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500ETF(159922)

500ETF:2015年半年度报告查看PDF公告

嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金 2015 年半年度报告 2015 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2015 年 8 月 29 日 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 2 页 共 60 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年1 月1日起至 2015年 6 月30 日止。 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 3 页 共 60 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 11 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 13 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 4 页 共 60 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 56 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 57 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 60 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 60 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 5 页 共 60 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 嘉实中证 500ETF 场内简称 500ETF 基金主代码 159922 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2月6 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 118,331,868.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 3月15 日


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证 500 指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 田青 联系电话 (010)65215588 (010)67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-600-8800 (010)67595096 传真 (010)65182266 (010)66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期 46 层 北京市西城区金融大街 25 号 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 6 页 共 60 页


06-08 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8号 华润大厦 8层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 100005 100033 法定代表人 邓红国 王洪章


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管 理有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 209,536,142.92 本期利润 334,925,845.10 加权平均基金份额本期利润 3.3875 本期加权平均净值利润率 42.17% 本期基金份额净值增长率 65.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 325,719,501.68 期末可供分配基金份额利润 2.7526 期末基金资产净值 1,039,252,664.78 期末基金份额净值 8.7825 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 146.25% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 7 页 共 60 页


(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -10.53% 3.76% -10.64% 3.79% 0.11% -0.03% 过去三个月 21.54% 2.89% 22.79% 2.90% -1.25% -0.01% 过去六个月 65.28% 2.28% 67.32% 2.28% -2.04% 0.00% 过去一年 122.68% 1.81% 126.91% 1.81% -4.23% 0.00% 自成立以来 146.25% 1.56% 152.97% 1.58% -6.72% -0.02%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实中证 500ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 2月 6 日至2015 年6 月30日) 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 8 页 共 60 页


注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(二)投资范围和(七)投资限制”的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2015 年6 月30 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、73 只开放式证券投资 基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混 合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF )、 嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实 中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边 中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、 嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 9 页 共 60 页


机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系 列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨宇 本基金、嘉实沪深 300ETF 、 嘉 实 沪 深 300ETF 联接(LOF )、 嘉实中证 500ETF 联 接、嘉实基本面 50 指 数(LOF) 、嘉实 H 股 指数(QDII-LOF) 、嘉 实深证基本面 120ETF 及其联接、嘉实黄金 ( QDII-FOF-LOF) 基 金经理,公司指数投 资部总监 2013年2月6 日 - 17 年 曾先后担任平安保险 投资管理中心基金交 易室主任及天同基金 管理有限公司投资部 总经理、万家(天同) 180 指数基金经理。 2004 年 7 月加入嘉实 基金。南开大学经济学 硕士,具有基金从业资 格,中国国籍。 注: (1)任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 10 页 共 60 页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.03%,年度化拟合偏离度为 0.5%,符合基金合同约定 的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 8.7825 元;本报告期基金份额净值增长率为 65.28%,业 绩比较基准收益率为 67.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资 策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪 误差,给投资者提供一个标准化的中证 500 指数的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等 部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜 任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经 理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司, 中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同十八(二) “1.在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 11 页 共 60 页


数同期增长率。截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时,基金管理 人可以进行收益分配”。报告期内,基金净值增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%,因此本 基金报告期内未实施利润分配,符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2015 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 18,805,045.72 2,540,818.65 结算备付金


1,725,910.24 4,431.00 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 12 页 共 60 页


存出保证金


1,690,007.19 3,782.93 交易性金融资产 6.4.7.2 1,021,348,060.11 368,819,410.29 其中:股票投资


1,021,348,060.11 368,819,410.29 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 57,883.98 应收利息 6.4.7.5 3,044.43 762.86 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,043,572,067.69 371,427,089.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


2,570,428.43 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


552,082.12 161,362.00 应付托管费


110,416.41 32,272.41 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 350,430.83 80,267.63 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 736,045.12 628,630.64 负债合计


4,319,402.91 902,532.68 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 422,037,985.30 248,703,055.05 未分配利润 6.4.7.10 617,214,679.48 121,821,501.98 所有者权益合计


1,039,252,664.78 370,524,557.03 负债和所有者权益总计


1,043,572,067.69 371,427,089.71 注:报告截止日 2015 年6 月30 日,基金份额净值 8.7825 元,基金份额总额 118,331,868.00份。


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6.2 利润表 会计主体:嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年 6 月30日 一、收入


338,263,841.57 9,011,508.83 1.利息收入


31,296.99 6,514.59 其中:存款利息收入 6.4.7.11 31,296.99 6,514.59 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益


210,959,880.43 8,468,390.17 其中:股票投资收益 6.4.7.12 207,461,018.36 7,048,676.10 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,498,862.07 1,419,714.07 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 125,389,702.18 533,437.71 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.17 1,882,961.97 3,166.36 减:二、费用


3,337,996.47 1,047,549.00 1.管理人报酬


1,934,479.18 546,002.80 2.托管费


386,895.81 109,200.55 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 672,256.97 72,912.47 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 344,364.51 319,433.18 三、利润总额


334,925,845.10 7,963,959.83 减:所得税费用


- - 四、净利润


334,925,845.10 7,963,959.83


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 14 页 共 60 页


项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 248,703,055.05 121,821,501.98 370,524,557.03 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 334,925,845.10 334,925,845.10 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 173,334,930.25 160,467,332.40 333,802,262.65 其中:1.基金申购款 369,139,203.35 425,337,198.36 794,476,401.71 2.基金赎回款 -195,804,273.10 -264,869,865.96 -460,674,139.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 422,037,985.30 617,214,679.48 1,039,252,664.78 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 232,653,524.37 17,633,620.55 250,287,144.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 7,963,959.83 7,963,959.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -46,543,638.65 -5,900,010.10 -52,443,648.75 其中:1.基金申购款 19,259,436.70 1,581,985.57 20,841,422.27 2.基金赎回款 -65,803,075.35 -7,481,995.67 -73,285,071.02 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 186,109,885.72 19,697,570.28 205,807,456.00


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1


至 6.4


财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 15 页 共 60 页


基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,108,591,728.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2013)第 047 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《嘉实中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,108,729,402.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 137,674.00 份基金份额。本基金的基金 管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2013] 83 号文审核同意,本基金 871,631,868.00 份基金份额于 2013 年3 月15 日在深交所挂牌交易。 根据《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》(以下简称“份额折算公告”)的有关规定,本基 金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2013 年3 月5 日为本基金的基金折算处理日。 当日基 金资产净值为 3,136,108,366.93 元,折算前基金份额总额为 3,108,729,402.00 份,折算前基金 份额净值为 1.0088 元。根据份额折算公告中的基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.28038605,折算后基金份额总额为 871,631,868.00 份,折算后基金份额净值为 3.5980 元。中 国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例,对全体基金份额持有人持有的基金份额进行 了折算,并于 2013 年3月 6 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股 的比例不低于基金资产净值的 90%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非 成分股(包含中小板、创业版及其他中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、 衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 16 页 共 60 页


分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数。 本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,募集成立了嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中证 500ETF 联接基金”)。嘉实中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基 金。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月30 日的财务状况以及 2015 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 17 页 共 60 页


项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 活期存款 18,805,045.72 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 18,805,045.72


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票


832,774,115.99


1,021,348,060.11


188,573,944.12


贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 18 页 共 60 页


合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计


832,774,115.99


1,021,348,060.11


188,573,944.12





6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月30 日 合同/名义 金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 17,099,600.00 - -


其中:股指期货投资 17,099,600.00 - -


其他衍生工具 - - -


合计 17,099,600.00 - -


注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详 见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 金额单位:人民币元 代码 名称 持仓量(买/卖)(单位: 手) 合约市值 公允价值变动 IC1507 中证 500 股指期 货 IC1507 合约 10 16,687,200.00 -412,400.00 总额合计





-412,400.00 减:可抵销期货暂收款





-412,400.00 股指期货投资净额





- 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末(2015 年6 月30日) ,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2015 年6 月30日) ,本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 19 页 共 60 页


项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,560.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,474.11 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.60 合计 3,044.43


6.4.7.6 其他资产 本期末(2015 年6 月30日) ,本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用等) 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 350,430.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 350,430.83


