华夏货币市场基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日
华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
1
§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自 半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 半
年度报告正文。 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
2
§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏货 币市 场基 金
基金简 称 华夏货 币
基金主 代码 288101
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005年4月20 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 30,660,679,386.84 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏货 币A 华夏货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 288101 288201
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 6,561,887,385.31 份 24,098,792,001.53 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 保 持安 全性 、 高流 动性的 前 提下 获得 高 于业 绩比
较基准 的回 报。
投资策 略
结 合 货币 市场 利 率的 预测与 现 金需 求安 排 ，采 取现
金 流 管理 策略 进 行货 币市场 工 具投 资， 以 便在 保证
基 金 资产 的安 全 性和 流动性 的 基础 上， 获 得较 高的
收益。
业绩比 较基 准
本 基 金以 中国 人 民银 行公布 的 一年 期定 期 存款 税后
收益率 作为 业绩 比较 基准 。
风险收 益特 征 本基金 投资 于货 币市 场工 具，属 于低 风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张静 张燕
联系电 话 400-818-6666 0755-83199084
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95555
传真 010-63136700 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
3
§ 3 主 要财务 指标和 基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
华夏货 币A 华夏货 币B
本期已 实现 收益 56,898,840.69 136,913,711.26
本期利 润 56,898,840.69 136,913,711.26
本期净 值收 益率 2.1566% 2.2779%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末 （2015 年 6 月 30 日）
华夏货 币A 华夏货 币B
期末基 金资 产净 值 6,561,887,385.31 24,098,792,001.53
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末 （2015 年 6 月 30 日）
华夏货 币A 华夏货 币B
累计净 值收 益率 41.1464% 12.6072%
注：① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额 ， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 ， 由 于本 基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额
相等。
③本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏货币 A ：
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ② －④
过去一 个月 0.2711% 0.0082% 0.1829% 0.0002% 0.0882% 0.0080%
过去三 个月 1.0061% 0.0098% 0.5863% 0.0004% 0.4198% 0.0094%
过去六 个月 2.1566% 0.0078% 1.2432% 0.0006% 0.9134% 0.0072%
过去一 年 4.3959% 0.0058% 2.7281% 0.0007% 1.6678% 0.0051%
过去三 年 13.6595% 0.0044% 8.7274% 0.0006% 4.9321% 0.0038%
自基金合同
生效起 至今
41.1464% 0.0090% 28.1364% 0.0018% 13.0100% 0.0072%
华夏货币 B ： 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
4
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ② －④
过去一 个月 0.2904% 0.0082% 0.1829% 0.0002% 0.1075% 0.0080%
过去三 个月 1.0662% 0.0098% 0.5863% 0.0004% 0.4799% 0.0094%
过去六 个月 2.2779% 0.0078% 1.2432% 0.0006% 1.0347% 0.0072%
过去一 年 4.6465% 0.0058% 2.7281% 0.0007% 1.9184% 0.0051%
2012 年 12 月
11 日至 2015
年 6 月 30 日
12.6072% 0.0045% 7.3879% 0.0006% 5.2193% 0.0039%
注： 自 2012 年 12 月 10 日 起，本 基金 增 加 B 级基 金 份额类 别。 本基 金 B 级 基 金份额 的
每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 自 2012 年 12 月 11 日起 计算 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基
准收益率变动的比较
华夏货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2005 年 4 月 20 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
华夏货 币 A
华夏货 币 B 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
5
§ 4 管 理人报 告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人， 香
港子公司是首批 RQFII 基金管理人。 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司
之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场机会， 为投资人谋求满意
的回报。 根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2015 年 6 月 30 日数据） ， 华夏成长混合在 36 只偏股型基金 （股票上限 80% ）
中排名第 12，华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6，华夏回报
及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4； 固定收
益类产品中，华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14，华夏薪金宝货
币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8。
上半年，在《中国证券报》主办的 “第十二届中国基金业金牛奖 ”评选中，华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
6
华夏永福养老理财混合荣获 “2014 年度开放式混合型金牛基金 ”； 在 《上海证券
报》 主办的第十二届中国 “金基金 ”奖的评选中， 华夏永福养老理财混合、 华夏
沪深 300ETF 获得“金 基金 ”产品奖； 在 《证 券时报》 主办的 “2014 年度中国基
金业明星基金奖 ”评选中， 华夏策略混合获得 “ 五年持续回报积极混合型明星基
