日至今任
汇添富民
营活力股
票基金的
基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经检
查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1 季度前两个月， 由于经济仍然趋弱， 降准、 降息预期较强烈， 一般债券收益率再次下行， 10
年国开债 4.07％下降到 2 月底的 3.67％，5 年 AA+城投债 5.62％下降到 2 月底的 4.97％，3
月份在央行再次降息后，由于市场对再次降息的预期大幅减弱，而对经济可能逐步筑底的预期增
强，尤其对财政部地方债置换可能引发类利率债供给大幅上升的预期，一般债券收益率开始上行，
降息操作形成了加息的效果，10 年国开债收益率债月份上升到 4.16％，5 年 AA+城投债收益率
反弹到 5.52％。权益类市场 1 季度则充满了对改革所带来的美好前景的憧憬，尽管经济仍然较
弱，1 季度下半期原来推动市场上涨的无风险利率甚至有所上行，创业板指数大涨 59.93％，上
证综指振荡上行 15.87％。转债在这场狂欢中由于估值压制，以及行业分布的原因，市场热度远
不及去年 4 季度，中证转债指数小幅上涨 2.45％。 2 季度，共和国证券史上值得大书一笔，债汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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券市场平稳上行，股票市场则暴涨暴跌，不管是投资者，还是监管部门，相信都会进行深刻的反
思和总结，也希望经历这段大幅振荡的锤炼，我国未来证券市场的发展能获得更为坚实的基础。
回顾 2 季度，由于市场预期宏观经济短期内难有大的起色，通胀压力小，央行仍会放松，7 年 AA
评级的城投债收益率下行 33bp，由 6.34％下降到 6.01％，3 年 AAA 评级企业债由 4.86％下降
到 4.06％，下滑 80 个 bp，10 年国开债收益率，由于伴随央行的放松，市场预期有所波动，尤
其是地方债放量供给，对利率债市场还是形成一定的干扰，但整体上仍然下行 9bp。但是股票市
场在清查配资的引发下，高估值的股票价格大幅下挫，进而造成高杠杆到中低杠杆配资投资账户
的连锁强平，股价简直是一泻千里，连续跌停。2 季度上证综指最高上涨 36.4％，随后短时间内
下跌 16.9％，创业板指数最高上涨 70.3％，后短期内下跌 25.5％。股市开始暴跌后，为防范系
统性风险，政府开始入场救市，初期效果不明显。
本基金 1 季度初针对转债估值太高、 政府可能加大对融资杠杆的管理， 及时大幅减仓可转债，
并在后期适当增持，较好地跟上了转债市场的节奏。同时，由于考虑到总体上今年可转债的性价
比远不及去年，转债投资力度也做了相应的下调。一般债券方面也做了适当减持。2 季度，本基
金努力应对市场变化，一般债券方面维持高杠杆，较好把握住了市场机会，可转债方面，暴跌早
期，仓位有较大下降，避开了一些风险，但在后期，对救市效果的判断还是偏乐观了些，在赎回
背景下，仓位上升，减仓力度偏弱，尽管相对收益不差，但绝对收益有所下降，今后将认真总结
经验教训，坚定止盈。不过，总体而言，我们还是相信国家，相信改革，回吐的收益仍会笑着挣
回来。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015 年上半年本基金 A 级净值增长率为 10.36%，同期业绩比较基准增长率为 1.20%。C 级净
值增长率10.14%，同期业绩比较基准增长率为 1.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济本身就有一定压力，近期股市大跌，势必传导到实体经济，大宗商品价格的
下跌、房地产市场的降温都是反映。大宗商品价格的下跌，也降低了通胀担心。为维持金融市场
的稳定，促进经济增长，央行大概率会维持较宽松的货币环境。债券市场的机会相对明确，股市
在政府大力拯救下，应该会有企稳，但伴随相当部分高风险投资者的风险偏好、融资能力的下降，
尤其经济转型可能受到的影响，市场需要一段时间休养生息。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对汇添富双利债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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汇添富双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富双利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富双利债券型证券投资基金
2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存款 3,996,989.93 1,562,160.76
结算备付金 8,163,115.96 7,413,204.00
存出保证金 15,162.46 23,888.91
交易性金融资产 241,990,089.79 270,062,390.88
其中：股票投资 37,183,480.03 12,649,324.47
基金投资 - -
债券投资 204,806,609.76 257,413,066.41
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,576,648.52 2,246,770.68
应收利息 5,099,345.17 5,912,102.23
应收股利 - -
应收申购款 3,008,058.45 678,110.30
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 266,849,410.28 287,898,627.76
负债和所有者权益
本期末
2015年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 37 页
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 73,999,985.50 127,499,740.40
应付证券清算款 3,559,439.05 720,880.61
应付赎回款 5,841,735.32 337,915.95
应付管理人报酬 111,523.89 94,131.28
应付托管费 31,863.95 26,894.66
应付销售服务费 12,125.68 581.93
应付交易费用 29,310.85 2,985.00
应交税费 - -
应付利息 - 49,455.04
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 200,495.66 300,104.69
负债合计 83,786,479.90 129,032,689.56
所有者权益：
实收基金 130,466,462.31 122,963,840.50
未分配利润 52,596,468.07 35,902,097.70
所有者权益合计 183,062,930.38 158,865,938.20
负债和所有者权益总计 266,849,410.28 287,898,627.76
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额总额 130,466,462.31 份。其中 A 类基金份额总额
104,636,417.77 份，份额净值 1.427 元；C 类基金份额总额 25,830,044.54 份，份额净值 1.304
元。
6.2 利润表
会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年 1月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014年 1 月28 日(基金
合同生效日)至2014年6
月 30 日
一、收入 15,602,118.79 7,859,191.37
1.利息收入 5,444,465.45 4,178,198.01
其中：存款利息收入 91,137.70 139,127.88
债券利息收入 5,344,044.39 3,594,106.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 9,283.36 444,963.30
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 18,328,161.77 -18,563.38
其中：股票投资收益 4,410,355.46 -
基金投资收益 - - 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 37 页
债券投资收益 13,769,743.11 -18,563.38
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 148,063.20 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-8,204,549.00 3,696,257.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
34,040.57 3,299.63