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 可退替代款 234,259.62 应付替代款 110,009.00 应付指数使用费 83,505.23 预提费用 308,271.27 合计 736,045.12


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 20 页 共 60 页


项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 69,731,868.00 248,703,055.05 本期申购 103,500,000.00 369,139,203.35 本期赎回 -54,900,000.00 -195,804,273.10 本期末 118,331,868.00 422,037,985.30


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 67,920,941.06 53,900,560.92 121,821,501.98 本期利润 209,536,142.92 125,389,702.18 334,925,845.10 本期基金份额交易 产生的变动数 48,262,417.70 112,204,914.70 160,467,332.40 其中:基金申购款 141,903,374.99 283,433,823.37 425,337,198.36 基金赎回款 -93,640,957.29 -171,228,908.67 -264,869,865.96 本期已分配利润 - - - 本期末 325,719,501.68 291,495,177.80 617,214,679.48


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 活期存款利息收入 22,490.49 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 8,704.00 其他 102.50 合计 31,296.99


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 88,928,843.76 股票投资收益——赎回差价收入 118,532,174.60








股票投资收益——申购差价收入 -








嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 21 页 共 60 页


合计 207,461,018.36














6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 248,991,674.71 减:卖出股票成本总额 160,062,830.95 买卖股票差价收入 88,928,843.76


6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入








单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 赎回基金份额对价总额 460,674,139.06 减:现金支付赎回款总额 34,639,308.06 减:赎回股票成本总额 307,502,656.40 赎回差价收入 118,532,174.60


6.4.7.13 债券投资收益 本期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6月 30 日) ,本基金无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6月 30 日) ,本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 3,498,862.07 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,498,862.07


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 22 页 共 60 页


1.交易性金融资产








125,802,102.18


——股票投资








125,802,102.18


——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具














-412,400.00


——权证投资


























-





——期货投资














-412,400.00


3.其他 - 合计








125,389,702.18


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 基金赎回费收入 - 基金转出费收入


债券认购手续费返还


替代损益 1,882,961.97 印花税手续费返还


其他


合计 1,882,961.97


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 672,256.97 银行间市场交易费用 - 合计 672,256.97


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 - 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 23 页 共 60 页


银行划款手续费 2,588.01 指数使用费 133,505.23 上市年费 29,752.78 红利手续费 - 其他 - 合计 344,364.51


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 (“嘉实中证500ETF联接”) 本基金的联接基金


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 24 页 共 60 页


2015 年 1月1 日至2015 年 6 月 30 日 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,934,479.18 546,002.80 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 386,895.81 109,200.55 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日)及上年度可比期间(2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日) ,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015 年 6月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 嘉实中证 500ETF 联接 66,912,360.00 56.55% 46,260,132.00 66.34% 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 25 页 共 60 页





6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 18,805,045.72 22,490.49 1,584,685.53 5,802.20 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本期(2015 年 1 月1 日至 2015 年6月 30 日) ,本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 300147 香雪 制药 2015 年 6 月18日 2015 年 7 月 2 日 配股未 上市 10.46 30.80 26,850 280,851.00 826,980.00 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 本期末(2015 年6 月30日) ,本基金未持有流通受限的债券。 6.4.12.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2015 年6 月30日) ,本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 26 页 共 60 页


价 000066 长城电脑 2015年 6月18 日 重大事 项停牌 21.54 - - 153,735 1,882,815.40 3,311,451.90 - 000519 江南红箭 2015年 6月15 日 重大事 项停牌 26.06 - - 45,100 790,414.25 1,175,306.00 - 000543 皖能电力 2015年 6月15 日 重大事 项停牌 21.36 2015 年7月 14日 19.22 126,210 1,534,921.95 2,695,845.60 - 000566 海南海药 2015年 6月18 日 重大事 项停牌 49.97 - - 101,360 2,799,675.29 5,064,959.20 - 000592 平潭发展 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 29.76 2015 年7月 14日 30.00 122,600 5,349,289.04 3,648,576.00 - 000650 仁和药业 2015年 6月12 日 重大事 项停牌 17.17 - - 180,229 1,466,951.45 3,094,531.93 - 000669 金鸿能源 2015年 5月4日 重大事 项停牌 37.72 2015 年7月 23日 33.95 45,367 1,270,457.17 1,711,243.24 - 000688 建新矿业 2015年 6月10 日 重大事 项停牌 17.07 - - 74,500 657,756.09 1,271,715.00 - 000693 华泽钴镍 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 20.57 2015 年8月 18日 22.63


44,400 1,301,275.61 913,308.00 - 000697 炼石有色 2015年 5月18 日 重大事 项停牌 33.83 - - 56,435 1,280,474.75 1,909,196.05 - 000732 泰禾集团 2015年 6月25 日 重大事 项停牌 34.20 2015 年7月 2日 30.78


89,618 2,286,124.16 3,064,935.60 - 000748 长城信息 2015年 6月18 日 重大事 项停牌 34.88 - - 151,600 3,600,449.78 5,287,808.00 - 000786 北新建材 2015年 4月10 日 重大事 项停牌 18.58 - - 120,160 1,442,622.92 2,232,572.80 - 000788 北大医药 2015年 5月25 日 重大事 项停牌 20.72 2015 年7月 21日 18.65 72,300 1,253,857.58 1,498,056.00 - 000850 华茂股份 2015年 重大事 10.98 - - 107,807 856,557.87 1,183,720.86 - 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 27 页 共 60 页


5月7日 项停牌 000887 中鼎股份 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 24.75 - - 116,441 2,324,243.45 2,881,914.75 - 000959 首钢股份 2015年 4月23 日 重大事 项停牌 6.15 - - 353,469 1,640,209.73 2,173,834.35 - 000979 中弘股份 2015年 5月25 日 重大事 项停牌 6.04 - - 445,232 1,595,263.27 2,689,201.28 - 000982 中银绒业 2014年 8月25 日 重大事 项停牌 4.64 - - 86,520 413,747.29 401,452.80 - 001696 宗申动力 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 17.25 2015 年8月 24日 15.53


141,371 2,019,303.80 2,438,649.75 - 002018 华信国际 2015年 6月15 日 重大事 项停牌 44.08 - - 115,100 1,966,012.55 5,073,608.00 - 002069 獐 子 岛 2015年 6月1日 重大事 项停牌 19.76 - - 62,700 962,961.79 1,238,952.00 - 002091 江苏国泰 2015年 6月1日 重大事 项停牌 26.22 - - 45,488 838,080.30 1,192,695.36 - 002106 莱宝高科 2015年 4月7日 重大事 项停牌 16.42 - - 84,160 1,249,577.14 1,381,907.20 - 002143 印纪传媒 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 32.01 2015 年7月 1日 33.50 45,900 1,783,240.64 1,469,259.00 - 002183 怡 亚 通 2015年 6月1日 重大事 项停牌 73.15 - - 155,945 4,447,396.28 11,407,376.75 - 002191 劲嘉股份 2015年 6月18 日 重大事 项停牌 19.22 - - 213,952 2,192,837.06 4,112,157.44 - 002194 武汉凡谷 2015年 6月18 日 重大事 项停牌 26.98 2015 年7月 24日 24.28 36,794 519,682.11 992,702.12 - 002203 海亮股份 2015年 4月27 日 重大事 项停牌 12.71 - - 86,683 744,139.24 1,101,740.93 - 002223 鱼跃医疗 2015年 6月25 日 重大事 项停牌 67.20 2015 年7月 13日 60.48 64,786 2,123,918.80 4,353,619.20 - 002226 江南化工 2015年 6月8日 重大事 项停牌 13.18 - - 97,122 808,770.54 1,280,067.96 - 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 28 页 共 60 页


