金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 28 日复核了本报告中
的 财 务 指 标、 净 值 表 现、 利 润 分 配情 况 、 财 务会 计 报 告 、投 资 组 合 报告 等 内 容 ，保 证 复 核 内容 不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 45
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 45
7.3 期末按公 允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 59
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 67
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 67
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 67
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 67
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 67
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 67
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 68
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 68
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 69
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 69 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金 前十名持有人 ........................................................................................................ 70
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 71
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 71
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 71
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 72
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 72
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 72
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 72
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 72
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 72
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 72
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 72
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 73
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 76
12
备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 76
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 76
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 76
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 76 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
基金简称 金鹰中证 500 指数分级
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 5 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 108,280,125.10 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳
上市日期 2012 年 7 月 3 日
下属分级基金的基金简称 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
下属分级基金的场内简称 金鹰 500A 金鹰 500B -
下属分级基金的交易代码 150088 150089 162107
报告期末下属分级基金的份额总额 41,982,768.00 份 41,982,768.00 份 24,314,589.10 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金为股票型指数基金， 以跟踪指数为目标， 力求将基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以下、 年 跟踪误差控制
在 4% 以下。
投资策略
本基金以中证 500 指数 成分股在其指数中的基准权重为基础， 在综合考 察
指数成分股的行业构成与市值占比、 各行业内成分股权重的构成与分散程
度、 成分股流动性与贝塔值等因素的基础上， 采用重点抽样与分层抽样相
结合的策略以构建指数化投资组合； 若抽样组合内的股票停牌或出现流动
性不足等情形时， 本基金将根据变化了的新情况， 对于抽样组合进行再调
整。
本基 金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 90% ～95%，其
中 ， 中 证 500 指 数 成 分 股 和 备 选 成 分 股 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
90% ； 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或
中国证监会 允许基金投 资的其他金 融工具占基 金资产净值 的 5% ～10% ，
其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，
权证投资的比例范围占基金资产净值的 0% ～3% 。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证 500 指 数收益率× 95% ＋活期存款利率 （税后）
× 5%
风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金， 属于证券投资基金当中收金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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益、 风险较高的品种。 一般情形下， 其风险和预期收益高于混合型、 债券
型、 货币市场基金。 从本基金拆分的两级基金来看， 金鹰 500A 具有低 风
险、 预期收益相对稳定的特征, 金鹰 500B 具有高风 险、 高预期收益的特征 。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
本级基金具有低风险、
预 期 收 益 相 对 稳 定 的
特征。
本级基金具有高风险、
高预期收益的特征
本 级 基 金 为 被 动 跟 踪
指 数 的 指 数 型 证 券 投
资基金， 属于证券投资
基金当中收益、 风险较
高 的 品 种 。 一 般 情 形
下， 其风险和预期收益
高于混合型、债券型、
货币市场基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 苏文锋 汤嵩彦
联系电话 020-83282627 95559
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地址
广东省珠海市吉大九洲大道东
段商业银行大厦7 楼
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址
广州市天河区体育西路189 号
城建大厦22-23 楼
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 510620 200120
法定代表人 凌富华 牛锡明
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时 报》 、 《上海证 券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区体育西路 189 号 城 建 大 厦
22-23 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 17,457,910.27
本期利润 8,716,104.48
加权平均基金份额本期利润 0.1956
本期加权平均净值利润率 15.05%
本期基金份额净值增长率 57.79%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 49,544,103.94
期末可供分配基金份额利润 0.4576
期末基金资产净值 108,904,571.60
期末基金份额净值 1.0058
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 120.77%
注：1 、本基 金于 2012 年 6 月 5 日成立 。2 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、
其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益；
3 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
4 、 期末可供 分配利润， 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.08% 3.79% -10.07% 3.60% -1.01% 0.19%
过去三个月 19.48% 2.79% 21.70% 2.75% -2.22% 0.04%
过去六个月 57.79% 2.19% 63.34% 2.17% -5.55% 0.02%
过去一年 105.02% 1.72% 118.28% 1.72% -13.26% 0.00%
过去三年 120.55% 1.41% 145.96% 1.48% -25.41% -0.07%
自基金合同生
效起至今
120.77% 1.39% 136.24% 1.47% -15.47% -0.08%
注：本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率× 95% ＋活期 存款利率（税后）× 5% 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 5 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1 、 本基 金于 2012 年 6 月 5 日成立 。2 、 按基金 合同规定， 本基金建仓期为六个月。 建仓期
满后， 本基金的各项投资比例应符合股票资产占基金资产净值的比例为 90%~95% ， 其中， 中证 500
指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90% ；债券、货币市场工具、现金、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的
5%~10% ， 其 中， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 权证投资的比例
范围占基金资产净值的 0%~3% ；3 、 本基金业绩比较基准为中证 500 指 数收益率× 95% ＋活期存款利
率（税后）× 5%
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文 批准，于 2002 年 12 月 25 日成立，
是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本 2.5 亿元人民币，股东金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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包 括 广 州 证券 股 份 有 限公 司 、 广 州白 云 山 医 药集 团 股 份 有限 公 司 、 美的 集 团 股 份有 限 公 司 和东 亚 联
丰投资管理有限公司，分别持有 49 ％、20％、20 ％和 11 ％的 股份。
公司设立了 投资决策委员会、 风险控制委员会、 资产估值委员会等专业委员会。 投资决策委员
会 负 责 指 导基 金 资 产 的运 作 、 确 定基 本 的 投 资策 略 和 投 资组 合 的 原 则。 风 险 控 制委 员 会 负 责全 面 评
估 公 司 的 经营 过 程 中 的各 项 风 险 ，并 提 出 防 范措 施 。 资 产估 值 委 员 会负 责 依 照 基金 合 同 和 基金 估 值
制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下 设权益投资部、 研究部、 集中交易部、 指数及量化投资部、 产品研发部、 固定收益
部、 零售业务部、 电子商务部、 机构业务部、 专户投资部、 信息技术部、 基金事务部、 风险管理部 、
监 察 稽 核 部、 财 务 管 理部 、 综 合 管理 部 。 权 益投 资 部 负 责基 金 权 利 类投 资 ； 研 究部 负 责 宏 观经 济 、
行 业 、 上 市公 司 研 究 和投 资 策 略 研究 ； 集 中 交易 部 负 责 完成 基 金 经 理投 资 指 令 ；指 数 及 量 化投 资 部
负 责 指 数 量化 产 品 的 研究 投 资 、 金融 工 程 研 究、 数 量 分 析工 作 ； 产 品研 发 部 负 责基 金 新 产 品、 新 业
务 的 研 究 和设 计 工 作 ；固 定 收 益 部负 责 固 定 收益 证 券 以 及债 券 、 货 币市 场 的 研 究和 投 资 管 理工 作 ；
零 售 业 务 部负 责 市 场 营销 策 划 、 基金 销 售 与 渠道 管 理 、 客户 服 务 等 业务 ； 电 子 商务 部 负 责 公司 电 子
商 务 的 推 广； 机 构 业 务部 负 责 机 构客 户 的 开 发、 维 护 与 管理 ； 信 息 技术 部 负 责 公司 信 息 系 统的 日 常
运行与维护, 跟踪研究新技术, 进行相应的技术系统规划与开发， 基金事务部负责基金会计核算、 估值、
开 放 式 基 金注 册 、 登 记和 清 算 等 业务 ； 专 户 投资 部 负 责 特定 客 户 资 产的 投 资 和 管理 ； 风 险 管理 部 负
责 公 司 风 险的 识 别 、 评估 、 控 制 等管 理 工 作 ；监 察 稽 核 部负 责 对 公 司和 基 金 运 作以 及 公 司 员工 遵 守
国 家 相 关 法律 、 法 规 和公 司 内 部 规章 制 度 等 情况 进 行 监 督和 检 查 ； 财务 管 理 部 负责 公 司 财 务管 理 ；
综 合 管 理 部负 责 公 司 企业 文 化 建 设、 文 字 档 案、 后 勤 服 务、 人 力 资 源管 理 、 薪 酬制 度 、 人 员培 训 、
人事档案等综合事务管理。
目前， 公司 共管理金鹰成份股优选证券投资基金、 金鹰中小盘精选证券投资基金、 金鹰红利价
值 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、金 鹰 行 业 优势 混 合 型 证券 投 资 基 金、 金 鹰 稳 健成 长 混 合 型证 券 投
资 基 金 、 金鹰 主 题 优 势混 合 型 证 券投 资 基 金 、金 鹰 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 、 金鹰 技 术 领 先灵 活 配
置混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金
（LOF ）、 金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证 500 指数分 级证券投资基金、金鹰灵活配
置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 金 鹰 货 币市 场 证 券 投资 基 金 、 金鹰 元 丰 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金 、金 鹰 元
安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 盛 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型
证 券 投 资 基金 、 金 鹰 民族 新 兴 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金 及 金 鹰 产业 整 合 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金等二十只开放式基金。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何晓春
权益投资部总
监、基金经理
2015-03-0
6
- 16
何晓春先生， 产业经济学博士， 16
年金融行业从业经验， 曾任世纪证
券有限责任公司江西分公司筹办
组负责人等职，2011 年 4 月加入
金鹰基金管理有限公司， 现任公司
权益投资部总监、 本基金 、 金鹰稳
健成长混合型证券投资基金、 金鹰
行业优势混合型证券投资基金、 金
鹰民族新兴灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
注：1 、任职 日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、本基金已 于 2015 年 7 月 22 日增聘 黄艳芳女士为本基金基金经理。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》等 有 关 法 律法 规 及 基 金合 同 、 基 金招
募 说 明 书 等有 关 基 金 法律 文 件 的 规定 ， 本 着 诚实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原则 管 理 和 运用 基 金 资 产， 在 严
格 控 制 风 险的 基 础 上 ，为 基 金 份 额持 有 人 谋 求最 大 利 益 。本 报 告 期 内， 基 金 运 作合 法 合 规 ，无 出 现
重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为 。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
本 报 告 期 ，本 基 金 管 理人 按 照 《 证券 投 资 基 金管 理 公 司 公平 交 易 制 度指 导 意 见 》的 要 求 ， 根据
本 公 司 《 公平 交 易 制 度》 的 规 定 ，通 过 规 范 化的 投 资 、 研究 和 交 易 流程 ， 确 保 公平 对 待 不 同投 资 组
合，切实防范利益输送。
本 基 金 管 理人 事 前 规 定了 严 格 的 股票 备 选 库 管理 制 度 、 投资 权 限 管 理制 度 、 债 券库 管 理 制 度和
集 中 交 易 制 度 等 ； 事 中 重 视 交 易 执 行 环 节 的 公 平 交 易 措 施 ， 以" 时 间 优 先 、 价 格 优 先" 作为执行指令
的 基 本 原 则， 通 过 投 资交 易 系 统 中的 公 平 交 易模 块 ， 以 尽可 能 确 保 公平 对 待 各 投资 组 合 ； 事后 加 强
对 不 同 投 资组 合 的 交 易价 差 、 收 益率 的 分 析 ，对 公 平 交 易执 行 情 况 进行 检 查 。 本报 告 期 内 ，公 司 公
平交易制度总体执行情况良好。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本 报 告 期 内， 本 投 资 组合 与 本 公 司管 理 的 其 他主 动 型 投 资组 合 未 发 生过 同 日 反 向交 易 的 情 况；
与 本 公 司 管理 的 被 动 型投 资 组 合 发生 的 同 日 反向 交 易 ， 未发 生 过 成 交较 少 的 单 边交 易 量 超 过该 证 券
当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
在报告期内， 本基金的 跟踪标的中证 500 指数 上涨 67.32% ， 基金规模 大幅变动等因素对指数跟
踪效果造成了较大的冲击， 本基金日均跟踪偏离度 0.1194% 、 年化跟踪误差 3.41% 控制 在投资目标限
定范围内。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值为 1.0058 元， 累计单位净值 2.1243 元， 本报告 期份额净
值增长率 57.79% ，同期业 绩比较基准增长率为 63.34% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
上半年市场经过大幅上涨后，6 月末 展开快速回调。 我们认 为， 下半年 经济底部波动概率较大，
政策密集出台时期已过，监管冲击引发市场风险偏好下行，短期震荡以消化高估值。
本 基 金 为 股票 型 指 数 基金 ， 以 跟 踪指 数 为 目 标， 本 基 金 将继 续 坚 持 采用 量 化 策 略进 行 指 数 复制
和 风 险 管 理， 适 时 对 投资 组 合 进 行再 平 衡 调 整， 力 求 将 跟踪 误 差 控 制在 投 资 目 标限 定 范 围 内， 获 取
与跟踪标的指数相近的收益率。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则》 、2007 年 5 月 15
日 颁 布 的 《证 券 投 资 基金 会 计 核 算业 务 指 引 》以 及 中 国 证券 监 督 管 理委 员 会 颁 布的 《 关 于 证券 投 资
基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15 号） 与
《关于进一 步规范证券 投资基金估 值业务的的 指导意见》 （证监会公 告[2008]38 号等相关规 定 和 基
金 合 同 的 约定 ， 日 常 估值 由 本 基 金管 理 人 同 本基 金 托 管 人一 同 进 行 ，基 金 份 额 净值 由 本 基 金管 理 人金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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完 成 估 值 后， 经 本 基 金托 管 人 复 核无 误 后 由 基金 管 理 人 对外 公 布 。 月末 、 年 中 和年 末 估 值 复核 与 基
金会计账务的核对同时进行。
为确保公 司估 值 程 序 的正 常 进 行 ，本 公 司 还 成立 了 资 产 估值 委 员 会 。资 产 估 值 委员 会 由 公 司总
经 理 、 分 管总 经 理 助 理、 权 益 投 资部 总 监 、 固定 收 益 部 总监 、 研 究 发展 部 总 监 、基 金 事 务 部总 监 、
基 金 经 理 、投 资 经 理 、基 金 会 计 和相 关 人 员 组成 。 在 特 殊情 况 下 ， 公司 召 集 估 值委 员 会 会 议， 讨 论
和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内, 本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据本基金基金合同约定， 存续期内， 本基金 （包括金鹰中证 500 份 额、 金鹰中证 500A 份额 、
金鹰中证 500B 份额）不 进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
2015 年上半 年度， 基金托管人在金鹰中证 500 指数分级证券投资基金的托管过程中， 严格遵守
了 《 证 券 投资 基 金 法 》及 其 他 有 关法 律 法 规 、基 金 合 同 、托 管 协 议 ，尽 职 尽 责 地履 行 了 托 管人 应 尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
2015 年上半 年度， 金鹰基金管理有限公司在金鹰中证 500 指数分级证券投资基金投资运作、 基
金 资 产 净 值的 计 算 、 基金 份 额 申 购赎 回 价 格 的计 算 、 基 金费 用 开 支 等问 题 上 ， 托管 人 未 发 现损 害 基
金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
2015 年上半 年度， 由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中证 500 指数
分 级 证 券 投资 基 金 的 半 年 度 报 告 中财 务 指 标 、净 值 表 现 、收 益 分 配 情况 、 财 务 会计 报 告 相 关内 容 、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 1,273,681.06 637,013.56
结算备付金
14,014,484.59 893,568.69
存出保证金
61,743.30 7,417.43
交易性金融资产 6.4.7.2 101,938,059.51 16,492,790.83
其中：股票投资
101,938,059.51 16,492,790.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,679,094.77 435,760.46
应收利息 6.4.7.5 5,594.16 2,918.63
应收股利
- -
应收申购款
23,922.72 9,881.42
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
