华 泰 柏 瑞 行业 领 先 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞行 业领 先股 票
基金主 代码 460007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 8 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 252,148,459.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 采取 自上 而下 和自 下而 上 相结 合和 方法 ，从 定量
和 定 性的 角度 把握 不同 时期 所 蕴含 的行 业和 个股 投资
机 会 ，在 充分 控制 风险 的前 提 下， 谋求 基金 资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略 大 类 资产 配置 不作 为本 基金 的 核心 策略 。考 虑到 中国
大陆 A 股市 场现 阶段 仍存 在较大 的系 统性 风险 ，本 基
金 将 仅在 股票 资产 整体 出现 较 大程 度高 估或 低估 时进
行 适 度的 大类 资产 配置 调整 ， 一般 情况 下本 基金 将保
持 大 类资 产配 置的 基本 稳定 。 本基 金在 股票 投资 中注
重 自 上而 下的 行业 配置 ，即 以 行业 估值 为基 础， 以行
业基本 面趋 势变 化为 契机 ， 结合 国家 产业 政策 的导 向，
在不同 备选 之间 合理 配置 基金资 产。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80%+ 上证 国债指 数 × 15%+ 同业 存款 利
率×5%
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 蒋松云
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 482,864,777.41
本期利 润 331,210,763.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6784
本期基 金份 额净 值增 长率 47.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7663
期末基 金资 产净 值 445,382,104.17
期末基 金份 额净 值 1.766
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.44% 3.72% -5.86% 2.80% -6.58% 0.92%
过去三 个月 11.91% 2.83% 8.81% 2.09% 3.10% 0.74%
过去六 个月 47.04% 2.32% 21.86% 1.81% 25.18% 0.51%
过去一 年 107.28% 1.91% 81.39% 1.47% 25.89% 0.44% 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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过去三 年 167.98% 1.66% 66.34% 1.19% 101.64% 0.47%
自基金 合同
生效日 起至
今
76.60% 1.53% 22.85% 1.22% 53.75% 0.31%
注： 本基 金的 业绩 基准 由 沪深 300 指 数 、 上 证国 债 指数和 同业 存款 利率 按 照80%、15% 和 5% 之比 构
建，并 每日 进行 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2009 年 8 月3 日至 2015 年6 月30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十一条 （ 二 ） 投 资范 围、 （ 八） 之 2 、 基金 投资 组合 比 例限制 中规 定的 各
项比例 ，投 资于 股票 的比 例为基 金资 产 的60%-95% ，债券 资产 、货 币市 场工 具、权 证、 资产 支持
证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他证券 品种 占基 金资 产 的5%-40% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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本基金 管理 人为 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司 （ 原友 邦华泰 基金 管理 有限 公司 ） 。 华泰 柏瑞 基金
管理有 限公 司是 经中 国证 监会批 准， 于 2004 年11 月 18 日成 立的 合资 基金 管 理公司 ， 注 册资 本为
2 亿元 人民 币。 目前 的股 东构成 为华 泰证 券股 份有 限公司 、柏 瑞投 资有 限责 任公司 （ 原 AIGGIC ）
和苏州 新区 高新 技术 产业 股 份有 限公 司 ， 出 资比 例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公司 旗下 管理 华泰
柏瑞盛世中国 股票型证 券 投资基金、华 泰柏瑞金 字 塔稳本增利债 券型证券 投 资基金、上 证红利交
易型开放式指 数证券投 资 基金、华泰柏 瑞积极成 长 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞价值 增长股票
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞货币市场证 券投资基 金 、华泰柏瑞行 业领先股 票 型证券投资 基金、华
泰柏瑞量化先 行股票型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 亚 洲领导企业股 票型证券 投 资基金、上 证中小盘
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞上 证中 小 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 华
泰柏瑞 沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、华 泰柏 瑞稳 健收 益债券 型证 券投 资 基
金、华泰柏瑞 量化指数 增 强股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰盛 纯债债券 型 证券投资基 金、华泰
柏瑞季季红债 券型证券 投 资基金、华泰 柏瑞创新 升 级混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰 汇债券型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 量化优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 创新动力灵 活配置混
合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞积极优 选股票型
证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 新利 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华泰 柏瑞 中 证 500 交 易性 开放 式指
数证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞中 证 500 交易 性开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、华 泰柏 瑞消 费 成
长灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞惠利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化智
慧灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞健康 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 泰柏瑞量
化绝对收益策 略定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏瑞 交易型货 币 市场基金和 华泰柏瑞
中国制 造2025 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金。 截至2015 年6 月30 日， 公 司的 公募基 金管 理规 模
为766.62 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吕慧建
本 基 金 基
金 经 理 、
投 资 部 总
监
2009 年11 月
18 日
- 17 年
吕 慧 建 先
生 ， 新 加
坡 国 立 大
学 MBA。历
任 中 大 投
资 管 理 有
限 公 司 行华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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业 研 究 员
及 中 信 基
金 管 理 有
限 公 司 的
行 业 研 究
员。2007
年 6 月加
入本公
司 ， 任 高
级 行 业 研
究员，
2007 年11
月 起 担 任
基 金 经 理
助 理 ， 自
2009 年11
月 起 担 任
华 泰 柏 瑞
（ 原 友 邦
华 泰 ） 行
业 领 先 股
票 基 金 基
金 经 理 。
2015 年 6
月 起 任 投
资 部 总 监
与 华 泰 柏
瑞 健 康 生
活 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理 。
徐晓杰
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 5 月
15 日
- 9 年
博 士 研 究
生， 9 年证
券 （ 基金）
从业经
历。2006
年 7 月至
2007 年 9
月 任 邦 联
资 产 管 理
有 限 公 司
研 究 员 ；
2007 年 9华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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月 加 入 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 研 究
员 、 高 级
研 究 员 、
基 金 经 理
助理。
2014 年 4
月至 2015
年 5 月任
研 究 部 总
监 助 理 。
2015 年 5
月 起 任 华
泰 柏 瑞 行
业 领 先 股
票 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理。2015
年 6 月起
任 华 泰 柏
瑞 健 康 生
活 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期和离
任日期 指基 金管 理公 司作 出决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内 本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报 告期 内， 公司 将投 资 管理职 能和 交易 执行 职能 完全隔 离 ， 实 行集 中交 易 制度 ， 由 交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ，投 资决策 流程 完善 ，各 项制 度执行 情况 良好 。
交易价 差分 析表 明公 司旗 下各基 金均 得到 了公 平对 待， 不 存在 非公 平交 易和 利 益输送 的行 为。
经过对不同基 金之间交 易 相同证券时的 同向交易 价 差进行分析发 现，报告 期 内基金之间 的买卖交
易价差 总体 上处 于正 常的 合理水 平 ， 只 在少 数情 况 下 “ 存在 显著 的倾 向性 ” 。 针对这 些少 量的 “ 具
有显著倾向性 ”的交易 价 差进行研究表 明，交易 价 差方向没有规 律性，即 没 有明确的利 益输送方
向。同时潜在 利益输送 金 额比较小（全 部低于基 金 规模的 0.5% ） ，因此 不构 成利益输送。 造成少
量显著交易价 差的原因 来 自两方面：一 是报告期 内 股票市场的波 动幅度较 大 ，为基金之 间股票交
易出现显著价 差创造了 客 观条件；二是 不同基金 经 理在报告期内 的投资策 略 存在差异， 对证券买
卖时点 的把 握也 不同 ，导 致股票 买卖 存在 价差 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期公司 旗下基金 所 管理的投资组 合没有参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过 该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上 半年 中国 经济 低 位企稳 ， 一 、 二 季度 的GDP 增速 分别 为6.95% 、6.97% ，CPI 受 猪价
上行拉 动 在7 月 份达 到 了1.6% ， 受大 宗原材 料价 格 大幅下 跌影 响，PPI 持 续下 降，7 月 份为-5.4% 。
通缩环 境对 企业 盈利 产生 负面影 响， 工业 增加 值低 位运行 ，7 月份 为6.0% 。 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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在政策面方面 ，政府进 一 步放松管制， 推动经济 转 型。在经济维 稳压力下 ， 财政刺激力度 逐
步加大 。上 半年 货币 政策 继续 中 性宽 松，M2 增速 为11.8% 。
激活股票市场 成为政府 推 动经济转型的 抓手。当 前 市场环境有利 于企业并 购 ，监管机构鼓 励
并购和上市公 司做大市 值 的冲动形成共 振，A 股 市 场在上半年形 成了一场 并 购预期驱动 下的牛市
行情， 创业 板从 年初 的1500 点 左右 上涨 到4038 点 ，最大 涨幅 达 到 170% 。
股市的 赚钱 效应 驱动 两融 等杠杆 的大 幅上 升， 两融 规模从 年初 的 1 万亿 快速 增长到 6 月中旬
的2.27 万 亿。 随着 管理 层 出手治 理场 外融 资，A 股 市场 在 6 月 份出 现了 雪崩 式下跌 ， 连 续多 日千
古跌停 ， 市 场流 动性 枯竭 ， 迫使政 府出 手救 市。 在这 轮下跌 中， 上证 指数 在 17 个交易 日内 从 5178
点下跌 到最 低3373 点， 最 大跌 幅 35% ，创 业板 从4038 点下 跌到2305 点 ，最 大 跌幅43% 。
从 15 年上 半年 的时 间 周 期 看，TMT 是涨 幅最 大的 行 业，拉 动创 业板 指数 上涨 了 94% ， 证券 、
保险、 银行 涨幅 倒数 ，拉 低沪 深 300 表现 ，涨 幅 为31.82% 。
从基金 的操 作情 况看 ， 年 初持仓 从金 融 、 地 产板 块 换仓到 成长 股 ， 取 得良 好 效果 。 在 4 月 份，
考虑到 创业 板估 值高 、涨 幅大， 持仓 结构 调整 到证 券等金 融股 中， 导 致 5 月 份净值 表现 欠佳 ， 减
