嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015 年 8 月 29 日
嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1日起至 2015年 6 月30 日止。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中创 400ETF
场内简称 中创 400
基金主代码 159918
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 3月22 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 78,561,264.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 5月11 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中创 400 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街 55嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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号上海国金中心二期 46 层
06-08 单元
号
办公地址 北京市建国门北大街 8号
华润大厦 8层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 邓红国 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日 - 2015 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 32,308,163.92
本期利润 55,889,655.70
加权平均基金份额本期利润 0.8606
本期加权平均净值利润率 34.42%
本期基金份额净值增长率 85.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 79,293,686.95
期末可供分配基金份额利润 1.0093
期末基金资产净值 227,601,637.81
期末基金份额净值 2.8971
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 189.71%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -16.21% 3.89% -15.08% 3.80% -1.13% 0.09%
过去三个月 24.42% 3.09% 26.70% 3.08% -2.28% 0.01%
过去六个月 85.64% 2.41% 91.05% 2.42% -5.41% -0.01%
过去一年 112.04% 1.94% 119.47% 1.94% -7.43% 0.00%
过去三年 197.57% 1.69% 212.20% 1.70% -14.63% -0.01%
自基金合同
生效起至今
189.71% 1.64% 187.35% 1.67% 2.36% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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图：嘉实中创 400ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 3月 22 日至 2015 年 6月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资
组合限制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2015 年6 月30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、73 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、 嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ）、
嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、
嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实价值优势
股票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创 400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝
7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系
列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何如
本基金、嘉实
中创400ETF联
接、嘉实中证
主要消费 ETF、
嘉实中证医药
卫生 ETF、 嘉实
中证金融地产
ETF 基金经理
2014年5月
9 日
- 9 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理
公司(IA-Clarington
Investments Inc )、富兰克林
坦普顿投资管理公司(Franklin
Templeton Investments
Corp.)。 2007 年6 月加入嘉实基
金管理有限公司，先后任职于产
品管理部、指数投资部，现任公
司指数投资部基金经理。硕士研
究生，具有基金从业资格，加拿
大籍。
注： （1）任职日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业
人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《中
创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.07%，年度化拟合偏离度为 1.14%，符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.8971 元；本报告期基金份额净值增长率为 85.64%，业
绩比较基准收益率为 91.05%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中创 400 指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资
策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪
误差，给投资者提供一个标准化的中创 400 指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十七（二） “1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的
指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指
数收盘值之比减去 1 乘以 100%。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指
数增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。”。报告期内，基金净值增
长率与标的指数增长率的差额未超过 1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的
约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司
在中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400 交易型开放式指数证券投资基
金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,163,798.58 2,891,323.88
结算备付金
63,177.72 22,527.39
存出保证金
3,265.68 2,477.88
交易性金融资产 6.4.7.2 225,766,528.47 117,365,397.50
其中：股票投资
225,766,528.47 117,365,397.50
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,209,891.24 -
应收利息 6.4.7.5 570.31 522.49
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
228,207,232.00 120,282,249.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 162,412.16
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
114,959.46 60,733.12
应付托管费
22,991.90 12,146.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 33,315.29 8,914.03
应交税费
- -
应付利息
- - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 434,327.54 554,131.31
负债合计
605,594.19 798,337.25
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 78,561,264.00 76,561,264.00
未分配利润 6.4.7.10 149,040,373.81 42,922,647.89
所有者权益合计
227,601,637.81 119,483,911.89
负债和所有者权益总计
228,207,232.00 120,282,249.14
注：报告截止日 2015 年6 月30 日，基金份额净值 2.8971 元，基金份额总额 78,561,264.00 份。
6.2 利润表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年 6 月30日
一、收入
56,834,419.25 5,268,350.29
1.利息收入
9,360.63 5,392.43
其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,360.63 5,387.04
债券利息收入
- 5.39
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
33,209,687.28 3,971,211.21
其中：股票投资收益 6.4.7.12 32,741,994.55 3,256,368.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 731.71
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 467,692.73 714,110.68
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 23,581,491.78 1,192,008.67
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 33,879.56 99,737.98
减：二、费用
944,763.55 759,706.02
1．管理人报酬
397,739.20 296,646.14
2．托管费
79,547.81 59,329.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 109,053.27 44,854.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 14 页 共 57 页