119,996,580.11 18,479,351.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- - 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
10,149,682.37 219,416.47
应付管理人报酬
120,942.87 16,535.81
应付托管费
26,607.44 3,637.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.6 277,011.29 22,757.96
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 517,764.54 541,826.97
负债合计
11,092,008.51 804,175.11
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.8 49,333,853.13 12,633,978.16
未分配利润 6.4.7.9 59,570,718.47 5,041,197.75
所有者权益合计
108,904,571.60 17,675,175.91
负债和所有者权益总计
119,996,580.11 18,479,351.02
注： 报告截 止日 2015 年 6 月 30 日 ， 金鹰 500 份 额净值 1.0058 元， 基金份 额总额 24,314,589.10
份； 金鹰 500A 份额净值 1.0082 元， 基 金份额总额 41,982,768.00 份； 金鹰 500B 份额净值 1.0034 元，
基金份额总额 41,982,768.00 份
6.2 利润表
会计主体： 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
9,662,923.12 717,235.93
1. 利息收入
35,814.23 10,697.78
其中：存款利息收入 6.4.7.10 35,814.23 10,697.78
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
18,016,500.43 1,416,463.63
其中：股票投资收益 6.4.7.11 17,726,713.58 1,309,465.76
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- - 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.12 289,786.85 106,997.87
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.13 -8,741,805.79 -717,650.06
4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.14 352,414.25 7,724.58
减 ： 二 、费用
946,818.64 432,086.53
1 ．管理人报 酬
276,207.24 90,217.75
2 ．托管费
60,765.55 19,847.93
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.15 467,606.27 25,540.47
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.16 142,239.58 296,480.38
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”号填
列）
8,716,104.48 285,149.40
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列）
8,716,104.48 285,149.40
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 金鹰中证 500 指数分级证 券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
12,633,978.16 5,041,197.75 17,675,175.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 8,716,104.48 8,716,104.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
36,699,874.97 45,813,416.24 82,513,291.21
其中：1. 基金 申购款 110,689,242.99 150,056,818.99 260,746,061.98
2. 基金赎回款 -73,989,368.02 -104,243,402.75 -178,232,770.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 49,333,853.13 59,570,718.47 108,904,571.60 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
19,847,283.12 1,442,890.52 21,290,173.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 285,149.40 285,149.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
-4,773,991.38 -570,510.99 -5,344,502.37
其中：1. 基金 申购款 2,420,541.65 124,322.89 2,544,864.54
2. 基金赎回款 -7,194,533.03 -694,833.88 -7,889,366.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
15,073,291.74 1,157,528.93 16,230,820.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
金鹰中证 500 指数分级 证券投资基金( 简称" 本基 金") ，经中国 证券监督管理委员会（简称" 中国
证监会" ）证监许可[2012]247 号文《 关于核准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》、
基金部函[2012]458 号文《 关于金鹰中证 500 指数 分级证券投资基金备案确认的函》批准，于 2012
年 6 月 5 日 募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间自 2012 年 4 月 23 日 起至 2012 年 5 月 29 日止, 认购金额 及认购期银行利息合
计 393,471,186.50 元，于 2012 年 6 月 5 日划至托管银行账户。首次设立募集规模为 393,471,186.50
份，根据《基金合同》约定，其中场外募集资金及其利息确认金鹰 500 份额 341,051,468.50 份 ，场
内募集资金及其利息按 1 ：1 的 比 例 确 认 金 鹰 500A 份额 26,209,859.00 份和金鹰 500B 份额
26,209,859.00 份。验资机构为立信会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，
基金托管人为交通银行股份有限公司（简称" 交通银行" ）。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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根据《基金合同》约定，每 2 份金鹰中证 500 指数基金场内份额（初始面值为 1 元）按照 1:1
的 比 例 ， 分拆 成 预 期 收益 与 风 险 特性 不 同 的 两种 份 额 ， 即： 优 先 获 得收 益 分 配 权的 优 先 级 （称 为 金
鹰 500A ，初 始面值为 1 元），获得剩余收益分配权的进取级（称为金鹰 500B ，初 始面值为 1 元）
金鹰 500 、金 鹰 500A 、金鹰 500B 三类 基金份额的基金资产合并运作。
根据基金合同的约定， 每 2 份金鹰 500 场内份额 分拆为 1 份 金鹰 500A 份 额与 1 份金 鹰 500B 份
额， 每 1 份 金鹰 500A 份 额与 1 份金 鹰 500B 份额 进行配对， 可申请转换成 2 份金鹰 500 份额的场 内
份额。金鹰 500A 份额与 金鹰 500B 份 额在深交所上市交易，不可单独申赎。
本基金份额的折算包括定期折算与不定期折算。定期折算为金鹰中证 500 指数分级 基金存续期
内每个会计年度第一个工作日。 不定期折算， 当金鹰 500B 份额 的基金份额参考净值小于 0.2500 （不
含 0.2500 ） 元， 或金鹰 500 份额净值 大于 2.0000 （不含 2.0000 ） 时， 基 金管理人即可确定基金份额
折算日。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月修 改的 《企业会计准则
－基本准则》 和 41 项具体 会计准则及其应用指南、 解释及其他相关规定 （以下合称 “ 企业 会计准则 ”），
中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证
监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 和中国证监会发
布的基金行业实务操作的有关规定而编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 符 合 企业 会 计 准 则和 《 证 券 投资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 的 要 求， 真 实 、 完整
地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的 财务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期（2014 年）年度报告一致。
6.4.5 重要 会计 政 策 和会计 估 计
6.4.5.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
6.4.5.2 记 账本位 币 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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本基金以人民币为记账本位币。
6.4.5.3 金 融资产 和 金 融负债 的 分 类
(1) 金融资产分类
金 融 资 产 应当 在 初 始 确认 时 划 分 为： 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 资 产 、 持有
至 到 期 投 资、 贷 款 和 应收 款 项 ， 以及 可 供 出 售金 融 资 产 。金 融 资 产 分类 取 决 于 本基 金 对 金 融资 产 的
持有意图和持有能力。
本 基 金 将 持有 的 股 票 投资 、 债 券 投资 和 衍 生 工具 （ 主 要 系权 证 投 资 ）于 初 始 确 认时 划 分 为 以公
允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产。 除 衍 生 工具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表中 以 衍
生 金 融 资 产列 示 外 ， 以公 允 价 值 计量 且 其 公 允价 值 变 动 计入 损 益 的 金融 资 产 在 资产 负 债 表 中以 交 易
性金融资产列示。
本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项， 包括银行存款和各类应收款项等。
(2) 金融负债分类
金 融 负 债 应当 在 初 始 确认 时 划 分 为： 以 公 允 价值 计 量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金融 负 债 和 其他
金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.5.4 金 融资产 和 金 融负债 的 初 始确认 、 后 续计量 和 终 止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
基 金 初 始 确认 金 融 资 产或 金 融 负 债， 应 当 按 照取 得 时 的 公允 价 值 作 为初 始 确 认 金额 。 划 分 为以
公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 的 股 票 投资 、 债 券 投资 等 ， 以 及不 作 为 有 效套 期 工
具 的 衍 生 金融 工 具 ， 相关 的 交 易 费用 在 发 生 时计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他金 融 资 产 和其 他 金
融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。
在 持 有 以 公允 价 值 计 量且 其 变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资 产期 间 取 得 的利 息 或 现 金股 利 ， 应 当确
认 为 当 期 收益 。 每 日 ，本 基 金 将 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 或 金 融 负债 的 公
允 价 值 变 动计 入 当 期 损益 。 对 于 本基 金 的 其 他 金 融 资 产 和其 他 金 融 负债 ， 采 用 实际 利 率 法 ，按 摊 余
成本进行后续计量。
处 置 该 金 融资 产 或 金 融负 债 时 ， 其公 允 价 值 与初 始 入 账 金额 之 间 的 差额 应 确 认 为投 资 收 益 ，其
中包括同时结转的公允价值变动收益。
当 收 取 该 金融 资 产 现 金流 量 的 合 同权 利 终 止 ，或 该 金 融 资产 已 转 移 ，且 符 合 金 融资 产 转 移 的终
止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方 （转入方） 。
本 基 金 已 将金 融 资 产 所有 权 上 几 乎所 有 的 风 险和 报 酬 转 移给 转 入 方 的， 终 止 确 认该 金 融 资 产； 保 留
了 金 融 资 产所 有 权 上 几乎 所 有 的 风险 和 报 酬 的， 不 终 止 确认 该 金 融 资产 。 本 基 金既 没 有 转 移也 没 有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，
终 止 确 认 该金 融 资 产 ；未 放 弃 对 该金 融 资 产 控制 的 ， 按 照其 继 续 涉 入所 转 移 金 融资 产 的 程 度确 认 有
关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股 票 于成 交 日 确 认为 股 票 投 资， 股 票 投 资成 本 按 成 交日 应 支 付 的全 部 价 款 扣除 交 易 费 用入
账。
因 股 权 分 置改 革 而 获 得非 流 通 股 股东 支 付 的 现金 对 价 ， 于股 权 分 置 改革 方 案 实 施后 的 股 票 复牌
日，冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2) 债券投资
买 入 证 券 交易 所 交 易 的债 券 于 成 交日 确 认 为 债券 投 资 。 债券 投 资 成 本按 成 交 日 应支 付 的 全 部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买 入 未 上 市债 券 和 银 行间 同 业 市 场交 易 的 债 券于 成 交 日 确认 为 债 券 投资 。 债 券 投资 成 本 ， 按成
交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
买 入 零 息 债券 视 同 到 期一 次 性 还 本付 息 的 附 息债 券 ， 根 据其 发 行 价 、到 期 价 和 发行 期 限 计 算应
收利息，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买 入 权 证 于成 交 日 确 认为 权 证 投 资。 权 证 投 资成 本 ， 按 成交 日 应 支 付的 全 部 价 款扣 除 交 易 费用
后入账。
配 股 权 证 及由 股 权 分 置改 革 而 被 动获 得 的 权 证， 在 确 认 日记 录 所 获 分配 的 权 证 数量 ， 该 类 权证
初始成本为零。
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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申 购 新 发 行的 分 离 交 易可 转 债 于 获得 日 ， 按 可分 离 权 证 公允 价 值 占 分离 交 易 可 转债 全 部 公 允价
值 的 比 例 将购 买 分 离 交易 可 转 债 实际 支 付 全 部价 款 的 一 部分 确 认 为 权证 投 资 成 本， 按 实 际 支付 的 全
部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基 金 持 有 的回 购 协 议 （ 封 闭 式 回 购） 以 成 本 列示 ， 按 实 际利 率 （ 当 实际 利 率 与 合同 利 率 差 异较
小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.5.5 金 融资产 和 金 融负债 的 估 值原则
本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下：
1 、股票估值 原则和方法
（1 ）上市流 通股票的估值
上 市 流 通 股票 按 估 值 日其 所 在 证 券交 易 所 的 收盘 价 估 值 ；估 值 日 无 交易 的 ， 且 最近 交 易 日 后经
济环境未发生重大变化， 以最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2 ）未上市 股票的估值
送 股 、 转 增股 、 配 股 和公 开 增 发 新股 等 发 行 未上 市 的 股 票， 按 估 值 日在 交 易 所 挂牌 的 同 一 股票
的 收 盘 价 估值 ； 估 值 日无 交 易 的 ，且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 以最 近 交 易 日的 收 盘
价 估 值 ； 如最 近 交 易 日后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
首 次 发 行 未上 市 的 股 票， 采 用 估 值技 术 确 定 公允 价 值 ， 在估 值 技 术 难以 可 靠 计 量的 情 况 下 ，按
成本估值。
（3 ）长期停 牌股票的估值
已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25 ％以上的， 本基金根据
中国证监会 公告[2008]38 号《关于进一步规范 证券投资基 金估值业务 的指导意见 》，根据具 体 情 况
采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法等估值
技术进行估值。
（4 ）有明确 锁定期股票的估值
首 次 公 开 发行 有 明 确 锁定 期 的 股 票， 同 一 股 票在 交 易 所 上市 后 ， 按 交易 所 上 市 的同 一 股 票 的收
盘价估值； 非公开发行且处于明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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2 、固定收益 证券的估值原则和方法
（1 ） 证券交 易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价 估值， 估值日没有交易的， 且最近
交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化， 按 最 近 交易 日 的 收 盘净 价 估 值 ；如 最 近 交 易日 后 经 济 环境 发 生
了 重 大 变 化的 ， 可 参 考类 似 投 资 品种 的 现 行 市价 及 重 大 变化 因 素 ， 调整 最 近 交 易市 价 ， 确 定公 允 价
格。
（2 ）交易所 上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种估值净价估值，
如 最 近 交 易日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似投 资 品 种 的现 行 市 价 及重 大 变 化 因素 ， 采
用估值技术确定公允价值。
（3 ）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种估值净价估
值， 如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
采用估值技术确定公允价值。
（4 ） 交易所 上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到
的 净 价 进 行估 值 ； 估 值日 没 有 交 易的 ， 且 最 近交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化， 按 最 近 交易 日 债
券 收 盘 价 减去 债 券 收 盘价 中 所 含 的债 券 应 收 利息 得 到 的 净价 。 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生了 重 大
变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（5 ） 未上市 债券采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量的情况下， 按成本 估值。
（6 ） 在银行 间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技术确定公允价
值。
（7 ） 交易所 上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产
支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。
（8 ）同一债 券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
3 、权证估值 原则和方法
（1 ）配股权 证的估值：
因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。
（2 ）认沽/ 认 购权证的估值：
从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的认沽/ 认购权证按估值日的最近交易日的收盘
价 估 值 ； 如最 近 交 易 日后 经 济 环 境发 生 了 重 大变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大 变 化
因素， 调整最近交易市价， 确定公允价格。 未上市交易的认沽/ 认购权证采用估值技术确定公允价值，
在 估 值 技 术难 以 可 靠 计量 的 情 况 下， 按 成 本 估值 ； 停 止 交易 、 但 未 行权 的 权 证 ，采 用 估 值 技术 确 定
公允价值。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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4 、其他资产 的估值原则和方法
其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
5 、 在任何情 况下， 基金管理人采用上述 1-4 项规 定的方法对基金财产进行估值， 均应被认为采
用 了 适 当 的估 值 方 法 。但 是 ， 如 果基 金 管 理 人有 充 足 的 理由 认 为 按 上述 方 法 对 基金 财 产 进 行估 值 不
能 客 观 反 映其 公 允 价 值的 ， 基 金 管理 人 可 在 综合 考 虑 市 场成 交 价 、 市场 报 价 、 流动 性 、 收 益率 曲 线
等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
6 、国家有最 新规定的，按其规定进行估值。
6.4.5.6 金 融资产 和 金 融负债 的 抵 销
当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利， 且 该 种 法定 权 利 现 在是 可 执 行 的，
同 时 本 基 金计 划 以 净 额结 算 或 同 时变 现 该 金 融资 产 和 清 偿该 金 融 负 债时 ， 金 融 资产 和 金 融 负债 以 相
互 抵 销 后 的金 额 在 资 产负 债 表 内 列示 。 除 此 以外 ， 金 融 资产 和 金 融 负债 在 资 产 负债 表 内 分 别列 示 ，
不予相互抵销。
6.4.5.7 实 收基金
实 收 基 金 为对 外 发 行 的基 金 份 额 总额 所 对 应 的金 额 。 由 于申 购 和 赎 回引 起 的 实 收基 金 份 额 变动
分 别 于 基 金申 购 确 认 日及 基 金 赎 回确 认 日 确 认。 上 述 申 购和 赎 回 分 别包 括 基 金 转换 所 引 起 的转 入 基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.5.8 损 益平准 金
损 益 平 准 金包 括 已 实 现平 准 金 和 未实 现 平 准 金。 已 实 现 平准 金 指 在 申购 或 赎 回 基金 份 额 时 ，申
购 或 赎 回 款项 中 包 含 的按 累 计 未 分配 的 已 实 现损 益 占 基 金净 值 比 例 计算 的 金 额 。未 实 现 平 准金 指 在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的
金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现平准金与已实现平准金均在" 损益
平准金" 科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.5.9 收入/( 损失) 的 确 认和 计 量
1 、 存款利息 收入按存款的本金与适用的 利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按协
