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汇 丰 晋 信 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇丰晋 信中 小盘 股票
基金主 代码 540007
交易代 码 540007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 11 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 101,465,589.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 通过 精选 具有 持续 成长潜 力的 中小 型优 势企 业， 充分 把握 其在 成长
为行业 龙头 过程 中所 体现 出的高 成长 性 、 可 持续 性 以及市 值高 速扩 张所 带
来的投 资机 会， 以寻 求资 本的长 期增 值。
投资策 略 （1） 资产 配置 策略
根据本 基金 所奉 行的 “关 注成长 、 较 高仓 位、 精 选研 究” 的 投资 理念 和 “研
究创造 价值 ” 的 股票 精选 策略， 在投 资决 策中 ， 本 基金仅 根据 精选 的各 类
证券的 风险 收益 特征 的相 对变化 ， 适度 的调 整确 定 基金资 产在 股票 、 债券
及现金 等类 别资 产间 的分 配比例 。
（2） 行业 配置 策略
行业研 究员 通过 分析 行业 特征 ， 定 期提 出行 业投 资 评级和 配置 建议 。 行业
比较分 析师 综合 内、 外部 研究资 源， 结合 宏观 基本 面分析 等状 况， 提出 重
点行业 配置 比重 的建 议。
（3） 股票 投资 策略
本基金 主要 采用 “自 下而 上” 的 方式 挑选 具有 持续 潜力、 目前 股价 尚未 充
分反映 公司 未来 高成 长性 的中小 型 上 市公 司股 票作 为主要 投资 对象 。
业绩比 较基 准 中证 700 （ 中小 盘） 指数*90%+ 同 业存 款利 率*10% 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 预 期风险 和预 计收 益较 高
的基金 产品 ， 其预 期风 险 和预期 收益 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金和 货币
市场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 中国建 设银 行股 份有 限公 司 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 田青
联系电 话 021-20376868 010-67595096
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告摘要 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司：上 海市浦 东新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼17 楼；
中国建设 银行 股份有 限公 司：北 京市西 城区闹 市口
大街 1 号院 1 号 楼。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 110,023,473.67
本期利 润 80,505,985.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4731
本期基 金份 额净 值增 长率 32.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5447
期末基 金资 产净 值 156,730,603.97
期末基 金份 额净 值 1.5447
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -16.23% 4.08% -8.99% 3.43% -7.24% 0.65%
过去三 个月 6.01% 3.03% 16.87% 2.60% -10.86% 0.43%
过去六 个月 32.27% 2.50% 50.89% 2.07% -18.62% 0.43%
过去一 年 94.13% 1.99% 108.96% 1.63% -14.83% 0.36%
过去三 年 104.60% 1.58% 116.64% 1.37% -12.04% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
57.28% 1.48% 62.21% 1.41% -4.93% 0.07%
注：过 去一 个月 指2015 年 6 月1 日－2015 年 6 月30 日
过去三 个月 指2015 年4 月 1 日－2015 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2015 年1 月 1 日－2015 年 6 月 30 日
过去一 年 指2014 年7 月1 日 —2015 年6 月 30 日
过去三 年 指2012 年7 月1 日 —2015 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 起至 今 指2009 年12 月 11 日－2015 年6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年 12 月11 日至 2015 年6 月 30 日）
注：1. 按 照基 金合 同的 约 定， 本 基金 的股 票投 资比 例范围 为基 金资 产 的85%-95%， 其中 ， 将 不低
于80% 的股 票资 产投 资于 国内 A 股市 场上 具有 良好 成长性 和基 本面 良好 的中 小上市 公司 股票 。本
基金权 证投 资比 例范 围为 基金资 产净 值 的0%-3%。 本基金 固定 收益 类证 券和 现金投 资比 例范 围为
基金资 产 的5%-15%， 其中 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的
5%。 按 照基 金合 同的 约定 ， 本基 金自 基金 合同 生效 日起不 超 过6 个 月内 完成 建仓， 截 止 2010 年6
月11 日， 本基 金的 各项 投 资比例 已达 到基 金合 同约 定的比 例。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准 = 中证 700 （ 中 小盘） 指数*90% + 同业 存款利 率*10% 。
3. 上 述基 金净 值增 长率 的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证 700 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2015 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 14 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 股票 型 开放式 证券 投资 基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 动态 策略 混 合型证 券投 资基 金（2007 年 4 月 9 日 成立 ） 、