6．其他费用 6.4.7.19 358,423.27 358,876.32
三、利润总额
55,889,655.70 4,508,644.27
减：所得税费用
- -
四、净利润
55,889,655.70 4,508,644.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
76,561,264.00 42,922,647.89 119,483,911.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 55,889,655.70 55,889,655.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
2,000,000.00 50,228,070.22 52,228,070.22
其中：1.基金申购款 61,000,000.00 117,270,404.92 178,270,404.92
2.基金赎回款 -59,000,000.00 -67,042,334.70 -126,042,334.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
78,561,264.00 149,040,373.81 227,601,637.81
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
73,561,264.00 20,197,401.17 93,758,665.17
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,508,644.27 4,508,644.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
22,000,000.00 10,298,097.36 32,298,097.36 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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其中：1.基金申购款 27,000,000.00 11,822,556.38 38,822,556.38
2.基金赎回款 -5,000,000.00 -1,524,459.02 -6,524,459.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
95,561,264.00 35,004,142.80 130,565,406.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4
财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中创 400 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13 号《关于核准中创 400 交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型交易型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 286,543,155.00 元(含
募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 066 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2012 年 3月22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 286,561,264.00 份基金份额，其
中认购资金利息折合 18,109.00 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]117 号文审核同意，本基金
286,561,264.00 份基金份额于 2012 年5 月11 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于部分非成分股(包含中小板、创业版及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证
等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金
资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
的标的指数及业绩比较基准为中创 400 指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实中创 400
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中创 400ETF 联接基金”)。嘉实中创
400ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基
金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日的财务状况以及 2015 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
活期存款 1,163,798.58
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,163,798.58
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 188,162,349.81 225,766,528.47 37,604,178.66
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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其他 - - -
合计 188,162,349.81 225,766,528.47 37,604,178.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2015 年6 月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2015 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2015 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 469.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 99.83
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.35
合计 570.31
6.4.7.6 其他资产
本期末（2015 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 33,315.29
银行间市场应付交易费用 -
合计 33,315.29
嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
可退替代款 21,439.20
应付替代款 29,617.07
应付指数使用费 75,000.00
预提费用 308,271.27
其他 -
合计 434,327.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 76,561,264.00 76,561,264.00
本期申购 61,000,000.00 61,000,000.00
本期赎回 -59,000,000.00 -59,000,000.00
本期末 78,561,264.00 78,561,264.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,480,009.26 4,442,638.63 42,922,647.89
本期利润 32,308,163.92 23,581,491.78 55,889,655.70
本期基金份额交易
产生的变动数
8,505,513.77 41,722,556.45 50,228,070.22
其中：基金申购款 49,339,105.79 67,931,299.13 117,270,404.92
基金赎回款 -40,833,592.02 -26,208,742.68 -67,042,334.70
本期已分配利润 - - -
本期末 79,293,686.95 69,746,686.86 149,040,373.81
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 7,357.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,979.35
其他 23.62
合计 9,360.63
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 7,925,234.05
股票投资收益——赎回差价收入 24,816,760.50
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 32,741,994.55
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 38,099,767.53
减：卖出股票成本总额 30,174,533.48
买卖股票差价收入 7,925,234.05
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 126,042,334.70
减：现金支付赎回款总额 14,356,398.70
减：赎回股票成本总额 86,869,175.50
赎回差价收入 24,816,760.50
6.4.7.13 债券投资收益
本期（2015 年 1 月1 日至 2015 年6月 30 日） ，本基金无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2015年 1 月1 日至 2015 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 467,692.73
基金投资产生的股利收益 -
合计 467,692.73
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 23,581,491.78
——股票投资 23,581,491.78
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 23,581,491.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
替代损益 33,879.56
合计 33,879.56
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
109,053.27
银行间市场交易费用
-
合计
109,053.27 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 152.00
指数使用费 150,000.00
上市年费 29,752.78
红利手续费 -
其他 -
合计 358,423.27
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人
嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（嘉实中创 400ETF 联接）
本基金的联接基金
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
年 6 月30 日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
