华 富 中 小 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,033,262.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，以 被动 跟踪 标的 指数
为 主 ，力 争控 制本 基金 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ，年 化跟 踪
误差不 超 过7.75% 。 在 分享 中小板 市场 平均 收益 的基 础
之 上 ，力 争通 过增 强手 段实 现 超越 比较 基准 的投 资收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作 为 指数 增强 型基 金， 本基 金 的投 资策 略是 在指 数化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降 低 投资 风险 。指 数化 投资 部 分本 基金 采用 完全 复制
的 方 法， 按照 标的 指数 的成 分 股组 成及 其权 重构 建指
数 化 投资 组合 ，并 按照 标的 指 数成 分股 及其 权重 的变
动 进 行相 应调 整。 主动 投资 部 分本 基金 将采 用定 量结
合 定 性的 方法 适度 调整 资产 配 置及 精选 个股 ，在 一定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中 小 板指 数收 益率*90%+ 一年 期 银行 定期 存款 利 率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，属 于 较高 风险 、较 高收 益的
投资品 种 。一 般情 况下 ，其 风 险和 收益 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,601,327.60
本期利 润 5,067,611.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6913
本期基 金份 额净 值增 长率 56.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9358
期末基 金资 产净 值 11,679,481.42
期末基 金份 额净 值 1.936
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -15.35% 3.60% -14.25% 3.39% -1.10% 0.21%
过去三 个月 12.95% 2.79% 14.05% 2.71% -1.10% 0.08%
过去六 个月 56.38% 2.24% 61.13% 2.17% -4.75% 0.07%
过去一 年 89.43% 1.77% 81.58% 1.71% 7.85% 0.06%
过去三 年 96.55% 1.49% 95.18% 1.45% 1.37% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
93.60% 1.40% 84.85% 1.44% 8.75% -0.04%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10% ， 业 绩比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本 1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2015 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型 证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 股票型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财 保本 混合 型证 券投 资基金 和华 富永 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金十 九只基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华 富 中 小 板 指 数 增
强 型 基 金 基 金 经
理 、 华 富 量 子 生 命
力 股 票 型 基 金 基 金
经理、 华富 中证100
指数基 金基 金经 理
2012 年12 月19
日
- 八年
上海交通大学安泰 管
理学院会计学硕士 、
研究生学历，曾担 任
平安资产管理有限 责
任公司量化投资部 投
资经理 助理 ，2009 年
11 月 进 入 华 富 基 金
管理有限公司，曾 任
金融工程研究员、 产
品设计 经理 。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制 度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上半年， 除了金融 、 资源类周期股 外，其他 大 多数行业，特 别是成长 型 行业，维持了 去
年以来 的牛 市行 情。4、5 月份市 场进 入冲 高筑 顶阶 段， 特 别是 以中 小板 、 创 业板为 代表 的中 小 市
值股票 ，出 现了 很多 估值 大于 100 倍 的个 股。6 月 中旬开 始， 场内 资金 开始 了去杠 杆过 程， 流 动
性危机 随即 爆发 ，市 场出 现了恐 慌性 下跌 。
上半年 沪 深300 指数 上 涨26.58% ， 表 现较好 的 三 个 行业分 别为 计算 机、 轻 工 制造、 纺织 服装，
表现最 差的 三个 行业 为非 银金融 、银 行、 有色 金属 。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2011 年 12 月 9 日正式 成立 。截 止 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 份 额净值 为 1.9360
元，累 计份 额净 值 为 1.9360 元 。报 告期 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为 56.38% ， 同期业 绩比 较基 准
收益率 为61.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
6 月中 旬以 来的 下跌 ， 我 们认为 有两 方面 原因 ： 市 场自 2013 年以 来持 续上 涨 ， 自身 也积 累了
太多泡沫需要 释放。另 一 方面，股市持 续高涨持 续 吸引着实体经 济的钱流 入 ，场内外融 资额度屡
创新高 ，存 在隐 患。
虽然这次下跌 的幅度以 及 速度为历史罕 见，但我 们 不认为这次股 市下跌会 引 发金融危机。 任
何金融危机， 必然伴随 着 金融机构生存 困难甚至 破 产倒闭，以致 引发一连 串 经济危机。 而这次由
资金去杠杆而 引起的市 场 下跌仅是流动 性危机。 随 着去杠杆化的 结束，场 内 外融资融券 余额进一
步减少 ，股 市即 将见 底， 未来将 进入 一种 杠杆 比例 适中， 更加 健康 的慢 牛节 奏。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 期利 润为5,067,611.57 元 ， 期 末可 供分 配利 润 为5,646,218.60 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
