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添富信用债A(470088)

添富信用债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 信 用债 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月29 日 
 
 
 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本年度 报告 摘要 摘自 半 年 度报告 正文 ,投 资者 欲了 解详细 内容 ,应 阅读 半年 度报告 正文 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 汇添富 信用 债债 券 基金主 代码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 949,185,616.46 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470088 470089 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 945,570,034.71 份 3,615,581.75 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于信 用债 券类固 定收 益品 种 , 在 严 格管理 投资 风险 、 保持 资 产 流动性 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 追求 资产 的长 期稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 于固 定收 益类 金融工 具的 比例 不低 于基 金资产 的 80% ,其 中 投 资 于 信用债 券的 资产 不低 于 基 金固定 收益 类资 产 的80% ; 股票等 权益 类资 产的 投资 比例合 计不 超过 基金 资产 的 20%; 现金 或到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券不 低 于 基金资 产净 值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品 种,其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金, 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 林葛 联系电 话 021-28932888 010-66060069 电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816


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2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 层 汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 36,943,687.46 189,060.33 本期利 润 53,220,142.43 286,973.99 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0601 0.0595 本期基 金份 额净 值增 长率 5.81% 5.58% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0070 -0.0057 期末基 金资 产净 值 1,068,569,375.51 4,035,958.27 期末基 金份 额净 值 1.130 1.116 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇添富 信用 债A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.62% 0.58% -0.08% 0.05% -0.54% 0.53% 过去三 个月 2.82% 0.44% 1.35% 0.10% 1.47% 0.34% 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 38 页


过去六 个月 5.81% 0.41% 1.20% 0.10% 4.61% 0.31% 过去一 年 9.07% 0.31% 3.60% 0.11% 5.47% 0.20% 过去三 年 8.81% 0.24% 2.59% 0.09% 6.22% 0.15% 过去五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金 合同 生效日 起至 今 15.12% 0.22% 4.32% 0.09% 10.80% 0.13%








汇添富 信用 债C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.71% 0.57% -0.08% 0.05% -0.63% 0.52% 过去三 个月 2.67% 0.45% 1.35% 0.10% 1.32% 0.35% 过去六 个月 5.58% 0.40% 1.20% 0.10% 4.38% 0.30% 过去一 年 8.77% 0.30% 3.60% 0.11% 5.17% 0.19% 过去三 年 7.68% 0.23% 2.59% 0.09% 5.09% 0.14% 过去五 年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 自基金 合同 生效日 起至 今 13.71% 0.22% 4.32% 0.09% 9.39% 0.13%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 38 页


注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2011 年12 月20 日 ,截 至本 报告 期末 , 基金成 立未 满 5 年; 本基金 建仓 期为 本 《基 金 合同 》 生 效之 日 (2011 年12 月 20 日 ) 起6 个月 , 建 仓期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 规定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为1 亿元 人民 币。 截止到2015 年 6 月 30 日, 公司 管理 证券投 资基 金规 模 约 2,198.54 亿元 ,有 效客 户数 约 600 万户 ,资 产管 理规模 在行 业内 名列 前茅 。公司 管 理 53 只开 放式证券投资 基金,形 成 了覆盖高、中 、低各类 风 险收益特征, 较为完善 、 有效的产品 线,包括 汇添富优势精 选混合型 证 券投资基金、 汇添富货 币 市场基金、汇 添富均 衡 增 长股票 型证 券投资基汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 38 页