汇丰晋 信 2026 生命 周期 证 券投资 基金 （2008 年 7 月 23 日成 立） 、 汇丰 晋信 平稳增 利债 券型 证券汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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投资基 金 （2008 年 12 月3 日成立 ） 、 汇丰 晋信 大盘 股 票型证 券投 资基 金 （2009 年 6 月 24 日成 立） 、
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金 （2009 年 12 月 11 日成 立） 、汇 丰晋 信 低碳先 锋股 票型 证券
投资基 金 （2010 年6 月8 日成立 ） 、 汇丰 晋信 消费 红 利股票 型证 券投 资基 金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、 汇丰 晋信 科技 先锋 股 票型证 券投 资基 金（2011 年 7 月 27 日 成立） 、汇 丰 晋信货 币市 场基 金
（2011 年11 月2 日 成立 ） 、 汇丰晋 信恒 生A 股行 业龙 头指数 证券 投资 基金 （2012 年8 月1 日成 立） 、
汇丰晋 信 双 核策 略混 合型 证券投 资基 金 （2014 年 11 月 26 日成 立） 和汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券
投资基 金（2015 年2 月 11 日成 立） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
侯玉琦
本 基 金 基
金经理
2013 年 4 月
13 日
- 17
侯 玉 琦先 生， 工商 管
理 硕 士。 曾任 山西 省
国 信 投资 集团 投资 经
理，2006 年1 月 加入
汇 丰 晋信 基金 管理 有
限 公 司， 先后 担任 研
究 员 、高 级研 究员 和
投 资 经理 、汇 丰晋 信
2016 生 命 周 期 开 放
式 证 券投 资基 金基 金
经 理 。现 任本 基金 基
金经理 。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 侯玉 琦先 生担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年 上半 年沪深 300 指 数大幅 震荡 ，最 终上 涨 26.6% ， 尽管 实体 经济 走势 疲 弱，市 场的 上
涨更多 反映 了政 策预 期向 好以及 流动 性宽 松。
行业板块之间 的分化非 常 明显，以银行 、非银行 金 融为代表的权 重类股票 受 到宏观经济拖 累
整体表 现较 差， 但是 以 TMT 、 国 防军 工、 轻工 为代 表 的新兴 产业 表现 突出 ， 结 构性行 情异 常明 显，
主题投 资、 并购 重组 成为 市场的 热点 。
从公布的宏观 经济数据 看 ，中国经济回 升动能依 然 较弱，未来经 济的增长 点 尚不明确，但 改
革预期 逐渐 明朗 。 此外 ， 房地产 投资 增速 持续 下滑 ， 造 成上 游 、 中 游周 期性 行业的 有效 需求 不足 ，汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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尽管央行实行 了宽松的 货 币政策，但实 体经济融 资 成本持续居高 不下，资 金 难以有效传 导到实体
经济， 人民 币汇 率、 房价 的波动 ，导 致未 来宏 观经 济有一 定程 度的 不确 定性 。
操作上，我们 认为支撑 市 场的主要因素 来自宽松 的 货币政策、改 革预期增 强 以及新兴产业 的
快速成长，市 场以结构 性 机会为主，因 此重点配 置 了券商、有色 金属、机 械 ，以及代表 未来经济
方向的 医药 、电 子、 计算 机、地 产服 务、 机械 等行 业。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 报告 期内 基金 净值 增 长率 为32.27% ， 同 期业 绩比较 基准 为 50.89% ， 本 基金落 后业 绩 比
较基 准18.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2015 年下 半年 ， 我 们 认为经 济处 于缓 慢复 苏的 进程当 中， 传统 行业 的转 型以及 新兴 行业
的快速发展并 行。从政 府 推行的一系列 政策看， 推 动经济转型和 制度变革 势 在必行，新 兴产业和
制度红 利成 为引 领经 济增 长的新 的引 擎。
我们认为央行 将继续保 持 宽松的货币政 策，在稳 增 长和调结构的 双重任务 下 ，新兴产业、 国
企改革以及与 民生相关 的 行业将有较大 机会，我 们 判断市场将延 续之前的 结 构性行情， 但一 些年
初上涨 的利 好因 素的 边际 刺激效 果会 衰减 ，例 如宽 松的货 币政 策。
配置上，我们 更多的寻 找 自下而上的机 会。在板 块 配置上，我们 相对看好 成 长类公司，例 如
计算机、电子 、机械， 以 及政府鼓励和 支持的前 景 看好的一些行 业，例如 环 保、医药等 产业，保
持组合 适度 的仓 位和 配置 的灵活 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作 。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,269,625.56 25,129,445.90
结算备 付金
335,771.29 709,435.54
存出保 证金
142,484.01 121,159.88
交易性 金融 资产 6.4.7.2 146,774,006.97 258,701,340.19
其中： 股票 投资
146,774,006.97 258,701,340.19
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 7,349,354.64
应收利 息 6.4.7.5 3,640.41 6,941.15
应收股 利
- -
应收申 购款
81,823.62 207,725.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
169,607,351.86 292,225,403.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,708.60 4,986,423.22
应付赎 回款
11,914,777.95 4,219,504.14
应付管 理人 报酬
268,177.08 423,642.15
应付托 管费
44,696.17 70,607.04
应付销 售服 务费
- - 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 32 页 INTERNAL
应付交 易费 用 6.4.7.7 420,287.73 494,260.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 226,100.36 358,435.17
负债合 计
12,876,747.89 10,552,871.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 101,465,589.72 241,206,832.00
未分配 利润 6.4.7.10 55,265,014.25 40,465,699.25
所有者 权益 合计
156,730,603.97 281,672,531.25