002238 天威视讯 2015年 6月29 日 重大事 项停牌 23.76 - - 33,406 549,756.12 793,726.56 - 002242 九阳股份 2015年 6月15 日 重大事 项停牌 19.45 2015 年7月 7日 17.51 66,817 913,471.06 1,299,590.65 - 002269 美邦服饰 2015年 5月22 日 重大事 项停牌 11.86 2015 年7月 2日 10.67 239,700 1,498,405.57 2,842,842.00 - 002276 万马股份 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 34.15 2015 年7月 20日 30.74 99,011 1,450,582.73 3,381,225.65 - 002308 威创股份 2015年 6月12 日 重大事 项停牌 31.00 - - 101,440 1,363,332.14 3,144,640.00 - 002309 中利科技 2015年 6月2日 重大事 项停牌 33.39 2015 年7月 21日 30.05 63,272 1,455,121.84 2,112,652.08 - 002325 洪涛股份 2015年 6月3日 重大事 项停牌 31.15 - - 88,051 1,493,677.02 2,742,788.65 - 002345 潮 宏 基 2015年 5月22 日 重大事 项停牌 19.58 - - 84,957 973,740.67 1,663,458.06 - 002368 太极股份 2015年 5月14 日 重大事 项停牌 65.52 - - 48,150 1,802,346.61 3,154,788.00 - 002414 高德红外 2015年 5月13 日 重大事 项停牌 39.36 - - 56,178 1,337,871.46 2,211,166.08 - 002461 珠江啤酒 2015年 6月4日 重大事 项停牌 26.40 2015 年7月 24日 23.76 43,318 688,025.42 1,143,595.20 - 002557 洽洽食品 2015年 6月29 日 重大事 项停牌 16.38 2015 年8月 24日 14.74


42,050 665,461.09 688,779.00 - 002574 明牌珠宝 2015年 6月4日 重大事 项停牌 22.90 - - 58,055 743,511.32 1,329,459.50 - 002662 京威股份 2015年 5月15 日 重大事 项停牌 17.84 2015 年8月 13日 16.06


27,535 394,870.49 491,224.40 - 002665 首航节能 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 27.70 2015 年7月 1日 30.00 75,650 1,780,470.95 2,095,505.00 - 002727 一 心 堂 2015年 重大事 78.24 2015 70.42


11,000 607,987.96 860,640.00 - 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 29 页 共 60 页


4月13 日 项停牌 年8月 17日 300144 宋城演艺 2015年 6月18 日 重大事 项停牌 76.47 2015 年7月 20日 68.82 64,900 3,108,224.44 4,962,903.00 - 300291 华录百纳 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 37.76 2015 年7月 13日 34.65 74,772 3,626,145.23 2,823,390.72 - 600078 澄星股份 2015年 6月9日 重大事 项停牌 15.23 2015 年7月 1日 13.71 96,835 855,213.00 1,474,797.05 - 600110 中科英华 2015年 6月26 日 重大事 项停牌 13.73 - - 249,021 1,946,991.14 3,419,058.33 - 600175 美都能源 2015年 6月29 日 重大事 项停牌 10.64 2015 年7月 20日 9.58 260,115 1,783,282.71 2,767,623.60 - 600312 平高电气 2015年 6月22 日 重大事 项停牌 22.58 - - 151,406 2,735,215.65 3,418,747.48 - 600333 长春燃气 2015年 5月29 日 重大事 项停牌 11.97 2015 年7月 9日 10.77 62,970 591,942.26 753,750.90 - 600335 国机汽车 2015年 6月15 日 重大事 项停牌 37.93 2015 年7月 21日 34.14 40,000 948,691.37 1,517,200.00 - 600366 宁波韵升 2015年 5月22 日 重大事 项停牌 35.09 2015 年8月 12日 31.58


85,367 1,829,388.56 2,995,528.03 - 600410 华胜天成 2015年 5月28 日 重大事 项停牌 47.84 2015 年7月 22日 43.06 156,341 3,837,804.64 7,479,353.44 - 600416 湘电股份 2015年 5月22 日 重大事 项停牌 22.64 2015 年7月 20日 20.35 88,083 1,296,774.99 1,994,199.12 - 600482 风帆股份 2015年 5月28 日 重大事 项停牌 42.38 - - 78,856 1,400,505.54 3,341,917.28 - 600499 科达洁能 2015年 6月10 日 重大事 项停牌 29.64 - - 134,900 2,981,064.75 3,998,436.00 - 600575 皖江物流 2014年 9月10 日 重大事 项停牌 4.11 - - 95,300 333,455.67 391,683.00 - 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 30 页 共 60 页


600587 新华医疗 2015年 5月22 日 重大事 项停牌 58.63 2015 年7月 3日 52.77 66,838 2,657,493.92 3,918,711.94 - 600643 爱建股份 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 16.73 - - 207,816 2,657,112.92 3,476,761.68 - 600645 中源协和 2015年 4月27 日 重大事 项停牌 79.34 - - 62,061 2,971,897.53 4,923,919.74 - 600654 中 安 消 2015年 6月29 日 重大事 项停牌 30.91 - - 136,453 1,878,344.05 4,217,762.23 - 600702 沱牌舍得 2015年 6月30 日 重大事 项停牌 26.11 2015 年8月 20日 28.00


57,692 1,144,822.87 1,506,338.12 - 600790 轻 纺 城 2015年 5月25 日 重大事 项停牌 13.38 2015 年8月 18日 12.04


148,880 1,219,993.80 1,992,014.40 - 600869 智慧能源 2015年 5月11 日 重大事 项停牌 29.14 2015 年8月 10日 21.25


35,538 553,996.19 1,035,577.32 - 600872 中炬高新 2015年 4月29 日 重大事 项停牌 21.62 - - 183,816 2,231,724.61 3,974,101.92 - 600879 航天电子 2015年 5月15 日 重大事 项停牌 24.50 - - 194,742 3,248,757.07 4,771,179.00 - 600967 北方创业 2015年 4月13 日 重大事 项停牌 17.12 - - 138,936 1,989,211.17 2,378,584.32 - 600978 宜华木业 2015年 6月19 日 重大事 项停牌 22.44 - - 278,749 2,777,731.44 6,255,127.56 - 601311 骆驼股份 2015年 6月18 日 重大事 项停牌 28.20 2015 年7月 15日 25.38 98,819 1,740,034.10 2,786,695.80 - 601718 际华集团 2015年 6月17 日 重大事 项停牌 15.12 2015 年7月 2日 13.61 358,090 2,403,324.33 5,414,320.80 -


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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2015 年6 月30日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2015 年6 月30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币 市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投 资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资,紧密跟 踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 32 页 共 60 页


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国建设银行和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信 用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年6月 30 日,本基金未持有债券投资(2014年 12 月31 日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整, 或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险,本基金的基金管理 人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 33 页 共 60 页


于 2015 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2015 年 6月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 18,805,045.72 - - - 18,805,045.72 结算备付金 1,725,910.24 - - - 1,725,910.24 存出保证金 21,287.19 - - 1,668,720.00 1,690,007.19 交易性金融资产 - - - 1,021,348,060.11 1,021,348,060.11 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,044.43 3,044.43 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 34 页 共 60 页


资产总计 20,552,243.15 - - 1,023,019,824.54 1,043,572,067.69 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 2,570,428.43 2,570,428.43 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 552,082.12 552,082.12 应付托管费 - - - 110,416.41 110,416.41 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 350,430.83 350,430.83 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 736,045.12 736,045.12 负债总计 - - - 4,319,402.91 4,319,402.91 利率敏感度缺口 20,552,243.15 - - 1,018,700,421.63 1,039,252,664.78 上年度末


2014 年 12月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,540,818.65 - - - 2,540,818.65 结算备付金 4,431.00 - - - 4,431.00 存出保证金 3,782.93 - - - 3,782.93 交易性金融资产 - - - 368,819,410.29 368,819,410.29 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 57,883.98 57,883.98 应收利息 - - - 762.86 762.86 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,549,032.58 - - 368,878,057.13 371,427,089.71 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 161,362.00 161,362.00 应付托管费 - - - 32,272.41 32,272.41 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 35 页 共 60 页


应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 80,267.63 80,267.63 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 628,630.64 628,630.64 负债总计 - - - 902,532.68 902,532.68 利率敏感度缺口 2,549,032.58 - - 367,975,524.45 370,524,557.03 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015 年6月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2014年 12 月 31 日:无),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年 12 月 31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获 得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指 数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:标的指数成份 股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。此外,本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险 进行跟踪和控制。 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 36 页 共 60 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,021,348,060.11 98.28 368,819,410.29 99.54 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,021,348,060.11 98.28 368,819,410.29 99.54


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2014 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 51,749,500.11 18,399,223.73 业绩比较基准下降5% -51,749,500.11 -18,399,223.73