金、汇添富成 长焦点股 票 型证券投资基 金、汇添 富 增强收益债券 型证券投 资 基金、汇添 富蓝筹稳 健灵活配置混 合型证券 投 资基金、汇添 富价值精 选 股票型证券投 资基金、 汇 添富上证综 合指数证 券投资基金、 汇添富策 略 回报股票型证 券投资基 金 、汇添富民营 活力股票 型 证券投资基 金、汇添 富香港优势股 票型证券 投 资基金、汇添 富医药保 健 股票型证券投 资基金、 汇 添富双利债 券型证券 投资基金、汇 添富社会 责 任股票型证券 投资基金 、 汇添富可转换 债券债券 型 证券投资基 金、汇添 富黄金 及贵 金属 证券 投资 基金 (LOF ) 、 深证300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 汇 添富 深证 300 交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金、汇添富 逆向投资 股票型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金、 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资 基金 、 汇 添富 理财14 天 债 券型证 券投 资基 金 、 汇 添 富季季 红定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 汇 添 富多元 收益 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金、 汇添 富理 财21 天债 券型 发起 式 证券投 资基 金、 汇添 富消 费行业 股票 型证 券投 资基 金、汇 添富 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 、 汇 添富实 业债 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 美丽30 股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富高息 债债 券 型 证券 投资基金、汇 添富中证 主 要消费交易型 开放式指 数 证券投资基金 、汇添富 中 证医药卫生 交易型开 放式指数证券 投资基金 、 中证能源交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 金 融地产交易 型开放式 指数证券投资 基金、汇 添 富年年利定期 开放债券 型 证券投资基金 、汇添富 现 金宝货币市 场基金、 汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 、汇添 富互 利分 级债 券型 证券投 资基 金、 汇 添 富安心中国债 券型证券 投 资基金、汇添 富双利增 强 债券型证券投 资基金、 汇 添富添富通 货币市场 基金、汇添富 全额宝货 币 市场基金、汇 添富恒生 指 数分级证券投 资基金、 汇 添富 和聚宝 货币市场 基金、汇添富 移动互联 股 票型证券投资 基金、汇 添 富环保行业股 票型证券 投 资基金、汇 添富收益 快钱货币市场 基金、汇 添 富外延增长主 题股票型 证 券投资基金、 汇添富成 长 多因子量化 策略股票 基金、汇添富 中证主要 消 费交易型开放 式指数证 券 投资基金联接 基金、汇 添 富医疗服务 混合型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈加荣 汇添富 理 财14 天债 券基金 的 基金经 理 助理, 汇 添富双 利 债券基 2013 年2 月7 日 - 14 年 国籍: 中 国。 学历: 天津大 学 管理工 程 硕士。 相 关业务 资 格:证 券汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 38 页


金、汇 添 富信用 债 债券基 金、汇 添 富高息 债 债券基 金、汇 添 富年年 利 定期开 放 债券基 金 的基金 经 理。 投资基 金 从业资 格。从 业 经历: 曾 在中国 平 安集团 任 债券研 究 员、交 易 员及本 外 币投资 经 理,国 联 安基金 公 司任基 金 经理助 理、债 券 组合经 理,农 银 汇理基 金 公司任 固 定收益 投 资负责 人。2008 年 12 月 23 日到 2011 年 3 月 2 日任 农银汇 理 恒久增 利 债券基 金 的基金 经 理,2009 年 4 月 2 日到 2010 年 5 月 9 日任农 银 汇理平 衡 双利混 合 基金的 基 金经理 。 2012 年 3 月加入 汇 添富基 金 管理股 份 有限公 司,历 任汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 38 页


金融工 程 部高级 经 理、基 金 经理助 理。2012 年 12 月 21 日至 2014 年 1 月21 日任 汇 添富 收 益快线 货 币基金 的 基金经 理,2013 年 2 月 7 日至今 任 汇添富 双 利债券 基 金、汇 添 富信用 债 债券基 金 的基金 经 理,2013 年 6 月 27 日至今 任 汇添富 高 息债债 券 基金的 基 金经理 , 2013 年 9 月 6 日至 今任汇 添 富年年 利 定期开 放 债券基 金 的基金 经 理。 何旻 汇添富 安 心中国 债 券基金 、 汇添富 信 用债债 券 基金的 基 金经理 。 2014 年 1 月 21 日 - 17 年 国籍: 中 国。 学历: 英国伦 敦 政治经 济 学院金 融 经济学 硕 士。相 关 业务资汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 38 页