负债和 所有 者权 益总 计
169,607,351.86 292,225,403.00
注： 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.5447 元 ，基 金份 额 总额 101,465,589.72
份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
84,077,074.65 -15,907,095.85
1.利息 收入
83,850.09 139,939.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 83,850.09 139,793.25
债券利 息收 入
- 145.86
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
113,169,232.40 -11,761,556.16
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 112,492,482.01 -13,874,256.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 41,054.64
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 676,750.39 2,071,645.60
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -29,517,487.77 -4,336,903.06
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- - 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 32 页 INTERNAL
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 341,479.93 51,424.26
减： 二、费用
3,571,088.75 4,485,261.90
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,828,111.36 2,414,721.03
2．托 管费 6.4.10.2.2 304,685.19 402,453.57
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,248,343.22 1,484,022.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 189,948.98 184,065.12
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
80,505,985.90 -20,392,357.75
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
80,505,985.90 -20,392,357.75
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
241,206,832.00 40,465,699.25 281,672,531.25
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 80,505,985.90 80,505,985.90
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-139,741,242.28 -65,706,670.90 -205,447,913.18
其中：1.基 金申 购款 45,200,712.15 22,528,381.52 67,729,093.67
2. 基金 赎回 款 -184,941,954.43 -88,235,052.42 -273,177,006.85
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
101,465,589.72 55,265,014.25 156,730,603.97 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 32 页 INTERNAL
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
425,394,673.65 -65,657,564.37 359,737,109.28
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -20,392,357.75 -20,392,357.75
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-42,465,973.61 7,825,102.11 -34,640,871.50
其中：1.基 金申 购款 5,013,255.19 -932,948.43 4,080,306.76
2. 基金 赎回 款 -47,479,228.80 8,758,050.54 -38,721,178.26
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
382,928,700.04 -78,224,820.01 304,703,880.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 勇______
______王栋______
____杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇丰晋信中小 盘股票型 证 券投资基金(以 下简称 “ 汇 丰晋信中小盘 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 《 关于 核准 汇丰 晋信中 小盘 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
(证监 许可[2009]1105 号文)的 批准 ， 由 汇丰 晋信 基 金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券投
资基金法》及 其配套规 则 和《汇丰晋信 中小盘股 票 型证券投资基 金基金合 同 》发售，基 金合同于
2009 年 12 月 11 日 生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存续期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
2,233,818,289.91 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为 汇 丰晋 信基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “建 设银 行” ） 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《汇 丰晋 信中 小盘 股 票型证 券投 资基汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 32 页 INTERNAL
金基金合同》 和《汇丰 晋 信中小盘股票 型证券投 资 基金更新招募 说明书》 的 有关规定， 本基金的