持了金 融股 ， 在6 月 份的 股灾中 净值 下挫 较大 ，上 半年净 值收 益率 为 47% 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.766 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 47.04% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为21.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
中国经济将继 续处在结 构 性通缩和结构 性增长并 存 的局面中。中 国城市化 进 程进入后期， 重
工业部门投资 期结束， 投 资需求疲弱， 导致经济 整 体上资金供应 充裕。通 货 紧缩压力下 ，名义利
率将继 续保 持低 位。 这种 情况容 易产 生资 产泡 沫。
中国政府大力 发展资本 市 场的政策力度 前所未有 ， 以期资本市场 为中国经 济 转型提供风险 资
本支持，真正 推动大众 创 业、万众创新 。资本市 场 适当的泡沫状 态有利于 润 滑这一进程 的顺利推
进。
中国经济面临 的困难、 挑 战已经被广泛 讨论，中 国 政府应对的政 策、方案 走 在正确的方向 和
轨道上。上市 公司作为 最 具活力的企业 群体，推 动 转型的力度也 非常大。 中 国经济能否 成功转型
的答案 需要 一个 漫长 的时 间才能 明朗 ，但 现阶 段， 我们更 愿意 持乐 观预 期 。
6 月份以来的 股灾对市 场 情绪打击巨大 ，投资资 金 进入去杠杆阶 段。但从 一 个更长的时间 周华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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期看，居民财 富配置往 股 票投资流动的 过程并未 结 束。所以，我 们认为市 场 需要一二个 季度消化
前期的 负面 冲击 ，但 对于 中长期 的投 资逻 辑仍 然是 乐观的 。
展望下半年的 投资操作 ， 我们认为指数 的涨跌空 间 相对有限。市 场短期需 要 修整、消化， 当
市场情绪趋于 稳定后， 结 构性行情有望 再次演绎 。 在指数空间有 限的市场 环 境下，主题 炒作会相
对活跃。从控 制操作风 险 的角度考虑， 我们将重 点 关注在两个方 面：景气 向 好的周期性 消费品；
业绩增 长确 定的 成长 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、 金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。报 告期 内基 金未 实施 收益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞行业领 先 股票型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 行 业领先股票型 证券投资 基 金的管理人—— 华泰柏 瑞 基金管理有限 公华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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司在华泰柏瑞 行业领先 股 票型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害 基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，华泰柏瑞行 业领先股 票 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披露的华泰柏 瑞行业领 先 股票型证券投 资
基金2015 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
22,456,525.19 46,922,182.70
结算备 付金
4,648,352.88 5,559,195.40
存出保 证金
590,262.69 483,348.63
交易性 金融 资产
422,151,764.34 794,676,459.40
其中： 股票 投资
422,151,764.34 793,457,475.43
基金投 资
- -
债券投 资
- 1,218,983.97
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
19,289,671.74 14,085,302.07
应收利 息
8,264.32 12,208.14
应收股 利
- -
应收申 购款
869,050.81 240,707.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- - 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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资产总 计
470,013,891.97 861,979,403.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,368,216.52
应付赎 回款
20,484,438.10 10,184,173.58
应付管 理人 报酬
701,825.71 1,068,976.26
应付托 管费
116,970.98 178,162.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,088,827.13 3,250,971.81
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
239,725.88 393,980.52
负债合 计
24,631,787.80 24,444,481.39
所有者权益：
实收基 金
252,148,459.43 697,092,058.74
未分配 利润
193,233,644.74 140,442,863.52
所有者 权益 合计
445,382,104.17 837,534,922.26
负债和 所有 者权 益总 计
470,013,891.97 861,979,403.65
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.766 元， 基金 份额 总额252,148,459.43 份
6.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
346,963,903.67 2,132,648.52
1.利息 收入
215,664.21 220,343.82
其中： 存款 利息 收入
214,766.49 208,593.82
债券利 息收 入
897.72 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 11,750.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
498,053,723.41 36,476,862.12 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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其中： 股票 投资 收益
495,689,690.42 32,500,423.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
832,854.10 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,531,178.89 3,976,438.38
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-151,654,014.23 -34,589,665.08
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
348,530.28 25,107.66
减： 二、费用
15,753,140.49 11,680,586.57
1．管 理人 报酬