格:基 金 从业资 格、特 许 金融分 析 师(CFA), 财务风 险 经理人 (FRM)。 从业经 历:曾 任 国泰基 金 管理有 限 公司行 业 研究员 、 综合研 究 小组负 责 人、基 金 经理助 理,固 定 收益部 负 责人; 金 元比联 基 金管理 有 限公司 基 金经理 。 2004 年10 月28 日至 2006 年11 月11 日担 任国泰 金 龙债券 基 金的基 金 经理, 2005 年10 月27 日至 2006 年11 月11 日担 任国泰 金 象保本 基 金的基 金 经理, 2006 年 4 月28 日至 2006 年11 月11 日担汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 38 页


任国泰 金 鹿保本 基 金的基 金 经理。 2007 年 8 月15 日至 2010 年12 月29 日担 任金元 比 联宝石 动 力双利 债 券基金 的 基金经 理,2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月 10 日担任 金 元比联 成 长动力 混 合基金 的 基金经 理,2009 年 3 月 29 日至 2010 年 12 月 29 日 担任 金元比 联 丰利债 券 基金的 基 金经理 。 2011 年 1 月加入 汇 添富资 产 管理( 香 港)有 限 公司, 2012 年 2 月17 日至 今任汇 添 富人民 币 债券基 金 的基金 经 理。2012 年 8 月加汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 38 页


入汇添 富 基金管 理 股份有 限 公司, 2013 年11 月22 日至 今任汇 添 富安心 中 国债券 基 金的基 金 经理, 2014 年 1 月21 日至 今任汇 添 富信用 债 债券基 金 的基金 经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金 份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开 放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资 市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 38 页


本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究 公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 , 是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。 经检 查和分 析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 , 国 内消 费价 格指数(CPI) 处 于较 低水 平, 在 2% 以下 运行 。 生 产者 出 厂价格 指数(PPI) 至今年 6 月 已连 续 40 个 月出现 同比 负增 长。70 大 中城市 商品 住宅 价格 指数 在第二 季度 中跌 幅有 所收窄 ,30 大 中城 市商 品 房成交 面积 同比 增速 回升 , 显示 房地 产行 业有 所复 苏。 中 国制 造业 采购 经理指 数(PMI) 逐月 上升, 工业增 加值 当月 同比 增速 亦回 到 6% 以上。 6 月 份的 进 出口数 据皆 有好 转, 但是否能对经 济增速持 续 产生支持作用 ,仍有待 观 察。种种迹象 表明,在 央 行实施数次 降低法定 存款准 备金 率和 人民 币法 定存款 利率 之后 ,目 前国 内经济 已经 有所 企稳 。 债券市场在地 方政府债 券 大量发行的状 况下,利 率 债走势受到一 定压制。 但 是短期债券的 利 率下降明显,主要原因是银行间市场资金面非常宽松。上半年,中债综合财富指数上涨幅度为 3.11% , 较 去年 上半 年同 期 涨幅有 所下 降。AA 企 业债 指数的 同期 涨幅 高出 中债 综合指 数涨 幅 约 170 个基点 。 本基金在操作 上主要做 了 两方面的组合 调整:一 方 面,增加了组 合高收益 债 券的比例,并 且 通过杠杆操作 拉长组合 久 期;另一方面 ,第一季 度 前期增加了可 转债的持 仓 比例,并且 在转债被 赎回前 将转 债转 换为 股票 仓位。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金A 级净 值增长 率 为 5.81% ,C 级 净 值增长 率 为 5.58% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 下半年央行可 能会对前 期 货币政策的效 果进入观 察 期。由于目前 的一年定 存 利率和物价指 数 涨幅之间差距 不大,并 且 今年晚些时候 美国联储 将 会加息,因此 国内在下 半 年继续降息 的可能性汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 38 页


