对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
恒生ETF(159920)

恒生ETF:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
恒生交易型开放式指数证券投资基金 
2015 年半年 度报告摘要 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十九日 
 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
1 
§1 重 要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半 年度报告正文。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 2 §2 基 金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金简 称 华夏恒 生ETF 场内简 称 恒生ETF 基金主 代码 159920 交易代 码 159920 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2012年8月9 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 941,559,219 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2012年10月22日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ,追 求 跟踪偏 离度 和跟踪 误差 最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采用组 合复 制 策略及 适当 的替代 性策 略 以更好 的跟 踪标 的指 数, 实现基 金投 资目 标。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比较 基准 为 经人民 币汇 率调整 的恒 生 指数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票基 金, 风 险与收 益高 于混合 基金 、 债券基 金与 货币 市场 基金 。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人 姓名 张静 王永民 联系电 话 400-818-6666 010-66594896 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 2.4 境外资产托管人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银 行( 香港 )有 限公 司 注册地 址 香 港 花园道 1 号中 银大 厦 办公地 址 香 港 花园道 1 号中 银大 厦 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 3 邮政编 码 - 2.5 信息披露方式 登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金半年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 §3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 90,512,290.91 本期利 润 51,552,147.33 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0713 本期加 权平 均净 值利 润率 5.68% 本期基 金份 额净 值增 长率 12.59% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 175,522,960.54 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1864 期末基 金资 产净 值 1,155,467,004.98 期末基 金份 额净 值 1.2272 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2015 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 22.72% 注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增 长率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.21% 1.18% -4.36% 1.18% 1.15% 0.00% 过去三 个月 6.24% 1.28% 4.95% 1.28% 1.29% 0.00% 过去六 个月 12.59% 1.04% 11.17% 1.04% 1.42% 0.00% 过去一 年 15.12% 0.96% 12.46% 0.97% 2.66% -0.01% 自基金合同生 22.72% 0.89% 26.23% 0.95% -3.51% -0.06% 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 4 效起至 今 3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益率变动的比较 恒生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收 益率 历史 走势 对 比图 (2012 年 8 月 9 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) §4 管 理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成 都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司。 公司是首 批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF 基金管 理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金 管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验, 目前旗下管理 12 只 ETF 产品, 分 别为华夏沪恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 5 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、华夏 中证 500ETF 、华夏上 证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华夏 能源 ETF 、 华夏材料 ETF 、 华夏消费 ETF 、 华 夏金融 ETF 、 华夏医药 ETF 、华夏恒 生 ETF 和华夏沪港通 恒生 ETF ,初步形成了 覆盖宽基指 数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。 上半年,在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中, 华夏永福养老理财混合荣获“2014 年度开放式混合型金牛基金”;在《上海证 券报》 主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中, 华夏永福养老理财混合、 华 夏沪深 300ETF 获得“ 金基金”产品奖; 在 《证券时报》 主办的“2014 年度中国 基金业明星基金奖”评选中, 华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星 基金奖”。 在客户服务方面, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前, 以便客户能更及时地了解交易信息;(2)网上交易平台新增支持上海银行、平 安银行借记卡开户, 并新增短信鉴权方式, 提高了网上交易开户的便利性和安全 性 ;(3)开 展“基金 经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015 年北京马拉 松华夏基金训练营”等客户互动活动,倡导和传递理财及生活理念。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张弘弢 本基金的 基金经 理、数量 投资部执 行总经 理 2012-08-09 - 15 年 硕 士。 2000 年 4 月加 入华夏 基金管 理有 限 公司, 曾任研 究发 展 部总经 理、数 量投 资 部副总 经理 等。 王路 本基金的 基金经 理、数量 投资部执 行总经 理、首席 量化投资 官 2012-08-09 - 17 年 博士。 曾任美 国纽 约 德意志 资产管 理公 司 基金经 理及定 量股 票 研究负 责人、 美国 纽 约法兴银行组合经 理、大 成基金 国际 业 务部副总监等 。2008 年 11 月加 入华夏 基 金管理 有限公 司, 曾 任数量投资部总经 理。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 6 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金 合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运 用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数, 恒生指数目前是以香港股市中市值 最大及成交最活跃的 50 家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权 数计算得到的加权平均股价指数。该指数自 1969 年 11 月 24 日起正式发布,是 香港股市最有影响力的标杆性指数。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代 性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 上半年, 国际方面, 美 国经济总体维持稳定, 零售、 耐用品数据略低于预期, 房地产销售喜忧参半,失业率下降至 5.5% ,市场对加息预期增强,美元走强, 美联储维持利率不变; 油价在 40-60 美元之间震荡; 欧洲经济在欧洲央行量化宽恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 7 松刺激政策的推动下继续温和复苏, 但受乌克兰危机、 希腊债务危机等拖累, 欧 元对美元继续贬值,一度跌至 1.05 美元/ 欧元;受宽松政策推动,日本经济进一 步改善, 日元对美元贬值, 日本股市大涨。 国 内方面, 受房地产、 地 方融资平台 债务等因素拖累, 中国经济数据仍然较弱, 央行多次降息、 降准, 经济开始有企 稳迹象, 房地产、 采购 经理指数 (PMI ) 、 进 出口等数据改善, 人民币对美元维 持稳定。 在上述背景下, 上半年美国市场表现为窄幅震荡的走势; 中国内地市场 先大幅上涨, 之后由于杠杆因素大幅下跌震荡; 香港市场受发达市场和中国内地 市场的双重影响, 表现为先大幅上涨, 之后大幅下跌震荡的走势, 恒生指数上半 年上涨 11.21% 。 报告期内, 本基金认真应对日常的申购赎回等工作, 积极控制交易成本和汇 率风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.2272 元,本报告期份额净值 增长率为 12.59% 。 同 期经人民币汇率调整的恒生指数增长率为 11.17% 。 本基金 本报告期跟踪偏离度为+1.42% 。与业绩比较基 准产生偏离的主要原因为成份股 分红、申购赎回,另外日常运作费用也产生一定的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 预计美国经济将继续温和增长; 欧洲、 日本经济继续改善; 国 外主要发达国家和地区的经济总体温和偏乐观; 受中国经济影响, 油 价预计仍然 维持在低位。 国内经济将在刺激政策下继续改善, 改革政策的落实和相对宽松的 货币政策将会对市场和经济产生较大影响。 市场方面, 如果主要发达国家的经济能够保持稳定偏乐观, 国内经济能够在 宽松货币政策、 改革红利释放的推动下进一步改善, A 股的救市举措能够成功稳 定市场, 则目前仍然处于历史相对较低估值水平的恒生指数预计会有较好的投资 机会;反之,则可能面临压力。 本基金将会根据基金合同要求, 在紧密跟踪标的指数的基础上, 做好成份股 调整、应对申购赎回、限制股票替代等工作,并力争和业绩比较基准保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 8 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括主管基金运营的公司 领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监 察工作负责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工 作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参与估值流程各方之间无重 大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定, 本基金的收益分配原则为: 本基金的每份基金份额享 有同等分配权。 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报 酬率(经汇率调整)达到 1% 以上时,可进行收益分配。基金收益分配采用现金 方式。 在符合基金收益分配条件的情况下, 本基金收益每年最多分配 3 次, 每次 基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的 指数同期累计报酬率 (经汇率调整) 。 法律法 规、 监管机构、 登记结 算机构或深 圳证券交易所另有规定的从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托 管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称“本托管人”) 在恒生交易型恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 9 开放式指数证券投资基金 (以下称“本基金”) 的托管过程中, 严格遵守 《证券 投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的 说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金 合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金 资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注 : 财务 会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 §6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:恒生交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2015 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款