5,569,150.49 7,107,810.53
2．托 管费
928,191.76 1,184,635.06
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
9,055,754.54 3,190,587.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
200,043.70 197,553.57
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
331,210,763.18 -9,547,938.05
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
331,210,763.18 -9,547,938.05
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 行业 领先股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
697,092,058.74 140,442,863.52 837,534,922.26
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 331,210,763.18 331,210,763.18
三、 本 期基 金份 额交 易产 -444,943,599.31 -278,419,981.96 -723,363,581.27 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 93,932,218.96 61,895,076.74 155,827,295.70
2. 基金 赎回 款 -538,875,818.27 -340,315,058.70 -879,190,876.97
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
252,148,459.43 193,233,644.74 445,382,104.17
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,100,352,026.86 -154,427,673.86 945,924,353.00
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -9,547,938.05 -9,547,938.05
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-20,018,233.82 3,665,412.50 -16,352,821.32
其中：1.基 金申 购款 97,044,455.43 -10,147,599.22 86,896,856.21
2. 基金 赎回 款 -117,062,689.25 13,813,011.72 -103,249,677.53
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,080,333,793.04 -160,310,199.41 920,023,593.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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华泰柏 瑞行 业领 先股 票型 证券投 资基 金( 原友 邦华 泰 行业领 先股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2009]482 号 《关 于
核准友邦华泰 行业领先 股 票型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由华泰柏 瑞 基金管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华泰 柏 瑞行业领先股 票型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
2,249,392,302.39 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道 中 天验字(2009) 第 132
号验资报告。 经向中国 证 监会备案， 《华 泰柏瑞行 业 领先股票型证 券投资基 金 基金合同》 于 2009
年8 月3 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,249,632,307.10 份基金 份额 ， 其 中认
购资金 利息 折 合240,004.71 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞行业领先 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投 资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金投资组 合中股票
投资的比例范 围为基金 资 产的 60%-95%； 债券资产 、货币市场工 具、权证 、 资产支持证券 以及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 证券 品种 占基金 资产 的 5%-40% 。 其 中， 现 金以 及投 资 于
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
沪深300 指数X80% ＋上 证 国债指 数 X15% ＋同 业存 款 利率 X5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 友邦华泰 行 业领先股票 型证券投 资基 金基金合同 》和中国 证监 会允许的如 财务报 表
附注6.4.4 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
除6.4.5.2 会计 估计 变更 的说明 外， 其他 会计 政策 和会计 估计 与上 年度 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通
知》 、 财税[2012]85 号《 关于实施上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知》及
其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 的差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红 利收 入其 他
收入， 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 对 基金 取得 的股 票的 股 息、 红利 收入 ， 由 上市 公 司在向 基金 派发 股息 、 红 利时计 入个 人应
纳税所 得额 。个 人从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月以 内（含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年（含 1 年） 的，
暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税 所得额 。 上述 所得 统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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6.4.7.1 本 报告 期 存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金直 销机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与资 产进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 23,142,429.60 0.40% 211,429,579.38 9.99%