397,739.20 296,646.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
79,547.81 59,329.23
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2014 年1 月1 日至 2014
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉实中创 400ETF
联接
72,721,608.00 92.57% 70,653,408.00 92.28%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,163,798.58 7,357.66 4,636,017.80 4,891.52
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2015 年 1 月1 日至 2015 年6月 30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1
受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2015 年6 月30日） ，本基金未持有流通受限的债券。
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2015 年6 月30日） ，本基金未持有流通受限的其他证券。
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300147
香雪
制药
2015 年 6
月18日
2015 年
7 月 2
日
配股未
上市
10.46 30.80 8,533 89,255.18 262,816.40 - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002012
凯恩
股份
2015
年5月
28日
重大
事项
停牌
14.00
2015
年7月
1日
12.60 28,574 205,156.21 400,036.00 -
002018
华信
国际
2015
年6月
15日
重大
事项
停牌
44.08 - - 49,420 1,066,232.01 2,178,433.60 -
002020
京新
药业
2015
年4月
16日
重大
事项
停牌
27.21
2015
年8月
10日
26.10
13,396 212,954.91 364,505.16 -
002080
中材
科技
2015
年4月
21日
重大
事项
停牌
22.79 - - 12,600 172,949.11 287,154.00 -
002091
江苏
国泰
2015
年6月
1日
重大
事项
停牌
26.22 - - 16,000 280,274.11 419,520.00 -
002097
山河
智能
2015
年5月
21日
重大
事项
停牌
19.80 - - 20,294 203,154.98 401,821.20 -
002166
莱茵
生物
2015
年5月
25日
重大
事项
停牌
40.49
2015
年7月
2日
36.44 7,598 190,251.58 307,643.02 -
002170
芭田
股份
2015
年5月
26日
重大
事项
停牌
26.12
2015
年7月
28日
23.51 31,584 323,747.40 824,974.08 -
002194
武汉
凡谷
2015
年6月
18日
重大
事项
停牌
26.98
2015
年7月
24日
24.28 17,374 283,441.99 468,750.52 -
002203
海亮
股份
2015
年4月
27日
重大
事项
停牌
12.71 - - 25,100 194,609.03 319,021.00 -
002214
大立
科技
2015
年6月
15日
重大
事项
停牌
20.90 - - 27,300 396,360.87 570,570.00 -
002226
江南
化工
2015
年6月
8日
重大
事项
停牌
13.18 - - 37,322 332,067.84 491,903.96 -
002239 金 飞 2015 重大 18.33 - - 17,370 128,200.97 318,392.10 - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
达 年5月
25日
事项
停牌
002242
九阳
股份
2015
年6月
15日
重大
事项
停牌
19.45
2015
年7月
7日
17.51 28,000 409,881.38 544,600.00 -
002268
卫 士
通
2015
年5月
8日
重大
事项
停牌
84.80
2015
年8月
4日
76.31 16,096 413,245.03 1,364,940.80 -
002269
美邦
服饰
2015
年5月
22日
重大
事项
停牌
11.86
2015
年7月
2日
10.67 52,750 282,975.45 625,615.00 -
002276
万马
股份
2015
年6月
30日
重大
事项
停牌
34.15
2015
年7月
20日
30.74 44,960 994,313.43 1,535,384.00 -
002278
神开
股份
2015
年5月
26日
重大
事项
停牌
16.09 - - 13,727 144,002.74 220,867.43 -
002288
超华
科技
2015
年6月
8日
重大
事项
停牌
17.75
2015
年8月
17日
15.98
47,484 419,831.36 842,841.00 -
002296
辉煌
科技
2015
年6月
30日
重大
事项
停牌
21.12
2015
年8月
24日
18.98
26,020 585,131.71 549,542.40 -
002298
鑫龙
电器
2015
年6月
25日
重大
事项
停牌
28.16
2015
年7月
2日
25.34 32,900 656,217.94 926,464.00 -
002303
美 盈
森
2015
年6月
9日
重大
事项
停牌
47.70
2015
年7月
13日
21.43 27,200 709,078.66 1,297,440.00 -
002306
*ST
云网
2015
年6月
3日
重大
事项
停牌
9.22 - - 45,316 321,898.63 417,813.52 -
002308
威创
股份
2015
年6月
12日
重大
事项
停牌
31.00 - - 40,743 638,899.86 1,263,033.00 -
002309
中利
科技
2015
年6月
2日
重大
事项
停牌
33.39
2015
年7月
21日
30.05 16,684 346,815.09 557,078.76 -
002316
键桥
通讯
2015
年2月
17日
重大
事项
停牌
11.01 - - 18,320 155,443.13 201,703.20 -
002325
洪涛
股份
2015
年6月
3日
重大
事项
停牌
31.15 - - 30,421 465,747.46 947,614.15 - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
002345
潮 宏
基
2015
年5月
22日
重大
事项
停牌
19.58 - - 25,994 238,377.28 508,962.52 -
002354
天神
娱乐
2015
年5月
28日
重大
事项
停牌
96.97
2015
年7月
23日
87.27 2,900 208,202.60 281,213.00 -
002367
康力
电梯
2015
年6月
2日
重大
事项
停牌
28.49 - - 27,434 335,383.43 781,594.66 -
002368
太极
股份
2015
年5月
14日
重大
事项
停牌
65.52 - - 13,358 405,101.12 875,216.16 -
002369
卓翼
科技
2015
年6月
3日
重大
事项
停牌
20.03 - - 27,282 324,825.50 546,458.46 -
002379
鲁丰
环保
2015
年5月
22日
重大
事项
停牌
8.42
2015
年7月
14日
7.58 40,400 183,851.29 340,168.00 -
002414
高德
红外
2015
年5月
13日
重大
事项
停牌
39.36 - - 12,586 263,782.72 495,384.96 -
002416
爱 施
德
2015
年5月
5日
重大
事项
停牌
20.67
2015
年7月
29日
18.60 11,500 166,168.79 237,705.00 -
002443
金洲
管道
2015
年5月
18日
重大
事项
停牌
15.85
2015
年7月
13日
14.27 21,532 156,350.55 341,282.20 -
002461
珠江
啤酒
2015
年6月
4日
重大
事项
停牌
26.40
2015
年7月
24日
23.76 11,799 179,691.75 311,493.60 -
002527
新 时
达
2015
年6月
15日
重大
事项
停牌
30.92 - - 25,650 485,946.43 793,098.00 -
002571
德力
股份
2015
年5月
4日
重大
事项
停牌
18.46 - - 15,500 177,532.78 286,130.00 -
002574
明牌
珠宝
2015
年6月
4日
重大
事项
停牌
22.90 - - 21,800 287,572.85 499,220.00 -
002577
雷柏
科技
2015
年6月
10日
重大
事项
停牌
80.60 - - 9,400 444,536.52 757,640.00 -
002581
万昌
科技
2015
年6月
重大
事项
132.01
2015
年7月
118.81 9,200 666,819.20 1,214,492.00 - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
18日 停牌 1日
002605
姚记
扑克
2015
年6月
16日
重大
事项
停牌
29.01 - - 11,600 243,909.89 336,516.00 -
002617
露笑
科技
2015
年6月
22日
重大
事项
停牌
53.28
2015
年7月
2日
47.95 7,000 294,377.13 372,960.00 -
002655
共达
电声
2015
年5月
11日
重大
事项
停牌
15.49 - - 13,937 138,783.12 215,884.13 -
002665
首航
节能
2015
年6月
30日
重大
事项
停牌
27.70
2015
年7月
1日
30.00 32,400 852,212.96 897,480.00 -
002683
宏大
爆破
2015
年5月
11日
重大
事项
停牌
35.48 - - 7,400 203,350.14 262,552.00 -
002716
金贵
银业
2015
年4月
20日
重大
事项
停牌
13.87
2015
年8月
24日
12.48
9,900 117,232.72 137,313.00 -
300012
华测
检测
2015
年6月
15日
重大
事项
停牌
43.07
2015
年7月
27日
38.76 18,500 504,476.72 796,795.00 -
300028
金亚
科技
2015
年6月
10日
重大
事项
停牌
34.51 - - 24,830 634,121.84 856,883.30 -
300047
天源
迪科
2015
年6月
3日
重大
事项
停牌
35.88
2015
年7月
30日
32.29 17,200 307,491.46 617,136.00 -
300056
三 维
丝
2015
年6月
5日
重大
事项
停牌
46.55 - - 9,740 281,265.12 453,397.00 -
300057
万顺
股份
2015
年6月
3日
重大
事项
停牌
26.26
2015
年7月
20日
23.63 14,252 189,122.47 374,257.52 -