议 规 定 的 利率 及 持 有 期重 新 计 算 存款 利 息 收 入， 并 根 据 提前 支 取 所 实际 收 到 的 利息 收 入 与 账面 已 确
认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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2 、 债券利息 收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业
代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
3 、 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 在证券实际持有期内逐日计
提；
4 、 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入, 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利
率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
5 、 股票投资 收益于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入
账；
6 、 债券投资 收益于卖出债券成交日确认， 并按卖出债券成交金额与其成本、 应收利息的差额入
账；
7 、衍生工具 投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；
8 、 股利收益 于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额入账；
9 、 公允价值 变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量 的交易性金融资产、 交易性金融负
债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
10 、其 他 收入 在 主 要 风险 和 报 酬 已经 转 移 给 对方 ， 经 济 利益 很 可 能 流入 且 金 额 可以 可 靠 计 量的
时候确认。
6.4.5.10 费 用的 确 认 和计量
1 、基金管理 费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率逐日计提；
2 、基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费率逐日计提；
3 、 基金指数 使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的 年费 率逐日计提， 收取下限 为每季度人
民币 5 万元 整（即不足 5 万元时按照 5 万元收取 ）；
4 、 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
5 、 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果影响
基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.5.11 基 金的 收 益 分配政 策
在存续期内， 本基金 （包括金鹰中证 500 份额 、 金鹰中证 500A 份额、 金鹰中证 500B 份额） 不
进行收益分配。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.5.12 分 部报 告
本基金本报告期内无分部报告。
6.4.5.13 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
根 据 本 基 金的 估 值 原 则和 中 国 证 监会 允 许 的 基金 行 业 估 值实 务 操 作 ，本 基 金 确 定以 下 类 别 股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对 于 证 券交 易 所 上 市的 股 票 ， 若出 现 重 大 事项 停 牌 或 交易 不 活 跃( 包括 涨 跌 停 时的 交 易 不 活
跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收
益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证 监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》之 附件《非公 开发行有明 确 锁
定 期 股 票 的公 允 价 值 的确 定 方 法 》， 若 在 证 券交 易 所 挂 牌的 同 一 股 票的 市 场 交 易收 盘 价 低 于非 公 开
发 行 股 票 的初 始 投 资 成本 ， 按 估 值日 证 券 交 易所 挂 牌 的 同一 股 票 的 市场 交 易 收 盘价 估 值 ； 若在 证 券
交 易 所 挂 牌的 同 一 股 票的 市 场 交 易收 盘 价 高 于非 公 开 发 行股 票 的 初 始投 资 成 本 ，按 锁 定 期 内已 经 过
交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据 中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及 份额净值计 价有关事项 的通知》采 用估值技术 确定公允价 值 。
本 基 金 持 有的 银 行 间 同业 市 场 债 券按 现 金 流 量折 现 法 估 值， 具 体 估 值模 型 、 参 数及 结 果 由 中央 国 债
登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对 于 在 证券 交 易 所 上市 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种( 可 转换 债 券 、 资产 支 持 证 券和 私 募 债 券
除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.6 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.6.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金报告期内无会计政策变更。
6.4.6.2 会 计估计 变 更 的说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本 报告期内改为采用中证指数有金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.6.3 差 错更正 的 说 明
本基金本报告期无差错更正。
6.4.7 税项
1 、印花税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2007]84 号文 《关于调整证券 （股票） 交易印花税率的通知》
的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整 证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通 知 》 的 规定 ， 股 权 分置 改 革 过 程中 因 非 流 通股 股 东 向 流通 股 股 东 支付 对 价 而 发生 的 股 权 转让 ， 暂
免征收印花税；
经国务院批准, 根据财政部、 国家税务总局 《关于调整证券 （股票） 交易印花税率的通知》 的规
定，自 2008 年 4 月 24 日 起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （股票） 交易印花
税调整为单边征税, 由出让方按证券( 股票) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不变；
2 、营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3 、个人所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知 》 ， 对 基金 取 得 的 股票 的 股 息 、红 利 收 入 、债 券 的 利 息收 入 及 储 蓄利 息 收 入 ，由 上 市 公 司、 债 券
发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税； 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字 【2012 】85 号文 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 ， 证 券投 资 基 金 从公 开 发 行 和转 让 市 场 取得 的 上 市 公司 股 票 ， 持股 期 限
在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入 应纳税
所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
6.4.8 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.8.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 1,273,681.06
定期存款 -
存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内 -
其他存款 -
合计 1,273,681.06
6.4.8.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 108,321,167.26 101,938,059.51 -6,383,107.75
贵 金 属 投 资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 108,321,167.26 101,938,059.51 -6,383,107.75 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.8.3 衍生金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.8.4 买入返 售 金 融资产
6.4.8.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.8.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.8.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 940.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,387.49
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 2,241.11
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 25.02
合计 5,594.16
注：“ 其他” 指存出保证金利息。
6.4.8.6 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 277,011.29
银行间市场应付交易费用 -
合计 277,011.29
6.4.8.7 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 34,284.84
预提审计费 43,396.69
预提信息披露费 261,151.28
预提上市年费 29,752.78
预提指数使用费 149,178.95
合计 517,764.54
6.4.8.8 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 13,314,519.00 12,633,978.16
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -35,000.00 -33,210.77
2015 年 1 月 5 日基金拆分/ 份额
折算前
13,279,519.00 12,600,767.39
基金拆分/ 份额折算调整 47,213,337.41 —
本期申购 197,194,441.57 110,689,242.98
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -149,407,172.88 -73,956,157.24
本期末 108,280,125.10 49,333,853.13
金鹰 500B
金额单位：人民币元
本期末 41,982,768.00 41,982,768.00
注： 本基金依 据基金合同于 2015 年 1 月 5 日实施定期折算， 增加 中证 500 （162107） 份额 327,751.28
份；2015 年 5 月 13 日实 施上拆折算，增加中证 500 （162107）份额 46,885,586.13 份。
6.4.8.9 未分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,349,626.15 -1,308,428.40 5,041,197.75
本期利润 17,457,910.27 -8,741,805.79 8,716,104.48
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
25,736,567.52 20,076,848.72 45,813,416.24
其中：基金申购款 86,774,675.30 63,282,143.69 150,056,818.99
基金赎回款 -61,038,107.78 -43,205,294.97 -104,243,402.75
本期已分配利润 - - -
本期末 49,544,103.94 10,026,614.53 59,570,718.47
6.4.8.10 存 款利 息 收 入 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 17,213.18
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 0.00
结算备付金利息收入 18,599.44
其他 1.61
合计 35,814.23
注：其他存款利息收入项目是指申购款利息收入
6.4.8.11 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 129,923,030.35
减：卖出股票成本总额 112,196,316.77
买卖股票差价收入 17,726,713.58
6.4.8.12 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 289,786.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 289,786.85
6.4.8.13 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -8,741,805.79
—— 股票投资 -8,741,805.79
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -8,741,805.79 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 77 页
6.4.8.14 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金赎回费收入 213,565.53
其他 138,848.72
合计 352,414.25
6.4.8.15 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 467,606.27
银行间市场交易费用 -
合计 467,606.27
6.4.8.16 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 12,396.69
信息披露费 0.00
银行汇划费 911.16
上市费 29,752.78
指数使用费 99,178.95
其他 -
合计 142,239.58
6.4.9 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.9.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.9.2 资 产负 债 表 日后事 项
截止本财务报告批准报出日，本基金没有重大须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.10 关 联方 关 系
6.4.10.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本报告期内关联方无发生变化。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 77 页
6.4.10.2 本 报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构
6.4.11 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.11.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.11.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广州证券 60,835,745.91 18.09% 6,992,012.61 45.61%
6.4.11.1.2 权证 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
6.4.11.1.3 债券 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。
6.4.11.1.4 债券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。
6.4.11.1.5 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广州证券 53,833.70 17.92% 53,833.70 19.43%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 77 页
佣金 总量的比例 金总额的比例
广州证券 6,187.27 45.98% 3,957.57 44.56%
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、 经手费和适
用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.11.2 关 联方 报 酬
6.4.11.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 276,207.24 90,217.75
其中：支付销售机构的客户维护费 40,540.52 29,391.63
注：1 、基金 管理费按前一日的基金资产净值的 1.0% 的年费率 计提，计算方法如下：
H=E× 1.0%/ 当 年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2 、 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金管理人向基金托管人发送基
金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付
给基金管理人，若遇节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.11.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 60,765.55 19,847.93
注：1 、基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的 年费 率计提。计算方法如下：
H=E× 0.22%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2 、 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付； 由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金资产中一次性支付，若遇
节假日、休息日等，支付日期顺延。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 77 页
6.4.11.2.3 销售 服 务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计 0.00
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计 -
注：本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。
6.4.11.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
6.4.11.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.11.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.11.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本基金本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.11.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 1,273,681.06 17,213.18 78,489.25 3,188.74
注：1 、 本基 金用于证券交易结算的资金通过" 交通银行基金托管结算资金专用存款账户" 转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，在资产负债表中的" 结算备付金" 科目中单
独列示。2015 年 6 月 30 日结算备付金余额 14,014,484.59 元, ，2014 年 6 月 30 日结算 备付金余额
1,345,197.33 元。
6.4.11.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 77 页
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.12 利 润分 配 情 况
根据本基金基金合同约定， 存续期内， 本基金 （包括金鹰中证 500 份 额、 金鹰中证 500A 份额 、
金鹰中证 500B 份额）不 进行收益分配。
6.4.13 期 末（2015 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.13.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.13.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00006
6
长城电
脑
2015-06
-18
重大事
项
21.54 - - 18,668.00 344,761.07 402,108.72 -
00051
9
江南红
箭
2015-06
-15
重大事
项
26.06 - - 4,400.00 88,456.97 114,664.00 -
00054
3
皖能电
力
2015-06
-15
重大事
项
21.36
2015-0
7-14
19.04 10,872.00 176,206.03 232,225.92 -
00056
6
海南海
药
2015-06
-18
重大事
项
49.97 - - 11,993.00 533,791.98 599,290.21 -
00059
2
平潭发
展
2015-06
-30
重大事
项
29.76
2015-0
7-14
30.00 13,500.00 589,528.77 401,760.00 -
00065
0
仁和药
业
2015-06
-12
重大事
项
17.17 - - 14,825.00 164,697.37 254,545.25 -
00066
9
金鸿能
源
2015-05
-04
重大事
项
37.72
2015-0
7-23
33.95 2,150.00 64,012.88 81,098.00 -
00068
8
建新矿
业
2015-06
-10
重大事
项
17.07 - - 7,800.00 90,561.31 133,146.00 -
00069
3
华泽钴
镍
2015-06
-30
重大事
项
20.57
2015-0
8-18
22.63 4,900.00 147,742.15 100,793.00 -
00069
7
炼石有
色
2015-05
-18
重大事
项
33.83 - - 5,542.00 160,587.83 187,485.86 -
00073
2
泰禾集
团
2015-06
-25
重大事
项
34.20
2015-0
7-02
30.58 10,691.00 341,204.64 365,632.20 -
00074
8
长城信
息
2015-06
-18
重大事
项
34.88 - - 18,400.00 578,424.81 641,792.00 - 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 77 页
00078
6
北新建
材
2015-04
-10
重大事
项
18.58 - - 4,318.00 54,293.67 80,228.44 -
00078
8
北大医
药
2015-05
-25
重大事
项
20.72
2015-0
7-21
18.65 6,300.00 115,212.95 130,536.00 -
00085
0
华茂股
份
2015-05
-07
重大事
项
10.98 - - 6,414.00 54,945.70 70,425.72 -
00088
7
中鼎股
份
2015-06
-30
重大事
项
24.75 - - 12,618.00 379,140.06 312,295.50 -
00095
9
首钢股
份
2015-04
-23
重大事
项
6.15 - - 15,300.00 73,505.34 94,095.00 -
00097
9
中弘股
份
2015-05
-25
重大事
项
6.04 - - 30,294.00 133,019.25 182,975.76 -
00098
2
中银绒
业
2014-08
-25
重大事
项
4.64 - - 6,160.00 27,955.00 28,582.40 -
00169
6
宗申动
力
2015-06
-30
重大事
项
17.25
2015-0
8-24