从 2014 年 9 月 4 日起 至 本报告 期末 （2015 年 6 月 30 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续六华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2015 年 6 月 30 日） 基金 资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基 金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,222,632.26 654,245.86
结算备 付金
23,582.75 62,152.37
存出保 证金
4,612.49 22,910.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,623,122.70 10,879,595.87
其中： 股票 投资
10,623,122.70 10,879,595.87
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,000,000.00 1,000,000.00
应收证 券清 算款
657,193.58 156,785.95
应收利 息 6.4.7.5 293.80 231.93
应收股 利
- -
应收申 购款
54,337.06 33,249.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
13,585,774.64 12,809,171.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,000,000.00 99,583.76
应付赎 回款
484,872.02 51,623.47
应付管 理人 报酬
12,036.95 10,241.89
应付托 管费
1,805.55 1,536.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,326.54 31,895.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 393,252.16 660,151.64
负债合 计
1,906,293.22 855,032.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 6,033,262.82 9,659,701.13
未分配 利润 6.4.7.10 5,646,218.60 2,294,438.43
所有者 权益 合计
11,679,481.42 11,954,139.56
负债和 所有 者权 益总 计
13,585,774.64 12,809,171.90 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.936 元 ， 基金 份额 总额6,033,262.82 份 。 后
附报表 附注 为本 财务 报表 的组成 部分 。
6.2 利润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
一、收入
5,376,610.61 -889,572.23
1.利息 收入
12,307.15 46,283.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,499.10 19,434.84
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,808.05 26,849.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,869,795.93 345,650.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,833,864.71 46,926.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 35,931.22 298,724.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 466,283.97 -1,334,610.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 28,223.56 53,103.01
减： 二、费用
308,999.04 857,463.86
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 61,598.76 307,465.16
2．托 管费 6.4.10.2.2 9,239.85 46,119.78
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 45,800.58 109,404.04
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 192,359.85 394,474.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
5,067,611.57 -1,747,036.09 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
5,067,611.57 -1,747,036.09
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,659,701.13 2,294,438.43 11,954,139.56
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 5,067,611.57 5,067,611.57
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-3,626,438.31 -1,715,831.40 -5,342,269.71
其中：1. 基 金申 购款 12,909,165.11 10,122,868.32 23,032,033.43
2. 基金 赎回 款 -16,535,603.42 -11,838,699.72 -28,374,303.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,033,262.82 5,646,218.60 11,679,481.42
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
53,754,870.48 3,875,768.01 57,630,638.49
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -1,747,036.09 -1,747,036.09
三、 本 期基 金份 额交 易产 8,115,467.73 -794,539.44 7,320,928.29 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 48,694,195.73 3,071,198.03 51,765,393.76
2. 基金 赎回 款 -40,578,728.00 -3,865,737.47 -44,444,465.47
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,870,338.21 1,334,192.48 63,204,530.69