69,752,838.65 5,043,269.55 结算备 付金


17,382,163.18 360,213.82 存出保 证金


4,018,125.67 276,893.37 交易性 金融 资产


1,097,813,287.44 142,242,433.35 其中: 股票 投资


1,097,813,287.44 142,242,433.35 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证券 清算 款


42,194,371.69 - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 10 应收利 息


6,110.10 1,036.15 应收股 利


14,780,052.50 - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,245,946,949.23 147,923,846.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


2,273,539.81 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


673,146.52 72,940.37 应付托 管费


168,286.64 18,235.10 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


- - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


87,364,971.28 69,451.02 负债合 计


90,479,944.25 160,626.49 所有者权益:





实收基 金


941,559,219.00 135,559,219.00 未分配 利润


213,907,785.98 12,204,000.75 所有者 权益 合计


1,155,467,004.98 147,763,219.75 负债和 所有 者权 益总 计


1,245,946,949.23 147,923,846.24 注: 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额净 值 1.2272 元, 基金 份额 总额 941,559,219 份。 6.2 利润表 会计主体:恒生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 11 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


60,474,623.91 2,655,239.95 1.利息 收入


250,562.02 8,246.01 其中: 存款 利息 收入


250,562.02 8,246.01 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


44,056,999.20 2,196,919.40 其中: 股票 投资 收益


22,684,124.44 -976,744.87 基金投 资收 益


- - 债券投资 收益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益


-1,455,604.18 209,460.24 股利收 益


22,828,478.94 2,964,204.03 3. 公允价值变 动收益( 损 失以“-” 号填 列) -38,960,143.58 271,294.66 4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号 填列)


-12,277,467.83 205,396.86 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列)


67,404,674.10 -26,616.98 减:二、费用


8,922,476.58 703,264.80 1.管 理人 报酬


2,612,524.63 405,926.18 2.托 管费


653,131.14 101,481.50 3.销 售服 务费


- - 4.交易 费用


5,322,663.28 72,608.35 5.利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其他 费用


334,157.53 123,248.77 三、 利润总额 (亏损总 额以“-” 号填列)


51,552,147.33 1,951,975.15 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


51,552,147.33 1,951,975.15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:恒生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 12 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益(基 金净值 ) 135,559,219.00 12,204,000.75 147,763,219.75 二、本期经 营活动产生的 基金净值变 动数(本期利 润) - 51,552,147.33 51,552,147.33 三、本期基 金份额交易产 生的基金净 值变动数(净 值减少 以“-” 号填 列) 806,000,000.00 150,151,637.90 956,151,637.90 其中:1.基金 申购 款 1,884,000,000.00 440,402,205.60 2,324,402,205.60 2.基 金赎 回款 -1,078,000,000.00 -290,250,567.70 -1,368,250,567.70 四、本期向 基金份额持有 人分配利润 产生的基金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末所 有者权益(基 金净值 ) 941,559,219.00 213,907,785.98 1,155,467,004.98 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所 有者权益(基 金净值 ) 145,559,219.00 7,020,904.66 152,580,123.66 二、本期经 营活动产生的 基金净值变 动数(本期利 润) - 1,951,975.15 1,951,975.15 三、本期基 金份额交易产 生的基金净 值变动数(净 值减少 以“-” 号填 列) -28,000,000.00 -1,214,238.40 -29,214,238.40 其中:1.基金 申购 款 4,000,000.00 76,307.34 4,076,307.34 2.基 金赎 回款 -32,000,000.00 -1,290,545.74 -33,290,545.74 四、本期向 基金份额持有 人 分配利润 产生的基金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末所 有者权益(基 金净值 ) 117,559,219.00 7,758,641.41 125,317,860.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 13