较小。 如果 发生 资金 外流 导致国 内市 场流 动性 紧张 ,那么 央行 可能 会继 续降 准。 下半年对债券 市场影响 较 大,需要关注 的指标有 : 一,社会融资 余额增速 , 这一指标能显 示 社会生产活动 是否在恢 复 之中;二,地 方政府债 券 的发行量和发 行利率; 三 ,股票市场 的走势; 四,消 费者 价格 指数 是否 会超预 期的 反弹 ;五 ,美 联储加 息的 节奏 。 我们对下半年 债券市场 走 势看法偏中性 ,大部分 时 间市场将处于 箱体震荡 之 中。与当前的 市 场利率相比, 利率中枢 下 行的空间并不 大。投资 上 ,我们一方面 维持目前 的 杠杆率不变 ,另一方 面会将组合中 收益率低 的 债券置换为收 益率高的 品 种。同时,我 们也将积 极 捕捉股票或 者转债市 场存在 的上 涨机 会, 为组 合增加 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金 执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 产品创新部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会,负 责研究、 指 导基金估值 业务。估 值委员会成员 均为公司 各 部 门人员,均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历,且之 间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员,不介 入 基金日常估 值业务, 但应参加估值 小组会议 , 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响,并 有 权表决有关 议案但仅 享有一票表决 权,从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ,保证基金估 值的公平 、 合理,保持 估值政策 和程序 的一 贯性 。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最 终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 : 在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最 多为 12 次 , 每 份基 金份 额 每次分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日 ( 即可 供分配 利润 计算 截止 日)每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 20% ; 若基 金合 同生效 不 满 3 个 月, 可不 进行收 益分 配。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 38 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管汇添富 信用债债 券 型证券投资基 金的过程 中 ,本基金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限 公司严格遵守 《证券投 资 基金法》相关 法律法规 的 规定以及《汇 添富信用 债 债券型证券 投资基金 基金合同》 、 《 汇添富信 用 债债券型证 券投资基 金托 管协议》的 约定,对 汇添 富信用债债 券型证 券 投资基 金管 理人 —汇 添富 基金管 理有 限公 司2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日基金 的投 资运 作, 进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 , 认真履行了托 管人的义 务 ,没有从事 任何损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为 ,汇添富 基 金管理有限公 司在汇添 富 信用债债券型 证券投资 基 金的投资运作 、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在 损害基金 份额持有人利 益的行为 ; 在报告期内, 严格遵守 了 《证券投资基 金法》等 有 关法律法规 ,在各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,汇添富 基 金管理有限公 司的信息 披 露事务符合《 证券投资 基 金信息披露管 理 办法》及其他 相关法律 法 规的规定,基 金管理人 所 编制和披露的 汇添富 信 用 债债券型证 券投资基 金半年 度报 告中 的财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计 报告、 投资 组合 报告 等信 息真实 、 准 确、 完 整, 未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 资 产:


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银行存 款 16,902,164.27 118,524,157.52 结算备 付金 19,106,372.12 456,290.01 存出保 证金 41,169.54 2,491.37 交易性 金融 资产 1,469,904,900.25 556,835,065.60 其中: 股票 投资 169,272,919.03 - 基金投 资 - - 债券投 资 1,300,631,981.22 556,835,065.60 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 9,993,933.13 - 应收利 息 21,648,446.79 12,869,339.25 应收股 利 - - 应收申 购款 - 34,640.16 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,537,596,986.10 688,721,983.91 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 455,799,266.90 62,159,516.20 应付证 券清 算款 8,003,850.42 61,201,424.90 应付赎 回款 44,308.83 169,135.71 应付管 理人 报酬 624,168.64 105,579.21 应付托 管费 178,333.90 30,165.49 应付销 售服 务费 1,395.75 1,731.66 应付交 易费 用 45,640.25 4,470.77 应交税 费 24,570.00 24,570.00 应付利 息 121,346.75 22,383.00 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 148,770.88 200,240.63 负债合 计 464,991,652.32 123,919,217.57 所有者权益:


实收基 金 949,185,616.46 528,895,532.79 未分配 利润 123,419,717.32 35,907,233.55 所有者 权益 合计 1,072,605,333.78 564,802,766.34 负债和 所有 者权 益总 计 1,537,596,986.10 688,721,983.91