15.53 18,344.00 442,612.68 316,434.00 -
00201
8
华信国
际
2015-06
-15
重大事
项
44.08 - - 9,500.00 280,839.22 418,760.00 -
00206
9
獐 子
岛
2015-06
-01
重大事
项
19.76 - - 8,800.00 160,897.37 173,888.00 -
00209
1
江苏国
泰
2015-06
-01
重大事
项
26.22 - - 6,337.00 142,015.86 166,156.14 -
00210
6
莱宝高
科
2015-04
-07
重大事
项
18.92 - - 4,100.00 61,506.44 77,572.00 -
00214
3
印纪传
媒
2015-06
-30
重大事
项
32.01
2015-0
7-01
33.50 4,800.00 179,891.05 153,648.00 -
00218
3
怡 亚
通
2015-06
-01
重大事
项
73.15 - - 17,913.00 897,319.62 1,310,335.95 -
00219
1
劲嘉股
份
2015-06
-18
重大事
项
15.77 - - 24,312.00 377,713.06 383,400.24 -
00219
4
武汉凡
谷
2015-06
-18
重大事
项
21.07
2015-0
7-24
24.28 4,410.00 75,031.08 92,918.70 -
00220
3
海亮股
份
2015-04
-27
重大事
项
12.71 - - 4,710.00 42,180.46 59,864.10 -
00222
3
鱼跃医
疗
2015-06
-25
重大事
项
67.20
2015-0
7-13
60.48 7,269.00 380,497.81 488,476.80 -
00222
6
江南化
工
2015-06
-08
重大事
项
13.18 - - 11,622.00 129,003.17 153,177.96 -
00223
8
天威视
讯
2015-06
-29
重大事
项
23.76 - - 3,764.00 95,349.78 89,432.64 -
00224
2
九阳股
份
2015-06
-15
重大事
项
19.45
2015-0
7-07
17.51 6,400.00 102,611.93 124,480.00 -
00226
9
美邦服
饰
2015-05
-22
重大事
项
11.86
2015-0
7-02
10.67 19,750.00 157,872.36 234,235.00 - 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 77 页
00227
6
万马股
份
2015-06
-30
重大事
项
34.15
2015-0
7-20
30.74 10,687.00 334,073.79 364,961.05 -
00230
8
威创股
份
2015-06
-12
重大事
项
31.00 - - 3,400.00 40,306.95 105,400.00 -
00230
9
中利科
技
2015-06
-02
重大事
项
33.39
2015-0
7-21
30.05 8,709.00 245,718.30 290,793.51 -
00232
5
洪涛股
份
2015-06
-03
重大事
项
31.15 - - 12,359.00 296,335.19 384,982.85 -
00234
5
潮宏基
2015-05
-22
重大事
项
19.58 - - 8,440.00 118,882.93 165,255.20 -
00236
8
太极股
份
2015-05
-14
重大事
项
65.52 - - 3,150.00 142,199.34 206,388.00 -
00241
4
高德红
外
2015-05
-13
重大事
项
39.36 - - 2,919.00 77,708.79 114,891.84 -
00246
1
珠江啤
酒
2015-06
-04
重大事
项
26.40
2015-0
7-24
23.76 5,989.00 115,732.10 158,109.60 -
00255
7
洽洽食
品
2015-06
-29
重大事
项
16.38
2015-0
8-24
14.74 4,777.00 94,671.54 78,247.26 -
00257
4
明牌珠
宝
2015-06
-04
重大事
项
22.90 - - 8,248.00 130,468.40 188,879.20 -
00266
2
京威股
份
2015-05
-15
重大事
项
17.84
2015-0
8-13
16.06 2,520.00 42,064.66 44,956.80 -
00266
5
首航节
能
2015-06
-30
重大事
项
27.70
2015-0
7-01
30.00 8,300.00 265,145.68 229,910.00 -
00272
7
一心堂
2015-04
-13
重大事
项
78.24
2015-0
8-17
70.42 600.00 31,602.60 46,944.00 -
30014
4
宋城演
艺
2015-06
-18
重大事
项
76.47
2015-0
7-20
68.82 7,700.00 528,383.50 588,819.00 -
30029
1
华录百
纳
2015-06
-30
重大事
项
37.76
2015-0
7-13
34.65 9,300.00 473,198.35 351,168.00 -
60007
8
澄星股
份
2015-06
-09
重大事
项
15.23
2015-0
7-01
13.71 11,314.00 123,199.13 172,312.22 -
60011
0
中科英
华
2015-06
-26
重大事
项
13.73 - - 23,169.00 225,065.10 318,110.37 -
60017
5
美都能
源
2015-06
-29
重大事
项
10.64
2015-0
7-20
9.58 28,600.00 237,767.55 304,304.00 -
60031
2
平高电
气
2015-06
-23
重大事
项
22.58 - - 18,938.00 423,710.58 427,620.04 -
60033
3
长春燃
气
2015-05
-29
重大事
项
11.97
2015-0
7-09
10.77 7,027.00 81,279.08 84,113.19 -
60033
5
国机汽
车
2015-06
-15
重大事
项
37.93
2015-0
7-21
33.94 3,915.00 117,110.77 148,495.95 -
60036
6
宁波韵
升
2015-05
-22
重大事
项
35.09
2015-0
8-12
31.58 7,152.00 191,453.51 250,963.68 - 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 77 页
60041
0
华胜天
成
2015-05
-28
重大事
项
47.84
2015-0
7-22
43.06 10,870.00 341,769.47 520,020.80 -
60041
6
湘电股
份
2015-05
-22
重大事
项
17.95
2015-0
7-20
20.35 8,988.00 158,606.34 161,334.60 -
60048
2
风帆股
份
2015-05
-28
重大事
项
42.38 - - 5,587.00 127,875.07 236,777.06 -
60049
9
科达洁
能
2015-06
-10
重大事
项
29.64 - - 13,100.00 346,392.43 388,284.00 -
60057
5
皖江物
流
2014-09
-09
重大事
项
4.11 - - 5,518.00 15,314.53 22,678.98 -
60058
7
新华医
疗
2015-05
-22
重大事
项
58.63
2015-0
7-06
47.42 5,600.00 263,621.63 328,328.00 -
60064
3
爱建股
份
2015-06
-30
重大事
项
16.73 - - 22,670.00 405,364.44 379,269.10 -
60064
5
中源协
和
2015-04
-27
重大事
项
81.33 - - 2,756.00 145,979.40 224,145.48 -
60065
4
飞乐股
份
2015-06
-29
重大事
项
30.91 - - 17,410.00 448,321.29 538,143.10 -
60070
2
沱牌舍
得
2015-06
-29
重大事
项
26.11
2015-0
8-20
28.00 5,934.00 149,636.13 154,936.74 -
60079
0
轻纺城
2015-05
-25
重大事
项
13.38
2015-0
8-18
12.04 13,071.00 132,909.12 174,889.98 -
60086
9
智慧能
源
2015-05
-11
重大事
项
29.14
2015-0
7-31
26.23 2,429.00 41,641.13 70,781.06 -
60087
2
中炬高
新
2015-05
-04
重大事
项
23.17 - - 9,123.00 124,342.26 211,379.91 -
60087
9
航天电
子
2015-05
-15
重大事
项
24.50 - - 14,252.00 285,035.58 349,174.00 -
60096
7
北方创
业
2015-04
-13
重大事
项
17.12 - - 5,100.00 74,390.59 87,312.00 -
60097
8
宜华木
业
2015-06
-18
重大事
项
22.44 - - 31,989.00 542,700.34 717,833.16 -
60131
1
骆驼股
份
2015-06
-18
重大事
项
28.20
2015-0
7-15
25.38 12,283.00 293,350.72 346,380.60 -
60171
8
际华集
团
2015-06
-17
重大事
项
15.12
2015-0
7-02
13.56 33,700.00 330,173.22 509,544.00 -
6.4.13.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.13.3.1 银行 间 市 场债券 正 回 购
本基金报告期末无银行间市场债券正回购。
6.4.13.3.2 交易 所 市 场债券 正 回 购 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 77 页
本基金报告期末无交易所市场债券正回购。
6.4.14 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 在 日常 经 营 活 动中 涉 及 的 风险 主 要 包 括信 用 风 险 、流 动 性 风 险及 市 场 风 险等 。 基 金 成立
以 来 ， 本 基金 管 理 人 坚持 一 切 从 规范 运 作 、 防范 风 险 、 保护 基 金 持 有人 利 益 出 发， 依 照 公 司内 部 控
制 的 整 体 要求 ， 致 力 于内 控 机 制 的建 立 和 完 善， 公 司 内 部管 理 制 度 及业 务 规 范 流程 的 制 定 和完 善 ，
加强内部风险的控制与有效防范， 以保证各项法规和管理制度的落实， 保证基金合同得到严格履行。
6.4.14.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
为 保 证 公 司规 范 化 运 作， 有 效 地 防范 和 化 解 经营 风 险 ， 确保 基 金 和 公司 财 务 和 其他 信 息 真 实、
准 确 、 完 整、 及 时 ， 从而 最 大 程 度地 保 护 基 金持 有 人 的 合法 权 益 ， 本基 金 管 理 人奉 行 全 面 风险 管 理
体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：
（1 ）风险管 理控制制度
风 险 控 制 制度 由 总 则 、风 险 控 制 的目 标 和 原 则、 风 险 控 制的 机 构 设 置、 风 险 控 制的 程 序 、 风险
类型的界定、 风险控制的主要措施、 风险控制的具体制度、 风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风 险 控 制 的具 体 制 度 主要 包 括 投 资风 险 管 理 制度 、 交 易 风险 控 制 制 度、 财 务 风 险控 制 制 度 、公
司 资 产 管 理制 度 等 业 务风 险 控 制 制度 ， 以 及 岗位 分 离 制 度、 业 务 空 间隔 离 制 度 、作 业 规 则 、岗 位 职
责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工 行为守则等程序性风险管理制度。
（2 ）投资管 理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制 订 研 究 业务 管 理 制 度的 目 的 是 保持 研 究 工 作的 独 立 、 客观 。 研 究 业务 管 理 制 度包 括 ： 建 立严
密 的 研 究 工作 业 务 流 程， 形 成 科 学、 有 效 的 研究 方 法 ； 根据 基 金 合 同要 求 ， 在 充分 研 究 的 基础 上 建
立 和 维 护 投资 对 象 备 选库 ； 建 立 研究 与 投 资 的业 务 交 流 制度 ， 保 持 通畅 的 交 流 渠道 ； 建 立 研究 报 告
质量评价体系。
制 订 投 资 决策 业 务 管 理制 度 的 目 的是 严 格 遵 守法 律 法 规 的有 关 规 定 ，确 保 基 金 的投 资 符 合 基金
合 同 所 规 定的 投 资 目 标、 投 资 范 围、 投 资 策 略、 投 资 组 合和 投 资 限 制等 要 求 。 投资 决 策 业 务管 理 制
度 包 括 投 资决 策 授 权 制度 ； 投 资 决策 支 持 制 度， 重 要 投 资要 有 详 细 的研 究 报 告 和风 险 分 析 支持 ； 投
资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制 订 基 金 交易 管 理 制 度的 目 的 是 保证 基 金 投 资交 易 的 安 全、 有 效 、 公平 。 基 金 交易 管 理 制 度包
括 基 金 交 易的 集 中 交 易制 度 ； 交 易监 测 、 预 警、 反 馈 机 制； 投 资 指 令审 核 制 度 ；投 资 指 令 公平 分 配
制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 77 页
（3 ）监察稽 核制度
监 察 稽 核 制度 包 括 检 查公 司 各 业 务部 门 和 工 作人 员 是 否 遵守 法 律 、 法规 、 规 章 的有 关 规 定 ；检
查 公 司 各 业务 部 门 和 工作 人 员 对 公司 内 部 控 制制 度 、 各 项管 理 制 度 、业 务 规 章 的执 行 情 况 ；对 公 司
各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。
6.4.14.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 基 金 在 交易 过 程 中 因交 易 对 手 未履 行 合 约 责任 ， 或 者 基金 所 投 资 证券 之 发 行 人出
现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致基 金 资 产 损失 和 收 益 变化 的 风 险 。本 基 金 均 投资 于 具 有 良好 信 用
等 级 的 证 券， 且 通 过 分散 化 投 资 以分 散 信 用 风险 。 本 基 金投 资 于 一 家公 司 发 行 的证 券 市 值 不超 过 基
金资产净值的 10% ，且 本基金与由本基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司发行的证券，不
得超过该证券的 10% 。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成证 券 交 收 和款 项 清 算 ，因
此 违 约 风 险发 生 的 可 能性 很 小 ； 基金 在 进 行 银行 间 同 业 市场 交 易 前 均对 交 易 对 手进 行 信 用 评估 ， 以
控制相应的信用风险。
6.4.14.2.1 按短 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年6 月30日
上年末
2014 年12月31 日
A-1 - 0.00
A-1 以下 - 0.00
未评级 - 0.00
合计 - 0.00
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。
6.4.14.2.2 按长 期 信 用评级 列 示 的债券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年6 月30日
上年末
2014 年12月31 日
AAA - 0.00
AAA 以下 - 0.00
未评级 - 0.00
合计 - 0.00
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债。
6.4.14.3 流 动性 风 险 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 77 页
流 动 性 风 险是 指 基 金 所持 金 融 工 具变 现 的 难 易程 度 。 本 基金 的 流 动 性风 险 一 方 面来 自 于 基 金份
额 持 有 人 可随 时 要 求 赎回 其 持 有 的基 金 份 额 ，另 一 方 面 来自 于 投 资 品种 所 处 的 交易 市 场 不 活跃 而 带
来 的 变 现 困难 。 本 基 金所 持 证 券 均在 证 券 交 易所 上 市 ， 因此 除 部 分 基金 资 产 流 通暂 时 受 限 制不 能 自
由 转 让 的 情况 外 ， 其 余均 能 及 时 变现 。 本 基 金所 持 有 的 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内
且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
本 基 金 管 理人 每 日 预 测本 基 金 的 流动 性 需 求 ，并 同 时 通 过独 立 的 风 险管 理 部 门 设定 流 动 性 比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.14.4 市 场风 险
市 场 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 主 要 投 资于 证 券 交 易所 上 市 或 银行 间 同 业 市场 交 易
的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
6.4.14.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 基 金 的 财务 状 况 和 现金 流 量 受 市场 利 率 变 动而 发 生 波 动的 风 险 。 本基 金 持 有 的大
部 分 金 融 资产 和 金 融 负债 不 计 息 ，因 此 本 基 金的 收 入 及 经营 活 动 的 现金 流 量 在 很大 程 度 上 独立 于 市
场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.14.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月
30 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年 以内
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,273,6
81.06
- - - - - - - - -
结算备付金
14,014,
484.59
- - - - - - - - -
存出保证金
61,743.
30
- - - - - - - - -
交易性金融
资产
- - - - - - - -
101,938,0
59.51
101,938
,059.51
衍生金融资
产
- - - - - - - - - -
买入返售金 - - - - - - - - - - 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 77 页
融资产
应收证券清
算款
- - - - - - - -
2,679,094
.77
2,679,0
94.77
应收利息 - - - - - - - - 5,594.16
5,594.1
6
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 23,922.72
23,922.
72
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
15,349,
908.95
-
-
-
-
-
-
-
104,646,6
71.16
119,996
,580.11
负债
卖出回购金
融资产款
- - - - - - - - - -
应付证券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - -
10,149,68
2.37
10,149,
682.37
应付管理人
报酬
- - - - - - - -
120,942.8
7
120,942
.87
应付托管费 - - - - - - - - 26,607.44
26,607.
44
应付销售服
务费
- - - - - - - - - -
应付交易费
用
- - - - - - - -
277,011.2
9
277,011
.29
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - -
517,764.5
4
517,764
.54
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
11,092,00
8.51
11,092,
008.51
利 率 敏 感 度
缺口
15,349,
908.95
-
-
-
-
-
-
-
93,554,66
2.65
108,904
,571.60
上年度末
2014 年 12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年 以内
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款
637,013
.56
- - - - - - - -
637,013
.56 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 77 页
结算备付金
893,568
.69
- - - - - - - -
893,568
.69
存出保证金
7,417.4
3
- - - - - - - -
7,417.4
3
交易性金融
资产
- - - - - - - -
16,492,79
0.83
16,492,
790.83
衍生金融资
产
- - - - - - - - - -
买入返售金
融资产
- - - - - - - - - -
应收证券清
算款
- - - - - - - -
435,760.4
6
435,760
.46
应收利息 - - - - - - - - 2,918.63
2,918.6
3
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - - 9,881.42
9,881.4
2
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 1,537,9
99.68
-
-
-
-
-
-
-
16,941,35
1.34
18,479,
351.02
负债
应付证券清
算款
- - - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - -
219,416.4
7
219,416
.47
应付管理人
报酬
- - - - - - - - 16,535.81
16,535.
81
应付托管费 - - - - - - - - 3,637.90
3,637.9
0
应付销售服
务费
- - - - - - - - - -
应付交易费
用
- - - - - - - - 22,757.96
22,757.
96
应交税费 - - - - - - - - - -
应付利息 - - - - - - - - - -
应付利润 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - -
541,826.9
7
541,826
.97
负债总计
-
-
-
-
-
-
-
-
804,175.1
1
804,175
.11
利 率 敏 感 度
缺口
1,537,9
99.68
-
-
-
-
-
-
-
16,137,17
6.23
17,675,
175.91 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 77 页
6.4.14.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 1. 其他变量 不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
2. 利率下降 25 个基点 - -
1. 利率上升 25 个基点 - -
6.4.14.4.2 外汇 风 险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.14.4.3 其他 价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基 金所 持 金 融 工具 的 公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因 除市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外
的 市 场 价 格因 素 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金 所 面 临 的其 他 价 格 风险 来 源 于 单个 证 券 发 行主 体 自
身 经 营 情 况或 特 殊 事 项的 影 响 ， 也可 能 来 源 于证 券 市 场 整体 波 动 的 影响 。 本 基 金通 过 投 资 组合 的 分
散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.14.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产 －股票投资
101,938,059.
51
93.60 16,492,790.83 93.31
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 77 页
其他 - - - -
合计
101,938,059.