杨明辉























汪贵华




















汪贵华





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行" ) 基金托 管人 中国银 行( 香港 )有 限公 司(" 中银 香港" ) 基金境 外托 管人 中信证 券股 份有 限公 司(" 中信证 券" ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中信证 券经 纪( 香港 )有 限公司 基金管 理人 股东 控股 的公 司 恒生交 易型开 放式 指数证 券投资 基金联 接基 金 (" 华夏恒 生 ETF 联接" ) 该基金 是本 基金 的联 接基 金 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 中信证券经 863,790,664.60 26.24% 2,037,846.68 4.33% 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 14 纪 (香 港) 有 限公司 6.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.4.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证券经 纪 (香 港) 有 限公司 691,032.58 39.09% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证券经 纪 (香 港) 有 限公司 1,630.28 7.80% - - 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,612,524.63 405,926.18 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.6%的年 费率 计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基金 管理 人报 酬= 前 一日 基金 资产 净值× 0.6% / 当 年天数 。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 15 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的 托管费 653,131.14 101,481.50 注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.15% 的 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.15% / 当 年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方 名称 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有 的基 金份 额占基 金总 份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份 额占基 金总 份 额的比 例 华夏恒 生 ETF 联接 73,001,687.00 7.75% 75,593,354.00 55.76% 中信证 券 28,468,399.00 3.02% 7,077,330.00 5.22% 注: 中信 证券 持有 本基 金 份额变 动的 交易 通过 交易 所系统 进行 , 相关 规定 由 深交所 、 登 记结算 机构 等制 定。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 16 中国银行活期 存款 47,893,979.79 117,724.73 1,613,793.19 8,043.46 中银香港活期 存款 21,858,858.86 - 1,961,314.05 - 注:本 基金 的活 期银 行存 款分别 由基 金托 管人 中国 银行和 境外 资产 托管 人中 银香港 保 管,按 适用 利率 或约 定利 率计息 。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.5 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的 计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/ 负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/ 负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金 融工具,可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确 定公允价值。 第三层次: 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具, 可以恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 17 其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.6.2 各层次金融工具公允价值 截至 2015 年 6 月 30 日止, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层 次的余额为 1,097,813,287.44 元,第二层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。(截至 2014 年 12 月 31 日止:第一层次的余额为 142,242,433.35 元,第二 层次的余额为 0 元,第三层次的余额为 0 元。) 6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价 值所属层次未发生重大变动。 6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变 动。 §7 投 资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总 资产 的 比例(% ) 1 权益投 资 1,097,813,287.44 88.11 其中: 普通 股 1,097,813,287.44 88.11








