华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投
资基金 2015 年半年度报告 摘要
2015年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6 月30 日止。
华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞量化优选混合
基金主代码 000877
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 17 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 481,623,583.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金投资策略如下：1、股票投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益
较好的股票构成投资组合， 在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市
场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例
可降至0%。 2、 固定收益资产投资策略本基金固定收益
资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，
有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。3、资
产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的
基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置
策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析
的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿
付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较
高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策
略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有
利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基
金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研
究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交
易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融
衍生工具投资策略：在法律法规允许的范围内，本基
金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具
对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投
资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如
期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管
理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定
参与投资。
业绩比较基准 95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015年6月 30 日)
本期已实现收益 364,226,294.72
本期利润 406,410,331.03
加权平均基金份额本期利润 0.4200
本期基金份额净值增长率 47.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4714 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
期末基金资产净值 708,651,235.11
期末基金份额净值 1.4714
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.22% 2.94% -7.18% 3.32% 7.40% -0.38%
过去三个月 23.00% 2.40% 9.98% 2.48% 13.02% -0.08%
过去六个月 47.17% 1.82% 25.29% 2.15% 21.88% -0.33%
自基金合同
生效起至今
47.14% 1.74% 33.59% 2.12% 13.55% -0.38%
注：本基金的业绩基准由沪深 300指数和活期存款利率按照 95%与5%之比构建，并每日进行再平
衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
注：图示日期为2014年12 月 17 日至 2015年6 月30 日。 1、本基金基金合同生效日为 2014年
12月 17 日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告日本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、 （十二）之4、基金投资组合比例
限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的 0%-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金
管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为
2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）
和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰
柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票
型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰
柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型
证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混
合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型
证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成
长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智
慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞
中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015 年6月30日，公司的公募基金管理规模
为766.62亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
田汉卿
副总经
理、本基
金的基金
经理
2014年12月
17 日
- 11
副总经
理。曾在
美国巴克
莱全球投
资管理有
限公司
（BGI ）
担任投资
经 理 ，
2012 年 8
月加入华
泰柏瑞基
金管理有
限公司，
2013 年 8
月起任华
泰柏瑞量
化指数增华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
强股票型
证券投资
基金的基
金经理，
2013年10
月起任公
司副总经
理， 2014
年 12月起
任华泰柏
瑞量化优
选灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理，
2015 年 3
月起任华
泰柏瑞量
化先行混
合型证券
投资基金
的基金经
理和华泰
柏瑞量化
驱动灵活
配置混合
型证券投
资基金的
基金经
理，2015
年 6 月起
任华泰柏
瑞量化智
慧灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理和
华泰柏瑞
量化绝对
收益策略
定期开放
混合型发
起式证券华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
投资基金
的基金经
理。 本科
与研究生
毕业于清
华大学,
MBA 毕业
于美国加
州大学伯
克利分校
哈斯商学
院.
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化指数
增强股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
股票市场在经历了 2014 年最后两个月主板市场的大幅上涨和 2015 年前 5 个月创业板和中小
盘的急速上涨之后，在本报告期最后两周出现大幅回调。我们之前认为创业板和中小盘有泡沫，
适当降低了权重配置，减少了这次调整的损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值分别为1.4714元， 上涨 47.17%，同期本基金的业绩比较
基准上涨25.29%。风险方面，相对于沪深 300总收益指数的年化跟踪误差严格控制在目标范围之
内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
股票市场在经历了 2014 年最后两个月主板市场的大幅上涨和 2015 年前 5 个月创业板和中小
盘的急速上涨之后，于 6 月中旬开始大幅回调，直到 7 月 8 日政府救市取得显著成效。这轮牛市
是中国A股市场首个杠杆牛，全市场低估了去杠杆给股市造成的下行风险。
随着政府各项救市政策出台、救市力度不断加大，同时由于股市深度调整，风险已得到一定
程度的释放，我们认为不少股票有了投资价值。由于政府救市政策的深入，影响市场的因素增多，
未来市场的运行轨迹更加难以估计。但这次股市调整，市场风险并未得到完全释放，未来市场可
能会出现一定的震荡。中长期相对而言，我们更看好估值较低的中盘和大盘股票。
本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，紧密关注市场的变化，在有效控制主动