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6.2 利 润表 会计主 体 : 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入 60,037,209.27 4,057,734.00 1.利息 收入 22,540,398.00 5,639,565.88 其中: 存款 利息 收入 191,091.02 87,652.79 债券利 息收 入 22,062,395.48 5,551,913.09 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 286,911.50 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 21,086,449.71 -18,861,339.20 其中: 股票 投资 收益 12,257,520.85 - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 7,990,588.53 -18,861,339.20 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 838,340.33 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 16,374,368.63 17,254,393.53 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 35,992.93 25,113.79 减: 二、费用 6,530,092.85 2,675,378.29 1.管 理人 报酬 3,440,415.99 495,695.30 2.托 管费 982,976.02 141,627.32 3.销 售服 务费 10,458.39 18,552.90 4.交 易费 用 94,392.17 6,664.89 5.利 息支 出 1,814,417.11 1,782,981.33 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,814,417.11 1,782,981.33 6.其 他费 用 187,433.17 229,856.55 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 53,507,116.42 1,382,355.71


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 汇添 富信 用债 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 38 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 528,895,532.79 35,907,233.55 564,802,766.34 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 53,507,116.42 53,507,116.42 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 420,290,083.67 34,005,367.35 454,295,451.02 其中:1.基 金申 购款 550,902,681.63 45,511,758.40 596,414,440.03 2. 基金 赎回 款 -130,612,597.96 -11,506,391.05 -142,118,989.01 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 949,185,616.46 123,419,717.32 1,072,605,333.78 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 207,565,173.24 786,636.62 208,351,809.86 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 1,382,355.71 1,382,355.71 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -173,576,472.77 -1,029,336.91 -174,605,809.68 其中:1.基 金申 购款 16,348,300.19 363,236.89 16,711,537.08 2. 基金 赎回 款 -189,924,772.96 -1,392,573.80 -191,317,346.76 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 - - - 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 38 页


基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 33,988,700.47 1,139,655.42 35,128,355.89


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 陈灿 辉______














____ 韩 从慧____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富信用债债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) , 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会 (以下 简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许 可[2011]1800 号文 《 关于 核准 汇添 富信 用债债 券型 证券 投 资 基金募 集的 批复 》 的 核准 , 由基金 管理 人汇 添富 基金 管理有 限公 司( 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公 司) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 719,620,588.36 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式, 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 与注 册登记 机构 均为 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。 本基金以宏观 经济分析 和 深入的基本面 研究为基 础 ,根据经济发 展不同阶 段 的特点,精选 高 质量的信用债 券进行组 合 投资,以获得 长期稳健 的 投资收益。本 基金主要 投 资于具有良 好流动性 的固定收益类 金融工具 , 包括中小企业 私募债券 、 公司债、企业 债、可转 换 债券、可分 离债券、 短期融资券、 中期票据 、 资产支持证券 、国债、 金 融债、债券回 购、央行 票 据、银行存 款,以及 法律法规或中 国证监会 允 许投资的其他 固定收益 类 品种。本基金 可投资于 一 级市场新股 申购、持 有可转债转股 所得的股 票 、因所持股票 所派发的 权 证以及因投资 可分离债 券 而产生的权 证,但不 可直接 从二 级市 场上 买入 股票和 权证 。本 基金 的业 绩比较 基准 为: 中债 综合 指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证 券 投资基金 业 协会制定的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 38 页


容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》 , 自 2015 年 4 月 3 日起 , 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、 深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 (估 值处 理标 准另 有规 定的除 外) , 采 用第 三 方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 除 以上 会计 估计的 变更 , 本 报告 期所 采用的 其他 会计 政策 、 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。 6.4.4.1 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.5 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2 、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 38 页


题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的 股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 控有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 38 页


上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.7.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 41,988,799.71 100.00% - -


6.4.7.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 452,230,224.47 100.00% 667,076,826.44 100.00%


6.4.7.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 12,142,000,000.00 100.00% 3,421,646,000.00 100.00%


6.4.7.1.4 权 证交 易 6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 38 页


关联方 名称 本期 2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 38,226.35 100.00% 38,226.35 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 - - - - 注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.7.2 关 联方 报酬 6.4.7.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,440,415.99 495,695.30 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,623.27 20,965.16 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.70 % 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :








H =E× 0.70 %÷ 当年 天数


H 为每 日应 计提 的基 金管 理费


E 为前 一日 基金 资产 净值


基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 6.4.7.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 982,976.02 141,627.32 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 38 页


的托管 费 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:








H= E×0 .20% ÷ 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 6.4.7.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 合计 中国农 业银 行股 份有 限 公司 0.00 2,169.81 2,169.81 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 5,349.19 5,349.19 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 7,519.00 7,519.00 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 信用 债A 汇添富 信用 债 C 合计 中国农 业银 行股 份有 限 公司 0.00 8,184.25 8,184.25 汇添富 基金 管理 股份 有 限公司 0.00 2,521.92 2,521.92 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 8.02 8.02 合计 0.00 10,714.19 10,714.19 注: 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为0.40% 。 本基 金 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值 的 0.40% 年 费率计 提。 计 算方 法如 下 :


H= E× 0.40 %÷ 当年 天数


H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值


销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金管理 人向基金 托管人 发送 基金 销售 服务 费划款 指令 ,基 金托 管人 复核后 于次 月首 日 起 3 个 工作日 内从 基金 资 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 38 页


6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 农 业 银 行 股 份 有限公司 - 20,311,446.30 - - - -


6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 投资 本基金 。 6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农业银行股份 有限公司 16,902,164.27 103,996.32 5,655,602.23 29,339.14 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2015 年 度上 半年 度获 得的 利息收 入为 人民 币 61,173.32(2014 年度 可比 期间: 人民 币58,153.68 元), 2015 年 6 月 30 日结 算备付 金余 额为 人民 币 19,106,372.12 元(2014 年可比 期间 余额 为67,469,629.20 元)。 6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.8 利 润分 配情况 6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 38 页


6.4.9 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 期末 未持 有暂 时停牌 的股 票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 101456043 14 宁交投 MTN001 2015 年7 月3 日 103.57 200,000 20,714,000.00 101462030 14 长春润德 MTN001 2015 年7 月3 日 104.06 300,000 31,218,000.00 101553003 15 五矿股 MTN001 2015 年7 月3 日 100.81 300,000 30,243,000.00 101553005 15 金发 MTN001 2015 年7 月3 日 100.63 200,000 20,126,000.00 101559018 15 南瑞 MTN001 2015 年7 月3 日 100.43 200,000 20,086,000.00 101560013 15 农四师 MTN001 2015 年7 月3 日 97.63 400,000 39,052,000.00 101562008 15 淮安水利 MTN001 2015 年7 月3 日 101.07 400,000 40,428,000.00 101570001 15 帝泰 MTN001 2015 年7 月3 日 100.76 200,000 20,152,000.00 101460044 14 宿产发 MTN001 2015 年7 月3 日 100.52 300,000 30,156,000.00 合计





2,500,000 252,175,000.00 - 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 金融资 产款 余 额209,999955.60 元, 于 2015 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金在 回购 期内 持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券, 按证 券 交易所 规定 的比 例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 38 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 169,272,919.03 11.01 其中: 股票 169,272,919.03 11.01 2 固定收 益投 资 1,300,631,981.22 84.59 其中: 债券 1,300,631,981.22 84.59








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,008,536.39 2.34 7 其他各 项资 产 31,683,549.46 2.06 8 合计 1,537,596,986.10 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 11,550,089.40 1.08 C 制造业 44,873,321.90 4.18 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,144,230.44 0.48 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 101,305,280.17 9.44 K 房地产 业 6,399,997.12 0.60 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 38 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 169,272,919.03 15.78 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600016 民生银 行 5,280,690 52,490,058.60 4.89 2 601988 中国银 行 6,730,533 32,912,306.37 3.07 3 002391 长青股 份 1,259,946 25,148,522.16 2.34 4 600219 南山铝 业 1,954,886 19,724,799.74 1.84 5 601318 中国平 安 194,080 15,902,915.20 1.48 6 600028 中国石 化 1,635,990 11,550,089.40 1.08 7 600067 冠城大 通 645,161 6,399,997.12 0.60 8 600026 中海发 展 400,641 5,144,230.44 0.48 注:本基 金本报 告期末 未持 有股票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 53,942,495.10 9.55 2 600085 同仁堂 29,731,200.40 5.26 3 601988 中国银 行 29,303,711.62 5.19 4 002391 长青股 份 24,441,397.72 4.33 5 600219 南山铝 业 17,523,297.76 3.10 6 601318 中国平 安 13,795,206.40 2.44 7 600028 中国石 化 10,077,698.40 1.78 8 600067 冠城大 通 6,612,900.25 1.17 9 600026 中海发 展 3,337,339.53 0.59