金奖 ”。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1 ）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，
以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平
安银行借记卡开户， 并新增短信鉴权方 式， 提高了网上交易开户的便利性和安全
性；（3）开展“基金经理会客厅 ”、“我的投资我的团 ”、“2015 年北京马拉
松华夏基金训练营 ”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柳万军
本 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 部 副
总裁
2013-12-31 - 8 年
中国人民银行研究生部
金融学硕士。曾任中国
人民银行上海总部副主
任科员、泰康资产固定
收益部投资经理、交银
施罗德基金固定收益部
基 金 经 理 助 理 等 。2013
年 6 月加入 华夏 基金 管
理有限公司，曾任固定
收益部 研究 员等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理 公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤 勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
7
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和 组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年， 国际方面， 美国经济处于复苏进程中， 加息预期使得美元表现强势。
欧元区经济在宽松政策的推动下有所企稳，希腊债务危机暂时解除。国内方面，
通胀维持在较低水平， 经济增速徘徊低位， 但房地产市场有所企稳。 人民银行继
续采取了降准、降息等宽松的货币政策，并辅以 MLF 和 PSL 等创新 工具调节国
内流动性。
市场方面， 受到宽松货币政策的影响， 流动性比较宽松， 尤其是 2 季度央行
的放松力度加大后资金利率大幅回落， 银行间 7 天回购利率最低回落至 2% 左右，
短期债券利率也有明显降低。
报告期内， 本基金维持了一定比例的同业存款投资， 同时对短 期债券进行了
波段操作。组合整体流动性较好，期限搭配和杠杆水平合理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日，华夏货币 A 本报告期份额净值收益率为 2.1566% ，
华夏货币 B 本报告期份 额净值收益率为 2.2779% ，同期业绩比较基准收益率为
1.2432% 。本基金的业绩比较基准为一年期定期存款的税后收益率。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 美联储可能在 9 月份进行首次加息， 美元对其他货币的汇率波
动加大， 资本可能从新兴市场回流美国， 对于中国的外汇占款流入也有一定程 度
的不利影响。 国内方面， 尽管经济有所企稳， 但增速未见明显回升。 通胀水平受
到猪肉价格的影响将会回升， 但幅度有限。 央行有望采用降低准备金率或加大 PSL华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
8
投放等方式维护宽松的货币环境。
市场方面， 由于稳增长手段可能从货币政策宽松转向财政政策发力， 货币政
策的宽松程度可能不及上半年，资金利率创出新低的可能性不大。
本基金下半年将继续做好期限匹配， 通过投资于流动性较好的短期存款和逆
回购以控制好流动性风险，同时对短期债券进行波段操作以提高组合收益。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有 限公司“为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投 资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关
估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照商
业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监
察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、
合规、 会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工
作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关 规定， 本基金每日将基金净收
益分配给基金份额持有人， 当日收益参与下一日的收益分配， 并按月支付且结转
为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托 管人报 告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
9
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人 —— 招商银行股份有限公司 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金
份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法
规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合
报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6 半 年度财 务会计 报告（未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏货币市场基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
15,871,745,653.19 3,202,671,711.26
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
5,804,496,920.84 2,709,017,888.62
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,804,496,920.84 2,709,017,888.62
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
8,258,048,872.51 120,000,380.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
117,479,588.31 68,699,593.05
应收股 利
- - 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
10
应收申 购款
617,684,591.53 197,651,871.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
100,750.00 -
资产总 计
30,669,556,376.38 6,298,041,444.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 354,943,267.58
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,613,074.21 2,307,868.83
应付托 管费
1,397,901.27 699,354.18
应付销 售服 务费
697,649.19 684,036.15
应付交 易费 用
80,826.28 85,112.11
应交税 费
19,740.00 19,740.00
应付利 息
- 47,504.77
应付利 润
1,914,988.66 599,987.53
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
152,809.93 59,000.00
负债合 计
8,876,989.54 359,445,871.15
所有者权益：
实收基 金
30,660,679,386.84 5,938,595,573.06
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
30,660,679,386.84 5,938,595,573.06
负债和 所有 者权 益总 计
30,669,556,376.38 6,298,041,444.21
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
