华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞季 季红 债券
基金主 代码 000186
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 788,347,767.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 合 理控 制风 险的 基础 上， 追 求基 金资 产的 长期 稳健
增值， 力争 实现 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益
投资策 略 本 基 金将 在对 宏观 经济 走势 、 利率 变化 趋势 、收 益率
曲 线 形态 变化 和发 债主 体基 本 面分 析的 基础 上， 综合
运 用 久期 管理 策略 、期 限结 构 配置 策略 、骑 乘策 略、
息 差 策略 等主 动投 资策 略， 选 择合 适的 时机 和品 种构
建债券 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1%
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 较低 风险 品种 ，预 期收
益 和 预期 风险 高于 货币 市场 基 金， 低于 混合 型基 金和
股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电 话 021-38601777 010-67595096
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 11,537,205.83
本期利 润 15,807,327.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0418
本期基 金份 额净 值增 长率 5.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0333
期末基 金资 产净 值 819,621,135.70
期末基 金份 额净 值 1.040
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.05% 0.29% 0.01% 0.00% 0.04%
过去三 个月 2.76% 0.09% 0.85% 0.01% 1.91% 0.08%
过去六 个月 5.05% 0.10% 1.76% 0.01% 3.29% 0.09%
过去一 年 9.76% 0.21% 3.78% 0.01% 5.98% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
16.61% 0.17% 6.34% 0.01% 10.27% 0.16% 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 图示 日期 为2013 年 11 月13 日至 2015 年6 月 30 日。2、 按基 金合 同 规定， 本基 金自 基金
合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 ，截 至报 告日 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同第 十二 部分
（二） 投资 范围 中规 定的 各项比 例： 投资 于债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的80% ，其 中对 信用
债券的 投 资 比例 不低 于债 券资产 的 80% ； 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于
基金资 产净 值 的5% ；权 证 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 3% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司（原 友 邦华泰基金管 理有限公 司） 。华泰柏瑞基 金
管理有 限公 司是 经中 国证 监会批 准， 于 2004 年11 月 18 日成 立的 合资 基金 管 理公司 ， 注 册资 本为
2 亿元 人民 币。 目前 的股 东构成 为华 泰证 券股 份有 限公司 、柏 瑞投 资有 限责 任公司 （ 原 AIGGIC ）
和苏州 新区 高新 技术 产业 股份有 限公 司 ， 出 资比 例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公司 旗下 管理 华泰华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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柏瑞盛世中国 股票型证 券 投资基金、华 泰柏瑞金 字 塔稳本增利债 券型证券 投 资基金、上 证红利交
易型开放式指 数证券投 资 基金、华泰柏 瑞积极成 长 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞 价值 增长股票
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞货币市场证 券投资基 金 、华泰柏瑞行 业领先股 票 型证券投资 基金、华
泰柏瑞量化先 行股票型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 亚 洲领导企业股 票型证券 投 资基金、上 证中小盘
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞上 证中 小 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 华
泰柏瑞 沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、华 泰柏 瑞稳 健收 益债券 型证 券投 资 基
金、华泰柏瑞 量化指数 增 强股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰盛 纯债债券 型 证券投 资基 金、华泰
柏瑞季季红债 券型证券 投 资基金、华泰 柏瑞创新 升 级混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰 汇债券型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 量 化优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 创新动力灵 活配置混
合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞积极优 选股票型
证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 新利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华泰 柏瑞 中 证 500 交 易性 开放 式指
数证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞中 证 500 交易 性开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、华 泰柏 瑞消 费 成
长灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞惠利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化智
慧灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞健康 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 泰柏瑞量
化绝对收益策 略定期开 放 混合 型发起式 证券投资 基 金、华泰柏瑞 交易型货 币 市场基金和 华泰柏瑞
中国制 造2025 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金。 截至2015 年6 月30 日， 公 司的 公募基 金管 理规 模
为766.62 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈东
固 定 收 益
部副总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2013 年11 月
13 日
- 8 年
陈东先
生， 硕士，
曾 任 深 圳
发 展 银 行
（ 现 已 更
名 为 平 安
银 行 ） 总
行 金 融 市
场 部 固 定
收 益 与 衍
生 品 交 易
员 ， 负 责华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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本 外 币 理
财 产 品 的
资 产 管 理
工 作 ； 中
国 工 商 银
行 总 行 金
融 市 场 部
人 民 币 债
券交易
员 ， 负 责
银 行 账 户
的 自 营 债
券 投 资 工
作。2012
年 9 月加
入 华 泰 柏
瑞 基 金 管
理 有 限 公
司。2012
年11 月起
任 华 泰 柏
瑞 金 字 塔
稳 本 增 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2013
年 9 月起
任 华 泰 柏
瑞 丰 盛 纯
债 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
2013 年11
月 起 任 华
泰 柏 瑞 季
季 红 债 券
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理，2014
年12 月起
任 华 泰 柏
瑞 丰 汇 债华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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券 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理，2015
年 1 月起
任 固 定 收
益 部 副 总
监。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及其 他相 关法律、法 规的规定 以及 《华泰柏瑞 季季红 债
券型证券投资 基金基金 合 同》的约定， 在严格控 制 风险的基础上 ，忠实履 行 基金管理职 责，为基
金份额持有人 谋求最大 利 益。在本报告 期内，基 金 投资管理符合 有关法律 、 法规的规定 及基金合
同的约 定， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平 对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 ， 央 行通 过定 向工 具 和传统 货币 政策 工具 对市 场投放 流动 性并 引导 社会 融资成 本下 行。
随着经 济指 标的 下滑 ，央 行货币 政策 放松 力度 开始 逐渐加 码。 前 4 个月 ，央 行主动 投放 的流 动 性
超过 2 万亿 。货 币市 场利 率的下 行对 中长 期债 券收 益率和 贷款 利率 的传 导并 不顺畅 ，中 长端 利 率
并没有 伴随 短融 利率 下行 ，5-6 月收 益率 曲线 整体 变得比 较陡 峭， 长端 收益 率上升 。
投资策 略上 ， 基金 以中 短 久期品 种为 配置 主体 ， 维 持较高 的 杠 杆水 平 ， 获 取 较高的 票息 收入 ；