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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600085 同仁堂 41,988,721.25 7.43 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 188,765,247.18 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 41,988,721.25 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 5,218,037.50 0.49 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 71,082,000.00 6.63 其中: 政策 性金 融债 71,082,000.00 6.63 4 企业债 券 828,824,164.42 77.27 5 企业短 期融 资券 10,099,000.00 0.94 6 中期票 据 383,797,000.00 35.78 7 可转债 1,261,779.30 0.12 8 其他 350,000.00 0.03 9 合计 1,300,631,981.22 121.26


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122365 14 昊华 01 400,000 40,972,000.00 3.82 2 112238 15 振 业债 400,000 40,804,000.00 3.80 3 1580031 15 淀 山湖 债 400,000 40,748,000.00 3.80 4 101562008 15 淮 安水 利 MTN001 400,000 40,428,000.00 3.77 5 150311 15 进出 11 400,000 39,948,000.00 3.72


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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 41,169.54 2 应收证 券清 算款 9,993,933.13 3 应收股 利 - 4 应收利 息 21,648,446.79 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 32 页 共 38 页


8 其他 - 9 合计 31,683,549.46


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110030 格力转 债 1,093,219.70 0.10 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 流 通受 限 股 票。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富信 用债A 288 3,283,229.29 942,852,998.40 99.71% 2,717,036.31 0.29% 汇添 富信 用债C 291 12,424.68 2,010,876.71 55.62% 1,604,705.04 44.38% 合计 579 1,639,353.40 944,863,875.11 99.54% 4,321,741.35 0.46%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 汇添富 信 用债 A 2,776.64 0.00% 汇添富 信 用债 C 10,603.60 0.29% 合计 13,380.24 0.00%


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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 信用 债A 0 汇添富 信用 债C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 信用 债A 0 汇添富 信用 债C 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 信用 债 A 汇添富 信用 债 C 基金合 同生 效日 (2011 年 12 月 20 日 )基 金 份额总 额 123,007,204.44 596,613,383.92 本报告 期期 初基 金份 额总 额 524,991,489.04 3,904,043.75 本报告 期基 金总 申购 份额 545,477,695.62 5,424,986.01 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 124,899,149.95 5,713,448.01 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 945,570,034.71 3,615,581.75 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理 人 2015 年 1 月 8 日公 告, 汪洋 先生 不 再担任 汇添 富中 证主 要消 费 ETF 、 汇添 富 中证医 药卫 生 ETF 、汇 添 富中证 能源 ETF 、汇添 富 中证金 融地 产 ETF 基金 的 基金经 理, 由吴 振翔 先生单 独管 理上 述基 金。 2 、 基 金管 理人2015 年1 月8 日 公告 , 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 深 证300ETF 、 汇添 富深 证 300ETF 联 接基 金的 基金 经 理。同 时, 汪洋 先生 不再 担任上 述基 金的 基金 经理 。 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 34 页 共 38 页


