华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资
基金2015年半年度报告 摘要
2015年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29 日
华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6 月30 日止。 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券
基金主代码 519519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 12月 3日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 66,506,534.21份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
下属分级基金的交易代码： 519519 460003
报告期末下属分级基金的份额总额 4,842,915.47份 61,663,618.74份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的
投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例
组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合
本金的安全。
业绩比较基准 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%
风险收益特征 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。
华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
下属分级基金
的风险收益特
征
属于主动管理的债券型基金，
较低风险较低收益。
属于主动管理的债券型基金， 较低风险较
低收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201
华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1 日- 2015
年 6月 30日)
报告期(2015年1月1日 -
2015年6月 30日)
本期已实现收益 905,565.92 3,801,628.07
本期利润 850,590.31 3,243,729.59
加权平均基金份额本期利润 0.0758 0.0554
本期基金份额净值增长率 5.03% 4.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1166 0.0886
期末基金资产净值 5,553,219.46 68,977,833.01
期末基金份额净值 1.1467 1.1186
注：1、本基金于2007年12 月3日由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型为华泰柏瑞
金字塔稳本增利债券型证券投资基金。原友邦短债基金的基金份额全部转为 A 类份额，B 类基金
份额于2008年1月9日开始销售。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费
用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资
收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益
加上本期公允价值变动收益。4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分
配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞稳本增利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④ 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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准差② 率③ ④
过去一个
月
-6.19% 1.03% 0.22% 0.03% -6.41% 1.00%
过去三个
月
2.37% 0.78% 1.08% 0.04% 1.29% 0.74%
过去六个
月
5.03% 0.57% 1.72% 0.06% 3.31% 0.51%
过去一年 13.07% 0.45% 6.36% 0.13% 6.71% 0.32%
过去三年 20.83% 0.28% 13.57% 0.08% 7.26% 0.20%
自基金合
同生效起
至今
48.02% 0.26% 35.36% 0.07% 12.66% 0.19%
华泰柏瑞稳本增利债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-6.21% 1.03% 0.22% 0.03% -6.43% 1.00%
过去三个
月
2.41% 0.78% 1.08% 0.04% 1.33% 0.74%
过去六个
月
4.98% 0.57% 1.72% 0.06% 3.26% 0.51%
过去一年 12.85% 0.45% 6.36% 0.13% 6.49% 0.32%
过去三年 19.89% 0.28% 13.57% 0.08% 6.32% 0.20%
自基金合
同生效起
至今
44.90% 0.26% 35.36% 0.07% 9.54% 0.19%
注：本基金的业绩基准由中信全债指数和一年期银行定期存款税后收益率按照 80%与 20%之比构
建，并每日进行再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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注：1、本基金于2007年12 月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为华泰柏瑞金字塔稳本增
利债券型证券投资基金。
2、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资
比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产
的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、
权证等）的比例不超过基金资产的 20%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金
管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为
2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）
和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票
型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华
泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰
柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型
证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混
合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型
证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成
长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智
慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞
中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015 年6月30日，公司的公募基金管理规模
为766.62亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈东
固定收益
部副总
监、本基
金的基金
经理
2012年11月
30日
- 8年
陈东先生，硕士，曾任
深圳发展银行（现已更
名为平安银行）总行金
融市场部固定收益与衍
生品交易员，负责本外
币理财产品的资产管理
工作；中国工商银行总
行金融市场部人民币债
券交易员，负责银行账
户的自营债券投资工
作。2012年 9月加入华
泰柏瑞基金管理有限公华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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司。 2012年 11 月起任华
泰柏瑞金字塔稳本增利
债券型证券投资基金基
金经理，2013年 9月起
任华泰柏瑞丰盛纯债债
券型证券投资基金的基
金经理， 2013 年 11 月起
任华泰柏瑞季季红债券
型证券投资基金的基金
经理， 2014年 12月起任
华泰柏瑞丰汇债券型证
券投资基金的基金经
理，2015年 1月起任固
定收益部副总监。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》
的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年， 央行通过定向工具和传统货币政策工具对市场投放流动性并引导社会融资成本下行。
随着经济指标的下滑，央行货币政策放松力度开始逐渐加码。前 4 个月，央行主动投放的流动性
超过 2 万亿。货币市场利率的下行对中长期债券收益率和贷款利率的传导并不顺畅，中长端利率
并没有伴随短融利率下行，5-6 月收益率曲线整体变得比较陡峭，长端收益率上升。权益市场上
半年整体表现良好，六月中旬开始，由于场外融资杠杆较大，风险逐渐显现，权益市场迅速下跌
进入调整期。
策略上，债券部分以中短久期品种为基础，并进行了一定长久期品种的交易操作。权益方面，
基金以一定仓位配置了股票与转债产品，把握了权益产品的上涨机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期末， 本基金A 类和 B类基金份额净值分别为 1.1467元和1.1186元， 分别上涨 5.03%