同时以 一定 仓位 进行 了长 久期品 种的 交易 ，博 得良 好的资 本利 得。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值分 别 为1.040 元， 上涨 5.05% ， 同期 本基 金的业 绩比 较 基
准上 涨1.76% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
下半年 ，债 券市 场预 计将 呈现整 体震 荡与 短期 受政 策刺激 上涨 并存 的局 面。
基金策略上， 将以中短 久 期信用品种为 收益基础 ， 并在长久期品 种上采取 积 极的策略，获 取
阶段性 的交 易机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，每季 度末基金 份 额可供分配利 润
超过 0.01 元 时， 本基 金至 少进行 收益分配 1 次 ，本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次， 每次 收
益分配比例不 得低于该 次 可供分配利润 的 50% ，每 年度末收益分 配比例不 得 低于基金该年 度末可
供分配 利润 的 90% 。若 《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 。本 报告期 内， 本基 金符
合分红 条件 ， 分 别于2015 年 1 月 20 日和2015 年4 月17 日进 行分 配。 每10 份基金 份额 共派 发现
金红 利0.74 元 ， 利 润分 配 合计 6,483,125.31 元， 其 中现金 形式 发放 总额 为 6,440,263.90 元 ，
再投资 形式 发放 总额 为 42,861.41 元。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有 人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 内无 对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 6,483,125.31 元。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,315,892.86 611,684.87
结算备 付金
7,106,024.18 9,030,320.71
存出保 证金
10,866.95 6,402.70
交易性 金融 资产
710,873,138.20 88,366,367.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
710,873,138.20 88,366,367.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
83,290,324.94 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
16,912,833.09 2,347,123.45
应收股 利
- -
应收申 购款
146,773.35 99,206.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
820,655,853.57 100,461,105.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 42,999,993.60 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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应付证 券清 算款
- 23,080.13
应付赎 回款
49,460.36 3,038.60
应付管 理人 报酬
467,753.12 39,332.99
应付托 管费
133,643.75 11,238.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
19,722.29 4,879.83
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
364,138.35 360,007.48
负债合 计
1,034,717.87 43,441,570.65
所有者权益：
实收基 金
788,347,767.00 53,640,935.73
未分配 利润
31,273,368.70 3,378,599.20
所有者 权益 合计
819,621,135.70 57,019,534.93
负债和 所有 者权 益总 计
820,655,853.57 100,461,105.58
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 总额 为788,347,767.00 份， 份 额净值 为 1.040 元。
6.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
18,913,006.57 9,671,339.31
1.利息 收入
10,224,446.84 5,284,352.74
其中： 存款 利息 收入
139,546.67 1,209,591.24
债券利 息收 入
9,907,384.74 3,485,312.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
177,515.43 589,449.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,113,617.18 1,636,450.16
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
4,113,617.18 1,636,450.16
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 4,270,121.66 2,547,440.31 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
304,820.89 203,096.10
减： 二、费用
3,105,679.08 1,243,671.61
1．管 理人 报酬
1,317,072.88 597,961.40
2．托 管费
376,306.56 170,846.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
16,117.48 7,018.68
5．利 息支 出
1,263,129.10 302,174.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,263,129.10 302,174.01
6．其 他费 用
133,053.06 165,671.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
15,807,327.49 8,427,667.70
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
15,807,327.49 8,427,667.70
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
53,640,935.73 3,378,599.20 57,019,534.93
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 15,807,327.49 15,807,327.49
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
734,706,831.27 18,570,567.32 753,277,398.59
其中：1.基 金申 购款 982,203,812.87 25,699,612.41 1,007,903,425.28
2. 基金 赎回 款 -247,496,981.60 -7,129,045.09 -254,626,026.69
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- -6,483,125.31 -6,483,125.31 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
788,347,767.00 31,273,368.70 819,621,135.70
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
342,916,115.23 2,062,660.78 344,978,776.01
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 8,427,667.70 8,427,667.70
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-233,214,506.19 -3,972,133.42 -237,186,639.61
其中：1.基 金申 购款 79,232,810.35 2,608,530.46 81,841,340.81
2. 基金 赎回 款 -312,447,316.54 -6,580,663.88 -319,027,980.42
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -1,376,229.67 -1,376,229.67
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
109,701,609.04 5,141,965.39 114,843,574.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞季季红债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]669 号 《关 于 核准华 泰柏 瑞季 季红 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《华
泰柏瑞季季红 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为交 易 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利 息 共募 集人 民币386,303,855.54 元 ， 业经普 华永 道中 天会华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 728 号验 资 报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华泰 柏瑞 季季 红 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 11 月 13 日正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 386,431,675.29 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 127,819.75
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国建 设银行股
份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 泰 柏瑞季 季红 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 和上 市的 债券 、