投资范 围包 括国 内依 法发 行上市 的股 票、 国债、 金 融债、 企业 债、 央 行票 据 、 可转 换债 券、 权 证、
资产支 持证 券以 及国 家证 券监管 机构 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 。 基 金投 资 组合的 比例 范围 为：
股票投 资比 例范 围为 基金 资产 的 85%-95% ， 权 证投 资 比例范 围为 基金 资产 净值 的0%-3% 。 固定 收益
类证券 和现 金投 资比 例范 围为基 金资 产 的5%-15%， 其中现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的 投
资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 本 基金 业绩比 较 基准为 ： 中 证700 （ 中小 盘 ） 指 数*90%+ 同业 存
款利率*10% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 ， 报 中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金以持续 经营为基 础 。 本财务报表 符合中华 人 民共和国财政 部(以下简 称 “财政部 ”) 颁
布的企 业会 计准 则的 要求 ，同时 亦按 照中 国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 以及 中国 证券 投资基 金业 协会 于2012 年11 月16 日颁 布的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 的财 务报 告符 合企 业会计 准则(2006) 的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年6 月
30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等
有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
基金管 理人 自 2015 年 3 月 27 日 起， 对在 交易 所市 场上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种，
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标
准》中 规定 的估 值方 法确 定公允 价值 。
除上述 事项 ，本 基金 财务 报告所 采用 的会 计政 策、 会计估 计与 上年 度财 务报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 32 页 INTERNAL
理标准 》 （ 以下 简称 “估 值 处理标 准 ” ）的 有关 规定 ，经与 基金 托管 人、 会计 师事务 所协 商一 致，
自 2015 年 3 月 27 日 起， 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司对旗 下证 券投 资基 金持 有的在 交易 所市 场 上
市交易或挂牌 转让的固 定 收益品种（估 值处理标 准 另有规定的除 外）的估 值 方法进行调 整，采用
第三方 估值 机构 提供 的价 格数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财
税字[2002]128 号文《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的通 知 》 、财税[2004]78 号文 《关
于证券投资基 金税收政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号文《财政部 、国家税 务 总局、证监会 关于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分
置试点改革有 关税收政 策 问题的通知 》 、 上证交字[2008]16 号《关于 做好调整 证券交易印花 税税
率相关 工作 的通 知》 及深 圳证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好
证券交易印花 税征收方 式 调整工作的通 知 》 、财税 [2008]1 号文《财 政部、国 家税务总局关 于企
业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，本基金 适 用的主要税 项列示如
下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
(b) 证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 价差收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。
(c) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
(d) 对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入，债券 的 利息收入，由 上市公司 、 发行债券的企 业
在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的个 人所 得 税。自 2013 年 1 月 1 日 起，对 所取 得的 股息
红利收 入根 据持 股期 限差 别化计 算个 人所 得税 的应 纳税所 得额 ： 持 股期 限在1 个月 以内 （含 1 个
月） 的 ， 其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额 ； 持股期 限 在 1 个月 以上 至1 年 （含1 年 ） 的，
暂减 按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限超过 1 年 的，暂 减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 上述 所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(e) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入， 暂不征收 个 人所得税和 企
业所得 税。 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 32 页 INTERNAL
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银
行”)
基金托 管人
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金均 未通 过关 联方 交 易单 元 进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金未 通过 关联 方 交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金均 未通 过关 联方 交 易单 元 进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金均 未通 过关 联方 交 易单 元 进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间没 有应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,828,111.36 2,414,721.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