51
93.60 16,492,790.83 93.31
6.4.14.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的
变动；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
业绩比较基准变动+5% 5,422,864.91 839,482.42
业绩比较基准变动-5% -5,422,864.91 -839,482.42
6.4.15 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 ， 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的 最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活跃) 、
或 属 于 非 公开 发 行 等 情况 ， 本 基 金不 会 于 停 牌日 至 交 易 恢复 活 跃 日 期间 、 交 易 不活 跃 期 间 及限 售 期
间 将 相 关 股票 的 公 允 价值 列 入 第 一层 次 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的 不可 观 察 输 入值 对 于 公 允价 值 的
影 响 程 度 ，确 定 相 关 股票 公 允 价 值应 属 第 二 层次 还 是 第 三层 次 。 对 于在 证 券 交 易所 上 市 或 挂牌 转 让
的不含权固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本 基金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固
定 收 益 品 种的 估 值 处 理标 准 》 所 独立 提 供 的 估值 结 果 确 定公 允 价 值 ，并 将 相 关 债券 的 公 允 价值 从 第
一层次调整至第二层次。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 77 页
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 101,938,059.51 84.95
其中：股票 101,938,059.51 84.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 15,288,165.65 12.74
7 其他各项资产 2,770,354.95 2.31
8 合计 119,996,580.11 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
7.2 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
7.2.1 指数 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
1,629,649.57 1.50
B 采矿业
2,754,603.73 2.53
C 制造业
59,510,891.23 54.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,052,996.80 2.80 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 77 页
E 建筑业
2,404,015.63 2.21
F 批发和零售业
7,052,828.64 6.48
G 交通运输、仓储和邮政业
3,245,333.14 2.98
H 住宿和餐饮业
113,240.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,657,990.19 5.20
J 金融业
851,533.07 0.78
K 房地产业
7,532,461.83 6.92
L 租赁和商务服务业
2,745,891.95 2.52
M 科学研究和技术服务业
371,469.48 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业
586,831.71 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P 教育
- 0.00
Q 卫生和社会工作
260,214.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业
2,218,916.61 2.04
S 综合
1,415,264.66 1.30
合计
101,404,132.24 93.11
7.2.2 积极 投资 期 末 按行业 分 类 的股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
533,927.27 0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- - 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 77 页
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
533,927.27 0.49
注：积极投资股票是因中证 500 指 数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股票。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
7.3.1 期末 指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002183 怡 亚 通 17,913 1,310,335.95 1.20
2 600978 宜华木业 31,989 717,833.16 0.66
3 000748 长城信息 18,400 641,792.00 0.59
4 000566 海南海药 11,993 599,290.21 0.55
5 300144 宋城演艺 7,700 588,819.00 0.54
6 002405 四维图新 12,659 554,464.20 0.51
7 600654 中安消 17,410 538,143.10 0.49
8 600410 华胜天成 10,870 520,020.80 0.48
9 600376 首开股份 26,600 513,114.00 0.47
10 601718 际华集团 33,700 509,544.00 0.47
11 600881 亚泰集团 39,500 502,045.00 0.46
12 002223 鱼跃医疗 7,269 488,476.80 0.45
13 600737 中粮屯河 23,462 488,244.22 0.45
14 000540 中天城投 37,063 466,993.80 0.43
15 600895 张江高科 16,000 465,760.00 0.43
16 600037 歌华有线 14,479 456,088.50 0.42
17 002030 达安基因 9,820 435,026.00 0.40
18 600435 北方导航 9,510 431,468.70 0.40
19 600601 方正科技 47,410 431,431.00 0.40
20 600312 平高电气 18,938 427,620.04 0.39
21 002018 华信国际 9,500 418,760.00 0.38
22 600158 中体产业 14,610 418,576.50 0.38 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 77 页
23 600500 中化国际 23,800 416,024.00 0.38
24 600219 南山铝业 41,200 415,708.00 0.38
25 600201 金宇集团 5,800 412,496.00 0.38
26 600635 大众公用 41,984 410,603.52 0.38
27 600200 江苏吴中 11,009 404,580.75 0.37
28 000066 长城电脑 18,668 402,108.72 0.37
29 000592 平潭发展 13,500 401,760.00 0.37
30 600021 上海电力 18,664 393,810.40 0.36
31 000998 隆平高科 14,398 390,185.80 0.36
32 600499 科达洁能 13,100 388,284.00 0.36
33 600143 金发科技 32,400 386,208.00 0.35
34 002325 洪涛股份 12,359 384,982.85 0.35
35 002191 劲嘉股份 24,312 383,400.24 0.35
36 600446 金证股份 3,100 382,726.00 0.35
37 000031 中粮地产 20,226 382,069.14 0.35
38 600026 中海发展 29,562 379,576.08 0.35
39 600643 爱建股份 22,670 379,269.10 0.35
40 000547 闽福发Ａ 14,200 378,856.00 0.35
41 600525 长园集团 18,367 377,809.19 0.35
42 002022 科华生物 8,826 376,517.16 0.35
43 600594 益佰制药 6,400 372,032.00 0.34
44 300033 同花顺 4,300 369,757.00 0.34
45 000732 泰禾集团 10,691 365,632.20 0.34
46 000997 新 大 陆 13,737 365,404.20 0.34
47 002276 万马股份 10,687 364,961.05 0.34
48 600320 振华重工 34,300 360,150.00 0.33
49 601012 隆基股份 22,700 357,298.00 0.33
50 300291 华录百纳 9,300 351,168.00 0.32
51 600879 航天电子 14,252 349,174.00 0.32
52 000012 南
玻Ａ 26,000 346,840.00 0.32
53 601311 骆驼股份 12,283 346,380.60 0.32
54 300253 卫宁软件 6,650 345,800.00 0.32
55 600811 东方集团 27,600 340,308.00 0.31
56 600694 大商股份 6,100 337,208.00 0.31
57 300199 翰宇药业 10,400 336,232.00 0.31
58 600770 综艺股份 17,112 334,368.48 0.31
59 600079 人福医药 8,900 329,745.00 0.30
60 600198 大唐电信 9,300 329,592.00 0.30
61 600655 豫园商城 20,500 329,025.00 0.30
62 600587 新华医疗 5,600 328,328.00 0.30
63 600816 安信信托 6,590 328,313.80 0.30
64 000690 宝新能源 25,854 327,053.10 0.30
65 000930 中粮生化 17,317 326,425.45 0.30
66 600169 太原重工 36,300 323,070.00 0.30 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 77 页
67 600122 宏图高科 19,438 319,171.96 0.29
68 600110 中科英华 23,169 318,110.37 0.29
69 600704 物产中大 13,294 317,460.72 0.29
70 600584 长电科技 16,576 316,767.36 0.29
71 001696 宗申动力 18,344 316,434.00 0.29
72 600675 中华企业 27,851 314,994.81 0.29
73 002266 浙富控股 23,000 314,640.00 0.29
74 600787 中储股份 19,402 312,372.20 0.29
75 000887 中鼎股份 12,618 312,295.50 0.29
76 000616 海航投资 30,066 312,085.08 0.29
77 002004 华邦颖泰 24,030 311,909.40 0.29
78 601608 中信重工 18,837 307,043.10 0.28
79 600511 国药股份 6,060 305,363.40 0.28
80 600175 美都能源 28,600 304,304.00 0.28
81 000511 烯碳新材 24,736 303,016.00 0.28
82 600125 铁龙物流 19,600 302,428.00 0.28
83 600797 浙大网新 15,991 302,069.99 0.28
84 600171 上海贝岭 12,301 300,759.45 0.28
85 600651 飞乐音响 14,592 300,157.44 0.28
86 600521 华海药业 9,593 299,781.25 0.28
87 002219 恒康医疗 6,741 299,704.86 0.28
88 002013 中航机电 10,730 298,830.50 0.27
89 002701 奥瑞金 11,450 298,043.50 0.27
90 600498 烽火通信 11,200 296,352.00 0.27
91 300147 香雪制药 9,610 295,988.00 0.27
92 600058 五矿发展 9,000 294,030.00 0.27
93 600151 航天机电 18,265 292,787.95 0.27
94 002161 远 望 谷 13,394 291,453.44 0.27
95 002309 中利科技 8,709 290,793.51 0.27
96 600664 哈药股份 24,100 290,164.00 0.27
97 600240 华业资本 18,961 289,344.86 0.27
98 600428 中远航运 17,849 288,975.31 0.27
99 600685 中船防务 5,375 288,852.50 0.27
100 000415 渤海租赁 30,400 287,584.00 0.26
101 000661 长春高新 2,200 286,000.00 0.26
102 000078 海王生物 12,972 285,384.00 0.26
103 600759 洲际油气 18,613 284,406.64 0.26
104 002573 清新环境 13,642 281,980.14 0.26
105 002073 软控股份 12,126 280,110.60 0.26
106 600755 厦门国贸 24,614 276,661.36 0.25
107 600436 片仔癀 4,100 273,347.00 0.25
108 600017 日照港 33,601 272,504.11 0.25
109 300273 和佳股份 9,140 272,280.60 0.25
110 000897 津滨发展 28,366 270,611.64 0.25 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页共 77 页
111 600808 马钢股份 50,800 270,256.00 0.25
112 600522 中天科技 11,873 269,873.29 0.25
113 300072 三聚环保 8,000 269,600.00 0.25
114 002250 联化科技 11,972 268,172.80 0.25
115 601000 唐山港 19,587 268,146.03 0.25
116 600765 中航重机 9,745 267,305.35 0.25
117 600611 大众交通 15,883 264,451.95 0.24
118 000006 深振业Ａ 19,393 263,163.01 0.24
119 000667 美好集团 39,053 262,436.16 0.24
120 002340 格林美 17,205 261,688.05 0.24
121 002424 贵州百灵 4,175 261,188.00 0.24
122 300244 迪安诊断 3,100 260,214.00 0.24
123 600433 冠豪高新 16,700 257,013.00 0.24
124 000062 深圳华强 4,500 256,815.00 0.24
125 600056 中国医药 10,498 255,521.32 0.23
126 000650 仁和药业 14,825 254,545.25 0.23
127 002285 世联行 11,850 254,064.00 0.23
128 300274 阳光电源 8,300 253,731.00 0.23
129 600528 中铁二局 15,100 253,227.00 0.23
130 600880 博瑞传播 16,300 253,139.00 0.23
131 600673 东阳光科 25,447 251,670.83 0.23
132 000718 苏宁环球 17,400 251,082.00 0.23
133 600366 宁波韵升 7,152 250,963.68 0.23
134 002049 同方国芯 5,200 249,600.00 0.23
135 600426 华鲁恒升 13,427 249,205.12 0.23
136 000656 金科股份 35,900 248,069.00 0.23
137 600220 江苏阳光 29,848 247,439.92 0.23
138 600517 置信电气 15,803 247,316.95 0.23
139 002489 浙江永强 6,557 247,198.90 0.23
140 000088 盐 田 港 17,407 246,483.12 0.23
141 300267 尔康制药 7,200 245,448.00 0.23
142 000939 凯迪电力 16,644 243,834.60 0.22
143 600176 中国巨石 9,006 243,702.36 0.22
144 002063 远光软件 7,783 243,374.41 0.22
145 002428 云南锗业 10,348 243,281.48 0.22
146 000021 深科技 15,918 242,749.50 0.22
147 600387 海越股份 9,504 242,542.08 0.22
148 000758 中色股份 12,200 239,486.00 0.22
149 002195 二三四五 5,700 236,892.00 0.22
150 600482 风帆股份 5,587 236,777.06 0.22
151 600187 国中水务 30,300 236,340.00 0.22
152 600478 科力远 13,884 236,305.68 0.22
153 000988 华工科技 13,247 235,929.07 0.22
154 600325 华发股份 12,993 235,173.30 0.22 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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155 002005 德豪润达 20,454 234,811.92 0.22
156 002269 美邦服饰 19,750 234,235.00 0.22
157 600487 亨通光电 6,364 234,195.20 0.22
158 000681 视觉中国 5,700 234,042.00 0.21
159 000543 皖能电力 10,872 232,225.92 0.21
160 002665 首航节能 8,300 229,910.00 0.21
161 000671 阳 光 城 11,018 228,954.04 0.21
162 002271 东方雨虹 8,900 228,730.00 0.21
163 000652 泰达股份 22,196 225,955.28 0.21
164 000830 鲁西化工 22,658 225,673.68 0.21
165 600270 外运发展 7,728 225,348.48 0.21
166 600645 中源协和 2,756 224,145.48 0.21
167 600835 上海机电 6,785 223,497.90 0.21
168 000933 神火股份 23,700 223,254.00 0.21
169 601717 郑煤机 20,400 222,564.00 0.20
170 600409 三友化工 19,461 219,909.30 0.20
171 600805 悦达投资 14,027 219,242.01 0.20
172 000829 天音控股 14,692 218,176.20 0.20
173 600138 中青旅 10,255 216,585.60 0.20
174 600064 南京高科 11,106 216,567.00 0.20
175 600536 中国软件 6,100 216,428.00 0.20
176 600067 冠城大通 21,813 216,384.96 0.20
177 002029 七 匹 狼 10,250 215,250.00 0.20
178 002595 豪迈科技 9,900 213,642.00 0.20
179 600481 双良节能 8,920 213,634.00 0.20
180 600120 浙江东方 6,300 213,507.00 0.20
181 600006 东风汽车 16,793 212,935.24 0.20
182 002179 中航光电 6,423 211,959.00 0.19
183 002244 滨江集团 11,500 211,715.00 0.19
184 600872 中炬高新 9,123 211,379.91 0.19
185 600580 卧龙电气 11,836 211,035.88 0.19
186 600418 江淮汽车 14,950 210,496.00 0.19
187 002092 中泰化学 20,600 209,914.00 0.19
188 600183 生益科技 20,474 208,630.06 0.19
189 600039 四川路桥 31,880 208,176.40 0.19
190 002368 太极股份 3,150 206,388.00 0.19
191 600812 华北制药 16,982 206,161.48 0.19
192 600160 巨化股份 18,700 206,074.00 0.19
193 000090 天健集团 8,434 204,524.50 0.19
194 600422 昆药集团 5,533 204,333.69 0.19
195 600161 天坛生物 5,416 203,966.56 0.19
196 002466 天齐锂业 3,300 203,940.00 0.19
197 600699 均胜电子 5,300 203,043.00 0.19
198 002168 深圳惠程 13,077 202,955.04 0.19 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 52 页共 77 页
199 600851 海欣股份 15,991 202,446.06 0.19
200 000572 海马汽车 24,030 201,611.70 0.19
201 600380 健康元 13,284 201,385.44 0.18
202 600557 康缘药业 7,230 201,210.90 0.18
203 600458 时代新材 7,975 200,172.50 0.18
204 002396 星网锐捷 6,232 200,047.20 0.18
205 002642 荣之联 3,500 200,025.00 0.18
206 603766 隆鑫通用 7,959 199,770.90 0.18
207 000587 金叶珠宝 8,631 199,635.03 0.18
208 300088 长信科技 7,200 198,000.00 0.18
209 000973 佛塑科技 16,484 197,808.00 0.18
210 002050 三花股份 17,044 195,835.56 0.18
211 600614 鼎立股份 6,526 194,996.88 0.18
212 000816 智慧农业 18,807 194,464.38 0.18
213 000528 柳
工 16,400 193,848.00 0.18