3 、 基 金管 理 人2015 年1 月 8 日 公告 , 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富蓝 筹稳 健混 合基金 的基 金经 理,与 叶从 飞先 生共 同管 理该基 金。 4 、基 金管 理人 2015 年 1 月 31 日公 告, 增聘 李威 先 生担任 汇添 富外 延增 长股 票基金 的基 金 经理, 与韩 贤旺 先生 共同 管理该 基金 。 5 、 基 金管 理 人2015 年2 月 5 日 公告 , 增聘 刘闯 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票基金 的基 金经 理,与 周睿 先生 共同 管理 该基金 。 6 、 《 汇添 富成 长多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 2 月 16 日正 式生 效,吴 振翔 先生 任该 基金 的基金 经理 。 7 、基 金管 理人 2015 年 3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添 富理 财21 天债 券基 金的 基 金经理 ,与 曾刚 先生 共同 管理上 述基 金。 8 、 基 金管 理 人2015 年3 月 11 日公 告, 增聘 蒋文 玲 女士担 任汇 添富 理 财14 天 债券基 金的 基 金经理 ,与 王栩 先生 共同 管理该 基金 。 9 、 《汇 添富 中证 主要 消费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2015 年 3 月24 日正 式生 效, 吴振 翔 先生任 该基 金的 基金 经理 。 10 、基 金管 理人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 基金 的基 金经理 ,由 徐寅 喆女 士单 独管理 该基 金。 11 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,陆 文磊 先 生不再 担任 汇添 富全 额宝 货币基 金的 基金 经理, 由汤 丛珊 女士 单独 管理该 基金 。 12 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 现金 宝货 币基金 、汇 添富 理财 21 天 债券 基金 的基 金 经理, 由蒋 文玲 女士 单独 管理上 述基 金。 13 、 基金 管理 人2015 年 4 月 1 日 公告 , 王栩 先生 不 再担任 汇添 富理 财 14 天 债 券基金 的基 金 经理, 由蒋 文玲 女士 单独 管理该 基金 。 14 、基 金管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公告 ,曾 刚先 生 不再担 任汇 添富 理财 7 天 债券基 金的 基金 经理, 由徐 寅喆 女士 单独 管理该 基金 。 15 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告, 新任 李文 先 生为董 事长 , 潘 鑫军 先生 不再担 任董 事 长。 16 、 基 金管 理人2015 年4 月 17 日公 告, 林利 军先 生 不再担 任法 定代 表人 和总 经理, 由李 文 先生代 为履 行法 定代 表人 职责, 由张 晖先 生代 为履 行总经 理职 责。 17 、 基金 管理 人2015 年 5 月 27 日公 告, 增聘 赖中 立 先生担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基 金经理 ,与 王致 人先 生共 同管理 该基 金。 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 35 页 共 38 页


18 、 基金 管理 人2015 年 6 月 16 日公 告, 王致 人先 生 不再担 任汇 添富 香港 优势 股票基 金的 基 金经理 ,由 赖中 立先 生单 独管理 该基 金。 19 、 《 汇添 富医 疗服 务灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 6 月 18 日正 式生 效,刘 江先 生任 该基 金的 基金经 理。 20 、 基 金管 理人2015 年6 月 27 日公 告, 新任 李文 先 生为法 定代 表人 , 新 任张 晖先生 为总 经 理。新 任李 鹏先 生为 督察 长,李 文先 生不 再担 任督 察长, 张晖 先生 不再 担任 副总经 理。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资 策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 内, 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化, 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合 伙)。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2015 年1 月, 针对 上海 证 监局出 具的 整改 措施 ,以 及对相 关负 责人 的警 示, 公司高 度重 视 , 认真落 实整 改要 求 , 加 强 制度和 风控 措施 , 进一 步 提升了 公司 内部 控制 和风 险管理 能力 。2015 年 4 月, 公司 已通 过上 海证 监局的 检查 验收 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 41,988,721.25 100.00% 38,226.35 100.00% - 海通证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 36 页 共 38 页


国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 五矿证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 452,230,224.47 100.00% 12,142,000,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 37 页 共 38 页


渤海证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资 总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 此37 个交 易单 元与 汇添 富 社会责 任股 票型 证券 投资 基金、 汇添 富逆 向投 资股 票型证 券投 资基 金、 汇添富 理 财14 天债 券型 证 券投资 基金 、汇 添富 高息 债债券 型证 券投 资基 金共 用。 汇添富信用债债券 2015 年半年 度报告摘要 第 38 页 共 38 页


汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 8 月29 日