505,791.82 657,468.22
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 32 页 INTERNAL
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
304,685.19 402,453.57
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.25%/ 当年 天数
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，除 本基 金管 理人 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 22,269,625.56 77,918.87 29,679,680.02 132,311.22
注：本基金通 过“中国 建 设银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金和 存出保 证金 ， 于2015 年6 月30 日 的相 关余 额为 人 民币478,255.30 元。
（2014 年 6 月30 日： 人 民币 381,164.78 元） 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 32 页 INTERNAL
根据《证 券发 行与承 销管 理办法》 ，证券 投资基 金参 与网下配 售， 可与发 行人 、承销 商
自主约 定网 下配 售股 票的 持有期 限并 公开 披露 。 持有 期自公 开发 行的 股票 上市 之日起 计
算。 在 持有 期内 的股 票为 流动受 限制 而不 能自 由转 让的资 产。 基金 通过 网上 申购获 配的
新股或 认购 的新 发或 增发 债券， 从新 股获 配日 或债 券成功 认购 日至 该证 券上 市日期 间 ，
为流通 受限 制而 不能 自由 转让的 资产 。 此外 ， 基 金 还可作 为特 定投 资者 ， 认 购由中 国证
监会 《上 市公 司证券 发行 管理办 法 》 规 范的非 公开 发行股 票 ， 所 认购的 股票 自发行 结 束
之日 起12 个月 内不 得转 让 。
截至 于2015 年6 月30 日， 本基 金未 持有 因认 购 新发或 增发 证券 而受 上述 规定约 束的
流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600886
国投
电力
2015 年
6 月 24
日
重大
事项
14.87 - - 259,000 3,243,748.21 3,851,330.00 -
600654
中安
消
2015 年
6 月 29
日
重大
事项
30.91 - - 121,371 4,796,067.60 3,751,577.61 -
300028
金亚
科技
2015 年
6 月 10
日
重大
事项
27.00 - - 200,590 8,708,435.81 5,415,930.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止2015 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 因银 行间 市场债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截止2015 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 因交 易所 市场债 券正 回购 交易 而作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
公允价 值
(a) 公 允价 值计 量的 层次
下表列示了本 基金在每 个 资产负债表日 持续和非 持 续以公允价值 计量的资 产 和负债于本报 告汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 32 页 INTERNAL
期末的公允价 值信息及 其 公允价值计量 的层次。 公 允价值计量结 果所属层 次 取决于对公 允价值计
量整体 而言 具有 重要 意义 的最低 层次 的输 入值 。三 个层次 输入 值的 定义 如下 ：
第一层 次输 入值 ：在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 ：除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察到 的输入 值；
第三层 次输 入值 ：相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
于资产 负债 表日 ，本 基金 的金融 工具 公允 价值 列示 如下：
2015 年 6 月 30 日
第 一层次
第 二层 次
第 三层 次
合计
人 民币元
人 民币 元
人 民币 元
人 民币 元
资产
交易性 金融 资产
股票投 资
133,755,169.36
13,018,837.61
-
146,774,006.97
债券投 资
-
-
-
-
合计
133,755,169.36
13,018,837.61
-
146,774,006.97
2014 年 12 月 31 日
第 一层次
第 二层 次
第 三层 次
合计
人 民币元
人 民币 元
人 民币 元
人 民币 元
资产
交易性 金融 资产
股票投 资
247,761,322.99
10,940,017.2
-
258,701,340.19
债券投 资
-
-
-
-
合计
247,761,322.99
10,940,017.2
-
258,701,340.19
2015 年， 本 基金 上述 持续 以公允 价值 计量 的资 产和 负债金 融工 具的 第一 层次 与第二 层次 之 间
没有发 生重 大转 换。 本基 金是在 发生 转换 当年 的报 告期末 确认 各层 次之 间的 转换。
(b) 第 二层 次的 公允 价值 计量
对于本基金投 资的证券 交 易所上市的证 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃（包括涨跌 停
时的交 易不 活跃 ） 、 或属 于 限售期 间等 情况 时 ， 本 基 金将相 应进 行估 值方 法的 变更 。 根 据估 值方 法汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 32 页 INTERNAL
的变更，本基 金综合考 虑 估值调整中采 用的可观 察 与不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关证 券公 允价 值的 层级。
2015 年， 本基 金上 述持 续 和非持 续第 二层 次公 允价 值计量 所使 用的 估值 技术 并未发 生变 更 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 146,774,006.97 86.54
其中： 股票 146,774,006.97 86.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,605,396.85 13.33
7 其他各 项资 产 227,948.04 0.13