注： 后附 报表 附注 为财 务 报表的 组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 姚 怀然______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金（ 以下简称 本 基金）由华富 基金管理 有 限公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《公开 募集证券 投 资基金运作 管理办法 》及 相关规定和 《华富 中
小板指数增强 型证券投资 基金基金合同 》发起，经 中国证券监督 管 理委员会 证监许可[2011]1352
号文批 准募 集设 立。 本基 金自 2011 年11 月 15 日 起 公开向 社会 发行 ， 至2011 年 12 月 6 日募 集结
束。经 天健 正信 会计 师事 务所验 资并 出具 《验 资报 告》 （ 天健 正信 验（2011 ） 综字 第 020175 号）
后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 本次 募集 的 净认购 金额 为人 民 币674,431,379.69 元 ， 有 效
认购款 项在 基金 募集 期间 产生的 利息 共计 人民 币140,260.54 元， 折成 基金 份 额，归 投资 人所 有。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为华富基金 管理有限 公 司，基金托 管人为中
国建设银行股 份有限公 司 ；有关基金设 立文件已 按 规定向中国证 券监督管 理 委员会备案 ；基金合
同于2011 年12 月9 日生 效，该 日的 基金 份额 为 674,571,640.23 份基 金单 位 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 根据 《企 业会 计准 则》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布的 《证 券
投资基金会计 核算业务 指 引》及中国证 监会发布 的 关于基金行业 实务操作 的 有关规定编 制财务报
表。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和 实 务操 作，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入 ， 从2004 年1 月1 日起 ， 继续 免征 收企 业所 得税 ； 对 基金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20.00% 的个 人所 得税 。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
有关问 题的 通知 》 ， 从 2013 年 1 月 1 日起， 证 券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。 经国 务院 批 准，从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持 1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “ 华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 28,640,998.25 100.00% 73,546,501.67 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 45,000,000.00 100.00% 180,500,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 25,437.42 100.00% 14,326.54 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 65,518.23 100.00% 27,914.06 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
61,598.76 307,465.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
28,910.37 141,902.79
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.0% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年管华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
理费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,239.85 46,119.78
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末基 金管 理人之 外的 其他 关联 方没 有投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
1,222,632.26 4,883.85 5,335,411.57 17,371.96
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有流 通受 限证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
002223 鱼跃医疗
2015 年6
月 25 日
重大事项 67.20
2015 年7
月13 日
60.48 1,641
52,727.0
1
110,275.
20
-
002353 杰瑞股份
2015 年5
月 27 日
重大事项 44.35 - - 2,436
93,815.8
8
108,036.
60
-
002191 劲嘉股份
2015 年6
月 18 日
重大事项 19.22 - - 5,606
57,931.9
0
107,747.
32
-
002375 亚厦股份
2015 年6
月 17 日
重大事项 29.21
2015 年7
月20 日
26.29 3,519
61,085.1
9
102,789.
99
-
002310 东方园林
2015 年5
月 27 日
重大事项 38.30 - - 2,299
49,032.1
8
88,051.7
0
-
002368 太极股份
2015 年5
月 14 日
重大事项 65.52 - - 1,337
40,956.0
7
87,600.2
4
-
002269 美邦服饰
2015 年5
月 22 日
重大事项 11.86
2015 年7
月 2 日
10.67 4,503
25,323.0
3
53,405.5
8
-
002001 新 和 成
2015 年6
月 30 日
临时停牌 17.09
2015 年7
月13 日
18.49 3,015
52,818.6
5
51,526.3
5
-
002414 高德红外
2015 年5
月 13 日
重大事项 39.36 - - 1,284
26,763.2
4
50,538.2
4
-
002091 江苏国泰
2015 年6
月 1 日
重大事项 26.22 - - 1,267
19,432.1
9
33,220.7
4
-
002069 獐 子 岛
2015 年6
月 1 日
重大事项 19.76 - - 1,502
21,757.1
8
29,679.5
2
-
002183 怡 亚 通
2015 年6
月 1 日
重大事项 65.78 - - 3,608
59,360.4
4
237,334.