和4.98%，同期本基金的业绩比较基准上涨 1.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，债券市场预计将呈现整体震荡与短期受政策刺激上涨并存的局面；权益市场随着风华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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险逐渐释放与政策的不断刺激，将逐步筑底反弹。
策略上，债券部分将保持中短久期仓位，并把握长久期品种的阶段性机会；权益上，将继续
保持一定仓位，把握市场反弹的机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基
金收益分配每年至多 4 次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 60%；基金
收益分配后每基金份额净值不低于面值。本基金于今年1月对可分配利润实施分红，每10份额派
发现金红利0.80 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
资 产：
银行存款
506,833.38 780,666.90
结算备付金
3,270,770.45 6,520,795.88
存出保证金
23,479.10 9,878.23
交易性金融资产
113,341,321.62 131,210,150.70
其中：股票投资
14,961,742.00 -
基金投资
- -
债券投资
98,379,579.62 131,210,150.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
299,278.32 -
应收利息
2,002,095.82 4,486,078.16
应收股利
- -
应收申购款
32,757.95 3,593.65
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
119,476,536.64 143,011,163.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
42,400,000.00 60,199,991.50 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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应付证券清算款
- 131,700.35
应付赎回款
167,490.07 152,289.36
应付管理人报酬
45,827.18 50,351.96
应付托管费
13,093.51 14,386.24
应付销售服务费
18,181.17 16,082.00
应付交易费用
36,594.28 5,462.37
应交税费
2,109,206.08 2,109,206.08
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
155,091.88 240,037.49
负债合计
44,945,484.17 62,919,507.35
所有者权益：
实收基金
66,506,534.21 69,622,501.20
未分配利润
8,024,518.26 10,469,154.97
所有者权益合计
74,531,052.47 80,091,656.17
负债和所有者权益总计
119,476,536.64 143,011,163.52
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 A 类 1.1467 元，B 类 1.1186 元，基金份额总
额66,506,534.21份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 6月 30 日
一、收入
5,256,979.55 6,866,704.21
1.利息收入
3,024,466.49 3,266,352.56
其中：存款利息收入
42,106.32 23,218.47
债券利息收入
2,967,917.43 3,175,418.06
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
14,442.74 67,716.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,840,018.67 -1,572,139.80
其中：股票投资收益
2,737,988.29 -
基金投资收益
- -
债券投资收益
68,546.36 -1,572,139.80
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- - 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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股利收益
33,484.02 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-612,874.09 5,168,501.55
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
5,368.48 3,989.90
减：二、费用
1,162,659.65 1,115,822.17
1．管理人报酬
273,128.19 337,412.16
2．托管费
78,036.68 96,403.46
3．销售服务费
97,757.12 94,700.97
4．交易费用
112,189.30 4,382.51
5．利息支出
525,073.67 492,101.10
其中：卖出回购金融资产支出
525,073.67 492,101.10
6．其他费用
76,474.69 90,821.97
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
4,094,319.90 5,750,882.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
4,094,319.90 5,750,882.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1 日至 2015年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
69,622,501.20 10,469,154.97 80,091,656.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 4,094,319.90 4,094,319.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,115,966.99 -771,405.25 -3,887,372.24
其中：1.基金申购款 34,554,774.66 3,659,293.27 38,214,067.93
2.基金赎回款 -37,670,741.65 -4,430,698.52 -42,101,440.17 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -5,767,551.36 -5,767,551.36
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
66,506,534.21 8,024,518.26 74,531,052.47
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至 2014年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
91,925,025.80 3,930,574.85 95,855,600.65
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 5,750,882.04 5,750,882.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
74,527,374.95 6,308,135.85 80,835,510.80
其中：1.基金申购款 104,191,733.44 7,682,484.70 111,874,218.14
2.基金赎回款 -29,664,358.49 -1,374,348.85 -31,038,707.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -2,765,216.47 -2,765,216.47
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
166,452,400.75 13,224,376.27 179,676,777.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金(原友邦华泰中短期债券投资基金， 友邦华泰金
字塔稳本增利债券型证券投资基金) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"
中国证监会")证监基金字[2006]第37号《关于同意友邦华泰中短期债券投资基金募集的批复》核华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰中短期
债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 5,652,942,702.72元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2006)第 32 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《友邦华泰中短期
债券投资基金基金合同》于 2006 年 4 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,654,301,635.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,358,932.48 份基金份额。本基金的基
金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦
华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金有关事项的议案》 ，并经中国证监会证监基金字[2007]