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 37 页 共 60 页


(i)各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为 821,149,931.43 元,属于第二层级的余额为 200,198,128.68 元,无属于第 三层级的余额(2014 年12月 31 日:第一层级 341,261,822.76元,第二层级 27,557,587.53 元, 无属于第三层级的余额) 。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限 售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 6.4.4) ,并 将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,021,348,060.11 97.87 其中:股票 1,021,348,060.11 97.87 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 38 页 共 60 页


2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,530,955.96 1.97 7 其他各项资产 1,693,051.62 0.16 合计 1,043,572,067.69 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 15,321,822.14 1.47 B 采矿业 27,083,304.26 2.61 C 制造业 604,303,005.49 58.15 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 31,314,503.05 3.01 E 建筑业 22,660,476.75 2.18 F 批发和零售业 68,508,762.48 6.59 G 交通运输、仓储和邮政业 31,610,916.87 3.04 H 住宿和餐饮业 1,171,140.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 59,191,622.87 5.70 J 金融业 8,133,888.29 0.78 K 房地产业 72,468,690.64 6.97 L 租赁和商务服务业 30,247,545.77 2.91 M 科学研究和技术服务业 6,315,897.74 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 5,763,470.22 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,839,690.20 0.27 R 文化、体育和娱乐业 20,464,972.83 1.97 S 综合 13,948,364.51 1.34 合计 1,021,348,074.11 98.28


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7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002183 怡 亚 通 155,945 11,407,376.75 1.10 2 600410 华胜天成 156,341 7,479,353.44 0.72 3 600978 宜华木业 278,749 6,255,127.56 0.60 4 601718 际华集团 358,090 5,414,320.80 0.52 5 000748 长城信息 151,600 5,287,808.00 0.51 6 002018 华信国际 115,100 5,073,608.00 0.49 7 000566 海南海药 101,360 5,064,959.20 0.49 8 300144 宋城演艺 64,900 4,962,903.00 0.48 9 600645 中源协和 62,061 4,923,919.74 0.47 10 600881 亚泰集团 376,859 4,789,877.89 0.46 11 600879 航天电子 194,742 4,771,179.00 0.46 12 600895 张江高科 161,400 4,698,354.00 0.45 13 002405 四维图新 106,186 4,650,946.80 0.45 14 600037 歌华有线 144,668 4,557,042.00 0.44 15 600737 中粮屯河 217,736 4,531,086.16 0.44 16 000540 中天城投 357,018 4,498,426.80 0.43 17 600376 首开股份 232,700 4,488,783.00 0.43 18 002223 鱼跃医疗 64,786 4,353,619.20 0.42 19 600201 金宇集团 60,338 4,291,238.56 0.41 20 600654 中安消 136,453 4,217,762.23 0.41 21 002030 达安基因 95,080 4,212,044.00 0.41 22 600446 金证股份 33,801 4,173,071.46 0.40 23 600435 北方导航 91,655 4,158,387.35 0.40 24 600219 南山铝业 412,000 4,157,080.00 0.40 25 600601 方正科技 454,714 4,137,897.40 0.40 26 002191 劲嘉股份 213,952 4,112,157.44 0.40 27 600635 大众公用 409,478 4,004,694.84 0.39 28 600499 科达洁能 134,900 3,998,436.00 0.38 29 600872 中炬高新 183,816 3,974,101.92 0.38 30 600158 中体产业 138,583 3,970,402.95 0.38 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 40 页 共 60 页


31 600587 新华医疗 66,838 3,918,711.94 0.38 32 000998 隆平高科 143,765 3,896,031.50 0.37 33 600200 江苏吴中 104,602 3,844,123.50 0.37 34 600525 长园集团 184,130 3,787,554.10 0.36 35 002400 省广股份 149,800 3,783,948.00 0.36 36 600143 金发科技 317,100 3,779,832.00 0.36 37 300033 同花顺 43,900 3,774,961.00 0.36 38 600500 中化国际 215,200 3,761,696.00 0.36 39 600594 益佰制药 64,600 3,755,198.00 0.36 40 600021 上海电力 177,332 3,741,705.20 0.36 41 000547 闽福发A 138,700 3,700,516.00 0.36 42 002022 科华生物 85,987 3,668,205.42 0.35 43 000592 平潭发展 122,600 3,648,576.00 0.35 44 600026 中海发展 283,996 3,646,508.64 0.35 45 000997 新 大 陆 136,980 3,643,668.00 0.35 46 000031 中粮地产 191,835 3,623,763.15 0.35 47 000012 南


玻A 271,300 3,619,142.00 0.35 48 600320 振华重工 343,213 3,603,736.50 0.35 49 300253 卫宁软件 67,150 3,491,800.00 0.34 50 600643 爱建股份 207,816 3,476,761.68 0.33 51 600694 大商股份 62,838 3,473,684.64 0.33 52 600079 人福医药 92,400 3,423,420.00 0.33 53 600110 中科英华 249,021 3,419,058.33 0.33 54 600312 平高电气 151,406 3,418,747.48 0.33 55 600811 东方集团 274,471 3,384,227.43 0.33 56 002276 万马股份 99,011 3,381,225.65 0.33 57 600655 豫园商城 209,200 3,357,660.00 0.32 58 600482 风帆股份 78,856 3,341,917.28 0.32 59 000066 长城电脑 153,735 3,311,451.90 0.32 60 002701 奥瑞金 124,567 3,242,479.01 0.31 61 600816 安信信托 64,879 3,232,271.78 0.31 62 300199 翰宇药业 99,800 3,226,534.00 0.31 63 601012 隆基股份 203,753 3,207,072.22 0.31 64 600797 浙大网新 169,530 3,202,421.70 0.31 65 600198 大唐电信 90,312 3,200,657.28 0.31 66 600770 综艺股份 162,721 3,179,568.34 0.31 67 000690 宝新能源 250,261 3,165,801.65 0.30 68 002368 太极股份 48,150 3,154,788.00 0.30 69 002308 威创股份 101,440 3,144,640.00 0.30 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 41 页 共 60 页


70 600122 宏图高科 191,485 3,144,183.70 0.30 71 600584 长电科技 164,504 3,143,671.44 0.30 72 600169 太原重工 351,324 3,126,783.60 0.30 73 000650 仁和药业 180,229 3,094,531.93 0.30 74 600787 中储股份 191,770 3,087,497.00 0.30 75 600511 国药股份 61,139 3,080,794.21 0.30 76 000616 海航投资 295,670 3,069,054.60 0.30 77 000732 泰禾集团 89,618 3,064,935.60 0.29 78 600675 中华企业 269,998 3,053,677.38 0.29 79 002004 华邦颖泰 234,848 3,048,327.04 0.29 80 600521 华海药业 97,475 3,046,093.75 0.29 81 000930 中粮生化 160,727 3,029,703.95 0.29 82 002266 浙富控股 220,090 3,010,831.20 0.29 83 600366 宁波韵升 85,367 2,995,528.03 0.29 84 600058 五矿发展 91,100 2,976,237.00 0.29 85 600704 物产中大 123,632 2,952,332.16 0.28 86 000511 烯碳新材 240,590 2,947,227.50 0.28 87 300147 香雪制药 95,650 2,946,020.00 0.28 88 600125 铁龙物流 190,690 2,942,346.70 0.28 89 600651 飞乐音响 141,986 2,920,652.02 0.28 90 600151 航天机电 181,873 2,915,424.19 0.28 91 600664 哈药股份 239,600 2,884,784.00 0.28 92 000887 中鼎股份 116,441 2,881,914.75 0.28 93 600498 烽火通信 108,625 2,874,217.50 0.28 94 600522 中天科技 125,121 2,844,000.33 0.27 95 002269 美邦服饰 239,700 2,842,842.00 0.27 96 300244 迪安诊断 33,830 2,839,690.20 0.27 97 002073 软控股份 122,760 2,835,756.00 0.27 98 600428 中远航运 175,052 2,834,091.88 0.27 99 002219 恒康医疗 63,647 2,829,745.62 0.27 100 300291 华录百纳 74,772 2,823,390.72 0.27 101 300072 三聚环保 82,800 2,790,360.00 0.27 102 000661 长春高新 21,452 2,788,760.00 0.27 103 601311 骆驼股份 98,819 2,786,695.80 0.27 104 000415 渤海租赁 293,172 2,773,407.12 0.27 105 600175 美都能源 260,115 2,767,623.60 0.27 106 601608 中信重工 169,621 2,764,822.30 0.27 107 600759 洲际油气 180,827 2,763,036.56 0.27 108 600171 上海贝岭 112,775 2,757,348.75 0.27 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 42 页 共 60 页