存托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 87,135,001.83 6.99 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 18 8 其他各 项资 产 60,998,659.96 4.90 9 合计 1,245,946,949.23 100.00 注:股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 中国香 港 1,097,813,287.44 95.01 合计 1,097,813,287.44 95.01 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 金融 647,797,274.76 56.06 信息技 术 125,119,930.31 10.83 能源 78,221,484.98 6.77 电信服 务 83,286,309.06 7.21 公用事 业 47,451,715.91 4.11 工业 63,515,912.67 5.50 非必需 消费 品 26,486,707.97 2.29 必需消 费品 25,933,951.78 2.24 材料 - - 保健 - - 合计 1,097,813,287.44 95.01 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名 称 (英文 ) 公司名 称 (中文 ) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 HSBC HOLDING S PLC 汇丰控 股 有限公 司 00005 香港 中国香 港 2,315,631 128,103,002.87 11.09 2 TENCENT HOLDING S LTD 腾讯控 股 有限公 司 00700 香港 中国香 港 945,570 115,357,617.66 9.98 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 19 3 CHINA MOBILE LTD 中国移 动 有限公 司 00941 香港 中国香 港 955,902 74,818,012.21 6.48 4 AIA GROUP LTD 友邦保 险 控股有 限 公司 01299 香港 中国香 港 1,847,453 73,938,685.45 6.40 5 CHINA CONSTRU CTION BANK 中国建 设 银行股 份 有限公 司 00939 香港 中国香 港 13,224,539 73,837,346.20 6.39 6 IND & COMM BK OF CHINA 中国工 商 银行股 份 有限公 司 01398 香港 中国香 港 11,282,989 54,810,928.20 4.74 7 BANK OF CHINA LTD 中国银 行 股份有 限 公司 03988 香港 中国香 港 12,477,677 49,593,705.13 4.29 8 CK HUTCHIS ON HOLDING S LTD 长江和 记 实业有 限 公司 00001 香港 中国香 港 474,423 42,613,944.84 3.69 9 HONG KONG EXCHANG ES & CLEAR 香港交 易 及结算 所 有限公 司 00388 香港 中国香 港 179,508 38,731,309.54 3.35 10 PING AN INSURAN CE GROUP CO 中国平 安 保险(集团) 股份有 限 公司 02318 香港 中国香 港 387,322 31,980,196.45 2.77 注:① 所用 证券 代码 采用 当地市 场代 码。 ②投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有权益 投资 明 细, 应阅 读登 载于 本基金 管 理人 网站的 半年度 报告 正文 。 7.5 报 告期 内权 益投资组 合的 重大变 动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 242,513,513.61 164.12 2 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 225,619,120.98 152.69 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 20 3 CHINA MOBILE LTD 00941 156,549,710.92 105.95 4 AIA GROUP LTD 01299 147,482,031.59 99.81 5 CHINA CONSTRUCTION BANK 00939 142,947,758.76 96.74 6 IND & COMM BK OF CHINA 01398 108,754,753.70 73.60 7 BANK OF CHINA LTD 03988 95,385,119.07 64.55 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 00388 67,805,427.28 45.89 9 CHINA LIFE INSURANCE CO 02628 66,619,874.31 45.09 10 PING AN INSURANCE GROUP CO 02318 60,719,256.28 41.09 11 HUTCHISON WHAMPOA LTD 00013 54,445,904.80 36.85 12 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 00001 51,515,607.94 34.86 13 CNOOC LTD 00883 50,685,706.45 34.30 14 PETROCHINA CO LTD 00857 47,635,858.29 32.24 15 SUN HUNG KAI PROPERTIES 00016 44,844,658.72 30.35 16 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 00386 40,963,556.22 27.72 17 CLP HOLDINGS LTD 00002 30,214,848.59 20.45 18 HONG KONG & CHINA GAS 00003 28,184,914.97 19.07 19 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 00006 27,017,334.56 18.28 20 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 00688 26,879,782.59 18.19 21 HANG SENG BANK LTD 00011 26,155,473.04 17.70 22 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 02388 25,005,786.08 16.92 23 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 00823 24,571,442.30 16.63 24 LENOVO GROUP LTD 00992 21,279,619.20 14.40 25 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 00027 20,990,172.83 14.21 26 SANDS CHINA LTD 01928 