减：二、费用 2,507,455.23 1,445,269.31
1．管理人报酬 565,939.25 684,205.07
2．托管费 161,696.89 191,534.64
3．销售服务费 27,499.14 0.55
4．交易费用 95,726.53 5,758.88
5．利息支出 1,439,454.73 369,366.08
其中：卖出回购金融资产支出 1,439,454.73 369,366.08
6．其他费用 217,138.69 194,404.09
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
13,094,663.56 6,413,922.06
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富双利债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
122,963,840.50 35,902,097.70 158,865,938.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 13,094,663.56 13,094,663.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
7,502,621.81 3,599,706.81 11,102,328.62
其中：1.基金申购款 162,461,961.37 65,300,130.74 227,762,092.11
2.基金赎回款 -154,959,339.56 -61,700,423.93 -216,659,763.49 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
130,466,462.31 52,596,468.07 183,062,930.38
项目
上年度可比期间
2014 年1月 28 日(基金合同生效日)至2014 年 6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
951,062,487.01 58,820,271.16 1,009,882,758.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 6,413,922.06 6,413,922.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-787,654,896.70 -49,507,725.75 -837,162,622.45
其中：1.基金申购款 2,791,706.40 207,704.99 2,999,411.39
2.基金赎回款 -790,446,603.10 -49,715,430.74 -840,162,033.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
163,407,590.31 15,726,467.47 179,134,057.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 是由汇添富保本混合型证券投资基
金(以下简称“汇添富保本基金”)转型而来，按照原《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》
的约定， 汇添富保本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金保本周期(如保本汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)，保本周期届满时，在
符合保本基金存续条件下，本基金继续存续，否则，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名
称相应变更为“汇添富双利债券型证券投资基金”。自 2014年 1月 28日起， 《汇添富双利债券型
证券投资基金基金合同》正式生效，基金合同生效日的规模为 951,062,487.01份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股
份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
自 2014年 6 月 18日起对本基金增设 C类基金份额类别。增设基金份额后，本基金将分设为
A 类基金份额和 C 类基金份额。其中，在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中
计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类
别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额，称为 C 类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间
不得互相转换。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经
法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金 80%以上的基金资产投资于
固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、
短期融资券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 30%；本基金还可投资于一级
市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金
投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。基
金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，持有的全部权证的市值不
超过基金资产净值的3%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准
则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ；修订了《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第
30号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》 ；上述7 项会计准则均自
2014年7月1日起施行。 2014 年6月， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 ，
在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，自 2015 年 4 月 3 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三
方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、
会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1 日至 2015年6月 30 日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)至
2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司 49,476,577.19 100.00% - -
6.4.8.1.2债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1 日至 2015年6月 30 日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)至
2014年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司 116,243,470.87 100.00% 94,015,508.36 100.00%
6.4.8.1.3债券回购交易 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1 日至 2015年6月 30 日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)至
2014年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司 9,084,000,000.00 100.00% 3,146,744,000.00 89.10%
6.4.8.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券股份有限
公司
44,864.78 100.00% 27,327.45 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
东方证券股份有限
公司
- - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)
至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