109 600685 中船防务 51,255 2,754,443.70 0.27 110 002573 清新环境 133,200 2,753,244.00 0.26 111 002325 洪涛股份 88,051 2,742,788.65 0.26 112 300273 和佳股份 91,520 2,726,380.80 0.26 113 600436 片仔癀 40,800 2,720,136.00 0.26 114 600755 厦门国贸 240,553 2,703,815.72 0.26 115 600240 华业资本 177,081 2,702,256.06 0.26 116 002250 联化科技 120,583 2,701,059.20 0.26 117 000543 皖能电力 126,210 2,695,845.60 0.26 118 000979 中弘股份 445,232 2,689,201.28 0.26 119 600765 中航重机 97,507 2,674,617.01 0.26 120 002013 中航机电 96,014 2,673,989.90 0.26 121 002161 远 望 谷 122,267 2,660,529.92 0.26 122 000078 海王生物 120,701 2,655,422.00 0.26 123 000006 深振业A 195,057 2,646,923.49 0.25 124 002340 格林美 173,983 2,646,281.43 0.25 125 600808 马钢股份 496,200 2,639,784.00 0.25 126 600017 日照港 317,510 2,575,006.10 0.25 127 600426 华鲁恒升 138,537 2,571,246.72 0.25 128 300267 尔康制药 75,300 2,566,977.00 0.25 129 600528 中铁二局 152,953 2,565,021.81 0.25 130 601000 唐山港 187,272 2,563,753.68 0.25 131 600056 中国医药 105,319 2,563,464.46 0.25 132 002285 世联行 119,128 2,554,104.32 0.25 133 000897 津滨发展 267,063 2,547,781.02 0.25 134 600673 东阳光科 256,094 2,532,769.66 0.24 135 300274 阳光电源 82,400 2,518,968.00 0.24 136 600611 大众交通 150,259 2,501,812.35 0.24 137 000667 美好集团 370,338 2,488,671.36 0.24 138 600880 博瑞传播 159,300 2,473,929.00 0.24 139 600325 华发股份 136,443 2,469,618.30 0.24 140 600086 东方金钰 45,720 2,458,364.40 0.24 141 600220 江苏阳光 294,850 2,444,306.50 0.24 142 600433 冠豪高新 158,700 2,442,393.00 0.24 143 001696 宗申动力 141,371 2,438,649.75 0.23 144 000718 苏宁环球 168,500 2,431,455.00 0.23 145 600517 置信电气 155,182 2,428,598.30 0.23 146 000758 中色股份 123,500 2,424,305.00 0.23 147 002049 同方国芯 50,400 2,419,200.00 0.23 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 43 页 共 60 页


148 600176 中国巨石 89,231 2,414,590.86 0.23 149 002063 远光软件 76,635 2,396,376.45 0.23 150 002489 浙江永强 63,154 2,380,905.80 0.23 151 600967 北方创业 138,936 2,378,584.32 0.23 152 000656 金科股份 343,860 2,376,072.60 0.23 153 600187 国中水务 301,354 2,350,561.20 0.23 154 000062 深圳华强 41,130 2,347,289.10 0.23 155 002424 贵州百灵 37,426 2,341,370.56 0.23 156 002005 德豪润达 202,655 2,326,479.40 0.22 157 002195 二三四五 55,700 2,314,892.00 0.22 158 000988 华工科技 129,524 2,306,822.44 0.22 159 600478 科力远 135,439 2,305,171.78 0.22 160 000681 视觉中国 56,100 2,303,466.00 0.22 161 000021 深科技 150,856 2,300,554.00 0.22 162 000939 凯迪电力 156,744 2,296,299.60 0.22 163 000088 盐 田 港 162,025 2,294,274.00 0.22 164 002271 东方雨虹 87,392 2,245,974.40 0.22 165 600487 亨通光电 61,020 2,245,536.00 0.22 166 000933 神火股份 237,209 2,234,508.78 0.22 167 600805 悦达投资 142,934 2,234,058.42 0.21 168 000786 北新建材 120,160 2,232,572.80 0.21 169 000671 阳 光 城 107,336 2,230,442.08 0.21 170 600138 中青旅 105,440 2,226,892.80 0.21 171 601717 郑煤机 203,671 2,222,050.61 0.21 172 600536 中国软件 62,618 2,221,686.64 0.21 173 600064 南京高科 113,540 2,214,030.00 0.21 174 002414 高德红外 56,178 2,211,166.08 0.21 175 002428 云南锗业 94,035 2,210,762.85 0.21 176 000652 泰达股份 215,164 2,190,369.52 0.21 177 600270 外运发展 74,944 2,185,367.04 0.21 178 000959 首钢股份 353,469 2,173,834.35 0.21 179 600835 上海机电 65,975 2,173,216.50 0.21 180 600120 浙江东方 64,107 2,172,586.23 0.21 181 600409 三友化工 190,656 2,154,412.80 0.21 182 002595 豪迈科技 99,234 2,141,469.72 0.21 183 600418 江淮汽车 151,586 2,134,330.88 0.21 184 600067 冠城大通 214,872 2,131,530.24 0.21 185 000830 鲁西化工 213,683 2,128,282.68 0.20 186 600422 昆药集团 57,228 2,113,430.04 0.20 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 44 页 共 60 页


187 002309 中利科技 63,272 2,112,652.08 0.20 188 600183 生益科技 206,785 2,107,139.15 0.20 189 002179 中航光电 63,680 2,101,440.00 0.20 190 603766 隆鑫通用 83,500 2,095,850.00 0.20 191 002665 首航节能 75,650 2,095,505.00 0.20 192 600557 康缘药业 75,269 2,094,736.27 0.20 193 600006 东风汽车 164,532 2,086,265.76 0.20 194 002244 滨江集团 113,235 2,084,656.35 0.20 195 600458 时代新材 82,912 2,081,091.20 0.20 196 600160 巨化股份 188,736 2,079,870.72 0.20 197 600699 均胜电子 53,687 2,056,748.97 0.20 198 000829 天音控股 138,462 2,056,160.70 0.20 199 002092 中泰化学 201,672 2,055,037.68 0.20 200 600039 四川路桥 313,884 2,049,662.52 0.20 201 600812 华北制药 168,059 2,040,236.26 0.20 202 002466 天齐锂业 32,900 2,033,220.00 0.20 203 600481 双良节能 84,820 2,031,439.00 0.20 204 600580 卧龙电气 113,919 2,031,175.77 0.20 205 600161 天坛生物 53,660 2,020,835.60 0.19 206 000572 海马汽车 239,811 2,012,014.29 0.19 207 600416 湘电股份 88,083 1,994,199.12 0.19 208 600790 轻纺城 148,880 1,992,014.40 0.19 209 600387 海越股份 77,714 1,983,261.28 0.19 210 300088 长信科技 71,200 1,958,000.00 0.19 211 000090 天健集团 80,737 1,957,872.25 0.19 212 002444 巨星科技 105,510 1,949,824.80 0.19 213 002168 深圳惠程 125,525 1,948,148.00 0.19 214 300115 长盈精密 58,400 1,945,304.00 0.19 215 002029 七 匹 狼 92,597 1,944,537.00 0.19 216 600380 健康元 128,251 1,944,285.16 0.19 217 000528 柳





工 164,471 1,944,047.22 0.19 218 600851 海欣股份 153,194 1,939,436.04 0.19 219 002642 荣之联 33,900 1,937,385.00 0.19 220 002508 老板电器 50,488 1,936,719.68 0.19 221 000973 佛塑科技 161,261 1,935,132.00 0.19 222 002440 闰土股份 79,977 1,917,048.69 0.18 223 000697 炼石有色 56,435 1,909,196.05 0.18 224 000028 国药一致 25,542 1,903,134.42 0.18 225 601666 平煤股份 248,700 1,882,659.00 0.18 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 45 页 共 60 页


