华 泰 柏 瑞 量化 指 数 增 强股 票 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强股 票
基金主 代码 000172
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,803,350,753.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 指数 增强 型股 票投 资 基金 ，在 力求 有效 控制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或 超 越业 绩比 较基 准的 投资 收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
本 基 金力 争将 对业 绩比 较基 准 的年 化跟 踪误 差控 制在
8%以内 。
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 以
增 强 指数 投资 收益 为目 的的 股 票投 资策 略如 下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本 等 模型 ）， 选取 并持 有预 期 收益 较好 的股 票构 成投
资 组 合， 在严 格控 制组 合预 期 跟踪 误差 的基 础上 ，力
求 超 越标 的指 数投 资回 报。 一 般情 况下 ，本 基金 股票
资产投 资比 例不 低于 基金 资产的85% 。债 券投 资策 略:
将 具 体采 用期 限结 构配 置、 市 场转 换、 信用 利差 和相
对 价 值判 断、 信用 风险 评估 、 现金 管理 等管 理手 段进
行 个 券选 择。 同时 运用 金融 衍 生工 具投 资策 略和 融资
融券和 转融 资转 融券 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋2.5%( 指年 收益 率， 评 价
时按期 间折 算)
风险收 益特 征 本基金是 一只 指数 增强 型股 票 投资 基金 ，属 于较 高预
期 风 险、 较高 预期 收益 的证 券 投资 基金 品种 ，其 预期
风 险 与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市场
基金。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,328,092,599.95
本期利 润 1,174,469,359.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5689
本期基 金份 额净 值增 长率 38.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6411
期末基 金资 产净 值 3,516,715,881.97
期末基 金份 额净 值 1.950
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.55% 3.16% -6.97% 3.33% 4.42% -0.17%
过去三 个月 18.76% 2.49% 10.67% 2.48% 8.09% 0.01%
过去六 个月 38.24% 2.07% 26.86% 2.15% 11.38% -0.08%
过去一 年 125.53% 1.68% 104.74% 1.75% 20.79% -0.07%
自合同 生效
日至今
142.89% 1.40% 102.53% 1.46% 40.36% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2013 年8 月 2 日至 2015 年 6 月 30 日。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司 （ 原友 邦华泰 基金 管理 有限 公司 ） 。 华泰 柏瑞 基金
管理有 限公 司是 经中 国证 监会批 准， 于 2004 年11 月 18 日成 立的 合资 基金 管 理公司 ， 注 册资 本为
2 亿元 人民 币。 目前 的股 东构成 为华 泰证 券股 份有 限公司 、柏 瑞投 资有 限责 任公司 （ 原 AIGGIC ）
和苏州 新区 高新 技术 产业 股份有 限公 司 ， 出 资比 例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公司 旗下 管理 华泰
柏瑞盛世中国 股票型证 券 投资基金、华 泰柏瑞金 字 塔稳本增利债 券型证券 投 资基金、上 证红利交
易型开放式指 数证券投 资 基金、华泰柏 瑞积极成 长 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞 价值 增长股票
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞货币市场证 券投资基 金 、华泰柏瑞行 业领先股 票 型证券投资 基金、华
泰柏瑞量化先 行股票型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 亚 洲领导企业股 票型证券 投 资基金、上 证中小盘
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞上 证中 小 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 华
泰柏瑞 沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、华 泰柏 瑞稳 健收 益债券 型证 券投 资 基
金、华泰柏瑞 量化指数 增 强股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰盛 纯债债券 型 证券投 资 基 金、华泰
柏瑞季季红债 券型证券 投 资基金、华泰 柏瑞创新 升 级混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰 汇债券型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 量化优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 创新动力灵 活配置混
合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞积极优 选股票型
证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 新利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华泰 柏瑞 中 证 500 交 易性 开放 式指
数证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞中 证 500 交易 性开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、华 泰柏 瑞消 费 成
长灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞惠利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞 量化智
慧灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞健康 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 泰柏瑞量
化绝对收益策 略定期开 放 混合 型发起式 证券投资 基 金、华泰柏瑞 交易型货 币 市场基金和 华泰柏瑞
中国制 造2025 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金。 截至2015 年6 月30 日， 公 司的 公募基 金管 理规 模
为766.62 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 限 说明 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2013 年8 月2
日
- 12
副总经
理 。 曾 在
美 国 巴 克
莱 全 球 投
资 管 理 有
限公司
（BGI ）
担 任 投 资
经 理 ，
2012 年 8
月 加 入 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
2013 年 8
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 指 数 增
强 股 票 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
2013 年10
月 起 任 公
司 副 总 经
理，2014
年 2 月起