8 合计 169,607,351.86 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,705,920.00 3.00
B
采矿业 - -
C
制造业 85,205,130.40 54.36
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
5,469,764.00 3.49
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,807,996.00 4.34
H
住宿和 餐饮 业 - - 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 32 页 INTERNAL
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,845,974.48 8.83
J
金融业 9,792,540.95 6.25
K
房地产 业 8,872,022.08 5.66
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,736,359.00 1.11
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 10,338,300.06 6.60
合计 146,774,006.97 93.65
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002102 冠福股 份 970,547 13,238,261.08 8.45
2 600895 张江高 科 355,146 10,338,300.06 6.60
3 601555 东吴证 券 478,385 9,792,540.95 6.25
4 002285 世联行 413,807 8,872,022.08 5.66
5 603766 隆鑫通 用 335,100 8,411,010.00 5.37
6 002009 天奇股 份 300,000 7,431,000.00 4.74
7 601006 大秦铁 路 484,900 6,807,996.00 4.34
8 000970 中科三 环 310,865 6,406,927.65 4.09
9 000831 五矿稀 土 216,418 5,535,972.44 3.53
10 300028 金亚科 技 200,590 5,415,930.00 3.46
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 32 页 INTERNAL
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600089 特变电 工 9,728,501.54 3.45
2 300028 金亚科 技 8,708,435.81 3.09
3 603686 龙马环 卫 8,125,346.18 2.88
4 002063 远光软 件 7,928,045.62 2.81
5 601006 大秦铁 路 6,696,976.00 2.38
6 601233 桐昆股 份 6,585,553.26 2.34
7 000758 中色股 份 6,576,105.75 2.33
8 000555 神州信 息 6,494,498.80 2.31
9 601601 中国太 保 5,599,490.00 1.99
10 002400 省广股 份 5,575,663.74 1.98
11 600572 康恩贝 5,426,863.68 1.93
12 300059 东方财 富 5,332,009.00 1.89
13 002146 荣盛发 展 5,087,279.85 1.81
14 600820 隧道股 份 5,078,720.00 1.80
15 600340 华夏幸 福 5,069,973.00 1.80
16 300257 开山股 份 5,064,057.00 1.80
17 603766 隆鑫通 用 5,038,090.01 1.79
18 000612 焦作万 方 5,007,414.32 1.78
19 300199 翰宇药 业 4,943,165.00 1.75
20 600594 益佰制 药 4,942,262.03 1.75
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000831 五矿稀 土 24,958,735.64 8.86
2 600111 北方稀 土 22,555,609.01 8.01
3 002285 世联行 17,249,090.10 6.12
4 601555 东吴证 券 16,552,558.38 5.88
5 000961 中南建 设 13,404,276.09 4.76 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 32 页 INTERNAL
6 000651 格力电 器 13,145,813.54 4.67
7 601688 华泰证 券 11,383,179.07 4.04
8 601233 桐昆股 份 11,003,989.66 3.91
9 300169 天晟新 材 10,607,663.33 3.77
10 600010 包钢股 份 10,407,684.44 3.69
11 000712 锦龙股 份 9,882,182.07 3.51
12 000758 中色股 份 9,802,385.51 3.48
13 300059 东方财 富 9,538,918.80 3.39
14 600089 特变电 工 9,080,265.16 3.22
15 000963 华东医 药 8,665,132.24 3.08
16 600392 盛和资 源 8,630,991.80 3.06
17 603686 龙马环 卫 7,857,983.50 2.79
18 600060 海信电 器 7,472,659.44 2.65
19 600549 厦门钨 业 7,327,657.71 2.60
20 002501 利源精 制 7,292,491.20 2.59
21 002063 远光软 件 7,107,885.00 2.52
22 600572 康恩贝 7,071,160.75 2.51
23 600820 隧道股 份 6,948,268.00 2.47
24 002146 荣盛发 展 6,942,047.74 2.46
25 002400 省广股 份 6,937,624.80 2.46
26 600438 通威股 份 6,372,195.42 2.26
27 600895 张江高 科 6,362,467.40 2.26
28 000927 *ST 夏利 6,297,989.00 2.24
29 600530 交大昂 立 6,157,177.66 2.19
30 000333 美的集 团 6,046,960.06 2.15
31 002170 芭田股 份 5,886,841.99 2.09
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 280,711,342.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 475,613,670.11
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 32 页 INTERNAL
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 32 页 INTERNAL
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内， 本基金投资 的前十名证券 的发行主体 除金亚科技股 份有限公司 （300028 ）外 ，