30,660,679,386.84 份 （其 中 A 类 6,561,887,385.31 份，B 类 24,098,792,001.53 份） 。
6.2 利润表
会计主体： 华夏货币市场基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币 元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日 至
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
11
2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日
一、收入
226,350,897.84 146,693,542.02
1.利息 收入
193,257,517.10 144,232,567.20
其中： 存款 利息 收入
119,152,204.65 93,121,955.73
债券利 息收 入
67,765,115.34 47,440,981.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,340,197.11 3,669,629.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
33,093,380.74 2,460,974.82
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
33,093,380.74 2,460,974.82
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以“-” 号填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
- -
减：二、费用
32,538,345.89 18,990,237.85
1.管理 人报 酬
15,291,567.44 8,301,729.55
2.托管 费
4,633,808.27 2,515,675.53
3.销售 服务 费
3,706,206.98 3,551,771.06
4.交易 费用
- -
5.利息 支出
8,696,884.60 4,415,495.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,696,884.60 4,415,495.37
6.其他 费用
209,878.60 205,566.34
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
193,812,551.95 127,703,304.17
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
193,812,551.95 127,703,304.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏货币市场基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
12
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,938,595,573.06 - 5,938,595,573.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 193,812,551.95 193,812,551.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
24,722,083,813.78 - 24,722,083,813.78
其中：1.基 金申 购款 57,109,357,199.41 - 57,109,357,199.41
2.基金 赎回 款 -32,387,273,385.63 - -32,387,273,385.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -193,812,551.95 -193,812,551.95
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
30,660,679,386.84 - 30,660,679,386.84
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,436,392,461.05 - 2,436,392,461.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 127,703,304.17 127,703,304.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
2,887,199,343.22 - 2,887,199,343.22
其中：1.基 金申 购款 15,617,798,354.15 - 15,617,798,354.15
2.基金 赎回 款 -12,730,599,010.93 - -12,730,599,010.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -127,703,304.17 -127,703,304.17
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,323,591,804.27 - 5,323,591,804.27
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
13
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
招商银 行股 份有 限公 司（“ 招商银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
华夏资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中信证 券 （浙 江） 有限 责任 公司 （“ 中 信证 券 （ 浙
江）” ）
基金管理人股东控股的公 司、基金销售机
构
中信证 券 （山 东） 有限 责任 公司 （“ 中 信证 券 （ 山
东）” ）
基金管理人股东控股的公 司、基金销售机
构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
14
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,291,567.44 8,301,729.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 885,627.36 949,974.53
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.33% 的年 费率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.33%/ 当年
天数。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,633,808.27 2,515,675.53
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.10% 的年 费率 计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×0.10%/ 当 年天数 。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销 售服 务费
的各关 联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏货 币 A 华夏货 币 B 合计
华夏基 金管 理有 限公 司 673,921.62 327,810.27 1,001,731.89 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
15
招商银 行 663,754.05 - 663,754.05
中信证 券 123,937.21 - 123,937.21
中信证 券（ 浙江 ） 16,367.08 - 16,367.08
中信证 券（ 山东 ） 12,063.23 - 12,063.23
合计 1,490,043.19 327,810.27 1,817,853.46
获得销 售服 务费
的各关 联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏货 币 A 华夏货 币 B 合计
华夏基 金管 理有 限公 司 461,958.58 113,780.00 575,738.58
招商银 行 935,660.55 - 935,660.55
中信证 券 60,431.97 - 60,431.97
中信证 券（ 浙江 ） 6,141.21 - 6,141.21