24
-
002106 莱宝高科
2015 年4
月 7 日
重大事项 18.93 - - 4,899
69,856.2
9
92,738.0
7
-
002292 奥飞动漫
2015 年5
月 18 日
重大事项 37.29
2015 年8
月28 日
34.07 2,234
31,513.1
6
83,305.8
6
-
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 10,623,122.70 78.19
其中： 股票 10,623,122.70 78.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 7.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,246,215.01 9.17
7 其他各 项资 产 716,436.93 5.27
8 合计 13,585,774.64 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 117,149.32 1.00
B 采矿业 51,062.44 0.44
C 制造业 5,676,140.87 48.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 406,698.91 3.48
F 批发和 零售 业 488,900.42 4.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
811,981.30 6.95
J 金融业 1,100,429.82 9.42
K 房地产 业 77,775.00 0.67
L 租赁和 商务 服务 业 432,309.53 3.70
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 71,972.94 0.62
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,234,420.55 79.07
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 1,388,702.15 11.89
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,388,702.15 11.89 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
7.3 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的股票投资明 细
7.3.1 期末 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002500 山西证 券 26,107 472,275.63 4.04
2 002673 西部证 券 16,542 469,296.54 4.02
3 002024 苏宁云 商 24,448 374,054.40 3.20
4 002415 海康威 视 8,018 359,206.40 3.08
5 002183 怡 亚 通 3,608 237,334.24 2.03
6 002450 康得新 7,495 229,347.00 1.96
7 002230 科大讯 飞 5,360 187,278.40 1.60
8 002202 金风科 技 9,553 185,996.91 1.59
9 002594 比亚迪 3,225 178,116.75 1.53
10 002241 歌尔声 学 4,893 175,658.70 1.50
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 五 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030 中信证 券 14,600 392,886.00 3.36
2 600109 国金证 券 15,000 366,000.00 3.13
3 601555 东吴证 券 16,121 329,996.87 2.83
4 601099 太平洋 23,100 298,452.00 2.56
5 000728 国元证 券 36 1,367.28 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002500 山西证 券 527,093.00 4.41
2 600109 国金证 券 499,500.00 4.18
3 600030 中信证 券 494,970.00 4.14
4 000728 国元证 券 490,630.61 4.10
5 002673 西部证 券 477,419.00 3.99
6 601555 东吴证 券 459,281.60 3.84
7 002024 苏宁云 商 438,615.00 3.67
8 600845 宝信软 件 396,179.00 3.31
9 601099 太平洋 336,644.00 2.82
10 002415 海康威 视 328,881.52 2.75
11 002450 康得新 236,958.00 1.98
12 601318 中国平 安 229,350.00 1.92
13 300016 北陆药 业 225,696.00 1.89
14 002202 金风科 技 222,824.00 1.86
15 002594 比亚迪 216,790.00 1.81
16 002065 东华软 件 178,177.00 1.49
17 002230 科大讯 飞 176,477.00 1.48
18 002038 双鹭药 业 173,078.00 1.45
19 002410 广联达 164,143.00 1.37
20 002142 宁波银 行 162,806.00 1.36
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024
苏宁云 商 763,588.85 6.39
2 600240
华业地 产 577,905.25 4.83
3 002415
海康威 视 536,096.63 4.48
4 000728
国元证 券 495,821.84 4.15
5 600845
宝信软 件 435,956.75 3.65
6 002450
康得新 394,610.92 3.30
7 002202
金风科 技 391,849.43 3.28
8 002230
科大讯 飞 349,110.07 2.92 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
9 002594
比亚迪 333,702.94 2.79
10 002673
西部证 券 302,350.53 2.53
11 002142
宁波银 行 301,600.62 2.52
12 002304
洋河股 份 295,845.70 2.47
13 002065
东华软 件 293,621.71 2.46
14 002081
金 螳 螂 289,276.56 2.42
15 002038
双鹭药 业 274,767.00 2.30
16 002241
歌尔声 学 272,290.26 2.28
17 002385
大北农 244,483.21 2.05
18 002008
大族激 光 241,194.80 2.02
19 002500
山西证 券 237,907.09 1.99
20 002465
海格通 信 234,777.66 1.96
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,556,748.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,113,370.05
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报告 期内 ， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体不 存在 被监 管部 门立 案调查 的情 况，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,612.49
2 应收证 券清 算款 657,193.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 293.80
5 应收申 购款 54,337.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 716,436.93 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡 亚 通 237,334.24 2.03 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,793 3,364.90 5,098.77 0.08% 6,028,164.05 99.92%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
25,543.43 0.4234%
华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日 ）基 金份 额总 额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,659,701.13
本报告 期基 金总 申购 份额 12,909,165.11
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 16,535,603.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,033,262.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 光力先 生 不再 担任
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘陈启 明 先生 为华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘王翔 先 生为 华富
成长趋 势股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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5 、经华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，龚 炜先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，胡 伟先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘王夏 儒 先生 为华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，聘 任龚 炜 先 生为 华富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，聘 任刘文 正 先生 为华
富国泰 民安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 张亮先 生为 华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 胡伟先 生为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 张惠女 士为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
13 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基 金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 28,640,998.25 100.00% 25,437.42 100.00% -
华泰证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 45,000,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