300071
华谊
嘉信
2015
年5月
21日
重大
事项
停牌
13.66 - - 20,160 194,927.69 275,385.60 -
300074
华平
股份
2015
年6月
29日
重大
事项
停牌
15.39
2015
年7月
14日
16.00 33,579 491,998.42 516,780.81 -
300083
劲胜
精密
2015
年4月
7日
重大
事项
停牌
43.15
2015
年8月
17日
33.79 7,094 154,886.39 265,883.12 -
300084 海默 2015 重大 21.43 2015 19.29 15,220 180,368.23 326,164.60 - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
科技 年6月
3日
事项
停牌
年7月
20日
300093
金刚
玻璃
2015
年5月
19日
重大
事项
停牌
25.86 - - 8,100 105,713.20 209,466.00 -
300096
易 联
众
2015
年5月
28日
重大
事项
停牌
39.55 - - 22,129 339,750.93 875,201.95 -
300113
顺网
科技
2015
年5月
5日
重大
事项
停牌
57.70
2015
年8月
6日
51.93
10,191 309,067.37 588,020.70 -
300135
宝利
国际
2015
年6月
29日
重大
事项
停牌
12.65 - - 51,886 497,581.36 656,357.90 -
300142
沃森
生物
2015
年6月
15日
重大
事项
停牌
48.70 - - 20,780 563,976.98 1,011,986.00 -
300144
宋城
演艺
2015
年6月
18日
重大
事项
停牌
76.47
2015
年7月
20日
68.82 21,450 1,038,562.44 1,640,281.50 -
300197
铁汉
生态
2015
年6月
16日
重大
事项
停牌
36.03 - - 14,228 247,486.87 512,634.84 -
300203
聚光
科技
2015
年4月
20日
重大
事项
停牌
37.68
2015
年8月
12日
33.88
19,900 401,696.94 749,832.00 -
300212
易 华
录
2015
年6月
30日
重大
事项
停牌
59.94
2015
年7月
13日
54.00 18,497 947,447.07 1,108,710.18 -
300215
电 科
院
2015
年6月
16日
重大
事项
停牌
15.62
2015
年7月
28日
14.06 22,800 267,308.55 356,136.00 -
300228
富瑞
特装
2015
年6月
24日
重大
事项
停牌
90.91
2015
年7月
30日
81.82 10,200 758,204.98 927,282.00 -
300269
联建
光电
2015
年6月
30日
重大
事项
停牌
28.81 - - 16,500 422,142.81 475,365.00 -
300287
飞 利
信
2015
年6月
2日
重大
事项
停牌
54.26 - - 18,400 395,903.93 998,384.00 -
300291
华录
百纳
2015
年6月
30日
重大
事项
停牌
37.76
2015
年7月
13日
34.65 27,047 803,626.42 1,021,294.72 - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
300297
蓝盾
股份
2015
年4月
30日
重大
事项
停牌
31.99
2015
年7月
20日
33.00 12,736 160,695.22 407,424.64 -
300316
晶盛
机电
2015
年6月
24日
重大
事项
停牌
25.90 - - 33,440 525,754.57 866,096.00 -
300323
华灿
光电
2015
年4月
29日
重大
事项
停牌
9.38 - - 23,250 165,588.51 218,085.00 -
300392
腾信
股份
2015
年6月
30日
重大
事项
停牌
133.74
2015
年7月
14日
147.11 600 99,066.00 80,244.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2015 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2015 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
化跟踪误差不超过2%。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人中国工商银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信
用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年6月 30 日，本基金未持有债券投资(2014年 12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现
金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算
备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
银行存款 1,163,798.58 - - - 1,163,798.58
结算备付金 63,177.72 - - - 63,177.72
存出保证金 3,265.68 - - - 3,265.68
交易性金融资产 - - - 225,766,528.47 225,766,528.47
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,209,891.24 1,209,891.24
应收利息 - - - 570.31 570.31
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,230,241.98 - - 226,976,990.02 228,207,232.00
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 114,959.46 114,959.46
应付托管费 - - - 22,991.90 22,991.90
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 33,315.29 33,315.29
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 434,327.54 434,327.54
负债总计 - - - 605,594.19 605,594.19
利率敏感度缺口 1,230,241.98 - - 226,371,395.83 227,601,637.81
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,891,323.88 - - - 2,891,323.88
结算备付金 22,527.39 - - - 22,527.39
存出保证金 2,477.88 - - - 2,477.88
交易性金融资产 - - - 117,365,397.50 117,365,397.50
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
应收利息 - - - 522.49 522.49
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,916,329.15 - - 117,365,919.99 120,282,249.14
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 162,412.16 162,412.16
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 60,733.12 60,733.12
应付托管费 - - - 12,146.63 12,146.63
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 8,914.03 8,914.03
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 554,131.31 554,131.31
负债总计 - - - 798,337.25 798,337.25
利率敏感度缺口 2,916,329.15 - - 116,567,582.74 119,483,911.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2014年 12 月 31 日：无)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性原因)导致无法
获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，标的指数成份股票及
备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 225,766,528.47 99.19 117,365,397.50 98.23
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 225,766,528.47 99.19 117,365,397.50 98.23
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 11,344,778.17 5,935,819.09
业绩比较基准下降5% -11,344,778.17 -5,935,819.09
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 179,440,617.50元，属于第二层级的余额为 46,325,910.97 元，无属于第三
层级的余额（2014 年 12 月 31 日：第一层级 102,224,973.23 元，第二层级 15,140,424.27 元，
无属于第三层级的余额） 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或
挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月
31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.4） ，并
将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 225,766,528.47 98.93
其中：股票 225,766,528.47 98.93
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,226,976.30 0.54
7 其他各项资产 1,213,727.23 0.53
合计 228,207,232.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,132,742.80 0.94
B 采矿业 2,450,753.47 1.08
C 制造业 163,997,226.81 72.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,147,826.67 0.50
E 建筑业 6,227,575.19 2.74
F 批发和零售业 3,969,289.60 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 502,917.30 0.22
H 住宿和餐饮业 797,191.82 0.35