20,245,726.04 13.70 27 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 00762 17,741,976.86 12.01 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 21 28 CHINA SHENHUA ENERGY CO 01088 16,622,062.11 11.25 29 WHARF HOLDINGS LTD 00004 16,417,633.44 11.11 30 HENGAN INTL GROUP CO LTD 01044 16,174,205.68 10.95 31 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 00151 15,971,009.12 10.81 32 BANK OF COMMUNICATIONS CO 03328 14,803,908.62 10.02 33 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 00012 13,892,721.82 9.40 34 CITIC LTD 00267 13,754,277.60 9.31 35 MTR CORP 00066 13,632,661.42 9.23 36 SWIRE PACIFIC LTD-A 00019 13,451,170.18 9.10 37 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 02319 12,045,477.13 8.15 38 CHINA RESOURCES LAND LTD 01109 11,909,725.22 8.06 39 HANG LUNG PROPERTIES LTD 00101 11,790,517.10 7.98 40 NEW WORLD DEVELOPMENT 00017 11,560,608.29 7.82 41 LI & FUNG LTD 00494 11,136,073.91 7.54 42 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 01880 11,023,994.14 7.46 43 BANK OF EAST ASIA 00023 10,912,955.33 7.39 44 SINO LAND CO 00083 8,492,811.10 5.75 45 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL 00144 8,389,391.52 5.68 46 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 00836 7,862,619.74 5.32 47 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 00322 7,131,638.44 4.83 48 KUNLUN ENERGY CO LTD 00135 5,962,413.12 4.04 49 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 00293 4,961,083.26 3.36 注:“买入 金额” 按 买入成 交 金额 ( 成交 单价 乘以成 交 数量) 填列 , 不 考虑相 关 交易 费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 22 序 号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖出 金额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 138,026,160.32 93.41 2 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 121,170,830.00 82.00 3 CHINA MOBILE LTD 00941 83,585,850.37 56.57 4 CHINA CONSTRUCTION BANK 00939 82,138,863.72 55.59 5 AIA GROUP LTD 01299 78,833,070.63 53.35 6 IND & COMM BK OF CHINA 01398 62,666,423.96 42.41 7 BANK OF CHINA LTD 03988 53,866,660.25 36.45 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 00388 41,418,405.73 28.03 9 PING AN INSURANCE GROUP CO 02318 34,747,472.36 23.52 10 CHINA LIFE INSURANCE CO 02628 34,620,681.58 23.43 11 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 00001 28,977,532.79 19.61 12 CNOOC LTD 00883 28,648,197.04 19.39 13 PETROCHINA CO LTD 00857 25,418,156.29 17.20 14 SUN HUNG KAI PROPERTIES 00016 23,986,698.25 16.23 15 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 00386 22,807,823.86 15.44 16 HUTCHISON WHAMPOA LTD 00013 17,028,947.62 11.52 17 CLP HOLDINGS LTD 00002 16,292,900.60 11.03 18 HONG KONG & CHINA GAS 00003 15,158,230.46 10.26 19 HANG SENG BANK LTD 00011 15,013,900.39 10.16 20 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 02388 14,419,365.54 9.76 21 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 00006 14,132,107.46 9.56 22 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 00688 14,053,826.48 9.51 23 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 00823 12,466,667.83 8.44 24 LENOVO GROUP LTD 00992 11,622,421.32 7.87 25 GALAXY 00027 10,080,164.46 6.82 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 23 ENTERTAINMENT GROUP LTD 26 SANDS CHINA LTD 01928 9,755,267.13 6.60 27 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 00762 9,075,081.52 6.14 28 BANK OF COMMUNICATIONS CO 03328 8,340,659.55 5.64 29 