226 000587 金叶珠宝 81,241 1,879,104.33 0.18 227 002190 成飞集成 36,700 1,871,333.00 0.18 228 600572 康恩贝 82,211 1,866,189.70 0.18 229 000685 中山公用 63,355 1,864,537.65 0.18 230 000777 中核科技 56,733 1,863,679.05 0.18 231 600289 亿阳信通 93,302 1,859,508.86 0.18 232 002390 信邦制药 103,950 1,858,626.00 0.18 233 600284 浦东建设 113,750 1,855,262.50 0.18 234 600267 海正药业 98,700 1,854,573.00 0.18 235 002048 宁波华翔 89,203 1,854,530.37 0.18 236 002050 三花股份 161,096 1,850,993.04 0.18 237 002299 圣农发展 91,100 1,849,330.00 0.18 238 600062 华润双鹤 70,519 1,836,314.76 0.18 239 600859 王府井 58,200 1,833,300.00 0.18 240 000680 山推股份 206,003 1,827,246.61 0.18 241 000816 智慧农业 176,264 1,822,569.76 0.18 242 600216 浙江医药 136,900 1,818,032.00 0.17 243 300202 聚龙股份 45,000 1,818,000.00 0.17 244 002396 星网锐捷 56,450 1,812,045.00 0.17 245 600825 新华传媒 109,170 1,811,130.30 0.17 246 002437 誉衡药业 61,903 1,798,282.15 0.17 247 600614 鼎立股份 60,151 1,797,311.88 0.17 248 002273 水晶光电 56,200 1,756,250.00 0.17 249 600300 维维股份 172,900 1,754,935.00 0.17 250 002221 东华能源 58,736 1,752,094.88 0.17 251 600546 山煤国际 205,700 1,750,507.00 0.17 252 600757 长江传媒 125,716 1,747,452.40 0.17 253 002311 海大集团 126,484 1,744,214.36 0.17 254 600885 宏发股份 55,600 1,742,504.00 0.17 255 002155 湖南黄金 139,525 1,734,295.75 0.17 256 600884 杉杉股份 60,622 1,733,789.20 0.17 257 000422 湖北宜化 186,935 1,725,410.05 0.17 258 000735 罗 牛 山 183,028 1,718,632.92 0.17 259 000669 金鸿能源 45,367 1,711,243.24 0.16 260 600545 新疆城建 113,183 1,698,876.83 0.16 261 002078 太阳纸业 211,107 1,688,856.00 0.16 262 000848 承德露露 92,761 1,688,250.20 0.16 263 600736 苏州高新 148,088 1,686,722.32 0.16 264 002477 雏鹰农牧 87,787 1,685,510.40 0.16 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 46 页 共 60 页


265 600970 中材国际 114,518 1,674,253.16 0.16 266 002431 棕榈园林 57,600 1,671,552.00 0.16 267 002551 尚荣医疗 38,510 1,670,948.90 0.16 268 000488 晨鸣纸业 185,475 1,663,710.75 0.16 269 002345 潮宏基 84,957 1,663,458.06 0.16 270 000926 福星股份 117,298 1,655,074.78 0.16 271 600826 兰生股份 42,799 1,653,325.37 0.16 272 000600 建投能源 112,400 1,650,032.00 0.16 273 000612 焦作万方 150,464 1,643,066.88 0.16 274 600112 天成控股 85,314 1,620,966.00 0.16 275 000541 佛山照明 141,043 1,617,763.21 0.16 276 300039 上海凯宝 103,770 1,613,623.50 0.16 277 600259 广晟有色 27,411 1,607,929.26 0.15 278 601233 桐昆股份 80,408 1,604,943.68 0.15 279 601369 陕鼓动力 136,936 1,603,520.56 0.15 280 600509 天富能源 113,826 1,601,531.82 0.15 281 600004 白云机场 94,717 1,600,717.30 0.15 282 601001 大同煤业 173,128 1,599,702.72 0.15 283 000620 新华联 117,087 1,594,724.94 0.15 284 002237 恒邦股份 132,692 1,588,323.24 0.15 285 000931 中 关 村 112,959 1,588,203.54 0.15 286 000099 中信海直 89,308 1,587,896.24 0.15 287 600180 瑞茂通 55,345 1,586,187.70 0.15 288 600260 凯乐科技 96,269 1,583,625.05 0.15 289 000861 海印股份 73,400 1,577,366.00 0.15 290 600596 新安股份 113,018 1,575,470.92 0.15 291 002064 华峰氨纶 173,470 1,573,372.90 0.15 292 002122 天马股份 147,182 1,567,488.30 0.15 293 603019 中科曙光 18,000 1,558,620.00 0.15 294 601002 晋亿实业 98,393 1,556,577.26 0.15 295 000969 安泰科技 108,035 1,553,543.30 0.15 296 002482 广田股份 56,893 1,553,178.90 0.15 297 300043 互动娱乐 103,300 1,550,533.00 0.15 298 002251 步 步 高 63,399 1,546,935.60 0.15 299 000550 江铃汽车 42,135 1,546,354.50 0.15 300 002384 东山精密 69,717 1,541,442.87 0.15 301 600059 古越龙山 100,434 1,538,648.88 0.15 302 600351 亚宝药业 113,517 1,537,020.18 0.15 303 600993 马应龙 47,844 1,535,313.96 0.15 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 47 页 共 60 页


304 000975 银泰资源 88,924 1,532,160.52 0.15 305 002011 盾安环境 105,307 1,525,898.43 0.15 306 300134 大富科技 54,460 1,522,157.00 0.15 307 600292 中电远达 49,743 1,519,151.22 0.15 308 600335 国机汽车 40,000 1,517,200.00 0.15 309 601880 大连港 209,808 1,510,617.60 0.15 310 000762 西藏矿业 79,339 1,507,441.00 0.15 311 600702 沱牌舍得 57,692 1,506,338.12 0.14 312 601908 京运通 71,595 1,502,063.10 0.14 313 000900 现代投资 146,209 1,500,104.34 0.14 314 600761 安徽合力 89,563 1,498,388.99 0.14 315 000788 北大医药 72,300 1,498,056.00 0.14 316 000877 天山股份 127,674 1,496,339.28 0.14 317 002672 东江环保 70,500 1,491,075.00 0.14 318 600628 新世界 88,786 1,487,165.50 0.14 319 000401 冀东水泥 112,700 1,482,005.00 0.14 320 600078 澄星股份 96,835 1,474,797.05 0.14 321 600261 阳光照明 180,957 1,471,180.41 0.14 322 002143 印纪传媒 45,900 1,469,259.00 0.14 323 002123 荣信股份 66,034 1,469,256.50 0.14 324 000636 风华高科 116,161 1,449,689.28 0.14 325 601139 深圳燃气 137,900 1,447,950.00 0.14 326 002463 沪电股份 173,155 1,445,844.25 0.14 327 000961 中南建设 72,240 1,442,632.80 0.14 328 600460 士兰微 155,529 1,435,532.67 0.14 329 600823 世茂股份 110,100 1,434,603.00 0.14 330 600566 济川药业 48,400 1,426,832.00 0.14 331 002028 思源电气 77,471 1,425,466.40 0.14 332 000563 陕国投A 101,269 1,424,854.83 0.14 333 600586 金晶科技 206,785 1,422,680.80 0.14 334 002371 七星电子 37,400 1,421,200.00 0.14 335 002277 友阿股份 82,717 1,419,423.72 0.14 336 002093 国脉科技 88,500 1,416,000.00 0.14 337 601886 江河创建 95,117 1,415,340.96 0.14 338 603077 和邦股份 67,977 1,413,921.60 0.14 339 600831 广电网络 83,246 1,412,684.62 0.14 340 600894 广日股份 70,749 1,412,150.04 0.14 341 002025 航天电器 53,776 1,408,931.20 0.14 342 002181 粤 传 媒 95,778 1,407,936.60 0.14 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 48 页 共 60 页


343 000417 合肥百货 114,876 1,407,231.00 0.14 344 002358 森源电气 64,946 1,395,040.08 0.13 345 002479 富春环保 75,883 1,392,453.05 0.13 346 600298 安琪酵母 40,017 1,391,791.26 0.13 347 002588 史丹利 48,340 1,389,775.00 0.13 348 002373 千方科技 32,100 1,389,609.00 0.13 349 600748 上实发展 88,759 1,389,078.35 0.13 350 000869 张