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
29,340,765.45 12.89
J 金融业 - -
K 房地产业 2,252,827.18 0.99
L 租赁和商务服务业 1,819,677.45 0.80 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
M 科学研究和技术服务业 3,360,422.32 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业 1,469,425.65 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,794,516.22 1.23
R 文化、体育和娱乐业 3,503,370.54 1.54
S 综合 - -
合计 225,766,528.47 99.19
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002018 华信国际 49,420 2,178,433.60 0.96
2 300144 宋城演艺 21,450 1,640,281.50 0.72
3 002439 启明星辰 46,732 1,602,907.60 0.70
4 300208 恒顺众昇 19,900 1,581,851.00 0.70
5 002276 万马股份 44,960 1,535,384.00 0.67
6 002055 得润电子 24,472 1,416,439.36 0.62
7 002268 卫 士 通 16,096 1,364,940.80 0.60
8 300147 香雪制药 42,576 1,311,340.80 0.58
9 002303 美盈森 27,200 1,297,440.00 0.57
10 002308 威创股份 40,743 1,263,033.00 0.55
11 002581 万昌科技 9,200 1,214,492.00 0.53
12 002285 世联行 52,991 1,136,127.04 0.50
13 002161 远 望 谷 51,600 1,122,816.00 0.49
14 300212 易华录 18,497 1,108,710.18 0.49
15 300244 迪安诊断 13,200 1,108,008.00 0.49
16 300274 阳光电源 36,100 1,103,577.00 0.48
17 300216 千山药机 22,200 1,083,804.00 0.48
18 300267 尔康制药 31,700 1,080,653.00 0.47
19 300020 银江股份 37,401 1,028,527.50 0.45
20 300291 华录百纳 27,047 1,021,294.72 0.45
21 002489 浙江永强 26,911 1,014,544.70 0.45 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
22 300142 沃森生物 20,780 1,011,986.00 0.44
23 002089 新 海 宜 43,079 1,008,910.18 0.44
24 300287 飞利信 18,400 998,384.00 0.44
25 002390 信邦制药 55,600 994,128.00 0.44
26 300178 腾邦国际 26,880 970,636.80 0.43
27 300010 立思辰 33,359 951,398.68 0.42
28 300156 神雾环保 21,798 947,995.02 0.42
29 002325 洪涛股份 30,421 947,614.15 0.42
30 002029 七 匹 狼 44,200 928,200.00 0.41
31 002470 金正大 42,718 927,407.78 0.41
32 300228 富瑞特装 10,200 927,282.00 0.41
33 002298 鑫龙电器 32,900 926,464.00 0.41
34 002271 东方雨虹 36,042 926,279.40 0.41
35 300271 华宇软件 21,005 920,229.05 0.40
36 300015 爱尔眼科 28,475 918,603.50 0.40
37 002312 三泰控股 24,521 918,556.66 0.40
38 002339 积成电子 27,408 915,427.20 0.40
39 002467 二六三 46,656 907,459.20 0.40
40 002179 中航光电 27,200 897,600.00 0.39
41 002665 首航节能 32,400 897,480.00 0.39
42 002690 美亚光电 22,800 895,356.00 0.39
43 300202 聚龙股份 22,100 892,840.00 0.39
44 002318 久立特材 16,871 883,702.98 0.39
45 002023 海特高新 38,680 876,102.00 0.38
46 002368 太极股份 13,358 875,216.16 0.38
47 300096 易联众 22,129 875,201.95 0.38
48 002050 三花股份 76,044 873,745.56 0.38
49 002067 景兴纸业 94,331 872,561.75 0.38
50 300101 振芯科技 15,674 871,474.40 0.38
51 002131 利欧股份 14,858 869,341.58 0.38
52 002544 杰赛科技 24,684 868,629.96 0.38
53 300316 晶盛机电 33,440 866,096.00 0.38
54 300182 捷成股份 16,700 860,050.00 0.38
55 300229 拓尔思 33,200 859,880.00 0.38
56 300166 东方国信 23,936 859,781.12 0.38
57 300028 金亚科技 24,830 856,883.30 0.38
58 002440 闰土股份 35,592 853,140.24 0.37
59 002288 超华科技 47,484 842,841.00 0.37
60 300170 汉得信息 34,300 833,147.00 0.37 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
61 002170 芭田股份 31,584 824,974.08 0.36
62 002481 双塔食品 19,794 824,024.22 0.36
63 002185 华天科技 45,106 812,810.12 0.36
64 002085 万丰奥威 13,201 808,825.27 0.36
65 300075 数字政通 21,400 806,566.00 0.35
66 300012 华测检测 18,500 796,795.00 0.35
67 300005 探路者 29,044 795,805.60 0.35
68 300001 特锐德 38,574 793,467.18 0.35
69 002508 老板电器 20,677 793,169.72 0.35
70 002527 新时达 25,650 793,098.00 0.35
71 002491 通鼎互联 43,200 784,512.00 0.34
72 002367 康力电梯 27,434 781,594.66 0.34
73 300068 南都电源 37,475 781,353.75 0.34
74 002123 荣信股份 34,973 778,149.25 0.34
75 300115 长盈精密 23,300 776,123.00 0.34
76 002396 星网锐捷 24,093 773,385.30 0.34
77 300347 泰格医药 22,506 767,904.72 0.34
78 300032 金龙机电 22,290 764,992.80 0.34
79 002551 尚荣医疗 17,612 764,184.68 0.34
80 002577 雷柏科技 9,400 757,640.00 0.33
81 002013 中航机电 27,143 755,932.55 0.33
82 300152 燃控科技 16,500 754,875.00 0.33
83 300203 聚光科技 19,900 749,832.00 0.33
84 002477 雏鹰农牧 38,929 747,436.80 0.33
85 002052 同洲电子 53,768 746,837.52 0.33
86 002550 千红制药 35,276 741,148.76 0.33
87 002424 贵州百灵 11,828 739,959.68 0.33
88 002037 久联发展 21,883 736,581.78 0.32
89 300053 欧比特 15,771 734,928.60 0.32
90 300257 开山股份 30,300 733,260.00 0.32
91 002555 顺荣三七 16,330 731,584.00 0.32
92 300207 欣旺达 30,088 728,731.36 0.32
93 002474 榕基软件 37,288 724,505.84 0.32
94 002714 牧原股份 12,300 722,502.00 0.32
95 300011 鼎汉技术 20,300 719,026.00 0.32
96 002444 巨星科技 38,900 718,872.00 0.32
97 002215 诺 普 信 40,865 704,921.25 0.31
98 002672 东江环保 33,275 703,766.25 0.31
99 002251 步 步 高 28,789 702,451.60 0.31 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
100 002099 海翔药业 26,886 699,573.72 0.31
101 300090 盛运环保 31,340 696,374.80 0.31
102 300226 上海钢联 8,596 696,276.00 0.31
103 002358 森源电气 32,412 696,209.76 0.31
104 300157 恒泰艾普 47,050 695,869.50 0.31
105 002176 江特电机 24,878 694,593.76 0.31
106 002342 巨力索具 72,600 687,522.00 0.30
107 300054 鼎龙股份 25,905 686,741.55 0.30
108 300039 上海凯宝 44,114 685,972.70 0.30
109 002595 豪迈科技 31,640 682,791.20 0.30
110 002064 华峰氨纶 75,100 681,157.00 0.30
111 300004 南风股份 9,902 673,336.00 0.30
112 002221 东华能源 22,388 667,834.04 0.29
113 002266 浙富控股 48,752 666,927.36 0.29
114 300111 向日葵 83,739 663,212.88 0.29
115 002366 丹甫股份 9,000 660,420.00 0.29
116 300205 天喻信息 21,888 659,923.20 0.29
117 002197 证通电子 23,652 657,998.64 0.29
118 002121 科陆电子 21,889 657,326.67 0.29
119 002244 滨江集团 35,700 657,237.00 0.29
120 300135 宝利国际 51,886 656,357.90 0.29
121 002095 生 意 宝 10,220 652,955.80 0.29
122 002028 思源电气 35,400 651,360.00 0.29
123 002603 以岭药业 32,300 651,168.00 0.29
124 002130 沃尔核材 32,580 650,948.40 0.29
125 002421 达实智能 32,260 646,167.80 0.28