第 323 号《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的
批复》 ， 本基金的基金类别自 2007年12月3 日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。 《友
邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券
投资基金托管协议》自 2007 年 12 月 3 日起生效，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》
和《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。
根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增
利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自 2007 年 12 月 3 日起，本基金根据
申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取
前端申购费用但免收销售服务费的称为 A 类，而不收取前端申购费用只从本类别基金资产中计提
销售服务费的称为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别
基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债
券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围自 2007 年 12 月 3 日起变更为具有
良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、
资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类
资产(固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的 20%。此外，
本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所
形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票
据)不低于基金资产净值的 5%，持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。本基金的转型
后业绩比较基准为：中信标普全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财
务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年6月30日的财务状况以及 2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
除 6.4.5.2 会计估计变更的说明外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度
报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登
记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、B类基金注册登记人、基金直销机构
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 76,198,535.07 100.00% 0.00 0.00%
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
华泰证券 68,523.15 100.00% 36,432.38 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
注：上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中
国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基
金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任
公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服
务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本基金未租用其他
券商专用交易单元。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
273,128.19 337,412.16 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费
40,549.30 58,624.49
注：转型前，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.45%的年费率计提。 转
型后，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.70% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
78,036.68 96,403.46
注： 转型前， 本基金应支付基金托管人托管费， 按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。 转
型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，计算方
法如下： H = E × 0.20% ÷ 当年天数H 为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基
金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基
金资产中一次性支取。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利
债券A
华泰柏瑞稳本增利
债券B
合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 29,849.61 29,849.61
招商银行股份有限公司 0.00 2,734.99 2,734.99
华泰证券股份有限公司 0.00 36,906.70 36,906.70
合计 0.00 69,491.30 69,491.30
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞稳本增利
债券A
华泰柏瑞稳本增利
债券B
合计 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
华泰柏瑞基金管理有限
公司
0.00 653.02 653.02
招商银行股份有限公司 0.00 4,828.04 4,828.04
华泰证券股份有限公司 0.00 51,984.82 51,984.82
合计 0.00 57,465.88 57,465.88
注：转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。转型后，本基金 A 类基金份额不再计提销售服务费，B 类基金份额应支付销售机构的销售服
务费，按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.30% ÷ 当年天数
H为每日B类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的B类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
基金合同生效日（ 2007
年 12月 3日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - 29,849,573.89
期间申购/买入总份额 - 12,486,126.53
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 12,500,000.00
期末持有的基金份额 - 29,835,700.42
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 48.3800%
项目 上年度可比期间 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
2014年 1月 1日至2014年6月30日
华泰柏瑞稳本增利债券 A 华泰柏瑞稳本增利债券 B
基金合同生效日（ 2007
年 12月 3日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 - 29,849,573.89
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - 29,849,573.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 50.0700%
注：期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级
别的份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限
公司
506,833.38 7,515.14 51,443,622.98 7,150.29
注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2015 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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价 价
000917
电广
传媒
2015年
5 月 28
日
重大
事项
42.89 - - 67,000 1,747,976.00 2,873,630.00 -
600879
航天
电子
2015年
5 月 15
日
重大
资产
重组
24.50 - - 70,000 1,488,596.67 1,715,000.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
42,400,000.00元，于 2015 年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所
交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 14,961,742.00 12.52