565,939.25 684,205.07
其中： 支付销售机构的客 232,005.98 338,025.32 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.7%/当年
天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年1月28日(基金合同生效日)
至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
161,696.89 191,534.64
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
双利债券A 双利债券 C 合计
汇添富基金管理股份有
限公司
- 27,432.21 27,432.21
合计 0.00 27,432.21 27,432.21
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月 28日(基金合同生效日)至 2014年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
双利债券A 双利债券 C 合计
汇添富基金管理股份有 - 0.55 0.55 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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限公司
合计 - 0.55 0.55
注：本基金销售服务费按前一日 C类份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日C类份额的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服
务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节
假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年6月30日
上年度可比期间
2014年 1月 28日(基金合同生效日)至
2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
3,996,989.93 24,751.43 188,794.90 143,378.11
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司， 2015年1月1日至2015年6月30日获得的利息收入为人民币63,949.94
元 （上年度可比期间： 人民币28,200.98元） ， 2015年半年末结算备付金余额为人民币8,163,115.96
元（上年度可比期间：人民币 6,374,271.57元） 。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 37,183,480.03 13.93
其中：股票 37,183,480.03 13.93
2 固定收益投资 204,806,609.76 76.75
其中：债券 204,806,609.76 76.75
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,160,105.89 4.56
7 其他各项资产 12,699,214.60 4.76
8 合计 266,849,410.28 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 6,402,486.51 3.50 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
496,000.00 0.27
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 4,792,973.52 2.62
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,583,500.00 3.60
J
金融业 10,454,504.00 5.71
K
房地产业 5,001,016.00 2.73
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 3,453,000.00 1.89
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 37,183,480.03 20.31
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 800,000 7,952,000.00 4.34
2 600037 歌华有线 209,000 6,583,500.00 3.60
3 000089 深圳机场 424,909 4,792,973.52 2.62
4 600085 同仁堂 100,000 3,591,000.00 1.96
5 600661 新南洋 100,000 3,453,000.00 1.89
6 600067 冠城大通 320,000 3,174,400.00 1.73
7 601328 交通银行 229,600 1,891,904.00 1.03
8 000858 五 粮 液 59,000 1,870,300.00 1.02
9 000002 万
科Ａ 125,800 1,826,616.00 1.00
10 601336 新华保险 10,000 610,600.00 0.33
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com 网站的半年
度报告正文。 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 11,802,823.68 7.43
2 600037 歌华有线 8,942,364.00 5.63
3 600028 中国石化 5,585,275.55 3.52
4 000089 深圳机场 5,472,827.92 3.44
5 601318 中国平安 5,188,906.34 3.27
6 600067 冠城大通 4,608,866.25 2.90
7 601988 中国银行 4,327,861.70 2.72
8 600085 同仁堂 3,330,615.86 2.10
9 000425 徐工机械 2,830,138.22 1.78
10 600219 南山铝业 2,389,167.93 1.50
11 600023 浙能电力 1,787,983.20 1.13
12 000002 万
科Ａ 1,779,577.00 1.12
13 000858 五 粮 液 1,778,850.00 1.12
14 601328 交通银行 1,767,920.00 1.11
15 601336 新华保险 605,155.48 0.38
16 600875 东方电气 424,100.04 0.27
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600028 中国石化 6,716,309.25 4.23
2 601318 中国平安 5,556,683.70 3.50
3 601988 中国银行 4,867,724.30 3.06
4 600795 国电电力 4,839,336.94 3.05
5 600016 民生银行 4,412,139.00 2.78
6 000425 徐工机械 3,453,609.82 2.17
7 600109 国金证券 2,937,270.00 1.85
8 601989 中国重工 2,739,436.60 1.72
9 600037 歌华有线 2,265,790.00 1.43
10 600219 南山铝业 2,000,959.61 1.26 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 37 页
11 600023 浙能电力 1,485,246.08 0.93
12 600085 同仁堂 1,278,045.85 0.80
13 600067 冠城大通 992,447.00 0.62
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 62,622,433.17
卖出股票收入（成交）总额 43,544,998.15
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 53,120,880.00 29.02
其中：政策性金融债 53,120,880.00 29.02
4 企业债券 116,543,615.32 63.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,239,000.00 5.59
7 可转债 24,903,114.44 13.60
8 其他 - -
9 合计 204,806,609.76 111.88
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140222 14 国开 22 300,000 31,920,000.00 17.44
2 124601 14 唐城债 100,010 10,757,075.60 5.88
3 124557 13 天易 02 101,000 10,671,660.00 5.83