214 002444 巨星科技 10,475 193,578.00 0.18
215 000028 国药一致 2,560 190,745.60 0.18
216 600289 亿阳信通 9,491 189,155.63 0.17
217 002574 明牌珠宝 8,248 188,879.20 0.17
218 002390 信邦制药 10,550 188,634.00 0.17
219 000777 中核科技 5,732 188,296.20 0.17
220 600267 海正药业 10,000 187,900.00 0.17
221 600747 大连控股 23,693 187,885.49 0.17
222 601666 平煤股份 24,800 187,736.00 0.17
223 002508 老板电器 4,888 187,503.68 0.17
224 000697 炼石有色 5,542 187,485.86 0.17
225 600284 浦东建设 11,488 187,369.28 0.17
226 000680 山推股份 21,100 187,157.00 0.17
227 600300 维维股份 18,400 186,760.00 0.17
228 000685 中山公用 6,326 186,174.18 0.17
229 002221 东华能源 6,200 184,946.00 0.17
230 002299 圣农发展 9,100 184,730.00 0.17
231 002440 闰土股份 7,694 184,425.18 0.17
232 002190 成飞集成 3,600 183,564.00 0.17
233 002273 水晶光电 5,873 183,531.25 0.17
234 000979 中弘股份 30,294 182,975.76 0.17
235 600859 王府井 5,800 182,700.00 0.17
236 300202 聚龙股份 4,500 181,800.00 0.17
237 600757 长江传媒 13,017 180,936.30 0.17
238 600216 浙江医药 13,600 180,608.00 0.17
239 600825 新华传媒 10,859 180,150.81 0.17
240 300115 长盈精密 5,400 179,874.00 0.17
241 600062 华润双鹤 6,900 179,676.00 0.16
242 002078 太阳纸业 22,356 178,848.00 0.16 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 53 页共 77 页
243 600546 山煤国际 21,000 178,710.00 0.16
244 600826 兰生股份 4,583 177,041.29 0.16
245 000735 罗 牛 山 18,853 177,029.67 0.16
246 600180 瑞茂通 6,167 176,746.22 0.16
247 600572 康恩贝 7,756 176,061.20 0.16
248 002048 宁波华翔 8,465 175,987.35 0.16
249 002155 湖南黄金 14,100 175,263.00 0.16
250 600790 轻纺城 13,071 174,889.98 0.16
251 600545 新疆城建 11,626 174,506.26 0.16
252 600736 苏州高新 15,295 174,210.05 0.16
253 002069 獐 子 岛 8,800 173,888.00 0.16
254 000422 湖北宜化 18,800 173,524.00 0.16
255 603019 中科曙光 2,000 173,180.00 0.16
256 600884 杉杉股份 5,978 170,970.80 0.16
257 002477 雏鹰农牧 8,868 170,265.60 0.16
258 002311 海大集团 12,340 170,168.60 0.16
259 002437 誉衡药业 5,855 170,087.75 0.16
260 000488 晨鸣纸业 18,928 169,784.16 0.16
261 000612 焦作万方 15,536 169,653.12 0.16
262 000926 福星股份 12,020 169,602.20 0.16
263 002551 尚荣医疗 3,900 169,221.00 0.16
264 600970 中材国际 11,500 168,130.00 0.15
265 000975 银泰资源 9,698 167,096.54 0.15
266 600112 天成控股 8,793 167,067.00 0.15
267 002091 江苏国泰 6,337 166,156.14 0.15
268 600885 宏发股份 5,300 166,102.00 0.15
269 000848 承德露露 9,118 165,947.60 0.15
270 002431 棕榈园林 5,700 165,414.00 0.15
271 002345 潮宏基 8,440 165,255.20 0.15
272 000600 建投能源 11,200 164,416.00 0.15
273 000541 佛山照明 14,303 164,055.41 0.15
274 000931 中 关 村 11,630 163,517.80 0.15
275 002122 天马股份 15,304 162,987.60 0.15
276 601233 桐昆股份 8,154 162,753.84 0.15
277 000620 新华联 11,912 162,241.44 0.15
278 600260 凯乐科技 9,858 162,164.10 0.15
279 601001 大同煤业 17,500 161,700.00 0.15
280 002064 华峰氨纶 17,818 161,609.26 0.15
281 000099 中信海直 9,083 161,495.74 0.15
282 600416 湘电股份 8,988 161,334.60 0.15
283 601002 晋亿实业 10,176 160,984.32 0.15
284 601369 陕鼓动力 13,700 160,427.00 0.15
285 601908 京运通 7,641 160,308.18 0.15
286 002251 步 步 高 6,570 160,308.00 0.15 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 54 页共 77 页
287 300134 大富科技 5,720 159,874.00 0.15
288 002237 恒邦股份 13,340 159,679.80 0.15
289 600004 白云机场 9,445 159,620.50 0.15
290 300039 上海凯宝 10,260 159,543.00 0.15
291 000861 海印股份 7,418 159,412.82 0.15
292 600596 新安股份 11,384 158,692.96 0.15
293 000550 江铃汽车 4,321 158,580.70 0.15
294 600259 广晟有色 2,700 158,382.00 0.15
295 600993 马应龙 4,930 158,203.70 0.15
296 002461 珠江啤酒 5,989 158,109.60 0.15
297 600509 天富能源 11,221 157,879.47 0.14
298 600292 中电远达 5,153 157,372.62 0.14
299 000969 安泰科技 10,900 156,742.00 0.14
300 002482 广田股份 5,739 156,674.70 0.14
301 000762 西藏矿业 8,216 156,104.00 0.14
302 600702 沱牌舍得 5,934 154,936.74 0.14
303 002011 盾安环境 10,686 154,840.14 0.14
304 300043 互动娱乐 10,300 154,603.00 0.14
305 002143 印纪传媒 4,800 153,648.00 0.14
306 603077 和邦股份 7,348 152,838.40 0.14
307 601880 大连港 21,211 152,719.20 0.14
308 000636 风华高科 12,201 152,268.48 0.14
309 002384 东山精密 6,878 152,072.58 0.14
310 000877 天山股份 12,966 151,961.52 0.14
311 002463 沪电股份 18,126 151,352.10 0.14
312 600059 古越龙山 9,870 151,208.40 0.14
313 600628 新世界 8,984 150,482.00 0.14
314 600351 亚宝药业 11,101 150,307.54 0.14
315 000900 现代投资 14,644 150,247.44 0.14
316 000401 冀东水泥 11,400 149,910.00 0.14
317 600335 国机汽车 3,915 148,495.95 0.14
318 002093 国脉科技 9,229 147,664.00 0.14
319 002672 东江环保 6,973 147,478.95 0.14
320 600566 济川药业 5,000 147,400.00 0.14
321 600761 安徽合力 8,755 146,471.15 0.13
322 002588 史丹利 5,080 146,050.00 0.13
323 002479 富春环保 7,954 145,955.90 0.13
324 601139 深圳燃气 13,900 145,950.00 0.13
325 600261 阳光照明 17,879 145,356.27 0.13
326 600298 安琪酵母 4,178 145,310.84 0.13
327 002249 大洋电机 11,298 144,840.36 0.13
328 600823 世茂股份 11,100 144,633.00 0.13
329 002028 思源电气 7,858 144,587.20 0.13
330 002371 七星电子 3,800 144,400.00 0.13 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 55 页共 77 页
331 601886 江河创建 9,700 144,336.00 0.13
332 600586 金晶科技 20,970 144,273.60 0.13
333 000563 陕国投Ａ 10,231 143,950.17 0.13
334 600496 精工钢构 19,672 143,802.32 0.13
335 002480 新筑股份 8,840 143,738.40 0.13
336 600894 广日股份 7,200 143,712.00 0.13
337 002277 友阿股份 8,358 143,423.28 0.13
338 600460 士兰微 15,517 143,221.91 0.13
339 002025 航天电器 5,430 142,266.00 0.13
340 000961 中南建设 7,100 141,787.00 0.13
341 002358 森源电气 6,600 141,768.00 0.13
342 601005 重庆钢铁 24,800 141,112.00 0.13
343 600776 东方通信 8,475 139,752.75 0.13
344 000417 合肥百货 11,366 139,233.50 0.13
345 002342 巨力索具 14,618 138,432.46 0.13
346 600748 上实发展 8,845 138,424.25 0.13
347 000513 丽珠集团 2,025 137,355.75 0.13
348 000869 张
裕Ａ 2,800 136,612.00 0.13
349 002663 普邦园林 14,030 136,091.00 0.12
350 600251 冠农股份 9,828 135,921.24 0.12
351 600720 祁连山 12,793 135,477.87 0.12
352 002698 博实股份 2,559 135,115.20 0.12
353 002233 塔牌集团 7,807 134,748.82 0.12
354 600639 浦东金桥 5,532 134,372.28 0.12
355 600831 广电网络 7,911 134,249.67 0.12
356 002056 横店东磁 4,288 134,128.64 0.12
357 002332 仙琚制药 7,726 133,814.32 0.12
358 600729 重庆百货 4,157 133,772.26 0.12
359 000688 建新矿业 7,800 133,146.00 0.12
360 600640 号百控股 4,600 132,848.00 0.12
361 002503 搜于特 7,022 132,575.36 0.12
362 002041 登海种业 7,450 131,790.50 0.12
363 000603 盛达矿业 5,257 131,109.58 0.12
364 002408 齐翔腾达 7,620 130,606.80 0.12
365 000788 北大医药 6,300 130,536.00 0.12
366 002373 千方科技 3,000 129,870.00 0.12
367 002317 众生药业 4,592 129,448.48 0.12
368 601678 滨化股份 14,187 127,257.39 0.12
369 601777 力帆股份 8,037 126,904.23 0.12
370 002242 九阳股份 6,400 124,480.00 0.11
371 000726 鲁
泰Ａ 8,949 124,391.10 0.11
372 600195 中牧股份 4,420 124,202.00 0.11
373 601126 四方股份 4,024 122,732.00 0.11
374 600337 美克家居 8,141 121,626.54 0.11 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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375 000030 富奥股份 10,500 121,485.00 0.11
376 600488 天药股份 12,483 120,960.27 0.11
377 000919 金陵药业 6,179 120,366.92 0.11
378 002315 焦点科技 1,251 120,096.00 0.11
379 002254 泰和新材 7,451 119,961.10 0.11
380 600073 上海梅林 9,261 119,837.34 0.11
381 000049 德赛电池 2,500 119,250.00 0.11
382 601010 文峰股份 12,128 118,490.56 0.11
383 600750 江中药业 3,643 117,268.17 0.11
384 600874 创业环保 9,178 117,019.50 0.11
385 600329 中新药业 4,645 117,007.55 0.11
386 000596 古井贡酒 2,500 116,700.00 0.11
387 600636 三爱富 5,684 115,271.52 0.11
388 600425 青松建化 11,728 115,168.96 0.11
389 603699 纽威股份 4,600 114,954.00 0.11
390 002414 高德红外 2,919 114,891.84 0.11
391 000519 江南红箭 4,400 114,664.00 0.11
392 000501 鄂武商Ａ 5,587 114,533.50 0.11
393 600456 宝钛股份 4,392 114,499.44 0.11
394 002392 北京利尔 13,228 114,289.92 0.10
395 601101 昊华能源 10,000 114,000.00 0.10
396 600141 兴发集团 6,609 113,873.07 0.10
397 600850 华东电脑 2,053 113,715.67 0.10
398 600754 锦江股份 3,800 113,240.00 0.10
399 600132 重庆啤酒 5,000 112,600.00 0.10
400 600088 中视传媒 3,479 112,267.33 0.10
401 600997 开滦股份 13,000 112,060.00 0.10
402 600773 西藏城投 6,362 112,034.82 0.10
403 600199 金种子酒 8,000 112,000.00 0.10
404 600864 哈投股份 6,872 111,326.40 0.10
405 002174 游族网络 1,200 111,312.00 0.10
406 002646 青青稞酒 3,800 110,884.00 0.10
407 002128 露天煤业 6,700 110,416.00 0.10
408 601801 皖新传媒 3,777 110,175.09 0.10
409 600537 亿晶光电 6,080 108,832.00 0.10
410 603555 贵人鸟 2,600 108,628.00 0.10
411 002204 大连重工 8,051 107,561.36 0.10
412 002681 奋达科技 3,900 107,094.00 0.10
413 600803 新奥股份 6,200 106,082.00 0.10
414 000860 顺鑫农业 4,625 105,958.75 0.10
415 002308 威创股份 3,400 105,400.00 0.10
416 600657 信达地产 12,766 105,191.84 0.10
417 000823 超声电子 7,763 104,489.98 0.10
418 600429 三元股份 9,184 103,687.36 0.10 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 57 页共 77 页
419 600510 黑牡丹 6,667 103,471.84 0.10
420 600507 方大特钢 11,432 103,345.28 0.09
421 002267 陕天然气 6,668 103,287.32 0.09
422 002140 东华科技 4,612 103,124.32 0.09
423 002240 威华股份 7,600 103,056.00 0.09
424 002293 罗莱家纺 5,683 102,805.47 0.09
425 000426 兴业矿业 6,216 102,626.16 0.09
426 600617 国新能源 5,600 102,312.00 0.09
427 600280 中央商场 7,300 101,251.00 0.09
428 000693 华泽钴镍 4,900 100,793.00 0.09
429 000631 顺发恒业 12,424 100,510.16 0.09
430 603188 亚邦股份 3,500 100,310.00 0.09
431 600392 盛和资源 3,900 99,489.00 0.09
432 601515 东风股份 4,918 99,343.60 0.09
433 000852 江钻股份 2,876 97,352.60 0.09
434 000951 中国重汽 3,365 96,979.30 0.09
435 002216 三全食品 6,590 96,873.00 0.09
436 002118 紫鑫药业 5,576 96,464.80 0.09
437 600971 恒源煤电 10,500 96,075.00 0.09
438 600743 华远地产 11,940 95,878.20 0.09
439 000525 红 太 阳 4,238 94,804.06 0.09
440 600468 百利电气 4,022 93,752.82 0.09
441 002194 武汉凡谷 4,410 92,918.70 0.09
442 002275 桂林三金 3,612 92,322.72 0.08
443 600780 通宝能源 9,479 92,041.09 0.08
444 603366 日出东方 6,248 91,845.60 0.08
445 000921 海信科龙 7,500 91,500.00 0.08
446 002327 富安娜 7,296 90,032.64 0.08
447 002238 天威视讯 3,764 89,432.64 0.08
448 000703 恒逸石化 7,000 89,320.00 0.08
449 600551 时代出版 4,092 88,837.32 0.08
450 601208 东材科技 7,774 88,779.08 0.08
451 600967 北方创业 5,100 87,312.00 0.08
452 002419 天虹商场 5,126 87,142.00 0.08
453 002281 光迅科技 1,783 85,726.64 0.08
454 600563 法拉电子 2,739 84,772.05 0.08
455 002393 力生制药 1,848 84,416.64 0.08
456 600397 安源煤业 8,697 84,099.99 0.08
457 603001 奥康国际 2,680 83,669.60 0.08
458 002678 珠江钢琴 4,052 82,174.56 0.08
459 000962 东方钽业 5,525 81,770.00 0.08
460 000669 金鸿能源 2,150 81,098.00 0.07
461 000786 北新建材 4,318 80,228.44 0.07
462 000780 平庄能源 8,500 79,220.00 0.07 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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463 002557 洽洽食品 4,777 78,247.26 0.07
464 601965 中国汽研 6,000 78,060.00 0.07
465 002106 莱宝高科 4,100 77,572.00 0.07
466 600184 光电股份 2,752 77,496.32 0.07
467 601226 华电重工 4,800 76,368.00 0.07
468 603169 兰石重装 4,100 75,809.00 0.07
469 002648 卫星石化 4,982 75,427.48 0.07
470 600983 惠而浦 4,728 75,127.92 0.07
471 002635 安洁科技 3,028 73,731.80 0.07
472 002430 杭氧股份 5,535 73,172.70 0.07
473 603698 航天工程 1,800 70,956.00 0.07
474 600869 智慧能源 2,429 70,781.06 0.06
475 000850 华茂股份 6,414 70,425.72 0.06
476 002225 濮耐股份 7,285 68,916.10 0.06
477 002490 山东墨龙 5,717 68,661.17 0.06
478 603005 晶方科技 1,400 68,474.00 0.06
479 600086 东方金钰 1,236 66,459.72 0.06
480 600618 氯碱化工 4,832 65,618.56 0.06
481 600389 江山股份 2,100 65,604.00 0.06
482 601999 出版传媒 4,600 65,412.00 0.06
483 000552 靖远煤电 4,500 63,450.00 0.06
484 600403 大有能源 7,000 62,580.00 0.06
485 603328 依顿电子 2,000 61,320.00 0.06
486 002203 海亮股份 4,710 59,864.10 0.05
487 000719 大地传媒 2,418 53,969.76 0.05
488 002181 粤 传 媒 3,658 53,772.60 0.05
489 603899 晨光文具 1,300 52,078.00 0.05
490 002705 新宝股份 2,700 50,760.00 0.05