126 002178 延华智能 41,268 645,431.52 0.28
127 002384 东山精密 28,900 638,979.00 0.28
128 300043 互动娱乐 42,540 638,525.40 0.28
129 002463 沪电股份 76,254 636,720.90 0.28
130 300339 润和软件 13,200 634,788.00 0.28
131 002168 深圳惠程 40,773 632,796.96 0.28
132 002078 太阳纸业 78,604 628,832.00 0.28
133 002269 美邦服饰 52,750 625,615.00 0.27
134 002009 天奇股份 25,200 624,204.00 0.27
135 002588 史丹利 21,630 621,862.50 0.27
136 300047 天源迪科 17,200 617,136.00 0.27
137 300238 冠昊生物 15,100 615,627.00 0.27
138 002249 大洋电机 47,788 612,642.16 0.27 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
139 002371 七星电子 15,968 606,784.00 0.27
140 300171 东富龙 21,556 605,508.04 0.27
141 300034 钢研高纳 17,046 604,962.54 0.27
142 002449 国星光电 27,400 602,800.00 0.26
143 002138 顺络电子 39,194 597,708.50 0.26
144 300137 先河环保 26,100 597,168.00 0.26
145 002698 博实股份 11,298 596,534.40 0.26
146 002572 索菲亚 15,300 591,039.00 0.26
147 300113 顺网科技 10,191 588,020.70 0.26
148 002663 普邦园林 60,558 587,412.60 0.26
149 002630 华西能源 21,680 585,576.80 0.26
150 002093 国脉科技 36,500 584,000.00 0.26
151 300332 天壕节能 23,100 582,120.00 0.26
152 002556 辉隆股份 28,696 574,206.96 0.25
153 002210 飞马国际 20,495 573,655.05 0.25
154 002031 巨轮股份 35,910 572,405.40 0.25
155 002122 天马股份 53,600 570,840.00 0.25
156 002214 大立科技 27,300 570,570.00 0.25
157 002480 新筑股份 34,988 568,904.88 0.25
158 002154 报 喜 鸟 60,960 568,756.80 0.25
159 002482 广田股份 20,805 567,976.50 0.25
160 300009 安科生物 21,121 567,943.69 0.25
161 002117 东港股份 16,956 567,856.44 0.25
162 002263 大 东 南 52,283 567,270.55 0.25
163 002070 众和股份 42,734 566,652.84 0.25
164 002479 富春环保 30,521 560,060.35 0.25
165 002334 英威腾 44,732 557,360.72 0.24
166 002309 中利科技 16,684 557,078.76 0.24
167 002376 新北洋 30,797 551,266.30 0.24
168 002296 辉煌科技 26,020 549,542.40 0.24
169 002369 卓翼科技 27,282 546,458.46 0.24
170 002501 利源精制 34,182 546,228.36 0.24
171 002460 赣锋锂业 22,520 544,984.00 0.24
172 002237 恒邦股份 45,500 544,635.00 0.24
173 002242 九阳股份 28,000 544,600.00 0.24
174 002021 中捷资源 43,720 543,002.40 0.24
175 002332 仙琚制药 31,312 542,323.84 0.24
176 002233 塔牌集团 31,277 539,841.02 0.24
177 002512 达华智能 16,300 537,737.00 0.24 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
178 002564 天沃科技 43,300 536,920.00 0.24
179 300185 通裕重工 48,524 536,675.44 0.24
180 300122 智飞生物 18,600 536,610.00 0.24
181 002262 恩华药业 16,420 531,022.80 0.23
182 300295 三六五网 4,556 525,716.84 0.23
183 002433 太安堂 32,273 521,531.68 0.23
184 300006 莱美药业 12,149 521,192.10 0.23
185 300284 苏交科 25,400 517,652.00 0.23
186 300074 华平股份 33,579 516,780.81 0.23
187 002317 众生药业 18,300 515,877.00 0.23
188 300197 铁汉生态 14,228 512,634.84 0.23
189 002108 沧州明珠 32,520 512,515.20 0.23
190 002345 潮宏基 25,994 508,962.52 0.22
191 002100 天康生物 43,440 508,682.40 0.22
192 002436 兴森科技 28,076 508,175.60 0.22
193 002503 搜于特 26,836 506,663.68 0.22
194 300014 亿纬锂能 19,102 506,203.00 0.22
195 002573 清新环境 24,420 504,761.40 0.22
196 002497 雅化集团 61,578 504,323.82 0.22
197 002060 粤 水 电 40,592 504,152.64 0.22
198 002526 山东矿机 37,664 500,931.20 0.22
199 002019 亿帆鑫富 14,600 500,780.00 0.22
200 002574 明牌珠宝 21,800 499,220.00 0.22
201 300183 东软载波 17,514 499,149.00 0.22
202 002408 齐翔腾达 29,087 498,551.18 0.22
203 002389 南洋科技 25,682 498,230.80 0.22
204 002432 九安医疗 17,788 498,064.00 0.22
205 002414 高德红外 12,586 495,384.96 0.22
206 002496 辉丰股份 18,444 495,221.40 0.22
207 002226 江南化工 37,322 491,903.96 0.22
208 002664 信质电机 13,600 489,736.00 0.22
209 002283 天润曲轴 28,677 488,942.85 0.21
210 002144 宏达高科 12,900 488,910.00 0.21
211 002083 孚日股份 55,194 484,051.38 0.21
212 300045 华力创通 26,300 483,394.00 0.21
213 300288 朗玛信息 8,194 479,594.82 0.21
214 002431 棕榈园林 16,501 478,859.02 0.21
215 002156 通富微电 25,657 478,759.62 0.21
216 002128 露天煤业 29,000 477,920.00 0.21 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
217 002126 银轮股份 23,694 477,671.04 0.21
218 002604 龙力生物 34,043 475,580.71 0.21
219 002151 北斗星通 9,351 475,498.35 0.21
220 300269 联建光电 16,500 475,365.00 0.21
221 002254 泰和新材 29,500 474,950.00 0.21
222 002646 青青稞酒 16,200 472,716.00 0.21
223 002638 勤上光电 25,000 471,500.00 0.21
224 300369 绿盟科技 9,200 469,200.00 0.21
225 002194 武汉凡谷 17,374 468,750.52 0.21
226 002407 多氟多 16,382 467,050.82 0.21
227 300065 海兰信 14,600 466,178.00 0.20
228 002313 日海通讯 24,189 463,461.24 0.20
229 002469 三维工程 20,918 462,287.80 0.20
230 002583 海能达 26,150 462,070.50 0.20
231 002521 齐峰新材 33,100 460,752.00 0.20
232 002177 御银股份 31,802 458,584.84 0.20
233 002253 川大智胜 10,260 457,083.00 0.20
234 002079 苏州固锝 41,907 456,367.23 0.20
235 002111 威海广泰 14,054 454,506.36 0.20
236 300056 三维丝 9,740 453,397.00 0.20
237 002476 宝莫股份 32,300 452,523.00 0.20
238 002510 天汽模 29,200 445,300.00 0.20
239 002074 东源电器 17,889 443,826.09 0.20
240 300367 东方网力 7,650 441,787.50 0.19
241 002256 彩虹精化 19,868 438,685.44 0.19
242 002454 松芝股份 20,128 436,777.60 0.19
243 002610 爱康科技 31,400 436,460.00 0.19
244 002658 雪迪龙 16,849 436,389.10 0.19
245 002118 紫鑫药业 25,101 434,247.30 0.19
246 002341 新纶科技 22,612 433,245.92 0.19
247 002115 三维通信 28,650 429,463.50 0.19
248 002297 博云新材 23,550 427,432.50 0.19
249 002091 江苏国泰 16,000 419,520.00 0.18
250 002486 嘉麟杰 51,000 418,710.00 0.18
251 002306 *ST 云网 45,316 417,813.52 0.18
252 300181 佐力药业 35,012 415,242.32 0.18
253 002601 佰利联 9,094 413,777.00 0.18
254 002628 成都路桥 54,324 412,319.16 0.18
255 002524 光正集团 34,100 409,541.00 0.18 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
256 300297 蓝盾股份 12,736 407,424.64 0.18
257 002195 二三四五 9,775 406,249.00 0.18
258 002017 东信和平 18,590 404,146.60 0.18