任 华 泰 柏
瑞 量 化 优
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
2015 年 3
月 起 任 华
泰 柏 瑞 量
化 先 行 股
票 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 和 华 泰
柏 瑞 量 化
驱 动 灵 活华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理，2015
年 6 月起
任 华 泰 柏
瑞 量 化 智
慧 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 和
华 泰 柏 瑞
量 化 绝 对
收 益 策 略
定 期 开 放
混 合 型 发
起 式 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理 。 本 科
与 研 究 生
毕 业 于 清
华大学,
MBA 毕业
于 美 国 加
州 大 学 伯
克 利 分 校
哈 斯 商 学
院。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及其 他相 关法律、法 规的规定 以及 《华泰柏瑞 量化指 数
增强股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 约定 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ， 忠 实履行 基金 管理 职责 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的 规定及基
金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执 行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之 间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常 交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略 和运作 分析
股票市 场在 经历 了 2014 年 最后两 个月 主板 市场 的大 幅上涨 和 2015 年前 5 个月 创业板 和中 小
盘的急速上涨 之后，在 本 报告期最后两 周出现大 幅 回调。我们之 前认为创 业 板和中小盘 有泡沫，
适当降 低了 权重 配置 ，减 少了这 次调 整的 损失 。
同时，根据公 募基金相 关 法规和本基金 合同，我 们 可以使用股指 期货进行 加 减仓位的投资 操华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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作。在本报告 期最后两 周 极端的市场行 情下，股 市 流动性不足。 在卖出股 票 现货冲击成 本较大的
情况下 ，我 们使 用了 一定 量的股 指期 货进 行套 保， 对冲了 一小 部分 市场 风险 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，基 金的 总收 益为 38.24% 。 基金 相对 于 沪深 300 全 收益 指数 （收 益为 27.42% ）
的超额 收益 为10.82% ， 相 对于比 较基 准 （95% 沪深 300 价格 指数 收益 + 年化2.5% ） 的超 额收 益为
11.38% 。风 险方 面， 相对 于沪 深 300 总收 益指 数的 年化跟 踪误 差严 格控 制在 目标范 围之 内。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
股票市 场在 经历 了 2014 年 最后两 个月 主板 市场 的大 幅上涨 和 2015 年前 5 个月 创业板 和中 小
盘的急 速上 涨之 后， 于 6 月中旬 开始 大幅 回调 ，直 到 7 月 8 日政 府救 市取 得 显著成 效。 这轮 牛市
是中 国A 股 市场 首个 杠杆 牛，全 市场 低估 了去 杠杆 给股市 造成 的下 行风 险。
随着政府各项 救市政策 出 台、救市力度 不断加大 ， 同时由于股市 深度调整 ， 风险已得到一 定
程度的 释放 ， 我们 认为 不 少股票 有了 投资 价值 。 由 于政府 救市 政策 的深 入 ， 影响市 场的 因素 增多 ，
未来市场的运 行轨迹更 加 难以估计。但 这次股市 调 整，市场风险 并未得到 完 全释放，未 来市场可
能会出 现一 定的 震荡 。中 长期相 对而 言， 我们 更看 好估值 较低 的中 盘和 大盘 股票。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，紧密关注市 场的变化 ， 在有效控制主 动
投资风 险的 前提 下， 力求 继续获 得超 越市 场的 超额 收益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红 条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数为准 。本 基金 于 2015 年 1 月 27 日 进行 利润
分配， 每 10 份基 金份 额派 发现金 红 利 3.5 元， 利润 分配合 计 1,058,971,971.81 元 ，其 中现 金形
式发放 总额 为 1,058,971,971.81 元 。截 止本 报告 期 末，本 基 金 可分 配收 益 为 1,156,093,001.59
元。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
113,222,468.27 91,346,442.17
结算备 付金
14,387,290.60 7,141,111.71
存出保 证金
70,004,649.14 751,539.46
交易性 金融 资产
3,312,462,169.55 2,492,446,513.22
其中： 股票 投资
3,272,270,169.55 2,412,422,513.22
基金投 资
- -
债券投 资
40,192,000.00 80,024,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
71,329,093.20 9,995,163.02
应收利 息
916,518.28 2,387,825.26
应收股 利
- -
应收申 购款
24,078,348.47 23,251,685.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,606,400,537.51 2,627,320,280.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,319,544.16
应付赎 回款
80,017,955.21 62,144,821.69
应付管 理人 报酬
3,195,252.77 1,815,635.51
应付托 管费
798,813.21 453,908.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,192,552.88 3,216,795.44
应交税 费
- - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
480,081.47 444,213.30
负债合 计
89,684,655.54 70,394,918.98
所有者权益：
实收基 金
1,803,350,753.77 1,455,066,003.59
未分配 利润
1,713,365,128.20 1,101,859,357.56
所有者 权益 合计
3,516,715,881.97 2,556,925,361.15
负债和 所有 者权 益总 计
3,606,400,537.51 2,627,320,280.13
注：1. 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.95 元 ，基 金份 额总 额 1,803,350,753.77
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,215,372,820.54 19,032,369.76
1.利息 收入
2,829,906.06 94,503.41
其中： 存款 利息 收入
1,278,004.70 94,503.41
债券利 息收 入
1,551,901.36 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,357,668,213.36 14,656,228.35
其中： 股票 投资 收益
1,329,698,277.91 10,625,358.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