债 券交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 20,800.57 0.40% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 189,513.18 10.02% - -
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,569,150.49 7,107,810.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,090,492.21 1,743,617.61
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
928,191.76 1,184,635.06
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间无 发生 关联 方销 售服务 费。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期 及2014 年 度 ，基金 管理 人未 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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注：本 报告 期 及2014 年 度 ，除基 金管 理人 之外 的其 它关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 22,456,525.19 171,602.46 48,347,596.66 192,037.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603898
好莱
客
2015
年 6 月
15 日
重大
资产
重组
137.49 - - 118,800 10,945,497.26 16,333,812.00 -
300047
天源
迪科
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
35.88
2015
年 7 月
30 日
32.29 400,040 11,797,733.83 14,353,435.20 -
002375
亚厦
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
29.21
2015
年 7 月
20 日
26.29 299,999 6,921,503.30 8,762,970.79 -
002170
芭田
股份
2015
年 5 月
26 日
重大
事项
26.12
2015
年 7 月
28 日
23.51 280,000 6,903,390.18 7,313,600.00 -
000732
泰禾
集团
2015
年 6 月
25 日
临时
停牌
34.20
2015
年 7 月
2 日
30.78 180,000 6,093,746.00 6,156,000.00 - 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
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002183
怡
亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
73.15 - - 20,000 1,399,706.64 1,463,000.00 -
300144
宋城
演艺
2015
年 6 月
18 日
临时
停牌
76.47
2015
年 7 月
20 日
68.82 5,000 356,328.08 382,350.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 内无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 内无 交易 所市场 债券 正回 购。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 422,151,764.34 89.82
其中： 股票 422,151,764.34 89.82
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,104,878.07 5.77
7 其他各 项资 产 20,757,249.56 4.42
8 合计 470,013,891.97 100.00
华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 44,958,000.00 10.09
B
采矿业 - -
C
制造业 198,773,007.25 44.63
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 18,496,880.79 4.15
F
批发和 零售 业 15,852,089.00 3.56
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,464,000.00 0.55
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
93,274,933.30 20.94
J
金融业 8,194.00 0.00
K
房地产 业 42,561,700.00 9.56
L
租赁和 商务 服务 业 1,463,000.00 0.33
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,917,610.00 0.88
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 382,350.00 0.09
S
综合 - -
合计 422,151,764.34 94.78
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002714 牧原股 份 700,000 41,118,000.00 9.23 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
2 300285 国瓷材 料 780,019 27,846,678.30 6.25
3 000024 招商地 产 650,000 23,725,000.00 5.33
4 300261 雅本化 学 820,000 19,434,000.00 4.36
5 300038 梅泰诺 390,053 17,544,583.94 3.94
6 300253 卫宁软 件 330,054 17,162,808.00 3.85
7 002551 尚荣医 疗 379,963 16,486,594.57 3.70
8 600845 宝信软 件 230,000 16,378,300.00 3.68
9 603898 好莱客 118,800 16,333,812.00 3.67
10 300047 天源迪 科 400,040 14,353,435.20 3.22
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站
（www.huatai-pb.com ） 的 半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002714 牧原股 份 63,142,361.95 7.54
2 000566 海南海 药 53,306,995.09 6.36
3 300253 卫宁软 件 50,286,168.56 6.00
4 002375 亚厦股 份 47,641,703.30 5.69
5 601555 东吴证 券 45,622,118.01 5.45
6 600519 贵州茅 台 43,695,109.08 5.22