259 300337 银邦股份 15,300 403,614.00 0.18
260 002259 升达林业 39,126 403,389.06 0.18
261 002315 焦点科技 4,197 402,912.00 0.18
262 002097 山河智能 20,294 401,821.20 0.18
263 002012 凯恩股份 28,574 400,036.00 0.18
264 002229 鸿博股份 16,700 398,796.00 0.18
265 002204 大连重工 29,832 398,555.52 0.18
266 002307 北新路桥 28,642 396,405.28 0.17
267 002293 罗莱家纺 21,900 396,171.00 0.17
268 002650 加加食品 22,900 395,483.00 0.17
269 002327 富安娜 32,034 395,299.56 0.17
270 300064 豫金刚石 30,406 395,278.00 0.17
271 300177 中海达 20,080 393,367.20 0.17
272 002411 九九久 23,279 393,182.31 0.17
273 002094 青岛金王 20,179 389,656.49 0.17
274 002392 北京利尔 45,088 389,560.32 0.17
275 002255 海陆重工 16,796 388,155.56 0.17
276 002240 威华股份 28,576 387,490.56 0.17
277 002362 汉王科技 12,300 386,958.00 0.17
278 300150 世纪瑞尔 28,992 386,173.44 0.17
279 002618 丹邦科技 9,095 385,900.85 0.17
280 300118 东方日升 31,848 383,131.44 0.17
281 002697 红旗连锁 29,500 382,910.00 0.17
282 002447 壹桥海参 30,576 382,200.00 0.17
283 002174 游族网络 4,096 379,944.96 0.17
284 002186 全 聚 德 14,530 379,378.30 0.17
285 002681 奋达科技 13,800 378,948.00 0.17
286 002148 北纬通信 16,496 376,273.76 0.17
287 002245 澳洋顺昌 40,158 375,477.30 0.16
288 002393 力生制药 8,200 374,576.00 0.16
289 300057 万顺股份 14,252 374,257.52 0.16
290 002617 露笑科技 7,000 372,960.00 0.16
291 002457 青龙管业 23,350 366,361.50 0.16
292 300105 龙源技术 23,732 365,472.80 0.16
293 300336 新文化 15,327 365,395.68 0.16
294 300224 正海磁材 17,302 364,899.18 0.16 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
295 002020 京新药业 13,396 364,505.16 0.16
296 002235 安妮股份 12,200 364,170.00 0.16
297 300165 天瑞仪器 10,450 363,346.50 0.16
298 300303 聚飞光电 29,520 362,800.80 0.16
299 002275 桂林三金 14,100 360,396.00 0.16
300 002140 东华科技 16,100 359,996.00 0.16
301 300355 蒙草抗旱 20,000 358,200.00 0.16
302 002565 上海绿新 35,472 356,493.60 0.16
303 300215 电科院 22,800 356,136.00 0.16
304 002216 三全食品 24,184 355,504.80 0.16
305 002198 嘉应制药 25,200 354,816.00 0.16
306 002640 跨境通 5,100 354,144.00 0.16
307 300055 万邦达 14,600 353,174.00 0.16
308 300245 天玑科技 14,550 352,255.50 0.15
309 002600 江粉磁材 36,900 350,181.00 0.15
310 002657 中科金财 3,800 349,676.00 0.15
311 002322 理工监测 15,980 349,163.00 0.15
312 300129 泰胜风能 38,300 348,530.00 0.15
313 002563 森马服饰 14,250 344,280.00 0.15
314 002281 光迅科技 7,104 341,560.32 0.15
315 002443 金洲管道 21,532 341,282.20 0.15
316 002379 鲁丰环保 40,400 340,168.00 0.15
317 300262 巴安水务 18,340 339,290.00 0.15
318 002484 江海股份 14,300 338,910.00 0.15
319 002324 普利特 9,749 338,290.30 0.15
320 002561 徐家汇 20,492 338,118.00 0.15
321 002338 奥普光电 4,625 337,625.00 0.15
322 002605 姚记扑克 11,600 336,516.00 0.15
323 300363 博腾股份 7,150 335,764.00 0.15
324 300204 舒泰神 9,758 335,284.88 0.15
325 002232 启明信息 17,620 333,018.00 0.15
326 002035 华帝股份 20,923 331,629.55 0.15
327 002267 陕天然气 21,300 329,937.00 0.14
328 300084 海默科技 15,220 326,164.60 0.14
329 002182 云海金属 20,600 323,214.00 0.14
330 002225 濮耐股份 34,060 322,207.60 0.14
331 002157 正邦科技 17,919 319,854.15 0.14
332 002203 海亮股份 25,100 319,021.00 0.14
333 300263 隆华节能 14,300 318,890.00 0.14 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
334 002678 珠江钢琴 15,700 318,396.00 0.14
335 002239 金 飞 达 17,370 318,392.10 0.14
336 002401 中海科技 13,000 313,950.00 0.14
337 002461 珠江啤酒 11,799 311,493.60 0.14
338 002635 安洁科技 12,700 309,245.00 0.14
339 002172 澳洋科技 28,581 308,674.80 0.14
340 002166 莱茵生物 7,598 307,643.02 0.14
341 300080 新大新材 25,814 306,154.04 0.13
342 300037 新宙邦 7,900 302,333.00 0.13
343 002648 卫星石化 19,900 301,286.00 0.13
344 002016 世荣兆业 21,322 300,000.54 0.13
345 300128 锦富新材 13,091 295,856.60 0.13
346 300298 三诺生物 7,667 295,256.17 0.13
347 002419 天虹商场 17,200 292,400.00 0.13
348 300044 赛为智能 9,800 291,942.00 0.13
349 002626 金达威 14,800 291,264.00 0.13
350 002046 轴研科技 20,499 287,395.98 0.13
351 002080 中材科技 12,600 287,154.00 0.13
352 002571 德力股份 15,500 286,130.00 0.13
353 002301 齐心集团 9,790 281,952.00 0.12
354 002354 天神娱乐 2,900 281,213.00 0.12
355 300071 华谊嘉信 20,160 275,385.60 0.12
356 002378 章源钨业 16,300 273,840.00 0.12
357 002302 西部建设 13,215 268,396.65 0.12
358 300083 劲胜精密 7,094 265,883.12 0.12
359 002493 荣盛石化 12,400 263,376.00 0.12
360 002372 伟星新材 14,812 263,209.24 0.12
361 002683 宏大爆破 7,400 262,552.00 0.12
362 002430 杭氧股份 19,859 262,535.98 0.12
363 300187 永清环保 6,700 260,898.00 0.11
364 300191 潜能恒信 10,399 258,935.10 0.11
365 300386 飞天诚信 1,800 258,264.00 0.11
366 002700 新疆浩源 16,996 257,829.32 0.11
367 002642 荣之联 4,494 256,832.10 0.11
368 002554 惠博普 17,790 255,642.30 0.11
369 300148 天舟文化 11,668 250,628.64 0.11
370 002490 山东墨龙 20,100 241,401.00 0.11
371 002416 爱施德 11,500 237,705.00 0.10
372 002246 北化股份 14,700 232,407.00 0.10 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
373 002466 天齐锂业 3,730 230,514.00 0.10
374 002227 奥 特 迅 7,240 229,870.00 0.10
375 002071 长城影视 10,700 225,770.00 0.10
376 002566 益盛药业 9,800 222,754.00 0.10
377 002278 神开股份 13,727 220,867.43 0.10
378 002032 苏 泊 尔 8,892 218,832.12 0.10
379 300323 华灿光电 23,250 218,085.00 0.10
380 002655 共达电声 13,937 215,884.13 0.09
381 002192 *ST 路翔 6,998 214,908.58 0.09
382 002220 天宝股份 14,678 209,601.84 0.09
383 300093 金刚玻璃 8,100 209,466.00 0.09
384 300159 新研股份 10,800 205,200.00 0.09
385 002316 键桥通讯 18,320 201,703.20 0.09
386 300307 慈星股份 12,394 201,650.38 0.09
387 002165 红 宝 丽 19,532 199,421.72 0.09
388 300088 长信科技 7,200 198,000.00 0.09
389 002222 福晶科技 9,779 190,592.71 0.08
390 002231 奥维通信 9,756 184,681.08 0.08
391 002261 拓维信息 3,800 184,566.00 0.08
392 002273 水晶光电 5,700 178,125.00 0.08
393 300021 大禹节水 9,796 177,895.36 0.08
394 002629 仁智油服 14,631 173,669.97 0.08