裕A 28,400 1,385,636.00 0.13 351 002106 莱宝高科 84,160 1,381,907.20 0.13 352 002249 大洋电机 107,784 1,381,790.88 0.13 353 600496 精工钢构 188,959 1,381,290.29 0.13 354 601005 重庆钢铁 241,300 1,372,997.00 0.13 355 600720 祁连山 128,903 1,365,082.77 0.13 356 002408 齐翔腾达 79,054 1,354,985.56 0.13 357 600251 冠农股份 97,244 1,344,884.52 0.13 358 600639 浦东金桥 54,852 1,332,355.08 0.13 359 002342 巨力索具 140,522 1,330,743.34 0.13 360 600729 重庆百货 41,346 1,330,514.28 0.13 361 002574 明牌珠宝 58,055 1,329,459.50 0.13 362 000513 丽珠集团 19,467 1,320,446.61 0.13 363 600776 东方通信 79,734 1,314,813.66 0.13 364 002698 博实股份 24,900 1,314,720.00 0.13 365 002480 新筑股份 80,799 1,313,791.74 0.13 366 000603 盛达矿业 52,449 1,308,078.06 0.13 367 002663 普邦园林 134,392 1,303,602.40 0.13 368 002242 九阳股份 66,817 1,299,590.65 0.13 369 002056 横店东磁 41,500 1,298,120.00 0.12 370 002041 登海种业 72,628 1,284,789.32 0.12 371 002332 仙琚制药 74,154 1,284,347.28 0.12 372 002317 众生药业 45,480 1,282,081.20 0.12 373 601678 滨化股份 142,822 1,281,113.34 0.12 374 002226 江南化工 97,122 1,280,067.96 0.12 375 002233 塔牌集团 73,951 1,276,394.26 0.12 376 000726 鲁


泰A 91,619 1,273,504.10 0.12 377 000688 建新矿业 74,500 1,271,715.00 0.12 378 600640 号百控股 43,700 1,262,056.00 0.12 379 601126 四方股份 41,313 1,260,046.50 0.12 380 000919 金陵药业 64,558 1,257,589.84 0.12 381 600073 上海梅林 96,829 1,252,967.26 0.12 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 49 页 共 60 页


382 600750 江中药业 38,503 1,239,411.57 0.12 383 601777 力帆股份 78,476 1,239,136.04 0.12 384 002069 獐 子 岛 62,700 1,238,952.00 0.12 385 600195 中牧股份 43,898 1,233,533.80 0.12 386 000030 富奥股份 105,949 1,225,829.93 0.12 387 000049 德赛电池 25,502 1,216,445.40 0.12 388 600337 美克家居 80,987 1,209,945.78 0.12 389 002503 搜于特 63,220 1,193,593.60 0.11 390 002091 江苏国泰 45,488 1,192,695.36 0.11 391 002254 泰和新材 73,623 1,185,330.30 0.11 392 000850 华茂股份 107,807 1,183,720.86 0.11 393 000519 江南红箭 45,100 1,175,306.00 0.11 394 600754 锦江股份 39,300 1,171,140.00 0.11 395 600456 宝钛股份 44,570 1,161,939.90 0.11 396 603699 纽威股份 46,200 1,154,538.00 0.11 397 600488 天药股份 118,709 1,150,290.21 0.11 398 600132 重庆啤酒 50,800 1,144,016.00 0.11 399 002461 珠江啤酒 43,318 1,143,595.20 0.11 400 600088 中视传媒 35,204 1,136,033.08 0.11 401 600636 三爱富 55,965 1,134,970.20 0.11 402 600199 金种子酒 81,035 1,134,490.00 0.11 403 000501 鄂武商A 55,299 1,133,629.50 0.11 404 601101 昊华能源 99,400 1,133,160.00 0.11 405 600874 创业环保 88,842 1,132,735.50 0.11 406 601801 皖新传媒 38,718 1,129,404.06 0.11 407 600425 青松建化 114,445 1,123,849.90 0.11 408 600141 兴发集团 65,000 1,119,950.00 0.11 409 600997 开滦股份 129,454 1,115,893.48 0.11 410 002646 青青稞酒 38,117 1,112,254.06 0.11 411 600537 亿晶光电 62,070 1,111,053.00 0.11 412 601010 文峰股份 113,718 1,111,024.86 0.11 413 600329 中新药业 44,064 1,109,972.16 0.11 414 002128 露天煤业 66,936 1,103,105.28 0.11 415 600850 华东电脑 19,900 1,102,261.00 0.11 416 002203 海亮股份 86,683 1,101,740.93 0.11 417 000596 古井贡酒 23,600 1,101,648.00 0.11 418 002392 北京利尔 126,100 1,089,504.00 0.10 419 600864 哈投股份 67,152 1,087,862.40 0.10 420 600773 西藏城投 61,584 1,084,494.24 0.10 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 50 页 共 60 页


421 000418 小天鹅A 45,249 1,081,451.10 0.10 422 002204 大连重工 80,573 1,076,455.28 0.10 423 000860 顺鑫农业 46,947 1,075,555.77 0.10 424 002293 罗莱家纺 59,070 1,068,576.30 0.10 425 600803 新奥股份 62,417 1,067,954.87 0.10 426 002267 陕天然气 68,550 1,061,839.50 0.10 427 603555 贵人鸟 25,400 1,061,212.00 0.10 428 000823 超声电子 78,817 1,060,876.82 0.10 429 603188 亚邦股份 36,800 1,054,688.00 0.10 430 600429 三元股份 92,200 1,040,938.00 0.10 431 002315 焦点科技 10,832 1,039,872.00 0.10 432 000426 兴业矿业 62,970 1,039,634.70 0.10 433 600869 智慧能源 35,538 1,035,577.32 0.10 434 600657 信达地产 125,154 1,031,268.96 0.10 435 000951 中国重汽 35,732 1,029,796.24 0.10 436 600617 国新能源 56,300 1,028,601.00 0.10 437 002140 东华科技 45,769 1,023,394.84 0.10 438 600747 大连控股 128,942 1,022,510.06 0.10 439 002681 奋达科技 37,140 1,019,864.40 0.10 440 600510 黑牡丹 64,915 1,007,480.80 0.10 441 600507 方大特钢 110,800 1,001,632.00 0.10 442 002194 武汉凡谷 36,794 992,702.12 0.10 443 600280 中央商场 70,834 982,467.58 0.09 444 000852 江钻股份 28,981 981,006.85 0.09 445 000631 顺发恒业 120,757 976,924.13 0.09 446 002275 桂林三金 37,871 967,982.76 0.09 447 002216 三全食品 65,688 965,613.60 0.09 448 600392 盛和资源 37,800 964,278.00 0.09 449 603366 日出东方 65,360 960,792.00 0.09 450 002240 威华股份 70,835 960,522.60 0.09 451 600971 恒源煤电 103,853 950,254.95 0.09 452 000525 红 太 阳 41,311 924,127.07 0.09 453 002118 紫鑫药业 53,400 923,820.00 0.09 454 002174 游族网络 9,900 918,324.00 0.09 455 600743 华远地产 114,280 917,668.40 0.09 456 600780 通宝能源 94,440 917,012.40 0.09 457 601515 东风股份 45,259 914,231.80 0.09 458 000693 华泽钴镍 44,400 913,308.00 0.09 459 600468 百利电气 39,151 912,609.81 0.09 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 51 页 共 60 页