7 601166 兴业银 行 38,307,259.55 4.57
8 600900 长江电 力 37,943,243.25 4.53
9 000776 广发证 券 37,628,934.60 4.49
10 002142 宁波银 行 37,065,897.43 4.43
11 002653 海思科 36,920,749.32 4.41
12 600999 招商证 券 36,604,491.87 4.37
13 600276 恒瑞医 药 36,174,118.68 4.32
14 002271 东方雨 虹 34,602,387.44 4.13
15 002475 立讯精 密 33,447,006.76 3.99
16 000732 泰禾集 团 32,954,438.00 3.93
17 002153 石基信 息 31,649,135.65 3.78
18 002400 省广股 份 30,467,532.30 3.64
19 002467 二六三 30,087,609.23 3.59 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
20 300273 和佳股 份 29,814,032.43 3.56
21 600037 歌华有 线 28,573,474.75 3.41
22 300262 巴安水 务 28,286,627.07 3.38
23 600109 国金证 券 28,250,937.12 3.37
24 600309 万华化 学 27,509,484.49 3.28
25 600536 中国软 件 26,804,183.00 3.20
26 600570 恒生电 子 26,722,089.18 3.19
27 300285 国瓷材 料 26,519,481.16 3.17
28 600517 置信电 气 25,956,666.69 3.10
29 000333 美的集 团 25,816,822.85 3.08
30 601318 中国平 安 25,323,740.11 3.02
31 300261 雅本化 学 25,266,825.62 3.02
32 601336 新华保 险 25,035,860.33 2.99
33 601818 光大银 行 24,487,792.09 2.92
34 002493 荣盛石 化 23,979,828.24 2.86
35 300038 梅泰诺 23,622,917.84 2.82
36 002364 中恒电 气 23,425,324.26 2.80
37 002081 金 螳 螂 23,246,315.80 2.78
38 300032 金龙机 电 23,042,453.98 2.75
39 601788 光大证 券 22,896,159.00 2.73
40 000024 招商地 产 21,926,431.24 2.62
41 600845 宝信软 件 21,891,839.35 2.61
42 601628 中国人 寿 21,415,039.52 2.56
43 601908 京运通 21,261,999.14 2.54
44 002241 歌尔声 学 20,596,863.35 2.46
45 600601 方正科 技 20,418,631.38 2.44
46 601377 兴业证 券 20,161,491.51 2.41
47 002551 尚荣医 疗 19,427,784.90 2.32
48 002121 科陆电 子 19,234,887.70 2.30
49 300113 顺网科 技 19,127,373.36 2.28
50 000851 高鸿股 份 18,864,127.61 2.25
51 600332 白云山 18,737,661.87 2.24
52 002437 誉衡药 业 18,453,722.54 2.20
53 002273 水晶光 电 17,916,136.00 2.14
54 300139 福星晓 程 17,914,782.40 2.14
55 300081 恒信移 动 17,866,012.00 2.13 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
56 600986 科达股 份 17,286,489.20 2.06
57 600399 抚顺特 钢 17,183,101.80 2.05
58 002189 利达光 电 17,054,305.27 2.04
59 000001 平安银 行 16,948,500.00 2.02
60 300144 宋城演 艺 16,860,978.50 2.01
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 84,828,050.29 10.13
2 601318 中国平 安 77,258,422.54 9.22
3 002271 东方雨 虹 73,483,016.59 8.77
4 600536 中国软 件 70,630,217.51 8.43
5 000566 海南海 药 64,718,703.61 7.73
6 000024 招商地 产 60,658,309.59 7.24
7 601555 东吴证 券 59,724,220.14 7.13
8 002142 宁波银 行 58,639,594.02 7.00
9 002475 立讯精 密 57,385,745.63 6.85
10 000776 广发证 券 55,069,801.38 6.58
11 601166 兴业银 行 54,780,859.84 6.54
12 002714 牧原股 份 53,742,586.92 6.42
13 600048 保利地 产 52,009,960.16 6.21
14 600376 首开股 份 49,324,369.22 5.89
15 002081 金 螳 螂 46,559,178.45 5.56
16 300253 卫宁软 件 45,564,077.70 5.44
17 002375 亚厦股 份 44,609,815.01 5.33
18 601818 光大银 行 42,619,212.14 5.09
19 300273 和佳股 份 42,348,532.99 5.06
20 600999 招商证 券 41,946,730.60 5.01
21 300271 华宇软 件 41,382,654.70 4.94
22 600900 长江电 力 40,832,864.36 4.88
23 300032 金龙机 电 39,991,364.35 4.77
24 000625 长安汽 车 38,320,475.15 4.58
25 000001 平安银 行 37,379,699.87 4.46
26 601009 南京银 行 37,111,701.30 4.43
27 000732 泰禾集 团 36,448,845.35 4.35 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
28 600556 慧球科 技 36,087,935.46 4.31
29 600276 恒瑞医 药 35,940,906.37 4.29
30 002400 省广股 份 34,840,899.73 4.16
31 002653 海思科 34,601,079.78 4.13
32 601601 中国太 保 32,890,972.12 3.93
33 601628 中国人 寿 31,786,889.71 3.80
34 600036 招商银 行 30,700,848.88 3.67
35 600570 恒生电 子 30,310,933.64 3.62
36 600037 歌华有 线 29,693,971.71 3.55
37 600109 国金证 券 29,509,776.98 3.52
38 601377 兴业证 券 29,489,204.00 3.52
39 002493 荣盛石 化 29,192,518.67 3.49
40 002364 中恒电 气 29,037,490.66 3.47
41 002304 洋河股 份 27,702,898.10 3.31
42 300262 巴安水 务 27,583,024.40 3.29
43 601633 长城汽 车 26,543,810.87 3.17