没有被 监管 部门 立案 调查 。
根据金 亚科 技股 份有 限公 司（以 下简 称“ 金亚 科技 ” ）于 2015 年 6 月 4 日公 布 的《关 于收 到
中国证 监会 立案 调查 通知 书的公 告》 和 2015 年6 月5 日公 布的 《关 于实 际控 制 人收到 中国 证监 会
立案调 查通 知书 暨公 司股 票存在 被暂 停上 市风 险的 提示性 公告 》 ， 金 亚科 技股 份有限 公司 及其 实 际
控制人 周旭 辉分 别 于 2015 年 6 月 4 日及 6 月 5 日收 到中国 证监 会《 调查 通知 书》 （ 编号 ：成 稽调
查通 字 15003 、15004 号） 。公告 称 “ 因金 亚科 技 及 周旭辉 涉嫌 违反 证券 法律 法规， 根据 《中 华 人
民共和国证券 法》的有 关 规定，决定对 金亚科技 进 行立案调查。 截止本公 告 发布日，金 亚科技尚
未收到 中国 证监 会的 最终 调查结 论。 ”本 公 司 认为 ， 上述调 查尚 未结 束， 调查 结果具 有不 确定 性，
对金亚科技投 资价值也 可 能带来一定的 不确定性 。 本公司会紧密 跟踪，并 根 据调查进展 采取相应
投资决策。截 至目前， 本 基金对金亚科 技的投资 均 发生在金亚科 技及其实 际 控制人受到 证监会调
查之前 ，对 金亚 科技 的投 资决策 流程 符合 本公 司规 定。
本基金投资的 前十名证券 的发行主体除 东吴证券股 份有限公司（601555 ）外 ，没有 在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
根据东 吴证 券股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “ 东吴 证券 ” ） 于2014 年5 月27 日 公 布的 《东 吴证 券
股份有 限公 司关 于收 到中 国证监 会行 政 监 管措 施决 定书的 公告 》 ， 因 公司 在承 销上海 良信 电器 项 目
过程中存在违 规事实， 中 国证监会决定 对公司给 予 出具警示函的 监管措施 。 本公司认为 ，上述处
分未发现对东 吴证券投 资 价值构成实质 性负面影 响 ，本基金对东 吴证券的 投 资决策程序 符合本公
司规定 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 32 页 INTERNAL
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 142,484.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,640.41
5 应收申 购款 81,823.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 227,948.04
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300028 金亚科 技 5,415,930.00 3.46 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,429 29,590.43 1,238,145.53 1.22% 100,227,444.19 98.78%
汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,577.10 0.0016%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月11 日 ）基 金份 额 总额
2,233,818,289.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 241,206,832.00
本报告 期基 金总 申购 份额 45,200,712.15
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 184,941,954.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,465,589.72
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年3 月2 日， 经 公司 股东会 审议 批准 ， 刘 叔肄 先生不 再担 任本 公司 董事 ， 由郭 晋普 先生 、
柴宏杰 先生 担任 本公 司董 事。 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 32 页 INTERNAL
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ，并 经基金 托管 人同 意， 本基 金于 2015 年 4
月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 更换 为普 华 永
道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ， 并报 中国 证 券监督 管理 委员 会备 案。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 249,418,799.13 32.98% 227,071.72 32.98% -
中信证券 1 137,707,188.73 18.21% 125,368.70 18.21% -
申万宏源 1 136,558,210.62 18.06% 124,322.70 18.06% -
海通证券 1 67,032,328.34 8.86% 61,026.24 8.86% -
华泰证券 1 43,092,202.29 5.70% 39,231.25 5.70% -
光大证券 1 40,240,728.53 5.32% 36,635.13 5.32% - 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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中金公司 2 27,569,636.66 3.65% 25,099.22 3.65% -
国信证券 2 20,237,462.00 2.68% 18,424.14 2.68% -
方正证券 1 17,948,444.16 2.37% 16,340.34 2.37% -
安信证券 2 16,520,012.30 2.18% 15,039.87 2.18% -
中信建投 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
合计 16 756,325,012.76 100.00% 688,559.31 100.00% -
1、报 告期 内增 加的 交易 单 元为： 中信 建投 、方 正证 券
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经 营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 汇丰晋信中小盘股票 2015 年半 年度报告摘要
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光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
合计 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