投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内基金未实施收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
221,404,091.34 82,383,947.63
结算备付金
15,192,386.57 -
存出保证金
567,650.82 -
交易性金融资产
500,608,212.60 -
其中：股票投资
500,608,212.60 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 1,538,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
36,594.57 541,819.73
应收股利
- -
应收申购款
804,178.95 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
738,613,114.85 1,620,925,767.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
27,611,158.82 -
应付管理人报酬
672,921.96 932,050.44
应付托管费
112,153.66 155,341.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,309,469.25 -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
256,176.05 -
负债合计
29,961,879.74 1,087,392.13
所有者权益：
华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
实收基金
481,623,583.64 1,620,221,925.44
未分配利润
227,027,651.47 -383,550.21
所有者权益合计
708,651,235.11 1,619,838,375.23
负债和所有者权益总计
738,613,114.85 1,620,925,767.36
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值1.4714元，基金份额总额481,623,583.64份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1 日至2015年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 1 月1 日至2015 年 6月
30日
一、收入
421,956,453.32
1.利息收入
4,881,956.65
其中：存款利息收入
1,045,780.29
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
3,836,176.36
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
368,598,499.07
其中：股票投资收益
364,735,621.35
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
3,862,877.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
42,184,036.31
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6,291,961.29
减：二、费用
15,546,122.29
1．管理人报酬
8,287,595.73
2．托管费
1,381,265.98
3．销售服务费
-
4．交易费用
5,687,893.95
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
189,366.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
406,410,331.03
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
406,410,331.03 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
注：本基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日 至 2015年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,620,221,925.44 -383,550.21 1,619,838,375.23
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 406,410,331.03 406,410,331.03
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,138,598,341.80 -178,999,129.35 -1,317,597,471.15
其中：1.基金申购款 494,218,228.91 194,048,821.54 688,267,050.45
2.基金赎回款 -1,632,816,570.71 -373,047,950.89 -2,005,864,521.60
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
481,623,583.64 227,027,651.47 708,651,235.11
注：本基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1132 号 《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,619,915,951.10 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 768
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于 2014 年 12 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,619,915,951.10
份基金份额，其中认购资金利息折合305,974.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（国债、金融债、企业
/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。本基金股票资产
的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为95%*沪深 300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2015年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表
附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其
公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、 发生费用； (2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结
果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登
记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1、关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月1日至 2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券股份有限公司 3,483,459,665.75 91.89%
注：本基金基金合同生效日为 2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
债券交易
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券交易。本基金基金合同生效日为 2014 年
12月 17 日，无上年可比期间数据。
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
华泰证券股份有限公司 2,257,800,000.00 79.28%
注：本基金基金合同生效日为 2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期通过关联方交易单元未进行权证交易。本基金基金合同生效日为 2014 年 12
月17日，无上年可比期间数据。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份
有限公司
3,129,741.53 91.90% 1,309,469.25 100.00%
注：1.上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金
协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致； 2. 本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，
无上年可比期间数据。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,287,595.73
其中：支付销售机构的客户维护费 287,774.60
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,381,265.98
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月 1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入
建设银行股份有限公司 221,404,091.34 980,020.39 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
注：本报告期，基金托管人建设银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
本基金基金合同生效日为2014年12月 17 日，无上年可比期间数据。