CHINA SHENHUA ENERGY CO 01088 8,287,625.76 5.61 30 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 00151 8,198,222.44 5.55 31 HENGAN INTL GROUP CO LTD 01044 8,069,087.32 5.46 32 WHARF HOLDINGS LTD 00004 7,951,772.80 5.38 33 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 00012 7,650,343.54 5.18 34 MTR CORP 00066 7,283,889.97 4.93 35 SWIRE PACIFIC LTD-A 00019 6,702,551.67 4.54 36 NEW WORLD DEVELOPMENT 00017 6,560,000.59 4.44 37 CITIC LTD 00267 6,520,496.02 4.41 38 CHINA RESOURCES LAND LTD 01109 6,255,627.63 4.23 39 HANG LUNG PROPERTIES LTD 00101 6,239,426.40 4.22 40 BANK OF EAST ASIA 00023 6,238,583.93 4.22 41 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD 01113 6,209,121.30 4.20 42 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 02319 6,107,095.95 4.13 43 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 01880 5,728,640.72 3.88 44 LI & FUNG LTD 00494 5,560,495.41 3.76 45 SINO LAND CO 00083 4,433,854.95 3.00 46 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL 00144 4,398,029.13 2.98 47 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 00836 4,322,505.34 2.93 48 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 00322 3,465,057.34 2.35 49 KUNLUN ENERGY CO 00135 3,048,906.17 2.06 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 24 LTD 注:“卖出 金额” 按 卖出成 交 金额 ( 成交 单价 乘以成 交 数量) 填列 , 不 考虑相 关 交易 费 用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成 本( 成交 )总 额 2,131,141,095.75 卖出收 入( 成交 )总 额 1,161,049,746.60 注:“买入 成本” 、“卖出 收入”均按 买卖 成交 金额 (成交 单 价乘 以成 交数 量) 填列 , 不 考 虑相关 交易 费用 。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 金额单位:人民币元 序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例( %) 1 股指期 货 HANG SENG IDX FUT Jan15 - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 注 : 期 货投 资采 用当 日无负 债 结算 制度, 相关 价值已 包 含在 结算 备付 金中, 具 体 投资 情 况详见 下表 (买 入持 仓量 以正数 表示 ,卖 出持 仓量 以负数 表示 ) : 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量 (买/卖) (单位 : 合约市 值 公允价 值变 动 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 25 手) HIN5 HANG SENG IDX FUT Jul15 48 49,610,020.30 -645,398.42 公允价 值 变动总 额 合计 - - - -645,398.42 股指期 货 投资本 期 收益 - - - -1,480,718.10 股指期 货 投资本 期 公允价 值 变动 - - - -614,632.49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,018,125.67 2 应收证 券清 算款 42,194,371.69 3 应收股 利 14,780,052.50 4 应收利 息 6,110.10 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 60,998,659.96 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 26 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 华夏恒 生ETF 联接 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总 份额 比例 7,395 127,323.76 581,379,903.00 61.75% 287,177,629.00 30.50% 73,001,687.00 7.75% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总 份额比 例 1 中国平安 人寿保险股份有限公司 - 传统- 高利 率保 单产 品 380,237,007 40.38% 2 中信信托 有限责任公司-上善若 水 3 期成长 策略精选管理型证券投 资 集合资 金信 托计 划 30,765,114 3.27% 3 中信证 券股 份有 限公 司 28,468,399 3.02% 4 中山证券 -广发证券-中山证券 金 砖 1 号主 题精 选集 合资 产管 理 计划 15,999,927 1.70% 5 平安资 产- 邮储 银行 -如 意 9 号资 产管理 产品 13,594,300 1.44% 6 华融证 券股 份有 限公 司 12,800,000 1.36% 7 平安信 托有 限责 任公 司- 金蕴38 期 (上善 若水 )集 合资 金信 托计划 12,312,700 1.31% 8 山东省国 际信托有限公司-山东 信 托·上 善若水 6 期 证券 投资集 合 资金 信托计 划 9,557,417 1.02% 9 海南建 信投 资管 理股 份有 限公司 9,000,000 0.96% 10 于立 8,999,400 0.96% 11 中国银行 股份有限公司-恒生交 易 型开放式 指数证券投资基金联接 基 金 73,001,687 7.75% 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 27 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 - - 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