4 018001 国开 1301 104,000 10,656,880.00 5.82
5 122276 13 魏桥 01 100,020 10,641,127.80 5.81
汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,162.46
2 应收证券清算款 4,576,648.52
3 应收股利 -
4 应收利息 5,099,345.17
5 应收申购款 3,008,058.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,699,214.60 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 8,248,303.44 4.51
2 113007 吉视转债 1,920,295.00 1.05
3 113501 洛钼转债 697,200.00 0.38
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
双利
债券A
3,713 28,181.10 4,154,289.79 3.97% 100,482,127.98 96.03%
双利
债券C
702 36,794.94 13,071,608.23 50.61% 12,758,436.31 49.39%
合计 4,415 29,550.73 17,225,898.02 13.20% 113,240,564.29 86.80%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
双利债券
A
2,442.35 0.00%
双利债券
C
563.41 0.00%
合计
3,005.76 0.00%
汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 37 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
双利债券A 0
双利债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
双利债券A
0
双利债券C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 双利债券 A 双利债券 C
基金合同生效日（2014 年1 月 28 日）基金份
额总额
- -
本报告期期初基金份额总额 121,276,614.29 1,687,226.21
本报告期基金总申购份额 110,821,838.77 51,640,122.60
减:本报告期基金总赎回份额 127,462,035.29 27,497,304.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 104,636,417.77 25,830,044.54
注：表内“总申购份额”含转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2015 年 1 月 8 日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费 ETF、汇添富
中证医药卫生 ETF、汇添富中证能源 ETF、汇添富中证金融地产 ETF 基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证
300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
3、基金管理人2015年1月 8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经
理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人 2015 年 1 月 31 日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人2015年2月 5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经
理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年 2月 16日正式生
效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人 2015 年 3 月 11 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年3月 11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 3
月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财 21 天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年 4月 1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 14 天债券基金的基金
经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人 2015 年 4 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人2015年4月 17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董事
长。
16、基金管理人2015年4月 17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李文
先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年 5月 27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，与王致人先生共同管理该基金。 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 34 页 共 37 页
18、基金管理人2015年 6月 16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基
金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 18 日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人2015年6月 27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总经
理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、 本报告期， 基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年
4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 49,476,500.63 100.00% 44,864.78 100.00% -
海通证券 2 - - - - -
财富里昂 1 - - - - - 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
第 35 页 共 37 页
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中国中投 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
华龙证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 116,243,470.87 100.00% 9,084,000,000.00 100.00% - -
海通证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中国中投 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - - 汇添富双利债券 2015 年半年度报告摘要
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中信证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
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华龙证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2） 交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配
比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此32个交易单元与汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金共用。
本基金本报告期内未新增和减少交易单元。
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汇添富基金管理股份有限公司
2015年 8月29日