100,960.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
27,868,975.45 4,030,869.54
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-153,623,240.88 3,924,762.73
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
8,497,942.00 356,875.27
减： 二、费用
40,903,461.47 3,341,250.71 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
1．管 理人 报酬
17,645,524.21 1,316,450.23
2．托 管费
4,411,381.09 329,112.54
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
18,638,224.14 1,580,418.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
208,332.03 115,269.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,174,469,359.07 15,691,119.05
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
1,174,469,359.07 15,691,119.05
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,174,469,359.07 1,174,469,359.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
348,284,750.18 496,008,383.38 844,293,133.56
其中：1. 基 金申 购款 4,499,216,827.99 3,181,505,411.82 7,680,722,239.81
2. 基金 赎回 款 -4,150,932,077.81 -2,685,497,028.44 -6,836,429,106.25
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -1,058,971,971.81 -1,058,971,971.81
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,803,350,753.77 1,713,365,128.20 3,516,715,881.97
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
231,382,764.42 7,096,678.30 238,479,442.72
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 15,691,119.05 15,691,119.05
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
100,837,437.76 2,894,106.06 103,731,543.82
其中：1. 基 金申 购款 373,705,072.38 15,525,602.39 389,230,674.77
2. 基金 赎回 款 -272,867,634.62 -12,631,496.33 -285,499,130.95
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
332,220,202.18 25,681,903.41 357,902,105.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞量化 指数增强 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2013]610 号 《关于核准华 泰柏瑞量化 指数增强股票 型证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由华泰 柏瑞基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《华 泰柏瑞量 化 指数增强股票 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2013) 第 441 号 验资报 告予 以验 证 。
经向中 国证 监会 备 案 ， 《 华 泰柏瑞 量化 指数 增强 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 8 月 2
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为333,186,365.72 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 78,104.91 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人 为华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化指数 增强股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 、 债券 、 权 证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ； 现 金 和到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比率 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为 95%× 沪深 300 指
数收益 率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞金字 塔稳 本增 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
除6.4.5.2 会计 估计 变更 的说明 外， 其他 会计 政策 和会计 估计 与上 年度 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
对于在 证券 交易 所 上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。 上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
719,974,286.00 5.96% 227,760,039.44 21.18%
债 券交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
654,205.69 5.96% 573,716.39 11.05% 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
207,309.91 21.47% 207,309.91 40.41%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,645,524.21 1,316,450.23
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
218,466.66 223,837.73
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,411,381.09 329,112.54
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间无 发生 关联 方销 售服务 费。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期 及2014 年 度 ，基金 管理 人未 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华泰证
券股份
有限公
司
21,551,005.75 1.2000% - -
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 113,222,468.27 962,140.81 19,001,935.69 74,862.71
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
原
因
价
002367
康力
电梯
2015
年6 月
24 日
临时
停牌
28.49 - - 2,232,935 29,296,317.04 63,616,318.15 -
601633
长城
汽车