491 002727 一心堂 600 46,944.00 0.04
492 600917 重庆燃气 3,600 45,504.00 0.04
493 002662 京威股份 2,520 44,956.80 0.04
494 600801 华新水泥 3,932 41,561.24 0.04
495 603369 今世缘 1,100 40,799.00 0.04
496 000582 北部湾港 1,800 38,286.00 0.04
497 600575 皖江物流 5,518 22,678.98 0.02
7.3.2 期末 积极 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600078 澄星股份 11,314.00 172,312.22 0.16
2 002226 江南化工 11,622.00 153,177.96 0.14 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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3 000959 首钢股份 15,300.00 94,095.00 0.09
4 600333 长春燃气 7,027.00 84,113.19 0.08
5 000982 中银绒业 6,160.00 28,582.40 0.03
6 002123 荣信股份 74.00 1,646.50 0.00
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 2,879,233.00 16.29
2 300168 万达信息 1,249,696.00 7.07
3 601099 太平洋 1,233,669.00 6.98
4 600037 歌华有线 1,121,336.80 6.34
5 600601 方正科技 1,087,194.74 6.15
6 600219 南山铝业 1,065,480.00 6.03
7 600635 大众公用 1,039,235.00 5.88
8 002183 怡 亚 通 1,020,279.00 5.77
9 002030 达安基因 987,736.00 5.59
10 600881 亚泰集团 983,765.00 5.57
11 300253 卫宁软件 950,526.28 5.38
12 600820 隧道股份 943,695.00 5.34
13 600435 北方导航 943,470.00 5.34
14 600895 张江高科 937,412.85 5.30
15 600021 上海电力 928,329.00 5.25
16 600158 中体产业 913,482.23 5.17
17 600201 金宇集团 895,734.90 5.07
18 000748 长城信息 868,359.00 4.91
19 000998 隆平高科 861,743.98 4.88
20 000012 南
玻Ａ 844,178.00 4.78
21 601012 隆基股份 839,861.00 4.75
22 600169 太原重工 818,023.00 4.63
23 002022 科华生物 815,212.53 4.61
24 600978 宜华木业 814,292.00 4.61
25 600446 金证股份 812,886.00 4.60
26 000540 中天城投 807,945.00 4.57
27 000566 海南海药 804,026.00 4.55
28 601519 大智慧 792,528.00 4.48
29 600643 爱建股份 791,464.00 4.48
30 000616 海航投资 765,090.00 4.33
31 600122 宏图高科 764,512.00 4.33 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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32 000997 新 大 陆 759,740.03 4.30
33 600811 东方集团 759,180.00 4.30
34 600026 中海发展 758,714.00 4.29
35 601608 中信重工 748,854.00 4.24
36 600704 物产中大 744,417.60 4.21
37 002266 浙富控股 739,706.09 4.18
38 600694 大商股份 730,913.00 4.14
39 600528 中铁二局 722,846.00 4.09
40 600770 综艺股份 721,514.00 4.08
41 600584 长电科技 720,618.00 4.08
42 300144 宋城演艺 720,313.80 4.08
43 001696 宗申动力 709,676.16 4.02
44 000712 锦龙股份 708,967.00 4.01
45 002063 远光软件 706,349.80 4.00
46 600198 大唐电信 704,828.00 3.99
47 002004 华邦颖泰 699,018.00 3.95
48 000592 平潭发展 689,967.00 3.90
49 000977 浪潮信息 684,965.00 3.88
50 600755 厦门国贸 684,622.34 3.87
51 600320 振华重工 680,563.00 3.85
52 002424 贵州百灵 679,630.00 3.85
53 002285 世联行 677,213.20 3.83
54 600525 长园集团 673,489.00 3.81
55 600240 华业资本 670,642.17 3.79
56 000887 中鼎股份 667,194.00 3.77
57 600500 中化国际 661,566.00 3.74
58 000656 金科股份 657,918.00 3.72
59 600433 冠豪高新 657,386.00 3.72
60 000547 闽福发Ａ 657,064.00 3.72
61 600143 金发科技 655,878.84 3.71
62 000511 烯碳新材 655,619.78 3.71
63 600655 豫园商城 655,597.00 3.71
64 000829 天音控股 651,927.06 3.69
65 000078 海王生物 651,907.00 3.69
66 600594 益佰制药 644,412.00 3.65
67 002573 清新环境 643,993.00 3.64
68 600312 平高电气 623,756.99 3.53
69 000661 长春高新 622,420.00 3.52
70 002276 万马股份 620,062.00 3.51
71 002223 鱼跃医疗 619,947.00 3.51
72 600200 江苏吴中 619,621.00 3.51
73 601872 招商轮船 617,999.40 3.50
74 600611 大众交通 613,791.00 3.47
75 600079 人福医药 611,236.00 3.46 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 61 页共 77 页
76 000758 中色股份 609,887.00 3.45
77 600536 中国软件 603,180.00 3.41
78 600685 中船防务 603,079.00 3.41
79 600737 中粮屯河 601,870.00 3.41
80 600125 铁龙物流 601,016.00 3.40
81 002405 四维图新 591,782.00 3.35
82 600759 洲际油气 591,018.15 3.34
83 601000 唐山港 585,450.00 3.31
84 000415 渤海租赁 584,614.00 3.31
85 002191 劲嘉股份 578,678.00 3.27
86 000939 凯迪电力 578,665.44 3.27
87 300273 和佳股份 577,736.26 3.27
88 600478 科力远 577,171.71 3.27
89 002073 软控股份 574,887.00 3.25
90 600171 上海贝岭 574,350.00 3.25
91 002340 格林美 574,018.00 3.25
92 300033 同花顺 569,909.54 3.22
93 600675 中华企业 564,689.00 3.19
94 601718 际华集团 562,023.00 3.18
95 000681 视觉中国 555,293.00 3.14
96 600138 中青旅 551,923.00 3.12
97 600376 首开股份 551,208.00 3.12
98 002013 中航机电 551,002.16 3.12
99 002250 联化科技 547,438.98 3.10
100 000988 华工科技 547,271.00 3.10
101 600380 健康元 542,565.00 3.07
102 002161 远 望 谷 537,245.00 3.04
103 002219 恒康医疗 536,153.00 3.03
104 600787 中储股份 534,947.00 3.03
105 600651 飞乐音响 530,651.00 3.00
106 600499 科达洁能 525,767.70 2.97
107 000816 智慧农业 520,672.00 2.95
108 600816 安信信托 519,440.00 2.94
109 600498 烽火通信 519,198.00 2.94
110 600673 东阳光科 515,476.00 2.92
111 600797 浙大网新 513,700.00 2.91
112 000732 泰禾集团 510,963.00 2.89
113 600067 冠城大通 509,473.00 2.88
114 600664 哈药股份 508,858.24 2.88
115 600120 浙江东方 507,571.00 2.87
116 600112 天成控股 506,120.59 2.86
117 000066 长城电脑 505,616.00 2.86
118 600517 置信电气 505,073.00 2.86
119 002092 中泰化学 502,649.00 2.84 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 62 页共 77 页
120 000006 深振业Ａ 501,811.50 2.84
121 000652 泰达股份 500,800.00 2.83
122 000777 中核科技 500,168.00 2.83
123 002595 豪迈科技 499,867.00 2.83
124 600064 南京高科 499,200.50 2.82
125 600805 悦达投资 498,959.00 2.82
126 000671 阳 光 城 498,149.00 2.82
127 600266 北京城建 494,767.00 2.80
128 002018 华信国际 494,600.00 2.80
129 600161 天坛生物 492,134.50 2.78
130 600835 上海机电 488,810.00 2.77
131 600418 江淮汽车 484,271.79 2.74
132 600880 博瑞传播 481,372.00 2.72
133 002048 宁波华翔 481,247.00 2.72
134 600654 中安消 479,982.00 2.72
135 002179 中航光电 478,396.00 2.71
136 300291 华录百纳 478,286.50 2.71
137 600058 五矿发展 476,708.00 2.70
138 000930 中粮生化 475,136.00 2.69
139 300244 迪安诊断 471,472.00 2.67
140 000897 津滨发展 468,571.00 2.65
141 600582 天地科技 468,494.00 2.65
142 000528 柳
工 468,486.00 2.65
143 002440 闰土股份 468,437.00 2.65
144 600557 康缘药业 468,378.00 2.65
145 002665 首航节能 467,300.50 2.64
146 300199 翰宇药业 466,144.00 2.64
147 600270 外运发展 465,625.00 2.63
148 600490 鹏欣资源 465,031.00 2.63
149 603766 隆鑫通用 462,440.00 2.62
150 600183 生益科技 461,704.00 2.61
151 601717 郑煤机 461,641.00 2.61
152 600187 国中水务 459,887.00 2.60
153 600511 国药股份 458,737.00 2.60
154 600220 江苏阳光 458,455.35 2.59
155 600808 马钢股份 458,159.00 2.59
156 600180 瑞茂通 457,742.00 2.59
157 600545 新疆城建 457,543.00 2.59
158 000587 金叶珠宝 452,846.00 2.56
159 600175 美都能源 452,264.00 2.56
160 300147 香雪制药 451,635.60 2.56
161 600410 华胜天成 451,562.00 2.55
162 600325 华发股份 450,398.41 2.55
163 600458 时代新材 448,431.71 2.54 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 63 页共 77 页
164 600017 日照港 447,335.87 2.53
165 600422 昆药集团 440,590.00 2.49
166 300134 大富科技 439,315.50 2.49
167 000667 美好集团 436,696.00 2.47
168 600176 中国巨石 436,420.00 2.47
169 002273 水晶光电 432,420.22 2.45
170 600436 片仔癀 432,241.50 2.45
171 600284 浦东建设 431,990.00 2.44
172 002311 海大集团 431,028.00 2.44
173 002221 东华能源 428,684.00 2.43
174 002271 东方雨虹 427,848.00 2.42
175 600699 均胜电子 425,736.00 2.41
176 600289 亿阳信通 425,576.79 2.41
177 600851 海欣股份 424,661.00 2.40
178 600522 中天科技 423,565.00 2.40
179 002444 巨星科技 423,477.00 2.40
180 000090 天健集团 422,351.00 2.39
181 600426 华鲁恒升 422,018.00 2.39
182 600039 四川路桥 422,005.00 2.39
183 300274 阳光电源 421,868.00 2.39
184 002168 深圳惠程 421,841.57 2.39
185 000680 山推股份 421,718.00 2.39
186 002428 云南锗业 420,988.00 2.38
187 300202 聚龙股份 420,798.00 2.38
188 002011 盾安环境 419,815.60 2.38
189 600580 卧龙电气 419,657.00 2.37
190 300115 长盈精密 419,006.36 2.37
191 000685 中山公用 416,018.00 2.35
192 002489 浙江永强 415,378.00 2.35
193 000718 苏宁环球 414,871.00 2.35
194 600317 营口港 414,656.00 2.35
195 000099 中信海直 414,535.00 2.35
196 000088 盐 田 港 414,280.24 2.34
197 002690 美亚光电 412,662.02 2.33
198 600216 浙江医药 412,491.00 2.33
199 000031 中粮地产 410,649.00 2.32
200 002005 德豪润达 410,611.15 2.32
201 002508 老板电器 408,305.50 2.31
202 000975 银泰资源 407,478.00 2.31
203 000541 佛山照明 407,007.65 2.30
204 600428 中远航运 406,609.00 2.30
205 600062 华润双鹤 404,922.00 2.29
206 002390 信邦制药 404,429.00 2.29
207 000488 晨鸣纸业 403,074.59 2.28 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 64 页共 77 页
208 601311 骆驼股份 402,880.00 2.28
209 600110 中科英华 402,478.00 2.28
210 600056 中国医药 401,727.00 2.27
211 600409 三友化工 401,429.00 2.27
212 300072 三聚环保 400,182.00 2.26
213 000028 国药一致 399,756.68 2.26
214 002195 二三四五 398,797.00 2.26
215 002237 恒邦股份 398,519.00 2.25
216 600260 凯乐科技 398,129.00 2.25
217 000690 宝新能源 397,731.00 2.25
218 600160 巨化股份 396,584.00 2.24
219 000735 罗 牛 山 394,604.20 2.23
220 002155 湖南黄金 392,671.00 2.22
221 000572 海马汽车 389,781.00 2.21
222 000848 承德露露 388,264.17 2.20
223 002029 七 匹 狼 388,112.00 2.20
224 300039 上海凯宝 387,737.01 2.19
225 600765 中航重机 387,403.80 2.19
226 600757 长江传媒 387,320.99 2.19
227 002466 天齐锂业 385,716.53 2.18
228 601002 晋亿实业 378,035.00 2.14
229 600885 宏发股份 376,753.00 2.13
230 002396 星网锐捷 376,228.00 2.13
231 600006 东风汽车 372,758.00 2.11
232 600884 杉杉股份 372,130.00 2.11
233 002093 国脉科技 371,255.00 2.10
234 600993 马应龙 371,068.00 2.10
235 000973 佛塑科技 368,383.00 2.08
236 000933 神火股份 367,797.00 2.08
237 000830 鲁西化工 367,226.90 2.08
238 000422 湖北宜化 366,116.00 2.07
239 600151 航天机电 365,837.00 2.07
240 600261 阳光照明 364,149.50 2.06
241 600481 双良节能 362,306.00 2.05
242 000513 丽珠集团 360,535.00 2.04
243 000762 西藏矿业 360,023.00 2.04
244 600859 王府井 359,185.60 2.03
245 600736 苏州高新 358,384.00 2.03
246 002064 华峰氨纶 357,049.00 2.02
247 600496 精工钢构 355,956.00 2.01
248 002663 普邦园林 355,029.00 2.01
249 600267 海正药业 354,878.92 2.01
250 002358 森源电气 354,305.00 2.00 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 3,614,247.00 20.45
2 300168 万达信息 1,774,997.00 10.04
3 601099 太平洋 1,515,065.00 8.57
4 600820 隧道股份 1,260,574.20 7.13
5 601519 大智慧 894,839.68 5.06
6 000977 浪潮信息 861,798.34 4.88
7 000712 锦龙股份 806,209.76 4.56
8 601872 招商轮船 787,837.00 4.46
9 600037 歌华有线 722,362.43 4.09
10 002030 达安基因 696,591.40 3.94
11 600635 大众公用 690,567.00 3.91
12 600895 张江高科 673,997.00 3.81
13 600219 南山铝业 673,741.00 3.81
14 600601 方正科技 673,279.00 3.81
15 600490 鹏欣资源 669,519.15 3.79
16 600266 北京城建 646,267.00 3.66
17 600881 亚泰集团 636,079.00 3.60
18 300253 卫宁软件 621,945.00 3.52
19 600201 金宇集团 605,305.00 3.42
20 600158 中体产业 602,503.00 3.41
21 600435 北方导航 586,483.00 3.32
22 600582 天地科技 578,874.00 3.28
23 002690 美亚光电 562,660.42 3.18
24 600317 营口港 559,304.00 3.16
25 000998 隆平高科 555,966.00 3.15
26 000997 新 大 陆 554,121.00 3.14
27 002022 科华生物 544,154.24 3.08
28 600098 广州发展 541,745.00 3.07
29 600643 爱建股份 537,479.00 3.04
30 600122 宏图高科 532,421.00 3.01
31 600169 太原重工 514,569.00 2.91
32 600694 大商股份 512,478.39 2.90
33 000012 南
玻Ａ 510,331.42 2.89
34 600811 东方集团 509,132.00 2.88
35 601012 隆基股份 506,794.00 2.87
36 600026 中海发展 494,321.00 2.80
37 002266 浙富控股 490,700.33 2.78
38 600021 上海电力 489,318.00 2.77 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 66 页共 77 页
39 600200 江苏吴中 475,068.00 2.69
40 000050 深天马Ａ 466,719.02 2.64
41 600770 综艺股份 465,090.00 2.63
42 600320 振华重工 463,751.00 2.62
43 000540 中天城投 456,326.00 2.58
44 600528 中铁二局 451,472.00 2.55
45 000616 海航投资 447,593.66 2.53
46 002063 远光软件 445,357.00 2.52
47 002285 世联行 439,449.00 2.49
48 002276 万马股份 437,291.00 2.47
49 600978 宜华木业 436,436.00 2.47
50 600433 冠豪高新 434,531.00 2.46
51 000748 长城信息 433,876.00 2.45
52 600432 吉恩镍业 432,449.00 2.45
53 600755 厦门国贸 427,862.00 2.42
54 000656 金科股份 427,125.00 2.42
55 600704 物产中大 425,461.00 2.41
56 600125 铁龙物流 425,060.00 2.40
57 600240 华业资本 422,904.00 2.39
58 000511 烯碳新材 421,646.00 2.39
59 000661 长春高新 420,512.00 2.38
60 002424 贵州百灵 415,459.00 2.35
61 600611 大众交通 411,385.00 2.33
62 000887 中鼎股份 401,793.00 2.27
63 600651 飞乐音响 401,500.00 2.27