中信证 券（ 山东 ） 2,765.23 - 2,765.23
合计 1,466,957.54 113,780.00 1,580,737.54
注： ① 支 付基 金销 售机 构 的基金 销售 服务 费分 别 按 A 类、B 类 基金 份额 前一 日基金 资产
净值 0.25% 、0.01% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付给 基金 管 理人 ， 再 由基 金
管理人 计算 并支 付给 各基 金销售 机构 。
② 基金销售服务费计算公式为：A 类日基金销售服务费＝前一日 A 类 基 金 资 产 净 值
×0.25%/ 当年 天数 ；B 类 日基金 销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基 金资 产净 值 ×0.01%/ 当年 天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
招商银 行 - - - - 624,400,000.00 144,560.55
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
招商银 行 - - - - 470,400,000.00 106,709.92
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
16
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华夏货币 A
份额单位：份
关联方 名称
本期
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总
份额的 比例
南 方 工 业 资 产 管 理 有 限
责任公 司
- - - -
华夏资 本管 理有 限公 司 - - - -
华夏货币 B
份额单位：份
关联方 名称
本期
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总
份额的 比例
南 方 工 业 资 产 管 理 有 限
责任公 司
500,128,639.79 2.08% - -
华夏资 本管 理有 限公 司 - - 9,488,715.09 0.29%
注： ① 南 方工 业资 产管 理 有限责 任公 司于 本报 告期 经直销 申购/ 赎回 本基 金， 适用费 率为
0。
②华夏 资本 管理 有限 公司 于本报 告期 经直 销申 购/ 赎 回本基 金， 适用 费率 为 0 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行活 期存 款 2,745,653.19 66,378.92 287,089.19 4,443.94
招商银 行定 期存 款 - 2,188,333.33 - -
注： 本基 金的 活期 银行 存 款和部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ， 按 银行 同
业利率 或约 定利 率计 息。 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
17
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.5 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次： 对存在活跃市场报价的金融工具， 可以相同资产/ 负债在活跃市场
上的报价确定公允价值。
第二层次： 对估值日活跃市场无报价的金融工具， 可以类似资产/ 负债在活跃
市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金融
工具， 可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公
允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层次金融工具公允价值
截至 2015 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 0 元，第二层次的余额为 5,804,496,920.84 元，第三层次的余额为 0
元。（截至 2014 年 12 月 31 日止：第一层次的余额为 0 元，第二层次的余额为华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
18
2,709,017,888.62 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层次未发生重大变动。
6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投 资组合 报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 5,804,496,920.84 18.93
其中： 债券 5,804,496,920.84 18.93
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 8,258,048,872.51 26.93
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,871,745,653.19 51.75
4 其他各 项资 产 735,264,929.84 2.40
5 合计 30,669,556,376.38 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （% ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
19
20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 53
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 140
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情
况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 57.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 7.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.13 -
3 60 天( 含)—90 天 13.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.16 -
4 90 天( 含)—180 天 9.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天( 含)—397 天 （含 ） 9.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
6 合计 97.63 -
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,323,846,999.23 4.32
其中： 政策 性金 融债 1,323,846,999.23 4.32 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 4,480,649,921.61 14.61
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 5,804,496,920.84 18.93
9
剩余存 续期 超过 397 天 的 浮动利 率债
券
90,601,272.45 0.30
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张） 摊余成 本
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 150413 15 农发 13 4,000,000 399,714,542.65 1.30
2 011599172 15 陕 有色 SCP001 2,500,000 250,773,909.34 0.82
3 041460065 14 苏 国信 CP001 2,000,000 200,328,508.58 0.65
4 071504004 15 广发 CP004 2,000,000 199,997,209.29 0.65
5 011570004 15 赣 高速 SCP004 1,800,000 180,871,039.30 0.59
6 011587001 15 中 电建 SCP001 1,500,000 151,048,163.20 0.49
7 011520001 15 中铝 SCP001 1,500,000 151,023,457.82 0.49
8 130233 13 国开 33 1,500,000 151,002,618.40 0.49