2015
年6 月
19 日
临时
停牌
42.76
2015
年 7 月
13 日
38.50 744,687 35,510,852.64 31,842,816.12 -
002320
海峡
股份
2015
年6 月
26 日
临时
停牌
27.43 - - 926,985 16,326,342.29 25,427,198.55 -
000708
大冶
特钢
2015
年5 月
13 日
临时
停牌
13.92 - - 1,572,774 17,843,292.42 21,893,014.08 -
002191
劲嘉
股份
2015
年6 月
18 日
临时
停牌
19.22 - - 517,200 7,289,563.95 9,940,584.00 -
600886
国投
电力
2015
年6 月
24 日
临时
停牌
14.87 - - 253,300 2,903,507.37 3,766,571.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 内无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 内无 交易 所市场 债券 正回 购。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,272,270,169.55 90.74
其中： 股票 3,272,270,169.55 90.74
2 固定收 益投 资 40,192,000.00 1.11
其中： 债券 40,192,000.00 1.11 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 127,609,758.87 3.54
7 其他各 项资 产 166,328,609.09 4.61
8 合计 3,606,400,537.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 21,699,681.00 0.62
B
采矿业 37,579,801.52 1.07
C
制造业 1,292,757,384.06 36.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
222,571,704.22 6.33
E
建筑业 154,713,825.17 4.40
F
批发和 零售 业 55,618,349.31 1.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 144,011,293.02 4.10
H
住宿和 餐饮 业 336,740.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,279,606.00 0.09
J
金融业 1,201,764,297.87 34.17
K
房地产 业 111,129,132.18 3.16
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,686,390.00 0.30
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 16,121,965.20 0.46
S
综合 - -
合计 3,272,270,169.55 93.05 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,845,515 151,221,499.10 4.30
2 601009 南京银 行 4,861,736 110,847,580.80 3.15
3 600005 武钢股 份 13,676,353 96,144,761.59 2.73
4 600036 招商银 行 5,005,948 93,711,346.56 2.66
5 000333 美的集 团 2,302,957 85,854,236.96 2.44
6 600999 招商证 券 2,837,167 75,071,438.82 2.13
7 000651 格力电 器 1,172,498 74,922,622.20 2.13
8 600000 浦发银 行 4,407,587 74,752,675.52 2.13
9 600900 长江电 力 4,973,738 71,373,140.30 2.03
10 601668 中国建 筑 8,447,328 70,197,295.68 2.00
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.huatai-pb.com 网站
的年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 129,812,579.65 5.08
2 600011 华能国 际 109,561,624.80 4.28
3 600873 梅花生 物 86,403,552.64 3.38
4 000333 美的集 团 86,369,755.00 3.38
5 600900 长江电 力 84,278,363.30 3.30
6 600016 民生银 行 79,725,599.42 3.12
7 002202 金风科 技 79,328,119.87 3.10
8 601377 兴业证 券 79,219,841.89 3.10
9 600585 海螺水 泥 75,888,370.32 2.97
10 601166 兴业银 行 75,032,130.66 2.93 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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11 601555 东吴证 券 74,583,390.59 2.92
12 000776 广发证 券 74,540,183.74 2.92
13 000933 神火股 份 74,114,491.73 2.90
14 600019 宝钢股 份 73,890,162.12 2.89
15 600036 招商银 行 70,298,003.03 2.75
16 600369 西南证 券 69,713,497.83 2.73
17 000686 东北证 券 69,614,100.19 2.72
18 600005 武钢股 份 68,086,965.52 2.66
19 601677 明泰铝 业 65,562,501.26 2.56
20 600030 中信证 券 65,087,854.35 2.55
21 600048 保利地 产 64,907,939.04 2.54
22 600000 浦发银 行 64,781,960.05 2.53
23 000002 万
科Ａ 63,474,993.65 2.48
24 000651 格力电 器 61,205,579.03 2.39
25 601006 大秦铁 路 60,252,896.03 2.36
26 601009 南京银 行 55,793,173.31 2.18
27 600177 雅戈尔 55,543,260.15 2.17
28 600999 招商证 券 54,419,256.98 2.13
29 002267 陕天然 气 51,645,636.56 2.02
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000671 阳 光 城 104,891,212.40 4.10
2 000651 格力电 器 91,946,496.11 3.60
3 601318 中国平 安 90,322,410.87 3.53
4 600011 华能国 际 88,884,024.91 3.48
5 000686 东北证 券 87,938,141.51 3.44
6 600742 一汽富 维 82,925,498.67 3.24
7 000776 广发证 券 82,114,230.34 3.21
8 600873 梅花生 物 81,069,232.23 3.17
9 000418 小天鹅 Ａ 80,839,376.61 3.16
10 600585 海螺水 泥 78,462,589.77 3.07
11 002508 老板电 器 73,997,110.00 2.89 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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12 600823 世茂股 份 73,505,430.05 2.87
13 000002 万
科Ａ 73,260,535.96 2.87
14 601006 大秦铁 路 68,888,198.39 2.69
15 600694 大商股 份 68,813,702.60 2.69
16 002521 齐峰新 材 67,589,082.74 2.64
17 601336 新华保 险 66,041,515.90 2.58
18 002327 富安娜 65,743,785.66 2.57
19 600177 雅戈尔 64,187,009.97 2.51