64 000078 海王生物 401,385.98 2.27
65 000829 天音控股 400,303.00 2.26
66 002073 软控股份 400,032.00 2.26
67 600675 中华企业 399,882.00 2.26
68 002004 华邦颖泰 398,864.00 2.26
69 002505 大康牧业 394,848.00 2.23
70 600198 大唐电信 393,101.00 2.22
71 002123 荣信股份 390,818.00 2.21
72 000758 中色股份 388,421.00 2.20
73 002052 同洲电子 387,419.00 2.19
74 600685 中船防务 385,461.00 2.18
75 300273 和佳股份 385,457.00 2.18
76 600171 上海贝岭 382,856.79 2.17
77 600584 长电科技 376,756.00 2.13
78 600737 中粮屯河 376,551.00 2.13
79 000566 海南海药 371,971.00 2.10
80 001696 宗申动力 370,587.00 2.10
81 000555 神州信息 369,436.00 2.09
82 000988 华工科技 368,933.02 2.09 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 67 页共 77 页
83 002161 远 望 谷 368,579.00 2.09
84 600759 洲际油气 366,473.00 2.07
85 002573 清新环境 366,252.00 2.07
86 002223 鱼跃医疗 362,616.00 2.05
87 601000 唐山港 361,669.00 2.05
88 600478 科力远 360,340.00 2.04
89 601718 际华集团 355,177.00 2.01
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 206,383,391.24
卖出股票的收入（成交）总额 129,923,030.35
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金报告期末投资贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期末投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
无 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 68 页共 77 页
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金报告期末投资国债期货。
7.11.2 本 期国 债 期 货投资 评 价
无。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 报告期 内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,743.30
2 应收证券清算款 2,679,094.77
3 应收股利 -
4 应收利息 5,594.16
5 应收申购款 23,922.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,770,354.95
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 69 页共 77 页
1 002183 怡 亚 通 1,310,335.95 1.20 重大事项
2 600978 宜华木业 717,833.16 0.66 重大事项
3 000748 长城信息 641,792.00 0.59 重大事项
4 000566 海南海药 599,290.21 0.55 重大事项
5 300144 宋城演艺 588,819.00 0.54 重大事项
6 600654 中安消 538,143.10 0.49 重大事项
7 600410 华胜天成 520,020.80 0.48 重大事项
8 601718 际华集团 509,544.00 0.47 重大事项
7.12.5.2 期 末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600078 澄星股份 172,312.22 0.16 重大事项
2 002226 江南化工 153,177.96 0.14 重大事项
3 000959 首钢股份 94,095.00 0.09 重大事项
4 600333 长春燃气 84,113.19 0.08 重大事项
5 000982 中银绒业 28,582.40 0.03 重大事项
7.12.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
金鹰 500A 1,181 35,548.49 7,228,687.00 17.22% 34,754,081.00 82.78%
金鹰 500B 1,982 21,182.02 7,683,201.00 18.30% 34,299,567.00 81.70%
金鹰 500 2,270 10,711.27 169,169.00 0.70% 24,145,420.10 99.30%
合计 5,433 19,930.08 15,081,057.00 13.93% 93,199,068.10 86.07% 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 70 页共 77 页
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
金鹰 500A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李重庆 1,988,866.00 4.74%
2
中国对外经济贸易信托有
限公司－外贸信托· 或然赋
利 1 期证券
1,987,414.00 4.73%
3
北京恒天财富投资管理有
限公司－恒天华夏未来一
期证券投资基金
1,942,313.00 4.63%
4
中信证券－华夏银行－中
信证券贵宾定制 1 号集 合
资产管理计划
1,000,000.00 2.38%
5
宁波鼎锋海川投资管理中
心 （有限合伙） －鼎锋另类
策略 2 期证
981,660.00 2.34%
6
深圳慧利资产管理有限公
司－慧利优选 5 期证券 投
资基金
850,000.00 2.02%
7 张宪锁 813,900.00 1.94%
8 苏艳玲 632,000.00 1.51%
9 袁芳 598,300.00 1.43%
10 张小玲 558,985.00 1.33%
金鹰500B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
长江证券－招商银行－长
江证券超越理财基金管家
II 集合资产管
2,988,100.00 7.12%
2
深圳慧利资产管理有限公
司－慧利优选 5 期证券投 资
基金
1,811,941.00 4.32%
3
深圳慧利资产管理有限公
司－慧利瑞丰 3 号证券投 资
基金
1,280,000.00 3.05%
4
深圳慧利资产管理有限公
司－共盈慧利瑞丰 2 号证 券
投资基金
750,000.00 1.79% 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 71 页共 77 页
5 董小真 746,750.00 1.78%
6 刘芳 705,000.00 1.68%
7 陈铭忠 673,900.00 1.61%
8 莫铖 516,574.00 1.23%
9 沈伟清 498,700.00 1.19%
10 吴永生 481,021.00 1.15%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
金鹰 500A 139.00 0.00%
金鹰 500B 2,970.33 0.01%
金鹰 500 12.00 0.00%
合计 3,121.33 0.00%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
金鹰 500A 0
金鹰 500B 0
金鹰 500 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
金鹰 500A 0
金鹰 500B 0
金鹰 500 0
合计 0
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500
基金合同生效日（2012 年 6 月 5
日）基金份额总额
26,209,859.00 26,209,859.00 341,051,468.50
本报告期期初基金份额总额 2,184,647.00 2,184,647.00 8,945,225.00
本报告期基金总申购份额 - - 197,194,441.57
减：本报告期基金总赎回份额 - - -149,442,172.88
本报告期基金拆分变动份额 39,798,121.00 39,798,121.00 -32,382,904.59
本报告期期末基金份额总额 41,982,768.00 41,982,768.00 24,314,589.10
注：1 、本期 因本基金三级份额之间转换拆分产生的份额变化：金鹰 500A 和金鹰 500B 分别增
加份额 39,798,121.00 份， 金鹰 500 减 少份额 79,596,242.00 份。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 72 页共 77 页
2 、2015 年 1 月 5 日本基 金实施定期折算， 金鹰 500 场内 、 场 外份额与金鹰 500A 份额 折算后共
计增加金鹰 500 份额 327,751.28 份。
3 、2015 年 5 月 13 日依据 合同实施上拆折算，金鹰 500 场内 、场外份额与金鹰 500A 份额折算
后共计增加金鹰 500 份额 46,885,586.13 份。
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、经本基金管理人第五届董事会第五次会议决议通过，经中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]1401 号核准，聘任凌富华先生担任公司董事长，该事项已于 2015 年 1 月 10 日公告，并已按
规 定 报 广 东 证 监 局 备 案 。 按 照 公 司 章 程 相 关 规 定 ， “ 董 事 长 为 公 司 法 定 代 表 人 ” 。 本 基 金 管 理 人 总 经
理刘岩 先生不再代行董事长职务。
2 、本报告期 内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本基金报告期内无管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 股 票投资 及 佣 金支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 73 页共 77 页
爱建证券 1 88,791,906.06 26.40% 80,837.42 26.91% -
广州证券 1 60,835,745.91 18.09% 53,833.70 17.92% -
国海证券 1 58,224,380.25 17.31% 51,912.53 17.28% -
国泰君安 1 47,940,566.06 14.26% 42,423.00 14.12% -
银河证券 1 80,486,522.71 23.93% 71,420.72 23.77% -
注：1 、 本基金管理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。 本
基金专用交易单位的选择标准如下：
（1 ）经营 行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2 ）具备 基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ） 具有 较强的全方位金融服务能力和水平， 包括但不限于： 有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
本基金专 用交易单位的选择程序如下：
（1 ）本基 金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2 ）基金 管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
2 、金鹰基金 管理公司托管于交通银行的所有理财产品共用交易席位。
10.7.2 基 金租 用 证 券公司 交 易 单元进 行 其 他证券 投 资 的情况
本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资情况。
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 基 金
资产净值等的公告
证券时报等 2015-01-05
2
金鹰中证 500 指数分级 证券投 资基 金定期份
额折算期间金鹰中证 500A 份额停复牌的公告
证券时报等 2015-01-06
3
关于金 鹰中 证 500 指数分级证 券投 资基金之
金鹰中证 500A 份额第四个运作周年约定年基
准收益率的公告
证券时报等 2015-01-07
4
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长 变 更 的 公
告
证券时报等 2015-01-10
5
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2015-01-13 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 74 页共 77 页
6
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通
系统升级暂停服务的公告
证券时报等 2015-01-13
7
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 民 族 证
券有限责任公司为代销机构的公告
证券时报等 2015-01-16
8
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 中
国 工 商 银 行 “ 2015 倾 心 回 馈 ” 基 金 定 投 优 惠 活
动的公告
证券时报等 2015-01-16
9
金鹰中证 500 指数分级基 金 2014 年第 4 季度
报告
证券时报等 2015-01-22
10
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-01-22
11
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
与 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 定 投 及 费
率优惠活动的公告
证券时报等 2015-01-26
12
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-02-17
13
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-03-05
14
金鹰中证 500 指数分级 证券投 资基 金关于增
聘基金经理的公告
证券时报等 2015-03-06
15
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 北 证 券 股
份有限公司为代销机构的公告
证券时报等 2015-03-07
16
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 部 分 分 公 司
营业场所及负责人变更的公告
证券时报等 2015-03-16
17
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-03-17
18
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
与齐鲁证券定投及费率优惠活动的公告
证券时报等 2015-03-18
19
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 固
定收益品种估值方法调整的公告
证券时报等 2015-03-26
20
金鹰中证 500 指数分级 证券投 资基 金基金经
理变更公告
证券时报等 2015-03-28
21
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-03-31
22
【年报】金鹰中证 500 指数分级基金 2014 年
年度报告（摘要）
证券时报等 2015-03-31
23
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联 讯 证 券 股
份有限公司为代销机构的公告
证券时报等 2015-04-01
24
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 继 续 参 加 工 商 银
行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
证券时报等 2015-04-01
25
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 深 圳
前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告
证券时报等 2015-04-01
26 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 深 圳 证券时报等 2015-04-04 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 75 页共 77 页
前海金鹰资产管理有限公司兼职情况的公告
27
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-04-04
28
金鹰中证 500 指数分级 证券投 资基 金可能发
生不定期份额折算的提示公告
证券时报等 2015-04-14
29
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 邦 证 券 股
份有限公司为代销机构的公告
证券时报等 2015-04-15
30
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宏 信 证 券 为
代销机构的公告
证券时报等 2015-04-15
31
金鹰中证 500 指数分级基 金 2015 年第 1 季度
报告
证券时报等 2015-04-21
32
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-04-21
33
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-04-23
34
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-05-08
35
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 系 统 升
级暂停服务的公告
证券时报等 2015-05-08
36
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-05-12
37
金鹰中证 500 指数分级 证券投 资基 金不定期
份额折算公告
证券时报等 2015-05-13
38
关于金 鹰中 证 500 指数分级证 券投 资基金办
理不定期份额折算业务期间金鹰 500A 份额、
金鹰 500B 份 额停复牌公告
证券时报等 2015-05-14
39
金鹰中证 500 指数分级 证券投 资基 金不定期
份额折算结果及恢复交易的公告
证券时报等 2015-05-15
40
关于金 鹰中 证 500 指数分级证 券投 资基金不
定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
证券时报等 2015-05-15
41
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-05-19
42
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-05-23
43
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
与华鑫证券定投及费率优惠活动的公告
证券时报等 2015-05-27
44
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 成 都 分 公 司
的公告
证券时报等 2015-05-29
45
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 深
圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
证券时报等 2015-06-01
46
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-06-02
47 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 证券时报等 2015-06-03 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 76 页共 77 页
整长期停牌股票估值方法的公告
48
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 离 任 的
公告
证券时报等 2015-06-09
49
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 州 分 公 司 负 责
人变更的公告
证券时报等 2015-06-11
50
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-06-23
51
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新
增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
开通定投、 转换业务以及参加其费率优惠活动
的公告
证券时报等 2015-06-25
52
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时
更新已过期身份证件的公告
证券时报等 2015-06-27
53
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调
整长期停牌股票估值方法的公告
证券时报等 2015-06-30
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
12
备 查 文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准金鹰中证 500 指 数分级证券投资基金发行及募集的文件。
2 、《金鹰中 证 500 指数 分级证券投资基金基金合同》。
3 、《金鹰中 证 500 指数 分级证券投资基金托管协议》。
4 、金鹰基金 管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照。
6 、本报告期 内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告及其他临时公告。
12.2 存放 地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大 厦 22-23 层
12.3 查阅 方式
投 资 者 可 在营 业 时 间 免费 查 阅 或 按工 本 费 购 买复 印 件 ， 也可 登 录 本 基金 管 理 人 网站 查 阅 ， 本基
金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
第 77 页共 77 页
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 五年八 月 二 十九日