395 002373 千方科技 3,800 164,502.00 0.07
396 002287 奇正藏药 4,200 162,582.00 0.07
397 300131 英唐智控 5,700 162,222.00 0.07
398 002217 合力泰 7,200 161,424.00 0.07
399 002622 永大集团 5,700 160,113.00 0.07
400 002305 南国置业 19,590 159,462.60 0.07
401 002423 中原特钢 9,792 158,140.80 0.07
402 300252 金信诺 3,800 150,746.00 0.07
403 002299 圣农发展 7,200 146,160.00 0.06
404 300102 乾照光电 14,600 145,708.00 0.06
405 002149 西部材料 4,915 139,880.90 0.06
406 002716 金贵银业 9,900 137,313.00 0.06
407 002224 三 力 士 7,900 135,011.00 0.06
408 002041 登海种业 7,600 134,444.00 0.06
409 300073 当升科技 4,900 131,516.00 0.06
410 002025 航天电器 5,000 131,000.00 0.06
411 002540 亚太科技 9,000 130,500.00 0.06 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
412 002363 隆基机械 3,800 128,478.00 0.06
413 002711 欧浦钢网 1,800 127,440.00 0.06
414 002426 胜利精密 5,700 125,400.00 0.06
415 002218 拓日新能 9,692 123,863.76 0.05
416 002448 中原内配 9,000 123,030.00 0.05
417 002608 *ST 舜船 9,835 122,937.50 0.05
418 300052 中青宝 3,800 121,220.00 0.05
419 002056 横店东磁 3,800 118,864.00 0.05
420 300324 旋极信息 3,900 110,721.00 0.05
421 002114 罗平锌电 4,900 97,314.00 0.04
422 002280 联络互动 1,800 95,940.00 0.04
423 002538 司尔特 7,200 95,832.00 0.04
424 002337 赛象科技 7,200 93,240.00 0.04
425 300406 九强生物 1,800 84,276.00 0.04
426 002737 葵花药业 1,800 84,132.00 0.04
427 300392 腾信股份 600 80,244.00 0.04
428 300352 北信源 1,800 78,120.00 0.03
429 300139 福星晓程 3,800 77,140.00 0.03
430 300359 全通教育 600 75,162.00 0.03
431 300408 三环集团 1,800 62,748.00 0.03
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300170 汉得信息 583,487.70 0.49
2 300216 千山药机 537,761.00 0.45
3 300147 香雪制药 505,104.13 0.42
4 002244 滨江集团 475,233.90 0.40
5 300011 鼎汉技术 439,320.00 0.37
6 002161 远 望 谷 428,297.00 0.36
7 300005 探路者 427,380.00 0.36
8 300065 海兰信 407,492.00 0.34 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
9 300208 恒顺众昇 396,828.00 0.33
10 002029 七 匹 狼 392,078.90 0.33
11 002028 思源电气 391,725.00 0.33
12 300226 上海钢联 389,079.00 0.33
13 002572 索菲亚 387,138.54 0.32
14 002064 华峰氨纶 383,253.00 0.32
15 300101 振芯科技 379,597.99 0.32
16 002657 中科金财 370,400.00 0.31
17 300028 金亚科技 361,971.00 0.30
18 300010 立思辰 360,724.00 0.30
19 300288 朗玛信息 355,673.15 0.30
20 002366 丹甫股份 349,678.00 0.29
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002312
三泰控股 1,193,331.00 1.00
2 002266
浙富控股 812,430.79 0.68
3 002437
誉衡药业 802,191.00 0.67
4 002573
清新环境 709,611.34 0.59
5 002501
利源精制 634,847.37 0.53
6 300026
红日药业 595,151.52 0.50
7 002439
启明星辰 588,041.00 0.49
8 300077
国民技术 583,495.28 0.49
9 300170
汉得信息 574,466.84 0.48
10 002018
华信国际 537,852.00 0.45
11 002049
同方国芯 517,684.33 0.43
12 300055
万邦达 479,162.81 0.40
13 300134
大富科技 459,482.15 0.38
14 002010
传化股份 455,144.40 0.38
15 002298
鑫龙电器 446,228.00 0.37
16 002050
三花股份 438,162.33 0.37
17 002009
天奇股份 373,984.23 0.31
18 002396
星网锐捷 368,057.44 0.31
19 002411
九九久 366,960.00 0.31 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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20 002181
粤 传 媒 340,454.27 0.28
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 49,155,183.38
卖出股票收入（成交）总额 38,099,767.53
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,265.68
2 应收证券清算款 1,209,891.24
3 应收股利 -
4 应收利息 570.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,213,727.23
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 002018 华信国际 2,178,433.60 0.96 重大事项停牌
2 300144 宋城演艺 1,640,281.50 0.72 重大事项停牌
3 002276 万马股份 1,535,384.00 0.67 重大事项停牌
4 002268 卫 士 通 1,364,940.80 0.60 重大事项停牌
5 002303 美盈森 1,297,440.00 0.57 重大事项停牌
6 002308 威创股份 1,263,033.00 0.55 重大事项停牌
7 300147 香雪制药 262,816.40 0.12 配股未上市
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
567 138,556.02 72,743,608.00 92.59% 5,817,656.00 7.41%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“嘉实中创 400 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中创 400ETF 联接 72,721,608.00 92.57%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 薛芸
250,800.00 0.32%
2 李平曾 168,400.00 0.21%
3 马学清 145,026.00 0.18%
4 张凡 140,000.00 0.18%
5 王传宁 121,010.00 0.15%
6 徐隽婵 103,270.00 0.13%
7 谭惠玲 100,009.00 0.13%
8 邹璞如 95,600.00 0.12%
9 杨宝红 91,600.00 0.12%
10 朱雪良 90,200.00 0.11%
中国工商银行－中创 400 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
72,721,608.00 92.57%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月22 日）基金份额总额
286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额 76,561,264.00
本报告期基金总申购份额 61,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 59,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 78,561,264.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2015 年 5月8 日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015 年 2 月 13 日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为
期 3 个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。
对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在
的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015 年5 月份，公司已经完成相关整改工
作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券股份
有限公司
2 63,099,095.51 72.42% 44,172.55 72.42% -
北京高华证券
有限责任公司
2 24,033,948.23 27.58% 16,824.19 27.58% -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - - 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。 嘉实中创400ETF2015 年半年度报告
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注 3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
注 4：国都证券有限责任公司更名为国都证券股份有限公司。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准中创 400 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内中创 400 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2015年8月29日