20 600015 华夏银 行 63,787,601.50 2.49
21 600837 海通证 券 63,448,415.44 2.48
22 002567 唐人神 63,273,523.75 2.47
23 600987 航民股 份 62,487,242.07 2.44
24 601328 交通银 行 60,450,310.04 2.36
25 000550 江铃汽 车 59,469,700.28 2.33
26 601398 工商银 行 59,408,615.76 2.32
27 002595 豪迈科 技 58,930,953.30 2.30
28 601818 光大银 行 58,715,425.60 2.30
29 601677 明泰铝 业 58,302,233.92 2.28
30 002415 海康威 视 57,707,735.97 2.26
31 002427 尤夫股 份 56,761,203.35 2.22
32 002554 惠博普 56,539,113.91 2.21
33 601766 中国南 车 56,371,941.45 2.20
34 600000 浦发银 行 55,043,224.91 2.15
35 600252 中恒集 团 53,744,476.93 2.10
36 600019 宝钢股 份 52,911,028.33 2.07
37 002050 三花股 份 52,654,458.05 2.06
38 000540 中天城 投 51,440,665.97 2.01
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,927,463,112.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,269,118,652.87
注： 不考 虑相 关交 易费 用 。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,192,000.00 1.14
其中： 政策 性金 融债 40,192,000.00 1.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 40,192,000.00 1.14
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140230 14 国开 30 400,000 40,192,000.00 1.14
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1512 IF1512 -403 -527,970,300.00 -25,508,760.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元）
-25,508,760.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元）
0.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元）
-25,508,760.00
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在 本报 告 期 最 后两 周 极 端的 市 场行 情 下 ， 股市 流 动 性不 足 。在 卖 出 股 票现 货 冲 击成 本 较大 的 情况
下，我们 使用了 一定量 的股 指期货进 行套保 ，对冲 了一 小部分市 场风险 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金本 报告期 未未持 有国 债期货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报 告期 内 基 金 投资 的 前 十名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监管 部 门立 案 调 查 的情 形 ， 也没 有 在报 告 编制
日前一年 内受到 公开谴 责、 处罚的情 形。
7.12.2
基金投资 的前十 名股票 中， 没有投资 于超出 基金合 同规 定备选股 票库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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1 存出保 证金 70,004,649.14
2 应收证 券清 算款 71,329,093.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 916,518.28
5 应收申 购款 24,078,348.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 166,328,609.09
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,177 89,376.56 1,257,896,419.54 69.75% 545,454,334.23 30.25%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,325,054.66 0.1300%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
100 万 份以 上
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10 至 50 万份
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,455,066,003.59
本报告 期基 金总 申购 份额 4,499,216,827.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,150,932,077.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,803,350,753.77
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年 5 月 13 日 ，公 司 通过股 东会 书面 决定 同意 姜治平 先生 辞去 董事 一职 并任命 杨智 雅 女
士为董 事。 上述 人事 变动 已按相 关规 定备 案、 公告 。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 1,377,350,492.58 11.24% 1,218,821.33 11.03% -
西南证券 1 1,241,274,078.03 10.13% 1,130,058.04 10.23% -
申银万国 1 1,182,305,727.82 9.65% 1,076,383.18 9.75% -
浙商证券 1 1,153,167,875.77 9.41% 1,020,444.58 9.24% -
长城证券 1 907,517,190.66 7.41% 826,208.55 7.48% -
中金公司 1 894,575,307.60 7.30% 814,415.46 7.37% -
广发证券 1 740,830,352.38 6.05% 674,452.70 6.11% -
海通证券 1 739,899,607.05 6.04% 654,739.22 5.93% -
华泰证券 2 719,974,286.00 5.88% 654,205.69 5.92% -
中原证券 1 570,923,980.72 4.66% 519,766.66 4.71% -
国泰君安 1 558,692,470.17 4.56% 494,387.34 4.48% -
方正证券 1 433,462,885.41 3.54% 383,573.86 3.47% -
国金证券 1 391,535,768.52 3.20% 346,470.19 3.14% -
德邦证券 1 357,043,397.44 2.91% 325,057.23 2.94% -
东方证券 1 354,185,955.42 2.89% 322,451.79 2.92% -
招商证券 1 323,593,528.30 2.64% 286,348.46 2.59% - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告摘要
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中信证券 1 137,559,369.15 1.12% 125,232.93 1.13% -
银河证券 1 112,543,197.02 0.92% 102,459.76 0.93% -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
注：无 。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