货币市 场工 具、 资产 支持 证券、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合中国 证监会相 关规 定)。 本基金 主要投资 于 固定收益类 资产，包 括国 债、中央银 行票据 、
地方政府债、 中期票据 、 金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、可转债 、 分离交易可 转债、资
产支持证券、 次级债、 债 券回购、期限 在一年期 以 内的定期存款 等。本基 金 不投资股票 ，也不直
接在二级市场 买入可转 债 和权证，但可 以参与一 级 市场可转债的 申购， 并 可 持有因投资 分离交易
可转债 而产 生的 权证 。 因 上述原 因持 有的 可转 债和 权证， 本基 金应 在其 可交 易之日 起 的 30 个交 易
日内卖 出。 如 法律 法 规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
的80% ， 其 中对 信用 债券 的 投资比 例不 低于 债券 资产 的80% ； 现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 一年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）+1% 。
本 财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞季季 红债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
除6.4.5.2 会计 估计 变更 的说明 外， 其他 会计 政策 和会计 估计 与上 年度 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以 及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司（ “ 华泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 通过 关联方 交易 单元 未进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 通过 关联方 交易 单元 未进 行权 证交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,317,072.88 597,961.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
17,509.94 420,001.45
注：1 、支付基 金管理人 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.7% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年11 月 13 日， 无 上年可 比期 间数 据。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
376,306.56 170,846.10
注：1 、支付基 金托管人 中 国建设银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年11 月 13 日， 无 上年可 比期 间数 据。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 与关 联方 未 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
11 月 13 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 42,393,673.76 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 47,393,673.76
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 42,393,673.76 47,393,673.76
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.3800% 43.2000%
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
2,315,892.86 71,395.29 30,215,142.49 23,427.93
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 而流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金无 银行 间市 场债 券正 回购交 易余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金无 交易 所市 场债 券正 回购交 易余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 710,873,138.20 86.62
其中： 债券 710,873,138.20 86.62 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 83,290,324.94 10.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,421,917.04 1.15
7 其他各 项资 产 17,070,473.39 2.08
8 合计 820,655,853.57 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 内无 股票交 易。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 内无 股票交 易。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 内无 股票交 易。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,605,840.00 1.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,276,000.00 3.69
其中： 政策 性金 融债 30,276,000.00 3.69
4 企业债 券 182,438,550.20 22.26 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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5 企业短 期融 资券 236,721,950.00 28.88
6 中期票 据 244,867,000.00 29.88
7 可转债 1,963,798.00 0.24
8 其他 - -
9 合计 710,873,138.20 86.73
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041462031 14 九 龙江
CP001
500,000 50,500,000.00 6.16
2 041460075 14 青 国信
CP001
500,000 50,495,000.00 6.16
3 101354016 13 陕 交建
MTN002
400,000 41,308,000.00 5.04
4 1580099 15 鄂 长江 债 400,000 40,708,000.00 4.97
5 101571003 15 云 城投
MTN001
400,000 40,456,000.00 4.94
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：本基 金本报 告期末 未持 有国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
注：本基 金本报 告期末 未持 有国债期 货。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
报 告期 内 本 基 金投 资 的 前十 名 证券 的 发 行 主体 没 有 被监 管 部门 立 案 调 查的 ， 也 没有 在 报告 编 制日
前一年内 受到公 开谴责 、处 罚的。
7.11.2
基金投资 的前十 名股票 中， 没有投资 于超出 基金合 同规 定备选股 票库之 外的。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,866.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,912,833.09
5 应收申 购款 146,773.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,070,473.39 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
181 4,355,512.52 778,134,549.89 98.70% 10,213,217.11 1.30%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
728,389.25 0.0924%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0.
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 11 月13 日 ）基 金份 额 总额
386,431,675.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,640,935.73
本报告 期基 金总 申购 份额 982,203,812.87 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 247,496,981.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 788,347,767.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
2015 年 5 月 13 日 ，公 司 通过股 东会 书面 决定 同意 姜治平 先生 辞去 董事 一职 并任命 杨智 雅 女
士为董 事。 上述 人事 变动 已按相 关规 定备 案、 公告 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
注：无 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 88,937,002.52 100.00% 6,315,700,000.00 100.00% - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1． 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2． 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3． 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4． 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需 要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5． 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告摘要
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机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