9 011598010 15 浙 物产 SCP010 1,500,000 150,017,708.20 0.49
10 011580003 15 兖矿 SCP003 1,500,000 149,918,312.84 0.49
7.6 “ 影子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含) －0.5% 间 的次 数 15 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.40%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.04%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.17%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性， 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值， 即本
基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息， 并按实际利率法
在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
21
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的
结果， 基金管理人采用 “影子定价”， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格
对基金持有的计价对象进行重新评估， 当基金资产净值与其他可参考公允价值指
标产生重大偏离的， 应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差
额确认为 “公允价值变动损益 ”， 并按其他公允价值指标进行后续计量。 如基金
份额净值恢复至 1.00 元， 可恢复使用摊余成本法估算公允价值。 如有确凿证据表
明按上述规定不能客观反 映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，
在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
7.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券， 未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的
情况。
7.8.3 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 决 策 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 求 ， 未 发 现 本 基 金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 117,479,588.31
4 应收申 购款 617,684,591.53
5 其他应 收款 100,750.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 735,264,929.84
7.8.5 其他需说明的重要事项
7.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
7.8.5.2 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额 持有人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
22
份额 级
别
持有人
户数
（户）
户均持 有的 基
金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华夏货
币 A
29,367 223,444.25 2,861,730,152.70 43.61% 3,700,157,232.61 56.39%
华夏货
币 B
134 179,841,731.35 23,949,094,400.60 99.38% 149,697,600.93 0.62%
合计
29,501 1,039,309.83 26,810,824,553.30 87.44% 3,849,854,833.54 12.56%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
华夏货 币 A 2,371,321.74 0.04%
华夏货 币 B - -
合计 2,371,321.74 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华夏货 币A 0
华夏货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华夏货 币A 0
华夏货 币B 0
合计 0
§ 9 开 放式基 金份额 变动
单位：份
项目 华夏货 币A 华夏货 币B
基 金 合 同 生 效 日 （2005 年4 月20
日）基 金份 额总 额
2,432,606,999.70 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,647,335,739.75 3,291,259,833.31
本报告 期基 金总 申购 份额 13,555,901,372.29 43,553,455,827.12
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 9,641,349,726.73 22,745,923,658.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,561,887,385.31 24,098,792,001.53
注：① 本基 金 自 2012 年 12 月 10 日 起增 加 B 级基 金 份额类 别。
②上述 “本 报告 期基 金总 申购份 额 ” 、“ 本报 告期 基金总 赎回 份额 ”包含 A 级基金 份
额、B 级 基金 份额 间转 换 的基金 份额 。 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
23
§ 10 重大 事件揭 示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏
基金管理有限公司副总经理， 林浩先生、 吴志军先生不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有
限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部 门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告， 对国家工商行政管理总局商标
评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件
已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 （以下简称
“北京证监局 ”） 《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政
许可的行政监管措施的决定》 ： 决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月
内， 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请， 已受理的公募基金产品注册申
请中止审查， 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改， 并
已通过北京证监局的现场整改验收，2015 年 8 月 12 日整改期结束。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元 华夏货币市场基金 2015 年半年 度报告 摘要
24
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
- - - - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时、 全面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了中 国银 河证 券的 交易单 元作 为本 基金 交易 单元 ， 本 报
告期无 股票 交易 及应 付佣 金。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回 购 成交
总额 的 比例
中国银 河证 券 - - 4,009,000,000.00 100.00%
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金本报告期偏离度绝对值未超过 0.5% 。
华夏基金管理有限公司
二〇一五年八月二十九日