6.4.9 期末（ 2015 年6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002367
康力
电梯
2015
年6月
2 日
重大
事项
停牌
28.49 - - 362,803 4,820,098.92 10,336,257.47 -
002320
海峡
股份
2015
年6月
25 日
重大
事项
停牌
27.43 - - 131,600 2,468,798.20 3,609,788.00 -
601633
长城
汽车
2015
年6月
19 日
重大
事项
停牌
42.76
2015
年7月
13 日
38.5 67,900 3,227,765.22 2,903,404.00 -
300056
三维
丝
2015
年6月
5 日
重大
事项
停牌
46.55 - - 46,800 2,186,506.12 2,178,540.00 -
000708
大冶
特钢
2015
年5月
13 日
重大
事项
停牌
13.92 - - 154,900 2,320,502.50 2,156,208.00 -
002191
劲嘉
股份
2015
年6月
18 日
重大
事项
停牌
19.22 - - 40,900 755,699.00 786,098.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年6月
重大
事项
16.38
2015
年8月
14.74 39,815 544,594.48 652,169.70 - 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
29 日 停牌 24 日
600461
洪城
水业
2015
年2月
26 日
重大
事项
停牌
20.65
2015
年8月
26 日
11.66 468,046 5,300,984.78 9,665,149.90
600900
长江
电力
2015
年6月
15 日
重大
事项
停牌
14.35
391,006 4,892,174.09 5,610,936.10
300113
顺网
科技
2015
年5月
5 日
重大
事项
停牌
53.60
2015
年8月
6 日
51.93 2000 109,333.00 107,200.00
注：1、本基金截至2015年 6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 500,608,212.60 67.78
其中：股票 500,608,212.60 67.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 236,596,477.91 32.03
7 其他各项资产 1,408,424.34 0.19
8 合计 738,613,114.85 100.00
华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 6,679,607.76 0.94
B
采矿业 2,948,841.62 0.42
C
制造业 210,871,555.97 29.76
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
28,000,304.53 3.95
E
建筑业 23,619,479.81 3.33
F
批发和零售业 8,591,738.82 1.21
G
交通运输、仓储和邮政业 22,411,541.76 3.16
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,523,060.83 0.50
J
金融业 176,219,353.86 24.87
K
房地产业 14,640,650.64 2.07
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 1,498,380.00 0.21
N
水利、环境和公共设施管理业 386,529.00 0.05
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,217,168.00 0.17
S
综合 - -
合计 500,608,212.60 70.64
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 271,797 22,271,046.18 3.14 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
2 601009 南京银行 902,631 20,579,986.80 2.90
3 600005 武钢股份 2,496,573 17,550,908.19 2.48
4 600036 招商银行 905,834 16,957,212.48 2.39
5 000933 神火股份 1,482,548 13,965,602.16 1.97
6 600999 招商证券 497,029 13,151,387.34 1.86
7 000418 小天鹅Ａ 547,791 13,092,204.90 1.85
8 600000 浦发银行 770,549 13,068,511.04 1.84
9 000333 美的集团 324,047 12,080,472.16 1.70
10 600369 西南证券 569,180 11,184,387.00 1.58
注：不考虑相关交易费用。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www. Huatai-pb.com网站的年
度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 42,530,778.65 2.63
2 601318 中国平安 35,139,162.68 2.17
3 000776 广发证券 33,540,375.20 2.07
4 600837 海通证券 31,719,986.51 1.96
5 600000 浦发银行 31,291,100.81 1.93
6 600036 招商银行 30,780,143.80 1.90
7 600999 招商证券 28,927,726.76 1.79
8 600015 华夏银行 27,945,494.75 1.73
9 600742 一汽富维 27,850,839.78 1.72
10 600585 海螺水泥 27,051,314.35 1.67
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 43,487,237.26 2.68
2 000776 广发证券 38,245,635.58 2.36 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
3 600742 一汽富维 31,934,786.83 1.97
4 600823 世茂股份 30,567,270.29 1.89
5 600837 海通证券 30,126,679.25 1.86
6 600585 海螺水泥 29,206,326.01 1.80
7 600694 大商股份 29,023,161.93 1.79
8 600015 华夏银行 28,877,460.04 1.78
9 002249 大洋电机 27,495,987.28 1.70
10 601818 光大银行 27,203,138.42 1.68
注：不考虑相关交易费用。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年
度报告正文。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,942,418,107.48
卖出股票收入（成交）总额 1,848,729,552.54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
日前一年内受到公开谴责、处罚的
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 567,650.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,594.57
5 应收申购款 804,178.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,408,424.34
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,601 104,678.02 219,611,086.91 45.60% 262,012,496.73 54.40%
华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
9,547.83 0.0020%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0.
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 12 月17 日 ）基金份额总额
1,620,221,925.44
本报告期期初基金份额总额 1,620,221,925.44
本报告期基金总申购份额 494,218,228.91
减:本报告期基金总赎回份额 1,632,816,570.71
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 481,623,583.64
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
2015 年 5 月 13 日，公司通过股东会书面决定同意姜治平先生辞去董事一职并任命杨智雅女
士为董事。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
宏信证券 2 307,581,239.27
8.11% 275,985.97 8.10% -
华泰证券 2 3,483,459,665.75
91.89% 3,129,741.53 91.90% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
华泰柏瑞量化优选混合 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本基金在本报告期内未增加交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
宏信证券 - - 590,000,000.00 20.72% - -
华泰证券 - - 2,257,800,000.00 79.28% - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年 8月29日