460 000703 恒逸石化 71,200 908,512.00 0.09 461 000921 海信科龙 74,400 907,680.00 0.09 462 600551 时代出版 41,117 892,650.07 0.09 463 601208 东材科技 76,700 875,914.00 0.08 464 600563 法拉电子 28,270 874,956.50 0.08 465 002327 富安娜 70,800 873,672.00 0.08 466 002727 一心堂 11,000 860,640.00 0.08 467 002419 天虹商场 49,681 844,577.00 0.08 468 002393 力生制药 18,228 832,655.04 0.08 469 000962 东方钽业 55,291 818,306.80 0.08 470 600397 安源煤业 82,655 799,273.85 0.08 471 002281 光迅科技 16,541 795,291.28 0.08 472 002238 天威视讯 33,406 793,726.56 0.08 473 000780 平庄能源 84,936 791,603.52 0.08 474 601965 中国汽研 60,826 791,346.26 0.08 475 002678 珠江钢琴 38,517 781,124.76 0.08 476 603001 奥康国际 24,845 775,660.90 0.07 477 002648 卫星石化 50,062 757,938.68 0.07 478 601226 华电重工 47,600 757,316.00 0.07 479 600333 长春燃气 62,970 753,750.90 0.07 480 600983 惠而浦 47,374 752,772.86 0.07 481 002635 安洁科技 30,596 745,012.60 0.07 482 600184 光电股份 26,150 736,384.00 0.07 483 603169 兰石重装 38,100 704,469.00 0.07 484 002225 濮耐股份 73,421 694,562.66 0.07 485 002557 洽洽食品 42,050 688,779.00 0.07 486 002430 杭氧股份 51,980 687,175.60 0.07 487 002490 山东墨龙 56,770 681,807.70 0.07 488 000552 靖远煤电 47,100 664,110.00 0.06 489 601999 出版传媒 45,166 642,260.52 0.06 490 603698 航天工程 16,100 634,662.00 0.06 491 603005 晶方科技 12,900 630,939.00 0.06 492 600618 氯碱化工 46,246 628,020.68 0.06 493 600389 江山股份 20,100 627,924.00 0.06 494 600403 大有能源 68,800 615,072.00 0.06 495 603328 依顿电子 19,800 607,068.00 0.06 496 000719 大地传媒 24,299 542,353.68 0.05 497 002705 新宝股份 27,600 518,880.00 0.05 498 002662 京威股份 27,535 491,224.40 0.05 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 52 页 共 60 页


499 000510 *ST 金路 66,254 490,279.60 0.05 500 603899 晨光文具 12,000 480,720.00 0.05 501 600917 重庆燃气 36,400 460,096.00 0.04 502 600801 华新水泥 39,256 414,935.92 0.04 503 000982 中银绒业 86,520 401,452.80 0.04 504 600575 皖江物流 95,300 391,683.00 0.04 505 000582 北部湾港 18,300 389,241.00 0.04 506 603369 今世缘 9,800 363,482.00 0.03


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 8,837,482.60 2.39 2 600446 金证股份 7,205,740.90 1.94 3 000592 平潭发展 5,987,788.00 1.62 4 600500 中化国际 5,720,649.62 1.54 5 600143 金发科技 5,665,015.92 1.53 6 002400 省广股份 5,505,782.86 1.49 7 600655 豫园商城 5,490,929.45 1.48 8 300033 同花顺 5,405,289.34 1.46 9 600594 益佰制药 5,366,814.00 1.45 10 000547 闽福发A 5,287,701.00 1.43 11 600079 人福医药 5,163,245.72 1.39 12 300199 翰宇药业 4,816,500.21 1.30 13 600498 烽火通信 4,516,621.47 1.22 14 300244 迪安诊断 4,357,957.00 1.18 15 600664 哈药股份 4,304,166.00 1.16 16 600880 博瑞传播 4,056,083.00 1.09 17 300291 华录百纳 3,963,253.82 1.07 18 600058 五矿发展 3,906,438.20 1.05 19 300274 阳光电源 3,757,567.06 1.01 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 53 页 共 60 页


20 002195 二三四五 3,722,334.00 1.00


7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 22,491,086.54 6.07 2 300168 万达信息 12,137,265.95 3.28 3 601099 太平洋 9,873,500.62 2.66 4 600820 隧道股份 7,784,044.16 2.10 5 601519 大智慧 5,329,782.25 1.44 6 000977 浪潮信息 5,077,238.05 1.37 7 601872 招商轮船 5,028,011.27 1.36 8 000712 锦龙股份 4,951,124.96 1.34 9 600490 鹏欣资源 4,197,873.20 1.13 10 600266 北京城建 4,060,402.92 1.10 11 600582 天地科技 3,876,089.22 1.05 12 600098 广州发展 3,781,391.26 1.02 13 600317 营口港 3,643,086.13 0.98 14 002690 美亚光电 3,414,792.55 0.92 15 000050 深天马A 2,914,685.23 0.79 16 600432 吉恩镍业 2,758,675.00 0.74 17 002505 大康牧业 2,502,302.43 0.68 18 002052 同洲电子 2,385,470.70 0.64 19 000555 神州信息 2,246,353.61 0.61 20 600239 云南城投 2,173,221.22 0.59


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 273,275,490.57 卖出股票收入(成交)总额 248,991,674.71 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 54 页 共 60 页


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1507 中证 500 股 指期货 IC1507 合约 10 16,687,200.00 -412,400.00 - 公允价值变动总额合计(元) -412,400.00 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) -412,400.00


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本 和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 55 页 共 60 页


7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,690,007.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,044.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 1,693,051.62


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002183 怡 亚 通 11,407,376.75 1.10 重大事项停牌 2 600410 华胜天成 7,479,353.44 0.72 重大事项停牌 3 600978 宜华木业 6,255,127.56 0.60 重大事项停牌 4 601718 际华集团 5,414,320.80 0.52 重大事项停牌 5 000748 长城信息 5,287,808.00 0.51 重大事项停牌 6 002018 华信国际 5,073,608.00 0.49 重大事项停牌 7 000566 海南海药 5,064,959.20 0.49 重大事项停牌 8 300144 宋城演艺 4,962,903.00 0.48 重大事项停牌 9 600645 中源协和 4,923,919.74 0.47 重大事项停牌


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有积极投资股票。 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 56 页 共 60 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,663 44,435.55 93,930,545.00 79.38% 24,401,323.00 20.62% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“嘉实中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构


项目 持有份额(份) 占总份额比例 嘉实中证 500ETF 联接 66,912,360.00 56.55% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海东证期货有限公司 6,869,935.00 5.81% 2 中信证券股份有限公司 4,581,306.00 3.87% 3 王思颖 2,529,336.00 2.14% 4 中国银河证券股份有限公司 2,194,124.00 1.85% 5 方正证券股份有限公司 2,102,621.00 1.78% 6 天津珍熙美容实业有限公司 1,943,905.00 1.64% 7 银河证券-招商银行-银河金星 1 号集合资产管理计划 1,874,200.00 1.58% 8 国泰君安证券股份有限公司 1,033,841.00 0.87% 9 中国银河证券股份有限公司 945,339.00 0.80% 10 朱婕 943,000.00 0.80% 中国建设银行股份有限公司-嘉实 中证 500 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金 66,912,360.00 56.55%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.00% 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 57 页 共 60 页





8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 2 月6 日)基金份额总额 3,108,729,402.00 本报告期期初基金份额总额 69,731,868.00 本报告期基金总申购份额 103,500,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 54,900,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 118,331,868.00


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2015 年 5月8 日本基金管理人发布公告,张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





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10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015 年 2 月 13 日,北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”,责令公司进行为 期 3 个月的整改,暂不受理公募基金注册申请,北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。 对此公司高度重视,对公司内控制度进行了全面梳理,逐条落实整改方案,彻底排查业务中存在 的风险,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015 年5 月份,公司已经完成相关整改工 作并向北京证监局提交了整改完成报告,监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券股份 有限公司 1 244,316,444.79 46.81% 171,029.34 46.81% - 华泰证券股份 有限公司 1 231,396,756.00 44.33% 161,977.47 44.33% - 申万宏源证券 有限公司 2 41,530,939.29 7.96% 29,072.14 7.96% - 中信证券股份 有限公司 1 4,742,174.20 0.91% 3,319.57 0.91% - 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 财富证券有限 责任公司 1 - - - - - 嘉实中证500ETF2015 年半年度报告 第 59 页 共 60 页


中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注 3:申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 嘉实基金管理有限公司关于增加 华泰证券股份有限公司为嘉实沪 深 300ETF、嘉实中证 500ETF 申购 赎回代理券商的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2015 年 3月12 日 2 嘉实基金管理有限公司关于增加 长城证券有限责任公司为嘉实中 证 500ETF 申购赎回代理券商的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2015 年 4月14 日 3 嘉实基金管理有限公司关于增加 齐鲁证券等公司为嘉实中证 500ETF、嘉实 300ETF 基金申购赎 回代理券商的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2015 年 4月30 日


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§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;





(2) 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;





(3) 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ;





(4) 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ;





(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6) 报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司


(2)北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部


11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年8月29日