44 000555 神州信 息 25,766,428.99 3.08
45 300139 福星晓 程 25,549,916.90 3.05
46 002153 石基信 息 25,054,445.77 2.99
47 600309 万华化 学 24,654,966.45 2.94
48 601336 新华保 险 24,591,144.74 2.94
49 601788 光大证 券 24,299,752.52 2.90
50 600517 置信电 气 24,285,635.61 2.90
51 000333 美的集 团 24,200,465.92 2.89
52 000069 华侨城 Ａ 22,989,804.49 2.74
53 600601 方正科 技 22,741,923.73 2.72
54 300075 数字政 通 22,430,298.28 2.68
55 002415 海康威 视 22,017,376.84 2.63
56 300144 宋城演 艺 21,859,826.28 2.61
57 002437 誉衡药 业 21,137,921.97 2.52
58 601908 京运通 20,834,481.59 2.49
59 002273 水晶光 电 20,553,914.22 2.45
60 002241 歌尔声 学 20,418,641.14 2.44
61 600887 伊利股 份 19,550,360.29 2.33
62 300081 恒信移 动 18,250,303.50 2.18
63 600332 白云山 18,238,991.72 2.18
64 002268 卫 士 通 17,314,937.24 2.07
65 002456 欧菲光 17,022,445.42 2.03 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
66 000402 金 融 街 16,922,848.29 2.02
67 600518 康美药 业 16,824,327.00 2.01
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,530,230,517.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,245,571,904.88
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本基金本报告期 末未持 有股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报 告期 内 基 金 投资 的 前 十名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监管 部 门立 案 调 查 的情 形 ， 也没 有 在报 告 编制
日前一年 内受到 公开谴 责、 处罚的情 形。
7.12.2
基金投资 的前十 名股票 中， 没有投资 于超出 基金合 同规 定备选股 票库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 590,262.69
2 应收证 券清 算款 19,289,671.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,264.32
5 应收申 购款 869,050.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
9 合计 20,757,249.56
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603898 好莱客 16,333,812.00 3.67 临时停 牌
2 300047 天源迪 科 14,353,435.20 3.22 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,631 44,778.63 72,581,146.35 28.79% 179,567,313.08 71.21%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,775,834.32 1.1010%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华泰柏瑞行业领先股票 2015 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,249,632,307.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 697,092,058.74
本报告 期基 金总 申购 份额 93,932,218.96
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 538,875,818.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 252,148,459.43
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年 5 月 13 日 ，公 司 通过股 东会 书面 决定 同意 姜治平 先生 辞去 董事 一职 并任命 杨智 雅 女
士为董 事。 上述 人事 变动 已按相 关规 定备 案、 公告 。
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
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10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 1,529,773,644.65 26.49% 1,353,697.90 26.18% -
中信证券 1 1,215,022,420.81 21.04% 1,106,155.03 21.39% -
方正证券 1 853,889,656.02 14.78% 755,607.98 14.61% -
国都证券 1 581,516,493.77 10.07% 514,585.17 9.95% -
广发证券 3 532,948,841.00 9.23% 485,196.06 9.38% -
瑞银证券 2 430,312,220.81 7.45% 391,572.33 7.57% -
东兴证券 2 299,353,220.09 5.18% 264,897.59 5.12% -
德邦证券 1 154,594,671.22 2.68% 140,742.50 2.72% -
中金公司 2 125,066,278.91 2.17% 111,045.62 2.15% -
华泰证券 2 23,142,429.60 0.40% 20,800.57 0.40% -
爱建证券 1 11,336,789.86 0.20% 10,031.97 0.19% -
华宝证券 1 9,361,639.74 0.16% 8,284.15 0.16% -
上海证券 2 9,184,171.00 0.16% 8,361.22 0.16% -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
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1）具 有相 应的 业务 经营 资 格；
2）诚 信记 录良 好， 最近 两 年无重 大违 法违 规行 为， 未受监 管机 构重 大处 罚；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 ；
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务；
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
德邦证券 2,052,848.00 100.00% - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