0 §9 开 放式基金份额变动 单位:份 基金合 同生 效日 (2012年8 月9日) 基金 份额 总额 3,585,559,219 本报告 期期 初基 金份 额总 额 135,559,219 本报告 期基 金总 申购 份额 1,884,000,000 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,078,000,000 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末 基金 份额 总额 941,559,219 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告,刘义先生任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告,阳琨先生、李一梅女士任华夏 基金管理有限公司副总经理, 林浩先生、 吴志 军先生不再担任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告,汤晓东先生任华夏基金管理有 限公司总经理,周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 本基金托管人于 2015 年 4 月 14 日发布公告, 李爱华先生不再担任中国银行 股份有限公司托管业务部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告, 对国家工商行政管理总局商标恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 28 评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件 已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 (以下简称 “北京证监局”) 《关 于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政 许可的行政监管措施的决定》 : 决定自责令整 改行政监管措施生效之日起六个月 内, 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请, 已受理的公募基金产品注册申 请中止审查, 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改, 并 已通过北京证监局的现场整改验收,2015 年 8 月 12 日整改期结束。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 DEUTSCHE BANK - 999,749,404.00 30.37% 334,228.70 18.91% - CITIC SECURITIES (HK) - 863,790,665.00 26.24% 691,032.58 39.09% - MERRILL LYNCH - 647,336,769.00 19.66% 214,445.95 12.13% - CHINA MERCHANTS SECURITIES - 465,013,041.00 14.12% 372,010.31 21.04% - GOLDMAN - 160,815,954.00 4.88% 79,562.43 4.50% - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 29 SACHS HAITONG INTERNATIO NAL SECURITIES - 93,731,917.00 2.85% 46,866.18 2.65% - EVERBRIGHT SECURITIES - 42,315,481.00 1.29% 16,926.19 0.96% - SHENYIN WANGUO SECURITIES - 19,437,612.00 0.59% 9,718.93 0.55% - UBS - - - 2,918.67 0.17% - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公 司财 务状 况良 好。 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有 较强 的研 究能 力, 能及 时、 全面、 定期 提供 质量 较 高的 宏观、 行业、 公司 和 证券 市 场研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了高 华 证券、 国泰君 安 证券、 国信 证券 、 申 银万 国 证券 、 西 部 证券、 兴业 证券、 中国 银 河证 券、 中 信建 投证券 、 中 信证 券、 中 银国 际证 券 的交 易单 元 作为本 基金 交易 单元 ,本 报告期 无股 票交 易及 应付 佣金。 ④本报 告期 内, 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 ⑤此处 佣金 指基 金通 过单 一券商 进行 股票 、 股 指期 货 等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 30 计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 基金交 易 成交金 额 占当期 债 券成 交总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的 比例 成交 金额 占当期 基 金成交 总 额的 比例 - - - - - - - 华夏基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日