其中：股票 14,961,742.00 12.52
2 固定收益投资 98,379,579.62 82.34
其中：债券 98,379,579.62 82.34
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,777,603.83 3.16 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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7 其他各项资产 2,357,611.19 1.97
8 合计 119,476,536.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 9,653,842.00 12.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
143,770.00 0.19
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 2,290,500.00 3.07
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,873,630.00 3.86
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 14,961,742.00 20.07
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000917 电广传媒 67,000 2,873,630.00 3.86
2 002604 龙力生物 198,800 2,777,236.00 3.73
3 002318 久立特材 47,700 2,498,526.00 3.35
4 000652 泰达股份 225,000 2,290,500.00 3.07
5 600879 航天电子 70,000 1,715,000.00 2.30
6 601727 上海电气 100,000 1,493,000.00 2.00
7 601989 中国重工 75,000 1,110,000.00 1.49
8 601985 中国核电 11,000 143,770.00 0.19
9 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.04
10 002760 凤形股份 500 18,090.00 0.02
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站
（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603993 洛阳钼业 5,995,000.00 7.49
2 601058 赛轮金宇 4,987,800.00 6.23
3 002318 久立特材 4,011,869.00 5.01
4 000652 泰达股份 2,992,328.00 3.74
5 002604 龙力生物 2,635,625.00 3.29
6 002481 双塔食品 2,312,500.00 2.89
7 000026 飞亚达Ａ 2,020,871.00 2.52
8 600048 保利地产 1,962,800.00 2.45
9 601328 交通银行 1,945,800.00 2.43
10 000917 电广传媒 1,747,976.00 2.18
11 000599 青岛双星 1,533,838.00 1.92
12 600879 航天电子 1,488,596.67 1.86
13 600824 益民集团 1,483,056.00 1.85
14 600185 格力地产 1,285,000.00 1.60
15 601989 中国重工 1,098,750.00 1.37
16 601727 上海电气 1,077,000.00 1.34 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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17 000100 TCL 集团 1,050,000.00 1.31
18 300134 大富科技 1,020,140.00 1.27
19 600856 长百集团 1,017,500.00 1.27
20 300007 汉威电子 990,000.00 1.24
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603993 洛阳钼业 6,300,000.00 7.87
2 601058 赛轮金宇 4,792,180.00 5.98
3 002481 双塔食品 2,539,984.00 3.17
4 002318 久立特材 2,374,693.00 2.96
5 000026 飞亚达Ａ 2,360,529.00 2.95
6 600824 益民集团 2,025,522.40 2.53
7 000599 青岛双星 1,928,485.00 2.41
8 601328 交通银行 1,883,760.00 2.35
9 600048 保利地产 1,778,000.00 2.22
10 000100 TCL 集团 1,382,640.00 1.73
11 600185 格力地产 1,349,000.00 1.68
12 300134 大富科技 1,253,780.00 1.57
13 300007 汉威电子 1,110,000.00 1.39
14 600856 长百集团 1,038,512.00 1.30
15 600490 鹏欣资源 635,000.00 0.79
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,508,674.67
卖出股票收入（成交）总额 32,752,085.40
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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比例（％）
1 国家债券 1,940,776.00 2.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,105,332.00 10.88
其中：政策性金融债 2,110,882.00 2.83
4 企业债券 81,550,303.22 109.42
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 6,783,168.40 9.10
8 其他 - -
9 合计 98,379,579.62 132.00
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122921 10 郴州债 73,000 7,558,420.00 10.14
2 124204 13 津城投 70,000 7,292,600.00 9.78
3 124117 12 宜城投 70,000 7,210,700.00 9.67
4 124048 12 平国资 70,000 7,161,700.00 9.61
5 124191 13 杭高新 70,000 7,149,100.00 9.59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,479.10
2 应收证券清算款 299,278.32
3 应收股利 -
4 应收利息 2,002,095.82
5 应收申购款 32,757.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,357,611.19
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000917 电广传媒 2,873,630.00 3.86 临时停牌
2 600879 航天电子 1,715,000.00 2.30 临时停牌 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
稳本
增利
债券A
354 13,680.55 24,980.63 0.52% 4,817,934.84 99.48%
华泰
柏瑞
稳本
增利
债券B
1,500 41,109.08 45,050,179.85 73.06% 16,613,438.89 26.94%
合计 1,854 35,871.92 45,075,160.48 67.78% 21,431,373.73 32.22%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华泰柏瑞稳本增
利债券 A
华泰柏瑞稳本增
利债券 B
基金合同生效日（2007 年12 月3 日）基金份
额总额
131,333,847.25 -
本报告期期初基金份额总额 15,219,173.26 54,403,327.94
本报告期基金总申购份额 521,331.24 34,033,443.42
减:本报告期基金总赎回份额 10,897,589.03 26,773,152.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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填列）
本报告期期末基金份额总额 4,842,915.47 61,663,618.74
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 5 月 13 日，公司通过股东会书面决定同意姜治平先生辞去董事一职并任命杨智雅女
士为董事。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 华泰柏瑞稳本增利债券 2015 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 76,198,535.07 100.00% 68,523.15 100.00% -
注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，
向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条
件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 42,181,925.71 100.00% 4,787,400,000.00 100.00% - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年 8月29日
